南 方聚 利 1 年 定期 开放债 券型证 券投 资
基 金（LOF ）2018 年年度 报告摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 南方 基 金管 理股 份有 限公司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
报告送出 日期 ：2019 年 3 月 27 日
南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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§1 重 要 提示
1.1 重要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载、 误 导性陈述 或重大遗
漏，并对其 内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别 及连带责任 。
本年度报告 已经三分 之二以上 独立董事 签字同意 ，并 由董事长签 发。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定， 于 2019 年3 月26 日 复核了本
报告中的财 务指标、 净 值表现、 利润分配 情况、 财 务 会计报告、 投 资组合报 告等内 容， 保证
复核内容不 存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤 勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产， 但不保 证基金一 定
盈利。
基金的过往 业绩并不 代 表其未 来表现。 投 资有风险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅
读本基金的 招募说明 书及其更 新。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月31 日止 。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称 南方聚利 1 年定期开 放债券（LOF ）
场内简称 南方聚利
基金主代码 160131
交易代码 160131
基金运作方 式 上市契约型 开放式
基金合同生 效日 2013 年 11 月 28 日
基金管理人 南方基金管 理股份有 限公司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 84,059,633.55 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2014 年 1 月 21 日
下属分级基 金的基金 简称 南方聚利 A 南方聚利 C
下属分级基 金的交易 代码 160131 160134
报告期末下 属分级基 金的份
额总额
76,045,764.78 份 8,013,868.77 份
注：本基金 在交易所 行情系统 净值揭示 等其他信 息披 露场合下， 可简称为 “南方聚 利”。
2.2 基金 产品说明
投资目标
本基金在严 格控制风 险和追求 基金资产 长期稳定 的基 础上，力求 获得高
于业绩比较 基准的投 资收益。
投资策略
本基金以中 长期利率 趋势分析 为基础， 结合经济 周期 、宏观政策 方向及
收益率曲线 分析，实 施积极的 债券投资 组合管理 ，以 获取较高的 债券组
合投资收益 。
业绩比较基 准 1 年期银行定 期存款 利率(税后)+1.2%
风险收益特 征
本基金为债 券型基金 ，其长期 平均风险 和预期收 益率 低于股票基 金、混
合基金，高 于货币市 场基金。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
南方基金管 理股份有 限
公司
中国银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 常克川 王永民
联系电话 0755-82763888 010-66594896
电子邮箱
manager@southernfund.
com
fcid@bankofchina.com 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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客户服务电 话 400-889-8899 95566
传真 0755-82763889 010-66594942
2.4 信息 披露方式
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.nffund.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人的住 所
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
1、南方聚利A
单位：人民 币元
3.1.1 期间 数据和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现 收益 3,247,855.24 7,843,837.19 36,183,045.76
本期利润 8,442,446.07 17,419,251.84 15,413,007.32
加权平均基 金份额本 期利润 0.0413 0.0180 0.0073
本期基金份 额净值增 长率 7.27% 1.48% 0.94%
3.1.2 期末 数据和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分 配基金份 额利润 0.0208 -0.0011 0.0007
期末基金资 产净值 81,091,741.30 902,703,213.62
2,216,862,435.4
3
期末基金份 额净值 1.066 1.011 1.010
2、南方聚利C
单位：人民 币元
3.1.1 期间 数据和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现 收益 325,094.77 -587,031.80 4,119,307.55
本期利润 582,463.70 1,029,489.15 1,230,926.43
加权平均基 金份额本 期利润 0.0567 0.0247 0.0040
本期基金份 额净值增 长率 7.10% 1.09% 0.55%
3.1.2 期末 数据和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分 配基金份 额利润 0.0192 -0.0019 -0.0019
期末基金资 产净值 8,479,972.22 23,706,401.30 320,194,666.27
期末基金份 额净值 1.058 1.010 1.007 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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注：1、基金业绩 指标不包括 持有人认（ 申）购或交 易基金的各项费 用，计入费 用后实际收
益水平要低 于所列数 字；
2、 本期已实现 收益指 基金本期 利息收入、 投资收益、 其他收入(不 含公允价 值变动收 益)
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益；
3、期末可供分配 利润，采用 期末资产负 债表中未分 配利润与未分配 利润中已实 现部分
的孰低数。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
南方聚利A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.40% 0.08% 0.59% 0.01% 1.81% 0.07%
过去六个月 3.88% 0.09% 1.19% 0.01% 2.69% 0.08%
过去一年 7.27% 0.11% 2.38% 0.01% 4.89% 0.10%
过去三年 9.88% 0.09% 7.52% 0.01% 2.36% 0.08%
过去五年 37.01% 0.11% 15.54% 0.01% 21.47% 0.10%
自基金合同
生效起至今
37.15% 0.11% 15.99% 0.01% 21.16% 0.10%
南方聚利C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.32% 0.07% 0.61% 0.01% 1.71% 0.06%
过去六个月 3.70% 0.08% 1.23% 0.01% 2.47% 0.07%
过去一年 7.10% 0.12% 2.48% 0.01% 4.62% 0.11%
过去三年 8.85% 0.10% 7.82% 0.01% 1.03% 0.09%
自基金合同
生效起至今
23.16% 0.11% 11.76% 0.01% 11.40% 0.10%
3.2.2 自 基 金合 同生 效以 来基 金份 额累 计净 值增 长率变 动 及其 与同 期业 绩比 较基南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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准收 益率变动的比 较
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注：本基金 自 2014 年12 月1 日起增加C 类收费 模式 ，原有收费 模式称为A 类。
3.2.3 过去 五年以来基金 每年净值增 长率及其与 同期业绩 比较基准收益 率的比较 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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注：基金合 同生效当 年按实际 存续期计 算，不按 整个 自然年度进 行折算。
3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
南方聚利A
单位：人民 币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分
配合计
备注
2018 年 0.1800
1,179,885.2
6
186,485.59
1,366,370.8
5
-
2017 0.1400
5,660,651.7
0
6,768,219.2
6
12,428,870.
96
-
2016 0.4900
91,413,746.
28
15,525,474.
45
106,939,220
.73
-
合计 0.8100
98,254,283.
24
22,480,179.
30
120,734,462
.54
-
南方聚利C
单位：人民 币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分
配合计
备注
2018 年 0.2300 174,786.62 9,388.73 184,175.35 -
2017 0.0800 165,041.64 22,511.53 187,553.17 -
2016 0.4500
4,741,562.8
4
9,279,849.6
6
14,021,412.
50
-
合计 0.7600
5,081,391.1
0
9,311,749.9
2
14,393,141.
02
-
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
1998 年 3 月 6 日，经中 国证监会 批准，南 方基金管 理有限公司 作为国内 首批规范 的基
金管理公司 正式成立 ，成为我 国“新基 金时代” 的起 始标志。 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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2018 年 1 月， 公司整体 变更设立 为南方基 金管理股 份 有限公司,注 册资本 金 3 亿元人 民
币。目前股 权结构： 华泰证券 股份有限 公司 45%、 深 圳市投资控 股有限公司 30%、厦 门国际
信托有限公司 15% 及兴 业证券股 份有限公 司 10%。目 前，公司在 北京、上 海、合肥 、成都、
深圳、 南京等 地设有分 公司， 在香 港和深圳 前海设有 子公司 —— 南方东英 资产管理 有限公司
（香港子公 司） 和南方 资本管 理有限公 司 （深圳子 公 司） 。 其中， 南方东英 是境内基 金公司
获批成立的 第一家境 外分支机 构。
截至报告期 末， 南方 基金管理 股份有限 公司 （ 不含子公 司） 管理资 产规模近8,300 亿 元，
旗下管理 178 只开放 式基金， 多个全国 社保、 基本养老 保险、 企业 年金和专 户理财投 资组合 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
何康
本基金
基金经
理
2017 年 8
月 10 日
- 14 年
西南财经大 学金融学 硕士，具 有基金从
业资格。曾 先后就职 于国海证 券固定收
益部、大成 基金固定 收益部、 南方基金
固定收益部 、国海证 券金融市 场部，历
任研究员、 投资经理 、基金经 理、副总
经理；2013 年 11 月至 2016 年 8 月，任
南方丰元、 南方聚利 基金经理 ； 2014
年 4 月至 2016 年 8 月 ， 任 南方通利 基金
经理； 2015 年 2 月至 2016 年 8 月， 任南
方双元基金 经理。2017 年 6 月 加入南方
基金；2017 年 8 月至 今，任南 方双元、
南方聚利基 金经理；2017 年 9 月至今，
任南方稳利 基金经理 ；2017 年 12 月至
今，任南方 通利基金 经理；2018 年 4 月
至今，任南 方涪利基 金经理；2018 年 5
月至今，任 南方荣尊 基金经理 ；2018 年
9 月至今，任 南方赢 元基金经 理；2018
年 11 月至今， 任南 方吉元短 债基金经 理。
黄河
本基金
基金经
理助理
2016 年 11
月 28 日
- 8 年
中南财经政 法大学统 计学专业 硕士，具
有基金从业 资格。2010 年 7 月 加入南方
基金，历任 深圳分公 司渠道经 理、规划
发展部规划 岗专员、 综合管理 部秘书、
固定收益部 信用研究 分析师。 2016 年 11
月至今，任 南方聚利 、南方双 元的基金
经理助理。
陶铄
本基金
基金经
理（已
离任）
2016 年 1
月 5 日
2018 年 2
月 2 日
16 年
清华大学应 用数学专 业学士， 中国科学
院金融工程 专业硕士 ，具有基 金从业资
格。曾任职 于招商银 行总行、 普华永道
会计师事务 所、穆迪 投资者服 务有限公南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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司、中国国 际金融有 限公司；2010 年 9
月至 2014 年 9 月任 职于大 成基金管 理有
限公司，历 任研究员 、基金经 理助理、
基金经理 ； 2012 年 2 月至 2014 年 9 月任
大成景丰分 级债券型 基金的基 金经理；
2012 年 5 月至 2012 年 10 月任 大成货币
市场基金的 基金经理 ；2012 年 9 月至
2014 年 4 月 任大成月 添利基金 的基金经
理；2012 年 11 月至 2014 年 4 月 任大成
月月盈基金 的基金经 理；2013 年 5 月至
2014 年 9 月 任大成景 安基金的 基金经
理； 2013 年 6 月至 2014 年 9 月任大 成景
兴基金的基 金经理 ； 2014 年 1 月至 2014
年 9 月任大成信用 增利基金 的基金经 理。
2014 年 9 月 加入南方 基 金产品 开发部，
从事产品研 发工作； 2014 年 12 月至 2015
年 12 月， 任固 定收益部 资深研究 员， 现
任固定收益 研究部总 经理；2016 年 8 月
至 2017 年 9 月，任南 方荣毅基 金经理 ；
2016 年 1 月至 2018 年 2 月 ， 任南方 聚利
基金经理；2016 年 8 月至 2018 年 2 月，
任南方荣欢 、南方双 元基金经 理；2016
年 11 月至 2018 年 2 月， 任南方荣 光基
金经理； 2015 年 12 月至今 ， 任南方 启元
基金经理；2016 年 1 月至今， 任南方弘
利基金经理 ；2016 年 9 月至今 ，任南方
颐元基金经 理； 2016 年 12 月 至今， 任南
方宣利基金 经理。
注：1、本基金首 任基金经理 的任职日期 为本基金合 同生效日，后任 基金经理的 任职日期以
及历任基金 经理的离 任日期为 公司相关 会议作出 决定 的公告（生 效）日期 ；
2、证券从业年限 计算标准遵 从行业协会 《证券业从 业人员资格管理 办法》中关 于证券
从业人员范 围的相关 规定；
3、 报告截止 日至批准 送出日期 间， 自2019 年02 月26 日起何康离 任本基金 的基金经 理 。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内， 本 基金管理 人严格遵 守 《中华人民 共和 国证券投资 基金法》 等有 关法律法
规、 中国证监会 和本基金 基金合同 的规定， 本着 诚实 信用、 勤 勉尽责 的原则管 理和运用 基金
资产， 在严格 控制风险 的基础上 ， 为基金 份额持有 人 谋求最大利 益。 本报告 期内， 基 金运作
整体合法合 规， 没有损害 基金份额 持有人利 益。 基金 的投资范围、 投 资比例及 投资组合 符合
有关法律法 规及基金 合同的规 定。 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
本基金管理 人根据 《证 券投资基 金管理公 司公平交 易 制度指导意 见》 和有关 法律法规 的
规定， 针对股 票、 债券 的一级市 场申购和 二级市场 交 易等投资管 理活动， 以 及授权、 研究分
析、投资决策、 交易执行、 业绩评估等 投资管理活 动 相关的各个环节 ，建立了股 票、 债券、
基金等证券 池管理制 度和细则， 投 资管理制 度和细则 ， 集中交易管理 办法， 公平交 易操作指
引， 异常交易管 理制度等 公平交易 相关的公 司制度或 流程指引。 通过 加强投资 决策、 交易执
行的内部控 制， 完善对 投资交易 行为的日 常监控和 事 后分析评估， 以及履行 相关的报 告和信
息披露义务， 切实防范 投资管理 业务中的 不公平交 易 和利益输送 行为， 保护 投资者合 法权益。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
本报告期内 ， 本基金 管理人严 格执行 《证券投 资基金管 理公司公平 交易制度 指导意见 》 ，
完善相应制 度及流程， 通过系统 和人工等 各种方式 在 各业务环节 严格控制 交易公平 执行， 公
平对待旗下管理 的所有基金 和投资组合 。 公司每季 度对旗下组合进 行股票和债 券的同向交
易价差专项 分析。本 报告期内 ，两两组 合间单日 、3 日、5 日时间 窗口内同 向交易买 入溢价
率均值或卖 出溢价率 均值显著 不为 0 的 情况不存 在， 并且交易占 优比也没 有明显异 常， 未发
现不公平对 待各组合 或组合间 相互利益 输送的情 况。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
本基金于本 报告期内 不存在异 常交易行 为。 本报告期 内基金管理 人管理的 所有投资 组合
参与的交易所公 开竞价同日 反向交易成 交较少的单 边 交易量超过该证 券当日成交 量的 5%的
交易次数为7 次， 是由于 投资组合 接受投资 者申赎 后 被动增减仓 位以及投 资组合的 投资策略
需要所致。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2018 年 中国经济 底部运行 ，四个季 度 GDP 增速 渐次走 低，全年增 速仅 为 6.6%。 地产和
制造业投资 相对稳定 ，但基建 投资下滑 较多，消 费增 速较 2017 年下 滑较多，CPI 和 PPI 指
数低位运行 ，通胀压 力较低。 受金融去 杠杆影响 ，信 贷虽然较 2017 年有显著 增长，但 由于
非标融资大 幅减少， 社融同比 增速大幅 下滑。央 行货 币政策 自 2018 年 2 季度 以来有较 大转
变，2 季度后 未再跟随 美联储加 息调升公 开市场利 率 ， 并 连续多次 降准， 国 内资金面 在年内
大部分时间 维持合理 充裕，人 民币对美 元汇率有 一定 程度的贬值 ，货币政 策总体宽 松。
市场层面， 全年 利率债收 益率大幅 下行， 且短端 下行 幅度大于长 端， 收益率曲 线呈现显
著陡峭化。 其中，1 年国债 、1 年 国开收益 率分别下 行 119BP 、193BP，10 年 国债、10 年国南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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开收益率分 别下行 65BP 、118BP 。 信 用债方面 ， 信用 债内部表现 有所分化 ， 城投表 现略好 于
同期限金融 债，中票 表现弱于 同期限金 融债，AAA 表 现好于 AA，3 年表现 好于 5 年。
投资运作上， 本 基金全年 操作分为 三个阶段， 我 们在 一季度减仓 应对组合 年度开放， 开
放期以后快 速建仓， 组合久期 较低，4 月中 旬至 11 月中旬，我 们对市场 看法转为 乐观，积
极增持中长期利 率债，减持 和到期短期 信用债，组 合 久期上升较多，11 月下旬以 来，我们
随着市场的 上涨逐步 减持中长 久期利率 债， 替换为 短 期信用债。 本 基金当前 持仓主要 以信用
债为主，组 合杠杆比 例和久期 均相对中 性。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至报告期 末，本基 金 A 份额净 值为 1.066 元，报告 期内，份额 净值增长 率为 7.27% ，
同期业绩基 准增长率 为 2.38% ； 本基金 C 份额净值 为1.058 元， 报 告期内， 份额净值 增长率
为 7.10%，同 期业绩 基准增长 率为 2.48% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
经济层面， 预计 2019 年 经济增速 将进一步 小幅下滑 ，但有望呈 现前低后 高的走势 。上
半年受贸易 争端、 地产 销售下滑 以及消费 增长放缓 等 因素影响， 经 济增长延 续前期放 缓走势，
下半年， 随着贸 易争端得 到一定缓 解， 持续的刺 激性 政策终将见 效， 经济增长 有望在低 位企
稳。 通胀受经 济放缓的 影响较大 ， 预计各 主要物价 指 标涨幅有限。 政策方面 ， 松紧适 度的货
币政策和合 理充裕的 流动性环 境在较长 一段时间 内仍 将延续， 中 央 将通过减 税、 适度扩 大赤
字、增加基 建规模、 缓解中美 贸易争端 等多种方 式对 经济进行托 底。
利率债方面， 收益率继 续下行的 空间和时 间都存在， 未来下行空 间和节奏 受货币政 策影
响， 不宜期望 过高。 信 用债方面 ， 信用利 差整体有 一 定的收窄空 间， 考虑到 宽信用政 策实施
效果有限， 中低评级 信用债投 资需谨慎 ，继续注 意防 范信用风险 。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
根据中国证 监会相关 规定和基 金合同约 定， 本基金 管 理人应严格 按照企业 会计准则、 中
国证监会相 关规定和 基金合同 关于估值 的约定， 对 基 金所持有的 投资品种 进行估值。 本基金
管理人已制 定基金估 值和份额 净值计价 的业务管 理制 度， 明确基金 估值的程 序和技术； 建立
了估值委员会， 组成人员包 括副总经理 、督察长、 权 益研究部总经理 、指数投资 部总经理、
现金投资部 总经理、 风 险管理部 总经理及 运作保障 部 总经理等。 本 基金管理 人使用可 靠的估
值业务系统， 估值人员 熟悉各类 投资品种 的估值原 则 和具体估值 程序。 估值 流程中包 含风险
监测、 控制和 报告机制 。 基金管 理人改变 估值技术 ， 导致基金资 产净值的 变化在 0.25% 以上
的， 对所采用的 相关估值 技术、 假设及 输入值的 适当 性咨询会计 师事务所 的专业意 见。 本基
金托管人根 据法律法 规要求履 行估值及 净值计算 的复 核责任。 定价服 务机构按 照商业合 同约南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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定提供定价服务 。基金经理 可参与估值 原则和方法 的 讨论，但不参与 估值价格的 最终决策。
本报告期内 ，参与估 值流程各 方之间无 重大利益 冲突 。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金合同 约定， 在符 合有关基 金分红条 件的前提 下 ， 本基金每年 收益分配 次数最多 为
12 次；基金合同 生效满 6 个月后 ，若基金 在每季度 最后一个交 易 日收盘 后某类基 金份额类
别每 10 份基金份额 可分配利 润金额高于0.05 元(含) ，则基金须在 15 个 工作日之 内进行该
基金份额类 别的收益 分配， 各基金 份额类别 每份基金 份额每次基 金收益分 配比例不 得低于基
金收益分配 基准日每 份基金份 额可供分 配利润的80% ； 本基金 收益分配 方式分两 种： 现 金分
红与红利再 投资， 登记 在登记系 统基金份 额持有人 开 放式基金账 户下的基 金份额， 可 选择现
金红利或将 现金红利 按除权日 的基金份 额净值自 动转 为基金份额 进行再投 资； 若投资人 不选
择， 本基金默 认的收益 分配方式 是现金分 红。 登记在 证券登记结 算系统基 金份额持 有人深圳
证 券账户下 的基金份 额， 只能选 择现金分 红的方式， 具体权益分 配程序等 有关事项 遵循深圳
证券交易所 及中国证 券登记结 算有限责 任公司的 相关 规定； 基金收益 分配后基 金份额净 值不
能低于面值； 即 基金收益 分配基准 日的基金 份额净值 减去每单位 基金份额 收益分配 金额后不
能低于面值； 由于本基 金A 类基 金份额不 收取销售 服务 费， 而C 类基金 份额收取 销售服 务费，
各基金份额 类别对应 的可分配 收益将有 所不同。 本基 金同一类别 的每一基 金份额享 有同等分
配权；法律 法规或监 管机关另 有规定的 ，从其规 定。
根据上述分 配原则以 及基金的 实际运作 情况， 本报 告 期内第一季 度末满足 分红条件， 本
基金于 2018 年 4 月 17 日进行 了收益分 配 （C 类每 10 份基金份额 派发红利0.06 元） ； 本报
告期内第二 季度末满 足分红条 件，本基 金于 2018 年 7 月 16 日进 行了收益 分配（A 类每 10
份基金份额 派发红利 0.07 元，C 类每 10 份 基金份额 派发红利 0.07 元） ；本报告 期内第三
季度末满足 分红条件 ， 本基 金于 2018 年10 月19 日 进行了收益 分配 （A 类每 10 份基金份 额
派发红利 0.11 元，C 类每 10 份基 金份额派 发红利 0.10 元）；本 报告期内 第四季 度末满足
分红条件， 本基金于 2019 年 1 月 18 日进 行本基金的2018 年第四季 度收 益分 配（A 类每 10
份基金份额 派发红利0.17 元，C 类每 10 份基金 份额 派发红利 0.16 元）。
4.8 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
报告期内， 本基 金未出现 连续二十 个交易日 基金份额 持有人数量 不满二百 人或者基 金资
产净值低于 五千万元 的情形。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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本报告期内， 中国银行 股份有 限公司 （以 下称 “本 托 管人” ） 在南 方聚利 1 年定期开 放
债券型证券投资 基金（LOF ） （以下称“ 本基金”） 的托管过程中， 严格遵守《 证券投资基
金法》 及其他有 关法律法 规、 基金合同 和托管协 议的 有关规定， 不存 在损 害基 金份额持 有人
利益的行为 ，完全尽 职尽责地 履行了应 尽的义务 。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利 润分配等情况 的
说明
本报告期内， 本托管人 根据 《证 券投资基 金法》 及 其 他有关法律 法规、 基金 合同和托 管
协议的规定， 对 本基金管 理人的投 资运作进 行了必要 的监督， 对基金 资产净值 的计算、 基金
份额申购赎 回价格的 计算以及 基金费用 开支等方 面进 行了认真地 复核， 未发现 本基金管 理人
存在损害基 金份额持 有人利益 的行为。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本报告中的 财务指标、 净值表 现、 收益分 配情况、 财 务会计报告 （ 注： 财务 会计报告 中
的 “金融工具 风险及管 理” 部分 未在托管 人复核范 围 内） 、 投资组 合报告等 数据真实 、 准确
和完整。
§6 审 计 报告
本基金 2018 年 年度财务 会计报告 经普华永 道中天会 计师事务所( 特殊普通 合伙) 审 计，
注册会计师 签字出具 了 普华永 道中天审 字(2019) 第 230182 号 “标准 无保留意 见的审计 报告” ，
投资者可通 过年度报 告正文查 看审计报 告全文。
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 南方聚利1 年定期 开放债券 型证券投 资基 金（LOF）
报告截止日 ：2018 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资产 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末2017 年12 月31 日
资产：
银行存款 228,373.74 3,384,088.39
结算备付金 3,121,565.45 10,658,133.14 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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存出保证金 9,494.84 34,731.98
交易性金融 资产 114,081,361.40 974,795,616.70
其中：股票 投资 - -
基金 投资 - -
债券 投资 114,081,361.40 957,227,616.70
资产 支持证券 投资 - 17,568,000.00
贵金 属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 64,262.75 -
应收利息 2,724,232.18 20,802,120.19
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 120,229,290.36 1,009,674,690.40
负债和所有者权益 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末2017 年12 月31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 30,300,000.00 81,999,677.00
应付证券清 算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人 报酬 53,094.89 549,957.62
应付托管费 15,169.98 157,130.76
应付销售服 务费 2,872.79 8,043.16
应付交易费 用 -144.29 34,241.69
应交税费 8,730.92 -
应付利息 -7,147.45 135,025.25
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 285,000.00 381,000.00 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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负债合计 30,657,576.84 83,265,075.48
所有者权益 ：
实收基金 84,059,633.55 916,275,142.68
未分配利润 5,512,079.97 10,134,472.24
所有者权益 合计 89,571,713.52 926,409,614.92
负债和所有 者权益总 计 120,229,290.36 1,009,674,690.40
注 ： 报告 截止 日 2018 年 12 月 31 日， 南方 聚利 A 份 额净值 1.066 元 ，基 金份 额总 额
76,045,764.78 份； 南方聚 利 C 份额 净值 1.058 元， 基金份额总 额 8,013,868.77 份；总份
额合计 84,059,633.55 份。
7.2 利润 表
会计主体： 南方聚利1 年定期 开放债券 型证券投 资基 金（LOF）
本报告期：2018 年 1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期2018 年1 月1 日至2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间2017 年1 月
1 日至 2017 年12 月 31 日
一、收入 13,331,506.51 36,860,619.06
1. 利息收入 18,128,710.32 51,708,438.83
其中：存款 利息收入 154,579.69 524,865.80
债券 利息收入 17,419,274.72 45,877,911.65
资产 支持证券 利息收入 106,732.96 723,954.82
买入 返售金融 资产收入 448,122.95 4,581,706.56
其他 利息收入 - -
2. 投资收益 （损失以 “-”填
列）
-10,249,163.57 -26,039,755.37
其中：股票 投资收益 - -
基金 投资收益 - -
债券 投资收益 -10,249,163.57 -26,182,777.37
资产 支持证券 投资收益 - 143,022.00
贵金 属投资收 益 - -
衍生 工具收益 - -
股利 收益 - -
3. 公允价值 变动收益 （损失以 5,451,959.76 11,191,935.60 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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“-”号填列 ）
4. 汇兑收益 （损失以 “－”号
填列）
- -
5. 其他收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减：二、费 用 4,306,596.74 18,411,878.07
1. 管理人报 酬 1,613,241.64 7,206,935.95
2. 托管费 460,926.11 2,059,124.52
3. 销售服务 费 43,118.87 170,694.56
4. 交易费用 7,939.50 41,580.30
5. 利息支出 1,726,900.16 8,407,950.92
其中：卖出 回购金融 资产支出 1,726,900.16 8,407,950.92
6. 税金及附 加 53,089.14 -
7. 其他费用 401,381.32 525,591.82
三、 利润总额 （ 亏损总额 以 “-”
号填列）
9,024,909.77 18,448,740.99
减：所得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏 损以 “-”号
填列）
9,024,909.77 18,448,740.99
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 南方聚利1 年定期 开放债券 型证券投 资基 金（LOF）
本报告期：2018 年 1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计
一、 期初所有 者权益 （ 基
金净值）
916,275,142.68 10,134,472.24 926,409,614.92
二、 本期经营 活动产生 的
基金净值变 动数 （本期 利
润）
- 9,024,909.77 9,024,909.77
三、 本期基金 份额交易 产
生的基金净 值变动数 （ 净
-832,215,509.13 -12,096,755.84 -844,312,264.97 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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值减少以“ －”号填 列）
其中：1.基 金申购款 2,372,235.40 64,003.27 2,436,238.67
2.基 金赎回款 -834,587,744.53 -12,160,759.11 -846,748,503.64
四、 本期向基 金份额持 有
人分配利润 产生的基 金
净值变动（ 净值减少 以
“－”号填 列）
- -1,550,546.20 -1,550,546.20
五、 期末所有 者权益 （ 基
金净值）
84,059,633.55 5,512,079.97 89,571,713.52
项目
上年度可比 期间 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计
一、 期初所有 者权益 （ 基
金净值）
2,512,922,647.09 24,134,454.61 2,537,057,101.70
二、 本期经营 活动产生 的
基金净值变 动数 （本期 利
润）
- 18,448,740.99 18,448,740.99
三、 本期基金 份额交易 产
生的基金净 值变动数 （ 净
值减少以“ －”号填 列）
-1,596,647,504.41 -19,832,299.23 -1,616,479,803.64
其中：1.基 金申购款 8,533,658.36 132,587.74 8,666,246.10
2.基 金赎回款 -1,605,181,162.77 -19,964,886.97 -1,625,146,049.74
四、 本期向基 金份额持 有
人分配利润 产生的基 金
净值变动（ 净值减少 以
“－”号填 列）
- -12,616,424.13 -12,616,424.13
五、 期末所有 者权益 （ 基
金净值）
916,275,142.68 10,134,472.24 926,409,614.92
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
____杨小松___
____ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负 责人
会计机构 负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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7.4.1.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.1.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
7.4.1.3 差错 更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总局财 税[2008]1 号《关于 企 业所得税若干优 惠政策的通知 》、
财税[2016]36 号《关于 全面推 开营业税 改征增值 税试 点的通知》 、财税[2016]46 号 《关于
进一步明确全面 推开营改增试 点金融业有 关政策的通 知》、财税[2016]70 号《 关于金融机
构同业往来 等增值税 政策的补 充通知》 、 财税[2016]140 号 《关于明 确金融 房地产开 发 教
育辅助服务 等增值税 政策的通 知》 、 财税[2017]2 号 《关于资管产 品增值税 政策有关 问题的
补充通知》 、财税[2017]56 号 《关于资 管产品增 值税 有关问题的 通知》、 财税[2017]90 号
《关于租入固定 资产进项税 额抵扣等增 值税政策的 通 知》及其他相关 财税法规和 实务操作，
主要税项列 示如下：
(1) 资管产品运 营过程中发 生的增值税 应税行为，以 资管产品管理人 为增值税纳 税人。
资 管产 品管理 人运营 资管 产品过 程中发 生的 增值税 应税 行为 ，暂适 用简易 计税 方法， 按照
3% 的征收率 缴纳增值 税。对资 管产品在 2018 年1 月1 日前运营过程 中发生的 增值税应 税行
为， 未缴纳增 值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳 增值税的， 已纳税额从 资管产品 管理人以 后月份的
增值税应纳 税额中抵 减 。
对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖债 券的转让 收入 免征增值税， 对国债、 地 方政府债
以及金融同业往 来利息收入 亦免征增值 税。资管产 品 管理人运营资管 产品提供的 贷款服务，
以 2018 年1 月 1 日起 产生的利 息及利息 性质的 收入 为销售额。
(2) 对基金 从证券市 场中取得 的收入， 包 括买卖债 券 的差价收入， 债券的利 息收入及 其
他收入，暂 不征收企 业所得税 。
(3) 对基金 取得的企 业债券利 息收入， 应由 发行债券 的企业在向 基金支付 利息时代 扣代
缴 20%的个人 所得税 。
(4) 本基金 的城市维 护建设税、 教 育费附加 和地方教 育费附加等 税费按照 实际缴纳 增 值
税额的适用 比例计算 缴纳。
7.4.3 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
南方基金管 理股份有 限公司( “南方 基金”) 基金管理人 、基金销 售机构 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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中国银行股 份有限公 司( “ 中国银行 ”) 基金托管人 、基金销 售机构
华泰证券股 份有限公 司( “ 华泰证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
兴业证券股 份有限公 司 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
厦门国际信 托有限公 司 基金管理人 的股东
深圳市投资 控股有限 公司 基金管理人 的股东
南方资本管 理有限公 司 基金管理人 的子公司
南方东英资 产管理有 限公司 基金管理人 的子公司
注：1. 下述 关联交易 均在正常 业务范围 内按一般 商业 条款订立。
2. 根据《南方基 金管理有限 公司法定名 称变更的公 告》，公司名称 由“南方基 金管理
有限公司” 变 更为 “南 方基金管 理股份有 限公司” ， 公司股权结 构等事项 未发生变 化， 并已
于 2018 年1 月 4 日在 深圳市市 场监督管 理局完 成相 应变更登记 手续。
7.4.4 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.4.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.4.1.1 股票 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的股票交 易。
7.4.4.1.2 权证 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的权证交 易。
7.4.4.1.3 应支 付关联方的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期佣金
占当期佣金 总
量的比例
期末应付佣 金
余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
华泰证券 -4,064.52 84.24% -4,862.22 82.52%
关联方名称
上年度可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期佣金
占当期佣金 总
量的比例
期末应付佣 金
余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
华泰证券 -797.70 74.78% -797.70 74.78%
注：1. 上述 佣金按市 场佣金率 计算。
2. 该类 佣金协 议的 服务 范围还 包括 佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果和 市
场信息服务 等。
7.4.4.2 关联 方报酬
7.4.4.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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当期发生的 基金应支 付的管
理费
1,613,241.64 7,206,935.95
其中：支付 销售机构 的客户
维护费
295,608.56 780,815.77
注： 支付基金管 理人南方 基金管理 股份有限 公司的基 金管理人报 酬按前一 日基金资 产净值×
0.70% 的年费 率计提， 逐日累计 至每月月 底，按 月支 付。其计算 公式为：
日基金管理 人报酬＝ 前一日基 金资产净 值×0.70% ÷ 当年天数
7.4.4.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的托
管费
460,926.11 2,059,124.52
注：支付基金托 管人中国银 行的基金托 管费按前一日 基金资产净值×0.20% 的年 费率计提，
逐日累计至 每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日基金托管 费＝前一 日基金资 产净值×0.20% ÷ 当年 天数
7.4.4.2.3 销售 服务费
单位：人民 币元
获得销售服 务费的
各关联方名 称
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
南方聚利 A 南方聚利 C 合计
中国银行 - 7,649.37 7,649.37
南方基金 - 10,355.48 10,355.48
合计 - 18,004.85 18,004.85
获得销售服 务费的
各关联方名 称
上年度可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
南方聚利 A 南方聚利 C 合计
南方基金 - 60,435.25 60,435.25
中国银行 - 8,360.31 8,360.31
华泰证券 - 58.31 58.31
合计 - 68,853.87 68,853.87
注:支付基金 销售机构的C 类基金份 额销售服 务费按 前一日C 类基金 份额基金 资产净值0.40%
的年费率计 提， 逐日累计 至每月月 底， 按月支付 给南 方基金， 再由南 方基金计 算并支付 给各
基金销售机 构。A 类 基金份额 不收取销 售服务费 。其 计算公式为 ：
日销售服务 费＝前一 日 C 类基 金份额基 金资产净 值 X 0.40%/ 当 年天数。
7.4.4.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券（含 回购）交 易 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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本基金本报告期 内及上年度 可比期间无 与关联方进行 银行间同业市场 的债券（含 回购）
交易。
7.4.4.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.4.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
无。
7.4.4.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
无。
7.4.4.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方名称
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行 228,373.74 79,508.29 3,384,088.39 266,559.69
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国银行股 份有 限公司保管 ，按银行 约定利率 计息。
7.4.4.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 在承销期 内参 与关联方承 销证券的 情况。
7.4.4.7 其他 关联交易事项 的说明
于 2018 年 12 月31 日 ， 本 基金持有 100,000 张 18 中 国银行 CD077 ， 成 本总额为 人民币
9,743,480.00 元 ， 估 值 总 额 为 人 民 币 9,755,000.00 元 ， 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
10.89%(2017 年 12 月31 日： 无)。
7.4.5 期末 （2018 年 12 月 31 日）本基 金持有的流 通受限 证券
7.4.5.1 因认 购新发/ 增发证 券而于期末 持有的流通受 限证券
本基金本报 告期末无 因认购新 发/增发证 券 而于 期末 持有的流通 受限证券 。
7.4.5.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
本基金本报 告期末未 持有暂时 停牌等流 通受限股 票。
7.4.5.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.5.3.1 银行 间市场债券正 回购
本基金本报 告期末无 因银行间 市场债券 正回购交 易而 抵押的债券 。
7.4.5.3.2 交易 所市场债券正 回购 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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截至本报告 期末 2018 年 12 月31 日止，本 基金从事 证券交易所 债券正回 购交易形 成的
卖出回购证 券款余额 30,300,000.00 元，截至 2019 年 1 月2 日到期。该类 交易要求 本基金
转入质押库 的债券， 按 证券交易 所规定的 比例折算 为 标准券后， 不 低于债券 回购交易 的余额。
7.4.6 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工 具公允价 值计量的 方法
公允价值计 量结果所 属的层次， 由 对公允价 值计量整 体而言具有 重要意义 的输入值 所属
的最低层次 决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b)
持续的 以公允价 值计量的 金融工具
(i)
各层次 金融工具 公允价值
于 2018 年 12 月31 日，本基金持 有的以公 允价值计 量且其变动 计入当期 损益的金 融资
产中属于第 二层次的 余额 为 114,081,361.40 元， 无 属于第一或 第三层次 的余额(2017 年 12
月 31 日：第 二层次 974,795,616.70 元 ，无第一 或第 三层次)。
(ii)
公允 价值所属 层次间的 重大变动
本 基金 本期及 上年 度可 比期间 持有 的以公 允价 值计 量的 金融 工具的 公允 价值 所属层 次
未发生重大 变动。
(iii)
第三 层次公允 价值余额 和本期变 动金额
无。
(c)
非持续 的以公允 价值计量 的金融工 具
于 2018 年 12 月31 日，本基 金未持 有非持续 的以公 允价值计量 的金融资 产(2017 年 12
月 31 日：同)。
(d)
不以公 允价值计 量的金融 工具
不以公允价 值计量的 金融资产 和负债主 要包括应 收款 项和其他金 融负债， 其账 面价值与
公允价值相 差很小。
(2) 除公允 价值外， 截至资产 负债表日 本基金无 需要 说明的其他 重要事项 。
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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序号 项目 金额（元）
占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 114,081,361.40 94.89
其中：债券 114,081,361.40 94.89
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断 式回购的 买入返售 金融
资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计 3,349,939.19 2.79
8 其他资产 2,797,989.77 2.33
9 合计 120,229,290.36 100.00
8.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
8.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
本基金本报 告期末未 持有股票 。
8.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通投资股 票。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股票投资 明细
本基金报告 期末未持 有股票。
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
本基金报告 期内无买 入股票。
8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
本基金报告 期内无卖 出股票。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
本基金报告 期内无买 卖股票。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 15,871,000.00 17.72
其中：政策 性金融债 10,896,000.00 12.16
4 企业债券 81,409,161.40 90.89
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 7,046,200.00 7.87
7 可转债（可 交换债） - -
8 同业存单 9,755,000.00 10.89
9 其他 - -
10 合计 114,081,361.40 127.36
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张 ） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 180205 18 国开 05 100,000 10,896,000.00 12.16
2 111804077 18 中国银 行 CD077 100,000 9,755,000.00 10.89
3 136259 16 龙湖 03 85,000 8,481,300.00 9.47
4 136236 16 复药 01 83,000 8,282,570.00 9.25
5 101660003
16 建安投资
MTN001
70,000 7,046,200.00 7.87
8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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无。
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
无。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
无。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
无。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责 、处罚的情形。如是，还应对相
关证 券的投资决策 程序做出说 明
报告期内基 金投资的 前十名证 券的发行 主体未有 被监 管部门立案 调查， 不存在 报告编制
日前一年内 受到公开 谴责、 处 罚的情形 。
8.12.2 声 明 基金 投资 的前 十名 股票 是否 超出 基金 合同规 定 的备 选股 票库 。如 是，
还应 对相关股票的 投资决策程 序做出说明
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库， 本基 金管理人 从制度和
流程上要求 股票必须 先入库再 买入。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 9,494.84
2 应收证券清 算款 64,262.75
3 应收股利 -
4 应收利息 2,724,232.18
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,797,989.77 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
本基金本报 告期末未 持有股票 。
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额级别
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
南方聚利
A
1,854 41,017.13 748,500.00 0.98%
75,297,264.
78
99.02%
南方聚利
C
88 91,066.69
2,005,730.6
6
25.03%
6,008,138.1
1
74.97%
合计 1,942 43,285.08
2,754,230.6
6
3.28%
81,305,402.
89
96.72%
注：机构投资者/ 个人投资者 持有份额占 总份额比例 计算中，对下属 分级基金， 比例的分母
采用各自级 别的份额， 对 合计数， 比例 的分母采 用下 属分级基金 份额的合 计数 （即期末 基金
份额总额） 。
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 刘颖 1,273,737.00 19.05%
2 陈文华 702,117.00 10.50%
3 王伟中 361,800.00 5.41%
4 贾守宁 298,648.00 4.47%
5 太平人寿保 险有限公 司－投连 －银保 292,000.00 4.37%
6 黄悦雯 280,100.00 4.19%
7 太平人寿保 险有限公 司 276,900.00 4.14%
8 徐正仪 244,800.00 3.66%
9 高鸿雁 200,000.00 2.99%
10 陈受欢 195,000.00 2.92%
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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项目 份额级别 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从
业人员持有 本基金
南方聚利 A 97.47 0.0001%
南方聚利 C - -
合计 97.47 0.0001%
注：分级基金机 构投资者/个 人投资者持 有份额占总 份额比例计算中 ，对下属分 级基金，比
例的分母采 用各自级 别的份额， 对 合计数， 比例 的分 母采用下属 分级基金 份额的合 计数 （即
期末基金份 额总额） 。
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
本公司的高 级管理人 员、 基金投资 和研究部 门负责人 和本基金基 金经理均 未持有本 基金
份额。
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目 南方聚利 A 南方聚利 C
基金合同生 效日(2013 年 11 月 28 日) 基金份额 总额 294,507,714.36 -
本报告期期 初基金份 额总额 892,812,377.89 23,462,764.79
本报告期基 金总申购 份额 1,325,870.16 1,046,365.24
减：报告期 基金总赎 回份额 818,092,483.27 16,495,261.26
本报告期期 间基金拆 分变动份 额（份额 减少以"-" 填
列）
- -
本报告期期 末基金份 额总额 76,045,764.78 8,013,868.77
注：本基金 自 2014 年12 月1 日起增加C 类份额 。
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期未 召开基金 份额持有 人大会。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
本报告期内 ，本基金 的基金管 理人未发 生重大人 事变 动。
报告期内，2018 年 8 月，刘连舸 先生担任 中国银行 股份有限公 司行长职 务。上述 人事
变动已按相 关规定备 案、公告 。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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本报告期内 ，无涉及 基金管理 人的诉讼 。
本报告期内 ，无涉及 基金财产 、基金托 管业务的 诉讼 。
11.4 基金 投资策略的改 变
本报告期基 金投资策 略无改变 。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期本 基金的审 计事务所 无变化， 目前 普华永道 中天会计师 事务所(特 殊普通合 伙)
已为本基金 提供审计 服务 5 年， 本报告期 应支付给 普 华永道中天 会计师事 务所(特殊 普通合
伙)的报酬为 人民币 55,000.00 元。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内 ，基金管 理人及其 高级管理 人员未受 监管 部门稽查或 处罚。
本报告期内， 本 基金托管 人的托管 业务部门 及其相关 高级管理人 员无受稽 查或处罚 等情
况。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 2 - - -4,064.52 84.24% -
广发证券 1 - - -760.60 15.76% -
注： 交易单元 的选择标 准和程序 根据中国 证监会 《关 于完善证券 投资基金 交易席位 制度有关
问题的通知》（ 证监基金字[2007]48 号）的有关 规 定，我公司制定 了租用证券公 司交易单
元的选择标 准和程序 ：
A：选择标准
1、公司经营 行为规范 ，财务状 况和经营 状况良 好；
2、 公司具有较强 的研究能 力,能及 时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研究、 行业
研究及市场 走向、个 股分析报 告和专门 研究报告 ；
3、公司内部 管理规范 ，能满足 基金操作 的保密 要求 ；
4、建立了广 泛的信息 网络, 能 及时提供 准确的信 息资 讯服务。 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘要
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B： 选择流程 公司研究 部门定期 对券商服 务质量从 以 下几方面进 行量化评 比， 并根据 评
比的结果选 择席位：
1、服务的主动性 。主要针对 证券公司承 接调研课题 的态度、协助安 排上市公司 调研、
以及就有关 专题提供 研究报告 和讲座；
2、 研究报告的 质量。 主 要是指证 券公司所 提供研究 报 告是否详实， 投资建议 是 否准确 ；
3、资讯提供的及 时性及便利 性。主要是 指证券公司 提供资讯的时效 性、及时性 以及提
供资讯的渠 道是否便 利、提供 的资讯是 否充足全 面。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华泰证券 226,233,531.95 23.95% 632,716,000.00 6.29% - -
广发证券 718,351,285.87 76.05% 9,425,000,000.00 93.71% - -
§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序
号
持有基金份 额比例
达到或者超 过 20%
的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机
构
1 20180101-20180228 189,932,573.60 0.00 189,932,573.60 - 0.00%
机
构
2 20180101-20180304 443,862,780.75 0.00 443,862,780.75 - 0.00%
产品特有风 险
本基金存在 持有基金 份额超过 20% 的 基金份 额持有人 ， 在特 定赎回比 例及市场 条件下 ， 若基 金管理人 未能 以合理价格 及时
变现基金资 产，将会 导致流动 性风险和 基金净值 波动 风险。
注：申购份 额包含红 利再投资 和份额折 算。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
