华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018年 12月 31日
基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一九年三月二十六日 华泰保兴尊诚定开 2018 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2018 年 01月 01日起至 12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰保兴尊诚定开
基金主代码 004024
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 2月 23日
基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 172,990,478.73份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，
追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资策略 本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货
币政策、国家产业政策及资本市场资金环境的深入分
析，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市
场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定
量分析方法，确定基金资产在各固定收益类证券之间
的配置比例。本基金的主要投资策略包括买入与封闭
期相匹配的债券，并持有到期，或者是持有回售期与华泰保兴尊诚定开 2018 年年度报告摘要
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封闭期相匹配的债券，获得本金和票息收入；同时，
本基金还将在控制市场风险与流动性风险的前提下，
灵活运用久期策略、期限结构配置策略、类属配置策
略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆策略等多种投
资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收
益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动
态调整。
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型
基金和混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰保兴基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 尤小刚 王永民
联系电话 021-80299000 010-66594896
电子邮箱 fund_xxpl@ehuatai.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-632-9090 95566
传真 021-60963566 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ehuataifund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2018年
2017年 2月 23日(基金合同生效
日)-2017年 12月 31 日
本期已实现收益 10,751,060.21 8,132,167.54
本期利润 15,905,532.10 7,341,382.91
加权平均基金份额本期利润 0.0877 0.0312
本期基金份额净值增长率 8.45% 3.12%
3.1.2
期末数据和指标 2018年末 2017年末
期末可供分配基金份额利润 0.0946 0.0312
期末基金资产净值 193,450,643.49 242,850,675.73
期末基金份额净值 1.1183 1.0312
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 华泰保兴尊诚定开 2018 年年度报告摘要
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2、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.77% 0.09% 1.99% 0.05% 0.78% 0.04%
过去六个月 4.89% 0.08% 2.57% 0.06% 2.32% 0.02%
过去一年 8.45% 0.08% 4.79% 0.07% 3.66% 0.01%
自基金合同
生效起至今
11.83% 0.06% 2.10% 0.07% 9.73% -0.01%
注：本基金业绩比较基准为：中债综合指数（全价）收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：截至报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 华泰保兴尊诚定开 2018 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金合同于 2017 年 2 月 23 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金自 2017年 2月 23日（基金合同生效日）至 2018年 12月 31日未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华泰保兴基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2016]1309 号文核准，于 2016 年 7 月 26
日成立，注册资本 1.8亿元人民币，公司股东分别为华泰保险集团股份有限公司（下称“华泰保险
集团”） 、上海飞恒资产管理中心（有限合伙） （下称“飞恒资产”） 、上海旷正资产管理中心（有限
合伙） （下称“旷正资产”） 、上海泰颐资产管理中心（有限合伙） （下称“泰颐资产”） 、上海哲昌资
产管理中心（有限合伙） （下称“哲昌资产”） 、上海志庄资产管理中心（有限合伙） （下称“志庄资
产”） ，其中，华泰保险集团持股比例为 80%，飞恒资产、旷正资产、泰颐资产、哲昌资产、志庄
资产均为公司高级管理人员及核心业务骨干股权激励持股平台，合计持股比例为 20%。 华泰保兴尊诚定开 2018 年年度报告摘要
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截至 2018 年 12 月 31 日，公司公募证券投资基金管理规模为人民币 101.05 亿元，包括华泰
保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金、华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金、华泰
保兴货币市场基金、华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、华泰保兴尊合债券
型证券投资基金、华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、华泰保兴尊信
定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、华泰保兴成长优选混合型证券投资基金、华泰保兴尊
利债券型证券投资基金、华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰保兴研究智选
灵活配置混合型证券投资基金、华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金等 12 只产
品。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
张挺 基金经理
2017 年 2 月
23 日
- 7年
上海财经大学经济学硕
士。历任华泰资产管理
有限公司固定收益组合
管理部债券研究员、投
资助理、投资经理。在
华泰资产管理有限公司
任职期间，曾管理组合
类保险资产管理产品、
集合型企业年金计划
等。2016 年 8 月加入华
泰保兴基金管理有限公
司。
注：1、首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解
聘日期；
2、 非首任基金经理， 其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、规范性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作无违法
违规、未履行基金合同或其他损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （证监会公告[2011]18 号） ，公司制定
了 《华泰保兴基金管理有限公司公平交易制度》 ， 该制度及控制方法适用公司管理所有投资组合 （包
括封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合等） ，对应的范围包括
境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资和交易管理活动相关的各个业务环节。
研究分析方面，公司研究部全面负责公司各投资组合投资业务的研究工作，研究部公平地为
各投资组合管理部门提供研究服务，其研究报告在不同的投资组合之间均可共享，且在研究报告
内容、质量、数量及提供时间上均保持公平性。公司所有研究报告均在公司内部研究报告系统上
统一发布。
授权和投资决策方面，对于证券投资基金业务，分别明确基金投资决策委员会、基金投资部
负责人、基金经理的职责和权限划分，并合理确定基金经理的投资权限，基金投资决策委员会、
基金投资部负责人等管理机构和人员不得对基金经理在授权范围内的投资活动进行干预。基金经
理在授权范围内可以自主决策，但超过投资权限的操作需要经过严格的审批；对于特定客户资产
管理业务，分别明确专户投资决策委员会、专户投资部负责人、专户投资经理等各投资决策主体
的职责和权限划分，合理确定专户投资部负责人及投资经理的投资权限。专户投资决策委员会和
专户投资部负责人等管理机构和人员不得对专户投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。专
户投资经理在授权范围内可以自主决策，但超过投资权限的操作需要经过严格的审批。公司建立
严格的投资组合投资信息管理及保密制度。在投资交易管理系统中设置基金经理/投资经理的查询
和操作权限，并进行定期检查系统中的权限设置情况，确保不同基金经理/投资经理之间的持仓和
交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。
交易执行方面，公司实行集中交易制度，设立独立交易室，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。所有投资对象的投资指令必须经由交易室负责人或其授权人审核分配至交易员执行。
进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待，原则上应保证不同投资组合在同一时
点就同一投资对象下达的相同方向的投资指令分配给同一交易员完成。交易员对于接收到的交易
指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相
同方向的投资指令时，除需经过公平性审核的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关： （一）
对于同一时间段的不同交易价格，投资交易系统对于不同投资组合一律按价格优先的顺序成交；
（二）对于同一时间段的相同交易价格，投资交易系统对于不同投资组合自动按比例分配成交量，华泰保兴尊诚定开 2018 年年度报告摘要
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即按照不同投资组合平均分配的原则。
事后监督，风险管理部负责对不同投资组合公平交易行为进行交易价差等数量化分析，并通
过定量分析结果对公平交易的过程、结果实施监督：每季度和每年度对公司管理的不同投资组合
的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析；每季度和每年度对公司
管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行 1日、3日、 5日同向交易价差分析。如果在上
述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策
和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽
核季度报告和年度报告中对此做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行
以利益输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得
到公平的投资研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度
及授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，
结合投资交易系统中的公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投
资信息严格管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加
强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体
系等。
本报告期内，各投资组合不存在因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制
度的情况，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌
内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并
拟定相应的监控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资
组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。
公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3 日、5
日）内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，未发现违反公平交易制度的异
常交易行为。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年，国内经济增长呈现前高后低的走势，GDP 增速从一季度的 6.8%逐季下行至四季度
的 6.4%。房地产销售面积增速有所回落，但由于前期去库存情况良好，投资仍有韧性，新开工面
积保持较快增长。货币政策方面，随着社融增速的下行，债券市场违约事件频发，央行保持资金
面合理充裕，引导资金支持实体经济。物价方面，PPI同比有所回落，CPI低位震荡。
报告期内，债券市场总体处于牛市，尤以长期限利率债表现最为突出，高等级信用债也有不
错的回报，低等级信用风险则持续暴露。
报告期内，基金投资仍以中短期限信用债为主，注重信用甄别，适度运用套息策略增强收益，
同时在四季度判断长端利率有较好投资机会，增持利率债拉长久期。可转债方面，考虑到市场估
值水平已经达到历史低位水平，但权益市场仍较低迷，从中长期投资价值的角度逐步增持了部分
低估值的可转债，同时通过有选择性地参与可转债一级市场申购获取收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.1183 元；本报告期基金份额净值增长率为 8.45%，业绩
比较基准收益率为 4.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
受社融增速较低，工业品价格下行，中美贸易摩擦等因素的影响，预计 2019年经济增长仍面
临一定下行压力。在此背景下，预计央行仍将维护市场流动性合理宽裕，引导资金更多地支持实
体经济，但为了抑制资产泡沫，预计货币政策仍将保持稳健，短端资金利率总体将保持低位稳定。
长端利率债仍存在阶段性机会，信用债、权益市场面临的政策环境好转。
基金投资上，仍将以中短期限信用债为主，注重信用甄别，适度运用套息策略增强收益。同
时，积极把握利率债可能存在的交易机会，可转债一级市场选择性参与申购，二级市场可转债投
资坚持绝对收益增强思路，精选个券，控制仓位。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值
的公平、合理、科学和一致性，保护基金份额持有人的合法权益，成立了估值委员会。估值委员
会负责制订、评估和修订公司的估值管理办法，定期评估估值程序和估值技术，对估值技术进行
最终决策，指导和监督整个估值流程。估值委员会委员由分管运营的副总经理、研究部、风险管
理部、监察稽核部和运营保障部的指定人员担任。估值委员会委员在基金估值研究或运作方面具华泰保兴尊诚定开 2018 年年度报告摘要
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有丰富经验，熟悉相关法规、估值原则和估值技术，在估值工作中保持判断的专业性和客观性。
研究部负责对特殊投资品种估值进行分析研究，并就可能影响投资品种公允价值的重大事项
进行监控和报告，对拟采用的估值方法进行初步判断，提出适用的估值模型和参数。风险管理部
负责对特殊投资品种的估值方法和估值模型进行研究，通过实证分析等方法完善估值模型，验证
研究部提供的估值模型参数并协助提供数据支持文件。监察稽核部检查、督促相关部门严格遵守
法规和公司制度的规定，采用适当程序进行基金估值及调整；检查、督促相关部门及时进行信息
披露；根据相关规定及估值委员会的决议对估值相关公告进行合规性审核。运营保障部根据相关
法规和公司估值管理办法对基金进行估值；根据指定方法监控并汇报基金持有停牌股票的情况，
根据公司估值委员会的决议进行估值并与托管人核对，与会计师事务所沟通；根据相关法规规定
及时进行信息披露。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截止报告期末本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司/中证指数有限公司签署服务协
议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的固定收益品种/在证券交易所市场上市交易或挂牌转
让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金的基金合同等规定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金
未实施利润分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同的规定实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰保兴尊诚一年定期开放债
券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议华泰保兴尊诚定开 2018 年年度报告摘要
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的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师签字出具的是标准无
保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2018年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
资 产：
银行存款 1,253,488.18 454,813.99
结算备付金 1,318,671.61 6,225,435.22
存出保证金 5,226.68 5,556.12
交易性金融资产 324,661,082.63 370,975,704.33
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 324,661,082.63 370,975,704.33
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 497,982.26 -
应收利息 5,117,648.97 9,239,259.03
应收股利 - -
应收申购款 - - 华泰保兴尊诚定开 2018 年年度报告摘要
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递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 332,854,100.33 386,900,768.69
负债和所有者权益
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 138,749,393.22 143,419,449.87
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 98,213.34 123,586.97
应付托管费 32,737.79 41,195.65
应付销售服务费 - -
应付交易费用 11,705.38 19,612.27
应交税费 28,796.72 -
应付利息 119,610.39 143,248.20
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 363,000.00 303,000.00
负债合计 139,403,456.84 144,050,092.96
所有者权益：
实收基金 172,990,478.73 235,509,292.82
未分配利润 20,460,164.76 7,341,382.91
所有者权益合计 193,450,643.49 242,850,675.73
负债和所有者权益总计 332,854,100.33 386,900,768.69
注： 1.报告截止日 2018年 12月 31 日，基金份额净值 1.1183元，基金份额总额 172,990,478.73份。
2.本财务报表的实际编制期间为 2018 年度， 比较财务报表的实际编制期间为 2017年 2月 23日(基
金合同生效日)至 2017年 12 月 31 日止期间。
7.2 利润表
会计主体：华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期： 2018年 1月 1日至 2018 年 12 月 31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年 1月 1日至 2018
年 12月 31日
上年度可比期间
2017年 2月 23日(基金合
同生效日)至 2017年 12月
31日
一、收入 21,351,204.34 13,302,545.36 华泰保兴尊诚定开 2018 年年度报告摘要
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1.利息收入 13,896,814.67 13,676,280.03
其中：存款利息收入 59,768.23 482,471.39
债券利息收入 13,818,916.03 12,703,112.71
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 18,130.41 490,695.93
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 2,299,917.52 417,049.96
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,299,917.52 417,049.96
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 5,154,471.89 -790,784.63
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 0.26 -
减：二、费用 5,445,672.24 5,961,162.45
1．管理人报酬 1,170,336.04 1,224,090.11
2．托管费 390,111.97 408,029.98
3．销售服务费 - -
4．交易费用 19,303.93 16,170.92
5．利息支出 3,410,281.80 3,965,929.45
其中：卖出回购金融资产支出 3,410,281.80 3,965,929.45
6．税金及附加 37,746.40 -
7．其他费用 417,892.10 346,941.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15,905,532.10 7,341,382.91
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,905,532.10 7,341,382.91
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
235,509,292.82 7,341,382.91 242,850,675.73 华泰保兴尊诚定开 2018 年年度报告摘要
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 15,905,532.10 15,905,532.10
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-62,518,814.09 -2,786,750.25 -65,305,564.34
其中：1.基金申购款 57,884,484.74 2,705,345.27 60,589,830.01
2.基金赎回款 -120,403,298.83 -5,492,095.52 -125,895,394.35
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
172,990,478.73 20,460,164.76 193,450,643.49
项目
上年度可比期间
2017年 2月 23日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
235,509,292.82 - 235,509,292.82
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 7,341,382.91 7,341,382.91
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
235,509,292.82 7,341,382.91 242,850,675.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______王冠龙______
______寻卫国______
____王云凌____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
华泰保兴尊诚定开 2018 年年度报告摘要
第 15 页 共 27 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2836号 《关于准予华泰保兴尊诚一年定期开放债券型
证券投资基金注册的批复》核准，由华泰保兴基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金
为契约型定期开放基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 235,436,393.33
元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 141号验资报告予
以验证。经向中国证监会备案， 《华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于
2017年 2月 23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 235,509,292.82 份，其中认购资金
利息折合基金份额 72,899.49 份。本基金的基金管理人为华泰保兴基金管理有限公司，基金托管人
为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离
交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金
不投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转换债券转股或可交换债券换股所形成的股票(包
括因持有该股票所派发的权证)以及投资可分离债券而产生的权证。本基金的业绩比较基准为中债
综合指数(全价)收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰保兴基金管理有限公司于 2019年 3月 25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资
基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华泰保兴尊诚一年定期开放债券
型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
华泰保兴尊诚定开 2018 年年度报告摘要
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7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 12
月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面
推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税
[2016]140 号 《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2号 《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的
通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照 3%的征收率缴
纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及华泰保兴尊诚定开 2018 年年度报告摘要
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金融同业往来利息收入亦免征增值税 。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰保兴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
华泰保险集团股份有限公司 基金管理人的主要股东
上海飞恒资产管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
上海旷正资产管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
上海泰颐资产管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
上海哲昌资产管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
上海志庄资产管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
华泰财产保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构
华泰人寿保险股份有限公司 基金管理人主要股东控制的机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
上年度可比期间
2017年 2月 23日(基金合同生效日)
至 2017 年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,170,336.04 1,224,090.11
其中： 支付销售机构的客
户维护费
45,023.05 132,531.30 华泰保兴尊诚定开 2018 年年度报告摘要
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注：支付基金管理人华泰保兴基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.60% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
上年度可比期间
2017年 2月 23日(基金合同生效日)
至 2017 年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
390,111.97 408,029.98
注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
注：本基金不收取销售服务费。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
上年度可比期间
2017年 2月 23日(基金合同生效日)至 2017年 12 月 31 日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行股份有
限公司
9,995,452.05 - - - - -
注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31 日 华泰保兴尊诚定开 2018 年年度报告摘要
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持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
华泰财产保险
有限公司
19,999,900.00 11.56% 19,999,900.00 8.49%
华泰人寿保险
股份有限公司
20,002,600.00 11.56% 20,002,600.00 8.49%
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
上年度可比期间
2017年 2月 23日(基金合同生效日)至
2017年 12月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份
有限公司
1,253,488.18 23,854.74 454,813.99 43,049.72
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2018年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
120002
18 中原
EB
2018 年 12
月 25 日
2019 年 1
月 11 日
新债未上
市
100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -
110049
海尔转
债
2018 年 12
月 20 日
2019 年 1
月 18 日
新债未上
市
100.00 100.00 5,900 590,000.00 590,000.00 -
113525
台华转
债
2018 年 12
月 19 日
2019 年 1
月 11 日
新债未上
市
100.00 100.00 4,210 421,000.00 421,000.00 -
华泰保兴尊诚定开 2018 年年度报告摘要
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7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 57,849,393.22元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
101464029
14 新余钢铁
MTN001
2019 年 1 月 3 日 102.53 40,000 4,101,200.00
170404 17 农发 04 2019 年 1 月 2 日 100.81 100,000 10,081,000.00
170405 17 农发 05 2019 年 1 月 2 日 100.32 100,000 10,032,000.00
170215 17 国开 15 2019 年 1 月 2 日 103.21 100,000 10,321,000.00
011801032 18 中普天 SCP001 2019 年 1 月 3 日 101.03 120,000 12,123,600.00
101800832 18皖淮海 MTN002 2019 年 1 月 3 日 100.90 130,000 13,117,000.00
合计
590,000 59,775,800.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 80,900,000.00元，于 2019年 1月 2 日， 2019年 1月 3日和 2019年 1月 4 日先后到
期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于
债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值 华泰保兴尊诚定开 2018 年年度报告摘要
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于 2018 年 12月 31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 33,919,638.83 元，属于第二层次的余额为 290,741,443.80 元，无属于第三层
次的余额(2017年 12月 31日： 第一层次 408,183.60元， 第二层次 370,567,520.73元， 无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 324,661,082.63 97.54
其中：债券 324,661,082.63 97.54
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -华泰保兴尊诚定开 2018 年年度报告摘要
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,572,159.79 0.77
8 其他各项资产 5,620,857.91 1.69
9 合计 332,854,100.33 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 23,697,563.50 12.25
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,635,000.00 21.01
其中：政策性金融债 40,635,000.00 21.01
4 企业债券 69,567,684.90 35.96
5 企业短期融资券 23,223,900.00 12.01
6 中期票据 97,028,800.00 50.16
7 可转债（可交换债） 70,508,134.23 36.45
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 324,661,082.63 167.83
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 170215 17 国开 15 150,000 15,481,500.00 8.00
2 010107 21 国债(7) 150,000 15,442,500.00 7.98
3 132007 16凤凰 EB 160,000 15,408,000.00 7.96
4 101659021 16豫煤化 MTN001 150,000 15,171,000.00 7.84
5 170404 17 农发 04 150,000 15,121,500.00 7.82 华泰保兴尊诚定开 2018 年年度报告摘要
第 23 页 共 27 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本报告期末本基金未持有股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,226.68
2 应收证券清算款 497,982.26
3 应收股利 -
4 应收利息 5,117,648.97
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,620,857.91
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 132007 16凤凰 EB 15,408,000.00 7.96 华泰保兴尊诚定开 2018 年年度报告摘要
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2 113508 新凤转债 5,725,486.20 2.96
3 132012 17巨化 EB 5,212,895.40 2.69
4 120001 16以岭 EB 3,001,200.00 1.55
5 128021 兄弟转债 2,894,315.30 1.50
6 113017 吉视转债 2,760,300.00 1.43
7 128020 水晶转债 2,224,812.69 1.15
8 113511 千禾转债 1,730,764.80 0.89
9 113502 嘉澳转债 1,546,793.00 0.80
10 128040 华通转债 1,117,212.00 0.58
11 113506 鼎信转债 495,689.40 0.26
12 113509 新泉转债 482,850.00 0.25
13 113503 泰晶转债 461,400.00 0.24
14 113505 杭电转债 269,880.00 0.14
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
8,183 21,140.23 164,817,421.62 95.28% 8,173,057.11 4.72%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,009,171.30 0.58%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 华泰保兴尊诚定开 2018 年年度报告摘要
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本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 >100
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2017年 2月 23日 ）基金份额总额 235,509,292.82
本报告期期初基金份额总额 235,509,292.82
本报告期期间基金总申购份额 57,884,484.74
减:本报告期期间基金总赎回份额 120,403,298.83
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 172,990,478.73
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内，2018年 3月，基金管理人副总经理邓航先生离任；2018年 5月，基金管理人
副总经理姜光明先生离任。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
2、报告期内，2018 年 8 月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
华泰保兴尊诚定开 2018 年年度报告摘要
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供
审计服务。本报告年度本基金应支付审计费人民币 54,000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚等情况。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金总
量的比例
长城证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - 本报告期新增
东方证券 2 - - - - 本报告期新增
广发证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - 本报告期新增
海通证券 2 - - - - -
申万证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - 本报告期新增
兴业证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - 本报告期新增
注： 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）有关规定，基金管理人对多家证券经营机构进行了综合评估。
1、专用交易单元的选择标准：
（1）财务状况良好，经营行为规范；
（2）研究实力较强，具有专门的研究机构和专职研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏
观经济、行业情况、市场走向和个股分析的研究报告等信息服务；
（3）内部管理规范、严谨，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
2、专用交易单元的选择程序：
（1）公司对交易单元所属券商进行综合评价，投资决策委员会根据综合评价的结果作出租用与否华泰保兴尊诚定开 2018 年年度报告摘要
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的决策；
（2）公司研究部定期组织对交易单元所属券商的综合服务进行评价，由投资决策委员会对交易单
元的交易量进行分配和调整。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长城证券 - - - - - -
长江证券 19,003,971.47 4.83% 163,500,000.00 4.35% - -
东方证券 - - - - - -
广发证券 55,081,498.16 14.00% 808,400,000.00 21.51% - -
中信建投 - - - - - -
海通证券 105,008,739.47 26.70% 419,600,000.00 11.17% - -
申万证券 2,916,762.51 0.74% 137,000,000.00 3.65% - -
天风证券 - - - - - -
兴业证券 187,058,598.16 47.56%2,069,100,000.00 55.06% - -
国泰君安 24,266,578.62 6.17% 160,400,000.00 4.27% - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华泰保兴基金管理有限公司
2019年 3月 26日
