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泰达500B(150054)

泰达500B:2018年年度报告查看PDF公告

 
 
泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金 
2018 年年度报告 
 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2019 年 3 月 27 日 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 
第 2 页 共 75 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字 同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保 留意见的审计报告,请投资者注意阅读。


本报告期自 2018 年1月1 日起至 2018年 12 月 31 日止。 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 3 页 共 75 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 § 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 11 § 4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17 § 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18 § 6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19 § 7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 22 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 25 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 27 § 8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 53 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 53 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 53 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 62 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 64 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 65 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 65 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 4 页 共 75 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 65 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 65 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 65 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 65 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 66 § 9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 67 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 67 9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 67 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 68 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 68 §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 69 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 70 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 70 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 70 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 70 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 70 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 70 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 70 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 71 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 72 § 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 74 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 74 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 74 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 75 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 75 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 75 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 75 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 5 页 共 75 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金 基金简称 泰达宏利 500 指数分级 基金主代码 162216 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 12月1 日 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 225,451,095.17 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 12月20 日 下属分级基金的基金简称 泰达 500A 泰达500B 泰达中证 500 下属分级基金的交易代码 150053 150054 162216 报告期末下属分级基金份额 总额 2,818,000.00 份 4,227,000.00 份 218,406,095.17 份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证 500 指数,力争获取 与标的指数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较 基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在 0.35%以内, 年跟踪 误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金采用指数完全复制方法,原则上按照标的指数成分股及权 重构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动 进行相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情 况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)致使基金无法购 得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理的方法进 行适当替代,以实现对跟踪误差的有效控制。 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 6 页 共 75 页


业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:95%×中证500 指数收益率+5%×1 年 期定期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型指数基金,属于高风险、高收益的基金品种,其 预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰达宏利基金管理有限公 司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 袁静 王永民 联系电话 010-66577513 010-66594896 电子邮箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-698-8888 95566 传真 010-66577666 010-66594942 注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼 三层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼 三层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 100033 100818 法定代表人 弓劲梅 陈四清


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http:// www.mfcteda.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所


泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 7 页 共 75 页


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路202 号领展企 业广场二座普华永道中心 11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街 17号


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016年 本期已实现收益 -47,193,520.09 22,630,906.09 461,042.71 本期利润 -73,189,730.48 29,130,937.26 -5,725,310.64 加权平均基金份额本期利润 -0.2772 0.1066 -0.0692 本期加权平均净值利润率 -30.05% 10.59% -7.27% 本期基金份额净值增长率 -27.84% 11.95% -7.73% 3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供分配利润 70,611,460.23 172,632,846.85 116,961,156.02 期末可供分配基金份额利润 0.3132 0.6134 0.5114 期末基金资产净值 168,543,257.48 297,209,342.16 220,321,657.80 期末基金份额净值 0.7476 1.0561 0.9634 3.1.3 累计期末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 基金份额累计净值增长率 71.36% 137.48% 112.14% 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016年 本期已实现收益 -47,193,520.09 22,630,906.09 461,042.71 本期利润 -73,189,730.48 29,130,937.26 -5,725,310.64 加权平均基金份额本期利润 -0.2772 0.1066 -0.0692 本期加权平均净值利润率 -30.05% 10.59% -7.27% 本期基金份额净值增长率 -27.84% 11.95% -7.73% 3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供分配利润 70,611,460.23 172,632,846.85 116,961,156.02 期末可供分配基金份额利润 0.3132 0.6134 0.5114 期末基金资产净值 168,543,257.48 297,209,342.16 220,321,657.80 期末基金份额净值 0.7476 1.0561 0.9634 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 9 页 共 75 页


2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字; 3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.92% 1.69% -12.50% 1.74% 0.58% -0.05% 过去六个月 -15.97% 1.51% -19.12% 1.50% 3.15% 0.01% 过去一年 -27.84% 1.44% -31.81% 1.43% 3.97% 0.01% 过去三年 -25.47% 1.47% -43.25% 1.43% 17.78% 0.04% 过去五年 54.81% 1.82% 9.97% 1.71% 44.84% 0.11% 自基金合同 生效起至今 71.36% 1.70% 10.89% 1.63% 60.47% 0.07% 注:本基金的业绩比较基准:中证 500指数收益率*95%+1 年期定期存款利率*5%。 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 10 页 共 75 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较





注:本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 11 页 共 75 页


3.2.3


过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况





根据本基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括泰达中证 500 份额、泰达 500A份额、泰 达500B 份额)不进行收益分配。 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 12 页 共 75 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、 泰达荷银基金管理有限公司,成立于 2002年 6 月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告 期末本公司股东及持股比例分别为:天津市泰达国际控股(集团)有限公司:51%;宏利资产管理 (香港)有限公司:49%。 目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、 泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券 投资基金(LOF)、 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、 泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利 红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小 盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF) 、泰达宏利中证 500 指数分级 证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、 泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票 型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活 配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵 活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置 混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基 金、泰达宏利绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置 混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基 金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利 创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活 配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、 泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活 配置混合型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股 票型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金 中基金(FOF) 、泰达宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利 3 个月 定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏 利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 13 页 共 75 页


型基金中基金(FOF)在内的五十多只证券投资基金。 本公司采用团队投资方式,即通过整个投资团队全体人员的共同努力,力求实现基金财产的 持续增值。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 杨超 本基金基 金经理 2014年10月 13 日 - 8 英国南威尔士大学数 学与金融计算硕士; 2010 年 5 月加入建信 基金管理有限公司,从 事金融工程等工作,历 任投资管理部助理研 究员、初级研究员、基 金经理助理等职务; 2014 年 6 月加入泰达 宏利基金管理有限公 司,担任基金经理助 理,现任基金经理。具 备 8年基金从业经验, 8 年证券投资管理经 验,具有基金从业资 格。 曹龙洁 本基金基 金经理助 理 2017 年 4月 21 日 2018 年 6月26日 3 北京理工大学工学硕 士; 2007年4月至2015 年 9月就职于欧鹏 (OpenTV)互动电视软 件有限公司;2015年9 月加盟泰达宏利基金 管理有限公司,曾担任 金融工程部研究员、基泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 14 页 共 75 页


金经理助理等职;具备 3 年基金从业经验,具 有基金从业资格。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合 法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程,严格执行相关制度规定。在投资管理活 动中,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有 平等机会;在交易环节实行集中交易制度,交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优 先、价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;对于 债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,交易部按照价格优先、 比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。 基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析,对 连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)基金管理人管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行分析,并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定 期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易 溢价率和风格相似的基金的业绩等方面,对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告 期内,交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发,未发现明显的非公平交易指令; 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易;场外交易的交易价格与市场价格一致,场内交易的溢价率在剔除交易时间差 异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后,处于正常范围之内;基金管理人管理的各投资组合 的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。 本报告期内,本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的 情况。 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 15 页 共 75 页


4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控,风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对异常交易发生 前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,定期对各投资组合的交易行为进行整体 分析评估,定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发 现疑似异常交易情况,相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常 交易制度的执行和控制工作进行稽核。 本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超 过该证券当日成交量的 5%。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年,A 股承受了内部去杠杆和外部贸易冲突的双重压力,企业盈利增速下降、流动性收 紧、风险溢价抬升,导致市场风险偏好明显回落,是驱动 A 股估值不断降低的主要因素。影响市 场风险偏好的变量中,内部矛盾从流动性的主动收紧逐渐转移到经济与企业盈利的下行,出现债 务违约、股权质押、商誉减值等风险;而外部变量中全球经济复苏乏力、美联储持续加息、中美 贸易摩擦反复不定、美股的剧烈震荡都对 A股信心的恢复形成持续的压制。2018年A股市场整体 下跌,代表大盘蓝筹的上证 50、沪深 300 等指数下跌幅度稍小,而中小板、创业板、中证 1000 等中小股票回调幅度较大。市场风格上盈利质量较好、估值较低的银行、消费等板块占优,而估 值较高,盈利能力欠缺或受贸易摩擦影响的板块如 TMT 等则处于较为不利的位置。市场延续蓝筹、 龙头相对中小股票更强的风格,是在风险偏好降低,盈利与估值双双回落,部分企业出现流动性 危机、业绩爆雷的环境下市场参与者追求确定性的选择。此外,市场增量资金的结构性变化,即 个人投资者参与积极性降低,国外资金逐步加大A股配置也强化了这一趋势。 本基金在操作中恪守基金合同,采用量化风险模型严格控制跟踪误差及成分股权重,控制行 业与风格暴露等其他风险属性。持仓严格控制个股相对权重,仓位保持合理稳定。本报告期内, 本基金增加了传媒、机械、电力及公用事业行业的配置,减少了通信、有色金属、家电行业的配 置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.7476 元;本报告期基金份额净值增长率为-27.84%,业 绩比较基准收益率为-31.81%。 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 16 页 共 75 页


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年,影响 A 股的政策与外部环境相对 2018 年或有更积极的变化。流动性与信用的 边际改善以及向实体经济的传导路径在进一步疏通,民营中小企业融资难问题在逐步得到缓解, 更加积极的减税降费等财政政策有望得以实施,金融市场改革正在稳步推进。目前 A 股估值处于 历史较低水平,在世界范围内权益市场的估值水平比较中也处于更有吸引力的位置。外资的长期 资金在不断加大对 A股的配置权重,国内社保与养老资金也在逐步布局权益市场。从中长期来看, 我们对 A 股依然保持乐观的态度,市场或在年内企稳回升,交易情绪与估值有望得到修复。在市 场风格上,我们继续看好受增量长期配置资金偏好的高盈利、低估值的蓝筹股,同时也看好具有 真实的业绩成长性,符合政策导向与经济转型趋势的高端制造、新兴产业、服务消费等板块。目 前市场的主要风险来源于经济与企业盈利增速的寻底节奏对市场情绪的压制,另外也需要关注中 美贸易谈判的结果、美国经济增速放缓的可能性以及美股持续处于估值高位等不确定性因素带来 的冲击。 本基金将继续在投资中严格遵守基金合同,严控组合相对基准的跟踪误差与个股权重偏离, 同时合理控制组合在行业与风格上的偏离程度。基金仓位继续保持合理与稳定。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保基金投资的合法合规、切实维护基 金份额持有人的最大利益,基金管理人主要采取了如下监察稽核措施:本基金管理人根据《证券 投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度,督察长、监察稽核部、风险管理部定期 与不定期的对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监 督检查。 同时,公司制定了具体严格的投资授权流程与权限;在证券投资交易前由研究部门建立可供 投资的基础库并定期进行全面维护更新和适时对个股进行维护更新,通过信息技术建立多级投资 交易预警系统,并把禁选股票排除在交易系统之外;设立专人负责信息披露工作,信息披露做到 真实、准确、完整、及时;引入外方股东在风险控制方面的先进经验,完善公司风险管理指标及 流程,监控公司各项业务的运作状况和风险程度;独立于各业务部门的内部监察人员日常对公司 经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,发现问题及时督促有关部门整改, 并定期制作监察稽核报告报公司董事会及外部监管部门。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委 员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 17 页 共 75 页


期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主任由主管基金运营的副总经理担 任,成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工 程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人;委员会秘书由基金运营部负责人 担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。 基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品 种的基金经理不参与最终的投票表决。 本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者 利益最大化为最高准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同 业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括泰达中证 500 份额、泰达 500A 份额、泰 达500B 份额)不进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 18 页 共 75 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在对泰达宏利中证 500 指数分级 证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法 律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 19 页 共 75 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第 23382 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金全体基金份额持有人: 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金(以下简称 “泰达宏利中证 500 指数分级基金”)的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表,2018 年度的利润表和所有者权益(基金 净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映 了泰达宏利中证 500 指数分级基金 2018 年 12 月 31日的财务状况 以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适 当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于泰达宏利中证 500 指数分级基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的 责任 泰达宏利中证 500 指数分级基金的基金管理人泰达宏利基金管理 有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准 则和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维 护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报。 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 20 页 共 75 页


在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估泰达宏利中证 500 指数分级基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适 用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算泰达 宏利中证 500 指数分级基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督泰达宏利中证 500 指数分级基金的财 务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时,根据获取的审计证据,就可能导致对泰达宏利中证 500 指数 分级基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大 不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审 计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的 相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 21 页 共 75 页


可能导致泰达宏利中证 500 指数分级基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 单峰


庞伊君 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202 号领展企业广场二座普华永道中心 11楼 审计报告日期 2019 年3 月26 日


泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 22 页 共 75 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金 报告截止日: 2018年12月 31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年12 月31 日 上年度末 2017年 12 月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 9,612,293.51 18,145,915.00 结算备付金


424,413.43 557,602.29 存出保证金


43,531.08 24,344.98 交易性金融资产 7.4.7.2 158,912,256.95 279,541,810.43 其中:股票投资


158,841,739.45 279,541,810.43 基金投资


- - 债券投资


70,517.50 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 2,243.77 3,677.24 应收股利


- - 应收申购款


171,998.82 138,179.46 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


169,166,737.56 298,411,529.40 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年12 月31 日 上年度末 2017年 12 月 31日 负 债:





泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 23 页 共 75 页


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


9,456.48 77,093.91 应付管理人报酬


147,013.01 247,136.64 应付托管费


29,402.61 49,427.31 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 213,054.16 387,419.28 应交税费


0.69 - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 224,553.13 441,110.10 负债合计


623,480.08 1,202,187.24 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 97,931,797.25 124,576,495.31 未分配利润 7.4.7.10 70,611,460.23 172,632,846.85 所有者权益合计


168,543,257.48 297,209,342.16 负债和所有者权益总计


169,166,737.56 298,411,529.40 注:报告截止日 2018 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.7476 元,基金份额总额 225,451,095.17 份,其中下属泰达中证 500份额 218,406,095.17 份,泰达 500A 份额 2,818,000.00份,泰达 500B 份额 4,227,000.00 份。下属泰达中证 500 份额净值 0.7476 元,泰达 500A 份额净值 1.0500 元, 泰达 500B份额净值 0.5460 元。 7.2 利润表 会计主体:泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年 1月1日至2018 年 12 月31日 单位:人民币元 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 24 页 共 75 页


项 目 附注号 本期 2018 年1 月 1日至 2018 年12 月 31日 上年度可比期间 2017年 1月1日至2017 年 12月 31 日 一、收入


-67,267,144.21 35,418,014.13 1.利息收入


113,907.25 124,902.66 其中:存款利息收入 7.4.7.11 113,823.28 124,902.66 债券利息收入


83.97 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-41,580,046.14 28,726,786.02 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -44,789,204.68 26,307,198.02 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 3,209,158.54 2,419,588.00 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 -25,996,210.39 6,500,031.17 4. 汇兑收益(损失以"-"号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.18 195,205.07 66,294.28 减:二、费用


5,922,586.27 6,287,076.87 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 2,438,015.84 2,743,682.95 2.托管费 7.4.10.2.2 487,603.25 548,736.58 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4.交易费用 7.4.7.19 2,645,637.16 2,485,682.80 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 25 页 共 75 页


5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加








0.35 - 7.其他费用 7.4.7.20 351,329.67 508,974.54 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -73,189,730.48 29,130,937.26 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -73,189,730.48 29,130,937.26


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年 1月1日至2018 年 12 月31日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月1 日至 2018年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 124,576,495.31 172,632,846.85 297,209,342.16 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -73,189,730.48 -73,189,730.48 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -26,644,698.06 -28,831,656.14 -55,476,354.20 其中:1.基金申购款 79,978,157.91 93,789,383.80 173,767,541.71 2.基金赎回款 -106,622,855.97 -122,621,039.94 -229,243,895.91 四、本期向基金份额持有 - - - 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 26 页 共 75 页


人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 97,931,797.25 70,611,460.23 168,543,257.48 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月1 日至 2017年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 103,360,501.78 116,961,156.02 220,321,657.80 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 29,130,937.26 29,130,937.26 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 21,215,993.53 26,540,753.57 47,756,747.10 其中:1.基金申购款 48,028,903.91 61,146,460.24 109,175,364.15 2.基金赎回款 -26,812,910.38 -34,605,706.67 -61,418,617.05 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 124,576,495.31 172,632,846.85 297,209,342.16 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘建______














______傅国庆______














____王泉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 27 页 共 75 页


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1338号 《关于核准泰达宏利中证 500指数分级证券 投资基金募集的批复》核准,由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金 法》和《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开 放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,435,113,080.87元,业经普华 永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 466 号验资报告予以验证。经向中国 证监会备案, 《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 于 2011 年12月 1 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 1,435,467,765.48 份基金份额,其中认购资金利息折合 354,684.61份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为中国 银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 根据《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金的基金份额 包括泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“泰达中证 500 份额”)、泰 达宏利中证500指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“泰达500A份额”)及泰达宏 利中证 500指数分级证券投资基金之进取收益类份额(以下简称“泰达500B 份额”)。 本基金通过 场外、场内两种方式公开发售泰达中证 500 份额、泰达 500A 份额及泰达 500B份额。投资人场外 认购所得的泰达中证 500份额,不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的泰达中证 500 份 额,将按 4∶6的基金份额配比自动分离为泰达 500A 份额与泰达 500B 份额。泰达 500A 份额和泰 达 500B 份额的数量保持 4∶6 的比例不变。基金合同生效后,泰达中证 500 份额将根据基金合同 约定分别开放场外和场内申购、 赎回, 但是不进行上市交易。 在满足上市条件的情况下, 泰达 500A 份额和泰达 500B 份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。 场内泰达中证 500 份额与泰 达 500A 份额和泰达 500B 份额之间可以按照约定的规则进行场内份额的配对转换,包括分拆与合 并。分拆指基金份额持有人将其持有的每 10份场内泰达中证 500 份额按照 4∶6 的份额配比转换 成4 份泰达 500A份额与 6 份泰达 500B份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的每 4 份泰 达500A 份额与6份泰达 500B 份额按照 4∶6 的基金份额配比转换成 10份场内泰达中证 500 份额 的行为。


基金份额的净值按如下原则计算:泰达中证 500 份额的基金份额净值为净值计算日的基金资 产净值除以基金份额总数,其中基金份额总数为泰达中证 500 份额、泰达 500A 份额和泰达 500B 份额数量的总和。本基金每 4 份泰达 500A 份额与每 6 份泰达 500B 份额构成一对份额组合,该份泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 28 页 共 75 页


额组合的基金份额参考净值之和等于 10 份泰达中证 500 份额的基金份额净值之和。泰达 500A 份 额的约定年基准收益率为“1 年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%”,泰达 500A 份额的份额 净值每日按该约定年收益率逐日计算,计算出泰达 500A 份额的基金份额参考净值后,根据泰达中 证 500 份额的基金份额净值与泰达 500A 份额、泰达 500B 份额之间的基金份额参考净值关系,可 以计算出泰达 500B 份额的基金份额参考净值。 本基金进行定期份额折算。 在本基金存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年 度外)第一个工作日,本基金将进行基金的定期份额折算:定期份额折算后泰达 500A 份额的基金 份额参考净值调整为 1.0000 元,基金份额折算基准日折算前泰达 500A 份额的基金份额参考净值 超出1.0000元的部分将折算为场内泰达中证500份额分配给泰达500A份额持有人。 泰达中证500 份额持有人持有的每 10份泰达中证 500 份额将按 4份泰达 500A 份额获得新增泰达中证 500 份额 的分配。持有场外泰达中证 500 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰达中证 500 份额的分配;持有场内泰达中证 500 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内 泰达中证 500 份额的分配。经过上述份额折算后,泰达中证 500份额的基金份额净值将相应调整。 在基金份额折算前与折算后,泰达 500A份额和泰达500B 份额的份额配比保持 4:6的比例。泰达 500B 份额不参与定期份额折算,每次定期份额折算不改变泰达 500B 份额的基金份额参考净值及 其份额数。 除以上的定期份额折算外,当泰达中证 500份额的基金份额净值达到 2.0000 元时,或当泰达 500B 份额的基金份额参考净值跌至 0.2500 元时,本基金将根据市场情况确定本基金不定期折算 基准日,进行不定期份额折算:份额折算后本基金将确保泰达 500A 份额与泰达 500B 份额的比例 为4:6,份额折算后泰达 500A份额的基金份额参考净值、泰达 500B 份额的基金份额参考净值和 泰达中证 500 份额的基金份额净值均调整为 1.0000元。 当泰达中证 500份额的基金份额净值达到 2.0000 元时,基金份额折算基准日折算前泰达中证 500 份额的基金份额净值及泰达 500A 份额、 泰达 500B份额的基金份额参考净值超出 1.0000 元的部分均将折算为泰达中证 500 份额分别分配 给泰达中证 500 份额、泰达 500A 份额和泰达 500B 份额的持有人。当泰达 500B份额的基金份额参 考净值跌至 0.2500 元时,泰达中证500份额、泰达 500A 份额和泰达 500B份额的份额数将相应缩 减。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2011]第379 号核准, 本基金泰达 500A 份额 74,125,804.00份基金份额和泰达500B份额111,188,706.00份基金份额于2011年12月22日在 深交所挂牌交易。对于托管在场内的泰达中证 500 份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的 前提下,将其分拆为泰达 500A 份额和泰达 500B 份额即可上市流通;对于托管在场外的泰达中证泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 29 页 共 75 页


500 份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其跨系统转托管至深圳证券交易所 场内后分拆为泰达 500A 份额和泰达 500B 份额即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金 合同》的有关规定,本金的投资目标是紧密跟踪中证 500 指数,力争获取与标的指数相似的投资 收益。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成分股、 新股、固定收益产品、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基 金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证 500 指数 成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基 金的业绩比较基准为:95%×中证 500指数收益率+5%×1 年期定期存款利率(税后)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰达宏利中证 500 指数分级证 券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年12 月31 日的财务状况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 30 页 共 75 页


金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金 融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款 项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 31 页 共 75 页


近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的, 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价 格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比 例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减 少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 32 页 共 75 页


为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 根据《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 ,在存续期内,本基金(包括泰达 中证 500份额、泰达500A份额、泰达 500B 份额)不进行收益分配。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成 部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的 经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营 成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定 条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法等估值技术进行估值。 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 33 页 共 75 页


(2)于2017年 12 月5日前,对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字 [2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ,若在证券交易所挂牌的同一股票 的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的 市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的 初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部 分确认为估值增值。自 2017 年 12 月 5 日起,对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行 股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国 基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的 通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值 日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该 流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银 行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资 基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌 转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结 果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所 独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 34 页 共 75 页


[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年12月31日前取得的基金、 非货物期货, 可以选择按照实际买入价计算销售额, 或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 35 页 共 75 页


7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12月31 日 上年度末 2017 年 12月 31 日 活期存款 9,612,293.51 18,145,915.00 定期存款 - - 其中:存款期限 1 个月以内 - - 存款期限1-3个月 - -








存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 9,612,293.51 18,145,915.00


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 184,969,158.65 158,841,739.45 -26,127,419.20 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 67,000.00 70,517.50 3,517.50 银行间市场 - - - 合计 67,000.00 70,517.50 3,517.50 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 185,036,158.65 158,912,256.95 -26,123,901.70 项目 上年度末 2017 年 12月 31日 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 36 页 共 75 页


成本 公允价值 公允价值变动 股票 279,669,501.74 279,541,810.43 -127,691.31 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 279,669,501.74 279,541,810.43 -127,691.31


7.4.7.3 衍生金融资产/负债





本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额





本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券





本基金本报告期末及上年度末均未进行买断式逆回购交易。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017 年12月31 日 应收活期存款利息 1,945.16 3,414.37 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 187.30 247.44 应收债券利息 86.93 - 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 37 页 共 75 页


应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 0.28 0.13 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 24.10 15.30 合计 2,243.77 3,677.24


7.4.7.6 其他资产





本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017 年12月 31日 交易所市场应付交易费用 213,054.16 387,419.28 银行间市场应付交易费用 - - 合计 213,054.16 387,419.28


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31 日 上年度末 2017 年 12月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 26.01 188.53 预提费用 216,000.00 426,000.00 指数使用费 8,527.12 14,921.57 合计 224,553.13 441,110.10


泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 38 页 共 75 页


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月1 日至2018 年12月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 281,426,943.83 124,576,495.31 本期申购 151,778.60 67,188.95 本期赎回(以“-”号填列) -131,369.52 -58,154.47 2018 年 1 月 2 日 基金拆分/份 额折算前 281,447,352.91 124,585,529.79 基金拆分/份额折算变动份额 5,366,943.39 - 本期申购 183,963,593.59 79,910,968.96 本期赎回(以“-”号填列) -245,326,794.72 -106,564,701.50 本期末 225,451,095.17 97,931,797.25 注:1.根据《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 ,本基金的泰达 500A 份额、泰 达500B 份额不接受投资者的申购与赎回;在本基金基金合同生效后,投资者可通过场内或场外两 种方式对泰达中证 500 份额进行日常的申购与赎回。 2.截至 2018 年 12 月 31 日止,本基金于深交所上市的基金份额为 8,510,821.00 份,其中泰 达中证500份额1,465,821.00份, 泰达500A份额2,818,000.00份, 泰达500B份额4,227,000.00 份(2017年12月31日: 深交所上市的基金份额9,462,921.00份, 泰达中证500份额1,898,231.00 份,泰达 500A份额 3,025,876.00份,泰达500B 份额 4,538,814.00 份);托管在场外未上市交易 的基金份额为 216,940,274.17 份(2017 年 12 月 31 日:271,964,022.83 份)。上市的基金份额登 记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或在场内申购和赎回泰达中证 500 份额,投资者可选 择将其场内申购的泰达中证 500 份额按 4:6 的比例分拆成泰达 500A 份额和泰达 500B 份额,投资 者可按 4:6 的配比将其持有的泰达 500A 份额和泰达 500B 份额申请合并为泰达中证 500 份额后赎 回。未上市的基金份额登记在证券登记系统,按基金份额净值申购或赎回。基金份额持有人可通 过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后,选择将泰达中证 500 分拆为泰达 500A 份额和泰达 500B 份额后即可上市流通。 3. 根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)和中国证 券登记结算有限责任公司的规定,本基金于 2018 年 1 月 2 日进行了定期折算。详情请见泰达宏泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 39 页 共 75 页


利基金管理有限公司发布的相关份额折算公告。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 188,152,034.54 -15,519,187.69 172,632,846.85 本期利润 -47,193,520.09 -25,996,210.39 -73,189,730.48 本期基金份额交易 产生的变动数 -37,178,330.97 8,346,674.83 -28,831,656.14 其中:基金申购款 112,594,587.47 -18,805,203.67 93,789,383.80 基金赎回款 -149,772,918.44 27,151,878.50 -122,621,039.94 本期已分配利润 - - - 本期末 103,780,183.48 -33,168,723.25 70,611,460.23


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 活期存款利息收入 97,898.49 109,447.11 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 12,105.73 11,199.77 其他 3,819.06 4,255.78 合计 113,823.28 124,902.66


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 40 页 共 75 页


2018年1月1日至2018 年 12月 31日 2017年1月1日至2017年 12月 31 日 卖出股票成交总额 888,235,871.63 807,097,472.51 减:卖出股票成本总额 933,025,076.31 780,790,274.49 买卖股票差价收入 -44,789,204.68 26,307,198.02


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成





本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益。 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入





本基金本报告期及上年度可比期间未有债券投资收益-买卖债券差价收入。 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入





本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入





本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益





本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益


7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成





本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入





本基金本报告期及上年度可比期间均未有买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入





本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资赎回差价收入。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入





本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资申购差价收入。 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 41 页 共 75 页


7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入





本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益





本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-其他投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年1 月1 日至 2018 年 12 月 31日 上年度可比期间 2017 年 1月1 日至 2017 年 12 月31 日 股票投资产生的股利收益 3,209,158.54 2,419,588.00 基金投资产生的股利收益 - - 合计 3,209,158.54 2,419,588.00


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年1 月1日至 2018 年 12月 31日 上年度可比期间 2017 年 1月1日至 2017 年 12月 31日 1.交易性金融资产 -25,996,210.39 6,500,031.17 ——股票投资 -25,999,727.89 6,500,031.17 ——债券投资 3,517.50 - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 42 页 共 75 页


合计 -25,996,210.39 6,500,031.17


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月 31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年12 月31 日 基金赎回费收入 195,205.07 66,294.28 合计 195,205.07 66,294.28 注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1日至 2018 年12 月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31 日 交易所市场交易费用 2,645,637.16 2,485,682.80 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - - 合计 2,645,637.16 2,485,682.80


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月1 日至 2018 年 12月31 日 上年度可比期间 2017 年 1月1日至 2017 年12 月 31日 审计费用 66,000.00 66,000.00 信息披露费 150,000.00 300,000.00 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 43 页 共 75 页


上市费 60,000.00 60,000.00 指数使用费 48,760.30 54,873.71 银行间账户维护费 18,000.00 18,000.00 银行费用 8,569.37 10,100.83 合计 351,329.67 508,974.54 注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率计提,逐日累计,标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币 50,000 元。该下限超出当季累计指数使用费的部分由基金管理人自行承担,不作为基金费用从基金财产 中列支。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据《泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金基金合同》 、深交所和中国证券登记结算有限 责任公司的相关业务规定,本基金以 2019 年 1 月 2 日为份额折算基准日,对泰达宏利中证 500 指数份额的场外份额、场内份额以及泰达 500A份额实施定期份额折算。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东(自 2006年 4月21 日至 2018年 12月 17日止) 天津市泰达国际控股(集团)有限公司 基金管理人的股东(自 2018 年12月 18日起) 宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易





本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 44 页 共 75 页


7.4.10.1.2 债券交易





本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易





本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易





本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金





本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1月1日至 2018 年12 月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,438,015.84 2,743,682.95 其中: 支付销售机构的客 户维护费 347,956.58 308,761.64 注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净 值×1.00%/当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1月1日至 2018 年12 月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 487,603.25 548,736.58 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 45 页 共 75 页


每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易





本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况





本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况





本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018 年1月1 日至 2018年12月 31日 上年度可比期间 2017 年 1月1日至 2017 年 12月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 9,612,293.51 97,898.49 18,145,915.00 109,447.11 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况





本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况





根据本基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括泰达中证 500 份额、泰达 500A份额、泰 达500B 份额)不进行收益分配。 7.4.12 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 46 页 共 75 页


601860 紫金 银行 2018 年 12 月 20 日 2019 年1月 3日 新股流 通受限 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票





本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购





本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场正回购余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金是一只股票型指数投资基金,属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票 投资、债券投资、货币市场工具投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动 中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金 管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收 益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由 督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金 管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总 体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制 措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险 管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 47 页 共 75 页


7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2018年 12 月 31日,本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券、资产支持 证券和同业存单占基金资产净值的比例为 0.04% 。(2017 年 12 月 31 日:未持有债券投资、资产 支持证券投资和同业存单) 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2018 年 12 月 31 日,除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内 到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未 折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 48 页 共 75 页


度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流 动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 49 页 共 75 页


临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金及存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2018年12月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 9,612,293.51 - - - 9,612,293.51 结算备付金 424,413.43 - - - 424,413.43 存出保证金 43,531.08 - - - 43,531.08 交易性金融资产 - - 70,517.50 158,841,739.45 158,912,256.95 应收利息 - - - 2,243.77 2,243.77 应收申购款 994.04 - - 171,004.78 171,998.82 资产总计 10,081,232.06 - 70,517.50 159,014,988.00 169,166,737.56 负债








应付赎回款 - - - 9,456.48 9,456.48 应付管理人报酬 - - - 147,013.01 147,013.01 应付托管费 - - - 29,402.61 29,402.61 应付交易费用 - - - 213,054.16 213,054.16 应交税费 - - - 0.69 0.69 其他负债 - - - 224,553.13 224,553.13 负债总计 - - - 623,480.08 623,480.08 利率敏感度缺口 10,081,232.06 - 70,517.50 158,391,507.92 168,543,257.48 上年度末


2017年12月31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 18,145,915.00 - - - 18,145,915.00 结算备付金 557,602.29 - - - 557,602.29 存出保证金 24,344.98 - - - 24,344.98 交易性金融资产 - - - 279,541,810.43 279,541,810.43 应收利息 - - - 3,677.24 3,677.24 应收申购款 - - - 138,179.46 138,179.46 资产总计 18,727,862.27 - - 279,683,667.13 298,411,529.40 负债








应付赎回款 - - - 77,093.91 77,093.91 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 50 页 共 75 页


应付管理人报酬 - - - 247,136.64 247,136.64 应付托管费 - - - 49,427.31 49,427.31 应付交易费用 - - - 387,419.28 387,419.28 其他负债 - - - 441,110.10 441,110.10 负债总计 - - - 1,202,187.24 1,202,187.24 利率敏感度缺口 18,727,862.27 - - 278,481,479.89 297,209,342.16 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的到期日予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析





于 2018 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.04%(2017 年 12 月 31 日:未持有交易性债券投资资产),因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响(2017 年12月31 日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中股票市值和买入、卖 出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不 低于基金资产的 85%,投资于中证 500 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%,每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格 实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试 本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 51 页 共 75 页


7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017 年 12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 158,841,739.45 94.24 279,541,810.43 94.06 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 158,841,739.45 94.24 279,541,810.43 94.06


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2018 年12月 31 日 ) 上年度末( 2017 年12月 31日 ) 业绩比较基准上升 5% 7,800,000.00 12,110,000.00 业绩比较基准下降 5% -7,800,000.00 -12,110,000.00





7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)


金融工具公允价值计量的方法 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 52 页 共 75 页


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 于 2018年 12 月 31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为158,862,111.15 元,属于第二层次的余额为 50,145.80 元,无属于第三层次 的余额(2017 年 12 月 31 日:第一层次 270,957,472.95 元,第二层次 8,584,337.48 元,无第三 层次)。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 于本期末,本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具(2017 年12月31 日:同)。本 基金本期净转入第三层次的金额为 178,821.00元, 计入损益的第三层次金融工具公允价值变动为 -178,821.00元 ,涉及长生生物科技股份有限公司发行的股票(2017 年度:净转入/(转出)第三层 次0.00 元,计入损益的第三层次金融工具公允价值变动 0.00 元)。 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018年12 月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月31 日:同)。 (d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 53 页 共 75 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 158,841,739.45 93.90 其中:股票 158,841,739.45 93.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 70,517.50 0.04 其中:债券 70,517.50 0.04








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,036,706.94 5.93 8 其他各项资产 217,773.67 0.13 9 合计 169,166,737.56 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,499,520.00 1.48 B 采矿业 7,529,762.00 4.47 C 制造业 74,869,200.43 44.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供 4,339,337.00 2.57 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 54 页 共 75 页


应业 E 建筑业 2,273,652.00 1.35 F 批发和零售业 10,416,353.00 6.18 G 交通运输、仓储和邮政业 6,389,171.00 3.79 H 住宿和餐饮业 1,939,260.00 1.15 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 12,726,968.06 7.55 J 金融业 2,933,623.00 1.74 K 房地产业 10,660,404.88 6.33 L 租赁和商务服务业 1,923,398.00 1.14 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,632,475.65 1.56 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 81,225.00 0.05 R 文化、体育和娱乐业 4,063,625.00 2.41 S 综合 16,999.00 0.01 合计 145,294,974.02 86.21


8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 474,438.00 0.28 C 制造业 8,469,844.73 5.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 38,612.00 0.02 E 建筑业 324,539.90 0.19 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 55 页 共 75 页


F 批发和零售业 187,322.00 0.11 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,903,666.00 1.13 J 金融业 1,555,085.80 0.92 K 房地产业 611.00 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 33,098.00 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 559,548.00 0.33 S 综合 - - 合计 13,546,765.43 8.04


8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合





本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600718 东软集团 266,300 3,075,765.00 1.82 2 600755 厦门国贸 433,300 3,024,434.00 1.79 3 600388 龙净环保 293,100 2,974,965.00 1.77 4 600511 国药股份 124,200 2,887,650.00 1.71 5 600062 华润双鹤 238,164 2,879,402.76 1.71 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 56 页 共 75 页


6 000887 中鼎股份 283,000 2,863,960.00 1.70 7 300308 中际旭创 68,400 2,783,196.00 1.65 8 000513 丽珠集团 107,547 2,704,807.05 1.60 9 000758 中色股份 740,200 2,701,730.00 1.60 10 600216 浙江医药 301,400 2,616,152.00 1.55 11 002407 多氟多 237,400 2,601,904.00 1.54 12 600657 信达地产 655,400 2,575,722.00 1.53 13 300113 顺网科技 202,300 2,571,233.00 1.53 14 000778 新兴铸管 590,200 2,543,762.00 1.51 15 600598 北大荒 292,000 2,499,520.00 1.48 16 603568 伟明环保 109,109 2,493,140.65 1.48 17 300010 立思辰 340,700 2,473,482.00 1.47 18 000031 中粮地产 493,400 2,407,792.00 1.43 19 601001 大同煤业 554,500 2,367,715.00 1.40 20 000156 华数传媒 291,800 2,313,974.00 1.37 21 600125 铁龙物流 330,200 2,311,400.00 1.37 22 600939 重庆建工 493,200 2,273,652.00 1.35 23 002049 紫光国微 78,200 2,259,980.00 1.34 24 002176 江特电机 381,800 2,241,166.00 1.33 25 002681 奋达科技 612,000 2,239,920.00 1.33 26 600053 九鼎投资 91,500 2,153,910.00 1.28 27 600879 航天电子 395,400 2,139,114.00 1.27 28 002266 浙富控股 469,400 1,910,458.00 1.13 29 600782 新钢股份 374,700 1,907,223.00 1.13 30 002400 省广集团 643,700 1,905,352.00 1.13 31 000930 中粮生化 251,900 1,869,098.00 1.11 32 002340 格林美 484,500 1,860,480.00 1.10 33 600808 马钢股份 529,000 1,830,340.00 1.09 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 57 页 共 75 页


34 600754 锦江股份 85,800 1,827,540.00 1.08 35 600426 华鲁恒升 148,670 1,794,446.90 1.06 36 600460 士兰微 213,000 1,729,560.00 1.03 37 000089 深圳机场 209,800 1,634,342.00 0.97 38 000848 承德露露 203,000 1,632,120.00 0.97 39 000078 海王生物 546,650 1,629,017.00 0.97 40 000066 中国长城 332,675 1,576,879.50 0.94 41 600801 华新水泥 88,800 1,484,736.00 0.88 42 002371 北方华创 38,700 1,461,312.00 0.87 43 600967 内蒙一机 140,000 1,456,000.00 0.86 44 600266 北京城建 183,244 1,451,292.48 0.86 45 603877 太平鸟 76,730 1,441,756.70 0.86 46 000656 金科股份 232,100 1,436,699.00 0.85 47 600466 蓝光发展 261,480 1,406,762.40 0.83 48 002155 湖南黄金 176,700 1,387,095.00 0.82 49 600021 上海电力 169,600 1,373,760.00 0.82 50 000997 新 大 陆 92,378 1,352,413.92 0.80 51 600160 巨化股份 202,310 1,341,315.30 0.80 52 000008 神州高铁 336,500 1,308,985.00 0.78 53 601000 唐山港 529,600 1,260,448.00 0.75 54 000598 兴蓉环境 287,000 1,156,610.00 0.69 55 002251 步 步 高 153,300 1,137,486.00 0.67 56 000596 古井贡酒 20,700 1,116,972.00 0.66 57 603444 吉比特 7,300 1,080,400.00 0.64 58 002745 木林森 94,100 1,062,389.00 0.63 59 603077 和邦生物 646,600 1,047,492.00 0.62 60 300088 长信科技 244,700 1,015,505.00 0.60 61 601016 节能风电 428,000 992,960.00 0.59 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 58 页 共 75 页


62 600750 江中药业 56,280 952,820.40 0.57 63 300182 捷成股份 211,100 905,619.00 0.54 64 002544 杰赛科技 78,277 846,957.14 0.50 65 300133 华策影视 94,200 844,032.00 0.50 66 601872 招商轮船 224,000 826,560.00 0.49 67 601717 郑煤机 144,870 801,131.10 0.48 68 002233 塔牌集团 78,300 787,698.00 0.47 69 002129 中环股份 105,100 759,873.00 0.45 70 600151 航天机电 187,400 742,104.00 0.44 71 600409 三友化工 127,200 727,584.00 0.43 72 000488 晨鸣纸业 127,350 714,433.50 0.42 73 000581 威孚高科 40,200 709,932.00 0.42 74 600835 上海机电 48,508 705,791.40 0.42 75 600859 王府井 51,900 703,764.00 0.42 76 600167 联美控股 74,900 677,096.00 0.40 77 603556 海兴电力 52,000 676,000.00 0.40 78 601168 西部矿业 115,700 673,374.00 0.40 79 002078 太阳纸业 106,909 609,381.30 0.36 80 002353 杰瑞股份 40,600 609,000.00 0.36 81 300287 飞利信 159,600 603,288.00 0.36 82 002038 双鹭药业 23,700 587,997.00 0.35 83 603355 莱克电气 26,700 574,050.00 0.34 84 600737 中粮糖业 66,600 490,176.00 0.29 85 002491 通鼎互联 56,000 441,280.00 0.26 86 002665 首航节能 156,300 439,203.00 0.26 87 002223 鱼跃医疗 22,200 435,342.00 0.26 88 600094 大名城 112,800 411,720.00 0.24 89 600158 中体产业 41,300 367,157.00 0.22 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 59 页 共 75 页


90 000006 深振业A 67,000 347,060.00 0.21 91 600256 广汇能源 91,700 344,792.00 0.20 92 603515 欧普照明 11,650 324,685.50 0.19 93 300166 东方国信 30,900 320,124.00 0.19 94 600458 时代新材 47,100 319,338.00 0.19 95 600017 日照港 113,000 311,880.00 0.19 96 002563 森马服饰 31,500 280,980.00 0.17 97 600410 华胜天成 47,800 280,108.00 0.17 98 002839 张家港行 52,000 278,200.00 0.17 99 600503 华丽家族 84,000 256,200.00 0.15 100 600335 国机汽车 40,100 250,224.00 0.15 101 600006 东风汽车 64,700 232,920.00 0.14 102 002056 横店东磁 40,900 226,177.00 0.13 103 600885 宏发股份 9,800 221,088.00 0.13 104 000860 顺鑫农业 6,894 219,849.66 0.13 105 601678 滨化股份 51,300 216,486.00 0.13 106 600155 华创阳安 28,500 214,605.00 0.13 107 600648 外高桥 14,700 201,978.00 0.12 108 002277 友阿股份 60,100 189,916.00 0.11 109 002332 仙琚制药 29,000 177,770.00 0.11 110 600811 东方集团 47,400 173,484.00 0.10 111 002465 海格通信 22,100 172,380.00 0.10 112 002831 裕同科技 4,300 172,258.00 0.10 113 000686 东北证券 25,700 160,882.00 0.10 114 601200 上海环境 10,500 139,335.00 0.08 115 603899 晨光文具 4,300 130,075.00 0.08 116 300315 掌趣科技 34,900 123,197.00 0.07 117 600827 百联股份 14,400 121,680.00 0.07 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 60 页 共 75 页


118 000547 航天发展 15,200 114,912.00 0.07 119 600258 首旅酒店 7,000 111,720.00 0.07 120 000988 华工科技 8,500 101,490.00 0.06 121 002221 东华能源 12,000 96,720.00 0.06 122 603766 隆鑫通用 23,300 95,297.00 0.06 123 600098 广州发展 16,200 91,692.00 0.05 124 002345 潮宏基 19,800 88,506.00 0.05 125 300347 泰格医药 1,900 81,225.00 0.05 126 000999 华润三九 2,876 71,497.36 0.04 127 600978 宜华生活 16,700 68,470.00 0.04 128 600597 光明乳业 7,100 59,356.00 0.04 129 601958 金钼股份 9,300 55,056.00 0.03 130 603369 今世缘 3,700 53,613.00 0.03 131 601128 常熟银行 8,700 53,418.00 0.03 132 000600 建投能源 8,900 44,678.00 0.03 133 600717 天津港 6,300 44,541.00 0.03 134 000970 中科三环 5,000 36,650.00 0.02 135 000712 锦龙股份 4,000 36,320.00 0.02 136 002670 国盛金控 3,600 36,288.00 0.02 137 600166 福田汽车 14,400 26,208.00 0.02 138 600138 中青旅 1,400 18,046.00 0.01 139 600777 新潮能源 8,900 16,999.00 0.01 140 600863 内蒙华电 1,100 2,541.00 0.00


8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 61 页 共 75 页


1 601233 桐昆股份 184,700 1,802,672.00 1.07 2 000157 中联重科 485,500 1,728,380.00 1.03 3 000895 双汇发展 68,800 1,622,992.00 0.96 4 300271 华宇软件 75,800 1,137,758.00 0.68 5 601688 华泰证券 53,900 873,180.00 0.52 6 002228 合兴包装 198,700 850,436.00 0.50 7 300098 高新兴 113,300 765,908.00 0.45 8 000783 长江证券 122,600 631,390.00 0.37 9 601567 三星医疗 109,700 617,611.00 0.37 10 002217 合力泰 127,500 596,700.00 0.35 11 000793 华闻传媒 188,400 559,548.00 0.33 12 603600 永艺股份 59,400 415,800.00 0.25 13 300157 恒泰艾普 91,400 379,310.00 0.23 14 000572 海马汽车 147,700 314,601.00 0.19 15 601611 中国核建 40,400 263,812.00 0.16 16 600704 物产中大 40,900 187,322.00 0.11 17 600867 通化东宝 7,500 104,250.00 0.06 18 603993 洛阳钼业 25,300 95,128.00 0.06 19 601992 金隅集团 23,400 81,900.00 0.05 20 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.04 21 002941 新疆交建 2,818 60,727.90 0.04 22 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.03 23 002942 新农股份 1,441 44,123.42 0.03 24 300753 爱朋医疗 1,055 42,326.60 0.03 25 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.02 26 603693 江苏新能 2,800 38,612.00 0.02 27 300731 科创新源 1,300 34,125.00 0.02 28 603018 中设集团 1,900 33,098.00 0.02 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 62 页 共 75 页


29 002456 欧菲科技 3,200 29,408.00 0.02 30 000661 长春高新 100 17,500.00 0.01 31 600887 伊利股份 700 16,016.00 0.01 32 600104 上汽集团 600 16,002.00 0.01 33 002596 海南瑞泽 2,000 11,980.00 0.01 34 002428 云南锗业 1,500 7,500.00 0.00 35 002271 东方雨虹 500 6,475.00 0.00 36 000063 中兴通讯 100 1,959.00 0.00 37 600606 绿地控股 100 611.00 0.00 38 601818 光大银行 100 370.00 0.00 39 600210 紫江企业 100 364.00 0.00


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000830 鲁西化工 8,549,642.34 2.88 2 002635 安洁科技 7,806,172.00 2.63 3 002019 亿帆医药 7,471,831.73 2.51 4 300113 顺网科技 7,426,504.00 2.50 5 002001 新 和 成 7,184,832.38 2.42 6 300182 捷成股份 6,813,803.28 2.29 7 002308 威创股份 6,676,792.90 2.25 8 600426 华鲁恒升 6,528,824.57 2.20 9 600094 大名城 6,461,059.96 2.17 10 000937 冀中能源 6,321,749.75 2.13 11 601001 大同煤业 6,293,184.00 2.12 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 63 页 共 75 页


12 600256 广汇能源 6,233,414.80 2.10 13 000400 许继电气 6,222,740.40 2.09 14 000413 东旭光电 6,187,041.93 2.08 15 000975 银泰资源 5,822,880.17 1.96 16 600062 华润双鹤 5,774,310.20 1.94 17 603019 中科曙光 5,694,813.08 1.92 18 600525 长园集团 5,522,765.60 1.86 19 601000 唐山港 5,438,734.50 1.83 20 000999 华润三九 5,430,191.70 1.83 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002195 二三四五 8,936,397.91 3.01 2 002001 新 和 成 8,645,112.29 2.91 3 600325 华发股份 8,536,332.85 2.87 4 000977 浪潮信息 8,344,478.70 2.81 5 000830 鲁西化工 7,627,545.17 2.57 6 002635 安洁科技 7,621,114.62 2.56 7 600516 方大炭素 7,554,948.25 2.54 8 600655 豫园股份 7,432,251.90 2.50 9 002019 亿帆医药 7,369,715.70 2.48 10 002308 威创股份 6,798,704.98 2.29 11 002078 太阳纸业 6,746,046.60 2.27 12 000786 北新建材 6,494,741.32 2.19 13 300324 旋极信息 6,419,083.60 2.16 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 64 页 共 75 页


14 002311 海大集团 6,360,656.81 2.14 15 002354 天神娱乐 6,312,629.00 2.12 16 000418 小天鹅A 6,296,990.07 2.12 17 600580 卧龙电气 6,271,669.16 2.11 18 601717 郑煤机 6,222,178.12 2.09 19 000937 冀中能源 6,185,246.65 2.08 20 000400 许继电气 6,160,885.06 2.07 21 000975 银泰资源 5,963,587.07 2.01 注: “买入金额” (或“买入股票成本” ) 、 “卖出金额” (或“卖出股票收入” )均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 838,324,733.22 卖出股票收入(成交)总额 888,235,871.63 注: “买入金额” (或“买入股票成本” ) 、 “卖出金额” (或“卖出股票收入” )均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 70,517.50 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 65 页 共 75 页


10 合计 70,517.50 0.04


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 113517 曙光转债 670 70,517.50 0.04 注:以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细





本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细





本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细





本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细





本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特 殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期 保值等策略进行套期保值操作。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细





本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 66 页 共 75 页


8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 43,531.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,243.77 5 应收申购款 171,998.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 217,773.67


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细





本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明





本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明





本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 67 页 共 75 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 泰达 500A 165 17,078.79 34,616.00 1.23% 2,783,384.00 98.77% 泰达 500B 467 9,051.39 0.00 0.00% 4,227,000.00 100.00% 泰达中证 500 10,894 20,048.29 105,631,726.88 48.36% 112,774,368.29 51.64% 合计 11,526 19,560.22 105,666,342.88 46.87% 119,784,752.29 53.13% 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采 用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额) 。 9.2 期末上市基金前十名持有人 泰达 500A











































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 秦建德 390,860.00 13.87% 2 秦春晖 340,600.00 12.09% 3 张殿刚 297,108.00 10.54% 4 黄德林 230,000.00 8.16% 5 胡耀武 162,746.00 5.78% 6 谭文英 117,800.00 4.18% 7 张晓熊 103,512.00 3.67% 8 刘辉荣 100,000.00 3.55% 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 68 页 共 75 页


9 黄晖 80,392.00 2.85% 10 梁小红 80,000.00 2.84% 泰达 500B








































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 劳伟杰 242,117.00 5.73% 2 孟京 235,045.00 5.56% 3 傅新彩 136,280.00 3.22% 4 董晓庄 125,700.00 2.97% 5 田红梅 98,375.00 2.33% 6 尹粤蓉 79,300.00 1.88% 7 马超 70,044.00 1.66% 8 丁强 60,400.00 1.43% 9 孙慧贤 60,000.00 1.42% 10 程艳萍 59,292.00 1.40% 注:持有人为本基金场内持有人。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况











































































































项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 泰达 500A 0.00 0.0000% 泰达 500B 0.00 0.0000% 泰达中证 500 168,132.31 0.0770% 合计 168,132.31 0.0746%


9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 泰达 500A 0 泰达 500B 0 泰达中证 500 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 泰达 500A 0 泰达 500B 0 泰达中证 500 0 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 69 页 共 75 页


合计 0


§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 泰达 500A 泰达 500B 泰达中证 500 基金合同生效日 (2011 年 12 月 1 日) 基金份额总额 74,125,804.00 111,188,706.00 1,250,153,255.48 本报告期期初基金份额总额 3,025,876.00 4,538,814.00 273,862,253.83 本报告期期间基金总申购份额 - - 184,115,372.19 减:本报告期期间基金总赎回份额 - - 245,458,164.24 本报告期期间基金拆分变动份额 (份 额减少以"-"填列) -207,876.00 -311,814.00 5,886,633.39 本报告期期末基金份额总额 2,818,000.00 4,227,000.00 218,406,095.17


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§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金没有召开份额持有人大会。














11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本公司于 2018 年 4 月 28 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的 公告》 ,张萍女士因个人健康原因辞去公司督察长职务,由公司总经理刘建先生于 4月 28 日起代 为履行公司督察长职务。 2、本公司于 2018 年 9 月 27 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的 公告》 ,聘任刘晓玲女士为公司副总经理。 3、本公司于 2018 年11月 10日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的 公告》 ,聘任聂志刚先生为公司督察长。


4、报告期内,2018 年 8 月,刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本年度无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。





11.4


基金投资策略的改变 本报告期本基金无投资策略的变化。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本年度本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)审计费用为人民币 66,000元,该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为7 年。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、本基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处 罚等情况。





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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 方正证券 1 339,913,676.32 19.73% 316,565.03 19.73% - 太平洋 2 226,727,695.74 13.16% 211,153.19 13.16% - 中信建投 2 211,004,516.07 12.25% 196,513.77 12.25% - 国泰君安 1 190,865,974.98 11.08% 177,752.95 11.08% - 光大证券 1 138,340,423.25 8.03% 128,835.41 8.03% - 渤海证券 1 128,429,357.08 7.45% 119,605.45 7.45% - 东方证券 4 117,506,458.48 6.82% 109,432.95 6.82% - 天风证券 1 101,606,175.18 5.90% 94,626.55 5.90% - 东方财富 1 94,170,807.53 5.47% 87,703.11 5.47% - 华林证券 2 67,094,670.37 3.89% 62,486.31 3.89% - 中信证券 2 61,363,977.21 3.56% 57,149.06 3.56% - 东吴证券 1 40,902,773.38 2.37% 38,093.58 2.37% - 广发证券 2 4,874,282.87 0.28% 4,539.17 0.28% - 兴业证券 1 52,267.56 0.00% 48.68 0.00% - 东亚前海 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 72 页 共 75 页


中金公司 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 注:(一)2018 年本基金新增长江证券、东亚前海证券、国盛证券、东方证券交易单元。 (二) 交易单元选择的标准和程序 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易 单元,选择的标准是: (1)经营规范,有较完备的内控制度; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要 (3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《关于泰达宏利中证 500 指 数分级证券投资基金之泰达 500A 基金份额 2018 年上半年 度约定年基准收益率公告》 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 2018 年 1 月3 日 泰达宏利 500指数分级 2018年年度报告 第 73 页 共 75 页


2 《关于泰达宏利中证 500 指 数分级证券投资基金办理定 期份额折算业务期间泰达 500A 份额停复牌的公告》 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 2018 年 1 月3 日 3 《关于泰达 500A 份额定期份 额折算后次日前收盘价调整 公告》 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 2018 年 1 月4 日 4 《关于泰达宏利中证 500 指 数分级证券投资基金定期份 额折算结果及恢复交易的公 告》 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 2018 年 1 月4 日 5 《关于泰达宏利中证 500 指 数分级证券投资基金之泰达 500A 基金份额 2018 年下半年 度约定年基准收益率公告》 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 2018 年 7 月3 日 6 《泰达宏利中证 500 指数分 级证券投资基金办理定期份 额折算业务期间暂停申购、 赎 回及定期定额投资业务的公 告》 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 2018 年 12月26 日 7 《泰达宏利中证 500 指数分 级证券投资基金办理定期份 额折算业务的公告》 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 2018 年 12月26 日


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§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20180101-201807 11 152,934,557. 09 2,916,322.7 1 155,850,879. 80 0.00 0.00% 2 20180712-201812 31 49,543,202.5 4 14,407,784. 01 0.00 63,950,986. 55 28.37 % 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况,易发生巨额 赎回的情况,存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险,以及基金份额净 值出现大幅波动的风险。 注:报告期内,申购份额含红利再投资份额。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险 规定》”)以及相关基金合同和托管协议的有关规定,经与各基金托管人协商一致,并履行了 必要程序,本基金管理人对本基金基金合同和托管协议进行修改。另外,根据《流动性风险规 定》相关规定,自 2018 年3 月 31 日起,本管理人对持续持有期少于 7 日的除货币市场基金外 的基金赎回申请,收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。转换业务涉及的转出基金赎 回费率等事项按上述规则进行调整。详情请见基金管理人 2018 年 3 月 24 日发布的《泰达宏利 基金管理有限公司关于旗下 51只证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告》以及更新后的 基金合同与托管协议。


2、本公司于2018 年12月 22日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于股权变更的公告》 , 原公司中方股东北方国际信托股份有限公司将所持有的泰达宏利基金管理有限公司全部 51%股 权转让给天津市泰达国际控股(集团)有限公司。此次股权转让完成后,公司的注册资本保持 不变,仍为人民币 1.8 亿元。








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§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准基金募集的文件; 2、基金合同; 3、托管协议; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件和营业执照; 6、中国证监会要求的其他文件。


13.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 基金投资者可在营业时间免费查阅,或基金投资者也可通过指定信息披露报纸( 《证券时报》 ) 或登陆本基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司:客户服务中 心电话:400-698-8888(免长话费)或010-66555662。 泰达宏利基金管理有限公司 2019 年 3 月 27 日