嘉 实 新 添 辉定 期 开 放 灵活 配 置 混 合型 证 券
投资基金 2018 年 年 度报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年03 月26 日 嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年12 月31 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................6
3.1 主 要会 计数 据 和 财务 指标 ...................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................. 10
§4 管理人报告 .................................................................. 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ..................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 17
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ................... 17
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................ 17
§5 托管人报告 .................................................................. 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情 况 声明 ....................................... 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............... 18
§6 审计报告 .................................................................... 18
§7 年度财务报表 ................................................................ 20
7.1 资 产负 债表 ................................................................. 20
7.2 利 润表 ..................................................................... 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 23
7.4 报 表附 注 ................................................................... 24
§8 投资组合报告 ................................................................ 49
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 49
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 49
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 50 嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 50
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 51
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 52
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 52
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 52
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 52
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 52
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 52
8.12 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 52
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 53
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 53
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 53
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 54
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 54
§11 重大事件揭示 ............................................................... 55
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 55
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 55
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉 讼 .............................. 55
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 55
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 55
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 55
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 55
11.8 其他 重大 事件 .............................................................. 57
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 58
§13 备查文件目录 ............................................................... 58
13.1 备查 文件 目录 .............................................................. 58
13.2 存放 地点 .................................................................. 58
13.3 查阅 方式 .................................................................. 58 嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实新 添辉 定期 开放 灵活 配置混 合型 证券 投 资 基金
基金简 称
嘉实新 添辉 定期 混合
基金主 代码
005088
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年9 月 28 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
198,846,607.95 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
嘉实新 添辉 定期 混 合 A
嘉实新 添辉 定期 混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码
005088
005089
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
192,268,153.21 份
6,578,454.74 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，通 过优 化大 类资 产配置 和选 择高
安全边 际的 证券 ，力 争实 现基金 资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 将从 宏观 面、 政策 面、基 本面 和资 金面 四个 角度进 行综 合分
析，在 控制 风险 的前 提下 ，合理 确定 本基 金在 股票 、债券 、现 金等
各类资 产类 别的 投资 比例 ，并根 据宏 观经 济形 势和 市场时 机的 变化
适时进 行动 态调 整。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×50% +中 债综 合财 富指 数收 益 率×50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 风险 与收 益高 于债 券型基 金与 货币
市场基 金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
胡勇钦 田青
联系电 话
(010)65215588 (010)67595096
电子邮 箱
service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-600-8800 (010)67595096
传真
(010)65215588 (010)66275853
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世
纪大 道8 号 上海 国金 中心 二期 53
层09-11 单元
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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厦8 层 1 号楼
邮政编 码
100005 100033
法定代 表人
赵学军 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《证券 日报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点
北京市 建国 门北 大街8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理
有限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所
（特殊 普通 合伙 ）
上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号领展 企业 广场 二座
普华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构
嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦 8 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间数据和
指标
报告期(2018 年01 月01 日-2018 年12
月31 日)
2017 年09 月28 日 （基 金合 同生效 日） -2017
年12 月 31 日
嘉实新 添辉 定期 混
合 A
嘉实新 添辉 定期 混
合 C
嘉实新 添辉 定期 混
合 A
嘉实新 添辉 定期 混
合 C
本期已实
现收益
33,143,587.53 1,194,793.11 11,648,761.53 442,642.15
本期利 润
25,623,343.26
910,309.47
17,325,070.97
686,429.40
加权平均
基金份额
本期利 润
0.0369
0.0310
0.0203
0.0188
本期加权
平均净值
利润率
3.55%
3.00%
2.01%
1.85%
本期基金
份额净值
3.67%
3.04%
2.03%
1.88%
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增长率
3.1.2 期
末数据和
指标
2018 年末
2017 年末
期末可 供
分配利 润
10,995,776.16
323,949.33
11,648,761.53
442,642.15
期末可 供
分配基 金
份额利 润
0.0572
0.0492
0.0137
0.0121
期末基 金
资产净 值
203,361,029.31
6,905,795.59
868,852,318.13
37,255,476.84
期末基 金
份额净 值
1.0577
1.0498
1.0203
1.0188
3.1.3 累
计期末 指
标
2018 年末
2017 年末
基金份 额
累计净 值
增长率
5.77%
4.98%
2.03%
1.88%
注: （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）嘉 实新添
辉定期 混合 A 收 取认 （申 ）购费 和赎 回费 ，嘉 实新 添辉定 期混 合 C 不收 取认 （申） 购费 但收 取 赎
回费、计提 销售服务 费；（ 3）上述基金 业绩指标 不包 括持有人认 购或交易 基金 的各项费用 ，计入
费用后实际 收益水平 要低 于所列数字； （4）期末 可 供分配利润 采用期末 资产 负债表中未 分配利 润
与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
嘉实新 添辉 定期 混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.78%
0.23%
-4.99%
0.81%
5.77%
-0.58%
过去六 个月 1.53%
0.17%
-5.14%
0.74%
6.67%
-0.57%
过去一 年 3.67%
0.16%
-9.58%
0.66%
13.25%
-0.50%
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自基金 合同
生效起 至今
5.77%
0.17%
-7.26%
0.62%
13.03%
-0.45%
嘉实新 添辉 定期 混 合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.63%
0.23%
-4.99%
0.81%
5.62%
-0.58%
过去六 个月 1.22%
0.17%
-5.14%
0.74%
6.36%
-0.57%
过去一 年 3.04%
0.16%
-9.58%
0.66%
12.62%
-0.50%
自基金 合同
生效起 至今
4.98%
0.17%
-7.26%
0.62%
12.24%
-0.45%
注: 本 基金 业绩 比较 基准 为 ：沪 深300 指数 收益 率×50%+ 中 债综 合财 富指 数收 益 率×50% 。
沪深 300 指 数是 中证 指数有 限公 司 编 制的 包含 上海、 深圳 两个 证券 交易 所流动 性好 、规 模最
大的300 只A 股 为样 本的 成分股 指数 ，是 目前 中国 证券市 场中 市 值覆 盖率 高、代 表性 强、 流动
性好， 同时 公信 力较 好的 股票指 数， 适合 作为 本基 金股票 投资 的比 较基 准。 中债综 合财 富指 数为
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 编制 并发 布。 该指 数的样 本券 包括 了商 业银 行债券 、央 行票 据、
证券公 司债 、证 券公 司短 期融资 券、 政策 性银 行债 券、地 方企 业债 、中 期票 据、记 账式 国债 、国
际机构 债券 、非 银行 金融 机构债 、短 期融 资券 、中 央企业 债等 债券 ，综 合反 映了债 券市 场整 体价
格和回 报情 况。 该指 数以 债券托 管量 市值 作为 样本 券的权 重因 子， 每日 计算 债券市 场整 体表 现，
是目前 市场 上较 为权 威的 反映债 券市 场整 体走 势的 基准指 数之 一， 适合 作为 本基金 债券 部分 的业
绩比较 基准 。
本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算， 计算 方式 如下 ：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=50%*(沪深 300 指数(t)/ 沪深 300 指数(t-1)-1)+50%*( 中 债综合 财富 指数
(t)/ 中债 综合 财富 指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中 t=1,2,3, …。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图1： 嘉实 新添 辉定 期混 合 A 基 金累 计份 额净 值增 长率与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的
历史走 势对 比图
（2017 年9 月 28 日 至 2018 年 12 月 31 日）
图2： 嘉实 新添 辉定 期混 合 C 基 金累 计份 额净 值增 长率 与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的
历史走 势对 比图
（2017 年9 月 28 日 至 2018 年 12 月 31 日 ） 嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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注: 按 基金 合同 和招 募说 明 书的约 定， 本基 金自 基金 合同生 效日 起 6 个月 内为 建仓期 ， 建 仓期 结束
时本基 金的 各项 投资 比例 符合基 金合 同（ 十二 （二 ）投资 范围 和（ 四） 投资 限制） 的有 关约 定。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注: 本 基金 基金 合同 生效 日 为 2017 年9 月28 日， 2017 年度 的相 关数 据根 据当 年实际 存续 期 （2017
年9 月28 日至2017 年 12 月31 日） 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来未实 施利 润分 配。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 、 北京怀柔、武 汉设有分 公 司。公司获 得首批全
国社保 基金 、企 业年 金投 资管理 人 和QDII 、 特定 资 产管理 业务 资格 。
截止 2018 年12 月 31 日， 基 金管 理人 共管 理 1 只封闭 式证 券投 资基 金、144 只 开放 式证 券投
资基金，具体 包括嘉实 元 和、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券、嘉
实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 混合 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 （LOF） 、 嘉实 超短 债
债券、 嘉实主 题混合、 嘉 实策略混合、 嘉实海外 中 国股票（QDII ）混合 、嘉 实研究精选混 合、嘉
实多元 债券 、 嘉 实量 化阿 尔法混 合、 嘉实 回报 混合 、 嘉实 基本 面 50 指数 （LOF ） 、 嘉 实稳 固收 益债
券、 嘉 实价 值优 势混 合、 嘉实 H 股指 数 （QDII ） 、 嘉 实主题 新动 力混 合、 嘉实 多利分 级债 券、 嘉实
领先成 长混 合、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接、 嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信 用债 券、 嘉实 周期 优选混 合、 嘉实 安心 货币 、嘉实 中 创 400ETF 、嘉 实 中创 400ETF 联接 、
嘉实沪 深 300ETF 、 嘉实 优 化红利 混合 、嘉 实 全 球房 地产（QDII ） 、 嘉实 理财 宝 7 天 债券 、嘉 实增
强收益 定期 债券 、 嘉实 纯 债债券 、 嘉实 中证 中期 企 业债指 数 （LOF ） 、 嘉 实中 证 500ETF 、 嘉 实增 强
信用定 期债 券、 嘉 实中 证 500ETF 联接、 嘉实 中证 中期 国债 ETF 、 嘉 实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接 、
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 （QDII）、
嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益策 略定期混
合、嘉 实 宝 A/B 、 嘉实 活 期宝货 币、 嘉 实 1 个 月理 财债券 、嘉 实活 钱包 货币 、嘉实 泰和 混合 、嘉
实薪金 宝货 币 、 嘉 实对 冲 套利定 期混 合 、 嘉 实中 证 主要消 费 ETF 、 嘉 实中 证医 药卫 生 ETF 、 嘉实 中
证金融 地 产ETF 、 嘉实3 个 月理财 债 券A/E 、 嘉实 医疗 保健股 票 、 嘉 实新 兴产 业 股票 、 嘉 实新 收益
混合、 嘉实 沪 深 300 指数 研究增 强、 嘉实 逆向 策略 股票、 嘉实 企业 变革 股票 、嘉实 新消 费股 票 、
嘉实全球互联 网股票、 嘉 实先进制造股 票、嘉实 事 件驱动股票、 嘉实快线 货 币、嘉实低 价策略股
票、嘉 实中 证金 融地 产 ETF 联接 、嘉 实新 起点 混合 、嘉实 腾讯 自选 股大 数据 策略股 票、 嘉实 环保
低碳股票、嘉 实创新成 长 混合、嘉实智 能汽车股 票 、嘉实新起航 混合、嘉 实 新财富混合 、嘉实稳
祥纯债债券、 嘉实稳瑞 纯 债债券、嘉实 新优选混 合 、嘉实新趋势 混合、嘉 实 新思路混合 、嘉实沪
港深精选股票 、嘉实稳 盛 债券、嘉实稳 鑫纯债债 券 、嘉实安益混 合、嘉实 文 体娱乐股票 、嘉实稳
泽纯债 债券 、 嘉 实惠 泽混 合 （LOF ） 、 嘉 实成 长增 强 混合、 嘉实 策略 优选 混合 、 嘉实 主题 增强 混合、嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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嘉实研 究增 强混 合 、 嘉 实 优势成 长混 合 、 嘉 实稳 荣 债券 、 嘉 实农 业产 业股 票 、 嘉 实价 值增 强混 合、
嘉实新 添瑞 混合 、嘉 实现 金宝货 币、 嘉实 增益 宝货 币、嘉 实物 流产 业股 票、 嘉实丰 安 6 个月 定 期
债券、嘉实稳 元纯债债 券 、嘉实新能源 新材料股 票 、嘉实稳熙纯 债债券、 嘉 实丰和混合 、嘉实新
添华定 期混 合、 嘉实 定期 宝 6 个 月理 财债 券、 嘉实 现金添 利货 币、 嘉实 沪港 深回报 混合 、嘉 实 原
油（QDII-LOF ） 、 嘉实 前沿 科技沪 港深 股票 、 嘉实 稳 宏债券 、 嘉实 中关 村 A 股ETF 、 嘉 实稳 华纯 债
债券、 嘉 实6 个 月理 财债 券、 嘉 实稳 怡债 券、 嘉实 富时中 国 A50ETF 联 接、 嘉 实富时 中 国 A50ETF 、
嘉实中小企业 量化活力 灵 活配置混合、 嘉实创业 板 ETF、嘉实新 添泽定期 混合 、嘉实合润双 债两
年期定期债券 、嘉实新 添 丰定期混合、 嘉实新添 辉 定期混合、嘉 实领航资 产 配置混合（FOF ） 、嘉
实价值精选股 票、嘉实 医 药健康股票、 嘉实润泽 量 化定期混合、 嘉实核心 优 势股票、嘉 实润和量
化定期混合、 嘉实金融 精 选股票、嘉实 新添荣定 期 混合、嘉实致 兴定期纯 债 债券、嘉实 战略配售
混合、嘉实瑞 享定期混 合 、嘉实新添康 定期混合 、 嘉实资源精选 股票、嘉 实 致盈债券。 其中嘉实
增长混合、嘉 实稳健混 合 和嘉实债券属 于嘉实理 财 通系列基金。 同时，基 金 管理人还管 理多个全
国社保 基金 、企 业年 金、 特定客 户资 产投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
曲扬
本基金 、 嘉
实债券 、 嘉
实稳固收
益债券 、 嘉
实纯债债
券、 嘉 实中
证中期企
业债指数
(LOF) 、嘉
实中证中
期国债
ETF 、 嘉 实
中证金边
中期国债
ETF 联 接、
嘉实丰益
纯债定期
债券、 嘉实
新财富混
合、 嘉 实新
起航混 合、
2017 年9 月28
日
- 14 年
曾 任 中 信 基 金 任 债
券 研 究 员 和 债 券 交
易员、 光大 银行 债券
自 营 投 资 业 务 副 主
管，2010 年 6 月加
入 嘉 实 基 金 管 理 有
限 公 司 任 基 金 经 理
助理， 现任 职于 固定
收 益 业 务 体 系 全 回
报策略 组。 硕士 研究
生， 具 有基 金从 业资
格，中 国国 籍。 嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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嘉实稳瑞
纯债债 券、
嘉实稳祥
纯债债 券、
嘉实新优
选混合 、 嘉
实新思路
混合、 嘉实
稳鑫纯债
债券、 嘉实
安益混 合、
嘉实稳泽
纯债债 券、
嘉实策略
优选混 合、
嘉实主题
增强混 合、
嘉实价值
增强混 合、
嘉实新添
瑞混合 、 嘉
实稳元纯
债债券 、 嘉
实稳熙纯
债债券 、 嘉
实稳怡债
券基金经
理
注: （1）基金 经理的任 职 日期是指本 基金基金 合同 生效之日； （2 ）证券从 业 的含义遵从 行业协 会
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实新添辉定期 开放灵活 配 置混合型证券 投资基金 基 金合同》和其 他相关法 律 法规的规定 ，本着诚
实信用、勤勉 尽责的原 则 管 理和运用基 金资产， 在 严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额 持有人谋
求最大利益。 本基金运 作 管理符合有关 法律法规 和 基金合同的规 定和约定 ， 无损害基金 份额持有
人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公 司公 平交易管 理制 度要求境内上 市股票、 债 券的一级市场 申购、二 级 市场交易以及 投资管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投
资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发行股 票 申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日 常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报 告期 内， 公司 对连 续四个 季度 期间 内、 不同 时间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 公司 管理 的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的 ，合 计 12 次，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 ， 与
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略 和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年四 季度 当季 GDP 增长 6.4%，为 2008 年 金融 危 机以来 新低 。 内 部去 杠杆 导致基 建下 滑、
消费回落，叠 加外部贸 易 战愈演愈烈导 致民企和 制 造业预期大幅 下滑，内 忧 外患之下基 本面下行
压力明 显加 大， 货币 政策 在稳健 中性 的基 调下 由紧 转松、 监管 政策 过渡 期适 度放宽 。具 体来 看：
2014 年国 务院 颁发 43 号文 、2015 年 1 月 1 日 实施 《 预算 法》 、2017 年11 月开 始严 查PPP 项嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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目、2018 年4 月资 管新 规 正式落 地， 均对 基建 自筹 资金形 成负 面冲 击； 对地 方隐性 债务 的审 计和
追查又 抑 制 了地 方政 府的 投资意 愿。2018 年 1-9 月 不含电 力的 基建 投资 降 至3.3%， 与有 数据 以来
的两次历史底 部接近。 四 季度，在一系 列宽财政 、 疏通信用传导 机制的政 策 下，基建投 资增速小
幅回升 到3.8% 。
外需走 弱叠加贸 易摩 擦，外贸产业 链面临压 力 。受益于 2018 年 全球经 济仍维持较高 景气度
（2018 年 全球PMI 指数 为53.2% ， 依然 位于 荣枯 线以 上） ， 以 及中 美贸 易摩 擦升 级导致 的贸 易商 “ 抢
出口” 行为 ，全 年出 口累 计增速 9.9% ，仍较 2017 年上升 2 个 百分 点。但 11-12 月随 着关 税增 加
和海外 景气 度下 滑， 单月 出口增 速已 经显 著回 落， 并在 12 月 转负 。
居民杠 杆高位，对 消 费挤出效应明 显。2012-2015 年，非金 融企业部门 杠 杆大幅增加， 背后
是软约束主体 承接了大量 融资需求；2016-2017 年 ，居民部门接 过加杠杆重 任，带动房价 大幅上
涨。至 2018 年 ，居 民贷 款 占全部 新增 贷款 比例 ，已 经从过 去的 30% 左 右上 升 到目前 50% 中 枢水 平
上，10 月单 月达 到80% 。 而于此 同时 ， 居民 消费 的 下行压 力 在2018 年 以来 有 所体现 ， 且城 镇居 民
的消费 下滑 的更 厉害 。 房 地产的 财富 效应 变为 挤出 效应， 社零 消费 增速 从 2017 年的10.2% 下 降至
18 年 11 月的 9.1% 。
制造 业 表现亮眼 ，但 预期开始弱化 。制造业 投 资增速走高， 表现较为 超 预期，主要仍 体现在
工业中 上游 行业 以及 设备 制造， 其余 行业 分化 较为 明显。PMI 从 5 月高 点持 续回落 ， 至 12 月已 经
降至49.4，为 2016 年2 月 以来低 点 ；8 月起 不论 新老 口径 ， 企 业利 润数 据都 开 始下滑 ， 制造 业预
期恶化 明显 ，或 对未 来投 资形成 压力 。
社 融增 速总 体下 行。 央行 7 月起 将“ 存款 类金 融机构 资产 支持 证券 ”和 “贷款 核销 ”纳 入 社
会融资规模统 计，在“ 其 他融资”项下 反映；9 月 起，将“地方 政府专项 债 券”纳入社 会融资规
模统计 。 但 在资 管新 规的 出 台以及 严控 地方 隐性 债务 的背景 下， 社融 增速 从 2018 年2 月开 始下 行，
目前仍 未扭 转社 融存 量增 速的放 缓趋 势， 非标 融资 回落是 拖累 整体 融资 水平 下降的 主要 原因 。
2017 年末 ， 市 场对 经 济韧性 和防 风险 、 去杠 杆 可能带 来流 动性 收缩 的预 期非常 强烈 ， 展望18
年债市 时多 为谨 慎 。 时 至 2018 年 ， 由于 国内 外因 素影 响， 经济 基本 面呈 逐季 下 行态势 ， 宏观 经济
稳中有变，而 在健全货 币 政策和宏观审 慎政策双 支 柱调控框架背 景下，资 金 面逐渐宽松 。尽管中
央在下半年提 出“六稳 ” 的工作目标， 但从宽货 币 到宽信用的传 导机制仍 有 阻滞。在多 重因素的
引导下 ，2018 年债 市出 现 了一轮 牛市 ， 收 益率 逐步 下行， 截止 年末 ， 十 年国 债与国 开债 收益 率分
别下 降65bp 和118bp 至3.23% 和3.64% 。
报告期 内本基金 继续 本着稳健投资 原则，在 风 险和收益之间 进行平衡 。 全年组合久期 和杠杆
呈现上升趋势 ，信用债 以 中期高等级信 用债为主 ， 利率债随政策 和基本面 的 变化积极进 行波段交嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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易。股 票以 稳健 策略 为主 ，整体 保持 相对 较低 仓位 ，积极 参 与IPO 提升 组合 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 嘉实 新添 辉定期 混 合A 基 金份 额净 值为 1.0577 元， 本报 告期 基金份 额净 值 增
长率 为3.67% ； 截至 本报 告 期末嘉 实新 添辉 定期 混 合C 基金 份 额 净值 为1.0498 元， 本 报告 期基 金
份额净 值增 长率 为3.04% ；业绩 比较 基准 收益 率为-9.58% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济仍在寻底 过程中， 下 行周期远未结 束。但阶 段 性来看，政策 对于宽信 用 和稳增长的诉 求
近期在 加大 ：1 ）2019 年地 方债将 从1 月开 始提 前发 行， 考验 市场 承接 能力 ，2 ） 地 产新 开工 加快、
基建对 冲加 大， 一定 程度 上对冲 年初 出口 快速 下滑 的拖累 ；3 ）社 融和 M1 在 一季度 或边 际企 稳 ，
对风险偏好起 到一定提 振 作用。总体看 ，经济下 行 进入深水区， 逆周期调 控 加码，未来 一个阶段
宏观环 境进 入宽 货币+ 宽 信 用的组 合 ， 债 券市 场趋 势 暂不改 变 ， 但 结构 发生 变 化， 信用 利差 有望 进
一步压缩，曲 线阶段性 陡 峭化，市场波 动可能有 所 加大。但中期 来看，基 本 面下行过程 中利率中
枢仍是震荡下 移的过程 。 居民加杠杆乏 力依然是 影 响趋势所在， 也是下行 超 预期的风险 。利率中
期内不 改变 方向 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期 内， 基金 管理 人有 关法律 稽核 工作 情况 如下 ：
（1） 继 续内 控前 置， 在基金 营销 、 投 资管 理、 信息披 露以 及新 产品 设计 开发、 海外 业务 、 另
类业务、制度 建设、合 同 管理、法律咨 询等方面 ， 事前进行合规 性审核、 监 控。对于新 产品、 新
业务，从战略 规划到具 体 产品方案，在 制度流程 、 投资范围、投 资工具、 运 作规则等方 面，防控
重大风 险。
（2）合 规管理： 主要 从事前研讨、 合规审核 、 全方位合规监 控、数据 库 维护、 “三条 底线”
防范、 合规 培训 等方 面， 积极开 展各 项合 规管 理工 作。
（3） 内部 审计 ： 按 计 划对销 售、 投资、 后台 和 其它业 务开 展内 审， 完成 相应内 审报 告及 其后
续改进 跟踪 。完 成公 司及 基金的 外审 、公 司GIPS 第 三方验 证、ISAE3402 国 际 鉴证等 。
（4）法 律事务： 负责 日常法律事务 工作，包 括 合同、协议审 查（包括 各 类产品及业 务） ，主
动解决各项法 律文件 以 及 实务运作中存 在的差错 和 风险隐患，未 发现新增 产 品、新增业 务以及日
常业务 的法 律风 险问 题。
（5） 加强 差错 管理 ， 继续推 动各 业务 单元 梳理 流程、 制度， 落实 风险 责 任授权 体系 ， 确 保所
有识别 的关 键风 险点 均有 相应措 施控 制， 努力 实现 适当风 险水 平下 的效 益最 大化。
此 外 ， 我 们还 积极 配 合监管 机关 、 社保 基金 理 事会的 检查 以及 统计 调查 工作 ， 按 时完 成季 度、嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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年度监 察稽 核报 告和 各项 统计、 专题 报告 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证 监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与 估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同（ 十 六（三）基金 收益分配 原 则）约定，报 告期内本 基 金未实施利润 分
配，符 合法 律法 规的 规定 和基金 合同 的相 关约 定。
4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内 本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利 益 的行为 。报 告期 内， 本基 金未实 施利 润分 配。 嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
普华永 道中 天审 字(2019) 第 22755 号
嘉实新 添辉 定期 开放 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 全体基 金份 额持 有人 ：
一、 审计意见
( 一) 我们审 计的 内容
我们审计了 嘉 实 新 添 辉 定期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证券 投 资 基 金 ( 以下简称 “嘉实新添辉定期
混合基 金”) 的 财务 报表 ， 包括 2018 年12 月 31 日 的 资产负 债表 ，2018 年度
的利润表 和所 有者 权
益( 基 金净 值)变 动表 以及 财务报 表附 注。
( 二) 我们的 意见
我们认为，后附 的财务报 表在所有重大方 面按照企 业会计准则和在 财务报表 附注中所列示 的
中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中国 证监 会”)、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下 简称 “中国
基金业 协会 ”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 ， 公 允反 映了 嘉 实新添 辉定 期混 合
基金2018 年12 月 31 日 的 财务状 况以 及2018 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注 册会计师 审计准则的规定 执行了审 计工作。审计报 告的 “注 册会计师对财 务
报表审计的责 任 ”部分 进 一步阐述了我 们在这些 准 则下的责任。 我们相信 ， 我们获取的 审计证据
是充分 、适 当的 ，为 发表 审计意 见提 供了 基础 。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于 嘉 实新添 辉定 期混 合基 金 ， 并履行 了职 业道 德方
面的其 他责 任。 嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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三、 管理层和治理层对财 务报 表的责任
嘉实新 添辉 定期 混合 基金 的基金 管理 人嘉 实基 金管 理有限 公司(以 下简 称 “基 金管理 人”) 管
理层负责按照 企业会计 准 则 和中国证监 会、中国 基 金业协会发布 的有关规 定 及允许的基 金行业实
务操作 编制财 务报表， 使 其实现公允反 映，并设 计 、执行和维护 必要的内 部 控制，以使 财务报表
不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管理人 管理 层负 责评 估 嘉 实新添 辉定 期混 合基 金 的 持续经 营能 力 ，
披露与持续 经营相关 的事 项(如适用) ， 并运用持 续 经营假设， 除非 基金 管理 人 管理层计 划清算 嘉
实新添 辉定 期混 合基 金 、 终止运 营或 别无 其他 现实 的选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督 嘉实 新添 辉定 期混 合基 金 的财 务报 告过 程。
四、 注册会计师对财务报 表审 计的责任
我们的 目标 是对 财务 报表 整体是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导 致 的重 大错 报获 取合理 保证 ， 并
出具包含审计 意见的审 计 报告。合理保 证是高水 平 的保证， 但并 不能保证 按 照审计准则 执行的审
计在某一重大 错报存在 时 总能发现 。 错 报可能由 于 舞弊或错误导 致，如果 合 理预期错报 单独或汇
总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报表 作出 的经济 决策 ，则 通常 认为 错报是 重大 的。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职业判 断， 并保 持职 业怀 疑。 同 时， 我们
也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和 评估 由于 舞弊 或错 误导致 的财 务报 表重 大错 报风险 ； 设 计和 实施 审计 程序以 应
对这些 风险 ， 并 获取 充分 、 适当 的审 计证 据， 作为 发表审 计意 见的 基础 。 由 于舞弊 可能 涉及 串通 、
伪造、 故意遗 漏、 虚假陈 述或凌 驾于内 部控 制之上 ，未能 发现由 于舞 弊导致 的重大 错报的 风险 高
于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险。
(二) 了解与 审计 相关 的内 部控 制， 以设 计恰 当的 审计 程 序 ， 但目 的并 非对 内部 控 制的有 效嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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性发表 意见 。
(三) 评价基 金管 理人 管理 层选 用会计 政策 的恰 当性 和作 出会计 估计 及相 关披 露的 合理 性 。
( 四) 对基金 管理 人 管 理层 使用 持续经 营假 设的 恰当 性得 出结论。 同 时， 根据 获取 的审计 证
据，就可能导 致对 嘉实 新 添辉定期混合 基金 持续 经 营能力产生重 大疑虑的 事 项或情况是 否存在 重
大不确定性得 出结论 。 如 果我们得出结 论认为存 在 重大不确定性 ，审计准 则 要求我们在 审计报告
中提请报表使 用者注意 财 务报表中的相 关披露； 如 果披露不充分 ，我们应 当 发表非无保 留意见。
我们的结论基 于截至审 计 报告日可获得 的信息。 然 而未来的事项 或情况可 能 导致 嘉实新 添辉定期
混合基 金 不 能持 续经 营。
(五) 评价财 务报 表的 总体 列报 、 结构和 内容(包 括披 露) ， 并评价 财务 报表 是否 公 允反映 相
关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人 治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安排和 重大 审计 发现 等事 项进行 沟通 ， 包
括沟通 我们 在审 计中 识别 出的值 得关 注的 内部 控制 缺陷。
普华永 道中 天
注册 会计 师
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)
薛
竞
中国 ? 上 海市
张
勇
2019 年3 月20 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 新添 辉定 期开放 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
128,313.58 7,379,958.24 嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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结算备 付金
4,088,816.22 1,930,812.65
存出保 证金
174,295.77 36,510.69
交易性 金融 资产
7.4.7.2
292,652,483.37 887,025,190.13
其中： 股票 投资
12,751,624.07 136,898,732.93
基金投 资
- -
债券投 资
279,900,859.30 750,126,457.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- 4,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
7.4.7.5
2,913,827.89 12,852,577.61
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
299,957,736.83 913,225,049.32
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
89,200,000.00 -
应付证 券清 算款
- 6,304,012.73
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
107,201.27 460,425.51
应付托 管费
26,800.34 115,106.40
应付销 售服 务费
3,521.69 18,935.60
应付交 易费 用
7.4.7.7
53,612.54 114,777.30
应交税 费
14,156.49 -
应付利 息
95,619.60 -1,003.19
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
190,000.00 105,000.00
负债合 计
89,690,911.93 7,117,254.35
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
198,846,607.95 888,096,294.60
未分配 利润
7.4.7.10
11,420,216.95 18,011,500.37
所有者 权益 合计
210,266,824.90 906,107,794.97
负债和 所有 者权 益总 计
299,957,736.83 913,225,049.32
注: 报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日 ，嘉 实新 添辉 定 期混 合 A 份 额净 值 1.0577 元，基 金份 额总 额
192,268,153.21 份； 嘉实 新添辉 定期 混 合 C 份 额净 值 1.0498 元， 基金份 额总 额 6,578,454.74 份。嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
第 22 页 共 59 页
基金份 额总 额合 计 为198,846,607.95 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 新添 辉定 期开放 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日 至 2018
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年09 月 28 日 （ 基
金合同 生效 日） 至
2017 年12 月 31 日
一、收 入
39,575,112.04 20,141,074.57
1.利息 收入
37,522,224.57 8,961,576.79
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11 233,525.99 88,764.87
债券利 息收 入
37,020,275.06 4,967,034.39
资产支 持证 券利 息
收入
- 53,000.00
买入返 售金 融资 产
收入
268,423.52 3,852,777.53
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
9,857,615.38 5,241,637.07
其中： 股票 投资 收 益
7.4.7.12 -896,267.25 5,389,798.76
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13 9,398,993.28 -148,257.58
资产支 持证 券投 资
收益
- 95.89
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.14 - -
股利收 益
7.4.7.15 1,354,889.35 -
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
7.4.7.16
-7,804,727.91 5,920,096.69
4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号填
列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号填
列)
7.4.7.17
- 17,764.02
减：二 、费 用
13,041,459.31 2,129,574.20
1．管 理人 报酬
4,557,571.88 1,390,565.96
2．托 管费
1,139,392.94 347,641.56
3．销 售服 务费
184,406.21 57,217.15
4．交 易费 用
7.4.7.18 1,031,937.63 175,309.41
5．利 息支 出
5,817,326.45 45,940.13
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
5,817,326.45 45,940.13 嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
第 23 页 共 59 页
6．税 金及 附加
61,456.41 -
7．其 他费 用
7.4.7.19 249,367.79 112,899.99
三、 利润 总额( 亏损 总额 以 “- ”
号填列)
26,533,652.73 18,011,500.37
减：所 得税 费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损以 “- ”
号填列 ）
26,533,652.73 18,011,500.37
注: 本 基金 合同 生效 日为2017 年09 月28 日， 上年 度可比 期间 是指 自基 金合 同生效 日 2017 年 09
月28 日至2017 年 12 月31 日。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 新添 辉定 期开放 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
888,096,294.60 18,011,500.37 906,107,794.97
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）
- 26,533,652.73
26,533,652.73
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
-689,249,686.65 -33,124,936.15 -722,374,622.80
其中：1. 基金 申
购款
15,174,365.34 718,840.50 15,893,205.84
2. 基 金 赎
回款
-704,424,051.99 -33,843,776.65 -738,267,828.64
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）
- - -
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
198,846,607.95 11,420,216.95 210,266,824.90
项目
上年度 可比 期间
2017 年09 月 28 日（基金合同生效日） 至 2017 年12 月 31 日
嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
第 24 页 共 59 页
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
888,096,294.60 - 888,096,294.60
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）
- 18,011,500.37
18,011,500.37
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
其中：1. 基金 申
购款
- - -
2. 基 金 赎
回款
- - -
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）
- - -
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
888,096,294.60 18,011,500.37 906,107,794.97
注: 本 基金 合同 生效 日为 2017 年 09 月 28 日 ，上 年 度可比 期间 是 指 自基 金合 同生效 日 2017 年 09
月28 日至2017 年 12 月31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署：
经雷
王红
张公允
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
嘉实新添辉定 期开放灵 活 配置混合型证 券投资基 金( 以下简称“本 基金”)经 中 国证券监督 管
理委员会(以下 简称“中国 证监会”)证监 许可[2017]705 号《关 于准予嘉 实新 添辉定期开放 灵活
配置混合型证 券投资基 金 注册的批复》 核准，由 嘉 实基金管理有 限 公司依 照 《中华人民 共和国证
券投资 基金 法 》 和 《嘉 实 新添辉 定期 开放 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。
本 基 金 为 契 约 型 定 期 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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887,817,901.03 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)普 华永 道中天 验字(2017) 第
555 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 嘉 实新添 辉定 期开 放灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金基 金合 同》 于2017 年9 月28 日 正式 生效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为888,096,294.60
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息折合 278,393.57 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为嘉 实基 金管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司。
根据《 嘉实新添 辉定 期开放灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金合同》 和 《嘉实新添辉 定期开
放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 并报 中国证 监会 备案 ，本 基金 根据认 购/ 申购 费用 、
销售服务费 用收取方 式的 不同，将基 金份额分 为不 同的类别。 在投资者 认购/ 申购时收取 认购/申
购费用 ，但 不从 本类 别基 金资产 中计 提销 售服 务费 的，称 为 A 类基 金份 额； 从本类 别基 金资 产 中
计提销 售服 务费 ， 并不 收 取认购/ 申 购费 用的 基金 份 额， 称 为C 类 基金 份额 。 本基金 两类 基金 份额
分别设 置代 码， 分别 公布 基金份 额净 值和 基金 份额 累计净 值。 投资 者在 认购/ 申购基 金份 额时 可自
行选择 认购/申 购的 基金 份 额类别 。
根据《 中华人民 共和 国证券投资基 金法》和 《 嘉实新添辉定 期开放灵 活 配置混合型证 券投资
基金基 金合 同 》 的 有关 规 定， 本基 金投 资于 国内 依 法发行 上市 的股 票( 包含 中 小板 、 创 业板 及其 他
经中国 证监 会核 准上 市的 股票) ， 债券( 国 债、 金 融 债、 企 业债、 公司 债、 次 级债、 可转 换债 券(含
分离交易可 转债)、可 交换 公司债券、 央行票据 、短 期融资券、 超短期融 资券 、中期票据 等)、股
指期货、资产 支 持证券 、 债券回购、同 业存单、 银 行存款等，以 及法律法 规 或中国证监 会允许基
金投资的其 他金融工 具(但 须符合中国 证监会的 相关 规定)。基金 的投资组 合比 例为：封闭 期内，
股票资 产占 基金 资产 的比 例为 0%-100% ； 开放 期内 ，股票 资产 占基 金资 产的 比例 为 0%-95% ；封 闭
期内每个交易 日日终在 扣 除股指期货合 约需缴纳 的 交易保证金后 ，本基金 保 持不低于交 易保证金
一倍的 现金 ； 进 入开 放期 后， 本 基金 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ，
基金保 留的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5% ， 其中 现金 不包 括结
算备付 金 、 存 出保 证金 、 应收申 购款 等 ， 在 封闭 期 内， 本基 金不 受上 述5% 的 限制 。 股 指期 货及 其
他金融工具的 投资比例 符 合法律法规和 监管机构 的 规定。 本基 金的业绩 比 较基准为：沪 深 300
指数收 益率 ×50%+ 中 债综 合财富 指数 收益 率×50% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”) 颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《嘉 实新 添 辉定期 开放 灵活 配置嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
本 财务 报表 以持 续经 营为基 础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年9 月28 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于初始 确认 时分类为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产、 应收款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
基金目 前以交易 目的 持有的股票投 资、基金 投 资、债券投资 、资产支 持 证券投资分类 为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产， 在 资产负债表中 以交易性 金 融资产列示 。基金目
前以交易目的 持有的衍 生 工具所产生的 金融资产 分 类为以公允价 值计量且 其 变动计入当 期损益的
金融资 产， 在资 产负 债表 中以衍 生金 融资 产列 示。
基金持 有的其他 金融 资产分类为应 收款项， 包 括银行存款、 买入返售 金 融资产和其他 各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负 债于初始 确认 时分类为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债及 其他金
融负债。基金 目前 以交 易 目的持有的衍 生工具所 产 生的金融负债 分类为以 公 允价值计量 且其变动
计入当期损益 的金融负 债 ，在资产负债 表中以衍 生 金融负债列示 。基金持 有 的其他金融 负债包括
卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；对 于支付的 价 款中包含的已 宣告但尚 未 发放的现金股 利、债券 或 资产支持证 券起息日
或上次除息日 至购 买日 止 的利息，单独 确认为应 收 项目。应收款 项和其他 金 融负债的相 关交易费
用计入 初始 确认 金额 。
对于以 公允价值 计量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产和金 融负债， 按 照公允价值进 行后续
计量； 对于 应收 款项 和其 他金融 负债 采用 实际 利率 法，以 摊余 成本 进行 后续 计量。
金 融资 产满 足下 列条 件之一 的， 予以 终止 确认 ：(1) 收取 该金 融资 产现 金 流量的 合同 权利 终
止； (2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所 有权上 几乎 所有 的风 险和 报酬转 移给 转入 方；
或者(3) 该金 融资 产已 转 移， 虽 然本 基金 既没 有转 移 也没有 保留 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金 融资 产终 止确 认时 ，其账 面价 值与 收到 的对 价的差 额， 计入 当期 损益 。
当金融 负债的现 时义 务全部或部分 已经解除 时 ，终止确认该 金融负债 或 义务已解除的 部分。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
基金持有的股 票投资、 基 金投资、债券 投资、资 产 支持证券投资 和衍生工 具 按如下原则确 定
公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的 金融工 具按 其估 值日 的市 场交易 价格 确定 公允 价值 ； 估值日 无交 易且 最
近交易 日后 未发 生影 响公 允价值 计量 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当金 融工 具不 存 在活跃 市场 ， 采 用在 当前 情 况下适 用并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如经 济环 境发 生 重大变 化或 证券 发行 人发 生影响 金融 工具 价格 的重 大事件 ， 应 对估 值进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的 净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。对于 曾
经实施份额拆 分或折算 的 基金，由于基 金份额拆 分 或折算引起的 实收基金 份 额变动于基 金份额拆
分日或基金份 额折算日 根 据拆分前或折 算前的基 金 份额数及确定 的拆分或 折 算比例计算 认列。由
于申购和赎回 引起的实 收 基金变动分别 于基金申 购 确认日及基金 赎回确认 日 认列。对于 已开放转
换业务的基金 ，上述申 购 和赎回分别包 括基金转 换 所引起的转入 基金的实 收 基金增加和 转出基金
的实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金 和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 分配的未 实 现损益占基 金净值比
例计算的金额 。损益平 准 金于基金申购 确认日或 基 金赎回确认日 认列，并 于 期末全额转 入未分配
利润/( 累计 亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 基金投资 在 持有期间应取 得的现金 红 利于除息日确 认为投资 收 益。债券 投 资在持有
期间应取得的 按票面利 率 或者发行价计 算的利息 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣 代缴的个
人所得税及由 基金管理 人 缴纳的增值税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金部分冲 减资产支 持 证券投资成本 ，并将投 资 收益部分扣除 在适用情 况 下由基金管 理人缴纳
的增值 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允 价值计量 且其 变动计入当期 损益的金 融 资产在持有期 间的公允 价 值变动确认为 公允价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之 间的差额 扣除在适 用 情况下由基 金管理人
缴纳的增值税 后的净额 确 认为投资收益 ，其中包 括 从公允价值变 动损益结 转 的公允价值 累计变动
额。
应收款 项在持有 期间 确认的利息收 入按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小的则
按直线 法计 算。
嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
基金的 管理 人报 酬、 托管 费等在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金 融负债在 持有 期间确认的利 息支出按 实 际利率法计算 ，实际利 率 法与直线法差 异较小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
在符合有关基 金分红条 件 的前提下，本 基金可以 进 行收益分配， 本 基金每 年 收益分配次数 最
多为 12 次， 每份 基金 份额 每次收 益分 配比 例不 得低 于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 可供 分配 利 润
的 20% 。本 基金收益 分配 方式分两种： 现金分红 与 红利再投资， 投资者可 选 择现金红利或 将现金
红利自动转为 相应类别 的 基金份额进行 再投资； 若 投资者不选择 ，本基金 默 认的收益分 配方式是
现金分红。基 金收益分 配 后各类基金份 额净值不 能 低于面值；即 基金收益 分 配基准日的 各类基金
份额净值减去 该类别的 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低于 面值。同 一 类别每一基 金份额享
有同等 分配 权。
经 宣告 的拟 分配 基金 收益于 分红 除息 日从 所有 者权益 转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ；(2) 本基 金的 基金 管理 人能 够定期 评价 该组 成 部
分的经 营成 果， 以决 定向 其配置 资源 、 评 价其 业绩 ； (3) 本基 金能 够取 得该 组 成部分 的财 务状 况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本 基金 目前 以一 个单 一的 经 营分 部运 作， 不需 要披露 分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据基金的估 值原则和 中 国证监会允许 的基金行 业 估值实务操作 ，基金确 定 以下类别股票 投
资和债 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 ：
(1) 对于 证券交易 所 上市的股票和 债券，若 出 现重大事项停 牌或交易 不 活跃(包括涨跌 停时
的交易不活跃) 等情况，基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流 量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 12 月 26 日 前， 对于 在锁 定期 内的非 公开 发行 股票 ，根 据中国 证监 会证 监会
计字[2007]21 号 《关 于证 券投资 基金 执行<企 业会 计 准则> 估值 业务 及份 额净 值 计价有 关事 项的 通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月26 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称“指 引”)，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3) 对于 在证券交 易 所上市或挂牌 转让的固 定 收益品种(可转 换债券、 资 产支持证券和 私募
债券除外)及在 银行间同业 市场交易的固 定收益品 种 ，根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国 证
监会关于证券 投资基金 估 值业务的指导 意见》及 《 中国证券投资 基金业协 会 估值核算工 作小组关
于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》 采 用估值 技术 确定 公允 价值 。 基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价 值 。 基金持有的银 行间同业 市 场固定收益 品种按照
中债金 融估 值中 心有 限公 司所独 立提 供的 估值 结果 确定公 允价 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无须 说明 的会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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补 充 通 知 》 、 财 税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》 、 财税[2017]2 号《 关 于资管 产品 增值 税政 策有 关问题 的补 充通 知》 、财 税[2017]56 号《 关于
资管产品增值 税有关问 题 的通知 》 、财税[2017]90 号《关于租入 固定资产 进 行税额抵扣等 增值税
政策的 通知 》及 其他 相关 财税法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
(1) 资管 产品 运营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 资管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券 投资基金 管理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ，对国债、地 方政府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年12 月 31 日 前取 得 的基金 、 非货 物期 货 ， 可 以 选择按 照实 际买 入价 计算 销售额 ， 或者 以 2017
年最后 一个 交易 日的 基金 份额净 值、 非货 物期 货结 算价格 作为 买入 价计 算销 售额。
(2) 对基 金从 证券 市 场中取 得的 收入 ， 包括 买 卖股票 、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的 股息 、 红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率 计 征个 人
所得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的 税率 缴纳 股票 交 易印花 税， 买入 股票 不征 收股票 交易 印花 税。
(5) 本基 金的 城市 维 护建设 税、 教育 费附 加和 地 方教育 费附 加等 税费 按照 实际缴 纳增 值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款
128,313.58 7,379,958.24
嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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定期存 款
- -
其中： 存款 期 限1 个 月以
内
- -
存款期 限1-3 个月
- -
存款期 限3 个月 及以 上
- -
其他存 款
- -
合计
128,313.58 7,379,958.24
注: 定 期存 款的 存款 期限 指 票面存 期。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
14,351,516.19 12,751,624.07 -1,599,892.12
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
- - -
债
券
交易所 市场
161,036,418.40 160,346,859.30 -689,559.10
银行间 市场
119,149,180.00 119,554,000.00 404,820.00
合计
280,185,598.40 279,900,859.30 -284,739.10
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
294,537,114.59 292,652,483.37 -1,884,631.22
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
129,099,955.84
136,898,732.93
7,798,777.09
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
-
-
-
债
券
交易所 市场
155,254,764.72
154,483,457.20
-771,307.52
银行间 市场
596,750,372.88
595,643,000.00
-1,107,372.88
合计
752,005,137.60
750,126,457.20
-1,878,680.40
资产支 持证 券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
881,105,093.44
887,025,190.13
5,920,096.69
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末(2018 年12 月 31 日)及 上年 度末(2017 年 12 月 31 日) ， 本 基金 未持 有 衍生金 融资 产/ 负债 。
嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
账面余 额
其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场
4,000,000.00 -
银行间 市场
- -
合计
4,000,000.00 -
注:本期 末（2018 年12 月31 日） ，本 基金 未持 有买 入返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末(2018 年12 月 31 日)及 上年 度末(2017 年 12 月 31 日) ， 本 基金 无买 断 式逆回 购交 易中 取得
的债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
55.07 1,538.87
应收定 期存 款利 息
- -
应收其 他存 款利 息
- -
应收结 算备 付金 利息
2,024.00 955.79
应收债 券利 息
2,911,662.47 12,850,064.91
应收资 产支 持证 券利 息
- -
应收买 入返 售证 券利 息
- -
应收申 购款 利息
- -
应收黄 金合 约拆 借孳 息
- -
其他
86.35 18.04
合计
2,913,827.89 12,852,577.61
7.4.7.6 其 他资 产
本期末 （2018 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2017 年12 月 31 日 ） ， 本基 金无 其 他资产 （其 他应 收
款、待 摊费 用等 ） 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用
46,352.86 107,435.02
银行间 市场 应付 交易 费用
7,259.68 7,342.28 嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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合计
53,612.54 114,777.30
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金
- -
应付赎 回费
- -
其他 - -
预提费 用 190,000.00 105,000.00
应付指 数使 用费 - -
应付替 代款 - -
可退替 代款 - -
合计
190,000.00 105,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
嘉实新 添辉 定期 混 合 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 851,527,247.16
851,527,247.16
本期申 购
14,813,391.15
14,813,391.15
本期赎 回 （以 “- ” 号 填列 ）
-674,072,485.10
-674,072,485.10
本期末
192,268,153.21
192,268,153.21
嘉实新 添辉 定期 混 合 C
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 36,569,047.44
36,569,047.44
本期申 购
360,974.19
360,974.19
本期赎 回 （以 “- ” 号 填列 ）
-30,351,566.89
-30,351,566.89
本期末
6,578,454.74
6,578,454.74
注:1. 报告 期期 间基 金总 申 购份额 含转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。
2. 本基 金以 定期 开放 式运作 ，开 放期 内开 放申 购或赎 回， 封闭 期内 不开 放申购 或赎 回。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
嘉实新 添辉 定期 混 合 A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 11,648,761.53 5,676,309.44 17,325,070.97
本期利 润
33,143,587.53 -7,520,244.27 25,623,343.26
本期基 金份
额交易 产生
-33,796,572.90 1,941,034.77 -31,855,538.13 嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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的变动 数
其中： 基金 申
购款
828,504.73 -125,266.94 703,237.79
基金赎
回款
-34,625,077.63 2,066,301.71 -32,558,775.92
本期已 分配
利润
- - -
本期末
10,995,776.16 97,099.94 11,092,876.10
嘉实新 添辉 定期 混 合 C
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 442,642.15 243,787.25 686,429.40
本期利 润
1,194,793.11 -284,483.64 910,309.47
本期基 金份 额
交易产 生的 变
动数
-1,313,485.93 44,087.91 -1,269,398.02
其中： 基金 申
购款
17,263.60 -1,660.89 15,602.71
基金赎
回款
-1,330,749.53 45,748.80 -1,285,000.73
本期已 分配 利
润
- - -
本期末
323,949.33 3,391.52 327,340.85
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年 09 月 28 日 （基 金 合
同生效 日 ） 至 2017 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入
108,449.17 66,978.55
定期存 款利 息收 入
- -
其他存 款利 息收 入
- -
结算备 付金 利息 收入
123,113.33 21,688.95
其他
1,963.49 97.37
合计
233,525.99 88,764.87
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 09 月 28 日 （ 基金 合同
生效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额
435,695,457.20
28,448,885.81
减： 卖 出股 票成 本总
额
436,591,724.45
23,059,087.05
买卖股 票差 价收 入
-896,267.25
5,389,798.76
嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017年09月28日 （ 基金 合 同生
效日） 至 2017 年12 月31 日
卖出债 券 （、 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 交总 额
1,897,723,549.90 12,662,195.76
减： 卖出 债券 （ 、 债转 股
及债券 到期 兑付 ） 成本 总
额
1,843,449,882.83 12,208,657.58
减：应 收利 息总 额
44,874,673.79 601,795.76
买卖债 券差 价收 入
9,398,993.28 -148,257.58
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本期 （2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2017 年 9 月28 日 （基 金合 同
生效日 ） 至2017 年12 月31 日） ，本 基金 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 09 月 28 日 （基 金 合同生 效
日） 至 2017 年 12 月 31 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收
益
1,354,889.35 -
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收
益
- -
合计
1,354,889.35 -
注: 上年 度可 比期 间(2017 年 9 月 28 日( 基金 合同 生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日) ，本 基金 无股 利收
益。
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本 期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 09 月 28 日 （基 金
合同生 效日 ） 至 2017 年12 月
31 日
1.交易 性金 融资 产
-7,804,727.91 5,920,096.69
股票投 资
-9,398,669.21 7,798,777.09
债券投 资
1,593,941.30 -1,878,680.40
资产支 持证 券投 资
- -
基金投 资
- -
贵金属 投资
- -
其他
- -
2.衍生 工具
- - 嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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权证投 资
- -
3.其他
- -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值
变动产 生的 预估 增值 税
- -
合计
-7,804,727.91 5,920,096.69
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 09 月 28 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2017 年 12 月31
日
基金赎 回费 收入
- -
其他
- 17,764.02
合计
- 17,764.02
注:本期(2018 年1 月 1 日至 2018 年12 月 31 日)， 本基金 无其 他收 入。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 09 月 28 日 （基 金 合同生 效日 ）
至 2017 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
1,022,062.63 170,834.41
银行间 市场 交易 费用
9,875.00 4,475.00
合计
1,031,937.63 175,309.41
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 09 月 28 日 （基 金 合同生 效日 ）
至 2017 年12 月31 日
审计费 用
90,000.00 80,000.00
信息披 露费
100,000.00 25,000.00
银行划 款手 续费 24,907.79 7,499.99
上市年 费 - -
债券托 管账 户维 护费 33,000.00 -
指数使 用费 - -
红利手 续费 - -
其他 1,460.00 400.00
合计
249,367.79 112,899.99
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项 。 嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
第 38 页 共 59 页
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元 进行 的交 易
本期(2018 年 1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日)及 上年 度可比 期间 （2017 年 9 月 28 日(基 金合 同生
效日) 至2017 年12 月 31 日)， 本基 金未 通过 关联 方 交易单 元进 行交 易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 09 月 28 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2017 年 12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
4,557,571.88 1,390,565.96
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
2,426,958.04
762,203.74
注: 支付基金管理人嘉实基 金管理有限公司的管理人 报酬按前一日基金资产净 值 0.60% 的 年费 率
计提，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 。其计算 公 式为：日管理 人报酬＝ 前 一日基金资 产净值×
0.60% / 当年 天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 09 月 28 日 （基 金
合同生 效日 ） 至 2017 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
1,139,392.94 347,641.56
注: 支 付基 金托 管人 中国 建 设银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.15% 的年 费率计 提， 逐日 累计嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
第 39 页 共 59 页
至每月 月底 ， 按月 支付 。 其计算 公式 为 ： 日 托管 费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.15% / 当年 天数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关
联方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实新 添辉 定期 混合
A
嘉实新 添辉 定期 混 合C
合计
嘉实基 金管 理有 限公 司 -
10,502.76
10,502.76
中国建 设银 行 -
165,848.77
165,848.77
合计
- 176,351.53 176,351.53
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2017 年09 月 28 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实新 添辉 定期 混合
A
嘉实新 添辉 定期 混 合C 合计
嘉实基 金管 理有 限公 司 - 2,787.04 2,787.04
中国建 设银 行 - 52,042.26 52,042.26
合计
- 54,829.30 54,829.30
注: （1 ）本 基 金 C 类 份额 销售服 务费 年费 率 为 0.60% ，每 日计 提， 逐日 累计 至 每月月 末， 按月 支
付。其 计算 公式 为： 日 C 类基金 份额 销售 服务 费＝ 前一日 C 类 基金 份额 资产 净值×0.60%/当年天
数。 （2 ）本 基 金A 类 基金 份额不 收取 销售 服务 费。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
本期 （2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2017 年 9 月28 日 （基 金合 同
生效日 ） 至2017 年12 月 31 日） ， 本 基金 未与 关联 方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资 金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日 ） 及 上年 度可 比期 间 （2017 年9 月 28 日 （ 基
金合同 生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日 ） ， 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金
的基金 份额 。 嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
第 40 页 共 59 页
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2018 年12 月 31 日）及 上年 度末 （2017 年12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年09 月28日 （基 金合 同 生效日 ）
至 2017 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限
公司_ 活期
128,313.58
108,449.17
7,379,958.24
66,978.55
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人保 管， 按适 用利 率计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期(2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日)及 上年 度可比 期间(2017 年9 月28 日( 基金 合同 生效
日) 至2017 年12 月31 日) ，本基 金未 在承 销期 内参 与认购 关联 方承 销的 证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
本期（2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日） ，本 基金未 实施 利润 分配 。
7.4.12 期末(2018 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
110049
海尔转
债
2018 年
12 月 20
日
2019 年
1 月18
日
未上市 100.00 100.00 790 79,000.00 79,000.00 网下申 购
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本期末 （2018 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 暂时 停 牌等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2018 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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证券款 余 额89,200,000.00 元， 于 2019 年1 月2 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的
在新质押式回 购下转入 质 押库的债券， 按证券交 易 所规定的比例 折算为标 准 券后，不低 于债券回
购交易 的余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型证券投 资 基金，风险与 收益高于 债 券型基金与货 币市场基 金 ，低于股票型 基
金。基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投资、债 券 投资及基金投 资等。本 基 金在日常经 营活动中
面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金 的基金管
理人从事风险 管理的主 要 目标是在严 格 控制风险 的 前提下，通过 优化大类 资 产配置和选 择高安全
边际的证券， 力争实现 基 金资产的长期 稳健增值 。 本基金的基 金管理人 董 事会重视建 立完善的
公司治理结构 与内部控 制 体系，公司董 事会对公 司 建立内部控制 系统和维 持 其有效性承 担最终责
任。董事会下 设风险控 制 与内审委员会 ，负责检 查 公司内部管理 制度的合 法 合规性及内 控制度的
执行情 况， 充分 发挥 独立 董事监 督职 能， 保护 投资 者利益 和公 司合 法权 益。
为了有 效控制基 金运 作和管理中存 在的风险 ， 本基金的基金 管理人设 立 风险控制委员 会，由
公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ，负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ，并提出
防范化 解措 施。
本基金 的基金管 理人 设立督察长制 度，积极 对 公司各项制度 、业务的 合 法合规性及内 部控制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。
公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内 的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。
本基金 的基金管 理人 建立了以风险 控制委员 会 为核心的、由 督察长、 风 险控制委员会 、监察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金 的基金管 理人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
第 42 页 共 59 页
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
基 金的 银行 存款 存放 在托管 人和 其他 股份 制商 业银行 ， 与 该银 行存 款相 关 的信用 风险 不重 大。
基金在交易所 进行的交 易 均以中国证券 登记结算 有 限责任公司为 交易对手 完 成证券交收 和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前 均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金 的基金管 理人 建立了信用风 险管理流 程 ，通过对投资 品种信用 等 级评估来控制 证券发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金 债券投资 、资 产支持证券投 资、同业 存 单投资的信用 评级情况 按 《中国人民银 行信用
评级管 理指 导意 见》 设定 的标准 统计 及汇 总。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信用评级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
A-1
- 69,946,000.00
A-1 以下
- -
未评级
- 79,947,000.00
合计
- 149,893,000.00
注:1. 本报 告期 末 （2018 年12 月31 日） ， 本 基金 未 持有按 短期 信用 评级 的债 券投资 。2. 短期 信用
评级由中国人 民银行许 可 的信用评级机 构评级， 并 由债券发行人 在中国人 民 银行指定的 国内有关
媒体上 公告 。以 上按 短期 信用评 级的 债券 投资 中不 包含国 债、 政策 性金 融债 及央行 票据 等。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 （2018 年 12 月 31 日） 及上 年度 末（2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未持 有按 短期 信用
评级列 示的 资产 支持 证券 投资。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本报告 期末 （2018 年 12 月 31 日） 及上 年度 末（2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未持 有按 短期 信用
评级列 示的 同业 存单 投资 。
嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
第 43 页 共 59 页
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信用评级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA
160,186,527.50 235,215,457.20
AAA 以下
160,331.80 19,946,000.00
未评级
- -
合计
160,346,859.30 255,161,457.20
注: 长 期信 用评 级由 中国 人 民银行 许可 的信 用评 级机 构评级 ， 并 由债 券发 行人 在 中国人 民银 行指 定
的国内有关媒 体上公告 。 以上按长期信 用评级的 债 券投资中不包 含国债、 政 策性金融债 及央行票
据等。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 （2018 年 12 月 31 日） 及上 年度 末（2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未持 有按 长期 信用
评级列 示的 资产 支持 证券 投资。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位： 人民 币元
长期信用评级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA
67,791,000.00 325,294,000.00
AAA 以下
- -
未评级
- -
合计
67,791,000.00 325,294,000.00
注: 长 期信 用评 级由 中国 人 民银行 许可 的信 用评 级机 构评级 ， 并 由债 券发 行人 在 中国人 民银 行指 定
的国内 有关 媒体 上公 告， 存单采 用发 行人 主体 评级 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可于 开放日要 求 赎回其持有的 基金份额 ， 另一 方面来 自于投资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理 的价 格变 现。
针对兑 付赎回资 金的 流动性风险， 本基金的 基 金管理人于开 放日对本 基 金的申购赎回 情况进
行严密监控并 预测流动 性 需求，保持基 金投资组 合 中的可用现金 头寸与之 相 匹配。本基 金的基金
管理人在基金 合同中设 计 了巨额赎回条 款，约定 在 非常情况下赎 回申请的 处 理方式，控 制因开放
申购赎 回模 式带 来的 流动 性风险 ，有 效保 障基 金持 有人利 益。 嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
第 44 页 共 59 页
于 本报 告期 末， 除附 注 7.4.12.3 中 列示 的卖 出 回购金 融资 产款 余额 将 在1 个月 内到 期 且 计息
(该利息金额 不重大)外 ， 本基金所承 担的其他 金融 负债的合约 约定到期 日均 为一个月以 内且不 计
息，可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 无固定到 期日 且不计息， 因此账面 余额 即为未折现 的合约
到期现 金流 量。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开募集开 放式证券 投 资基金流动性 风险管理 规 定》等法规的 要求对本 基 金组合资产 的流动性
风险进行管理 ，通过独 立 的风险管理部 门对本基 金 的组合持仓集 中度指标 、 流通受限制 的投资品
种比例 以及 组合 在短 时间 内变现 能 力 的综 合指 标等 流动性 指标 进行 持续 的监 测和分 析。
本基金 持有一家 公司 发行的证券， 其市值不 超 过基金资产净 值的 10% 。 本基金管理人 管理的
全部基金持有 一家公司 发 行的证券，不 超过该证 券 的 10%。本 基金管理 人管 理的全部开放 式基金
持有一家上市 公司发行 的 可流通股票， 不得超过 该 上市公司可流 通股票 的 15% 。本基金主动 投资
于流动 性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过基 金资 产净 值的 15% 。
本 基金 的基 金管 理人 每日对 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的 可 变现价 值。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注
7.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均能以 合理 价格 适时
变现。 此外 ，本 基金 可通 过卖出 回购 金融 资产 方式 借入短 期资 金应 对流 动性 需求。
同时， 本基金的 基金 管理人通过合 理分散逆 回 购交易的到期 日与交易 对 手的集中度； 按照穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上 述各项流 动性 指标的监测结 果及流动 性 风险管理措施 的实施， 本 基金在本报告 期内流
动性情 况良 好。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金 的基金管 理人 定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本 基金 主要 投资 于交 易所及 银行 间市 场交 易的 固定收 益品 种， 因此 存在 相应的 利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 128,313.58 - - - 128,313.58
结算备 付金 4,088,816.22 - - - 4,088,816.22
存出保 证金 174,295.77 - - - 174,295.77
交易性 金融 资产 147,304,527.50 121,664,000.00 10,932,331.80 12,751,624.07 292,652,483.37
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 2,913,827.89 2,913,827.89
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
151,695,953.07 121,664,000.00 10,932,331.80 15,665,451.96 299,957,736.83
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 89,200,000.00 - - - 89,200,000.00
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 107,201.27 107,201.27
应付托 管费 - - - 26,800.34 26,800.34
应付销 售服 务费 - - - 3,521.69 3,521.69
应付交 易费 用 - - - 53,612.54 53,612.54
应付税 费 - - - 14,156.49 14,156.49 嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
第 46 页 共 59 页
应付利 息 - - - 95,619.60 95,619.60
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 190,000.00 190,000.00
负债总 计
89,200,000.00 - - 490,911.93 89,690,911.93
利率敏 感度 缺口
62,495,953.07 121,664,000.00 10,932,331.80 15,174,540.03 210,266,824.90
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 7,379,958.24 - - - 7,379,958.24
结算备 付金 1,930,812.65 - - - 1,930,812.65
存出保 证金 36,510.69 - - - 36,510.69
交易性 金融 资产 683,046,000.00 67,080,457.20 - 136,898,732.93 887,025,190.13
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 4,000,000.00 - - - 4,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 12,852,577.61 12,852,577.61
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
696,393,281.58
67,080,457.20
-
149,751,310.54
913,225,049.32
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 6,304,012.73 6,304,012.73
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 460,425.51 460,425.51
应付托 管费 - - - 115,106.40 115,106.40
应付销 售服 务费 - - - 18,935.60 18,935.60
应付交 易费 用 - - - 114,777.30 114,777.30
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - -1,003.19 -1,003.19
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 105,000.00 105,000.00
负债总 计
- -
-
7,117,254.35
7,117,254.35
利率敏 感度 缺口
696,393,281.58
67,080,457.20
-
142,634,056.19
906,107,794.97
注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的账 面价 值， 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。
嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
第 47 页 共 59 页
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年12 月31 日）
上年度 末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析
市场利 率下 降25 个
基点
1,167,971.82 1,377,947.14
市场利 率上 升25 个
基点
-1,156,035.51 -1,370,867.33
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于交 易所市场 和 银行间同业 市场交易
的固定 收益 品种 ，因 此无 重大其 他价 格风 险。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交 易 性 金 融 资 产
-股票 投资
12,751,624.07
6.06
136,898,732.93
15.11
交 易 性 金 融 资 产
－贵金 属投 资
- - - -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
12,751,624.07 6.06
136,898,732.93 15.11
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于 2018 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 权 益 类 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
第 48 页 共 59 页
6.06%(2017 年 12 月 31 日：15.11% ） ，因 此除 市场 利 率和外 汇汇 率以 外的 市场 价格因 素的 变动 对
于本基 金资 产净 值无 重大 影响(2017 年 12 月 31 日 ：同) 。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价 值计量 的方 法
公允价 值计量结 果所 属的层次，由 对公允价 值 计量整体而言 具有重要 意 义的输入值所 属的最
低层次 决定 ：
第 一层 次： 相同 资 产 或负债 在活 跃市 场上 未经 调整的 报价 。
第 二层 次： 除第 一层 次输入 值外 相关 资产 或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值。
第 三层 次： 相关 资产 或负债 的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价 值计量 的金 融工 具
(i) 各层 次金 融工 具 公允价 值
于本报 告期末， 本基 金持有的以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产中属 于第一
层次的 余额 为12,911,955.87 元 ， 属 于第 二层 次的 余 额为279,740,527.50 元 ， 无属于 第三 层次 的
余额（ 上年 度末 ：第 一层 次 121,294,463.93 元， 第 二层次 765,730,726.20 元 ，无属 于第 三层 次
的余额 ） 。
(ii) 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动
本 基金 以导 致各 层次 之间转 换的 事项 发生 日为 确认各 层次 之间 转换 的时 点。
对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大事项 停牌 、 交 易不 活跃( 包括涨 跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非持 续的 以公 允 价值计 量的 金融 工具
于 本 报 告 期末 ， 本 基金 未 持 有 非 持 续 的 以 公允价 值 计 量 的 金 融 资 产或 金融 负 债( 上年度末：
无) 。 嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
第 49 页 共 59 页
(d) 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公 允价值计 量的 金融资产和负 债主要包 括 应收款项和其 他金融负 债 ，其账面价值 与公允
价值相 差很 小。
(2) 除公 允价 值外 ， 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
12,751,624.07 4.25
其中： 股票
12,751,624.07 4.25
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
279,900,859.30 93.31
其中： 债券
279,900,859.30 93.31
资 产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
4,217,129.80 1.41
8
其他各 项资 产
3,088,123.66 1.03
9
合计
299,957,736.83 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
8,375,356.07 3.98
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
1,442,070.00 0.69
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J
金融业
2,934,198.00 1.40 嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
第 50 页 共 59 页
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
12,751,624.07 6.06
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600566 济川药 业 190,319 6,381,396.07 3.03
2 002142 宁波银 行 180,900 2,934,198.00 1.40
3 300567 精测电 子 39,500 1,993,960.00 0.95
4 000963 华东医 药 54,500 1,442,070.00 0.69
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 601336 新华保 险 27,974,044.86 3.09
2 002142 宁波银 行 21,480,182.20 2.37
3 600566 济川药 业 20,639,496.04 2.28
4 600519 贵州茅 台 20,007,958.31 2.21
5 601601 中国太 保 18,733,632.76 2.07
6 600596 新安股 份 18,725,756.95 2.07
7 000651 格力电 器 18,632,825.85 2.06
8 000333 美的集 团 18,632,600.38 2.06
9 600703 三安光 电 18,301,811.00 2.02
10 601398 工商银 行 18,299,791.00 2.02
11 601668 中国建 筑 18,279,031.24 2.02
12 600887 伊利股 份 18,272,083.56 2.02
13 000661 长春高 新 17,603,599.88 1.94
14 300012 华测检 测 12,094,117.42 1.33
15 002410 广联达 9,199,397.28 1.02
16 000001 平安银 行 9,139,188.36 1.01
17 600048 保利地 产 9,119,820.24 1.01
18 601012 隆基股 份 8,532,468.07 0.94 嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
第 51 页 共 59 页
19 000963 华东医 药 6,566,435.69 0.72
20 600426 华鲁恒 升 4,646,793.00 0.51
8.4.2 累 计卖 出金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 000538 云南白 药 39,283,902.38 4.34
2 600036 招商银 行 38,069,490.65 4.20
3 601336 新华保 险 26,761,919.09 2.95
4 600309 万华化 学 24,659,010.85 2.72
5 600519 贵州茅 台 18,886,468.84 2.08
6 000001 平安银 行 18,005,718.77 1.99
7 601601 中国太 保 17,988,029.63 1.99
8 000651 格力电 器 17,633,977.52 1.95
9 002142 宁波银 行 17,599,468.65 1.94
10 601398 工商银 行 17,213,053.52 1.90
11 600596 新安股 份 16,611,466.76 1.83
12 000661 长春高 新 16,570,970.19 1.83
13 600703 三安光 电 16,508,670.00 1.82
14 000333 美的集 团 15,558,485.90 1.72
15 601668 中国建 筑 15,534,898.42 1.71
16 600887 伊利股 份 15,217,031.30 1.68
17 600104 上汽集 团 14,297,527.02 1.58
18 600566 济川药 业 13,715,707.00 1.51
19 300012 华测检 测 10,937,897.00 1.21
20 002410 广联达 10,704,058.40 1.18
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
321,843,284.80
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
435,695,457.20
注:8.4.1 项“ 买入 金额” 、8.4.2 项 “卖 出金 额” 及 8.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ”
均按买 入或 卖出 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
103,289,220.00 49.12
其中： 政策 性金 融债
51,763,000.00 24.62
4
企业债 券
108,581,307.50 51.64
5
企业短 期融 资券
- - 嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
239,331.80 0.11
8
同业存 单
67,791,000.00 32.24
9
其他
- -
10
合计
279,900,859.30 133.12
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产 净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
1 170212 17 国开 12 200,000 20,680,000.00 9.84
2 143417 17 中信 G4 200,000 20,498,000.00 9.75
3 170206 17 国开 06 200,000 20,390,000.00 9.70
4 143369 17 招商 G3 200,000 20,336,000.00 9.67
5 136053 15 南航 01 200,000 20,110,000.00 9.56
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
174,295.77
2
应收证 券清 算款
- 嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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3
应收股 利
-
4
应收利 息
2,913,827.89
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
3,088,123.66
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
嘉实新
添辉定
期混合
A
1,986 96,811.76 - - 192,268,153.21 100.00
嘉实新
添辉定
期混合
C
175 37,591.17 - - 6,578,454.74 100.00
合计
2,140 92,918.98 - - 198,846,607.95 100.00
注:(1) 嘉实 新添 辉定 期混 合 A: 机构 投资 者持 有份 额 占总份 额比 例、 个人 投资 者持有 份额 占总 份额
比例， 分别 为机 构投 资者 持有嘉 实新 添辉 定期 混合 A 份额占 嘉实 新添 辉定 期 混合 A 总份 额比 例、
个人投 资者 持有 嘉实 新添 辉定期 混 合 A 份 额占 嘉实 新添辉 定期 混 合A 总 份额 比例；
(2) 嘉实新添 辉定期混 合 C:机构投 资者持有 份额 占总份额比例 、个人投 资 者持有份额占 总份
额比例 ， 分 别为 机构 投资 者 持有嘉 实新 添辉 定期 混 合C 份额 占嘉 实新 添辉 定期 混合 C 总份 额比 例、
个人投 资者 持有 嘉实 新添 辉定期 混 合C 份 额占 嘉实 新添辉 定期 混 合C 总 份额 比例。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
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基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
嘉实新 添辉 定期 混 合 A 10,410.00 0.01
嘉实新 添辉 定期 混 合 C - -
合计
10,410.00 0.01
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门
负责人 持有 本开 放式
基金
嘉实新 添辉 定期 混 合A 0
嘉实新 添辉 定期 混 合C 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有
本开放 式基 金
嘉实新 添辉 定期 混 合A 0
嘉实新 添辉 定期 混 合C 0
合计
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
嘉实新 添辉 定期 混 合 A
嘉实新 添 辉 定期 混 合C
基金合 同生 效日
（2017 年9 月28 日）
基金份 额总 额
851,527,247.16 36,569,047.44
本报告 期期 初基 金份
额总额
851,527,247.16 36,569,047.44
本报告 期基 金总 申购
份额
14,813,391.15 360,974.19
减：本 报告 期基 金总
赎回份 额
674,072,485.10 30,351,566.89
本报告 期基 金拆 分变
动份额 （份 额减 少以
“- ” 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份
额总额
192,268,153.21
6,578,454.74
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 转换 入份 额， 基金 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2018 年 3 月 21 日本 基金管 理人 发布 公告 ，经 雷先生 任公 司总 经理 ，公 司董事 长赵 学军 先
生不再 代任 公司 总经 理职 务。
（2） 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 情况
报 告期 内， 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事
务所 （特 殊普 通合 伙） 的审 计费 90,000.00 元 ， 该 审 计机构 已连 续 2 年为 本基 金提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
兴业证 券股
份有限 公司
2
271,563,900.27
35.98%
171,437.61
33.35%
新增
广发证 券股
份有限 公司
1
213,978,691.38
28.35%
149,785.07
29.13%
-
嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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招商证 券股
份有限 公司
1
137,195,089.91
18.18%
96,038.13
18.68%
-
华泰证 券股
份有限 公司
1
72,233,777.62
9.57%
54,932.68
10.68%
-
申万宏 源证
券有限 公司
2
35,447,161.92
4.70%
24,813.02
4.83%
-
中信建 投证
券股份 有限
公司
2
24,328,462.19
3.22%
17,029.86
3.31%
-
国元证 券股
份有限 公司
1
-
-
-
-
-
北京高 华证
券有限 责任
公司
1
-
-
-
-
-
海通证 券股
份有限 公司
1
-
-
84.07
0.02%
-
注:1： 本表 “佣 金” 指本 基金通 过单 一券 商的 交易 单元进 行股 票、 权证 等交 易而合 计支 付该 等券
商的佣 金合 计。
2 ：交 易单 元的 选择 标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5） 建立 了广 泛的 信 息网络 ，能 及时 提供 准确 地信息 资讯 服务 。
基 金管 理人 根据 以上 标准进 行考 察后 确定 租用 券商的 交易 单元 。基 金管 理人与 被选 择的 券商
签订协 议， 并通 知基 金托 管人。
3 ：报 告期 内， 本基 金 退租以 下交 易单 元： 中信 证券股 份有 限公 司退 租上 海交易 单 元 1 个。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
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券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成 交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
兴业证 券
股份有 限
公司
252,669,928.04 19.01%
6,364,100,000.00 34.85%
- -
广发证 券
股份有 限
公司
43,787,032.40 3.30%
4,599,500,000.00 25.19%
- -
华泰证 券
股份有 限
公司
44,143,760.00 3.32%
4,625,500,000.00 25.33%
- -
申万宏 源
证券有 限
公司
936,668,679.95 70.49%
1,588,600,000.00 8.70%
- -
中信建 投
证券股 份
有限公 司
50,722,900.00 3.82%
- -
- -
海通证 券
股份有 限
公司
849,226.70 0.06%
1,081,700,000.00 5.92%
- -
11.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
关于增 加国 泰君 安为 嘉实 旗下基 金代
销机构 并开 展定 投业 务的 公告
证券日 报、 管理 人网 站 2018 年4 月20 日
2
关于增 加腾 安基 金销 售（ 深圳） 有限
公司为 旗下 基金 代销 机构 的公告
证券日 报、 管理 人网 站 2018 年5 月28 日
3
关于增 加中 信期 货为 嘉实 旗下基 金代
销机构 并开 展定 投业 务的 公告
证券日 报、 管理 人网 站 2018 年7 月16 日
4
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下
部分基 金直 销柜 台申 购、 赎回、 转换
数量限 制的 公告
证券日 报、 管理 人网 站 2018 年7 月18 日
5
关于增 加四 川天 府银 行为 嘉实旗 下基
金代销 机构 并开 展定 投及 转换业 务的
公告
证券日 报、 管理 人网 站 2018 年8 月24 日
6
关于增 加恒 天明 泽为 嘉实 旗下基 金代
销机构 并开 展定 投、 转换 业务及 参加
费率优 惠的 公告
证券日 报、 管理 人网 站 2018 年9 月14 日
7
关于嘉 实新 添辉 定期 开放 灵活配 置混
合型证 券投 资基 金开 放申 购、赎 回和
转换业 务的 公告
证券日 报、 管理 人网 站 2018 年9 月27 日
8 嘉实基 金管 理有 限公 司关 于增加 万得 证券日 报、 管理 人网 站 2018 年9 月27 日 嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
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基金为 嘉实 文体 娱乐 等证 券投资 基金
代销机 构的 公告
9
关于增 加万 家财 富为 嘉实 旗下基 金代
销机构 并开 展转 换业 务及 参加费 率优
惠的公 告
证券日 报、 管理 人网 站 2018 年 11 月 30 日
10
关于增 加阳 光人 寿为 嘉实 旗下基 金代
销机构 并开 展定 投 、 转换 业务及 参加
费率优 惠的 公告
证券日 报、 管理 人网 站 2018 年 12 月 10 日
11
关于增 加众 升财 富为 嘉实 旗下基 金代
销机构 并开 展定 投、 转换 业务及 参加
费率优 惠的 公告
证券日 报、 管理 人网 站 2018 年 12 月 19 日
§1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息
2019 年 2 月 2 日本 基金 管 理人发 布《 嘉实 基金 管理 有限公 司高 级管 理人 员变 更公告 》 ， 自
2019 年2 月2 日起 邵健 先 生不再 担任 公司 副总 经理 ，专注 于专 户产 品的 投资 管理工 作 。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会准 予嘉 实 新添辉 定期 开放 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 注册 的批 复 文件 ；
（2 ） 《 嘉实 新添 辉定 期开 放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 ；
（3 ） 《 嘉实 新添 辉定 期开 放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 托管 协议 》 ；
（4 ） 《 嘉实 新添 辉定 期开 放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 ；
（5 ） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6 ） 报告 期内 嘉实 新添 辉 定期开 放灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金公 告的 各项 原稿。
13.2 存 放地 点
（1） 北京 市建 国门 北大 街 8 号 华润 大 厦8 层 嘉实 基金管 理有 限公 司
（2 ） 北京 市西 城区 闹市 口 大街 1 号院 1 号 楼中 国建 设银行 投资 托管 业务 部
13.3 查 阅方 式
（1）书面查询：查阅时 间 为每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2 ） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ， 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司， 咨询 电 话 400-600-8800 ，
或发E-mail: service@jsfund.cn 。
嘉实新添辉定期混合 2018 年年 度报告
第 59 页 共 59 页
嘉 实基 金管理 有限 公司
2019 年 03 月26 日
