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嘉实新添瑞(004116)

嘉实新添瑞:2018年年度报告

 
 
嘉 实 新 添 瑞灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2018 年 年度 报 告 
 
2018 年12 月31 日


基金管 理人: 嘉实基金管 理有限公司 基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 送出日 期:2019 年03 月26 日 嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 2 页 共 53 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示


基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董 事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。


基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。





基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。





基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险,投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。


本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年12 月31 日 止。


嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 3 页 共 53 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重 要提 示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5 2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 5 2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ...................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................. 9 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 13 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 14 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ..................................... 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 15 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 15 4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ................... 15 4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................ 16 §5 托管人报告 .................................................................. 16 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 16 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 16 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............... 16 §6 审计报告 .................................................................... 16 §7 年度财务报表 ................................................................ 18 7.1 资 产负 债表 ................................................................. 18 7.2 利 润表 ..................................................................... 20 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................... 21 7.4 报 表附 注 ................................................................... 22 §8 投资组合报告 ................................................................ 44 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 44 8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 45 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 45 嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 4 页 共 53 页


8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 45 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 46 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 46 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 46 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 47 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 47 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 47 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 47 8.12 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 47 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 48 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 48 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 48 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 48 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 48 §11 重大事件揭示 ............................................................... 48 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 48 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 48 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 49 11.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 49 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 49 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 49 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 49 11.8 其他 重大 事件 .............................................................. 51 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 51 12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ..................... 51 12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................. 52 §13 备查文件目录 ............................................................... 52 13.1 备查 文件 目录 .............................................................. 52 13.2 存放 地点 .................................................................. 52 13.3 查阅 方式 .................................................................. 52 嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 5 页 共 53 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称


嘉实新 添瑞 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金简 称


嘉实新 添瑞 混合 基金主 代码


004116 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2016 年12 月 21 日 基金管 理人


嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人


中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额


4,712,196.60 份


基金合 同存 续期


不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目 标


本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ,通 过优 化大 类资 产配置 和选 择高 安全边 际的 证券 ,力 争实 现基金 资产 的长 期稳 健增 值。 投资策 略


本基金 将从 宏观 面、 政策 面、基 本面 和资 金面 四个 角度进 行综 合分 析,在 控制 风险 的前 提下 ,合理 确定 本基 金在 股票 、债券 、现 金等 各类资 产类 别的 投资 比例 ,并根 据宏 观经 济形 势和 市场时 机的 变化 适时进 行动 态调 整。 本基 金采用 “自 上而 下” 和“ 自下而 上” 相结 合, 精 选行 业和 个股 的策 略。 以 公司 行业 研究 员的 基本分 析为 基础 , 同时结 合数 量化 的系 统选 股方法 ,精 选价 值被 低估 的投资 品种 。 业绩比 较基 准


沪深300 指 数收 益率 ×50% +中 债综 合财 富指 数收 益 率×50% 。 风险收 益特 征


本基金 为混 合型 证券 投资 基金, 风险 与收 益高 于债 券型基 金与 货币 市场基 金, 低于 股票 型基 金,属 于较 高风 险、 较高 收益的 品种 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目


基金管 理人


基金托 管人


名称


嘉实基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露 负责人


姓名


胡勇钦 田青 联系电 话


(010)65215588 (010)67595096 电子邮 箱


service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


400-600-8800 (010)67595096 传真


(010)65215588 (010)66275853 注册地 址


中国( 上海 )自 由贸 易试 验区世 纪大 道8 号 上海 国金 中心 二期 53 层09-11 单元 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 办公地 址


北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院 1 号楼 邮政编 码


100005 100033 法定代 表人


赵学军 田国立 2.4 信 息披 露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称


《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 6 页 共 53 页


登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址


http://www.jsfund.cn 基金年 度报 告备 置地 点


北京市 建国 门北 大街8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理 有限公 司 2.5 其 他相 关资料 项目


名称


办公地 址


会计师 事务 所


普华永 道中 天会 计师 事务 所 (特殊 普通 合伙 ) 上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号领展 企业 广场 二座 普华永 道中 心 11 楼 注册登 记机 构


嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦 8 层 §3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元


3.1.1 期 间数据 和 指标


2018 年 2017 年 2016 年 12 月 21 日 (基 金 合同生 效日 )-2016 年12 月31 日 本期已 实 现收益


10,154,243.45 65,766,101.38 119,625.99 本期利 润


3,386,314.70 72,536,076.23 117,579.89 加权平 均 基金份 额 本期利 润


0.0085 0.1466 0.0006 本期加 权 平均净 值 利润率


0.73%


13.63%


0.06%


本期基 金 份额净 值 增长率


3.34%


14.63%


0.06%


3.1.2 期 末数据 和 指标


2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可 供 分配利 润


868,575.07 66,249,835.03 117,580.30 期末可 供 分配基 金 份额利 润


0.1843 0.1324 0.0006 期末基 金 资产净 值


5,585,291.49 573,788,608.60 200,132,574.10 期末基 金 份额净 值


1.1853 1.1470 1.0006 3.1.3 累 计期末 指 标


2018 年末 2017 年末 2016 年末 嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 7 页 共 53 页


基金份 额 累计净 值 增长率


18.53%


14.70%


0.06%


注: (1)本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益 ) 扣除相关费 用后的余 额, 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益; (2)上 述基金 业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ,计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ; (3 ) 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与 未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段


份额净 值增 长率①


份额净 值增 长率标 准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 2.47% 0.12% -4.99% 0.81% 7.46% -0.69% 过去六 个月 2.63% 0.13% -5.14% 0.74% 7.77% -0.61% 过去一 年 3.34% 0.23% -9.58% 0.66% 12.92% -0.43% 自基金 合 同 生效起 至今 18.53% 0.22% 0.68% 0.52% 17.85% -0.30% 注: 本 基金 业绩 比较 基准 为 :沪 深300 指数 收益 率×50% + 中债 综合 财富 指数 收 益率×50%


沪深 300 指 数是 中证 指数有 限公 司编 制的 包含 上海、 深圳 两个 证券 交易 所流动 性好 、规 模最 大的300 只A 股 为样 本的 成分股 指数 ,是 目前 中国 证券市 场中 市值 覆盖 率高 、代表 性强 、流 动性 好,同 时公 信力 较好 的股 票指数 ,适 合作 为本 基金 股票投 资的 比较 基准 。中 债综合 财富 指数 为中 央国债 登记 结算 有限 责任 公司编 制并 发布 。该 指数 以债券 托管 量市 值作 为样 本券的 权重 因子 ,每 日计算 债券 市场 整体 表现 ,是目 前市 场上 较为 权威 的反映 债券 市场 整体 走势 的基准 指数 之一 ,适 合作为 本基 金债 券部 分的 业绩比 较基 准。


本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算, 计算 方式 如下 :


Benchmark(0)=1000


Return(t)=50%*( 沪深300 指数(t)/ 沪深300 指数(t-1)-1)+50%*( 中债 综合 财富指 数(t)/中债 综合财 富指 数(t-1)-1)


Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)


其中 t=1,2,3, …。 嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 8 页 共 53 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较 图: 嘉 实新 添瑞 混合 基金 份额累 计净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图 (2016 年 12 月21 日至 2018 年 12 月31 日) 注: 按 基金 合同 和招 募说 明 书的约 定, 本基 金自 基金 合同生 效日 起 6 个月 内为 建仓期 , 建 仓期 结束 时本基 金的 各项 投资 比例 符合基 金合 同( 十二 (二 )投资 范围 和( 四) 投资 限制) 的有 关约 定。


3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 注: 本 基金 基金 合同 生效 日 为2016 年12 月21 日, 2016 年度 的相 关数 据根 据当 年实际 存续 期 (2016 年12 月21 日至 2016 年12 月 31 日 )计 算。


嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 9 页 共 53 页


3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 本基金 自基 金合 同生 效以 来未实 施利 润分 配。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验


本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司, 成立 于 1999 年 3 月 25 日, 是经 中 国证监 会批 准设 立的第 一批 基金 管理 公司 之一 , 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 , 公 司总 部设 在北 京, 在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 、 北京怀柔、武 汉设有分 公 司。公司获 得首批全 国社保 基金 、企 业年 金投 资管理 人 和QDII 、 特定 资 产管理 业务 资格 。


截止 2018 年12 月 31 日, 基 金管 理人 共管 理 1 只封闭 式证 券投 资基 金、144 只 开放 式证 券投 资基金,具体 包括嘉实 元 和、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券、嘉 实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 混合 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 (LOF) 、 嘉实 超短 债 债券、嘉实主 题混合、 嘉 实策略混合、 嘉实海外 中 国股票(QDII )混合 、嘉 实研究精选混 合、嘉 实多元 债券 、 嘉 实量 化阿 尔法混 合、 嘉实 回报 混合 、 嘉实 基本 面 50 指数 (LOF ) 、 嘉 实稳 固收 益债 券、 嘉 实价 值优 势混 合、 嘉实 H 股指 数 (QDII ) 、 嘉 实主题 新动 力混 合、 嘉实 多利分 级债 券、 嘉实 领先成 长混 合、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接、 嘉 实黄 金 (QDII-FOF-LOF)、 嘉实信 用债 券、 嘉实 周期 优选混 合、 嘉实 安心 货币 、嘉实 中 创 400ETF 、嘉 实 中创 400ETF 联接 、 嘉实沪 深 300ETF 、 嘉实 优 化红利 混合 、嘉 实全 球房 地产(QDII ) 、 嘉实 理财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强收益 定期 债券 、 嘉实 纯 债债券 、 嘉实 中证 中期 企 业债指 数 (LOF ) 、 嘉 实中 证 500ETF 、 嘉 实增 强 信用定 期债 券、 嘉 实中 证 500ETF 联接、 嘉实 中证 中期 国债 ETF 、 嘉 实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接 、 嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 (QDII)、 嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益策 略定期混 合、嘉 实 宝 A/B 、 嘉实 活 期宝货 币、 嘉 实 1 个 月理 财债券 、嘉 实活 钱包 货币 、嘉实 泰和 混合 、嘉 实薪金 宝货 币 、 嘉 实对 冲 套利定 期混 合 、 嘉 实中 证 主要消 费ETF 、 嘉 实中 证医 药卫 生 ETF 、 嘉实 中 证金融 地 产ETF 、 嘉实3 个 月理财 债 券A/E 、 嘉实 医疗 保健股 票 、 嘉 实新 兴产 业 股票 、 嘉 实新 收益 混合、 嘉实 沪 深 300 指数 研究增 强、 嘉实 逆向 策略 股票、 嘉实 企业 变革 股票 、嘉实 新消 费股 票 、 嘉实全球互联 网股票、 嘉 实先进制造股 票、嘉实 事 件驱动股票、 嘉实快线 货 币、嘉实低 价策略股 票、嘉 实中 证金 融地 产 ETF 联接 、嘉 实新 起点 混合 、嘉实 腾讯 自选 股大 数据 策略股 票、 嘉实 环保 低碳股票、嘉 实创新成 长 混合、嘉实智 能汽车股 票 、嘉实新起航 混合、嘉 实 新财富混合 、嘉实稳 祥纯债债券、 嘉实稳瑞 纯 债债券、嘉实 新优选混 合 、嘉实新趋势 混合、嘉 实 新思路混合 、嘉实沪嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 10 页 共 53 页


港深精选股票 、嘉实稳 盛 债券、嘉实稳 鑫纯债债 券 、嘉实安益混 合、嘉实 文 体娱乐股票 、嘉实稳 泽纯债 债券 、 嘉 实惠 泽混 合 (LOF ) 、 嘉 实成 长增 强 混合、 嘉实 策略 优选 混合 、 嘉实 主题 增强 混合、 嘉实研 究增 强混 合 、 嘉 实 优势成 长混 合 、 嘉 实稳 荣 债券 、 嘉 实农 业产 业股 票 、 嘉 实价 值增 强混 合、 嘉实新 添瑞 混合 、嘉 实现 金宝货 币、 嘉实 增益 宝货 币、嘉 实物 流产 业股 票、 嘉实丰 安 6 个月 定 期 债券、嘉实稳 元纯债债 券 、嘉实新能源 新材料股 票 、嘉实稳熙纯 债债券、 嘉 实丰和混合 、嘉实新 添华定 期混 合、 嘉实 定期 宝 6 个 月理 财债 券、 嘉实 现金添 利货 币、 嘉实 沪港 深回报 混合 、嘉 实 原 油(QDII-LOF ) 、 嘉实 前沿 科技沪 港深 股票 、 嘉实 稳 宏债券 、 嘉实 中关 村 A 股ETF 、 嘉 实稳 华纯 债 债券、 嘉 实6 个 月理 财债 券、 嘉 实稳 怡债 券、 嘉实 富时中 国 A50ETF 联 接、 嘉 实富时 中 国 A50ETF 、 嘉实中小企业 量化活力 灵 活配置混合、 嘉实创业 板 ETF、嘉实新 添泽定期 混合 、嘉实合润双 债两 年期定期债券 、嘉实新 添 丰定期混合、 嘉实新添 辉 定期混合、嘉 实领航资 产 配置混合(FOF ) 、嘉 实价值精选股 票、嘉实 医 药健康股票、 嘉实润泽 量 化定期混合、 嘉实核心 优 势股票、嘉 实润和量 化定期混合、 嘉实金融 精 选股票、嘉实 新添荣定 期 混合、嘉实致 兴定期纯 债 债券、嘉实 战略配售 混合、嘉实瑞 享定期混 合 、嘉实新添康 定期混合 、 嘉实资源精选 股票、嘉 实 致 盈债券。 其中嘉实 增长混合、嘉 实稳健混 合 和嘉实债券属 于嘉实理 财 通系列基金。 同时,基 金 管理人还管 理多个全 国社保 基金 、企 业年 金、 特定客 户资 产投 资组 合。


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限


证券从 业年 限


说明


任职日 期


离任日 期


刘宁 本 基 金 、 嘉 实 增 强 信 用 定 期 债 券 、 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 、 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 债 券 、 嘉 实 新 优 选 混 合 、 嘉 实 新 趋 势 混 合 、 嘉 实 稳 荣 债 券 、 嘉 实 新 添 华 定 期 混 合 、 嘉 实 新 添 泽 定 期 混 合 、 嘉 实 合 润 双 债 两 年 期 定 期 债 券 、 嘉 实 新 添 丰 定 期混合 、 嘉 实 2017 年1 月 7 日 - 14 年 经 济 学 硕 士 ,2004 年 5 月加入嘉 实基 金管理 有限 公司 , 在 公 司 多 个 业 务 部 门 工作,2005 年 开始 从事投 资相 关工 作, 曾 任 债 券 专 职 交 易 员、 年 金组 合组 合控 制 员 、 投 资 经 理 助 理、 机 构投 资部 投资 经理。 嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 11 页 共 53 页


润 泽 量 化 定 期 混 合 、 嘉 实 润 和 量 化 定 期 混 合 、 嘉 实 新 添 荣 定 期 混 合 、 嘉 实 战 略 配 售 混 合 、 嘉 实 新 添 康 定 期 混 合 、 嘉 实 致 盈 债券基 金经 理 曲扬 本 基 金 、 嘉 实 债 券 、 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 、 嘉 实 纯 债 债 券 、 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数(LOF) 、 嘉 实 中 证 中 期 国 债 ETF 、 嘉 实中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接、 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债券、 嘉 实 新 财 富 混 合 、 嘉 实 新 起 航 混 合 、 嘉 实 稳 瑞 纯 债 债 券 、 嘉 实 稳 祥 纯 债 债 券 、 嘉 实 新 优 选 混 合 、 嘉 实 新 思 路 混 合 、 嘉 实 稳 鑫 纯 债 债 券 、 嘉 实 安 益 混 合 、 嘉 实 稳 泽 纯 债 债 券 、 嘉 实 策 略 优 选 混 合 、 嘉 实 主 题 增 强 混 合 、 嘉 实 价 值 增 强 混 合 、 嘉 实 稳 元 纯 债 债 券 、 嘉 实 稳 熙 纯 债 债 券 、 嘉 实 稳 怡 债 券 、 嘉 实 新 添 辉 定 2016 年 12 月 21 日 - 14 年 曾 任 中 信 基 金 任 债 券 研 究 员 和 债 券 交 易员、 光大 银行 债券 自 营 投 资 业 务 副 主 管,2010 年 6 月加 入 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 任 基 金 经 理 助理, 现任 职于 固定 收 益 业 务 体 系 全 回 报策略 组。 硕士 研究 生, 具 有基 金从 业资 格,中 国国 籍。 嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 12 页 共 53 页


期 混 合 基 金 经 理 注: (1)基金 经理曲扬 任 职日期是指 本基金基 金合 同生效之日 ;基金经 理刘 宁任职日期 是指公 司 作出决定后 公告之日; (2 )证券从业 的含义遵 从行 业协会《证 券业从业 人员 资格管理办 法》的 相 关规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明


报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实新添瑞灵活 配置混合 型 证券投资基金 基金合同 》 和其他相关法 律法规的 规 定,本着诚 实信用、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产, 在严格控 制 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋 求最大利 益。本基金运 作 管理符 合 有关法律法规 和基金合 同 的规定和约定 ,无损害 基 金份额持有 人利益的 行为。


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法


公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 , 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》等法律法 规的规定 , 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息 披露等多方面 ,确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合, 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益 输送, 保护 投资 者合 法权 益。


公司公 平交易管 理制 度要求境内上 市股票、 债 券的一级市场 申购、二 级 市场交易以及 投资管 理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建 议,并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 , 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投 资决策与交易 执行保持 隔 离,任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权 利,共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价 交易制定专门 的交易规 则 ,保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、 非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易, 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素, 交易后 按照 价 格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况


报告期内,公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内 部公平交易制 度,各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策, 并在获得 投 资信息、投 资建议和 实施投资决策 方面享有 公 平的机会;通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的 流程控 制、 持续 的技 术改 进, 确 保公 平交 易原 则的 实现; 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 , 通 过 IT 系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息,及时完 成每季度嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 13 页 共 53 页


和年度 公平 交易 专项 稽核 。


报 告期 内, 公司 对连 续四个 季度 期间 内、 不同 时间窗 下 ( 日内、3 日 内、5 日内) 公司 管理 的 不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析, 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明


报告期内,公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中, 同日反向 交 易成交较少的 单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的 ,合 计 12 次,均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 , 与 其他组 合发 生反 向交 易, 不存在 利益 输送 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


2018 年是 在对 外贸 易战、 对内 去 杠杆 两条 主线 交叉 作用下 变化 最快 的一 年, 资本市 场从 年 初 对权益的追捧 、对金融 监 管对债市的强 烈看空转 换 到经济下行压 力大、风 险 偏好下行明 显带来的 权益市 场深 度调 整而 债市 一枝独 秀。


年初市 场对全球 通胀 、加息预期走 强以及监 管 加码担忧较强 ,资金面 宽 松程度超预期 ;之后 伴随监管政策 并未落地 、 中美贸易战风 波、节后 复 工偏缓和大宗 商品下跌 、 地方政府债 务清理等 引发基本面预 期的进一 步 下行;二季度 国内信用 环 境不断恶化、 信用传导 不 畅,信用风 险上升, 内外双重压力 下政策层 面 较上半年有明 显转向, 8-9 月,在宽 信用政策 不断 出台但收效不 佳的 情况下 , 财政 政策 继续 发 力, 重点 在于 加快 地方 债 发行 、 以 及推 进减 税降 费 等, 政策 面出 现放 松; 中美贸 易摩 擦一 波三 折 , 对市场 影响 明显 , 对经 济 影响逐 步体 现 , 叠 加国 内 基本面 下行 态势 明显 , 政府稳 增长 诉求 上升 , 降 准、 创 设 TMLF 、 推出 风险 缓释工 具等 稳定 民企 预期 、 维持 资金 面宽 松 的 相关政 策也 在不 断出 台。


债券市 场年初延 续调 整半月有余, 随后分别 在 资金面超预期 宽松、信 用 大幅收缩、贸 易战、 宏观经济预期 差从而政 策 放松等不同时 期的主导 因 素下收益下行 ,全年仅 在 地方债供给 冲击、通 胀预期 阶段 性提 高 、 资 金 面可能 的收 缩 (定 向正 回 购) 等情 况下 出 现20bp 以 内的调 整 。 类 属上 从 利率债+高 等级 信用 债为 主 , 拓展 到下 半年 在疏 导信 用 传导机 制的 情况 下信 用息 差得到 一定 幅度 的 修复的行情主 线上,同 时 资金宽松,全 年出现了 久 期、杠杆、适 度信用下 沉 均获得较好 收益的情 况,债 市录 得明 显正 收益 。


权 益方 面, 全年 股市 在诸多 利空 因素 的影 响下 波动显 著变 大, 投资 者风 险偏好 下降 趋势 明显 , 国内 A 股 主要 指数 均出 现 了 20%以 上的 下跌 ,下 跌 幅度和 持续 性在 A 股历 史 上也极 为罕 见。 纵观 全年,除了经 济下行对 上 市公司业绩造 成的负面 影 响外,风险偏 好的急剧 下 降很大程度 上持续压 制股票市场的 估值,使 得 市场承受业绩 与估值的 双 重压力。从内 部的结构 上 看,全年市 场热点切嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 14 页 共 53 页


换较快,市场 风格缺少 持 续的主线,同 时黑天鹅 事 件频发,部分 行业受产 业 政策预期的 改变也出 现了很 大的 波动 。


报告期 内本基金 继续 本着稳健投资 原则,在 风 险和收益之间 进行平衡 。 中高等级信用 债持仓 为主获取稳定 收益,二 季 度后通过杠杆 拉长信用 久 期,并积极参 与利率债 交 易,提升组 合业绩。 股票部 分以 稳健 策略 为主 ,选择 安全 边际 高的 品种 ,积极 参 与 IPO 申购 提升 收益。 四季 度基 金 遭 遇巨额 赎回 ,组 合进 行了 大幅减 仓应 对赎 回。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现


截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.1853 元 ; 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 3.34% , 业绩 比较基 准收 益率 为-9.58% 。


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望


经济仍在寻底 过程中, 下 行周期尚未结 束。但阶 段 性来看,政策 对于宽信 用 和稳增长的诉 求 近期在 加大 :1 )2019 年地 方债将 从1 月开 始提 前发 行, 考验 市场 承接 能力 ,2 ) 地 产新 开工 加快、 基建对 冲加 大, 一定 程度 上对冲 年初 出口 快速 下滑 的拖累 ;3 )社 融和 M1 在 一季度 或边 际企 稳 , 对风险偏好起 到一定提 振 作用。总体看 ,经济下 行 进入深水区, 逆周期调 控 加码,未来 一个阶段 宏观环 境进 入宽 货币+ 宽 信 用的组 合。


债券市 场趋势暂 不改 变,但由于绝 对收益较 低 同时政策托底 逐步累积 , 债市下行空间 有限, 风险收益比有 所下降, 同 时债市结构发 生变化, 信 用利差有望进 一步压缩 , 曲线阶段性 陡峭化, 市场波动可能 有所加大 。 中期来看,基 本面下行 过 程中利率中枢 仍是震荡 下 移的过程。 居民加杠 杆乏力 依然 是影 响趋 势所 在,也 是下 行超 预期 的风 险。利 率中 期内 不改 变方 向。


权益市 场方面, 随着 政策托底手段 的逐步到 位 ,之前过于悲 观的市场 情 绪得到一定修 复,并 改变过去半年 市场单边 下 跌的态势,在 未来一段 时 间内将震荡波 动,阶段 性 的风险偏好 改善和流 动性回升,对 市场情 绪 起 到稳定作用, 趋势性的 大 行情可能较难 见到。展 望 未来,在经 济衰退、 流动性宽松和 外资持续 流 入的市场环境 下,市场 风 格将更加均衡 ,主题更 为 活跃,自下 而上的投 资机会 大概 率多 于2018 年 ,并提 供更 好的 投资 标的 。


本基金 2019 年 1 月 15 日 日终 出现触 发基 金合 同终止 的情 形, 自 2019 年 1 月 16 日 起进 入基 金财产 清算 程序 ,组 合做 好流动 性应 对为 主。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况


报告期 内, 基金 管理 人有 关法律 稽核 工作 情况 如下 :


(1) 继 续内 控前 置, 在基金 营销 、 投 资管 理、 信息披 露以 及新 产品 设计 开发、 海外 业务 、 另 类业务、制度 建设、合 同 管理、法律咨 询等方面 , 事前进行合规 性审核、 监 控。对于新 产品、新嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 15 页 共 53 页


业务,从战略 规划到具 体 产品方案,在 制度流程 、 投资范围、投 资工具、 运 作规则等方 面,防控 重大风 险。


(2)合 规管理: 主要 从事前研讨、 合规审核 、 全方位合规监 控、数据 库 维护、 “三条 底线” 防范、 合规 培训 等方 面, 积极开 展各 项合 规管 理工 作。


(3) 内部 审计 : 按 计 划对销 售、 投资、 后台 和 其它业 务开 展内 审, 完成 相应内 审报 告及 其后 续改进 跟踪 。完 成公 司及 基金的 外审 、公 司GIPS 第 三方验 证、ISAE3402 国 际 鉴证等 。


(4)法 律事务: 负 责 日常法律事务 工作,包 括 合同、协议审 查(包括 各 类产品及业 务) ,主 动解决各项法 律文件以 及 实务运作中存 在的差错 和 风险隐患,未 发现新增 产 品、新增业 务以及日 常业务 的法 律风 险问 题。


(5) 加强 差错 管理 , 继续推 动各 业务 单元 梳理 流程、 制度, 落实 风险 责 任授权 体系 , 确 保所 有识别 的关 键风 险点 均有 相应措 施控 制, 努力 实现 适当风 险水 平下 的效 益最 大化。





此 外 , 我 们还 积极 配 合监管 机关 、 社保 基金 理 事会的 检查 以及 统计 调查 工作 , 按 时完 成季 度、 年度监 察稽 核报 告和 各项 统计、 专题 报告 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明


报告期内 ,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行,基金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。


本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ,委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门 负责人组成, 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能 力和相关工作 经历。报 告 期内,固定收 益部门负 责 人同时兼任 基 金经理、 估 值委员,基 金经理参 加估值专业委 员会会议 , 但不介入基金 日常估值 业 务;参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利 益冲突;与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ,中国证 券 登记结算有 限责任公 司,中 央国 债登 记结 算公 司,中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明


根据本基金基 金合同( 十 六(三)基金 收益分配 原 则)约定,报 告期内本 基 金未实施利润 分 配,符 合法 律法 规的 规定 和基金 合同 的相 关约 定。 4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明


无。 嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 16 页 共 53 页


4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明


报告期 内, 本基 金存 在连 续 20 个工 作日 基金 资产 净 值低于 五千 万元 的情 形, 时 间范围 为 2018 年 10 月 22 日至2018 年 12 月31 日; 未出 现连 续 20 个 工作 日基金 份额 持有 人数量 不满 两百 人的 情形。


2019 年 1 月 16 日本 基金管 理人 发布 《关 于嘉 实新添 瑞灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金 财 产清算 及基 金合 同终 止的 公告》 , 本 基金2019 年 1 月 15 日日 终出 现触 发基 金 合同终 止的 情形 , 自 2019 年1 月16 日起 进入 基金财 产清 算程 序。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声 明


本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明


本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。报 告期 内, 本基 金 未实 施利 润分 配。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见


本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 审计报 告 普华永 道中天 审字(2019) 第


22753


号 嘉实新 添瑞 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人 : 一、 审计意见 ( 一) 我们审 计的 内容 我们审计了 嘉实 新添瑞灵 活配置混合型证 券投资基 金 (以下简称“嘉实新 添瑞 混合基金 ”) 的 财务报 表, 包括 2018 年 12 月 31 日的资 产负 债表 ,2018 年度


的利润 表 和所 有 者权益(基 金净 值) 变动表 以及 财务 报表 附注 。 ( 二) 我们的 意见 嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 17 页 共 53 页


我们认为,后附 的财务报 表在所有重大方 面按照企 业会计准则和在 财务报表 附注中所列示 的 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中国 证监 会”)、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下 简称 “中国 基金业 协会 ”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 , 公 允反 映了 嘉 实新添 瑞混 合基 金 2018 年12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2018 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注 册会计师 审计准则的规定 执行了 审 计工作。审计报 告的 “注 册会计师对财 务 报表审计的责 任 ”部分 进 一步阐述了我 们在这些 准 则下的责任。 我们相信 , 我们获取的 审计证据 是充分 、适 当的 ,为 发表 审计意 见提 供了 基础 。 按照中国注册会 计师职业 道德守则,我们 独立于 嘉 实新添瑞混合基 金 ,并履 行了职业道德 方 面的其 他责 任。 三、 强调事项 我们提 醒财 务报 表使 用者 关注, 如财 务报 表附 注7.4.2 会 计报 表的 编制 基础 所 述, 嘉 实新 添 瑞混合基金 的基金管 理人 嘉实基金管 理有限公 司(以 下简称“基 金管理人 ”)拟 在资产负债 表日后 清算嘉实新添 瑞混合基 金 的剩余资产。 因此,上 述 嘉实新添瑞混 合基金的 财 务报表以清 算基础编 制。该 事项 不影 响已 发表 的审计 意见 。 四、 管理层和治理层对财 务报 表的责任 基金管 理人 管理 层负 责按 照企业 会计 准则 和中 国证 监会 、 中 国基 金业 协会 发 布的有 关规 定及 允许的基金行 业实务操 作 编制财务报表 ,使其实 现 公允反映,并 设计、执 行 和维护必要 的内部控 制,以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 在编制 财务 报表 时, 基金 管理人 管理 层负 责评 估 嘉 实新添 瑞混 合基 金 的 持续 经营能 力, 披露 与持续经营 相关的事 项(如 适用),并运 用持续经 营假 设,除非 基 金管理人 管理 层计划清算 嘉实新 添瑞混 合基 金 、 终止 运 营 或别无 其他 现实 的选 择 , 参见财 务报 表附 注7.4.2 有 关以清 算基 础编 制财 务报表 的说 明。 基金管 理人 治理 层负 责监 督 嘉实 新添 瑞混 合基 金 的 财务报 告过 程。 五、 注册会计师对财务报 表审 计的责任 我们的 目标 是对 财务 报表 整体是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的重 大错 报获 取合理 保证 , 并 出具包含审计 意见的审 计 报告。合理保 证是高水 平 的保证, 但并 不能保证 按 照审计准则 执行的审 计在某一重大 错报存在 时 总能发现 。 错 报可能由 于 舞弊或错误导 致,如果 合 理预期错报 单独或汇 总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报表 作出 的经济 决策 ,则 通常 认为 错报是 重 大 的。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中, 我们 运用 职业判 断, 并保 持职 业怀 疑。 同 时, 我们 也执行 以下 工作 : 嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 18 页 共 53 页


( 一) 识别和 评估 由于 舞弊 或错 误导致 的财 务报 表重 大错 报风险 ; 设 计和 实施 审计 程序以 应 对这些 风险 , 并获 取充 分 、 适 当的 审计 证据 , 作为 发表审 计意 见的 基础 。 由 于舞弊 可能 涉及 串通 、 伪造、故意遗 漏、虚假 陈 述或凌驾于内 部控制之 上 ,未能发现由 于舞弊导 致 的重大错报 的风险高 于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险。 ( 二) 了解与 审计 相关 的内 部控 制, 以设 计恰 当的 审计 程 序, 但目 的并 非对 内部 控 制的有 效 性发表 意见 。 ( 三) 评价基 金管 理人 管理 层选 用会计 政策 的恰 当性 和作 出会计 估计 及相 关披 露的 合理 性 。 ( 四) 对基金 管理 人 管 理层 使用 持续经 营假 设的 恰当 性得 出结论。 同时, 根据 获取 的审计 证 据,就可能导 致对 嘉实 新 添瑞混合基金 持续经营 能 力产生重大疑 虑的事项 或 情况是否存 在重大不 确定性得出结 论 。如果 我 们得出结论认 为存在重 大 不确定性,审 计准则要 求 我们在审计 报告中提 请报表使用者 注意财务 报 表中的相关披 露;如果 披 露不充分,我 们应当发 表 非无保留意 见。我们 的结论 基于 截至 审计 报告 日可获 得的 信息 。 (五) 评价财 务报 表的 总体 列报 、 结构和 内容(包 括披 露),并 评价 财务 报表 是否 公 允反映 相 关交易 和事 项。 我们与 基金 管理 人 治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安排和 重大 审计 发现 等事 项进行 沟通 , 包 括沟通 我们 在审 计中 识别 出的值 得关 注的 内部 控制 缺陷。 普华永 道中 天





















































注册 会计 师 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)












































竞 中国 ? 上 海市












































































































































2019 年3 月20 日 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 嘉实 新添 瑞灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 报告截 止日 :2018 年 12 月31 日 单位: 人民 币元


资 产


附注号


本期末


2018 年 12 月31 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


资 产:





银行存 款


7.4.7.1


5,672,600.94 741,423.83 结算备 付金


- 2,455,436.74 嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 19 页 共 53 页


存出保 证金


98,075.40 58,102.91 交易性 金融 资产


7.4.7.2


- 547,218,982.57 其中: 股票 投资


- 112,277,885.07 基金投 资


- - 债券投 资


- 434,941,097.50 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


7.4.7.3


- - 买入返 售金 融资 产


7.4.7.4


- 61,490,329.99 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


7.4.7.5


1,297.16 7,817,492.87 应收股 利


- - 应收申 购款


10,000.00 - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


7.4.7.6


- - 资产总 计


5,781,973.50 619,781,768.91 负债和所有者权益


附注号


本期末


2018 年 12 月31 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


7.4.7.3


- - 卖出回 购金 融资 产款


- 45,000,000.00 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


2,798.89 291,691.07 应付托 管费


466.49 48,615.17 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


7.4.7.7


23,516.63 189,891.23 应交税 费


- - 应付利 息


- 92,962.84 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


7.4.7.8


169,900.00 370,000.00 负债合 计


196,682.01 45,993,160.31 所有者权益 :





实收基 金


7.4.7.9


4,712,196.60 500,270,213.60 未分配 利润


7.4.7.10


873,094.89 73,518,395.00 所有者 权益 合计


5,585,291.49 573,788,608.60 负债和 所有 者权 益总 计


5,781,973.50 619,781,768.91 注: 报 告截 止 日2018 年12 月 31 日 ,基 金份 额净 值1.1853 元 ,基 金份 额总 额4,712,196.60 份。 嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 20 页 共 53 页


7.2 利 润表 会计主 体: 嘉实 新添 瑞灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日 单位: 人民 币元


项 目


附注号


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


一、收 入


10,918,669.22 81,999,414.41 1.利息 收入


20,800,153.32 19,091,023.07 其中: 存款 利息 收入


7.4.7.11


157,956.05 124,368.17 债券利 息收 入


20,293,489.48 17,470,288.91 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


348,707.79 1,496,365.99 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “-”填 列)


-3,116,044.52 56,137,885.08 其中: 股票 投资 收益


7.4.7.12


-10,953,788.65 50,547,553.03 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


7.4.7.13


6,994,098.04 984,912.79 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


7.4.7.14


- - 股利收 益


7.4.7.15


843,646.09 4,605,419.26 3. 公允 价值 变动 收益(损失以 “-” 号填 列)


7.4.7.16


-6,767,928.75 6,769,974.85 4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号填 列)


-


-


5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号填 列)


7.4.7.17


2,489.17 531.41 减:二 、费 用


7,532,354.52 9,463,338.18 1.管 理人 报酬


2,799,252.10 3,187,728.73 2.托 管费


466,542.05 531,288.08 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


7.4.7.18


1,223,910.22 1,113,585.17 5.利 息支 出


2,767,683.22 4,206,054.34 其中: 卖出 回购 金融 资产 支 出


2,767,683.22 4,206,054.34 6.税 金及 附加


47,614.19 - 7.其 他费 用


7.4.7.19


227,352.74 424,681.86 三、利 润总 额( 亏 损总 额以 “- ” 3,386,314.70 72,536,076.23 嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 21 页 共 53 页


号填列)


减:所 得税 费用


- - 四、净 利润 (净 亏损 以“- ” 号填列 )


3,386,314.70 72,536,076.23 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 嘉实 新添 瑞灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年12 月 31 日 实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


一 、 期初 所有 者 权益 (基 金净 值) 500,270,213.60 73,518,395.00 573,788,608.60 二 、 本期 经营 活 动 产 生的 基金 净 值 变 动数 (本 期 利润)


- 3,386,314.70


3,386,314.70 三 、 本期 基金 份 额 交 易产 生的 基 金净值 变动 数


( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列)


-495,558,017.00 -76,031,614.81 -571,589,631.81 其中:1. 基金 申 购款


632,496.67 101,049.86 733,546.53 2. 基 金 赎 回款


-496,190,513.67 -76,132,664.67 -572,323,178.34 四 、 本期 向基 金 份 额 持有 人分 配 利 润 产生 的基 金 净 值 变动 (净 值 减少以 “-” 号填 列)


- - - 五 、 期末 所有 者 权益 (基 金净 值)


4,712,196.60 873,094.89 5,585,291.49 项目


上年度 可比 期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月31 日


实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


一 、 期初 所有 者 权益 (基 金净 值) 200,014,993.80 117,580.30 200,132,574.10 二 、 本期 经营 活 动 产 生的 基金 净 - 72,536,076.23


72,536,076.23 嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 22 页 共 53 页


值 变 动数 (本 期 利润)


三 、 本期 基金 份 额 交 易产 生的 基 金净值 变动 数


( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列)


300,255,219.80 864,738.47 301,119,958.27 其中:1. 基金 申 购款


300,359,314.44 879,649.57 301,238,964.01 2. 基 金 赎 回款


-104,094.64 -14,911.10 -119,005.74 四、本 期 向基 金 份 额 持有 人分 配 利 润 产生 的基 金 净 值 变动 (净 值 减少以 “-” 号填 列)


- - - 五 、 期末 所有 者 权益 (基 金净 值)


500,270,213.60 73,518,395.00 573,788,608.60 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。


本报 告7.1 至7.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署:





经雷


王红


张公允


基金管 理人 负责 人


主管会 计工 作负 责人


会计机 构负 责人


7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 嘉实新添瑞灵 活配置混 合 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”)经 中国证券 监 督管理委员 会 (以下 简称 “中 国证 监会 ”)证监 许可[2016]2943 号 《关于 准予 嘉实 新添 瑞灵 活配置 混合 型证 券投 资基金注册的 批复》核 准 ,由嘉实基金 管理有限 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基 金法》和 《嘉实新添瑞 灵活配置 混 合型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式, 存续期 限不 定, 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 200,012,977.22 元 , 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)普 华永 道中 天验 字(2016) 第1408 号验 资报 告予 以 验证。 经向 中国 证 监会备 案, 《嘉 实新 添瑞 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2016 年 12 月 21 日 正式 生效, 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 200,012,977.22 份基金 份额 ,其 中认 购资 金利息 折合 0.00 份 基金份额。本 基金的基 金 管理人为嘉实 基金管理 有 限公司,基金 托管人为 中 国建设银行 股份有限 公司。


根据《 中华人民 共和 国证券投资基 金法》和 《 嘉实新添瑞灵 活配置混 合 型证券投资基 金基金嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 23 页 共 53 页


合同》的有关 规定,本 基 金投资于依法 发行上市 的 股票、债券等 金融工具 及 法律法规或 中国证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。 具体 包括 : 股票( 包含中 小板 、 创业 板及 其 他依法 发行 、 上市 的 股票) , 股 指期 货, 债 券( 国债、 金融 债、 企业 债、 公司债 、 次 级债 、 可 转换 债券( 含分 离交 易可 转 债) 、可交换 公司债券 、央 行票据、短 期融资券 、超 短期融资券 、中期票 据等) 、资产支持 证券、 债券回购、同 业存单、 银 行存款等金融 工具以及 现 金,以及法律 法规或中 国 证监会允许 基金投资 的其他金融 工具(但须 符合 中国证监会 的相关规 定)。 基金的投资 组合比例 为: 股票资产占 基金资 产的比 例 为0%-95% , 每 个 交易日 终, 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后, 基金 保留 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% , 其中 现金不 包括结 算备 付金 、 存 出保证 金、 应收 申购 款等 。 股指期 货及 其他 金融 工具 的投资 比例 符合 法律 法规 和监管 机构 的规 定。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :沪 深 300 指数 收益 率×50%+ 中 债综 合财 富指 数收 益 率×50% 。


7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会 ”) 颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《嘉 实新 添 瑞灵活 配置 混 合 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的 有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。


根据《 嘉实新添 瑞灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 以及基金 管 理人嘉实基金 管理有 限公司 于 2019 年 1 月 16 日发布 的《 关于 嘉实 新添 瑞灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 财产 清 算 及基金 合同 终止 的公 告》 , 本基金 于 2019 年 1 月 16 日 进入 财产 清算 期,详 情参见 附 注 7.4.8.2 资产负 债表 日后 事项 , 因 此本基 金财 务报 表以 清算 基础编 制 。 于2018 年 12 月 31 日, 所有 资产 以 可收回 金额 和账 面价 值孰 低计量 ,负 债以 预计 需要 清偿的 金额 计量 。


7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以 及本报 告期 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。


7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日止 。


嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 24 页 共 53 页


7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。


7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金融 资产 的分 类


金融资 产于初始 确认 时分类为:以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产、 应收款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。


基金目 前以交易 目的 持有的股票投 资、基金 投 资、债券投资 、资产支 持 证券投资分类 为以公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产, 在 资产负债表中 以交易性 金 融资产列示 。基金目 前以交易目的 持有的衍 生 工具所产生的 金融资产 分 类为以公允价 值计量且 其 变动计入当 期损益的 金融资 产, 在资 产负 债表 中以衍 生金 融资 产列 示。


基金持 有的其他 金融 资产分类为应 收款项, 包 括银行存款、 买入返售 金 融资产和其他 各类应 收款项 等 。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。


(2) 金融 负债 的分 类


金融负 债于初始 确认 时分类为:以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债及 其他金 融负债。基金 目前以交 易 目的持有的衍 生工具所 产 生的金融负债 分类为以 公 允价值计量 且其变动 计入当期损益 的金融负 债 ,在资产负债 表中以衍 生 金融负债列示 。基金持 有 的其他金融 负债包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。


7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债, 取得时发 生 的相关交易 费用计入 当期损益;对 于支付的 价 款中包含的已 宣告但尚 未 发放的现金股 利、债券 或 资产支持证 券起息日 或上次除息日 至购买日 止 的利息,单独 确认为应 收 项目。应收款 项和其他 金 融负债的相 关交易费 用计入 初始 确认 金额 。


于本报 告期内及 上年 度可比期间, 对于以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产和 金融负债,按 照公允价 值 进行后续计量 ;对于应 收 款项和其他金 融负债采 用 实际利率法 ,以摊余 成本进 行后 续计 量。 于本 报告期 末, 各项 金融 资产 以可收 回金 额和 账面 价值 孰低计 量。


金 融资 产满 足下 列条 件之一 的, 予以 终止 确认 :(1) 收取 该金 融资 产现 金 流量的 合同 权利 终 止; (2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所 有权上 几乎 所有 的风 险和 报酬转 移给 转入 方; 或者(3) 该金 融资 产已 转 移, 虽 然本 基金 既没 有转 移 也没有 保留 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 25 页 共 53 页


险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。


金 融资 产终 止确 认时 ,其账 面价 值与 收到 的对 价的差 额, 计入 当期 损益 。


当金融 负债的现 时义 务全部或部分 已经解除 时 ,终止确认该 金融负债 或 义务已解除的 部分。 终止确 认部 分的 账面 价值 与 支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。


7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 基金持有的股 票投资、 基 金投资、债券 投资、资 产 支持证券投资 和衍生工 具 按如下原则确 定 公允价 值并 进行 估值 :


(1) 存在 活跃 市场 的 金融工 具按 其估 值日 的市 场交易 价格 确定 公允 价值 ; 估值日 无交 易且 最 近交易 日后 未发 生影 响公 允价值 计量 的重 大事 件的 , 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。 有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的,应对市 场交易价 格进行调整, 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ,但具有不同 特征的, 应 以相同资产 或负债 的 公允价值为基 础,并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制 等,如果该限 制是针对 资 产持有者的, 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外,基 金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。


(2) 当金 融工 具不 存 在活跃 市场 , 采 用在 当前 情 况下适 用并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信 息 支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 , 优先使用可观 察输入值 , 只有在无法 取得相关 资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下,才 可以 使用 不可 观察 输入值 。


(3) 如经 济环 境发 生 重 大变 化或 证券 发行 人发 生影响 金融 工具 价格 的重 大事件 , 应 对估 值进 行调整 并确 定公 允价 值。


7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金 额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ; 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时, 金 融资 产与 金 融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。


7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。对于 曾 经实施份额拆 分或折算 的 基金,由于基 金份额拆 分 或折算引起的 实收基金 份 额变动于基 金份额拆 分日或基金份 额 折算日 根 据拆分前或折 算前的基 金 份额数及确定 的拆分或 折 算比例计算 认列。由 于申购和赎回 引起的实 收 基金变动分别 于基金申 购 确认日及基金 赎回确认 日 认列。对于 已开放转嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 26 页 共 53 页


换业务的基金 ,上述申 购 和赎回分别包 括基金转 换 所引起的转入 基金的实 收 基金增加和 转出基金 的实收 基金 减少 。


7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 分配的未 实 现损益占基 金 净值比 例计算的金额 。损益平 准 金于基金申购 确认日或 基 金赎回确认日 认列,并 于 期末全额转 入未分配 利润/( 累计 亏损)。


7.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 基金投资 在 持有期间应取 得的现金 红 利于除息日确 认为投资 收 益。债券投 资在持有 期间应取得的 按票面利 率 或者发行价计 算的利息 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣 代缴的个 人所得税及由 基金管理 人 缴纳的增值税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到 的款项,根据 资产支持 证 券的预计收益 率区 分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分, 将本金部分冲 减资产支 持 证券投资成本 ,并将投 资 收益部分扣除 在适用情 况 下由基金管 理人缴纳 的增值 税后 的净 额确 认为 利息收 入。


以公允 价值计量 且其 变动计入当期 损益的金 融 资产在持有期 间的公允 价 值变动确认为 公允价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 扣除在适 用 情况下由基 金管理人 缴纳的增值税 后的净额 确 认为投资收益 ,其中包 括 从公允价值变 动损益结 转 的公允价值 累计变动 额。


应收款 项在持有 期间 确认的利息收 入按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小的则 按直线 法计 算。


7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 基金的 管理 人报 酬、 托管 费等在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。


其他金 融负债在 持有 期间确认的利 息支出按 实 际利率法计算 ,实际利 率 法与直线法差 异较小 的则按 直线 法计 算。


7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 在符合有关基 金分红条 件 的前提下,本 基金可以 进 行收益分配, 本基金每 年 收益分配次数 最 多为 12 次, 每份 基金 份额 每次收 益分 配比 例不 得低 于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 可供 分配 利 润 的 20% 。本 基金收益 分配 方式分两种: 现金分红 与 红利再投资, 投资者可 选 择现金红利或 将现金嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 27 页 共 53 页


红利自动转为 基金份额 进 行再投资;若 投资者不 选 择,本基金默 认的收益 分 配方式是现 金分红。 基金收益分配 后基金份 额 净值不能低于 面值,即 基 金收益分配基 准日的基 金 份额净值减 去每单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值。 每一 基金 份额享 有同 等分 配权 。


经 宣告 的拟 分配 基金 收益于 分红 除息 日从 所有 者权益 转出 。


7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分:(1) 该组 成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ;(2) 本基 金的 基金 管理 人能 够定期 评价 该组 成 部 分的经 营成 果, 以决 定向 其配置 资源 、 评 价其 业绩 ; (3) 本基 金能 够取 得该 组 成部分 的财 务状 况、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。


本 基金 目前 以一 个单 一的经 营分 部运 作, 不需 要披露 分部 信息 。


7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据基金的估 值原则和 中 国证监会允许 的基金行 业 估值实务操作 ,基金确 定 以下类别股票 投 资和债 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 :


(1) 对于 证券交易 所 上市的股票和 债券 ,若 出 现重大事项停 牌或交易 不 活跃(包括涨跌 停时 的交易不活跃) 等情况,基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估 值业务 的指 导意 见》 ,根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》 提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。


(2) 于 2017 年 12 月 26 日 前, 对于 在锁 定期 内的非 公开 发行 股票 ,根 据中国 证监 会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投资 基金 执行<企 业会 计 准则> 估值 业务 及份 额净 值 计价有 关事 项的 通 知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁 定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 , 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一 股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本,按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股 票的市场交易 收盘价估 值 ;若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股 票的初始投资 成本,按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的 一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月26 日起 , 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开 发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票,根据 中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 28 页 共 53 页


行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称“指 引”), 按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提 供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。


(3) 对于 在证券交 易 所上市或挂牌 转让的固 定 收益品种(可转 换债券、 资 产支持证券和 私募 债券除外)及在 银行间同业 市场交易的固 定收益品 种 ,根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国 证 监会关于证券 投资基金 估 值业务的指 导 意见》及 《 中国证券投资 基金业协 会 估值核算工 作小组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》 采 用估值 技术 确定 公允 价值 。 基金 持有 的证 券交 易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外),按照 中证指 数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 基金持有的银 行间同业 市 场固定收益 品种按照 中债金 融估 值中 心有 限公 司所独 立提 供的 估值 结果 确定公 允价 值。


7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。


7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生 会 计估计 变更 。


7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无须 说明 的会计 差错 更正 。


7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开 营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融 机构同 业 往来等增值税 政策的 补 充 通 知 》 、 财 税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》 、 财税[2017]2 号《 关 于资管 产品 增值 税政 策有 关问题 的补 充通 知》 、财 税[2017]56 号《 关于 资管产品增值 税有关问 题 的通知 》 、财税[2017]90 号《关于租入 固定资产 进 行税额抵扣等 增值税 政策的 通知 》及 其他 相关 财税法 规和 实务 操作 ,主 要税项 列示 如下 :


(1) 资管 产品 运营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 资管 产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为, 暂 适 用简 易计 税方 法, 按 照 3% 的 征收 率嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 29 页 共 53 页


缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为, 未缴 纳增 值税 的, 不再 缴纳 ; 已 缴纳 增 值税的 , 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。


对证券 投资基金 管理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ,对国债、地 方政府 债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务,以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让 2017 年12 月 31 日 前取 得 的基金 、 非货 物期 货 , 可 以 选择按 照实 际买 入价 计算 销售额 , 或者 以 2017 年最后 一个 交易 日的 基金 份额净 值、 非货 物期 货结 算价格 作为 买入 价计 算销 售额。


(2) 对基 金从 证券 市 场中取 得的 收入 , 包括 买 卖股票 、 债券 的差 价收 入 , 股 票的 股息 、 红利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。


(3) 对 基 金 取 得 的 企业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前 取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人 所得税 。


(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的 税率 缴纳 股票 交 易印花 税, 买入 股票 不征 收股票 交易 印花 税。


(5) 本基 金的 城市 维 护建设 税、 教育 费附 加和 地 方教育 费附 加等 税费 按照 实际缴 纳增 值税 额 的适用 比例 计算 缴纳 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年 12 月 31 日 上年度 末


2017 年 12 月 31 日


活期存 款


5,672,600.94 741,423.83


定期存 款


- - 其中: 存款 期 限1 个 月以 内


- - 存款期 限1-3 个月


- -


存款期 限3 个月 及以 上


- -


其他存 款


- - 合计


5,672,600.94 741,423.83


注: 定 期存 款的 存款 期限 指 票面存 期。 嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 30 页 共 53 页


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元


项目


上年度 末


2017 年12 月 31 日


成本


公允价 值


公允价 值变 动


股票


104,218,498.89


112,277,885.07


8,059,386.18


贵金属 投资-金交 所黄金 合约


-


-


-


债 券


交易所 市场


70,034,200.83


69,596,097.50


-438,103.33


银行间 市场


366,198,354.10


365,345,000.00


-853,354.10


合计


436,232,554.93


434,941,097.50


-1,291,457.43


资产支 持证 券


-


-


-


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合计


540,451,053.82


547,218,982.57


6,767,928.75


注: 本 期末 (2018 年12 月31 日) ,本 基金 未持 有交 易性金 融资 产。


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本期末(2018 年12 月 31 日)及 上年 度末(2017 年 12 月 31 日) , 本 基金 未持 有 衍生金 融资 产/ 负债 。


7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位: 人民 币元


项目


上年度 末


2017 年12 月 31 日


账面余 额


其中; 买断 式逆 回购


交易所 市场


1,500,000.00 - 银行间 市场


59,990,329.99 - 合计


61,490,329.99 - 注: 本 期末 (2018 年12 月31 日) ,本 基金 未持 有买 入返售 金融 资产 。


7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本期末(2018 年12 月 31 日)及 上年 度末(2017 年 12 月 31 日) , 本 基金 无买 断 式逆回 购交 易中 取得 的债券 。


7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年12 月 31 日


上年度 末


2017 年 12 月 31 日


应收活 期存 款利 息


1,247.74 462.17 应收定 期存 款利 息


- - 嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 31 页 共 53 页


应收其 他存 款利 息


- - 应收结 算备 付金 利息


- 1,215.39 应收债 券利 息


- 7,683,963.75 应收资 产支 持证 券利 息


- - 应收买 入返 售证 券利 息


- 131,822.73 应收申 购款 利息


0.80 0.01 应收黄 金合 约拆 借孳 息


- - 其他


48.62 28.82 合计


1,297.16 7,817,492.87 7.4.7.6 其 他资 产 本期末 (2018 年 12 月 31 日)及 上年 度末 (2017 年12 月 31 日) , 本基 金无 其 他资产 (其 他应 收 款、待 摊费 用等 ) 。


7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年12 月 31 日 上年度 末


2017 年 12 月 31 日


交易所 市场 应付 交易 费用


17,865.41 182,977.70 银行间 市场 应付 交易 费用


5,651.22 6,913.53 合计


23,516.63 189,891.23 7.4.7.8 其 他负 债 单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年 12 月 31 日


上年度 末


2017 年 12 月 31 日


应付券 商交 易单 元保 证金


- - 应付赎 回费


- - 其他 - - 预提费 用 169,900.00 370,000.00 应付指 数使 用费 - - 应付替 代款 - - 可退替 代款 - - 合计


169,900.00 370,000.00 7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月31 日


基金份 额( 份)


账面金 额


上年度 末 500,270,213.60


500,270,213.60 本期申 购


632,496.67


632,496.67


本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


-496,190,513.67


-496,190,513.67


本期末


4,712,196.60


4,712,196.60


嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 32 页 共 53 页


7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元


项目


已实现 部分


未实现 部分


未分配 利润 合计


上年度 末 66,249,835.03 7,268,559.97 73,518,395.00 本期利 润


10,154,243.45 -6,767,928.75 3,386,314.70


本期基金份额交易 产生的 变动 数


-75,535,503.41 -496,111.40 -76,031,614.81 其中: 基金 申购 款


93,418.17 7,631.69 101,049.86 基金赎 回款


-75,628,921.58 -503,743.09 -76,132,664.67 本期已 分配 利润


- - - 本期末


868,575.07 4,519.82 873,094.89 7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


活期存 款利 息收 入


128,549.16 54,564.61 定期存 款利 息收 入


- - 其他存 款利 息收 入


- - 结算备 付金 利息 收入


27,456.09 50,893.76 其他


1,950.80 18,909.80 合计


157,956.05 124,368.17 7.4.7.12 股 票投 资收益


单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额


500,295,645.00


413,752,482.91


减: 卖 出 股 票成 本总 额


511,249,433.65


363,204,929.88


买卖股 票差 价收 入


-10,953,788.65


50,547,553.03


7.4.7.13 债 券投 资收益 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017年1月1 日 至 2017 年12 月31日 卖出债 券 (、 债转 股及 债 券到期 兑付 )成 交总 额


1,194,292,605.45 683,047,746.03 减: 卖出 债券 ( 、 债转 股 及债券 到期 兑付 ) 成本 总 额


1,166,527,042.35 667,265,876.51 减:应 收利 息总 额


20,771,465.06 14,796,956.73 买卖债 券差 价收 入


6,994,098.04 984,912.79 嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 33 页 共 53 页


7.4.7.14 衍 生工 具收益 本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日) 及上年 度可 比期 间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ) , 本基 金无 衍 生工具 收益 。


7.4.7.15 股 利收 益 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益


843,646.09 4,605,419.26 基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益


- - 合计


843,646.09 4,605,419.26 7.4.7.16 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元


项目名 称


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


1.交易 性金 融资 产


-6,767,928.75 6,769,974.85 股票投 资


-8,059,386.18 8,059,386.18 债券投 资


1,291,457.43 -1,289,411.33 资产支 持证 券投 资


- - 基金投 资


- - 贵金属 投资


- - 其他


- - 2.衍生 工具


- - 权证投 资


- - 3.其他


- - 减: 应 税金 融商 品公 允价 值 变动产 生的 预估 增值 税


- - 合计


-6,767,928.75 6,769,974.85 7.4.7.17 其 他收 入 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


基金赎 回费 收 入


2,489.17 531.41


其他


- -


合计


2,489.17 531.41


7.4.7.18 交 易费 用 单位: 人民 币元


项目


本期


上年度 可比 期间


嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 34 页 共 53 页


2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用


1,209,560.22 1,105,960.17


银行间 市场 交易 费用


14,350.00 7,625.00


合计


1,223,910.22 1,113,585.17


7.4.7.19 其 他费 用 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日 上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 审计费 用


70,000.00 70,000.00


信息披 露费


99,900.00 300,000.00


银行划 款手 续费 19,892.74 29,521.86


上市年 费 - -


债券托 管账 户维 护费 36,000.00 24,000.00


指数使 用费 - -


红利手 续费 - -


其他 1,560.00 1,160.00


合计


227,352.74 424,681.86


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无重 大或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 根据《嘉实新 添瑞灵活 配 置混合型证券 投资基金 基 金合同》以及 基金管理 人 嘉实基金管理 有 限公司 于 2019 年 1 月 16 日发布 的《 关于 嘉实 新添 瑞灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 财产 清 算 及基金 合同 终止 的公 告》 , 截至 2019 年 1 月 15 日 日 终,本 基金 已连 续 60 个工 作日基 金资 产净 值 低于5000 万元 , 触 发基 金 合同终 止情 形 , 本 基金 的 最后运 作日 为 2019 年 1 月 15 日。 基金 管理 人 嘉实基 金管 理有 限公 司将 自 2019 年 1 月 16 日 起根 据相关 法律 法规 、基 金合 同等规 定履 行基 金 财 产清算 程序 。


7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称


与本基 金的 关系


嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设 银行” ) 基金托 管人 中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东 嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 35 页 共 53 页


7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日) 及上年 度可 比期 间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ) , 本基 金未 通 过关联 方交 易单 元进 行交 易。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费


单位 :人 民币 元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 管理费


2,799,252.10 3,187,728.73 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费


-


-


注: 支付基金管理人嘉实基 金管理有限公司的管理人 报酬按前 一 日 基 金 资 产 净值 0.60% 的 年费 率 计提,逐日累 计至每月 月 底,按月支付 。其计算 公 式为:日管理 人报酬= 前 一日基金资 产净值× 0.60% / 当年 天数 。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 托管费


466,542.05 531,288.08 注: 支 付基 金托 管人 中国 建 设银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.10% 的年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 , 按月 支付 。 其计算 公式 为 : 日 托管 费 =前一 日基 金资 产净 值×0.10% / 当年 天数。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易 本期 (2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日 ) 及 上 年度可 比期 间 (2017 年1 月1 日至 2017 年1 2 月 31 日) ,本 基金 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。


7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期内 (2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日 ) 及 上年 度可 比期 间 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日) ,基 金管 理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回 或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。 嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 36 页 共 53 页


7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本期末 (2018 年12 月 31 日)及 上年 度末 (2017 年12 月 31 日 ) , 其他 关联 方 未持有 本基 金。


7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入


单位 :人 民币 元


关联方 名称


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31 日


上年度 可比 期间


2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日


期末余 额


当期利 息收 入


期末余 额


当期利 息收 入


中 国 建设 银 行股 份有 限公 司_活期


5,672,600.94


128,549.16


741,423.83


54,564.61


注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人保 管, 按适 用利 率计息 。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日) 及上 年度可 比期 间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日), 本基 金未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。 7.4.11 利 润分 配情况 本期(2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日) ,本 基金未 实施 利润 分配 。


7.4.12 期末(2018 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有 的流 通受限 证券 本期末 (2018 年12 月 31 日) , 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限的证 券。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本期末 (2018 年12 月 31 日) , 本基 金未 持有 暂时 停 牌等流 通受 限股 票。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本期末 (2018 年12 月 31 日) , 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本期末 (2018 年12 月 31 日) , 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金为混合 型证券投 资 基金,风险与 收 益高于 债 券型基金与货 币市场基 金 ,低于股票型 基 金,属于较高 风险、较 高 收益的品种。 基金投资 的 金融工具主要 包括股票 投 资、债券投 资及基金 投资等。本基 金在日常 经 营活动中面临 的与这些 金 融工具相关的 风险主要 包 括信用风险 、流动性嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 37 页 共 53 页


风险及市场风 险。本基 金 的基金管理人 从事风险 管 理的主要目标 是在严格 控 制风险的前 提下,通 过优化大类资 产配置和 选 择高安全边际 的证券, 力 争实现基金资 产的长期 稳 健增值。 本基金的 基金管理人董 事会重视 建 立完善的公司 治理结构 与 内部控制体系 ,公司董 事 会对公司建 立内部控 制系统和维持 其有效性 承 担最终责任。 董事会下 设 风险 控制与内 审委员会 , 负责检查公 司内部管 理制度的合法 合规性及 内 控制度的执行 情况,充 分 发挥独立董事 监督职能 , 保护投资者 利益和公 司合法 权益 。


为了有 效控制基 金运 作和管理中存 在的风险 , 本基金的基金 管理人设 立 风险控制委员 会,由 公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ,负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ,并提出 防范化 解措 施。


本基金 的基金管 理人 设立督察长制 度,积极 对 公司各项制度 、业务的 合 法合规性及内 部控制 制度的执行情 况进行监 察 、稽核,定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核 部具体负责公 司各项制 度 、业 务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。 公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作, 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ,配备了充 足合格的 监察稽核人员 ,明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为 所在部门的风 险控制第 一 责任人,对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在 其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。


本基金 的基金管 理人 建立了以风险 控制委员 会 为核心的、由 督察长、 风 险控制委员会 、监察 稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。


本基金 的基金管 理 人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方法去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支 付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。


基 金的 银行 存款 存放 在托管 人和 其他 股份 制商 业银行 , 与 该银 行存 款相 关 的信用 风险 不重 大。 基金在交易所 进行的交 易 均以中国证券 登记结算 有 限责任公司为 交易对手 完 成证券交收 和款项清 算,违约风险 可能性很 小 ;在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交 割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。 嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 38 页 共 53 页





本基金 的基金管 理人 建立了信用风 险管理流 程 ,通过对投资 品种信用 等 级评估来控制 证券发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。


本基金 债券投资 、资 产支持证券 投 资、同业 存 单投资的信用 评级情况 按 《中国人民银 行信用 评级管 理指 导意 见》 设定 的标准 统计 及汇 总。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资


单位: 人民 币元


短期信用评级


本期末


2018 年12 月 31 日


上年度末


2017 年12 月 31 日


A-1


- 40,068,000.00 A-1 以下


- - 未评级


- - 合计


- 40,068,000.00 注:1. 本报 告期 末 (2018 年12 月31 日) , 本 基金 未 持有按 短期 信用 评级 的债 券投资 。2. 短期 信用 评级由中国人 民银行许 可 的信用评级机 构评级, 并 由债券 发行人 在中国人 民 银行指定的 国内有关 媒体上 公告 。以 上按 短期 信用评 级的 债券 投资 中不 包含国 债、 政策 性金 融债 及央行 票据 等。


7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 本报告 期末 (2018 年 12 月 31 日) 及上 年度 末(2017 年 12 月 31 日) , 本基 金未持 有按 短期 信用 评级列 示的 资产 支持 证券 投资。


7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 本报告 期末 (2018 年 12 月 31 日) 及上 年度 末(2017 年 12 月 31 日) , 本基 金未持 有按 短期 信用 评级列 示的 同业 存单 投资 。


7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资


单位: 人民 币元


长期信用评级


本期 末


2018 年 12 月 31 日


上年度末


2017 年 12 月 31 日


AAA


- 198,620,097.50 AAA 以下


- 40,065,000.00 未评级


- - 合计


- 238,685,097.50 注:1. 本报 告期 末 (2018 年12 月31 日) , 本 基金 未 持有按 长期 信用 评级 的债 券投资 。2. 长期 信用 评级由中国人 民银行许 可 的信用评级机 构评级, 并 由债券发行人 在中国人 民 银行指定的 国内有关嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 39 页 共 53 页


媒体上 公告 。以 上按 长期 信用评 级的 债券 投资 中不 包含国 债、 政策 性金 融债 及央行 票据 等。


7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示 的资 产支 持证券 投资 本报告 期末 (2018 年 12 月 31 日) 及上 年度 末(2017 年 12 月 31 日) , 本基 金未持 有按 长期 信用 评级列 示的 资产 支持 证券 投资。


7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 单位: 人民 币元


长期信用评级


本期末


2018 年 12 月 31 日


上年度末


2017 年 12 月 31 日


AAA


- 126,254,000.00 AAA 以下


- - 未评级


- - 合计


- 126,254,000.00 注:1. 本报 告期 末 (2018 年12 月31 日) , 本 基金 未 持有按 长期 信用 评级 列示 的同业 存单 投资 。2. 长期信用评级 由中国人 民 银行许可的信 用评级机 构 评级,并由债 券发行人 在 中国人民银 行指定的 国内有 关媒 体上 公告 ,存 单采用 发行 人主 体评 级。


7.4.13.3 流 动性 风险


流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可于 开放日要 求 赎回其持有的 基金份额 , 另一方面来 自于投资 品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下 以合理 的价 格变 现。


针对兑 付赎回资 金的 流动性风险, 本基金的 基 金管理人于开 放日对本 基 金的申购赎回 情况进 行严密监控并 预测流动 性 需求,保持基 金投资组 合 中的可用现金 头寸与之 相 匹配。本基 金的基金 管理人在基金 合同中设 计 了巨额赎回条 款,约定 在 非常情况下赎 回申请的 处 理方式,控 制因开放 申购赎 回模 式带 来的 流动 性风险 ,有 效保 障基 金持 有人利 益。


于 本报 告期 末, 除附 注 7.4.12.3 中 列示 的卖 出 回购金 融资 产款 余额 将 在1 个月 内到 期且 计息 (该利息金额 不重大)外 , 本基金所承 担的其他 金融 负债的合约 约定到期 日均 为一个月以 内且不 计 息,可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 无固定到 期日 且不计息, 因此账面 余额 即为未折现 的合约 到期现 金流 量。 7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 40 页 共 53 页


《公开募集开 放式证券 投 资基金流动性 风险管理 规 定》等法规的 要求对本 基 金组合资产 的流动性 风险进行管理 ,通过独 立 的风险管理部 门对本基 金 的组合持仓集 中度指标 、 流通受限制 的投资品 种比例 以及 组合 在短 时间 内变现 能力 的综 合指 标等 流动性 指标 进行 持续 的监 测和分 析。


本基金 持有一家 公司 发行的证券, 其市值不 超 过基金资产净 值的 10% 。 本基金管理人 管理的 全部基金持有 一家公司 发 行的证券,不 超过该证 券 的 10%。本 基金管理 人管 理的 全部开放 式基金 持有一家上市 公司发行 的 可流通股票, 不得超过 该 上市公司可流 通股票 的 15% 。本基金主动 投资 于流动 性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过基 金资 产净 值的 15% 。


本 基金 的基 金管 理人 每日对 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值进 行审 慎 评 估与测 算, 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。


本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 , 因 此 除 附 注 7.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外, 其余 均能以 合理 价格 适时 变现。 此外 ,本 基金 可通 过卖出 回购 金融 资产 方式 借入短 期资 金应 对流 动性 需求。


同时, 本基金的 基金 管理人通过合 理分散逆 回 购交易的到期 日与交易 对 手的集中度; 按照穿 透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理, 以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易 的流动性风险 和交易对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度: 根据质押品的 资质确定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允 价值计算足额 ;并在与 私 募类证券资管 产品及 中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购 交易时 ,可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。


综合上 述各项流 动性 指标的监测结 果及流动 性 风险管理措施 的实施, 本 基金在本报告 期内流 动性情 况良 好。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。


本基金 的基金管 理人 定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控, 并 通过调整投资 组合的嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 41 页 共 53 页


久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。


本 基金 主要 投资 于交 易所及 银行 间市 场交 易的 固定收 益品 种, 因此 存在 相应的 利率 风险 。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元


本期末


2018 年 12 月 31 日


1 年以 内


1-5 年


5 年以 上


不计息


合计


资产








银行存 款 5,672,600.94 - - - 5,672,600.94 结算备 付金 - - - - - 存出保 证金 98,075.40 - - - 98,075.40 交易性 金融 资产 - - - - - 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资 产 - - - - - 应收证 券清 算款 - - - - - 应收利 息 - - - 1,297.16 1,297.16 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 10,000.00 - - - 10,000.00 递延所 得税 资产 - - - - - 其他资 产 - - - - - 资产总 计


5,780,676.34 - - 1,297.16 5,781,973.50 负债








短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 卖出回 购金 融资 产款 - - - - - 应付证 券清 算款 - - - - - 应付赎 回款 - - - - - 应付管 理人 报酬 - - - 2,798.89 2,798.89 应付托 管费 - - - 466.49 466.49 应付销 售服 务费 - - - - - 应付交 易费 用 - - - 23,516.63 23,516.63 应付税 费 - - - - - 应付利 息 - - - - - 应付利 润 - - - - - 递延所 得税 负债 - - - - - 其他负 债 - - - 169,900.00 169,900.00 负债总 计


- - - 196,682.01 196,682.01 利率敏 感度 缺口


5,780,676.34 - - -195,384.85 5,585,291.49 上年度 末


2017 年 12 月 31 日


1 年以 内


1-5 年


5 年以 上


不计息


合计


资产








银行存 款 741,423.83 - - - 741,423.83 嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 42 页 共 53 页


结算备 付金 2,455,436.74 - - - 2,455,436.74 存出保 证金 58,102.91 - - - 58,102.91 交易性 金融 资产 276,457,000.00 158,484,097.50 - 112,277,885.07 547,218,982.57 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资 产 61,490,329.99 - - - 61,490,329.99 应收证 券清 算款 - - - - - 应收利息 - - - 7,817,492.87 7,817,492.87 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - - - 递延所 得税 资产 - - - - - 其他资 产 - - - - - 资产总 计


341,202,293.47


158,484,097.50


-


120,095,377.94


619,781,768.91


负债








短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 卖出回 购金 融资 产款 45,000,000.00 - - - 45,000,000.00 应付证 券清 算款 - - - - - 应付赎 回款 - - - - - 应付管 理人 报酬 - - - 291,691.07 291,691.07 应付托 管费 - - - 48,615.17 48,615.17 应付销 售服 务费 - - - - - 应付交 易费 用 - - - 189,891.23 189,891.23 应付税 费 - - - - - 应付利 息 - - - 92,962.84 92,962.84 应付利 润 - - - - - 递延所 得税 负债 - - - - - 其他负 债 - - - 370,000.00 370,000.00 负债总 计


45,000,000.00 -


-


993,160.31


45,993,160.31


利率敏 感度 缺口


296,202,293.47


158,484,097.50


-


119,102,217.63


573,788,608.60


注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的账 面价 值, 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者 予以分 类。


7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 相关风 险变 量的 变动


对资产 负债 表日 基金 资产 净值的


影响金 额( 单位 :人 民币 元)


本期末 (2018 年12 月31 日)


上年度 末 (2017 年 12 月 31 日 )


分析 市场利 率下 降 25 个 基点 - 1,055,226.71


市场利 率上 升 25 个 基点 - -1,048,623.25


嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 43 页 共 53 页


注: 于 2018 年 12 月 31 日 ,本基 金未 持有 交易 性债 券投资 。因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资 产 净值无 重大 影响 。 7.4.13.4.2 外 汇风 险


外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动 的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险


其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于交 易所市场 和 银行间同业 市场交易 的固定 收益 品种 ,因 此无 重大其 他价 格风 险。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年12 月 31 日


上年度 末


2017年12月31日


公允价 值


占基金 资产 净值 比 例(% )


公允价 值


占基金 资产 净值 比例(%)


交 易 性 金 融 资 产 -股票 投资


-


-


112,277,885.07


19.57


交 易 性 金 融 资 产 -贵金 属投 资


- - - -


衍生金 融资 产


-权证 投资


- - - -


其他


- - - -


合计


- -


112,277,885.07 19.57


7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析


于2018 年12 月31 日, 本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资(2017 年 12 月 31 日 : 本基金 持有 的交 易 性权益类投资 公允价值 占 基金资产净值 的比例 为 19.57%) ,因 此除市场 利率和 外汇汇率以外 的市 场价格 因素 的变 动对 于本 基 金资 产净 值无 重大 影响(2017 年 12 月 31 日 :同) 。 7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。


7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公允 价值 嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 44 页 共 53 页





(a) 金融 工具 公允 价 值计量 的方 法


公允价 值计量结 果所 属的层次,由 对公允价 值 计量整体而言 具有重要 意 义的输入值所 属的最 低层次 决定 :


第 一层 次: 相同 资产 或负债 在活 跃市 场上 未经 调整的 报价 。


第 二层 次: 除第 一层 次输入 值外 相关 资产 或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值。


第 三层 次: 相关 资产 或负债 的不 可观 察输 入值。


(b) 持续 的以 公允 价 值计量 的金 融工 具


(i) 各层 次金 融工 具 公允价 值


本 报告 期末 :无 (上 年度末 :第 一层 次 113,515,474.37 元 ,第 二层次 433,703,508.20 元, 无属于 第三 层次 的余 额) 。


(ii) 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动


本 基金 以导 致各 层次 之间转 换的 事项 发生 日为 确认各 层次 之间 转换 的时 点。


对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券, 若出 现重 大事项 停牌 、 交 易不 活跃( 包括涨 跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间 及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次;并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入 值对于 公允 价值 的影 响程 度,确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。


(iii) 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额


无。


(c) 非持 续的 以公 允 价值计 量的 金融 工具


于 本 报 告 期末 , 本 基金 未 持 有 非 持 续 的 以 公允价 值 计 量 的 金 融 资 产或 金融 负 债( 上年度末: 无) 。


(d) 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具


不以公 允价值计 量的 金融资产和负 债主要包 括 应收款项和其 他金融负 债 ,其账面价值 与公允 价值相 差很 小。


(2) 除公 允价 值外 , 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元


序号


项目


金额


占基金 总资 产的 比例 (% )


嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 45 页 共 53 页


1


权益投 资


- - 其中: 股票


- - 2 基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -





资 产支 持证 券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


- - 其 中:买 断式回 购的买入返 售金融 资 产


- - 7


银行存 款和 结算 备付 金合 计


5,672,600.94 98.11 8


其他各 项资 产


109,372.56 1.89 9


合计


5,781,973.50 100.00 8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 报告期 末, 本基 金未 持有 股票。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 股票。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1 累 计买 入金额 前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计买 入金 额


占期初 基金 资产 净值 比例(%)


1 601668 中国建 筑 28,945,460.00 5.04 2 600048 保利地 产 23,518,879.08 4.10 3 601318 中国平 安 23,337,867.87 4.07 4 000661 长春高 新 22,805,348.51 3.97 5 000895 双汇发 展 20,392,888.93 3.55 6 300124 汇川技 术 17,851,780.59 3.11 7 600887 伊利股 份 17,354,037.23 3.02 8 000963 华东医 药 14,404,927.14 2.51 9 600566 济川药 业 12,069,596.73 2.10 10 600519 贵州茅 台 11,643,049.04 2.03 11 001979 招商蛇 口 11,634,803.76 2.03 12 600884 杉杉股 份 11,572,635.04 2.02 13 601012 隆基股 份 11,559,800.72 2.01 14 000333 美的集 团 11,557,885.59 2.01 15 000651 格力电 器 11,555,915.00 2.01 16 600703 三安光 电 11,516,942.02 2.01 17 300012 华测检 测 10,509,889.00 1.83 18 002142 宁波银 行 8,674,606.91 1.51 嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 46 页 共 53 页


19 601877 正泰电 器 8,653,852.79 1.51 20 300027 华谊兄 弟 8,640,729.27 1.51 8.4.2 累 计卖 出金额 前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计卖 出金 额


占期初 基金 资产 净值 比例(%)


1 601668 中国建 筑 27,888,817.11 4.86 2 600036 招商银 行 24,763,589.03 4.32 3 600048 保利地 产 24,647,385.46 4.30 4 601318 中国平 安 23,212,932.97 4.05 5 000661 长春高 新 22,403,679.02 3.90 6 000895 双汇发 展 22,362,057.77 3.90 7 601988 中国银 行 17,559,733.75 3.06 8 600566 济川药 业 17,310,149.44 3.02 9 600703 三安光 电 16,343,122.54 2.85 10 601601 中国太 保 15,967,024.33 2.78 11 300124 汇川技 术 15,622,682.39 2.72 12 600887 伊利股 份 15,061,706.00 2.62 13 000651 格力电 器 14,556,353.85 2.54 14 000001 平安银 行 14,485,271.00 2.52 15 000786 北新建 材 13,675,805.19 2.38 16 000963 华东医 药 13,270,075.46 2.31 17 600884 杉杉股 份 11,964,751.78 2.09 18 601398 工商银 行 11,444,786.25 1.99 19 001979 招商蛇 口 11,386,611.89 1.98 20 000333 美的集 团 10,939,061.05 1.91 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元


买入股 票成 本( 成交 )总 额


407,030,934.76 卖出股 票收 入( 成交 )总 额


500,295,645.00 注:8.4.1 项“ 买入 金额” 、8.4.2 项 “卖 出金 额” 及 8.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ” 均按买 入或 卖出 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。


8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 报告期 末, 本基 金未 持有 债券。 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 债券。


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。


嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 47 页 共 53 页


8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 贵金属 投资 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 报告期 内, 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查,在 本 报告编制日前 一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。


8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保 证金


98,075.40 2


应收证 券清 算款


- 3


应收股 利


- 4


应收利 息


1,297.16 5


应收申 购款


10,000.00 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8 其他


- 9 合计


109,372.56 8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 报告期 末, 本基 金未 持有 股票。


嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 48 页 共 53 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份


持有人 户数 ( 户)


户均持 有的 基金份 额


持有人 结构


机构投 资者


个人投 资者


持有份 额


占总份 额比 例 (%)


持有份 额


占总份 额比 例 (%)


251 18,773.69 4,334,633.72 91.99


377,562.88 8.01


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目


持有份 额总 数( 份)


占基金 总份 额比 例(%)


基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金


178.58 0.00


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况 项目


持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )


本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负责 人持 有本 开放 式基 金


0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金


0 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份


基金合 同生 效日 (2016 年12 月 21 日 ) 基金份 额总 额


200,012,977.22 本报告 期期 初基 金份 额总 额


500,270,213.60 本报告 期基 金总 申购 份额


632,496.67 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额


496,190,513.67 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 (份 额减 少 以“- ”填 列)


- 本报告 期期 末基 金份 额总 额


4,712,196.60


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议


报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。


11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动


(1) 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况





2018 年 3 月 21 日本 基金管 理人 发布 公告 ,经 雷先生 任公 司总 经理 ,公 司董事 长赵 学军 先嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 49 页 共 53 页


生不再 代任 公司 总经 理职 务。


(2) 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 情况


报 告期 内, 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重 大人 事变 动。


11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼


报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。


11.4 基 金投 资策略 的改 变


报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。


11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况


报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事 务所 (特 殊普 通合 伙) 的审 计费 70,000.00 元 , 该 审 计机构 已连 续 2 年为 本基 金提供 审计 服务 。


11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况


报告期 内, 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽 查 或处 罚等 情况 。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元


券商名 称


交易单 元数量


股票交 易


应支付 该券 商的 佣金


备注


成交金 额


占当期 股票 成 交总额 的比 例


佣金


占当期 佣 金


总量的 比 例


广发证 券股 份有限 公司


1


268,800,467.26


29.67%


188,160.30


30.03%


-


申万宏 源证 券有限 公司


2


176,391,851.28


19.47%


123,475.52


19.71%


-


招商证 券股 份有限 公司


1


154,179,271.51


17.02%


107,927.12


17.23%


-


兴业证 券股 份有限 公司


2


129,284,504.49


14.27%


81,618.33


13.03%


新增


华泰证 券股 份有限 公司


1


94,694,031.07


10.45%


67,548.79


10.78%


-


嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 50 页 共 53 页


北京高 华证 券有限 责任 公司


1


82,005,440.71


9.05%


57,403.81


9.16%


-


中信建 投证 券股份 有限 公司


2


495,431.00


0.05%


346.79


0.06%


-


海通证 券股 份有限 公司


1


-


-


-


-


-


国元证 券股 份有限 公司


1


-


-


-


-


-


注:1: 本表 “佣 金” 指本 基金通 过单 一券 商的 交易 单元进 行股 票、 权证 等交 易而合 计支 付该 等券 商的佣 金合 计。


2 :交 易单 元的 选择 标 准和程 序


(1) 经营 行为 规范 , 在近一 年内 无重 大违 规行 为;


(2) 公司 财务 状况 良 好;


(3) 有良 好的 内控 制 度,在 业内 有良 好的 声誉 ;


(4) 有 较强 的研 究能 力, 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场 研究报 告, 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ,提 供专 门的研 究报 告;


(5) 建立 了广 泛的 信 息网络 ,能 及时 提供 准确 地信息 资讯 服务 。


基 金管 理人 根据 以上 标准进 行考 察后 确定 租用 券商的 交易 单元 。基 金管 理人与 被选 择的 券商 签订协 议, 并通 知基 金托 管人。


3 :报 告期 内, 本基 金 退租以 下交 易单 元: 中信 证券股 份有 限公 司退 租上 海交易 单 元 1 个。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元


券商名 称


债券交 易


债券回 购交 易


权证交 易


成交金 额


占当期 债券


成交总 额的 比例


成交金 额


占当期 债券 回购


成交总 额的 比例


成交金 额


占当期 权 证


成交总 额 的比例


广发证 券 股份有 限 公司 13,450,067.60 5.08%


875,500,000.00 28.80%


- -


嘉实新添瑞混合 2018 年年度报 告 第 51 页 共 53 页


申万宏 源 证券有 限 公司 129,498,285.08 48.93%


393,015,000.00 12.93%


- -


招商证 券 股份有 限 公司 13,501,744.90 5.10%


142,693,000.00 4.69%


- -


兴业证 券 股份有 限 公司 3,097,295.80 1.17%


647,600,000.00 21.30%


- -


华泰证 券 股份有 限 公司 12,757,598.60 4.82%


642,700,000.00 21.14%


- -


北京高 华 证券有 限 责任公 司 11,686,163.00 4.42%


338,700,000.00 11.14%


- -


中信建 投 证券股 份 有限公 司 80,668,600.00 30.48%


- -


- -


11.8 其 他重 大事件 序号


公告事 项


法定披 露方 式


法定披 露日 期


1 关于修 改嘉 实新 添瑞 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同及 托管协 议的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 管理 人 网站 2018 年3 月22 日 2 关于增 加腾 安基 金销 售( 深圳) 有限 公司为 旗下 基金 代销 机构 的公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 管理 人 网站 2018 年5 月28 日 3 关于增 加中 信期 货为 嘉实 旗下基 金代 销机构 并开 展定 投业 务的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 管理 人 网站 2018 年7 月16 日 4 嘉实基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分基 金直 销柜 台申 购、 赎回 、 转换 数量限 制的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、证 券时 报、 管理 人 网站 2018 年7 月18 日 §1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况


报告期 末持 有基 金情 况


序 号


持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20%的 时间 区间


期初


份额


申 购


份 额


赎回


份额


持有份 额


份额占 比(% )


机 构


1


2018/01/01 至 2018/12/31


499,249,872.81


-


494,915,239.09


4,334,633.72


91.99


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个 人


-


-


-


-


-


-


-


产品特 有风 险


报告期 内本 基金 出现 了单 一投资 者份 额占 比达 到或 超过 20% 的 情况 。


未来 本基 金如 果出 现巨 额赎回 甚至 集中 赎回, 基 金管理 人可 能无 法及 时变 现基金 资产, 可能 对 基金份 额净 值产 生一 定的 影响; 极 端情 况下 可能 引 发基金 的流 动性 风险, 发 生暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 ; 若 个别 投资 者 巨额赎 回后 本基 金连 续60 个工作 日出 现基 金份 额持 有人数 量不 满200 人或者 基金 资产 净值 低 于5000 万元 ,还 可能 面临 转 换运作 方式 或者 与其 他 基 金合并 或者 终止 基 金合同 等情 形。 12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 2019 年 2 月 2 日本 基金 管 理人发 布《 嘉实 基金 管理 有限公 司高 级管 理人 员变 更公告 》 , 自 2019 年2 月2 日起 邵健 先 生不再 担任 公司 副总 经理 ,专注 于专 户产 品的 投资 管理工 作。


§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会准 予嘉 实 新添瑞 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 注册 的批 复文 件; (2 ) 《 嘉实 新添 瑞灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ;


(3 ) 《 嘉实 新添 瑞灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ;


(4 ) 《 嘉实 新添 瑞灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ; (5 ) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ;


(6 ) 报告 期内 嘉实 新添 瑞 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金公 告的 各项 原稿 。 13.2 存 放地 点 (1) 北京 市建 国门 北大 街 8 号 华润 大 厦8 层 嘉实 基金管 理有 限公 司 (2 ) 北京 市西 城区 闹市 口 大街 1 号院 1 号 楼中 国建 设银行 投资 托管 业务 部 13.3 查 阅方 式 (1)书面查询:查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅,也可 按工本 费购 买复 印件 。 (2 ) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn 投资者 对本 报告 如有 疑问 , 可咨询 本基 金管 理人 嘉 实 基金管 理有 限公 司, 咨询 电 话 400-600-8800 , 或发E-mail: service@jsfund.cn 。


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嘉 实基 金管理 有限 公司 2019 年 03 月26 日