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景顺景丰A(000701)

景顺景丰:2018年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
景 顺 长 城 景丰 货 币 市 场基 金 
2018 年 年度 报 告 摘要 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司 
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司 
送出日 期:2019 年3 月26 日 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 
第 2 页 共 46 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董 事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。 基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2019 年 3 月 22 日复核 了本 报 告 中的财 务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 普华永道中天 会计师事 务 所(特殊普通 合伙)为 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告,基 金 管理人 在本 报告 中对 相关 事项亦 有详 细说 明, 请 投 资者注 意阅 读。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年12 月 31 日 止。 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 3 页 共 46 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 景顺长 城景 丰货 币 场内简 称 无 基金主 代码 000701 交易代 码 000701 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 9 月 16 日 基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 8,218,209,315.19 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 景顺长 城景 丰货 币 A 景顺长 城景 丰货 币 B 下属 分 级基 金的 交易 代码 : 000701 000707 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 317,877,278.30 份 7,900,332,036.89 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 在保 持基 金资 产安 全性和 高流 动性 的基 础上 , 通过 运用 各种 投资 工 具及投 资策 略, 力争 获取 高于业 绩比 较基 准的 投资 回报。 投资策 略 本基金 根据 对短 期利 率变 动的合 理预 判, 采用 投资 组合平 均剩 余期 限控 制 下的主 动性 投资 策略 , 利 用定性 分析 和定 量分 析方 法, 综 合分 析宏 观经 济 指标 , 包 括全 球经 济发 展 形势 、 国 内经 济情 况、 货 币政策 、 财政 政策 、 物 价水平 变动 趋势 、 利率 水 平和市 场预 期 、 通 货膨 胀 率、 货币 供应 量等 , 对 短期利 率走 势进 行综 合判 断, 同 时分 析央 行公 开市 场操作 、 主 流资 金的 短 期投资 倾向 、 债 券供 给、 货币市 场与 资本 市场 资金 互动等 , 并 根据 动态 预 期决定 和调 整组 合的 平均 剩余期 限。 预期 市场 利率 水平上 升, 适度 缩短 投 资组合 的平 均剩 余期 限, 以降低 组合 下跌 风险 ;预 期市场 利率 水平 下降 , 适度延 长投 资组 合的 平均 剩余期 限, 以分 享债 券价 格上升 的收 益。 业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率( 税后) 。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 长期 的 风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 杨皞阳 曾麓燕 联系电 话 0755-82370388 021-52629999-212040 电子邮 箱 investor@igwfmc.com 015292@cib.com.cn 客户服 务电话


4008888606 95561 传真 0755-22381339 021-62535823 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 4 页 共 46 页





2.4 信 息披 露方式


登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.igwfmc.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 5 页 共 46 页


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 3.1.1 期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年 景顺长 城景 丰 货币A 景顺长 城景 丰货 币 B 景顺长 城景 丰货 币A 景顺长 城景 丰货 币 B 景顺长 城景 丰货 币 A 景顺长 城景 丰货 币 B 本期 已实 现收 益 13,748,208.32 378,797,873.24 9,851,652.84 570,840,914.91 10,935,921.34 986,544,184.00 本期 利润 13,748,208.32 378,797,873.24 9,851,652.84 570,840,914.91 10,935,921.34 986,544,184.00 本期 净值 收益 率 3.2362% 3.4843% 3.6887% 3.9384% 2.5514% 2.7965% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末 基金 资产 净值 317,877,278.30 7,900,332,036.89 331,121,012.44 14,812,758,753.06 614,082,444.65 32,057,739,828.51 期末 基金 份额 净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 6 页 共 46 页


所列数 字。 3、本 货币 基金 的收 益分 配 方式为 按月 结转 份额 。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 景顺长 城景 丰货 币 A 阶段 份额净 值 收益率 ① 份额净 值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.6539% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.3136% 0.0006% 过去六 个月 1.3592% 0.0009% 0.6805% 0.0000% 0.6787% 0.0009% 过去一 年 3.2362% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 1.8862% 0.0018% 过去三 年 9.7749% 0.0022% 4.0500% 0.0000% 5.7249% 0.0022% 自基金 合同 生效起 至今 15.1509% 0.0034% 5.7958% 0.0000% 9.3551% 0.0034% 景顺长 城景 丰货 币 B 阶段 份额净 值 收益率 ① 份额净 值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.7146% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.3743% 0.0006% 过去六 个月 1.4817% 0.0009% 0.6805% 0.0000% 0.8012% 0.0009% 过去一 年 3.4843% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 2.1343% 0.0018% 过去三 年 10.5673% 0.0022% 4.0500% 0.0000% 6.5173% 0.0022% 自基金 合同 生效起 至今 16.3408% 0.0034% 5.7958% 0.0000% 10.5450% 0.0034% 注:本 基金 的收 益分 配为 每日分 配, 按月 结转 份额 。 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 7 页 共 46 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 8 页 共 46 页


注:本 基金 的建 仓期 为 2014 年 9 月 16 日 基金 合同 生效日 起 6 个 月。 建仓 期 结束时 ,本 基金 投资 组合符 合基 金合 同的 有关 约定。 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 9 页 共 46 页


3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 10 页 共 46 页


注:2014 年 净值 收益 率和 业绩基 准收 益率 的实 际计 算期间 是 从 2014 年9 月16 (基 金合 同生 效日) 日至2014 年12 月 31 日。 3.3 其 他指 标 无。 3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况











单位 :人 民币 元 景顺长 城 景 丰货 币 A 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2018 13,238,422.70 995,907.61 -486,121.99 13,748,208.32


2017 14,790,092.19 -4,551,674.63 -386,764.72 9,851,652.84


2016 14,374,646.70 -4,494,298.35 1,055,572.99 10,935,921.34


合计 42,403,161.59 -8,050,065.37 182,686.28 34,535,782.50


单位: 人民 币元 景顺长 城景 丰货 币 B 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 11 页 共 46 页


2018 347,043,744.22 53,049,971.09 -21,295,842.07 378,797,873.24


2017 467,946,994.49 96,137,914.40 6,756,006.02 570,840,914.91


2016 924,359,501.74 54,756,542.75 7,428,139.51 986,544,184.00


合计 1,739,350,240.45 203,944,428.24 -7,111,696.54 1,936,182,972.15





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§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ) 是经中 国证 监会 证监基 金字 [2003 ]76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景顺 资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并 于 2003 年6 月9 日 获得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、 1%。总 部设 在深 圳, 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日, 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 69 只开 放式 基金, 包括 景 顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺长城 鼎益混合 型证券投资基 金(LOF) 、景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF) 、 景顺长 城新兴成长混 合型 证券投 资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资 基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长 城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型 证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基 金、景顺长 城 支柱产业 混 合型证券投资 基金、景 顺 长城品质投资 混合型证 券 投资基金、 景顺长城 四季金利债券 型证券投 资 基金、景顺长 城策略精 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金、景顺 长城景兴 信用纯 债债 券型 证券 投资 基金、 景顺 长城 沪 深 300 指数增 强型 证券 投资 基金 、景顺 长城 景颐 双 利 债券型证券投 资基金、 景 顺长城景益货 币市场基 金 、景顺长城成 长之星股 票 型证券投资 基金、景 顺长城 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 景顺长 城优 质成 长股 票型 证券投 资基 金、 景 顺 长城优势企业 混合型证 券 投资基金、景 顺长城鑫 月 薪定期支付债 券型证券 投 资基金、景 顺长城中 小板创 业板 精 选 股票 型证 券投资 基金 、 景 顺长 城中 证 TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长城研究精 选股票型 证 券投资基金、 景顺长城 景 丰货币市场基 金、景顺 长 城中国回报 灵活配置 混合型证券投 资基金、 景 顺长城量化精 选股票型 证 券投资基金、 景顺长城 稳 健回报灵活 配置混合 型证券投资基 金、景顺 长 城沪港深精选 股票型证 券 投资基金、景 顺长城领 先 回报灵活配 置混合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 TMT150 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金联 接基 金、 景 顺长 城安 享回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、景 顺长 城中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金、 景顺长城泰和 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长城景瑞 收益定期 开 放债券型证 券投资基 金、景顺长城 改革机遇 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 景颐宏利 债 券型证券投 资基金、景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 13 页 共 46 页


景顺长城景盛 双息收益 债 券型证券投资 基金、景 顺 长城低碳科技 主题灵活 配 置混合型证 券投资基 金、景顺长城 环保优势 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城量化新动 力股票型 证 券投资基金 、景顺长 城景盈双利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景泰 汇 利定期开放债 券型证券 投 资基金、景 顺长城顺 益回报混合型 证券投资 基 金、景顺长城 泰安回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长 城景泰丰 利纯债债券型 证券投资 基 金、景顺长城 景颐丰利 债 券型证券投资 基金、景 顺 长城景瑞双 利债券型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 行 业中 性低 波动 指数型 证券 投资 基金 、景 顺长城 沪港 深领 先 科 技股票型证券 投资基 金 、 景顺长城景瑞 睿利回报 定 期开放混合型 证券投资 基 金、景顺长 城睿成灵 活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 景泰稳利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长 城量化平 衡灵活配置混 合型证券 投 资基金、景顺 长城泰恒 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城量 化小盘 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城MSCI 中国A 股国际 通交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 景 顺长城MSCI 中国 A 股国 际 通交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金、 景顺 长城 MSCI 中国 A 股 国际通指数增 强型证券 投 资基金、景顺 长城量化 先 锋混合型证券 投资基金 、 景顺长城景 泰聚利纯 债债券型证券 投资 基金 。 其中景顺长城 景系列开 放 式证券投资基 金下设景 顺 长城优选混 合型证券 投资基 金、 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金、 景顺 长城动 力平 衡证 券投 资基 金。 本公司 采用 团队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争取 良好投 资业 绩。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 陈威霖 本 基 金 的 基金经 理 2016 年 4 月 20 日 - 7 年 管 理 学 硕 士 。 曾 担 任 平 安 利 顺 货 币 经 纪 公 司 债 券 市 场 部 债 券 经 纪 人 。2013 年 6 月加入本公 司 , 先 后 担 任 交 易 管 理 部 交 易 员 、 固 定 收 益 部 信 用 研 究 员; 自2016 年4 月 起担任 基金 经理 。 成念良 本 基 金 的 基金经 理 2015 年12 月 11 日 - 9 年 管 理 学 硕 士 。 曾 担 任 大 公 国 际 资 信 评 级 有 限 公 司 评 级 部 高 级 信 用 分 析 师 , 平 安 大 华 基 金 投 研 部 信 用 研 究 员 、 专 户 业 务 部 投 资 经景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 14 页 共 46 页


理。2015 年 9 月加 入本公 司, 自 2015 年 12 月 起 担 任 固 定 收 益 部 基 金 经 理。 米良 本 基 金 的 基金经 理 2018 年12 月 12 日 - 4 年 经 济 学 硕 士 。 曾 担 任汇丰 银行 (中 国) 有 限 公 司 零 售 银 行 部 管 理 培 训 生 、 零 售 银 行 部 高 级 客 户 经 理 , 汇 丰 银 行 深 圳 分 行 贸 易 融 资 部 产 品 经 理 , 招 商 银 行 资 产 负 债 部 资 产 管理岗 ,2018 年 9 月 加 入 我 公 司 , 自 2018 年 11 月 起担 任 固 定 收 益 部 基 金 经理。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公 司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任 后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和 国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等 有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城景 丰货 币 市场基 金基 金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的规 定,本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产,在严 格控制风 险 的基础上, 为基金持 有人谋求最大 利益。本 报 告期内,基金 运作整体 合 法合规,未发 现损害基 金 持有人利益 的行为。 基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 ( 以下 简称 “ 本公司 ” ) 投 资和 交易 管理 , 严 格遵 守法 律 法规关于公 平交易的 相关 规定,根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公 司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见(2011 年修订 ) 》等法律法 规,本景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 15 页 共 46 页


公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 , 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券 的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 , 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行 的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异 常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 : 1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制 建立投资授权 制度,明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分;建 立客观的 研 究方法,任何 投 资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持,避 免 主观臆断,严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据; 确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ;根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和 投资限制等, 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ,投资组 合 经理在此基 础上根据 投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。 2 、交 易执 行的 内部 控制 本公司实行集 中 交易制 度 ,将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离;建立 公 平的交易分配 机 制, 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 , 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。 3 、交 易指 令分 配的 控制 所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。 交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在 同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ,需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ,经过公 平性审 核, 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投 资 指令 。 4 、公 平交 易监 控 本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监 控,风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分 投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行分析 , 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内(如 1 日内 、3 日、5 日内 ) 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析, 对不 同投 资组 合 临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解 释, 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后, 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 , 公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况,应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节 的内部控制, 针对潜在 问 题完善公平交 易制度, 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年 度报告 中对 此做 专项 说明 。 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 16 页 共 46 页


4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见(2011 年修订) 》 ,完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执 行,公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司 公平交易制度 指导意见(2011 年修订) 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年 度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ,未 发现 不公 平交 易现象 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期内,本 基金管理 人 管理的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 交易 共 有 132 次, 为公 司旗 下管 理的量 化产 品因 申购 赎回情况不一 致依据产 品 合同约定进行 的仓位调 整 ,公司旗下指 数基金因 指 数成份股调 整,以及 量化产 品和 指数 增强 基金 根据产 品合 同约 定通 过量 化模型 交易 , 从 而与 其他 组 合发生 的反 向交 易。 投资组合银行 间债券交 易 虽 然存在临近 交易日同 向 交易行为,但 结合交易 时 机和交易价 差分析表 明投资 组合 间不 存在 不公 平交易 和利 益输 送的 可能 性。 本报告 期内 ,未 发现 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2018 年起 经济 下行 压力 逐 步显现 ,央 行的 货币 政策 也由 2017 年 稳健 中性 逐 步转向 稳健 偏宽 松, 重点 在于 疏通 货币 信贷 政策传 导 。 全 年央 行积 极维 持银行 间市 场资 金面 适度 宽松 , 相 较于 2017 年频繁 使用 价格 型调 控( 多次上 调公 开市 场逆 回购 利率) ,央 行调 控在 2018 年更多 体现 在数量型 调控上 。全 年全 面降 准三 次,多 次开 展一 年 期 MLF 操作来 向市 场补 充中 长期 流动性 ,同 时公 开 市 场逆回 购缩 短期 限以 进行 短期资 金面 的微 调, 操作 极其精 细化 。 在 流动 性的 供应上 呈现 合理 充裕 , 缩短放 长等 特征 ,大 幅降 低了资 金面 的波 动。 价格方 面, 出于 外围 加息 压力,1 季度 央行 公开 市 场逆回 购利 率上 调 5bp ,2 季度一 年期 MLF 利率上 调5bp , 但流 动性 充 裕及对 货币 政策 的良 好预 期, 都 使得 全年 货币 市场 利率中 枢大 幅下 移, 3M 存款 利率 由年初 4.7%-4.9% 水 平一 路下 行至 12 月份 3-3.5% 水 平, 尤其 是在 3 季度, 货币 市场 3M 品 种相 比2 季度 下行180bp 左 右。 在 7 月定 向降 准 6000 亿及 5020 亿 MLF 后, 银 行间 流动 性极 其充裕 ,8 月 份作 为历 史 宽松月 份, 股份 制银 行 3 个月存 单发 行利 率最 低降 至 2% , 隔夜 加权 下至 1.45% , 随 后央 行对 部分 银 行进行 了正 回购 操作 , 货 币市场 利率 快速 反弹 , 至 此验证 了短 期 货 币市 场利率底部。 外围对国 内 短端利率的压 力仍在, 利 率走廊发挥了 对短端利 率 的引导作用 。公开市景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 17 页 共 46 页


场7 天 逆回 购利 率作 为隐 形政策 利率 对货 币市 场利 率中枢 下限 起到 了支 撑。 另外,在货币 政策工具 创 新上,12 月 底央行创 设定 向中期借贷便 利工具(TMLF ) ,操 作期限 为一年 ,利 率为 3.15% , 相较于 一年 期 MLF 利 率低 15bp , 期限 可续 作两 次。 操作对 象是 对小 微、 民营企 业支 持较 多的 大型 商业银 行、 股份 制商 业银 行和大 型城 市商 业银 行。TMLF 的 创设 体现 了宽 信用背 景下 央行 向市 场提 供中长 期资 金, 引导 资金 进入实 体经 济和 小微 企业 的意图 。 报告期内组合 严格遵循 公 募流动性新规 中对于货 币 基金操作的规 定,为更 好 的进行流动性 管 理, 逐步 增加 了债 券投 资 的比例 , 在期 限利 差维 持 较高水 平的 情况 下 , 在2 、3 季度 适当 拉长 剩余 期限,同时考 虑到年末 时 点资金面有所 波动和对 明 年的流动性宽 松预期,4 季度在收益 率上行过 程中进 一步 拉长 剩余 期限 。组合 配置 上以 高评 级同 业存单 和存 款为 主, 保持 了较好 流动 性。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 2018 年度 , 景 丰货 币 A 净 值收益 率 为3.2362% , 业绩 比较基 准收 益率 为 1.3500% ; 景 丰货 币B 净值收 益率 为3.4843% , 业绩比 较基 准收 益率 为 1.3500% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 虽然中美贸易 战暂时缓 和 ,但国内经济 仍面临较 大 下行压力,特 别是消费 和 外需仍将拖累 国 内经济增长。 但随着逆 周 期政策的不断 出台,财 政 和货币政策均 可期待, 经 济进一步下 滑的趋势 将得以抑制。 财政政策 强 调加力提效, 实施更大 规 模的减 税降费 ,而在稳 增 长、防风险 的诉求下 央行的 货币 政策 也不 会轻 易转变 。在 解决 “ 宽货 币 ” 向“ 宽信 用 ” 的传 导问 题上, 央 行 2019 年 初进一步普惠 降准和全 面 降准,同时为 鼓励银行 加 大对实体经济 特别是小 微 企业、民营 企业的信 贷投放,支持 银行发行 永 续债补充资本 ,先后创 设 了定向中期借 贷便利(TMLF )以及央行票 据互 换工具(CBS) 。预计结 构 化的货币政策 工具将更 多 的加以使用, 同时配合 降 准操作,今 年市场流 动性将 保持 合理 充裕 。 在基本面、资 金面以及 美 国经济开始放 缓等因素 的 共同推动下, 年初机构 配 置需求将进一 步 促使收益率下 行,但收 益 率下行 过快也 使得市场 情 绪转为谨慎。 经济下行 已 在预期之内 ,债券牛 市尚未 走完 ,但 仍要 谨防 经济数 据的 预期 差以 及宽 信用不 断发 酵带 来的 反弹 行情。 短期品 种方 面, 由于 宽松 预期不 变, 但在 汇率 约束 下, 下 行空 间有 限,TMLF 有助于 压缩 期 限 利差。若美国 经济继续 走 弱进而减轻人 民币汇率 压 力,不排除未 来央行下 调 公开市场操 作利 率, 从而打开短端 下行空间 , 带动利率中枢 进一步下 行 。组合将密切 关注宏观 基 本面数据、 汇率及货 币政策操作, 细致管理 现 金流。配置上 仍将以高 评 级同业存单和 同业存款 为 主,在信用 风险频发 背景下 对AAA 国 企短 融的 选择上 更为 谨慎 ,规 避信 用风险 。 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 18 页 共 46 页


4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 成立基金 估 值委员会对基 金财产的 估 值方法及程序 作决策, 基 金估值委员会 在 遵守法律法规 的前提下 , 通过参考行业 协会的估 值 指引及独立第 三方估值 服 务机构的估 值数据等 方式,谨慎合 理地制定 高 效可行的估值 方法,及 时 准确地进行份 额净值的 计 量,保护基 金份额持 有人的 合法 权益 。 基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后, 将估值 结果 以双 方认 可的 方式报 送给 基金 托管 人, 基金托 管人 按基 金合 同规 定的估 值方 法、 时间 、 程序进行复核 ,无误后 返 回给基金管理 人,由基 金 管理人对外公 布。月末 、 年中和年末 估值复核 与基金 会计 账目 的核 对同 时进行 。 当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时,通过 会议方式 启 动估值委员会 的 运作。研究人 员凭借其 丰 富的专业技能 和对市场 产 品的长期深入 的跟踪研 究 ,综合宏观 经济、行 业发展及个券 状况等各 方 面因素,从价 值投资的 角 度进行理论分 析,并根 据 分析的结果 向基金估 值委员会提出 有关估值 方 法或估值模型 的建议。 风 险管理人员根 据研究人 员 提出的估值 方法或估 值模型进行计 算及验证 , 并根据计算和 验证的结 果 与投资人员共 同确定估 值 方法并提交 估值委员 会。基金事务 部基金会 计 负责与基金托 管人沟通 , 必要时应就所 采用的估 值 技术、假设 及输入值 得适当性等咨 询会计师 事 务所的专业意 见。法律 、 监察稽核部相 关人员负 责 监察执行估 值政策及 程序的合规性 ,控制执 行 中可能发生的 风险。估 值 委员会共同讨 论通过后 , 基金事务部 基金会计 根据估值委员 会确认的 估 值方法对各基 金进行估 值 核算并与基金 托管行核 对 ,法律、监 察稽核部 负责对 外进 行信 息披 露。 截止本报告期 末,本基 金 管理人已与中 债金融估 值 中心有限公司 、中证指 数 有限公司合作 , 由其提 供相 关债 券品 种、 流通受 限股 票的 估值 参考 数据。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金 利 润分 配情况 的说 明 根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金的 收益 分配 方式 为“每 日分 配、 按月 支付 ” 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 19 页 共 46 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 报告期内,本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ,诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ,不存在 损 害本基金份 额持有人 利益的 行为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 报告期内,本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合 同和托管协 议的规定 , 对基金管理人 在 本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的 监督、复核和 审查,未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 。 基金管理人 在报告期 内,严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规,在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的 规定进 行。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、 投资组 合报 告等 内容 ,认 为其真 实、 准确 和完 整, 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或 者重 大遗 漏。 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 20 页 共 46 页


§6 审计报 告 本报告期内, 普华永道 中 天会计师事务 所(特殊 普 通合伙)对本 基金出具 了 无保留意见的 审 计报告 ,投 资者 可通 过年 度报告 正文 查看 审计 报告 全文。 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 21 页 共 46 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 景顺 长城 景丰 货币市 场基 金 报告截 止日 : 2018 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 3,303,725,673.83 8,085,243,526.05 结算备 付金 - 8,990,454.55 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 4,447,373,717.42 2,961,491,712.49 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 4,447,373,717.42 2,961,491,712.49 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 935,475,843.21 4,029,391,067.51 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 41,800,798.19 90,807,389.17 应收股 利 - - 应收申 购款 146,249,332.10 1,461,331.10 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 8,874,625,364.75 15,177,385,480.87 负债和所有者权益 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 645,798,511.30 - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 99.88 124,269.06 应付管 理人 报酬 1,108,840.50 2,271,434.85 应付托 管费 295,690.82 605,715.97 应付销 售服 务费 124,838.26 196,301.28 应付交 易费 用 122,102.20 210,415.35 应交税 费 16,996.80 - 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 22 页 共 46 页


应付利 息 334,531.24 - 应付利 润 8,165,438.41 29,947,402.47 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 449,000.15 150,176.39 负债合 计 656,416,049.56 33,505,715.37 所有者权益:


实收基 金 8,218,209,315.19 15,143,879,765.50 未分配 利润 - - 所有者 权益 合计 8,218,209,315.19 15,143,879,765.50 负债和 所有 者权 益总 计 8,874,625,364.75 15,177,385,480.87 注:报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日 ,基 金份 额总 额8,218,209,315.19 份, 其 中 A 类 基金 份额 净 值 1.0000 元 ,基 金份 额 总额 317,877,278.30 份,B 类基 金份 额净 值 1.0000 元 ,基 金份 额总额 7,900,332,036.89 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 景顺 长城 景丰 货币市 场基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 一、收入 419,146,803.16 617,726,612.03 1.利息 收入 417,399,336.36 627,722,636.06 其中: 存款 利息 收入 175,647,517.58 270,655,667.86 债券利 息收 入 116,973,525.59 198,038,183.83 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 124,778,293.19 159,028,784.37 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) 1,747,466.80 -9,996,024.03 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 1,747,466.80 -9,996,024.03 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填 列) - - 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 23 页 共 46 页


5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) - - 减: 二、费用 26,600,721.60 37,034,044.28 1.管 理人 报酬 16,611,064.53 22,375,441.25 2.托 管费 4,429,617.32 5,966,784.25 3.销 售服 务费 2,088,659.67 2,169,328.98 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 2,951,542.52 6,043,111.39 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 2,951,542.52 6,043,111.39 6.税 金及 附加 41,957.46 - 7.其 他费 用 477,880.10 479,378.41 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 392,546,081.56 580,692,567.75 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 392,546,081.56 580,692,567.75 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 景顺 长城 景丰 货币市 场基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 15,143,879,765.50 - 15,143,879,765.50 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 392,546,081.56 392,546,081.56 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -6,925,670,450.31 - -6,925,670,450.31 其中:1.基 金申 购款 72,639,184,453.73 - 72,639,184,453.73 2.基金 赎回 款 -79,564,854,904.04 - -79,564,854,904.04 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列 ) - -392,546,081.56 -392,546,081.56 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 8,218,209,315.19 - 8,218,209,315.19 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 24 页 共 46 页


项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 32,671,822,273.16 - 32,671,822,273.16 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 580,692,567.75 580,692,567.75 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -17,527,942,507.66 - -17,527,942,507.66 其中:1.基 金申 购款 105,961,888,211.69 - 105,961,888,211.69 2.基金 赎回 款 -123,489,830,719.35 - -123,489,830,719.35 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列 ) - -580,692,567.75 -580,692,567.75 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 15,143,879,765.50 - 15,143,879,765.50


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:








康乐
































吴建 军


























邵 媛媛








基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 景顺长城景丰 货币市场 基 金(以下简称“ 景顺长城 景 丰货币基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员 会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2014] 第 594 号《关 于核 准景 顺长 城景 丰货币 市场 基金 募 集的批复》核 准,由景 顺 长城基金管理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《景 顺长城景丰货 币市场基 金 基金 合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ,存续期限 不定,首 次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民 币306,246,980.34 元, 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特殊普通合 伙)普华永 道中天验字(2014) 第 537 号验资报告予 以 验证。 经 向中国证监会 备案, 《景顺 长城 景丰 货币 市场 基金基 金合 同》 于 2014 年 9 月 16 日 正式 生效 ,基 金合同 生效 日的 基金 份额总 额 为306,260,627.12 份 基金 份额, 其中 认购 资金利 息折 合 13,646.78 份基金 份额 。 本 基金景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 25 页 共 46 页


的基金 管理 人为 景顺 长城 基金管 理有 限公 司, 基金 托管人 为兴 业银 行股 份有 限 公司 。


根据《 景顺 长城 景丰 货币 市场基 金基 金合 同》 和《 景顺长 城景 丰货 币市 场基 金招募 说明 书》 , 本基金根据基 金份额持 有 人持有本基金 份额余额 的 数量,划分不 同级别的 基 金份额,并 对投资者 持有的 不同 级别 的基 金份 额按照 不同 的费 率计 提销 售服务 费用 。 本 基金 基金 份 额分 为 A 级和 B 级, 投资者 单个 基金 账户 所持 有份额 余额 高于 500 万份( 含)时 ,账 户内 所有 基金 份 额归为 B 级 ,否 则 归为 A 级。 基金 成立 后, 在基金 存续 期内 的任 何一 个开放 日, 注册 登记 机构 根据上 述分 级原 则 对 投资者 单个 基金 账户 所持 有份额 的份 额级 别进 行判 断和处 理。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《景 顺 长城景丰货币 市场基金 基 金合同》的有 关 规定 , 本 基金 的主 要投 资 范围为 现金 、 期限 在一 年 以内( 含一 年)的 银行 存款 、 期 限在 一年 以内( 含 一年) 的债 券回 购、 期限 在 一年以 内( 含一 年)的 中央 银行票 据、 期限 在一 年以 内(含 一年) 的同 业存 单、 剩 余期 限在397 天以 内(含397 天)的 债券 、 剩 余期限 在 397 天 以内(含397 天) 的短 期融 资券 、 剩余期 限在397 天 以内( 含 397 天)的 中期 票据 、剩 余期限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的资 产支 持证 券以及中国证 监会、中 国 人民银行认可 的其他具 有 良好流动性的 货币市场 工 具。本基金 的业绩比 较基准 为: 同 期7 天 通知 存款利 率( 税后) 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2019 年3 月22 日批 准报 出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 景丰货 币市 场基 金基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允 许 的基金 行业 实务 操作 编制 。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。


7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 26 页 共 46 页


7.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确 全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值 税政策 的补 充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金 融 房 地产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策 的通知 》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增 值税 政 策有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2017]56 号 《 关 于资管产品增 值税有关 问 题的通知 》 、财税[2017]90 号《关于租 入固定资 产 进项税额抵扣 等增值 税政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: (1) 资管产 品运营过 程中 发生的增值税 应税行为 , 以资管产品管 理人为增 值 税纳税人。资 管 产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为, 暂适 用简 易计 税方 法, 按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为, 未缴 纳增 值税 的, 不再 缴纳 ; 已 缴纳 增 值税的 , 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。 对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖债 券的转让 收 入免征增值税 ,对国债 、 地方政府债以 及 金融同业往来利息收入亦 免征增值税。资管产品管 理人运营资管产品提供的 贷款服务,以 2018 年1 月1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。 (2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 债 券的差价收入 ,债券 的 利 息收入及其他 收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个人 所得 税。 (4) 本基金 的城市维 护建 设税、教育费 附加和地 方 教育费附加等 税费按照 实 际缴纳增值税 额 的适用 比例 计算 缴纳 。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构 兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 27 页 共 46 页


长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东 景顺资 产管 理有 限公 司 基金 管 理人 的股 东 大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东 开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东 景顺长 城资 产管 理( 深圳) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.8.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。 7.4.8.1.2 权 证交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应付 关联 方佣 金。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 16,611,064.53 22,375,441.25 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 948,188.26 516,736.60 注:支付基金 管理人景 顺 长城基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.15%的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净 值X0.15%/ 当年 天数。 7.4.8.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 28 页 共 46 页


31 日 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 4,429,617.32 5,966,784.25 注:支付基金 托管人兴 业 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.04% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净 值 X0.04%/ 当年 天数 。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 景顺长 城景 丰货 币 A 景顺长 城景 丰货 币 B 合计 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 114,546.07 945,505.01 1,060,051.08 兴业银 行 10,197.03 21.92 10,218.95 长城证 券 - - - 合计 124,743.10 945,526.93 1,070,270.03 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务 费 景顺长 城景 丰货 币 A 景顺长 城景 丰货 币 B 合计 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 192,539.05 1,403,674.39 1,596,213.44 兴业银 行 11,631.77 - 11,631.77 长城证 券 - - - 合计 204,170.82 1,403,674.39 1,607,845.21 注:支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日对 应 级别基金资产 净值的约 定 年费率计提 ,逐日累 计至每月月底 ,按月支 付 给景顺长城基 金管理有 限 公司,再由景 顺长城基 金 管理有限公 司计算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 级基金 份额 和 B 级基 金 份额约 定的 销售 服务 费年 费率分 别为 0.25% 和 0.01% 。其 计算 公式 为: 日销售 服务 费= 前一 日对 应级别 基金 资产 净 值X 对 应级别 约定 年费 率/ 当年 天 数。 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易


单位 :人 民币 元 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年12 月31 日 银行间 市 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 29 页 共 46 页


场交易 的 各关联 方 名称 基金买 入 基金卖 出 交易 金额 利息 收入 交易金 额 利息支 出 兴业银 行 100,188,690.41 - - - 300,020,000.00 280,285.11 上年度 可比 期间 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 银行间 市 场交易 的 各关联 方 名称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易 金额 利息 收入 交易金 额 利息支 出 兴业银 行 98,856,404.35 399,601,539.27 - - - -


7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 景顺长 城景 丰货 币 A 景顺长 城景 丰货 币 B


基 金合 同生效 日( 2014 年9 月16 日 ) 持有 的基 金 份额 - - 期初持 有的 基金 份额 - 225,700,782.36 期间申 购/ 买入 总份 额 - 757,778,933.74 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 657,000,000.00 期末持 有的 基金 份额 - 326,479,716.10 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 4.13% 项目 上年度 可比 期间 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 景顺长 城景 丰货 币 A 景顺长 城景 丰货 币 B 基金合 同生 效日 ( 2014 年9 月16 日 ) 持有 的基 金份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 - 289,252,822.98 期间申 购/ 买入 总份 额 - 343,700,782.36 期间因 拆分 变动 份额 - - 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 30 页 共 46 页


减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 407,252,822.98 期末持 有的 基金 份额 - 225,700,782.36 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 1.52% 注:1. 固 有资 金投 资持 有 本基 金 B 类 基金 份额 , 期 间申购/买 入总 份额 含红 利 再投 、 转 换入 份额, 期间赎 回/ 卖出 总份 额含 转 换出份 额; 报告 期末 持有 的基金 份额 占比 为占 B 类 基金总 份额 的比 例 。 2. 基金管理 人景顺长 城基 金管理有限公 司在本年 度 申购/赎回本基 金的交易 委 托景顺长城 基金管 理有限公司直 销中心办 理 ,根据《景顺 长城景丰 货 币市场基金招 募说明书 》 的相关规定 ,本基金 不收取 申购 费用 与赎 回费 用。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
































景 顺长 城 景丰货 币 B









































份 额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 景顺长 城资 产管理 (深 圳)有 限公 司 25,540,296.49 0.32% 125,309,808.71 0.85% 注: 景 顺长 城资 产管 理( 深圳)有 限公 司上 年度 报告 期 末持有 本基 金份 额 为B 类 基金份 额, 持有 的 基金份 额占 比为 占 B 类基 金总份 额的 0.85% ,本 报 告期末 持有 本基 金份 额为 B 类基金 份额 ,持 有 的基金 份额 占比 为 占B 类 基金总 份额 的 0.32% 。 7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 兴业银 行- 活期 4,725,673.83 135,009.60 5,243,526.05 137,418.04 兴业银 行- 定期 - - - 5,449,538.89 注:本基金的 活期银行 存 款和部分定期 存款由基 金 托管人兴业银 行保管, 活 期存款按银 行同业利 率计息 ,定 期存 款按 协议 利率计 息。 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 31 页 共 46 页


7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。 7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 关联 交易 事项。 7.4.9 期 末( 2018 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。 7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。 7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款余 额645,798,511.30 元,是 以如 下债 券作 为抵 押:


金额 单位 :人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 180209 18 国开 09 2019 年1 月4 日 100.21 200,000 20,041,363.99 140408 14 农发 08 2019 年1 月4 日 100.37 236,000 23,688,111.57 189949 18 贴 现国 债49 2019 年1 月4 日 99.83 310,000 30,948,572.01 180201 18 国开 01 2019 年1 月4 日 100.12 400,000 40,046,136.05 180207 18 国开 07 2019 年1 月4 日 100.20 400,000 40,081,071.91 189949 18 贴 现国 债49 2019 年1 月4 日 99.83 790,000 78,868,941.57 160301 16 进出 01 2019 年1 月4 日 100.04 1,000,000 100,042,158.09 111808302 18 中 信银 行CD302 2019 年1 月4 日 97.76 1,320,000 129,039,714.03 111812185 18 北 京银 行CD185 2019 年1 月4 日 98.44 2,000,000 196,877,673.95 合计





6,656,000 659,633,743.17 7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 无因从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1)


公允 价值 (a)


金融 工具 公允 价值 计 量的方 法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言 具有 重要意义 的 输入值所属的 最景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 32 页 共 46 页


低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b)


持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 (i)


各层 次金 融工 具公 允 价值 于2018 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第二 层次 的余 额 为4,447,373,717.42 元, 无属 于 第一或 第三 层次 的余 额(2017 年 12 月31 日: 第二层 次2,961,491,712.49 元 ,无 第一 或第 三层 次) 。 (ii)


公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动 本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生 重大变 动。 (iii)


第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额 无。 (c)


非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具 于 2018 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31 日:同)。 (d)


不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2)


其他 除公允 价值 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 33 页 共 46 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 4,447,373,717.42 50.11 其中: 债券 4,447,373,717.42


50.11








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 935,475,843.21 10.54 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,303,725,673.83 37.23 4 其他各项 资产 188,050,130.29 2.12 5 合计 8,874,625,364.75 100.00 注:银 行存 款和 结算 备付 金合计 中包 含定 期存 款3,299,000,000.00 元。 8.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.29 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的 比例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 645,798,511.30 7.86 其中: 买 断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占基金资 产净值 比例 的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本报告 期内 本基 金债 券正 回购的 资金 余额 未超 过基 金资产 净值 的20% 。 8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 85 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 89 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 34 页 共 46 页


报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 23


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 本报告 期内 ,本 基金 投资 组合平 均剩 余期 限未 超 过120 天。


8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 20.44 7.86 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 32.29 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 10.93 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 20.27 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 21.77 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 105.70 7.86 8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 ,本 基金 投资 组合平 均剩 余期 限未 超 过240 天。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 109,817,513.58 1.34 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 330,636,218.75 4.02 其中: 政策 性金 融债 330,636,218.75 4.02 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 770,362,976.17 9.37 6 中期票 据 - - 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 35 页 共 46 页


7 同业存 单 3,236,557,008.92 39.38 8 其他 - - 9 合计 4,447,373,717.42 54.12 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - - 8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 111815207 18 民 生银 行 CD207 3,000,000 298,909,675.91 3.64 2 111820221 18 广 发银 行 CD221 3,000,000 298,688,275.20 3.63 3 071800041 18 国 泰君 安 CP005 2,700,000 270,000,983.34 3.29 4 071800054 18 中信 CP011 2,000,000 200,008,598.59 2.43 5 111811231 18 平 安银 行 CD231 2,000,000 199,118,759.86 2.42 6 111809388 18 浦 发银 行 CD388 2,000,000 198,999,212.81 2.42 7 111896099 18 杭 州银 行 CD030 2,000,000 197,763,892.27 2.41 8 111816266 18 上 海银 行 CD266 2,000,000 197,445,079.99 2.40 9 111803153 18 农 业银 行 CD153 2,000,000 196,937,865.26 2.40 10 111812185 18 北 京银 行 CD185 2,000,000 196,877,673.95 2.40 8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0622%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0171% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0207%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 本报告 期内 ,本 货 币 基金 未发生 负偏 离度 的绝 对值 达到 0.25% 的情 况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 本报告 期内 ,本 货币 基金 未发生 正偏 离度 的绝 对值 达到 0.50% 的情 况。 8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 36 页 共 46 页


8.9 投 资组 合报告 附注 8.9.1


本基 金采 用摊 余成 本法 计 价, 即 计价 对象 以买 入成 本列示 , 按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其 买入时的溢价 和折价, 在 其剩余存续期 内摊销, 每 日计提收益。 本基金采 用 固定份额净 值,基金 账面份 额净 值 为1.0000 元。 8.9.2


1 、民 生银 行股 份有 限公 司 (以下 简称 “民 生银 行 ” ,股票 代码 :600016 )于 2018 年 11 月 09 日 收到 中国 银行 保险 监 督管理 委员 会出 具的 两份 行政处 罚决 定书 (银 保监 银罚决 字(2018)5 号 和8 号 ) 。 其 因违 反审 慎经 营规则 和其 他违 规事 项 , 违反了 《 商业 银行 内部 控 制指引 》 、 《中 华人 民 共和国 银行 业监 督管 理法 》 、 《关 于规 范金 融机 构同 业 业务的 通知 》 等 相关 规定 , 被处 以罚 款3160 万元。因贷 款业务严 重违 反审慎经营 规则,违 反了 《商业银行 授信工作 尽职 指引》 、 《流动 资金贷 款管理暂行 办法》 、 《固 定 资产贷款管 理暂行办 法》 、 《中华人民 共和国 银 行业 监督管 理法 》等相 关 规定, 被处 以罚 款200 万 元。 本基金基金经 理依据基 金 合同及公司投 资管理制 度 ,在投资授权 范围内, 经 正常投资决策 程 序对该 行同 业存 单进 行了 投资。 2 、平 安银 行股 份有 限公 司 (以下 简称 “平 安银 行 ” ,股票 代码 :000001 )因 贷后资 金流 向、 用途及 项目 进度 等管 理 、 监督 、 执 行不 到位 和其 他 违规事 项 , 于2018 年 02 月 07 日收 到银 监会 大 连监管 局出 具的 行政 处罚 决定书 (大 银监 罚决 字(2018)5 号) ,被 处以 罚款 人 民币 40 万元 。因 违 反清算管理规 定、人民 币 银行结算账户 管理相关 规 定、非金融机 构支付服 务 管理办法相 关规定, 于2018 年3 月14 日 收到 中国人 民银 行出 具的 行政 处罚决 定书 ( (银 支付 ) 罚 字 〔2018〕第 2 号) , 被 给 予 警 告 , 没 收 违 法 所 得 3,036,061.39 元 , 并 处 罚 款 10,308,084.15 元 , 合 计 处 罚 金 额 13,344,145.54 元 。因信 贷业务违规,贷 后资金流 向、用途及项目 进度等管 理、监督、执行 不到 位, 于2018 年 06 月28 日 收到银 监会 天津 监管 局出 具的行 政处 罚决 定书 (津 银监罚 决字(2018)35 号) , 被处 以罚 款人 民币 50 万元 。因 未按 照规 定履 行客户 身份 识别 义务 、未 按照规 定保 存客 户身 份资料 和交 易记 录、 未按 照 规定 报送 大额 交易 报告 或者可 疑交 易报 告, 于 2018 年 7 月 26 日收 到 中国人 民银 行出 具的 行政 处罚决 定书 (银 反洗 罚决 字〔2018 〕2 号 ) , 被处 以140 万 元罚 款。 本基金基金经 理依据基 金 合同及公司投 资管理制 度 ,在投资授权 范围内, 经 正常投资决策 程 序对该 行同 业存 单进 行了 投资。 3 、上海浦东发展 银行股份 有限公司(以 下简称 “ 浦 发银行 ”,股 票代码:600000 )于 2018景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 37 页 共 46 页


年02 月12 、2018 年7 月26 日分 别收 到中 国银 行保 险监督 管理 委员 会、 中国 人民银 行出 具的 行政 处罚决 定书 (银 监罚 决字(2018)4 号、 银反 洗罚 决字 〔2018〕3 号 ) 。 其 因信 贷 业 务违 规, 票据 业务 违规;以贷转 存;虚增 存 款;信息披露 及资料、 文 件等上报违规 ;违规办 理 同业业务等 事项,违 反了《商业 银行内部 控制 指引》 、 《中华 人民共和 国 银行业监督 管理法》 、 《 中 华人民共和 国商业 银 行法》 、 《中国 银监会关 于 完善银行理 财业务组 织管 理体系有关 事项的通 知》 等相关规定 ,被中 国 银行保 险监 督管 理委 员会 处以罚 款 5845 万 元, 没 收违法 所得 10.927 万 元 ,罚没 合计 5855.927 万元。因未按 照规定履 行 客户身份识别 义务、未 按 照规定保存客 户身份资 料 和交易记录 、未按照 规定报送大额 交易报告 或 者可疑交易报 告 、与身 份 不明的客户进 行交易等 事 项,违反了 《中华人 民共和 国反 洗钱 法》 第三 十二条 、第 三十 二条 的规 定,被 人民 银行 处 以170 万元罚 款。 本基金基金经 理依据基 金 合同及公司投 资管理制 度 ,在投资授权 范围内, 经 正常投资决策 程 序对该行 同 业存 单进 行了 投资。 4 、 上海 银行 股份 有限 公司 (以下 简称 “ 上 海银 行 ” , 股票 代码:601229 ) 因 对底层 资产 为非 标准化债权资 产的投资 投 前尽职调查严 重不审慎 , 部分理财资金 用于增资 和 缴交土地出 让金,与 合同约 定用 途不 一致 的问 题, 于2018 年 1 月 4 号收 到中国 银行 业监 督管 理委 员会上 海监 管局 出 具 的行政 处 罚 决定 书( 沪银 监罚决 字(2018)1 号) , 被 处以责 令改 正, 并处 罚款 人民 币 50 万 元。 因 内部管 理与 控制 制度 不健 全或执 行监 督不 力, 于2018 年 10 月 08 日 收到 中国 银行业 监督 管理 委员 会上海 监管 局出 具的 行政 处罚决 定书 (沪 银监 罚决 字(2018) 49 号) ,被 处以 责令改 正, 并处 罚 款 人民 币50 万元 。 因 信贷 业 务违规 , 违 反了 《中 华人 民共和 国商 业银 行法 》 第 七十四 条第 (八 ) 项 , 于2018 年10 月18 日收 到 中国银 行业 监督 管理 委员 会上海 监管 局出 具的 行政 处罚决 定书 (沪 银监 罚决字(2018) 54 号 ) , 被 处以责 令改 正, 罚没 合 计1091460.03 元。 本基金基金经 理依据基 金 合同及公司投 资管理制 度 ,在投资授权 范围内, 经 正常投资决策 程 序对该 行同 业存 单进 行了 投资。 5 、 其余 六名 证券 的发 行主 体本报 告期 内没 有被 监管 部门立 案调 查或 在本 报告 编制日 前一 年 内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。 8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 41,800,798.19 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 38 页 共 46 页


4 应收申 购款 146,249,332.10 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 188,050,130.29


景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 39 页 共 46 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 景 顺 长 城 景丰货 币A 46,614 6,819.35 105,215,133.41 33.10% 212,662,144.89 66.90% 景 顺 长 城 景丰货 币B 94 84,046,085.50 7,865,710,426.07 99.56% 34,621,610.82 0.44% 合计 46,708 175,948.65 7,970,925,559.48 96.99% 247,283,755.71 3.01% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况 序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例(%) 1 基金类 机构 700,000,000.00 8.87 2 银行类 机构 500,000,000.00 6.34 3 基金类 机构 500,000,000.00 6.34 4 基金类 机构 392,174,566.71 4.97 5 保险类 机构 370,112,554.52 4.69 6 基金类 机构 326,479,716.10 3.97 7 基金类 机构 303,088,622.81 3.84 8 信托类 机构 300,000,000.00 3.80 9 银行类 机构 250,495,863.14 3.17 10 信托类 机构 227,186,984.23 2.88 11 保险类 机构 202,111,749.20 2.56


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 景顺长 城景 丰货 币A 163.59 0.00% 景顺长 城景 丰货 币B - - 合计 163.59 0.00% 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 40 页 共 46 页


注:分级基金 管理人的 从 业人员持有份 额占总份 额 比例的计算中 ,对下属 分 级基金,比 例的分母 采用各自级别 的份额, 对 合计数,比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数(即期末 基金份额 总额) 。 9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区 间 的情 况 1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。 2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 41 页 共 46 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 景顺长 城景 丰货 币 A 景顺长 城景 丰货 币 B 基金合 同生 效日 (2014 年 9 月 16 日) 基金 份额总 额 447,036.01 305,813,591.11 本报告 期期 初基 金份 额总 额 331,121,012.44 14,812,758,753.06 本报告 期基 金总 申购 份额 3,716,692,983.81 68,922,491,469.92 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 3,729,936,717.95 75,834,918,186.09 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 317,877,278.30 7,900,332,036.89 注:总申购份 额含红利 再 投、转换入及 分级份额 调 增份额,总赎 回份额含 转 换出及分级 份额调减 份额。 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 42 页 共 46 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 在本报 告期 内, 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。 11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 基金管 理人 重大 人事 变动 : 1 、 本 基金 管理 人 于 2017 年 12 月 29 日发 布公 告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 同意 许义 明先 生辞 去本公 司总 经理 一职 ,聘 任康乐 先生 担任 本公 司总 经理。 2 、本 基金 管理 人于 2018 年 2 月 14 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 聘任 赵代 中先 生担 任本公 司副 总经 理。 3 、本 基金 管理 人于 2018 年 5 月 31 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 聘任 黎海 威先 生担 任本公 司副 总经 理。 4 、 本 基金 管理 人 于 2018 年 6 月 2 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 董事 会审 议通 过,同 意刘 奇伟 先 生 辞去 本公司 副总 经理 一职 。 5 、本 基金 管理 人于 2018 年 9 月 28 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 同意 周伟 达先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。 6 、 本 基金 管理 人 于 2018 年 11 月 15 日发 布公 告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 聘 任CHEN WENYU ( 陈文宇 )先 生担 任本 公司 副总经 理。


7 、本 基金 管理 人于 2018 年 9 月 15 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 同意 杨光 裕先 生辞 去本公 司董 事长 一职 , 由 康乐先 生代 为履 行本 公司 董事长 一职 。 本 基 金 管理人 于 2018 年 11 月 14 日发 布公 告, 经景 顺长 城基金 管理 有限 公司 董事 会审议 通过 ,聘 任 丁 益女士 担任 本公 司董 事长 。 本 基金 管理 人于2018 年 12 月5 日发 布公 告, 经 深圳市 市场 监督 管 理 局核准 ,景 顺长 城基 金管 理有限 公司 法定 代表 人变 更为丁 益女 士。 上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 , 同时抄 送中 国证 券监 督 管理委 员会 深 圳 监管局 。有 关公 告刊 登在 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 及基 金管 理人 网站上 。 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动: 自2019 年1 月22 日 起 , 叶文煌 先生 担任 基金 托管 人资产 托管 部总 经理 , 全 面 主持 资产 托管 部相关 工作 ,吴 若曼 女 士 不再担 任基 金托 管人 资产 托管部 总经 理。 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 43 页 共 46 页


11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 , 报 告期 内基 金管 理人 无 涉及基 金财 产的 诉讼。 11.4 基 金投 资策略 的改 变 在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 聘请 的普 华永 道中 天会计 师事 务所 (特 殊普 通合伙 ) 为 第 5 年为 本基 金提供 审计 服务 , 本年度 应支 付给 会计 师事 务所的 报酬 为人 民 币140,000.00 元。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告期内 ,本基 金管理 人及其高 级 管理人 员、托 管人托管业 务部门 及其高 级管理人员 未受 到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 兴业证 券股 份有限 公司 2 - - - - - 注:1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序如 下: 1)选 择标 准 a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良 好; b、财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公 司 经营 状况 稳定; c、经 营行 为规 范, 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ; d、内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求; e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、 定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 44 页 共 46 页


个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能 根据基 金管理人 的 特定要求, 提供专门 研究报 告。 2)选 择程 序


基金管理人根 据以上标 准 进行考察后, 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人 与被选择 的证券经 营机构 签订 协议 。 2、本 基金 本期 交易 单元 未 发生变 更。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占 当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占 当期 权 证 成交总额 的比例 兴业证 券股 份有限 公司 - - 10,038,900,000.00 100.00% - - 11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 45 页 共 46 页


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20% 的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180425--20180628


1,816,874,560.00 816,803,171.08 1,000,071,388.92 12.17% 2 20180101--20180308 4,000,000,000.00 38,124,704.33 4,038,124,704.33 - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20% 的情况, 可能会出现如下风险: 1 、大额申购风险 在出现投资者大额申购时,如本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2 、如面临大额赎回的情况,可能导致以下风险: (1 )基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;


(2 )如果持有基金份额比例达到或超 过基金份额总额的 20% 的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的 约定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开放日 以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的 赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (3 )基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平; (4 )因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (5 )基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金 合同约定的投资目的及投资策略; (6 )大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清 算、转型等风险。 本 基 金管 理人 将 建立 完善 的风险 管 理机 制, 以 有效 防止 和化解 上 述风 险, 最 大限 度地 保护基 金 份额 持有 人 的合 法权 益。投 资 者在 投资 本 基 金 前, 请认 真 阅读 本风 险提示 及 基金 合同 等 信息 披露 文件, 全 面认 识本 基 金产 品的 风险收 益 特征 和产 品 特性 ,充 分考虑 自 身的 风险 承 受 能 力, 理性 判 断市 场, 对认购 ( 或申 购) 基 金的 意愿 、时机 、 数量 等投 资 行为 作出 独立决 策 ,获 得基 金 投资 收益 ,亦自 行 承担 基金 投 资中出现的各类 风险。 12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 1 、 根 据中 国证 监 会2017 年8 月31 日颁 布的 《公 开 募集开 放式 证券 投资 基金 流动性 风险 管 理规定 》 ( 以下 简称 “ 《 流 动性新 规 》 ” ) 的 要求 , 景顺长 城基 金管 理有 限公 司对包 括本 基金 在 内的旗 下 62 只 公开 募集 开 放式证 券投 资基 金基 金合 同及托 管协 议进 行修 改 。 并按照 法规 要求 对 适用基 金持 续持 有期 少 于 7 日 的投 资者 收取不 低 于 1.5% 的 赎回 费, 并将 上述 赎 回费全 额计 入该 基金的 基金 财产 。 修改 后 的基金 合同 、 托管 协议 及 赎回费 相关 规则 调整 等事 宜已 于 2018 年3 月 31 日 起生 效。 有关 详细 信 息参见 本公 司 于 2018 年 3 月 23 日 发布 的《 景顺 长城 基金管 理有 限 公 司关于 旗 下62 只基 金修 改 基金合 同及 托管 协议 的公 告》 。 景顺长城景丰货币 2018 年年度 报告 摘要 第 46 页 共 46 页


2 、 根据 中国 证监 会颁 布的 《货币 市场 基金 监督 管理 办法》 以及 《 关于 实施 < 货币市 场基 金 监 督管理 办法> 有关问 题的 规定》 的要求 ,景顺 长城 基金管 理有限 公司对 包括 本基金 在内的 旗 下 3 只 货币 市场 基金 基金 合同及 托管 协议 进行 了修 改。上 述基 金合 同及 托管 协议的 修改 系因 相 应 的法律 法规发 生变动 而应 当进行 的修改 ,对原 有基 金份额 持有人 的利益 无实 质不利 影响, 已 经我司 与相 应基 金的 基金 托管人 协商 一致 。修 改后 的基金 合同 、托 管协 议于 2018 年 7 月 23 日 起生效 。有 关详 细信 息参 见本公 司于 2018 年 7 月 19 日发布 的《 景顺 长城 基 金管理 有限 公司 关 于旗 下3 只 货币 市场 基金 修改基 金合 同及 托管 协议 的公告 》 。 景 顺长 城基金 管理 有限公 司 2019 年 3 月 26 日