对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
东方阿尔法精选混合A(005358)

东方阿尔法精选混合:2018年年度报告查看PDF公告

 
 
 
东 方 阿尔 法 精选 灵 活配 置 混合 型 发起 式 证券 投 资基 金 
2018 年年 度报告 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 东方 阿尔法 基金 管理有 限公 司 
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司 
送 出日 期:2019 年 03 月 26 日东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 
 2 
 
§1


重 要提示 及目 录


1.1 重要 提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有 限公司根据本基金合同规定,于2019年3月25日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中的财务资料已经审计。 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 为 本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。


本报告期自2018年2月8日(基金合同生效日)起至2018年12月31 日止。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 3 1.2 目录 §1


重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 7 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 7 §3


主要财务指标 、基金净 值表现及利润分配情 况 ................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 9 3.3 过去三年基金的利 润分 配情况 ..................................................................................................... 12 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 12 4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ......................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 13 4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 13 4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 14 4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 16 4.6 管理人内部有关本 基金 的监察稽核工作情况 ............................................................................. 16 4.7 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 17 4.8 管理人对报告期内 基金 利润分配情 况的说明 ............................................................................. 17 4.9 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 18 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 18 5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信 情况声明 ................................................................................. 18 5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 18 5.3 托管人对本年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 ................................. 18 §6


审计报告 ................................................................................................................................................. 18 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 18 6.2 审计报告的基本内 容 ..................................................................................................................... 18 §7


年度财务报表 ......................................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 21 7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 23 7.3 所有者权益(基金 净值 )变动表 ................................................................................................. 24 7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 25 §8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 52 8.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 52 8.2 报告期 末按行业分 类的 股票投资组合 ......................................................................................... 53 8.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 54 8.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动 ............................................................................................. 55 8.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 57 8.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 57 8.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 58 8.8 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 ..................... 58 8.9 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 58 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 58 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 58 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 4 8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 58 §9


基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 59 9.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 59 9.2 期末基金管理人的 从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 60 9.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 60 9.4 发起式基金发 起资金持 有份额情况 ............................................................................................. 61 §10


开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................... 61 §11


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 62 11.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 62 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 62 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 62 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 62 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 62 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 62 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 62 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 64 §12


影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 67 12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 67 12.2 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................................................................... 68 §13


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 68 13.1 备查文件目录. .............................................................................................................................. 68 13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 68 13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 68 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 5 §2


基 金简介 2.1 基金 基本 情况 基金名称 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投 资基金 基金简称 东方阿尔法精选混合 基金主代码 005358 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年02月08日 基金管理人 东方阿尔法基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,289,672,376.92 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 东方阿尔法精选混合A 东方阿尔法精选混合C 下属分级基金的交易代码 005358 005359 报告期末下属分级基金的份额总额 740,049,384.12 份 549,622,992.80 份 2.2 基金 产品 说明 投资目标 在严格控制风险的基础之上,通过灵活、主动的 投资管理方式力求实现组合资产的稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下9个方面内容: 1、大类资产配置策略 基金管理人将根据国内外宏观经济情况、国内外 证券市场估值水平阶段性不断调整权益类资产和其他 资产之间的大类资产配置比例。 2、个股优选策略 基金管理人将采用定量分析与定性分析相结合的 方式对上市公司进行分析,建立备选股票池。并以备 选股票池成份股未来两年的PE衡量作为动 态性价比作 为选择其进入投资组合的重要依据。 3、港股投资策略 本基金港股投资将重点关注 A 股稀缺性行业个 股、A 股缺乏投资标的行业、具有持续领先优势或核东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 6 心竞争力的企业、符合内地政策和投资逻辑的主题性 行业个股以及与 A 股 同类公司相比具有估值优势的公 司。 4、债券类资产投资策略 本基金的债券投资将采取较为积极的策略,通过 利率预测分析、 收益率曲线变动分析、 债券信用分析、 收益率利差分析等,研判各类属固定收益类资产的风 险趋势与收益预期,精选个券进行投资。 5、权证投资策略 采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行 定 价,作为权证投资的价值基准,并根据权证标的股票 基本面的研究估值,结合权证理论价值进行权证趋势 投资。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管 理为目的,通过套期保值策略,对冲系统性风险,应 对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的 优化。 7、融资买入股票策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工 具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票。 8、国债期货的投资策略 基金管理人将结合对宏观经济形势和政策趋势的 判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分 析体系,对国债期货和现货的 基差、国债期货的流动 性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监 控。 9、中小企业私募债券投资策略 本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企 业私募债券品种进行筛选过滤,重点分析发行主体的 公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能 力、现金流水平等诸多因素,采用数量化方法对主体 所发行债券进行打分和投资价值评估,选择发行主体 资质优良,估值合理且流通相对充分的品种进行适度 投资。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 7 业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收 益率×40%+恒生指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合 型基金,其长期平均风险和预期收 益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场 基金。 2.3 基金 管理 人和基 金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方阿 尔法 基金 管理 有限 公司 招商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 曾健 张燕 联系电话 0755-21872901 0755-83199084 电子邮箱 service@dfa66.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-930-6677 95555 传真 0755-21872902 0755-83195201 注册地址 广东省深圳市前海深港合作 区前湾一路1号A栋201室 深圳市深南大道7088号招商 银行大厦 办公地址 广东省深圳市深南大道6008 号特区报业大厦西区23楼BC 单元 深圳市深南大道7088号招商 银行大厦 邮政编码 518034 518040 法定代表人 刘明 李建红 2.4 信息 披露 方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 http://www.dfa66.com 基金年度报告备置地 点 广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦西区23楼BC单元 2.5 其他 相关 资料 项目 名称 办公地址 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 8 会计师事务所 普华永道中天会计 师事务所(特殊普 通合伙人) 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼 金融运营服务 机构 招商证券股份有限 公司 广东省深圳市南山区高新南九道9号金地威新软 件科技园6号楼 §3


主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况 3.1 主要 会计 数据和 财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和 指标 本期2018 年02月08日 (基 金合同 生效 日)- 2018 年12 月31 日 东方阿尔法精选混合A 东方阿尔法精选混合C 本期已实现收益 399,752.83 -1,977,141.88 本期利润 -110,613,365.87 -98,021,413.14 加权平均基金份额本期利润 -0.1683 -0.1869 本期加权平均净值利润率 -18.14% -20.19% 本期基金份额净值增长率 -17.89% -18.25% 3.1.2 期末 数据和 指标 2018年末 期末可供分配利润 -132,371,764.13 -100,316,516.11 期末可供分配基金份额利润 -0.1789 -0.1825 期末基金资产净值 607,677,619.99 449,306,476.69 期末基金份额净值 0.8211 0.8175 3.1.3 累计 期末指 标 2018年末 基金份额累计净值增长率 -17.89% -18.25% 注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生 数)。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。


4.本基金合同生效日为2018年2月8日,截止至2018年12月31日,本基金运作时间未满1 年。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 9 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 东方阿尔法精选混合A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 -9.24% 1.59% -5.38% 0.92% -3.86% 0.67% 过去六 个月 -12.02% 1.38% -6.30% 0.81% -5.72% 0.57% 自基金 合同生 效起至 今 -17.89% 1.13% -10.95% 0.75% -6.94% 0.38% 东方阿尔法精选混合C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 -9.35% 1.59% -5.38% 0.92% -3.97% 0.67% 过去六 个月 -12.24% 1.38% -6.30% 0.81% -5.94% 0.57% 自基金 合同生 效起至 今 -18.25% 1.13% -10.95% 0.75% -7.30% 0.38% 注: 本基金的业绩比较基准为: 沪深 300 指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率× 40%+恒生指数收益率×20%


3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收 益 率变 动的比 较 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 10 注: 基金合同生效日至本报告期末不满一年。 本基金建仓期自基金合同生效之日起 6 个 月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。


东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 11 3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比 较 注:本基金的基金合同于 2018 年2 月8 日生效。2018 年本基金净值增长率与同期业绩 比较基准收益率按本基金实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。


东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 12 3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况 本基金过去三年未分配利润。 §4


管 理人报 告 4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况 4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验 东方阿尔法基金管理有限公司(以下简称"东方阿尔法基金")于2017 年6月24日经 中国证监会批准,2017 年7月4日注册成立, 公司总部 设在广东省深圳市, 业务范围包括 基金募集、基金销售、基金管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。 截至报告期末,注册资本为1亿元人民币。 东方阿尔法基金作为华南地区首家纯员工持股的公募基金管理公司, 公司股权结构 为刘明、 珠海共同成长股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 、 肖冰、 雷振锋、 曾健分别 持有公司39.96%、39.56% 、13.98%、4.5%和2% 的股权。 截至报告期末,东方阿尔法基金管理资产规模15.52 亿元,旗下管理1只开放式基 金和1 只专户理财投资组合。 4.1.2 基金 经理( 或基金 经理 小组 ) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘明 本基金 基金经 理、公 司总经 理、公 司首席 投资官 2018-02-0 8 - 19 男,1991年毕业于厦门大学统计 专业,经济学硕士,东方阿尔法 基金管理有限公司创始人、实际 控制人。近20年证券基金从业经 验, 专业从事二级市场股票投资, 并一直在一线担任大规模投资组 合基金经理。2004 年3月至2015 年 4月在大成基金管理有限公司历 任投资总监、首席投资官、副总 经理、投资决策委员会主席,领 导团队管理超过1500亿人民币基 金资产;有着超过10个完整年度 的大规模资金一线管理经验,曾东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 13 分别担任过封闭式基金景宏基金 经理、大成优选基金基金经理、 社保一一三组合基金经理、大成 景宏一期专户投资经理。所获荣 誉:2006年获得"美国晨星(中国) 年度大规模封闭式基金经理奖", 并有两年进入" 美国晨星(中国) 年度基金经理奖"提名;2007年获 得 《证券时报》"封闭式基金明星 "奖;2010年获任中国证监会第十 二届主板发审委委员。 注:1. 对基金的首任基金经理, 其"任职日期" 为基金合同生效日,"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期; 对 此后的非首任基金经理,"任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管 理人严格遵守 《中华人 民共和国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投 资基金销售管理办法》 和 《证券投资基金 信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 本基金 《基金合同》 和其他有关 法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风 险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规, 没有损害基金份额持有人利益。 基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法 规及基金合同的规定。 4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法 本基金管理人根据 《中国人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金 运作管理办法》 和 《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 (2011年修订) 等 有关法律法规的规定, 针对股票、 债券市场交易等投资管理活动, 以及授权、 研究分析 、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节, 制定了 《东方阿尔法 基金管理有限公司公平交易管理制度》 等公平交易相关的公司制度或流程指引。 通过加 强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估, 以及履行相关的报告和信息披露义务, 切实防 范投资管理业务中的不公平交易和利益输 送行为,保护投资者合法权益。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 14 4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况 本报告期内, 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》 , 完善相应制度及流程, 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明 本报告期内, 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易, 严格禁止可 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易; 针对非公开发行股票申购、 以公司名义 进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控, 保 证分配结果符合公 平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析 2018 年全年,A股上证指数跌幅24.59%, 位居中国股票市场29年历史中跌幅榜第二, 仅次于发生全球金融危机的2008年。 本基金作为公司的第一只公募产品, 成立之初即遭 遇惨淡的熊市, 让投资者蒙受一定的损失, 对此本基金管理人深感不安。 下面我们将会 对2018 年以来的操作做一个系统的梳理, 总结得失, 以便于投资者充分地了解我们的投 资风格和理念,进而有助于投资者与本基金管理人未来的长期合作行稳致远。 偏股类基金的投资可以分解成三个方面: 股票仓位、 行业配置和 个股选择。 我们分 别从这三个方面回顾一下本基金的运作情况。 首先回顾一下股票仓位的建立过程。本基金于2018年2月8日成立,成立之后的2个 月,本基金逐步将股票仓位加仓至60%;7月份再将股票加仓至70%;10 月份进一步将股 票加仓至80-90%之间,至此完成股票仓位的配置。反思8个月的股票配置过程,在成立 之初的2个月内即将股票仓位配置至60%, 目前看来, 我们确实对2018年伊始即初露端倪 的中美贸易争端给市场带来负面影响的严重性估计不足, 初期加仓显得过于急促。2018 年10月份市场情绪极度悲观,A股指数大幅下跌, 本基金管理人却逆势将仓位提升至 80%-90% 的高仓位,则是基于以下判断:市场整体估值水平已到历史最低水平,与国际 比较也处于很低水平, 各项宏观负面因素已大部分反映在股价中, 且影响市场的负面因 素的边际正在改善。 目前看来,2018年10月份的加仓决定是合适的。 未来, 从股票仓位 方面来看, 只要市场的估值水平在一个合理的区间, 本基金将会保持一个较高的股票仓 位,我们将不会依赖于股票仓位经常性的大幅变化去博取市场的短期差价。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 15 其次, 从行业配置的角度, 回顾一下我们的操作。 本基金在2018年上半年主要配置 估值极低的金融地产板块 , 以及具有全球竞争力估值较低的制造业; 对于当时的热点医 药板块以及食品饮料板块, 我们认为估值偏高, 而且由于机构扎堆买入存在一定的防御 性泡沫, 因此我们基本没有配置。 这样的行业配置在一定程度上影响了2018年上半年的 净值表现。 但是, 医药板块和食品饮料板块在2018年下半年有一个比较大的补跌, 而本 基金由于持仓较少, 几乎没有受到影响。2018 年四季度, 本基金在低位适度增配了医药 和食品饮料行业的股票, 取得了一定的收益。 总体而言, 我们将会尽量避免在行业配置 方面做过度的正偏离 (即"超额配置") , 这样我们虽然可能难以创造短期 内的突出表现, 但却可以减少基金净值阶段性的大幅波动。 最后, 我们向投资者概括性地汇报一下个股选择方面的情况。2018 年, 本基金管理 人继续秉承一贯以来的个股投资理念--在深入研究的基础上, 坚持对 上市公司的长期价 值判断,严守安全边际,避免短期追高。从本基金2018年度业绩归因分析的情况来看, 本基金60-70%的超额收益 (即"阿尔法") 来自于个股的选择, 也就是说, 本基金持有的 个股大部分都能跑赢所在的行业指数。在风险方面,2018年的A股市场地雷频发,甚至 不少昔日所谓的白马股也中枪躺倒, 令我们感到幸运的是, 本基金组 合的重仓股没有触 雷的情况发生。 总体而言, 在个股选择方面, 本基金管理人能够正常发挥团队选股的优 势, 也就是创造"阿尔法"的能力。 在未来的组合管理当中, 基于我们对于自己投资理念 的信仰和坚守,相信这一优势将会延续。 关于组合管理的其他一些细节。 在本报告中, 投资者可以看到本基金组合中有几个 流通受限的股票, 这是我们基于对个股的价值判断, 在市场较为恐慌的时候通过大宗交 易或定增的方式买入的。 鉴于我们的投资风格, 本基金组合的换手率很低, 这使得我们 有条件持有一定比例的流通受限股票, 这实际上是通过让渡一定的流动性, 为基金组合 创造额外的收益。 但是为了不影响本基金整体组合的流动性, 我们会将这类股票控制在 严于法规规定的适当比例。 对于基金的现金部分, 我们采取银行存款和一年内到期国债 的方式, 保证资金的流动性、 安全性以及必要的收益率。 此外, 我们 也参与新股的配售, 获取一定的收益。 对持有人的一点建议。 偏股型基金的投资实际上获取的是风险回报, 投资者通过承 担短期的市场波动, 获取长期超过银行存款利率之上的收益。 投资者能否承担短期的波 动, 决定了他能不能获取长期的超额收益。 因此, 所用来购买偏股型基金的资金期限显 得非常重要。 基金经理在此建议: 用来投资偏股型 基金的资金最好是能够投入三年以上 的长期资金。 在本基金过去一年的运作当中, 我们注意到部分持有人由于无法忍受基金 净值的波动或者投资期限等原因, 在市场低点赎回了基金, 产生了投资损失, 我们倍感 遗憾!


2018 年已经渐行渐远, 尊敬的基金持有人, 让我们收拾心情, 整理行囊, 携手重新 出发! 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 16 4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现 截至报告期末东方阿尔法精选混合A基金份额净值为0.8211元,本报告期内,该类 基金份额净值增长率为-17.89%, 同期业绩比较基准收益率为-10.95%; 截至报告期末东 方阿尔法精选混合C基金份额净 值为0.8175元,本报告期内,该类基金份额净值增长率 为-18.25% ,同期业绩比较基准收益率为-10.95% 。 4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 在目前的时间点 (报告撰写时间2019年3月下旬) 谈一下对A股市场未来的一些判断。 2019 年以来, 市场的短期上涨速率过快, 近期的市场震荡可能难以避免, 但是由于 资金面的宽松, 外围各类踏空资金都在虎视眈眈准备进场。 尽管整体市场的估值水平已 经脱离最低点, 但是仍然在合理估值区间的偏下限水平。 因此, 市场短期即使调整幅度 也不会太大。 经过短期震荡之后 ,我们对市场中期的表现相对乐观。今年政策托底的意味明显, 资金面偏宽松, 叠加有史以来力度最大的实质性减税降费, 未来企业的利润增速大概率 触底回升。从一个中期的时间维度(大概一年),市场指数还可以看高一线。 本基金在操作上将会保持在比较高的股票仓位, 行业方面相对看好工程机械、 银行、 地产、航空、新能源以及部分估值不高的消费品。 4.6 管理 人内 部有关 本基 金的 监察稽 核工 作情况 本报告期内, 本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、 防范和控制风险、 保 障基金份额持有人利益出发, 由独立的监察稽核部门按照规定的权限和程序, 认真履行 职责, 对公司、 基金运作及员工行为的合法性、 合规性, 通过实时监控、 现场检查、 重 点抽查和人员询问等方法, 进行定期和不定期监督和检查。 发现问题及时提出建议并督 促相关部门改进完善,及时与有关人员沟通,并定期制作监察稽核报告报公司董事会。 本报告期内,本基金管理人内部监察稽核主要工作如下: (1)本年度,公司采取外聘律师和内部专业人士相结合的方式,对各业务部门进 行了相关法律法规培训和职业道德培训, 进一 步提高了公司从业人员的合规素质和职业 道德修养。 (2) 本年度, 公司按照证监会的要求对公司治理、 投资、 研究、 交易、 基金会计、 注册登记、人力资源、基金销售等主要业务进行了定期稽核工作。同时,对信息技术、 用户权限、 通信管理与视频监控、 基金直销、 后台运营、 内幕交易防控等相关业务开展 了专项工作,检查业务开展的合规性和制度执行的有效性。 (3)通过事前合规防范、事中系统控制和事后完善纠偏的方式,全面加强对公司 产品日常投资运作的管理和监控, 保证投资符合既定的投资决策程序和业务流程, 基金东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 17 投资组合及个股投资比例符合比例控制的要求, 严格执行分级授权制度, 保证基金投资 独立、公平。 (4)加强研究业务的独立性,注重程序合规和质量控制。同时, 严格规范新股、 新债询价、 申购流程, 定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护, 定期评估研究对 投资的支持程度,对投资业绩的贡献度。 (5)全面参与新产品设计、新业务拓展工作,负责日常合同审查,监督客户投诉 处理。 (6)在基金募集与营销环节,对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售 业务活动进行事前合规检查,做到事前防范风险,保障基金营销合法合规。 (7)完成各基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露的信息的真实性、准确 性和完整性;重视媒体监督和投资者关系管理。 (8)按照规定向人民银行报送反洗钱相关报表和报告 ,按监管要求制定客户洗钱 风险划分的标准,并升级了客户洗钱风险划分系统。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 积极健 全内部管理制度,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险, 切实保护基金资产的安全与利益。 4.7 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人已将本基金的基金估值核算业务外包给本基金的金融运营服务机构 --招商证券股份有限公司。 本基金金融运营服务机构按照企业会计准则、 中国证监会相 关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品种进行估 值。 本基金金融运 营服务机构使用可靠的估值业务系统, 估值人 员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估 值程序。 估值流程中包含风险监测、 控制和报告机制。 金融运营服务机构改变估值技术, 导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的 适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本基金 托管人根据法律法规要求履行估值及净值 计算的复核责任。 同时, 本基金管理人建立了估值小组, 由总经理、 督察长及运作保障 部、 投资部、 研究部、 中央交易室和监察稽核部业务骨干组成, 负责指导和监督整个估 值流程。 该等人员均具备专业胜任能力 和相关从业资格, 精通各领域的理论知识, 熟悉 相关政策法规, 并具有丰富的实践经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论, 但不 参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金本报告期内未实施利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 18 4.9 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5


托 管人报 告 5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 招商银行具备完善的公司治理结构、 内部稽核监控制度和风险控制制度, 我行在履 行托管职责中, 严格遵守有关法律法规、 托管协议的规定, 尽职尽责地履行托管义务并 安全保管托管资产。 5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 招商银行根据法律法规、 托管协议约定的投资监督条款, 对托管产品的投资行为进 行监督,并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则, 独立地设置、 登录和 保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年 度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 本年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计 报告、 投资组合报告内容真实、 准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6


审 计报告 6.1 审计 报告 基本信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第20966 号 6.2 审计 报告 的基本 内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证 券投资基金全体 基金份额持有人 审计意见 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示 的中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 19 监会")、 中国证券投资基金业协会(以下简称"中 国基金业协会")发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制, 公允反映了东方阿尔法精选 混合基金2018年12月31日的财务状况以及2018 年2月8日(基金合同生效日)至2018 年12月31日 止期间的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 些准则下的责任。 我们相信, 我们获取的审计证 据是充分、 适当的, 为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立 于东方阿尔法精选混合基金, 并履行了职业道德 方面的其他责任。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 管理层和治理层对财务报表的责任 东方阿尔法精选混合基金的基金管理人东 方阿尔法基金管理有限公司(以下简称"基金管 理人")管理层负责按照企业会计准则和中国证 监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制财务报表, 使其实现公允 反映, 并设计、 执行和维护必要的内部控制, 以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大 错报。 在编制财务报表时, 基金管理人管理层负责 评估东方阿尔法精选混合基金的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持 续经营假设, 除非基金管理人管理层计划清算东 方阿尔法精选混合基金、 终止运营或别无其他现 实的选择。


基金管理人治理层负责监督东方阿尔法精 选混合基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 20 由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审 计意见的审计报告。 合理保证是高 水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的 审计在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能 由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或 汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。





在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我 们运用职业判断, 并保持职业怀疑。 同时, 我们 也执行以下工作:


(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应 对这些风险, 并获取充分、 适当的审计证据, 作 为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控 制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风 险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风 险。


(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计 恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效 性发表意见。


(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策 的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。





(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假 设的恰当性得出结论。 同时, 根据获取的审计证 据, 就可能导致对东方阿尔法精选混合基金持续 经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在 重大不确定性得出结论。 如果我们 得出结论认为 存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报 告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意 见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信 息。 然而, 未来的事项或情况可能导致东方阿尔 法精选混合基金不能持续经营。


东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 21 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内 容(包括披露), 并评价财务报表是否公允反映相 关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计 划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得 关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙人) 注册会计师的姓名 薛竞 金诗涛 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2019-03-22 §7


年 度财务 报表 7.1 资产 负债 表 会计主体:东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日:2018年12 月31日 单位:人民币元 资 产


附 注号


本期末 2018年12月31日


资 产:


银行存款 7.4.7.1 7,639,629.67 结算备付金


8,612,143.78 存出保证 金


194,767.59 交易性金融资产 7.4.7.2 1,013,057,989.70 其中:股票投资


922,905,246.03 基金投资


- 债券投资


90,152,743.67 资产支持证券投资


- 贵金属投资


- 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 28,500,000.00 应收证券清算款


- 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 22 应收利息 7.4.7.5 1,171,397.93 应收股利


- 应收申购款


52,469.70 递延所得税资产


- 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计


1,059,228,398.37 负 债和 所有者 权益 附 注号


本期末


2018年12月31日 负 债:


短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


- 应付赎回款


113,931.52 应付管理人报酬 1,420,418.53 应付托管费 236,736.43 应付销售服务费


199,486.93 应付交易费用 7.4.7.7 182,815.40 应交 税费


485.42 应付利息


- 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债 7.4.7.8 90,427.46 负债合计


2,244,301.69 所 有者 权益:


实收基金 7.4.7.9 1,289,672,376.92 未分配利润 7.4.7.10 -232,688,280.24 所有者权益合计


1,056,984,096.68 负债和所有者权益总计


1,059,228,398.37 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 23 注:1 、 报告截止日2018 年12月31日, 东方阿尔法精选混合基金A类基金份额净值0.8211 元,东方阿尔法精选混合基金C类基金份额净值0.8175元,基金份额总额 1,289,672,376.92 份,其中东方阿尔法精选混合基金A类基金份额740,049,384.12 份, 东方阿尔法精选混合基金C类基金份额549,622,992.80 份。 2、本财务报表的实际编制期间为2018年2月8日(基金合同生效日)至2018 年12月31日止 期间。 7.2 利润 表 会计主体:东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期:2018年02月08日(基金合同生效日)至2018年12月31日 单位:人民币元 项 目 附 注号


本期2018年02月08日 (基金 合同生效日)至2018年12 月31日 一 、收 入


-187,746,439.34 1.利息收入


12,752,563.26 其中:存款利息收入 7.4.7.11 8,075,390.15 债券利息收入


1,364,364.82 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


3,312,808.29 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填列)


6,279,207.52 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -9,081,161.78 基金投资收益 7.4.7.13 - 债券投资收益 7.4.7.14 -130,006.00 资产支持证券投资收益 7.4.7.14.3


- 贵金属投资收益 7.4.7.15 - 衍生工具收益 7.4.7.16 - 股利收益 7.4.7.17 15,490,375.30 3.公允价值变动收益 (损失以 “-”号 填列) 7.4.7.18 -207,057,389.96 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 24 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.19 279,179.84 减 :二 、费用


20,888,339.67 1.管理人报酬 7.4.10.2.1


14,681,626.89 2.托管费 7.4.10.2.2 2,446,937.81 3.销售服务费 7.4.10.2.3 2,172,323.26 4.交易费用 7.4.7.20 1,412,626.86 5.利息支出


- 其中:卖出回购金融资产支出


- 6.税金及附加


114.85 7.其他费用 7.4.7.21 174,710.00 三 、 利润 总额 ( 亏损总额 以 “-” 号填 列) -208,634,779.01 减:所得税费用


- 四 、净 利润( 净亏 损以“-” 号填列 )


-208,634,779.01 7.3 所有 者权 益(基 金净 值) 变动表 会计主体:东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期:2018年02月08日(基金合同生效日)至2018年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2018年02 月08日(基金合同生效日)至2018 年12月31日 实收基金 未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 (基金净值) 1,164,035,083.25 - 1,164,035,083.25 二、 本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - -208,634,779.01 -208,634,779.01 三、 本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 (净值减少以 “-”号填列) 125,637,293.67 -24,053,501.23 101,583,792.44 其中: 1.基金申购款 390,933,244.22 -45,218,510.29 345,714,733.93 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 25 2.基金赎回 款 -265,295,950.55 21,165,009.06 -244,130,941.49 四、 本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净值) 1,289,672,376.92 -232,688,280.24 1,056,984,096.68 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 刘明 ————————— 基金管理人负责人 曹渊 ————————— 主管会计工作负责人 张珂 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表 附注 7.4.1 基金 基本情 况 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国 证券监督管理委员会( 以下简称"中国证监会") 证监许可[2017]第2013号 《关于准予东方 阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》 核准, 由东方阿尔法基金 管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《东方阿尔法精选灵活配置混 合型发起式证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金, 存续 期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,163,778,381.98 元, 业经普华永 道中天会计师 事务所 (特殊普通合伙) 普华永道中天验字 (2018)第0110 号验资报告予 以验证。 经向中国证监会备案, 《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金合同》于2018 年2月8日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,164,035,083.25 份基金份额, 其中认购资金利息折合256,701.27份基金份额。 本基金 的基金管理人为东方阿尔法基金管理有限公司, 基金金融运营服务机 构为招商证券股份 有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金为发起式基金,发起资金认购部分为10,005,850.58份基金份额,发起资金 认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。 根据 《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 和 《东方阿 尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》 (含更新) , 本基金根据根 据所收取认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用方式的差异,将基金份额分为不同东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 26 的类别。收取认购/申购费用、赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费 的基金份额, 称为A类基金份额; 不收取认购/ 申购费、 赎回时收取赎回费用, 且从本类 别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收 费模式并存,各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择认购/申购某一 类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起 式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资对象为良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 (包括主板、 中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发 行的股票) 、 港股通标的股票 (包括沪港通股票及深港通股票) 、 债券 (国债、 金融债、 企业债、 公司债、 公开 发行的次级债、 地方政 府债券、 可转换债券、 分离 交易可转债的 纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司短期融资券、 短期融资券)、 资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股 指期货、 国债期货、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本 基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%-95%; 其中对港股通标的股票 (包括 沪港通股票及深港通股票)的投资比例不超过股票资产的50%。本基金在任何交易日日 终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;本基 金每个交易日日终在扣除股指期货及国 债期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持现金或 者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5% , 其中现金不包 括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等。(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金 的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%-95%,其中对港股通标的股票(包 括沪港通股票及深港通股票)的投资比例不超过股票资产的50%。 本 基金在任何交易日日 终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;权证 投资占基金资产净值的比例为0%-3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合 约及国 债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%, 其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等。 本基金的业 绩比较基准为:沪深300 指数收益率x40%+中证综合债券指数收益率x40%+ 恒生指数收益 率x20% 。 本财务报表由本基金的基金管理人东方阿尔法基金管理有限公司于2019年3月26日 批准报出。 7.4.2 会计 报表的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国 证券投资基金业协会( 以下简称"中国基金业协会")颁布的 《证券投 资基金会计核算业务东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 27 指引》 、 《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 和在财务报 表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金2018年2月8日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的财务报表符合 企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018 年2月8日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。 7.4.4 重要 会计政 策和会 计估 计 7.4.4.1 会计年 度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2018年2月8日(基金合同生效日)至2018年12 月31日止期间。 7.4.4.2 记账本 位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资 产和 金融 负债 的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无 金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产在资产 负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款、 买 入返售金融资产和 其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。 本基 金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 28 益的金融负债。 本基金 持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价 值在资产负债 表内确认 。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易 费用计入当期损益; 对 于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 按照公允价 值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合 同权利终止;(2) 该金 融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所 有的风险和 报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转 移,虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债 或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资 产和 金融 负债 的估值 原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估 值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的, 按最近 交易日的市场交易 价格确定公允价值。 有 充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映 公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同, 但具有不同特征的, 应以相同资产或负债的公允价值为基础, 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等, 如果 该限制是针对资产持有者的, 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外, 基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债 所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术时, 优先使用可观察输入值, 只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下, 才可以使用不 可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应 对估值进行调整并确定公允价值。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 29 7.4.4.6 金融资 产和 金融 负债 的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵 销已确认金额的法定权利且该 种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基 金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。 7.4.4.8 损益平 准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申 购或赎回基金 份额时, 申购或赎回款 项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申 购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/ (损 失) 的确 认和计 量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间 应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增 值税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项, 根据资产支持证 券的预计收益率区 分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分, 将本金部分冲减 资产支持证券投资成本, 并将投资收益部分扣 除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值 税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益; 于处置时, 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法 与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用 的确 认和 计量 本基金的 管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 30 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利 率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金 的收 益分 配政 策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配, 但 基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数, 包括基金经营活动产 生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等, 则期末可 供分 配利润的金额 为期末未分配利润中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数, 则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部 报告 本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部 分能够在日常 活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基 金管理人能够定期评价该组成部分的经营 成果, 以决定向其配置 资源、 评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征, 并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他 重要 的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出 现重大事项停牌或交易 不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》 , 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基 金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法、 现金流量折现法等估值技 术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股 份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票, 根据中国基金业协会中基协 发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之 附件 《 证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引"), 按估值日东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 31 在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立 提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券 和私募债券除外),根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度 固定收益品种的估值处理标准》 采用估值技术确定公允价值。 本 基金持有的证券交易所 上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外), 按照中 证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会计政 策变 更的 说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估 计变 更的 说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更 正的 说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税财税[2008]1 号《关于企业所得税 若干优惠政策的 通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题 的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题 的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业 税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70号 《关 于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房 地产开发 教育辅助服 务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财 税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照3% 的征收率缴纳增值税。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 32 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理 人运营资管产品提 供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的, 暂减按50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明 7.4.7.1 银行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 活期存款 6,100,260.89 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 1,539,368.78 合计 7,639,629.67 注:其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。 7.4.7.2 交易性 金融 资产 单位:人民币元 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 33 项目 本期末2018年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,130,276,835.67 922,905,246.03 -207,371,589.64 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 89,838,543.99 90,152,743.67 314,199.68 银行间市场 - - - 合计 89,838,543.99 90,152,743.67 314,199.68 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,220,115,379.66 1,013,057,989.70 -207,057,389.96 7.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位:人民币元 项目 本期末2018年12月31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 28,500,000.00 - 银行间市场 - - 合计 28,500,000.00 - 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金本报告期末未持 有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 34 应收活期存款利息 2,517.61 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 52.18 应收结算备付金利息 4,262.94 应收债券利息 1,171,603.35 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 -7,134.51 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 96.36 合计 1,171,397.93 7.4.7.6 其他资 产 本基金本报告期 末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 交易所市场应付交易费用 182,815.40 银行间市场应付交易费用 - 合计 182,815.40 7.4.7.8 其他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 427.46 预提费用 90,000.00 合计 90,427.46 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 35 7.4.7.9 实收基 金 7.4.7.9.1 东 方阿 尔法精 选混 合A 金额单位:人民币元 项目 (东方阿尔法精选混合A) 本期2018年02 月08日(基金合同生效日) 至2018年12 月31日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 651,144,745.16 651,144,745.16 本期申购 233,760,261.04 233,760,261.04 本期赎回(以“-”号填列) -144,855,622.08 -144,855,622.08 本期末 740,049,384.12 740,049,384.12 7.4.7.9.2 东 方阿 尔法精 选混 合C 金额单位:人民币元 项目 (东方阿尔法精选混合C) 本期2018年02 月08日(基金合同生效日) 至2018年12 月31日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 512,890,338.09 512,890,338.09 本期申购 157,172,983.18 157,172,983.18 本期赎回(以“-”号填列) -120,440,328.47 -120,440,328.47 本期末 549,622,992.80 549,622,992.80 注: 1. 本基金自2018年1 月23日至2017年2月5日止期间公 开发售,共募集有效净认购资金 人民币1,163,778,381.96 元。 根据 《东方阿尔 法精选灵活配置混合型发起式证券投资基 金招募说明书》的规定,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 256,701.27 元在本基金成立后, 折算为256,701.27 份基金份额, 划入基金份额持有人账 户。 2. 根据 《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》 和 《东方 阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及定投业务公告》 的相关规定, 本基金于2018年2月8日(基金合同生效日)至2018年5月6日止期间暂不向投 资人开放基金交易。申购、赎回及定期定额投资业务自2018年5月7日起开始办理。 7.4.7.10 未分 配利 润 7.4.7.10.1 东方 阿尔法 精选 混合A 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 36 单位:人民币元 项目 (东方阿尔法精选混合 A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 399,752.83 -111,013,118.70 -110,613,365.87 本期基金份额交易产 生的变动数 -54,734.51 -21,703,663.75 -21,758,398.26 其中:基金申购款 659,980.94 -35,169,729.98 -34,509,749.04 基金赎回款 -714,715.45 13,466,066.23 12,751,350.78 本期已分配利润 - - - 本期末 345,018.32 -132,716,782.45 -132,371,764.13 7.4.7.10.2 东方 阿尔法 精选 混合C 单位:人民币元 项目 (东方阿尔法精选混合 C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -1,977,141.88 -96,044,271.26 -98,021,413.14 本期基金份额交易产 生的变动数 -31,181.98 -2,263,920.99 -2,295,102.97 其中:基金申购款 307,244.86 -11,016,006.11 -10,708,761.25 基金赎回款 -338,426.84 8,752,085.12 8,413,658.28 本期已分配利润 - - - 本期末 -2,008,323.86 -98,308,192.25 -100,316,516.11 7.4.7.11 存款 利息 收入 单位:人民币元 项目 本期2018年02 月08日(基金合同生效日)至2018年12 月31日 活期存款利息收入 308,372.36 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 37 定期存款利息收入 7,604,160.84 其他存款利息收入 52.18 结算备付金利息收入 160,400.69 其他 2,404.08 合计 8,075,390.15 注:" 其他"为申购款利息收入及结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票 投资 收益 项目 本期 2018年02月08日(基金合同生效日)至2018年12月31日 卖出股票成交总额 123,116,932.64 减:卖出股票成本总额 132,198,094.42 买卖股票差价收入 -9,081,161.78 7.4.7.13 基金 投资 收益 本基金本报告期内无基金投资收益。 7.4.7.14 债券 投资 收益 7.4.7.14.1 债券 投资收 益项 目构成 单位:人民币元 项目 本期 2018年02月08 日 (基 金合 同生效 日) 至2018 年12月31 日 债券投资收益 ——买卖债券 (、 债转股及债券到期兑付) 差价收入 -130,006.00 债券投资收益 ——赎回差价 收入 - 债券投资收益 ——申购差价 收入 - 合计 -130,006.00 7.4.7.14.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入 单位:人民币元 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 38 项目 本期 2018年02月08 日 (基 金合 同生效 日) 至2018 年12月31 日 卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成交总额 117,760,870.40 减:卖出债券(、债转股及 债券到期兑付)成本总额 114,102,006.00 减:应收利息总额 3,788,870.40 买卖债券差价收入 -130,006.00 7.4.7.14.3 资产 支持证 券投 资 收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 贵金 属投 资收 益 7.4.7.15.1 贵金 属投资 收益 项目构 成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生 工具 收益 7.4.7.16.1 衍生 工具收 益—— 买卖 权证 差价收 入 本基金本报告期内无买卖权证差价收入。 7.4.7.16.2 衍生 工具收 益—— 其他 投资 收益 本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。 7.4.7.17 股利 收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年02 月08 日 (基 金合 同生效 日) 至2018 年12月31 日 股票投资产生的股利收益 15,490,375.30 基金投资产生的股利收益 - 合计 15,490,375.30 7.4.7.18 公允 价值 变动 收益 单位:人民币元 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 39 项目名称 本期 2018年02月08日 (基金合同生效 日)至2018 年12月31日 1.交易性金融资产 -207,057,389.96 —— 股票投资 -207,371,589.64 —— 债券投资 314,199.68 —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2.衍生工具 - —— 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -207,057,389.96 7.4.7.19 其他 收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年02 月08 日 (基 金合 同生效 日) 至2018 年12月31 日 基金赎回费收入 279,179.84 合计 279,179.84 注:本基金的赎回费率按持有期间递减,其中,A类份额将不低于赎回费总额的25%归入 基金资产,C类份额将赎回费收入全额归入基金资产。 7.4.7.20 交易 费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年02 月08 日 (基 金合 同生效 日) 至2018 年12月31 日 交易所市场交易费用 1,412,626.86 银行间市场交易费用 - 合计 1,412,626.86 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 40 7.4.7.21 其他 费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年02 月08 日 (基 金合 同生效 日) 至2018 年12月31 日 汇划手续费 1,310.00 信息披露费 83,000.00 审计费用 90,000.00 账户维护费 400.00 合计 174,710.00 7.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明 7.4.8.1 或有事 项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负 债表 日后 事项 截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联 方关系 7.4.9.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.9.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 东方阿尔法基金管理有限公司("东方阿尔法基金") 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份 有限公司("招商银行") 基金托管人、基金销售机构 珠海共同成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 刘明 基金管理人股东 肖冰 基金管理人股东 雷振锋 基金管理人股东 曾健 基金管理人股东 注:1 、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 41 7.4.10 本 报告期 的关联 方交 易 7.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股票 交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证 交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券 交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.4 债券 回购交 易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.5 应支 付关联 方的 佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联 方报 酬 7.4.10.2.1 基金 管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年02 月08日 (基金合同生效日) 至2018年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 14,681,626.89 其中:支付销售机构的客户维护费 2,028,930.79 注:1 、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法 如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构 销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费, 用以向基金销售机构支付客户服务及销 售活动中产生的相关费用, 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支, 不属于 从基东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 42 金资产中列支的费用项目。 3、本基金的基金合同于2018年2月8日生效,无上年度可比期间数据。 7.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年02月08日 (基金合同生效日) 至2018年12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,446,937.81 注:基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 本基金的基金合同于2018 年2月8日生效,无上年度可比期间数据。 7.4.10.2.3 销售 服务费 单位:人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2018年02月08日(基金合同生效日)至2018年12 月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 东方阿尔法精选混合A 东方阿尔法精选混合C 合计 招商银行 股份有限 公司 0.00 50,755.35 50,755.35 东方阿尔 法基金管 理有限公 司 0.00 1,612,545.91 1,612,545.91 合计 0.00 1,663,301.26 1,663,301.26 注:本基金A类基金份额不收取销售服 务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为0.5%。 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务, 基金管理人将在基 金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下: H=E×0.5%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 43 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 本基金的基金合同于2018 年2月8日生效,无上年度可比期间数据。 7.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易 本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况 份额单位:份 项目 本期 2018 年02月08日(基金合同生效日)至2018年12月31日 东方阿尔法精选混合A 东方阿尔法精选混合C 基金合同生效日(2018 年02月 08日)持有的基金份额 30,017,551.16 - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减: 报告期间赎回/卖出总份额 20,000,000.00 - 报告期末持有的基金份额 10,017,551.16 - 报告期末持有的基金份额占基 金总份额比例 1.35% - 注:1、 以上表中"报告期末持有的基金份额占基金总份额比例"的计算中, 对下属不同类 别基金比例的分母采用各自级别的份额。 2、 基金管理人东方阿尔法基金管理有限公司在本会计期间认购/赎回本基金的交易委托 直销柜台办理,适用费率为每笔1000元。 7.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况 份额单位:份 关联方名 称 本期末 2018 年12月31日 东方阿尔法精选混 合A 东方阿尔法精选混合C 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 44 额的比例 比例 珠海共同 成长股权 投资基金 合伙企业 (有限合 伙) 10,140,929.56 1.37% - - 刘明 6,670,566.58 0.90% - - 肖冰 1,000,225.22 0.14% - - 曾健 950,552.83 0.13% - - 注:1. 以上表中"持有的基金份额占基金总份额的比例"的计算中,对下属不同类别基金 比例的分母采用各自级别的份额。 2.报告期 末除基金管理人之外的其他关联方未投资“东方阿尔法精选混合C”。 7.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年02月08日(基金合同生效日)至2018 年12月31日 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限 公司 6,100,260.89 308,372.36 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券 。 7.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 7.4.11 利 润分配 情况-- 非货 币市场 基金 本基金本报告期内无利润分配。 7.4.12 期 末(2018 年12 月31 日) 本基 金持有的 流通 受限证 券 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 45 7.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位: 股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 002867 周大生 2018-0 9-27 2019-0 3-27 大宗交 易买入 限售 28.13 26.35 800,000 22,50 4,000. 00 21,08 0,000. 00 - 002745 木林森 2018-0 8-23 2019-0 8-23 非公开 发行限 售 15.71 10.42 1,973,26 5 30,99 9,993. 15 20,56 1,421. 30 - 002202 金风科 技 2018-1 2-13 2019-0 6-13 大宗交 易买入 限售 10.34 9.22 2,000,00 0 20,68 0,000. 00 18,44 0,000. 00 - 300182 捷成股 份 2018-1 1-19 2019-0 5-19 大宗交 易买入 限售 4.97 4.04 3,900,00 0 19,38 3,000. 00 15,75 6,000. 00 - 002640 跨境通 2018-1 1-02 2019-0 5-02 大宗交 易买入 限售 10.39 10.12 1,080,00 0 11,22 1,200. 00 10,92 9,600. 00 - 注: 1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的 非公开发行股 份, 所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。 根据 《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、 高级管理人员减持股份实施细则》 , 本 基金持有的上市公司非公开发行股份, 自 股份解除限售之日起12 个月内, 通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公 开发行股份数量的50% ;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不 得超过公司股份总数的2%。 此外, 本基金通过 大宗交易方式受让的原上市公司大股东减 持或者特定股东减持的股份,在受让后6个月内,不得转让所受让 的股份。 2、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认 购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。 7.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票 截止至本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 46 截至本报告期末, 本基金未从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款, 无 抵押债券 7.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购 截至本报告期末,本基金未从事证券交易所 债券正回购交易形成的卖出回购证券 款,无抵押债券 7.4.13 金 融工具 风险及 管理 7.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金, 预期风险和收益 水平高于债券 基金及货币市场基金, 低于股票基金。 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、 债券 投资和交易所回购等。 本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要 包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标 是争取将以上风险控制在限定的范围之内, 使 本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡 以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 建立了以风险控 制委员会为核 心的三级风险防控体系。一级风险防范指基金管理人在董事会下设立风险控制委员会, 负责制定风险管理的宏观政策, 审议通过风险控制的总体措施等。 二级风险防范指在公 司投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。 公司经理层设投 资决策委员会, 对涉及基金投资的重大问题进行决策, 对基金的总体投资情况提出指导 性意见, 从而达到分散投资风险, 提高基金资产的安全性的目的。 监察稽核部在督察长 的领导下, 独立于公司 各业务 部门, 对各岗位 、 各部门、 各机构、 各 项业务中的风险控 制情况实施监督。 三级 风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查 和控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征, 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并 通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用 风险 信 用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基 金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行。因而与银行存款相关的信用风险不重东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 47 大。 本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算, 违约风险可能性很小。 本基金在交易所进行交易前均对交易对手进 行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基 金目前 暂未开展银 行间同业市场业务,无此类信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用 等级设置投资 最低条件来控制证券发行人的信用风险。 信用 评估包括公司内部信用评级和外部信用评 级。 内部债券信用评估主要考察发行人的经营风险、 财务风险和流动性风险, 以及信用 产品的条款和担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的评估结果, 对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制, 通过分散化投 资以分散信用风险。 于2018年12月31日, 本基金持有的除国债、 央行票据和政策性金融债以 外的债券占 基金资产净值的比例为2.77% 。 7.4.13.3 流动 性风 险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基 金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基 金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常 情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金采用分散投资、 控制流通受限证券比例等 方式防范流动性风险, 同时公司已经建立全覆盖、 多维度以压力测试为核心的开放式基 金流动性风险监测与预警制度, 监察稽核部独 立于投资部门负责流动性压力测试的实施 与评估。 于2018年12月31日, 本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息, 因 此账面余额 即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告 期内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资 基金运作管理 办法》 及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017 年10月1日起施 行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监察稽核部对本基金东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 48 的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综 合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10% ,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%,本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超 过该上市公司可流 通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持的证券在证券交易所上市, 部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注7.4.12 。 此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对 流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资和资产支持证券投资的公允价值。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2018年 12月31 日,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计占基金资产净值的比例为 8.21% 。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产 的可变现价值进 行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。于2018年12月31日,本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的 可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度; 按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理, 以 及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外, 本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平; 持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额; 并在 与私募类证券 资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时, 可 接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场 风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 49 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场 利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金 的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利 率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产和债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险 敞口 单位:人民币元 本期末 2018 年 12月31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 7,639,629.67 - - -


- -


7,639,629.67 结算备 付金 8,612,143.78 - - -


- -


8,612,143.78 存出保 证金 194,767.59 - - -


- -


194,767.59 交易性 金融资 产 - 8,409,722.4 0 52,419,779.7 0 29,323,241.5 7


- 922,905,246.0 3


1,013,057,989.7 0 买入返 售金融 资产 28,500,000.0 0 - - -


- -


28,500,000.00 应收利 息 - - - -


- 1,171,397.93


1,171,397.93 应收申 购款 - - - -


- 52,469.70


52,469.70 资产总 计 44,946,541.0 4 8,409,722.4 0 52,419,779.7 0 29,323,241.5 7 - 924,129,113.6 6 1,059,228,398.3 7 负债








应付赎 回款 - - - - - 113,931.52 113,931.52 应付管 理人报 酬 - - - - - 1,420,418.53 1,420,418.53 应付托 管费 - - - - - 236,736.43 236,736.43 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 50 应付销 售服务 费 - - - - - 199,486.93 199,486.93 应付交 易费用 - - - - - 182,815.40 182,815.40 应交税 费 - - - - - 485.42 485.42 其他负 债 - - - - - 90,427.46 90,427.46 负债总 计 - - - - - 2,244,301.69 2,244,301.69 利率敏 感度缺 口 44,946,541.0 4 8,409,722.4 0 52,419,779.7 0 29,323,241.5 7 - 921,884,811.9 7 1,056,984,096.6 8 注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价值, 并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析 于2018年12月31日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为8.53% ,因此市场利率的变动对于本基金 资产净值无重大影响 7.4.13.4.2 外汇 风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他 价格风 险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投 资于证券交易所上 市的股票和债券, 所面 临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊 事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管 理人在构建和管理投资组合的过程中, 通过对宏观经 济情况及政策 的分析, 结合证券市场运行情况, 做出资产配置及组合构建的决定; 通过对单个证券的 定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正, 来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中 股票资产投资 比例为基金资产的0%-95%; 其中对港股通标的股票 (包括沪港通股票及深港通股票) 的 投资比例不超过股票资产的50%。本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;本基金每个交易日日终在扣除股指东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 51 期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持现金或者到期日在一年以内的政府债 券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 7.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 922,905,246.03 87.32 交易性 金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产-债券投资 29,323,241.57 2.77 交易性金融资产-贵金属投 资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 952,228,487.60 90.09 7.4.13.4.3.2 其他价格 风险 的敏感 性分 析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末 2018年12月31日 沪深300指数上升5% 47,266,875.59 沪深300指数下降5% -47,266,875.59 7.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项 (1) 公允价值


(a) 金融工具公允价值计量的方法


东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 52 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值 计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各层次金融工具公 允价值


2018 年12月31日, 本基 金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 中属于第一层次的余额为865,461,466.30元,属于第二层次的余额为147,596,523.40 元,属于第三层次的余额为0.00元。


(ii) 公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,基金不会于停牌日至交易恢复活跃日 期间、 交易不活跃期间及限 售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根据 估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相 关股票和债券公允 价值应属第二层次还是第三层次。


(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具于 2018 年12月31日,本基金未持有非持续 的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应 收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。


(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需 要说明的其他重要事项。 §8 投资组 合报 告 8.1 期末 基金 资产组 合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 922,905,246.03 87.13 其中:股票 922,905,246.03 87.13 2 基金投资 - - 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 53 3 固定收益投资 90,152,743.67 8.51 其中:债券 90,152,743.67 8.51 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 28,500,000.00 2.69 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,251,773.45 1.53 8 其他各项资产 1,418,635.22 0.13 9 合计 1,059,228,398.37 100.00 8.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合 8.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 51,516,791.26 4.87 C 制造业 359,011,419.79 33.97 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 146,024,351.57 13.82 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 55,480,981.60 5.25 J 金融业 129,423,133.64 12.24 K 房地产业 115,603,886.22 10.94 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 54 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 65,844,681.95 6.23 S 综合 - - 合计 922,905,246.03 87.32 8.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 8.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002202 金风科技 8,701,048 85,383,469.52 8.08 2 002640 跨境通 7,452,534 79,752,967.20 7.55 3 601877 正泰电器 3,021,845 73,249,522.80 6.93 4 601318 中国平安 1,229,938 68,999,521.80 6.53 5 002867 周大生 2,204,399 59,883,544.37 5.67 6 601899 紫金矿业 15,424,189 51,516,791.26 4.87 7 000002 万 科A 2,038,656 48,560,785.92 4.59 8 300059 东方财富 4,004,296 48,451,981.60 4.58 9 300182 捷成股份 10,884,755 45,720,598.95 4.33 10 002745 木林森 4,189,437 45,582,003.18 4.31 11 000001 平安银行 4,154,868 38,972,661.84 3.69 12 002146 荣盛发展 4,725,968 37,571,445.60 3.55 13 002563 森马服饰 3,103,200 27,680,544.00 2.62 14 600114 东睦股份 3,954,643 24,795,611.61 2.35 15 002142 宁波银行 1,322,500 21,450,950.00 2.03 16 300760 迈瑞医疗 191,307 20,894,550.54 1.98 17 300144 宋城演艺 942,580 20,124,083.00 1.90 18 000910 大亚圣象 1,874,200 19,323,002.00 1.83 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 55 19 600702 舍得酒业 799,963 18,255,155.66 1.73 20 001979 招商蛇口 1,023,622 17,759,841.70 1.68 21 600031 三一重工 2,000,000 16,680,000.00 1.58 22 603043 广州酒家 499,946 13,538,537.68 1.28 23 000069 华侨城A 1,844,380 11,711,813.00 1.11 24 002737 葵花药业 481,260 7,113,022.80 0.67 25 600588 用友网络 330,000 7,029,000.00 0.67 26 603686 龙马环卫 600,000 6,516,000.00 0.62 27 002607 亚夏汽车 887,200 6,387,840.00 0.60 8.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动 8.4.1 累计 买入金 额超出 期末 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产 净值比例(%) 1 002202 金风科技 109,407,169.56 10.35 2 002640 跨境通 105,340,794.52 9.97 3 002745 木林森 100,777,824.19 9.53 4 601318 中国平安 91,529,622.41 8.66 5 601877 正泰电器 68,448,018.02 6.48 6 002867 周大生 64,253,331.78 6.08 7 601899 紫金矿业 63,257,229.55 5.98 8 300182 捷成股份 59,032,751.71 5.59 9 000002 万 科A 58,510,828.45 5.54 10 300059 东方财富 55,091,561.04 5.21 11 000001 平安银行 51,210,953.70 4.85 12 002146 荣盛发展 50,929,679.26 4.82 13 600114 东睦股份 39,069,055.14 3.70 14 300418 昆仑万维 30,473,287.78 2.88 15 002563 森马服饰 30,162,998.59 2.85 16 002142 宁波银行 26,352,721.90 2.49 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 56 17 000910 大亚圣象 25,998,967.00 2.46 18 001979 招商蛇口 22,530,344.52 2.13 19 600702 舍得酒业 19,590,267.65 1.85 20 002343 慈文传媒 19,074,245.60 1.80 注: 买入包括二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及 行权等获得的股票, 买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量 )填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计 卖出金 额超出 期末 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产 净值比例(%) 1 300418 昆仑万维 29,581,040.03 2.80 2 002745 木林森 29,478,074.00 2.79 3 002434 万里扬 15,224,926.77 1.44 4 603399 吉翔股份 13,374,949.00 1.27 5 002343 慈文传媒 10,176,000.43 0.96 6 603666 亿嘉和 6,371,881.00 0.60 7 300709 精研科技 3,688,318.00 0.35 8 300192 科斯伍德 2,179,039.00 0.21 9 300718 长盛轴承 2,128,828.00 0.20 10 002279 久其软件 1,589,162.00 0.15 11 002228 合兴包装 1,559,350.88 0.15 12 600233 圆通速递 1,291,922.00 0.12 13 300750 宁德时代 687,134.17 0.07 14 603259 药明康德 570,114.89 0.05 15 002202 金风科技 320,122.40 0.03 16 002938 鹏鼎控股 317,777.45 0.03 17 300030 阳普医疗 299,640.00 0.03 18 300747 锐科激光 292,383.07 0.03 19 601869 长飞光纤 212,127.55 0.02 20 300454 深信服 204,991.20 0.02 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 57 注: 卖出包括二级市场上主动 的卖出、 换股、 要约收购、 发行人回购及行权等减少的股 票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,262,474,930.09 卖出股票收入(成交)总额 123,116,932.64 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 国家债券 60,829,502.10 5.76 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 29,323,241.57 2.77 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 90,152,743.67 8.53 8.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 019537 16国债09 524,670 52,419,779.70 4.96 2 123006 东财转债 252,804 29,323,241.57 2.77 3 019585 18国债03 84,030 8,409,722.40 0.80 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 58 注,截止至报告期末,本基金仅持有上述债券。 8.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小 排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 8.10.1 报 告期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 8.10.2 本 基金投 资股指 期货 的投资 政策 本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的, 通过套期保值策略, 对 冲系统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。 8.11 报告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1 本 基金投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本期 没有出 现被 监管部 门立 案调查 ,或 在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。 8.12.2 本 基金投 资的前 十名 股票没 有超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。 8.12.3 期 末其他 各项资 产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 194,767.59 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 59 4 应收利息 1,171,397.93 5 应收申购款 52,469.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,418,635.22 8.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 123006 东财转债 29,323,241.57 2.77 8.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 002867 周大生 21,080,000.00 1.99 大宗交 易流 通受 限 2 002745 木林森 20,561,421.30 1.95 非公开 发行 流通 受限 3 002202 金风科 技 18,440,000.00 1.74 大宗交 易流 通受 限 4 300182 捷成股 份 15,756,000.00 1.49 大宗交 易流 通受 限 5 002640 跨境通 10,929,600.00 1.03 大宗交 易流 通受 限 8.12.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有 尾差。 §9


基 金份额 持有 人信 息 9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 60 数 ( 户) 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 东方 阿尔 法精 选混 合A 3,815 193,984.11 312,317,560.06 42.20% 427,731,824.06 57.80% 东方 阿尔 法精 选混 合C 1,436 382,745.82 442,692,755.53 80.54% 106,930,237.27 19.46% 合计 5,251 245,605.10 755,010,315.59 58.54% 534,662,061.33 41.46% 注:本基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属不同类别的基金, 比例的分母采用各自级别的份额; 对合计数, 比例的分母采用期末基金份额总额。 户均 持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/ 期末持有人户数合计 9.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业 人员持有本基 金 东方阿尔法精选混合A 9,799,737.82 1.32% 东方阿尔法精选混合C 676,957.04 0.12% 合计 10,476,694.86 0.81% 注:基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中, 对下属不同类别基金, 比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用期末基金份额总额。 9.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 东方阿尔法精选混合A >100 东方阿尔法精选混合C - 合计 >100 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 61 本基金基金经理持有本开放 式基金 东方阿尔法精选混合A >100 东方阿尔法精选混合C - 合计 >100 9.4 发起式 基金 发起资金 持有 份额情 况 项目 持有份额总数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份额总数 发起份 额占基 金总份 额比例 发起份额承诺 持有期限 基金管理 人固有资 金 10,005,850.58 0.78% 10,005,850.58 0.78% 自合同生效之 日起不少于三 年 基金管理 人高级管 理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理 等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理 人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,005,850.58 0.78% 10,005,850.58 0.78% 自合同生效之 日起不少于三 年 §10


开放式 基金 份额变 动 单位:份 东方阿尔法精选混合A 东方阿尔法精选混合C 基金合同生效日(2018 年02月08 日)基金份额总额 - - 基金合同生效 日起至报告期期末 基金总申购份额 884,905,006.20 670,063,321.27 减:基金合同生效日起至报告期 期末基金总赎回份额 144,855,622.08 120,440,328.47 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 62 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 740,049,384.12 549,622,992.80 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11


重大事 件揭 示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。


11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 经东方阿尔法基金管理有限公司第一届董事会第八次会议审议通过 《 关于同意曾健 女士辞去公司副总经理职务并聘请曾健女士为公司拟任督察长的议案》 和 《关于同意肖 冰先生不再代为履行督察长职务的议案》,原副总经理曾健女士于2018 年5月30日起转 任基金管理人督察长职务,董事长肖冰先生不再代为履行督察长职务。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告期内,无涉及基金管理业 务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告期内本基金投资策略未改变。


11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合 伙),本报告期内本基金未更换会计师事务所。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 本报告期内, 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。


11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况 11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股 票成交总 佣金 占当期佣 金总量的东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 63 元 数 量 额的比例 比例 招商 证券 4 68,152,048.81 5.04% 63,755.59 5.45% - 安信 证券 4 264,151,685.71 19.53% 246,009.78 21.03% - 华泰 证券 4 92,865,503.51 6.87% 68,213.71 5.83% - 申万 宏源 证券 4 248,747,363.20 18.39% 177,387.72 15.17% - 国信 证券 6 38,482,449.40 2.85% 27,603.00 2.36% - 中信 证券 8 639,948,504.42 47.32% 586,729.85 50.16% - 注: 1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财务指标显 示公司经营状况稳定; 经营行为规范, 内控制度健全, 最近两年未因重大违规行为受到 监管机关的处罚; 研究实力较强, 能及时、 全 面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询 服务, 包括宏观经济报告、 市场分析报告、 行 业研究报 告、 个股分析报告及全面的信息 服务。 2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定选用 交易席位的证券经营机构。 然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用 协议。 11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 招商证 券 4,227,528.20 2.07% 1,795,000,000.00 8.13% - - - - 安信证 券 34,079,334.00 16.71% 2,073,500,000.00 9.39% - - - - 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 64 华泰证 券 2,134,603.76 1.05% 4,511,100,000.00 20.43% - - - - 申万宏 源证券 99,494,883.87 48.79% 11,270,100,000.00 51.03% - - - - 国信证 券 - - 260,000,000.00 1.18% - - - - 中信证 券 63,999,106.80 31.38% 2,175,400,000.00 9.85% - - - - 注:该表格中的债券成交金额是按全价计算的金额。 11.8 其 他重 大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 东方阿尔法精选灵活配置混 合型发起式证券投资基金基 金合同 基金管理人的官方网站 2018-01-20 2 东方阿尔法精选灵活配置混 合型发起式证券投资基金托 管协议 基金管理人的官方网站 2018-01-20 3 东方阿尔法精选灵活配置混 合型发起式证券投资基金基 金合同(摘要) 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-01-20 4 东方阿尔法精选灵活配置混 合型发起式证券投资基金招 募说明书 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-01-20 5 东方阿尔法精选灵活配置混 合型发起式证券投资基金份 额发售公告 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-01-20 6 东方阿尔法基金管理有限公 司关于旗下基金参加蚂蚁基 金费率优惠的公告 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-01-23 7 东方阿尔法基金管理有限公 司关于开展公司直销平台费 率优惠的公告 证券时报、基金 管理人的官 方网站 2018-01-23 8 东方阿尔法基金管理有限公 司关于旗下基金参加天天基 金费率优惠的公告 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-01-23 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 65 9 东方阿尔法精选灵活配置混 合型发起式基金增加广发证 券股份有限公司为代销机构 的公告 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-02-03 10 东方阿尔法精选灵活配置混 合型发起式证券投资基金基 金合同生效公告 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-02-09 11 东方阿尔法基金管理有限公 司关于客户服务热线变更的 公告 证券时报、基金管理 人的官 方网站 2018-03-01 12 东方阿尔法基金管理有限公 司关于董事长继续代为履行 督察长职务的公告 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-03-08 13 东方阿尔法精选灵活配置混 合型发起式证券投资基金开 放日常申购、赎回及定投业 务的公告 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-05-04 14 东方阿尔法基金管理有限公 司关于旗下基金增加上海中 正达广基金销售有限公司为 代销机构的公告 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-05-11 15 东方阿尔法基金管理有限公 司关于旗下基金增加浙江 同 花顺基金销售有限公司为代 销机构的公告 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-05-18 16 东方阿尔法基金管理有限公 司关于旗下基金增加珠海盈 米财富管理有限公司为代销 机构并参与其费率优惠的公 告 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-05-29 17 东方阿尔法基金管理有限公 司高级管理人员变更公告 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-05-31 18 东方阿尔法基金管理有限公 司关于调整旗下基金单笔最 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-06-06 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 66 低定投金额限制的公告 19 东方阿尔法基金管理有限公 司旗下基金2018 年年度最后 一个交易日基金资产净值、 基金份额净值及份额累计净 值公告 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-06-29 20 东方阿尔法基金管理有限公 司关于旗下基金增加上海基 煜基金销售有限公司为代销 机构并参与其费率优惠的公 告 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-07-18 21 东方阿尔法精选灵活配置混 合型发起式证券投资基金20 18年第2季度报告 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-07-20 22 东方阿尔法基金管理有限公 司关于旗下基金投资非公开 发行股票的公告 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-08-25 23 东方阿尔法精选灵活配置混 合型发起式证券投资基金20 18年半年度报告(及摘要) 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-08-28 24 东方阿尔法精选灵活配置混 合型发起式证券投资基金招 募说明书(更新)(2018年 第1号)及摘要 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-09-22 25 东方阿尔法精选灵活配置混 合型发起式证券投资基金20 18年第三季度报告 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-10-25 26 关于旗下基金增 加华瑞保险 销售有限公司为代销机构并 参与其费率优惠的公告 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-11-24 27 关于旗下基金增加北京汇成 基金销售有限公司为代销机 构并参与其费率优惠的公告 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-12-05 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 67 28 东方阿尔法精选灵活配置混 合型发起式证券投资基金暂 停申购及定期定额投资业务 的公告 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-12-22 29 东方阿尔法精选灵活配置混 合型发起式证券投资基金托 管协议(2018 年12月修订) 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-12-27 30 关于修改东方阿尔法精选灵 活配置混合型发起式证券投 资基金托管协议的公告 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-12-27 31 东方阿尔法基金管理有限公 司旗下基金2018 年度最后一 个交易日基金资产净值、基 金份额净值及份额累计净值 公告 证券时报、基金管理人的官 方网站 2018-12-29 §12


影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过2 0%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2018 年 2 月8 日至20 18 年12 年31 日 439,605,282.00 68,999,803.23 5,000,000.00 503,605,085.23 39.05% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、 独立决策、 规范运作、 充分披露原则, 公平对待投资者, 保障投 资者合法权益。 当单一 投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时, 由此可能导致的特有风险主东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 68 要包括: (1)超出基金管理人允许的单一投资者持有基金 份额比例的申购申请不被确认的风险; (2)极端市场环境下投资者集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回 申请的风险; (3)持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险; (4)持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表 决时,可能拥有较大话语权。 注:申购份额包含红利再投资和份额折算 12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息 无 §13


备查文 件目 录 13.1 备 查文 件目录. 1 、中国证券监督管理委员会批准的东方阿尔法精选灵活配置混合 型发起式证券投 资基金设立的文件 2 、《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 3 、《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 4 、《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》 5 、东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年年度报告原文 6 、基金管理人业务资格批件和营业执照 13.2 存 放地 点 地点为管理人地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦西区23楼BC单元 13.3 查 阅方 式 网址:http://www.dfa66.com 东 方阿 尔法基 金管 理有限 公司 二 〇一 九年三 月二 十六日