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诺安纯债(163210)

诺安纯债:2018年年度报告查看PDF公告

 
 
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 
2018年年度报告 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:诺安基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2019 年3月27日 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 
第 2 页 共 60 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2018 年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2018 年1 月1 日起至 12 月 31 日止。 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 3 页 共 60 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................2 1.2 目录 .............................................................................................................................3 §2 基金简介 ..............................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................5 2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................7 3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................... 11 §4 管理人报告 ........................................................................................................................ 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 18 §5 托管人报告 ........................................................................................................................ 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 19 §6 审计报告 ............................................................................................................................ 20 6.1 审计报告基本信息 ...................................................................................................... 20 6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................. 20 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 23 7.1 资产负债表 ................................................................................................................ 23 7.2 利润表 ....................................................................................................................... 24 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................. 25 7.4 报表附注 .................................................................................................................... 26 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 50 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 50 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 50 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 50 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 51 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 51 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 4 页 共 60 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 51 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 51 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 51 8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................... 52 §9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................ 53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 53 9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 53 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 53 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 54 §10 开放式基金份额变动....................................................................................................... 54 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................. 55 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................... 55 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................. 55 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 55 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 55 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 55 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................... 55 11.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 57 § 12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 59 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................. 59 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 59 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................... 60 13.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 60 13.2 存放地点 .................................................................................................................. 60 13.3 查阅方式 .................................................................................................................. 60 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 5 页 共 60 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 基金简称 诺安纯债定期开放债券 场内简称 诺安纯债 基金主代码 163210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3月 27 日 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 414,183,851.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013 年 6月 24 日 下属分级基金的基金简称: 诺安纯债 诺安债 C 下属分级基金的场内简称: 诺安纯债 - 下属分级基金的交易代码: 163210 163211 报告期末下属分级基金的份额总额 349,814,763.73 份 64,369,087.27 份 注:本基金的 A 类份额通过场内和场外两种方式交易,上市的证券所为“深圳证券交易所”,场 内简称“诺安纯债”,场内代码 163210。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下,通过对影响债券市场各类要素的分析以及投 资组合的积极主动管理,力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。 投资策略 1、封闭期投资策略 在封闭期内,为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满足每次开放期的流 动性需求,原则上本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适 当的匹配。同时,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投 资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 2、开放期投资安排 在开放期,本基金原则上将使基金资产保持现金状态,基金管理人将采取各种 有效管理措施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需 求。在开放期前根据市场情况,进行相应压力测试,制定开放期操作规范流程 和应急预案,做好应付极端情况下赎回的准备。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为三年期定期存款税后收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型 基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 马宏 郭明 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 6 页 共 60 页


联系电话 0755-83026688 (010)66105799 电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-8998 95588 传真 0755-83026677 (010)66105798 注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴 业银行大厦 19-20 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴 业银行大厦 19-20 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 秦维舟 易会满 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.lionfund.com.cn 基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安 基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普 通合伙) 北京市东长安街 1 号东方广场毕马 威大楼 8 层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数 据和指标 2018 年 2017 年 2016 年 诺安纯债 诺安债 C 诺安纯债 诺安债 C 诺安纯债 诺安债 C 本期已实现收 益 25,609,519.95 4,389,364.80 27,557,604.68 4,777,150.17 82,646,314.58 20,152,943.54 本期利润 31,234,754.41 5,414,064.90 5,720,140.66 776,631.91 34,113,394.74 7,420,723.71 加权平均基金 份额本期利润 0.0893 0.0841 0.0164 0.0121 0.0805 0.0782 本期加权平均 净值利润率 8.09% 7.69% 1.55% 1.15% 6.93% 6.63% 本期基金份额 净值增长率 8.45% 7.94% 1.53% 1.15% 6.54% 6.09% 3.1.2


期末数 据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供分配 利润 138,797,220.37 24,144,880.31 107,562,465.96 18,730,815.41 99,413,193.99 17,483,964.58 期末可供分配 基金份额利润 0.3968 0.3751 0.3075 0.2910 0.2842 0.2716 期末基金资产 净值 403,952,357.91 73,535,123.82 372,717,603.50 68,121,058.92 366,997,462.84 67,344,427.01 期末基金份额 净值 1.155 1.142 1.065 1.058 1.049 1.046 3.1.3





累计 期末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 基金份额累计 净值增长率 52.38% 48.83% 40.50% 37.89% 38.39% 36.32% 注: ①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


诺安纯债 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 8 页 共 60 页


过去三个月 3.13% 0.07% 0.70% 0.01% 2.43% 0.06% 过去六个月 5.58% 0.07% 1.41% 0.01% 4.17% 0.06% 过去一年 8.45% 0.06% 2.79% 0.01% 5.66% 0.05% 过去三年 17.30% 0.08% 8.73% 0.01% 8.57% 0.07% 过去五年 54.54% 0.10% 17.35% 0.01% 37.19% 0.09% 自基金合同 生效起至今 52.38% 0.10% 20.66% 0.01% 31.72% 0.09% 诺安债 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.98% 0.08% 0.70% 0.01% 2.28% 0.07% 过去六个月 5.35% 0.07% 1.41% 0.01% 3.94% 0.06% 过去一年 7.94% 0.07% 2.79% 0.01% 5.15% 0.06% 过去三年 15.82% 0.08% 8.73% 0.01% 7.09% 0.07% 过去五年 51.41% 0.10% 17.35% 0.01% 34.06% 0.09% 自基金合同 生效起至今 48.83% 0.10% 20.66% 0.01% 28.17% 0.09% 注:本基金的业绩比较基准为:三年期定期存款税后收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 诺安纯债 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 9 页 共 60 页














诺安债 C 注:本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 10 页 共 60 页


诺安纯债











诺安债 C 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 11 页 共 60 页


3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 12 页 共 60 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 截至 2018 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理 59 只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、 诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价 值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、 诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投 资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型 开放式指数证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投 资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股 票证券投资基金(LOF) 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级 证券投资基金、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安 研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证 券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证 券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券 投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债 券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺 安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基 金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券 投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景 鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混 合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券 投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资 基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改 革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎 定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创 顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投 资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金等。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 13 页 共 60 页


任职日期 离任日期 谢志华 本基金基 金经理 2013 年 5 月 25 日 - 13 理学硕士,具有基金 从业资格。曾先后任 职于华泰证券有限责 任公司、招商基金管 理有限公司,从事固 定收益类品种的研 究、投资工作。曾于 2010 年 8 月至 2012 年 8 月任招商安心收 益债券基金经理, 2011 年 3 月至 2012 年 8 月任招商安瑞进 取债券基金经理。 2012年8月加入诺安 基金管理有限公司, 任投资经理,现任固 定收益事业部副总经 理、总裁助理。2013 年 11 月至 2016 年 2 月任诺安泰鑫一年定 期开放债券基金经 理,2015 年 3 月至 2016年2月任诺安裕 鑫收益两年定期开放 债券基金经理,2013 年 6 月至 2016 年 3 月任诺安信用债券一 年定期开放债券基金 经理,2014 年6 月至 2016年3月任诺安永 鑫收益一年定期开放 债券基金经理,2013 年 8 月至 2016 年 3 月任诺安稳固收益一 年定期开放债券基金 经理,2014 年 11 月 至2017年6月任诺安 保本混合基金经理, 2015 年 12 月至 2017 年 12 月任诺安利鑫 保本混合及诺安景鑫 保本混合基金经理, 2016 年 1 月至 2018 年 1 月任诺安益鑫保诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 14 页 共 60 页


本混合基金经理, 2016 年 2 月至 2018 年 3 月任诺安安鑫保 本混合基金经理, 2017 年 12 月至 2018 年 1 月任诺安利鑫混 合基金经理,2016 年 4月至2018年5月任 诺安和鑫保本混合基 金经理,2014 年 11 月至2018年6月任诺 安汇鑫保本混合基金 经理,2017 年 12 月 至2018年7月任诺安 景鑫混合基金经理。 2013年5月起任诺安 鸿鑫保本混合及诺安 纯债定期开放债券基 金经理,2013 年 12 月起任诺安优化收益 债券基金经理,2014 年 11 月起任诺安聚 利债券基金经理, 2016年2月起任诺安 理财宝货币、诺安聚 鑫宝货币及诺安货币 基金经理,2017 年 6 月起任诺安行业轮动 混合基金经理,2018 年 5 月起任诺安天天 宝货币基金经理, 2018年7月起任诺安 汇利混合基金经理。 注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日; ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安纯债定期开放债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券 投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》 的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 15 页 共 60 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,本公司更 新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级 市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下 达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则 根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场 或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的 交易机会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。此外,公 司对连续四个季度期间内,公司管理的不同投资组合在日内、3 日内、5 日内的同向交易的交易价 差进行了分析,未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金 管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次,主要原因分别为采用量化策略的投资组合调仓导致、投资诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 16 页 共 60 页


组合采用的投资策略导致。经检查未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年经济运行平稳下行,稳增长压力有所加大,贸易战带来新的扰动,货币政策转向宽松, 央行连续降准,银行间市场资金充裕,债券市场收益率整体大幅下行。信用风险事件频发,信用 债表现分化。 投资运作上,诺安纯债 2018 年加大了组合杠杆比例,并在下半年提高了利率债配置比例。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,诺安纯债的基金份额净值为 1.155 元。本报告期基金份额净值增长率 8.45%, 同期业绩比较基准收益率为 2.79%。 截至报告期末, 诺安债C的基金份额净值为1.142元。 本报告期基金份额净值增长率为7.94%, 同期业绩比较基准收益率为 2.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019 年,经济仍有下行压力,但政策重心从宽货币向宽信用过渡。需关注稳增长政策出 台的节奏和力度,密切跟踪社融等指标的边际变化。此外,股票市场情绪等风险偏好变化也值得 关注。信用债方面,信用偏好可能出现有限度的下沉,但信用风险仍需警惕。 诺安纯债将继续以信用债为主要配置方向,积极优化组合结构。同时将继续加强对持仓债券 信用资质的跟踪管理,严控组合信用风险。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内本基金管理人共管理了五十九只开放式基金--诺安平衡证券投资基金、诺安货币市 场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合 型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利 债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、 诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指 数证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、 诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投 资基金(LOF) 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资 基金、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选 股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基 金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 17 页 共 60 页


金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、 诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投 资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券 型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中 证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、 诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置 混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投 资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安 优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活 配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债 券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型 证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺 安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金等。 在内部监察工作中,本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨,本基金 管理人建立并完善了以监察、稽核为主导的工作体系和流程。内部监察稽核人员依照独立、客观、 公正的原则,认真履行职责,严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作,确保了公司勤 勉尽责地管理基金资产。 本年度公司合法合规运作和内部风险控制的具体情况如下: 1、根据中国证监会和公司内部控制制度的要求,监察稽核部在报告期内对公司各个部门进行 了四次全面的监察稽核和多次临时性监察稽核。内容涉及公司及员工遵纪守法情况,内部控制制 度、 业务操作流程执行情况;涵盖基金销售、 投资运作、 后台保障等公司所有业务环节和工作岗位。 对于每次监察稽核工作中发现的问题,都责成各相关部门认真总结、提出整改意见和措施,切实 进行改善,并由监察稽核部跟踪问题的处理情况,确保了公司在各方面规范运作,切实地保障了 基金份额持有人的利益。 2、对公司基金销售活动进行监督、指导,确保基金销售活动严格按照《销售管理办法》的规 定处理基金代销机构、基金宣传推介材料、基金销售费用等方面的问题,不出现违法违规的情况。 同时,督促市场部门利用各种机会,通过多种渠道,以形式多样的方式,做好投资者教育工作。 3、公司所有对外发布的文件、资料及宣传材料,都事先由监察稽核部进行合规性审查,确保 其内容真实、准确、合规,符合中国证监会对信息披露的相关要求。 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 18 页 共 60 页


本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,无内幕交易和不正当关联交易, 保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产,在合规运作、稳健经营的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约 定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值 后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会 计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽 核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、 指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和 相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基 金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权 表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合 理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比 例不得低于该次可供分配利润的 50%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 根据上述分配原则及基金实际运作情况,本报告期未有收益分配事项。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 19 页 共 60 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对诺安纯债定期开放债券型证券投资基金的托管过程中,严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,诺安纯债定期开放债券型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,诺安纯债定期开放债券型证券投资基金未进行利 润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进 行了核查,以上内容真实、准确和完整。 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 20 页 共 60 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第 1901498 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了后附的诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 (以下 简称“该基金”) 财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债 表、2018 年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及财 务报表附注。 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财 政部颁布的企业会计准则、 在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国 证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制, 公允反映 了该基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果 及基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的 规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的 责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于该基金,并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为 发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 该基金管理人诺安基金管理有限公司对其他信息负责。 其他信息包 括该基金 2018 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我 们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过 程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我 们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层负责按照中华人民共诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 21 页 共 60 页


责任 和国财政部颁布的企业会计准则、 中国证监会和中国证券投资基金 业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表, 使其实 现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时, 该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层负 责评估该基金的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项 (如适 用),并运用持续经营假设,除非该基金计划进行清算、终止运营 或别无其他现实的选择。 该基金管理人诺安基金管理有限公司治理层负责监督该基金的财 务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设 计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、 适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 22 页 共 60 页


(3)评价该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层选用会计政策 的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层使用持续经营假 设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对 该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不 确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计 准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相 关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可 能导致该基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露),并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与该基金管理人诺安基金管理有限公司治理层就计划的审计 范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在 审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 左艳霞


张品 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2019 年 3月 26 日 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 23 页 共 60 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 报告截止日: 2018 年 12月 31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 1,726,864.84 237,690.20 结算备付金


1,492,124.30 1,642,157.17 存出保证金


1,789.72 1,426.48 交易性金融资产 7.4.7.2 712,092,000.00 637,045,261.20 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


712,092,000.00 637,045,261.20 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 16,318,218.32 15,607,877.53 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


731,630,997.18 654,534,412.58 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


253,131,303.30 212,866,838.70 应付证券清算款


56,481.11 107,112.35 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


282,860.71 261,453.38 应付托管费


80,817.36 74,700.97 应付销售服务费


24,896.13 23,089.91 应付交易费用 7.4.7.7 12,947.64 8,826.70 应交税费


215,803.42 127,493.40 应付利息


203,405.78 91,234.75 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 24 页 共 60 页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 135,000.00 135,000.00 负债合计


254,143,515.45 213,695,750.16 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 314,545,381.05 314,545,381.05 未分配利润 7.4.7.10 162,942,100.68 126,293,281.37 所有者权益合计


477,487,481.73 440,838,662.42 负债和所有者权益总计


731,630,997.18 654,534,412.58 注:报告截止日 2018 年 12 月 31 日,基金份额总额 414,183,851.00 份,其中,A 类基金份额净 值人民币 1.155 元,基金份额 349,814,763.73 份;C 类基金份额净值人民币 1.142 元,基金份额 64,369,087.27 份。


7.2 利润表 会计主体:诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2018 年 1月 1 日至 2018年 12月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018 年1月 1日至2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 一、收入


48,423,191.71 18,147,514.89 1.利息收入


38,644,688.90 39,139,904.15 其中:存款利息收入 7.4.7.11 42,670.50 76,110.45 债券利息收入


38,539,109.44 38,743,721.00 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


62,908.96 320,072.70 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


3,128,568.25 4,845,593.02 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 3,128,568.25 4,845,593.02 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 6,649,934.56 -25,837,982.28 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.18 - - 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 25 页 共 60 页


减:二、费用


11,774,372.40 11,650,742.32 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 3,194,903.69 3,061,653.01 2.托管费 7.4.10.2.2 912,829.75 874,758.06 3.销售服务费 7.4.10.2.3 281,630.69 270,802.90 4.交易费用 7.4.7.19 6,346.32 2,856.47 5.利息支出


6,896,653.07 7,081,563.20 其中:卖出回购金融资产支出


6,896,653.07 7,081,563.20 6.税金及附加


133,346.53 - 7.其他费用 7.4.7.20 348,662.35 359,108.68 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 36,648,819.31 6,496,772.57 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 36,648,819.31 6,496,772.57 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2018 年 1月 1 日至 2018年 12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018 年 12月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 314,545,381.05 126,293,281.37 440,838,662.42 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 36,648,819.31 36,648,819.31 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 314,545,381.05 162,942,100.68 477,487,481.73 项目 上年度可比期间 2017 年 1月 1 日至 2017 年 12月 31 日 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 26 页 共 60 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 314,545,381.05 119,796,508.80 434,341,889.85 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 6,496,772.57 6,496,772.57 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 314,545,381.05 126,293,281.37 440,838,662.42 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______奥成文______














______薛有为______














____薛有为____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准诺安纯债定期开放债券型证券投资基金募集的批复》(证监 许可 [2012] 1463 号) 批准,由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2013 年 3 月 27 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为 882,771,708.70 份 基金份额,其中认购资金利息折合 334,426.49 份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理 有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2013] 196 号文核准同意,本基金 A 类基金 份额 (以下简称“诺安纯债”) 于 2013 年 6 月 24 日在深交所挂牌交易。未上市交易的份额托管 在场外,其中诺安纯债可跨系统转托管至深交所场内后即可上市流通,C 类基金份额 (以下简称诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 27 页 共 60 页


“诺安债 C”) 不能进行跨系统转托管至场内。本基金自 2013 年 6 月 24 日开通诺安纯债的跨系 统转托管业务。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《诺安纯债定期开放债券型证券投资 基金基金合同》和《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的 投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、 短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。其中, 本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%。在开放期, 本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中, 现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。在非开放期,本基金不受上述5%的限 制。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围。


本基金的财务报表于 2019 年3 月 26 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁 布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基 金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1 月1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币 的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 28 页 共 60 页


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可 供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资 产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。 在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或 金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量, 公允价值变 动形成的利得或损失计入当期损益。 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊 余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产: 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 该金融资产已转移, 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益: 所转移金融资产的账面价值 因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 29 页 共 60 页


负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据《企业会计准则》的规定采用在 当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则 规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足 证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。 与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术 中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有 者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资 产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无 法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的 现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: 本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; 本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基 金减少。


7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 30 页 共 60 页


含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益 平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计 算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计 量,并于会计期末全额转入“未分配利润 / (累计亏损) ”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的 差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得 税 (如适用) 后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代 缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次 性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计 提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占 用期间内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/ (损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等 公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在资金实 际占用期间内以实际利率法逐日确认, 直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位, 发生时直接计入基金损益; 如果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 31 页 共 60 页


7.4.4.11 基金的收益分配政策 (a)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分 配比例不得低于该次可供分配利润的 50%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; (b)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有 人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记结算系统基金份额持 有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循 深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; (c)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (d)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份 额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; (e)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票, 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股 票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上 市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投 资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》 ,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流 通受限股票的价值。 根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季度固定收益品种的估值处 理标准》 ,在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益 品种(估值处理标准另有规定的除外) ,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 32 页 共 60 页


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本年度未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财政部、 国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》 、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上 证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补 充通知》 、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实 务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。 (b)自 2016 年5 月1 日起, 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 2018 年 1月 1 日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年1 月1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 33 页 共 60 页


纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对 国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免 征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个 人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应 纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股 期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红 利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续 暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12月 31 日 上年度末 2017 年 12月 31 日 活期存款 1,726,864.84 237,690.20 定期存款 - - 其中:存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 1,726,864.84 237,690.20 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12月 31 日 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 34 页 共 60 页


成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 219,191,871.34 225,743,000.00 6,551,128.66 银行间市场 478,966,023.48 486,349,000.00 7,382,976.52 合计 698,157,894.82 712,092,000.00 13,934,105.18 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 698,157,894.82 712,092,000.00 13,934,105.18 项目 上年度末 2017 年 12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 360,009,370.31 367,070,261.20 7,060,890.89 银行间市场 269,751,720.27 269,975,000.00 223,279.73 合计 629,761,090.58 637,045,261.20 7,284,170.62 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 629,761,090.58 637,045,261.20 7,284,170.62 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12月 31 日 上年度末 2017 年 12月 31 日 应收活期存款利息 199.81 876.46 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 35 页 共 60 页


应收结算备付金利息 671.50 739.00 应收债券利息 16,317,346.21 15,606,261.47 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 0.80 0.60 合计 16,318,218.32 15,607,877.53 注:本报告期末及上年度末“其他”为应收保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12月 31 日 上年度末 2017 年 12月 31 日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 12,947.64 8,826.70 合计 12,947.64 8,826.70 7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12月 31 日 上年度末 2017 年 12月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 135,000.00 135,000.00 合计 135,000.00 135,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 诺安纯债 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 12月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 349,814,763.73 265,155,137.54 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 349,814,763.73 265,155,137.54 金额单位:人民币元 诺安债 C 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 36 页 共 60 页


项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 12月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 64,369,087.27 49,390,243.51 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 64,369,087.27 49,390,243.51 注:本期申购含转换转入份(金)额,本期赎回含转换转出份(金)额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 诺安纯债 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 126,970,798.67 -19,408,332.71 107,562,465.96 本期利润 25,609,519.95 5,625,234.46 31,234,754.41 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 152,580,318.62 -13,783,098.25 138,797,220.37 单位:人民币元 诺安债 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 22,261,114.75 -3,530,299.34 18,730,815.41 本期利润 4,389,364.80 1,024,700.10 5,414,064.90 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 26,650,479.55 -2,505,599.24 24,144,880.31 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 活期存款利息收入 10,382.03 18,471.02 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 32,268.56 57,508.55 其他 19.91 130.88 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 37 页 共 60 页


合计 42,670.50 76,110.45 注:本报告期内及上年度可比期间内“其他”为保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018 年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 卖出债券 (债转股及债券到期兑付) 成交总额 585,254,129.31 380,771,188.54 减:卖出债券(债转股及债券到期 兑付)成本总额 550,901,892.04 341,519,389.86 减:应收利息总额 31,223,669.02 34,406,205.66 买卖债券差价收入 3,128,568.25 4,845,593.02 7.4.7.14 贵金属投资收益


7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无股利收益。 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018 年 1月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 6,649,934.56 -25,837,982.28 ——股票投资 - - ——债券投资 6,649,934.56 -25,837,982.28 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 38 页 共 60 页


——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价 值变动产生的预估增 值税 - - 合计 6,649,934.56 -25,837,982.28 7.4.7.18 其他收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他收入。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1月 1 日至 2017年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 436.32 206.47 银行间市场交易费用 5,910.00 2,650.00 合计 6,346.32 2,856.47 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 审计费用 35,000.00 55,000.00 信息披露费 200,000.00 200,000.00 汇划费 11,462.35 6,908.68 律师费 5,000.00 - 上市费及年费 60,000.00 60,000.00 账户维护费 37,200.00 37,200.00 合计 348,662.35 359,108.68 注: “上市费”为深交所向本基金征收的上市年费,上市年费为 60,000 元/年。 7.4.7.21 分部报告 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 39 页 共 60 页


7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构 中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构 中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东 深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东 大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东 注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 3,194,903.69 3,061,653.01 其中: 支付销售机构的客 户维护费 795,169.85 803,935.50 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.70%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 40 页 共 60 页


理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 912,829.75 874,758.06 注:基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 12月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 诺安纯债 诺安债 C 合计 诺安基金管理有限公司 (管理人) - 2,832.03 2,832.03 中国工商银行股份有限 公司(托管人) - 195,414.48 195,414.48 合计 - 198,246.51 198,246.51 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017 年 1月 1 日至 2017年 12月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 诺安纯债 诺安债 C 合计 诺安基金管理有限公司 (管理人) - 2,723.56 2,723.56 中国工商银行股份有限 公司(托管人) - 187,900.79 187,900.79 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 41 页 共 60 页


合计 - 190,624.35 190,624.35 注:本基金 A 类份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 销售服务费额计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取,由注册登记机构代收,注册 登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期 顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 12月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1月 1 日至 2017年 12月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 份有限公司 1,726,864.84 10,382.03 237,690.20 18,471.02 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计 息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 42 页 共 60 页


7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2018 年 12 月31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于 2018 年 12 月 31 日, 本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证 券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于 2018 年 12 月 31 日,本基金无暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 171,131,303.30 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 180205 18 国开 05 2019年1月9日 108.96 950,000 103,512,000.00 011801150 18 灵山 SCP003 2019年1月2日 100.60 200,000 20,120,000.00 011801478 18 恒运 SCP001 2019年1月2日 100.52 200,000 20,104,000.00 011801771 18 灵山 SCP004 2019年1月2日 100.45 200,000 20,090,000.00 101780009 17 怀化水投 MTN001 2019年1月2日 99.61 147,000 14,642,670.00 101754073 17 邹城资产 MTN001 2019年1月2日 100.76 62,000 6,247,120.00 合计





1,759,000 184,715,790.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止, 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 82,000,000.00 元,于 2019 年1 月2 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有 的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算 为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 43 页 共 60 页


7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括: ●信用风险 ●流动性风险 ●市场风险 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因;风险管理目标、政策和过程以及计量风 险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡,以 实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人已制定 了政策和程序来辨别和分析这些风险,设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序,通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规审查与风险控制委员会, 负责制定风险管理的宏观政策, 设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等; 在管理层层面设立风险控制办公会,实施董事会合规审查与风险控制委员会制定的各项风险管理 和内部控制政策;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险控制部负责,协调并与 各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金管理人建立了以合规审查与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、 监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在 本基金的托管行中国工商银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基 金管理人建立了信用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资 以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金 与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评 估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 44 页 共 60 页


7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018 年 12月 31 日 上年度末 2017 年 12月 31 日 A-1 40,446,000.00 100,350,000.00 A-1 以下 - - 未评级 180,845,000.00 120,210,000.00 合计 221,291,000.00 220,560,000.00 注:未评级债券为超短期融资券等无信用评级的债券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2018 年 12月 31 日 上年度末 2017 年 12月 31 日 AAA 18,744,000.00 51,555,000.00 AAA 以下 368,545,000.00 364,930,261.20 未评级 103,512,000.00 - 合计 490,801,000.00 416,485,261.20 注:未评级债券为政策性金融债等无信用评级的债券。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投 资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人 可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险控制部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 45 页 共 60 页


针对投资品种变现的流动性风险, 本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制, 对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现 周期和冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统 性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易, 除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变 现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超 过基金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测 表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭 示可能的赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和披露;在基金合同 中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来 的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可 赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的流动性风险主要来自两个方面:一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金 份额,二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先,本基金在开放期保持不低于基金资产净值5%的现金 或者到期日在一年以内的政府债券, 其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等, 以备支付基金份额持有人的赎回款项,可以满足短期少量赎回的流动性需要;其次,基于分散投 资的原则,本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由基金 管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%,在个券方面无高集 中度的特征 ;第三,本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的 规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,正常市场环境下,大部分资产可 以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 46 页 共 60 页


7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证 金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投 资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照 合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类: 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2018 年 12月 31 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,726,864.84 - - - - 1,726,864.84 结算备付金 1,492,124.30 - - - - 1,492,124.30 存出保证金 1,789.72 - - - - 1,789.72 交易性金融资产 186,236,500.00 35,054,500.00 387,289,000.00 103,512,000.00 - 712,092,000.00 应收利息 - - - - 16,318,218.32 16,318,218.32 其他资产 - - - - - - 资产总计 189,457,278.86 35,054,500.00 387,289,000.00 103,512,000.00 16,318,218.32 731,630,997.18 负债








卖出回购金融资 产款 253,131,303.30 - - - - 253,131,303.30 应付证券清算款 - - - - 56,481.11 56,481.11 应付管理人报酬 - - - - 282,860.71 282,860.71 应付托管费 - - - - 80,817.36 80,817.36 应付销售服务费 - - - - 24,896.13 24,896.13 应付交易费用 - - - - 12,947.64 12,947.64 应付利息 - - - - 203,405.78 203,405.78 应交税费 - - - - 215,803.42 215,803.42 其他负债 - - - - 135,000.00 135,000.00 负债总计 253,131,303.30 - - - 1,012,212.15 254,143,515.45 利率敏感度缺口 -63,674,024.44 35,054,500.00 387,289,000.00 103,512,000.00 15,306,006.17 477,487,481.73 上年度末


2017 年 12月 31 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 47 页 共 60 页


银行存款 237,690.20 - - - - 237,690.20 结算备付金 1,642,157.17 - - - - 1,642,157.17 存出保证金 1,426.48 - - - - 1,426.48 交易性金融资产 190,651,000.00 39,908,000.00 406,486,261.20 - - 637,045,261.20 应收利息 - - - - 15,607,877.53 15,607,877.53 资产总计 192,532,273.85 39,908,000.00 406,486,261.20 - 15,607,877.53 654,534,412.58 负债








卖出回购金融资 产款 212,866,838.70 - - - - 212,866,838.70 应付证券清算款 - - - - 107,112.35 107,112.35 应付管理人报酬 - - - - 261,453.38 261,453.38 应付托管费 - - - - 74,700.97 74,700.97 应付销售服务费 - - - - 23,089.91 23,089.91 应付交易费用 - - - - 8,826.70 8,826.70 应付利息 - - - - 91,234.75 91,234.75 应交税费 - - - - 127,493.40 127,493.40 其他负债 - - - - 135,000.00 135,000.00 负债总计 212,866,838.70 - - - 828,911.46 213,695,750.16 利率敏感度缺口 -20,334,564.85 39,908,000.00 406,486,261.20 - 14,778,966.07 440,838,662.42 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 市场利率发生变化 其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2018年12月31日 ) 上年度末( 2017 年 12月 31 日 ) 市场利率下降 27 个 基点 4,072,049.25 2,113,907.29 市场利率上升 27 个 基点 -4,072,049.25 -2,113,907.29 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金承受的其他价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 48 页 共 60 页


值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12月 31 日 上年度末 2017 年 12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 712,092,000.00 149.13 637,045,261.20 144.51 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 712,092,000.00 149.13 637,045,261.20 144.51 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险





假设市场因子的变化服从多元正态分布在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照 VaR 正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。 假设 1.置信区间:95% 2.观察期:一年 分析 风险价值 (单位:人民币元) 本期末 ( 2018 年 12 月 31 日 ) 上年度末( 2017 年 12 月 31 日 ) 基金投资组合的风险价值 498,163.76 337,319.24 合计 498,163.76 337,319.24 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)以公允价值计量的资产和负债 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入 值。三个层次输入值的定义如下:


第一层次输入值: 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值: 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。 于 2018 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 49 页 共 60 页


712,092,000.00 元,无属于第一层次和第三层次余额。(2017 年 12 月 31 日属于第二层次的余额 为 627,045,261.20 元,属于第三层次的余额为 10,000,000.00 元,无属于第一层次的余额。) 2018 年,本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间 没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。 (a)第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停 时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售 期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 (b)非持续的以公允价值计量的金融工具





于 2018 年 12月 31 日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2017 年 12 月 31 日:无)。 (2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)


其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差 异。


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§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 712,092,000.00 97.33 其中:债券 712,092,000.00 97.33








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,218,989.14 0.44 8 其他各项资产 16,320,008.04 2.23 9 合计 731,630,997.18 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票. 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期末未持有股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 51 页 共 60 页


2 央行票据 - - 3 金融债券 103,512,000.00 21.68 其中:政策性金融债 103,512,000.00 21.68 4 企业债券 225,743,000.00 47.28 5 企业短期融资券 221,291,000.00 46.34 6 中期票据 161,546,000.00 33.83 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 712,092,000.00 149.13 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 180205 18 国开 05 950,000 103,512,000.00 21.68 2 124827 14 普国资 400,000 29,068,000.00 6.09 3 011801771 18灵山SCP004 250,000 25,112,500.00 5.26 4 124613 14 长建投 300,000 22,236,000.00 4.66 5 124388 13 任城债 500,000 20,535,000.00 4.30 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细





本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 52 页 共 60 页


8.11 投资组合报告附注 8.11.1


本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立 案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2


本基金本报告期末未持有股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,789.72 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,318,218.32 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,320,008.04 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票. 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 53 页 共 60 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 诺安 纯债 3,176 110,143.19 111,861,746.45 31.98% 237,953,017.28 68.02% 诺安 债 C 781 82,418.81 - - 64,369,087.27 100.00% 合计 3,957 104,671.18 111,861,746.45 27.01% 302,322,104.55 72.99% 注:① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。 ② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末上市基金前十名持有人 诺安纯债 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国出口信用保险公司 39,886,639.30 11.40% 2 安盛天平财产保险股份有限公司-自有资金 26,387,914.32 7.54% 3 同方全球人寿保险有限公司 9,436,344.00 2.70% 4 人保资产稳健增值固定收益型养老金产品-中 国工商银行股份有限公司 6,279,013.00 1.79% 5 嘉实基金-农业银行-中国农业银行股份有限 公司企业年金理事会 5,254,925.49 1.50% 6 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中 国银行股份有限公司 4,612,511.00 1.32% 7 陈文华 4,153,530.00 1.19% 8 中国建设银行股份有限公司-汇添富养老目标 日期 2030 三年持有期 3,477,766.00 0.99% 9 何林忠 2,977,658.10 0.85% 10 张智勇 2,975,414.20 0.85% 注:以上信息中,持有人名称及持有份额由中国证券登记结算有限公司提供。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金基金份额。 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 54 页 共 60 页


9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 诺安纯债 0 诺安债 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 诺安纯债 0 诺安债 C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 诺安纯债 诺安债 C 基金合同生效日(2013 年3 月 27 日)基金份 额总额 687,298,573.33 195,473,135.37 本报告期期初基金份额总额 349,814,763.73 64,369,087.27 本报告期基金总申购份额 - - 减:本报告期基金总赎回份额 - - 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 349,814,763.73 64,369,087.27 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 55 页 共 60 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,经诺安基金管理有限公司 2018 年度股东会决议通过,同意选举赵照先生、孙 晓刚先生担任诺安基金管理有限公司的董事,原董事会成员齐斌先生、李清章先生不再担任公司 董事职务。同意选举秦江卫先生担任诺安基金管理有限公司的监事,原监事会成员李京先生不再 担任公司监事职务。上述董事、监事变更事项已报深圳证监局备案并在各基金的《招募说明书》 中披露。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。


本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为 3.5 万元。截至本报告期末,该事务所已 提供审计服务的连续年限:2 年。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


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11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 注:1、本基金本报告期未进行股票投资。 2、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况: 无 3、专用交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为: (1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。 (2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 (4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务。 (6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证券交 易单元租用协议》 。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 招商证券 25,571,832.19 44.04% - - - - 中信建投 32,499,473.10 55.96% 4,879,100,000.00 100.00% - -


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11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 诺安基金管理有限公司旗下基金资产净值 公告 基金管理人网站 2018 年 1月 2 日 2 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 《证券时报》 、 《中国证券报》 2018 年 1月 22 日 3 诺安基金管理有限公司关于延长通过网上 直销现金宝账户申购(认购)及定投申购 基金开展费率优惠活动的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2018 年 2月 6 日 4 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告 基金管理人网站 2018 年 3月 29 日 5 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 《证券时报》 、 《中国证券报》 2018 年 3月 29 日 6 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 根据流动性规定调整赎回费率的提示性公 告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2018 年 3月 30 日 7 诺安基金管理有限公司关于旗下基金根据 流动性规定修改基金合同和托管协议的公 告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2018 年 3月 31 日 8 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基 金合同(2018 年 3 月修订) 基金管理人网站 2018 年 3月 31 日 9 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金托 管协议(2018 年 3 月修订) 基金管理人网站 2018 年 3月 31 日 10 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 参加中泰证券的费率优惠活动的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2018 年 4月 3 日 11 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 《证券时报》 、 《中国证券报》 2018 年 4月 21 日 12 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金招 募说明书(更新)2018 年第 1 期-正文 基金管理人网站 2018 年 5月 11 日 13 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金招 募说明书(更新)2018 年第 1 期-摘要 《证券时报》 、 《中国证券报》 2018 年 5月 11 日 14 诺安基金管理有限公司关于延长通过网上 直销现金宝账户申购(认购)及定投申购 基金开展费率优惠活动的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2018 年 5月 30 日 15 诺安基金管理有限公司旗下基金资产净值 公告 基金管理人网站 2018 年 6月 30 日 16 诺安基金管理有限公司旗下基金资产净值 公告 基金管理人网站 2018 年 7月 2 日 17 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 《证券时报》 、 《中国证券报》 2018 年 7月 18 日 18 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 参加东北证券的费率优惠活动的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 2018 年 8月 21 日 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 58 页 共 60 页


《中国证券报》 19 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 基金管理人网站 2018 年 8月 27 日 20 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 《证券时报》 、 《中国证券报》 2018 年 8月 27 日 21 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 《证券时报》 、 《中国证券报》 2018 年 10月 26 日 22 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金招 募说明书(更新)2018 年第 2 期-摘要 《证券时报》 、 《中国证券报》 2018 年 11月 10 日 23 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金招 募说明书(更新)2018 年第 2 期-正文 基金管理人网站 2018 年 11月 10 日 24 诺安基金管理有限公司关于增加南京苏宁 基金销售有限公司为旗下部分基金代销机 构并开通定投、转换业务及开展费率优惠 活动的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2018 年 11月 12 日 25 诺安基金管理有限公司关于增加金惠家保 险代理有限公司为旗下部分基金代销机构 并开通定投、转换业务及开展费率优惠活 动的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2018 年 12月 27 日 注:前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。 诺安纯债定期开放债券 2018 年年度报告 第 59 页 共 60 页


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内, 本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形, 敬请投资者留意。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》 ,我司于 2018 年3 月 31 日在公司网站和指定媒体发布了《诺安基金管理有限公司关于旗 下基金根据流动性规定修改基金合同和托管协议的公告》的公告,对旗下部分基金的《基金合 同》 、 《托管协议》的相关条款进行修订。





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§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安纯债定期开放债券型证券投资基金募集的文件。 ②《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》 。 ③《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金托管协议》 。


④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 2018 年年度报告正文。 ⑥报告期内诺安纯债定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998, 亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2019 年 3 月 27 日