嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018 年 12 月 31 日
基金管理人:嘉合基金管理有限公司
基金托管人:渤海银行股份有限公司
送出日期:2019 年 03 月 26 日嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大 遗漏 ， 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 的法 律责 任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合 同规定，于2019 年3 月25日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。 毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基
金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018 年3月21日起至12 月31 日止。
嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 嘉合睿金混合
基金主代码 005090
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年03月21 日
基金管理人 嘉合基金管理有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,961,277.90 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C
下属分级基金的交易代码 005090 005091
报告期末下属分级基金的份额总额 10,452,941.18 份 508,336.72 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金在有效控制风险的前提下， 通过定期开
放的形式保持适度流动性， 并通过相对灵活的资产
配置和主动的投资管理， 谋求基金资产的长期、 稳
定增值。
投资策略
本基金将秉持战略和战术资产配置理念， 通过
稳健管理的多策略投资系统， 在控制市场风险、 尽
量降低净值波动风险并满足流动性的前提下， 动态
投资 于股 票、 债券 、 现金 及现 金等 价物 等资 产品 种
并运用股指期货等各种金融工具提高收益率。
业绩比较基准
沪深300 指数收益率×60%+ 中债综合指数收益
率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险
水平低于股票型基金， 高于债券型基金及货币市场
基金，属于中高收益/ 风险特征的基金。
下属分级基金的风险收益特征
本基金为混合型基金，
其预期收益及预期风险
水平低于股票型基金，
本基金为混合型基金，
其预期收益及预期风险
水平低于股票型基金，嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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高于债券型基金及货币
市场基金，属于中高收
益/风险特征的基金。
高于债券型基金及货币
市场基金，属于中高收
益/风险特征的基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基金 托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉合基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 崔为中 阮劲松
联系电话 021-60168288 010-65110109
电子邮箱 cuiweizhong@haoamc.com js.ruan@cbhb.com.cn
客户服务电话 400-0603-299 4008888811/95541
传真 021-65015077 022-58314971
注册地址
上海市虹口区广纪路738 号1
幢329 室
天津市河东区海河东路218 号
办公地址
上海市杨浦区秦皇岛路32 号A
楼
天津市河东区海河东路218 号
邮政编码 200082 300012
法定代表人 郝艳芬 李伏安
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网
网址
www.haoamc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所 （特
殊普通合伙）
上海市南京西路1266 号恒隆广场2 期
25 楼
注册登记机构 嘉合基金管理有限公司 上海市杨浦区秦皇岛路32 号A楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主 要 会 计 数据 和财 务指 标
金额单位：人民币元 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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3.1.1 期间数据和指标
本期2018 年03月21日（基金合同生效日）- 2018 年12月31 日
嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C
本期已实现收益 -324,064.39 -603,556.43
本期利润 -326,205.29 -651,574.47
加权平均基金份额本期
利润
-0.0312 -0.0094
本期加权平均净值利润
率
-3.14% -0.94%
本期基金份额净值增长
率
-3.12% -3.30%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末
期末可供分配利润 -326,205.29 -16,785.26
期末可供分配基金份额
利润
-0.0312 -0.0330
期末基金资产净值 10,126,735.89 491,551.46
期末基金份额净值 0.9688 0.9670
3.1.3 累 计 期 末 指标 2018 年末
基金份额累计净值增长
率
-3.12% -3.30%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收 益） 扣除 相关 费用 后的 余额 ， 本期 利润 为本 期已 实现 收 益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、 本基 金合 同于2018 年3月21日生 效， 截至 本报 告期 末成 立未 满一 年， 因此 主要 会计 数
据和财务指标只列示从基金合同生效日至2018 年12 月31日数据，特此说明。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
嘉合睿金混合A
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②- ④ 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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增长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个月 -1.68% 0.29% -6.67% 0.98% 4.99% -0.69%
过去六个月 -3.47% 0.27% -7.52% 0.89% 4.05% -0.62%
自基金合同
生效起至今
-3.12% 0.23% -14.10% 0.82% 10.98% -0.59%
嘉合睿金混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②- ④
过去三个月 -1.82% 0.29% -6.67% 0.98% 4.85% -0.69%
过去六个月 -3.62% 0.27% -7.52% 0.89% 3.90% -0.62%
自基金合同
生效起至今
-3.30% 0.23% -14.10% 0.82% 10.80% -0.59%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效以 来基 金份 额累 计净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较基 准收
益 率 变 动的 比较
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按基金合同规定，截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。
按基金合同规定，截至报 告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。
3.2.3 自 基 金 合 同生 效以 来基 金每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比
较
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图中列示的2018 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期3 月 21 日 （基 金合 同
生效日）起至12 月 31 日止计算。
图中列示的2018 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期3 月 21 日 （基 金合 同
生效日）起至12 月 31 日止计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的利 润分 配情 况
本基金合同于2018 年3 月21 日生效，未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理 人及 基金 经理情况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其管 理基 金的 经验
嘉合基金管理有限公司 （以下简称"嘉合基金" 或" 公司" ） 是经 中国 证监 会[2014]621
号文 许可 ， 依法 设立 的全 国性 基金 管理 公司 。2014 年8 月8 日， 嘉合 基金 正式 公告 成立 于
上海 ， 公司 注册 资本 金为 人民 币3亿元 ， 经营 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资产 管理 、
特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
嘉合基金股东为中航信托股份有限公司、 上海慧弘实业集团有限公司、 广东万和集
团有 限公 司、 福建 圣农 控股 集团 有限 公司 和北 京智 勇仁 信投 资咨 询有 限公 司。 主要 股东
为中航信托股份有限公司和 上海慧弘实业集团有限公司，持股比例均为27.27% 。 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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嘉合基金投研团队汇聚众多行业精英， 团队成员不仅具有良好的教育背景， 而且具
备多年金融行业从业经历， 积累了丰富的投资管理经验， 从而以战略性的思维和国际化
的眼光，敏锐把握市场变化。
截至2018 年12月31 日， 嘉合 基金 旗下 共管 理6 只公 募基 金， 包括 嘉合 货币 市场 基金 、
嘉合磐石混合型证券投资基金、 嘉合磐通债券型证券投资基金、 嘉合睿金定期开放灵活
配置混合型发起式证券投资基金、 嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金、 嘉合锦程价值精
选混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基金经理小组）及基金 经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
骆海涛
本基金的基金经
理、权益投资部
副总监、嘉合磐
石混合型证券投
资基金的基金经
理、嘉合锦程价
值精选混合型证
券投资基金的基
金经理
2018-03-
21
- 9年
美国密歇根大学金融工程硕士，
亚利桑那大学光学博士，上海交
通大学应用物理学学士和凝聚态
物理硕士，拥有11 年金融从业经
历。 曾任 美国 普氏 能源 （Platts)
公司量化分析师，平安资产管理
公司和平安投管中心任战略资产
配置团队负责人。2015 年4月加入
嘉合基金管理有限公司。
注：1、骆海涛的"任职日期"为合同生效日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管 理 人 对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法 》和其他有关
法律 法规 、 基金 合同 的相 关规 定， 依照 诚实 信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效 的原 则管 理和 运
用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期内 公平 交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和控 制方 法
本基金 管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，
制定 了 《嘉 合基 金管 理有 限公 司公 平交 易制 度》 ， 明确 各部 门的 职责 以及 公平 交易 控制
的内容、方法。 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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本基金管理人通过事前识别、 事中控制、 事后检查三个步骤来保证公平交易。 事前
识别的任务是制定制度和业务流程、 设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交
易； 事中 控制 的工 作是 确保 公司 授权 、 研究 、 投资 、 交易 等行 为控 制在 事前 设定 的范 围
之内 ， 各项 业务 操作 根据 制度 和业 务流 程进 行； 事后 检查 公司 投资 行为 与事 前设 定的 流
程、 限额 等有 无偏 差， 编制 投资 组合 公平 交易 报告 ， 分析 事中 控制 的效 果， 并将 评价 结
果报告公司管理层。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的执 行情 况
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 执行 了 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导
意见 》 等法 规和 公司 内部 公平 交易 制度 的规 定， 通过 系统 和人 工等 方式 在各 环节 严格 控
制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的专 项说 明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报 告期 内， 所有 投资 组合 参与 的交 易所 公开 竞价 同日 反向 交易 成交 较少 的单 边交
易量未超过该证券当日成交量的5% 。
4.4 管 理 人 对 报告 期内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投资 策略 和运 作分 析
综观2018 年， 国内 经济 金融 处于 内忧 外患 的环 境中 ，A股市场单边下行。 国际方面，
全球贸易保护主义抬头， 中美贸易战一波三折， 强度超出市场预期， 且后续进展仍面临
较大不确定性。国内方面，上半年金融政策以去杠杆为主基调，流动性处于偏紧状态，
一批低等级信用债纷纷爆雷， 加速了整个金融市场的出清； 下半年， 政策逐步由去杠杆
向稳 杠杆 转变 ， 财税 政策 边际 宽松 ， 但难 以扭 转经 济下 行趋 势 ， 消费 、 投资 以及 出口 增
速持 续下 滑。 在如 此富 有挑 战性 的市 场环 境下 ， 报告 期内 ， 本基 金在 大类 资 产配置策略
方面，总体上以防御为主，权益仓位较低，有效地控制住了产品净值大幅下行的风险，
并取得了不错的超额收益。 在权益资产策略方面， 本基金将精选个股与行业分散策略相
结合 ， 兼具 防守 与进 攻； 在固 收资 产策 略方 面， 本基 金主 要配 置于 流动 性好 安全 性高 的
短久期固收品种， 有效地防范了年初流动性紧缩环境下的信用债违约风险。 未来， 本基
金将继续坚持控制权益资产仓位与精选个股相结合的策略， 并根据市场环境的变化灵活
调整投资策略，争取在风险可控的前提下为投资人争取最大的投资回报。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的业 绩表 现
截至报告期末嘉合睿 金混合A基金份额净值为0.9688 元，本报告期内，该类基金份
额净值增长率为-3.12% ，同期业绩比较基准收益率为-14.10% ；截至报告期末嘉合睿金嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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混合C基金份额净值为0.9670 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.30% ，同
期业绩比较基准收益率为-14.10% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
展望2019 年，受经济下滑惯性以及市场情绪低迷的影响，短期内A股市场或仍将处
于单边下跌的弱势行情中， 但随着2019 年经济金融环境风险的持续释放， 改革红利逐步
显现 ， 政策 基调 由" 去杠 杆"逐步向"稳增长"转变 ， 上市 公司 业绩 有望 触底 ， 叠加 当期 市
场估值处于历史低位，股票市场的中长期配置价值已然凸显。
4.6 管 理 人 内 部有 关本 基金 的监 察稽 核工 作情 况
本报 告期 内， 为了 保证 公司 合规 运作 、 加强 内部 控制 、 防范 经营 风险 、 保障 基金 份
额持有人的利益， 监察稽核人员按照独立、 客观 、 公正的原则， 依据国家相关法律法规、
基金合同和管理制度， 采用日常检查与专项检查、 定期检查和不定期检查有机结合的方
式， 对公 司内 控制 度的 合法 性和 合规 性、 执行 的有 效性 和完 整性 、 风险 的防 范和 控制 等
进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追 踪落实，定期制作监察稽核报告，
及时呈报公司领导层及上级监管部门。
本基金管理人采取的主要措施包括：
（1 ）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，通过组织全体员工开展对监
管政 策规 范、 公司 规章 制度 等的 学习 ， 使员 工从 思想 上提 高合 规理 念， 从实 践中 增强 合
规操 作， 确保 其行 为守 法合 规、 严格 自律 、 恪守 诚实 信用 原则 ， 以充 分维 护基 金持 有人
的利益。
（2 ）修订管理制度，完善投资业务流程
根据监管部门的规定，及时更新公司各项投资管理制度，不断加强内部流程控制，
动态作出各项合规提示，防范投资风险。
本基金管理人将一如既往地遵循诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产、
不断提高投资管理工作的科学性和有效性， 努力防范各种风险， 为基金持有人谋求最大
利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期内 基金 估值 程序 等事 项的 说明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作经
验、 专业 技术 技能 ， 并且 能够 在估 值委 员会 相关 工作 中保 持独 立性 。 估值 委员 会负 责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议， 并和相关
托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序 评估 报告 ， 以
便估值委员会决策。 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总经理批准后实施。
基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外， 其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员， 不参与估
值政 策的 决策 。 但是 对于 非活 跃投 资品 种， 基金 经理 可以 向估 值工 作小 组提 供估 值建 议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券， 采用交易所发布的行情信息来估值。 对于固定收益品种，
采用中国证券投资基金业协会核算估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理
标准来估值。
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说 明
本基金合同约定， 本基金的收益分配原则为： 投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为基金份额进行再投资， 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分
红； 基金 收益 分配 后两 类基 金份 额净 值不 能低 于面 值， 即基 金收 益分 配基 准日 的两 类基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
本报告期内，本基金未实施利润分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明
本报告期内无需要说明的相关情形。
§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内 本基 金托 管人 遵规 守信情况声明
本报 告期 内， 本基 金托 管人 在对 本基 金的 托管 过程 中， 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》
及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期内 本基 金投 资运 作遵 规守 信、 净值 计算 、利 润分 配等 情况 的说 明
本报 告期 内， 本基 金托 管人 根据 《证 券投 资基 金法 》 等有 关法 律法 规、 基金 合同 和
托管协议的有关规定对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的
计算 、 基金 份额 申购 赎回 价格 的计 算以 及基 金费 用开 支等 方面 进行 了认 真 地复 核， 未发
现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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本基金托管人对本基金本报告中财务指标、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组
合报告等内容进行了核查， 以上内容真实、 准确和完整 ， 不存在虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告已经 毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计并出具了标准无保留意
见的 审计 报告 。 投资 者欲 了解 审计 报告 详细 内容 ， 可通 过登 载于 嘉合 基金 管理 有限 公司
网站的年度报告 正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2018 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年12月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 31,328.04
结算备付金
2,431,624.15
存出保证金
84,971.56
交易性金融资产 7.4.7.2 446,549.00
其中：股票投资
446,549.00
基金投资
-
债券投资
-
资产 支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 7,700,000.00
应收证券清算款
97,687.00
应收利息 7.4.7.5 7,810.26
应收股利
- 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
10,799,970.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年12月31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
5,429.55
应付托管费
904.95
应付销售服务费
41.92
应付交易费用 7.4.7.7 25,306.24
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 150,000.00
负债合计
181,682.66
所 有 者 权益 ：
实收基金 7.4.7.9 10,961,277.90
未分配利润 7.4.7.10 -342,990.55
所有者权益合计
10,618,287.35
负债和所有者权益总计
10,799,970.01
注：1、报告截止日2018 年12 月31日，基金份额净值0.9687 元，其中A 类基金份额净值
0.9688 元，C类基金份额净值0.9670 元；基金份额总额10,961,277.90 份，其中A类基金
份额10,452,941.18 份，C类基金份额508,336.72 份。 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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2、 由于 本基 金于2018 年3月21 日成 立， 无比 较式 的上 年度 可比 期间 ， 因此 上表 只列 示2018
年12 月31 日的数据。
7.2 利润表
会计 主体：嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2018 年03 月21日（基金合同生效日）至2018 年12月31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2018 年03 月21 日 （基 金
合同生效日）至2018 年12
月31 日
一、收入
-110,840.43
1.利息收入
1,982,303.51
其中：存款利息收入 7.4.7.11 118,886.16
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,863,417.35
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-2,042,985.00
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -2,160,023.91
基金投资收益 7.4.7.13 -
债券投资收益 7.4.7.14 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.14.2 -
贵金属投资收益 7.4.7.15 -
衍生工具收益 7.4.7.16 -
股利收益 7.4.7.17 117,038.91
3.公允价值变动收益 （损失以 “-” 号填 列） 7.4.7.18 -50,158.94
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 -
减 ： 二 、费 用
866,939.33
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
373,148.71
2．托管费 7.4.10.2.2 62,191.40
3．销售服务费 7.4.10.2.3 54,092.38 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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4．交易费用 7.4.7.20 218,106.84
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用 7.4.7.21 159,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-977,779.76
减：所得税费用
-
四 、 净 利润 （净 亏 损以 “-”号填列）
-977,779.76
注: 由于本基金于2018 年3月21 日成 立， 无比 较式 的上 年度 可比 期间 ， 因此 上表 只列 示本
期数据。
7.3 所 有 者 权 益（ 基金 净值 ）变 动表
会计主体：嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2018 年03 月21日（基金合同生效日）至2018 年12月31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年03 月21日（基金合同生效日）至2018 年12 月31 日
实收基金 未分配 利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益
(基金净值)
135,674,965.18 - 135,674,965.18
二、 本期 经营 活动 产
生的基金净值变动
数( 本期利润)
- -977,779.76 -977,779.76
三、 本期 基金 份额 交
易产生的基金净值
变动 数 （净 值减 少以
“- ”号填列）
-124,713,687.28 634,789.21 -124,078,898.07
其中： 1. 基金申购款 508,336.72 -8,336.72 500,000.00
2.基金赎回
款
-125,222,024.00 643,125.93 -124,578,898.07
四、 本期 向基 金份 额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
- - - 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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（净值减少以“-”
号填列）
五、 期末 所有 者权 益
（基金净值）
10,961,277.90 -342,990.55 10,618,287.35
注: 由于本基金于2018 年3月21 日成 立， 无比 较式 的上 年度 可比 期间 ， 因此 上表 只列 示本
期数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告- 至- 财务报表由下列负责人签署:
蔡奕
—————————
基金管理人负责人
沈珂
—————————
主管会计 工作负责人
季玲
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金( 以下简称"本基金") 经
2016 年11 月7日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予嘉合睿金定期开放灵活配置
混合型证券投资基金注册的批复》（证监会许可[2016]2544 号）注册，根据2017 年7 月
31日中国证监会下发的 《关于准予嘉合睿金定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更
注册 的批 复》 （证 监许 可[2017]1408 号） 变更 注册 为嘉 合睿 金定 期开 放灵 活配 置混 合型
发起式证券投资基金， 由嘉合基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》
等相 关法 规和 《嘉 合睿 金定 期开 放灵 活配 置混 合型 发起 式证 券投 资基 金基 金合 同》 发售 ，
基金合同于2018 年3 月21 日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设
立募集资金总额人民币135,674,965.18 元。 上述 募集 资金 已由 会计 师事 务所 验证 ， 并出
具了 验资 报告 。 本基 金的 基金 管理 人为 嘉合 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 渤海 银行
股份有限公司。
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 及其 配套 规则 、 《嘉 合睿 金定 期开 放灵 活
配置混合型发起式证券投 资基金基金合同》 和 《嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起
式证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融
工具 ， 包括 国内 依法 发行 上市 交易 的股 票 （包 括中 小板 、 创业 板及 其他 中国 证监 会允 许
基金投资的股票） 、 债券 （包括国债、 地方政府债、 金融债、 企业债 、 公司债、 次级债、
可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券 、中小企
业私 募债 等） 、 债券 回购 、 同业 存单 、 股指 期货 、 资产 支持 证券 、 权证 、 货币 市场 工具 、
银行存款以及现金， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须 符
合中国证监会的相关规定） 。 本基金的投资组合比例为 ： 封闭期内， 股票资产占基金资嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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产的比例为0%－100% ， 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 应当 保
持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，股票资产占基金资产的比例为0%－95% ，
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产
净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券； 其中， 现金不包括结算备付金、 存出保
证金 、 应收 申购 款等 。 如法 律法 规或 监管 机构 以后 允许 基金 投资 其他 品种 或对 投资 比例
要求 有变 更的 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序 后， 可以做出相应调整。 本基金的业绩比较
基准为沪深300 指数收益率×60%+ 中债综合指数收益率×40% 。
根据 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 ， 本基 金定 期报 告在 公开 披露 的第 二个 工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制基 础
本基金以持续经营为基础。 本财务报表符合中华人民共和国财政部( 以下简称"财政
部") 颁布的企业会计准则的要求， 同时亦按照中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披
露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11
月16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准则 及其 他有 关规 定的 声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2 中所列示的中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求， 真实、 完整地反
映了本基金2018 年12 月31日的财务状况、自2018 年3 月21日(基金合同生效日)至2018 年
12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和会 计估 计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资 基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1 月1 日起至12 月31日止。本财务报表的实际编制期间系
2018 年3 月21 日（基金合同生效日）起至2018 年12 月31 日止。
7.4.4.2 记 账 本 位币
本基金的记账本位币为人民币， 编制财务报表采用的货币为人民币。 本基金选定记
账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金 融 资 产和 金融 负债 的分 类 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的， 把金融资产和金融负债分为 不
同类 别： 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 和金 融负 债、 应收 款项 、 持
有至 到期 投资 、 可供 出售 金融 资产 和其 他金 融负 债。 本基 金现 无金 融资 产分 类为 持有 至
到期投资和可供出售金融资产。 本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金 融 资 产和 金融 负债 的初 始确 认 、后 续计 量和 终止 确认
金融资产和金融负债在本 基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于资产负债表
内确认。
在初 始确 认时 ， 金融 资产 及金 融负 债均 以公 允价 值计 量。 对于 以公 允价 值计 量且 其
变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益； 对于其他
类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，
公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
- 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
- 除以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债以外的金融负债采用实际利
率法按摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的， 本基金将下列两项金额的差额计入当期损
益：
- 所转移金融资产的账面价值
- 因转移而收到的对价
金融负债的现时义务 全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
7.4.4.5 金 融 资 产和 金融 负债 的估 值原 则 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时， 根据 《企业会计准则》 的规
定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具， 在估值日有报价的， 除
会计准则规定的情况外， 将该报价不加调整地应 用于该资产或负债的公允价值计量； 估
值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 采用最近交易日的
报价确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的 ，以相
同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。 特征是指
对资产出售或使用的限制等， 如果该限制是针对资产持有者的， 那么在估值技术中不应
将该限制作为特征考虑。 此外， 本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢
价或折价。
对不存在活 跃市场的金融工具， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术确定公允价值时， 优先使用可观察
输入 值， 只有 在无 法取 得相 关资 产或 负债 可观 察输 入值 或取 得不 切实 可行 的情 况下 ， 才
可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金 融 资 产和 金融 负债 的抵 销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是， 同时满足下
列条件的，以相互抵 销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。 由于 基金 份额 拆分 引起 的实 收基 金份 额变 动于 基金 份额 拆分 日根 据拆 分前 的基 金份
额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转 出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损 益 平 准金 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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损益平准金核算在基金份额发生变动时， 申购、 赎回 、 转入、 转出及红利再投资等
款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准金和未实现损益平
准金 。 已实 现损 益平 准金 指根 据交 易申 请日 申购 或赎 回款 项中 包含 的按 累计 未分 配的 已
实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/ （损失）的确认和计量
股票 投资 收益 、 债券 投资 收益 和衍 生工 具收 益按 相关 金融 资产 于处 置日 成交 金额 与
其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴
的个人所得税( 如适用) 后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代扣代缴的个人所得税(如适用) 后的 净额 确认 ， 在债 券实 际持 有期 内逐 日计 提。 贴
息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发行期限按直线法推
算内含票面利率后， 逐日计提利息收入。 如票面利率 与实际利率出现重大差异， 按实际
利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额， 在回
购期内按实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线
法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、 衍生金融资产、 以公允价值计量且变动计入当期损益的金
融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费 用 的 确认 和计 量
本基金的管理人报 酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差异较
小的可采用直线法。 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直接计入
基金 损益 ； 如果 影响 基金 份额 净值 小数 点后 第四 位的 ， 应采 用待 摊或 预提 的方 法， 待摊
或预提计 入基金损益。
7.4.4.11 基 金 的 收益 分配 政策
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分
配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。本
基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资人可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资； 若投资人不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金
分红 。 基金 收益 分配 后两 类基 金份 额净 值不 能低 于面 值， 即基 金收 益分 配基 准日 的两 类
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。由于本基金A类基金
份额不 收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分
配收益将有所不同； 本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。 法律法规或监管机
关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其 他 重 要的 会计 政策 和会 计估 计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)
基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈 率法 、 现金 流量 折现 法等 估值
技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票， 包括但不限于非公开发行股票、 首次公
开发行股票时公司股东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等， 不包括
停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号
《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引 （试行）>的通 知 》 ， 在估 值日 按
照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1季度固定收益品种
的估值处理标准》（以下简称“估值 处理 标准 ”） ，在 上海 证券 交易 所、 深圳 证券 交易
所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除
外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计估 计变 更以 及差 错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计 政 策变 更的 说明
本基金本报告期无会计政策变更。
嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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7.4.5.2 会 计 估 计变 更的 说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财税[2012]85
号文 《财 政部 、 国家 税务 总局 、 证监 会关 于实 施上 市公 司股 息红 利差 别化 个人 所得 税政
策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权
分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 上证交字[2008]16 号 《关 于做 好调 整证 券交
易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008 年9 月18 日发布的《深圳证券
交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政
部、 国家 税务 总局 关于 企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财税[2016]36 号文 《财 政部 、
国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产
开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关 于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所
得税。
(b) 自2016 年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018 年1月1日( 含) 以后 ， 资管 产品 管理 人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生
的增值税应税行为， 以管理人为增值税纳税人， 暂适用简易计税方法， 按照3% 的征收率
缴纳 增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴
纳增 值税 的， 不再 缴纳 ； 已缴 纳增 值税 的， 已纳 税额 从管 理人 以后 月份 的增 值税 应纳 税
额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券收入取得的金融商品转让收入免征增
值税 ； 对国 债、 地方 政府 债利 息收 入以 及金 融同 业往 来取 得的 利息 收入 免征 增值 税； 同
业存款利息收入免征增值税以及一般存 款利息收入不征收增值税。 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入
时代扣代缴20% 的个人所得税。自2013 年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股
期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额： 持股期限在1个月以内( 含1 个月)的， 其股
息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1 个月以上至1年( 含1 年) 的， 暂减 按50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公
司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、 红利 收入 ， 按照 上述 规定 计算 纳税 ， 持股 时间 自解 禁日
起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50% 计入个人所得税应纳税所得额。
(e) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g) 对基金在2018 年1月1 日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资
基金管理人所在地适用的税率， 计算缴纳城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附
加。
7.4.7 关联方关系
本基金本报告不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
关联方名称 与本基金的关系
嘉合基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
渤海银行股份有限公司 基金托管人
中航信托股份有限公司 基金管理人的股东
广东万和集团有限公司 基金管理人的股东
上海慧弘实业集团有限公司 基金管理人的股东
福建圣农控股集团有限公司 基金管理人的股东
北京智勇仁信投资咨询有限公司 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易
7.4.8.1 通 过 关 联方 交易 单元 进行 的交 易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.4 债 券 回 购交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.5 应 支 付 关联 方的 佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关 联 方 报酬
7.4.8.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年03 月21日 （基 金合 同生 效日 ） 至2018 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 373,148.71
其中：支付销售机构的客户维护费 80.08
基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60% 年费率计提。计算方法如下：
H=E ×年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.8.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年03月21 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2018 年12月
31 日
当期发生的基金应支付的托管费 62,191.40
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10% 年费率计提。计算方法如下：
H=E ×年费率/当年天数 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.8.2.3 销 售 服 务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2018 年03 月21 日（基金合同生效日）至2018 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服 务费
嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C 合计
嘉合基金
管理有限
公司
- 54,065.65 54,065.65
合计 - 54,065.65 54,065.65
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日C类基
金份额资产净值的0.10% 年费率计提。计算方法如下：
H=E ×年费率/当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
7.4.8.3 与 关 联 方进 行银 行间 同业 市场 的 债券(含回购)交易
本基 金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各 关 联 方投 资本 基金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内基 金管 理人 运用 固 有资 金投 资本 基金 的情 况
嘉合睿金混合A
份额单位：份
项目
本期
2018 年03 月21 日（基金合同生效日）至2018 年12月31日
基金 合同 生效 日 （2018 年0
3月21 日） 持有 的基 金份 额
-
报告期初持有的基金份额 -
报告期间申购/买入总份 - 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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额
报告期间因拆分变动份额 -
减： 报告 期间 赎回/卖出总
份额
-
报告期末持有的基金份额 -
报告期末 持有的基金份额
占基金总份额比例
-
嘉合睿金混合C
份额单位：份
项目
本期
2018 年03 月21 日（基金合同生效日）至2018 年12月31日
基金 合同 生效 日 （2018 年0
3月21 日） 持有 的基 金份 额
-
报告期初持有的基金份额 -
报告期间申购/买入总份
额
508,336.72
报告期间因拆分变动份额 -
减： 报告 期间 赎回/卖出总
份额
-
报告期末持有的基金份额 508,336.72
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
4.64%
7.4.8.4.2 报 告 期 末除 基金 管理 人之 外 的其 他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
嘉合睿金混合A
关联方名称
本期末
2018 年12 月31 日
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额
的比例
广东万和集团
有限公司
3,484,547.06 31.79% 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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上海慧弘实业
集团有限公司
3,484,197.06 31.79%
福建圣农控股
集团有限公司
3,484,197.06 31.79%
7.4.8.5 由 关 联 方保 管的 银行 存款 余额 及 当期 产生 的利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年03 月21日（基金合同生效日）至2018 年12 月31日
期末余额 当期利息收入
渤海银行股份有限
公司
31,328.04 49,998.25
除上表列示的金额外， 本基金通过"渤海银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中
国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，2018 年12月31日的相关余额为人民币
2,431,624.15 元。
7.4.8.6 本 基 金 在承 销期 内参 与关 联方 承 销证 券的 情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他 关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2018 年12 月31 日） 本基 金持 有的 流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认 购 新发/ 增发证券而于期末 持有的流通受限证券
根据 《证 券发 行与 承销 管理 办法 》 ， 证券 投资 基金 参与 网下 配售 ， 可与 发行 人、 承
销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。 持有期自公开发行的股票上市之日
起计 算。 在持 有期 内的 股票 为流 动受 限制 而不 能自 由转 让的 资产 。 基金 还可 作为 特定 投
资者 ， 认购 由中 国证 监会 《上 市公 司证 券发 行管 理办 法》 规范 的非 公开 发行 股票 ， 所认
购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受 限证券。
7.4.9.2 期 末 持 有的 暂时 停牌 等流 通受 限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末 债 券正 回购 交易 中作 为抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市场 债券 正回 购 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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截至本报告期末2018 年12 月31 日止 ， 本基 金无 因从 事银 行间 市场 债券 正回 购交 易形
成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.9.3.2 交 易 所 市场 债券 正回 购
截至本报告期末2018 年12月31 日止 ， 本基 金无 因从 事交 易所 市场 债券 正回 购交 易形
成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分析 会计 报表 需要 说 明的其他事项
7.4.10.1 公允价值
7.4.10.1.1 以公允价值计量的资产和负 债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低
层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报
价；
第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入
值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
2018 年12月31日， 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产
中属于第一层次的余额为446,549.00 元，属于第二层次的余额为0，属于第三层次的余
额为0 。
(a) 第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包
括涨跌停时的交易不活跃) 或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。 本基金将综合考虑估值调
整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b) 非持续的以公允价值计量的金融工具
2018 年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 。
7.4.10.2 其他金融工具的公允价值(年末 非以 公允 价值 计量 的项 目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、 应收款项和其他金融负债， 其账面价值
与公允价值之间无重大差异。
§8 投资组合报告
8.1 期 末 基 金 资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%) 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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1 权益投资 446,549.00 4.13
其中：股票 446,549.00 4.13
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 7,700,000.00 71.30
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,462,952.19 22.81
8 其他各项资产 190,468.82 1.76
9 合计 10,799,970.01 100.00
8.2 报 告 期 末 按行 业分 类的 股票 投资 组合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 75,750.00 0.71
C 制造业 370,799.00 3.49
D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - - 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 446,549.00 4.21
8.2.2 报 告 期 末 按行 业分 类的 港股 通投 资股 票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 603801 志邦家居 5,000 120,050.00 1.13
2 002078 太阳纸业 15,000 85,500.00 0.81
3 600028 中国石化 15,000 75,750.00 0.71
4 000651 格力电器 2,100 74,949.00 0.71
5 300408 三环集团 4,000 67,680.00 0.64
6 600703 三安光电 2,000 22,620.00 0.21
8.4 报 告 期 内 股票 投资 组合 的重 大变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超出 期末 基金 资产 净值2% 或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产
净值 比例(%)
1 300628 亿联网络 3,599,582.00 33.90
2 603043 广州酒家 3,544,283.00 33.38
3 601088 中国神华 2,880,391.00 27.13
4 002737 葵花药业 2,701,725.54 25.44
5 002841 视源股份 2,625,768.60 24.73
6 002422 科伦药业 2,606,098.00 24.54 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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页，共 44 页 32
7 300044 赛为智能 2,604,682.00 24.53
8 300437 清水 源 2,592,126.00 24.41
9 002027 分众传媒 2,282,240.00 21.49
10 300146 汤臣倍健 2,079,670.04 19.59
11 000651 格力电器 1,957,114.00 18.43
12 002376 新北洋 1,886,809.00 17.77
13 603808 歌力思 1,763,264.60 16.61
14 601318 中国平安 1,705,575.00 16.06
15 300212 易华录 1,625,210.67 15.31
16 300199 翰宇药业 1,590,632.00 14.98
17 002139 拓邦股份 1,550,378.00 14.60
18 600271 航天信息 1,506,672.80 14.19
19 603788 宁波高发 1,492,940.20 14.06
20 002396 星网锐捷 1,487,665.68 14.01
21 600887 伊利股份 1,462,393.53 13.77
22 002050 三花智控 1,364,634.84 12.85
23 600588 用友网络 1,363,893.60 12.84
24 603517 绝味食品 1,359,327.00 12.80
25 002867 周大生 1,341,962.76 12.64
26 600660 福耀玻璃 1,278,448.00 12.04
27 603839 安正时尚 1,247,938.00 11.75
28 300170 汉得信息 1,230,282.54 11.59
29 603707 健友股份 1,187,709.00 11.19
30 603801 志邦家居 1,055,911.00 9.94
31 600030 中信证券 983,500.00 9.26
32 300529 健帆生物 953,545.00 8.98
33 300070 碧水源 933,281.00 8.79
34 300036 超图软件 931,958.00 8.78
35 002332 仙琚制药 925,310.00 8.71
36 600498 烽火通信 923,644.00 8.70
37 600398 海澜之家 914,437.00 8.61 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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页，共 44 页 33
38 002772 众兴菌业 906,868.00 8.54
39 002293 罗莱生活 886,812.00 8.35
40 000999 华润三九 867,317.53 8.17
41 002352 顺丰控股 824,374.00 7.76
42 002632 道明光学 805,882.20 7.59
43 600519 贵州茅台 800,947.00 7.54
44 002821 凯莱英 788,334.82 7.42
45 600176 中国巨石 782,098.00 7.37
46 000039 中集集团 761,852.00 7.17
47 300203 聚光科技 752,790.00 7.09
48 000938 紫光股份 733,446.00 6.91
49 002048 宁波华翔 725,549.00 6.83
50 300482 万孚生物 679,724.00 6.40
51 600201 生物股份 678,037.00 6.39
52 600703 三安光电 671,620.00 6.33
53 601100 恒立液压 638,447.99 6.01
54 603156 养元饮品 599,984.00 5.65
55 600309 万华化学 592,641.00 5.58
56 603367 辰欣药业 559,416.00 5.27
57 002680 *ST 长生 461,636.00 4.35
58 000333 美的集团 454,320.00 4.28
59 300271 华宇软件 426,292.71 4.01
60 300572 安车检测 416,407.00 3.92
61 300577 开润股份 415,973.00 3.92
62 002202 金风科技 398,767.00 3.76
63 000002 万 科Ａ 382,697.00 3.60
64 600741 华域汽车 381,928.00 3.60
65 300365 恒华科技 373,067.00 3.51
66 002508 老板电器 369,697.00 3.48
67 000034 神州数码 362,839.00 3.42
68 002859 洁美科技 342,436.00 3.22 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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页，共 44 页 34
69 601012 隆基股份 341,931.00 3.22
70 002456 欧菲科技 332,704.00 3.13
71 600036 招商银行 307,094.00 2.89
72 600886 国投电力 302,214.00 2.85
73 600977 中国电影 269,386.00 2.54
74 600406 国电南瑞 267,496.00 2.52
75 600023 浙能电力 253,050.00 2.38
76 600346 恒力股份 249,364.00 2.35
77 000636 风华高科 248,700.00 2.34
78 600745 闻泰科技 221,850.00 2.09
79 600011 华能国际 221,000.00 2.08
80 002142 宁波银行 219,120.00 2.06
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、转股债、换股及行权等获
得的股票；
2、基金持有的股票的分类为交易型金融资产的，本项的" 累计买入金额" 按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超出 期末 基金 资产 净值2% 或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 额
占期末基金资产
净值比例(%)
1 603043 广州酒家 3,907,406.12 36.80
2 300628 亿联网络 3,601,421.68 33.92
3 601088 中国神华 2,932,656.00 27.62
4 002841 视源股份 2,761,570.65 26.01
5 300044 赛为智能 2,752,902.00 25.93
6 002737 葵花药业 2,649,769.00 24.95
7 300437 清水源 2,552,439.00 24.04
8 002422 科伦药业 2,439,243.60 22.97
9 300146 汤臣倍健 2,119,712.20 19.96
10 002027 分众传媒 2,094,458.20 19.73
11 002376 新北洋 1,910,381.00 17.99 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 44 页 35
12 000651 格力电器 1,882,182.00 17.73
13 603808 歌力思 1,739,849.00 16.39
14 601318 中国平安 1,685,836.00 15.88
15 600271 航天信息 1,553,553.80 14.63
16 603788 宁波高发 1,518,967.00 14.31
17 300199 翰宇药业 1,377,922.00 12.98
18 600887 伊利股份 1,377,110.91 12.97
19 002867 周大生 1,364,400.79 12.85
20 300212 易华录 1,357,348.80 12.78
21 603517 绝味食品 1,346,455.00 12.68
22 002396 星网锐捷 1,345,746.00 12.67
23 002139 拓邦股份 1,338,091.47 12.60
24 002050 三花智控 1,301,808.32 12.26
25 600588 用友网络 1,271,415.20 11.97
26 600660 福耀玻璃 1,232,776.00 11.61
27 603839 安正时尚 1,170,252.00 11.02
28 603707 健友股份 1,160,387.00 10.93
29 300170 汉得信息 1,142,175.00 10.76
30 300529 健帆生物 975,687.00 9.19
31 002332 仙琚制药 932,913.00 8.79
32 600398 海澜之家 929,143.00 8.75
33 600030 中信证券 929,000.00 8.75
34 000999 华润三九 878,879.32 8.28
35 002632 道明光学 876,327.35 8.25
36 300036 超图软件 846,046.00 7.97
37 300070 碧水源 834,950.00 7.86
38 002772 众兴菌业 816,082.00 7.69
39 600498 烽火通信 812,460.00 7.65
40 002352 顺丰控股 793,419.08 7.47
41 002821 凯莱英 790,818.00 7.45
42 603801 志邦家居 771,818.00 7.27 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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页，共 44 页 36
43 000039 中集集团 770,594.33 7.26
44 002293 罗莱生活 770,509.00 7.26
45 600176 中国巨石 740,655.20 6.98
46 300482 万孚生物 739,114.00 6.96
47 300203 聚光科技 718,326.00 6.76
48 002048 宁波华翔 717,880.00 6.76
49 000938 紫光股份 670,170.00 6.31
50 600519 贵州茅台 653,890.00 6.16
51 601100 恒立液压 640,202.20 6.03
52 600703 三安光电 626,203.66 5.90
53 603156 养元饮品 606,038.52 5.71
54 600309 万华化学 598,848.00 5.64
55 600201 生物股份 589,906.10 5.56
56 603367 辰欣药业 582,633.00 5.49
57 000333 美的集团 453,356.00 4.27
58 300577 开润股份 429,217.00 4.04
59 002680 *ST 长生 427,440.00 4.03
60 300271 华宇软件 426,953.58 4.02
61 300365 恒华科技 400,349.00 3.77
62 300572 安车检测 397,474.60 3.74
63 002508 老板电器 381,859.00 3.60
64 000002 万 科Ａ 371,085.00 3.49
65 000034 神州数码 365,226.00 3.44
66 600741 华域汽车 355,015.00 3.34
67 002202 金风科技 352,080.00 3.32
68 002859 洁美科技 344,638.00 3.25
69 002456 欧菲科技 334,000.00 3.15
70 600036 招商银行 305,363.00 2.88
71 600886 国投电力 297,975.00 2.81
72 601012 隆基股份 285,669.00 2.69
73 600406 国电南瑞 273,539.00 2.58 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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页，共 44 页 37
74 600977 中国电影 256,639.00 2.42
75 600023 浙能电力 251,675.00 2.37
76 600346 恒力股份 250,280.00 2.36
77 600011 华能国际 228,115.00 2.15
78 002142 宁波银行 222,159.00 2.09
79 000636 风华高科 221,006.00 2.08
注：1、卖出包括基金二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等
减少的股票；
2、基金持有的股票的分类为交易型金融资产的，本项的" 累计卖出金额" 按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 88,622,046.33
卖出股票收入（成交）总额 85,965,314.48
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、转股债、换股及行权等获
得的 股票 ， 卖出 包括 基金 二级 市场 上主 动的 卖出 、 换股 、 要约 收购 、 发行 人回 购及 行权
等减少的股票；
2、" 买入 股票 成本 （成 交） 总额" 、" 卖出 股票 收入 （成 交 ） 总额"均按买卖成交金额 （成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种分 类的 债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值占 基金资产净值比例大小 排序的所有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 权证 投资 明细 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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页，共 44 页 38
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情 况说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金投 资的 股指 期货 持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指期 货的 投资 政策
本基金 本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情 况说 明
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.12 投 资 组 合 报告 附注
8.12.1 本 基 金 投 资的 前十 名证 券的 发行 主 体本 期未 出现 被监 管部 门立 案调 查， 或在 报
告 编 制 前一 年内 受 到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
8.12.2 本 基金 投资 的前 十名 股票 中 ， 没有 投资 于超 出基 金合 同规 定备 选库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 84,971.56
2 应收证券清算款 97,687.00
3 应收股利 -
4 应收利息 7,810.26
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 190,468.82
8.12.4 期 末 持 有 的处 于转 股期 的可 转换 债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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8.12.5 期 末 前 十 名股 票中 存在 流通 受限 情 况的 说明
本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。
8.12.6 投 资 组 合 报告 附注 的其 他文 字描 述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期 末 基 金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
份额级
别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
嘉合睿
金混合A
3 3,484,313.73 10,452,941.18 100.00% - -
嘉合睿
金混合C
1 508,336.72 508,336.72 100.00% - -
合计 4 2,740,319.48 10,961,277.90 100.00% - -
注：本表基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A 、C级比例分母为各
自级别的份额，对合计数比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末 基金 管 理人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级别
持有份额总
数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员持有本
基金
嘉合睿金混合A 0.00 0.00%
嘉合睿金混合C 0.00 0.00%
合计 0.00 0.00%
9.3 期 末 基 金 管理 人的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的 数量
区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资 嘉合睿金混合A 0
嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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和研究部门负责人持有本开放式
基金
嘉合睿金混合C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
嘉合睿金混合A 0
嘉合睿金混合C 0
合计 0
注：1、本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有
本基金。
2、本基金本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金。
9.4 发起 式基 金 发起 资金 持有 份额 情况
项目 持有份额总数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总数
发起份
额占基
金总份
额比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理
人固有资
金
- - - - -
基金管理
人高级管
理人员
- - - - -
基金经理
等人员
- - - - -
基金管理
人股东
10,452,941.18 95.36% 10,447,761.18 95.32%
自基金合同生
效之日起不少
于3年
其他 - - - - -
合计 10,452,941.18 95.36% 10,447,761.18 95.32% -
§10 开放式基金份额变动
单位：份
嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C
基金合同生效日(2018 年03月21 10,452,941.18 125,222,024.00 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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页，共 44 页 41
日) 基金份额总额
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额
- 508,336.72
减：基金合同生效日起至报告期
期末基金总赎回份额
- 125,222,024.00
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额 10,452,941.18 508,336.72
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份 额 持有 人大 会决 议
本报告期内未召开基金份 额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托 管部 门的 重大 人事 变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：
1 、 基金 管理 人于2018 年1月12 日发 布了 《嘉 合基 金管 理有 限公 司关 于基 金行 业高 级
管理人员（副总经理）变更的公告》，新任张文炜先生为公司副总经理 。上述变更事项
经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并按照规定备案。
2、基金管理人于2018 年4 月4日发布了《嘉合基金管理有限公司关于副总经理离任
的公 告》 ， 副总 经理 韩光 华先 生离 任， 上述 变更 事项 经公 司第 二届 董事 会第 五次 会议 审
议通过，并按照规定备 案。
3 、 基金 管理 人于2018 年8月11 日发 布了 《嘉 合基 金管 理有 限公 司关 于基 金行 业高 级
管理人员（副总经理）变更的公告》，副总经理邵若昊先生离任 ，新任沈珂先生为公司
副总经理。上述变更事项经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并按照规定备案。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管 业务 的诉 讼
本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的改 变
本报告期内本基金的投资策略未发生重大变化。
嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 44 页 42
11.5 为 基 金 进 行审 计的 会计 师事 务所 情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
11.6 管 理 人 、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽 查或 处罚 等情 况
本报 告期 内， 针对 中国 证券 监督 管理 委员 会上 海监 管局 出具 的对 基金 管理 人和 相关
负责人的警示函， 公司高度重视， 逐一落实整改措施 ， 全面完成整改工作， 进一步提升
了公司内部控制和风险管理能力。
本报告期内，托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公司 交易 单元 的有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公司 交易 单元 进行 股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商 名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广发证券 2 82,565,480.79 47.30% 51,174.34 43.87% -
申万宏源 2 6,112,563.00 3.50% 3,778.94 3.24% -
中信证券 2 7,351,148.76 4.21% 5,301.15 4.54% -
兴业证券 2 32,962,116.67 18.88% 23,686.39 20.30% -
海通证券 2 27,473,973.49 15.74% 19,740.38 16.92% -
国泰君安 2 18,099,223.10 10.37% 12,973.83 11.12% -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公司 交易 单元 进行 其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
广发证券 - - 4,972,400,000.00 49.68% - - - -
申万宏源 - - 297,000,000.00 2.97% - - - -
中信证券 - - 537,400,000.00 5.37% - - - -
兴业证券 - - 1,057,200,000.00 10.56% - - - - 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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页，共 44 页 43
海通证券 - - 2,045,700,000.00 20.44% - - - -
国泰君安 - - 1,100,000,000.00 10.99% - - - -
注：1、本基金本报告期新增国泰君安、申万宏源、中信证券、兴业证 券、海通证券、
广发证券各两个交易单元。
2、本基金的基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易席位供旗下基金买卖证券专
用， 本着 安全 、 高效 、 低成 本 ， 能够 为基 金提 供高 质量 增值 研究 服务 的原 则， 对证 券经
营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报 告 期 内 单一 投资 者持 有基 金份 额比 例 达到 或超 过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过2
0%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有 份额 份额占比
机
构
1
201811
16-201
81231
3,484,197.06 - - 3,484,197.06 31.79%
2
201811
16-201
81231
3,484,547.06 - - 3,484,547.06 31.79%
3
201803
21-201
81115
50,022,000.00 - 50,022,000.00 - -
4
201811
16-201
81231
3,484,197.06 - - 3,484,197.06 31.79%
5
201803
21-201
80702
70,000,000.00 - 70,000,000.00 - -
产品特有风险
报告 期内 ， 本基 金存 在单 一投 资者 持有 份额 比例 达到 或超 过20% 的情 况， 由此 可能 导致 的特 有风 险 主嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值
表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的
赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金
合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请， 可能影响投资者赎回业务办理；若个别投
资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000 万元 ， 基金 还可 能面 临转 换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人
大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
12.2 影 响 投 资 者决 策的 其他 重要 信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
嘉 合 基 金管 理有 限 公司
二 〇 一 九年 三月 二 十六 日
