南方聚 利 1 年定期 开放 债券型 证券 投
资 基金（LOF ）2018 年年 度报告
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 南方 基 金管 理股 份有 限公司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
报告送出 日期 ：2019 年 3 月 27 日
南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基 金管 理人的 董事 会及 董事保 证本 报告所 载资 料不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏，并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。
本年度报告 已经三分 之二以上 独立董事 签字同意 ，并 由董事长签 发。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于2019 年3 月26 日 复核了本
报 告中 的财务 指标、 净值 表现、 利润分 配情 况、财 务会 计报 告、投 资组合 报告 等内容 ，保
证复核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或者重 大遗 漏。
基 金管 理人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，但 不保 证基金 一
定盈利。
基 金的 过往业 绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险 ，投 资者 在作出 投资 决策 前应仔 细
阅读本基金 的招募说 明书及其 更新。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示 及目录 ......................................................................................................................... 1
1.1 重要提示............................................................................................................................ 1
1.2 目录.................................................................................................................................... 2
§2 基金简介..................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理 人和基 金托管人 ................................................................................................ 4
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财务 指标、基 金净值表 现及利润 分配情 况 ..................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和 财务指标 ................................................................................................ 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................... 7
3.3 过去三年 基金的 利润分配 情况 ...................................................................................... 11
§4 管理人报 告 ............................................................................................................................... 11
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .......................................................................................... 11
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 .................................................. 13
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 .............................................................. 14
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 .............................................. 14
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 .............................................. 15
4.6 管理人内 部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 .............................................................. 15
4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .......................................................... 16
4.8 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 .............................................................. 16
4.9 报告期内 基金持 有人数或 基金资 产 净值预警 说明 ...................................................... 17
§5 托管人报 告 ............................................................................................................................... 17
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 .................................................................. 17
5.2 托 管 人 对报 告 期 内本 基 金 投资 运 作遵 规 守 信、 净值 计 算 、 利润 分 配 等情 况 的 说明
................................................................................................................................................ 18
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 .................. 18
§6 审计报告................................................................................................................................... 18
6.1 审计报告 基本信 息 .......................................................................................................... 18
6.2 审计报告 的基本 内容 ...................................................................................................... 18
§7 年度财务 报表 ........................................................................................................................... 20
7.1 资产负债 表 ...................................................................................................................... 20
7.2 利润表.............................................................................................................................. 22
7.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 .................................................................................. 23
7.4 报表附注.......................................................................................................................... 24
§8 投资组合 报告 ........................................................................................................................... 46
8.1 期末基金 资产组 合情况 .................................................................................................. 46
8.2 报告期末 按行业 分类的股 票投资组 合 .......................................................................... 47
8.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ...................... 47
8.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 .............................................................................. 47
8.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .......................................................................... 47 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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8.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 .................. 48
8.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ...... 48
8.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ...... 48
8.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 .................. 48
8.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ........................................................ 48
8.11 报告期末本 基金投 资的国 债 期货交易 情况说明 ........................................................ 48
8.12 投资组 合报告附 注 ........................................................................................................ 49
§9 基金份额 持有人信 息 ............................................................................................................... 50
9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ...................................................................... 50
9.2 期末上市 基金前 十名持有 人 .......................................................................................... 50
9.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .......................................................... 50
9.4 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 情况 .......................... 51
§ 10 开放式 基金份额 变动 ............................................................................................................. 51
§ 11 重大事件揭 示 ......................................................................................................................... 51
11.1 基金份额持 有人大 会决议 ............................................................................................ 51
11.2 基金管理人 、基金 托管人的 专门基金 托管部门 的 重大人事变 动 ............................ 51
11.3 涉及基金管 理人、 基金财产 、基金托 管业务的 诉 讼 ................................................ 51
11.4 基金投资策 略的改 变 .................................................................................................... 52
11.5 为基金进行 审计的 会计师事 务所情况 ........................................................................ 52
11.6 管理人、托 管人及 其高级管 理人员受 稽查或处 罚 等情况 ........................................ 52
11.7 基金租用证 券公司 交易单元 的有关情 况 .................................................................... 52
11.8 其他重大事 件 ................................................................................................................ 53
§ 12 影响投 资者决策 的其他重 要信息 ......................................................................................... 54
12.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达到 或超 过 20% 的 情况 ............................ 54
12.2 影响投 资者决策 的其他重 要信息 ................................................................................ 54
§ 13 备查文 件目录 ......................................................................................................................... 54
13.1 备查文 件目录 ................................................................................................................ 54
13.2 存放地 点 ........................................................................................................................ 54
13.3 查阅方 式 ........................................................................................................................ 55
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 南方聚利 1 年定期开 放债券型 证券投资 基金（LOF ）
基金简称 南方聚利 1 年定期开 放债券（LOF ）
场内简称 南方聚利
基金主代码 160131
交易代码 160131
基金运作方 式 上市契约型 开放式
基金合同生 效日 2013 年 11 月 28 日
基金管理人 南方基金管 理股份有 限公司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 84,059,633.55 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2014 年 1 月 21 日
下属分级基 金的基金 简称 南方聚利 A 南方聚利 C
下属分级基 金的交易 代码 160131 160134
报告期末下 属分级基 金的份
额总额
76,045,764.78 份 8,013,868.77 份
注：本基金 在交易所 行情系统 净值揭示 等其他信 息披 露场合下， 可简称为 “南方聚 利”。
2.2 基金 产品说明
投资目标
本基金在严 格控制风 险和追求 基金资产 长期稳定 的基 础上，力求 获得高
于业绩比较 基准的投 资收益。
投资策略
本基金以中 长期利率 趋势分析 为基础， 结合经济 周期 、宏观政策 方向及
收益率曲线 分析，实 施积极的 债券投资 组合管理 ，以 获取较高的 债券组
合投资收益 。
业绩比较基 准 1 年期银行定 期存款 利率(税后)+1.2%
风险收益特 征
本基金为债 券型基金 ，其长期 平均风险 和预期收 益率 低于股票基 金、混
合基金，高 于货币市 场基金。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
南方基金管 理股份有 限
公司
中国银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 常克川 王永民
联系电话 0755-82763888 010-66594896
电子邮箱 manager@southernfund. fcid@bankofchina.com 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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com
客户服务电 话 400-889-8899 95566
传真 0755-82763889 010-66594942
注册地址
深圳市福田 区莲花街 道
益田路 5999 号基金大
厦 32-42 楼
北京西城区 复兴门内 大街 1 号
办公地址
深圳市福田 区莲花街 道
益田路 5999 号基金大
厦 32-42 楼
北京西城区 复兴门内 大街 1 号
邮政编码 518017 100818
法定代表人 张海波 陈四清
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称
中国证券报 、上海证 券报、证 券时
报
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.nffund.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人的住 所
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所
普华永道中 天会计师 事务所
（特殊普通 合伙）
中国上海市 黄浦区湖 滨路 202 号领 展企业
广场 2 座普 华永道中 心 11 楼
注册登记机 构
中国证券登 记结算有 限责任公
司
北京市西城 区太平桥 大街 17 号
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§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
1、南方聚利A
单位：人民 币元
3.1.1 期间 数据和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现 收益 3,247,855.24 7,843,837.19 36,183,045.76
本期利润 8,442,446.07 17,419,251.84 15,413,007.32
加权平均基 金份额本 期利润 0.0413 0.0180 0.0073
本期加权平 均净值利 润率 4.03% 1.77% 0.71%
本期基金份 额净值增 长率 7.27% 1.48% 0.94%
3.1.2 期末 数据和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分 配利润 1,578,903.52 -965,077.28 1,589,721.86
期末可供分 配基金份 额利润 0.0208 -0.0011 0.0007
期末基金资 产净值 81,091,741.30 902,703,213.62
2,216,862,435.4
3
期末基金份 额净值 1.066 1.011 1.010
3.1.3 累计 期末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份额累 计净值增 长率 37.15% 27.86% 25.99%
2、南方聚利C
单位：人民 币元
3.1.1 期间 数据和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现 收益 325,094.77 -587,031.80 4,119,307.55
本期利润 582,463.70 1,029,489.15 1,230,926.43
加权平均基 金份额本 期利润 0.0567 0.0247 0.0040
本期加权平 均净值利 润率 5.50% 2.45% 0.39%
本期基金份 额净值增 长率 7.10% 1.09% 0.55%
3.1.2 期末 数据和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分 配利润 153,976.83 -44,146.13 -607,562.89
期末可供分 配基金份 额利润 0.0192 -0.0019 -0.0019
期末基金资 产净值 8,479,972.22 23,706,401.30 320,194,666.27
期末基金份 额净值 1.058 1.010 1.007 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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3.1.3 累计 期末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份额累 计净值增 长率 23.16% 15.00% 13.77%
注：1、基金业绩 指标不包括 持有人认（ 申）购或交 易基金的各项费 用，计入费 用后实际收
益水平要低 于所列数 字；
2 、本 期已 实现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益、 其他 收入( 不含 公允价 值变 动收
益)扣除相关 费用后的 余额，本 期利润为 本期已 实现 收益加上本 期公允价 值变动收 益；
3、期末可供分配 利润，采用 期末资产负 债表中未分 配利润与未分配 利润中已实 现部分
的孰低数。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
南方聚利A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.40% 0.08% 0.59% 0.01% 1.81% 0.07%
过去六个月 3.88% 0.09% 1.19% 0.01% 2.69% 0.08%
过去一年 7.27% 0.11% 2.38% 0.01% 4.89% 0.10%
过去三年 9.88% 0.09% 7.52% 0.01% 2.36% 0.08%
过去五年 37.01% 0.11% 15.54% 0.01% 21.47% 0.10%
自基金合同
生效起至今
37.15% 0.11% 15.99% 0.01% 21.16% 0.10%
南方聚利C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.32% 0.07% 0.61% 0.01% 1.71% 0.06%
过去六个月 3.70% 0.08% 1.23% 0.01% 2.47% 0.07%
过去一年 7.10% 0.12% 2.48% 0.01% 4.62% 0.11%
过去三年 8.85% 0.10% 7.82% 0.01% 1.03% 0.09%
自基金合同 23.16% 0.11% 11.76% 0.01% 11.40% 0.10% 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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生效起至今
3.2.2 自 基 金合 同生 效以 来基 金份 额累 计净 值增 长率变 动 及其 与同 期业 绩比 较基
准收 益率变动的比 较
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注：本基金 自 2014 年12 月1 日起增加C 类收费 模式 ，原有收费 模式称为A 类。
3.2.3 过去 五年以来基金 每年净值增 长率及其与 同期业绩 比较基准收益 率的比较 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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注：基金合 同生效当 年按实际 存续期计 算，不按 整个 自然年度进 行折算。
3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
南方聚利A
单位：人民 币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分
配合计
备注
2018 年 0.1800
1,179,885.2
6
186,485.59
1,366,370.8
5
-
2017 0.1400
5,660,651.7
0
6,768,219.2
6
12,428,870.
96
-
2016 0.4900
91,413,746.
28
15,525,474.
45
106,939,220
.73
-
合计 0.8100
98,254,283.
24
22,480,179.
30
120,734,462
.54
-
南方聚利C
单位：人民 币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分
配合计
备注
2018 年 0.2300 174,786.62 9,388.73 184,175.35 -
2017 0.0800 165,041.64 22,511.53 187,553.17 -
2016 0.4500
4,741,562.8
4
9,279,849.6
6
14,021,412.
50
-
合计 0.7600
5,081,391.1
0
9,311,749.9
2
14,393,141.
02
-
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
1998 年 3 月 6 日，经中 国证监会 批准，南 方基金管 理有限公司 作为国内 首批规范 的基
金管理公司 正式成立 ，成为我 国“新基 金时代” 的起 始标志。 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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2018 年1 月，公司 整体变更 设立为南 方基金管 理股份 有限公司,注 册资本金3 亿 元人民
币。目前股 权结构： 华泰证券 股份有限 公司 45%、 深 圳市投资控 股有限公司 30%、厦 门国际
信托有限公司 15% 及兴 业证券股 份有限公 司 10%。目 前，公司在 北京、上 海、合肥 、成都、
深 圳、 南京等 地设有 分公 司，在 香港和 深圳 前海设 有子 公司 ——南 方东英 资产 管理有 限公
司 （香港子公 司） 和南 方资本管 理有限公 司 （深圳 子 公司） 。其中 ，南方东 英是境内 基金公
司获批成立 的第一家 境外分支 机构。
截至报告期 末，南方 基金管理 股份有限 公司 （不含 子 公司） 管理资 产规模近8,300 亿 元，
旗下管理 178 只开放式基 金，多个全 国社保、基本 养老保险、企业 年金和专户 理财投资组
合。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
何康
本基金
基金经
理
2017 年 8
月 10 日
- 14 年
西南财经大 学金融学 硕士，具 有基金从
业资格。曾 先后就职 于国海证 券固定收
益部、大成 基金固定 收益部、 南方基金
固定收益部 、国海证 券金融市 场部，历
任研究员、 投资经理 、基金经 理、副总
经理；2013 年 11 月至 2016 年 8 月，任
南方丰元、 南方聚利 基金经理 ； 2014
年 4 月至 2016 年 8 月 ， 任 南方通利 基金
经理； 2015 年 2 月至 2016 年 8 月， 任南
方双元基金 经理。2017 年 6 月 加入南方
基金；2017 年 8 月至 今，任南 方双元、
南方聚利基 金经理；2017 年 9 月至今，
任南方稳利 基金经理 ；2017 年 12 月至
今，任南方 通利基金 经理；2018 年 4 月
至今，任南 方涪利基 金经理；2018 年 5
月至今，任 南方荣尊 基金经理 ；2018 年
9 月至今，任 南方赢 元基金经 理；2018
年 11 月至今， 任南 方吉元短 债基金经 理。
黄河
本基金
基金经
理助理
2016 年 11
月 28 日
- 8 年
中南财经政 法大学统 计学专业 硕士，具
有基金从业 资格。2010 年 7 月 加入南方
基金，历任 深圳分公 司渠道经 理、规划
发展部规划 岗专员、 综合管理 部秘书、
固定收益部 信用研究 分析师。 2016 年 11
月至今，任 南方聚利 、南方双 元的基金
经理助理。
陶铄
本基金
基金经
2016 年 1
月 5 日
2018 年 2
月 2 日
16 年
清华大学应 用数学专 业学士， 中国科学
院金融工程 专业硕士 ，具有基 金从业资南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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理（已
离任）
格。曾任职 于招商银 行总行、 普华永道
会计师事务 所、穆迪 投资者服 务有限公
司、中国国 际金融有 限公司；2010 年 9
月至 2014 年 9 月任 职于大 成基金管 理有
限公司，历 任研究员 、基金经 理助理、
基金经理 ； 2012 年 2 月至 2014 年 9 月任
大成景丰分 级债券型 基金的基 金经理；
2012 年 5 月至 2012 年 10 月任 大成货币
市场基金的 基金经理 ；2012 年 9 月至
2014 年 4 月 任大成月 添利基金 的基金经
理；2012 年 11 月至 2014 年 4 月 任大成
月月盈基金 的 基金经 理；2013 年 5 月至
2014 年 9 月 任大成景 安基金的 基金经
理； 2013 年 6 月至 2014 年 9 月任大 成景
兴基金的基 金经理 ； 2014 年 1 月至 2014
年 9 月任大成信用 增利基金 的基金经 理。
2014 年 9 月 加入南方 基金产品 开发部，
从事产品研 发工作； 2014 年 12 月至 2015
年 12 月， 任固 定收益部 资深研究 员， 现
任固定收益 研究部总 经理；2016 年 8 月
至 2017 年 9 月，任南 方荣毅基 金经理 ；
2016 年 1 月至 2018 年 2 月 ， 任南方 聚利
基金经理；2016 年 8 月至 2018 年 2 月，
任南方荣欢 、南方双 元基金经 理；2016
年 11 月至 2018 年 2 月， 任南方荣 光基
金经理； 2015 年 12 月至今 ， 任南方 启元
基金经理；2016 年 1 月至今， 任南方弘
利基金经理 ；2016 年 9 月至今 ，任南方
颐元基金经 理； 2016 年 12 月 至今， 任南
方宣利基金 经理。
注：1、本基金首 任基金经理 的任职日期 为本基金合 同生效日，后任 基金经理的 任职日期以
及历任基金 经理的离 任日期为 公司相关 会议作出 决定 的公告（生 效）日期 ；
2、证券从业年限 计算标准遵 从行业协会 《证券业从 业人员资格管理 办法》中关 于证券
从业人员范 围的相关 规定；
3、报告截止 日至批准 送出日期 间，自 2019 年 02 月 26 日起何康 离任本基 金的基金 经
理。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内 ，本基金 管理人严 格遵守 《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》 等 有关法律 法
规 、中 国证监 会和本 基金 基金合 同的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉尽 责的原 则管 理和运 用基
金 资产 ，在严 格控制 风险 的基础 上，为 基金 份额持 有人 谋求 最大利 益。本 报告 期内， 基金南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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运 作整 体合法 合规， 没有 损害基 金份额 持有 人利益 。基 金的 投资范 围、投 资比 例及投 资组
合符合有关 法律法规 及基金合 同的规定 。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的 专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
本基金管理 人根据 《证 券投资基 金管理公 司公平交 易 制度指导意 见》 和有关 法律法规 的
规 定， 针对股 票、债 券的 一级市 场申购 和二 级市场 交易 等投 资管理 活动， 以及 授权、 研究
分 析、 投资决 策、交 易执 行、业 绩评估 等投 资管理 活动 相关 的各个 环节， 建立 了股票 、债
券 、基 金等证 券池管 理制 度和细 则，投 资管 理制度 和细 则， 集中交 易管理 办法 ，公平 交易
操 作指引 ，异 常交易 管理制 度等公 平交 易相关 的公司制 度或流 程指 引。通 过加强 投资决 策 、
交 易执 行的内 部控制 ，完 善对投 资交易 行为 的日常 监控 和事 后分析 评估， 以及 履行相 关的
报 告和 信息 披 露义务 ，切 实防范 投资管 理业 务中的 不公 平交 易和利 益输送 行为 ，保护 投资
者合法权益 。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
本报告期内 ，本基金 管理人严 格执行 《证 券投资基 金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》 ，
完 善相 应制度 及流程 ，通 过系统 和人工 等各 种方式 在各 业务 环节严 格控制 交易 公平执 行，
公平对待旗下管 理的所有基 金和投资组 合。 公司每 季度对旗下组合 进行股票和 债券的同向
交易价差专 项分析。 本报告期 内，两两 组合间单 日、3 日、5 日时间 窗口内同 向交易买 入溢
价率均值或卖出 溢价率均值 显著不为 0 的情况不存 在，并且交易占 优比也没有 明显异常，
未发现不公 平对待各 组合或组 合间相互 利益输送 的情 况。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
本 基金 于本报 告期 内不 存在异 常交 易行为 。本 报告 期内 基金 管理人 管理 的所 有投资 组
合参与的交易所 公开竞价同 日反向交易 成交较少的 单 边交易量超过该 证券当日成 交量的 5%
的交易次数为 7 次，是由于 投资组合接 受投资者申 赎后被动增减仓 位以及投资 组合的投资
策略需 要所 致。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2018 年 中国经济 底部运行 ，四个季 度 GDP 增速 渐次走 低，全年增 速仅 为 6.6%。 地产和
制造业投资 相对稳定 ，但基建 投资下滑 较多，消 费增 速较 2017 年下 滑较多，CPI 和 PPI 指
数低位运行 ，通胀压 力较低。 受金融去 杠杆影响 ，信 贷虽然较 2017 年有显著 增长，但 由于
非标融资大 幅减少， 社融同比 增速大幅 下滑。央 行货 币政策 自 2018 年 2 季度 以来有较 大转南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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变，2 季度后 未再跟 随美 联储加 息调升 公开 市场利 率， 并连 续多次 降准， 国内 资金面 在年
内大部分时 间维持合 理充裕， 人民币对 美元汇率 有一 定程度的贬 值，货币 政策总体 宽松。
市 场层 面，全 年利 率债 收益率 大幅 下行， 且短 端下 行幅 度大 于长端 ，收 益率 曲线呈 现
显著陡峭化 。其中，1 年国 债、1 年国开收 益率分别 下行 119BP 、193BP ，10 年国债、10 年
国 开收 益率 分别下 行 65BP 、118BP 。信 用债 方面， 信用 债内 部表 现有所 分化 ，城 投表现 略
好于同期限 金融债， 中票表现 弱于同期 限金融债 ，AAA 表现好于 AA ，3 年 表现好于5 年。
投 资运 作上， 本基 金全 年操作 分为 三个阶 段， 我们 在一 季度 减仓应 对组 合年 度开放 ，
开放期以后 快速建仓 ，组合久 期较低 ，4 月 中旬至 11 月中旬，我们 对市场看 法转为乐 观，
积极增持中长期 利率债，减 持和到期短 期信用债， 组 合久期上升较多 ，11 月下旬 以来，我
们 随着 市场的 上涨逐 步减 持中长 久期利 率债 ，替换 为短 期信 用债。 本基金 当前 持仓主 要以
信用债为主 ，组合杠 杆比例和 久期均相 对中性。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至报告期 末，本基金A 份额净值为1.066 元， 报告 期内，份额 净值增长 率为7.27% ，
同期业绩基 准增长率为2.38% ； 本基金C 份额 净值为1.058 元，报告 期内，份 额净值增 长率
为 7.10%，同 期业绩 基准增长 率为 2.48% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、 证券市场 及行业走势 的简要展 望
经济层面， 预计 2019 年 经济增速 将进一步 小幅下滑 ，但有望呈 现前低后 高的走势 。上
半 年受 贸易争 端、地 产销 售下滑 以及消 费增 长放缓 等因 素影 响，经 济增长 延续 前期放 缓走
势 ，下 半年， 随着贸 易争 端得到 一定缓 解， 持续的 刺激 性政 策终将 见效， 经济 增长有 望在
低 位企 稳。通 胀受经 济放 缓的影 响较大 ，预 计各主 要物 价指 标涨幅 有限。 政策 方面， 松紧
适 度的 货币政 策和合 理充 裕的流 动性环 境在 较长一 段时 间内 仍将延 续，中 央将 通过减 税、
适度扩大赤 字、增加 基建规模 、缓解中 美贸易争 端等 多种方式对 经济进行 托底。
利 率债 方面， 收益 率继 续下行 的空 间和时 间都 存在 ，未 来下 行空间 和节 奏受 货币政 策
影 响， 不宜期 望过高 。信 用债方 面，信 用利 差整体 有一 定的 收窄空 间，考 虑到 宽信用 政策
实施效果有 限，中低 评级信用 债投资需 谨慎，继 续注 意防范信用 风险。
4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
本 报告 期内， 本基 金管 理人根 据法 律法规 、监 管要 求和 业务 发展情 况， 坚持 从保护 基
金 持有 人利益 出发， 树立 并坚守 “全员 合规 、合规 从高 层做 起、合 规创造 价值 、合规 是公
司 生存 基础” 的合规 理念 ，继续 致力于 合规 与内控 机制 的完 善，积 极推动 主动 合规风 控管
理 ，持 续加强 业务风 险的 控制与 防范， 确保 各项法 规和 管理 制度的 落实， 保证 基金合 同得
到严格履行 。 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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本 报告 期内， 本基 金管 理人结 合新 法规的 实施 、新 的监 管要 求和公 司业 务发 展实际 情
况 ，积 极推动 监管新 规落 实，持 续完善 内部 控制体 系和 内部 控制制 度、业 务流 程，并 积极
开 展形 式丰富 的合规 培训 与考试 ，加强 员工 行为规 范检 查、 加大合 规问责 力度 ，强化 全员
合 规、 主动合 规理念 ；对 公司投 研交易 、市 场销售 、后 台运 营及人 员管理 等业 务开展 了定
期 稽核 、专项 稽核及 多项 自查， 检查业 务开 展的合 规性 和制 度执行 的有效 性， 排查业 务中
的 风险 点并完 善内控 措施 ，促进 公司业 务合 规运作 、稳 健经 营；采 取事前 防范 、事中 控制
和 事后 监督等 三阶段 工作 ，持续 完善投 资合 规风控 制度 流程 和系统 ，加强 流动 性指标 等重
要 指标 的监控 和内幕 交易 防控， 有效确 保投 研交易 业务 合规 运作； 积极参 与新 产品、 新业
务 合规 评估工 作，保 障新 产品、 新业务 合规 开展； 严格 审查 基金宣 传推介 材料 ，及时 检查
基 金销售 业务 的合法 合规情 况，督 促落 实投资 者适当性 管理制 度； 完成各 项信息 披露工 作 ，
保 障所 披露信 息的真 实性 、准确 性和完 整性 ；继续 按照 风险 为本的 原则积 极开 展各项 反洗
钱工作，进 一步升级 反洗钱业 务系统， 优化其他 反洗 钱资源配置 ，重点推 进 《法人金融 机构
洗钱和恐怖 融资风险 管理指引 （试 行） 》 的具 体落实 工作，加强 业务部门 反洗钱风 险评估频
率 ，将 反洗钱 工作贯 穿于 公司各 项业务 流程 ；监督 客户 投诉 处理， 重视媒 体监 督和投 资者
关系管理。
本 基金 管理人 承诺 将坚 持诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 积极健 全
内 部管 理制度 ，不断 提高 监察稽 核工作 的科 学性和 有效 性， 努力防 范各种 风险 ，切实 保护
基金资产的 安全与利 益。
4.7 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
根 据中 国证监 会相 关规 定和基 金合 同约定 ，本 基金 管理 人应 严格按 照企 业会 计准则 、
中 国证 监会相 关规定 和基 金合同 关于估 值的 约定， 对基 金所 持有的 投资品 种进 行估值 。本
基 金管理 人已 制定基 金估值 和份额 净值 计价的 业务管理 制度， 明确 基金估 值的程 序和技 术 ；
建 立了 估值委 员会， 组成 人员包 括副总 经理 、督察 长、 权益 研究部 总经理 、指 数投资 部总
经 理、 现金投 资部总 经理 、风险 管理部 总经 理及运 作保 障部 总经理 等。本 基金 管理人 使用
可 靠的 估值业 务系统 ，估 值人员 熟悉各 类投 资品种 的估 值原 则和具 体估值 程序 。估值 流程
中 包含 风险监 测、控 制和 报告机 制。基 金管 理人改 变 估 值技 术，导 致基金 资产 净值的 变化
在 0.25% 以上 的，对 所采 用的相 关估 值技 术、假 设及输 入值 的适当 性咨 询会 计师事 务所 的
专 业意 见。本 基金托 管人 根据法 律法规 要求 履行估 值及 净值 计算的 复核责 任。 定价服 务机
构 按照 商业合 同约定 提供 定价服 务。基 金经 理可参 与估 值原 则和方 法的讨 论， 但不参 与估
值价格的最 终决策。 本报告期 内，参与 估值流程 各方 之间无重大 利益冲突 。
4.8 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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本 基金 合同约 定， 在符 合有关 基金 分红条 件的 前提 下， 本基 金每年 收益 分配 次数最 多
为 12 次；基 金合同生 效满 6 个月 后，若基 金在每季 度最后一个 交 易日收 盘后某类 基金份额
类别每 10 份基金份 额可分配 利润金额 高于 0.05 元( 含)，则基金 须在 15 个工作 日之内进 行
该 基金 份额类 别的收 益分 配，各 基金份 额类 别每份 基金 份额 每次基 金收益 分配 比例不 得低
于 基金 收益分 配基 准日每 份基 金份额 可供 分配利 润的 80% ；本 基金 收益分 配方式 分两 种：
现 金分 红与红 利再投 资， 登记在 登记系 统基 金份额 持有 人开 放式基 金账户 下的 基金份 额，
可 选择 现金红 利或将 现金 红利按 除权日 的基 金份额 净值 自动 转为基 金份额 进行 再投资 ；若
投 资人 不选择 ，本基 金默 认的收 益分配 方式 是现金 分红 。登 记在证 券登记 结算 系统基 金份
额 持有 人深圳 证券账 户下 的基金 份额， 只能 选择现 金分 红的 方式， 具体权 益分 配程序 等有
关 事项 遵循深 圳证券 交易 所及中 国证券 登记 结算有 限责 任公 司的相 关规定 ；基 金收益 分配
后 基金 份额净 值不能 低于 面值； 即基金 收益 分配基 准日 的基 金份额 净值减 去每 单位基 金份
额收益分配 金额后不 能低于面 值；由于 本基金A 类 基 金份额不收 取销售服 务费，而C 类基金
份 额收 取销售 服务费 ，各 基金份 额类别 对应 的可分 配收 益将 有所不 同。本 基金 同一类 别的
每一基金份 额享有同 等分配权 ；法律法 规或监管 机关 另有规定的 ，从其规 定。
根 据上 述分配 原则 以及 基金的 实际 运作情 况， 本报 告期 内第 一季度 末满 足分 红条件 ，
本基金于 2018 年4 月17 日进 行了收益 分配 （C 类每10 份基金份 额派发红 利 0.06 元） ； 本
报告期内第 二季度末 满足分红 条件，本 基金于 2018 年 7 月16 日 进行了收 益分配 （A 类每 10
份基金份额 派发红利 0.07 元，C 类每 10 份 基金份额 派发红利 0.07 元） ；本报告 期内第三
季度末满足 分红条件 ，本基金 于 2018 年10 月 19 日 进行了收益 分配 （A 类每10 份基 金份额
派发红利 0.11 元，C 类每 10 份基 金份额派 发红利 0.10 元）；本 报告期内 第四季 度末满足
分红条件， 本基金于 2019 年 1 月 18 日进 行本基金的2018 年第四季 度 收益分 配（A 类每 10
份基金份额 派发红利0.17 元，C 类每 10 份基金 份额 派发红利 0.16 元）。
4.9 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
报 告期 内，本 基金 未出 现连续 二十 个交易 日基 金份 额持 有人 数量不 满二 百人 或者基 金
资产净值低 于五千万 元的情形 。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ，中国银 行股份有 限公司 （以 下称“本 托 管人”） 在南 方聚利 1 年定期开 放
债券型证券投资 基金（LOF ） （以下称“ 本基金”） 的托管过程中， 严格遵守《 证券投资基南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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金法》 及其他有 关法律法 规、基金 合同和托 管协议的 有关规定， 不存在 损 害基金份 额持有人
利益的行为 ，完全尽 职尽责地 履行了应 尽的义务 。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况
的说 明
本报告期内 ，本托管 人根据 《证 券投资基 金法》 及其 他有关法律 法规、基 金合同和 托管
协 议的 规定， 对本基 金管 理人的 投资运 作进 行了必 要的 监督 ，对基 金资产 净值 的计算 、基
金 份额 申购赎 回价格 的计 算以及 基金费 用开 支等方 面进 行了 认真地 复核， 未发 现本基 金管
理人存在损 害基金份 额持有人 利益的行 为。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本报告中的 财务指标 、净值表 现、收益 分配情 况 、财 务会计报告 （注 ：财务会 计报告中
的“金融工 具风险及 管理”部 分未在托 管人复核 范围 内） 、投资组合 报告等数 据真实、 准确
和完整。
§6 审 计 报告
6.1 审计 报告基本信息
财务报表是 否经过审 计 是
审计意见类 型 标准无保留 意见
审计报告编 号 普华永道中 天审字(2019) 第 23182 号
6.2 审计 报告的基本内 容
审计报告标 题 审计报告
审计报告收 件人
南方聚利 1 年定期开 放债券型 证券投资 基金(LOF) 全 体基
金份额持有 人：
审计意见
( 一) 我 们审计的 内容我们 审计了南 方聚利 1 年定期开 放债
券型证券投 资基金(LOF)( 以下简 称 “南方聚 利 1 年定 期开
放债券基金” ) 的财务 报表， 包括 2018 年 12 月 31 日 的资
产负债表，2018 年度 的利润表 和所有者 权益( 基金净 值)
变动表以及 财务报表 附注。( 二) 我 们的意见 我们认为 ， 后
附的财务报 表在所有 重大方面 按照企业 会计准则 和在 财
务报表附注 中所列示 的中国证 券监督管 理委员会( 以下 简
称 “中国证监会”) 、 中国证 券投资基 金业协会( 以下 简称
“中国基金 业协会”) 发布 的有关规 定及允许 的基金行 业
实务操作编 制， 公允反映 了南方聚 利 1 年定 期开放债 券基
金 2018 年 12 月 31 日的财 务状况以 及 2018 年度的经 营成南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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果和基金净 值变 动情 况。
形成审计意 见的基础
我们按照中 国注册会 计师审计 准则的规 定执行了 审计 工
作。 审 计报告的 “注 册会计师 对财务报 表审计的 责任 ” 部
分进一步阐 述了我们 在这些准 则下的责 任。 我 们相信 ， 我
们获取的审 计证据是 充分、 适当的 ， 为发表 审计意见 提供
了基础。 按照中国 注册会计 师职业道 德守则 ， 我们独 立于
南方聚利 1 年定期开 放债券基 金， 并履行了 职业道德 方面
的其他责任 。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治 理层对财 务报表的
责任
南方聚利 1 年定期开 放债券基 金的基金 管理人南 方基 金
管理股份有 限公司( 以下简 称 “基金管 理人”) 管理层 负责
按照企业会 计准则和 中国证监 会、 中国基金 业协会发 布的
有关规定及 允许的基 金行业实 务操作编 制财务报 表， 使其
实现公允反 映， 并设计 、 执行 和维护必 要的内部 控制 ， 以
使财务报表 不存在由 于舞弊或 错误导致 的重大错 报。 在编
制财务报表 时，基金 管理人管 理层负责 评估南方 聚利 1
年定期开放 债券基金 的持续经 营能力 ， 披露 与持续经 营相
关的事项( 如适用) ， 并运 用持续经 营假设， 除非基金 管理
人管理层计 划清算南 方聚利 1 年定期开 放债券基 金、 终止
运营或别无 其他现实 的选择 。 基金 管理人治 理层负责 监督
南方聚利 1 年定期开 放债券基 金 的财务 报告过程 。
注册会计师 对财务报 表审计的
责任
我们的目标 是对财务 报表整体 是否不存 在由于舞 弊或 错
误导致的重 大错报获 取合理保 证， 并出具包 含审计意 见的
审计报告 。 合理保 证是高水 平的保证 ， 但并 不能保证 按照
审计准则执 行的审计 在某一重 大错报存 在时总能 发现 。 错
报可能由于 舞弊或错 误导致 ， 如果 合理预期 错报单独 或汇
总起来可能 影响财务 报表使用 者依据财 务报表作 出的 经
济决策， 则通常认 为错报是 重大的 。 在按照 审计准则 执行
审计工作的 过程中， 我们运 用职业判 断， 并保 持职业怀 疑。
同时， 我们也 执行以下 工作：( 一) 识别和评 估由于舞 弊或
错误导致的 财务报表 重大错报 风险 ； 设计和 实施审计 程序
以应对这些 风险 ， 并获取 充分 、 适当的 审计证据 ， 作 为发
表审计意见 的基础 。 由于 舞弊可能 涉及串通 、 伪 造、 故意
遗漏、 虚 假陈述或 凌驾于内 部控制之 上， 未 能发现由 于舞
弊导致的重 大错报的 风险高于 未能发现 由于错误 导致 的
重大错报的 风险。( 二) 了 解与审计 相关的内 部控制， 以设
计恰当的审 计程序 ， 但目 的并非对 内部控制 的有效性 发表
意见。( 三) 评价 基金管理 人管理层 选用会计 政策的恰 当性
和作出会计 估计及相 关披露的 合理性。( 四) 对基金管 理人
管理层使用 持续经营 假设的恰 当性得出 结论。 同时， 根据
获取的审计 证据 ， 就 可能 导致对南 方聚利 1 年定期开 放债
券基金持续 经营能力 产生重大 疑虑的事 项或情况 是否 存南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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在重大不确 定性得出 结论 。 如果我 们得出结 论认为存 在重
大不确定性 ， 审 计准则要 求我们在 审计报告 中提请报 表使
用者注意财 务报表中 的相关披 露； 如 果披露不 充分， 我们
应当发表非 无保留意 见。 我们的结 论基于截 至审计报 告日
可获得的信 息。 然 而， 未 来的事项 或情况可 能导致南 方聚
利 1 年定期 开放债券 基金不能 持续经营。( 五) 评价财 务报
表的总体列 报、 结构和 内容( 包括披露) ， 并 评价财务 报表
是否公允反 映相关交 易和事项 。 我 们与基金 管理人治 理层
就计划的审 计范围 、 时间 安排和 重 大审计发 现等事项 进行
沟通， 包 括沟通 我们在审 计中识别 出的值得 关注的内 部控
制缺陷。
会计师事务 所的名称 普华永道中 天会计师 事务所（ 特殊普通 合伙）
注册会计师 的姓名 薛竞 曹阳
会计师事务 所的地址
中国上海市 黄浦区湖 滨路 202 号领展 企业广 场 2 座普 华永
道中心 11 楼
审计报告日 期 2019 年 3 月 25 日
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 南方聚利1 年定期 开放债券 型证券投 资基 金（LOF）
报告截止日 ：2018 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末 2018 年 12 月 31
日
上年度末 2017 年 12 月
31 日
资产：
银行存款 7.4.7.1 228,373.74 3,384,088.39
结算备付金
3,121,565.45 10,658,133.14
存出保证金
9,494.84 34,731.98
交易性金融 资产 7.4.7.2 114,081,361.40 974,795,616.70
其中：股票 投资
- -
基金 投资
- -
债券 投资
114,081,361.40 957,227,616.70
资产 支持证券 投资
- 17,568,000.00
贵金 属投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - - 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
第 21 页 共55 页
应收证券清 算款
64,262.75 -
应收利息 7.4.7.5 2,724,232.18 20,802,120.19
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
120,229,290.36 1,009,674,690.40
负债和所有者权益 附注号
本期末 2018 年 12 月 31
日
上年度末 2017 年 12 月
31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
30,300,000.00 81,999,677.00
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
53,094.89 549,957.62
应付托管费
15,169.98 157,130.76
应付销售服 务费
2,872.79 8,043.16
应付交易费 用 7.4.7.7 -144.29 34,241.69
应交税费
8,730.92 -
应付利息
-7,147.45 135,025.25
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 285,000.00 381,000.00
负债合计
30,657,576.84 83,265,075.48
所有者权益 ：
实收基金 7.4.7.9 84,059,633.55 916,275,142.68
未分配利润 7.4.7.10 5,512,079.97 10,134,472.24
所有者权益 合计
89,571,713.52 926,409,614.92
负债和所有 者权益总 计
120,229,290.36 1,009,674,690.40 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
第 22 页 共55 页
注 ： 报告 截止 日 2018 年 12 月 31 日， 南方 聚利 A 份 额净值 1.066 元 ，基 金份 额总 额
76,045,764.78 份； 南方聚 利 C 份额 净值 1.058 元， 基金份额总 额 8,013,868.77 份；总份
额合计 84,059,633.55 份。
7.2 利润 表
会计主体： 南方聚利1 年定期 开放债券 型证券投 资基 金（LOF）
本报告期：2018 年 1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期2018 年1 月1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比 期间2017 年
1 月 1 日至 2017 年12
月31 日
一、收入
13,331,506.51 36,860,619.06
1. 利息收入
18,128,710.32 51,708,438.83
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 154,579.69 524,865.80
债券 利息收入
17,419,274.72 45,877,911.65
资产 支持证券 利息
收入
106,732.96 723,954.82
买入 返售金融 资产
收入
448,122.95 4,581,706.56
其他 利息收入
- -
2. 投资收益 （损 失以 “-”
填列）
-10,249,163.57 -26,039,755.37
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 - -
基金 投资收益
- -
债券 投资收益 7.4.7.13 -10,249,163.57 -26,182,777.37
资产 支持证券 投资
收益
7.4.7.14 - 143,022.00
贵金 属投资收 益 7.4.7.15 - -
衍生 工具收益 7.4.7.16 - -
股利 收益 7.4.7.17 - -
3. 公允价值 变动收益 （损
失以 “-”号 填列）
7.4.7.18 5,451,959.76 11,191,935.60
4. 汇兑收益 （损失以 - - 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
第 23 页 共55 页
“ － ” 号填 列）
5. 其他收入 （损 失以 “-”
号填列）
7.4.7.19 - -
减：二、费 用
4,306,596.74 18,411,878.07
1. 管理人报 酬 7.4.10.2.1 1,613,241.64 7,206,935.95
2. 托管费 7.4.10.2.2 460,926.11 2,059,124.52
3. 销售服务 费 7.4.10.2.3 43,118.87 170,694.56
4. 交易费用 7.4.7.20 7,939.50 41,580.30
5. 利息支出
1,726,900.16 8,407,950.92
其中：卖出 回购金融 资产
支出
1,726,900.16 8,407,950.92
6. 税金及附 加
53,089.14 -
7. 其他费用 7.4.7.21 401,381.32 525,591.82
三、利润总 额（亏损 总额
以“- ”号填 列）
9,024,909.77 18,448,740.99
减：所得税 费用
- -
四、净利润 （净亏损 以
“- ” 号填列 ）
9,024,909.77 18,448,740.99
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 南方聚利1 年定期 开放债券 型证券投 资基 金（LOF）
本报告期：2018 年 1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计
一、期初所 有者权益 （ 基
金净值）
916,275,142.68 10,134,472.24 926,409,614.92
二、本期经 营活动产 生
的基金净值 变动数 （本 期
利润）
- 9,024,909.77 9,024,909.77
三、本期基 金份额交 易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“－” 号
-832,215,509.13 -12,096,755.84 -844,312,264.97 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
第 24 页 共55 页
填列）
其中：1.基 金申购款 2,372,235.40 64,003.27 2,436,238.67
2.基 金赎回款 -834,587,744.53 -12,160,759.11 -846,748,503.64
四、本期向 基金份额 持
有人分配利 润产生的 基
金净值变动 （ 净值减少 以
“－”号填 列）
- -1,550,546.20 -1,550,546.20
五、期末所 有者权益 （ 基
金净值）
84,059,633.55 5,512,079.97 89,571,713.52
项目
上年度可比 期间 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计
一、期初所 有者权益 （ 基
金净值）
2,512,922,647.09 24,134,454.61 2,537,057,101.70
二、本期经 营活动产 生
的基金净值 变动数 （本 期
利润）
- 18,448,740.99 18,448,740.99
三、本期基 金份额交 易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“－” 号
填列）
-1,596,647,504.41 -19,832,299.23 -1,616,479,803.64
其中：1.基 金申购款 8,533,658.36 132,587.74 8,666,246.10
2.基 金赎回款 -1,605,181,162.77 -19,964,886.97 -1,625,146,049.74
四、本期向 基金份额 持
有人分配利 润产生的 基
金净值变动 （ 净值减少 以
“－”号填 列）
- -12,616,424.13 -12,616,424.13
五、期末所 有者权益 （ 基
金净值）
916,275,142.68 10,134,472.24 926,409,614.92
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
____杨小松___
____ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负 责人
会计机构 负责人
7.4 报表 附注
南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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7.4.1 基金 基本情况
南方聚利 1 年 定期开放 债券型证 券投资基 金(LOF)( 以 下简称“本 基金”)经 中国证券 监
督管理委员 会( 以下简 称“中国 证监会”)证监许 可[2013]1200 号《关 于核准南 方聚利 1 年
定期开放债 券型证券 投资基金(LOF) 募集 的批复》 核 准 ，由南方基 金管理股 份有限公 司(原南
方基金管理 有限公司 ，已于 2018 年1 月4 日办 理完 成工商变更 登记)依照 《 中华人民 共和国
证券投资基 金法》和 《南方聚 利 1 年定期 开放债券 型 证券投资基 金(LOF) 基 金合同》 负责公
开 募集 。本基 金为上 市契 约型、 定期开 放式 ，存续 期限 不定 ，首次 设立募 集不 包括认 购资
金利息共募 集人民币 294,413,958.04 元， 业经普华 永道中天会 计师事务 所(特殊普 通合伙)
普华永道中 天验字(2013) 第737 号验资 报告予以 验证 。经向中国 证监会备 案， 《南方聚 利 1
年定期开放 债券型证 券投资基 金(LOF)基 金合同》 于2013 年 11 月 28 日正式 生效，基 金合同
生效日的基 金份额总 额为 294,507,714.36 份，其 中 认购资金利 息折 合 93,756.32 份 基金份
额 。本 基金的 基金管 理人 为南方 基金管 理股 份有限 公司 ，基 金托管 人为中 国银 行股份 有限
公司。
根据《南方 聚利 1 年定 期开放债 券型证券 投资基 金(LOF) 基金合同 》和《南 方聚 利 1 年
定期开放债券型 证券投资基 金(LOF) 招 募说明书》的 有关规定，本基 金自基金合 同生效后，
每 年开 放一次 申购和 赎回 。封闭 期内， 投资 者不能 申购 和赎 回基金 份额， 但可 在本基 金上
市 交易 后通过 深圳证 券交 易所转 让基 金 份额 。开放 期内 ，投 资人可 进行基 金份 额的申 购和
赎回，也可 在本基金 上市交易 后通过深 圳证券交 易所 转让基金份 额。
经深圳证券交易所( 以下简称“深交所”) 深证上[2014]18 号审核同意，本基金
21,776,664.00 份基 金份额 于2014 年1 月21 日在深 交所挂牌交 易。未上 市交易的 基金份额
托 管在 场外， 基金份 额持 有人可 通过跨 系统 转托管 业务 将其 转至深 交所场 内后 即可上 市流
通。
根据《关于 南方聚利 1 年定期开 放债券型 证券投资 基 金(LOF) 增加 收费模式 并修改基 金
合同的公告》 ， 自 2014 年12 月1 日起，本 基金根据 申购费用与 销售服 务 费收取方 式的不同 ，
将基金份额分为 不同的类别 。在投资人 申购时收取 前 端申购费用的称 为 A 类基金 份额；从
本类别基金 资产中计 提销售服 务费、不 收取申购 费用 的称为 C 类基 金份额。 本基 金 A 类、C
类 两种 收费模 式并存 ，并 分别计 算基金 份额 净值。A 类 基金 份额通 过场外 和场 内两种 方式
销 售， 场内份 额在交 易所 上市交 易；C 类基 金份额 通过 场外 方式销 售，不 在交 易所上 市交
易。未上市交易 的份额托管 在场外，其 中 A 类基金 份额可跨系统转 托管至深圳 证券交易所
场内后即可 上市流通 ，C 类基 金份额不 能进行跨 系统 转托管至场 内。
根据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 和 《南方聚 利 1 年定期 开放债券 型证券投 资基
金(LOF)基金合 同》的有关 规定，本基 金主要投资于 国内依法发行和 上市交易的 国债、央行
票 据、 金融债 券、企 业债 券、公 司债券 、中 期票据 、短 期融 资券、 超短期 融资 券、次 级债
券 、政 府支持 机构债 、政 府支持 债券、 地方 政府债 、资 产支 持证券 、中小 企业 私募债 券、南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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可分离交易可转 债中的债券 部分、债券 回购、银行 存 款( 包括协议存款 、定期存款 及其他银
行存款)、货币市 场工具以及 经中国证监 会允许基金 投资的其他金融 工具。本基 金投资于债
券 资产 比例不 低于 基金资 产的 80% 。本基 金开 放期开始 前三 个月、 开放 期以及 开放 期结 束
后 的三 个月内 ，债券 资产 的投资 比例可 不受 上述限 制。 在开 放期， 本基金 持有 的现金 或者
到期日在一 年以内的 政府债券 不低于基 金资产净 值的 5%；在非开 放期，本 基金不受 上述 5%
的 限制。 本基 金不直 接从二 级市场 买入 股票、 权证、可 转债等 ，也 不参与 一级市 场的新 股 、
可 转 债 申 购 或 增 发 新 股 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 一 年 期 定 期 存 款 收 益 率( 税后) +
1.2% 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人南方 基金管理 股份 有限公司 于2019 年3 月25 日批准
报出。
7.4.2
会计 报表的编制 基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月15 日及 以后期间颁 布 的 《企业会 计准则－
基本准则》 、各 项具体会 计准则及 相关规定(以下合 称 “企业会计 准则”)、 中国证监 会颁布
的《证券投 资基金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号<年度 报 告和半年度 报告> 》、 中国证券 投资基
金业协会( 以 下简称“ 中国基金 业协会”)颁布的 《证 券投资基金 会计核算 业务指引》 、 《南
方聚利 1 年定 期开放债 券型证券 投资基金(LOF) 基 金 合同》和在 财务报表 附注 7.4.4 所列示
的中国证监 会、中国 基金业协 会发布的 有关规定 及允 许的基金行 业实务操 作编制。
本财务报表 以持续经 营为基础 编制。
7.4.3
遵循 企业会计准 则及其他有 关规定的声明
本基金2018 年 度财务报 表符合企 业会计 准则的要 求， 真实、完整 地反映了 本基金2018
年 12 月31 日的财务 状况以及2018 年度 的经营 成果 和基金净值 变动情况 等有关信 息。
7.4.4 重要 会计政策和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金会计 年度为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账 本位币
本基金的记 账本位币 为人民币 。
7.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类
(1) 金融资 产的分类
金 融资 产于初 始确 认时 分类为 ：以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资产 、
应 收款 项、可 供出售 金融 资产及 持有至 到期 投资。 金融 资产 的分类 取决于 本基 金对金 融资南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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产 的持 有意图 和持有 能力 。本基 金现无 金融 资产分 类为 可供 出售金 融资产 及持 有至到 期投
资。
本 基金 目前以 交易 目的 持有的 债券 投资和 资产 支持 证券 投资 分类为 以公 允价 值计量 且
其 变动 计入当 期损益 的金 融资产 。以公 允价 值计量 且其 变动 计入当 期损益 的金 融资产 在资
产负债表中 以交易性 金融资产 列示。
本 基金 持有的 其他 金融 资产分 类为 应收款 项， 包括 银行 存款 、买入 返售 金融 资产和 其
他 各类 应收款 项等。 应收 款项是 指在活 跃市 场中没 有报 价、 回收金 额固定 或可 确定的 非衍
生金融资产 。
(2) 金融负 债的分类
金 融负 债于初 始确 认时 分类为 ：以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融负债 及
其 他金 融负债 。本基 金目 前暂无 金融负 债分 类为以 公允 价值 计量且 其变动 计入 当期损 益的
金融负债。 本基金持 有的其他 金融负债 包括卖出 回购 金融资产款 和其他各 类应付款 项等。
7.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认
金 融资 产或金 融负 债于 本基金 成为 金融工 具合 同的 一方 时， 按公允 价值 在资 产负债 表
内 确认 。以公 允价值 计量 且其变 动计入 当期 损益的 金融 资产 ，取得 时发生 的相 关交易 费用
计 入当 期损益 ；对于 支付 的价款 中包含 的债 券或资 产支 持证 券起息 日或上 次除 息日至 购 买
日 止的 利息， 单独确 认为 应收项 目。应 收款 项和其 他金 融负 债的相 关交易 费用 计入初 始确
认金额。
对 于以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资产 ，按 照公允 价值 进行后 续计 量；
对于应收款 项和其他 金融负债 采用实际 利率法， 以摊 余成本进行 后续计量 。
金 融资 产满 足下列 条件 之一 的， 予以终 止确 认：(1) 收 取该 金融 资产现 金流 量的 合同
权 利终 止；(2) 该金融 资产已 转移 ，且本 基金 将金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报 酬
转 移给 转入方 ；或 者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本基 金既 没有转 移也 没有保 留金 融资 产
所有权上几 乎所有的 风险和报 酬，但是 放 弃了对 该金 融资产控制 。
金融资产终 止确认时 ，其账面 价值与收 到的对价 的差 额，计入当 期损益。
当 金融 负债的 现时 义务 全部或 部分 已经解 除时 ，终 止确 认该 金融负 债或 义务 已解除 的
部分。终止 确认部分 的账面价 值与支付 的对价之 间的 差额，计入 当期损益 。
7.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则
本基金持有 的债券投 资和资产 支持证券 投资按如 下原 则确定公允 价值并进 行估值：
(1) 存在活 跃市 场的 金融 工具按 其估 值日 的市场 交易价 格确 定公 允价值 ；估 值日 无交
易 且最 近交易 日后未 发生 影响公 允价值 计量 的重大 事件 的， 按最近 交易日 的市 场交易 价格
确 定公 允价值 。有充 足 证 据表明 估值日 或最 近交易 日的 市场 交易价 格不能 真实 反映公 允价
值 的， 应对市 场交易 价格 进行调 整，确 定公 允价值 。与 上述 投资品 种相同 ，但 具有不 同特南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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征 的，应 以相 同资产 或负债 的公允 价值 为基础 ，并在估 值技术 中考 虑不同 特征因 素的影 响 。
特 征是 指对资 产出售 或使 用的限 制等， 如果 该限制 是针 对资 产持有 者的， 那么 在估值 技术
中 不应 将该限 制作为 特征 考虑。 此外， 基金 管理人 不应 考虑 因大量 持有相 关资 产或负 债所
产生的溢价 或折价。
(2) 当金融 工具 不存 在活 跃市场 ，采 用在 当前情 况下适 用并 且有 足够可 利用 数据 和其
他 信息 支持的 估值技 术确 定公允 价值。 采用 估值 技 术时 ，优 先使用 可观察 输入 值，只 有在
无 法取 得相关 资产或 负债 可观察 输入值 或取 得不切 实可 行的 情况下 ，才可 以使 用不可 观察
输入值。
(3) 如经济 环境 发生 重大 变化或 证券 发行 人发生 影响金 融工 具价 格的重 大事 件， 应对
估值进行调 整并确定 公允价值 。
7.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销
本 基金 持有 的资产 和承 担的 负债 基本为 金融 资产 和金融 负债 。当 本基金 1) 具 有抵 销
已 确认 金额的 法定 权利且 该种 法定权 利现 在是可 执行的 ；且 2) 交易 双方准 备按净 额结 算
时，金融资 产与金融 负债按抵 销后的净 额在资产 负债 表中列示。
7.4.4.7 实收 基金
实 收基 金为对 外发 行基 金份额 所募 集的总 金额 在扣 除损 益平 准金分 摊部 分后 的余额 。
由于申购和 赎回引起 的实收基 金变动分 别于基金 申购 确认日及基 金赎回确 认日认列 。
7.4.4.8 损益 平准金
损 益平 准金包 括已 实现 平准金 和未 实现平 准金 。已 实现 平准 金指在 申购 或赎 回基金 份
额 时， 申购或 赎回款 项中 包含的 按累计 未分 配的已 实现 损益 占基金 净值比 例计 算的金 额。
未 实现 平准金 指在申 购或 赎回基 金份额 时， 申购或 赎回 款项 中包含 的按累 计未 实现损 益占
基 金净 值比例 计算的 金额 。损益 平准金 于基 金申购 确认 日或 基金赎 回确认 日认 列，并 于期
末全额转入 未分配利 润/(累计 亏损)。
7.4.4.9 收入/ （ 损失）的确 认和计量
债 券投 资在持 有期 间应 取得的 按票 面利率 或者 发行 价计 算的 利息扣 除在 适用 情况下 由
债 券发 行企业 代扣代 缴的 个人所 得税及 由基 金管理 人缴 纳的 增值税 后的净 额确 认为利 息收
入 。资 产支持 证券在 持有 期间收 到的款 项， 根据资 产支 持证 券的预 计收益 率区 分属于 资产
支 持证 券投资 本金部 分和 投资收 益部分 ，将 本金部 分冲 减资 产支持 证券投 资成 本，并 将投
资收益部分 扣除在适 用情况下 由基金管 理人缴纳 的增 值税后的净 额确认为 利息收入 。
以 公允 价值计 量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产 在持 有期 间的公 允价 值变 动确认 为
公 允价 值变动 损益； 于处 置时， 其处置 价格 与初始 确认 金额 之间的 差 额确 认为 投资收 益，
其中包括从 公允价值 变动损益 结转的公 允价值累 计变 动额。 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
第 29 页 共55 页
应 收款 项在持 有期 间确 认的利 息收 入按实 际利 率法 计算 ，实 际利率 法与 直线 法差异 较
小的则按直 线法计算 。
7.4.4.10 费用 的确认和计量
本 基金 的管理 人报 酬、 托管费 和销 售服务 费在 费用 涵盖 期间 按基金 合同 约定 的费率 和
计算方法逐 日确认。
其 他金 融负债 在持 有期 间确认 的利 息支出 按实 际利 率法 计算 ，实际 利率 法与 直线法 差
异较小的则 按直线法 计算。
7.4.4.11 基金 的收益分配政 策
本 基金 同一类 别的 每一 基金份 额享 有同等 分配 权。 本基 金收 益以现 金形 式分 配，其 中
场 外基 金份额 持有人 可选 择现金 红利或 将现 金红利 按分 红除 权日的 基金份 额净 值自动 转为
基 金份 额进行 再投资 ，场 内基金 份额持 有人 只能选 择现 金分 红。若 期末未 分配 利润中 的未
实 现部 分为正 数，包 括基 金经营 活动产 生的 未实现 损益 以及 基金份 额交易 产生 的未实 现平
准 金等 ，则期 末可供 分配 利润的 金额为 期末 未分配 利润 中的 已实现 部分； 若期 末未分 配利
润 的未 实现部 分为负 数， 则期末 可供分 配利 润的金 额为 期末 未分配 利润， 即已 实现部 分相
抵未实现部 分后的余 额。
经宣告的拟 分配基金 收益于 分 红除权日 从所有者 权益 转出。
7.4.4.12
分部 报告
本 基金 以内部 组织 结构 、管理 要求 、内部 报告 制度 为依 据确 定经营 分部 ，以 经营分 部
为 基础 确定报 告分部 并披 露分部 信息。 经营 分部是 指本 基金 内同时 满足下 列条 件的组 成部
分：(1) 该 组成 部分能 够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用 ；(2) 本 基金的 基金 管理 人能
够 定期 评价该 组成 部分的 经营 成果， 以决 定向其 配置资 源、 评价其 业绩 ；(3) 本基 金能 够
取 得该 组成部 分的财 务状 况、经 营成果 和现 金流量 等有 关会 计信息 。如果 两个 或多个 经营
分部具有相 似的经济 特征，并 且满足一 定条件的 ，则 合并为一个 经营分部 。
本基金目前 以一个单 一的经营 分部运作 ，不需要 披露 分部信息。
7.4.4.13 其他 重要的会计政 策和会计估 计
根 据本 基金的 估值 原则 和中国 证监 会允许 的基 金行 业估 值实 务操作 ，本 基金 确定以 下
类别债券投 资的公允 价值时采 用的估值 方法及其 关键 假设如下：
对 于在 证券交 易所 上市或 挂牌 转让的 固定 收益品 种( 可 转换 债券和 私募 债券除 外) 及在
银行间同业市场 交易的固定收 益品种，根 据中国证监 会公告[2017]13 号《中国 证监会关于
证 券投 资基金 估值业 务的 指导意 见》及 《中 国证券 投资 基金 业协会 估值核 算工 作小组 关于
2015 年 1 季度固定收益 品种的估 值处理标 准》采用 估值技术 确 定公允价 值。本基 金持有的
证 券交易 所上 市或挂 牌转让 的固定 收益 品种( 可转换债 券和私 募债 券除外)，按 照中 证指 数南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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有 限公 司所独 立提供 的估 值结果 确定公 允价 值。本 基金 持有 的银行 间同业 市场 固定收 益品
种按照中债 金融估值 中心有限 公司所独 立提供的 估值 结果确定公 允价值。
7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
7.4.5.3 差错 更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.6 税项
根据财政部 、国家税 务总局财 税[2008]1 号 《 关于企 业所得税若 干优惠政 策的通知 》 、
财税[2016]36 号《关于 全面推 开营业税 改征增值 税试 点的通知》 、财税[2016]46 号 《关于
进一步明确全面 推开营改增试 点金融业有 关政策的通 知》、财税[2016]70 号《 关于金融机
构同业往来 等增值税 政策的补 充通知 》 、财税[2016]140 号 《 关于明确 金融 房地 产开发 教
育辅助服务 等增值税 政策的通 知》 、 财税[2017]2 号 《关于资 管产品增 值税政策 有关问题 的
补充通知》 、财税[2017]56 号 《关于资 管产品增 值税 有关问题的 通知》、 财税[2017]90 号
《关于租入 固定资产 进项税额 抵扣等增 值税政策 的通 知》 及其他相关 财税法规 和实务操 作，
主要税项列 示如下：
(1) 资管产 品运 营过程 中发 生的 增值税 应税 行为， 以资 管产 品管理 人为 增值 税纳税 人。
资 管产 品管理 人运营 资管 产品过 程中发 生的 增值税 应税 行为 ，暂适 用简易 计税 方法， 按照
3% 的征收率 缴纳增值 税。对资 管产品在 2018 年1 月1 日前运营过程 中发生的 增值税应 税行
为 ，未 缴纳增 值税的 ，不 再缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税 额从资 管产品 管理 人以后 月份
的增值税应 纳税额中 抵减。
对 证券 投资基 金管 理人 运用基 金买 卖债券 的转 让收 入免 征增 值税， 对国 债、 地方政 府
债 以及 金融 同 业往来 利息 收入亦 免征增 值税 。资管 产品 管理 人运营 资管产 品提 供的贷 款服
务，以 2018 年 1 月1 日起产生 的利息及 利息性 质的 收入为销售 额。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取得的 收入 ，包 括买卖 债券的 差价 收入 ，债券 的利 息收 入及
其他收入， 暂不征收 企业所得 税。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券利息 收入 ，应 由发行 债券的 企业 在向 基金支 付利 息时 代扣
代缴 20%的个 人所得 税。
(4) 本基金 的城 市维 护建 设税、 教育 费附 加和地 方教育 费附 加等 税费按 照实 际缴 纳增
值税额的适 用比例计 算缴纳。 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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7.4.7 重要 财务报表项目 的说明
7.4.7.1
银行 存款
单位：人民 币元
项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
活期存款 228,373.74 3,384,088.39
定期存款 - -
其中：存款 期限 1 个 月以内 - -
存款 期限 1-3 个月 - -
存款 期限 3 个 月以上 - -
其他存款 - -
合计 228,373.74 3,384,088.39
7.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末 2018 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 86,124,991.06 86,384,161.40 259,170.34
银行间市场 27,252,982.58 27,697,200.00 444,217.42
合计 113,377,973.64 114,081,361.40 703,387.76
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 113,377,973.64 114,081,361.40 703,387.76
项目
上年度末 2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 127,475,048.39 122,958,816.70 -4,516,231.69
银行间市场 834,534,140.31 834,268,800.00 -265,340.31
合计 962,009,188.70 957,227,616.70 -4,781,572.00
资产支持证 券 17,535,000.00 17,568,000.00 33,000.00
基金 - - -
其他 - - -
合计 979,544,188.70 974,795,616.70 -4,748,572.00
7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
本基金本报 告期末及 上年度末 无衍生金 融工具。 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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7.4.7.4
买入 返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
本基金本报 告期末及 上年度末 无各项买 入返售金 融资 产。
7.4.7.5
应收 利息
单位：人民 币元
项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
应收活期存 款利息 67.99 297.99
应收定期存 款利息 - -
应收其他存 款利息 - -
应收结算备 付金利息 1,404.70 4,796.20
应收债券利 息 2,722,755.19 20,797,010.40
应收资产支 持证券利 息 - -
应收买入返 售证券利 息 - -
应收申购款 利息 - -
应收黄金合 约拆借孳 息 - -
其他 4.30 15.60
合计 2,724,232.18 20,802,120.19
7.4.7.6
其他 资产
本基金本报 告期末及 上年度末 无其他资 产。
7.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用 -5,891.84 -1,066.72
银行间市场 应付交易 费用 5,747.55 35,308.41
合计 -144.29 34,241.69
7.4.7.8 其他 负债
单位：人民 币元
项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
应付券商交 易单元保 证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 285,000.00 381,000.00
合计 285,000.00 381,000.00
7.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
南方聚利 A
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份额（ 份） 账面金额 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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上年度末 892,812,377.89 892,812,377.89
本期申购 1,325,870.16 1,325,870.16
本期赎回（ 以“- ” 号填列 ） -818,092,483.27 -818,092,483.27
基金拆分/ 份额 折算前 - -
基金份额折 算变动份 额 - -
本期申购 - -
本期赎回（ 以“- ” 号填列 ） - -
本期末 76,045,764.78 76,045,764.78
金额单位： 人民币元
南方聚利 C
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 23,462,764.79 23,462,764.79
本期申购 1,046,365.24 1,046,365.24
本期赎回（ 以“- ” 号填列 ） -16,495,261.26 -16,495,261.26
基金拆分/ 份额 折算前 - -
基金份额折 算变动份 额 - -
本期申购 - -
本期赎回（ 以“- ” 号填列 ） - -
本期末 8,013,868.77 8,013,868.77
注：1. 申购 含红利再 投份额。
2. 根据 《南方 聚利 1 年 定期开 放债券型 证券投资 基金(LOF) 基金合 同》 的相关 规定， 本
基 金的封 闭期为 自基金 合同 生效之 日(含)起 或自每 一开 放期结 束之日 次日(含) 起一年 的 期
间 。本 基金的 第一个 封闭 期为自 基金合 同生 效之日 期一 年。 下一封 闭期为 首个 开放期 结束
之日次日起 一年，以 此类推。
3. 截至 2018 年 12 月 31 日 止 ， 本 基 金 于 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 的 基 金 份 额 为
6,687,285.00 份，全部为 A 类 基 金 份 额 ； 托 管 在 场 外 未 上 市 交 易 的 基 金 份 额 为
77,372,348.55 份， 其中A 类基金 份额 为69,358,479.78 份，C 类基金 份额为8,013,868.77
份(2017 年 12 月 31 日： 于深圳证 券交易所 上市的基 金份额为 15,552,351.00 份，全部为 A
类基金份额 ；托管在 场外未上 市交易的 基金份额 为 900,722,791.68 份 ，其 中 A 类 基金份额
为 877,260,026.89 份，C 类基 金份额为 23,462,764.79 份)。A 类基金份 额通过场 外和场内
两种方式销 售，并在 交易所上 市交易。A 类基金份 额 持有人可进 行跨系统 转登记；C 类基金
份 额通 过场外 方式销 售， 不在交 易所上 市交 易，C 类基 金份 额持有 人不能 进行 跨系统 转登
记 。上 市的基 金份额 登记 在证券 登记结 算系 统，可 选择 按市 价流通 或按基 金份 额净值 申购
或赎回；未 上市的基 金份额登 记在注册 登记系统 ，按 基金份额净 值申购或 赎回。
7.4.7.10
未分 配利润
单位：人民 币元
南方聚利 A 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 -965,077.28 10,855,913.01 9,890,835.73
本期利润 3,247,855.24 5,194,590.83 8,442,446.07
本期基金份 额交易
产生的变动 数
662,496.41 -12,583,430.84 -11,920,934.43
其中：基金 申购款 -1,905.11 37,582.89 35,677.78
基金 赎回款 664,401.52 -12,621,013.73 -11,956,612.21
本期已分配 利润 -1,366,370.85 - -1,366,370.85
本期末 1,578,903.52 3,467,073.00 5,045,976.52
单位：人民 币元
南方聚利 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 -44,146.13 287,782.64 243,636.51
本期利润 325,094.77 257,368.93 582,463.70
本期基金份 额交易
产生的变动 数
57,203.54 -233,024.95 -175,821.41
其中：基金 申购款 5,426.40 22,899.09 28,325.49
基金 赎回款 51,777.14 -255,924.04 -204,146.90
本期已分配 利润 -184,175.35 - -184,175.35
本期末 153,976.83 312,126.62 466,103.45
7.4.7.11
存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
活期存款利 息收入 79,508.29 266,559.69
定期存款利 息收入 - -
其他存款利 息收入 - -
结算备付金 利息收入 74,654.15 257,317.82
其他 417.25 988.29
合计 154,579.69 524,865.80
7.4.7.12 股票 投资收益
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 买卖股票 差价 收入。
7.4.7.13 债券 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
卖出债券（ 债转股及 债券到
期兑付）成 交总额
1,756,766,107.72 3,583,662,260.30
减：卖出债 券（债转 股及债
券到期兑付 ）成本总 额
1,712,709,133.80 3,551,047,994.00 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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减：应收利 息总额 54,306,137.49 58,797,043.67
买卖债券差 价收入 -10,249,163.57 -26,182,777.37
7.4.7.14 资产 支持证券投资 收益
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
卖出资产支 持证券成 交总额 17,782,697.66 43,194,214.17
减：卖出资 产支持证 券成本
总额
17,535,000.00 42,465,000.00
减：应收利 息总额 247,697.66 586,192.17
资产支持证 券投资收 益 - 143,022.00
7.4.7.15 贵金 属投资收益
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 买卖贵金 属差 价收入。
7.4.7.16 衍生 工具收益
7.4.7.16.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 衍生工具 买卖 权证差价收 入。
7.4.7.16.2 衍生 工具收益 —— 其他投资收 益
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 衍生工具 其他 投资收益。
7.4.7.17 股利 收益
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 股利收益 。
7.4.7.18 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
1. 交易性金融 资产 5,451,959.76 11,191,935.60
—— 股票投 资 - -
—— 债券投 资 5,484,959.76 11,158,935.60
—— 资产支 持证券投 资 -33,000.00 33,000.00
—— 贵金属 投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投 资 - -
—— 期货投 资 - -
3. 其他 - -
减：应税金 融商品公 允价值
变动产生的 预估增值 税
- - 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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合计 5,451,959.76 11,191,935.60
7.4.7.19 其他 收入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 其他收入 。
7.4.7.20 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
交易所市场 交易费用 - 680.30
银行间市场 交易费用 7,939.50 40,900.00
交易基金产 生的费用 - -
其中：申购 费 - -
赎回 费 - -
其他 - -
合计 7,939.50 41,580.30
7.4.7.21 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
审计费用 55,000.00 81,000.00
信息披露费 230,000.00 300,000.00
账户维护费 36,600.00 36,300.00
银行费用 19,171.32 42,191.82
上市费 60,000.00 60,000.00
其他 610.00 6,100.00
合计 401,381.32 525,591.82
7.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
7.4.8.1 或有 事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要说明 的重大或 有事 项。
7.4.8.2 资产 负债表日后事 项
本基金的基 金管理人于2019 年1 月16 日 宣告2018 年 度第四次分 红，向截至2019 年1
月 18 日止在本 基金注册 登记人中 国证券登 记结算有 限责任公司 登记在册 的全体持 有人派发
红利，其 中A 类 基金份额 持有人按 每10 份基金份 额派 发红利0.17 元，C 类基 金份额持 有人
按每 10 份基 金份额派 发红利 0.16 元。
7.4.9 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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南方基金管 理股份有 限公司( “南方 基金”) 基金管理人 、基金销 售机构
中国银行股 份有限公 司( “ 中国银行 ”) 基金托管人 、基金销 售机构
华泰证券股 份有限公 司( “ 华泰证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
兴业证券股 份有限公 司 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
厦门国际信 托有限公 司 基金管理人 的股东
深圳市投资 控股有限 公司 基金管理人 的股东
南方资本管 理有限公 司 基金管理人 的子公司
南方东英资 产管理有 限公司 基金管理人 的子公司
注：1. 下述 关联交易 均在正常 业务范围 内按一般 商业 条款订立。
2. 根据《南方基 金管理有限 公司法定名 称变更的公 告》，公司名称 由“南方基 金管理
有 限公 司”变 更为“ 南方 基金管 理股份 有限 公司” ，公 司股 权结构 等事项 未发 生变化 ，并
已于 2018 年1 月4 日 在深圳市 市场监督 管理局 完成 相应变更登 记手续。
7.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的股票交 易。
7.4.10.1.2 权证 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的权证交 易。
7.4.10.1.3 应支 付关联方的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期佣金
占当期佣金 总
量的比例
期末应付佣 金
余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
华泰证券 -4,064.52 84.24% -4,862.22 82.52%
关联方名称
上年度可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期佣金
占当期佣金 总
量的比例
期末应付佣 金
余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
华泰证券 -797.70 74.78% -797.70 74.78%
注：1. 上述 佣金按市 场佣金率 计算。
2. 该类 佣金协 议的 服务 范围还 包括 佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果和 市
场信息服务 等。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 上年度可比 期间 2017 年 1 月南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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年 12 月 31 日 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的管
理费
1,613,241.64 7,206,935.95
其中：支付 销售机构 的客户
维护费
295,608.56 780,815.77
注 ：支 付基金 管理人 南方 基金管 理股份 有限 公司的 基金 管理 人报酬 按前一 日基 金资产 净值
×0.70%的年 费率计提 ，逐日累 计至每月 月底， 按月 支付。其计 算公式为 ：
日基金管理 人报酬＝ 前一日基 金资产净 值×0.70% ÷ 当年天数
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的托
管费
460,926.11 2,059,124.52
注：支付基金托 管人中国银 行的基金托 管费按前一日 基金资产净值×0.20% 的年 费率计提，
逐日累计至 每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日基金托管 费＝前一 日基金资 产净值×0.20% ÷ 当年 天数
7.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民 币元
获得销售服 务费的
各关联方名 称
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
南方聚利 A 南方聚利 C 合计
中国银行 - 7,649.37 7,649.37
南方基金 - 10,355.48 10,355.48
合计 - 18,004.85 18,004.85
获得销售服 务费的
各关联方名 称
上年度可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
南方聚利 A 南方聚利 C 合计
南方基金 - 60,435.25 60,435.25
中国银行 - 8,360.31 8,360.31
华泰证券 - 58.31 58.31
合计 - 68,853.87 68,853.87
注:支付基金 销售机构的C 类基金份 额销售服 务费按 前一日C 类基金 份额基金 资产净值0.40%
的 年费 率计提 ，逐日 累计 至每月 月底， 按月 支付给 南方 基金 ，再由 南方基 金计 算并支 付给
各基金销售 机构。A 类基金份 额不收取 销售服务 费。 其计算公式 为：
日销售服务 费＝前一 日 C 类基 金份额基 金资产净 值 X 0.40%/ 当 年天数。
7.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券（含 回购）交 易 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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本基金本报告期 内及上年度 可比期间无 与关联方进行 银行间同业市场 的债券（含 回购）
交易。
7.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
无。
7.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
无。
7.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方名称
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行 228,373.74 79,508.29 3,384,088.39 266,559.69
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国银行股 份有 限公司保管 ，按银行 约定利率 计息。
7.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 在承销期 内参 与关联方承 销证券的 情况。
7.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
于2018 年12 月31 日， 本基金持 有100,000 张18 中 国银行CD077 ，成本总 额为人民 币
9,743,480.00 元 ， 估 值 总 额 为 人 民 币 9,755,000.00 元 ， 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
10.89%(2017 年 12 月31 日： 无)。
7.4.11 利润 分配情况
南方聚利A
单位：人民 币元
序号
权益登
记日
场内除
息日
场外除
息日
每10 份
基金份
额分红
数
现金形
式发送
总额
再投资
形式发
放总额
本期利
润分配
合计
备注
1
2018 年
7 月 16
日
2018 年
7 月17
日
2018 年
7 月16
日
0.0700
458,84
4.21
72,225
.75
531,06
9.96
-
2 2018 年 2018 年 2018 年 0.1100 721,04 114,25 835,30 - 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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10 月19
日
10 月22
日
10 月19
日
1.05 9.84 0.89
合计 - - - 0.1800
1,179,
885.26
186,48
5.59
1,366,
370.85
-
南方聚利C
单位：人民 币元
序号
权益登
记日
场内除
息日
场外除
息日
每10 份
基金份
额分红
数
现金形
式发送
总额
再投资
形式发
放总额
本期利
润分配
合计
备注
1
2018 年
4 月 17
日
-
2018 年
4 月17
日
0.0600
45,806
.26
2,222.
54
48,028
.80
-
2
2018 年
7 月 16
日
-
2018 年
7 月16
日
0.0700
53,113
.50
2,935.
17
56,048
.67
-
3
2018 年
10 月19
日
-
2018 年
10 月19
日
0.1000
75,866
.86
4,231.
02
80,097
.88
-
合计 - - - 0.2300
174,78
6.62
9,388.
73
184,17
5.35
-
7.4.12 期末 （2018 年 12 月 31 日）本基 金持有的流 通受限 证券
7.4.12.1 因认 购新发/ 增发证 券而于期末 持有的流通受 限证券
本基金本报 告期末无 因认购新 发/增发证 券而于 期末 持有的流通 受限证券 。
7.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
本基金本报 告期末未 持有暂时 停牌等流 通受限股 票。
7.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
本基金本报 告期末无 因银行间 市场债券 正回购交 易而 抵押的债券 。
7.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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截至本报告 期末 2018 年 12 月31 日止，本 基金从事 证券交易所 债券正回 购交易形 成的
卖出回购证 券款余额 30,300,000.00 元，截至 2019 年 1 月2 日到期。该类 交易要求 本基金
转 入质 押库的 债券， 按证 券交易 所规定 的比 例折算 为标 准券 后，不 低于债 券回 购交易 的余
额。
7.4.13 金融 工具风险及管 理
7.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本 基金 是一只 债券 型证 券投资 基金 。本基 金投 资的 金融 工具 主要为 债券 投资 。本基 金
在 日常 经营活 动中面 临的 与这些 金融工 具相 关的风 险主 要包 括信用 风险、 流动 性风险 及市
场 风险 。本基 金的基 金管 理人制 定了政 策和 程序来 识别 及分 析这些 风险， 并设 定适当 的风
险限额及内 部控制流 程，通过 可靠的管 理及信息 系统 持续监控上 述各类风 险。
本 基金 的基金 管理 人奉 行全面 风险 管理体 系的 建设 ，建 立了 以风险 控制 委员 会为核 心
的 、由 督察长 、风险 控制 委员会 、监察 稽核 部、风 险管 理部 和相关 业务部 门构 成的四 级风
险 管理 架构体 系。本 基金 的基金 管理人 在董 事会下 设立 风险 管理委 员会， 负责 制定风 险管
理 的宏 观政策 ，审议 通过 风险控 制的总 体措 施等； 在管 理层 层面设 立风险 控制 委员会 ，讨
论 和制 定公司 日常经 营过 程中风 险防范 和控 制措施 ；在 业务 操作层 面风险 管理 职责主 要由
监 察稽 核部和 风险管 理部 负责， 协调并 与 各 部门合 作完 成运 作风险 管理以 及进 行投资 风险
分析与绩效 评估，督 察长负责 组织指导 监察稽核 工作 。
本 基金 的基金 管理 人对 于金融 工具 的风险 管理 方法 主要 是通 过定性 分析 和定 量分析 的
方 法去 估测各 种风险 产生 的可能 损失。 从定 性分析 的角 度出 发，判 断风险 损失 的严重 程度
和 出现 同类风 险损失 的频 度。而 从定量 分析 的角度 出发 ，根 据本基 金的投 资目 标，结 合基
金 资产 所运用 金融工 具特 征通过 特定的 风险 量化指 标、 模型 ，日常 的量化 报告 ，确定 风险
损 失的 限度和 相应置 信程 度，及 时可靠 地对 各种风 险进 行监 督、检 查和评 估， 并通过 相应
决策，将风 险控制在 可承受的 范围内。
7.4.13.2 信用 风险
信 用风 险是指 基金 在交 易过程 中因 交易对 手未 履行 合约 责任 ，或者 基金 所投 资证券 之
发行人出现 违约、拒 绝支付到 期本息等 情况，导 致基 金资产损失 和收益变 化的风险 。
本 基金 的基金 管理 人在 交易前 对交 易对手 的资 信状 况进 行了 充分的 评估 。本 基金的 银
行 存款 存放在 本基金 的托 管行中 国银行 ，因 而与银 行存 款相 关的信 用风险 不重 大。本 基金
在 交易 所进行 的交易 均以 中国证 券登记 结算 有限责 任公 司为 交易对 手完成 证券 交收和 款项
清 算， 违约风 险可能 性很 小；在 银行间 同业 市场进 行交 易前 均对交 易对手 进行 信用评 估并
对证券交割 方式进行 限制以控 制相应的 信用风险 。
本 基金 的基金 管理 人建 立了信 用风 险管理 流程 ，通 过对 投资 品种信 用等 级评 估来控 制
证 券发 行人的 信用风 险。 信用等 级评估 以内 部信用 评级 为主 ，外部 信用评 级为 辅。内 部债南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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券 信用 评级主 要考察 发行 人的经 营风险 、财 务风险 和流 动性 风险， 以及信 用产 品的条 款和
担 保人 的情况 等。此 外， 本基金 的基金 管理 人根据 信用 产品 的内部 评级， 通过 单只信 用产
品 投资 占基金 资产净 值的 比例及 占发行 量的 比例进 行控 制， 通过分 散化投 资以 分散信 用风
险。
于 2018 年 12 月31 日，本基金持 有的除国 债、央行 票据和政策 性金融债 以外的债 券和
资产支持证 券占基金 资产净值 的比例为115.20%(2017 年 12 月31 日：105.21%) 。
7.4.13.3 流动 性风险
流 动性 风险是 指基 金在 履行与 金融 负债有 关的 义务 时遇 到资 金短缺 的风 险。 本基金 的
流 动性 风险一 方面来 自于 基金份 额持有 人于 约定开 放日 要求 赎回其 持有的 基金 份额， 另一
方 面来 自于投 资品种 所处 的交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困 难或因 投资集 中而 无法在 市场
出现剧烈波 动的情况 下以合理 的价格变 现。
针 对兑 付赎回 资金 的流 动性风 险， 本基金 的基 金管 理人 于开 放期内 每日 对本 基金的 申
购 赎回 情况进 行严密 监控 并预测 流动性 需求 ，保持 基金 投资 组合中 的可用 现金 头寸与 之相
匹 配。 本基金 的基金 管 理 人在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条 款，约 定在非 常情 况下赎 回申
请的处理方 式，控制 因开放申 购赎回模 式带来的 流动 性风险，有 效保障基 金持有人 利益。
于 2018 年 12 月31 日，除卖 出回购 金融资产 款余额 中有 30,300,000.00 元将 在一个月
以 内到期 且计 息(该 利息金 额不 重大) 外， 本基金 所承担 的其他 金融 负债的 合约约 定到期 日
均为一个月 以内且不 计息，因 此账面余 额约为未 折现 的合约到期 现金流量 。
7.4.13.3.1 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
本基金的基 金管理人 在基金运 作过程中 严格按照 《公 开募集证券 投资基金 运作管理 办法 》
且于基金开放期 内 按照《公 开募集开放 式证券投资基 金流动性风险管 理规定》( 自 2017 年
10 月1 日起施 行)等法规 的要求对 本基金组 合资产的 流动性风险 进行管理 ，通过独 立的风险
管 理部 门对本 基金的 组合 持仓集 中度指 标、 流通受 限制 的投 资品种 比例以 及组 合在短 时间
内变现能力 的综合指 标等流动 性指标进 行持续的 监测 和分析。
本 基金 投资 于一家 公司 发行 的证 券市值 不超 过基 金资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与由 本
基金的基金管理 人管理的其 他基金共同 持有一家公司 发行的证券不得 超过该证券 的 10%(完
全 按照 有关指 数构成 比例 进行证 券投资 的开 放式基 金及 中国 证监会 认定的 特殊 投资组 合不
受上述比例 限制)。
本 基金 所持部 分证 券在 证券交 易所 上市， 其余 亦可 在银 行间 同业市 场交 易， 部分基 金
资产流通暂时受 限制不能自 由转让的情况 参见附注 7.4.12 。此外， 本基金可通 过卖出回购
金 融资 产方式 借入短 期资 金应对 流动性 需求 ，其上 限一 般不 超过基 金持有 的债 券投资 的公
允 价值 。本基 金主 动投资 于流 动性受 限资 产的市 值合计 不得 超过基 金资 产净值 的 15%。于
2018 年 12 月31 日， 本基金无 流动性受 限资产。 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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于开放期内，本 基金的基金 管理人每日对 基金组合资 产中 7 个工作日 可变现资产 的可
变现价值进行审 慎评估与测 算，确保每 日确认的净 赎 回申请不得超 过 7 个工作日 可变现资
产的可变现 价值。
同 时， 本基金 的基 金管 理人通 过合 理分散 逆回 购交 易的 到期 日与交 易对 手的 集中度 ；
按 照穿 透原则 对交易 对手 的财务 状况、 偿付 能力及 杠杆 水平 等进行 必要的 尽职 调查与 严格
的 准入 管理， 以及对 不同 的交易 对手实 施交 易额度 管理 并进 行动态 调整等 措施 严格管 理本
基 金从 事逆回 购交易 的流 动性风 险和交 易对 手风险 。此 外， 本基金 的基金 管理 人建立 了逆
回 购交 易质押 品管理 制度 ：根据 质押品 的资 质确定 质押 率水 平；持 续监测 质押 品的风 险状
况 与价 值变动 以确保 质押 品按公 允价值 计算 足额； 并在 与私 募类证 券资管 产品 及中国 证监
会 认定 的其他 主体为 交易 对手开 展逆回 购交 易时， 可接 受质 押品的 资质要 求与 基金合 同约
定的投资范 围保持一 致。
综 合上 述各项 流动 性指 标的监 测结 果及流 动性 风险 管理 措施 的实施 ，本 基金 在本报 告
期内流动性 情况良好 。
7.4.13.4 市场 风险
市 场风 险是指 基金 所持 金融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因所处 市场 各类 价格因 素
的变动而发 生波动的 风险，包 括利率风 险、外汇 风险 和其他价格 风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利 率风 险是指 金融 工具 的公允 价值 或现 金 流量 受市 场利 率变 动而发 生波 动的 风险。 利
率 敏感 性金融 工具均 面临 由于市 场利率 上升 而导致 公允 价值 下降的 风险， 其中 浮动利 率类
金融工具还 面临每个 付息期间 结束根据 市场利率 重新 定价时对于 未来现金 流影响的 风险。
本 基金 的基金 管理 人定 期对本 基金 面临的 利率 敏感 性缺 口进 行监控 ，并 通过 调整投 资
组合的久期 等方法对 上述利率 风险进行 管理。
本 基金 主要投 资于 交易 所及银 行间 市场交 易的 固定 收益 品种 ，因此 存在 相应 的利率 风
险。
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末 2018
年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 228,373.74 - - - 228,373.74
结算备付金 3,121,565.45 - - - 3,121,565.45
存出保证金 9,494.84 - - - 9,494.84
交易性金融 91,852,639.8 11,332,721.6 10,896,000.0 - 114,081,361.南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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资产 0 0 0 40
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 2,724,232.18 2,724,232.18
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清
算款
- - - 64,262.75 64,262.75
其他资产 - - - - -
资产总计
95,212,073.8
3
11,332,721.6
0
10,896,000.0
0
2,788,494.93
120,229,290.
36
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人
报酬
- - - 53,094.89 53,094.89
应付托管费 - - - 15,169.98 15,169.98
应付证券清
算款
- - - - -
卖出回购金
融资产款
30,300,000.0
0
- - -
30,300,000.0
0
应付销售服
务费
- - - 2,872.79 2,872.79
应付交易费
用
- - - -144.29 -144.29
应付利息 - - - -7,147.45 -7,147.45
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 8,730.92 8,730.92
其他负债 - - - 285,000.00 285,000.00
负债总计
30,300,000.0
0
- - 357,576.84
30,657,576.8
4
利率敏感度
缺口
64,912,073.8
3
11,332,721.6
0
10,896,000.0
0
2,430,918.09
89,571,713.5
2
上年度末
2017 年 12 月
31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,384,088.39 - - - 3,384,088.39
结算备付金
10,658,133.1
4
- - -
10,658,133.1
4
存出保证金 34,731.98 - - - 34,731.98
交易性金融
资产
807,190,355.
60
158,914,346.
50
8,690,914.60 -
974,795,616.
70
应收利息 - - - 20,802,120.1 20,802,120.1南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
第 45 页 共55 页
9 9
资产总计
821,267,309.
11
158,914,346.
50
8,690,914.60
20,802,120.1
9
1,009,674,69
0.40
负债
卖出回购金
融资产款
81,999,677.0
0
- - -
81,999,677.0
0
应付管理人
报酬
- - - 549,957.62 549,957.62
应付托管费 - - - 157,130.76 157,130.76
应付销售服
务费
- - - 8,043.16 8,043.16
应付交易费
用
- - - 34,241.69 34,241.69
应付利息 - - - 135,025.25 135,025.25
其他负债 - - - 381,000.00 381,000.00
负债总计
81,999,677.0
0
- - 1,265,398.48
83,265,075.4
8
利率敏感度
缺口
739,267,632.
11
158,914,346.
50
8,690,914.60
19,536,721.7
1
926,409,614.
92
注 ：表 中所示 为本基 金资 产及负 债的账 面价 值，并 按照 合约 规定的 利率重 新定 价日或 到期
日孰早者予 以分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
假设 除市场利率 以外的其 他市场变 量保持不 变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的影响金 额（单
位：人民币 元）
本期末（ 2018 年 12
月 31 日 ）
上年度末 （ 2017 年 12
月 31 日 ）
1.市场利率平 行上升 25 个基点 -533,262.84 -1,689,648.76
2.市场利率平 行下降 25 个基点 540,310.31 1,706,193.24
7.4.13.4.2 外汇 风险
外 汇风 险是指 金融 工具的 公允 价值或 未来 现金流 量因外 汇汇 率变动 而发 生波动 的风 险。
本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价 ，因此无 重大 外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其 他价 格风险 是指 基金 所持金 融工 具的公 允价 值或 未来 现金 流量因 除市 场利 率和外 汇
汇 率以 外的市 场价格 因素 变动而 发生波 动的 风险。 本基 金主 要投资 于证券 交易 所上市 或银
行间同业市 场交易的 固定收益 品种，因 此无重大 其他 价格风险。
7.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价值 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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(a)
金融工 具公允价 值计量的 方法
公 允价 值计量 结果 所属 的层次 ，由 对公允 价值 计量 整体 而言 具有重 要意 义的 输入值 所
属的最低层 次决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b)
持续的 以公允价 值计量的 金融工具
(i)
各层次 金融工具 公允价值
于 2018 年 12 月31 日，本基金持 有的以公 允价值计 量且其变动 计入当期 损益的金 融资
产中属于第 二层次的 余额 为 114,081,361.40 元， 无 属于第一或 第三层次 的余额(2017 年 12
月 31 日：第 二层次 974,795,616.70 元 ，无第一 或第 三层次)。
(ii)
公允 价值所属 层次间的 重大变动
本 基金 本期及 上年 度可 比期间 持有 的以公 允价 值计 量的 金融 工具的 公允 价值 所属层 次
未发生重大 变动。
(iii)
第三 层次公允 价值余额 和本期变 动金额
无。
(c)
非持续 的以公允 价值计量 的金融工 具
于 2018 年 12 月31 日，本 基 金未持 有非持续 的以公 允价值计量 的金融资 产(2017 年 12
月 31 日：同)。
(d)
不以公 允价值计 量的金融 工具
不 以公 允价值 计量 的金 融资产 和负 债主要 包括 应收 款项 和其 他金融 负债 ，其 账面价 值
与公允价值 相差很小 。
(2) 除公允 价值外， 截至资产 负债表日 本基金无 需要 说明的其他 重要事项 。
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 114,081,361.40 94.89 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
第 47 页 共55 页
其中：债券 114,081,361.40 94.89
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断 式回购的 买入返售 金融
资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计 3,349,939.19 2.79
8 其他资产 2,797,989.77 2.33
9 合计 120,229,290.36 100.00
8.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
8.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
本基金本报 告期末未 持有股票 。
8.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通投资股 票。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
本基金报告 期末未持 有股票。
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
本基金报告 期内无买 入股票。
8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
本基金报告 期内无卖 出股票。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
本基金报告 期内无买 卖股票。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 15,871,000.00 17.72
其中：政策 性金融债 10,896,000.00 12.16 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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4 企业债券 81,409,161.40 90.89
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 7,046,200.00 7.87
7 可转债（可 交换债） - -
8 同业存单 9,755,000.00 10.89
9 其他 - -
10 合计 114,081,361.40 127.36
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张 ） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 180205 18 国开 05 100,000 10,896,000.00 12.16
2 111804077 18 中国银 行 CD077 100,000 9,755,000.00 10.89
3 136259 16 龙湖 03 85,000 8,481,300.00 9.47
4 136236 16 复药 01 83,000 8,282,570.00 9.25
5 101660003
16 建安投资
MTN001
70,000 7,046,200.00 7.87
8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
无。
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
无。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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8.11.1 本期 国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
无。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
无。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责 、处罚的情形。如是，还应对相
关证 券的投资决策 程序做出说 明
报 告期 内基金 投资 的前 十名证 券的 发行主 体未 有被 监管 部门 立案调 查， 不存 在报告 编
制日前一年 内受到公 开谴责、 处罚的情 形。
8.12.2 声 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。 如 是 ，
还应 对相关股票的 投资决策程 序做出说明
本 基金 投资的 前十 名股 票没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库，本 基金 管理 人从制 度
和流程上要 求股票必 须先入库 再买入。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 9,494.84
2 应收证券清 算款 64,262.75
3 应收股利 -
4 应收利息 2,724,232.18
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,797,989.77
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
本基金本报 告期末未 持有股票 。 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额级别
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
南方聚利
A
1,854 41,017.13 748,500.00 0.98%
75,297,264.
78
99.02%
南方聚利
C
88 91,066.69
2,005,730.6
6
25.03%
6,008,138.1
1
74.97%
合计 1,942 43,285.08
2,754,230.6
6
3.28%
81,305,402.
89
96.72%
注：机构投资者/ 个人投资者 持有份额占 总份额比例 计算中，对下属 分级基金， 比例的分母
采用各自级 别的份额 ，对合计 数，比例 的分母采 用下 属分级基金 份额的合 计数 （即期末 基金
份额总额） 。
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 刘颖 1,273,737.00 19.05%
2 陈文华 702,117.00 10.50%
3 王伟中 361,800.00 5.41%
4 贾守宁 298,648.00 4.47%
5 太平人寿保 险有限公 司－投连 －银保 292,000.00 4.37%
6 黄悦雯 280,100.00 4.19%
7 太平人寿保 险有限公 司 276,900.00 4.14%
8 徐正仪 244,800.00 3.66%
9 高鸿雁 200,000.00 2.99%
10 陈受欢 195,000.00 2.92%
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从
业人员持有 本基金
南方聚利 A 97.47 0.0001%
南方聚利 C - -
合计 97.47 0.0001% 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
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注：分级基金机 构投资者/个 人投资者持 有份额占总 份额比例计算中 ，对下属分 级基金，比
例的分母采 用各自级 别的份额 ，对合计 数，比例 的分 母采用下属 分级基金 份额的合 计数 （即
期末基金份 额总额） 。
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
本 公司 的高级 管理 人员 、基金 投资 和研究 部门 负责 人和 本基 金基金 经理 均未 持有本 基
金份额。
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目 南方聚利 A 南方聚利 C
基金合同生 效日(2013 年 11 月 28 日) 基金份额 总额 294,507,714.36 -
本报告期期 初基金份 额总额 892,812,377.89 23,462,764.79
本报告期基 金总申购 份额 1,325,870.16 1,046,365.24
减：报告期 基金总赎 回份额 818,092,483.27 16,495,261.26
本报告期期 间基金拆 分变动份 额（份额 减少以"-" 填
列）
- -
本报告期期 末基金份 额总额 76,045,764.78 8,013,868.77
注：本基金 自 2014 年12 月1 日起增加C 类份额 。
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期未 召开基金 份额持有 人大会。
11.2
基金 管理人、基 金托管人的 专门基金托管 部门的 重大人事变动
本报告期内 ，本基金 的基金管 理人未发 生重大人 事变 动。
报告期内，2018 年 8 月，刘连舸 先生担任 中国银行 股份有限公 司行长职 务。上述 人事
变动已按相 关规定备 案、公告 。
11.3
涉及 基金管理人 、基金财产 、基金托管业 务的诉 讼
本报告期内 ，无涉及 基金管理 人的诉讼 。
本报告期内 ，无涉及 基金财产 、基金托 管业务的 诉讼 。 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
第 52 页 共55 页
11.4 基金 投资策略的改 变
本报告期基 金投资策 略无改变 。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期本基金 的审计事务 所无变化， 目前普华永 道 中天会计师事务 所(特殊普通 合伙)
已为本基金 提供审计 服务 5 年， 本报告期 应支付给 普 华永道中天 会计师事 务所(特殊 普通合
伙)的报酬为 人民币 55,000.00 元。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内 ，基金管 理人及其 高级管理 人员未受 监管 部门稽查或 处罚。
本 报告 期内， 本基 金托 管人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查 或处罚 等
情况。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 2 - - -4,064.52 84.24% -
广发证券 1 - - -760.60 15.76% -
注：交易单 元的选择 标准和程 序根据中 国证监会 《关 于完善证券 投资基金 交易席位 制度有关
问题的通知》（ 证监基金字[2007]48 号）的有关 规 定，我公司制定 了租用证券公 司交易单
元的选择标 准和程序 ：
A：选择标准
1、公司经营 行为规范 ，财务状 况和经营 状况良 好；
2 、公 司具 有较强 的研究 能力,能 及时、 全面 地为基 金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行
业研究及市 场走向、 个股分析 报告和专 门研究报 告；
3、公司内部 管理规范 ，能满足 基金操作 的保密 要求 ；
4、建立了广 泛的信息 网络, 能 及时提供 准确的信 息资 讯服务。
B ：选 择流 程 公 司研 究部门 定期 对券商 服务 质量从 以下 几方 面进行 量化 评比， 并根 据
评比的结果 选择席位 ：
1、服务的主动性 。主要针对 证券公司承 接调研课题 的态度、协助安 排上市公司 调研、
以及就有关 专题提供 研究报告 和讲座； 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
第 53 页 共55 页
2 、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究 报告是否详实，投资建议是否准
确；
3、资讯提供的及 时性及便利 性。主要是 指证券公司 提供资讯的时效 性、及时性 以及提
供资讯的渠 道是否便 利、提供 的资讯是 否充足全 面。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华泰证券 226,233,531.95 23.95% 632,716,000.00 6.29% - -
广发证券 718,351,285.87 76.05% 9,425,000,000.00 93.71% - -
11.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式
法定披露
日期
1
关于南方聚 利 1 年定 期开放债 券型证券 投资基
金（LOF ）变更基金经 理的公告
中国证券报 、上海证
券报、证券 时报
2018-02-03
2
南方聚利 1 年定期开 放债券型 证券投资 基金
（LOF ）开放申购、赎 回业务的 公告
中国证券报 、上海证
券报、证券 时报
2018-02-22
3
南方基金开 展直销柜 台部分债 券型基金 手续费
优惠的公告
中国证券报 、上海证
券报、证券 时报
2018-02-26
4
南方基金关 于电子直 销平台相 关业务费 率优惠
的公告
中国证券报 、上海证
券报、证券 时报
2018-02-28
5
南方基金管 理股份有 限公司关 于旗下部 分开放
式基金赎回 费调整的 提示性公 告
中国证券报 、上海证
券报、证券 时报
2018-03-27
6
南方聚利 1 年定期开 放债券型 证券投资 基金
（LOF ）分红公告
中国证券报 、上海证
券报、证券 时报
2018-04-13
7
南方基金管 理股份有 限公司关 于调整电 子直销
系统部分基 金最低申 购金额限 制的公告
中国证券报 、上海证
券报、证券 时报
2018-04-26
8
南方基金关 于旗下部 分基金增 加大连网 金为代
销机构及开 通相关业 务的公告
中国证券报 、上海证
券报、证券 时报
2018-04-27
9
南方基金关 于旗下部 分基金增 加一路财 富为代
销机构及开 通相关业 务的公告
中国证券报 、上海证
券报、证券 时报
2018-05-25
10
南方基金关 于旗下部 分基金增 加恒宇天 泽为代
销机构的公 告
中国证券报 、上海证
券报、证券 时报
2018-07-03
11
南方聚利 1 年定期开 放债券型 证券投资 基金
（LOF ）分红公告
中国证券报 、上海证
券报、证券 时报
2018-07-12
12 南方聚利 1 年定期开 放债券型 证券投资 基金 中国证券报 、上海证 2018-10-17 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
第 54 页 共55 页
（LOF ）分红公告 券报、证券 时报
13
南方基金关 于旗下部 分基金增 加百度百 盈基金
为代销机构 及开通相 关业务的 公告
中国证券报 、上海证
券报、证券 时报
2018-12-17
§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序
号
持有基金份 额比例
达到或者超 过 20%
的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机
构
1 20180101-20180228 189,932,573.60 0.00 189,932,573.60 - 0.00%
机
构
2 20180101-20180304 443,862,780.75 0.00 443,862,780.75 - 0.00%
产品特有风 险
本基金存在 持有基金 份额超过 20% 的 基金份 额持有人 ， 在特 定赎回比 例及市场 条件下 ， 若基 金管理人 未能 以合理价格 及时
变现基金资 产，将会 导致流动 性风险和 基金净值 波动 风险。
注：申购份 额包含红 利再投资 和份额折 算。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
§13 备 查 文件 目录
13.1 备查 文件目录
1、中国证监 会批准设 立南方聚 利 1 年定 期开放 债券 型证券投资 基金（LOF ）的文件 ；
2、《南方聚 利 1 年定 期开放债 券型证券 投资基 金（LOF ）基金合 同》；
3、《南方聚 利 1 年定 期开放债 券型证券 投资基 金（LOF ）托管协 议》；
4、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 ；
5、报告期内 在选定报 刊上披露 的各项公 告；
6、《南方聚 利 1 年定 期开放债 券型证券 投资基 金（LOF ）2018 年 年度报告 》原文。
13.2 存放 地点
深圳市福田 区莲花街 道益田路5999 号基 金大厦 32-42 楼 南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告
第 55 页 共55 页
13.3 查阅 方式
网站：http://www.nffund.com
