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添富理财14天债A(470014)

添富理财14天债:2018年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
汇 添 富 理财 14 天 债券 型 证 券 投资 基 金
2018 年 年度 报 告 摘 要 
 
2018 年12 月31 日


基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 送出日 期:2019 年03 月26 日 汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 2 页 共 46 页


§1 重要提 示


基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。


基 金托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。





基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险,投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 3 页 共 46 页


§2 基金简 介


2.1 基 金基 本情况 基金简称


汇添富 理 财 14 天债 券


基金主 代码


470014 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2012 年7 月10 日 基金管 理人


汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人


中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总额


15,712,680,401.57 份 基金合 同存 续期


不定期 下属分 级基 金的 基 金简称


汇添富 理 财14 天债 券A


汇添富 理 财14 天债 券B


下属分 级基 金的 交 易代码


470014


471014


报告期 末下 属分 级 基金的 份额 总额


384,066,901.80 份


15,328,613,499.77 份


2.2


基金产 品说 明


投资目 标


在追求 本金 安全 、保 持资 产流动 性的 基础 上, 努力 追求绝 对收 益, 为基金 份额 持有 人谋 求资 产的稳 定增 值。 投资策 略


本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ,将 投资 组合 的平均 剩余 期限 控制 在134 天以 内, 在控 制利率 风险 、尽 量降 低基 金净值 波动 风险 并满足 流动 性的 前提 下, 提高基 金收 益。 业绩比 较基 准


七天通 知存 款税 后利 率 风险收 益特 征


本基金 属于 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 ,长 期风 险收益 水平 低于 股票型 基金 、混 合型 基金 及普通 债券 型证 券投 资基 金 。 2.3


基金管 理人 和基金 托管 人


项目


基金管 理人


基金托 管人


名称


汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露 负责人


姓名


李鹏 贺倩 联系电 话


021-28932888 010-66060069 电子邮 箱


service@99fund.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


400-888-9918 95599 传真


021-28932998 010-68121816 汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 4 页 共 46 页


2.4 信 息披 露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址


www.99fund.com 基金年 度报 告备 置地 点


上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼20 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司 §3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况


3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元


3.1. 1 期 间数 据和 指标


2018 年


2017 年


2016 年


汇添富 理财 14 天 债券A


汇添富 理财 14 天 债券B


汇添富 理财 14 天 债券A


汇添富 理财 14 天 债券B


汇添富 理财 14 天 债券 A


汇添富 理财 14 天 债券B


本期 已实 现收 益


7,733,513.4 3 575,630,425 .47 1,194,695.7 2 268,027,780 .90 548,215.47 384,659.43 本期 利润


7,733,513.4 3


575,630,425 .47


1,194,695.7 2


268,027,780 .90


548,215.47


384,659.43


本期 净值 收益 率


3.9470%


4.2467%


3.7831%


4.0840%


1.7048%


2.0002%


3.1. 2 期 末数 据和 指标


2018 年末


2017 年末


2016 年末


期末 基金 384,066,901 15,328,613, 36,045,228. 9,021,697,7 22,213,353. 7,023,225.9汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 5 页 共 46 页


资产 净值


.80


499.77


43


11.06


89


5


期末 基金 份额 净值


1.0000


1.0000


1.0000


1.0000


1.0000


1.0000


注:1、本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人 认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3.2 基 金净 值表现


3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较


汇添富 理 财14 天债 券 A 阶段


份额净 值收 益率①


份额净 值 收益率 标 准差②


业绩比 较 基准收 益 率③


业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④


①-③


②-④


过去三 个月 0.7694%


0.0004%


0.3403%


0.0000%


0.4291%


0.0004%


过去六 个月 1.7576%


0.0014%


0.6805%


0.0000%


1.0771%


0.0014%


过去一 年 3.9470%


0.0016%


1.3500%


0.0000%


2.5970%


0.0016%


过去三 年 9.7185%


0.0048%


4.1049%


0.0000%


5.6136%


0.0048%


过去五 年 17.8583%


0.0077%


6.9347%


0.0000%


10.9236%


0.0077%


自基金 合同 生效起 至今 24.2762%


0.0071%


9.0779%


0.0000%


15.1983%


0.0071%


汇添富 理 财14 天债 券 B 阶段


份额净 值收 益率①


份额净 值 收益率 标 准差②


业绩比 较 基准收 益 率③


业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④


①-③


②-④


过去三 个月 0.8432%


0.0004%


0.3403%


0.0000%


0.5029%


0.0004%


过去六 个月 1.9051%


0.0014%


0.6805%


0.0000%


1.2246%


0.0014%


过去一 年 4.2467%


0.0016%


1.3500%


0.0000%


2.8967%


0.0016%


过去三 年 10.6744%


0.0048%


4.1049%


0.0000%


6.5695%


0.0048%


过去五 年 19.5317%


0.0078%


6.9347%


0.0000%


12.5970%


0.0078%


汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 6 页 共 46 页


自基金 合同 生效起 至今 26.5853%


0.0071%


9.0779%


0.0000%


17.5074%


0.0071%


注:1、 本表 净值 收益 率数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期。 2、本 基金 每日 计算 当日 收 益并分 配, 并在 运作 期期 末集中 支付 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值收 益率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较


注: 本 基金 建仓 期为 本 《基 金合同 》 生效 之日 (2012 年 7 月 10 日 ) 起 两周 , 建 仓结束 时各 项资 产 配置比 例符 合合 同约 定。 汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 7 页 共 46 页


3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


注:1、 本基 金的 《基 金合 同》生 效日 为2012 年7 月 10 日。


2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年度进 行折 算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位:元


汇添富理财14 天债券A 年度


已按再投资形 式


转实收基金


直接通过应付


赎回款转出金 额


应付利润


本年变动


年度利润


分配合计


备注


2018 年 5,771,840.55 1,689,884.26 271,788.62 7,733,513.43 - 汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 8 页 共 46 页


2017 年 956,973.42 208,192.41 29,529.89 1,194,695.72 - 2016 年 474,690.18 73,756.14 -230.85 548,215.47 - 合计


7,203,504.15 1,971,832.81 301,087.66 9,476,424.62 - 汇添富理财14 天债券B 年度


已按再投资形 式


转实收基金


直接通过应付


赎回款转出金 额


应付利润


本年变动


年度利润


分配合计


备注


2018 年 556,835,223.7 8 17,094,100.11 1,701,101.58 575,630,425.4 7 - 2017 年 239,972,519.8 7 18,988,653.13 9,066,607.90 268,027,780.9 0 - 2016 年 352,610.76 30,926.61 1,122.06 384,659.43 - 合计


797,160,354.4 1 36,113,679.85 10,768,831.54 844,042,865.8 0 - §4 管理人 报告


4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验


汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 , 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海, 在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 , 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港) 有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及 旗 下 子公司业务牌 照齐全, 拥 有全国社保 基金境内 委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、 保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基 金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。


汇 添富 基金 自成 立以 来, 始终 将投 资业 绩放 在 首位 , 形 成了 独树 一帜 的 品牌优 势 , 被 誉为 “ 选 股专家 ” , 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务, 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认 可和信 赖。


目前, 汇添富基 金已 经发展成为长 期业绩优 异 、产品布局完 善、业务 领 域全面、资产 管理规 模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日, 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 6500 亿元 ,其 中 公募资 产管 理规 模( 剔除 货基及 短期 理财 债基 ) 为 1738.78 亿 元, 稳居 行业 前十。 优秀 的产 品及 服务赢得了行 业与市场 的 高度认可。2018 年 ,汇添 富基金荣获“ 十大产品 创 新基金公司奖” “公 募基 金20 年最 佳主 动权 益 基金管 理人 ” “ 公募 基 金 20 年十 大最 佳基 金管 理人 ” “基 金 20 年 ‘金 基 金’TOP 基金 公司 ” “ 中国 基金业 20 周年 优秀 基金 管 理公司 (7-15 年 组别 )及 管理层 ”等 奖项 , 旗下多 只基 金荣 获金 牛奖 、 金基 金奖、 明星 基金 奖 等奖项 ; “添 富智 投” 荣获 “上海 金融 创新 奖” , “添富 养老 ”荣 获“ 综合 奖?2018 中国 AI 金 融先 锋 榜”等 奖项 。 汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 9 页 共 46 页





2018 年 ,汇 添富 基金 新成立 23 只公 募基 金, 包 括 13 只混 合型 基金 ,2 只 股票型 基金 ,2 只 指数基金,6 只债券基 金 。新发重点主 动权益产 品 包括添富价值 创造定开 混 合、添富行 业整合混 合、添富智能 制造股票 、 汇添富文体娱 乐混合、 添 富创新医药混 合、添富 全 球消费混合(QDII ) 等,有序推动 不同久期 、 信用级别的债 券产品落 地 ,参与发售战 略配售基 金 ,探索养老 目标日期 FOF 基 金。2018 年底, 公 司公募 基金 产品 总数 达 120 只, 包 括主 动权 益、 指数 、 股债 混合、 债券、 货币基 金等 覆盖 各类 风险 收益特 征的 产品 。


2018 年, 汇添 富基金 进一步 夯实 自有 平台 基础 建设, 在全 方位 升级 平台 架构及 安全 系统 的 基 础上,不断引 领行业创 新 ,规模及客户 数均处于 行 业领先水平。 全年实现 指 纹识别、人 脸识别、 常用设 备保 护、7*24 小时 智能交 易监 控等 重大 升级 ; 推出 多款 树立行 业标 杆 的拳头 功能 : 指数 宝、 理财日历、模 拟组合、 实 时估值等。与 此同时, 互 联网金融对外 合作业务 取 得重大突破 ,与多家 互联网 巨头 达成 深度 战略 合作。 截至 年底 ,对 外合 作伙伴 数量 已 超 110 家, 成为业 内对 外合 作 最 多的公 司之 一。


2018 年, 汇添 富基 金 持续推 进大 机构 战略 , 机 构业务 规模 保持 较好 的增 长势头 。 公 司深 受专 业机构 投资 者信 任, 获得 所有大 型银 行及 保险 委外 专户组 合, 且保 险委 托管 理规模 同业 排名 第一 。 养老金业务方 面,公司 拥 有全国社保基 金境内投 资 管理人及基本 养老保险 基 金投资管理 人资格, 也是全国社保 基金境外 配 售策略管理人 。养老金 业 务规模快速增 长,受托 管 理组合账户 数量及规 模持续 增加 。


2018 年, 公司 积极开 展渠道 销售 和培 训工 作, 专业的 投顾 服务 以及 良好 的渠道 维护 口碑 不 断 提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同时公 司 持续大力开 展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等 系列客 户活 动, 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。


2018 年, 汇添 富基 金 继续提 升客 户服 务能 力, 全方位 优化 客户 服务 体系 。 公司 通过 完善 大客 户平台建设, 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系, 为公司各 项销售业务提 供全方位 支 持。同时,持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设,丰富 服务渠 道, 提高 客服 体验 。


2018 年, 香港 子公 司 与母公 司两 地一 体化 运营 、 垂直 化管 理继 续发 挥显 著成效 , 国 际业 务总 资产管 理规 模取 得长 足进 步。 公 司海 外产 品线 进一 步完善 , 发 行了QDII 项 下 汇添富 全球 消费 行业 混合型 证券 投资 基金 ; 港 股通项 下添 富沪 港深 大盘 价值混 合基 金 、 添 富沪 港 深优势 定开 基金 。 “ 港 股通” 类委 外专 户管 理规 模继续 保持 领先 ,海 外主 动管理 权益 资产 规模 保持 行业前 列。2018 年, 香港子公司在 加强母公 司 投研一体化基 础上,港 股 投资及海外债 券投资业 绩 持续优异, 汇添富中 港策略基金获 得晨星三 年 与五年的五星 评级,根 据 彭博统计在最 近三年、 五 年同类港股 基金中业汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 10 页 共46 页


绩均位 列第 一; 汇添 富港 币债券 基金 获得 晨星 三年 和五年 四星 评级 。


2018 年, 汇 添富 公益 事业坚 持不 懈, 连 续第 十 一年开 展 “河 流? 孩子” 公 益助学 计划。 继 2017 年公司 党委 下属 的八 个党 支部和 各地 “添 富小 学” 建立结 对关 系后 ,2018 年 , 各支 部纷 纷前 往相 应学校开展回 访及支教 活 动。党员们经 过实地探 访 ,了解学校实 际困难和 发 展需求,邀 请公司员 工、客户和合 作伙伴前 往 公司援建的“ 添富小学 ” 参加公益服务 ,并通过 向 公司员工发 售筹款台 历、 参加 “99 公益 日 ” 筹 款、 参与 “ 一个 鸡蛋 的暴 走” 等活 动 , 全 年筹 款 约8 万余 元 , 用 于添 富 小学国 学课 程筹 备及 开设 、教师 培训 项目 开展 、图 书室扩 充等 。


2019 年, 汇添 富基 金 将继续 秉持 一贯 的经 营理 念与原 则, 进一 步加 强风 险管理 能力 , 提 升客 户服务 水平 , 推动 业务 稳 步发展 , 为促 进实 体经 济 健康发 展 、 提 升中 国居 民 财富水 平而 不懈 努力 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限


证券从 业年 限


说明


任职日 期


离任日 期


徐寅喆 汇添富和 聚宝货币 基金、 汇添 富理 财7 天 债券基 金、 汇添富货 币基金 、 汇 添富理财 14 天 债 券 基金、 汇添 富 理 财 30 天债券基 金、 汇 添富 理财 60 天 债券基金 的基金经 理。 2018 年 5 月 4 日 - 10 国籍: 中国 。学 历: 复旦大 学法 学学 士。 曾 任 长 江 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 债 券 交易员。2012 年 5 月 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 任债券 交易 员、 固定 收益基 金经 理助 理。 2014 年8 月27 日至 今 任 汇 添 富 理 财 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 , 2014 年8 月27 日至 2018 年 5 月 4 日任 汇 添 富 收 益 快 线 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经理,2014 年 11 月 26 日至今任汇 添富 和 聚 宝 货 币 市 场 基 金经理 ,2014 年 12 月23 日至2018 年5 月 4 日任汇添 富收 益 快 钱 货 币 基 金 基 金经理,2016 年 6 月 7 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添 富全汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 11 页 共46 页


额 宝 货 币 基 金 的 基 金经理,2018 年 5 月 4 日至今任 汇添 富货币 基金 、 汇 添富 理财 14 天 债 券 基 金、汇添富理 财 30 天债券 基金 、 汇 添富 理财 60 天 债券 基金 的基金 经理 。 蒋文玲 汇添富货 币基金 、 现 金宝货币 基金、 添富 通货币基 金、 实 业债 债券基 金、 优选回报 混合基 金、 汇添富鑫 益定开债 基金、 添富 年年益定 开混合 、 添 富鑫汇定 开债券基 金、 汇 添富 睿丰混合 基金、 汇添 富新睿精 选混合基 金、 添 富短 债债券基 金、 添 富丰 润中短债 基金的基 金经理 , 汇 添富多元 收益债券 基金的基 金经理助 理。 2015 年3 月10 日 2018 年5 月4 日 12 国籍: 中国 。学 历: 上 海 财 经 大 学 经 济 学硕士 。业 务资 格: 证 券 投 资 基 金 从 业 资格。 从业 经历 : 曾 任 汇 添 富 基 金 债 券 交易员 、 债 券风 控研 究员 。2012 年 11 月 30 日至2014 年1 月 7 日 任 浦 银 安 盛 基 金 货 币 市 场 基 金 的 基金经 理。 2014 年1 月加入 汇添 富基 金, 历 任 金 融 工 程 部 高 级经理 、 固 定收 益基 金 经 理 助 理 。2014 年4 月8 日至今 任汇 添 富 多 元 收 益 债 券 基 金 的 基 金 经 理 助 理,2015 年3 月 10 日 至 今 任 汇 添 富 现 金宝货 币基 金、 汇添 富 优 选 回 报 混 合 基 金(原 理 财 21 天债 券 基 金 ) 的 基 金 经 理,2015 年3 月 10 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富理 财 14 天 债 券 基 金 的 基 金 经理, 2016 年 6 月7 日 至 今 任 汇 添 富 货 币基金 、 添 富通 货币 基金、 实业 债债 券基 金的基 金经 理, 2016 年 6 月 7 日至 2018 年 5 月 4 日任 理财汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 12 页 共46 页


30 天债券基金 、理 财 60 天债 券基 金的 基金经 理, 2017 年4 月 20 日至 今任 汇添 富 鑫 益 定 开 债 基 金 的 基 金 经 理 ,2017 年 5 月 15 日至 今任 添 富 年 年 益 定 开 混 合基金 的基 金经 理, 2017 年6 月23 日至 今 任 添 富 鑫 汇 定 开 债 券 基 金 的 基 金 经 理,2018 年 8 月 2 日 至 今 任 汇 添 富 睿 丰混合 基金 、 汇 添富 新 睿 精 选 混 合 基 金 的 基 金 经 理 ,2018 年12 月13 日至 今任 添 富 短 债 债 券 基 金 的 基 金 经 理 ,2018 年12 月24 日至 今任 添 富 丰 润 中 短 债 基 金的基 金经 理。 温开强 汇添富理 财 30 天债 券的基金 经理, 汇添 富现金宝 货币、 汇添 富添富通 货币、 汇添 富货币 、 汇 添富理财 14 天 债券 、 汇添富理 财 60 天债 券基金的 基金经理 助理 2016 年8 月30 日 - 6 国籍: 中国 ,学 历: 天 津 大 学 管 理 学 硕 士,相 关业 务资 格: 证 券 投 资 基 金 从 业 资格、CFA。从 业经 历: 曾 任长 城基 金债 券交易 员、 中金 基金 交 易 主 管 , 高 级 经 理,2016 年 8 月加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股份有 限公 司, 2016 年 8 月 30 日至 今任 汇添富 现金 宝货 币、 汇添富 添富 通货 币、 汇添富 货币 、 汇 添富 理财 14 天 债券 、汇 添富理 财 60 天 债券 基 金 的 基 金 经 理 助 理,2016 年8 月 30 日至 2018 年 8 月 7 日任汇添富理 财 30 天 债 券 的 基 金 经 理汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 13 页 共46 页


助理, 2018 年 8 月7 日 至 今 任 汇 添 富 理 财 30 天债 券的 基金 经理。 注:1、基金的 首任基金 经 理,其“任职 日期”为 基 金合同生效日 ,其“离 职 日期”为根 据公司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非首 任基 金经 理, 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4、 本 基金 管理 人于2017 年8 月18 日公 告, 本基 金 的基金 经理 蒋文 玲女 士 于2017 年 8 月 21 日起 休产假,无法 正常履行 职 务。依据法律 法规及公 司 制度规定,本 公司研究 决 定,蒋文玲 女士休假 期间, 本基 金的 投资 管理 工作由 基金 经理 徐寅 喆女 士代为 履行 职责 。 蒋文玲 女士 已 于 2018 年 1 月 30 日 结束 休假 ,恢 复履 行本基 金的 基金 经理 职务 。本基 金管 理人 已 于2018 年2 月1 日 就上 述 事项进 行公 告。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法 规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明


4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法


根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 本 基金 管 理人制 定了 《 汇 添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 , 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系, 覆盖 了全 部开 放 式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合;涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级 市场交易等投 资管理活 动 ;贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查 等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括: (1)在研究环 节,公 司 建立 了统一的投 研平台 信息管理系统 ,公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时,通过 投研团队 例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机 会。 (2)在投 资环节, 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会,各 委汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 14 页 共46 页


员会根据各自 议事规则 分 别召开会议, 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在 授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略,独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案, 并严格执 行交易决策 规则,以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 (3)在 交 易环节,公 司实行 集 中交易 , 所有 交易 执行 由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 , 按照 “ 时 间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理, 严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配, 确保交易的 公平性。 (4 ) 在交易监控 环节, 公 司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式,对 投资交易 全 过程实施监 督,对包 括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反 向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 (5 )在报告分 析方面 , 公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 , 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时, 投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况


本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ,本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业 务流程和公平 交易制度 , 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由 投资、研究、 交易、清 算 ,以及稽核监 察等相关 部 门组成,各部 门各司其 职 ,对投资交 易行为进 行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控, 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。


报告 期 内,公司 对旗 下所有投资组 合之间的 收 益率差异、分 投资类别 ( 股票、债券) 的收益 率差异 进行 了分 析, 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 (日 内、3 日、5 日 ) 同 向交 易 的样本 ,根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优 比等方 面进 行综 合分 析, 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。


通过投 资交易监 控、 交易数据分析 以及专项 稽 核检查,本基 金管理人 未 发现任何违反 公平交 易的行 为。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明


本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组 合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数 为13 次, 由于 组合 投资 策 略导致 。经 检查 和分 析未 发现异 常情 况。 汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 15 页 共46 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


2018 年 GDP 同比 增长 6.6% ,略 好于 6.5% 左 右的 预 期发展 目标 。分 季度 看, 一季度 同比 增长 6.8%, 二季 度增 长 6.7% , 三季度 增 长 6.5% 和 四季 度 增长 6.4% 。前 三季 度, 经 济运行 稳中 有进 , 继续保持在合 理区间, 四 季度经济下行 压力明显 有 所加大。经济 增速放缓 的 压力既来自 于外部因 素的冲击,也 有内部结 构 的调整。外部 环境发生 巨 大变化,中美 贸易摩擦 剑 拔弩张,美 联储年内 进行了四次加 息,而内 部 宏观供给侧结 构性改革 继 续深入推进, 去杠杆效 果 显现,市场 主体风险 偏好出 现下 降。 针对 宏观 环境的 巨大 变化 ,10 月 中 央政治 局会 议对 经济 形势 作出新 判断 新部 署, 要求实施积极 的财政政 策 和稳健的货币 政策。做 好 稳就业、稳金 融、稳外 贸 、稳外资、 稳投资、 稳预期工作, 有效应对 外 部压力,确保 经济平稳 运 行。尽管下半 年加快了 地 方政府专项 债券的发 行,减税降费 政策也逐 步 落地,但当前 经济增长 放 缓的压力仍将 持续一段 时 间。从数据 上看,中 采 PMI 下半 年以 来一 路下 滑,并 于 12 月份 跌破 了荣 枯线, 这是 时 隔 29 个 月后 再次发 生。 居民 消 费方面 ,社 会消 费品 零售 总额同 比增 速也 呈现 下滑 态势,11 月和 12 月同 比 增速分 别只 有 8.1% 和 8.2%, 显示 居民 消费 整体 显现疲 弱。


货 币政 策方 面,2018 年货币 政策 维持 稳健 基调 , 流动 性状 况从 “合 理稳 定 ” 转为 “合 理充 裕” 。 自年初 以来 ,货 币政 策已 连续四 次降 准, 进 行 MLF 部分置 换操 作, 流动 性结 构不断 优化 。银 行 间 市场全年流动 性除特殊 时 点较紧外,整 体上是比 较 宽松和充裕的 ,非银行 金 融机构的融 资难度比 去年明 显下 降。 与此 同时 , 货币 市场 短端 资金 利 率 中枢水 平不 断下 行,R007 中枢水 平从 上半 年的 3.25% 下降 至2.75% 左右 。 总体来 说, 今年 的流 动性 环境对 债券 市场 的投 资非 常有利 。


2018 年全 年债 券市 场 利率整 体上 出现 大幅 下行 , 尤其 是高 等级 债券 。 债 券市场 表现 良好 来自 于经济基本面 和流动性 环 境等利好因素 的叠加。 年 初以来地方政 府债务问 题 的治理,资 管新规强 监管的约束条 件下,金 融 体系的非标业 务出现显 著 压缩,社会融 资增速出 现 下滑压力, 债券市场 收益率出现较 大幅度的 下 行。三季度国 务院和有 关 部委的“稳增 长”政策 不 断发力,提 出加大基 建补短板力度 稳定有效 投 资,要求加大 企业减 税 降 费规模,促进 加大对中 小 和民营企业 融资支持 的政策出台。 整体上三 季 度的债券收益 率出现震 荡 行情,缺乏方 向。四季 度 市场对于未 来经济下 行压力加剧形 成一致性 预 期,油价高位 大幅回落 , 经济通缩风险 加大,债 券 市场收益率 迅速大幅 下行, 债券 市场 情绪 非常 乐观。


本基金 操作方面 ,报 告期内以银行 存款、同 业 存单、逆回购 为主要配 置 资产。根据组 合规模 的变化特点以 及资金的 季 节性节奏进行 合理铺排 。 今年组合投资 操作上总 体 采用较为积 极进取的 策略,在季末 、半年末 和 年末拉长组合 剩余天数 和 保持一定的杠 杆水平。 整 体来看,全 年为基金汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 16 页 共46 页


持有人 获得 了较 好的 投资 收益。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现


截至本 报告 期末 汇添 富理 财 14 天债券 A 基 金份 额 净值增 长率 为 3.9470% ; 汇添富 理财 14 天 债券B 基金 份额 净值 增长 率为 4.2467% ; 同期 业绩 比较基 准收 益率 为1.3500% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望


2019 年宏 观环 境仍 将充 满 变数, 债券 市场 收益 率可 能出现 较为 显著 的震 荡格 局。首 先,3 月 份之前中美贸 易关系进 入 关键的谈判时 期,双方 达 成协议的意愿 都比较强 烈 ,但这并不 容易。往 后几年我国的 出口形势 可 能发生显著改 变。其次 , 宏观托底政策 逐渐加码 。 年初即启动 地方 政府 专项债的发行 以及可能 破 两万亿的发行 规模,可 以 预见今年的财 政政策将 更 加积极有效 。最后, 货币政策传导 机制的疏 通 ,金融监管政 策执行过 程 的反馈,可能 将进一步 偏 向稳增长。 国内货币 政策将延续稳 健,信用 扩 张机制继续创 新工具, 企 业融资环境有 望改善。 市 场情绪方面 ,此前对 经济下 行的 一致 性预 期导 致市场 行情 演绎 速度 很快 。 债券市 场绝 对收 益率 水平 已处于 较低 的位 置, 市场情绪更为 敏感。对 于 货币市场而言 ,尽管流 动 性较为充裕, 但短端资 金 利率并不低 ,杠杆收 益十分 微薄 。


本基金 将依据资 管新 规和证监会的 监管精神 , 在控制好流动 性风险的 前 提下, 谨慎操 作,勤 勉尽责,为基 金持有人 获 取较好的投资 收益。具 体 操作上,针对 流动性的 季 节性变化, 在杠杆水 平、组合期限 、现券比 例 等方面灵活调 整。资产 配 置上根据类属 资产的收 益 情况合理配 置回购、 银行存 款、 同业 存单 、短 融和利 率债 的比 例。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明


报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《中 国证监会 关 于证券投资基 金估值业 务 的指导意见 》等相关 规定和基金合 同的约定 。 对于特定品种 或者投资 品 种相同,但具 有不同特 征 的,若协会 有 特定调 整估值方法 的通知的 ,例 如《证券投 资基金投 资流 通受限股票 估值指引 (试 行) 》 ,应参照 协会通 知执行 。


报告期 内,公司 制定 了证券投资基 金的估值 政 策和程序,并 由投资研 究 部、固定收益 部、集 中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 , 负责研究、 指导基金 估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 , 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 17 页 共46 页


作经历,且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员,不介 入基金日 常估值业务, 但应参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响, 并 有权表决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限制 ,保证基 金 估值的公平 、合理, 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。


日常估 值由本基 金管 理人同本基金 托管人一 同 进行,基金份 额净值由 本 基金管理人完 成估值 后,经本基金 托管人复 核 无误后由本基 金管理人 对 外公布。月末 、年中和 年 末估值复核 与基金会 计账务 的核 对同 时进 行。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明


本基金《基金 合同》约 定 :本基金根据 每日基金 收 益情况,以基 金净收益 为 基准,为投资 者 每日计 算当 日收 益并 分配 ,并在 运作 期期 末集 中支 付。


本 基金 期初 应付 收 益9,109,679.60 元, 本 基金2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日 期间 累 计分配 收益583,363,938.9 元, 其 中人 民币562,607,064.33 元以 红利 再投资 方 式结转 入实 收基 金, 人民币18,783,984.37 元 因基金 赎回 而支 付给 投资 者,其 余人 民币11,082,569.80 元为 期末 应付 收 益。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明


无。 §5 托管人 报告


5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —汇添 富基金管 理股份 有限 公司 2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日 基金 的投 资运 作 , 进行 了认 真、 独立 的会计核算和 必要的投 资 监督,认真履 行了托管 人 的义务,没有 从事任何 损 害基金份额 持有人利 益的行 为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明


本托管 人认 为, 汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司 在本 基金的 投资 运作 、基 金资 产净值 的计 算、汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 18 页 共46 页


基金份额申购 赎回价格 的 计算、基金费 用开支及 利 润分配等问题 上,不存 在 损害基金份 额 持有人 利益的行为; 在报告期 内 ,严格遵守了 《证券投 资 基金法》等有 关法律法 规 ,在各重要 方面的运 作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见


本托管人认为 ,汇添富 基 金管理股份有 限公司的 信 息披露事务符 合《证券 投 资基金信息披 露 管理办法》及 其他相关 法 律法规的规定 ,基金管 理 人所编制和披 露的本基 金 年度报告中 的财务指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ,未发现 有损害 基金 持有 人利 益的 行为。 §6 审计报 告 本报告期的基 金财务会 计 报告经安永华 明 会计师 事 务所(特殊普通 合伙)审计 ,注册会计师 徐 艳、 许培 菁于2019 年 3 月25 日 签字 出具 了安 永华 明 (2019 ) 审字 第60466941_B24 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。投 资者 可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。


§7 年度财 务报表


7.1 资 产负 债表 会计主 体: 汇添 富理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金 报告截 止日 :2018 年12 月31 日 单位: 人民 币元


资 产


本期末


2018 年12 月31 日 上年度末


2017 年 12 月31 日


资 产:





银行存 款


7,289,739,750.79 6,887,938,554.47 结算备 付金


454,545.45 - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产


9,898,195,898.18 2,531,624,395.39 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


9,898,195,898.18 2,531,624,395.39 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


300,000,570.00 - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


72,512,686.21 49,781,569.40 汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 19 页 共46 页


应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


17,560,903,450.63 9,469,344,519.26 负债和所有者权益


本期末


2018 年12 月31 日 上年度末


2017 年 12 月31 日


负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


1,829,955,255.06 399,995,200.01 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回 款


33,435.29 - 应付管 理人 报酬


3,653,072.20 1,605,762.26 应付托 管费


1,082,391.79 475,781.39 应付销 售服 务费


233,860.85 68,125.28 应付交 易费 用


164,100.22 28,027.92 应交税 费


8,770.11 - 应付利 息


1,707,703.51 197,858.31 应付利 润


11,082,569.80 9,109,679.60 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


301,890.23 121,145.00 负债合 计


1,848,223,049.06 411,601,579.77 所有者权益:





实收基 金


15,712,680,401.57 9,057,742,939.49 未分配 利润


- - 所有者 权益 合计


15,712,680,401.57 9,057,742,939.49 负债和 所有 者权 益总 计


17,560,903,450.63 9,469,344,519.26 注: 报 告截 止日 2018 年 12 月 31 日,基 金份 额净 值 1.00 元 ,基 金份 额总额 15,712,680,401.57 份, 其 中下 属A 类基 金份 额总 额 384,066,901.80 份 ; 下 属 B 类 基金 份额 总额15,328,613,499.77 份。 7.2 利 润表


会计主 体: 汇添 富理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日 单位: 人民 币元


项 目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


一、收 入


681,023,496.32 297,616,845.27 1.利息 收入


680,218,254.09 297,614,336.30 汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 20 页 共46 页


其中: 存款 利息 收入


370,930,526.06 245,418,715.82 债券利 息收 入


305,297,214.34 50,720,254.92 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


3,990,513.69 1,475,365.56 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ”填 列)


805,242.23 2,508.97 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


805,242.23 2,508.97 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3. 公允 价值 变动 收益(损失以 “-” 号填 列)


- - 4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号填 列)


-


-


5. 其他 收入(损 失以 “-” 号填 列)


- - 减:二 、费 用


97,659,557.42 28,394,368.65 1.管 理人 报酬


38,564,901.94 17,243,676.28 2.托 管费


11,426,637.48 5,109,237.29 3.销 售服 务费


2,065,451.98 729,814.05 4.交 易费 用


- - 5.利 息支 出


45,166,101.51 5,095,255.61 其中: 卖出 回购 金融 资产 支 出


45,166,101.51 5,095,255.61 6.税 金及 附加


1,882.17 - 7.其 他费 用


434,582.34 216,385.42 三、 利 润总 额( 亏损 总额 以 “-” 号填列)


583,363,938.90 269,222,476.62 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表


会计主 体: 汇添 富理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 21 页 共46 页


一 、 期初 所有 者 权益 (基 金净 值) 9,057,742,939.49 - 9,057,742,939.49 二 、 本期 经营 活 动 产 生的 基金 净 值 变 动数 (本 期 利润)


- 583,363,938.90


583,363,938.90 三 、 本期 基金 份 额 交 易产 生的 基 金净值 变动 数


( 净 值 减 少 以 “-”号 填 列)


6,654,937,462.08 - 6,654,937,462.08 其中:1. 基金 申 购款


18,095,041,257.03 - 18,095,041,257.03 2. 基 金 赎 回款


-11,440,103,794.95 - -11,440,103,794.95 四 、 本期 向基 金 份 额 持有 人分 配 利 润 产生 的基 金 净 值 变动 (净 值 减少以 “-” 号填 列)


- -583,363,938.90 -583,363,938.90 五 、 期末 所有 者 权益 (基 金净 值)


15,712,680,401.57 - 15,712,680,401.57 项目


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月 31 日


实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


一 、 期初 所有 者 权益 (基 金净 值) 29,236,579.84 - 29,236,579.84 二 、 本期 经营 活 动 产 生的 基金 净 值 变 动数 (本 期 利润)


- 269,222,476.62


269,222,476.62 三 、 本期 基金 份 额 交 易产 生的 基 金净值 变动 数


( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列)


9,028,506,359.65 - 9,028,506,359.65 其中:1. 基金 申 购款


21,394,454,785.44 - 21,394,454,785.44 2. 基 金 赎 回款


-12,365,948,425.79 - -12,365,948,425.79 四 、 本期 向基 金 份 额 持有 人分 配 利 润 产生 的基 金 - -269,222,476.62 -269,222,476.62 汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 22 页 共46 页


净 值 变动 (净 值 减少以 “-” 号填 列)


五 、 期末 所有 者 权益 (基 金净 值)


9,057,742,939.49 - 9,057,742,939.49 本报 告7.1 至7.4 财务 报表 由下 列负 责 人签 署:





____张晖____


____李骁____


____雷 青松____


基金管 理人 负责 人


主管会 计工 作负 责人


会计机 构负 责人


7.4 报 表附 注


7.4.1 基 金基 本情况


汇添富 理 财14 天债 券型 证 券投资 基金 ( 以下 简称 “ 本基金 ”) , 系经 中国 证券 监督管 理委 员 会(以 下简 称“ 中国 证监 会” ) 证监 许可[2012]842 号文《 关于 核准 汇添 富理 财 14 天 债券 型证 券 投资基金募集 的批复》 的 核准,由基金 管理人汇 添 富基金管理有 限公司( 现 汇添富基金 管理股份 有限公 司) 向社 会公 开发 行募集 ,基 金合 同 于 2012 年 7 月 10 日 正式 生效 。首 次设立 募集 规模 为 11,784,864,324.53 份 基 金份额。本基金 为契约型 开放式,存续期 限不定。 本基金的基金管 理人 与注册 登记 机构 均为 汇添 富基金 管理 股份 有限 公司 ,基金 托管 人为 中国 农业 银行股 份有 限公 司。 本基金投资于 法律法规 允 许的金融工具 包括:现 金 、通知存款、 一年以内 ( 含一年)的 银行定期 存款和 大额 存单 、剩 余期 限(或 回售 期限 )在 397 天以内 (含 397 天) 的债 券、期 限在 一年 以 内 (含一 年) 的债 券回 购、 中期票 据、 资产 支持 证券 、 期限 在一 年以 内 (含 一 年) 的 中央 银行 票据、 短期融资券, 及法律法 规 或中国证监会 允许本基 金 投资的其他固 定收益类 金 融工具。本 基金采用 积极管 理型 的投 资策 略, 原则上 将投 资组 合的 平均 剩余期 限控 制 在 134 天以 内, 在 控制 利率 风险 、 尽量降低基金 净值波动 风 险并满足流动 性的前提 下 ,提高基金收 益。本基 金 的业绩比较 基准为: 七天通 知存 款税 后利 率。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础


本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 23 页 共46 页


披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 、 《证 券 投 资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基 金业协 会颁 布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业 会计 准则 及其他 有关 规定的 声明


本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2018 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2018 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明


本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明


7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明


本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明


本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明


本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项


7.4.6.1 增 值税


根 据财 政部 、国 家税 务总局 财税[2016]36 号 文 《关于 全面 推开 营业 税改 增值税 试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 24 页 共46 页


利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税;


根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]46 号 文 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入;


根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]70 号 文 《关于 金融 机构 同业 往来 等增值 税政 策的 补充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ;


根据财 政部、国家 税 务总局财税[2016]140 号 文《关于明确 金融、房地 产开发、教育 辅助服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中 发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人;











根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2017]56 号 文 《关于 资管 产品 增值 税有 关问题 的通 知》 的规 定, 自2018 年1 月1 日 起 , 本 基金 的基 金管 理人 运 营本基 金过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 , 暂 适 用简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 本基金 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生 的增值税应税 行为,未 缴 纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税 的,已纳 税 额从本基金 的基金管 理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。


7.4.6.2 城市 维护 建 设税、 教育 费附 加、 地方 教育附加 根据《中华人 民共和国 城 市维护建设税 暂行条例 (2011 年修订) 》 、 《征收教 育 费附加的暂 行规定 (2011 年 修订) 》及 相关 地方教育附加 的征收规 定 ,凡缴纳消费 税、增值 税 、营业税的单 位和个 人,都应当依 照规定缴 纳 城市维护建设 税、教育 费 附加(除按照 相关规定 缴 纳农村教育 事业费附 加的单 位外 )及 地方 教育 费附加 。








7.4.6.3 企 业所 得税


根 据财 政部、 国家 税 务总局 财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资基 金税 收 政策的 通知 》 的规 定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;


根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所 得税若干优 惠政策的通知 》的规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。








7.4.6.4 个人 所得 税


根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]132 号 文《财政部、 国家税务总 局关于储蓄存 款利息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 25 页 共46 页


收个人 所得 税。 7.4.7 关 联方 关系


关联方 名称


与本基 金的 关系


汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 农 业 银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司( “ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上 海 菁 聚 金 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙) 基金管 理人 的股 东 汇添富 资产 管理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司 汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司 上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员 注: 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易


7.4.7.1.1 股 票交 易


注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 7.4.7.1.2 债 券交 易


注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 7.4.7.1.3 债 券回 购交易


金额单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日


汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 26 页 共46 页


成交金 额


占当期 债券 回购


成交总 额的 比例 (% )


成交金 额


占当期 债券 回购


成交总 额的 比例 (%)


东方证 券 600,000,000.00 100.00


- -


7.4.7.1.4 权 证交 易


注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 7.4.7.2 关 联方 报酬


7.4.7.2.1 基 金管 理费





单位 :人 民币 元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 管理费


38,564,901.94 17,243,676.28 其中: 支付 销售 机构 的客 户 维护费


218,067.26


20,230.71


注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.27% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 : H=E ×0.27% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算,逐 日 累计至 每月 月末 , 按 月支 付, 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划款 指令 ,基 金托 管人 复核后 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人 。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 7.4.7.2.2 基 金托 管费


单位: 人 民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 托管费


11,426,637.48 5,109,237.29 注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.08% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: 汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 27 页 共46 页


H=E ×0.08% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委 托书, 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 日 等, 支 付日 期顺 延。 7.4.7.2.3 销 售服 务费


单位: 人民 币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费


汇添富 理 财14 天债 券A


汇添富 理 财 14 天债 券B


合计


中国农 业银 行股 份有 限公 司 29,600.89


103.05


29,703.94 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 61,230.48


1,404,345.22


1,465,575.70 东方证 券股 份有 限公 司 1875.69


138.76


2,014.45 合计


92,707.06 1,404,587.03 1,497,294.09 获得销 售服 务费 的各 关联 方名称


上年度 可比 期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费


汇添富 理 财14 天债 券A 汇添富 理 财 14 天债 券B 合计


中国农 业银 行股 份有 限公 司 31,283.37 - 31,283.37 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 27,660.28 635,511.35 663,171.63 东方证 券股 份有 限公 司 87.06 - 87.06 合计


59,030.71 635,511.35 694,542.06 注: 基 金销 售服 务费 可用 于 本基金 的市 场推 广、 销售 以及基 金份 额持 有人 服务 等各项 费用 , 由 基金 管理人 支配 使用 。


本 基金 分为 A 类份 额 和 B 类份 额, 分别 适用 不 同的销 售服 务费 率。 其中 ,A 类基 金份 额的 销 售服务 费年 费率 为 0.3% ,B 类 基金 份额 的销 售服 务 费年费 率 为 0.01% 。各 类 基金份 额的 基金 销售汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 28 页 共46 页


服务费 计提 的计 算公 式如 下: H=E × 基金 销售 服务 费年 费 率÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金销售服务 费每日计 提 ,按月支付。 由基金托 管 人根据基金管 理人的授 权 委托书,于 次月首日 起3 个 工作 日内 从基 金资 产中划 出, 分别 支付 给各 个基金 销售 机构 。 7.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易


单位: 人民 币元


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日 银行间 市场 交易 的


各关联 方名 称


债券交 易金 额


基金逆 回购


基金正 回购


基金买 入


基金卖 出


交易金 额


利息收 入


交易金 额


利息 支出


中国农业银行股份 有限公 司 - 259,331, 481.70 - - 11,261,94 9,500.00 1,172 ,880. 29 7.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况


7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况


注: 本 基金 的基 金管 理人 本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。 7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况


注: 本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 他关 联方 于本 报告 期末及 上年 度末 均未 投资 本基金 。 7.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元


关联方 名称


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日


汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 29 页 共46 页


期末余 额


当期利 息收 入


期末余 额


当期利 息收 入


中 国 农 业 银 行 股 份有限 公司


9,739,750.79


69,620.12


5,938,554.47


23,213.06


7.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况


注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。 7.4.8 期末(2018 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券


7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券


注: 本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。 7.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票


注: 本 基金 本报 告期 期末 未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 7.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券


7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购


截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止, 本 基金 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 为1,829,955,255.06 元 ,是 以如 下债 券 作为质 押: 金额单 位: 人民 币元


债券代 码


债券名 称


回购到 期日


期末估 值 单价


数量( 张)


期末估 值总 额


111872467


CY 18 长沙 银 行CD234 2019 年1 月 9 日 98.33 1,020,000 100,293,574.04 180207


CY 18 国开 07 2019 年1 月 3 日 99.98 2,500,000 249,961,392.77 180404


CY 18 农发 04 2019 年1 月 3 日 100.01 702,000 70,204,553.09 180407 CY 18 农发 07 2019 年1 月 3 日 99.97 500,000 49,982,911.61 160415 CY 16 农发 2019 年1 月 100.07 1,500,000 150,103,022.23 汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 30 页 共46 页


15 3 日 180312 CY 18 进出 12 2019 年1 月 3 日 100.06 500,000 50,028,613.00 111889388 CY 18 四川 天 府银行 CD059 2019 年1 月 9 日 98.65 1,033,000 101,908,577.92 160208 CY 16 国开 08 2019 年1 月 2 日 99.80 707,000 70,561,864.65 111870281


CY 18 重庆 农 村商行 CD180 2019 年1 月 2 日 97.16 435,000 42,265,869.45 111808265


CY 18 中信 银 行CD265 2019 年1 月 2 日 98.02 3,000,000 294,074,765.44 111872192


CY 18 东莞 农 村商业 银 行CD134 2019 年1 月 2 日 98.37 4,151,000 408,314,833.42 111872332


CY 18 徽商 银 行CD210 2019 年1 月 2 日 98.36 3,000,000 295,079,526.66 合计





19,048,000 1,882,779,504.28 7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购


截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 7.4.9 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项


7.4.14.1 公允 价值


7.4.14.1.1 不 以公 允 价值计 量的 金融 工具


不以公 允价值计 量的 金融资产和负 债主要包 括 贷款和应收款 项以及其 他 金融负债,其 因剩余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。











7.4.14.1.2 以 公允 价 值计量 的金 融工 具


7.4.14.1.2.1 各层 次 金融工 具公 允价 值


于 2018 年 12 月 31 日 , 本 基 金 持 有 的 交 易 性 金 融 资 产 中 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 9,898,195,898.18 元 ,无 划分为 第一 层次 和第 三层 次的余 额( 于 2017 年 12 月 31 日, 属于 第二 层次的 余额 为人 民 币2,531,624,395.39 元, 无划 分 为第一 层次 和第 三层 次的 余额) 。











7.4.14.1.2.2 公允 价 值所属 层次 间的 重大 变动 汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 31 页 共46 页





本 基金 本期 持有 的以 公允价 值计 量的 金融 工具 的公允 价值 所属 层次 未发 生重大 变动 。











7.4.14.1.2.3 第三 层 次公允 价值 余额 和本 期变 动金额


本基金 持有的以 公允 价 值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 工具第三 层 次公允价值本 期未发 生变动 。











7.4.14.2 承诺 事项


截 至资 产负 债表 日, 本基金 无需 要披 露的 重大 承诺事 项。











7.4.14.3 其他 事项


截 至资 产负 债表 日, 本基金 无需 要披 露的 其他 重要事 项。











7.4.14.4 财务 报表 的 批准


本 财务 报表 已 于2019 年3 月20 日经 本基 金的 基 金管理 人批 准。


§8 投资组 合报告


8.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元


序号


项目


金额


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


固定收 益投资


9,898,195,898.18


56.36


其中: 债券


9,898,195,898.18


56.36


资 产 支 持 证 券


-


-


2


买入返 售金 融资 产


300,000,570.00


1.71


其中: 买断 式回 购的 买入返 售金 融资 产


-


-


3


银 行 存 款 和 结 算 备 付金合 计


7,290,194,296.24


41.51


4


其他各 项资 产


72,512,686.21


0.41


5


合计


17,560,903,450.63


100.00


8.2 债券 回 购融资 情况


金额单 位: 人民 币元


序号


项目


占基金 资产 净值 的比 例( %)


1


报告期 内债 券回 购融 资余 额


10.60 其中: 买断 式回 购融 资


- 汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 32 页 共46 页


序号


项目


金额


占基金 资产 净值 的比例(%)


2


报告期 末债 券回 购融 资余 额


1,829,955,255.06 11.65 其中: 买断 式回 购融 资


- - 注: 报 告 期 内 债 券 回购 融 资余 额 占 基 金 资 产 净值 的 比例 为 报 告 期 内 每 个交 易 日融 资 余 额 占 资 产净 值比例 的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明


注: 本基金 合 同约定: “ 本 基金进入全 国银行间 同业 市场进行债 券回购的 资金 余额不得超 过基金 资 产净值 的40% ” ,本 报告 期 内,本 基金 未发 生超 标情 况。 8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限


8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况


项目


天数


报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


113 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值


126 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值


49 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明


注: 本 基金 合同 约定: “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 134 天 ” , 本报 告 期内, 本基 金未 发生 超标 情 况。 8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例


序号


平均剩 余期 限


各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% )


各期限 负债 占基 金资 产 净值的 比例 (% )


1


30 天 以内


5.41 11.65 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债


- - 2


30 天 (含 ) —60 天


11.80 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债


- - 3


60 天 (含 ) —90 天


34.68 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债


- - 4


90 天 (含 ) —120 天


12.31 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债


- - 5


120 天 (含 ) —397 天( 含 )


47.11 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债


- - 汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 33 页 共46 页


合计


111.30 11.65 8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明


注: 本 报告 期内 本货 币基 金 投资组 合平 均剩 余存 续期 未超 过240 天。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额单 位: 人民 币元





序号


债券品 种


摊余成 本


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


- - 2


央行票 据


- - 3


金融债券


860,124,606.28 5.47 其中: 政策 性 金融债


860,124,606.28 5.47 4


企业债 券


- - 5


企业短 期融 资券


350,301,824.08 2.23 6


中期票 据


- - 7


同业存 单


8,687,769,467.82 55.29 8


其他


- - 9


合计


9,898,195,898.18 62.99 10


剩余存续期 超过397 天的 浮动利率债 券


- - 8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细


金额单 位: 元





序号


债券代 码


债券名 称


债券数 量( 张)


摊余成 本


占基金 资产 净值比 例 (%)


1 111872192 18 东 莞农 村商 业 银行CD134 5,000,000 491,827,069.89 3.13 2 111871841 18 武 汉农 商行 CD062 4,000,000 397,191,135.44 2.53 3 111870179 18 重 庆三 峡银 行 CD099 3,000,000 298,390,425.68 1.90 4 111870700 18 东 亚银 行 CD050 3,000,000 298,287,134.56 1.90 5 111809276 18 浦 发银 行 CD276 3,000,000 297,936,015.89 1.90 6 111809289 18 浦 发银 行 3,000,000 297,688,288.39 1.89 汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 34 页 共46 页


CD289 7 111814155 18 江 苏银 行 CD155 3,000,000 296,001,552.52 1.88 8 111872332 18 徽 商银 行 CD210 3,000,000 295,079,526.66 1.88 9 111808265 18 中 信银 行 CD265 3,000,000 294,074,765.44 1.87 10 111819168 18 恒 丰银 行 CD168 2,700,000 266,988,744.95 1.70 8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离


项目


偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 ( 含)-0.5% 间的 次数


- 报告期 内偏 离度 的最 高值


0.2176% 报告期 内偏 离度 的最 低值


0.0060% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值


0.0790% 报告期 内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明


注: 本 基金 本报 告期 内无 负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明


注: 本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。 8.8 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细


注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。 8.9 投 资组 合报告 附注


8.9.1


本基金估值采 用摊余成 本 法计价,即估 值对象以 买 入成本列示, 按票面利 率 或商定利率每 日 计提利 息, 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。 8.9.2


报告期 内本基 金投资前 十 名证券的发行 主体没有 被 中国证监会及 其派出机 构 、证券交易所 立 案调查 ,或 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 35 页 共46 页


8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保 证金


- 2


应收证 券清 算款


- 3


应收利 息


72,512,686.21 4


应收申 购款


- 5


其他应 收款


-


6


待摊费 用


- 7


其他


- 8


合计


72,512,686.21 §9 基金份 额持有人信息


9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份


份 额 级 别


持有人 户数 (户)


户均持 有的 基金 份额


持有人 结构


机构投 资者


个人投 资者


持有份 额


占总份 额 比例(% )


持有份 额


占总份 额 比例(%)


汇 添 富 理 财 14 天 债 券 A 26,320 14,592.21 12,208,975.31 3.18 371,857,926.49 96.82 汇 添 富 理 财 14 天 债 券 B 18 851,589,638.88 15,313,441,306.07 99.90 15,172,193.70 0.10 合 计


26,338 596,578.34 15,325,650,281.38 97.54 387,030,120.19 2.46 汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 36 页 共46 页


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况


项目 份额级 别


持有份 额总 数( 份)


占基金 总份 额比 例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 汇添富 理 财14 天债 券A 1,105.66 0.00


汇添富 理 财14 天债 券B 0.00 0.00


合计


1,105.66 0.00 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况


项目 份额级 别


持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )


本公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本开 放式 基金 汇添富 理 财14 天债 券A 0 汇添富 理 财14 天债 券B 0 合计


0 本基金 基金 经理 持有 本开放 式基 金 汇添富 理 财14 天债 券A 0


汇添富 理 财14 天债 券B 0


合计


0 §10 开放式 基金份额变动


单位: 份


项目


汇添富 理 财14 天债 券A


汇添富 理 财14 天债 券B


基金合 同生 效日 (2012 年7 月10 日) 基金份 额总 额


8,484,018,525.57 3,300,845,798.96 本报告 期期 初基 金份 额总额


36,045,228.43 9,021,697,711.06 本报告 期基 金总 申购 份额


1,721,444,425.52 16,373,596,831.51 减:本 报告 期基 金总 赎回份 额


1,373,422,752.15 10,066,681,042.80 本报告 期基 金拆 分变 动份额 (份 额减 少以 “- ” 填列 )


- - 本报告 期期 末基 金份 额总额


384,066,901.80


15,328,613,499.77


注: 总 申购 份额 含红 利再 投 份额。 汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 37 页 共46 页


§11 重大事 件揭示


11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额 持 有人大 会决 议。


11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动


1. 《 汇添 富价 值创 造定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告 》 于2018 年1 月 19 日 正式生 效, 胡昕 炜先 生任 该基金 的基 金经 理。


2. 《汇 添富 鑫永 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 1 月 25 日正式 生效 ,吴 江宏 先生 任该基 金的 基金 经理 。


3. 《 汇添 富熙 和精 选 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告 》 于2018 年2 月 11 日 正式 生效, 曾刚先 生任 该基 金的 基金 经理。


4. 《 汇添 富行 业整 合 主题混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告 》 于2018 年2 月 13 日 正式 生效, 赵鹏 程先 生任 该基 金的基 金经 理。


5. 《 汇添 富沪 港深 大 盘价值 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年 2 月 13 日正 式生效 ,陈 健玮 先生 和劳 杰男先 生共 同担 任该 基金 的基金 经理 。


6. 《 汇添 富民 安增 益 定期开 放混 合型 证券 投资 基金基 金合 同生 效公 告 》 于2018 年2 月13 日 正式生 效, 陈加 荣先 生和 胡娜女 士共 同担 任该 基金 的基金 经理 。


7. 基金 管理 人 于2018 年2 月14 日公 告, 增 聘胡 娜女士 为汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合型 证 券投资 基金 的基 金经 理, 与陈加 荣先 生共 同管 理该 基金。


8. 基金 管理 人 于 2018 年 3 月 2 日公 告, 劳杰 男 先生不 再担 任汇 添富 国企 创新增 长股 票型 证 券投资 基金 的基 金经 理, 由李威 先生 单独 管理 该基 金。


9. 基金 管理 人 于 2018 年 3 月 2 日公 告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富熙 和精 选混合 型证 券投 资 基金的 基金 经理 ,与 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。


10. 《 汇添 富鑫 泽定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 3 月 8 日正式 生效 ,李 怀定 先生 和陆文 磊先 生共 同担 任该 基金的 基金 经理 。


11. 基 金管 理人 于 2018 年 3 月 20 日公 告, 增聘 赵鹏飞 先生 为汇 添富 民安 增益定 期开 放混 合 型证券 投资 基金 的基 金经 理,与 陈加 荣先 生和 胡娜 女士共 同管 理该 基金 。


12. 《 汇添 富价 值多 因 子量化 策略 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于2018 年 3 月 23 日正式 生效 ,吴 振翔 先生 和许一 尊先 生共 同担 任该 基金的 基金 经理 。


13. 基 金管 理人 于2018 年4 月3 日公 告, 增 聘 郑慧莲 女士 为汇 添富 安鑫 智选灵 活配 置混 合型汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 38 页 共46 页


证券投 资基 金的 基金 经理 ,与曾 刚先 生共 同管 理该 基金。


14. 《 汇添 富鑫 盛定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于2018 年 4 月 16 日正式 生效 ,吴 江宏 先生 和胡娜 女士 共同 担任 该 基 金的基 金经 理。


15. 《 汇添 富智 能制 造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 4 月 23 日 正式 生 效,赵 鹏飞 先生 任该 基金 的基金 经理 。


16. 《 汇添 富鑫 成定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于2018 年 4 月 26 日正式 生效 ,陈 加荣 先生 任该基 金的 基金 经理 。


17. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日 公告 ,增 聘 徐寅喆 女士 为汇 添富 理财 14 天债 券型 证券 投 资基金 、 汇添 富理 财30 天 债券型 证券 投资 基金 、 汇 添富理 财 60 天 债券 型证 券 投资基 金的 基金 经 理,蒋 文玲 女士 不再 担任 上述基 金的 基金 经理 。


18. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告 , 增 聘 陶然先 生为 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金 、 汇 添 富收益 快线 货币 市场 基金 的基金 经理 ,徐 寅喆 女士 不再担 任上 述基 金的 基金 经理。


19. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告, 增 聘 陶然先 生为 汇添 富收 益快 钱货币 市场 基金 的基 金经理 ,陆 文磊 先生 和徐 寅喆女 士不 再担 任该 基金 的基金 经理 。


20. 基 金管 理人于2018 年5 月5 日公告, 增聘 徐 寅喆女 士为 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经 理, 与蒋文 玲女 士共 同管 理该 基金。


21. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 17 日公 告, 韩贤 旺先生 和欧 阳沁 春先 生不 再担任 汇添 富全 球 移动互 联灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,由杨 瑨先 生单 独管 理该 基金。


22. 《汇 添富 中证 新能 源汽车 产业 指数 型发 起式 证券投 资基 金 (LOF ) 基 金 合同生 效公 告》 于 2018 年5 月23 日正 式生 效,过 蓓蓓 女士 任该 基金 的基金 经理 。


23. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 29 日 公告 ,聘 任 茹奕菡 为汇 添富 6 月 红添 利定期 开放 债券 型 证券投 资基 金 、 汇 添富 安 鑫智选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 汇添 富多 元 收益债 券型 证券 投资 基金 、 汇 添富 年年 丰定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 、 汇 添富 年年 泰定 期开 放 混合型 证券 投资 基金 、 汇添富 年年 益定 期开 放混 合型 证 券投 资基 金 、 汇 添 富双利 增强 债券 型证 券投 资基金 、 汇添 富双 利 债券型 证券 投资 基金 、 汇 添富熙 和精 选混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 助理 , 协 助上 述基 金的 基 金经理 开展 投资 管理 工作 。


24. 《 汇添 富文 体娱 乐 主题混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 6 月 21 日正 式生效 ,杨 瑨先 生任 该基 金的基 金经 理。


25. 《汇 添富3 年 封闭 运作战 略配 售灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 (LOF ) 基金合 同生 效公 告》 于2018 年7 月5 日 正式 生 效,刘 伟林 先生 任该 基金 的基金 经理 。 汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 39 页 共46 页





26. 基 金管 理人 于2018 年7 月7 日公 告, 增 聘 曾刚先 生和 郑 慧 莲女 士为 汇添富 达欣 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 ,李 怀定 先生 不再 担任该 基金 的基 金经 理。


27. 基 金管 理人 于 2018 年 7 月 7 日公 告, 增聘 胡娜女 士为 汇添 富纯 债债 券型证 券投 资 基 金 (LOF) 的基 金经 理, 与陆 文 磊先生 、李 怀定 先生 共同 管理该 基金 。


28. 基 金管 理人 于2018 年7 月7 日公 告 , 增 聘 何旻先 生 、 杨 瑨先 生和 刘 江先生 为汇 添 富3 年 封 闭 运作 战略 配售 灵活 配置 混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 的基 金经 理, 与刘 伟林 先 生共 同管 理该 基金。


29. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告, 李 怀 定先生 不再 担任 汇添 富纯 债债券 型 证 券投 资基 金(LOF) 、 汇添 富鑫 瑞债 券 型证券 投资 基金 的基 金经 理,由 陆文 磊先 生和 胡娜 女士管 理该 基金 。


30. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告, 李 怀 定先生 不再 担任 汇添 富季 季红定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 、 汇 添富 鑫 泽定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金的 基金 经理 , 由 陆文 磊先 生单 独 管理上 述基 金。


31. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告, 李 怀 定先生 不再 担任 汇添 富年 年泰定 期开 放混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,由陆 文磊 先生 、郑 慧莲 女士和 胡娜 女士 管理 该基 金。


32. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告, 李 怀 定先生 不再 担任 汇添 富睿 丰混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理, 增聘 蒋文 玲女士 为该 基金 的基 金经 理,与 赵鹏 飞先 生共 同管 理该基 金。


33. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告, 李 怀 定先生 不再 担任 汇添 富稳 健添利 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 汇添 富 长添利 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 的基 金经 理 , 由曾刚 先生 单独 管理 上述基 金。


34. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告, 增 聘 蒋文玲 女士 为汇 添富 新睿 精选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,李怀 定先 生不 再担 任该 基金的 基金 经理 。


35. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告, 李 怀 定先生 不再 担任 汇 添 富盈 鑫保本 混合 型证 券投 资基金 的基 金经 理, 由何 旻先生 单独 管理 该基 金。


36. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 8 日 公告 ,增 聘 温开强 先生 为汇 添富 理财 30 天债 券型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 与徐 寅喆女 士共 同管 理该 基金 。


37. 《 汇添 富创 新医 药 主题混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告 》 于2018 年8 月8 日 正式 生效, 刘江 先生 和郑 磊先 生共同 担任 该基 金的 基金 经理。


38. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 23 日公 告, 增聘 徐光先 生为 汇添 富季 季红 定期开 放债 券型 证 券投资 基金 、 汇添 富鑫 泽 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 的基 金经 理 , 与陆文 磊先 生共 同管 理上述 基金 。 汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 40 页 共46 页





39. 《 汇添 富沪 港深 优 势精选 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 生效 公告》 于 2018 年 9 月21 日正 式生 效, 陈健 玮 先生任 该基 金的 基金 经理 。


40. 《 汇添 富全 球消 费 行业混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 9 月 21 日正 式生效 ,胡 昕炜 先生 和郑 慧莲女 士共 同担 任该 基金 的基金 经理 。


41. 基 金管 理人 于 2018 年 9 月 29 日公 告, 增聘 吴江宏 先生 为汇 添富 双利 债券型 证券 投资 基 金、 汇 添富 年年 丰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理, 与陈 加荣 先生 、 郑慧 莲女 士共 同 管 理上述 基金 。


42. 基 金管 理人 于 2018 年 9 月 29 日公 告, 增聘 徐光先 生为 汇添 富年 年利 定期开 放债 券型 证 券投资 基金 、 汇添 富鑫 成 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 、 汇添 富高 息 债债券 型证 券投 资基 金的基 金经 理, 与陈 加荣 先生共 同管 理上 述基 金。


43. 《 中证 银行 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告 》 于2018 年 10 月23 日正 式生效 ,过 蓓蓓 女士 任该 基金的 基金 经理 。


44. 基 金管 理人 于2018 年 11 月 17 日 公告, 陈 加荣先 生不 再担 任汇 添富 双利债 券型 证券 投资 基金 、 汇 添富 年年 丰定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 , 由吴 江宏 先 生和郑 慧莲 女 士 管理 上述基 金。


45. 基 金管 理人 于2018 年 11 月 17 日 公告, 陈 加荣先 生不 再担 任汇 添富 年年利 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 汇添 富 鑫成定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 、 汇添 富 高息债 债券 型证 券投 资基金 的基 金经 理, 由徐 光先生 单独 管理 上述 基金 。


46. 基 金管 理人 于2018 年 11 月 17 日 公告, 陈 加荣先 生不 再担 任汇 添富 民安增 益定 期开 放混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理, 由赵 鹏飞 先生 和胡 娜女士 管理 该基 金。


47. 《 汇添 富经 典成 长 定期开 放混 合型 证券 投资 基金基 金合 同生 效公 告》 于 2018 年 12 月 5 日正式 生效 ,雷 鸣先 生任 该 基金 的基 金经 理。


48. 《 汇添 富短 债债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年12 月 13 日正 式生 效, 蒋文玲 女士 任该 基金 的基 金经理 。


49. 《 汇添 富消 费升 级 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告 》 于2018 年12 月21 日正 式 生 效,胡 昕炜 先生 和郑 慧莲 女士共 同担 任该 基金 的基 金经理 。


50. 《 汇添 富丰 润中 短 债债券 型证 券投 资基 金基 金合同 生效 公告 》 于 2018 年 12 月24 日正 式 生效, 徐光 先生 和蒋 文玲 女士共 同担 任该 基金 的基 金经理 。


51. 基 金管 理人 于2018 年 12 月 26 日 公告, 增 聘茹奕 菡女 士为 汇添 富安 心中 国 债券 型证 券投 资基金 的基 金经 理, 与何 旻先生 共同 管理 该基 金。 汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 41 页 共46 页





52. 《 汇添 富养 老目 标 日期 2030 三 年持 有期 混 合型基 金中 基金 (FOF ) 基 金合同 生效 公告 》 于2018 年12 月27 日正 式 生效, 蔡健 林先 生任 该基 金的基 金经 理。


53. 基 金管 理人 于2018 年 12 月 29 日 公告, 倪 健先生 不再 担任 汇添 富港 股通专 注成 长混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 , 增 聘杨 威风 先生 为该 基 金的基 金经 理 , 与 佘中 强 先生共 同管 理该 基金 。


54. 基 金管 理人 于2018 年 12 月 29 日 公告, 增 聘杨威 风先 生为 汇添 富香 港优势 精选 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理, 倪健先 生不 再担 任该 基金 的基金 经理 。


55. 本 报告 期内 ,本 行 总行聘 任刘 琳同 志、 李智 同志为 本行 托管 业务 部高 级专家 。


11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼


本报告 期内 ,未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。


本 报告 期内 ,无 涉及 本基金 托管 业务 的诉 讼。





11.4 基 金投 资策略 的改 变


本基金 投资 策略 未发 生改 变。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况


安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 自本 基金 合同生 效日 (2012 年 7 月 10 日 )起 至 本 报告期 末, 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币伍 万元整 。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况


本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。


本 报告 期内 ,本 基金 托管人 的托 管业 务部 门及 其相关 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等 情 况 。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况


金额单 位: 人民 币元


券商名 称


交易单 元数量


股票交 易


应支付 该券 商的 佣金


备注


成交金 额


占当期 股票 成 交总额 的比 例


佣金


占当期 佣 金


总量的 比 例


东方证 券


2


-


-


-


-


-


长江证 券


2


-


-


-


-


-


汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 42 页 共46 页


兴业证 券


2


-


-


-


-


-


招商证 券


2


-


-


-


-


-


中泰证 券


1


-


-


-


-


-


渤海证 券


2


-


-


-


-


-


华创证 券


1


-


-


-


-


-


中信建 投


2


-


-


-


-


-


方正证 券


2


-


-


-


-


-


国联证 券


1


-


-


-


-


-


新时代 证券


1


-


-


-


-


-


国泰君 安


2


-


-


-


-


-


恒泰证 券


2


-


-


-


-


-


中信证 券


1


-


-


-


-


-


民族证 券


1


-


-


-


-


-


东海证 券


2


-


-


-


-


-


海通证 券


2


-


-


-


-


-


国金证 券


2


-


-


-


-


-


财通证 券


1


-


-


-


-


-


民生证 券


2


-


-


-


-


-


长城证 券


1


-


-


-


-


-


中金公 司


2


-


-


-


-


-


西藏东 方财 富


2


-


-


-


-


-


华泰证 券


2


-


-


-


-


-


注: 此 处的 佣金 指通 过单 一 券商的 交易 单元 进行 股票 、权证 等交 易而 合计 支付 该券商 的佣 金合 计, 不单指 股票 交易 佣金 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况


金额单 位: 人民 币元


券商名 称


债券交 易


债券回 购交 易


权证交 易


汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 43 页 共46 页


成交金 额


占当期 债券


成交总 额的 比例


成交金 额


占当期 债券 回购


成交总 额的 比例


成交金 额


占当期 权 证


成交总 额 的比例


东方证 券 - -


600,000,000.00 100.00%


- -


长江证 券 - -


- -


- -


兴业证 券 - -


- -


- -


招商证 券 - -


- -


- -


中泰证 券 - -


- -


- -


渤海证 券 - -


- -


- -


华创证 券 - -


- -


- -


中信建 投 - -


- -


- -


方正证 券 - -


- -


- -


国联证 券 - -


- -


- -


新时代 证 券 - -


- -


- -


国泰君 安 - -


- -


- -


恒泰证 券 - -


- -


- -


中信证 券 - -


- -


- -


民族证 券 - -


- -


- -


东海证 券 - -


- -


- -


海通证 券 - -


- -


- -


国金证 券 - -


- -


- -


财通证 券 - -


- -


- -


民生证 券 - -


- -


- -


长城证 券 - -


- -


- -


中金公 司 - -


- -


- -


西藏东 方 财富 - -


- -


- -


华泰证 券 - -


- -


- -


注:1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序: (1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 (2 ) 交易 单元 分配 的目 标 是按照 证监 会的 有关 规定 和对券 商服 务的 评价 控制 交易单 元的 分配 比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月 的交 易单 元拟 分配 比例, 并在 综合 考察 年度 券商的 综合 排名 及累 计的 交易分 配量 的基 础上 进行调 整, 使得 总的 交 易 量的分 配符 合综 合排 名, 同时每 个交 易单 元的 分配 量不超 过总 成交 量的汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 44 页 共46 页


30% 。 (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 (8 ) 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 , 同一基 金 管 理公 司托 管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。 2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 : 本基金 本报 告期 内新 增1 家证券 公司 的2 个交 易单 元: 华泰 证券 (上 交所 单 元和深 交所 单元 ) 。 退 租1 家 证券 公司 的2 个交 易单元 :华 林证 券( 上交 所单元 和深 交所 单元 ) 。 11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况


注: 本 基金 本报 告期 未发 生 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。 §12 影响投 资者决策的其他重 要信息


12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况


报告期 末持 有基 金 情 况


序 号


持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份 额


份 额 占 比 (% )


汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 45 页 共46 页


过 20% 的 时 间 区 间


机 构


1


2018 年1 月 1 日至 2018 年12 月31 日


2,029,757,149.0 2


5,162,844,184.0 8


3,067,583,656.3 7


4,125,017,676.7 3


26.25


2


2018 年1 月 1 日至 2018 年12 月31 日


3,923,593,664.6 2


271,046,111.24


-


4,194,639,775.8 6


26.70


3


2018 年3 月 14 日 至 2018 年3 月 22 日


-


2,509,666,145.3 4


2,509,666,145.3 4


-


0.00


个 人


-


-


-


-


-


-


-


产品特 有风 险


1、持 有人 大会 投票 权集 中 的风险 当基金 份额 集中 度较 高时 ,少数 基金 份额 持有 人所 持有的 基金 份额 占比 较高 ,其在 召开 持有 人 大会并 对审 议事 项进 行投 票表决 时可 能拥 有较 大话 语权。 2、巨 额赎 回的 风险 持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 大量 赎回 时, 更容 易触发 巨额 赎回 条款 ,基 金 份额 持有 人将 可 能无法 及时 赎回 所持 有的 全部基 金份 额。 3、基 金规 模较 小导 致的 风 险 持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 集中 赎回 后, 可能 导致基 金规 模较 小, 基金 持续稳 定运 作可 能 面临一 定困 难。 本基 金管 理人将 继续 勤勉 尽责 ,执 行相关 投资 策略 ,力 争实 现投资 目标 。 4、基 金净 值大 幅波 动的 风 险 持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 大额 赎回 时, 基金 管理人 进行 基金 财产 变现 可能会 对基 金资 产 净值造 成较 大波 动。 5、提 前终 止基 金合 同的 风 险 持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 集中 赎回 后, 可能 导致在 其赎 回后 本基 金资 产规模 长期 低于汇添富理财14 天债 券 2018 年 年度报告摘要 第 46 页 共46 页


5000 万元 ,进 而可 能导 致 本基金 终止 、转 换运 作方 式或与 其他 基金 合并 。


12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息


无。 汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2019 年 03 月26 日