嘉合货币市场基金
2018 年年度报告摘要
2018 年 12 月 31 日
基金管理人: 嘉合基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019 年 03 月 26 日嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大 遗漏 ， 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 的法 律责 任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年3月25日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。 毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基
金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018 年1月1日起至12 月31 日止。
嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 嘉合货币
基金主代码 001232
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年05月06 日
基金管理人 嘉合基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 16,686,526,877.48 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 嘉合货币A 嘉合货币B
下属分级基金的交易代码 001232 001233
报告期末下属分级基金的份额总额 251,350,797.05 份 16,435,176,080.43 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将通过对宏观经济发展态势、 金融监管
政策 、 财政 与货 币政 策、 市场 及其 结构 变化 和短 期
的资金供需等因素的分析， 形成对市场短期利率走
势的 判断 。 在以 上分 析的 基础 上， 本基 金将 根据 不
同类别资产的收益率水平， 结合各类资产的流动性
特征和风险特征， 决定各类资产的配置比例和期限
匹配情况。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 是证券投 资基金中的
低风 险品 种。 本基 金的 预期 风险 和预 期收 益低 于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。
下属分级基金的风险收益特征
本基金为货币市场基
金，是证券投资基金中
的低风险品种。本基金
的预期风险和预期收益
本基金为货币市场基
金，是证券投资基金中
的低风险品种。本基金
的预期风险和预期收益嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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低于股票型基金、混合
型基金、债券型基金。
低于股票型基金、混合
型基金、债券型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基金 托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉合基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 崔 为中 郭明
联系电话 021-60168288 （010 ）66105799
电子邮箱 cuiweizhong@haoamc.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-0603-299 95588
传真 021-65015077 （010 ）66105798
注册地址
上海市虹口区广纪路738 号1
幢329 室
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
上海市杨浦区秦皇岛路32 号A
楼
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码 200082 100140
法定代表人 郝 艳芬 易会满
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《上海证券报》
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.haoamc.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人、基金托管人处
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所 （特
殊普通合伙）
上海市南京西路1266 号恒隆广场2 期
25 楼
注册登记机构 嘉合基金管理有限公司 上海市杨浦区秦皇岛路32 号A楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
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3.1 主 要 会 计 数据 和财 务指 标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
2018 年
2017 年 2016 年
嘉合货
币A
嘉合货币B
嘉合货
币A
嘉合货币B
嘉合货
币A
嘉合货币
B
本期已实现
收益
11,545,
145.99
1,062,21
3,555.10
21,316,
368.24
427,038,9
60.79
2,621,0
39.04
457,168,
206.51
本期利润
11,545,
145.99
1,062,21
3,555.10
21,316,
368.24
427,038,9
60.79
2,621,0
39.04
457,168,
206.51
本期净值收
益率
3.6062% 3.8558% 4.1371% 4.3872% 3.5259% 3.7730%
3.1.2 期末
数 据 和 指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末基金资
产净值
251,35
0,797.0
5
16,435,17
6,080.43
586,51
3,814.4
3
10,528,02
4,485.67
337,21
6,366.1
4
2,698,37
0,206.67
期末基金份
额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计
期末指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
累计净值收
益率
13.846
0%
14.8553% 9.8834% 10.5911% 5.5180% 5.9432%
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于
货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收益和
本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配是每日结转份额。
4、 本基 金合 同生 效日 为2015 年5月6 日， 合同 生效 期间 的数 据和 指标 按实 际存 续期 计算 。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 收益 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
嘉合货币A
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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收益率① 收益率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个
月
0.7072% 0.0046% 0.3403% 0.0000% 0.3669% 0.0046%
过去六个
月
1.5074% 0.0038% 0.6805% 0.0000% 0.8269% 0.0038%
过去一年 3.6062% 0.0044% 1.3500% 0.0000% 2.2562% 0.0044%
过去三年 11.6967% 0.0093% 4.0537% 0.0000% 7.6430% 0.0093%
自基金合
同生效起
至今
13.8460% 0.0089% 4.9414% 0.0000% 8.9046% 0.0089%
1、本基金收益分配按日结转份额；
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于 所列数字。
嘉合货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.7683% 0.0046% 0.3403% 0.0000% 0.4280% 0.0046%
过去六个
月
1.6305% 0.0038% 0.6805% 0.0000% 0.9500% 0.0038%
过去一年 3.8558% 0.0044% 1.3500% 0.0000% 2.5058% 0.0044%
过去三年 12.5025% 0.0093% 4.0537% 0.0000% 8.4488% 0.0093%
自基金合
同生效起
至今
14.8553% 0.0089% 4.9414% 0.0000% 9.9139% 0.0089%
1、本基金收益分配按日结转份额；
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效以 来基 金份 额累 计净 值收 益率 变动 及其 与同 期业 绩比 较基 准收
益 率 变 动的 比较 嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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按基金合同规定，截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。
按基金合同规定，截 至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。
嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效以 来基 金每 年净 值收 益率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比
较
合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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3.3 过 去 三 年 基金 的利 润分 配情 况
嘉合货币A
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配合
计
备注
2018 年 11,545,145.99 - - 11,545,145.99 -
2017 年 21,316,368.24 - - 21,316,368.24 -
2016 年 2,621,039.04 - - 2,621,039.04 -
合计 35,482,553.27 - - 35,482,553.27 -
嘉合货币B
单位：人民币元
年度
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配合计 备注
2018 年 1,062,213,555.10 - - 1,062,213,555.10 -
2017 年 427,038,960.79 - - 427,038,960.79 -
2016 年 457,168,206.51 - - 457,168,206.51 -
合计 1,946,420,722.40 - - 1,946,420,722.40 -
本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益，每日将投资人账户收益结转为基金份
额，计入该投资人账户的基金份额中。
§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理 人及 基金 经理 情况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其管 理基 金的 经验
嘉合基金管理有限公司 （以下简称"嘉合基金" 或" 公司" ） 是经 中国 证监 会[2014]621
号文许 可， 依法 设立 的全 国性 基金 管理 公司 。2014 年8 月8 日， 嘉合 基金 正式 公告 成立 于
上海 ， 公司 注册 资本 金为 人民 币3亿元 ， 经营 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资产 管理 、
特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
嘉合基金股东为中航信托股份有限公司、 上海慧弘实业集团有限公司、 广东万和集
团有 限公 司、 福建 圣农 控股 集团 有限 公司 和北 京智 勇仁 信投 资咨 询有 限公 司。 主要 股东
为中航信托股份有限公司和上海慧弘实业集团有限公司，持股比例均为27.27% 。 嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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嘉合基金投研团队汇聚众多行业精英， 团队成员不仅具有良好的教育背景， 而且具
备多年金融行业 从业 经历 ， 积累 了丰 富的 投资 管理 经验 ， 从而 以战 略性 的思 维和 国际 化
的眼光，敏锐把握市场变化。
截至2018 年12月31 日， 嘉合 基金 旗下 共管 理6 只公 募基 金， 包括 嘉合 货币 市场 基金 、
嘉合磐石混合型证券投资基金、 嘉合磐通债券型证券投资基金、 嘉合睿金定期开放灵活
配置混合型发起式证券投资基金、 嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金、 嘉合锦程价值精
选混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
季慧娟
本基金的基金
经理、嘉合磐
石混合型证券
投资基金的基
金经理、嘉合
磐通债券型证
券投资基金的
基金经理、嘉
合磐稳纯债债
券型证券投资
基金的基金经
理
2015-07-
08
- 11年
上海财经大学经济学
硕士 ， 同济 大学 经济 学
学士 ， 拥有11 年金融行
业从 业经 验。 曾任 华宝
信托有限责任公司交
易员 ， 德邦 基金 管理 有
限公司债券交易员兼
研究 员， 中欧 基金 管理
有限公司债券交易员。
2014 年12 月加入嘉合
基金管理有限公司。
于启明
本基金的基金
经理、固定收
益部副总监、
嘉合磐石混合
型证券投资基
金的基金经
理、嘉合磐稳
纯债债券型证
券投资基金的
基金经理
2016-01-
22
- 11年
上海财经大学经济学
硕士,厦门大学经济学
学士 ， 拥有11 年金融从
业经 历。 曾任 宝盈 货币
市场证券投资基金基
金经理和宝盈祥瑞养
老证券投资基金基金
经理。2015 年6 月加入
嘉合基金管理有限公
司。 嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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注：1、季慧娟和于启明的"任职日期" 为公告确定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管 理 人 对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法 》和其他有关
法律 法规 、 基金 合同 的相 关 规定 ， 依照 诚实 信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效 的原 则管 理和 运
用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期内 公平 交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和控 制方 法
本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，
制定 了 《嘉 合基 金管 理有 限公 司公 平交 易制 度》 ， 明确 各部 门的 职责 以及 公平 交易 控制
的内容、方法。
本基金管理人通过事前识别、 事中控制、 事后检查三个步骤来保证公平交易。 事前
识别的任务是制定制度和业务流程、 设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交
易； 事中 控制 的 工作是确保公司授权、 研究 、 投资、 交易等行为控制在事前设定的范围
之内 ， 各项 业务 操作 根据 制度 和业 务流 程进 行； 事后 检查 公司 投资 行为 与事 前设 定的 流
程、 限额 等有 无偏 差， 编制 投资 组合 公平 交易 报告 ， 分析 事中 控制 的效 果， 并将 评价 结
果报告公司管理层。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的执 行情 况
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 执行 了 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导
意见 》 等法 规和 公司 内部 公平 交易 制度 的规 定， 通过 系统 和人 工等 方式 在各 环节 严格 控
制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的专 项说 明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报 告期 内， 所有 投资 组合 参与 的交 易所 公开 竞价 同日 反向 交易 成交 较少 的单 边交
易量未超过该证券当日成交量的5% 。
4.4 管 理 人 对 报告 期内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投资 策略 和运 作分 析
2018 年国内经济下行压力较大，在此背景下，央行货币政策由"合理稳定"转向" 合
理充裕" ，年内进行四次降准和MLF 操作增加中长期流动性，同时创设TMLF 、扩大MLF 担
保品范围来加大对小微、 民营企业支持。 因此2018 年除4月降准后和年底资金面紧张外，嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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其他时间均 较为宽松。R001 和R007 全年均值为2.53% 和3.02% ，较上年均值分别下行
18.86BP 和16.74BP 。3M 和6M 存单（股份制）从年初4.7% 、4.8% 一路下行至3.1% 和3.2% 。
2018 年， 债券 市场 出现 一波 较大 幅度 上涨 。 截至2018 年12 月31 日，10 年国债和10 国
开收益率收于3.23% 和3.64% ，较上年底分别下行64.24BP 和117.88BP 。具体来看，一季
度， 18年开头经济数据良好预期信心较足并且监管态度进一步加强， 助推市场悲观情绪。
18年前 两月 ， 中长 期债 券收 益率 大幅 上行 。 随着 资金 面 明显 改善 ， 经济 预期 修复 ， 在中
美贸易战激发下， 债券长端快速下行。 二季度 ， 四月降准激发市场大涨， 但随后资金收
紧引发市场担忧， 部分经济数据反弹并且违约事件频发使得国内债券市场利率出现短期
调整，待6月再次降准，债券市场再次迎来上涨。三季度，季初资金面极度宽松，隔夜
创下1.4% 低点 ， 债券 陡峭 化快 速下 行， 后随 着短 端利 率调 整、 通胀 担忧 加剧 和供 给压 力
下长端利率回调。 四季度， 经济数据持续回落 ， 社融和货币增速创历史新低， 中美利差
压力缩减，通胀担忧化解，在多重利好下，四季度债券市场快速上涨。2018 年 ，企 业融
资渠 道萎 缩， 导致 信用 事件 频发 。 上半 年机 构投 资者 采取 一致 行动 ， 规避 民企 、 中低 评
级债 券， 信用 利差 急剧 扩大 。 利率 债和 高评 级债 券上 涨 ， 民企 和中 低评 级债 券下 跌， 债
市分化严重。下半年，随着宽信用政策的逐步实施，信用利差有所恢复。
本基金报告期内考虑到资金逐渐宽松， 因此拉长了组合的平均剩余期限。 把握存单、
信用债阶段性高点机会， 积极配置资产。 在保证基金安全性 、 流动性的前提下， 择优参
与资产投资，灵活把握市场波段操作机会。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的业 绩表 现
截至报告期末嘉合货币A基金份额净值为1.0000 元，本报告期内，该类基金份额净
值收益率 为3.6062% ，同期业绩比较基准收益率为1.3500% ；截至报告期末嘉合货币B 基
金份额净值为1.0000 元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为3.8558% ，同期业绩
比较基准收益率为1.3500% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
展望2019 年， 国内 经济 仍面 临下 行压 力。 受全 球经 济回 暖速 度下 行及 地缘 政治 冲突
因素影响，预计 2019 年进出口增速将有所承压。房地产投资周期下行，消费意愿受企
业盈利效益下降影响而降低， 经济改善主要仍看基建和房地产发力幅度。 在经济下行压
力下 ， 货币 政策 宽松 仍将 延续 ， 同时 美联 储加 息预 期放 缓也 使得 制约 货币 政策 宽松 的因
素得 到缓 解。 经济 下行 程度 了货 币宽 松程 度和 无风 险利 率的 下行 幅度 ， 因此 预计 明年 货
币政策大部分时间会继续表现为边际宽松，直至经济有较为明显的企稳回升迹象。
虽然经济基本面对债券市场形成支撑， 但是目前债券绝对收益率较低， 收益率已经
对货币政策放松、 基本面放缓等有了较多的预期。 在宽信用和宽财政等稳增长政策持续嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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出台 作用 下， 经济 上的 边际 变化 都可 能给 货币 政策 和市 场预 期产 生影 响。 在市 场一 致预
期较浓，交易较拥挤环境下，债券市场的波动将被放大。
本基金将继续秉承稳健投资 原则 ， 谨慎 操作 ， 密切 关注 经济 基本 面 、 政策 面、 资金
面的情况变动，在保证基金安全性、流动性的前提下，灵活把握市场机会，精选个券，
勤勉尽责地为投资者谋求安全、稳定的回报。
4.6 管 理 人 内 部有 关本 基金 的监 察稽 核工 作情 况
本报 告期 内， 为了 保证 公司 合规 运作 、 加强 内部 控制 、 防范 经营 风险 、 保障 基金 份
额持有人的利益， 监察稽核人员按照独立、 客观 、 公正的原则， 依据国家相关法律法规、
基金合同和管理制度， 采用日常检查与专项检查、 定期检查和不定期检查有机结合的方
式， 对公 司内 控制 度的 合法 性和 合规 性、 执行 的有 效性 和完 整性 、 风险 的防 范和 控制等
进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，
及时呈报公司领导层及上级监管部门。
本基金管理人采取的主要措施包括：
（1 ）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，通过组织全体员工开展对监
管政 策规 范、 公司 规章 制度 等的 学习 ， 使员 工从 思想 上提 高合 规理 念， 从实 践中 增强 合
规操 作， 确保 其行 为守 法合 规、 严格 自律 、 恪守 诚实 信用 原则 ， 以充 分维 护基 金持 有人
的利益。
（2 ）修订管理制度，完善投资业务流程
根据监管部门的规定，及时更新公司各项投资管理制度，不断加强内部流程控制，
动态作出各项合规 提示，防范投资风险。
本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产、
不断提高投资管理工作的科学性和有效性， 努力防范各种风险， 为基金持有人谋求最大
利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期内 基金 估值 程序 等事 项的 说明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作经
验、 专业 技术 技能 ， 并且 能够 在估 值委 员会 相关 工作 中保 持独 立性 。 估值 委员 会负 责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议， 并和相关
托管人充分协 商后 ， 向估 值委 员会 提交 估值 建议 报告 以及 估值 政策 和程 序评 估报 告， 以
便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总经理批准后实施。
基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。 嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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除了投资总监外， 其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员， 不参与估
值政 策的 决策 。 但是 对于 非活 跃投 资品 种， 基金 经理 可以 向估 值工 作小 组提 供估 值建 议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券， 采用交易所发布的行情信息来估值。 对于固定收益品种，
采用中国证券投资基金业协会核算估值工作小组关于2015 年1 季度固定收益品种的估值
处理标准来估值。
4.8 管 理 人 对 报告 期内 基金 利润 分配 情况 的说 明
根据基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金净收益为基准，
为投资人每日计算当日收益并分配， 且每日进行支付。 本基金本报告期内累计收益分配
金额：货币A级11,545,145.99 元，货币B级1,062,213,555.10 元。
4.9 报 告 期 内 管理 人对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明
本报告期内无需要说明的相关情形。
§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内 本基 金托 管人 遵规 守信 情况 声明
本报告 期内 ， 本基 金托 管人 在对 嘉合 货币 市场 基金 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 《证 券
投资 基金 法》 、 《货 币市 场基 金信 息披 露特 别规 定》 及其 他有 关法 律法 规和 基金 合同 的
有关 规定 ， 不存 在任 何损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为， 完全 尽职 尽责 地履 行了 基金 托
管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期内 本基 金投 资运 作遵 规守 信、 净值 计算 、利 润分 配等 情况 的说 明
本报 告期 内， 嘉合 货币 市场 基金 的管 理人--嘉合基金管理有限公司在嘉合货币市场
基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支
等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、 《货币 市场基金信息披露特别规定》等有关
法律法规。
5.3 托 管 人 对 本年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本托管人依法对嘉合基金管理有限公司编制和披露的嘉合货币市场基金2018 年年
度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，
以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告 嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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本报告已经 毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计并出具了标准无保留意
见的 审计 报告 。 投资 者欲 了解 审计 报告 详细 内容 ， 可通 过登 载于 嘉合 基金 管理 有限 公司
网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：嘉合货币市场基金
报告截止日：2018 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年12月31日
上年度末
2017 年12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,006,601,191.60 704,609,559.31
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 16,718,448,346.40 10,237,614,798.88
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券 投资
16,718,448,346.40 10,237,614,798.88
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 1,925,454,968.18 1,794,277,069.34
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 128,669,086.35 94,762,648.75
应收股利
- -
应收申购款
83,605,555.23 35,677,456.21
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
19,862,779,147.76 12,866,941,532.49
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 41 页 16
2018 年12月31日 2017 年12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
3,160,249,983.43 862,698,712.65
应付证券清算款
- 883,314,835.70
应付赎回款
- -
应付管理人报 酬
8,560,708.46 3,585,413.23
应付托管费
2,594,154.06 1,086,488.87
应付销售服务费
310,311.92 215,696.13
应付交易费用 7.4.7.7 537,283.81 561,446.80
应交税费
664,777.66 -
应付利息
2,956,050.94 561,639.01
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 379,000.00 379,000.00
负债合计
3,176,252,270.28 1,752,403,232.39
所 有 者 权益 ：
实收基金 7.4.7.9 16,686,526,877.48 11,114,538,300.10
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
16,686,526,877.48 11,114,538,300.10
负债和所有者权益总计
19,862,779,147.76 12,866,941,532.49
1、报告截止日2018 年12 月31日，基金份额净值1.0000 元，基金份额总额
16,686,526,877.48 份，其中嘉合货币A类基金份额净值1.0000 元，份额总额
251,350,797.05 份； 嘉合 货币B 类基金份额净值1.0000 元， 份额 总额16,435,176,080.43
份。
2、后附报表附注为本会计报表的组成部分。
7.2 利润表
会计主体：嘉合货币市场基金
本报告期：2018 年01 月01日至2018 年12 月31日
单位：人民币元 嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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项 目 附注号
本期2018 年01月01
日至2018 年12月31
日
上年度可比期间
2017 年01 月01 日至201
7年12 月31日
一、收入
1,273,439,073.13 544,269,229.65
1.利息收入
1,177,584,464.68 499,153,455.94
其中：存款利息收入 7.4.7.11 17,985,921.99 17,352,537.12
债券利息收入
1,033,038,029.49 476,053,722.72
资产支持证券利息
收入
- 637,150.68
买入返售金融资产
收入
126,560,513.20 5,110,045.42
其他利息收入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”填
列）
95,854,608.45 45,115,773.71
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 95,854,608.45 45,115,773.71
资产支持证券投资
收益
7.4.7.1
3.3
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17 - -
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-”号
填列）
7.4.7.18 - -
减 ： 二 、费 用
199,680,372.04 95,913,900.62
1．管理人报酬
7.4.10.
2.1
101,044,497.87 34,750,483.31
2．托管费 7.4.10. 30,619,544.72 10,530,449.48 嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
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2.2
3．销售服务费
7.4.10.
2.3
3,833,748.89 2,315,462.41
4．交易费用 7.4.7.19 3,998.37 4,756.35
5．利 息支出
62,840,786.51 47,808,175.21
其中：卖出回购金融资产支
出
62,840,786.51 47,808,175.21
6．税金及附加
825,253.87 -
7．其他费用 7.4.7.20 512,541.81 504,573.86
三、利润总额（亏损总 额以
“- ” 号填 列）
1,073,758,701.09 448,355,329.03
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”
号填列）
1,073,758,701.09 448,355,329.03
7.3 所 有 者 权 益（ 基金 净值 ）变 动表
会计主体：嘉合货币市场基金
本报告期：2018 年01 月01日至2018 年12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年01月01 日至2018 年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者
权益(基金净
值)
11,114,538,300.10 - 11,114,538,300.10
二、 本期 经营 活
动产生的基金
净值变动数(本
期利润)
- 1,073,758,701.09 1,073,758,701.09
三、 本期 基金 份
额交易产生 的
基金净值变动
数 （净 值减 少以
“- ”号填列）
5,571,988,577.38 - 5,571,988,577.38 嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 41 页 19
其中： 1.基金申
购款
163,778,945,911.85 - 163,778,945,911.85
2.基金
赎回款
-158,206,957,334.47 -
-158,206,957,334.4
7
四、 本期 向基 金
份额持有人分
配利润产生的
基金净值变动
（净值减少以
“- ”号填列）
- -1,073,758,701.09 -1,073,758,701.09
五、 期末 所有 者
权益（基金净
值）
16,686,526,877.48 - 16,686,526,877.48
项 目
上年度可比期间
2017 年01月01 日至2017 年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者
权益(基金净
值)
3,035,586,572.81 - 3,035,586,572.81
二、 本期 经营 活
动产生的基金
净值变动数(本
期利润)
- 448,355,329.03 448,355,329.03
三、 本期 基金 份
额交易产生的
基金净值变动
数 （净 值减 少以
“- ”号填列）
8,078,951,727.29 - 8,078,951,727.29
其中： 1.基金申
购款
79,819,647,356.55 - 79,819,647,356.55
2.基金
赎回款
-71,740,695,629.26 - -71,740,695,629.26
四、 本期 向基 金 - -448,355,329.03 -448,355,329.03 嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 41 页 20
份额持有人分
配利润产生的
基金净值变动
（净值减少以
“- ”号填列）
五、 期末 所有 者
权益（基金净
值）
11,114,538,300.10 - 11,114,538,300.10
报表附注为 财务报表的组成部分。
本报告- 至- 财务报表由下列负责人签署:
蔡奕
—————————
基金管理人负责人
沈珂
—————————
主管会计工作负责人
季玲
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
嘉合货币市场基金(以下简称" 本基金") 经中国证券监督管理委员会( 以下简称"中
国证监会") 《关于准予嘉合货币市场基金注册的批复》(证监许可[2015]571 号文)批准，
由嘉合基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 等相关法规和 《嘉合
货币市场基金基金合同》 发售， 基金合同于2015 年5月6日生 效。 本基 金为 契约 型开 放式
基金 ， 存续 期限 不定 ， 首次 设立 募集 资金 总额 人民 币1,036,220,642.42 元。 上述 募集 资
金已由会计师事务所验证， 并出具了验资报告。 本基金的基金管理人为嘉合基金管理有
限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 及其 配套 规则 、 《嘉 合货 币市 场基 金基 金
合同 》 和 《嘉 合货 币市 场基 金招 募说 明书 》 的有 关规 定， 本基 金的 投资 范围 为具 有良 好
流动性的金融工具，包括：现金；期限在1 年以内（含1年）的银行存款、债券回购 、中
央银行票据、同业 存单；剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务
融资 工具 、 资产 支持 证券 及法 律法 规或 中国 证监 会、 中国 人民 银行 认可 的其 他具 有良 好
流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理
人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为七天通知存款
税后利率。
根据 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 ， 本基 金定 期报 告在 公开 披露 的第 二个 工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 41 页 21
7.4.2 会 计 报 表 的编 制基 础
本基金以持续经营为基础。 本 财务报表符合中华人民共和国财政部( 以下简称"财政
部") 颁布的企业会计准则的要求， 同时亦按照中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披
露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012 年11
月16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准则 及其 他有 关规 定的 声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2 中所列示的中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求， 真实、 完整地反
映了本基金2018 年12 月31日 的财务状况、2018 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和会 计估 计
本报告期所采用的会计政策与2017 年年度报告相一致。
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1 月1 日起至12 月31日止。
7.4.4.2 记 账 本 位币
本基金的记账本位币为人民币， 编制财务报表采用的货币为人民币。 本基金选定记
账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金 融 资 产和 金融 负债 的分 类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的， 把金融资产和金融负债分为不
同类 别： 以公 允价 值 计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、 应收款项、 持
有至 到期 投资 、 可供 出售 金融 资产 和其 他金 融负 债。 本基 金现 无金 融资 产分 类为 持有 至
到期投资和可供出售金融资产。 本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产 。 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 在资 产负 债表 中以 交易 性金 融
资产列示。
7.4.4.4 金 融 资 产和 金融 负债 的初 始确 认 、后 续计 量和 终止 确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的 一方 时， 于资 产负 债表
内确认。
取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 应当
单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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页，共 41 页 22
券投资采用实际利率法， 以摊余成本进行后续计量， 即债券投资按票面利率或商定利率
每日计提应收利息， 按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价； 同时于
每一估值日评估影子价格( 即相关金融工具的公允价值)， 以避 免债 券投 资的 摊余 成本 与
公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。 应收款项和其他金融负债采用实际利
率法，以摊余成本进行后续计量 。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
7.4.4.5 金 融 资 产和 金融 负债 的估 值原 则
为了避免采用摊余成本法计算的基 金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算
的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结
果，基金管理人于每一估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。
当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝
对值达到0.25% 时， 基金 管理 人应 当在5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25% 以内。
当正偏离度绝对值达到0.5% 时，基金管理人 应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏
离度绝对值调整到0.5% 以内 。 当负 偏离 度绝 对值 达到0.5% 时， 基金 管理 人应 当使 用风 险
准备金或者固有资金弥补潜在资产损失， 将负偏离度绝对值控制在0.5% 以内 。 当负 偏离
度绝对值连续两个交易日超过0.5% 时， 基金 管理 人应 当采 用公 允价 值估 值方 法对 持有 投
资组合的账面价值进行调整， 或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产
清算等措施。
计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值：
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具， 在估值日有报价的， 除
会计准则规定的情况 外， 将该 报价 不加 调整 地应 用于 该资 产或 负债 的公 允价 值计 量； 估
值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 采用最近交易日的
报价确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的 ，以相
同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。 特征是指
对资产出售或使用的限制等， 如果该限制是针对资产持有者的， 那么在估值技术中不应嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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将该限制作为特征考虑。 此外， 本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢
价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术确定公允价值时， 优先使用可观察
输入 值， 只有 在无 法取 得相 关资 产或 负债 可观 察输 入值 或取 得不 切实 可行 的情 况下 ， 才
可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金 融 资 产和 金融 负债 的抵 销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是， 同时 满足下
列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。 每份基金份额面值为1.0000 元。 由
于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实
收基 金减 少， 以及 因类 别调 整而 引起 的A、B级基金份额之间的转换所 产生的实收基金变
动。
7.4.4.8 收入/ （损失）的确认和计量
债券投资收益于卖出交易日按卖出成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
贴息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发行期限按直线法
推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差 额， 在资
金实际占用期间内按实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的收入差异较小的
可采用直线法。
7.4.4.9 费 用 的 确认 和计 量 嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差异较
小的可采用直线法。
本基 金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直接计入
基金 损益 ； 如果 影响 基金 份额 净值 小数 点后 第四 位的 ， 应采 用待 摊或 预提 的方 法， 待摊
或预提计入基金损益。
7.4.4.10 基 金 的 收益 分配 政策
本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。 本基金收益分配方式为红利再
投资，免收再投资的费用。“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况，
以每万份基金已实现收益为基准， 为投资人每日计算当日收益并分配， 且每日进行支付。
投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位， 小数 点后 第3位按去尾原则处理， 因去
尾形成的余额进行再次分配， 直到分完为止。 本基金根据每日收益情况， 将当日收益全
部分 配， 若当 日已 实现 收益 大于 零时 ， 为投 资人 记正 收益 ； 若当 日已 实现 收益 小于 零时 ，
为投资人记负收益； 若当日已实现收益等于零时， 当日投资人不记收益。 本基金每日进
行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资( 即红利转基金份额) 方式，
投资人可通过赎回基金份额获得现金收益； 投资人在每日收益支付时， 若当日净收益大
于零 时， 则增 加投 资者 基金 份额 ； 若当 日净 收益 等于 零时 ， 则保 持投 资者 基金 份额 不变 ；
若当日净收益小于零时， 则缩减投资者基金份额。 当日申购 的基金份额自下一个工作日
起， 享有 基金 的收 益分 配权 益； 当日 赎回 的基 金份 额自 下一 个工 作日 起， 不享 有基 金的
收益分配权益。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.11 其 他 重 要的 会计 政策 和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下固定收益品种的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
根据中国证监会公告[2017]13 号 《中 国证 监会 关于 证券 投资 基金 估值 业务 的指 导意
见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1季度固定收益品种的
估值处理标准》采 用估值技术确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计估 计变 更以 及差 错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计 政 策变 更的 说明 嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 41 页 25
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计变 更的 说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财税[2008]1
号文 《财 政部 、 国家 税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知 》 、 财税[2016]36 号
文 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 全面 推开 营业 税改 征增 值税 试点 的通 知 》 、 财税[2016]46
号 《关 于进 一步 明确 全面 推开 营改 增试 点金 融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 财税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、
房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56 号文 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题
的通知》及其他相关税务 法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。
(b) 自2016 年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018 年1月1日( 含) 以后 ， 资管 产品 管理 人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生
的增值税应税行为， 以管理人为增值税纳税人， 暂适用简易计税方法， 按照3% 的征收率
缴纳 增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1日以 前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴
纳增 值税 的， 不再 缴纳 ； 已缴 纳增 值税 的， 已纳 税额 从管 理人 以后 月份 的增 值税 应纳 税
额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税； 对自
国债 、 地方 政府 债利 息收 入以 及金 融同 业往 来取 得的 利息 收入 免征 增值 税； 同业 存款 利
息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(d) 对基金在2018 年1月1 日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资
基金管理人所在地适用的税率， 计算缴纳 城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附
加。
嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 41 页 26
7.4.7 关联方关系
本基金本报告不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
关联方名称 与本基金的关系
嘉合基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
中航信托股份有限公司 基金管理人的股东
广东万和集团有限公司 基金管理人的股东
上海慧弘实业集团有限公司 基金管理人的股东
福建圣农控股集团有限公司 基金管理人的股东
北京智勇仁信投资咨询有限公司 基金管理人的股东
下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易
7.4.8.1 通 过 关 联方 交易 单元 进行 的交 易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.4 债 券 回 购交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通 过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.8.1.5 应 支 付 关联 方的 佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关 联 方 报酬
7.4.8.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元 嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 41 页 27
项目
本期
2018 年01 月01日至201
8年12月31 日
上年度可比期间
2017 年01 月01 日至201
7 年12 月31日
当期发生的基金应支付的管理费 101,044,497.87 34,750,483.31
其中：支付销售机构的客户维护费 4,535,261.03 1,350,353.22
基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E ×年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.8.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01 日至2018
年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年01月01 日至2017
年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 30,619,544.72 10,530,449.48
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E ×年费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.8.2.3 销 售 服 务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2018 年01 月01 日至2018 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉合货币A 嘉合货币B 合计
嘉合基金
管理有限
公司
96,692.71 2,743,819.37 2,840,512.08
合计 96,692.71 2,743,819.37 2,840,512.08
获得销售 上年度可比期间 嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 41 页 28
服务费的
各关联方
名称
2017 年01 月01 日至2017 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉合货币A 嘉合货币B 合计
嘉合基金
管理有限
公司
107,606.14 933,509.11 1,041,115.25
合计 107,606.14 933,509.11 1,041,115.25
本基金A 类基金份额的年销售服务费率为0.25% ， 对于 由B类基金份额降级为A类基金份额
的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后下一个工作日 起适用A 类基金份额的
费率。B 类基金份额的年销售服务费率为0.01% ， 对于 由A类基金份额升级为B类基金份额
的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额
的费率。两类基金份额的销售服务费计提的公式相同，具体如下：
H=E ×销售服务费率/当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
7.4.8.3 与 关 联 方进 行银 行间 同业 市场 的 债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018 年01 月01日至2018 年12 月31日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行
股份有限公司
130,171,
080.00
- - - - -
上年度可比期间
2017 年01 月01日至2017 年12 月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行
股份有限公司
449,860,
198.60
100,029,
200.00
- - - - 嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 41 页 29
中国工商银行
股份有限公司
新加坡分行
-
758,556,
255.74
- - - -
7.4.8.4 各 关 联 方投 资本 基金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内基 金管 理人 运用 固 有资 金投 资本 基金 的情 况
嘉合货币A
份额单位：份
项目
本期
2018 年01 月01日至2018 年12
月31 日
上年度可比期间
2017 年01 月01日至2017 年12
月31 日
基金合同生效日（2015
年05 月06日）持有的基
金份额
- -
报告期初持有的基金份
额
- -
报告期间申购/买入总
份额
680,839.47 -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减： 报告 期间 赎回/卖出
总份额
500,581.24 -
报告期末持有的基金份
额
180,258.23 -
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
- -
嘉合货币B
份额单位：份
项目
本期
2018 年01 月01日至2018 年12
月31 日
上年度可比期间
2017 年01 月01日至2017 年12
月31 日
基金合同生效日（2015
年05 月06日）持有的基
- - 嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 41 页 30
金份额
报告期初持有的基金份
额
- -
报告期间申购/买入总
份额
80,179,259.61 -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减： 报告 期间 赎回/卖出
总份额
80,179,259.61 -
报告期末持有的基金份
额
- -
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
- -
期间申购/买入总份额含红利再投、 转换入份额、 强增。 期间赎回/卖出总份额含转换出
份额、强减。
7.4.8.4.2 报 告 期 末除 基金 管理 人之 外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况
份额单位：份
嘉合货币A
关联方名
称
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
上海慧弘
实业集团
有限公司
87,945.73 0.00% - -
嘉合货币B
关联方名
称
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例 嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 41 页 31
福建圣农
控股集团
有限公司
35,071,641.37 0.21% - -
7.4.8.5 由 关 联 方保 管的 银行 存款 余额 及 当期 产生 的利 息收 入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018 年01 月01 日至2018 年12月31 日
上年度可比期间
2017 年01月01 日至2017 年12月31日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国工商
银行股份
有限公司
6,601,191.60 133,255.30 4,609,559.31 93,037.08
7.4.8.6 本 基 金 在承 销期 内参 与关 联方 承 销证 券的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他 关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2017 年12 月31 日） 本基 金持 有的 流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认 购 新发/ 增发证券而于期末 持有的流通受限证券
根据 《证 券发 行与 承销 管理 办法 》 ， 证券 投资 基金 参与 网下 配售 ， 可与 发行 人、 承
销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。 持有期自公开发行的股票上市之日
起计 算。 在持 有期 内的 股票 为流 动受 限制 而不 能自 由转 让的 资产 。 基金 还可 作为 特定 投
资者 ， 认购 由中 国证 监会 《上 市公 司证 券发 行管 理办 法》 规范 的非 公开 发行 股票 ， 所认
购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
本基金本报告期末无因新发/增发证券而于期末持有 流通受限证券。
7.4.9.2 期 末 持 有的 暂时 停牌 等流 通受 限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末 债 券正 回购 交易 中作 为抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市场 债券 正回 购
截至本报告期末2018 年12月31 日止 ， 本基 金从 事银 行间 市场 债券 正回 购交 易形 成的
卖出回购金融资产款余额人民币1,464,946,722.57 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元 嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 41 页 32
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
120227 12 国开27 2019-01-03 100.06 3,000,000 300,175,641.93
130217 13 国开17 2019-01-08 100.26 1,000,000 100,258,972.96
130235 13 国开35 2019-01-02 99.90 2,000,000 199,806,368.40
130235 13 国开35 2019-01-04 99.90 3,000,000 299,709,552.59
160309 16 进出09 2019-01-04 99.27 1,250,000 124,088,063.64
160415 16 农发15 2019-01-04 100.05 400,000 40,019,752.40
011801096
18 大唐发电SCP
002
2019-01-03 100.03 1,500,000 150,039,083.06
111809289
18 浦发银行CD2
89
2019-01-02 99.23 2,700,000 267,922,474.28
111881238
18 天津银行CD2
03
2019-01-02 98.78 105,000 10,372,314.69
合计
14,955,000
1,492,392,223.
95
7.4.9.3.2 交 易 所 市场 债券 正回 购
截至本报告期末2018 年12月31 日止 ， 本基 金无 因从 事交 易所 市场 债券 正回 购交 易形
成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分析 会计 报表 需要 说 明的 其他 事项
7.4.10.1 公允价值
7.4.10.1.1 以公允价值计量的资产和负 债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低
层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值： 在计量日能够 取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报
价；
第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入
值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
2018 年12月31日， 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产
中属于第一层次的余额为0 ， 属于 第二 层次 的余 额为 人民 币16,718,448,346.40 元， 属于
第三层次的余额为0 （2017 年12 月31 日， 属于 第一 层次 的余 额为 人民 币0， 属于 第二 层次
的余额为人民币10,237,614,798.88 元，属于第三层次的余额为0 ）。 嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 41 页 33
7.4.10.1.1.1 第二层次的公允价值计 量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包
括涨跌停时的交易不活跃) 或属于非公开发行等情况时，本基金将综合考虑估值调整中
采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关证券公允价值的层
次。
2018 年， 本基 金上 述持 续以 公允 价值 计量 的资 产和 负债 金融 工具 的第 一层 次与 第二
层次之间没有发生重大转换。 本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转
换。
7.4.10.1.1.2 非持续的以公允价值计 量的金融工具
2018 年12月31日， 本基 金无 非持 续的 以公 允价 值计 量的 金融 工具(2017 年12月31 日：
无)。
7.4.10.1.2 其他金融工具的公允价值( 年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、 应收款项和其他金融负债， 其账面价值
与公允价值之间无重大差异。
7.4.10.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
§8 投资组合报告
8.1 期 末 基 金 资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1
固定收益投资 16,718,448,346.40 84.17
其中：债券 16,718,448,346.40 84.17
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,925,454,968.18 9.69
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售 金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,006,601,191.60 5.07
4 其他各项资产 212,274,641.58 1.07
5 合计 19,862,779,147.76 100.00
8.2 债 券 回 购 融资 情况 嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 41 页 34
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 7.60
其中：买断式回购融资 0.33
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 3,160,249,983.43 18.94
其中：买断式回购融资 1,695,303,260.86 10.16
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债 券 正 回购 的资 金 余额 超过 基金 资产 净值 的20% 的说明
序号 发生日期
融资余额占基金
资产净值比例(%)
原因 调整期
1 2018-03-29 34.38 巨额赎回 4个工作日
2 2018-03-30 26.83 巨额赎回 4个工作日
3 2018-04-02 27.92 巨额赎回 4个工作日
4 2018-04-03 29.50 巨额赎回 4个工作日
5 2018-06-27 26.03 巨额赎回 4个工作日
6 2018-06-28 29.95 巨额赎回 4个工作日
7 2018-06-29 32.39 巨额赎回 4个工作日
8 2018-07-02 29.38 巨额赎回 4个工作日
因巨额赎回导致本报告期内本货币市场基金存在债 券正回购的资金余额超过资产净值
20% 的情况。
8.3 基 金 投 资 组合 平均 剩余 期限
8.3.1 投 资 组 合 平均 剩余 期限 基本 情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 77
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32
嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 41 页 35
报 告 期 内投 资组 合 平均 剩余 期限 超过120 天情 况 说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
8.3.2 期 末 投 资 组合 平均 剩余 期限 分布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30 天以内 40.79 18.94
其中 ： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动利率债
13.32 -
2 30 天(含) —60 天 5.49 -
其中 ： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动利率债
2.80 -
3 60 天（含） —90 天 36.43 -
其中 ： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动利率债
- -
4 90 天(含) —120 天 14.60 -
其中 ： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天（含） 20.45 -
其中 ： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动利率债
- -
合计 117.76 18.94
8.4 报 告 期 内 投资 组合 平均 剩余 存续 期超 过240 天情况说明
本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240 天。
8.5 期 末 按 债 券品 种分 类的 债券 投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,199,794,270.69 25.17 嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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其中：政策性金融债 3,649,013,097.81 21.87
4 企业债券 432,418,712.30 2.59
5 企业短期融资券 3,142,962,593.88 18.84
6 中期票据 620,662,091.81 3.72
7 同业存单 8,322,610,677.72 49.88
8 其他 - -
9 合计 16,718,448,346.40 100.19
10
剩余存续期超过397 天的浮动
利率债券
2,688,555,126.70 16.11
8.6 期 末 按 摊 余成 本占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 十名 债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
占基金
资产净
值比例
(%)
1 111810616 18兴业银行CD616 21,500,000 2,133,274,113.06 12.78
2 111815645 18民生银行CD645 17,000,000 1,686,776,637.40 10.11
3 130217 13国开17 13,000,000 1,303,366,648.51 7.81
4 130235 13国开35 8,500,000 849,177,065.68 5.09
5 111813115 18浙商银行CD115 7,000,000 684,820,471.43 4.10
6 111814128 18江苏银行CD128 6,000,000 592,873,883.43 3.55
7 111872849 18盛京银行CD594 6,000,000 589,791,595.80 3.53
8 111813113 18浙商银行CD113 6,000,000 586,734,151.96 3.52
9 1628002 16兴业绿色金融债01 5,500,000 550,781,172.88 3.30
10 111881238 18天津银行CD203 5,200,000 513,676,536.84 3.08
8.7 “ 影 子 定 价” 与“ 摊余 成本 法” 确定 的基 金资 产净 值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的次数 34
报告期内偏离度的最高值 0.3249%
报告期内偏离度的最低值 0.0933% 嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1861%
报 告 期 内负 偏离 度 的绝 对值 达到0.25% 情况 说 明
本报告期内，本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25% 。
报 告 期 内正 偏离 度 的绝 对值 达到0.5% 情况说明
本报告期内，本货币市场基金正偏离度绝对值未达到0.5% 。
8.8 期 末 按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 十名 资产 支持 证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投 资 组 合 报告 附注
8.9.1 基 金 计 价 方法 说明
本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值， 即计价对象以买入成本列示， 按照
票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余存续期内按实际利率法进
行摊销，每日计提损益。
8.9.2 本基 金投 资的 前十 名证 券的 发行 主体 本期 未出现被监管部门立案调查 ， 或在报告
编 制 前 一年 内受 到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。
8.9.3 期 末 其 他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 128,669,086.35
4 应收申购款 83,605,555.23
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 212,274,641.58
8.9.4 投 资 组 合 报告 附注 的其 他文 字描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期 末 基 金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
嘉合
货币A
10,760 23,359.74 68,693,916.67 27.33% 182,656,880.38 72.67%
嘉合
货币B
109 150,781,431.93 16,416,170,464.26 99.88% 19,005,616.17 0.12%
合计 10,869 1,535,240.31 16,484,864,380.93 98.79% 201,662,496.55 1.21%
本表基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、B 级比例分母为各自
级别的份额，合计数比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末 货币 市 场基 金前 十名 份额 持有 人情 况
序号 持有人类别 持有份额( 份) 占总份额比例
1 其他机构 1,295,683,062.14 7.76%
2 保险类机构 1,236,704,736.39 7.41%
3 银行类机构 1,002,934,889.48 6.01%
4 其他机构 802,569,934.20 4.81%
5 其他机构 721,015,559.35 4.32%
6 其他机构 624,617,814.04 3.74%
7 其他机构 602,269,104.46 3.61%
8 银行类机构 515,098,987.47 3.09%
9 银行类机构 511,714,525.45 3.07%
10 银行类机构 506,279,147.62 3.03%
9.3 期末 基金 管 理人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项 目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例 嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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基金管理人所有从业人员持
有本基金
嘉合货币A 334,057.67 0.13%
嘉合货币B - -
合计 334,057.67 0.00%
9.4 期 末 基 金 管理 人的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
嘉合货币A 0~10
嘉合货币B 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
嘉合货币A 0
嘉合 货币B 0
合计 0
1、 本基 金本 报告 期末 ， 本公 司高 级管 理人 员、 基金 投资 和研 究部 门负 责人 持有 本基 金A
份额总量在0~10 万份( 含)之间。
2、本基金本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金份额。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
嘉合货币A 嘉合货币B
基金合同生效日(2015 年05 月06
日) 基金份额总额
568,321.28 1,035,652,321.14
本报告期期初基金份额总额 586,513,814.43 10,528,024,485.67
本报告期基金总申购份额 795,041,306.37 162,983,904,605.48
减：本报告期基金总赎回份额 1,130,204,323.75 157,076,753,010.72
本报告期期末基金份额总额 251,350,797.05 16,435,176,080.43
§11
重大事件揭示
11.1 基 金 份 额 持有 人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托 管部 门的 重大 人事 变动 嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：
1 、 基金 管理 人于2018 年1月12 日发 布了 《嘉 合 基金管理有限公司关于基金行业高级
管理人员（副总经理）变更的公告》，新任张文炜先生为公司副总经理 。上述变更事项
经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并按照规定备案。
2、基金管理人于2018 年4 月4日发布了《嘉合基金管理有限公司关于副总经理离任
的公 告》 ， 副总 经理 韩光 华先 生离 任， 上述 变更 事项 经公 司第 二届 董事 会第 五次 会议 审
议通过，并按照规定备案。
3 、 基金 管理 人于2018 年8月11 日发 布了 《嘉 合基 金管 理有 限公 司关 于基 金行 业高 级
管理人员（副总经理）变更的公告》，副总经理邵若昊先生离任 ，新任沈珂先生为公司
副总经理。上 述变更事项经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并按照规定备案。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管 业务 的诉 讼
本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的改 变
本报告期内本基金的投资策略未发生重大变化。
11.5 为 基 金 进 行审 计的 会计 师事 务所 情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
11.6 管 理 人 、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽 查或 处罚 等情 况
本报 告期 内， 针对 中国 证券 监督 管理 委员 会上 海监 管 局出具的对基金管理人和相关
负责人的警示函， 公司高度重视， 逐一落实整改措施 ， 全面完成整改工作， 进一步提升
了公司内部控制和风险管理能力。
本报告期内，托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公司 交易 单元 的有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公司 交易 单元 进行 股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中国国际
金融有限
公司
2 - - - - -
1、本 基金的基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易席位供旗下基金买卖证券专
用， 本着 安全 、 高效 、 低成 本 ， 能够 为基 金提 供高 质量 增值 研究 服务 的原 则， 对证 券经嘉合货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。
2、本基金本报告期内无租用券商交易单元变更情况。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公司 交易 单元 进行 其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
中国国
际金融
有限公
司
- - - - - - - -
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
11.8 偏 离 度 绝 对值 超过0.5% 的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值未超过0.5% 。
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报 告 期 内 单一 投资 者持 有基 金份 额比 例 达到 或超 过20% 的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况。
12.2 影 响 投 资 者决 策的 其他 重要 信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重 要信息。
嘉 合 基 金管 理有 限 公司
二 〇 一 九年 三月 二 十六 日
