诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
2018年年度报告
2018 年12 月31 日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2019 年3月27日 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2018
年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至 12 月 31 日止。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................8
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................... 10
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 19
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 20
§6 审计报告 ............................................................................................................................ 21
6.1 审计报告基本信息 ...................................................................................................... 21
6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................. 21
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 24
7.1 资产负债表 ................................................................................................................ 24
7.2 利润表 ....................................................................................................................... 25
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 27
7.4 报表附注 .................................................................................................................... 28
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 53
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 53
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 53
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 55
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 59
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 61
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 61
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 61 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 61
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 61
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 61
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 61
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 61
§9 基金份额持有人信息 .......................................................................................................... 64
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 64
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 64
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 65
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 65
§10 开放式基金份额变动....................................................................................................... 67
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................... 68
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................... 68
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................. 68
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 68
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 68
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 68
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 68
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................... 68
11.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 69
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 74
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................. 74
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 74
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................... 75
13.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 75
13.2 存放地点 .................................................................................................................. 75
13.3 查阅方式 .................................................................................................................. 75
诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
基金简称 诺安中证创业成长指数分级
场内简称 诺安中创
基金主代码 163209
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 3月 29 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 19,519,734.84 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 4月 27 日
下属分级基金的基金简称 诺安中创 诺安稳健 诺安进取
下属分级基金的场内简称 诺安中创 诺安稳健 诺安进取
下属分级基金的交易代码 163209 150073 150075
报告期末下属分级基金份额
总额
14,765,179.84 份 1,901,822.00 份 2,852,733.00 份
注：本基金的下属分级基金的基金简称、交易代码均为在深圳证券交易所上市交易的简称及交易
代码。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险
管理手段，力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正
常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年
跟踪误差不超过 4%。
投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在中证创业成长指数中的组
成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证创业成长
指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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相应调整。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分
红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证创业成长
指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进
行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95%×中证创业成长指数收益率 + 5%×金融同业存款利率
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从
本基金所分离的两类基金份额看，诺安稳健份额具有低风险、收
益相对稳定的特征；诺安进取份额具有高风险、高预期收益的特
征。
下属分级基金的风险收益
特征
较高风险、较高预期
收益。
低风险、收益相对稳
定。
高风险、高预期收
益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 马宏 王永民
联系电话 0755-83026688 010-66594896
电子邮箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-8998 95566
传真 0755-83026677 010-66594942
注册地址
深圳市深南大道 4013 号兴
业银行大厦 19-20 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
深圳市深南大道 4013 号兴
业银行大厦 19-20 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518048 100818
法定代表人 秦维舟 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
北京市东长安街 1 号东方广场毕马
威大楼 8 层
注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京西城区太平桥大街 17 号
诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现收益 -4,877,605.35 -2,404,924.62 -6,141,631.62
本期利润 -8,982,403.41 -47,198.37 -7,068,328.62
加权平均基金份额本期利润 -0.4665 -0.0023 -0.2928
本期加权平均净值利润率 -54.23% -0.20% -25.16%
本期基金份额净值增长率 -42.40% -0.89% -19.48%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分配利润 -10,278,382.47 -5,228,239.97 -3,651,708.77
期末可供分配基金份额利润 -0.5266 -0.2794 -0.1604
期末基金资产净值 11,957,723.92 20,571,148.08 25,697,104.77
期末基金份额净值 0.613 1.099 1.129
3.1.3 累计期末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份额累计净值增长率 45.09% 69.28% 69.80%
注： ①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -15.91% 1.78% -17.07% 1.80% 1.16% -0.02%
过去六个月 -27.88% 1.54% -29.19% 1.57% 1.31% -0.03%
过去一年 -42.40% 1.47% -43.47% 1.50% 1.07% -0.03%
过去三年 -53.21% 1.46% -51.70% 1.42% -1.51% 0.04%
过去五年 29.98% 1.79% -20.92% 1.69% 50.90% 0.10% 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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自基金合同
生效起至今
45.09% 1.69% 1.09% 1.63% 44.00% 0.06%
注：本基金的业绩比较基准为:中证创业成长指数收益率×95% + 金融同业存款利率×5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金合同约定，在存续期内，本基金（包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、诺安进取
份额）不进行利润分配。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2018 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 59 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价
值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投
资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股
票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级
证券投资基金、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安
研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证
券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证
券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券
投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债
券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺
安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基
金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券
投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景
鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混
合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券
投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资
基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改
革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎
定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创
顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投
资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金等。
诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
梅律吾
本基金基
金经理
2012 年 7 月
28 日
- 21
硕士,具有基金从业资
格。曾任职于长城证券
公司、鹏华基金管理有
限公司； 2005 年 3 月加
入诺安基金管理有限
公司,历任研究员、基
金经理助理、基金经
理、研究部副总监，现
任指数组负责人。曾于
2007 年 11 月至 2009
年 10 月担任诺安价值
增长混合型证券投资
基金基金经理,2009 年
3 月至 2010年 10 月担
任诺安成长混合型证
券投资基金基金经
理,2011年1月至2012
年7月担任诺安全球黄
金证券投资基金基金
经理，2011 年 9 月至
2012 年 11 月任诺安油
气能源股票证券投资
基金（LOF）基金经理，
2017 年 8 月至 2017 年
10 月任中小板等权重
交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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2017 年 8 月至 2018 年
8 月任诺安上证新兴产
业交易型开放式指数
证券投资基金联接基
金基金经理。2012 年 7
月起任诺安中证100指
数证券投资基金及诺
安中证创业成长指数
分级证券投资基金基
金经理， 2014 年 2 月起
担任诺安中证500交易
型开放式指数证券投
资基金基金经理，2015
年6月起担任诺安中证
500 交易型开放式指数
证券投资基金联接基
金基金经理，2017 年 8
月起担任上证新兴产
业交易型开放式指数
证券投资基金基金经
理， 2018 年 8 月起任诺
安沪深300指数增强型
证券投资基金基金经
理。
李玉良
本基金基
金经理
2015年3月7
日
- 14
博士，曾任职于中国工
商银行股份有限公司，
从事内部风险管理及
稽核工作。2010 年 6
月加入诺安基金管理
有限公司，历任产品经诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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理、基金经理助理。
2015 年 3 月起任诺安
中证创业成长指数分
级证券投资基金基金
经理， 2015 年 7 月起任
诺安多策略混合型证
券投资基金基金经理，
2016 年 3 月起任诺安
精选回报灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理， 2016 年 9 月起
任诺安积极回报灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理、诺安优
选回报灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理、诺安进取回报灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理，2018
年7月起任诺安景鑫灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安中证创业成长指数分级证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证
券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合
同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公
司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3 日内、5 日内的同向交易的交易价
差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金
管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因分别为采用量化策略的投资组合调仓导致、投资诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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组合采用的投资策略导致。经检查未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年全球资本市场剧烈波动，股市和大宗商品都步入了熊市。主要有两方面原因。首先
是以美联储为代表的全球央行都在回收流动性。美联储连续四个季度加息，这就引发了全球市场
焦虑以及风险资产的抛售。其次是中美贸易战拉开序幕。全球第一和第二大经济体之间的贸易争
端，必然导致市场对经济前景的担忧。
以中国为代表的新兴市场受到冲击最为显著。2018 年 A 股市场呈现较大幅度的回调。当然不
仅仅有外部利空冲击，还有国内经济基本面以及政策影响。中国政府上半年仍然坚定不移“去杠
杆”。迫于经济下行压力，年中开始调整政策，流动性趋向宽松。但是经济低迷局势没有改变，
“三驾马车”全部哑火。基于这样的宏观背景，A 股市场创下 2008 年金融海啸以来的最大跌幅。
2018 年 A 股熊市，中小创股票跌幅最大。中证创业成长指数是中小创股票的典型代表，年度
跌幅高达 45%。其主要原因还是在消化估值泡沫。
本基金复制中证创业成长指数，严格控制跟踪误差，保持对该指数的紧密跟踪。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.613 元。本报告期基金份额净值增长率为-42.40%，同期
业绩比较基准收益率为-43.47%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019 年，中国经济增长仍然乏力，“去杠杆”还在艰难推进，债务风险还会发酵。尽管
内部困难重重，但相对去年而言，外部冲击会有所缓和。
首先是美国加息周期渐入尾声，美联储加息次数有望少于去年。因此将舒缓新兴市场的压力。
这对中国而言至关重要，人民币贬值压力显著减轻，中国央行有放松货币政策的空间。其次是美
国迫于国内经济和股市下行压力，中美贸易战会有所缓和，这将有助于恢复市场信心。
2019 年外部利空冲击缓和， 因此A 股市场表现会好于上年度。 中小创股票估值泡沫消化以后，
逐渐回归价值区间。以中证创业成长指数为例，目前平均市盈率不到 15 倍，估值水平处于历史底
部。因此投资机会逐渐显现。
本基金将继续复制中证创业成长指数，严格控制跟踪误差，保持对该指数的紧密跟踪。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内本基金管理人共管理了五十九只开放式基金--诺安平衡证券投资基金、诺安货币市
场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利
债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、
诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指
数证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、
诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投
资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资
基金、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选
股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基
金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基
金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、
诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投
资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券
型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中
证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、
诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置
混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投
资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、
诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安
优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活
配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债
券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型
证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺
安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金等。
在内部监察工作中，本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，本基金
管理人建立并完善了以监察、稽核为主导的工作体系和流程。内部监察稽核人员依照独立、客观、
公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公司勤
勉尽责地管理基金资产。
本年度公司合法合规运作和内部风险控制的具体情况如下:
1、根据中国证监会和公司内部控制制度的要求，监察稽核部在报告期内对公司各个部门进行
了四次全面的监察稽核和多次临时性监察稽核。内容涉及公司及员工遵纪守法情况，内部控制制诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 18 页 共 75 页
度、 业务操作流程执行情况;涵盖基金销售、 投资运作、 后台保障等公司所有业务环节和工作岗位。
对于每次监察稽核工作中发现的问题，都责成各相关部门认真总结、提出整改意见和措施，切实
进行改善，并由监察稽核部跟踪问题的处理情况，确保了公司在各方面规范运作，切实地保障了
基金份额持有人的利益。
2、对公司基金销售活动进行监督、指导，确保基金销售活动严格按照《销售管理办法》的规
定处理基金代销机构、基金宣传推介材料、基金销售费用等方面的问题，不出现违法违规的情况。
同时，督促市场部门利用各种机会，通过多种渠道，以形式多样的方式，做好投资者教育工作。
3、公司所有对外发布的文件、资料及宣传材料，都事先由监察稽核部进行合规性审查，确保
其内容真实、准确、合规，符合中国证监会对信息披露的相关要求。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交易，
保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约
定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值
后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽
核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、
指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和
相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基
金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权
表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合
理，保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、
诺安进取份额）不进行收益分配。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 19 页 共 75 页
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人
将积极与基金托管人协商解决方案，包括但不限于持续营销、转换运作方式、与其他基金合并等，
并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在诺安中证创业成长指数分级
证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 21 页 共 75 页
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 1901478 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了后附的诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 (以
下简称“该基金”) 财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负
债表、2018 年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及
财务报表附注。
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财
政部颁布的企业会计准则、 在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国
证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制， 公允反映
了该基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果
及基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的
规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册
会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面
的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为
发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 该基金管理人诺安基金管理有限公司对其他信息负责。 其他信息包
括该基金 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我
们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 22 页 共 75 页
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层负责按照中华人民共
和国财政部颁布的企业会计准则、 中国证监会和中国证券投资基金
业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表， 使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表
不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层负
责评估该基金的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事项 (如适
用)，并运用持续经营假设，除非该基金计划进行清算、终止运营
或别无其他现实的选择。
该基金管理人诺安基金管理有限公司治理层负责监督该基金的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层选用会计政策
的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对
该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可
能导致该基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与该基金管理人诺安基金管理有限公司治理层就计划的审计
范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在
审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 左艳霞
张品
会计师事务所的地址 中国 北京
审计报告日期 2019 年 3月 26 日
诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
报告截止日： 2018 年 12月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,428,247.37 1,586,469.61
结算备付金
- -
存出保证金
1,112.04 914.95
交易性金融资产 7.4.7.2 10,627,027.79 19,103,568.69
其中：股票投资
10,627,027.79 19,103,568.69
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 282.82 319.97
应收股利
- -
应收申购款
8,428.40 2,076.28
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
12,065,098.42 20,693,349.50
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- 3,315.27
应付管理人报酬
10,642.91 17,613.37
应付托管费
2,128.59 3,522.67
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 9,603.00 12,748.22
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 85,000.00 85,001.89
负债合计
107,374.50 122,201.42
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 16,508,595.03 16,117,298.80
未分配利润 7.4.7.10 -4,550,871.11 4,453,849.28
所有者权益合计
11,957,723.92 20,571,148.08
负债和所有者权益总计
12,065,098.42 20,693,349.50
注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，诺安创业成长份额净值 0.613 元，诺安稳健份额净值 1.050
元，诺安进取份额净值 0.322 元；基金份额总额 19,519,734.84 份，其中诺安创业成长份额
14,765,179.84 份，诺安稳健份额 1,901,822.00 份，诺安进取份额 2,852,733.00 份。
7.2 利润表
会计主体：诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1月 1 日至 2018年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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2018 年 1月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
2017 年1月 1日至2017
年 12 月 31 日
一、收入
-8,393,791.88 691,018.32
1.利息收入
12,710.28 13,076.69
其中：存款利息收入 7.4.7.11 12,710.28 13,076.69
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-4,306,548.33 -1,687,179.03
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -4,434,886.45 -1,822,668.68
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 128,338.12 135,489.65
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
-4,104,798.06 2,357,726.25
4. 汇兑收益（损失以"-"号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18
4,844.23 7,394.41
减：二、费用
588,611.53 738,216.69
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 165,781.10 234,904.32
2．托管费 7.4.10.2.2 33,156.24 46,980.85
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 43,138.74 58,636.52
5．利息支出
- - 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 7.4.7.20 346,535.45 397,695.00
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-8,982,403.41 -47,198.37
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-8,982,403.41 -47,198.37
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1月 1 日至 2018年 12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
16,117,298.80 4,453,849.28 20,571,148.08
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -8,982,403.41 -8,982,403.41
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
391,296.23 -22,316.98 368,979.25
其中：1.基金申购款 4,300,914.75 254,210.71 4,555,125.46
2.基金赎回款 -3,909,618.52 -276,527.69 -4,186,146.21
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
- - - 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 28 页 共 75 页
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
16,508,595.03 -4,550,871.11 11,957,723.92
项目
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至 2017 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
19,959,908.68 5,737,196.09 25,697,104.77
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -47,198.37 -47,198.37
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-3,842,609.88 -1,236,148.44 -5,078,758.32
其中：1.基金申购款 1,877,603.28 648,276.51 2,525,879.79
2.基金赎回款 -5,720,213.16 -1,884,424.95 -7,604,638.11
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
16,117,298.80 4,453,849.28 20,571,148.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准诺安中证创业成长指数分级证券投资基金募集的批复》
(证监许可 [2011] 1705 号) 批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》及其配套规则和《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》发售，基金合同于
2012 年 3 月 29 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
1,209,176,634.92 份基金份额，其中认购资金利息折合 918,652.82 份基金份额 。本基金的基金
管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金的基金份额包括诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额 (以下简称“诺
安创业成长份额”) 、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 (以下简称
“诺安稳健份额”) 与诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额 (以下简称
“诺安进取份额”) 。其中，诺安稳健份额、诺安进取份额的基金份额配比始终保持 4：6 的比
例不变。
在诺安稳健份额、诺安创业成长份额存续期内的每个会计年度 (除基金合同生效日所在会计
年度外) 第一个工作日，本基金将按照基金合同的规则进行基金的定期份额折算。诺安稳健份额
和诺安进取份额按照基金合同进行参考净值计算， 对诺安稳健份额的应得收益进行定期份额折算，
每 10 份诺安创业成长份额将按4 份诺安稳健份额获得约定应得收益的新增折算份额。 对于诺安稳
健份额期末的约定应得收益，即诺安稳定份额每个会计年度 12 月 31 日份额参考净值超出 1.000
元部分，将折算为场内诺安创业成长份额分配给诺安稳健份额持有人。诺安创业成长份额持有人
持有的每 10 份诺安创业成长份额将按4 份诺安稳健份额获得新增诺安创业成长份额的分配。 持有
场外诺安创业成长份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外诺安创业成长份额的分
配；持有场内诺安创业成长份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内诺安创业成长
份额的分配。经过上述份额折算，诺安稳健份额和诺安创业成长份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对诺安稳健份额和诺安创业成长份
额进行应得收益的定期份额折算。
除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行份额折算，即：当诺安创业成长份
额的基金份额净值达到 2.000 元；当诺安进取份额的基金份额参考净值达到 0.250 元。当诺安创
业成长份额的基金份额净值达到 2.000 元后，本基金将分别对诺安稳健份额、诺安进取份额和诺
安创业成长份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保诺安稳健份额和诺安进取份额的比例为
4：6，份额折算后诺安稳健份额、诺安进取份额和诺安创业成长份额的基金份额净值均调整为 1
元。当诺安进取份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后，本基金将分别对诺安稳健份额、诺安
进取份额和诺安创业成长份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保诺安稳健份额和诺安进取诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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份额的比例为 4：6，份额折算后诺安创业成长份额、诺安稳健份额和诺安进取份额的基金份额净
值均调整为 1 元。
基金合同生效后，诺安创业成长份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和
赎回，但不上市交易。诺安稳健份额与诺安进取份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市
交易，不可单独进行申购或赎回。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《诺安中证创业成长指数分级证券投
资基金基金合同》和《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基
金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证创业成长指数成份股、备选成份股、新股 (含首
次公开发行和增发) 、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本
基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计 (轧差计算) 占基金资产的比例为
85%-100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证创业成长指数成份股和备
选成份股的资产不低于股票资产的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资
产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；权证投资占基金资产净值的比例为 0-3% 。如
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入
投资范围。
本基金的财务报表于 2019 年3 月 26 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第
3 号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16 日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018
年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1 月1 日起至 12 月 31 日止。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变
动形成的利得或损失计入当期损益。
应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余
成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
所转移金融资产的账面价值；
因转移而收到的对价；
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前
情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整， 确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入“未分配利润 / (累计亏损) ”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的
差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次
性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计
提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益 / (损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等
公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实
际占用期间内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直接计入基金损益；
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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7.4.4.11 基金的收益分配政策
(a)在存续期内，本基金(包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、诺安进取份额)不进行收益
分配。
(b)经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会核准后，如果终止诺安稳健份额与诺安
进取份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理
人届时发布的相关公告。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投
资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》 ，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流
通受限股票的价值。
根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季度固定收益品种的估值处
理标准》 ，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益
品种（估值处理标准另有规定的除外） ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》 、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上
证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于
2008 年 9月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、
财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016]
36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》 、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实
务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b)自 2016 年5 月1 日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018 年 1月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在 2018 年1 月1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴
纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免
征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红
利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续
暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12月 31 日
上年度末
2017 年 12月 31 日
活期存款 1,428,247.37 1,586,469.61
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 1,428,247.37 1,586,469.61
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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项目
本期末
2018 年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 13,932,906.32 10,627,027.79 -3,305,878.53
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 13,932,906.32 10,627,027.79 -3,305,878.53
项目
上年度末
2017 年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 18,304,649.16 19,103,568.69 798,919.53
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 18,304,649.16 19,103,568.69 798,919.53
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本年末及上年末未持有衍生金融资产 / 负债。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本年末及上年末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12月 31 日
上年度末
2017 年 12月 31 日
应收活期存款利息 282.32 319.57
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 0.50 0.40
合计 282.82 319.97
注：此处其他列示的是应收存出保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金于本年末及上年末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12月 31 日
上年度末
2017 年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 9,603.00 12,748.22
银行间市场应付交易费用 - - 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 39 页 共 75 页
合计 9,603.00 12,748.22
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12月 31 日
上年度末
2017 年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - 1.89
预提费用 35,000.00 35,000.00
指数使用费 50,000.00 50,000.00
合计 85,000.00 85,001.89
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 12月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 18,712,619.20 16,117,298.80
本期申购 5,428.45 4,675.32
本期赎回（以“-”号填列） -19,860.65 -17,105.22
2018 年 1 月 2 日 基金拆分/份
额折算前
18,698,187.00 16,104,868.90
基金拆分/份额折算变动份额 343,970.04 -
本期申购 5,080,068.85 4,296,239.43
本期赎回（以“-”号填列） -4,602,491.05 -3,892,513.30
本期末 19,519,734.84 16,508,595.03
注：①此处申购含转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。
②根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规
定，本基金以 2018 年1 月2 日为份额折算基准日，对诺安创业成长的场外份额、场内份额以及诺
安稳健份额实施定期份额折算。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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根据《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》规定，投资者可申购、赎回诺安创业
成长份额，诺安稳健份额和诺安进取份额只可在深圳证券交易所上市交易，故本表不再单独披露
诺安稳健份额和诺安进取份额的情况。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -5,228,239.97 9,682,089.25 4,453,849.28
本期利润 -4,877,605.35 -4,104,798.06 -8,982,403.41
本期基金份额交易
产生的变动数
-172,537.15 150,220.17 -22,316.98
其中：基金申购款 -1,841,994.78 2,096,205.49 254,210.71
基金赎回款 1,669,457.63 -1,945,985.32 -276,527.69
本期已分配利润 - - -
本期末 -10,278,382.47 5,727,511.36 -4,550,871.11
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月 31 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
活期存款利息收入 12,473.85 12,856.09
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 212.43 203.71
其他 24.00 16.89
合计 12,710.28 13,076.69
注：此处其他列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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项目
本期
2018年1月1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017年1月 1日至2017年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 14,171,098.47 21,030,897.68
减：卖出股票成本总额 18,605,984.92 22,853,566.36
买卖股票差价收入 -4,434,886.45 -1,822,668.68
7.4.7.13 债券投资收益
本基金在本年度及上年度均无债券投资收益。
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金在本年度及上年度均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金在本年度及上年度可比期间内无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金在本年度及上年度均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 12
月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至 2017年 12
月 31 日
股票投资产生的股利收益 128,338.12 135,489.65
基金投资产生的股利收益 - -
合计 128,338.12 135,489.65
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1 月1日至2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 -4,104,798.06 2,357,726.25 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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——股票投资 -4,104,798.06 2,357,726.25
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 -4,104,798.06 2,357,726.25
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12
月 31 日
基金赎回费收入 4,844.23 7,394.41
合计 4,844.23 7,394.41
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 12
月 31 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31 日
交易所市场交易费用 43,138.74 58,636.52
银行间市场交易费用 - -
合计 43,138.74 58,636.52
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018 年
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至 2017年 12诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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12 月 31 日 月 31 日
审计费用 35,000.00 35,000.00
信息披露费 50,000.00 100,000.00
汇划费 1,535.45 2,695.00
上市费 60,000.00 60,000.00
指数使用费 200,000.00 200,000.00
合计 346,535.45 397,695.00
注：①上市费为深圳证券交易所向本基金征收的上市年费。上市年费为人民币60,000 元/ 年。
②指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.02%的
年费率逐日计提，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度) 人民币
50,000.00 元。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日， 本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构
中国银行股份有限公司 托管人
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金在本年度与上年度均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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7.4.10.1.2 权证交易
本基金在本年度及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金在本年度与上年度均没有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 12
月 31 日
上年度可比期间
2017年1月1日至 2017年12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
165,781.10 234,904.32
其中： 支付销售机构的客
户维护费
46,811.86 65,906.49
注：本基金的管理费率为年费率 1.0%。
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于
次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。如遇法定节假日、公休日等，
支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 12
月 31 日
上年度可比期间
2017年1月1日至 2017年12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
33,156.24 46,980.85
注：本基金的托管费率为年费率 0.2% 。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于
次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。如遇法定节假日、公休日等，
支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本年度与上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1 月1日至2018 年12 月31日
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至 2017年 12月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 1,428,247.37 12,473.85 1,586,469.61 12,856.09
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金在本年度未进行过利润分配。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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7.4.12 期末（2018 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通
受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002323 *ST 百特 2018 年 8月 17 日 重大事项 1.31 - - 4,816 51,503.91 6,308.96 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于 2018 年 12 月 31 日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于 2018 年 12 月 31 日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
●信用风险
●流动性风险
●市场风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定
了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审查与风险控制委员会，诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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负责制定风险管理的宏观政策， 设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；
在管理层层面设立风险控制办公会，实施董事会合规审查与风险控制委员会制定的各项风险管理
和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险控制部负责，协调并与
各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险控制部向督
察长负责，并向首席执行官汇报日常行政事务。
本基金管理人建立了以合规审查与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、
监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管行中国银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管
理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分
散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由
本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本年末及上年末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本年末及上年末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本年末及上年末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金于本年末及上年末无按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本年末及上年末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本年末及上年末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人
可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险控制部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，
对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现
周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统
性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，
除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超
过基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测
表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭
示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和披露；在基金合同
中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来
的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可
赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金
份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现
剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支
付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在个券方面无高集中度的
特征 ；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型
交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，正常市场环境下，大部分资产可以较快
变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证
金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投
资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照
合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 12月 31 日
6 个月以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,428,247.37 - - - - 1,428,247.37
存出保证金
1,112.04 - - - - 1,112.04
交易性金融资产 - - - - 10,627,027.79 10,627,027.79
应收利息 - - - - 282.82 282.82
应收申购款 198.81 - - - 8,229.59 8,428.40
资产总计 1,429,558.22 - - - 10,635,540.20 12,065,098.42
负债
应付管理人报酬 - - - - 10,642.91 10,642.91
应付托管费 - - - - 2,128.59 2,128.59
应付交易费用 - - - - 9,603.00 9,603.00
其他负债 - - - - 85,000.00 85,000.00
负债总计 - - - - 107,374.50 107,374.50 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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利率敏感度缺口 1,429,558.22 - - - 10,528,165.70 11,957,723.92
上年度末
2017 年 12月 31 日
6 个月以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,586,469.61 - - - - 1,586,469.61
存出保证金 914.95 - - - - 914.95
交易性金融资产 - - - - 19,103,568.69 19,103,568.69
应收利息 - - - - 319.97 319.97
应收申购款 - - - - 2,076.28 2,076.28
资产总计 1,587,384.56 - - - 19,105,964.94 20,693,349.50
负债
应付赎回款 - - - - 3,315.27 3,315.27
应付管理人报酬 - - - - 17,613.37 17,613.37
应付托管费 - - - - 3,522.67 3,522.67
应付交易费用 - - - - 12,748.22 12,748.22
其他负债 - - - - 85,001.89 85,001.89
负债总计 - - - - 122,201.42 122,201.42
利率敏感度缺口 1,587,384.56 - - - 18,983,763.52 20,571,148.08
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有对利率敏感的交易性债券资产。因此，市场利率的变动对本基金资
产的净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市
或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价
值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12月 31 日
上年度末
2017 年 12月 31 日 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
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公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 10,627,027.79 88.87 19,103,568.69 92.87
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 10,627,027.79 88.87 19,103,568.69 92.87
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
业绩比较基准发生变化
其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2018 年 12 月
31 日 ）
上年度末（ 2017 年 12 月
31 日 ）
1.业绩比较基准上升 5 571,160.68 1,022,893.24
2.业绩比较基准下降 5 -571,160.68 -1,022,893.24
注：本基金的业绩比较基准为：中证创业成长指数收益率×95% + 金融同业存款利率×5%。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设市场因子的变化服从多元正态分布在 95%的置信度下，使用过去一年的历史数据，按照 VaR
正态算法，计算未来一个交易日里，基金持仓资产组合可能的最大损失值。
假设
1.置信区间
95%
2.观察期 一年
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2018 年 12 月 31
日）
上年度末（2017 年 12 月 31
日）
基金投资组合的风险价
值
7,822.78 325,914.33 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 52 页 共 75 页
合计 7,822.78 325,914.33
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入
值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
10,620,718.83 元，属于第二层次的余额为 6,308.96 元，无属于第三层次的余额(2017 年 12 月
31 日：第一层次 17,722,255.01 元，第二层次 1,381,313.68 元，无属于第三层次的余额)。
2018 年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间
没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于
公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2017年 12月 31 日：
无) 。
(2)其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 53 页 共 75 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 10,627,027.79 88.08
其中：股票 10,627,027.79 88.08
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,428,247.37 11.84
8 其他各项资产 9,823.26 0.08
9 合计 12,065,098.42 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 283,764.00 2.37
C
制造业 7,152,410.06 59.81
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 305,089.00 2.55
E
建筑业 400,275.40 3.35
F
批发和零售业 383,335.87 3.21
G
交通运输、仓储和邮政业 583,822.50 4.88 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 54 页 共 75 页
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 274,501.00 2.30
J
金融业 170,746.00 1.43
K
房地产业 109,158.00 0.91
L
租赁和商务服务业 259,168.00 2.17
M
科学研究和技术服务业 103,440.00 0.87
N
水利、环境和公共设施管理业 255,661.00 2.14
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 339,348.00 2.84
S
综合 - -
合计 10,620,718.83 88.82
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E
建筑业 6,308.96 0.05
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - - 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 55 页 共 75 页
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 6,308.96 0.05
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 002466 天齐锂业 15,557 456,131.24 3.81
2 300122 智飞生物 11,251 436,088.76 3.65
3 002460 赣锋锂业 18,172 401,237.76 3.36
4 300136 信维通信 18,306 395,592.66 3.31
5 002352 顺丰控股 11,350 371,712.50 3.11
6 002001 新 和 成 20,700 310,707.00 2.60
7 300450 先导智能 10,415 301,410.10 2.52
8 300176 鸿特科技 7,150 270,842.00 2.26
9 300296 利亚德 35,007 269,203.83 2.25
10 300601 康泰生物 7,441 266,238.98 2.23
11 300413 芒果超媒 7,000 259,070.00 2.17
12 002127 南极电商 29,400 221,088.00 1.85
13 002310 东方园林 30,700 213,672.00 1.79
14 002110 三钢闽光 15,200 194,408.00 1.63
15 002168 惠程科技 19,050 188,404.50 1.58 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 56 页 共 75 页
16 000040 东旭蓝天 24,500 177,135.00 1.48
17 300285 国瓷材料 10,600 176,702.00 1.48
18 002601 龙蟒佰利 13,700 168,510.00 1.41
19 600771 广誉远 5,800 167,446.00 1.40
20 002640 跨境通 14,788 159,710.40 1.34
21 000968 蓝焰控股 13,900 148,035.00 1.24
22 300316 晶盛机电 14,600 146,292.00 1.22
23 002408 齐翔腾达 21,200 145,008.00 1.21
24 600711 盛屯矿业 29,700 135,729.00 1.14
25 002061 浙江交科 12,700 130,429.00 1.09
26 002366 台海核电 13,400 125,692.00 1.05
27 300747 锐科激光 900 123,840.00 1.04
28 002180 纳思达 5,200 119,184.00 1.00
29 300355 蒙草生态 29,900 116,311.00 0.97
30 002468 申通快递 7,000 115,150.00 0.96
31 000034 神州数码 7,973 107,236.85 0.90
32 002120 韵达股份 3,200 96,960.00 0.81
33 002925 盈趣科技 2,200 96,536.00 0.81
34 300618 寒锐钴业 1,300 96,304.00 0.81
35 300567 精测电子 1,900 95,912.00 0.80
36 600230 沧州大化 5,780 93,347.00 0.78
37 300308 中际旭创 2,200 89,518.00 0.75
38 600621 华鑫股份 9,900 86,922.00 0.73
39 002215 诺 普 信 12,800 86,528.00 0.72
40 000676 智度股份 9,100 86,359.00 0.72
41 600681 百川能源 7,100 84,064.00 0.70
42 000016 深康佳 A 25,900 83,916.00 0.70
43 300309 吉艾科技 10,400 83,824.00 0.70 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 57 页 共 75 页
44 002717 岭南股份 9,300 82,863.00 0.69
45 300349 金卡智能 5,100 82,110.00 0.69
46 002258 利尔化学 6,200 81,468.00 0.68
47 002343 慈文传媒 8,900 80,278.00 0.67
48 603399 吉翔股份 8,100 79,542.00 0.67
49 002222 福晶科技 8,000 78,080.00 0.65
50 000710 贝瑞基因 2,400 76,560.00 0.64
51 603707 健友股份 3,900 73,203.00 0.61
52 300107 建新股份 7,700 72,611.00 0.61
53 002626 金达威 6,000 72,120.00 0.60
54 300232 洲明科技 7,200 68,688.00 0.57
55 603113 金能科技 6,200 68,014.00 0.57
56 300409 道氏技术 5,000 65,550.00 0.55
57 600581 八一钢铁 17,700 63,012.00 0.53
58 300571 平治信息 1,400 61,572.00 0.51
59 600387 海越能源 7,800 61,308.00 0.51
60 300400 劲拓股份 3,900 58,110.00 0.49
61 603638 艾迪精密 2,400 58,104.00 0.49
62 002768 国恩股份 2,600 57,980.00 0.48
63 002228 合兴包装 13,500 57,780.00 0.48
64 300422 博世科 5,700 56,487.00 0.47
65 300506 名家汇 3,901 56,174.40 0.47
66 300132 青松股份 5,400 55,836.00 0.47
67 002068 黑猫股份 8,400 49,560.00 0.41
68 002016 世荣兆业 5,400 48,708.00 0.41
69 300607 拓斯达 1,525 46,893.75 0.39
70 300577 开润股份 1,500 46,770.00 0.39
71 603612 索通发展 3,901 45,407.64 0.38 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 58 页 共 75 页
72 600802 福建水泥 6,100 44,896.00 0.38
73 300121 阳谷华泰 5,231 44,672.74 0.37
74 600892 大晟文化 5,200 44,460.00 0.37
75 300335 迪森股份 7,000 43,890.00 0.37
76 603639 海利尔 1,600 42,464.00 0.36
77 603595 东尼电子 1,340 42,049.20 0.35
78 002833 弘亚数控 1,200 40,800.00 0.34
79 000058 深 赛 格 6,400 38,080.00 0.32
80 002147 ST 新光 12,070 37,417.00 0.31
81 600781 辅仁药业 2,900 36,685.00 0.31
82 300444 双杰电气 5,400 35,478.00 0.30
83 300437 清水源 3,000 35,040.00 0.29
84 603179 新泉股份 2,100 33,873.00 0.28
85 002057 中钢天源 5,400 31,428.00 0.26
86 603773 沃格光电 700 30,296.00 0.25
87 002136 安 纳 达 3,500 28,595.00 0.24
88 300684 中石科技 920 28,308.40 0.24
89 600828 茂业商业 5,998 28,130.62 0.24
90 002803 吉宏股份 1,870 27,582.50 0.23
91 603666 亿嘉和 600 27,480.00 0.23
92 300700 岱勒新材 1,100 27,478.00 0.23
93 600051 宁波联合 5,000 26,950.00 0.23
94 300732 设研院 800 26,880.00 0.22
95 000736 中交地产 3,100 23,033.00 0.19
96 002753 永东股份 2,300 20,746.00 0.17
97 600319 亚星化学 4,300 19,780.00 0.17
98 603165 荣晟环保 1,220 18,361.00 0.15
99 600793 宜宾纸业 1,200 17,748.00 0.15 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 59 页 共 75 页
100 300554 三超新材 800 14,920.00 0.12
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 002323 *ST 百特 4,816 6,308.96 0.05
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 002008 大族激光 1,129,572.20 5.49
2 300122 智飞生物 433,708.52 2.11
3 300601 康泰生物 423,340.00 2.06
4 600771 广誉远 317,573.00 1.54
5 002001 新 和 成 315,618.00 1.53
6 300176 鸿特科技 299,342.00 1.46
7 002127 南极电商 293,606.00 1.43
8 600711 盛屯矿业 289,450.00 1.41
9 002408 齐翔腾达 274,494.00 1.33
10 300413 芒果超媒 270,304.00 1.31
11 002352 顺丰控股 269,960.50 1.31
12 002110 三钢闽光 262,746.00 1.28
13 000040 东旭蓝天 206,535.00 1.00
14 002600 领益智造 201,283.00 0.98
15 600507 方大特钢 197,201.00 0.96
16 002168 惠程科技 187,288.00 0.91
17 000717 韶钢松山 184,974.00 0.90
18 300136 信维通信 180,843.00 0.88
19 300285 国瓷材料 180,412.00 0.88 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 60 页 共 75 页
20 002027 分众传媒 175,912.00 0.86
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 002027 分众传媒 1,442,070.84 7.01
2 002044 美年健康 664,083.00 3.23
3 002008 大族激光 631,470.00 3.07
4 002714 牧原股份 442,319.57 2.15
5 002493 荣盛石化 424,648.19 2.06
6 300072 三聚环保 401,504.60 1.95
7 002217 合力泰 371,385.00 1.81
8 002558 巨人网络 309,659.60 1.51
9 600779 水井坊 295,139.50 1.43
10 002092 中泰化学 286,085.00 1.39
11 002074 国轩高科 279,955.00 1.36
12 002624 完美世界 268,203.55 1.30
13 300033 同花顺 222,379.00 1.08
14 300104 乐视网 215,690.60 1.05
15 002680 *ST 长生 210,448.20 1.02
16 002573 清新环境 208,221.62 1.01
17 300014 亿纬锂能 189,218.00 0.92
18 002517 恺英网络 184,545.00 0.90
19 300073 当升科技 176,974.00 0.86
20 600507 方大特钢 166,657.00 0.81
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 14,234,242.08 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 61 页 共 75 页
卖出股票收入（成交）总额 14,171,098.47
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除利亚德外，本报告期没有
出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
2018 年 5月 4 日，利亚德收到了深圳证券交易所出具的《关于对利亚德光电股份有限公司及
相关当事人给予通报批评处分的决定》 （以下简称 “本次处分 ")，对公司给予通报批评的处分；诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 62 页 共 75 页
对公司董事长兼总经理李军，董事兼财务总监沙丽，副总经理兼董事会秘书李楠楠给予通报批评
的处分。本次处分主要系上市公司及相关当事人存在以下违规行为：
2015 年 7月 2 日，公司取得中国证监会《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可(2015)1452 号） ，同意公司以发行股份和支付现
金方式购买周利鹤等10名交易对方合计持有的广州励丰文化科技股份有限公司100%股权以 及兰
侠等 9 名交易对方合计持有的北京金立翔艺彩科技股份有限公司 99%股权，并向公司员工持股计
划发行不超过 22,456,843 股新股募集配套资金用千支付该次交易的现金对价部分， 剩余部分配套
资金将用千支付本次交易中介机构费用及补充流动资金。
配套募集资金到位前，公司先行以自有资金向交易对方支付了部分现金对价，合计 9,128.43
万元。配套募集资金到位后，2015 年 12月 24 日公司未经董事会审议将 9,128.43 万元募集资金
由募集资金专户汇至公司其它账户，以募集资金置换了先期投入的自有资金。公司直至 2017 年 4
月 20 日才补充履行了董事会审议程序及相关信息披露义务。
截至本报告期末， 利亚德 （300296） 为本基金前十大重仓股。 上市公司的上述违规行为系 2015
年底发生，距今有两年以上时间。该违规行为未对股东权益带来实质性影响，且公司已补充履行
了相关审议程序及信息披露义务。对上市公司的投资主要基于对公司及其所在行业的深入分析，
由于其产品和技术竞争力突出、上市后业绩一直保持快速增长，因此认为该公司具备较为扎实的
基本面，本基金对该公司的投资符合长期投资、价值投资的原则。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,112.04
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 282.82
5 应收申购款 8,428.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 63 页 共 75 页
8 其他 -
9 合计 9,823.26
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 002323 *ST 百特 6,308.96 0.05 重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 64 页 共 75 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
诺安中创 2,183 6,763.71 2.00 0.00% 14,765,177.84 100.00%
诺安稳健 152 12,511.99 243,168.00 12.79% 1,658,654.00 87.21%
诺安进取 760 3,753.60 26.00 0.00% 2,852,707.00 100.00%
合计 3,095 6,306.86 243,196.00 1.25% 19,276,538.84 98.75%
注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母
采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总
额)。
② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末上市基金前十名持有人
诺安稳健
序号
持有人名称
持有份额
（份）
占上市总份额
比例
1 谢晋龙 535,906.00 28.18%
2 王宏 316,300.00 16.63%
3 罗建迪 207,351.00 10.90%
4
深圳德威资本投资管理有限公司－德威－中量投尊享 1
号私募基金
200,000.00 10.52%
5 司大勇 153,651.00 8.08%
6 何峻 125,411.00 6.59%
7 刘洋 61,100.00 3.21%
8 方春娣 58,597.00 3.08% 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 65 页 共 75 页
9 刘辉荣 48,500.00 2.55%
10 北京天演资本管理有限公司－天演教源投资基金 43,168.00 2.27%
诺安进取
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 陈惠芬 817,205.00 28.65%
2 金栋 78,165.00 2.74%
3 钟海涛 68,448.00 2.40%
4 高峰 60,758.00 2.13%
5 丁慧 55,832.00 1.96%
6 张春杰 49,800.00 1.75%
7 吴毅辉 47,476.00 1.66%
8 鲍林圆 47,022.00 1.65%
9 周达宏 43,020.00 1.51%
10 余志胜 33,542.00 1.18%
注：以上信息中，持有人名称及持有份额由中国证券登记结算有限公司提供。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
诺安中创 167,137.69 1.1320%
诺安稳健 - -
诺安进取 - -
合计 167,137.69 0.8562%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分
母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额
总额)。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
诺安中创 -
诺安稳健 -
诺安进取 -
合计 -
本基金基金经理持有本开 诺安中创 10~50 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 66 页 共 75 页
放式基金 诺安稳健 -
诺安进取 -
合计 10~50
注：① 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金。
②本基金基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份（含） 。
诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 67 页 共 75 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 诺安中创 诺安稳健 诺安进取
基金合同生效日（2012 年 3 月 29
日）基金份额总额
1,118,193,253.92 36,393,352.00 54,590,029.00
本报告期期初基金份额总额 13,698,684.20 2,005,574.00 3,008,361.00
本报告期基金总申购份额 5,085,497.30 - -
减:本报告期基金总赎回份额 4,622,351.70 - -
本报告期基金拆分变动份额（份额
减少以"-"填列）
603,350.04 -103,752.00 -155,628.00
本报告期期末基金份额总额 14,765,179.84 1,901,822.00 2,852,733.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算调整份额。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 68 页 共 75 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经诺安基金管理有限公司 2018 年度股东会决议通过，同意选举赵照先生、孙
晓刚先生担任诺安基金管理有限公司的董事，原董事会成员齐斌先生、李清章先生不再担任公司
董事职务。同意选举秦江卫先生担任诺安基金管理有限公司的监事，原监事会成员李京先生不再
担任公司监事职务。上述董事、监事变更事项已报深圳证监局备案并在各基金的《招募说明书》
中披露。
报告期内，2018 年8 月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已
按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为 3.5 万元。截至本报告期末，该事务所已
提供审计服务的连续年限：2 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部
门稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 69 页 共 75 页
例
东北证券 1 24,131,379.69 84.97% 22,473.47 84.97% -
方正证券 1 4,267,488.06 15.03% 3,974.31 15.03% -
中银国际 1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。
(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证券交
易单元租用协议》 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金租用证券公司交易单元无其他证券投资的情况。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
诺安基金管理有限公司旗下基金资产净值
公告
基金管理人网站 2018 年 1月 2 日
2
关于诺安中证创业成长指数分级证券投资
基金定期折算停复牌的公告
《中国证券报》 2018 年 1月 3 日
3
关于诺安中证创业成长指数分级证券投资
基金之诺安稳健份额 2018 年度约定年基准
收益率的公告
《中国证券报》 2018 年 1月 3 日
4
关于诺安稳健定期份额折算前收盘价调整
的公告
《中国证券报》 2018 年 1月 4 日
5
关于诺安中证创业成长指数分级证券投资
基金定期份额折算结果公告
《中国证券报》 2018 年 1月 4 日
6 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 《中国证券报》 2018 年 1月 5 日 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 70 页 共 75 页
定期份额折算结果更正公告
7
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
《中国证券报》 2018 年 1月 22 日
8
诺安基金管理有限公司关于延长通过网上
直销现金宝账户申购（认购）及定投申购基
金开展费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018 年 2月 6 日
9
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
2017 年年度报告
基金管理人网站 2018 年 3月 29 日
10
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
2017 年年度报告摘要
《中国证券报》 2018 年 3月 29 日
11
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金
根据流动性规定调整赎回费率的提示性公
告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018 年 3月 30 日
12
诺安基金管理有限公司关于旗下基金根据
流动性规定修改基金合同和托管协议的公
告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018 年 3月 31 日
13
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
基金合同（2018 年 3 月修订）
基金管理人网站 2018 年 3月 31 日
14
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
托管协议（2018 年 3 月修订）
基金管理人网站 2018 年 3月 31 日
15
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加中泰证券的费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018 年 4月 3 日
16
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金
暂停参加中国民生银行直销银行的申购费
率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018 年 4月 20 日
17
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
2018 年第 1 季度报告
《中国证券报》 2018 年 4月 21 日
18 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 《中国证券报》 2018 年 5月 12 日 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 71 页 共 75 页
招募说明书（更新）2018 年第 1 期-摘要
19
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
招募说明书（更新）2018 年第 1 期-正文
基金管理人网站 2018 年 5月 12 日
20
诺安基金管理有限公司关于延长通过网上
直销现金宝账户申购（认购）及定投申购基
金开展费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018 年 5月 30 日
21
诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持
停牌股票天齐锂业估值调整的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018 年 6月 16 日
22
诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持
停牌股票新光圆成估值调整的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018 年 6月 20 日
23
诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持
停牌股票东方园林估值调整的公告
《中国证券报》 2018 年 6月 20 日
24
诺安基金管理有限公司旗下基金资产净值
公告
基金管理人网站 2018 年 6月 30 日
25
诺安基金管理有限公司旗下基金资产净值
公告
基金管理人网站 2018 年 7月 2 日
26
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
2018 年第 2 季度报告
《中国证券报》 2018 年 7月 18 日
27
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加东北证券的费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018 年 8月 21 日
28
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
2018 年半年度报告
基金管理人网站 2018 年 8月 27 日
29
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
《中国证券报》 2018 年 8月 27 日
30
诺安基金管理有限公司关于增加太平洋证
券为旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 2018 年 8月 28 日 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 72 页 共 75 页
31
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加信达证券费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018 年 9月 4 日
32
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金
在信达证券开通定投、转换业务的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018 年 9月 11 日
33
诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持
停牌股票齐翔腾达估值调整的公告
《中国证券报》 2018 年 9月 12 日
34
诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持
停牌股票巨人网络估值调整的公告
《中国证券报》 2018 年 10月 13 日
35
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 B
类份额风险提示公告
《中国证券报》 2018 年 10月 17 日
36
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的提示公告
《中国证券报》 2018 年 10月 17 日
37
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的提示公告
《中国证券报》 2018 年 10月 22 日
38
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 B
类份额交易价格波动提示公告
《中国证券报》 2018 年 10月 22 日
39
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
2018 年第 3 季度报告
《中国证券报》 2018 年 10月 26 日
40
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的提示公告
《中国证券报》 2018 年 10月 30 日
41
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 B
类份额风险提示公告
《中国证券报》 2018 年 10月 30 日
42
诺安基金管理有限公司关于增加南京苏宁
基金销售有限公司为旗下部分基金代销机
构并开通定投、转换业务及开展费率优惠活
动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018 年 11月 12 日
43 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 基金管理人网站 2018 年 11月 13 日 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 73 页 共 75 页
招募说明书（更新）2018 年第 2 期-正文
44
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
招募说明书（更新）2018 年第 2 期-摘要
《中国证券报》 2018 年 11月 13 日
45
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
暂停申购、赎回业务公告
《中国证券报》 2018 年 12月 26 日
46
关于诺安中证创业成长指数分级证券投资
基金定期份额折算公告
《中国证券报》 2018 年 12月 26 日
47
诺安基金管理有限公司关于增加金惠家保
险代理有限公司为旗下部分基金代销机构
并开通定投、转换业务及开展费率优惠活动
的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018 年 12月 27 日
48
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加中国工商银行“2019 倾心回馈”基金
定投优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018 年 12月 28 日
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。 诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 74 页 共 75 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本报告期内， 本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形， 敬请投资者留意。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》 ，我司于 2018 年3 月 31 日在公司网站和指定媒体发布了《诺安基金管理有限公司关于旗
下基金根据流动性规定修改基金合同和托管协议的公告》的公告，对旗下部分基金的《基金合
同》 、 《托管协议》的相关条款进行修订。
诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告
第 75 页 共 75 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安中证创业成长指数分级证券投资基金募集的文件。
②《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》 。
③《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金托管协议》 。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 2018 年年度报告正文。
⑥报告期内诺安中证创业成长指数分级证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2019 年 3 月 27 日
