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创业板EF(159948)

创业板EF:2018年年度报告摘要

 
 
 
南方创 业板交易型开放 式指数证券投资
基金 2018 年年度报 告 摘要 
 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人 : 南方 基 金管 理股 份有 限公 司 
基金 托管 人 : 中国 银 行股 份有 限公 司 
报告 送出 日 期:2019 年3 月27 日 
 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 
第1 页共 36 页 
§1 重要提示 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏, 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 责任 。 本年 度报 告已 经三 分之 二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定
盈利 。 基金 的过 往业 绩并 不代 表其 未来 表现 。 投资 有风 险, 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。 
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 
本报告期自 2018 年1 月1 日起至 12 月 31 日止。 
 



南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第2 页共 36 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 南方创业板 ETF 场内简称 创业板 EF 基金主代码 159948 交易代码 159948 基金运作方式 交易型开放式(ETF ) 基金合同生效日 2016 年 5 月 13 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 548,197,720.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016 年 5 月 13 日 注: 本基 金在 交易 所行 情系 统净 值揭 示等 其他 信息 披露 场合 下, 可简 称为 “南 方创 业板 EF”。 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中 的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为创业板指 数。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表 现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益 特征。 2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 常克川 王永民 联系电话 0755-82763888 010-66594896 电子邮箱 manager@southernfund. com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95566 传真 0755-82763889 010-66594942 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第3 页共 36 页 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所


南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第4 页共 36 页 §3 主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况 3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标 单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年 5 月 13 日 ( 基金合同生效 日)-2016 年 12 月 31 日 本期已实现收益 -63,772,974.80 -10,838,246.46 48,416,090.04 本期利润 -196,719,195.96 -14,190,357.65 39,763,479.28 加权平均基金份额本期利润 -0.5619 -0.1210 0.4066 本期基金份额净值增长率 -29.11% -7.81% -1.88% 3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.7300 -0.1942 -0.0383 期末基金资产净值 715,418,513.04 336,318,177.58 145,158,953.85 期末基金份额净值 1.3050 1.8408 1.9967 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字; 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 -11.39% 1.96% -11.39% 1.96% 0.00% 0.00% 过去六个月 -21.97% 1.74% -22.17% 1.74% 0.20% 0.00% 过去一年 -29.11% 1.75% -28.65% 1.75% -0.46% 0.00% 自基金合同 生效起至今 -35.87% 1.40% -38.54% 1.41% 2.67% -0.01% 3.2.2 自 基 金合 同生 效/ 自 基金 转 型以 来基 金份 额累 计 净值 增长 率变 动及 其与 同 期业 绩比 较基 准 收益 率变 动的 比较 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第5 页共 36 页 3.2.3 自基 金合 同生 效以 来基 金每 年净 值增 长率 及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率 的比较 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第6 页共 36 页 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况 本基金于 2016 年5 月 13 日成立,自基金合同生效日以来未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况 4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验 1998 年 3 月 6 日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月, 公司 整体 变更 设立 为南 方基 金管 理股 份有 限公 司,注册 资本 金 3 亿元人民 币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司 45% 、深圳市投资控股有限公司 30% 、厦门国际 信托有限公司 15% 及兴业证券股份有限公司 10% 。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、 深圳 、 南京 等地 设有 分公 司, 在香 港和 深圳 前海 设有 子公 司 —— 南方东英资产管理有限公司 (香 港子 公司 ) 和南 方资 本管 理有 限公 司 (深 圳子 公司 ) 。 其中 , 南方 东英 是境 内基 金公 司 获批成立的第一家境外分支机构。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第7 页共 36 页 截至 报告 期末 , 南方 基金 管理 股份 有限 公司 (不 含子 公司 ) 管理 资产 规模 近 8,300 亿元, 旗下管理 178 只开 放式 基金 , 多个 全国 社保 、 基本 养老 保险 、 企业 年金 和专 户理 财投 资组 合。 4.1.2 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 及基 金经 理助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 孙伟 本基金 基金经 理 2016 年 5 月 13 日 - 8 年 管理学学士,具有基金从业资格、金融 分析 师 (CFA ) 资格 、 注册 会计 师 (CPA ) 资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资 并购部、德勤华永会计师事务所深圳分 所审计部。2010 年 2 月加入南方基金, 历任运作保障部基金 会计、数量化投资 部量化投资研究员; 2014 年 12 月至 2015 年 5 月,担任南方恒生 ETF 的基金经理 助理; 2015 年 5 月至 2016 年 7 月, 任南 方 500 工业 ETF 、南方 500 原材料 ETF 基金经理;2015 年 7 月至今,任改革基 金、 高铁 基金 、 500 信息基金经理; 2016 年 5 月至今,任南方创业板 ETF 、南方 创业板 ETF 联接基金经理; 2016 年 8 月 至今,任 500 信息联接、深成 ETF 、南 方深成基金经理;2017 年 3 月至今,任 南方全指证券 ETF 联接、南方中证全指 证券 ETF 基金经理;2017 年 6 月至今, 任南方中证银行 ETF 、南 方银行联接基 金经理; 2018 年 2 月至 今, 任 H 股 ETF 、 南方 H 股联接基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 本报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 遵守 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规、 中国 证监 会和 本基 金基 金合 同的 规定 , 本着 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原则管理和运用基金 资产 , 在严 格控 制风 险的 基础 上, 为基 金份 额持 有人 谋求 最大 利益 。 本报 告期 内, 基金 运作 整体 合法 合规 , 没有 损害 基金 份额 持有 人利 益。 基金 的投 资范 围、 投资 比例 及投 资组 合符 合 有关法律法规及基金合同的规定。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第8 页共 36 页 4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明 4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法 本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的 规定 , 针对 股票 、 债券 的一 级市 场申 购和 二级 市场 交易 等投 资管 理活 动 , 以及 授权 、 研究 分 析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、债券、 基金等证券池管理制度和细则, 投资管理制度和细则, 集中交易管理办法, 公平交易操作指 引, 异常 交易 管理 制度 等公 平交 易相 关的 公司 制度 或流 程指 引。 通过 加强 投资 决策 、 交易 执 行的 内部 控制 , 完善 对投 资交 易行 为的 日常 监控 和事 后分 析评 估, 以及 履行 相关 的报 告和 信 息披 露义 务, 切实 防范 投资 管理 业务 中的 不公 平交 易和 利益 输送 行为 , 保护 投资 者合 法权 益。 4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况 本报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 执行 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 完善相应制度及流程, 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公 平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交 易价差专项分析。本报告期内,两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价 率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情 况不 存在 , 并且 交易 占优 比也 没有 明显 异常 , 未发 现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合 参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 交易次数为 7 次, 是由 于投 资组 合接 受投 资者 申赎 后被 动 增减仓位以及投资组合的投资策略 需要所致。 4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析 本报告期创业板指下跌 28.65% 。 期间我们通过自建的指数化交易系统、 日内择时交易模型、 跟踪误差归因分析系统、 ETF 现金流精算系统等, 将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平, 并通过严格的风险管理流程, 确保了本 ETF 基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差 最小化; (2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏 离及基金整体仓位的偏离; 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第9 页共 36 页 (3)根据指数季度成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在 实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。 4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.3050 元,报告期内,份额净值增长率为-29.11% , 同期业绩基准增长率为-28.65% 。 4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 2018 年市场波动较大有内外两方面原因:内部主要矛盾在于经济增长和 金融风险释放 的预 期, 外部 重要 因素 在于 中美 贸易 摩擦 升级 和人 民币 汇率 贬值 。 我们 认为 , 经济 自身 仍将 保持良好的增长韧性, 且管理层在财政和货币政策上会有适当的预调微调; 人民币汇率下行 压力有限,中美贸易摩擦常态化仍然是未来较长时间需要关注的重要变量。 在 “新 结构 市场 ” 以及 “新 增资 金机 构化 ” 的大 背景 下, 预计 基本 面优 秀和 估值 具有 安 全边际的公司将继续受到投资者青睐。 创业板指于 10 年 6 月发布,系由创业板 的 100 只龙头股构成。当前指数最新市盈率已 处于历史相对低位。展望后市,创业板指有望在估值及业绩间找到新的平衡点。 4.6 管理人对报 告期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定, 本基金管理人应严格按照企业会计准则、 中 国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金 管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度, 明确基金估值的程序和技术; 建立 了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、 现金投资部总经理、 风险管理部总经理及运作保障部总经理等。 本基金管理人使用可靠的估 值业 务系 统, 估值 人员 熟悉 各类 投资 品种 的估 值原 则和 具体 估值 程序 。 估值 流程 中包 含风 险 监测 、 控制 和报 告机 制。 基金 管理 人改 变估 值技 术, 导致 基金 资产 净值 的变 化在 0.25% 以上 的, 对所 采用 的相 关估 值技 术、 假设 及输 入值 的适 当性 咨询 会计 师事 务所 的专 业意 见。 本基 金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 定价服务机构按照商业合同约 定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。 本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明 本基金合同约定,当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1% 以上时,可 进行 收益 分配 。 基金 管理 人对 基金 份 额净 值增 长 率和 标的 指 数同 期增 长率 的计 算 方法 参见 《招 募说 明书 》 ; 本基 金以 使收 益分 配后 基金 份额 净值 增长 率尽 可能 贴近 标的 指数 同期 增长南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第10 页共 36 页 率为原则进行收益分配。 基于本基金的性质和特点, 本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为 前提 , 收益 分配 后有 可能 使除 息后 的基 金份 额净 值低 于面 值; 在符 合有 关基 金分 红条 件的 前 提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理 人根据上述原则确定, 若 《基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配; 本基金收益分配 采取现金分红方式; 每一基金份额享有同等分配权; 法律法规或监管 机关另有规定的, 从其 规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明 报告 期内 , 本基 金未 出现 连续 二十 个交 易日 基金 份额 持有 人数 量不 满二 百人 或者 基金 资 产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明 本报 告期 内, 中国 银行 股份 有限 公司 (以 下称 “本 托管 人” ) 在南 方创 业板 交易 型开 放 式指数证券投资基金 (以下称 “本基金” ) 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及 其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基 金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明 本报 告期 内, 本托 管人 根据 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法 规、 基金 合同 和托 管 协议 的规 定, 对本 基金 管理 人的 投资 运作 进行 了必 要的 监督 , 对基 金资 产净 值的 计算 、 基金 份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现本基金管理人 存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中 的 “金 融工 具风 险及 管理 ” 部分 未在 托管 人复 核范 围内 ) 、 投资 组合 报告 等数 据真 实、 准确 和完整。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第11 页共 36 页 §6 审计报告 本基金 2018 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)审计, 注册会计师签字出具了 普华永道中天审字(2019) 第 23090 号 “标准无保留意见的审计报告” , 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度 财务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体:南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2018 年 12 月 31 日 单位 :人民币元 资产 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资产:





银行存款 7.4.7.1 789,959.55 560,008.00 结算备付金


12,810.60 5,920.35 存出保证金


8,743.69 5,338.94 交易性金融资产 7.4.7.2 716,020,115.56 330,780,325.49 其中:股票投资


716,020,115.56 330,590,825.49








基金投资


- -








债券投资


- 189,500.00








资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 6,000,000.00 应收证券清算款


- 10,507.40 应收利息 7.4.7.5 463.10 -2,362.44 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第12 页共 36 页 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


716,832,092.50 337,359,737.74 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


617,786.83 298,095.38 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


312,131.58 138,532.02 应付托管费


62,426.28 27,706.41 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 11,260.66 3,811.13 应交税费


1.29 - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 409,972.82 573,415.22 负债合计


1,413,579.46 1,041,560.16 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 1,115,592,527.72 371,793,248.82 未分配利润 7.4.7.10 -400,174,014.68 -35,475,071.24 所有者权益合计


715,418,513.04 336,318,177.58 负债和所有者权益总计


716,832,092.50 337,359,737.74 注: 报告 截止 日2018 年12 月31 日, 基金 份额 净值1.3050 元, 基金 份额 总额548,197,720.00 份。 7.2 利润表 会计主体:南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第13 页共 36 页 项目 附注号 本期2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 一、收入


-192,566,139.94 -12,170,463.79 1. 利息收入


112,609.81 143,951.01 其中:存款利息收入 7.4.7.11 33,444.32 31,417.87








债券利息收入


35.08 17.44








资产支持证券利息 收入 - -








买入返售金融资产 收入 79,130.41 112,515.70








其他利息收入


- - 2. 投资 收益 (损 失以 “-” 填列) -59,176,844.74 -8,764,055.93 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -62,139,898.90 -9,868,216.94








基金投资收益


- -








债券投资收益 7.4.7.13 10,564.64 -








资产支持证券投资 收益 - -








贵金属投资收益 7.4.7.14 - -








衍生工具收益 7.4.7.15 - -








股利收益 7.4.7.16 2,952,489.52 1,104,161.01 3. 公允价值变动收益(损 失以 “-” 号填列) 7.4.7.17 -132,946,221.16 -3,352,111.19 4. 汇兑收益(损失以 “ - ”号填列) - - 5. 其他 收入 (损 失以 “-” 号填列) 7.4.7.18 -555,683.85 -198,247.68 减:二、费用


4,153,056.02 2,019,893.86 1. 管理人报酬 7.4.10.2.1 2,757,956.40 1,116,959.61 2. 托管费 7.4.10.2.2 551,591.21 223,391.92 3. 销售服务费


- - 4. 交易费用 7.4.7.19 224,544.31 74,917.33 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第14 页共 36 页 5. 利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6. 税金及附加


0.13 - 7. 其他费用 7.4.7.20 618,963.97 604,625.00 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) -196,719,195.96 -14,190,357.65 减:所得税费用


- - 四、 净利 润 (净 亏损 以 “-” 号填列) -196,719,195.96 -14,190,357.65 7.3 所有 者权 益( 基 金净 值) 变动 表 会计主体:南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值) 371,793,248.82 -35,475,071.24 336,318,177.58 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金 净值 变动 数 (本 期利 润) - -196,719,195.96 -196,719,195.96 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基金净值变动数 (净 值减少以“-”号填列) 743,799,278.90 -167,979,747.48 575,819,531.42 其中:1.基金申购款 1,069,402,246.53 -235,530,326.74 833,871,919.79








2.基金赎回款 -325,602,967.63 67,550,579.26 -258,052,388.37 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值) 1,115,592,527.72 -400,174,014.68 715,418,513.04 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第15 页共 36 页 项目 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值) 147,941,208.56 -2,782,254.71 145,158,953.85 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金 净值 变动 数 (本 期利 润) - -14,190,357.65 -14,190,357.65 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基金净值变动数 (净 值减少以“-”号填列) 223,852,040.26 -18,502,458.88 205,349,581.38 其中:1.基金申购款 481,281,886.41 -33,600,645.11 447,681,241.30








2.基金赎回款 -257,429,846.15 15,098,186.23 -242,331,659.92 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值) 371,793,248.82 -35,475,071.24 336,318,177.58 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ____ 杨小松___














____ 徐超______














____ 徐超____ 基金管理人负责人





主管会计工作负责人











会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金(以下 简称 “本 基金 ”)经中国证券监督管理 委员会(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监许可[2016]559 号 《关 于准 予南 方创 业板 交易 型开 放 式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》核准,由南方基金管理股份有限公司(原南方 基金管理有限公司, 已于 2018 年 1 月 4 日办理完成工商变更登记)依照 《中 华人 民共 和国 证 券投资基金法》和《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型交易型开放式基金, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募 集人民币 744,151,000.00 元( 含募集股票市值) , 业经 普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊普通 合伙)普华永道中天验字(2016) 第 571 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《南方 创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 于 2016 年5 月 13 日正 式生 效, 基金 合同南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第16 页共 36 页 生效日的基金份额总额为 744,201,641.00 份基金份额,其中通过网上现金认购部分的认购 资金利息折合 50,641.00 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据 《南 方创 业板 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 基 金合 同》 和 《南 方创 业板 交易 型开 放式指数证券投资基金招募说明书》 的有关规定, 本基金的基金管理人南方基金管理股份有 限公 司 确定 2016 年 5 月 20 日为 本基 金的 基金 份 额折 算日 。当 日 创业 板指 数收 盘值 为 2,065.301 点,本基金的基金 资产净值为 755,287,491.33 元, 折 算 前 基 金份 额 总 额 为 744,201,641.00 份, 折算 前基 金份 额净 值为 1.0149 元。 根据 基金 份额 折算 公式 , 基金 份额 折算比例为 0.49140358 , 折算 后基 金份 额总 额为 365,697,720.00 份, 折算 后基 金份 额净 值 为 2.0653 元。本基金的基 金管理人南方基金管理股份有限公司已根据上述折算比例,对各 基金份额持有人认购的基金份额进行了折算, 并由本基金注册登记机构中国证券登记结算有 限责任公司于 2016 年5 月 23 日完成了变更登记。 经深圳证券交易所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2016]333 号 审 核 同 意 , 本 基 金 365,697,720.00 份基金份额于 2016 年 5 月 31 日在深交所挂牌交易。 根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《南 方创 业板 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金基 金合 同》 的有 关规 定, 本基 金的 投资 目标 是紧 密跟 踪标 的指 数创 业板 指数 , 追求 跟踪 偏 离度和跟踪 误差 最小 化; 主要 投资 范围 为标 的指 数的 成份 股和 备选 成份 股; 此外 , 本基 金可 少量投资于非成份股( 包含 中小 板、 创业 板及 其他 经中 国证 监会 核准 发行 的股 票)、 衍生 工具 (权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、 分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等) 、资产支持证券、债券回购、银行 存款等固定收益类资产、 现金资产、 货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。 本基 金投 资于 标的 指数 成份 股、 备选 成份 股的 资产 比例不低于基金资产净值的 90% ,且不 低于非现金基金资产的 80% 。在正常市场情况下,力 争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ,年跟踪误差不超过 2% 。本基金的业绩 比较基准为:创业板指数收益率。 本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司以本基金为目标 ETF , 募集 成立 了南 方 创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“南方创业板 ETF 联接基金”)。 南方创业板 ETF 联接基金为契约型开放式基金, 投资目标与本基金类似, 将绝大多数基金资 产投资于本基金。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于2019 年3 月25 日批准 报出。 7.4.2 会计 报表 的编 制 基础 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第17 页共 36 页 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准则- 基本 准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定(以下 合称 “企 业会 计准 则”) 、 中国 证监 会颁 布 的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基 金业协会(以下 简称 “中 国基 金业 协会 ”)颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《南 方创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国 证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表 以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明 本基金 2018 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 、 完整地反映了本基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明 7.4.4.1 会计 政策 变更 的 说明 本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 7.4.4.2 会计 估计 变更 的 说明 本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。 7.4.4.3 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别化 个人 所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一 步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同 业往来等增值税政策的补充通知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地 产开发 教育辅 助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增 值税 政策 有关 问题 的补 充 通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关 于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主要 税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管 产品 管理 人 运营 资管 产品 过程 中 发生 的增 值 税应 税行 为 ,暂 适用 简易 计税 方 法, 按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过 程中发生的增值税应税行南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第18 页共 36 页 为, 未缴 纳增 值税 的, 不再 缴纳 ; 已缴 纳增 值税 的 , 已纳 税额 从资 管产 品管 理人 以后 月份 的 增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税, 对国债、 地方 政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提供的贷款 服务,以 2018 年1 月1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20% 的个 人所 得税 。 对基 金从 上市 公司 取得 的股 息红 利所 得, 持股 期限 在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股 息红 利所 得全 额计 入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的 , 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金持 有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规 定计算纳税, 持股时间自 解禁 日起 计算 ; 解禁 前取 得的 股息 、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得 统一适用 20% 的税率计征个人所 得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花 税。 (5) 本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值 税额的适用比例计算缴纳。 7.4.6 重要 财务 报表 项 目的 说明 7.4.6.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 活期存款 789,959.55 560,008.00 定期存款 - - 其中:存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 789,959.55 560,008.00 7.4.6.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 860,971,058.67 716,020,115.56 -144,950,943.11 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第19 页共 36 页 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 860,971,058.67 716,020,115.56 -144,950,943.11 项目 上年度末 2017 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 342,595,547.44 330,590,825.49 -12,004,721.95 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 189,500.00 189,500.00 - 银行间市场 - - - 合计 189,500.00 189,500.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 342,785,047.44 330,780,325.49 -12,004,721.95 注:于 2018 年 12 月 31 日, 股票 投资 的公 允价 值和 公允 价值 变动 包含 的可 退替 代款 的估 值增 值为零(2017 年 12 月 31 日:同)。 7.4.6.3 衍生金融资产/ 负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.6.4 买入 返售 金融 资 产 7.4.6.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所买入返售证券 - - 银行间买入返售证券 - - 合计 - - 项目 上年度末 2017 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所买入返售证券 6,000,000.00 0.00 银行间买入返售证券 - - 合计 - - 注:交易所买入返售证券余额中无交易所固收平台质押式协议回购的余额。 7.4.6.4.2 期末 买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第20 页共 36 页 7.4.6.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 452.20 220.31 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 7.00 24.26 应收债券利息 - 17.44 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - -2,626.85 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 3.90 2.40 合计 463.10 -2,362.44 7.4.6.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.6.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 11,260.66 3,811.13 银行间市场应付交易费用 - - 合计 11,260.66 3,811.13 7.4.6.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应退替代款 3,436.40 16,734.44 预提费用 354,000.00 354,000.00 可退替代款 - 152,680.78 应付指数使用费 52,536.42 50,000.00 合计 409,972.82 573,415.22 注: 1. 可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,替代价格与该替代证券 市价之差乘以替代数量的金额。 2. 应退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,替代价格与实际买入成 本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。 7.4.6.9 实收基金 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第21 页共 36 页 金额单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 182,697,720.00 371,793,248.82 本期申购 525,500,000.00 1,069,402,246.53 本期赎回(以“- ”号填列) -160,000,000.00 -325,602,967.63 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“- ”号填列) - - 本期末 548,197,720.00 1,115,592,527.72 7.4.6.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 58,148,512.56 -93,623,583.80 -35,475,071.24 本期利润 -63,772,974.80 -132,946,221.16 -196,719,195.96 本期基金份额交易 产生的变动数 98,441,804.55 -266,421,552.03 -167,979,747.48 其中:基金申购款 140,069,828.86 -375,600,155.60 -235,530,326.74 基金赎回款 -41,628,024.31 109,178,603.57 67,550,579.26 本期已分配利润 - - - 本期末 92,817,342.31 -492,991,356.99 -400,174,014.68 7.4.6.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 24,776.38 25,104.53 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 8,541.24 6,231.22 其他 126.70 82.12 合计 33,444.32 31,417.87 7.4.6.12 股票投资收益 7.4.6.12.1 股票 投资 收益 项 目构 成 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 股票投资收益 —— 买卖股票差价 收入 -40,091,260.00 785,341.96 股票投资收益 —— 赎回差价收入 -22,048,638.90 -10,653,558.90 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第22 页共 36 页 股票投资收益 —— 申购差价收入 - - 合计 -62,139,898.90 -9,868,216.94 7.4.6.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 161,358,441.31 52,170,703.59 减:卖出股票成本总额 201,449,701.31 51,385,361.63 买卖股票差价收入 -40,091,260.00 785,341.96 7.4.6.12.3 股票投资收益—— 赎回差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 赎回基金份额对价总额 258,052,388.37 242,331,659.92 减:现金支付赎回款总额 -2,000,470.63 1,497,797.92 减:赎回股票成本总额 282,101,497.90 251,487,420.90 赎回差价收入 -22,048,638.90 -10,653,558.90 7.4.6.12.4 股票投资收益—— 申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无股票申购差价收入。 7.4.6.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 卖出债券(债转股及债券到 期兑付)成交总额 200,118.32 - 减:卖出债券(债转股及债 券到期兑付)成本总额 189,500.00 - 减:应收利息总额 53.68 - 买卖债券差价收入 10,564.64 - 7.4.6.14 贵金属投资收益 无。 7.4.6.15 衍生工具收益 无。 7.4.6.16 股利收益 单位:人民币元 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第23 页共 36 页 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 2,952,489.52 1,104,161.01 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,952,489.52 1,104,161.01 7.4.6.17 公允 价值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 1. 交易性金融资产 -132,946,221.16 -3,352,111.19 —— 股票投资 -132,946,221.16 -3,352,111.19 —— 债券投资 - - —— 资产支持证券投资 - - —— 贵金属投资 - - —— 其他 - - 2. 衍生工具 - - —— 权证投资 - - —— 期货投资 - - 3. 其他 - - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 -132,946,221.16 -3,352,111.19 注:本基金本期公允价值变动损益 — 股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益为 零(2017 年度:同)。 7.4.6.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 - - 替代损益 收入 -555,683.85 -198,247.68 合计 -555,683.85 -198,247.68 注:替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,补入被替代股票的实际 买入成本与申购确认日估值的差额, 或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认 日估值的差额。 7.4.6.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 224,544.31 74,917.33 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第24 页共 36 页 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - - 赎回费 - - 合计 224,544.31 74,917.33 7.4.6.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 审计费用 54,000.00 54,000.00 信息披露费 300,000.00 290,000.00 指数使用费 202,536.42 200,000.00 银行费用 2,427.55 625.00 上市费 60,000.00 60,000.00 合计 618,963.97 604,625.00 注:指 数使 用 费为 支付 标 的指 数供 应 商的 标 的指 数许 可 使用 费, 按 前一 日基 金 资产 净值 的 0.03% 的年 费率 计提 , 逐日 累计 , 按季 支付 , 标的 指数 许可 使用 费的 收取 下限 为每 季度( 自然 季度)人民币 50,000 元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 7.4.7 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明 7.4.7.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.7.2 资产 负债 表日 后 事项 截至财务报告批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.8 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司( “南方基金”) 基金管理人 中国银行股份有限公司( “中国银行”) 基金托管人 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( “南方创业板 ETF 联接基金”) 本基金的基金管理人管理的其他基 金 注:1. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第25 页共 36 页 2. 根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》,公司名称由“南方基金管理 有限 公司 ” 变更 为 “南 方基 金管 理股 份有 限公 司” , 公司 股权 结构 等事 项未 发生 变化 , 并已 于 2018 年1 月4 日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。 7.4.9 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易 7.4.9.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易 7.4.9.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.9.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.9.1.3 应支 付关 联方 的 佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.9.2 关联方报酬 7.4.9.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管 理费 2,757,956.40 1,116,959.61 其中:支付销售机构的客户 维护费 833.00 32.14 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50% 的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。 7.4.9.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托 管费 551,591.21 223,391.92 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 7.4.9.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交易 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第26 页共 36 页 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.9.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况 7.4.9.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况 无。 7.4.9.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 持有的基金份 额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份 额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 南方创业板 ETF 联接基 金 474,910,178.00 86.63% 152,211,178.0 0 83.31% 注:南方创业板 ETF 联接投资本基金相关的费用按基金合同和更新的招募说明书的有关规定 以及与券商约定的席位佣金费率支付。 7.4.9.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 789,959.55 24,776.38 560,008.00 25,104.53 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。 7.4.9.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.9.7 其他 关联 交易 事 项的 说明 无。 7.4.10 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.11 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.11.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持 有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第27 页共 36 页 7.4.11.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.11.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券 无。 §8 投资 组合 报 告 8.1 期末 基金 资产 组 合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 716,020,115.56 99.89 其中:股票 716,020,115.56 99.89 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断 式回 购的 买入 返售 金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 802,770.15 0.11 7 其他资产 9,206.79 0.00 8 合计 716,832,092.50 100.00 注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 8.2 的合计项中不含可退替代款估值增 值。 8.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合 8.2.1 期末 指数 投资 按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 77,693,862.40 10.86 B 采矿业 - - C 制造业 328,497,914.27 45.92 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 3,841,496.49 0.54 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第28 页共 36 页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 169,018,095.98 23.63 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 4,562,030.06 0.64 M 科学研究和技术服务业 7,746,000.00 1.08 N 水利、环境和公共设施管理业 20,114,299.25 2.81 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 32,378,736.20 4.53 R 文化、体育和娱乐业 43,081,223.83 6.02 S 综合 - - 合计 686,933,658.48 96.02 8.2.2 期末 积极 投资 按 行业 分类 境内 股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 18,904,017.08 2.64 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 3,082,240.00 0.43 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,100,200.00 0.99 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 29,086,457.08 4.07 8.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第29 页共 36 页 8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细 8.3.1 报告 期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净 值比 例大 小排 序的 前十名股票 投资明细 金额单位: 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于 http://www.nffund.com 的年度报告正文。 8.3.2 期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比 例大 小排 序的 前五名 股票 投 资 明细 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于 http://www.nffund.com 的年度报告正文。 8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动 8.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 300750 宁德时代 11,809,195.46 3.51 2 300760 迈瑞医疗 11,413,348.57 3.39 3 300601 康泰生物 9,005,727.55 2.68 4 300012 华测检测 7,054,482.00 2.10 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允 价值 (元 ) 占基金资 产净值比 例(%) 1 300498 温氏股份 2,967,680 77,693,862.40 10.86 2 300059 东方财富 3,052,338 36,933,289.80 5.16 3 300142 沃森生物 927,600 17,717,160.00 2.48 4 300015 爱尔眼科 667,559 17,556,801.70 2.45 5 300124 汇川技术 868,494 17,491,469.16 2.44 6 300003 乐普医疗 793,676 16,516,397.56 2.31 7 300408 三环集团 845,329 14,302,966.68 2.00 8 300136 信维通信 654,320 14,139,855.20 1.98 9 300122 智飞生物 357,987 13,875,576.12 1.94 10 300750 宁德时代 186,900 13,793,220.00 1.93 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 300760 迈瑞医疗 104,543 11,418,186.46 1.60 2 300012 华测检测 1,084,000 7,100,200.00 0.99 3 300747 锐科激光 27,500 3,784,000.00 0.53 4 300529 健帆生物 89,200 3,701,800.00 0.52 5 300454 深信服 34,400 3,082,240.00 0.43 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第30 页共 36 页 5 300676 华大基因 6,817,010.00 2.03 6 300036 超图软件 5,076,443.18 1.51 7 300038 数知科技 4,993,614.60 1.48 8 300616 尚品宅配 4,153,090.70 1.23 9 300188 美亚柏科 4,101,112.00 1.22 10 300476 胜宏科技 4,017,044.45 1.19 11 300226 上海钢联 3,854,000.00 1.15 12 300747 锐科激光 3,845,824.73 1.14 13 300699 光威复材 3,825,577.00 1.14 14 300146 汤臣倍健 3,723,657.00 1.11 15 300529 健帆生物 3,713,651.56 1.10 16 300413 芒果超媒 3,700,104.00 1.10 17 300101 振芯科技 3,318,671.10 0.99 18 300454 深信服 3,138,932.28 0.93 19 300373 扬杰科技 3,092,856.02 0.92 20 300285 国瓷材料 3,060,066.00 0.91 注: 买入 包括 二级 市场 上主 动的 买入 、 新股 、 配股 、 债转 股、 换股 及行 权等 获得 的股 票, 买 入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 300498 温氏股份 8,681,039.84 2.58 2 300618 寒锐钴业 6,716,492.80 2.00 3 300676 华大基因 5,144,420.85 1.53 4 300059 东方财富 4,127,672.60 1.23 5 300077 国民技术 3,704,171.00 1.10 6 300628 亿联网络 3,624,237.46 1.08 7 300134 大富科技 3,203,179.00 0.95 8 300122 智飞生物 3,139,038.84 0.93 9 300124 汇川技术 3,099,063.00 0.92 10 300257 开山股份 3,081,198.85 0.92 11 300458 全志科技 3,064,236.26 0.91 12 300085 银之杰 2,688,980.00 0.80 13 300020 银江股份 2,614,935.01 0.78 14 300408 三环集团 2,449,546.02 0.73 15 300142 沃森生物 2,436,356.00 0.72 16 300679 电连技术 2,297,024.60 0.68 17 300347 泰格医药 2,258,075.00 0.67 18 300364 中文在线 2,202,313.94 0.65 19 300072 三聚环保 2,192,100.54 0.65 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第31 页共 36 页 20 300284 苏交科 2,180,308.60 0.65 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票, 卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 174,712,471.73 卖出股票收入(成交)总额 161,358,441.31 买入 股票 成本 、 卖出 股票 收入 均按 买卖 成交 金额 (成 交单 价乘 以成 交数 量 ) 填列 , 不考 虑相关交易费用。 8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比 例大 小排 序的 所 有资 产支 持证 券 投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净 值比 例大 小排 序 的前 五名 贵金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属 。 8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 8.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细 无。 8.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 本基金投资股指期货 将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第32 页共 36 页 险等 , 主要 采用 流动 性好 、 交易 活跃 的股 指期 货合 约, 通过 多头 或空 头套 期保 值等 策略 进行 套期 保值 操作 。 本基 金力 争利 用股 指期 货的 杠杆 作用 , 降低 股票 仓位频繁调整的交易成本和 跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 无。 8.12 投资 组合 报告 附 注 8.12.1 声 明本 基金 投资 的前 十 名证 券的 发行 主体 本期 是 否出 现被 监管 部门 立 案 调 查, 或 在报 告编 制日 前 一年 内 受到 公开 谴责 、 处罚 的 情形 。如 是, 还 应对 相 关证 券的 投资 决 策程 序做 出说 明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 声明 基金 投资 的前 十名 股票 是否 超出 基金 合 同规 定的 备选 股票 库。 如 是, 还应 对相 关股 票 的投 资决 策程 序做 出说 明 本基金 投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库, 本基金管理人从制度和 流程上要求股票必须先入库再买入。 8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,743.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 463.10 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,206.79 8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细 本基金本报告期末未持有债券。 8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 8.12.5.1 期末 指数 投资 前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况说 明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第33 页共 36 页 8.12.5.2 期末 积极 投资 前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金 份额 持 有人 信息 9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构 份额单位:份 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 南方创业板交易型开 放式指数证券投资基 金联接基金 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 3,184 172,172.6 5 8,191,892 .00 1.49% 65,095,65 0.00 11.87% 474,910,1 78.00 86.63% 9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 国信证券股份有限公司 4,110,000.00 0.75% 2 方正证券股份有限公司 2,580,836.00 0.47% 3 虞朋荣 2,081,800.00 0.38% 4 洪慧宁 2,029,900.00 0.37% 5 杨志杰 1,066,200.00 0.19% 6 郑飞月 1,000,000.00 0.18% 7 彭样 991,000.00 0.18% 8 江苏华朋电机有限公司 724,400.00 0.13% 9 李宁 643,000.00 0.12% 10 钱俊 620,000.00 0.11% 11 南方创业板交易型开放式指数证券投 资基金联接基金 474,910,178.00 86.63% 9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况 本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金 经理)均未持有本基金份额。 9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间情 况 本公司的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金 份额。 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第34 页共 36 页 §10 开放 式基 金 份额 变动 单位:份 基金合同生效日(2016 年 5 月 13 日) 基金份额 总额 744,201,641.00 本报告期期初基金份额总额 182,697,720.00 本报告期基金总申购份额 525,500,000.00 减:报告期基金总赎回份额 160,000,000.00 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以"-" 填列) - 本报告期期末基金份额总额 548,197,720.00 §11 重大 事件 揭 示 11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动 本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 报告期内,2018 年 8 月,刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事 变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 本报告期内,无涉及基金管理人的诉讼。 本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金 投资 策略 的 改变 本报告期基金投资策略无改变。 11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况 本报告期本基金的审计事务所无变化, 目前普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 已为本基金提供审计服务 3 年,本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)的报酬为人民币 54,000.00 元。 11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第35 页共 36 页 本报 告期 内, 基金 管理 人、 托管 人的 托管 业务 部门 及其 相关 高级 管理 人员 未受 监管 部门 稽查或处罚。 11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况 11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 1 334,746,482.58 100.00% 33,478.91 100.00% - 华泰证券 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 注: 交易 单元 的选 择标 准和 程序 根据 中国 证监 会 《关 于完 善证 券投 资基 金交 易席 位制 度有 关 问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单 元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、 公司 具有 较强 的研 究能 力, 能及 时、 全面 地为 基金 提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行业 研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B: 选择 流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比, 并根据评 比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、 研究 报告 的质 量。 主要 是指 证券 公司 所提 供研 究报 告是 否详 实, 投资 建议 是否 准确 ; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 成交金额 占当期基 金成交总 额的比例 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要 第36 页共 36 页 比例 安信证券 200,118.3 2 100.00% 8,000,000. 00 2.08% - - - - 华泰证券 - - 375,800,0 00.00 97.92% - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - §12 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息 12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 联 接 基 金 1 20180101-20181231 152,211,178.00 330,699,000.00 8,000,000.00 474,910,178.00 86.63% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20% 的基金份额持有人, 在特定赎回比例及市场条件下, 若基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 12.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 无。