汇 添 富 社 会责 任 混 合 型证 券 投 资 基金 2018
年年度报告 摘要
2018 年12 月31 日
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期:2019 年03 月26 日 汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
汇添富 社会 责任 混合
基金主 代码
470028
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2011 年3 月29 日
基金管 理人
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
2,193,251,445.96 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
精选积 极履 行社 会责 任 , 并具有 良好 的公 司治 理结 构、 诚信 优秀 的管 理层 、
独特核 心竞 争优 势的 优质 上市公 司, 谋求 基金 资产 的稳健 增值 。
投资策 略
本基金 为混 合型 基金 。本 基金投 资的 主要 策略 包括 资产配 置策 略和 个股 精
选策略 。其 中, 资产 配置 策略用 于确 定大 类资 产配 置比例 以有 效规 避系 统
性风险 ;个 股精 选策 略用 于挖掘 积极 履行 社会 责任 的优质 上市 公司 ,以 谋
求基金 资产 稳健 增值 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×80%+ 中证 全债 指数 收益 率×20%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ,其 预期收 益及 风险 水平 低于 股票型 基金 ,高 于债 券
型基金 及货 币市 场基 金, 属于中 高收 益/ 风险 特征 的 基金。
2.3 基 金管 理人 和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
李鹏 贺倩
联系电 话
021-28932888 010-66060069
电子邮 箱
service@99fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-9918 95599
传真
021-28932998 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点
上海市 富城 路99 号震 旦国 际大 楼20 楼 汇 添富 基
金管理 股份 有限 公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益
-808,674,894.94 -56,267,567.45 -749,543,164.62 汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
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本期利 润
-1,462,040,232.35 354,590,426.63 -1,220,889,869.13
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.6716 0.1734 -0.5723
本期基 金份 额净 值增 长率
-36.26%
15.10%
-27.04%
3.1.2 期末 数据 和指 标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.0307 0.3934 0.4396
期末基 金资 产净 值
2,483,269,093.82 3,813,608,185.92 2,976,027,505.54
期末基 金份 额净 值
1.132 1.776 1.543
注:1、本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益 、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣
除相关 费用 后的 余额 ;本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③
②-④
过去三 个月 -20.17% 1.91% -9.45% 1.31% -10.72% 0.60%
过去六 个月 -31.60% 1.81% -10.62% 1.20% -20.98% 0.61%
过去一 年 -36.26% 2.02% -19.17% 1.07% -17.09% 0.95%
过去三 年 -46.48% 1.85% -13.33% 0.94% -33.15% 0.91%
过去五 年 13.09% 2.27% 33.13% 1.23% -20.04% 1.04%
自基金 合同
生效起 至今
13.20% 1.96% 3.58% 1.17% 9.62% 0.79% 汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注: 本 基金 建仓 期为 本 《 基 金合同 》 生 效之 日(2011 年 3 月 29 日) 起 6 个 月, 建仓期 结束 时各 项资
产配置 比例 符合 合同 规定 。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注:1、 本基 金的 《基 金合 同》生 效日 为2011 年3 月 29 日。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注: 本 基金 过去 三年 均 未 进 行利润 分配 。 汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 , 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海,
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 , 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全, 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇添富 基金 自成 立以 来 , 始终将 投资 业绩 放在 首位 , 形 成了 独树 一帜 的品 牌 优势 , 被 誉为 “ 选
股专家 ” , 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务, 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。
目前,汇添富 基金已经 发 展成为长期业 绩优异、 产 品布局完善、 业务领域 全 面、资产管理 规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日, 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 6500 亿元 ,其 中
公募资 产管 理规 模( 剔除 货基及 短期 理财 债基 ) 为 1738.78 亿 元, 稳居 行业 前十。 优秀 的产 品及
服务赢得了行 业与市 场 的 高度认可。2018 年 ,汇添 富基金荣获“ 十大产品 创 新基金公司奖” “公
募基 金20 年最 佳主 动权 益 基金管 理人 ” “ 公募 基 金 20 年十 大最 佳基 金管 理人 ” “基 金 20 年 ‘金 基
金’TOP 基金 公司 ” “ 中国 基金业 20 周年 优秀 基金 管 理公司 (7-15 年 组别 )及 管理层 ”等 奖项 ,
旗下多 只基 金荣 获金 牛奖 、 金基 金奖、 明星 基金 奖 等奖项 ; “添 富智 投” 荣获 “上海 金融 创新 奖” ,
“添富 养老 ”荣 获“ 综合 奖?2018 中国 AI 金 融先 锋 榜”等 奖项 。
2018 年 ,汇 添富 基金 新成 立 23 只公 募基 金, 包括 13 只混合 型基 金,2 只股 票 型基金 ,2 只
指数基金,6 只债券基 金 。新发重点主 动权益产 品 包括添富价值 创造定开 混 合、添富行 业整合混
合、添富智能 制造股票 、 汇添富文体娱 乐混合、 添 富创新医药混 合、添富 全 球消费混合(QDII )
等,有序推动 不同久期 、 信用级别的债 券产品落 地 ,参与发售战 略配售基 金 ,探索养老 目标日期
FOF 基 金。2018 年底, 公 司公募 基金 产品 总数 达 120 只, 包 括主 动权 益、 指数 、 股债 混合、 债券、
货币基 金等 覆盖 各类 风险 收益特 征的 产品 。
2018 年, 汇添 富基 金进一 步夯实 自有 平台 基础 建设 , 在全 方位 升级 平台 架构 及安全 系统 的 基
础上,不断引 领行业创 新 ,规模及客户 数均处于 行 业领先水平。 全年 实现 指 纹识别、人 脸识别、
常用设 备保 护、7*24 小时 智能交 易监 控等 重大 升级 ; 推出 多款 树立行 业标 杆 的拳头 功能 : 指数 宝、
理财日历、模 拟组合、 实 时估值等。与 此同时, 互 联网金融对外 合作业务 取 得重大突破 ,与多家汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
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互联网 巨头 达成 深度 战略 合作。 截至 年底 ,对 外合 作伙伴 数量 已 超 110 家, 成为业 内对 外合 作 最
多的公 司之 一。
2018 年, 汇添 富基 金持 续 推进大 机构 战略 , 机 构业 务规模 保持 较好 的增 长势 头。 公 司深 受专
业机构 投资 者信 任, 获得 所有大 型银 行及 保险 委外 专户组 合, 且保 险委 托管 理规模 同业 排名 第一 。
养老金业务方 面,公司 拥 有全国社保基 金境内投 资 管理人及基本 养老保险 基 金投资管理 人资格,
也是全国社保 基金境外 配 售策略管理人 。养老金 业 务规模快速增 长,受托 管 理组合账户 数量及规
模持续 增加 。
2018 年, 公司 积极 开展渠 道销售 和培 训工 作, 专业 的投顾 服务 以及 良好 的渠 道维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动, 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2018 年, 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力, 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设, 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝 的全 新 客服体系, 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时,持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设,丰富
服务渠 道, 提高 客服 体验 。
2018 年, 香港 子公 司与 母 公司两 地一 体化 运营 、 垂 直化管 理继 续发 挥显 著成 效, 国 际业 务总
资产管 理规 模取 得长 足进 步。 公 司海 外产 品线 进一 步完善 , 发 行了QDII 项 下 汇添富 全球 消费 行业
混合型 证券 投资 基金 ; 港 股通项 下添 富沪 港深 大盘 价值混 合基 金 、 添 富沪 港 深优势 定开 基金 。 “ 港
股通” 类委 外专 户管 理规 模继续 保持 领先 ,海 外主 动管理 权益 资产 规模 保持 行业前 列。2018 年,
香港子公司在 加强母公 司 投研一体化 基 础上,港 股 投资及海外债 券投资业 绩 持续优异, 汇添富中
港策略基金获 得晨星三 年 与五年的五星 评级,根 据 彭博统计在最 近三年、 五 年同类港股 基金中业
绩均位 列第 一; 汇添 富港 币债券 基金 获得 晨星 三年 和五年 四星 评级 。
2018 年, 汇 添富 公益 事业 坚持不 懈, 连 续第 十一 年 开展 “河 流? 孩子” 公益 助 学计划。 继 2017
年公司 党委 下属 的八 个党 支部和 各地 “添 富小 学” 建立结 对关 系后 ,2018 年 , 各支 部纷 纷前 往相
应学校开展回 访及支教 活 动。党员们经 过实地探 访 ,了解学校实 际困难和 发 展需求,邀 请公司员
工、客户和合 作伙伴前 往 公司援建的“ 添富小学 ” 参加公益 服务 ,并通过 向 公司员工发 售筹款台
历、 参加 “99 公益 日 ” 筹 款、 参与 “ 一个 鸡蛋 的暴 走” 等活 动 , 全 年筹 款 约8 万余 元 , 用 于添 富
小学国 学课 程筹 备及 开设 、教师 培训 项目 开展 、图 书室扩 充等 。
2019 年, 汇添 富基 金将 继 续秉持 一贯 的经 营理 念与 原则, 进一 步加 强风 险管 理能力 , 提 升客
户服务 水平 , 推动 业务 稳 步发展 , 为促 进实 体经 济 健康发 展 、 提 升中 国居 民 财富水 平而 不懈 努力 。
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4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任日 期
欧阳
沁春
汇 添 富
社 会 责
任 混 合
基金 、 汇
添 富 移
动 互 联
股 票 基
金 的 基
金经理 ,
移 动 互
联 网 行
业 投 资
总监。
2011 年 3 月 29 日 - 17
国籍: 中国。 学历: 卫生 部 武汉生
物制品 研究 所医 学硕 士、 中 欧国际
工商学 院工 商管 理硕 士。 相 关业务
资格: 证 券投 资基 金从 业 资格。 从
业经历 : 曾 任卫 生部 武汉 生 物制品
研究所 助理 研究 员、 中 国 网络 (百
慕大) 有 限公 司项 目经 理、 大成基
金管理 有限 公司 行业 研究 员、 国 联
安基金 管理 有限 公司 行业 研究员 ,
2006 年 9 月加 入汇 添富 基 金管理
股份有 限公 司, 现任 移动 互 联网行
业投资 总监 ,2007 年 6 月18 日至
2012 年 3 月 2 日任 汇添 富 均衡增
长混合 基金 的基 金经 理, 2011 年3
月 29 日至 今任 汇添 富社 会 责任混
合基金 的基 金经 理,2014 年 8 月
26 日至今 任汇添富移 动互联股 票
基金的 基金 经理 ,2017 年 1 月 25
日至2018 年5 月16 日任 汇 添富全
球移动 互联 混合 基金 的基 金经理 。
注:1、基金的 首任基金 经 理,其“任职 日期”为 基 金合同生效日 ,其“离 职 日期”为根 据公司决
议确定 的解 聘日 期;
2、 非首 任基 金经 理, 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期;
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在
严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 , 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系, 覆盖 了全 部开 放汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
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式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合;涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ;贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括: (1)在研究环 节,公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ,公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时,通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 (2)在投 资环节, 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会,各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议, 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略,独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案, 并严格执
行交易决策 规则,以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 (3)在 交 易环节,公 司实行 集
中交易 , 所有 交易 执行 由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 , 按照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理,
严格按 照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配, 确保交易的 公平性。 (4 ) 在交易监控 环节, 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式,对 投资交易 全 过程实施监 督,对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 (5 )在报告分 析方面 ,
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 , 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时,
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ,本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 , 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ,以及稽核监 察等相关 部 门组成,各部 门各司其 职 ,对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控, 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内,公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别(股 票 、债券)的收 益
率差异 进行 了分 析, 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 (日 内、3 日、5 日 ) 同 向交 易
的样本 ,根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析, 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查,本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
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的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为13 次, 由于 组合 投资 策 略导致 。经 检查 和分 析未 发现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年在1 月 份短 暂惯 性 上涨后 , 全 年其 余时 间均 呈现持 续下 跌行 情, 在内 部经济 增长 担忧
和外部 贸易 摩擦 共同 影响 下, 主 要指 数均 创近 年来 最大跌 幅。 全年 沪 深300 指数下 跌 25.31%,上
证综指 下 跌24.59% ,深 圳 成指下 跌 34.42% , 创业 板 综指下 跌 31.12% 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 汇添 富社 会责任 混合 基金 份额 净值 为 1.132 元 ,本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为-36.26% ; 同期 业绩 比 较基准 收益 率为-19.17% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
未来一 段时间 ,经济增 长 仍将面临较大 压力,主 要 原因在于过去 若干年经 济 刺激政策的后 遗
症以及 微观 层面 企业 家中 长期信 心不 足。 当前 , 政 府 也在出 台一 系列 恢复 经济 活力和 信心 的政 策,
这些政策可能 短期内未 必 有很强立竿见 影的效果 , 我们会持续观 察政策实 施 的长期影响 。对于投
资来讲,尽管 短期内经 济 难言乐观,但 经过去年 的 持续下跌,市 场可能已 经 较为充分反 映了悲观
预期,特别是 一些长期 竞 争优势突出的 公司,从 长 期来看可能正 好是比较 好 的投资时点 。另外,
进入2019 年全 球资 金对 中 国核心 资产 配置 的进 程还 会加快 ,具 有全 球比 较优 势、竞 争优 势突 出、
有能力 持续 增 长 的优 秀公 司将长 期受 益。
展望2019 年 , 结 构性 机会 是市场 重点 , 我们 将坚 持 自下而 上 , 聚 焦商 业模 式 、 竞 争优 势和 企
业家精 神, 挑选 具有 长期 竞争优 势、 持续 增长 动力 、估值 水平 合理 的公 司重 点投资 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《中 国证监会 关 于证券投资基 金估值业 务 的指导意见 》等相关
规定和基金合 同的约定 。 对于特定品种 或者投资 品 种相同,但具 有不同特 征 的,若协会 有特定调
整估值方法 的通知的 ,例 如《证券投 资基金投 资流 通受限股票 估值指引 (试 行) 》 ,应参照 协会通
知执行 。
报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 , 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 , 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历,且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员,不介 入基金日汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
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常估值业务, 但应参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响,并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而 将 其影响程 度 进行适当限制 ,保证基 金 估值的公平 、合理,
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
日常估值由本 基金管理 人 同本基金托管 人一同进 行 ,基金份额净 值由本基 金 管理人完成估 值
后,经本基金 托管人复 核 无误后由本基 金管理人 对 外公布。月末 、年中和 年 末估值复核 与基金会
计账务 的核 对同 时进 行。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 :在符合有关 基金分红 条 件的前提下, 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 6 次, 每份 基金 份额 每次分 配比 例不 得低 于该 次收益 分配 基准 日( 即可 供分配 利润 计算 截 止
日)每 份基 金份 额可 供分 配利润 的 10% ; 若基 金合 同生效 不 满 3 个 月, 可不 进行收 益分 配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —汇添 富基金管
理股份 有限 公 司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作, 进行 了认真 、独 立的 会
计核算和必要 的投资监 督 ,认真履行了 托管人的 义 务,没有 从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ,汇添富 基 金管理股份有 限公司在 本 基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、
基金份额申购 赎回价格 的 计算、基金费 用开支及 利 润分配等问题 上,不存 在 损害基金份 额持有人
利益的行为; 在报告期 内 ,严格遵守了 《证券投 资 基金法》等有 关法律法 规 ,在各重要 方面的运
作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ,汇添富 基 金管理股份有 限公司的 信 息披露事务 符 合《证券 投 资基金信息披 露
管理办法》及 其他相关 法 律法规的规定 ,基金管 理 人所编制和披 露的本基 金 年度报告中 的财务指汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
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标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ,未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 审计报 告
本报告期的基 金财务会 计 报告经安永华 明会计师 事 务所(特殊普通 合伙)审计 ,注册会计师 徐
艳、 许培 菁 于2019 年 3 月25 日 签字 出具 了安 永华 明 (2019 ) 审字 第60466941_B15 号 标准 无保 留
意见的 审计 报告 。投 资者 可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 汇添 富社 会责 任混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 :2018 年12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款
423,435,205.32 224,612,596.66
结算备 付金
5,564,551.82 7,523,856.08
存出保 证金
1,042,298.35 2,453,540.95
交易性 金融 资产
2,114,466,952.53 3,537,502,757.52
其中: 股票 投资
2,114,433,273.13 3,522,242,366.69
基金投 资
- -
债券投 资
33,679.40 15,260,390.83
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 57,897,795.44
应收利 息
94,826.21 53,400.72
应收股 利
- -
应收申 购款
1,446,343.59 2,372,518.82
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,546,050,177.82 3,832,416,466.19
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
负 债:
汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
55,394,721.56 -
应付赎 回款
976,292.83 8,574,190.63
应付管 理人 报酬
3,332,746.92 5,167,697.09
应付托 管费
555,457.85 861,282.86
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
2,129,347.94 3,788,608.28
应交税 费
0.69 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
392,516.21 416,501.41
负债合 计
62,781,084.00 18,808,280.27
所有者权益:
实收基 金
2,193,251,445.96 2,147,139,825.11
未分配 利润
290,017,647.86 1,666,468,360.81
所有者 权益 合计
2,483,269,093.82 3,813,608,185.92
负债和 所有 者权 益总 计
2,546,050,177.82 3,832,416,466.19
注: 报 告截 止日 2018 年 12 月 31 日,基 金份 额净 值 1.132 元 ,基 金份 额总额 2,193,251,445.96
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 汇添 富社 会责 任混合 型证 券投 资基 金
本报告 期:2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2018 年 1 月1 日 至
2018 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017
年12 月31 日
一、收 入
-1,383,552,981.0
1
447,681,055.98
1.利息 收入
2,523,326.72 2,195,181.51
其中: 存款 利息 收入
2,509,320.95 2,191,586.72
债券利 息收 入
14,005.77 3,594.79
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
-736,611,554.95 31,297,857.01
其中: 股票 投资 收益
-751,471,126.59 20,144,600.83
基金投 资收 益
- - 汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
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债券投 资收 益
455,736.27 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
14,403,835.37 11,153,256.18
3. 公允 价值 变动 收益(损 失 以“- ”号 填列)
-653,365,337.41 410,857,994.08
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号填列)
- -
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号填列)
3,900,584.63 3,330,023.38
减:二 、费 用
78,487,251.34 93,090,629.35
1.管 理人 报酬
51,802,032.48 52,243,081.77
2.托 管费
8,633,672.13 8,707,180.35
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用
17,610,505.99 31,695,958.79
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税 金及 附加
49.00 -
7.其 他费 用
440,991.74 444,408.44
三、利 润总 额( 亏 损总 额以 “- ” 号填列)
-1,462,040,232.3
5
354,590,426.63
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 汇添 富社 会责 任混合 型证 券投 资基 金
本报告 期:2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所 有者 权益
(基金 净值 )
2,147,139,825.11 1,666,468,360.81 3,813,608,185.92
二 、 本期 经 营活 动产
生 的 基金 净 值变 动数
(本期 利润 )
- -1,462,040,232.35
-1,462,040,232.35
三 、 本期 基 金份 额交
易 产 生的 基 金净 值变
动数
(净值 减少 以 “-”号
填列)
46,111,620.85 85,589,519.40 131,701,140.25
其中:1.基 金申 购款
1,843,778,431.53 1,382,036,241.58 3,225,814,673.11
2.基金 赎回 款
-1,797,666,810.68 -1,296,446,722.18 -3,094,113,532.86
四 、 本期 向 基金 份额
持 有 人分 配 利润 产生
的 基 金净 值 变动 (净
值减少 以 “- ” 号 填列 )
- - - 汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
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五 、 期末 所 有者 权益
(基金 净值 )
2,193,251,445.96 290,017,647.86 2,483,269,093.82
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所 有者 权益
(基金 净值 )
1,929,274,480.01 1,046,753,025.53 2,976,027,505.54
二 、 本期 经 营活 动产
生 的 基金 净 值变 动数
(本期 利润 )
- 354,590,426.63
354,590,426.63
三 、 本期 基 金份 额交
易 产 生的 基 金净 值变
动数
(净值 减少 以 “-”号
填列)
217,865,345.10 265,124,908.65 482,990,253.75
其中:1.基 金申 购款
1,965,535,129.02 1,731,820,742.17 3,697,355,871.19
2.基金 赎回 款
-1,747,669,783.92 -1,466,695,833.52 -3,214,365,617.44
四 、 本期 向 基金 份额
持 有 人分 配 利润 产生
的 基 金净 值 变动 (净
值减少 以 “- ” 号 填列 )
- - -
五 、 期末 所 有者 权益
(基金 净值 )
2,147,139,825.11 1,666,468,360.81 3,813,608,185.92
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署:
张晖 李骁 雷青松
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富 社会 责任 混合 型证 券投资 基金 ( 以下 简称 “ 本基金 ”) , 原 汇添 富社 会 责任股 票型 证券
投资基金,系 经中国证券 监督管理委员 会(以下简 称“中国证监 会 ” )证监许 可[2010]1887 号文
《关于核准汇 添富社会 责 任股票型证券 投资基金 募 集的批复》的 核准,由 基 金管理人汇 添富基金
管理有限公司 (现汇添 富 基金管理股份 有限公司 ) 向社会公开发 行募集, 基 金合同于 2011 年 3
月29 日正 式生 效, 首次 设 立募集 规模 为 5,622,650,211.18 份 基金 份额。 本基 金为契 约型 开放 式,
存续期限不定 。本基金 的 基金 管理人及 注册登记 机 构均为汇添富 基金管理 股 份有限公司 ,基金托
管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 于 2014 年8 月8 日 实 行的 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
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法》及相关基 金合同的 有 关规定,经与 基金托管 人 协商一致,汇 添富基金 管 理股份有限 公司决定
自2015 年8 月5 日 起将 本 基金变 更为 混合 基金 ,并 相应修 改本 基金 的《 基金 合同》 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票、债券、 货
币市场工具、 权证、资 产 支持证券以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融 工具。 本
基金精选 积极 履行社会 责 任,并具有良 好的公司 治 理结构、诚信 优秀的管 理 层、独特核 心竞争优
势的优 质上 市公 司, 谋求 基金资 产的 稳健 增值 。本 基金的 业绩 比较 基准 为: 沪深 300 指 数收 益 率
×80%+ 中证 全债 指数 收益 率×20% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国 证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2018 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2018 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税 率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让,
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基 金,开
放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商 品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定, 自2018 年1 月1 日 起 , 本 基金 的基 金管 理人 运 营本基 金过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 , 暂 适
用简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 本基金 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为,未 缴 纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税 的,已纳 税 额从本基金 的基金管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
7.4.6.3 城市 维护 建设 税 、教育 费附 加、 地方 教育 附加
根据《中华人 民共和国 城 市维护建设税 暂行条例 (2011 年修订 ) 》 、 《征收教 育 费附加的暂 行
规定(2011 年修订) 》及 相关地方教育 附加的征 收 规定,凡缴纳 消费税、 增 值税、营业税 的单位
和个人,都应 当依照规 定 缴纳城市维护 建设税、 教 育费附加(除 按照相关 规 定缴纳农村 教育事业
费附加 的单 位外 )及 地方 教育费 附加 。
7.4.6.4 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
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自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.5 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存 款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述 所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税;
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 农 业 银
行” )
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司( “东方 证券 ” ) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
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上 海 菁 聚 金 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合
伙)
基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 (香 港) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 的关 键管理 人
注: 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关 联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
(%)
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
(%)
东方证 券 1,795,262,971.67 15.32
1,642,161,702.65 7.67
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
(%)
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
(%)
东方证 券 8,854,463.05 39.99
- -
注: 本 基金 上年 度可 比期 间 未通过 关联 方交 易单 元进 行债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日 至 2018 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 (% )
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 (% )
汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
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东方证 券 1,647,363.56 15.39
199,156.81 9.35
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 (% )
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 (% )
东方证 券 1,500,196.25 7.79
- -
注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算, 以扣 除由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位 :人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
51,802,032.48 52,243,081.77
其中: 支付 销售 机构 的客 户 维护费
17,877,833.70
17,510,316.12
注: 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 年费 率计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×1.50%/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 托管 人根 据基金 管理 人的 授权 委托 书,于 次月 前 3 个工
作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。若 遇法定 节假 日、 休息 日, 支付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发 生的 基 金 应支 付的 托管费
8,633,672.13 8,707,180.35
注: 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 年费 率计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×0.25%/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 托管 人根 据基金 管理 人的 授权 委托 书,于 次月 前 3 个工
作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金托 管人 。若 遇法定 节假 日、 休息 日, 支付日 期顺 延。 汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
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7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债券( 含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注: 本 基金 的基 金管 理人 本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 他关 联方 于本 报告 期末及 上年 度末 均未 投资 本基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 农 业 银 行 股
份有限 公司
423,435,205.32
2,391,077.04
224,612,596.66
1,982,360.66
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。
7.4.9 期末(2018 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购日
可流通 日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
(单位 :
股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601860
紫
金
银
行
2018-12-20 2019-01-03
新股
流通
受限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正 回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。 汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
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7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余
期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2018 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 2,114,416,806.73 元 , 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 50,145.80 元,
无划分 为第 三层 次余 额 ( 于 2017 年12 月 31 日, 属 于第一 层次 的余 额为 人民 币3,495,173,711.16
元,属 于第 二层 次的 余额 为人民 币 42,329,046.36 元,无 划分 为第 三层 次余 额) 。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等,若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况,本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ;并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次, 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.10.2 承诺 事项
截至 资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2019 年3 月20 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 (% )
1
权益投 资
2,114,433,273.13 83.05
其中: 股票
2,114,433,273.13 83.05
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
33,679.40 0.00
其中: 债券
33,679.40 0.00
资 产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中:买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
428,999,757.14 16.85
8
其他各 项资 产
2,583,468.15 0.10
9
合计
2,546,050,177.82 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位: 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 (% )
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
2,440,837.00 0.10
C
制造业
868,445,139.82 34.97
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
980,488,973.56 39.48
J
金融业
57,647,894.00 2.32
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- - 汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 36 页
Q
卫生和 社会 工作
106,191,641.25 4.28
R
文化、 体育 和娱 乐业
99,218,787.50 4.00
S
综合
- -
合计
2,114,433,273.13 85.15
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量( 股)
公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 300450 先导智 能 4,844,267 140,193,086.98 5.65
2 600570 恒生电 子 2,373,130 123,355,297.40 4.97
3 300168 万达信 息 10,259,383 123,010,002.17 4.95
4 300226 上海钢 联 2,701,722 123,009,402.66 4.95
5 300348 长亮科 技 6,811,189 111,907,835.27 4.51
6 603019 中科曙 光 3,000,354 107,652,701.52 4.34
7 002410 广联达 5,149,713 107,165,527.53 4.32
8 300347 泰格医 药 2,484,015 106,191,641.25 4.28
9 300122 智飞生 物 2,608,628 101,110,421.28 4.07
10 300144 宋城演 艺 4,647,250 99,218,787.50 4.00
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于本 基 金管理人网 站的年度
报告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 002236 大华股 份 276,327,449.19 7.25
2 300168 万达信 息 250,144,782.73 6.56
3 603019 中科曙 光 240,975,407.57 6.32
4 000977 浪潮信 息 240,848,320.77 6.32
5 600570 恒生电 子 213,945,003.22 5.61
6 300347 泰格医 药 213,123,175.77 5.59
7 300059 东方财 富 198,464,786.46 5.20
8 600446 金证股 份 175,137,431.47 4.59
9 300226 上海钢联 174,299,269.76 4.57
10 300348 长亮科 技 155,760,838.21 4.08
11 600036 招商银 行 153,912,116.73 4.04
12 300618 寒锐钴 业 152,899,668.28 4.01 汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 36 页
13 600340 华夏幸 福 146,255,486.92 3.84
14 300212 易华录 139,047,838.51 3.65
15 300003 乐普医 疗 121,635,907.14 3.19
16 002410 广联达 120,088,224.14 3.15
17 300316 晶盛机 电 118,990,772.93 3.12
18 300122 智飞生 物 112,938,476.67 2.96
19 300144 宋城演 艺 111,378,033.00 2.92
20 601318 中国平 安 100,618,828.81 2.64
21 300377 赢时胜 98,682,237.17 2.59
22 000933 神火股 份 96,705,542.79 2.54
23 600271 航天信 息 95,191,486.02 2.50
24 300253 卫宁健 康 94,462,514.15 2.48
25 002095 生 意 宝 91,590,304.61 2.40
26 002466 天齐锂 业 90,559,582.28 2.37
27 600711 盛屯矿 业 88,319,340.57 2.32
28 002668 奥马电 器 81,659,125.50 2.14
29 601699 潞安环 能 81,469,564.57 2.14
注: 本 项“ 买入 金额 ”按 买 入成交 金额 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出 金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 603799 华友钴 业 353,950,241.14 9.28
2 002460 赣锋锂 业 283,989,382.01 7.45
3 300618 寒锐钴 业 252,103,541.86 6.61
4 000977 浪潮信 息 228,475,926.35 5.99
5 002236 大华股 份 222,842,937.70 5.84
6 002095 生 意 宝 198,849,870.61 5.21
7 300450 先导智 能 198,538,727.79 5.21
8 002466 天齐锂 业 198,331,258.76 5.20
9 300059 东方财 富 181,445,037.30 4.76
10 002497 雅化集 团 161,338,174.30 4.23
11 002384 东山精 密 159,576,959.21 4.18
12 600446 金证股 份 157,438,417.78 4.13
13 300340 科恒股 份 146,544,850.25 3.84
14 600340 华夏幸 福 135,897,233.62 3.56
15 300316 晶盛机 电 133,448,475.04 3.50
16 600036 招商银 行 128,732,059.71 3.38
17 000933 神火股 份 113,237,561.40 2.97
18 300136 信维通 信 110,562,156.24 2.90
19 600570 恒生电 子 107,841,891.05 2.83 汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 36 页
20 002668 奥马电 器 106,603,148.62 2.80
21 300003 乐普医 疗 103,551,709.42 2.72
22 603019 中科曙 光 101,544,026.24 2.66
23 601318 中国平 安 97,969,205.29 2.57
24 300168 万达信 息 97,573,654.92 2.56
25 601699 潞安环 能 89,714,624.24 2.35
26 601336 新华保 险 87,474,143.06 2.29
27 300347 泰格医 药 84,023,416.12 2.20
28 601939 建设银 行 79,288,422.72 2.08
29 000661 长春高 新 76,766,121.00 2.01
注: 本 项“ 卖出 金额 ”按 卖 出成交 金额 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额
5,860,001,420.50
卖出股 票收 入( 成交 )总 额
5,862,785,061.49
注: 本 项“ 买入 股票 成本 ” 和“卖 出股 票收 入” 均按 买卖成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债 券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 (% )
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中: 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 (可 交换 债)
33,679.40 0.00
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
33,679.40 0.00
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 :人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 (% )
1 128013 洪涛转 债 380 33,679.40 0.00
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。 汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 36 页
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末 未 持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资前 十 名证券的发行 主体没有 被 中国证监会及 其派出机 构 、证券交易所 立
案调查 ,或 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
1,042,298.35
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
94,826.21
5
应收申 购款
1,446,343.59
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
2,583,468.15
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位: 人民 币元
序号
债券代 码
债券名 称
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 (% )
1 128013 洪涛转 债 33,679.40 0.00
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股 票 中未 存在 流通 受限 的情况 。
汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 36 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例(% )
持有份 额
占总份 额比 例
(%)
227,703 9,632.07 40,031,905.70 1.83
2,153,219,540.26 98.17
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数( 份)
占基金 总份 额比 例(%)
基金管 理人 所有 从业 人 员 持有本 基金
451,694.25 0.02
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 (2011 年3 月 29 日 )基 金份 额总 额
5,622,650,211.18
本报告 期期 初基 金份 额总 额
2,147,139,825.11
本报告 期基 金总 申购 份额
1,843,778,431.53
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额
1,797,666,810.68
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以 “- ”填 列 )
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
2,193,251,445.96
注: 表 内“ 总申 购份 额” 含 红利再 投、 转换 入份 额; “ 总赎回 份额 ”含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《汇 添富 价值 创造 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 1 月 19
日正式 生效 ,胡 昕炜 先生 任该基 金的 基金 经理 。
2. 《汇 添富 鑫永 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 1 月汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
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25 日 正式 生效 ,吴 江宏 先 生任该 基金 的基 金经 理。
3. 《汇 添富 熙和 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年2 月11 日 正式 生
效,曾 刚先 生任 该基 金的 基金经 理。
4. 《汇 添富 行业 整合 主题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年2 月 13 日正
式生效 ,赵 鹏程 先生 任该 基金的 基金 经理 。
5. 《汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合 型证 券投 资基 金基 金合同 生效 公告 》 于2018 年2 月13 日
正式生 效, 陈健 玮先 生和 劳杰男 先生 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
6. 《汇 添富 民安 增益 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 2 月 13
日正式 生效 ,陈 加荣 先生 和胡娜 女士 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
7. 基金 管理 人 于2018 年2 月14 日公 告, 增 聘胡 娜女 士为汇 添富 民安 增益 定期 开放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ,与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。
8. 基金 管理 人 于 2018 年 3 月 2 日公 告, 劳杰 男先 生不再 担任 汇添 富国 企创 新增长 股票 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ,由李 威先 生单 独管 理该 基金。
9. 基金 管理 人 于 2018 年 3 月 2 日公 告, 增聘 郑慧 莲 女士 为汇 添富 熙和 精选 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理, 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
10. 《 汇添 富鑫 泽定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年3 月
8 日正 式生 效, 李怀 定先 生和陆 文磊 先生 共同 担任 该基金 的基 金经 理。
11. 基 金管 理人 于 2018 年 3 月 20 日 公告 ,增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 民安 增益 定期开 放混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理, 与陈 加荣 先生 和胡 娜女士 共同 管理 该基 金。
12. 《 汇添 富价 值多 因子 量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年3 月
23 日 正式 生效 ,吴 振翔 先 生和许 一尊 先生 共同 担任 该基 金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于2018 年4 月3 日公 告, 增聘 郑慧 莲 女士为 汇添 富安 鑫智 选灵 活配置 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理,与 曾刚 先生 共同 管理 该基金 。
14. 《 汇添 富鑫 盛定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年4 月
16 日 正式 生效 ,吴 江宏 先 生和胡 娜女 士共 同担 任该 基金的 基金 经理 。
15. 《 汇添 富智 能制 造股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年 4 月 23 日正 式
生效, 赵鹏 飞先 生任 该基 金的基 金经 理。
16. 《 汇添 富鑫 成定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年4 月
26 日 正式 生效 ,陈 加荣 先 生任该 基金 的基 金经 理。
17. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告, 增聘 徐寅 喆女士 为汇 添富 理 财 14 天 债券型 证券汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
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投资基 金、 汇添 富理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 汇添富 理 财60 天债 券型 证 券投资 基金 的基
金经理 ,蒋 文玲 女士 不再 担任上 述基 金的 基金 经理 。
18. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告, 增聘 陶然 先 生为汇 添富 全额 宝货 币市 场基金 、 汇
添富收 益快 线货 币市 场基 金的基 金经 理, 徐寅 喆女 士不再 担任 上述 基金 的基 金经理 。
19. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告, 增聘 陶然 先 生为汇 添富 收益 快钱 货币 市场基 金的
基金经 理 , 陆文 磊先 生和 徐寅喆 女士 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
20. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告, 增聘 徐寅 喆 女士为 汇添 富货 币市 场基 金的基 金经
理,与 蒋文 玲女 士共 同管 理该基 金。
21. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 17 日 公告 ,韩 贤旺 先 生和欧 阳沁 春先 生不 再担 任汇添 富全
球移动 互联 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理,由 杨瑨 先生 单独 管理 该基金 。
22. 《 汇添 富中 证新 能源 汽 车产业 指数 型发 起式 证券 投资基 金(LOF )基 金合 同 生效公 告》
于2018 年5 月23 日 正式 生效, 过蓓 蓓女 士任 该基 金的基 金经 理。
23. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 29 日公 告, 聘任 茹奕 菡为汇 添 富 6 月红 添利 定 期开放 债券
型证券 投资 基金 、 汇 添富 安鑫智 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 汇添 富多 元收益 债券 型证 券
投资基 金、 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富年 年泰 定期 开放混 合型 证券 投
资基金 、汇 添富 年年 益定 期开放 混合 型证 券投 资基 金、汇 添富 双利 增强 债券 型证券 投资 基金 、
汇添富 双利 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 熙和 精选 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 助理 , 协 助
上述基 金的 基金 经理 开展 投资管 理工 作。
24. 《 汇添 富文 体娱 乐主 题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 6 月 21 日
正式生 效, 杨 瑨 先生 任该 基金的 基金 经理 。
25. 《汇 添富3 年 封闭 运作 战略配 售灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 (LOF ) 基 金 合同生 效公
告》 于2018 年7 月5 日 正 式生效 ,刘 伟林 先生 任该 基金的 基金 经理 。
26. 基 金管 理人 于2018 年7 月7 日公 告, 增聘 曾刚 先 生和郑 慧莲 女士 为汇 添富 达欣灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理, 李怀 定先 生不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
27. 基 金管 理人 于2018 年7 月7 日公 告, 增聘 胡娜 女 士为汇 添富 纯债 债券 型证 券投资 基金
(LOF) 的基 金经 理, 与陆 文 磊先生 、李 怀定 先生 共同 管理该 基金 。
28. 基 金管 理人 于 2018 年7 月 7 日 公告 ,增 聘何 旻 先生、 杨瑨 先生 和刘 江先 生为汇 添富 3
年 封闭运作 战略配售 灵活配 置混合型 证券投资 基金(LOF )的基金 经理, 与刘伟 林先生共 同管
理该基 金。
29. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告, 李怀 定先 生 不再担 任汇 添富 纯债 债券 型证券 投资汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 36 页
基金(LOF) 、 汇添富 鑫瑞债券 型证券投 资基金 的基金经 理,由陆 文磊先 生和胡娜 女士管理 该基
金。
30. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告, 李怀 定先 生 不再担 任汇 添富 季季 红定 期开放 债券
型证券 投资 基金 、 汇 添富 鑫泽定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 的基 金经 理, 由 陆文 磊先 生
单独管 理上 述基 金。
31.基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告, 李怀 定先 生 不再担 任汇 添富 年年 泰定 期开放 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理,由 陆文 磊先 生、 郑慧 莲女士 和胡 娜女 士管 理该 基金。
32. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告, 李怀 定先 生 不再担 任汇 添富 睿丰 混合 型证券 投资
基金的 基金 经理 ,增 聘蒋 文玲女 士为 该基 金的 基金 经理, 与赵 鹏飞 先生 共同 管理该 基金 。
33. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告, 李怀 定先 生 不再担 任汇 添富 稳健 添利 定期开 放债
券型证 券投 资基 金、 汇添 富长添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金的 基金 经理 , 由曾 刚先 生单 独
管理上 述基 金。
34.基金 管 理人 于2018 年8 月4 日公 告, 增聘 蒋文 玲 女士为 汇添 富新 睿精 选灵 活配置 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理,李 怀定 先生 不再 担任 该基金 的基 金经 理。
35. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告, 李怀 定先 生 不再担 任汇 添富 盈鑫 保本 混合型 证券
投资基 金的 基金 经理 ,由 何旻先 生单 独管 理该 基金 。
36. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 8 日公 告, 增聘 温开 强先生 为汇 添富 理 财 30 天 债券型 证券
投资基 金的 基金 经理 ,与 徐寅喆 女士 共同 管理 该基 金。
37. 《 汇添 富创 新医 药主 题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年8 月8 日正
式生效 ,刘 江先 生和 郑磊 先 生共 同担 任该 基金 的基 金经理 。
38. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 23 日 公告 ,增 聘徐 光 先生为 汇添 富季 季红 定期 开放债 券型
证券投 资基 金、 汇添 富鑫 泽定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金的 基金 经理 , 与陆 文磊 先生 共
同管理 上述 基金 。
39. 《 汇添 富沪 港深 优势 精 选定期 开放 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年
9 月 21 日 正式 生效 ,陈 健 玮先生 任该 基金 的基 金经 理。
40. 《 汇添 富全 球消 费行 业 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 9 月 21 日
正式生 效, 胡昕 炜先 生和 郑慧莲 女士 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
41. 基 金管 理人 于 2018 年 9 月 29 日 公告 ,增 聘吴 江 宏先生 为汇 添富 双利 债券 型证券 投资
基金、 汇添 富年 年丰 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 , 与 陈加 荣先 生、 郑 慧莲 女士 共
同管理 上述 基金 。 汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 36 页
42. 基 金管 理人 于 2018 年 9 月 29 日 公告 ,增 聘徐 光 先生为 汇添 富年 年利 定期 开放债 券型
证券投 资基 金、 汇添 富鑫 成定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金、 汇添 富高 息债债 券型 证券 投
资基金 的基 金经 理, 与陈 加荣先 生共 同管 理上 述基 金。
43. 《 中证 银行 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年10 月 23 日
正式生 效, 过蓓 蓓女 士任 该基金 的基 金经 理。
44.基 金管 理人 于2018 年11 月 17 日 公告 , 陈 加荣 先 生不再 担任 汇添 富双 利债 券型证 券投
资基金 、 汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理, 由吴 江宏 先生和 郑慧 莲女 士
管理上 述基 金。
45. 基 金管 理人 于2018 年11 月 17 日 公告 , 陈 加荣 先 生不再 担任 汇添 富年 年利 定期开 放债
券型证 券投 资基 金、 汇添 富鑫成 定期 开放 债券 型发 起式证 券投 资基 金、 汇添 富高息 债债 券型 证
券投资 基金 的基 金经 理, 由徐光 先生 单独 管理 上述 基金。
46. 基 金管 理人 于2018 年11 月 17 日 公告 , 陈 加荣 先 生不再 担任 汇添 富民 安增 益定期 开放
混合型 证券 投资 基金 的基 金 经理 ,由 赵鹏 飞先 生和 胡娜女 士管 理该 基金 。
47. 《 汇添 富经 典成长 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 12 月 5
日正式 生效 ,雷 鸣先 生任 该基金 的基 金经 理。
48. 《汇 添富 短债 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 生效 公告》 于 2018 年12 月13 日正式 生效 ,
蒋文玲 女士 任该 基金 的基 金经理 。
49. 《 汇添 富消 费升 级混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年12 月21 日正 式
生效, 胡昕 炜先 生和 郑慧 莲女士 共同 担任 该基 金的 基金经 理。
50. 《 汇添 富丰 润中 短债 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同生效 公告 》 于2018 年 12 月24 日正
式生效 ,徐 光先 生和 蒋文 玲女士 共同 担任 该基 金的 基金经 理。
51. 基 金管 理人 于2018 年12 月 26 日 公告 , 增 聘茹 奕 菡女士 为汇 添富 安心 中国 债券型 证券
投资基 金的 基金 经理 ,与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。
52. 《汇 添富 养老 目标 日 期 2030 三 年持 有期 混合 型 基金中 基金 (FOF ) 基金 合 同生效 公告 》
于2018 年12 月27 日正 式 生效, 蔡健 林先 生任 该基 金的基 金经 理。
53. 基 金管 理人 于2018 年12 月 29 日 公告 , 倪 健先 生 不再担 任汇 添富 港股 通专 注成长 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理, 增 聘杨 威风 先生 为该 基金的 基金 经理 , 与 佘中 强先生 共同 管理 该
基金。
54. 基 金管 理人 于2018 年12 月 29 日 公告 , 增 聘杨 威 风先生 为汇 添富 香港 优势 精选混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ,倪健 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。 汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
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55. 本 报告 期内 ,本 行总 行 聘任刘 琳同 志、 李智 同志 为本行 托管 业务 部高 级专 家。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ,未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本报告 期内 ,无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 自本 基金 合同生 效日 (2011 年 3 月 29 日 )起 至
本报告 期末 ,为 本基 金进 行审计 。本 报告 期内 应付 未付的 审计 费用 为人 民币 玖万元 整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本 报 告 期 内 , 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
长江证 券
2
3,727,364,531.79
31.81%
3,420,098.37
31.94%
-
东方证 券
2
1,795,262,971.67
15.32%
1,647,363.56
15.39%
-
兴业证 券
2
1,062,115,085.43
9.06%
971,009.24
9.07%
-
中信建 投
2
972,142,968.78
8.30%
887,892.62
8.29%
-
民生证 券
2
664,375,079.00
5.67%
606,777.34
5.67%
-
中泰证 券
1
654,548,116.03
5.59%
609,576.63
5.69%
-
招商证 券
2
517,025,836.65
4.41%
475,091.67
4.44%
-
华创证 券
1
473,655,716.50
4.04%
431,642.70
4.03%
-
中金公 司
2
444,886,792.05
3.80%
411,053.41
3.84%
-
汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
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国泰君 安
2
352,806,677.77
3.01%
321,936.76
3.01%
-
西藏东 方
财富
2
247,285,825.99
2.11%
179,740.08
1.68%
-
华泰证 券
2
232,193,736.79
1.98%
213,849.33
2.00%
-
国金证 券
2
215,812,154.06
1.84%
197,137.21
1.84%
-
方正证 券
2
199,005,539.72
1.70%
185,334.43
1.73%
-
中信证 券
1
139,363,491.25
1.19%
129,787.13
1.21%
-
国联证 券
1
20,721,783.51
0.18%
19,297.81
0.18%
-
渤海证 券
2
-
-
-
-
-
新时代 证
券
1
-
-
-
-
-
恒泰证 券
2
-
-
-
-
-
民族证 券
1
-
-
-
-
-
东海证 券
2
-
-
-
-
-
海通证 券
2
-
-
-
-
-
财通证 券
1
-
-
-
-
-
长城证 券
1
-
-
-
-
-
注: 此 处的 佣金 指通 过单 一 券商的 交易 单元 进行 股票 、权证 等交 易而 合计 支付 该券商 的佣 金合 计,
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
长江证 券 13,285,999.26 60.01%
- -
- -
东方证 券 8,854,463.05 39.99%
- -
- -
兴业证 券 - -
- -
- -
中信建 投 - -
- -
- -
民生证 券 - -
- -
- -
中泰证 券 - -
- -
- -
汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
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招商证 券 - -
- -
- -
华创证 券 - -
- -
- -
中金公 司 - -
- -
- -
国泰君 安 - -
- -
- -
西藏东 方
财富
- -
- -
- -
华泰证 券 - -
- -
- -
国金证 券 - -
- -
- -
方正证 券 - -
- -
- -
中信证 券 - -
- -
- -
国联证 券 - -
- -
- -
渤海证 券 - -
- -
- -
新时代 证
券
- -
- -
- -
恒泰证 券 - -
- -
- -
民族证 券 - -
- -
- -
东海证 券 - -
- -
- -
海通证 券 - -
- -
- -
财通证 券 - -
- -
- -
长城证 券 - -
- -
- -
注:1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序:
(1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
(2 ) 交易 单元 分配 的目 标 是按照 证监 会的 有关 规定 和对券 商服 务的 评价 控制 交易单 元的 分配 比
例。
(3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月 的交 易单 元拟 分配 比例, 并在 综合 考察 年度 券商的 综合 排名 及累 计的 交易 分 配量 的基 础上
进行调 整, 使得 总的 交易 量的分 配符 合综 合排 名, 同时每 个交 易单 元的 分配 量不超 过总 成交 量的
30% 。
(4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
(5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审
批。
(6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
(7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时汇添富 社会 责任 混 合2018 年年度 报告 摘要
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催缴。
(8 ) 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 , 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :
本基金 本报 告期 内新 增1 家证券 公司 的2 个交 易单 元: 华泰 证券 (上 交所 单 元和深 交所 单元 ) 。 退
租1 家 证券 公司 的2 个交 易单元 :华 林证 券( 上交 所单元 和深 交所 单元 ) 。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注:无。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2019 年 03 月26 日