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汇添富添富通A(000366)

汇添富添富通:2018年年度报告摘要

 
 
汇 添 富 添 富通 货 币 市 场基 金2018 年年度报
告 摘要 
 
2018 年12 月31 日


基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 送出日 期:2019 年03 月26 日 汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 2 页 共 47 页


§1 重要提 示


1.1 重 要提 示


基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。


基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。





基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。





基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险,投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本 年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读 年 度报 告正文 。


本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。 汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 3 页 共 47 页


§2 基金简 介


2.1 基 金基 本情况 基金简 称


汇添富 添富 通货 币


基金主 代码


000366 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2015 年1 月16 日 基金管 理人


汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人


中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总额


5,323,313,682.88 份 基金合 同存 续期


不定期 下属分 级基 金的 基 金简称


汇添富 添富 通货 币 A


汇添富 添富 通货 币 B


汇添富 添富 通货 币 E


下属分 级基 金的 场 内简称


-


-


现金添 富


下属分 级基 金的 交 易代码


000366


000980


511980


报告期 末下 属分 级 基金的 份额 总额


368,895,128.21 份


4,950,856,205.62 份


3,562,349.05 份


注: :1 、汇 添富 添富 通货 币市场 基 金 E 类 合同 生效 日为 2015 年 10 月 16 日; 2、汇 添富 添富 通货 币市 场 基金 E 类份 额上 市交 易; 3、本 基金A 类、B 类份 额 面值为 人民 币 1 元,E 类 份额面 值为 人民 币 100 元。 2.2


基金产 品说 明


投资目 标


在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ,力 争实现 超越 业绩 比较基 准的 投资 回报 。 投资策 略


本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略, 力求在 满足 安全 性、流 动性 需要 的基 础上 实现更 高的 收益 率。 业绩比 较基 准


活期存 款利 率( 税后) 。 风险收 益特征


本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。本 基金 的预期 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合 型基 金 和债券 型基 金。 汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 4 页 共 47 页


2.3


基金管 理人 和基金 托管 人


项目


基金管 理人


基金托 管人


名称


汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露 负责人


姓名


李鹏 郭明 联系电 话


021-28932888 010-66105799 电子邮 箱


service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-888-9918 95588 传真


021-28932998 010-66105798 2.4 信 息披 露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址


www.99fund.com 基金年 度报 告备 置地 点


上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼20 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司 §3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况


3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元


3.1.1 期 间数据和 指标


2018 年


2017 年


2016 年


汇添富 添富通 货币A


汇添富 添富通 货币 B


汇添富 添富通 货币 E


汇添富 添富通 货币 A


汇添富 添富 通 货币 B


汇添富 添富通 货币E


汇添富 添富通 货币 A


汇添富 添富通 货币 B


汇添富 添富通 货币E


本期已实 现收益


5,437,7 84.63 493,321 ,357.87 20,864, 608.27 8,280,7 37.85 561,245 ,743.99 131,310 ,251.45 9,141,4 83.97 1,233,1 91,490. 09 497,455 ,451.25 本期利 润


5,437,7 84.63


493,321 ,357.87


20,864, 608.27


8,280,7 37.85


561,245 ,743.99


131,310 ,251.45


9,141,4 83.97


1,233,1 91,490. 09


497,455 ,451.25


本期净值 收益率


3.1522%


3.3996%


3.1406%


3.4632%


3.7121%


3.4602%


2.5538%


2.7978%


2.5533%


3.1.2 期 末数据和 指标


2018 年末


2017 年末


2016 年末


汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 5 页 共 47 页


期末基 金 资产净 值


368,895 ,128.21


4,950,8 56,205. 62


356,234 ,905.36


200,768 ,325.75


8,804,9 31,690. 29


1,382,8 16,580. 20


306,254 ,630.24


33,497, 805,092 .54


7,233,6 17,388. 03


期末基 金 份额净 值


1.0000


1.0000


100.000 0


1.0000


1.0000


100.000 0


1.0000


1.0000


100.000 0


注:1、本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关费用后 的余额; 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动损 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3、本 基金 A 类、B 类 份额 的收益 分配 按月 结转 份额 ;E 类份 额以 每百 份基 金 为基金 ,每 日计 算收 益并分 配, 计入 投资 人收 益账户 。 3.2 基 金净 值表现


3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较


汇添富 添富 通货 币 A 阶段


份额净 值收 益率①


份额净 值 收益率 标 准差②


业绩比 较 基准收 益 率③


业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④


①-③


②-④


过去三 个月 0.7544%


0.0009%


0.0882%


0.0000%


0.6662%


0.0009%


过去六 个月 1.4048%


0.0013%


0.1764%


0.0000%


1.2284%


0.0013%


过去一 年 3.1522%


0.0015%


0.3500%


0.0000%


2.8022%


0.0015%


过去三 年 9.4502%


0.0015%


1.0537%


0.0000%


8.3965%


0.0015%


自基金 合同 生效起 至今 12.4639%


0.0017%


1.3928%


0.0000%


11.0711%


0.0017%


汇添富 添富 通货 币 B 阶段


份额净 值收 益率①


份额净 值 收益率 标 业绩比 较 基准收 益 业绩比 较 基准收 益 ①-③


②-④


汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 6 页 共 47 页


准差②


率③


率标准 差 ④


过去三 个月 0.8147%


0.0009%


0.0882%


0.0000%


0.7265%


0.0009%


过去六 个月 1.5270%


0.0012%


0.1764%


0.0000%


1.3506%


0.0012%


过去一 年 3.3996%


0.0015%


0.3500%


0.0000%


3.0496%


0.0015%


过去三 年 10.2383%


0.0015%


1.0537%


0.0000%


9.1846%


0.0015%


自基金 合同 生效起 至今 13.5040%


0.0018%


1.3928%


0.0000%


12.1112%


0.0018%


汇添富 添富 通货币 E 阶段


份额净 值 收益率 ①


份额净 值 收益率 标 准差②


业绩比 较 基准收 益 率③


业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④


①-③


②-④


过去三 个月 0.7499%


0.0009%


0.0882%


0.0000%


0.6617%


0.0009%


过去六 个月 1.3978%


0.0012%


0.1764%


0.0000%


1.2214%


0.0012%


过去一 年 3.1406%


0.0015%


0.3500%


0.0000%


2.7906%


0.0015%


过去三 年 9.4341%


0.0015%


1.0537%


0.0000%


8.3804%


0.0015%


自基金 合同 生效起 至今 9.9812%


0.0015%


1.1225%


0.0000%


8.8587%


0.0015%


汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 7 页 共 47 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值收 益率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较


汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 8 页 共 47 页


注: 自2015 年1 月16 日起 , 汇添富 新收 益债 券型 证券 投资基 金转 型为 汇添 富添 富通货 币市 场基 金, 本基金 建仓 期为 本《 基金 合同》 生效 之日 (2015 年 1 月 16 日)起 6 个 月, 建 仓结束 时各 项资 产 配置比 例符 合合 同规 定。 3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 9 页 共 47 页


注:1、 本基 金的 《基 金合 同》生 效日 为2015 年1 月 16 日。 2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年度进 行折 算。 3、自 2015 年 10 月16 日 起, 本 基金 增 设 E 类 份额 类别, 份额 申购 首次 确认 日为 2015 年 10 月 22 日。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位:元


汇添富添富通货币 A 年度


已按再投资形 式


直接通过应付


赎回款转出金 应付利润


本年变动


年度利 润


分配合计


备注


汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 10 页 共47 页


转实收基金





2018 年 5,437,784.63 0.00 0.00 5,437,784.63 - 2017 年 8,280,737.85 0.00 0.00 8,280,737.85 - 2016 年 9,141,483.97 0.00 0.00 9,141,483.97 - 合计


22,860,006.45 0.00 0.00 22,860,006.45 - 汇添富添富通货币 B 年度


已按再投资形 式


转实收基金


直接通过应付


赎回款转出金 额


应付利润


本年变动


年度利 润


分配合计


备注


2018 年 493,321,357.8 7 0.00 0.00 493,321,357.8 7 - 2017 年 561,245,743.9 9 0.00 0.00 561,245,743.9 9 - 2016 年 1,233,191,49 0.09 0.00 0.00 1,233,191,49 0.09 - 合计


2,287,758,59 1.95 0.00 0.00 2,287,758,59 1.95 - 汇添富添富通货币 E 年度


已按再投资形 式


转实收基金


直接通过应付


赎回款转出金 额


应付利润


本年变动


年度利润


分配合计


备注


2018 年 20,864,608.27 0.00 0.00 20,864,608.27 - 2017 年 131,310,251.4 5 0.00 0.00 131,310,251.4 5 - 2016 年 497,455,451.2 5 0.00 0.00 497,455,451.2 5 - 合计


649,630,310.9 7 0.00 0.00 649,630,310.9 7 - §4 管理人 报告


4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验


汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 , 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海, 在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 , 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港) 有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全, 拥 有全国社保 基金境内 委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、 保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基 金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。


汇 添富 基金 自成 立 以 来, 始终 将投 资业 绩放 在 首位 , 形 成了 独树 一帜 的 品牌优 势 , 被 誉为 “ 选汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 11 页 共47 页


股专家 ” , 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务, 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认 可和信 赖。


目前, 汇添富基 金已 经发展成为长 期业绩优 异 、产品布局完 善、业务 领 域全面、资产 管理规 模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日, 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 6500 亿元 ,其 中 公募资 产管 理规 模( 剔除 货基及 短期 理财 债基 ) 为 1738.78 亿 元, 稳居 行业 前十。 优秀 的产 品及 服务赢得了行 业与市场 的 高度认可。2018 年 ,汇添 富基金荣获“ 十大产品 创 新基金公司奖 ” “公 募基 金20 年最 佳主 动权 益 基金管 理人 ” “ 公募 基 金 20 年十 大最 佳基 金管 理人 ” “基 金 20 年 ‘金 基 金’TOP 基金 公司 ” “ 中国 基金业 20 周年 优秀 基金 管 理公司 (7-15 年 组别 )及 管理层 ”等 奖项 , 旗下多 只基 金荣 获金 牛奖 、 金基 金奖、 明星 基金 奖 等奖项 ; “添 富智 投” 荣获 “上海 金融 创新 奖” , “添富 养老 ”荣 获“ 综合 奖?2018 中国 AI 金 融先 锋 榜”等 奖项 。


2018 年 ,汇 添富 基金 新成立 23 只公 募基 金, 包 括 13 只混 合型 基金 ,2 只 股票型 基金 ,2 只 指数基金,6 只债券基 金 。新发重点主 动权益产 品 包括添富价值 创造定开 混 合、添富行 业整合 混 合、添富智能 制造股票 、 汇添富文体娱 乐混合、 添 富创新医药混 合、添富 全 球消费混合(QDII ) 等,有序推动 不同久期 、 信用级别的债 券产品落 地 ,参与发售战 略配售基 金 ,探索养老 目标日期 FOF 基 金。2018 年底, 公 司公募 基金 产品 总数 达 120 只, 包 括主 动权 益、 指数 、 股债 混合、 债券、 货币基 金等 覆盖 各类 风险 收益特 征的 产品 。


2018 年, 汇添 富基金 进一步 夯实 自有 平台 基础 建设, 在全 方位 升级 平台 架构及 安全 系统 的 基 础上,不断引 领行业创 新 ,规模及客户 数均处于 行 业领先水平。 全年实现 指 纹识别、人 脸识别、 常用设 备保 护、7*24 小时 智能交 易监 控等 重大 升级 ; 推出 多款 树立行 业标 杆 的拳头 功能 : 指数 宝、 理财日历、模 拟组合、 实 时估值等。与 此同时, 互 联网金融对外 合作业务 取 得重大突破 ,与多家 互联网 巨头 达成 深度 战略 合作。 截至 年底 ,对 外合 作伙伴 数量 已 超 110 家, 成为业 内对 外合 作 最 多的公 司之 一。


2018 年, 汇添 富基 金 持续推 进大 机构 战略 , 机 构业务 规模 保持 较好 的增 长势头 。 公 司深 受专 业机构 投资 者信 任, 获得 所有大 型银 行及 保险 委外 专户组 合, 且保 险委 托管 理规模 同业 排名 第一 。 养老金业务方 面,公司 拥 有全国社保基 金境内投 资 管理人及基本 养老保险 基 金投资管理 人资格, 也是全国社 保 基金境外 配 售策略管理人 。养老金 业 务规模快速增 长,受托 管 理组合账户 数量及规 模持续 增加 。


2018 年, 公司 积极开 展渠道 销售 和培 训工 作, 专业的 投顾 服务 以及 良好 的渠道 维护 口碑 不 断 提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等 系列客 户活 动, 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。 汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 12 页 共47 页


2018 年, 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力, 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客 户平 台建设,搭建 了囊括投 顾 式服务、基金 理财、高 端 客户、现金宝 的全新客 服 体系,为公 司各项销 售业务提供全 方位支持 。 同时,持续优 化电话、 在 线客服、短信 系统等服 务 通道建设, 丰富服务 渠道, 提高 客服 体验 。


2018 年, 香港 子公 司 与母公 司两 地一 体化 运营 、 垂直 化管 理继 续发 挥显 著成效 , 国 际业 务总 资产管 理规 模取 得长 足进 步。 公 司海 外产 品线 进一 步完善 , 发 行了QDII 项 下 汇添富 全球 消费 行业 混合型 证券 投资 基金 ; 港 股通项 下添 富沪 港深 大盘 价值混 合基 金 、 添 富沪 港 深优势 定开 基金 。 “ 港 股通” 类委 外专 户管 理规 模继续 保持 领先 ,海 外主 动管理 权益 资产 规模 保持 行业前 列。2018 年, 香港子公司在 加强母公 司 投研一体化基 础上,港 股 投资及海外债 券投资业 绩 持续优异, 汇添富中 港策略基金获 得晨星三 年 与五年的五星 评级,根 据 彭博统计在最 近三年、 五 年同类港股 基金中业 绩均位 列第 一; 汇添 富港 币债券 基金 获得 晨星 三年 和五年 四星 评级 。


2018 年, 汇 添富 公益 事业坚 持不 懈, 连 续第 十 一年开 展 “河 流? 孩子” 公 益助学 计划。 继 2017 年公司 党委 下属 的八 个党 支部和 各地 “添 富小 学” 建立结 对关 系后 ,2018 年 , 各支 部纷 纷前 往相 应学校开展回 访及支教 活 动。党员们经 过实地探 访 ,了解学校实 际困难和 发 展需求,邀 请公司员 工、客户和合 作伙伴前 往 公司援建的 “添富小 学 ”参加公益服 务,并通 过 向公司员工 发售筹款 台历 、 参 加“99 公 益日 ” 筹款 、 参 与 “一 个鸡 蛋的 暴走 ” 等 活动 , 全年 筹款 约 8 万 余元 , 用于 添 富小学 国学 课程 筹备 及开 设、教 师培 训项 目开 展、 图书室 扩充 等。


2019 年, 汇添 富基 金 将继续 秉持 一贯 的经 营理 念与原 则, 进一 步加 强风 险管理 能力 , 提 升客 户服务 水平 , 推动 业务 稳 步发展 , 为促 进实 体经 济 健康发 展 、 提 升中 国居 民 财富水 平而 不懈 努力 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限


证券从 业年 限


说明


任职日 期


离任日 期


蒋文玲 汇添富货 币基金 、 现 金宝货币 基金、 添富 通货币基 金、 实 业债 债券基 金、 优选回报 混合基 金、 汇添富鑫 益定开债 基金、 添富 2016 年 6 月 7 日 - 12 国籍: 中国 。学 历: 上 海 财 经 大 学 经 济 学硕士 。业 务资 格: 证 券 投 资 基 金 从 业 资格。 从业 经历 : 曾 任 汇 添 富 基 金 债 券 交易员 、 债 券风 控研 究员。2012 年 11 月 30 日至2014 年1 月 7 日 任 浦 银 安 盛 基 金 货 币 市 场 基 金 的 基金经 理。 2014 年1汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 13 页 共47 页


年年益定 开混合 、 添 富鑫汇定 开债券基 金、 汇 添富 睿丰混合 基金、 汇添 富新睿精 选混合基 金、 添 富短 债债券基 金、 添 富丰 润中短债 基金的基 金经理 , 汇 添富多元 收益债券 基金的基 金经理助 理。 月加入 汇添 富基 金, 历 任 金 融 工 程 部 高 级经理 、 固 定收 益基 金 经 理 助 理 。2014 年4 月8 日至今 任汇 添 富 多 元 收 益 债 券 基 金 的 基 金 经 理 助 理,2015 年3 月 10 日 至 今 任 汇 添 富 现 金宝货 币基 金、 汇添 富 优 选 回 报 混 合 基 金(原 理 财 21 天债 券 基 金 ) 的 基 金 经 理,2015 年3 月 10 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富理 财 14 天 债 券 基 金 的 基 金 经理, 2016 年 6 月7 日 至 今 任 汇 添 富 货 币基金 、 添 富通 货币 基金、 实业 债债 券基 金的基 金经 理, 2016 年 6 月 7 日至 2018 年 5 月 4 日任 理财 30 天债券基金 、理 财 60 天债 券基 金的 基金经 理, 2017 年4 月 20 日至 今任 汇添 富 鑫 益 定 开 债 基 金 的 基 金 经 理 ,2017 年 5 月 15 日至 今任 添 富 年 年 益 定 开 混 合基金 的基 金经 理, 2017 年6 月23 日至 今 任 添 富 鑫 汇 定 开 债 券 基 金 的 基 金 经 理,2018 年 8 月 2 日 至 今 任 汇 添 富 睿 丰混合 基金 、 汇 添富 新 睿 精 选 混 合 基 金 的 基 金 经 理 ,2018 年12 月13 日至 今任 添 富 短 债 债 券 基 金 的 基 金 经 理 ,2018 年12 月24 日至 今任汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 14 页 共47 页


添 富 丰 润 中 短 债 基 金的基 金经 理。 温开强 汇添富理 财 30 天债 券的基金 经理, 汇添 富现金宝 货币、 汇添 富添富通 货币、 汇添 富货币 、 汇 添富理财 14 天 债券 、 汇添富理 财 60 天债 券基金的 基金经理 助理 2016 年8 月30 日 - 6 国籍: 中 国 ,学 历: 天 津 大 学 管 理 学 硕 士,相 关业 务资 格: 证 券 投 资 基 金 从 业 资格、CFA。从 业经 历: 曾 任长 城基 金债 券交易 员、 中金 基金 交 易 主 管 , 高 级 经 理,2016 年 8 月加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股份有 限公 司, 2016 年 8 月 30 日至 今任 汇添富 现金 宝货 币、 汇添富 添富 通货 币、 汇添富 货币 、 汇 添富 理财 14 天 债券 、汇 添富理 财 60 天 债券 基 金 的 基 金 经 理 助 理,2016 年8 月 30 日至 2018 年 8 月 7 日任汇添富理 财 30 天 债 券 的 基 金 经 理 助理, 2018 年 8 月7 日 至 今 任 汇 添 富 理 财 30 天债 券的 基金 经理。 陶然 汇添富现 金宝货 币、 汇添富添 富通货 币、 汇添富全 额宝货 币、 汇添富收 益快线货 币、 汇 添富 收益快钱 货币基金 的基金经 理, 汇 添富 和聚宝货 币基金 、 汇 添富理 财 7 天债券基 2017 年 9 月 7 日 - 8 国籍: 中国 ,学 历: 法 国 图 卢 兹 国 立 综 合 理 工 学 院 信 息 系 统与软 件开 发硕 士、 法 国 图 卢 兹 第 一 大 学金融 工程 硕士 , 相 关业务 资格 : 证 券投 资 基 金 从 业 资 格 、 CFA 。从业经历 :曾 任海富 通基 金、 华安 基 金 债 券 交 易 员 , 2016 年 9 月加 入汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有限公 司, 2016 年9 月 9 日至今任 汇添 富和聚 宝货 币基 金、 汇添富理财 7 天债汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 15 页 共47 页


金的基金 经理助 理 券 基 金 的 基 金 经 理 助理, 2016 年 9 月9 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富 收 益 快 线货币 基金 、 汇 添富 全 额 宝 货 币 基 金 的 基金经 理助 理, 2016 年9 月13 日至2018 年5 月4 日任汇 添富 收 益 快 钱 货 币 基 金 的 基 金 经 理 助 理 , 2017 年 9 月 7 日至 今 任 汇 添 富 现 金 宝 货币、 汇添 富添 富通 货 币 基 金 的 基 金 经 理,2018 年 5 月 4 日 至 今 任 汇 添 富 全 额宝货 币基 金、 汇添 富 收 益 快 线 货 币 基 金、 汇 添富 收益 快钱 货 币 基 金 的 基 金 经 理。 注:1、基金的 首任基金 经 理,其“任职 日期”为 基 金合同生效日 ,其“离 职 日期”为根 据公司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非首 任基 金经 理, 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4、 本 基金 管理 人于2017 年8 月18 日公 告, 本基 金 的基金 经理 蒋文 玲女 士 于2017 年 8 月 21 日起 休产假,无法 正常履行 职 务。依据法律 法规及公 司 制度规定,本 公司研究 决 定,蒋文玲 女士休假 期间, 本基 金的 投资 管理 工作由 基金 经理 徐寅 喆女 士代为 履行 职责 。 蒋文玲 女士 已 于 2018 年 1 月 30 日 结束 休假 ,恢 复履 行本基 金的 基金 经理 职务 。本基 金管 理人 已 于2018 年2 月1 日 就上 述 事项进 行公 告。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本 报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法 规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 16 页 共47 页


金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明


4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法


根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 本 基金 管 理人制 定了 《 汇 添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 , 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系, 覆盖 了全 部开 放 式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合;涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级 市场交易等投 资管理活 动 ;贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查 等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括: (1)在研究环 节,公司 建立 了统一的投 研平台 信息管理系统 ,公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时,通过 投研团队 例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机 会。 (2)在投 资环节, 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设 立 了投 资决策委员 会,各 委 员会根据各自 议事规则 分 别召开会议, 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在 授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略,独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案, 并严格执 行交易决策 规则,以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 (3)在 交 易环节,公 司实行 集 中交易 , 所有 交易 执行 由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 , 按照 “ 时 间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理, 严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配, 确保交易的 公平性。 (4 ) 在交易监控 环节, 公 司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式,对 投资交易 全 过程实施监 督,对包 括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反 向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 (5 )在报告分 析方面 , 公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 , 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时, 投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况


本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ,本基金管理 人持续完 善 公 司投资交易 业 务流程和公平 交易制度 , 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由 投资、研究、 交易、清 算 ,以及稽核监 察等相关 部 门组成,各部 门各司其 职 ,对投资交 易行为进 行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控, 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。


报告期 内,公司 对旗 下所有投资组 合之间的 收 益率差异、分 投资类别 ( 股票、债券) 的收益汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 17 页 共47 页


率差异 进行 了分 析, 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 (日 内、3 日、5 日 ) 同 向交 易 的样本 ,根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优 比等方 面进 行综 合分 析, 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。


通过投 资交易监 控、 交易数据分析 以及专项 稽 核检查,本基 金管理人 未 发现任何违反 公平交 易的行 为。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明


本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数 为13 次, 由于 组合 投资 策 略导致 。经 检查 和分 析未 发现异 常情 况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


2018 年 GDP 同比 增长 6.6% ,略 好于 6.5% 左 右的 预 期发展 目标 。分 季度 看, 一季度 同比 增长 6.8%, 二季 度增 长 6.7% , 三季度 增 长 6.5% 和 四季 度 增长 6.4% 。前 三季 度, 经 济运行 稳中 有进 , 继续保持在合 理区间, 四 季度经济下行 压力明显 有 所加大。经济 增速放缓 的 压力既来自 于外部因 素的冲击,也 有内部结 构 的调整。外部 环境发生 巨 大变化,中美 贸易摩擦 剑 拔弩张,美 联储年内 进行了四次加 息,而内 部 宏观供给侧结 构性改革 继 续深入推进, 去杠杆效 果 显现,市场 主体风险 偏好出 现下 降。 针对 宏观 环境的 巨大 变化 ,10 月 中 央政治 局会 议对 经济 形势 作出新 判断 新部 署, 要求实施积极 的财政政 策 和稳健的货币 政策。做 好 稳就业、稳金 融、稳外 贸 、稳外资、 稳投资、 稳预期工作, 有效应对 外 部压力,确保 经济平稳 运 行。尽管下半 年加快了 地 方政府专项 债券的发 行,减税降费 政策也逐 步 落地,但当前 经济增长 放 缓的压力仍将 持续一段 时 间。从数据 上看,中 采 PMI 下半 年以 来一 路下 滑,并 于 12 月份 跌破 了荣 枯线, 这是 时 隔 29 个 月后 再次发 生。 居民 消 费方面 ,社 会消 费品 零售 总额同 比增 速也 呈现 下滑 态势,11 月和 12 月同 比 增速分 别只 有 8.1% 和 8.2%, 显示 居民 消费 整体 显现疲 弱。


货 币政 策方 面,2018 年货币 政策 维持 稳健 基 调 , 流动 性状 况从 “合 理稳 定 ” 转为 “合 理充 裕” 。 自年初 以来 ,货 币政 策已 连续四 次降 准, 进 行 MLF 部分置 换操 作, 流动 性结 构不断 优化 。银 行 间 市场全年流动 性除特殊 时 点较紧外,整 体上是比 较 宽松和充裕的 ,非银行 金 融机构的融 资难度比 去年明 显下 降。 与此 同时 , 货币 市场 短端 资金 利率 中枢水 平不 断下 行,R007 中枢水 平从 上半 年的 3.25% 下降 至2.75% 左右 。 总体来 说, 今年 的流 动性 环境对 债券 市场 的投 资非 常有利 。 对 货币 基金 而言, 随着 短端 利率 的大 幅下行 ,货 币基 金七 日年 化收益 率也 大幅 下降 。 汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 18 页 共47 页





2018 年全 年债 券市 场 利率整 体上 出现 大幅 下行 , 尤其 是高 等级 债券 。 债 券市场 表现 良好 来自 于经济基本面 和流动性 环 境等利好因素 的叠加。 年 初以来地方政 府债务问 题 的治理,资 管新规强 监管的约束条 件下,金 融 体系的非标业 务出现显 著 压缩,社会融 资增速出 现 下滑压力, 债券市场 收益率出现较 大幅度的 下 行。三季度国 务院和有 关 部委的“稳增 长”政策 不 断发力,提 出加大基 建补短板力度 稳定有效 投 资,要求加大 企业减税 降 费规模,促进 加大对中 小 和民营企业 融资支持 的政策出台。 整体上三 季 度的债券收益 率出现震 荡 行情,缺乏方 向。四季 度 市场对于未 来经济下 行压力加剧形 成一致性 预 期,油价高位 大幅回落 , 经济通缩 风险 加大,债 券 市场收益率 迅速大幅 下行, 债券 市场 情绪 非常 乐观。


本基金 操作方面 ,报 告期内以银行 存款、同 业 存单、逆回购 为主要配 置 资产。根据组 合规模 的变化特点以 及资金的 季 节性节奏进行 合理铺排 。 今年组合投资 操作上总 体 采用较为积 极进取的 策略,在季末 、半年末 和 年末拉长组合 剩余天数 和 保持一定的杠 杆水平。 整 体来看,全 年为基金 持有人 获得 了较 好的 投资 收益。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现


截至本 报告 期末 汇添 富添 富通货 币 A 基金 份额 净值 为 1.0000 元, 本 报告 期基 金份额 净值 增 长 率为3.1522% ; 截至 本报 告 期末汇 添富 添富 通货 币 B 基 金份 额净 值 为1.0000 元 , 本报 告期 基金 份 额净值 增长 率 为3.3996% ; 截至本 报告 期末 汇添 富添 富通货 币 E 基金 份额 净值 为 100.00 元, 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 3.1406% ;同 期业 绩比 较基准 收益 率 为0.3500% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望


2019 年宏 观环 境仍 将充 满 变数, 债券 市场 收益 率可 能出现 较为 显著 的震 荡格 局。首 先,3 月 份之前中美贸 易关系进 入 关键的谈判时 期,双方 达 成协议的意愿 都比较强 烈 ,但这并不 容易。往 后几年我国的 出口形势 可 能发生显著改 变。其次 , 宏观托底政策 逐渐加码 。 年初即 启动 地方政府 专项债的发行 以及可能 破 两万亿的发行 规模,可 以 预见今年的财 政政策将 更 加积极有效 。最后, 货币政策传导 机制的疏 通 ,金融监管政 策执行过 程 的反馈,可能 将进一步 偏 向稳增长。 国内货币 政策将延续稳 健,信用 扩 张机制继续创 新工具, 企 业融资环境有 望改善。 市 场情绪方面 ,此前对 经济下 行的 一致 性预 期导 致市场 行情 演绎 速度 很快 。 债券市 场绝 对收 益率 水平 已处于 较低 的位 置, 市场情绪更为 敏感。对 于 货币市场而言 ,尽管流 动 性较为充裕, 但短端资 金 利率并不低 ,杠杆收 益十分 微薄 。


根据货 币基金的 监管 要求,本基金 将始终坚 持 货币市场基金 作为流动 性 管理工具的定 位。在汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 19 页 共47 页


控制好流动性 风险的前 提 下,谨慎操作 ,勤勉尽 责 ,为基金持有 人获取较 好 的投资收益 。具体操 作上,针对流 动性的季 节 性变化,在杠 杆水平、 组 合期限、现券 比例等方 面 灵活调整。 资产配置 上根据 类属 资产 的收 益情 况合理 配置 回购 、银 行存 款、同 业存 单、 短融 和利 率债的 比例 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况


本报告期内, 公司以维 护 基金份额持有 人利益为 宗 旨,有效地组 织开展对 基 金运作的内部 监 察稽核。督察 长和稽核 监 察部门根据独 立、客观 、 公正的原则, 认真履行 职 责,通过合 规法务、 投资风控、稽 核内审工 作 ,加强公司经 营与基金 运 作的合规性监 察,促进 内 部控制和风 险管理的 不断改 进, 并依 照规 定定 期向监 管机 关、 董事 会报 送监察 稽核 报告 。


本 报告 期内 ,本 基金 管理人 内部 监察 工作 主要 包括以 下几 个方 面:


1 、进 一步 提升 合规 法 务管理 工作


强化合 规审核和 风险 把控,在业务 日常推进 中 加强合规管理 ;为公司 各 项业务的进展 和风险 控制提供全面 的法务数 据 和法律支持; 强化对合 规 专职、兼职人 员履职情 况 的日常管理 ,有效实 现合规 管理 的下 沉; 开展 形式多 样的 合规 培训 与教 育,促 进人 员合 规执 业。


2 、进 一步 完善 投资 风 险控制 工作


加强投 资风险排 查, 推动公 司内部 风险评价 体 系建设;通过 持续的系 统 建设以及人员 专业能 力提升,将风 险管理工 作 向一线业务进 一步下沉 ; 有效实施投资 交易监控 , 推动风险管 理系统的 优化及 完善 。


3 、进 一步 加强 稽核 内 审工作


通过日 常风险排 查与 专项稽核,协 助公司各 业 务条线尽早发 现并控制 合 规风险;采取 稽核监 察措施,监督 人员合规 执 业;通过协助 监管机构 检 查工作和会计 事务所审 计 工作,促进 公司不断 完善内 部控 制管 理。


通过上 述工作, 本报 告期内,本基 金管理人 所 管理的基金运 作合法合 规 ,充分维护和 保障了 基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着 诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和 运用基金资产 ,继续加 强 合规管理和风 险控制, 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性,充 分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明


报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 20 页 共47 页


及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《中 国证监会 关 于证券投资基 金估值业 务 的指导意见 》等相关 规定和基金合 同的约定 。 对于特 定品种 或者投资 品 种相同,但具 有不同特 征 的,若协会 有特定调 整估值方法 的通知的 ,例 如《证券投 资基金投 资流 通受限股票 估值指引 (试 行) 》 ,应参照 协会通 知执行 。


报告期 内,公司 制定 了证券投资基 金的估值 政 策和程序,并 由投资研 究 部、固定收益 部、集 中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 , 负责研究、 指导基金 估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 , 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工 作经历,且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员,不介 入基金日 常估值业务, 但应参加 估 值 小组会议, 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响,并 有权表决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限制 ,保证基 金 估值的公平 、合理, 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。


日常估 值由本基 金管 理人同本基金 托管人一 同 进行,基金份 额净值由 本 基金管理人完 成估值 后,经本基金 托管人复 核 无误后由本基 金管理人 对 外公布。月末 、年中和 年 末估值复核 与基金会 计账务 的核 对同 时进 行。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明


转型前,汇添 富新收益 债 券型证券投资 基金的《 基 金合同》约定 :在符合 有 关基金分红条 件 的前提 下, 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12 次 , 每份基 金份 额每 次收 益分 配比例 不得 低于 收益 分配基 准日 每份 基金 份额 该次可 供分 配利 润 的 20% ,若《 基金 合同 》生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分配 。本 基金 本报 告期 内未进 行利 润分 配。





转型后 ,汇添富 添富通货币市 场基金的 《 基金合同》约 定:场外 基 金份额的收益 分配原 则为“本基金 根据每日 基 金收益情况, 以每万份 基 金已实现收益 为基准, 为 投资人每日 计算当日 收益并分配, 每日分配 所 得收益参与下 一日的收 益 分配,每月集 中进行支 付 ,收益分配 方式为红 利再投 资, 免收 再投 资的 费用。 ” 场 内基 金份 额的 收 益分配 原则 为 “ 本基 金根 据每日 基金 收益 情况 , 以每百份基金 已实现收 益 为基准,为投 资人每日 计 算当日收益并 分配,计 入 投资人收益 账户。收 益分配方式为 红利再投 资 ,计入投资人 收益账户 , 免收再投资的 费用。投 资 人收益账户 里的累计 未付收 益和 其持 有的 基金 份额一 起参 加当 日的 收益 分配, 并享 有同 等收 益分 配。 ”








本基金 2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日期间 累计 分配 收 益519,623,750.77 元, 均 以红利 再投 资方 式结 转入 实收基 金。 汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 21 页 共47 页


4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明


无。 §5 托管人 报告


5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规 守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对汇添富 添富通货 币 市场基金的托 管过程中 , 严格遵守《证 券 投资基金法》 、 《货币市 场 基金信息披 露特别规 定》 及其他有关 法律法规 和基 金合同的有 关规定 , 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为, 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明


本报告期内, 汇添富添 富 通货币市场基 金的管理 人 ——汇添富基 金管理股 份 有限公司在汇 添 富添富 通货 币市 场基 金的 投资运 作、 每万 份基 金净 收益 和 7 日 年化 收益 率、 基金利 润分 配、 基 金 费用开支 等 问题上, 严格 遵循《证券 投资基金 法》 、 《货币市场 基金信息 披露 特别规定》 等有关 法 律法规 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见


本 托 管 人 依 法 对 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 汇 添 富 添 富 通 货 币 市 场 基 金 2018 年年 度报 告中 财务 指 标、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 进行 了核 查, 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 §6 审计报 告 本报告期的基 金财务会 计 报告经安永华 明会计师 事 务所(特殊普通 合伙)审计 ,注册会计师 徐 艳、 许 培菁 于 2019 年 3 月 25 日 签字 出具 了 安 永华 明(2019 ) 审字 第 60466941_B44 号 标准 无保 留 意 见的 审计 报告 。投 资 者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。 §7 年度财 务报表


7.1 资 产负 债表 会计主 体: 汇添 富添 富通 货币市 场基 金 报告截 止日 :2018 年12 月31 日 汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 22 页 共47 页


单位: 人民 币元


资 产


本期末


2018 年 12 月 31 日 上年度末


2017 年12 月 31 日


资 产:





银行存 款


1,667,304,564.34 2,601,948,596.10 结算备 付金


25,454,545.45 - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产


2,262,634,018.03 3,862,654,775.57 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


2,242,634,018.03 3,862,654,775.57 资产支 持证 券投 资


20,000,000.00 - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


1,742,399,128.59 3,906,159,999.23 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


26,572,034.99 22,435,904.50 应收股 利


- - 应收申 购款


4,439,556.55 66,899.80 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


5,728,803,847.95 10,393,266,175.20 负债和所有者权益


本期末


2018 年 12 月 31 日 上年度末


2017 年12 月 31 日


负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


49,979,805.03 - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


1,694,642.38 2,876,625.76 应付托 管费


564,880.80 958,875.25 应付销 售服 务费


174,614.91 415,008.12 应付交 易费 用


39,552.79 109,769.83 应交税 费


4,531.93 - 应付利 息


30,280.92 - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


329,300.00 389,300.00 负债合 计


52,817,608.76 4,749,578.96 所有者权益:





实收基 金


5,675,986,239.19 10,388,516,596.24 汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 23 页 共47 页


未分配 利润


- - 所有者 权益 合计


5,675,986,239.19 10,388,516,596.24 负债和 所有 者权 益总 计


5,728,803,847.95 10,393,266,175.20 注: 报 告截 止 日2018 年12 月 31 日,A 类 基金 份额 和 B 类 基金 份额 的基 金份 额净值 为 1.00 元,E 类基金 份额 的基 金份 额净 值为 100.00 元,A 类 基金 份额总 额 368,895,128.21 份;B 类基 金份 额总 额4,950,856,205.62 份;E 类基 金份 额总 额3,562,349.05 份。 7.2 利 润表


会计主 体: 汇添 富添 富通 货币市 场基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日 单位: 人民 币元


项 目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


一、收 入


589,713,567.55 807,296,861.00 1.利息 收入


600,880,347.39 814,754,913.24 其中: 存款 利息 收入


193,742,011.32 495,830,634.80 债券利 息收 入


281,819,411.16 247,101,901.34 资产支 持证 券利 息 收入


392,417.98 - 买入返 售金 融资 产 收入


124,926,506.93 71,822,377.10 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


-11,166,779.84 -7,458,052.24 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


-11,166,779.84 -7,458,052.24 资产支 持证 券投 资 收益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3. 公允 价值 变动 收益(损失以 “-” 号填 列)


- - 4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号填 列)


-


-


5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号填 列)


- - 减:二 、费 用


70,089,816.78 106,460,127.71 1.管 理人 报酬


47,215,689.60 60,333,529.98 2.托 管费


15,738,563.25 20,111,176.62 汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 24 页 共47 页


3.销 售服 务费


3,580,243.78 12,430,470.74 4.交 易费 用


- - 5.利 息支 出


2,998,548.69 12,953,825.60 其中 : 卖 出回 购金 融资 产 支 出


2,998,548.69 12,953,825.60 6.税 金及 附加


8,180.83 - 7.其 他费 用


548,590.63 631,124.77 三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ” 号填 列)


519,623,750.77 700,836,733.29 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表


会计主 体: 汇添 富添 富通 货币市 场基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月 31 日 实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


一 、 期初 所有 者 权益 (基 金净 值) 10,388,516,596.24 - 10,388,516,596.24 二 、 本期 经营 活 动 产 生的 基金 净 值 变 动数 (本 期 利润)


- 519,623,750.77


519,623,750.77 三 、 本期 基金 份 额 交 易产 生的 基 金净值 变动 数


( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列)


-4,712,530,357.05 - -4,712,530,357.05 其中:1. 基金 申 购款


94,840,828,137.13 - 94,840,828,137.13 2. 基 金 赎 回款


-99,553,358,494.18 - -99,553,358,494.18 四 、 本期 向基 金 份 额 持有 人分 配 利 润 产生 的基 金 净 值 变动 (净 值 减少以 “-” 号填 列)


- -519,623,750.77 -519,623,750.77 五 、 期末 所有 者 权益 (基 金净 值)


5,675,986,239.19 - 5,675,986,239.19 项目


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日


汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 25 页 共47 页


实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


一 、 期初 所有 者 权益 (基 金净 值) 41,037,677,110.81 - 41,037,677,110.81 二 、 本期 经营 活 动 产 生的 基金 净 值 变 动数 (本 期 利润)


- 700,836,733.29


700,836,733.29 三 、 本期 基金 份 额 交 易产 生的 基 金净值 变动 数


( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列)


-30,649,160,514.57 - -30,649,160,514.57 其中:1. 基金 申 购款


117,469,640,092.42 - 117,469,640,092.42 2. 基 金 赎 回款


-148,118,800,606.99 - -148,118,800,606.99 四 、 本期 向基 金 份 额 持有 人分 配 利 润 产生 的基 金 净 值 变动 (净 值 减少以 “-” 号填 列)


- -700,836,733.29 -700,836,733.29 五 、 期末 所有 者 权益 (基 金净 值)


10,388,516,596.24 - 10,388,516,596.24


本报 告7.1 至 7.4 财务 报表 由下 列负 责人 签 署:





____张晖____


____李骁____


____雷 青松____


基金管 理人 负责 人


主管会 计工 作负 责人


会计机 构负 责人


7.4 报 表附 注


7.4.1 基 金基 本情况


汇添富添富通 货币市场 基 金(以下简称“ 本基金”) 是由汇添富新 收益债券 型 证券投资基金 转 型而来。原汇 添富新收 益 债券型证券投 资基金系 经 中国证券监督 管理委员 会 (以下简称 “中国证 监会” )证监许 可[2013]1197 号文《关 于核准汇添 富 新收益债券型 证券投资基 金募集的批复 》准 予注册,由基 金管理人 汇 添富基金管理 股份有限 公 司向社会公开 发行募集 , 基 金合同于 2013 年 12 月 10 日 正式 生效 , 首次 设立募 集规 模 为398,350,312.89 基 金份 额。2015 年1 月 9 日 , 汇 添富 新收益债券型 证券投资 基 金基金份额持 有人大会 以 现场方式召开 ,大会讨 论 通过了关于 汇添富新 收益债券型证 券投资基 金 转型相关事项 的议案。 该 大会决议自该 日起生效 , 基金管理人 在五日内汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 26 页 共47 页


向中国 证监 会履 行相 应备 案手续 。2015 年 1 月 15 日,基 金管 理人 对汇 添富 新收益 债券 型证 券 投 资基金进行份 额折算。 自 汇添富新收益 债券型证 券 投资基金基金 份额折算 日 次日(即 2015 年 1 月16 日 ) 起, 《 汇添 富添 富通货 币市 场基 金基 金合 同 》 生效 , 《汇 添富 新收 益 债券型 证券 投资 基金 基金合 同》 同时 失效 , 汇 添 富新收 益债 券型 证券 投资 基金正 式变 更为 汇添 富添 富通货 币市 场基 金。 自2015 年1 月16 日 起, 《 汇添富 添富 通货 币市 场基 金基金 合同 》 正式 生效 , 由汇添 富新 收益 债券 型证券 投资 基金 基金 净资 产折算 为汇 添富 添富 通货 币市场 基金 A 类 16,411,447.28 份 基金 份额 。 本基金为契约 型开放式 , 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 汇添富基 金 管理股份有 限公司, 注册登记机构 为汇添富 基 金管理股份有 限公司与 中 国证券登记结 算有限责 任 公司,基金 托管人为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。





经 中国 证监 会2015 年9 月25 日 《 关于 准予 汇 添富添 富通 货币 市场 基金 变更注 册批 复》 , 汇 添 富添富 通货 币市 场基 金进 行变更 注册 ,增 设 E 类基 金份额 。增 设基 金份 额后 ,本基 金将 分设 A 类 基金份 额 、B 类基 金份 额 和 E 类 基金 份额 。 其中A 类、B 类 基金 份额 为场 外基 金份额 , 注册 登记 机 构为汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司。A 类、B 类基 金 份额的 基金 账户 最低 余额 为分别 为 0.01 份和 5,000,000.00 份 。 若 A 类 基 金 份 额 持 有 人 在 单 个 基 金 账 户 保 留 的 基 金 份 额 达 到 或 超 过 5,000,000.00 份时, 本基 金的登 记机 构自 动将 其在 该基金 账户 持有 的 A 类基 金份额 升级 为 B 类基 金份额 ; 若B 类 基金 份额 持有人 在单 个基 金账 户保 留的基 金份 额低 于 5,000,000.00 份 时, 本 基金 的登记 机构 自动 将其 在该 基金账 户持 有的 B 类基 金 份额降 级为 A 类基 金份 额 。E 类基 金份 额为 场 内份额 ,注 册登 记机 构为 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 ,不 进行 基金 份额 升降级 。本 基 金 A 类 份额 和B 类 份额 基金 收益 为 “每 日分 配, 按月 支付” ,E 类 份额 基金 收益 为 “ 每 日分配 、 利 随本 清” 。 各级基 金份 额单 独设 置基 金代码 , 并 单独 公布 各级 基 金每万 份基 金净 收益/每 百 份基金 已实 现收 益 和七日 年化 收益 率。





本 基金 投资 于法 律法 规及监 管 机 构允 许投 资的 金融工 具 , 包 括现 金, 通 知存款 , 短期 融资 券, 一年以内(含 一年)的 银 行定期存款、 大额存单 , 期限在一年以 内(含一 年 )的债券回 购,期限 在一年 以内 (含 一年) 的 中央银 行票 据, 剩余 期限 在 397 天 以内 ( 含397 天) 的 债券、 资产 支 持证券 、 中期 票据 , 以 及 中国证 监会 、 中国 人民 银 行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 货币 市场 工具 。 本基金在保持 基金资产 的 低风险和高流 动性的前 提 下,力争实现 超越业绩 比 较基准的投 资回报。 业绩比 较基 准: 活期 存款 利率( 税后 ) 。


7.4.2 会 计报 表的编 制基 础


本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 27 页 共47 页


体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及 披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 、 《证 券 投 资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基 金业协 会颁 布的 相关 规定 。


本 财务 报表 以本 基金 持续经 营为 基础 列报 。


7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明


本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2018 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2018 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.4.1 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.5 税项


7.4.5.1 增 值税


根 据财 政部 、国 家税 务总局 财税[2016]36 号 文 《关于 全面 推开 营业 税改 增值税 试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税;


根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]46 号 文 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入;


根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]70 号 文 《关于 金融 机构 同业 往来 等增值 税政 策的 补充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 28 页 共47 页


融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ;


根据财 政部、国家 税 务总局财税[2016]140 号 文《关于明确 金融、房 地 产开发、教育 辅助服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人;


根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2017]56 号 文 《关于 资管 产品 增值 税有 关问题 的通 知》 的规 定, 自2018 年1 月1 日 起 , 本 基金 的基 金管 理人 运 营本基 金过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 , 暂 适 用简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 本基金 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生 的增值税应税 行为,未 缴 纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税 的,已纳 税 额从本基金 的基金管 理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减;


7.4.5.2 城 市维 护建 设税、 教育 费附 加、 地方 教育附 加





根据《 中华人民 共和 国城市维护建 设税暂行 条 例(2011 年修订) 》 、 《 征 收教育费附加 的暂行 规定(2011 年修订) 》及 相关地方教育 附加的征 收 规定,凡缴纳 消费税、 增 值税、营业税 的单位 和个人,都应 当依照规 定 缴纳城市维护 建设税、 教 育费附加(除 按照相关 规 定缴纳农村 教育事业 费附加 的单 位外 )及 地方 教育费 附加 。


7.4.5.3 企 业所 得税


根 据财 政部、 国家 税 务总局 财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资基 金税 收 政策的 通知 》 的规 定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;


根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所 得税若干优 惠政策的通知 》的规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。


7.4.5.4 个 人所 得税


根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]132 号 文《财政部、 国家税务总 局关于储蓄存 款利息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税。 7.4.6 关 联方 关系


关联方 名称


与本基 金的 关系


汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 工 商 银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司( “ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 29 页 共47 页


东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上 海 菁 聚 金 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙) 基金管 理人 的股 东 汇添富 资产 管理 (香 港) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司 上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 的关 键管理 人 注: 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。


7.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易


7.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易


7.4.7.1.1 股 票交 易


注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 7.4.7.1.2 债 券交 易


注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 7.4.7.1.3 债 券回 购交易


金额单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日


成交金 额


占当期 债券 回购


成交总 额的 比例 (% )


成交金 额


占当期 债券 回购


成交总 额的 比例 (%)


东方证 券 18,635,400,000.00 100.00


150,000,000.00 100.00


7.4.7.1.4 权 证交 易


注: 本 基金 本报 告期 和上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 7.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金


注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 应支 付关 联方的 佣金 。


汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 30 页 共47 页


7.4.7.2 关 联方 报酬


7.4.7.2.1 基 金管 理费





单位 :人 民币 元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 管理费


47,215,689.60 60,333,529.98 其中: 支付 销售 机构 的客 户 维护费


526,921.05


439,087.75


注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.30% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 : H=E ×0.30% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值





基 金管 理费 每日 计提, 按月 支付 , 由 基金 管 理人向 基金 托管 人发 送基 金管理 费划 付指 令, 基金托 管人 复核 后于 次月 前 2 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节 假 日、休 息日 等, 支付 日期 顺延。 7.4.7.2.2 基 金托 管费


单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 托管费


15,738,563.25 20,111,176.62 注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.10% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 : H=E ×0.10% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ,基金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 托管 人。 若遇法 定节 假日 、 休 息日等 ,支 付日 期顺 延。 7.4.7.2.3 销 售服 务费


单位: 人民 币元


汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 31 页 共47 页


获得销 售服 务费 的各 关联方 名称


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费


汇添富 添富 通货 币 A


汇添富 添富 通货 币 B


汇添富 添富 通货 币 E


合计


汇添富 基金 管理 股份 有限公 司 93,731.25


1,465,873.66


490,263.32


2,049,868.23 中国工 商银 行股 份有 限公司 177,476.49


1,324.69


0


178,801.18 东方证 券股 份有 限公 司 1,174.15


634.09


10,788.25


12,596.49 合计


272,381.89 1,467,832.44 501,051.57 2,241,265.90 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费


汇添富 添富 通货 币 A 汇添富 添富 通货 币 B 汇添富 添富 通货 币 E 合计


汇添富 基金 管理 股份 有限公 司 153,355.69 1,568,037.46 2,802,344.78 4,523,737.93 中国工 商银 行股 份有 限公司 269,021.46 1,063.18 0 270,084.64 东方证 券股 份有 限公 司 51.24 620.47 815,117.80 815,789.51 合计


422,428.39 1,569,721.11 3,617,462.58 5,609,612.08 注: 基 金销 售服 务费 可用 于 本基金 的市 场推 广、 销售 以及基 金份 额持 有人 服务 等各项 费用 。 本 基金 分为不 同的 类别 , 适 用不 同的销 售服 务费 率。 本基 金 A 类 基金 份额 的年 销售 服务费 率 为 0.25% ,B 类基金 份额 的年 销售 服务 费率 为 0.01% ,E 类 基金 份 额的年 销售 服务 费率 为0.25% 。 各级 基金 份额 的销售 服务 费计 提的 计算 公式如 下: H=E × 该类 基金 份额 的年 销 售服务 费率 ÷当 年天 数 H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费 E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值 基金销售服务 费每日计 提 ,逐日累计至 每月月末 , 按月支付。由 基金管理 人 向基金托管 人发送基 金销售 服务 费划 付指 令, 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性 支 付给登记机构 ,由登记 机 构代付给销售 机构。若 遇 法定节假日、 休息日或 不 可抗力致使 无法按时 支付的 ,支 付日 期顺 延至 最近可 支付 日支 付。


汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 32 页 共47 页


7.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易


单位: 人民 币元


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日 银行间 市场 交易 的


各关联 方名 称


债券交 易金 额


基金逆 回购


基金正 回购


基金买 入


基金卖 出


交易金额


利息收 入


交易金 额


利息 支出


中国工商银行股份 有限公 司 - 528,471, 586.77 - - 1,021,000 ,000.00 113,6 91.78 上年度 可比 期间


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日 银行间 市场 交易 的


各关联 方名 称


债券交 易金 额


基金逆 回购


基金正 回购


基金买 入


基金卖 出


交易金 额


利息收 入


交易金 额


利息 支出


中国工商银行股份 有限公 司 199,915,1 76.09 149,893, 747.19 - - 3,023,000 ,000.00 292,0 15.62 7.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况


7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况


注: 本 基金 的基 金管 理人 本 报告期 及上 年度 可比 期间 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况


汇添富 添富 通货 币 E 关联方 名称


本期末


2018 年12 月 31 日


上年度 末


2017年12月31日





持有的


基金份 额


持有的 基金 份额


占基金 总份 额的 比例(%)


持有的


基金份 额


持有的 基金 份额


占基金 总份 额的 比例 (%)





东方证券股 份有限 公司


0.00


0.00


10.00


0.00





注:1、 东方 证券 股份 有限 公司本 报告 期从 二级 市场 卖出 10 份 2、本 基金E 类 基金 份额 面 值为人 民 币 100 元。 7.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元


汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 33 页 共47 页


关联方 名称


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日


期末余 额


当期利 息收 入


期末余 额


当期利 息收 入


中 国 工 商 银 行 股 份有限 公司


57,304,564.34


169,516.01


8,948,596.10


107,399.60


7.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况


注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。 7.4.8 利 润分 配情况


单位: 人民 币元


汇添富 添富 通货 币 A


已按再 投资 形式 转 实收基 金


直接通 过应 付


赎回款 转出 金额


应付利 润


本年变 动


本期利 润分 配合 计


备注


5,437,784.63 - - 5,437,784.63 - 汇添富 添富 通货 币 B


已按再 投资 形式 转 实收基 金


直接通 过应 付


赎 回款 转出 金额


应付利 润


本年变 动


本期利 润分 配合 计


备注


493,321,357.87 - - 493,321,357.87 - 汇添富 添富 通货 币 E


已按再 投资 形式 转 实收基 金


直接通 过应 付


赎回款 转出 金额


应付利 润


本年变 动


本期利 润分 配合 计


备注


20,864,608.27 - - 20,864,608.27 - 7.4.9 期末(2018 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券


7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券


注: 本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流 通受 限证 券。 7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票


注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。 7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券


7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购





截 止本 报告 期 末2018 年12 月31 日止 , 本 基金 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 34 页 共47 页


回购证 券款 余额 为49,979,805.03 元 ,是 以如 下债 券作为 质押 :


金额单 位: 人民 币元


债券代 码


债券名 称


回购到 期日


期末估 值单 价


数量( 张)


期末估 值总 额


180404 18 农发 04 2019 年1 月2 日 100.12 510,000 51,058,916.09 合计





510,000 51,058,916.09 7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购


截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回购 金融 资产 款余 额。


7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项








7.4.10.1 公允 价值








7.4.10.1.1 不 以 公允价 值计 量的 金融 工具





不以公 允价值计 量的金融资产 和负债主 要 包括贷款和应 收款项以 及 其他金融负债 ,其因 剩余期 限不 长, 公允 价值 与账面 价值 相若 。





7.4.10.1.2 以 公 允价值 计量 的金 融工 具





7.4.10.1.2.1 各 层次金 融工 具公 允价 值





于 2018 年 12 月 31 日, 本基 金持 有的 交易性 金融 资产 中属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 2,262,634,018.03 元 ,无 划分为 第一 层次 和第 三层 次的余 额( 于 2017 年 12 月 31 日, 属于 第二 层次的 余额 为人 民 币3,862,654,775.57 元, 无划 分 为第一 层次 和第 三层 次的 余额) 。





7.4.10.1.2.2 公 允价值 所属 层次 间的 重大 变动








本 基金 本期 持有 的交易 性金 融资 产的 公允 价值所 属层 次未 发生 重大 变动。





7.4.10.1.2.3 第 三层次 公允 价值 余额 和本 期变动 金额





本 基金 持有 的交 易性金 融资 产第 三层 次公 允价值 本期 未发 生变 动。





7.4.10.2 承诺 事 项








截 至资 产负 债表 日,本 基金 无需 要披 露的 重大承 诺事 项。





7.4.10.3 其他 事 项








截 至资 产负 债表 日,本 基金 无需 要披 露的 其他重 要事 项。





7.4.10.4 财务 报 表的批 准








本 财务 报表 已 于2019 年3 月20 日经 本基 金的基 金管 理人 批准 。


汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 35 页 共47 页


§8 投资组 合报告


8.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元


序号


项目


金额


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


固定收 益投 资


2,262,634,018.03


39.50


其中: 债券


2,242,634,018.03


39.15


资 产 支 持 证 券


20,000,000.00


0.35


2


买入返 售金 融资 产


1,742,399,128.59


30.41


其中: 买断 式回 购的 买入返 售金 融资 产


-


-


3


银 行 存 款 和 结 算 备 付金合 计


1,692,759,109.79


29.55


4


其他各 项资 产


31,011,591.54


0.54


5


合计


5,728,803,847.95


100.00


8.2 债 券回 购融资 情况


金额单 位: 人民 币元


序号


项目


占基金 资产 净值 的比 例( %)


1


报告期 内债 券回 购融 资余 额


1.15 其中: 买断 式回 购融 资


- 序号


项目


金额


占基金 资产 净值 的比例(%)


2


报告期 末债 券回 购融 资余 额


49,979,805.03 0.88 其中: 买断 式回 购融 资


- - 注: 报 告 期 内 债 券 回购 融 资余 额 占 基 金 资 产 净值 的 比例 为 报 告 期 内 每 交易 日 融资 余 额 占 资 产 净值 比例的 简 单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明


注: 在 本报 告期 内本 货币 市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。 8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限


8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况


项目


天数


报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


89 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值


91 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值


26 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明


注: 本 基金 合同 约定: “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” , 本报 告 期内, 本基 金 未 发生 超标 情况。 汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 36 页 共47 页


8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例


序号


平均剩 余期 限


各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% )


各期限 负债 占基 金资 产 净值的 比例 (% )


1


30 天 以内


32.16 0.88 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债


- - 2


30 天 (含 ) —60 天


13.88 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债


- - 3


60 天 (含 ) —90 天


13.69 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债


- - 4


90 天 (含 ) —120 天


7.89 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债


- - 5


120 天 (含 ) —397 天( 含 )


32.77 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债


- - 合计


100.38 0.88 8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明


注: 本 基金 本报 告期 未发 生 平均剩 余存 续期 超 过240 天的情 况。


8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额单 位: 人民 币元





序号


债券品 种


摊余成 本


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


- - 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


419,955,469.87 7.40 其中: 政策 性 金融债


419,955,469.87 7.40 4


企业债 券


- - 5


企业短 期融 资券


- - 6


中期票 据


- - 7


同业存 单


1,822,678,548.16 32.11 8


其他


- - 9


合计


2,242,634,018.03 39.51 10


剩余存续期 超过397 天的 浮动利率债 券


- - 汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 37 页 共47 页


-


8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细


金额单 位: 元





序号


债券代 码


债券名 称


债券数 量( 张)


摊余成 本


占基金 资产 净值比 例 (%)


1 111803138 18 农 业银 行 CD138 3,000,000 298,022,112.04 5.25 2 120227 12 国开 27 2,000,000 199,645,026.77 3.52 3 111808326 18 中 信银 行 CD326 2,000,000 198,444,378.89 3.50 4 180404 18 农发 04 1,300,000 130,150,178.27 2.29 5 111886232 18 徽 商银 行 CD150 1,000,000 99,183,153.07 1.75 6 111895736 18 贵 阳银 行 CD074 1,000,000 98,984,721.29 1.74 7 111807085 18 招 商银 行 CD085 1,000,000 98,652,348.03 1.74 8 111888635 18 上 海农 商银 行 CD081 1,000,000 98,607,051.94 1.74 9 111814137 18 江 苏银 行 CD137 1,000,000 98,520,122.37 1.74 10 111810419 18 兴 业银 行 CD419 1,000,000 98,149,803.79 1.73 8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离


项目


偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 ( 含)-0.5% 间的 次数


- 报告期 内偏 离度 的最 高值


0.1500% 报告期 内偏 离度 的最 低值


0.0203% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值


0.0822% 报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明


注: 本 基金 本报 告期 内未 发 生负偏 离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明


注: 本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。


8.8 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细





金额 单位 :人 民币 元


序号


证券代 码


证券名 称


数量( 份)


公允价 值


占基金 资产 净值 比例(%)


1 149732 宁远 05A2 200,000 20,000,000.00 0.35 汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 38 页 共47 页


8.9 投 资组 合报告 附注


8.9.1 基 金计 价方法 说明


本基金估值采 用摊余成 本 法计价,即估 值对象以 买 入成本 列示, 按票面利 率 或商定利率每 日 计提利 息, 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。 8.9.2 基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体本 期是 否出现 被监 管部门 立案 调查, 或在 报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形


报告期内本基 金投资前 十 名证券的发行 主体没有 被 中国证监会及 其派出机 构 、证券交易所 立 案调查 ,或 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保 证金


- 2


应收证 券清 算款


- 3


应收利 息


26,572,034.99 4


应收申 购款


4,439,556.55 5


其他应 收款


-


6


待摊费 用


- 7


其他


- 8


合计


31,011,591.54 §9 基金份 额持有人信息


9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份


份额级 别


持有人 户数 (户)


户均持 有的 基 金份额


持有人 结构


机构投 资者


个人投 资者


持有份 额


占总份 额比 例(% )


持有份 额


占总份 额比 例(% )


汇添富添富 通货 币 A 78,634 4,691.29 16,124,536.89 4.37 352,770,591.32 95.63 汇添富添富 通货 币 B 77 64,296,833.84 4,921,500,298.46 99.41 29,355,907.16 0.59 汇添富添富 通货 币 E 1,119 3,183.51 2,432,572.35 68.29 1,129,776.70 31.71 合计


79,830 66,683.12 4,940,057,407.70 92.80 383,256,275.18 7.20 汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 39 页 共47 页


9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人


汇添富 添富 通货 币 E 序号 持有人 名称


持有份 额( 份 )


占上市 总份 额比 例 (%)


1 DEUTSCHE BANK


AKTIENGESELLSCHAFT 562,335.00 15.79 2 天安人 寿保 险股 份有 限公 司-分 红产 品 327,609.00 9.20 3 山西晋 城无 烟煤 矿业 集团 有限责 任公 司企 业年金 计划 -中 国工 商银 行股份 有限 公 司 170,245.00 4.78 4 恒安标 准人 寿保 险有 限公 司-传 统险 产 品 137,579.00 3.86 5 中金光 辉岁 月纯 债型 养老 金产品 -中 国光 大银行 股份 有限 公司 112,866.00 3.17 6 华夏基 金华 益 4 号股 票型 养老金 产品 -中 国建设 银行 股份 有限 公司 108,373.00 3.04 7 国家开 发投 资公 司企 业年 金计划 -中 国银 行股份 有限 公司 93,297.00 2.62 8 华润深 国投 信托 有限 公司 -巨杉 净值 线 14 号 集合 资金 信托 计划 91,607.00 2.57 9 碧辟中 国公 司企 业年 金计 划-招 商银 行 90,559.00 2.54 10 中银国 际期 货- 中银 国际 期货- 世诚 二号 资产管 理计 划 72,213.00 2.03 9.3 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况


序号


持有人 类别


持有份 额( 份)


占总份 额比 例(%)


1 其他机 构 728,123,199.55 12.83


2 其他机 构 303,703,530.01 5.35


3 银行类 机构 300,030,869.45 5.29


4 其他机 构 253,386,351.65 4.47


5 其他机 构 232,240,438.91 4.09


6 其他机 构 201,670,874.50 3.55


7 其他机 构 200,057,708.60 3.53


8 券商类 机构 200,037,702.05 3.53


9 其他机 构 167,302,453.08 2.95


10 其他机 构 152,489,132.69 2.69


9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况


项目 份额级 别


持有份 额总 数( 份)


占基金 总份 额比 例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 汇添富 添富 通货 币 A 1,341.27 0.00


汇添富 添富 通货 币 B 0.00 0.00


汇添富 添富 通货 币 E 0.00 0.00


合计


1,341.27 0.00 汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 40 页 共47 页


9.5 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况


项目 份额级 别


持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )


本公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本开 放式 基金 汇添富 添富 通货 币A 0 汇添富 添富 通货 币B 0 汇添富 添富 通货 币E 0 合计


0 本基金 基金 经理 持有 本开放 式基 金 汇添富 添富 通货 币A 0


汇添富 添富 通货 币B 0


汇添富 添富 通货 币E 0


合计


0 §10 开放式 基金份额变动


单位: 份


项目


汇添富 添富 通货 币 A


汇添富 添富 通货 币 B


汇添富 添富 通货 币 E


基金合 同生 效 日(2015 年1 月16 日) 基金 份额总 额


16,411,447.28 - - 本报告 期期 初 基金份 额总 额


200,768,325.75 8,804,931,690.29 13,828,165.80 本报告 期基 金 总申购 份额


1,664,854,960.77 93,130,382,717.66 247,832.08 减:本 报告 期 基金总 赎回 份 额


1,496,728,158.31 96,984,458,202.33 10,513,648.83 本报告 期基 金 拆分变 动份 额 (份额 减少 以 “- ” 填列 )


- - - 本报告 期期 末 基金份 额总 额


368,895,128.21


4,950,856,205.62


3,562,349.05


注: 总 申购 份额 含红 利再 投 、转换 入份 额, 总赎 回份 额含转 换出 份额 。本 基 金E 类合 同生 效日 为 2015 年10 月 16 日 ,基 金 份额面 值为 人民 币 100 元。


§11 重大事 件揭示


11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。


汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 41 页 共47 页


11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动


1 、 《 汇添 富价 值创 造定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告 》 于2018 年1 月 19 日 正式生 效, 胡昕 炜先 生任 该基金 的基 金经 理。 2、 《 汇 添 富鑫 永定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年 1 月 25 日正 式生效 ,吴 江宏 先生 任该 基金的 基金 经理 。 3、 《汇 添富 熙和 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年2 月11 日正 式生 效, 曾 刚先生 任该 基金 的基 金经 理。 4、 《 汇添 富行 业整 合主 题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告 》 于2018 年2 月 13 日 正式 生效, 赵鹏程 先生 任该 基金 的基 金经理 。 5、 《 汇添 富沪 港深 大盘 价 值混合 型证 券投 资基 金基 金合同 生效 公告 》 于2018 年 2 月 13 日正 式生 效,陈 健玮 先生 和劳 杰男 先生共 同担 任该 基金 的基 金经理 。 6、 《 汇添 富民 安增 益定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告 》 于2018 年2 月 13 日 正式 生效, 陈加 荣先 生和 胡娜 女士共 同担 任该 基金 的基 金经理 。 7、基 金管 理人 于 2018 年 2 月 14 日 公告 ,增 聘胡 娜 女士为 汇添 富民 安增 益定 期开放 混合 型证 券 投资基 金的 基金 经理 ,与 陈加荣 先生 共同 管理 该基 金。 8、 基 金管 理人 于2018 年3 月 2 日公 告 , 劳 杰男 先 生不再 担任 汇添 富国 企创 新增长 股票 型证 券投 资基金 的基 金经 理, 由李 威先生 单独 管理 该基 金。 9、 基 金管 理人 于2018 年3 月 2 日公 告 , 增 聘郑 慧 莲女士 为汇 添富 熙和 精选 混合型 证券 投资 基金 的基金 经理 , 与 曾刚 先生 共同管 理该 基金 。 10、 《 汇添 富鑫 泽定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年 3 月 8 日正 式生效 ,李 怀定 先生 和陆 文磊先 生共 同担 任该 基金 的基金 经理 。 11、 基金 管理 人于2018 年3 月20 日公 告, 增聘 赵 鹏飞先 生为 汇添 富民 安增 益定期 开放 混合 型 证 券投资 基金 的基 金经 理, 与陈加 荣先 生和 胡娜 女士 共同管 理该 基金 。 12、 《 汇添 富价 值多 因子 量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年 3 月 23 日 正式生 效, 吴振 翔先 生和 许一尊 先生 共同 担任 该基 金的基 金经 理。 13、基 金管 理人 于 2018 年 4 月 3 日公 告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富安 鑫智 选灵活 配置 混合 型 证 券投资 基金 的基 金经 理, 与曾刚 先生 共同 管理 该基 金。 14、 《 汇添 富鑫 盛定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年 4 月 16 日 正式生 效, 吴江 宏先 生和 胡娜女 士共 同担 任该 基金 的基金 经理 。 15、 《 汇添 富智 能制 造股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年 4 月 23 日正 式生 效,汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 42 页 共47 页


赵鹏飞 先生 任该 基金 的基 金经理 。 16、 《 汇添 富鑫 成定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年 4 月 26 日 正式生 效, 陈加 荣先 生任 该基金 的基 金经 理。 17、 基金 管理 人于2018 年5 月5 日 公告 , 增聘 徐 寅喆女 士为 汇添 富理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金、汇 添富 理 财30 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 理财 60 天 债券 型证 券投 资 基金的 基金 经理, 蒋文玲 女士 不再 担任 上述 基金的 基金 经理 。 18、基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告, 增聘 陶 然先生 为汇 添富 全额 宝货 币市场 基金 、汇 添 富 收益快 线货 币市 场基 金的 基金经 理, 徐寅 喆女 士不 再担任 上述 基金 的基 金经 理。 19、基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告, 增聘 陶 然先生 为汇 添富 收益 快钱 货币市 场基 金的 基 金 经理, 陆文 磊先 生和 徐寅 喆女士 不再 担任 该基 金的 基金经 理。 20、基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告, 增聘 徐 寅喆女 士为 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经 理 , 与蒋文 玲女 士共 同管 理该 基金。 21、 基金 管理 人于2018 年5 月17 日公 告, 韩贤 旺 先生和 欧阳 沁春 先生 不再 担任汇 添富 全球 移 动 互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ,由 杨瑨先 生单 独管 理该 基金 。 22、 《 汇添 富中 证新 能源 汽 车产业 指数 型发 起式 证券 投资基 金 (LOF ) 基 金合 同 生效公 告 》 于 2018 年5 月23 日正 式生 效, 过 蓓蓓女 士任 该基 金的 基金 经理。 23、 基金 管理 人于2018 年5 月29 日公 告, 聘任 茹 奕菡为 汇添 富 6 月红 添利 定期开 放债 券型证券 投资基 金 、 汇 添富 安鑫 智 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 汇添 富多 元收 益 债券型 证券 投资 基金 、 汇添富 年年 丰定 期开 放混 合型证 券投 资基 金 、 汇 添 富年年 泰定 期开 放混 合型 证券投 资基 金 、 汇 添 富年年 益定 期开 放混 合型 证券投 资基 金 、 汇 添富 双 利增强 债券 型证 券投 资基 金、 汇添 富双 利债 券 型证券 投资 基金 、 汇添 富 熙和精 选混 合型 证券 投资 基金的 基金 经理 助理 , 协 助上述 基金 的基 金经 理开展 投资 管理 工作 。 24、 《 汇添 富文 体娱 乐主 题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 6 月 21 日 正式 生 效,杨 瑨先 生任 该基 金的 基金经 理。 25、 《汇 添富3 年 封闭 运作 战略配 售灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 (LOF ) 基 金 合同生 效公 告》 于 2018 年7 月5 日正 式生 效 ,刘伟 林先 生任 该基 金的 基金经 理。 26、基 金管 理人 于 2018 年 7 月 7 日公 告, 增聘 曾 刚先生 和郑 慧莲 女士 为汇 添富达 欣灵 活配 置 混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理, 李怀 定先 生不 再担 任该基 金的 基金 经理 。 27、 基金 管理 人于2018 年7 月7 日 公告 , 增聘 胡 娜女士 为汇 添富 纯债 债券 型证券 投资 基金(LOF) 的基金 经理 ,与 陆文 磊先 生、李 怀定 先生 共同 管理 该基金 。 汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 43 页 共47 页


28、基 金管 理人 于 2018 年 7 月 7 日公 告, 增聘 何 旻先生 、杨 瑨先 生和 刘江 先生为 汇添 富 3 年封 闭 运 作战 略配 售灵 活配 置混 合 型证 券投 资基 金(LOF ) 的 基金 经理 ,与 刘伟 林先 生 共同 管理 该基 金。 29、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日公 告, 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 纯债 债券型 证券 投资 基 金 (LOF) 、汇 添富 鑫瑞 债券 型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,由陆 文磊 先生 和胡 娜女 士管理 该基 金。 30、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日公 告, 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 季季 红定期 开放 债券 型 证 券投资 基金 、 汇添 富鑫 泽 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 的基 金经 理 , 由陆文 磊先 生单 独管 理上述 基金 。 31、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日公 告, 李怀 定 先生 不 再担 任汇 添富 年年 泰定期 开放 混合 型 证 券投资 基金 的基 金经 理, 由陆文 磊先 生、 郑慧 莲女 士和胡 娜女 士管 理该 基金 。 32、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日公 告, 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 睿丰 混合型 证券 投资 基 金 的基金 经理 ,增 聘蒋 文玲 女士为 该基 金的 基金 经理 ,与赵 鹏飞 先生 共同 管理 该基金 。 33、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日公 告, 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 稳健 添利定 期开 放债 券 型 证券投 资基 金 、 汇 添富 长 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金的 基金 经理 , 由 曾刚先 生单 独管 理上 述基金 。 34、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日公 告, 增聘 蒋 文玲女 士为 汇 添 富新 睿精 选灵活 配置 混合 型 证 券投资 基金 的基 金经 理, 李怀定 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。 35、基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日公 告, 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 盈鑫 保本混 合型 证券 投 资 基金的 基金 经理 ,由 何旻 先生单 独管 理该 基金 。 36、 基金 管理 人于2018 年8 月8 日 公告 , 增聘 温 开强先 生为 汇添 富理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金的基 金经 理, 与徐 寅喆 女士共 同管 理该 基金 。 37、 《 汇添 富创 新医 药主 题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告 》 于2018 年8 月8 日正 式生 效, 刘江先 生和 郑磊 先生 共同 担任该 基金 的基 金经 理。 38、 基金 管理 人于2018 年8 月23 日公 告, 增聘 徐 光先生 为汇 添富 季季 红定 期开放 债券 型证 券 投 资基金 、 汇添 富鑫 泽定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 的基 金经 理 , 与 陆 文磊先 生共 同管 理上 述基金 。 39、 《 汇添 富沪 港深 优势 精 选定期 开放 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于2018 年 9 月 21 日正式 生效 ,陈 健玮 先生 任该基 金的 基金 经理 。 40、 《 汇添 富全 球消 费行 业 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 9 月 21 日 正式 生 效,胡 昕炜 先生 和郑 慧莲 女士共 同担 任该 基金 的基 金经理 。 汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 44 页 共47 页


41、基 金管 理人 于2018 年9 月29 日公 告, 增聘 吴 江宏先 生为 汇添 富双 利债 券型证 券投 资基 金、 汇添富 年年 丰定 期开 放混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理 , 与 陈加 荣先 生、 郑 慧莲女 士共 同管 理 上 述基金 。 42、 基金 管理 人于2018 年9 月29 日公 告, 增聘 徐 光先生 为汇 添富 年年 利定 期开放 债券 型证 券 投 资基金 、 汇添 富鑫 成定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 、 汇添 富高 息债 债 券型证 券投 资基 金的 基金经 理, 与陈 加荣 先生 共同管 理上 述基 金。 43、 《 中证 银行 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告 》 于2018 年10 月23 日正 式 生 效,过 蓓蓓 女士 任该 基金 的基金 经理 。 44、基 金管 理人 于 2018 年 11 月 17 日 公告 ,陈 加 荣 先生 不再 担任 汇添 富双 利债券 型证 券投 资 基 金、 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理 , 由 吴江 宏先 生 和郑慧 莲女 士管 理上 述基金 。 45、基 金管 理人 于 2018 年 11 月 17 日 公告 ,陈 加 荣先生 不再 担任 汇添 富年 年利定 期开 放债 券 型 证券投 资基 金 、 汇 添富 鑫 成定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金 、 汇 添富 高 息债债 券型 证券 投资 基金的 基金 经理 ,由 徐光 先生单 独管 理上 述基 金。 46、基 金管 理人 于 2018 年 11 月 17 日 公告 ,陈 加 荣先生 不再 担任 汇添 富民 安增益 定期 开放 混 合 型证券 投资 基金 的基 金经 理,由 赵鹏 飞先 生和 胡娜 女士管 理该 基金 。 47、《 汇添 富经 典成 长定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 12 月 5 日正 式生效 ,雷 鸣先 生任 该基 金的基 金经 理。 48、 《 汇添 富短 债债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 生效 公告》 于 2018 年12 月 13 日正式 生效 , 蒋 文 玲女士 任该 基金 的基 金经 理。 49、 《 汇添 富消 费升 级混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于2018 年12 月 21 日正 式生 效, 胡昕炜 先生 和郑 慧莲 女士 共同担 任该 基金 的基 金经 理。 50、 《 汇添 富丰 润中 短债 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同生效 公告 》 于2018 年12 月 24 日 正式 生效, 徐光先 生和 蒋文 玲女 士共 同担任 该基 金的 基金 经理 。 51、基 金管 理人 于 2018 年 12 月 26 日 公告 ,增 聘 茹奕菡 女士 为汇 添富 安心 中国债 券型 证券 投 资 基金的 基金 经理 ,与 何旻 先生共 同管 理该 基金 。 52、 《 汇添 富养 老目 标日 期2030 三年 持有 期混 合型 基 金中基 金 (FOF ) 基 金合 同 生效公 告》 于 2018 年12 月27 日正 式生 效, 蔡健林 先生 任该 基金 的基 金经理 。 53、基 金管 理人 于 2018 年 12 月 29 日 公告 ,倪 健 先生不 再担 任汇 添富 港股 通专注 成长 混合 型 证 券投资 基金 的基 金经 理, 增聘杨 威风 先生 为该 基金 的基金 经理 ,与 佘中 强先 生共同 管理 该 基 金 。 汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 45 页 共47 页


54、基 金管 理人 于 2018 年 12 月 29 日 公告 ,增 聘 杨威风 先生 为汇 添富 香港 优势精 选混 合型 证 券 投资基 金的 基金 经理 ,倪 健先生 不再 担任 该基 金的 基金经 理。 55、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。


11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼


本报告 期内 ,未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。


本 报告 期内 ,无 涉及 本基金 托管 业务 的诉 讼。





11.4 基 金投 资策略 的改 变


本基金 投资 策略 未发 生改 变。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况


安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 自本 基金 合同生 效日 (2015 年 1 月 16 日 )起 至 本 报告期 末, 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币捌 万元整 。


11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况


本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。


本 报告 期内 ,本 基金 托管人 的托 管业 务部 门及 其相关 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等 情 况 。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况


金额单 位: 人民 币元


券商名 称


交易单 元数量


股票交 易


应支付 该券 商的 佣金


备注


成交金 额


占当期 股票 成 交总额 的比 例


佣金


占当期 佣 金


总量的 比 例


东方证 券


3


-


-


-


-


-


注: 此 处的 佣金 指通 过单 一 券商的 交易 单元 进行 股票 、权证 等交 易而 合计 支付 该券商 的佣 金合 计, 不单指 股票 交易 佣金 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况


金额单 位: 人民 币元


券商名 称


债券交 易


债券回 购交 易


权证交 易


汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 46 页 共47 页


成交金 额


占当期 债券


成交总 额的 比例


成交金 额


占当期 债券 回购


成交总 额的 比例


成交金 额


占当期 权 证


成交总 额 的比例


东方证 券 - -


18,635,400,000.00 100.00%


- -


注:1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序: (1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 (2 ) 交易 单元 分配 的目 标 是按照 证监 会的 有关 规定 和对券 商服 务的 评价 控制 交易单 元的 分配 比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月 的交 易单 元拟 分配 比例, 并在 综合 考察 年度 券商的 综合 排名 及累 计的 交易分 配量 的基 础上 进行调 整, 使得 总的 交易 量的分 配符 合综 合排 名, 同时每 个交 易单 元的 分配 量不超 过总 成交 量的 30% 。 (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 (8 ) 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 , 同一基 金管 理公 司托 管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。 2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 : 本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。


11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况


注: 本 基金 本报 告期 未发 生 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息


12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况


报告期 末持 有基 金情 况


汇添富添富通货币 2018 年年度 报告 摘要 第 47 页 共47 页


类别


序 号


持有基 金份 额比 例达 到 或者超 过20% 的 时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份 额


份额占 比(% )


机构


1


2018 年1 月1 日至 2018 年 1 月8 日,2018 年3 月15 日 至 2018 年4 月10 日,2018 年4 月26 日至2018 年5 月 3 日,2018 年 6 月 26 日至 2018 年7 月 3 日


3,035,948 ,155.65


74,598,673.75


3,110,546,829.40


0.00


0.00


个人


-


-


-


-


-


-


-


产品特 有风 险


1 、持 有人 大会 投票 权集 中 的风险 当基金 份额 集中 度较 高时 , 少数 基金 份额 持有 人所 持有的 基金 份额 占比 较高 , 其在 召开 持有 人大 会并 对审议 事 项 进行投 票表 决时 可能 拥有 较大话 语权 。 2 、巨 额赎 回的 风险 持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 大量 赎回 时, 更容 易触发 巨额 赎回 条款 , 基 金份额 持有 人将 可能 无法 及时赎 回 所 持有的 全部 基金 份额 。 3 、基 金规 模较 小导 致的 风 险 持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 集中 赎回 后, 可能 导致基 金规 模较 小, 基金 持续稳 定运 作可 能面 临一 定困难 。 本 基金管 理人 将继 续勤 勉尽 责,执 行相 关投 资策 略, 力争实 现投 资目 标。 4 、基 金净 值大 幅波 动的 风 险 持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 大额 赎回 时, 基金 管理人 进行 基金 财产 变现 可能会 对基 金资 产净 值造 成较大 波 动。 5 、提 前终 止基 金合 同的 风 险 持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 集中 赎回 后, 可能 导致在 其赎 回后 本基 金资 产规模 长期 低 于 5000 万 元 ,进而 可 能导致 本基 金终 止、 转换 运作方 式或 与其 他基 金合 并。


12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息


无。 汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2019 年 03 月26 日