汇 添 富 上 证综 合 指 数 证券 投 资 基金2018 年
年度报告 摘要
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年03 月26 日 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
汇添富 上证 综合 指数
基金主 代码
470007
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2009 年7 月1 日
基金管 理人
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
1,543,394,010.35 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 采取 抽样 复制 方法 进行指 数化 投资 ，通 过严 格的投 资纪 律约
束和数 量化 风险 管理 手段 ，力争 控制 本基 金净 值增 长率与 业绩 比较
基准之 间的 日平 均跟 踪误 差小 于0.35% ， 且年 化跟 踪误差 小 于 6% ，
以实现 对基 准指 数的 有效 跟踪。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 原则 上采 用抽 样复 制指 数的投 资策 略，
综合考 虑个 股的 总市 值规 模、流 动性 、行 业代 表性 及抽样 组合 与上
证综合 指数 的相 关性 ，主 要选择 上海 证券 交易 所上 市交易 的部 分股
票构建 基金 股票 投资 组合 ，并根 据优 化模 型确 定投 资组合 中的 个股
权重， 以实 现基 金净 值增 长率与 业绩 比较 基准 之间 的日平 均跟 踪误
差小 于0.35% 且 年化 跟踪 误差小 于 6% 的 投资 目标 。
业绩比 较基 准
上证综 合指 数收 益率 ×95% + 银行 活期 存款 利率 （ 税后） ×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 高风 险较高 收益 的品
种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
李鹏 郭明
联系电 话
021-28932888 010-66105799
电子邮 箱
service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真
021-28932998 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
www.99fund.com
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
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3.1.1 期
间数据 和
指标
2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实
现收益
31,488,528.91 95,817,548.49 16,010,169.22
本期利 润
-285,193,129.63 162,255,176.68 -156,251,589.43
加权平 均
基金份 额
本期利 润
-0.1929 0.1221 -0.1055
本期基 金
份额净 值
增长率
-19.10%
11.86%
-9.89%
3.1.2 期
末数据 和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供
分配基 金
份额利 润
-0.1335 0.0893 -0.0186
期末基 金
资产净 值
1,337,394,446.88 1,251,515,493.75 1,403,077,081.55
期末基 金
份额净 值
0.867 1.089 0.981
注:1、本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 -10.71% 1.40% -11.02% 1.44% 0.31% -0.04%
过去六 个月 -8.64% 1.26% -11.79% 1.29% 3.15% -0.03%
过去一 年 -19.10% 1.13% -23.34% 1.17% 4.24% -0.04%
过去三 年 -18.46% 1.06% -28.00% 1.08% 9.54% -0.02% 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
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过去五 年 36.04% 1.44% 17.06% 1.41% 18.98% 0.03%
自基金 合同
生效起 至今
-2.05% 1.36% -14.76% 1.34% 12.71% 0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩 比较 基准
收 益率 变动的 比较
注: 本 基金 建仓 期为 本《 基 金合同 》生 效之 日（2009 年 7 月 1 日）起 3 个 月， 建仓期 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注:1、 本基 金的 《基 金合 同》生 效日 为2009 年7 月 1 日。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：元
年度
每10 份基 金份 额分
红数
现金 形 式发 放总 额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合计
备注
2018 年 0.1800 10,502,847.91 8,810,776.99 19,313,624.90 -
2017 年 0.0800 5,696,623.93 4,829,336.79 10,525,960.72 -
2016 年 0.4000 32,030,990.71 26,470,828.38 58,501,819.09 -
合计
0.6600 48,230,462.55 40,110,942.16 88,341,404.71 -
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇 添富 基金 自成 立以 来， 始终 将投 资业 绩放 在 首位 ， 形 成 了 独树 一帜 的 品牌优 势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。
目前， 汇添富基 金已 经发展成为长 期业绩优 异 、产品布局完 善、业务 领 域全面、资产 管理规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 6500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模（ 剔除 货基及 短期 理财 债基 ） 为 1738.78 亿 元， 稳居 行业 前十。 优秀 的产 品及
服务赢得了行 业与市场 的 高度认可。2018 年 ，汇添 富基金荣获“ 十大产品 创 新基金公司奖” “公
募基 金20 年最 佳主 动权 益 基金 管 理人 ” “ 公募 基 金 20 年十 大最 佳基 金管 理人 ” “基 金 20 年 ‘金 基
金’TOP 基金 公司 ” “ 中国 基金业 20 周年 优秀 基金 管 理公司 （7-15 年 组别 ）及 管理层 ”等 奖项 ，
旗下多 只基 金荣 获金 牛奖 、 金基 金奖、 明星 基金 奖 等奖项 ； “添 富智 投” 荣获 “上海 金融 创新 奖” ，
“添富 养老 ”荣 获“ 综合 奖?2018 中国 AI 金 融先 锋 榜”等 奖项 。
2018 年 ，汇 添富 基金 新成立 23 只公 募基 金， 包 括 13 只混 合型 基金 ，2 只 股票型 基金 ，2 只
指数基金，6 只债券基 金 。新发重点主 动权益产 品 包括添富价值 创造定开 混 合、添富行 业整合混
合、添富智能 制造股票 、 汇添富文体 娱 乐混合、 添 富创新医药混 合、添富 全 球消费混合（QDII ）
等，有序推动 不同久期 、 信用级别的债 券产品落 地 ，参与发售战 略配售基 金 ，探索养老 目标日期汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
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FOF 基 金。2018 年底， 公 司公募 基金 产品 总数 达 120 只， 包 括主 动权 益、 指数 、 股债 混合、 债券、
货币基 金等 覆盖 各类 风险 收益特 征的 产品 。
2018 年， 汇添 富基金 进一步 夯实 自有 平台 基础 建设， 在全 方位 升级 平台 架构及 安全 系统 的 基
础上，不断引 领行业创 新 ，规模及客户 数均处于 行 业领先水平。 全年实现 指 纹识别、人 脸识别、
常用设 备保 护、7*24 小时 智能交 易监 控等 重大 升级 ； 推出 多款 树立行 业 标 杆 的拳头 功能 ： 指数 宝、
理财日历、模 拟组合、 实 时估值等。与 此同时， 互 联网金融对外 合作业务 取 得重大突破 ，与多家
互联网 巨头 达成 深度 战略 合作。 截至 年底 ，对 外合 作伙伴 数量 已 超 110 家， 成为业 内对 外合 作 最
多的公 司之 一。
2018 年， 汇添 富基 金 持续推 进大 机构 战略 ， 机 构业务 规模 保持 较好 的增 长势头 。 公 司深 受专
业机构 投资 者信 任， 获得 所有大 型银 行及 保险 委外 专户组 合， 且保 险委 托管 理规模 同业 排名 第一 。
养老金业务方 面，公司 拥 有全国社保基 金境内投 资 管理人及基本 养老保险 基 金投资管理 人资格，
也是全国社保 基金境外 配 售策略管理人 。养老金 业 务规模快速增 长，受托 管 理组合账户 数量及规
模持续 增加 。
2018 年， 公司 积极开 展渠道 销售 和培 训工 作， 专业的 投顾 服务 以及 良好 的渠道 维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2018 年， 汇添 富基 金 继续提 升客 户服 务能 力， 全方位 优化 客户 服务 体系 。 公司 通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服 、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。
2018 年， 香港 子公 司 与母公 司两 地一 体化 运营 、 垂直 化管 理继 续发 挥显 著成效 ， 国 际业 务总
资产管 理规 模取 得长 足进 步。 公 司海 外产 品线 进一 步完善 ， 发 行了QDII 项 下 汇添富 全球 消费 行业
混合型 证券 投资 基金 ； 港 股通项 下添 富沪 港深 大盘 价值混 合基 金 、 添 富沪 港 深优势 定开 基金 。 “ 港
股通” 类委 外专 户管 理规 模继续 保持 领先 ，海 外主 动管理 权益 资产 规模 保持 行业前 列。2018 年，
香港子公司在 加强母公 司 投研一体化基 础上，港 股 投资及海外债 券投资业 绩 持续优异， 汇添富中
港策略基金获 得晨星三 年 与五年的五星 评级，根 据 彭博统计在最 近三年、 五 年同类港股 基金中业
绩均位 列第 一； 汇添 富港 币债券 基金 获得 晨星 三年 和五年 四星 评级 。
2018 年， 汇 添富 公益 事业坚 持不 懈， 连 续第 十 一年开 展 “河 流? 孩子” 公 益助学 计划。 继 2017
年公司 党委 下属 的八 个党 支部和 各地 “添 富小 学” 建立结 对关 系后 ，2018 年 ， 各支 部纷 纷前 往相
应学校开展回 访及支教 活 动。党员们经 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，邀 请公司员汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
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工、客户和合 作伙伴前 往 公司援建的“ 添富小学 ” 参加公益服务 ，并通过 向 公司员工发 售筹款台
历、 参加 “99 公益 日 ” 筹 款、 参与 “ 一个 鸡蛋 的暴 走” 等活 动 ， 全 年筹 款 约8 万余 元 ， 用 于添 富
小学国 学课 程筹 备及 开设 、教师 培训 项目 开展 、图 书室扩 充等 。
2019 年， 汇添 富基 金 将继续 秉持 一贯 的经 营理 念与原 则， 进一 步加 强风 险管理 能力 ， 提 升客
户服务 水平 ， 推动 业务 稳 步发展 ， 为促 进实 体经 济 健康发 展 、 提 升中 国居 民 财富水 平而 不懈 努力 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
吴振翔
汇添富上
证综合指
数、 汇 添富
沪深300 安
中指数基
金、 汇 添 富
成长多因
子股票基
金、 汇 添富
主要消费
ETF 联 接基
金、 汇 添富
中证精准
医指数基
金、 中 证上
海国企
ETF 、 汇 添
富中证互
联网医疗
指数
（LOF） 、 汇
添富中证
500 指数
（LOF） 、 添
富价值多
因子股票
的基金经
理， 指 数与
量化投资
部副总 监。
2010 年 2 月 5
日
- 12
国籍： 中国 。学 历：
中 国 科 学 技 术 大 学
管理学 博士 。 相 关业
务资格 ： 证 券投 资基
金从业 资格 。 从 业经
历： 曾 任长 盛基 金管
理 有 限 公 司 金 融 工
程研究 员、 上投 摩根
基 金 管 理 有 限 公 司
产品开 发高 级经 理。
2008 年 3 月加 入汇
添 富 基 金 管 理 股 份
有限公 司， 历任 产品
开发高 级经 理、 数量
投资高 级分 析师、基
金经理 助理 ， 现 任指
数 与 量 化 投 资 部 副
总监。 2010 年 2 月5
日 至 今 任 汇 添 富 上
证 综 合 指 数 基 金 的
基金经 理， 2011 年9
月 16 日至 2013 年
11 月 7 日 任汇 添富
深证 300ETF 基 金的
基金经 理， 2011 年9
月 28 日至 2013 年
11 月 7 日 任汇 添富
深证 300ETF 基 金联
接基金 的基 金经 理，
2013 年8 月23 日至
2015 年11 月2 日任汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
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中 证 主 要 消 费 ETF
基金、 中证 医药 卫生
ETF 基 金、 中证 能源
ETF 基 金、 中证 金融
地产 ETF 基金 的基
金经理 ，2013 年 11
月 6 日至今任 汇添
富沪深 300 安 中指
数基金 的基 金经 理，
2015 年2 月16 日至
今任 汇 添 富 成 长 多
因 子 股 票 基 金 的 基
金经理，2015 年 3
月 24 日至 今任 汇添
富主要消费 ETF 联
接基金 的基 金经 理，
2016 年1 月21 日至
今 任 汇 添 富 中 证 精
准 医 指 数 基 金 的 基
金经理，2016 年 7
月 28 日至 今任 中证
上海国企 ETF 的基
金经理 ，2016 年 12
月 22 日至 今任 汇添
富 中 证 互 联 网 医 疗
指数（LOF）的 基金
经理，2017 年 8 月
10 日至今任汇 添富
中证 500 指 数 （LOF ）
的 基 金 经 理 ，2018
年 3 月 23 日至 今任
添 富 价 值 多 因 子 股
票的基 金经 理。
注:1、基金的 首任基金 经 理，其“任职 日期”为 基 金合同生效日 ，其“离 职 日期”为根 据公司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
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规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金 投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1）在研究环 节，公司 建 立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环 节，公 司实行 集
中交易 ， 所有 交易 执行 由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报 告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
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行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期 内 ，公司 对旗 下所有投资组 合之间的 收 益率差异、分 投资类别 （ 股票、债券） 的收益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投 资交易监 控、 交易数据分析 以及专项 稽 核检查，本基 金管理人 未 发现任何违反 公平交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为13 次， 由于 组合 投资 策 略导致 。经 检查 和分 析未 发现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2018 年， 基本 面角 度 ， 宏 观经 济保 持韧 性， 但 经济增 长及 企业 盈利 在边 际上存 在一 定压
力；政策面， 去杠杆和 金 融强监管保持 定力，有 效 降低了系统性 风险，同 时 政策灵活性 提高，下
半年逆周期调 控措施逐 步 出台，扶持民 营企业、 鼓 励金融支持实 体经济、 进 一步扩大改 革开放、
推进减税减费 等一系列 举 措，边 际上改 善市场的 风 险偏好；中美 经贸争端 呈 现长期性和 复杂性，
影响逐 渐显 现， 成为 市场 的重要 外生 变量 。
风格上 ，A 股进 一步 向成熟市场靠 拢，基本 面 质地优良的股 票存在较 持 续的超额收益 ，与此
同时， 盈利 能力 一般 的部 分中小 市值 股票 流动 性持 续萎缩 。相 比 2017 年极 致 化的“ 二八 分化 ” ，
2018 年不 同风 格、 行业 、 个股的 表现 相对 更加 均衡 ，但部 分事 件对 特定 行业 和个股 的影 响极 大，
如医药 、 “ 贸易 战” 相关 板 块和个 股出 现了 较大 的波 动，风 格和 行业 均衡 配置 的重要 性继 续加 大 。
报告期 内，本基 金遵 循指数基金的 被动投资 原 则，保持了指 数基金的 本 质 属性。股票 投资仓
位报告 期内 基本 保持 在 92% ～95% 之间 ， 基 本实 现了 有效跟 踪业 绩比 较基 准的 投资目 的。 本基 金对
抽样复 制组 合继 续采 取缓 冲式调 整， 降低 了冗 余的 交易量 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期内上综指 基准下跌 23.34%， 本基金在报 告期 内累计收益率为-19.10% ， 收益率超越业汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
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绩比较 基 准4.24% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年 ， 经 济基 本面 角度 ， 国 内经 济增 速下 行 压力仍 然存 在 ， 货 币 、 信 用已趋 于边 际宽
松， 随 着逆 周期 调节 措施 的加码 ， 总 体经 济形 势或 将趋于 平稳 。 政 策方 面， 当前去 杠杆 、 强 监管、
控风险措施初 见成效， 进 一步深化改革 开放，加 大 减税降费力度 ，激发企 业 活力等一系 列改革措
施可能成为经 济发展的 重 要驱动力，从 而边际上 改 善市场的风险 偏好；中 美 博弈具有长 期性和复
杂性，随着美 国自身经 济 形势和国内外 环境的变 化 ，可能出现一 定进展， 从 而带来相对 稳定的外
部环境 。
估 值角 度， 当 前 A 股 处于历 史低 位， 相比 国外 资本市 场同 样具 有一 定的 吸引力 ，已 经进 入 可
以逐步配置的 区间。资 金 面角度，随着 资本市场 进 一步对外开放 ，海外资 金 大概率仍将 持续流入
A 股 ； 养 老金 、 社保 、 保险 等长期 资金 存在 权益 资产 配置需 求 ，A 股有 进一 步 向 成熟市 场靠 拢的 可
能性。风格角 度，从基 本 面和增量资金 偏好角度 ， 质地优良、估 值匹配度 高 的股票仍具 有核心配
置价值 ； 行业 角度 ， 改革 深化 、 减 税降 费 、 中 美贸 易争端 均可 能对 一些 行业 的竞争 格局 产生 影响 ，
站在风 控角 度， 保持 风格 和行业 均衡 的重 要性 进一 步提高 。
汇 添富 上证 综指 投资 标的以 大盘 蓝筹 标的 为主 ，大概 率受 益 于 A 股 投资 者结构 变化 趋势 ， 同
时风格 行业 相对 均衡 ，是 在市场 底部 区域 逐步 配置 的良好 标的 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《中 国证监会 关 于证券投资基 金估值业 务 的指导意见 》等相关
规定和基金合 同的约定 。 对于特定品种 或者投资 品 种相同，但具 有不同特 征 的，若协会 有特定调
整估值方法 的通知的 ，例 如《证券投 资基金投 资流 通受限股票 估值指引 （试 行） 》 ，应参照 协会通
知执行 。
报告期 内，公司 制定 了证券投资基 金的估值 政 策和程序，并 由投资研 究 部、固定收益 部、集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相 关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
第 13 页 共 40 页
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
日常估 值由本基 金管 理人同本基金 托管人一 同 进行，基金份 额净值由 本 基金管理人完 成估值
后，经本基金 托管人复 核 无误后由本基 金管理人 对 外公布。月末 、年中和 年 末估值复核 与基金会
计账务 的核 对同 时进 行。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的 说明
本基金 《 基金 合同 》 约 定 ： 每年 度6 月和 12 月 的最 后 一个交 易日 每份 基金 份额 可供分 配利 润
超过0.02 元时 ，至 少将 期 末可供 分配 利润 的 20% 进 行收益 分配 。
本 基金 于2018 年1 月18 日实 施利 润分 配， 每10 份基 金份 额派 发红 利0.18 元 人民 币。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 上证综合 指 数证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 汇添富上 证 综合指数证券 投资基金 的 管理人 ——汇 添富基金 管 理股份有限公 司
在汇添富上证 综合指数 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净值 计算、基 金 份额申购赎 回价格计
算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 在各重要方 面的运作
严格按照基金 合同的规 定 进行。本报告 期内，汇 添 富上证综合指 数证券投 资 基金对基金 份额持有
人进行 了1 次利 润分 配， 分配金 额 为 19,313,624.9 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富上证综 合 指数证券投资 基
金2018 年 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
本报告期的基 金财务会 计 报告经安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 审 计，注册会计 师汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
第 14 页 共 40 页
徐艳 、 许 培菁 于 2019 年 3 月 25 日签 字出 具了 安永 华 明 （2019 ） 审 字 第60466941_B09 号标 准无 保
留意见 的审 计报 告 。 投资 者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
75,897,341.59 65,661,717.87
结算备 付金
- -
存出保 证金
48,612.21 88,976.35
交易性 金融 资产
1,263,930,379.16 1,187,810,854.34
其中： 股票 投资
1,263,773,379.16 1,187,250,096.24
基金投 资
- -
债券投 资
157,000.00 560,758.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
17,363.24 13,545.35
应收股 利
- -
应收申 购款
1,563,426.33 324,435.58
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,341,457,122.53 1,253,899,529.49
负债和所有者权益
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,315,515.40 -
应付赎 回款
297,278.24 918,856.42
应付管 理人 报酬
863,314.05 797,405.31
应付托 管费
172,662.79 159,481.07
应付销 售服 务费
- - 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
第 15 页 共 40 页
应付交 易费 用
33,295.38 127,826.15
应交税 费
3.73 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
380,606.06 380,466.79
负债合 计
4,062,675.65 2,384,035.74
所有者权益：
实收基 金
1,543,394,010.35 1,148,960,948.31
未分配 利润
-205,999,563.47 102,554,545.44
所有者 权益 合计
1,337,394,446.88 1,251,515,493.75
负债和 所有 者权 益总 计
1,341,457,122.53 1,253,899,529.49
注: 报 告截 止日 2018 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 0.867 元 ，基 金份 额总额 1,543,394,010.35
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12
月 31 日
一、收 入
-270,297,903.66 177,112,961.12
1.利息 收入
710,530.96 618,222.57
其中： 存款 利息 收入
709,657.34 617,904.46
债券利 息收 入
873.62 318.11
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
45,039,351.23 109,683,685.63
其中： 股票 投资 收益
8,153,483.12 80,081,829.73
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
59,566.79 50,913.69
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
36,826,301.32 29,550,942.21
3. 公允 价值 变动 收益(损 失 以“- ”
号填列)
-316,681,658.54 66,437,628.19
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号填列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号填列)
633,872.69 373,424.73
减：二 、费 用
14,895,225.97 14,857,784.44 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
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1．管 理人 报酬
10,907,655.72 10,473,544.49
2．托 管费
2,181,531.13 2,094,708.92
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
1,407,711.21 1,891,287.03
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
1.91 -
7．其 他费 用
398,326.00 398,244.00
三、利 润总 额( 亏 损总 额以 “- ” 号填
列)
-285,193,129.63 162,255,176.68
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
1,148,960,948.31 102,554,545.44 1,251,515,493.75
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）
- -285,193,129.63
-285,193,129.63
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
394,433,062.04 -4,047,354.38 390,385,707.66
其中：1. 基金 申
购款
1,003,550,388.98 4,760,093.33 1,008,310,482.31
2. 基 金 赎
回款
-609,117,326.94 -8,807,447.71 -617,924,774.65
四 、 本期 向基 金
份额持 有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）
- -19,313,624.90 -19,313,624.90
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
1,543,394,010.35 -205,999,563.47 1,337,394,446.88
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
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实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
1,429,614,792.90 -26,537,711.35 1,403,077,081.55
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）
- 162,255,176.68
162,255,176.68
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
-280,653,844.59 -22,636,959.17 -303,290,803.76
其中：1. 基金 申
购款
297,354,606.04 14,309,718.31 311,664,324.35
2. 基 金 赎
回款
-578,008,450.63 -36,946,677.48 -614,955,128.11
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）
- -10,525,960.72 -10,525,960.72
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
1,148,960,948.31 102,554,545.44 1,251,515,493.75
本报 告7.1 至 7.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署：
____张晖____
____李骁____
____雷 青松____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本 情况
汇添富上证综 合指数证 券 投资基金 ( 以下简称 “本 基金”)，系经 中国证券 监 督管理委员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ” ） 证监 许可[2009]371 号 文 《关 于核 准汇 添富 上证 综合指 数证 券投 资基
金募集的批复 》的核准 ， 由汇添富基金 管理有限 公 司（现汇添富 基金管理 股 份有限公司 ）向社会
公开发 行募 集， 基金 合同 于 2009 年 7 月 1 日正 式 生效， 首次 设立 募集 规模 为 9,097,758,651.47
份基金份额。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 与注册登记 机构均为
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 工商银 行股 份有 限 公 司。
本基金 投资于具 有良 好流动性的金 融工具， 主 要包括上海证 券交易所 上 市交易的所有 股票、汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
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新股( 如一 级市 场初 次发 行 或增发)等。 如以 后法 律法 规及中 国证 监会 允许 基金 投资其 他金 融工 具，
如股指期货、ETF 等 ，本 基金可以依照 法律法规 或 监管机构的规 定，将其 纳 入投资范围。 本基金
为被动 式指 数基 金 ， 原 则 上采用 抽样 复制 指数 的投 资策略 ， 综合 考虑 个股 的 总市值 规模 、 流动 性、
行业代表性及 抽样组合 与 上证综合指数 的相关性 ， 主要选择上海 证券交易 所 上市交易的 部分股票
构建基金股票 投资组合 ， 并根据优化模 型确定投 资 组合中的个股 权重，以 实 现基金净值 增长率与
业绩比 较基 准之 间的 日平 均跟踪 误差 小 于 0.35% 且 年化跟 踪误 差小 于 6% 的 投 资目标 。本 基金 的业
绩比较 基准 为： 上证 综合 指数收 益率 ×95%+ 银 行活 期存款 利率(税后)×5%。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券 投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本 财务 报表 以本 基金 持续经 营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2018 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2018 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期 所采 用的 会计政 策、 会计估 计和 最新 一期
年 度报 告相一 致 的 说明
本报告 期 所 采用 的 会 计政 策、会 计估 计和 最新 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
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经 国务 院批 准， 财政 部、 国 家税 务总 局研 究决 定， 自2008 年4 月 24 日 起， 调 整证 券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经 国务 院批 准， 财政 部、国 家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花 税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增值 税
根 据财 政部 、国 家税 务总局 财税[2016]36 号 文 《关于 全面 推开 营业 税改 增值税 试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]46 号 文 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]70 号 文 《关于 金融 机构 同业 往来 等增值 税政 策的 补充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入 返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2016]140 号 文《关于明确 金融、房地 产开发、教育 辅助服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2017]56 号 文 《关于 资管 产品 增值 税有 关问题 的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 本 基金 的基 金管 理人 运 营本基 金过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 ， 暂 适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 本基金 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从本基金 的基金管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
7.4.6.3 城市 维护 建 设税、 教育 费附 加、 地方 教育附 加
根据《 中华人民 共和 国城市维护建 设税暂行 条 例（2011 年修订） 》 、 《 征 收教育费附加 的暂行
规定（2011 年修订） 》及 相关地方教育 附加的征 收 规定，凡缴纳 消费税、 增 值税、营业税 的单位汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
第 20 页 共 40 页
和个人，都应 当依照规 定 缴纳城市维护 建设税、 教 育费附加（除 按照相关 规 定缴纳农村 教育事业
费附加 的单 位外 ）及 地 方 教育费 附加 。
7.4.6.4 企业 所得 税
根 据财 政部、 国家 税 务总局 财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资基 金税 收 政策的 通知 》 的规 定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根 据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所 得税若干优 惠政策的通知 》的规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.5 个人 所得 税
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]132 号 文《财政部、 国家税务总 局关于储蓄存 款利息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市公 司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财 政部、国家 税 务总局、中国 证监会财税[2015]101 号文 《关于上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
第 21 页 共 40 页
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 工商银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “ 东方证 券” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上 海 菁 聚 金 投 资 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限 合
伙）
基金管 理人 的股 东
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注: 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
东方证 券 764,769,921.38 72.69
1,154,039,204.33 100.00
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
东方证 券 1,496,583.80 100.00
1,710,095.50 100.00
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 回购 交易 。 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
第 22 页 共 40 页
7.4.8.1.4 权 证交 易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日 至 2018 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
东方证 券 712,225.29 72.69
33,295.38 100.00
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
东方证 券 1,074,755.91 100.00
127,826.15 100.00
注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算， 以扣 除由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
10,907,655.72 10,473,544.49
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费
1,739,710.10
2,154,607.23
注: 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.75% 年费 率计提 。计 算方 法如 下：
H=E ×0.75% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付由基金托 管人根据 基 金管理人的 授权委托
书， 于次 月前2 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。 若遇 法 定节假 日 、 公 休假 等，
支付日 期顺 延。 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
第 23 页 共 40 页
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
2,181,531.13 2,094,708.92
注: 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.15% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E ×0.15% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 日
等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.3 与 关联 方进 行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注: 本 基金 的基 金管 理人 本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 他关 联方 于本 报告 期末及 上年 度末 均未 投资 本基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司
75,897,341.59
679,612.83
65,661,717.87
610,194.71
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
第 24 页 共 40 页
7.4.9 期末(2018 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601860
紫金
银行
2018 年
12 月20
日
2019 年
1 月3
日
新股流
通受限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.9.1.2 受限 证券 类别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
110049
海尔
转债
2018 年
12 月 20
日
2019 年
1 月18
日
新债流
通受限
100.00 100.00 1,570 157,000.00 157,000.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600030
中信
证券
2018
年12
月25
日
重大
事项
停牌
16.01
2019
年1 月
10 日
17.15 496,000 9,356,136.99 7,940,960.00 -
600270
外运
发展
2018
年12
月13
日
重大
事项
停牌
20.99 - - 67,800 1,224,904.65 1,423,122.00 -
600485
信威
集团
2016
年12
月26
日
重大
资产
重组
停牌
10.03 - - 101,219 3,187,718.99 1,015,226.57 -
注: 外 运发 展已 于 2018 年 12 月 21 日 获得 上交 所出 具的《 关于 中外 运空 运发 展股份 有限 公司 股票
终止上 市的 决定 》 ， 并 于 2018 年 12 月 28 日 终止 上 市。外 运发 展终 止上 市后 ，换股 股权 登记 日收
市后登 记在 册的 除中 国外 运以外 的全 体股 东可 按照 公告方 案进 行换 股。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至本 报告 期 末2018 年12 月31 日止 ， 本 基金 无 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖
出回购 金融 资产 款余 额。
汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
第 25 页 共 40 页
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市 场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允 价值计 量的 金融 工具
不以公 允价值计 量的 金融资产和负 债主要包 括 贷款和应收款 项以及其 他 金融负债，其 因剩余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价 值计量 的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次 金融工 具公 允价 值
于2018 年12 月31 日 ， 本基 金持 有的 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 1,253,343,924.79 元 ， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 10,586,454.37
元 ， 无 划 分 为 第 三 层 次 余 额 （ 于 2017 年 12 月 31 日 ， 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
1,164,599,977.41 元，属 于第二层次的余额为人民 币 23,210,876.93 元，无 划分为第三层次余
额） 。
7.4.10.1.2.2 公允 价 值所属 层次 间的 重大 变动
对于证 券交易所 上市 的股票和可转 换债券等 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃、或 属于非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。
7.4.10.1.2.3 第三 层 次公允 价值 余额 和本 期变 动金额
本基金 持有的以 公允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 工具第三 层 次公允价值本 期未发
生变动 。
7.4.10.2 承诺 事项
截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要披 露的 重大 承诺事 项。
7.4.10.3 其他 事项
截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要披 露的 其他 重要事 项。
7.4.10.4 财务 报表 的 批准
本 财务 报表 已 于2019 年3 月20 日经 本基 金的 基 金管理 人批 准。
汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
1,263,773,379.16 94.21
其中： 股票
1,263,773,379.16 94.21
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
157,000.00 0.01
其 中： 债券
157,000.00 0.01
资 产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
75,897,341.59 5.66
8
其他各 项资 产
1,629,401.78 0.12
9
合计
1,341,457,122.53 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、 林 、 牧 、 渔 业
2,077,648.23 0.16
B
采矿业
138,963,951.81 10.39
C
制造业
386,507,494.43 28.90
D
电力、 热力 、 燃 气
及水生 产和 供应
业
62,056,311.41 4.64
E
建筑业
50,398,894.57 3.77
F
批发和 零售 业
37,514,629.83 2.81
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
59,278,935.71 4.43
H
住宿和 餐饮 业
2,934,144.72 0.22
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
22,156,170.47 1.66
J
金融业
419,991,353.15 31.40
K
房地产 业
44,352,622.62 3.32
L
租赁和 商务 服务
业
9,952,984.09 0.74
M
科学研 究和 技术
服务业
2,990,777.81 0.22
N
水利、 环境 和公 共 2,720,208.10 0.20 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
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设施管 理业
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
14,616,248.06 1.09
S
综合
5,681,012.64 0.42
合计
1,262,193,387.65 94.38
8.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
106,723.71 0.01
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
1,423,122.00 0.11
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
- -
J
金融业
50,145.80 0.00
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
- -
S
综合
- -
合计
1,579,991.51 0.12
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
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8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
8.3.1
期末指 数投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明
细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 601288 农业银 行 19,523,206 70,283,541.60 5.26
2 601857 中国石 油 8,278,657 59,689,116.97 4.46
3 601988 中国银 行 14,871,611 53,686,515.71 4.01
4 600036 招商银 行 1,715,615 43,233,498.00 3.23
5 600519 贵州茅 台 66,177 39,045,091.77 2.92
6 601318 中国平 安 554,290 31,095,669.00 2.33
7 601328 交通银 行 4,672,517 27,053,873.43 2.02
8 600028 中国石 化 4,891,677 24,702,968.85 1.85
9 601628 中国人 寿 1,069,571 21,808,552.69 1.63
10 601939 建设银 行 2,895,511 18,444,405.07 1.38
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 指数投资 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
www.99fund.com 的 年度 报 告正文 。
8.3.2
期末积 极投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名 股票 投资 明
细
金额单 位 ： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600270 外运发 展 67,800 1,423,122.00 0.11
2 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.00
3 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.00
4 603629 利通电 子 1,051 40,684.21 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人 民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 601288 农业银 行 38,273,470.21 3.06
2 601857 中国石 油 32,107,394.35 2.57
3 601988 中国银 行 29,882,482.21 2.39
4 600036 招商银 行 24,963,456.19 1.99
5 600519 贵州茅 台 21,943,839.41 1.75
6 601318 中国平 安 17,557,498.00 1.40
7 600028 中国石 化 14,978,902.95 1.20
8 601328 交通银 行 14,567,884.15 1.16
9 601628 中国人 寿 13,288,365.68 1.06 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
第 29 页 共 40 页
10 601939 建设银 行 11,286,012.82 0.90
11 601088 中国神 华 9,531,377.00 0.76
12 600104 上汽集 团 9,319,580.87 0.74
13 601166 兴业银 行 8,904,525.80 0.71
14 600900 长江电 力 8,647,499.18 0.69
15 600000 浦发银 行 8,412,091.75 0.67
16 601668 中国建 筑 6,538,823.55 0.52
17 600016 民生银 行 6,029,394.00 0.48
18 601766 中国中 车 6,017,448.08 0.48
19 601601 中国太 保 5,820,936.40 0.47
20 601998 中信银 行 5,660,885.22 0.45
注: 本 项“ 买入 金额 ”按 买 入成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 601288 农业银 行 16,716,760.21 1.34
2 601857 中国石 油 14,707,903.00 1.18
3 601988 中国银 行 12,905,363.00 1.03
4 600036 招商银 行 11,069,523.97 0.88
5 600519 贵州茅 台 9,408,135.01 0.75
6 601318 中国平 安 8,082,327.29 0.65
7 600028 中国石 化 7,110,847.65 0.57
8 601328 交通银 行 6,273,700.00 0.50
9 601628 中国人 寿 6,091,703.12 0.49
10 601939 建设银 行 4,881,919.11 0.39
11 600104 上汽集 团 4,140,926.73 0.33
12 601088 中国神 华 4,045,578.85 0.32
13 600900 长江电 力 3,923,637.53 0.31
14 601166 兴业银 行 3,875,913.06 0.31
15 601225 陕西煤 业 3,813,253.08 0.30
16 600000 浦发银 行 3,686,788.37 0.29
17 601668 中国建 筑 2,963,514.80 0.24
18 600673 东阳光 科 2,863,145.20 0.23
19 601766 中国中 车 2,794,428.03 0.22
20 600031 三一重 工 2,737,155.12 0.22
注: 本 项“ 卖出 金额 ”按 卖 出成交 金额 填 列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
719,587,134.93 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
第 30 页 共 40 页
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
334,573,434.69
注: 本 项“ 买入 股票 成本 ” 和“卖 出股 票收 入” 均按 买卖成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性 金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
157,000.00 0.01
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
157,000.00 0.01
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
1 110049 海尔转 债 1,570 157,000.00 0.01
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 内未 投资贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 末未 有 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
第 31 页 共 40 页
8.11.1 本 期国 债期货 投资 评价
8.12 投资 组 合报告 附注
8.12.1
基金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 本期 是否出 现被 监管部 门立 案调查 ，或
在 报告 编制日 前一 年收到 公开 谴责、 处罚 的情形
本基金 投资 前十 大证 券中 的中国 人寿 （601628.SH）于 2018 年7 月30 日 发布 公告 ， 称 收到 《 中
国人民 银行 行政 处罚 决定 书》 （银 反洗 罚决 字 〔2018〕第 5 号 ） 。 中国 人民 银行 认定 ， 公 司于2015
年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期 间， 未按 照规 定 保存客 户身 份资 料和 交易 记录以 及未 按照 规定
报送大额交易报告 和可疑 交易报告，依据《 中华人 民共和国反洗钱法 》 ，公司 被合计处以人民 币
70 万 元罚 款。 我司 经过 研 究 评估 ， 认 为此 事件 对中 国人寿 经营 业绩 未产 生重 大的实 质影 响， 对其
投资价值未产 生实质影 响 。本基金持有 该股经过 合 理的投资决策 授权审批 ， 符合指数基 金投资管
理规定 。
8.12.2
基金投 资的 前十名 股票 是否 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
48,612.21
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
17,363.24
5
应收申 购款
1,563,426.33
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
1,629,401.78
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1
期末指 数投 资前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末指 数 投资前 十名 股票 中不 存在 流通受 限的 情况 。
8.12.5.2
期末积 极投 资前五 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
公司名 称
流通受 限部 分的 公
允
占基金 资产 净
值比例 （%）
流通受 限情 况
说明
汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
第 32 页 共 40 页
价值（ 人民 币元 ）
1 600270 外运发 展 1,423,122.00 0.11 重大事 项停 牌
2 601860 紫金银 行 50,145.80 0.00 新股流 通受 限
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
44,596 34,608.35 345,032,093.69 22.36
1,198,361,916.66 77.64
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
565,118.81 0.04
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年7 月1 日） 基
金份额 总额
9,097,758,651.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额
1,148,960,948.31
本报告 期基 金总 申购 份额
1,003,550,388.98
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
609,117,326.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
1,543,394,010.35
注: 表 内“ 总申 购份 额” 含 转换入 和红 利再 投份 额； “ 总赎回 份额 ”含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会 决 议。
汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
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11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《汇 添富 价值 创造 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 1 月 19
日正式 生效 ，胡 昕炜 先生 任该基 金的 基金 经理 。
2. 《汇 添富 鑫永 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年1 月25 日
正式生 效， 吴江 宏先 生任 该基金 的基 金经 理。
3.《汇 添富 熙和 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于2018 年 2 月 11 日正 式生 效，
曾刚先 生任 该基 金的 基金 经理。
4. 《汇 添富 行业 整合 主题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年2 月 13 日 正式 生
效，赵 鹏程 先生 任该 基金 的基金 经理 。
5. 《汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合 型证 券投 资基 金基 金合同 生效 公告 》 于2018 年 2 月13 日正 式
生效， 陈健 玮先 生和 劳杰 男先生 共同 担任 该基 金的 基金经 理。
6. 《汇 添富 民安 增益 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于2018 年 2 月 13 日正
式生效 ，陈 加荣 先生 和胡 娜女士 共同 担任 该基 金的 基金经 理。
7.基金 管理 人 于2018 年2 月14 日公 告， 增 聘胡 娜女 士为汇 添富 民安 增益 定期 开放混 合型 证券
投资基 金的 基金 经理 ，与 陈加荣 先生 共同 管理 该基 金。
8.基金 管理 人 于 2018 年 3 月 2 日公 告， 劳杰 男先 生不再 担任 汇添 富国 企创 新增长 股票 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，由 李威先 生单 独管 理该 基金 。
9.基金 管理 人 于 2018 年 3 月 2 日公 告， 增聘 郑慧 莲女士 为汇 添富 熙和 精选 混合型 证券 投资 基
金的基 金经 理， 与曾 刚先 生共同 管理 该基 金。
10. 《 汇添 富鑫 泽定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年3 月8 日
正式生 效， 李怀 定先 生和 陆文磊 先生 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
11. 基 金管 理人 于 2018 年 3 月 20 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 和胡 娜女 士共同 管理 该基 金。
12. 《 汇添 富价 值多 因子 量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 3 月 23
日正式 生效 ，吴 振翔 先生 和许一 尊先 生共 同担 任该 基金的 基金 经理 。
13. 基 金管 理人 于2018 年4 月3 日公 告， 增聘 郑慧 莲 女士为 汇添 富安 鑫智 选灵 活配置 混合 型证
券投资 基金 的基 金经 理， 与曾刚 先生 共同 管理 该基 金。
14. 《 汇添 富鑫 盛定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 4 月 16
日正式 生效 ，吴 江宏 先生 和胡娜 女士 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
15. 《 汇添 富智 能制 造股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年4 月23 日 正式 生效，汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
第 34 页 共 40 页
赵鹏飞 先生 任该 基金 的基 金经理 。
16. 《 汇添 富鑫 成定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 4 月 26
日正式 生效 ，陈 加荣 先生 任该基 金的 基金 经理 。
17. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告， 增聘 徐寅 喆女士 为汇 添富 理 财 14 天 债券型 证券 投资
基金、 汇添 富理 财 30 天 债 券型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 60 天债 券型 证券 投 资基金 的基 金经
理，蒋 文玲 女士 不再 担任 上述基 金的 基金 经理 。
18. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 陶然 先 生为汇 添富 全额 宝货 币市 场基金 、 汇 添 富
收益快 线货 币市 场基 金的 基金经 理， 徐寅 喆女 士不 再担任 上述 基金 的基 金经 理。
19. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 陶然 先 生为汇 添富 收益 快钱 货币 市场基 金的 基金
经理， 陆文 磊先 生和 徐寅 喆女士 不再 担任 该基 金的 基金经 理。
20. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 徐寅 喆女士 为汇 添富 货币 市场 基金的 基金 经理 ，
与蒋文 玲女 士共 同管 理该 基金。
21. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 17 日 公告 ，韩 贤旺 先 生和欧 阳沁 春先 生不 再担 任汇添 富全 球移
动互联 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理， 由杨瑨 先生 单独 管理 该基 金。
22. 《 汇添富 中 证 新能 源汽 车产业 指数 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 基金 合同 生效公 告》 于 2018
年5 月23 日正 式生 效， 过 蓓蓓女 士任 该基 金的 基金 经理。
23. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 29 日公 告， 聘任 茹奕 菡为汇 添 富 6 月红 添利 定 期开放 债券 型证
券投资 基金 、 汇 添富 安鑫 智选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资
基金、 汇添 富年 年丰 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 、 汇添 富年 年泰 定期 开放 混合型 证券 投资 基
金、 汇 添富 年年 益定 期开 放混合 型证 券投 资基 金、 汇添富 双利 增强 债券 型证 券投资 基金 、 汇 添
富双利 债券 型证 券投 资基 金、 汇 添富 熙和 精选 混合 型 证券 投资 基金 的基 金经 理助理 ， 协 助上 述
基金的 基金 经理 开展 投资 管理工 作。
24. 《 汇添 富文 体娱 乐主 题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 6 月 21 日正 式
生效， 杨瑨 先生 任该 基金 的基金 经理 。
25. 《 汇添 富3 年封 闭运 作 战略配 售灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金（LOF ）基 金 合同生 效公 告》
于2018 年7 月5 日 正式 生 效，刘 伟林 先生 任该 基金 的基金 经理 。
26. 基 金管 理人 于2018 年7 月7 日公 告， 增聘 曾刚 先 生和郑 慧莲 女士 为汇 添富 达欣灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 李怀 定先 生不 再担 任该基 金的 基金 经理 。
27. 基 金管 理人于2018 年7 月7 日公 告， 增 聘胡 娜女 士为汇 添富 纯债 债券 型证 券投资 基金(LOF)
的基金 经理 ，与 陆文 磊先 生、李 怀定 先生 共同 管理 该基金 。 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
第 35 页 共 40 页
28. 基 金管 理人 于2018 年7 月7 日公 告， 增聘 何旻 先 生、 杨 瑨先 生和 刘江 先生 为汇添 富 3 年封
闭 运作战略 配售灵活 配置混 合型证券 投资基金 （LOF ） 的基金经 理，与刘 伟林先 生共同管 理该
基金。
29. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定先 生 不再担 任汇 添富 纯债 债券 型证券 投资 基金
(LOF) 、汇 添富 鑫瑞 债券 型 证券投 资基 金的 基金 经理 ，由陆 文磊 先生 和胡 娜女 士管理 该基 金。
30. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定先 生 不再担 任汇 添富 季季 红定 期开放 债券 型证
券投资 基金 、 汇 添富 鑫泽 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 的基 金经 理， 由陆文 磊先 生单 独
管理上 述基 金。
31. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定先 生 不再担 任汇 添富 年年 泰定 期开放 混合 型证
券投资 基金 的基 金经 理， 由陆文 磊先 生、 郑慧 莲女 士和胡 娜女 士管 理该 基金 。
32. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定先 生 不再担 任汇 添富 睿丰 混合 型证券 投资 基金
的基金 经理 ，增 聘蒋 文玲 女士为 该基 金的 基金 经理 ，与赵 鹏飞 先生 共同 管理 该基金 。
33. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定先 生 不再担 任汇 添富 稳健 添利 定期开 放债 券型
证券投 资基 金、 汇添 富长 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金的 基金 经理 ， 由 曾刚先 生单 独管 理
上述基 金。
34. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 增聘 蒋文 玲 女士为 汇添 富新 睿精 选灵 活配置 混合 型证
券投资 基金 的基 金经 理， 李怀定 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
35. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定先 生 不再担 任汇 添富 盈鑫 保本 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，由 何旻 先生单 独管 理该 基金 。
36. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 8 日公 告， 增聘 温开 强先生 为汇 添富 理 财 30 天债 券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，与 徐寅 喆女士 共同 管理 该基 金。
37. 《 汇添 富创 新医 药主 题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于2018 年8 月8 日正 式生
效，刘 江先 生和 郑磊 先生 共同担 任该 基金 的基 金经 理。
38. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 23 日 公告 ，增 聘徐 光 先生为 汇添 富季 季红 定期 开放债 券型 证券
投资基 金、 汇添 富鑫 泽定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金的 基金 经理 ， 与 陆文磊 先生 共同 管
理上述 基金 。
39. 《 汇添 富沪 港深 优势 精 选定期 开放 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年9 月
21 日 正式 生效 ，陈 健玮 先 生任该 基金 的基 金经 理 。
40. 《 汇添 富全 球消 费行 业 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 9 月 21 日正 式
生效， 胡昕 炜先 生和 郑慧 莲女士 共同 担任 该基 金的 基金经 理。 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
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41. 基 金管 理人 于2018 年9 月 29 日 公告， 增聘 吴江 宏先生 为汇 添富 双利 债券 型证券 投资 基金 、
汇添富 年年 丰定 期开 放混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与陈 加荣 先生 、 郑 慧莲女 士共 同管 理
上述基 金。
42. 基 金管 理人 于 2018 年 9 月 29 日 公告 ，增 聘徐 光 先生为 汇添 富年 年利 定期 开放债 券型 证券
投资基 金、 汇添 富鑫 成定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 汇添 富高 息债 债券型 证券 投资 基
金的基 金经 理， 与陈 加荣 先生共 同管 理上 述基 金。
43. 《 中证 银行 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于2018 年10 月 23 日 正式
生效， 过蓓 蓓女 士任 该基 金的基 金经 理。
44. 基 金管 理人 于2018 年11 月 17 日 公告 ， 陈 加荣 先 生不再 担任 汇添 富双 利债 券型证 券投 资基
金、 汇 添富 年年 丰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理， 由吴 江宏 先生 和郑慧 莲女 士管 理
上述基 金。
45. 基 金管 理人 于2018 年11 月 17 日 公告 ， 陈 加荣 先 生不再 担任 汇添 富年 年利 定期开 放债 券型
证券投 资基 金、 汇添 富鑫 成定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金、 汇添 富高 息债债 券 型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由徐 光先生 单独 管理 上述 基金 。
46. 基 金管 理人 于2018 年11 月 17 日 公告 ， 陈 加荣 先 生不再 担任 汇添 富民 安增 益定期 开放 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，由 赵鹏 飞先 生和 胡娜 女士管 理该 基金 。
47. 《 汇添 富经 典成 长定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 12 月 5 日
正式生 效， 雷鸣 先生 任该 基金的 基金 经理 。
48. 《汇 添富 短债 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 生效 公告》 于 2018 年12 月13 日正式 生效 ， 蒋
文玲女 士任 该基 金的 基金 经理。
49. 《汇 添富 消费 升级 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》于 2018 年12 月21 日正 式生 效，
胡昕炜 先生 和郑 慧莲 女士 共同担 任该 基金 的基 金经 理。
50. 《 汇添 富丰 润中 短债 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同生效 公告 》 于2018 年 12 月 24 日 正式 生
效，徐 光先 生和 蒋文 玲女 士共同 担任 该基 金的 基金 经理。
51. 基 金管 理人 于2018 年12 月 26 日 公告 ， 增 聘茹 奕 菡女士 为汇 添富 安心 中国 债券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，与 何旻 先生共 同管 理该 基金 。
52. 《 汇添 富养 老目 标日 期 2030 三 年持 有期 混合 型基金 中基 金（FOF ）基 金 合同生 效公 告》 于
2018 年12 月 27 日 正式 生 效，蔡 健林 先生 任该 基金 的基金 经理 。
53. 基 金管 理人 于2018 年12 月 29 日 公告 ， 倪 健先 生 不再担 任汇 添富 港股 通专 注成长 混合 型证
券投资 基金 的基 金经 理， 增 聘杨威 风先 生为 该基 金的 基金经 理， 与佘 中强 先生 共 同管理 该基 金。 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
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54. 基 金管 理人 于2018 年12 月 29 日 公告 ， 增 聘杨 威 风先生 为汇 添富 香港 优势 精选混 合型 证券
投资基 金的 基金 经理 ，倪 健先生 不再 担任 该基 金的 基金经 理。
55. 本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本 报告 期 内 ，无 涉及 本基金 托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2009 年 7 月1 日） 起至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币捌 万元整 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
东方证 券
2
764,769,921.38
72.69%
712,225.29
72.69%
-
东吴证 券
1
218,936,206.69
20.81%
203,896.45
20.81%
-
中信建 投
1
68,320,950.44
6.49%
63,628.05
6.49%
-
东兴证 券
1
-
-
-
-
-
广发证 券
1
-
-
-
-
-
国海证 券
2
-
-
-
-
-
国金证 券
2
-
-
-
-
-
国泰君 安
1
-
-
-
-
-
汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
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国信证 券
2
-
-
-
-
-
海通证 券
1
-
-
-
-
-
恒泰证 券
2
-
-
-
-
-
华泰证 券
2
-
-
-
-
-
华西证 券
1
-
-
-
-
-
联讯证 券
1
-
-
-
-
-
民族证 券
2
-
-
-
-
-
平安证 券
1
-
-
-
-
-
瑞银证 券
2
-
-
-
-
-
申万宏 源证
券
1
-
-
-
-
-
太平洋 证券
2
-
-
-
-
-
信达证 券
1
-
-
-
-
-
兴业证 券
1
-
-
-
-
-
银河证 券
1
-
-
-
-
-
中金公 司
2
-
-
-
-
-
中泰证 券
1
-
-
-
-
-
中信证 券
1
-
-
-
-
-
东北证 券
2
-
-
-
-
-
中银国 际
1
-
-
-
-
-
长城证 券
2
-
-
-
-
-
长江证 券
1
-
-
-
-
-
江海证 券
1
-
-
-
-
-
注: 此 处的 佣金 指通 过单 一 券商的 交易 单元 进行 股票 、权证 等交 易而 合计 支付 该券商 的佣 金合 计，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
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比例
的比例
东方证 券 1,496,583.80 100.00%
- -
- -
东吴证 券 - -
- -
- -
中信建 投 - -
- -
- -
东兴证 券 - -
- -
- -
广发证 券 - -
- -
- -
国海证 券 - -
- -
- -
国金证 券 - -
- -
- -
国泰君 安 - -
- -
- -
国信证 券 - -
- -
- -
海通证 券 - -
- -
- -
恒泰证 券 - -
- -
- -
华泰证 券 - -
- -
- -
华西证 券 - -
- -
- -
联讯证 券 - -
- -
- -
民族证 券 - -
- -
- -
平安证 券 - -
- -
- -
瑞银证 券 - -
- -
- -
申万宏 源
证券
- -
- -
- -
太平洋 证
券
- -
- -
- -
信达证 券 - -
- -
- -
兴业证 券 - -
- -
- -
银河证 券 - -
- -
- -
中金公 司 - -
- -
- -
中泰证 券 - -
- -
- -
中信证 券 - -
- -
- -
东北证 券 - -
- -
- -
中银国 际 - -
- -
- -
长城证 券 - -
- -
- -
长江证 券 - -
- -
- -
江海证 券 - -
- -
- -
注:1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交易 单元 分配 的目 标 是按照 证监 会的 有关 规定 和对券 商服 务的 评价 控制 交易单 元的 分配 比
例。 汇添富上证综合指数 2018 年年 度报告 摘要
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（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月 的交 易单 元拟 分配 比例， 并在 综合 考察 年度 券商的 综合 排名 及累 计的 交易分 配量 的基 础上
进行调 整， 使得 总的 交易 量的分 配符 合综 合排 名， 同时每 个交 易 单 元的 分配 量不超 过总 成交 量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以 共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 内退 租3 家证券 公司 的3 个交 易单 元： 东兴 证券 （ 上交 所单 元） 、 中 投证 券 （上 交
所单元 ） 、 中信 证券 （深 交 所单元 ） 。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注:无。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2019 年 03 月26 日
