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添富多元债A(470010)

添富多元债:2018年年度报告摘要

 
 
汇 添 富 多 元收 益 债 券 型证 券 投 资 基金 2018
年年度报告 摘要 
 
2018 年12 月31 日


基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 送出日 期:2019 年03 月26 日 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 2 页 共 42 页


§1 重要提 示 基 金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。


基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本 报告 中的财务指标 、净值表 现 、 利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。





基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。





基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险,投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。


本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 3 页 共 42 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简称


汇添富 多元 收益 债券


基金主 代码


470010 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2012 年9 月18 日 基金管 理人


汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人


中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额


201,028,277.35 份 基金合 同存 续期


不定期 下属分 级基 金的 基金 简称


汇添富 多元 收益 债 券 A


汇添富 多元 收益 债 券 C


下属分 级基 金的 交易 代码


470010


470011


报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额


180,905,749.21 份


20,122,528.14 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标


本基金 主要 投资 于债 券类 固定收 益品 种, 在 承担 合 理风险 和保 持资 产流 动性的 基础 上, 适度 参与 权益类 资产 投资 , 力 争实 现资产 的长 期稳 定增 值。 投资策 略


本基金 将密 切关 注股 票、 债券市 场的 运行 状况 与风 险收益 特征 , 分 析宏 观经济 运行 状况 和金 融市 场运行 趋势, 判断 不同 资 产类别 在经 济周 期的 不同阶 段的 相对 投资 价值 , 以动态 调整 大类 资产 配置 比例。 在此 基础 上, 本基金 将自 上而 下决 定类 属资产 配置 及组 合久 期, 并依据 内部 信用 评级 系统 , 综 合考 察信 用债 券 的信用 评级 , 以及 流动 性 情况 、 收 益率 水平 等 , 自下而 上地 精选 个券 ; 同 时, 本 基金 还将 通过 精选 出具有 持续 竞争 优势 且估值 有吸 引力 的股 票, 在严格 控制 基金 资产 运作 风险的 基础 上, 把握 股票市 场投 资机 会, 力争 实现组 合的 稳健 增值 。 业绩比 较基 准


中债综 合指 数*90%+ 沪深300 指数*10% 风险收 益特 征


本基金 为债 券型 基金, 其 预期风 险和 预期 收益 低于 股票型 基金 和混 合型 基金, 高于 货币 市场 基金 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目


基金管 理人


基金托 管人


名称


汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露 负责人


姓名


李鹏 王永民 联系电话


021-28932888 010-66594896 电子邮 箱


service@99fund.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-888-9918 95566 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 4 页 共 42 页


传真


021-28932998 010-66594942 2.4 信 息披 露方式 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址


www.99fund.com 基金年 度报 告备 置地 点


上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 楼


汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 §3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元


3.1.1 期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年 汇添富 多元 收益债 券A 汇添富 多元 收益债 券C 汇添富 多元 收益债 券A 汇添富 多元 收益债 券C 汇添富 多元 收益债 券 A 汇添富 多元 收益债 券C 本期 已实 现收 益


11,205,867 .20 -177,779.57 -15,804,899 .61 -3,250,331. 87 57,479,250. 28 11,494,813. 96 本期 利润


3,492,902. 58


-295,882.59


5,094,028.3 1


1,293,060.6 3


17,712,843. 18


-908,692.70


加权 平均 基金 份额 本期 利润


0.0104


-0.0096


0.0094


0.0189


0.0142


-0.0033


本期 基金 份额 净值 增长 率


0.49%


0.32%


4.29%


3.91%


1.46%


1.06%


3.1.2 期末 数据 和指 标


2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末 可供 分配 基金 -0.0079


-0.0156


0.0069


-0.0027


0.0420


0.0203


汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 5 页 共 42 页


份额 利润


期末 基金 资产 净值


210,094,25 1.77


23,194,595. 39


425,782,406 .27


26,606,023. 05


1,253,453,5 04.02


111,713,213 .87


期末 基金 份额 净值


1.161


1.153


1.180


1.169


1.147


1.125


注:1、本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ;本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 上 述 基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 汇添富 多元 收益 债 券 A 阶段


份额净 值增 长率①


份额净 值增 长率标 准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 -1.44%


0.31%


0.55%


0.16%


-1.99%


0.15%


过去六 个月 -1.28%


0.36%


0.89%


0.15%


-2.17%


0.21%


过去一 年 0.49%


0.36%


1.78%


0.14%


-1.29%


0.22%


过去三 年 6.33%


0.30%


-2.30%


0.14%


8.63%


0.16%


过去五 年 56.61%


0.42%


12.41%


0.17%


44.20%


0.25%


自基金 合同 生效起 至今 62.91%


0.43%


9.20%


0.17%


53.71%


0.26%


汇添富 多元 收益 债 券 C 阶段


份额净 值增 长率①


份额净 值增 长率标 准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 -1.45%


0.31%


0.55%


0.16%


-2.00%


0.15%


过去六 个月 -1.20%


0.36%


0.89%


0.15%


-2.09%


0.21%


汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 6 页 共 42 页


过去一 年 0.32%


0.36%


1.78%


0.14%


-1.46%


0.22%


过去三 年 5.35%


0.30%


-2.30%


0.14%


7.65%


0.16%


过去五 年 53.75%


0.42%


12.41%


0.17%


41.34%


0.25%


自基金 合同 生效起 至今 59.01%


0.43%


9.20%


0.17%


49.81%


0.26%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较 注: 本 基金 建仓 期为 本 《 基 金合同 》 生 效之 日(2012 年 9 月 18 日) 起 6 个 月, 建仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 规定 。 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 7 页 共 42 页


3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及 其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 注:1、 本基 金的 《基 金合 同》生 效日 为2012 年9 月 18 日。 2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年度进 行折 算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位:元


汇添富 多元 收益 债 券 A 年度


每10 份 基金 份 额分红 数


现金形 式发 放总 额


再投资 形式 发 放总额


年度利 润分 配合 计


备注


汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 8 页 共 42 页


2018 年 0.2500 8,247,107.43 786,775.02 9,033,882.45 - 2017 年 0.1600 5,303,348.30 334,256.96 5,637,605.26 - 2016 年 0.9000 92,710,982.96 8,700,591.38 101,411,574.34 - 合计


1.3100 106,261,438.69 9,821,623.36 116,083,062.05 汇添富 多元 收益 债 券 C 年度


每10 份 基金 份 额分红 数


现金形 式发 放总 额


再投资 形式 发 放总额


年度利 润分 配合 计


备注


2018 年 0.2000 250,470.99 158,156.13 408,627.12 - 2017 年 - - - - - 2016 年 0.9000 13,988,290.83 1,740,086.17 15,728,377.00 - 合计


1.1000 14,238,761.82 1,898,242.30 16,137,004.12 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验


汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 , 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海, 在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 , 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港) 有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公 司及旗 下 子公司业务牌 照齐全, 拥 有全国社保 基金境内 委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、 保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基 金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。





汇 添富 基金 自成 立以 来, 始终 将投 资业 绩放 在 首位 , 形 成了 独树 一帜 的 品牌优 势 , 被 誉为 “ 选 股专家 ” , 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务, 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认 可和信 赖。


目前, 汇添富基 金已 经发展成为长 期业绩优 异 、产品布局完 善 、业务 领 域全面、资产 管理规 模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日, 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 6500 亿元 ,其 中 公募资 产管 理规 模( 剔除 货基及 短期 理财 债基 ) 为 1738.78 亿 元, 稳居 行业 前十。 优秀 的产 品及 服务赢得了行 业与市场 的 高度认可。2018 年 ,汇添 富基金荣获“ 十大产品 创 新基金公司奖” “公 募基 金20 年最 佳主 动权 益 基金管 理人 ” “ 公募 基 金 20 年十 大最 佳基 金管 理人 ” “基 金 20 年 ‘金 基 金’TOP 基金 公司 ” “ 中国 基金业 20 周年 优秀 基金 管 理公司 (7-15 年 组别 )及 管理层 ”等 奖项 , 旗下多 只基 金荣 获金 牛奖 、 金基 金奖、 明星 基金 奖 等奖项 ; “添 富智 投” 荣获 “上海 金融 创新 奖” , “添富 养老 ”荣 获“ 综合 奖?2018 中国 AI 金 融先 锋 榜”等 奖项 。


2018 年 ,汇 添富 基金 新成立 23 只公 募基 金, 包 括 13 只混 合型 基金 ,2 只 股票型 基金 ,2 只 指数基金,6 只债券基 金 。新发重点主 动权益产 品 包括添富价值 创造定开 混 合、添富行 业整合混汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 9 页 共 42 页


合、添富智能 制造股票 、 汇添富文体娱 乐混合、 添 富创新医药混 合、添富 全 球消费混合(QDII ) 等,有序推动 不同久期 、 信用级别的债 券产品落 地 ,参与发售战 略配售基 金 ,探索养老 目标日期 FOF 基 金。2018 年底, 公 司公募 基金 产品 总数 达 120 只, 包 括主 动权 益、 指数 、 股债 混合、 债券、 货币基 金等 覆盖 各类 风险 收益特 征的 产品 。


2018 年, 汇添 富基金 进一步 夯实 自有 平台 基础 建设, 在全 方位 升级 平台 架构及 安全 系统 的 基 础上,不断引 领行业创 新 ,规模及客户 数均处于 行 业领先水平。 全年实现 指 纹识别、人 脸识别、 常用设 备保 护、7*24 小时 智能交 易监 控等 重大 升级 ; 推出 多款 树立行 业标 杆 的拳头 功能 : 指数 宝、 理财日历、模 拟组合、 实 时估值等。与 此同时, 互 联网金融对外 合作业务 取 得重大突破 ,与多家 互联网 巨头 达成 深度 战略 合作。 截至 年底 ,对 外合 作伙伴 数量 已 超 110 家, 成为业 内对 外合作最 多的公 司之 一。


2018 年, 汇添 富基 金 持续推 进大 机构 战略 , 机 构业务 规模 保持 较好 的增 长势头 。 公 司深 受专 业机构 投资 者信 任, 获得 所有大 型银 行及 保险 委外 专户组 合, 且保 险委 托管 理规模 同业 排名 第一 。 养老金业务方 面,公司 拥 有全国社保基 金境内投 资 管理人及基本 养老保险 基 金投资管理 人资格, 也是全国社保 基金境外 配 售策略管理人 。养老金 业 务规模快速增 长,受托 管 理组合账户 数量及规 模持续 增加 。


2018 年, 公司 积极开 展渠道 销售 和培 训工 作, 专业的 投顾 服务 以及 良好 的渠道 维护 口碑 不 断 提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同时公 司 持 续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等 系列客 户活 动, 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。


2018 年, 汇添 富基 金 继续提 升客 户服 务能 力, 全方位 优化 客户 服务 体系 。 公司 通过 完善 大客 户平台建设, 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系, 为公司各 项销售业务提 供全方位 支 持。同时,持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设,丰富 服务渠 道, 提高 客服 体验 。


2018 年, 香港 子公 司 与母公 司两 地一 体化 运营 、 垂直 化管 理继 续发 挥显 著成效 , 国 际业 务总 资产管 理规 模取 得长 足进 步。 公 司海 外产 品线 进一 步完善 , 发 行了QDII 项 下 汇添富 全球 消费 行业 混合型 证券 投资 基金 ; 港 股通项 下添 富沪 港深 大盘 价值混 合基 金 、 添 富沪 港 深优势 定开 基金 。 “ 港 股通” 类委 外专 户管 理规 模继续 保持 领先 ,海 外主 动管理 权益 资产 规模 保持 行业前 列。2018 年, 香港子公司在 加强母公 司 投研一体化基 础上,港 股 投资及海外债 券投资业 绩 持续优异, 汇添富中 港策略基金获 得晨星三 年 与五年的五星 评级,根 据 彭博统计在最 近三年、 五 年同类港股 基金中业 绩均位 列第 一; 汇添 富港 币债券 基金 获得 晨星 三年 和五年 四星 评级 。


2018 年, 汇 添富 公益 事业坚 持不 懈, 连 续第 十 一年开 展 “河 流? 孩子” 公 益助学 计划。 继 2017汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 10 页 共 42 页


年公司 党委 下属 的八 个党 支部和 各地 “添 富小 学” 建立结 对关 系后 ,2018 年 , 各支 部纷 纷前 往相 应学校开展回 访及支教 活 动。党员们经 过实地探 访 ,了解学校实 际困难和 发 展需求,邀 请公司员 工、客户和合 作伙伴前 往 公司援建的“ 添富小学 ” 参加公益服务 ,并通过 向 公司员工发 售筹款台 历、 参加 “99 公益 日 ” 筹 款、 参与 “ 一个 鸡蛋 的暴 走” 等活 动 , 全 年筹 款 约8 万余 元 , 用 于添 富 小学国 学课 程筹 备及 开设 、教师 培训 项目 开展 、图 书室扩 充等 。


2019 年, 汇添 富基 金 将继续 秉持 一贯 的经 营理 念与原 则, 进一 步加 强风 险管理 能力 , 提 升客 户服务 水平 , 推动 业务 稳 步发展 , 为促 进实 体经 济 健康发 展 、 提 升中 国居 民 财富水 平而 不懈 努力 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓 名


职务


任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限


证券从 业年限


说明


任职日 期


离任日 期


茹 奕 菡 汇 添 富 安 心 中 国 债 券 的 基 金 经 理 , 添 富 熙 和 混 合 、 汇 添 富 双 利 债 券 、 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 、 汇 添 富 多 元 收 益 债 券 、 添 富 年 年 泰 定 开 混 合 、 添 富 年 年 丰 定 开 混 合 、 添 富 年 年 益 定 开 混 合 、 汇 添 富 安 鑫 智 选 混 合 、 汇添富 6 月红 定 期 开 放 债 券 的 基 金 经 理 助 理 2018 年 5 月 25 日 - 3 国籍: 中国。 学历: 中央 财经大 学学 士。 相关 业务 资格 : 证券 投资基 金从 业资格 , 特许 金融 分析 师 (CFA) 。 从 业经历 :2011 年 7 月至 2012 年 6 月 任 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 交 易 员 , 2012 年 6 月至 2016 年 1 月任中 国银 行股份 有限 公司 投资 经理 ,2016 年2 月至 2017 年 4 月任 泰达 宏利基 金管 理有限 公司 投资 经理 ,2017 年 5 月 17 日至 2017 年 8 月 8 日 任泰达 宏利 港股通 股票 基金 的基 金经 理, 2018 年 5 月 25 日 至今 任添 富熙 和 混合 、 汇 添 富双利 债券 、汇 添富 双利 增强债 券、 汇添富 多元 收益 债券 、 添 富年年 泰定 开混合 、 添富 年年 丰定 开 混合 、 添 富 年年益 定开 混合 、 汇 添富 安鑫智 选混 合、 汇 添富6 月 红定 期开 放债券 的基 金经理 助理 , 2018 年 12 月24 日至 今 任汇添 富安 心中 国债 券的 基金经 理 。 曾 刚 汇 添 富 多 元 收 益 、 可 转 换 债 券 、 实 业 债 债 券 、 双 利 增 强 债 券 、 汇 添 富 安 鑫 智 选 混 合 、 汇 添 富 稳 健 添 利 定 期 开 放 债 券 基 金 、 汇添富 6 月红 定 期 开 放 债 券 2012 年 9 月 18 日 - 17 国籍: 中国 。 学历: 中国 科技大 学学 士,清 华大 学 MBA 。 业务 资格: 基金 从业资 格。 从业 经历 :2008 年 5 月 15 日至 2010 年 2 月 5 日 任华富 货币 基金的 基金 经理 、2008 年 5 月 28 日 至2011 年11 月1 日 任华 富收益 增强 基金的 基金 经理 、 2010 年9 月8 日至 2011 年 11 月 1 日任 华富 强化回 报基 金的基 金经 理。2011 年 11 月 加入 汇 添 富 基 金 , 现 任 固 定 收 益 投 资 副 总 监。2012 年 5 月 9 日至 2014 年 1 月汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 11 页 共 42 页


基 金 、 汇 添 富 盈 安 保 本 混 合 基 金 、 汇 添 富 盈 稳 保 本 混 合 基 金 、 汇 添 富 保 鑫 保 本 混 合 基 金 、 汇 添 富 长 添 利 定 期 开 放 债 券 基 金 、 添 富 年 年 益 定 开 混 合 基 金 、 添 富 熙 和 混 合 基 金 、 汇 添 富 达 欣 混 合 基 金 的 基 金 经 理 , 现 金 管 理 部 总 经理。 21 日 任汇 添富 理 财 30 天 基金的 基金 经理,2012 年 6 月 12 日至 2014 年1 月21 日 任汇添 富理 财60 天基金 的基 金经理 ,2012 年 9 月 18 日至今 任汇 添富多 元收 益基 金的 基金 经理,2012 年10 月18 日至2014 年9 月17 日任 汇添富 理财 28 天基 金的 基金经 理, 2013 年 1 月 24 日至 2015 年 3 月 31 日任汇 添富 理财 21 天基 金的基 金经 理, 2013 年2 月7 日 至今 任汇添 富可 转换债 券基 金的 基金 经理 ,2013 年5 月 29 日至 2015 年 3 月 31 日任 汇添 富理 财7 天 基金 的基 金经 理, 2013 年 6 月14 日至 今任 汇添 富实 业债基 金的 基金经 理 , 2013 年9 月12 至2015 年 3 月31 日任 汇添 富现 金宝 货币基 金的 基金经 理,2013 年 12 月 3 日至今 任 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 2015 年 11 月26 日至 今任汇 添富 安鑫智 选混 合基 金的 基金 经理,2016 年 2 月 17 日至 今任 汇添 富 6 月红定 期开放 债券 基金 的基 金经 理, 2016 年 3 月16 日至 今任 汇添 富稳 健添利 定期 开放债 券基 金的 基金 经理 ,2016 年4 月 19 日至 今任 汇添 富盈 安保本 混合 基金的 基金 经理 , 2016 年8 月3 日至 今 任 汇 添 富 盈 稳 保 本 混 合 基 金 的 基 金经理 ,2016 年 9 月 29 日至今 任汇 添富保 鑫保 本混 合基 金的 基金经 理, 2016 年 12 月 6 日至 今任 汇添富 长添 利 定 期 开 放 债 券 基 金 的 基 金 经 理 , 2017 年 5 月 15 日至 今任 添富年 年益 定开混 合的 基金 经理 ,2018 年 2 月 11 日至 今 任 添 富 熙 和 混 合 基 金 的 基 金经理 , 2018 年7 月6 日 至今任 汇添 富达欣 混合 基金 的基 金经 理。 蒋 文 玲 汇 添 富 货 币 基 金 、 现 金 宝 货 币 基 金 、 添 富 通 货 币 基 金 、 实 业 债 债 券 基 金 、 优 选 回 报 混 合 基 金 、 汇 添 富 鑫 益 定 开 债 基 金 、 添 富 2014 年 4 月 8 日 - 12 国籍: 中国。 学历: 上海 财经大 学经 济学硕 士 。 业 务资 格 : 证 券投资 基金 从业资 格 。 从 业经 历 : 曾 任汇添 富基 金 债 券 交 易 员 、 债 券 风 控 研 究 员 。 2012 年 11 月 30 日至 2014 年 1 月 7 日 任 浦 银 安 盛 基 金 货 币 市 场 基 金 的 基金经 理 。 2014 年1 月加 入汇添 富基 金, 历任 金融 工程 部高 级 经理 、 固 定 收益基 金经 理助 理 。 2014 年4 月8 日汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 12 页 共 42 页


年 年 益 定 开 混 合 、 添 富 鑫 汇 定 开 债 券 基 金 、 汇 添 富 睿 丰 混 合 基 金 、 汇 添 富 新 睿 精 选 混 合 基 金 、 添 富 短 债 债 券 基 金 、 添 富 丰 润 中 短 债 基 金 的 基 金 经 理 , 汇 添 富 多 元 收 益 债 券 基 金 的 基 金 经 理 助 理。 至 今 任 汇 添 富 多 元 收 益 债 券 基 金 的 基金经 理助 理,2015 年 3 月 10 日至 今任汇 添富 现金 宝货 币基 金、 汇 添富 优选回 报混 合基 金( 原理 财 21 天债 券基金 )的 基金 经理 ,2015 年 3 月 10 日至 2018 年 5 月 4 日 任汇添 富理 财 14 天债 券基 金的 基金 经理,2016 年 6 月 7 日 至今 任汇 添富 货币基 金、 添富通 货币 基金 、 实 业债 债券基 金的 基金经 理,2016 年 6 月 7 日至 2018 年 5 月 4 日任理财 30 天 债券基 金、 理财60 天债 券基 金的 基金 经理, 2017 年 4 月 20 日至 今任 汇添 富鑫益 定开 债基金 的基 金经 理,2017 年 5 月 15 日 至 今 任 添 富 年 年 益 定 开 混 合 基 金 的基金 经理 ,2017 年 6 月 23 日至 今 任 添 富 鑫 汇 定 开 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 2018 年8 月2 日 至今 任汇添 富睿 丰混合 基金 、 汇 添富 新睿 精选混 合基 金的基 金经 理 , 2018 年12 月13 日至 今任添 富短 债债 券基 金的 基金经 理, 2018 年12 月24 日至 今任 添富丰 润中 短债基 金的 基金 经理 。 郑 慧 莲 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 、 汇 添 富 双 利 债 券 、 添 富 年 年 丰 定 开 混 合 、 添 富 年 年 泰 定 开 混 合 、 汇 添 富 6 月 红 定 期 开 放 债 券 、 汇 添 富 多 元 收 益 债 券 、 添 富 年 年 益 定 开 混 合 、 添 富 熙 和 混 合 、 汇 添 富 安 鑫 智 选 混 合 、 汇 添 富 达 欣 混 合 、 添 富 全 球 消 费 混 合 (QDII ) 、 添富 消 费 升 级 混 合 的基金 经理 。 2017 年12 月 26 日 - 8 国籍: 中国。 学历: 复旦 大学会 计学 硕士 。 相 关业 务资 格 : 证 券投资 基金 从业资 格 、 中 国注 册会 计 师。 从业 经 历: 2010 年7 月 加入 汇添 富基金 管理 股份有 限公 司 , 历 任行 业 研究员 、 高 级研究 员。2017 年 5 月 18 日至2017 年12 月11 日任 汇添 富年 年丰定 开混 合基金 和汇 添 富6 月 红定 开债基 金的 基金经 理 助 理,2017 年 5 月 18 日至 2017 年12 月25 日任 汇添 富年年 益定 开混合 基金 的基 金经 理助 理。 2017 年 12 月 12 日 至今 任汇 添富 双利增 强债 券、 汇添 富双 利债 券 、 添 富年年 丰定 开混合 、 添富 年年 泰定 开 混合 、 汇 添 富 6 月 红定 期开 放债 券的 基金经 理, 2017 年12 月26 日至 今任 汇添富 多元 收益债 券、 添富 年年 益定 开混合 的基 金经理 , 2018 年3 月1 日 至今担 任添 富熙和 混合 的基 金经 理 , 2018 年4 月 2 日至 今任 汇添 富安 鑫智 选混合 的基 金经理 , 2018 年7 月6 日 至今任 汇添 富达欣 混合 的基 金经 理 , 2018 年9 月汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 13 页 共 42 页


21 日 至 今 任 添 富 全 球 消 费 混 合 (QDII )的 基金 经理 ,2018 年 12 月 21 日 至 今 任 添 富 消 费 升 级 混 合 的 基 金经理 。 注:1、基金的 首任基金 经 理,其“任职 日期”为 基 金合同生效日 ,其“离 职 日期”为根 据公司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非首 任基 金经 理, 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4、 本 基金 的基 金经 理助 理 蒋文玲 女士 于2017 年8 月 21 日起 休产 假, 无法 正 常履行 职务 。 依据 法 律法规及公司 制度规定 , 本公司研究决 定,蒋文 玲 女士休假期间 ,曾刚先 生 继续 负责本 基金的投 资管理 工作 。本 基金 管理 人已 于 2017 年8 月18 日 就上述 事项 进行 公告 。 蒋文玲 女士 已 于 2018 年 1 月 30 日 结束 休假 ,恢 复履 行本基 金的 基金 经理 助理 职务。 本基 金管 理 人已 于2018 年2 月1 日 就 上述事 项进 行公 告。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明


本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法 规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本 基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法


根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 本 基金 管 理人制 定了 《 汇 添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 , 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系, 覆盖 了全 部开 放 式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合;涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级 市场交易等投 资管理活 动 ;贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查 等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施 包 括: (1)在研究环 节,公司 建立 了统一的投 研平台 信息管理系统 ,公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时,通过 投研团队 例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机 会。 (2)在投 资环节, 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会,各 委 员会根据各自 议事规则 分 别召开会议, 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在 授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略,独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案, 并严格执汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 14 页 共 42 页


行交易决策 规则,以 保证 各投资组合 交易决策 的 客 观性和独立 性。 (3)在 交 易环节,公 司实行 集 中交易 , 所有 交易 执行 由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 , 按照 “ 时 间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理, 严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配, 确保交易的 公平性。 (4 ) 在交易监控 环节, 公 司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式,对 投资交易 全 过程实施监 督,对包 括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反 向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 (5 )在报告分 析方面 , 公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 , 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时, 投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况


本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ,本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业 务流程和公平 交易制度 , 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由 投资、研究、 交易、清 算 ,以及稽核监 察等相关 部 门组成,各部 门各司其 职 ,对投资交 易行为进 行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控, 确保 公平交 易制 度 的 执行 和实 现。


报告期 内,公司 对旗 下所有投资组 合之间的 收 益率差异、分 投资类别 ( 股票、债券) 的收益 率差异 进行 了分 析, 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 (日 内、3 日、5 日 ) 同 向交 易 的样本 ,根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优 比等方 面进 行综 合分 析, 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。


通过投 资交易监 控、 交易数据分析 以及专项 稽 核检查,本基 金管理人 未 发现任何违反 公平交 易的行 为。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明


本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金 管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数 为13 次, 由于 组合 投资 策 略导致 。经 检查 和分 析未 发现异 常情 况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


2018 年债 券市 场从 年初 的 悲观中 转折 ,到 数据 不断 被证实 ,经 济压 力下 资金 风险偏 好下 降, 再到监管及时 转向,全 年 有序的降准, 维持偏宽 松 的资金面,缓 解信用压 力 ,叠加年末 联储鸽派 表态 , 以 及资 产荒 的担 忧 , 最终 18 年 债券 指数 大涨 , 收益率 大幅 下行 中 , 出 现 的回档 幅度 也不 大, 成为不折不扣 的债券大 年 。回头看,宏 观数据出 现 过扰动,信用 事件更是 全 年不间断, 监管的转汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 15 页 共 42 页


向是其中的最 重要因素 , 银行理财规模 未如期收 缩 ,理财子公司 投资范围 放 宽,配置力 量占据主 导位置 ,收 益率 大幅 下行 ,信用 利差 结构 性分 化。


全年 A 股在 内忧 外患 中经历 了惨 烈的 调整 ,主 要指数 跌幅 在 25% 上下 。 年初仍 有中 国经 济韧 性的提法,但 后续数据 下 行,企业盈利 能力堪忧 , 叠加中美贸易 战的巨大 不 确定性,股 市持续承 压。年初以来 可转债估 值 水平位于低点 ,一季度 仍 有选券收益, 之后持续 弱 势,新债上 市带动短 期关注点的切 换,个券 的 流动性并不充 足,尽管 相 对于股指的绝 大跌幅而 言 ,中证转债 指数仅下 跌1.2% , 但可 以把 握的 机 会不多 。


2018 年, 本组 合净 值 上涨 0.49% ,纯 债部 分接 近中性 配置 ,没 有采 取更 加积极 的操 作, 纯债 部分收益率低 于相应指 数 ;股票部分仓 位控制相 对 灵活,精选个 股获得一 定 的超额收益 ,但四季 度带来 一定 损失 ;可 转债 总体偏 低配 置, 损失 得到 控制。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现


截至本 报告 期末 汇添 富多 元收益 债券 A 基 金份 额净 值为 1.161 元, 本报 告期 基金份 额净 值 增 长率为 0.49% ;截 至本 报 告期末 汇添 富多 元收 益债 券 C 基金 份额 净值为 1.153 元,本 报告 期基 金 份额净 值增 长率 为0.32% ;同期 业绩 比较 基准 收益 率为 1.78% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望


对未来 一个 季度 的债 市 , 我们略 微谨 慎 , 首 先是 基 于18 年末 在央 行政 策、 美 联储鸽 派的 综合 作用下,纯债 的行情走 得 很快,新的一 年里,地 方 债放量同时提 前推出, 供 给是增量, 同时收益 率低点,我们 认为有绝 对 收益率要求的 银行理财 、 券商资管等机 构买入欲 望 不足,我们 认为纯债 部分会 有 20-30BP 的 上行 空间, 之后 小幅 震荡 ;在 保持年 内继 续小 牛的 情况 下,短 线相 对谨 慎。


可转债 在元旦之 后成 为一定程度上 的单边市 场 ,受到各类机 构的 积极 关 注。今年信用 融资环 境较差 ,对 中小 上市 公司 ,可转 债融 资是 较好 的渠 道,总 体上 判 断2019 年 会 有表现 强劲 的个 券, 带动可转债估 值水平略 微 上升,同时基 于上半年 存 在结构性股市 行情的判 断 ,我们对于 可转债相 对乐观 ,可 以提 高基 础仓 位。


本基金 将努力在 相对 较低风险的前 提下,做 好 大类资产配置 ,从中期 把 握转换时机, 精选投 资品种 , 保持 组合 灵活 性 。 合 理地 承担 有价 值的 风 险, 力争 为持 有创 造持 续 稳定优 良的 投资 业绩 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明


报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业 务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《中 国证监会 关 于证券投资基 金估值业 务 的指导意见 》等相关 规定和基金合 同的约定 。 对于特定品种 或者投资 品 种相同,但具 有不同特 征 的,若协会 有特定调 整估值方法 的通知的 ,例 如《证券投 资基金投 资流 通受限股票 估值指引 (试 行) 》 ,应参照 协会通汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 16 页 共 42 页


知执行 。


报告期 内,公司 制定 了证券投资基 金的估值 政 策和程序,并 由投资研 究 部、固定收益 部、集 中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 , 负责研究、 指导基金 估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 , 均具有基金从 业资格、 专 业胜 任能力 和相关工 作经历,且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员,不介 入基金日 常估值业务, 但应参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响,并 有权表决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限制 ,保证基 金 估值的公平 、合理, 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。


日常估 值由本基 金管 理人同本基金 托管人一 同 进行,基金份 额净值由 本 基金管理人完 成估值 后,经本基金 托管人复 核 无误后由本基 金管理人 对 外公布。月末 、年中和 年 末估值复核 与基金会 计账务 的核 对同 时进 行。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润 分 配情况 的说 明


本基金《基金合同》约定 :在符合有关基金分红条 件的前提下,基金收益分 配每年至多 12 次、最 少 2 次; 每次 基金 收益分 配比 例不 得低 于该 次收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 40% 。基 金 的收益分配比 例以收益 分 配基准日可供 分配利润 为 基准计算,可 供分配利 润 以收益分配 基准日资 产负债 表中 基金 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 收益的 孰低 数为 准。 基金 合 同生效 不满 三个 月, 收益可 不分 配。


本 基金 于2018 年6 月26 日实 施 利 润分 配,A 级每 10 份 基金 份额 派发 红 利0.25 元 人民 币,C 级每 10 份 基金 份额 派发 红 利 0.2 元人 民币 。 4.8 报告 期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明


无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明


本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基金 (以 下称 “本 基金 ” )的托 管过 程中 ,严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行 了应尽 的义 务。 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 17 页 共 42 页


5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明


本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关 法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见


本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 审计报 告 本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 ( 特 殊 普通 合伙 ) 审 计,注册 会计 师徐 艳、 许 培菁 于2019 年3 月25 日 签字 出具 了安 永华 明(2019) 审字 第60466941_B26 号 标准 无 保 留意 见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基 金 报告截 止日 :2018 年12 月31 日 单位: 人民 币元


资 产


本期末


2018 年 12 月31 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


资 产:





银行存 款


171,508.11 1,196,925.23 结算备 付金


5,542,145.71 2,041,962.73 存出保 证金


53,305.66 88,690.23 交易性 金融 资产


247,103,880.28 489,233,141.43 其中: 股票 投资


4,104,152.88 86,459,336.13 基金投 资


- - 债券投 资


242,999,727.40 399,211,805.30 资产支 持证 券投 资


- 3,562,000.00 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


404,000.00 - 应收利 息


4,981,064.88 7,090,619.67 应收股 利


- - 应收申 购款


35,913.61 104,583.11 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 18 页 共 42 页


递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


258,291,818.25 499,755,922.40 负债和所有者权益


本期末


2018 年 12 月31 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


24,400,000.00 45,900,000.00 应付证 券清 算款


- 678,484.80 应付赎 回款


30,423.30 27,512.51 应付管 理人 报酬


148,759.21 269,938.07 应付托 管费


42,502.65 77,125.17 应付销 售服 务费


7,893.66 9,350.49 应付交 易费 用


7,124.47 44,686.99 应交税 费


19,430.72 - 应付利 息


26,827.40 -19,621.20 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


320,009.68 380,016.25 负债合 计


25,002,971.09 47,367,493.08 所有者权益:





实收基 金


201,028,277.35 383,681,827.05 未分配 利润


32,260,569.81 68,706,602.27 所有者 权益 合计


233,288,847.16 452,388,429.32 负债和 所有 者权 益总 计


258,291,818.25 499,755,922.40 注: 报 告截 止日2018 年 12 月31 日, 基金 份额 净 值1.160 元, 基金 份额 总额201,028,277.35 份, 其中下 属A 类份 额参 考净 值1.161 元, 份额 总 额180,905,749.21 份; 下 属C 类 份额参 考净 值1.153 元,份 额总 额20,122,528.14 份。 7.2 利 润表 会计主 体: 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日 单位: 人民 币元


项 目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


一、收 入


10,321,519.98 18,949,224.05 1.利息 收入


15,193,202.85 30,008,371.72 其中: 存款 利息 收入


131,655.35 187,904.80 债券利 息收 入


14,974,261.66 29,043,636.26 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 19 页 共 42 页


资产支 持证 券利 息收 入


16,389.50 765,110.07 买入返 售金 融资 产收 入


70,896.34 11,720.59 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填 列)


2,845,690.18 -36,649,896.41 其中: 股票 投资 收益


5,158,987.75 -8,892,386.12 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


-3,447,694.25 -29,568,084.80 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


1,134,396.68 1,810,574.51 3. 公允 价值 变动 收益(损失以 “-” 号填 列)


-7,831,067.64 25,442,320.42 4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号 填列)


-


-


5. 其他 收入(损 失以 “-”号 填列)


113,694.59 148,428.32 减:二 、费 用


7,124,499.99 12,562,135.11 1.管 理人 报酬


3,056,427.96 4,980,305.94 2.托 管费


873,265.17 1,422,944.64 3.销 售服 务费


142,891.38 309,751.43 4.交 易费 用


940,755.51 1,486,702.22 5.利 息支 出


1,689,313.01 3,920,153.39 其中 : 卖 出回 购金 融资 产 支出


1,689,313.01 3,920,153.39 6.税 金及 附加


42,786.87 - 7.其 他费 用


379,060.09 442,277.49 三、利 润总 额( 亏 损总 额以 “- ” 号填列)


3,197,019.99 6,387,088.94 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月31 日 实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 383,681,827.05 68,706,602.27 452,388,429.32 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 )


- 3,197,019.99


3,197,019.99 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 20 页 共 42 页


三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数


( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列)


-182,653,549.70 -30,200,542.88 -212,854,092.58 其中:1.基 金申 购款


400,310,930.53 70,656,705.96 470,967,636.49 2.基金 赎回 款


-582,964,480.23 -100,857,248.84 -683,821,729.07 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“-” 号填 列)


- -9,442,509.57 -9,442,509.57 五、期末所有者权益 (基金 净值 )


201,028,277.35 32,260,569.81 233,288,847.16 项目


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日


实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 1,192,414,883.66 172,751,834.23 1,365,166,717.89 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 )


- 6,387,088.94


6,387,088.94 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数


( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列)


-808,733,056.61 -104,794,715.64 -913,527,772.25 其中:1.基 金申 购款


97,150,306.98 14,802,115.00 111,952,421.98 2.基金 赎回 款


-905,883,363.59 -119,596,830.64 -1,025,480,194.23 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“-” 号填 列)


- -5,637,605.26 -5,637,605.26 五、期末所有者权益 (基金 净值 )


383,681,827.05 68,706,602.27 452,388,429.32 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。


本报 告7.1 至 7.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署:





张晖 李骁 雷青松 基金管 理人 负责 人


主管会 计工 作负 责人


会计机 构负 责人


汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 21 页 共 42 页


7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 汇添富多元收 益债券型 证 券投资基金 (以下简 称“ 本基金”),系 经中国证 券 监督管理委 员 会 (以 下简 称 “ 中国 证监 会” ) 证监 许可[2012]428 号文 《 关于 核准 汇添 富多 元收益 债券 型证 券投 资基金募集的 批复》的 核 准,由基金管 理人汇添 富 基金管理有限 公司(现 汇 添富基金管 理股份有 限 公 司 ) 向 社 会 公 开 募 集 , 基 金 合 同 于 2012 年 9 月 18 日 正 式 生 效 , 首 次 设 立 募 集 规 模 为 1,988,397,695.23 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式, 存续 期限 不定 。 本 基金 的 基金 管理 人与 注册登 记机 构均 为汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司, 基金托 管人 为中 国银 行股 份有限 公司 。


本基金 主要投资 于具 有良好流动性 的固定收 益 类金融工具, 包括国债 、 金融债、央行 票据、 公司债 、 企 业债 、 可 转换 债券、 可分 离债 券、 短期 融资券 、 中 期票 据、 资产 支持证 券、 债券 回购 、 银行存 款 ( 包括 定期 存款 及协议 存款 ) , 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 投资 的其他 固定 收益 类品 种。本基金可 投资于一 级 市场新股申购 、持有可 转 债转股所得的 股票、因 所 持股票所派 发的权证 以及因投资可 分离债券 而 产生的权证, 也可直接 从 二级市场上买 入股票和 权 证。本基金 的 业绩比 较基准 为: 中债 综合 指数 ×90%+ 沪深 300 指数 ×10% 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及 披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。


本 财务 报表 以本 基金 持续经 营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2018 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2018 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最 近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 22 页 共 42 页


7.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花 税


经 国务 院批 准, 财政 部、 国 家税 务总 局研 究决 定, 自2008 年4 月 24 日 起, 调 整证 券 (股 票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰;


经 国务 院批 准, 财政 部、国 家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起,调 整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;


根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收 政 策问题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。


7.4.6.2 增值 税


根 据财 政部 、国 家税 务总局 财税[2016]36 号 文 《关于 全面 推开 营业 税改 增值税 试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来 利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税;


根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]46 号 文 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入;


根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]70 号 文 《关于 金融 机构 同业 往来 等增值 税政 策的 补充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ;


根据财 政部、国家 税 务总局财税[2016]140 号 文《关于明确 金融、房地 产开发、教育 辅助服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人;


根 据财 政部 、国 家税 务总局 财税[2017]56 号文 《关于 资管 产品 增值 税有 关问题 的通 知》 的 规 定, 自 2018 年 1 月 1 日 起 , 本 基金 的基 金管 理人 运 营本基 金过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 , 暂 适 用简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 本基金 在 2018 年 1 月 1 日 前运营 过程 中发 生 的增值税应税 行为,未 缴 纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税 的,已纳 税 额从本基金 的基金管汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 23 页 共 42 页


理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。


7.4.6.3 城市 维护 建 设税、 教育 费附 加、 地方 教育附 加


根据《 中华人民 共和 国城市维护建 设税暂行 条 例(2011 年修订) 》 、 《 征 收教育费附加 的暂行 规定(2011 年修订) 》及 相关地方教育 附加的征 收 规定,凡缴纳 消费税、 增 值税、营业税 的单位 和个人,都应 当依照规 定 缴纳城市维护 建设税、 教 育费附加(除 按照相关 规 定缴纳农村 教育事业 费附加 的单 位外 )及 地方 教育费 附加 。


7.4.6.4 企业 所得 税


根 据财 政部、 国家 税 务总局 财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资基 金税 收 政策的 通知 》 的规 定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;


根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税;


根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所 得税若干优 惠政策的通知 》的规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。


7.4.6.5 个人 所得 税


根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;


根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]132 号 文《财 政部、 国家税务总 局关于储蓄存 款利息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税;


根 据财 政部 、 国 家税 务总局 、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税;


根据财 政部、国家 税 务总局、中国 证监会财税[2015]101 号文 《关于上市 公司股息红利 差别汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 24 页 共 42 页


化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称


与本基 金的 关系


汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金 销售 机构 中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司( “ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业( 有限 合伙 ) 基金管 理人 的股 东 汇添富 资产 管理 (香 港) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司 上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员 注: 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年1月1 日 至 2017 年12 月31 日


成交金 额


占当期 股票


成交总 额的 比例 (%)


成交金 额


占当期 股票


成交总 额的 比例 (%)


东方证 券 588,170,993.32 100.00


954,317,077.74 100.00


7.4.8.1.2 债 券交 易 金额单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017年1月1 日至2017 年12 月31日


成交金 额


占当期 债券


成交总 额的 比例 (%)


成交金 额


占当期 债券


成交总 额的 比例 (%)


东方证 券 668,067,904.61 100.00


780,213,316.94 100.00


7.4.8.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元


汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 25 页 共 42 页


关联方 名称


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31 日


上年度 可比 期间


2017 年1月1 日 至 2017 年12 月31 日


成交金 额


占当期 债券 回购


成交总 额的 比例 (%)


成交金 额


占当期 债券 回购


成交总 额的 比例 (%)


东方证 券 11,016,400,000.00 100.00


17,013,230,000.00 100.00


7.4.8.1.4 权 证交 易 注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 金额单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2018年1月1 日 至 2018 年12 月31 日 当期


佣金


占当期 佣金 总量 的比例 (% )


期末应 付佣 金余 额


占期末 应付 佣金 总额的 比例 (% )


东方证 券 543,260.31 100.00


3,724.47 100.00


关联方 名称


上年度 可比 期间


2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日 当期


佣金


占当期 佣金 总量 的比例 (% )


期末应 付佣 金余 额


占期末 应付 佣金 总额的 比例 (% )


东方证 券 879,312.31 100.00


44,261.99 100.00


注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算, 以扣 除由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和 由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费


单位 :人 民币 元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 管理费


3,056,427.96 4,980,305.94 其中 : 支 付销 售机 构的 客户 维护 费


152,385.77


177,632.28


注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.70% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E ×0.70%/ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 26 页 共 42 页


E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首日 起3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 托管费


873,265.17 1,422,944.64 注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E ×0.20%/ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首日 起3 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元


获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费


汇添富 多元 收益 债 券 A


汇添富 多元 收益 债 券C


合计


汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 -


60,588.35


60,588.35 中国银 行股 份有 限公 司 -


12,473.64


12,473.64 东方证 券股 份有 限公 司 -


24.62


24.62 合计


- 73,086.61 73,086.61 获得销 售服 务费 的各 关联 方名 称


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费


汇添富 多元 收益 债 券 A 汇添富 多元 收益 债 券C 合计


汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 - 200,757.16 200,757.16 中国银 行股 份有 限公 司 - 32,978.31 32,978.31 东方证 券股 份有 限公 司 - 22.15 22.15 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 27 页 共 42 页


合计


- 233,757.62 233,757.62 注: 基 金销 售服 务费 可用 于 本基金 的市 场推 广、 销售 以及基 金份 额持 有人 服务 等各项 费用 。 本 基金 分为不 同的 类别 ,适 用不 同的销 售服 务费 率。 其中 , 汇添 富多 元收 益债 券型 证券投 资基 金 A 类 份 额不收 取销 售服 务费 ,C 类 基金份 额销 售服 务费 年费 率为0.40% 。 本 基金C 类 基 金份额 销售 服务 费 计提的 计算 方法 如下 : H=E ×0.40% ÷当 年天 数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值 销售服务费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首日 起3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易 单位: 人民 币元


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日 银行间 市场 交易 的


各关联 方名 称


债券交 易金 额


基金逆 回购


基金正 回购


基金买 入


基金卖 出


交易金 额


利息收 入


交易金 额


利息 支出


中国银行股份有限 公司 - - - - - - 上年度 可比 期间


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日 银行间 市场 交易 的


各关联 方名 称


债券交 易金 额


基金逆 回购


基金正 回购


基金买 入


基金卖 出


交易金 额


利息收 入


交易金 额


利息 支出


中国银行股份有限 公司 19,563,40 0.00 - - - - - 7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注: 本 基金 的基 金管 理人 本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注: 本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 他关 联方 于本 报告 期末及 上年 度末 均未 投资 本基金 。 7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行 存款 余额 及当期 产生 的利息 收入


单位 :人 民币 元


汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 28 页 共 42 页


关联方 名称


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日


期末余 额


当期利 息收 入


期末余 额


当期利 息收 入


中 国 银 行 股 份 有 限公司


171,508.11


43,822.83


1,196,925.23


45,755.11


7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。 7.4.9 期末(2018 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元


7.4.9.1.1 受限 证券 类别 :股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通 受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: 股)


期末


成本总 额


期末估 值总 额


备注


- - - - - - - - - - - 7.4.9.1.2 受限 证券 类别 :债券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通 受限 类型


认购


价 格


期末估 值单价


数量


(单 位: 张)


期末


成本总 额


期末估 值总 额


备注


110049 海尔 转债 2018-12-20 2019-1-18 新债 流通 受限 100.00 100.00 1,180 118,000.00 118,000.00 - 7.4.9.1.3 受限 证券 类别 :权证


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通 受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: 份)


期末


成本总 额


期末估 值 总额


备注


- - - - - - - - - - - 7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。 7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购





截 至本 报告 期 末2018 年12 月31 日止 , 本 基金 无 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖 出回购 金融 资产 款余 额。 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 29 页 共 42 页


7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止, 基 金从 事 上 海证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购金 融资 产款 余 额24,400,000.00 元, 于 2019 年1 月 2 日到 期。 该类 交易 要 求本基 金在 回购 期 内持有 的证 券交 易所 交易 的债券 和/ 或在 新质 押式 回 购下转 入质 押库 的债 券, 按 证券交 易所 规定 的 比例折 算为 标准 券后 ,不 低于债 券回 购交 易的 余额 。 7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 7.4.10.1 公允 价值


7.4.10.1.1 不 以公 允 价值计 量的 金融 工具


不以公 允价值计 量的 金融资产和负 债主要包 括 贷款和应收款 项以及其 他 金融负债,其 因剩余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。


7.4.10.1.2 以 公允 价 值计量 的金 融工 具


7.4.10.1.2.1 各层 次 金融工 具公 允价 值


于2018 年12 月31 日 , 本基 金持 有的 以公 允价 值 计量 且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属 于第一层次的余额为人民 币 16,479,120.38 元,属 于第二层次的余额为人 民 币 230,624,759.90 元 , 无 划 分 为 第 三 层 次 的 余 额 ( 于 2017 年 12 月 31 日 , 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 121,476,174.33 元 ,属 于 第二层 次的 余额 为人 民 币 367,756,967.10 元 ,无 划 分为第 三层 次的 余 额) 。


7.4.10.1.2.2 公允 价 值所属 层次 间的 重大 变动


对于证 券交易所 上市 的股票和可转 换债券等 , 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃、或 属于非 公开发行等情 况,本基 金 分别于停 牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将 相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ;并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整 体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次, 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层 次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。


7.4.10.1.2.3 第三 层 次公允 价值 余额 和本 期变 动金额


本基金 持有的以 公允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 工具第三 层 次公允价值本 期未发 生变动 。


7.4.10.2 承诺 事项


截 至资 产负 债表 日 , 本基金 无需 要披 露的 重大 承诺事 项。


7.4.10.3 其他 事项


截 至资 产负 债表 日, 本基金 无需 要披 露的 其他 重要事 项。 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 30 页 共 42 页





7.4.10.4 财务 报表 的 批准


本 财务 报表 已 于2019 年3 月20 日经 本基 金的 基 金管理 人批 准。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元


序号


项目


金额


占基金 总资 产的 比例 (%)


1


权益投 资


4,104,152.88 1.59 其中: 股票


4,104,152.88 1.59 2 基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


242,999,727.40 94.08 其中: 债券


242,999,727.40 94.08





资 产支 持证 券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资 产


- - 7


银行存 款和 结算 备付 金合 计


5,713,653.82 2.21 8


其他各 项资 产


5,474,284.15 2.12 9


合计


258,291,818.25 100.00 8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 金额单 位: 人民 币元


代码


行业类 别


公允价 值


占基金 资产 净值 比例 (% )


A


农、林 、牧 、渔 业


- - B


采矿业


- - C


制造业


4,104,000.00 1.76 D


电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业


- - E


建筑业


- - F


批发和 零售 业


- - G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


- - H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业


- - J


金融业


152.88 0.00 K


房地产业


- - L


租赁和 商务 服务 业


- - M


科学研 究和 技术 服务 业


- - N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


- - O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 31 页 共 42 页


P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐业


- - S


综合


- - 合计


4,104,152.88 1.76 8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合 注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位 : 人民 币元





序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%)


1 002507 涪陵榨 菜 190,000 4,104,000.00 1.76 2 601939 建设银 行 24 152.88 0.00 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计买 入金 额


占期初 基金 资产 净值 比例(%)


1 002507 涪陵榨 菜 35,711,688.80 7.89 2 600104 上汽集 团 32,290,244.65 7.14 3 600519 贵州茅 台 27,879,059.06 6.16 4 000651 格力电 器 24,462,811.00 5.41 5 300144 宋城演 艺 17,879,829.00 3.95 6 601888 中国国 旅 14,880,107.49 3.29 7 601318 中国平 安 13,156,241.24 2.91 8 000661 长春高 新 12,190,512.00 2.69 9 601336 新华保 险 10,381,125.89 2.29 10 601939 建设银 行 9,160,499.04 2.02 11 603589 口子窖 6,875,398.00 1.52 12 600779 水井坊 6,825,294.78 1.51 13 600809 山西汾 酒 6,816,960.00 1.51 14 601601 中国太 保 6,774,405.00 1.50 15 600845 宝信软 件 6,007,557.99 1.33 16 002078 太阳纸 业 4,458,517.00 0.99 17 601933 永辉超 市 4,077,416.00 0.90 18 603900 莱绅通 灵 3,649,162.00 0.81 19 600872 中炬高 新 3,419,181.00 0.76 20 002555 三七互 娱 3,159,790.88 0.70 注: 本 项“ 买入 金额 ”按 买 入成交 金额 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 32 页 共 42 页


8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计卖 出金 额


占期初 基金 资产 净值 比例(%)


1 600519 贵州茅 台 49,585,393.95 10.96 2 002507 涪陵榨 菜 40,089,688.50 8.86 3 600104 上汽集 团 29,452,483.03 6.51 4 601888 中国国 旅 28,433,463.58 6.29 5 000651 格力电 器 20,256,126.04 4.48 6 601318 中国平 安 18,948,766.00 4.19 7 300144 宋城演 艺 14,549,906.61 3.22 8 000661 长春高 新 12,555,657.18 2.78 9 600887 伊利股 份 11,914,052.00 2.63 10 002384 东山精 密 10,341,803.00 2.29 11 601939 建设银 行 7,512,973.00 1.66 12 000703 恒逸石 化 7,510,836.00 1.66 13 601336 新华保 险 7,415,149.00 1.64 14 600809 山西汾 酒 7,366,189.00 1.63 15 603589 口子窖 6,834,479.00 1.51 16 600779 水井坊 6,683,481.60 1.48 17 601012 隆基股 份 5,787,535.00 1.28 18 601601 中国太 保 5,570,204.00 1.23 19 600845 宝信软 件 5,002,470.00 1.11 20 300136 信维通 信 4,769,251.00 1.05 注: 本 项“ 卖出 金额 ”按 卖 出成交 金额 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元


买入股 票成 本( 成交 )总 额


260,495,930.52 卖出股 票收 入( 成交 )总 额


333,682,620.79 注: 本 项“ 买入 股票 成本 ” 和“卖 出股 票收 入” 均按 买卖成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元


序号


债券品 种


公允价 值


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


- - 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


30,151,000.00 12.92 其中: 政策 性金 融债


20,086,000.00 8.61 4


企业债 券


200,355,759.90 85.88 5


企业短 期融 资券


- - 6


中期票 据


- - 7


可转债 (可 交换 债)


12,492,967.50 5.36 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 33 页 共 42 页


8


同业存 单


- - 9


其他


- - 10


合计


242,999,727.40 104.16 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细


金额 单位 :人 民币 元


序号


债券代 码


债券名 称


数量( 张)


公允价 值


占基金 资产 净值比 例 (% )


1 143576 18 光证 G2 200,000 20,414,000.00 8.75 2 143573 18 杭金 01 200,000 20,412,000.00 8.75 3 143570 18 兵器 01 200,000 20,320,000.00 8.71 4 180407 18 农发 07 200,000 20,086,000.00 8.61 5 136502 16 穗控 01 200,000 19,706,000.00 8.45 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。 8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明 细 注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。 8.11 投 资组 合报告 附注 8.11.1


报告期内本基 金投资前 十 名证券的发行 主体没有 被 中国证监会及 其派出机 构 、证券交易所 立 案调查 ,或 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。


8.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保 证金


53,305.66 2


应收证 券清 算款


404,000.00 3


应收股 利


- 4


应收利 息


4,981,064.88 5


应收申 购款


35,913.61 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 34 页 共 42 页


8 其他


- 9 合计


5,474,284.15 8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元


序号


债券代 码


债券名 称


公允价 值


占基金 资产 净值 比例 (%)


1 113015 隆基转 债 2,710,243.10 1.16 2 110042 航电转 债 2,673,250.00 1.15 3 128028 赣锋转 债 1,721,700.00 0.74 4 113019 玲珑转 债 1,194,000.00 0.51 5 113014 林洋转 债 1,186,625.00 0.51 6 123006 东财转 债 695,940.00 0.30 7 113508 新凤转 债 289,020.00 0.12 8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中未 存在 流通 受限 的情况 。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份


份额 级别


持有 人户 数 (户)


户均持 有 的基金 份 额


持有人 结构


机构投 资者


个人投 资者


持有份 额


占总份 额比 例(% )


持有份 额


占总份 额比 例(% )


添富 多元 收益A 4,656 38,854.33 142,907,500.96 79.00 37,998,248.25 21.00 添富 多元 收益C 3,660 5,497.96 85,485.43 0.42 20,037,042.71 99.58 合计


8,316 24,173.67 142,992,986.39 71.13 58,035,290.96 28.87 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别


持有份 额总 数( 份)


占基金 总份 额比 例(%)


基金管 理人 所 有从业 人员 持 有本基 金 汇添富 多元 收益 债 券 A 2,532.27 0.00


汇添富 多元 收益 债 券 C 18,485.96 0.09 合计


21,018.23 0.01 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况 项目 份额级 别


持有基 金份 额总 量的 数量 区间 (万份 )


汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 35 页 共 42 页


本公司 高级 管理 人 员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 汇添富 多元 收益 债 券 A 0 汇添富 多元 收益 债 券 C 0 合计


0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 汇添富 多元 收益 债 券 A 0


汇添富 多元 收益 债 券 C 0


合计


0 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份


项目


汇添富 多元 收益 债 券 A


汇添富 多元 收益 债 券 C


基金合 同生 效日 (2012 年9 月 18 日 )基 金份 额总 额


942,985,511.66 1,045,412,183.57 本报告 期期 初基 金份 额总 额


360,919,939.59 22,761,887.46 本报告 期基 金总 申购 份额


227,175,911.36 173,135,019.17 减: 本报 告期 基金 总赎 回 份额


407,190,101.74 175,774,378.49 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 (份额 减少 以“-” 填列 )


- - 本报告 期期 末基 金份 额总 额


180,905,749.21


20,122,528.14


注: 表 内“ 总申 购份 额” 含 红利再 投、 转换 入份 额; “ 总赎回 份额 ”含 转换 出份 额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议


本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。


11.2 基金 管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动


1.《汇 添富 价值 创造 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 1 月 19 日正 式 生效, 胡昕 炜先 生任 该基 金的基 金经 理。 2.《汇 添富 鑫永 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年 1 月 25 日正 式生效 ,吴 江宏 先生 任该 基金的 基金 经理 。 3.《汇 添富 熙和 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年 2 月 11 日 正式 生效 ,曾 刚先生 任该 基金 的基 金经 理。 4. 《汇 添富 行业 整合 主题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年2 月 13 日 正式 生效, 赵鹏程 先生 任该 基金 的基 金经理 。 5.《汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合 型证 券投 资基 金基 金合同 生效 公告 》 于 2018 年 2 月 13 日 正式 生汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 36 页 共 42 页


效,陈 健玮 先生 和劳 杰男 先生共 同担 任该 基金 的基 金经理 。 6.《汇 添富 民安 增益 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 2 月 13 日正 式 生效, 陈加 荣先 生和 胡娜 女士共 同担 任该 基金 的基 金经理 。 7.基金 管理 人 于 2018 年 2 月 14 日 公告 ,增 聘胡 娜女 士为汇 添富 民安 增益 定期 开放混 合型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 与陈 加荣先 生共 同管 理该 基金 。 8.基金 管理 人 于2018 年3 月2 日 公告 , 劳 杰 男 先生 不 再担任 汇添 富国 企创 新增 长股票 型证 券投 资 基金的 基金 经理 ,由 李威 先生单 独管 理该 基金 。 9.基金 管理 人 于2018 年3 月2 日 公告 , 增 聘郑 慧莲 女 士为汇 添富 熙和 精选 混合 型证券 投资 基金 的 基金经 理, 与曾 刚先 生共 同管理 该基 金。 10. 《 汇添 富鑫 泽定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年 3 月 8 日正 式生效 ,李 怀定 先生 和陆 文磊先 生共 同担 任该 基金 的基金 经理 。 11. 基 金管 理人 于2018 年3 月 20 日 公告, 增聘 赵鹏 飞先生 为汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ,与 陈加荣 先生 和胡 娜女 士共 同管理 该基 金。 12. 《 汇添 富价 值多 因子 量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年3 月23 日正 式生效 ,吴 振翔 先生 和许 一尊先 生共 同担 任该 基金 的基金 经理 。 13. 基 金管 理人 于 2018 年 4 月 3 日公 告, 增聘 郑慧 莲女士 为汇 添富 安鑫 智选 灵活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ,与 曾刚先 生共 同管 理该 基金 。 14. 《 汇添 富鑫 盛定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年4 月16 日正 式生效 ,吴 江宏 先生 和胡 娜女士 共同 担任 该基 金的 基金经 理。 15. 《 汇添 富智 能制 造股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告 》 于2018 年 4 月23 日 正式 生效 , 赵 鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。 16. 《 汇添 富鑫 成定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年4 月26 日正 式生效 ,陈 加荣 先生 任该 基金的 基金 经理 。 17. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公告 , 增 聘徐 寅喆 女士为 汇添 富理 财14 天债 券型证 券投 资基 金、 汇添富 理财 30 天债 券型 证 券投资 基金 、汇 添富 理财 60 天债 券型 证券 投资 基金 的基金 经理 ,蒋 文 玲女士 不再 担任 上述 基金 的基金 经理 。 18. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告, 增聘 陶然 先生为 汇添 富全 额宝 货币 市场基 金、 汇添 富收 益快线 货币 市场 基金 的基 金经理 ,徐 寅喆 女士 不再 担任上 述基 金的 基金 经理 。 19. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告, 增聘 陶然 先生为 汇添 富收 益快 钱货 币市场 基金 的基 金经 理,陆 文磊 先生 和徐 寅喆 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 37 页 共 42 页


20. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告, 增聘 徐寅 喆女士 为汇 添富 货币 市场 基金的 基金 经理 ,与 蒋文玲 女士 共同 管理 该基 金。 21. 基 金管 理人 于2018 年5 月 17 日 公告, 韩贤 旺先 生和欧 阳沁 春先 生不 再担 任汇添 富全 球移 动互 联灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 的基 金经 理, 由杨 瑨先生 单独 管理 该基 金。 22. 《 汇添 富中 证新 能源 汽 车产业 指数 型发 起 式 证券 投资基 金 (LOF ) 基 金合 同 生效公 告》 于 2018 年5 月23 日正 式生 效, 过 蓓蓓女 士任 该基 金的 基金 经理。 23. 基 金管 理人 于2018 年5 月 29 日 公告, 聘任 茹奕 菡为汇 添 富 6 月 红添 利定 期开放 债券 型证 券投 资基金、汇添 富安鑫智 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金、汇添富 多元收益 债 券型证券投 资基金、 汇添富年年丰 定期开放 混 合型证券投资 基金、汇 添 富年年泰定期 开放混合 型 证券投资基 金、汇添 富年年益定期 开放混合 型 证券投资基金 、汇添富 双 利增强债券型 证券投资 基 金、汇添富 双利债券 型证券投资基 金、汇添 富 熙和精选混合 型证券投 资 基金的基金经 理助理 , 协 助上述基金 的基金经 理开展 投资 管理 工作 。 24. 《汇 添富 文体 娱乐 主题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年6 月 21 日 正式 生效, 杨瑨先 生任 该基 金的 基金 经理。 25. 《 汇添 富 3 年封 闭运 作 战略配 售灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金(LOF )基 金 合同生 效公 告》 于 2018 年7 月5 日正 式生 效 ,刘伟 林先 生任 该基 金的 基金经 理。 26. 基 金管 理人 于 2018 年 7 月 7 日公 告, 增聘 曾刚 先生和 郑慧 莲女 士为 汇添 富达欣 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理,李 怀定 先生 不再 担任 该基金 的基 金经 理。 27. 基 金管 理人 于 2018 年 7 月 7 日公 告 , 增聘 胡娜 女士为 汇添 富纯 债债 券型 证券投 资基 金(LOF) 的基金 经理 ,与 陆文 磊先 生、李 怀定 先生 共同 管理 该基金 。 28. 基 金管 理人 于 2018 年 7 月 7 日 公告 ,增 聘何 旻 先生、 杨瑨 先生 和刘 江先 生为汇 添富 3 年封 闭 运作战 略配 售灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金(LOF ) 的基金 经理 ,与 刘伟 林先 生共同 管理 该基 金 。 29. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日 公告 ,李 怀 定先生 不再 担任 汇添 富纯 债债券 型证 券投 资基 金 (LOF) 、汇 添富 鑫瑞 债券 型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,由陆 文磊 先生 和胡 娜女 士管理 该基 金。 30. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日公 告, 李怀 定 先 生不再 担任 汇添 富季 季红 定期开 放债 券型 证券 投资基金、汇 添富鑫泽 定 期开放债券型 发起式证 券 投资基金的基 金经理, 由 陆文磊先生 单独管理 上述基 金。 31. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日公 告, 李怀 定先 生不再 担任 汇添 富年 年泰 定期开 放混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ,由 陆文磊 先生 、郑 慧莲 女士 和胡娜 女士 管理 该基 金。 32. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日公 告, 李怀 定先 生不再 担任 汇添 富睿 丰混 合型证 券投 资基 金的汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 38 页 共 42 页


基金经 理, 增聘 蒋文 玲女 士为该 基金 的基 金经 理, 与赵鹏 飞先 生共 同管 理该 基金。 33. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日公 告, 李怀 定先 生 不再 担任 汇添 富稳 健添 利定期 开放 债券 型证 券投资基金、 汇添富长 添 利定期开放债 券型证券 投 资基金的基金 经理,由 曾 刚先生单独 管理上述 基金。 34. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日公 告, 增聘 蒋文 玲女士 为汇 添富 新睿 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ,李 怀定先 生不 再担 任该 基金 的基金 经理 。 35. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 4 日公 告, 李怀 定先 生不再 担任 汇添 富盈 鑫保 本混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理, 由何 旻先 生单独 管理 该基 金。 36. 基 金管 理人 于2018 年8 月8 日公 告, 增聘 温开 强 先生为 汇添 富理 财 30 天 债 券型证 券投 资基 金 的基金 经理 ,与 徐寅 喆女 士共同 管理 该基 金。 37. 《 汇添 富创 新医 药主 题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年8 月8 日正 式生 效, 刘江先 生和 郑磊 先生 共同 担任该 基金 的基 金经 理。 38. 基 金管 理人 于2018 年8 月 23 日 公告, 增聘 徐光 先生为 汇添 富季 季红 定期 开放债 券型 证券 投资 基金、汇添富 鑫泽定期 开 放债券型发起 式证券投 资 基金的基金经 理,与陆 文 磊先生共同 管理上述 基金。 39. 《 汇添 富沪 港深 优势 精 选定期 开放 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年 9 月 21 日正式 生效 ,陈 健玮 先生 任该基 金的 基金 经理 。 40. 《汇 添富 全球 消费 行业 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年9 月 21 日 正式 生效, 胡昕炜 先生 和郑 慧莲 女士 共同担 任该 基金 的基 金经 理。 41. 基 金管 理人 于2018 年9 月 29 日 公告, 增聘 吴江 宏先生 为汇 添富 双利 债券 型证券 投资 基金 、 汇 添富年年丰定 期开放混 合 型证券投资基 金的基金 经 理,与陈加荣 先生、郑 慧 莲女士共同 管理上述 基金。 42. 基 金管 理人 于2018 年9 月 29 日 公告, 增聘 徐光 先生为 汇添 富年 年利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金、汇添富 鑫成定期 开 放债券型发起 式证券投 资 基金、汇添富 高息债债 券 型证券投资 基金的基 金经理 ,与 陈加 荣先 生共 同管理 上 述 基金 。 43. 《 中证 银行 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 10 月 23 日 正式 生 效,过 蓓蓓 女士 任该 基金 的基金 经理 。 44. 基 金管 理人 于2018 年11 月 17 日 公告 , 陈 加荣 先 生不再 担任 汇添 富双 利债 券型证 券投 资基 金、 汇添富年年丰 定期开放 混 合型证券投资 基金的基 金 经理,由吴江 宏先生和 郑 慧莲女士管 理上述基 金。 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 39 页 共 42 页


45. 基 金管 理人 于 2018 年 11 月 17 日 公告 ,陈 加荣 先生不 再担 任汇 添富 年年 利定期 开放 债券 型证 券投资基金、 汇添富鑫 成 定期开放债券 型发起式 证 券投资基金、 汇添富高 息 债债券型证 券投资基 金的基 金经 理, 由徐 光先 生单独 管理 上述 基金 。 46. 基 金管 理人 于 2018 年 11 月 17 日 公告 ,陈 加荣 先生不 再担 任汇 添富 民安 增益定 期开 放混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,由赵 鹏飞 先生 和胡 娜女 士管理 该基 金。 47. 《 汇添 富经 典成 长定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于2018 年 12 月5 日 正式 生效, 雷鸣 先生 任该 基金 的基金 经理 。 48. 《 汇添 富短 债债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 生效 公告》 于 2018 年 12 月 13 日正式 生效 ,蒋 文 玲女士 任该 基金 的基 金经 理。 49. 《 汇添 富消 费升 级混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年 12 月 21 日 正式 生效 , 胡昕炜 先生 和郑 慧莲 女士 共同担 任该 基金 的基 金经 理。 50. 《 汇添 富丰 润中 短债 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同生效 公告 》 于2018 年 12 月 24 日 正式 生效, 徐光先 生和 蒋文 玲女 士共 同担任 该基 金的 基金 经理 。 51. 基 金管 理人 于 2018 年 12 月 26 日 公告 ,增 聘茹 奕菡女 士为 汇添 富安 心中 国债券 型证 券投 资基 金的基 金经 理, 与何 旻先 生共同 管理 该基 金。 52. 《 汇添 富养 老目 标日 期2030 三年 持有 期混 合型 基 金中基 金 (FOF ) 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年12 月27 日正 式生 效, 蔡健林 先生 任该 基金 的基 金经理 。 53. 基 金管 理人 于 2018 年 12 月 29 日 公告 ,倪 健先 生不再 担任 汇添 富港 股通 专注成 长混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ,增 聘杨威 风先 生为 该基 金的 基金经 理, 与佘 中强 先生 共同管 理该 基金 。 54. 基 金管 理人 于 2018 年 12 月 29 日 公告 ,增 聘杨 威风先 生为 汇添 富香 港优 势精选 混合 型证 券投 资基金 的基 金经 理, 倪健 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。 55. 报 告期 内,2018 年 8 月,刘 连舸 先生 担任 中国 银行股 份有 限公 司行 长职 务。上 述人 事变 动 已 按相关 规定 备案 、公 告。


11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼


本报告 期内 ,未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的 诉讼 。


本 报告 期内 ,无 涉及 本基金 托管 业务 的诉 讼。





11.4 基 金投 资策略 的改 变


本基金 投资 策略 未发 生改 变。 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 40 页 共 42 页


11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况


安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 自本 基金 合同生 效日 (2012 年 9 月 18 日) 起至 本 报告期 末, 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币捌 万元整 。


11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况


本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。


本 报告 期内 ,本 基金 托管人 的托 管业 务部 门及 其相关 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元


券商名 称


交易单 元数量


股票交 易


应支付 该券 商的 佣金


备注


成交金 额


占当期 股票 成 交总额 的比 例


佣金


占当期 佣 金


总量的 比 例


东方证 券


2


588,170,993.32


100.00%


543,260.31


100.00%


-


注: 此 处的 佣金 指通 过单 一 券商的 交易 单元 进行 股票 、权证 等交 易而 合计 支付 该券商 的佣 金合 计, 不单指 股票 交易 佣金 。 11.7.2 基 金租 用证 券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元


券商名 称


债券交 易


债券回 购交 易


权证交 易


成交金 额


占当期 债券


成交总 额的 比例


成交金 额


占当期 债券 回购


成交总 额的 比例


成交金 额


占当期 权 证


成交总 额 的比例


东方证 券 668,067,904.61 100.00%


11,016,400,000.00 100.00%


- -


注:1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序: (1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 (2 ) 交易 单元 分配 的目 标 是按照 证监 会的 有关 规定 和对券 商服 务的 评价 控制 交易单 元的 分配 比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月 的交 易单 元拟 分配 比例, 并在 综合 考察 年度 券商的 综合 排名 及累 计的 交易分 配量 的基 础上 进行调 整, 使得 总的 交易 量的分 配符 合综 合排 名, 同时每 个交 易单 元的 分配 量不超 过总 成交 量的 30% 。 (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。 汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 41 页 共 42 页


(5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 (8 ) 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 , 同一基 金管 理公 司托 管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。 2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 : 本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况


报告期 末持 有基 金情 况


序 号


持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20% 的 时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份 额


份 额 占 比 (% )


机 构


1


2018 年1 月1 日至 2018 年1 月 11 日,2018 年4 月25 日至2018 年 8 月 21 日,2018 年 8 月 28 日至 2018 年10 月9 日


83,124,688.28


-


57,320,000.00


25,804,688.28


12.84


2


2018 年1 月1 日至 2018 年8 月 27 日,2018 年8 月31 日至2018 年 12 月 31 日


149,624,272.66


-


100,000,000.00


49,624,272.66


24.69


3


2018 年12 月25 日 至2018 年12 月25 日


40,136,243.94


-


-


40,136,243.94


19.97


4


2018 年10 月26 日 至2018 年11 月26 日


-


142,785, 936.40


142,785,936.40


-


-


汇添富多元收益债券 2018 年年 度报告 摘要 第 42 页 共 42 页


个 人


-


-


-


-


-


-


-


产品 特 有风 险


1、持 有人 大会 投票 权集 中 的风险 当基金 份额 集中 度较 高时 ,少数 基金 份额 持有 人所 持有的 基金 份额 占比 较高 ,其在 召开 持有 人 大会并 对审 议事 项进 行投 票表决 时可 能拥 有较 大话 语权。 2、巨 额赎 回的 风险 持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 大量 赎回 时, 更容 易触发 巨额 赎回 条款 ,基 金份额 持有 人将 可 能无法 及时 赎回 所持 有的 全部基 金份 额。 3、基 金规 模较 小导 致的 风 险 持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 集中 赎回 后, 可能 导致基 金规 模较 小, 基金 持续稳 定运 作可 能 面临一 定困 难。 本基 金管 理人将 继续 勤勉 尽责 ,执 行相关 投资 策略 ,力 争实 现投资 目标 。 4、基 金净 值大 幅波 动的 风 险 持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 大额 赎回 时, 基金 管理人 进行 基金 财产 变现 可能会 对基 金资 产 净值造 成较 大波 动。 5、提 前终 止基 金合 同的 风 险 持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 集中 赎回 后, 可能 导致在 其赎 回后 本基 金资 产规模 长期 低于 5000 万元 ,进 而可 能导 致 本基金 终止 、转 换运 作方 式或与 其他 基金 合并 。


12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2019 年 03 月26 日