景 顺 长 城 货币 市 场 证 券投 资 基 金
2018 年 年度 报 告 摘要
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2019 年3 月26 日 景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 2 页 共 44 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永道中天 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告，基 金
管理人 在本 报告 中对 相关 事项亦 有详 细说 明， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年12 月 31 日 止。 景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 3 页 共 44 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 景顺长 城货 币
场内简 称 无
基金主 代码 260102
交易代 码 260102
系列基 金名 称 景顺长 城景 系列 开放 式证 券投资 基金
系列其 他子 基金 名称 景 顺 长 城 动 力 平 衡 混 合 （260103 ） 、 景 顺 长 城 优 选 混 合
（260101 ）
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 10 月 24 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金 份 额总 额 617,315,805.79 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 景顺长 城货 币 A 景顺长 城货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 260102 260202
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 368,394,493.55 份 248,921,312.24 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 货币市 场基 金在 保持 本金 的高流 动性 和安 全性 的前 提下， 获得 高于 基准 的
投资回 报。
投资策 略 本 基 金 通 过 宏 观 经 济 、 政 策 和 市 场 资 金 供 求 的 综 合 分 析 进 行 短 期 利 率 判
断， 对各 投资 品种 从收 益 率、 流动 性 、 信 用风 险 、 平均剩 余期 限等 方面 进
行综合 价值 比较 ，在 保持 基金资 产高 流动 性的 前提 下构建 组合 。
业绩比 较基 准 税后同 期 7 天存 款利 率。
风险收 益特 征 本基金 具有 低风 险和 收益 稳定的 特点 ， 投 资目 标是 在保持 本金 的高 流动 性
和安全 性的 前提 下， 获得 高于基 准的 投资 回报 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电 话 0755-82370388 010-66594896
电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942
景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 4 页 共 44 页
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.igwfmc.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 5 页 共 44 页
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本 期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、货 币基 金的 收益 分配 方 式为按 月结 转份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
景顺长 城货 币 A
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6437% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.3034% 0.0014%
过去六 个月 1.3767% 0.0018% 0.6805% 0.0000% 0.6962% 0.0018%
过去一 年 3.1547% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 1.8047% 0.0025%
过去三 年 9.2729% 0.0034% 4.0500% 0.0000% 5.2229% 0.0034%
3.1.1 期
间数据和
指标
2018 年 2017 年 2016 年
景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B
本期已实
现收益
9,995,218.71 8,504,623.40 10,176,462.15 33,444,998.66 4,800,100.24 8,439,779.98
本期利润 9,995,218.71 8,504,623.40 10,176,462.15 33,444,998.66 4,800,100.24 8,439,779.98
本期净值
收益率
3.1547% 3.4020% 3.7174% 3.9653% 2.1350% 2.3802%
3.1.2 期
末数据和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末基金
资产净值
368,394,493.55 248,921,312.24 460,349,717.77 609,084,636.54 217,457,962.57 2,975,826,522.71
期末基金
份额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 6 页 共 44 页
过去五 年 17.4452% 0.0054% 6.7500% 0.0000% 10.6952% 0.0054%
自基金 运作
起始日 起至
今
44.1464% 0.0063% 24.1363% 0.0020% 20.0101% 0.0043%
景顺长 城货 币 B
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7043% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.3640% 0.0014%
过去六 个月 1.4989% 0.0018% 0.6805% 0.0000% 0.8184% 0.0018%
过去一 年 3.4020% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 2.0520% 0.0025%
过去三 年 10.0602% 0.0034% 4.0500% 0.0000% 6.0102% 0.0034%
过去五 年 18.8593% 0.0054% 6.7500% 0.0000% 12.1093% 0.0054%
自基金 分级
起至今
32.3451% 0.0059% 11.8873% 0.0001% 20.4578% 0.0058%
注：本 基金 的收 益分 配为 每日分 配， 按月 结转 份额 。
3.2.2 自 基金 转型以 来基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩 比 较基 准收益 率变 动
的 比较
景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 7 页 共 44 页
注： 经 景顺 长城 恒丰 债券 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会表 决通 过， 并于2005 年7 月7 日 获中
国证券 监督 管理 委员 会证 监基金 字 2005[121] 号文 核准， 景顺 长城 恒丰 债券 证券投 资基 金 以 2005
年 7 月 14 日 为转 变基 准 日转变 成为 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金。 本基 金自 2010 年 4 月 30
日起实 行基 金份 额分 级。
景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 8 页 共 44 页
3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 9 页 共 44 页
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
景顺长 城货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2018 9,725,746.73 904,356.10 -634,884.12 9,995,218.71
2017 9,006,924.74 468,466.05 701,071.36 10,176,462.15
2016 4,519,283.76 345,301.01 -64,484.53 4,800,100.24
合计 23,251,955.23 1,718,123.16 1,702.71 24,971,781.10
单位： 人民 币元
景顺长 城货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2018 8,300,740.55 1,338,264.58 -1,134,381.73 8,504,623.40
2017 30,294,802.86 3,876,603.36 -726,407.56 33,444,998.66
景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 10 页 共 44 页
2016 6,171,116.34 880,736.66 1,387,926.98 8,439,779.98
合计 44,766,659.75 6,095,604.60 -472,862.31 50,389,402.04
景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 11 页 共 44 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海 、 广州 设有 分公 司。
截至 2018 年 12 月 31 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 69 只开 放式 基金， 包括 景
顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺长城 鼎益混合
型证券投资基 金(LOF) 、景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF) 、 景顺长 城新兴成长混 合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基 金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、景顺长 城 支柱产业 混 合型证券投资 基金、景 顺 长城品质投资 混合型证 券 投资基金、 景顺长城
四季金利债券 型证券投 资 基金、景顺长 城策略精 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金、景顺 长城景兴
信用纯 债债 券型 证券 投资 基金、 景顺 长城 沪 深 300 指数增 强型 证券 投资 基金 、景顺 长城 景颐 双 利
债券型证券投 资基金、 景 顺长城景益货 币市场基 金 、景顺长城成 长之星股 票 型证券投资 基金、景
顺长城 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 景顺长 城优 质成 长股 票 型 证券投 资基 金、 景 顺
长城优势企业 混合型证 券 投资基金、景 顺长城鑫 月 薪定期支付债 券型证券 投 资基金、景 顺长城中
小板创 业板 精 选 股票 型证 券投资 基金 、 景 顺长 城中 证 TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景
顺长城研究精 选股票型 证 券投资基金、 景顺长城 景 丰货币市场基 金、景顺 长 城中国回报 灵活配置
混合型证券投 资基金、 景 顺长城量化精 选股票型 证 券投资基金、 景顺长城 稳 健回报灵活 配置混合
型证券投资基 金、景顺 长 城沪港深精选 股票型证 券 投资基金、景 顺长城领 先 回报灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 TMT150 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 联 接基 金、 景 顺长 城安 享回
报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、景 顺长 城中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金、
景顺长城泰和 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长城景瑞 收益定期 开 放债券型证 券投资基
金、景顺长城 改革机遇 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 景颐宏利 债 券型证券投 资基金、景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 12 页 共 44 页
景顺长城景盛 双息收益 债 券型证券投资 基金、景 顺 长城低碳科技 主题灵活 配 置混合型证 券投资基
金、景顺长城 环保优势 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城量化新动 力股票型 证 券投资基金 、景顺长
城景盈双利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景泰 汇 利定期开放债 券型证券 投 资基金、景 顺长城顺
益回报混合型 证券投资 基 金、景顺长城 泰安回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长 城景泰丰
利纯债债券型 证券投资 基 金、景顺长城 景颐丰利 债 券型证券投资 基金、景 顺 长城景瑞双 利债券型
证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 行 业中 性低 波动 指数型 证券 投资 基金 、景 顺长城 沪港 深领 先 科
技股票型证券 投资基金 、 景顺长城景瑞 睿利回报 定 期开放混合型 证券投资 基 金、景顺长 城睿成灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 景泰稳利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长 城量化平
衡灵活配置混 合型证券 投 资基金、景顺 长城泰恒 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金 、景 顺长城量
化小盘 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城MSCI 中国A 股国际 通交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 景
顺长城MSCI 中国 A 股国 际 通交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金、 景顺 长城 MSCI 中国 A 股
国际通指数增 强型证券 投 资基金、景顺 长城量化 先 锋混合型证券 投资基金 、 景顺长城景 泰聚利纯
债债券型证券 投资基金 。 其中景顺长城 景系列开 放 式证券投资基 金下设景 顺 长城优选混 合型证券
投资基 金、 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金、 景顺 长城动 力平 衡证 券投 资基 金。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈威霖
本 基 金 的
基金经 理
2016 年 4 月
20 日
- 7 年
管理 学硕士。曾 担任平
安利 顺货币经纪 公司债
券市 场部债券经 纪人。
2013 年 6 月加入 本公
司， 先后担任交 易管理
部交 易员、固定 收益部
信 用 研 究 员 ； 自 2016
年 4 月 起 担 任 基 金 经
理。
米良
本 基 金 的
基金经 理
2018 年11 月
3 日
- 4 年
经济 学硕士。曾 担任汇
丰银 行（中国） 有限公
司零 售银行部管 理培训
生、 零售银行部 高级客
户经 理，汇丰银 行深圳
分行 贸易融资部 产品经
理， 招商银行资 产负债
部资产 管理 岗，2018 年景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 13 页 共 44 页
9 月 加 入 我 公 司 ， 自
2018 年 11 月起 担任 固
定收益 部基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报 告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城景 系列 开 放式证 券投 资基 金基 金合 同》 和 其他 有关 法律
法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的 基础上，
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，未发 现 损害基金持 有人利益
的行为 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期 内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 （ 以下 简称 “ 本公司 ” ） 投 资和 交易 管理 ， 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规定，根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见（2011 年修订 ） 》等法律法 规，本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 ， 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 ：
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建立投资授权 制度，明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分；建 立客观的 研 究方法，任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持，避 免 主观臆断，严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据；
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ；根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等， 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ，投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行的 内部 控制 景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 14 页 共 44 页
本公司实行集 中交易制 度 ，将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离；建立 公 平的交易分配 机
制， 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ，
严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控制
所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ，需根据价格 优先、比 例 分配的 原则 ，经过公
平性审 核， 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控
本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控，风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行分析 ， 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内（如 1
日内 、3 日、5 日内 ） 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释， 由 投资 组合 经 理、 督 察长、 总经 理签 署后， 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ，
公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况，应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制， 针对潜在 问 题完善公平交 易制度， 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金 管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司
公平交易制度 指导意见 （2011 年修订） 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ，未 发现 不公 平交 易现象 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金管理 人 管理的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 交易 共 有 132 次， 为公 司旗 下管 理的量 化产 品因 申购
赎回情况不一 致依据产 品 合同约定进行 的仓位调 整 ，公司旗下指 数基金因 指 数成份股调 整，以及
量化产 品和 指数 增强 基金 根据产 品合 同约 定通 过量 化模型 交易 ， 从 而 与 其他 组 合发生 的反 向交 易。景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 15 页 共 44 页
投资组合银行 间债券交 易 虽然存在临近 交易日同 向 交易行为，但 结合交易 时 机和交易价 差分析表
明投资 组合 间不 存在 不公 平交易 和利 益输 送的 可能 性。
本报告 期内 ，未 发现 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年起 经济 下行 压力 逐 步显现 ，央 行的 货币 政策 也由 2017 年 稳健 中性 逐 步转向 稳健 偏宽
松， 重点 在于 疏通 货币 信贷 政策传 导 。 全 年央 行积 极维 持银行 间市 场资 金面 适度 宽松 ， 相 较于 2017
年频繁 使用 价格 型调 控（ 多次上 调公 开市 场逆 回购 利率） ，央 行调 控在 2018 年更多 体现 在数 量 型
调控上 。全 年全 面降 准三 次，多 次开 展一 年 期 MLF 操作来 向市 场补 充中 长期 流动性 ，同 时公 开 市
场逆回 购缩 短期 限以 进行 短期资 金面 的微 调， 操作 极其精 细化 。 在 流动 性的 供应上 呈现 合理 充裕 ，
缩短放 长等 特征 ，大 幅降 低了资 金面 的波 动。
价格方 面， 出于 外围 加息 压力，1 季度 央行 公开 市 场逆回 购利 率上 调 5bp ，2 季度一 年期 MLF
利率上 调5bp ， 但流 动性 充 裕及对 货币 政策 的良 好预 期， 都 使得 全年 货币 市场 利率中 枢大 幅下 移，
3M 存款 利率 由年初 4.7%-4.9% 水 平一 路下 行至 12 月份 3-3.5%水 平， 尤其 是在 3 季度， 货币 市场
3M 品 种相 比2 季度 下行180bp 左 右。 在 7 月定 向降 准 6000 亿及 5020 亿 MLF 后， 银 行间 流动 性极
其充裕 ，8 月 份作 为历 史 宽松月 份， 股份 制银 行 3 个月存 单发 行利 率最 低降 至 2% ， 隔夜 加权 下至
1.45% ， 随 后央 行对 部分 银 行进行 了正 回购 操作 ， 货 币市场 利率 快速 反弹 ， 至 此验证 了短 期 货 币市
场利率底部。 外围对国 内 短端利率的压 力仍在， 利 率走廊发挥了 对短端利 率 的引导作用 。公开市
场7 天 逆回 购利 率作 为隐 形政策 利率 对货 币市 场利 率中枢 下限 起到 了支 撑。
另外，在货币 政策工具 创 新上，12 月 底央行创 设定 向中期借 贷便 利工具（TMLF ） ，操 作期限
为一年 ，利 率为 3.15% ， 相较于 一年 期 MLF 利 率低 15bp ， 期限 可续 作两 次。 操作对 象是 对小 微、
民营企 业支 持较 多的 大型 商业银 行、 股份 制商 业银 行和大 型城 市商 业银 行。TMLF 的 创设 体现 了宽
信用背 景下 央行 向市 场提 供中长 期资 金， 引导 资金 进入实 体经 济和 小微 企业 的意图 。
报告期内组合 严格遵循 公 募流动性新规 中对于货 币 基金操作的规 定，为加 强 流动性管理， 逐
步增加了债券 投资的比 例 ，在期限利差 维持较高 水 平的情况下， 逐渐拉长 剩 余期限。组 合配置上
以高评 级同 业存 单和 回购 交易为 主， 保持 了较 好流 动性。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2018 年度 ，景 顺货 币 A 类 份额净 值收 益率 为3.1547% ，业 绩比 较基 准收 益率 为 1.3500% ；
2018 年度 ，景 顺货 币 B 类 份额净 值收 益率 为3.4020% ，业 绩比 较基 准收 益率 为 1.3500% 。
景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 16 页 共 44 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
虽然中美贸易 战暂时缓 和 ，但国内经济 仍面临较 大 下行压力，特 别是消费 和 外需仍将拖累 国
内经济增长。 但随着逆 周 期政策的不断 出台，财 政 和货币政策均 可期待， 经 济进一步下 滑的趋势
将得以抑制。 财政政策 强 调加力提效， 实施更大 规 模的减税降费 ，而在稳 增 长、防风险 的诉求下
央行的 货币 政策 也不 会轻 易转变 。在 解决 “ 宽货 币 ” 向“ 宽信 用 ” 的传 导问 题上， 央 行 2019 年
初进一步普惠 降准和全 面 降准，同时为 鼓励银行 加 大对实体经济 特别是小 微 企业、民营 企业的信
贷投放，支持 银行发行 永 续债补充资本 ，先后创 设 了定向中期借 贷便利（TMLF ）以及央行票 据互
换工具（CBS） 。预计结 构 化的货币政策 工具将更 多 的加以使用， 同时配合 降 准操作，今 年市场流
动性将 保持 合理 充裕 。
在基本面、资 金面以及 美 国经济开始放 缓等因素 的 共同推动下， 年初机构 配 置需求将进一 步
促使收益率下 行，但收 益 率下行过快也 使得市场 情 绪转为谨慎。 经济下行 已 在预期之内 ，债券牛
市尚未 走完 ，但 仍要 谨防 经济数 据的 预期 差以 及宽 信用不 断发 酵带 来的 反弹 行情。
短期品 种方 面， 由于 宽松 预期不 变， 但在 汇率 约束 下， 下 行空 间有 限，TMLF 有助于 压缩 期 限
利差。若美国 经济继续 走 弱进而减轻人 民币汇率 压 力，不排除未 来央行下 调 公开市场操 作利 率，
从而打开短端 下行空间 ， 带动利率中枢 进一步下 行 。组合将密切 关注宏观 基 本面数据、 汇率及货
币政策操作， 细致管理 现 金流。配置上 仍将以高 评 级同业存单和 回购交易 为 主，在信用 风险频发
背景下 对AAA 国 企短 融的 选择上 更为 谨慎 ，规 避信 用风险 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 成立基金 估 值委员会对基 金财产的 估 值方法及程序 作决策， 基 金估值委员会 在
遵守法律法规 的前提下 ， 通过参考行业 协会的估 值 指引及独立第 三方估值 服 务机构的估 值数据等
方式，谨慎合 理地制定 高 效可行的估值 方法，及 时 准确地进行份 额净值的 计 量，保护基 金份额持
有人的 合法 权益 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值 结果 以双 方认 可的 方式报 送给 基金 托管 人， 基金托 管人 按基 金合 同规 定的估 值方 法、 时间 、
程序进行复核 ，无误后 返 回给基金管理 人，由基 金 管理人对外公 布。月 末 、 年中和年末 估值复核
与基金 会计 账目 的核 对同 时进行 。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值委员会 的
运作。研究人 员凭借其 丰 富的专业技能 和对市场 产 品的长期深入 的跟踪研 究 ，综合宏观 经济、行
业发展及个券 状况等各 方 面因素，从价 值投资的 角 度进行理论分 析，并根 据 分析的结果 向基金估景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 17 页 共 44 页
值委员会提出 有关估值 方 法或估值模型 的建议。 风 险管理人员根 据研究人 员 提出的估值 方法或估
值模型进行计 算及验证 ， 并根据计算和 验证的结 果 与投资人员共 同确定估 值 方法并提交 估值委员
会。基金事务 部基金会 计 负责与基金托 管人沟通 ， 必要时应就所 采用的估 值 技术、假设 及输入值
得适当性等咨 询会计师 事 务所的专业意 见。法律 、 监察稽核部相 关人员负 责 监察执行估 值政策及
程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险。估 值 委员会共同讨 论通过后 ， 基金事务部 基金会计
根据估值委员 会确认的 估 值方法对各基 金进行估 值 核算并与基金 托管行核 对 ，法律、监 察稽核部
负责对 外进 行信 息披 露。
截止本报告期 末，本基 金 管理人已与中 债金融估 值 中心有限公司 合作，由 其 提供相关固定 收
益品种 的估 值参 考数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金的 收益 分配 方式 为“ 每 日分 配、 按月 支付 ” 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 18 页 共 44 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基
金 （以 下称 “本 基金” ） 的 托管过 程中 ， 严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规、 基金
合同和托管协 议的有关 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地 履行了应
尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证 券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 净值收益
率的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 19 页 共 44 页
§6 审计报 告
本报告期内， 普华永道 中 天会计师事 务 所（特殊 普 通合伙）对本 基金出具 了 无保留意见的 审
计报告 ，投 资者 可通 过年 度报告 正文 查看 审计 报告 全文。
景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 20 页 共 44 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 121,367,274.22 429,974,449.11
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 348,542,748.62 289,363,979.69
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 348,542,748.62 289,363,979.69
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 85,801,128.70 338,770,928.16
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 3,123,424.69 4,549,631.19
应收股 利 - -
应收申 购款 74,671,702.94 9,751,352.24
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 633,506,279.17 1,072,410,340.39
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 15,099,777.35 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 47,418.61 95,602.66
应付管 理人 报酬 126,181.75 234,492.25
应付托 管费 38,236.88 71,058.27
应付销 售服 务费 67,963.53 87,036.15
应付交 易费 用 18,552.43 19,080.25
应交税 费 59,613.03 59,200.00 景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 21 页 共 44 页
应付利 息 7,954.40 -
应付利 润 530,074.27 2,299,340.12
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 194,701.13 110,176.38
负债合 计 16,190,473.38 2,975,986.08
所有者权益：
实收基 金 617,315,805.79 1,069,434,354.31
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 617,315,805.79 1,069,434,354.31
负债和 所有 者权 益总 计 633,506,279.17 1,072,410,340.39
注：报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日 ，基 金份 额总 额617,315,805.79 份 ，其 中A 级基 金份 额净 值
1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额 368,394,493.55 份；B 级 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
248,921,312.24 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 12 月31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入 22,107,096.01 49,908,687.03
1.利息 收入 21,836,939.04 49,709,580.43
其中： 存款 利息 收入 9,909,632.66 22,616,350.67
债券利 息收 入 6,803,413.96 13,855,863.16
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 5,123,892.42 13,237,366.60
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 270,156.97 199,106.60
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 270,156.97 199,106.60
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填 列 ） - -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
减： 二、费用 3,607,253.90 6,287,226.22 景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 22 页 共 44 页
1．管 理人 报酬 1,851,401.98 3,834,277.82
2．托 管费 561,030.93 1,161,902.35
3．销 售服 务费 816,218.22 774,979.82
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 98,354.51 198,827.59
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 98,354.51 198,827.59
6．税 金及 附加 3,679.09 -
7．其 他费 用 276,569.17 317,238.64
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号 填列） 18,499,842.11 43,621,460.81
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 18,499,842.11 43,621,460.81
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,069,434,354.31 - 1,069,434,354.31
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 18,499,842.11 18,499,842.11
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-452,118,548.52 - -452,118,548.52
其中：1. 基 金申 购款 2,313,516,670.79 - 2,313,516,670.79
2. 基金 赎回 款 -2,765,635,219.31 - -2,765,635,219.31
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -18,499,842.11 -18,499,842.11
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
617,315,805.79 - 617,315,805.79
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基 3,193,284,485.28 - 3,193,284,485.28 景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 23 页 共 44 页
金净值 ）
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 43,621,460.81 43,621,460.81
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-2,123,850,130.97 - -2,123,850,130.97
其中：1. 基 金申 购款 6,414,375,174.46 - 6,414,375,174.46
2. 基金 赎回 款 -8,538,225,305.43 - -8,538,225,305.43
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -43,621,460.81 -43,621,460.81
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,069,434,354.31 - 1,069,434,354.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
康乐
吴 建军
邵 媛媛
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景顺长城景系 列开放式 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 系列基金 ”) 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2003] 第 96 号 《关 于同 意景 顺长 城景 系 列开放 式证 券投 资
基金设立的批 复》核准 ， 由景顺长城基 金管理有 限 公司依照《证 券投资基 金 管理暂行办 法》及其
实施细 则、 《开 放式 证券 投 资基金 试点 办法 》 等有 关 规定和 《 景顺 长城 景系 列 开放式 证券 投资 基金
基金契 约》(后 更名 为《 景 顺长城 景系 列开 放式 证券 投资基 金基 金合 同》)发 起 ，并 于 2003 年 10
月24 日募 集成 立 。 本 系列 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 ， 目前 下设 三 个子基 金 ， 分 别为 景
顺长城 货币 市场 证券 投资 基金(2005 年7 月 15 日 前 原为景 顺长 城恒 丰债 券证 券投资 基金 ， 以 下简
称“ 本 基金 ”) 、 景 顺长 城 优选股 票证 券投 资基 金和 景顺长 城动 力平 衡证 券投 资基金 。 本 系列 基金
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币1,835,000,215.28 元， 其中 包括景 顺长 城恒 丰债
券证券投资基金人民币 473,468,816.63 元 、 景 顺 长 城 优 选 股 票 证 券 投 资 基 金 人 民 币
820,829,988.03 元 和景 顺 长城动 力平 衡证 券投 资基 金人民 币 540,701,410.62 元 ，业 经普 华永 道景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 24 页 共 44 页
中天会 计师 事务 所有 限公 司普 华 永道 中天 验字(2003) 第 144 号 验资 报告 予以 验 证。本 系列 基金 设
立募集期内认 购资金产生 的银行利息人 民币 782,418.90 元在 基金募集期 结束 时计入投资者 认购
账户， 折合 成 782,418.90 份基金 份额 ，其 中景 顺长 城恒丰 债券 证券 投资 基金 258,742.20 份基 金
份额、 景顺 长城 优选 股票 证 券投资 基 金 262,508.27 份 基金份 额和 景顺 长城 动力 平衡证 券投 资基 金
261,168.43 份 基金 份额 ， 归投资 者所 有。
根据基 金管 理 人 2005 年 7 月 12 日 发布 的《 关于 景顺 长城恒 丰债 券证 券投 资基 金基金 份额 持
有人大会表决 结果的公 告 》(以下简称“ 公告”) ， 景顺长城恒丰 债券证券 投 资基金的基 金份额持
有人大 会 于 2005 年 6 月 13 日 表决 通过 了《 关于 景 顺长城 恒丰 债券 证券 投资 基金转 变为 景顺 长城
货币市 场证 券投 资基 金的 议案》 ，并 于 2005 年 7 月 7 日获 得了 中国 证监 会 证监基 金字[2005]121
号 《 关于 核准 景顺 长城 恒 丰债券 证券 投资 基金 基金 份额持 有人 大会 决议 的批 复》 。 根据 《 关于 景顺
长城恒丰债券证券投资基金转变为景顺长城货币市场证券投资基金的议案》的有关规定，确定
2005 年 7 月 14 日为 景顺 长城恒 丰债 券证 券投 资基 金的基 金转 变基 准日 ，景 顺长城 恒丰 债券 证 券
投资基 金 需 在此 之前 调整 资产 结 构使 之满 足景 顺长 城货币 市场 证券 投资 基金 的要求 。
经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司审 计( 普华 永 道中天 审字(2005) 第1720 号审计 报告)，
截至2005 年7 月14 日止 ， 景顺 长城 恒丰 债券 证券 投资基 金基 金净 值 81,561,919.51 元 ， 于2005
年 7 月 15 日 按照 本基 金固 定交易 单位 面 值 1.00 元转 变为本 基金 的基 金净 值和 基金份 额。 景顺 长
城恒丰债券证 券投资基 金 相关的资产和 负债根据 公 告中规定的转 变会计处 理 方法以直接 结转和非
直接结转的方 法分别转 变 为本基金的资 产和负债 。 本基金的基金 管理人为 景 顺长城基 金 管理有限
公司， 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司。
根据《景顺长 城基金管 理 有限公司关于 景顺长城 景 系列开放式证 券投资基 金 下设的货币市 场
证券投 资基 金实 施基 金份 额分级 和变 更业 绩比 较基 准并修 改相 关基 金合 同的 公告》 ， 自 2010 年 4
月30 日起， 本基 金将 基金 份额分 为 A 级和 B 级 ， 不 同 级别的 基金 份额 适用 不同 费率的 销售 服务 费。
投资者 基金 账户 所持 有份 额数量 高于 500 万份(含) 时，账 户内 所有 基金 份额 归为 B 级， 否则 归 为
A 级。基金份 额分级后 ， 在基金存续期 内的任何 一 个开放日，注 册登记机 构 根据上述分 级原则对
投资者 基金 账户 所持 有份 额的份 额 级 别进 行判 断和 处理。
根据《货币市 场基金监 督 管理办法》和 《景顺长 城 景系列开放式 证券投资 基 金基金合同》 的
有关规 定 ， 本 基金 的投 资 范围为 现金 、 期限 在一 年 以内( 含一 年)的 银行 存款 、 期 限在 一年 以内( 含
一年) 的债 券回 购、 期限 在 一年以 内( 含一 年)的 中央 银行票 据、 期限 在一 年以 内(含 一年) 的同 业存
单、 剩 余期 限在397 天以 内(含397 天)的 债券 、 剩 余期限 在 397 天 以内(含397 天) 的短 期融 资券 、
剩余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的中 期票 据以 及 中国证 监会 、中 国人 民银 行认可 的其 他具 有良景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 25 页 共 44 页
好流动性的货 币市场工 具 。本基金的原 业绩比较 基 准为：税后一 年期定期 存 款利率，根 据《景顺
长城基金管理 有限公司 关 于景顺长城景 系列开放 式 证券投资基金 下设的货 币 市场证券投 资基金实
施基金份额分级和变更业绩比较基准并修改相关基金合同的公告》 ，本基金的业绩比较基准自
2010 年4 月30 日起 变更 为：税 后同 期七 天存 款利 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2019 年3 月22 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 景系列 开放 式 证 券投
资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关 规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经 营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往 来等 增值
税政策 的补 充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金 融 房 地产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策
的通知 》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增 值税 政 策有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2017]56 号 《 关
于资管产品增 值税有关 问 题的通知 》 、财税[2017]90 号《关于租 入固定资 产 进项税额抵扣 等增值景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 26 页 共 44 页
税政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 资管产 品运营过 程中 发生的增值税 应税行为 ， 以资管产品管 理人为增 值 税纳税人。资 管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖债 券的转让 收 入免征增值税 ，对国债 、 地方政府债以 及
金融同业往来利息收入亦 免征增值税。资管产品管 理人运营资管产品提供的 贷款服务，以 2018
年1 月1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业 所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
(4) 本基金 的城市维 护建 设税、教育费 附加和地 方 教育费附加等 税费按照 实 际缴纳增值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大连 实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
景顺长 城资 产管 理( 深圳) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 27 页 共 44 页
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应付 关联 方佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,851,401.98 3,834,277.82
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
500,849.28 503,361.12
注：支付基金 管理人景 顺 长城基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.33%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.33%/ 当年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
561,030.93 1,161,902.35
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.10%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景顺长 城货 币A 景顺长 城货 币B 合计
景顺长 城基 金管 理有 限公
司
34,668.59 15,474.87 50,143.46
中国银 行 41,641.81 943.76 42,585.57
长城证 券 675.01 - 675.01 景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 28 页 共 44 页
合计 76,985.41 16,418.63 93,404.04
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景顺长 城货 币A 景顺长 城货币 B 合计
景顺长 城基 金管 理有 限公
司
44,216.56 73,470.48 117,687.04
中国银 行 41,700.50 863.23 42,563.73
长城证 券 5,484.30 - 5,484.30
合计 91,401.36 74,333.71 165,735.07
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 A 级 基金基 金份 额和 B 级 基金 基金份 额基 金资 产 净
值的约定年费 率计提， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付给景顺长 城基金管 理 有限公司， 再由景顺
长城基 金管 理有 限公 司计 算并支 付给 各基 金销 售机 构。A 级 基金 基金 份额 和 B 级 基金 基金 份额 约
定的销 售服 务费 年费 率分 别为 0.25% 和0.01% 。其 计 算公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日对 应级别 基金 资产 净值 X 对 应级别 约定 年费 率/ 当年 天数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银 行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支 出
中国银 行 49,554,919.23 119,604,794.91 - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
景顺长 城货 币 A 景顺长 城货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2003
年10 月24 日 ） 持有 的基 金
- - 景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 29 页 共 44 页
份额
期初持 有的 基金 份额 - 21,794,148.20
期间申 购/ 买入 总份 额 662,855.65 55,363,965.94
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 662,855.65 77,158,114.14
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
项目
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
景顺长 城货 币 A 景顺长 城货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2003
年10 月24 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 161,794,148.20
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 140,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 21,794,148.20
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 3.58%
注：1. 固 有资 金投 资持 有 本基 金 A/B 类基 金份 额， 期间申 购/ 买入 总份 额含 红 利再投 、转 换入 份
额， 期 间赎 回/ 卖出 总份 额 含转换 出份 额； 报告 期末 持有的 基金 份额 占比 为 占A/B 类 基金 总份 额的
比例。
2. 基金管理 人景顺长 城基 金管理有限公 司在本年 度 申购/赎回本基 金的交易 委 托景顺长城 基金管
理有限 公司 直销 中心 办理 ， 根 据 《 景顺 长城 景系 列 开放式 证券 投资 基金 招募 说明书 》 的相 关规 定，
本基金 不收 取申 购费 用与 赎回费 用。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
于本基 金本 报告 期末 及上 年度末 除基 金管 理人 以外 的其他 关联 方未 投资 本基 金。
景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 30 页 共 44 页
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国银 行- 活期 667,274.22 12,740.95 1,474,449.11 27,120.23
中国银 行- 定期 - - - 421,926.67
注：本基金的 活期银行 存 款和部分定期 存款由基 金 托管人中国银 行保管， 活 期存款按银 行同业利
率计息 ，定 期存 款按 协议 利率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间其 他关 联交 易事 项。
7.4.9 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款余 额15,099,777.35 元，是 以如 下债 券作 为抵 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期 末估 值总 额
180207 18 国开07
2019 年1 月4
日
100.16 100,000 10,015,908.06
180305 18 进出05
2019 年1 月4
日
100.23 51,000 5,111,914.44
合计
151,000 15,127,822.50 景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 31 页 共 44 页
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截止本 报告 期末 ，本 基金 无因从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)
公允 价值
(a)
金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)
持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
(i)
各层 次金 融工 具公 允 价值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为348,542,748.62 元 ， 无 属于第 一或第 三层 次的 余额(2017 年 12 月 31 日 ： 第
二层 次289,363,979.69 元 ，无第 一或 第三 层次)。
(ii)
公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii)
第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c)
非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于 2018 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d)
不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)
其他
除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 32 页 共 44 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 348,542,748.62 55.02
其中： 债券 348,542,748.62 55.02
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 85,801,128.70 13.54
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 121,367,274.22 19.16
4 其他各项 资产 77,795,127.63 12.28
5 合计 633,506,279.17 100.00
注：银 行存 款和 结算 备付 金其中 包含 货币 基金 定期 存款 120,700,000.00 元。
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.87
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 15,099,777.35 2.45
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20 ％。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 33 页 共 44 页
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 80
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 88
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 23
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 ，本 货币 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 超过 120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 20.48 2.45
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 18.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 14.55 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 11.71 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 24.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 90.02 2.45
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 ，本 货币 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 超过 240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 34 页 共 44 页
3 金融债 券 40,108,937.58 6.50
其中： 政策 性金 融债 40,108,937.58 6.50
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 110,283,015.00 17.86
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 198,150,796.04 32.10
8 其他 - -
9 合计 348,542,748.62 56.46
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称
债券数量
(张)
摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111813046 18 浙商 银行CD046 600,000 59,674,423.14 9.67
2 011801340 18 招 商局 SCP006 500,000 50,233,674.72 8.14
3 111816269 18 上海 银行CD269 400,000 39,485,406.51 6.40
4 071800041 18 国泰 君安CP005 300,000 30,000,117.14 4.86
5 180407 18 农发 07 200,000 20,069,667.87 3.25
6 071800047 18 中信 CP010BC 200,000 20,000,257.41 3.24
7 111807114 18 招商 银行CD114 200,000 19,925,851.61 3.23
8 111816326 18 上海 银行CD326 200,000 19,807,058.59 3.21
9 111812187 18 北京 银行CD187 200,000 19,691,702.87 3.19
10 011801324 18 国电 SCP006 100,000 10,048,965.73 1.63
8.7
“ 影子 定价 ”与“ 摊余 成本 法”确 定的 基金资 产净 值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0697%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0225%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0253%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本报告 期内 ，本 货币 基金 未发生 负偏 离度 的绝 对值 达到 0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告 期内 ，本 货币 基金 未发生 正偏 离度 的绝 对值 达到 0.50% 的情 况。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 35 页 共 44 页
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基 金采 用摊 余成 本法 计 价， 即 计价 对象 以买 入成 本列示 ， 按 票面 利率 或协 议利率 并考 虑其
买入时的溢价 和折价， 在 其剩余存续期 内摊销， 每 日计提损益。 本基金采 用 固定份额净 值，基金
账面份 额净 值 为1.0000 元。
8.9.2
1 、浙 商银 行股 份有 限公 司 （以下 简称 “浙 商银 行 ” ）于 2018 年 11 月 09 日 收 到中国 银行 保
险监督管理委 员会出具 的 行 政处罚决定 书（银保 监 银罚决字(2018)11 号 ） 。 其因投资同业 理财产
品未尽职审查 ；为客户 缴 交土地出让金 提供理财 资 金融资；投资 非保本理 财 产品违规接 受回购承
诺；理财产品 销售文本 使 用误导性语言 ；个人理 财 资金违规投资 ；理财产 品 相互交易， 业务风险
隔离不到位； 为非保本 理 财产品提供保 本承诺等 事 项，违反了《 关于规范 金 融机构同业 业务的通
知》第十二 条； 《中华 人民 共和国银行 业监督管 理法 》第二十一 条、第四 十六 条； 《中国人 民银行
中国银 行业 监督 管理 委员 会关于 加强 商业 性房 地产 信贷管 理的 通知 》 第 二条 ； 《中华 人民 共和 国银
行业监 督管 理法 》 第二 十 一条 、 第 四十 六条 ； 《 商业 银行理 财产 品销 售管 理办 法》 第十 三条 等规 定，
被处以 罚 款5550 万 元。
本基金基金经 理依据基 金 合同及公司投 资管理制 度 ，在投资授权 范围内， 经 正常投资决策 程
序对该 行同 业存 单进 行了 投资。
2 、 上海 银行 股份 有限 公司 （以下 简称 “ 上 海银 行 ” ， 股票 代码：601229 ） 因 对底层 资产 为非
标准化债权资 产的投资 投 前尽职调查严 重不审慎 ， 部分理财资金 用于增资 和 缴交土地出 让金，与
合同约 定用 途不 一致 的问 题， 于2018 年 1 月 4 号收 到中国 银行 业监 督管 理委 员会上 海监 管局 出 具
的行政 处罚 决定 书（ 沪银 监罚决 字(2018)1 号） ， 被 处以责 令改 正， 并处 罚款 人民 币 50 万 元。 因
内部管 理与 控制 制度 不健 全或执 行监 督不 力， 于2018 年 10 月 08 日 收到 中国 银行业 监督 管理 委员
会上海 监管 局出 具的 行政 处罚决 定书 （沪 银监 罚决 字(2018) 49 号） ，被 处以 责令改 正， 并处 罚 款
人民 币50 万元 。 因 信贷 业 务违规 ， 违 反了 《中 华人 民共和 国商 业银 行法 》 第 七十四 条第 （八 ） 项 ，
于2018 年10 月18 日收 到 中国银 行业 监督 管理 委员 会上海 监管 局出 具的 行政 处罚决 定 书 （沪 银监
罚决字(2018) 54 号 ） ， 被 处以责 令改 正， 罚没 合 计1091460.03 元。
本基金基金经 理依据基 金 合同 及公司投 资管理制 度 ，在投资授权 范围内， 经 正常投资决策 程
序对该 行同 业存 单进 行了 投资。 景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 36 页 共 44 页
3 、 2018 年2 月 12 日， 因招 商银行 股份 有限 公司 （以 下 简称 “ 招商 银行 ”， 股票 代 码： 600036 ）
内控管理严重 违反审慎 经 营规则、违规 批量转让 以 个人为借款主 体的不良 贷 款、同业投 资业务违
规接受第三方 金融机构 信 用担保等问题 ，中国银 行 保险监督管理 委员会依 据 《商业银行 内部控制
指引》第十 三条， 《中 国银 监会关于加 大防范操 作风 险工作力度 的通知》 第三 条， 《中华人 民共和
国银行业监督 管理法》 第 二十一条、第 四十六条 等 规定，出具银 监罚决字 〔2018 〕1 号行 政处罚
决定书 ，处 招商 银行 罚 款6570 万元 ，没 收违 法所 得3.024 万元 ，罚 没合 计6573.024 万元 。
本基金基金经 理依据基 金 合同及公司投 资管理制 度 ，在投资授权 范围内， 经 正常投资决策 程
序对招 商银 行同 业存 单进 行了投 资。
4 、 其余 七名 证券 的发 行主 体本报 告期 内没 有被 监管 部门立 案调 查或 在本 报告 编制日 前一 年 内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 3,123,424.69
4 应收申 购款 74,671,702.94
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 77,795,127.63
景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 37 页 共 44 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
景顺
长城
货币
A
13,293 27,713.42 11,117,298.67 3.02% 357,277,194.88 96.98%
景顺
长城
货币
B
17 14,642,430.13 64,041,862.89 25.73% 184,879,449.35 74.27%
合计 13,310 46,379.85 75,159,161.56 12.18% 542,156,644.23 87.82%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例 （%）
1 个人 72,800,000.00 11.79
2 个人 26,903,760.22 4.36
3 基金类 机构 20,154,373.06 3.26
4 保险类 机构 20,000,000.00 3.24
5 个人 13,000,000.00 2.11
6 个人 12,784,025.12 2.07
7 个人 11,000,000.00 1.78
8 券商类 机构 10,492,572.87 1.70
9 个人 9,308,684.43 1.51
10 个人 9,000,000.00 1.46
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
景顺长 城货
币A
130.87 0.00% 景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 38 页 共 44 页
景顺长 城货
币B
- -
合计 130.87 0.00%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1.本期 末基 金管 理 人 的高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2.本期 末本 基金 的基 金经 理未持 有本 基金 。
景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 39 页 共 44 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
景顺长 城货 币 A 景顺长 城货 币 B
基金合 同生 效日 （2003 年10 月 24 日 ） 基金
份额总 额
81,561,919.51 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 460,349,717.77 609,084,636.54
本报告 期基 金总 申购 份额 941,954,905.59 1,371,561,765.20
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,033,910,129.81 1,731,725,089.50
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 368,394,493.55 248,921,312.24
注: 申 购含 红利 再投 、转 换 入、级 别调 整入 份额 ；赎 回含转 换出 、级 别调 整出 份额 。 景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 40 页 共 44 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 重大 人事 变动 ：
1 、 本 基金 管理 人 于 2017 年 12 月 29 日发 布公 告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 许义 明先 生辞 去本公 司总 经理 一职 ，聘 任康乐 先生 担任 本公 司总 经理。
2 、本 基金 管理 人于 2018 年 2 月 14 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 赵代 中先 生担 任本公 司副 总经 理。
3 、本 基金 管理 人于 2018 年 5 月 31 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 黎海 威先 生担 任本公 司副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2018 年 6 月 2 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 董事 会审 议通
过，同 意刘 奇伟 先生 辞去 本公司 副总 经理 一职 。
5 、本 基金 管理 人于 2018 年 9 月 28 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基 金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 周伟 达先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。
6 、 本 基金 管理 人 于 2018 年 11 月 15 日发 布公 告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘 任CHEN WENYU （ 陈文宇 ）先 生担 任本 公司 副总经 理。
7 、本 基金 管理 人于 2018 年 9 月 15 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 杨光 裕先 生辞 去本公 司董 事长 一职 ， 由 康乐先 生代 为履 行本 公司 董事长 一职 。 本 基 金
管理人 于 2018 年 11 月 14 日发 布公 告， 经景 顺长 城基金 管理 有限 公司 董事 会审议 通过 ，聘 任 丁
益女士 担任 本公 司董 事长 。 本 基金 管 理 人于2018 年 12 月5 日发 布公 告， 经 深圳市 市场 监督 管 理
局核准 ，景 顺长 城基 金管 理有限 公司 法定 代表 人变 更为丁 益女 士。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 ， 同时抄 送中 国证 券监 督 管理委 员会 深 圳
监管局 。有 关公 告刊 登在 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 及基 金管 理人 网站上 。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动：
本报告 期内 ，2018 年 8 月 ， 刘 连舸 先生 担任 中国 银 行股份 有限 公司 行长 职务 。 上 述人 事变 动
已按相 关规 定备 案、 公告 。 景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 41 页 共 44 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托 管 业务 的诉 讼 ， 报 告期 内基 金管 理人 无 涉及基 金财 产的
诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘请 的普华 永道中 天会计师事 务所(特 殊普通 合伙)已经连 续 16 年为本 基金提供审 计
服务， 本年 度应 支付 给会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 85,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ，本基 金管理 人及其高级 管理人 员、托 管人托管业 务部门 及其高 级管理人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券股
份有限 公司
1 - - - - 本期新 增
中国国 际金
融股份 有限
公司
1 - - - - -
长城证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
东方证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
中信建 投证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
招商证 券股
份有限 公司
1 - - - - - 景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 42 页 共 44 页
广发证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
浙商证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
中国银 河证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
东吴证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
海通证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据 基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中信证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
中国国 际金 融
股份有 限公 司
- - - - - -
长城证 券股 份 - - - - - - 景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 43 页 共 44 页
有限公 司
东方证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
中信建 投证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
招商证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
广发证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
浙商证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
中国银 河证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
东吴证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
海通证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
景顺长城货币 2018 年年度报告 摘要
第 44 页 共 44 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1、 根据 中国 证监 会 2017 年8 月31 日颁 布的 《 公开 募集开 放式 证券 投资 基金 流动性 风险 管
理规定 》 （以 下简 称 “ 《 流 动性新 规》 ”） 的 要求， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司对包 括本 基金 在
内的旗 下 62 只 公开 募集 开 放式证 券投 资基 金基 金合 同及托 管协 议进 行修 改。 并按照 法规 要求 对
适用基 金持 续持 有期 少 于 7 日的 投资 者收 取不 低于 1.5% 的 赎回 费， 并将 上述 赎 回费全 额计 入该
基金的 基金 财产 。 修改 后 的基金 合同 、 托管 协议 及 赎回费 相关 规则 调整 等事 宜已 于 2018 年3 月
31 日起 生效 。有 关详 细信 息参见 本公 司于2018 年 3 月 23 日 发布 的《 景顺 长城 基金管 理有 限 公
司关于 旗 下62 只基 金修 改 基金合 同及 托管 协议 的公 告》 。
2、 根 据中 国证 监会 颁布 的 《货 币市 场基 金监 督管 理 办法 》 以 及 《 关于 实施 ＜ 货币市 场基 金
监 督管理办 法＞有 关问题的 规定》的 要求， 景顺长城 基金管理 有限公 司对包括 本基金在 内的旗
下 3 只货 币市 场基 金基 金 合同及 托管 协议 进行 了修 改。上 述基 金合 同及 托管 协议的 修改 系因 相
应 的法律法 规发生 变动而应 当进行的 修改， 对原有基 金份额持 有人的 利益无实 质不利影 响，已
经我司 与相 应基 金的 基金 托管人 协商 一致 。修 改后 的基金 合同 、托 管协 议于 2018 年 7 月 23 日
起生效 。有 关详 细信 息参 见本公 司于 2018 年 7 月 19 日发 布的 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 关
于旗 下3 只 货币 市场 基金 修改基 金合 同及 托管 协议 的公告 》 。
景 顺长 城基金 管理 有 限公 司
2019 年 3 月 26 日
