南方中 证 500 交 易型开 放式指 数证 券
投 资基金 联接 基金(LOF)2018 年 年度 报
告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 南方 基 金管 理股 份有 限公司
基 金 托管 人： 中国 农 业银 行股 份有 限公司
报告送出 日期 ：2019 年 3 月 27 日
南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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§1 重 要 提示
1.1 重要 提示
基 金管 理人的 董事 会及 董事保 证本 报告所 载资 料不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏，并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。
本年度报告 已经三分 之二以上 独立董事 签字同意 ，并 由董事长签 发。
基金托管人 中国农业 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于2019 年3 月25 日复核
了 本报告 中的 财务指 标、净 值表现 、利 润分配 情况、财 务会计 报告 、投资 组合报 告等内 容 ，
保证复核内 容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大 遗漏。
基 金管 理人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，但 不保 证基金 一
定盈利。
基 金的 过往业 绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险 ，投 资者 在作出 投资 决策 前应仔 细
阅读本基金 的招募说 明书及其 更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月31 日止 。
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§2
基 金简 介
2.1 基金 基本情况
基金简称 南方中证 500ETF 联接(LOF)
场内简称 南方 500
基金主代码 160119
前端交易代 码 160119
后端交易代 码 160120
基金运作方 式 上市型开放 式(LOF)
基金合同生 效日 2009 年 9 月 25 日
基金管理人 南方基金管 理股份有 限公司
基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 6,138,478,178.78 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2009 年 11 月 11 日
下属分级基 金的基金 简称
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
南方中证 500ETF 联接
(LOF)C
下属分级基 金的场内 简称 南方 500
下属分级基 金的交易 代码 160119 004348
下属分级基 金的前端 交易代
码
160119
下属分级基 金的后端 交易代
码
160120
报告期末下 属分级基 金的份
额总额
4,934,171,169.07 份 1,204,307,009.71 份
注：本基金 在交易所 行情系统 净值揭示 等其他信 息披 露场合下， 可简称为 “南方 500 ”。
2.1.1 目标 基金基本情况
基金名称 中证 500 交 易型开放 式指数证 券投资基 金
基金主代码 510500
基金运作方 式 交易型开放 式
基金合同生 效日 2013 年 2 月 6 日
基金份额上 市的证券 交易所 上海证券交 易所
上市日期 2013 年 3 月 15 日
基金管理人 名称 南方基金管 理股份有 限公司
基金托管人 名称 中国农业银 行股份有 限公司
注：本基金 在交易所 行情系统 净值揭示 等其他信 息披 露场合下， 可简称为 “500ETF ”。
2.2 基金 产品说明 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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投资目标
本基金通过 投资于目 标 ETF ，紧密跟踪业 绩比较基 准 ，追求跟踪 偏离度
和跟踪误差 最小化。
投资策略
本基金为完 全被动式 指数基金， 以中证 500ETF 作为 其主要投资 标的。 为
实现投资目 标，本基 金将以不 低于基金 资产净值 90% 的资产投资 于目标
ETF 。 其余资产可投 资于标 的指数成 份股、 备选成 份 股、 新股 、 债 券及中
国证监会允 许基金投 资的其他 金融工具 ，其 目的 是为 了使本基金 在应付
申购赎回的 前提下， 更好地跟 踪标的指 数。在正 常市 场情况下， 本基金
力争净值增 长率与业 绩比较基 准之间的 日均跟踪 偏离 度不超过 0.3% ，年
跟踪误差不 超过 4% 。
业绩比较基 准 中证 500 指 数收益率 ×95% ＋银行活 期存款利 率（税 后）×5%
风险收益特 征
本基金属股 票基金， 风险与收 益高于混 合基金、 债券 基金与货币 市场基
金。本基金 为指数型 基金，具 有与标的 指数、以 及标 的指数所代 表的股
票市场相似 的风险收 益特征。
2.2.1 目标 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。
投资策略
本基金为被 动式指数 基金， 采 用完全复 制法， 按 照成 份股在标的 指数中的 基
准权重构建 指数化投 资组合， 并根据标 的指数成 份股 及其权重的 变化进行 相
应调整。
业绩比较基
准
本基金的业 绩比较基 准为标的 指数。本 基金标的 指数 为中证 500 指数。
风险收益特
征
本基金属股 票基金， 风险与收 益高于混 合基金、 债券 基金与货币 市场基金 。
本基金采用 完全复制 法跟踪标 的指数的 表现， 具 有与 标的指数、 以及标的 指
数所代表的 股票市场 相似的风 险收益特 征。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
南方基金管 理股份有 限
公司
中国农业银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 常克川 贺倩
联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱
manager@southernfund.
com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电 话 400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
2.4 信息 披露方式
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.nffund.com
基金年度报 告备置地 点
基金管理人 、基金托 管人的办 公地
址
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§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
1、南方中证500ETF 联接(LOF)A
单位：人民 币元
3.1.1 期间 数据和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现 收益 -64,620,380.91 142,482,136.41 98,556,570.65
本期利润
-1,866,491,667.
64
99,576,763.49 -857,843,518.26
加权平均基 金份额本 期利润 -0.4746 0.0355 -0.2838
本期基金份 额净值增 长率 -30.76% 0.64% -15.19%
3.1.2 期末 数据和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分 配基金份 额利润 0.0671 0.5411 0.5313
期末基金资 产净值
5,265,462,302.5
1
4,157,669,022.60
4,102,521,314.0
5
期末基金份 额净值 1.0671 1.5411 1.5313
2、南方中证500ETF 联接(LOF)C
单位：人民 币元
3.1.1 期间 数据和指 标 2018 年
2017 年 2 月28 日(基 金合同
生效日)-2017 年12 月 31 日
本期已实现 收益 -16,362,436.63 906,967.45
本期利润 -215,550,054.65 4,985,881.30
加权平均基 金份额本 期利润 -0.3406 0.1640
本期基金份 额净值增 长率 -31.02% -1.90%
3.1.2 期末 数据和指 标 2018 年末 2017 年末
期末可供分 配基金份 额利润 0.0645 0.5433
期末基金资 产净值 1,281,926,310.74 106,746,526.53
期末基金份 额净值 1.0645 1.5433
注：1、基金业绩 指标不包括 持有人认（ 申）购或交 易基金的各项费 用，计入费 用后实际收
益水平要低 于所列数 字；
2 、本 期已 实现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益、 其他 收入( 不含 公允价 值变 动收
益)扣除相关 费用后的 余额，本 期利润为 本期已 实现 收益加上本 期公允价 值变动收 益； 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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3、期末可供分配 利润，采用 期末资产负 债表中未分 配利润与未分配 利润中已实 现部分
的孰低数；
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
南方中证500ETF 联接(LOF)A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -12.02% 1.75% -12.52% 1.74% 0.50% 0.01%
过去六个月 -18.23% 1.50% -19.15% 1.50% 0.92% 0.00%
过去一年 -30.76% 1.43% -31.85% 1.43% 1.09% 0.00%
过去三年 -40.90% 1.43% -43.35% 1.43% 2.45% 0.00%
过去五年 16.11% 1.72% 9.54% 1.71% 6.57% 0.01%
自基金合同
生效起至今
16.43% 1.63% 18.99% 1.63% -2.56% 0.00%
南方中证500ETF 联接(LOF)C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -12.10% 1.75% -12.52% 1.74% 0.42% 0.01%
过去六个月 -18.39% 1.50% -19.15% 1.50% 0.76% 0.00%
过去一年 -31.02% 1.43% -31.85% 1.43% 0.83% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-32.34% 1.22% -33.82% 1.22% 1.48% 0.00%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效/ 自 基 金 转 型 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同
期业 绩比较基准收 益率变动的 比较 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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注：1、本基 金从2017 年2 月23 日起 新增C 类份额，C 类份额自2017 年2 月28 日起存续 。
2. 本基金2017 年2 月20 日发 布公告， 增加 C 类 收费 模式，原有 收费模式 成为 A 类。
3.2.3 过去 五年以来基金 每年净值增 长率及其与 同期业绩 比较基准收益 率的比较
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3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
本基金过去 三年未进 行利润分 配。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
1998 年 3 月 6 日，经中 国证监会 批准，南 方基金管 理有限公司 作为国内 首批规范 的基
金管理公司 正式成立 ，成为我 国“新基 金时代” 的起 始标志。
2018 年1 月，公司 整体变更 设立为南 方基金管 理股份 有限公司,注 册资本金3 亿 元人民
币。目前股 权结构： 华泰证券 股份有限 公司 45%、 深 圳市投资控 股有限公司 30%、厦 门国际
信托有限公 司15% 及兴 业证券股 份有限公 司 10%。目 前，公司在 北京、上 海、合肥 、成都、
深 圳、 南京等 地设有 分公 司，在 香港和 深圳 前海设 有子 公司 ——南 方东英 资产 管理有 限公
司 （香港子公 司） 和南 方资本管 理有限公 司 （深圳 子 公司） 。其中 ，南方东 英是境内 基金公
司获批成立 的第一家 境外分支 机构。 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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截至报告期 末，南方 基金管理 股份有限 公司 （不含 子 公司） 管理资 产规模近8,300 亿 元，
旗下管理 178 只开放式基 金，多个全 国社保、基本 养老保险、企业 年金和专户 理财投资组
合。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
罗文杰
本基金
基金经
理
2013 年 4
月 22 日
- 13 年
女，美国南 加州大学 数学金融 硕士、美
国加州大学 计算机科 学硕士， 具有基金
从业资格。 曾任职于 摩根士丹 利投资银
行，从事量 化分析工 作。2008 年 9 月加
入南方基金 ，任南方 基金数量 化投资部
基金经理助 理；2013 年 4 月起 担任数量
化投资部基 金经理； 现任指数 投资部总
经理。 2013 年 5 月至 2015 年 6 月， 任南
方策略基金 经理；2013 年 4 月 至今，任
南方 500、 南方 500ETF 基金经理； 2013
年 5 月至今 ， 任南方 300、 南方开元 沪深
300ETF 基金经理；2014 年 10 月 至今，
任 500 医药 基金经理 ； 2015 年 2 月至 今，
任南方恒生 ETF 基金经理；2016 年 12
月至今，任 南方安享 绝对收益 、南方卓
享绝对收益 基金经理 ； 2017 年 7 月至 今，
任恒生联接 基金经理 ； 2017 年 8 月至 今，
任南方房地 产联接、 南方房地 产 ETF 基
金经理； 2017 年 11 月 至今， 任南方策 略、
南方量化混 合基金经 理；2018 年 2 月至
今， 任 H 股 ETF 、 南方 H 股 ETF 联接基
金经理；2018 年 4 月 至今，任 MSCI 基
金基金经理 ； 2018 年 6 月 至今， 任 MSCI
联接基金经 理。
注：1、本基金首 任基金经理 的任职日期 为本基金合 同生效日，后任 基金经理的 任职日期以
及历任基金 经理的离 任日期为 公司相关 会议作出 决定 的公告（生 效）日期 ；
2、证券从业年限 计算标准遵 从行业协会 《证券业从 业人员资格管理 办法》中关 于证券
从业人员范 围的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内 ，本基金 管理人严 格遵守 《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》 等 有关法律 法
规 、中 国证监 会和本 基金 基金合 同的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉尽 责的原 则管 理和运 用基
金 资产 ，在严 格控制 风险 的基础 上，为 基金 份额持 有人 谋求 最大利 益。本 报告 期内， 基金南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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运 作整 体合法 合规， 没有 损害基 金份额 持有 人利益 。基 金的 投资范 围、投 资比 例及投 资组
合符合有关 法律法规 及基金合 同的规定 。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
本基金管理 人根据 《证 券投资基 金管理公 司公平交 易 制度指导意 见》 和有关 法律法规 的
规 定， 针对股 票、债 券的 一级市 场申购 和二 级市场 交易 等投 资管理 活动， 以及 授权、 研究
分 析、 投资决 策、交 易执 行、业 绩评估 等投 资管理 活动 相关 的各个 环节， 建立 了股票 、债
券 、基 金等证 券池管 理制 度和细 则，投 资管 理制度 和细 则， 集中交 易管理 办法 ，公平 交易
操 作指引 ，异 常交易 管理制 度等公 平交 易相关 的公司制 度或流 程指 引。通 过加强 投资决 策 、
交 易执 行的内 部控制 ，完 善对投 资交易 行为 的日常 监控 和事 后分析 评估， 以及 履行相 关的
报 告和 信息披 露义务 ，切 实防范 投资管 理业 务中的 不公 平交 易和利 益输送 行为 ，保护 投资
者合法权益 。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
本报告期内 ，本基金 管理人严 格执行 《证 券投资基 金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》 ，
完 善相 应制度 及流程 ，通 过系统 和人工 等各 种方式 在各 业务 环节严 格控制 交易 公平执 行，
公平对待旗下管 理的所有基 金和投资组 合。 公司每 季度对旗下组合 进行股票和 债券的同向
交易价差专 项分析。 本报告期 内，两两 组合间单 日、3 日、5 日时间 窗口内同 向交易买 入溢
价率均值或卖出 溢价率均值 显著不为 0 的情况不存 在，并且交易占 优比也没有 明显异常，
未发现不公 平对待各 组合或组 合间相互 利益输送 的情 况。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
本 基金 于本报 告期 内不 存在异 常交 易行为 。本 报告 期内 基金 管理人 管理 的所 有投资 组
合参与的交易所 公开竞价同 日反向交易 成交较少的 单 边交易量超过该 证券当日成 交量的 5%
的交易次数为 7 次，是由于 投资组合接 受投资者申 赎后被动增减仓 位以及投资 组合的投资
策略需要所 致。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
报告期内， 中证 500 指数跌 33.32% 。期间 我们通过 自建的“指 数化交易 系统”、 “日
内 择时 交易模 型”、 “跟 踪误差 归因分 析系 统”等 ，将 本基 金的跟 踪误差 指标 控制 在 较好
水平，并通过严 格的风险管 理流程，确 保了本基金 的 安全运作。 我们 对本基金报 告期内跟
踪误差归因分析 如下： (1) 大额申购赎 回带来的成 份股权重偏差， 对此我们通 过日内择时
交易争取跟 踪误差最 小化； (2) 报告期 内指数 成份 股 （包括调出 指数成分 股） 的长期 停牌，南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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引起的成份股权 重偏离及基 金整体仓位 的微小偏离 ； (3) 股指期货 和现货之间的 基差波动
带来的本基金与 基准的偏离 ； (4) 报告 期内，我们 根据指数每半年 度成份股调 整进行了基
金 调仓， 事前 我们制 定了详 细的调 仓方 案，在 实施过程 中引入 多方 校验机 制防范 风险发 生 ，
从实施结 果 来看，效 果良好， 跟踪误差 控制在理 想范 围内。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至报告期 末，本基 金A 份额净 值为1.0671 元，报 告 期内，份额 净值增长 率为-30.76% ，
同期业绩基 准增长率 为-31.85% ；本基金C 份额净 值 为1.0645 元， 报告期内 ，份额 净值增长
率为-31.02% ，同期业 绩基准增 长率为-31.85% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
2018 年全球经 济基本面分化 严重，美国 经济一枝独 秀，联储持续加 息，美元强势 导致
新兴市场经 济雪上加 霜，中美 贸易战更 是给全球 经济 笼罩了一层 阴霾。展望 2019 年， 预计
美 联储 的持续 加息将 对消 费和投 资均有 较大 抑制作 用， 对经 济增长 的负向 作用 将越来 越明
显。国内经 济方面， "投资、 消费、进 出口”三 驾马 车均面临较 大的下行 压力。 同时 A 股
市 场估值 接近 历史底 部， 凸显 长期配 置价值 。 本基金 为指数 基金 ，作为 基金管 理人， 我
们 将通 过严格 的投资 管理 流程、 精确的 数量 化计算 、精 益求 精的工 作态度 、恪 守指数 化投
资 的宗 旨，力 求实现 对标 的指数 的有效 跟踪 ，为持 有人 提供 与之相 近的收 益。 投资者 可以
根据自身对 证券市场 的判断及 投资风格 ，借助投 资本 基金参与市 场。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
根 据中 国证监 会相 关规 定和基 金合 同约定 ，本 基金 管理 人应 严格按 照企 业会 计准则 、
中 国证 监会相 关规定 和基 金合同 关于估 值的 约定， 对基 金所 持有的 投资品 种进 行估值 。本
基 金管理 人已 制定基 金估值 和份额 净值 计价的 业务管理 制度， 明确 基金估 值的程 序和技 术 ；
建 立了 估值委 员会， 组成 人员包 括副总 经理 、督察 长、 权益 研究部 总经理 、指 数投资 部总
经 理、 现金投 资部总 经理 、风险 管理部 总经 理及运 作保 障部 总 经理 等。本 基金 管理人 使用
可 靠的 估值业 务系统 ，估 值人员 熟悉各 类投 资品种 的估 值原 则和具 体估值 程序 。估值 流程
中 包含 风险监 测、控 制和 报告机 制。基 金管 理人改 变估 值技 术，导 致基金 资产 净值的 变化
在 0.25% 以上 的，对 所采 用的相 关估 值技 术、假 设及输 入值 的适当 性咨 询会 计师事 务所 的
专 业意 见。本 基金托 管人 根据法 律法规 要求 履行估 值及 净值 计算的 复核责 任。 定价服 务机
构 按照 商业合 同约定 提供 定价服 务。基 金经 理可参 与估 值原 则和方 法的讨 论， 但不参 与估
值价格的最 终决策。 本报告期 内，参与 估值流程 各方 之间无重大 利益冲突 。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
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本基金合同约定 ，当基金份 额净值增长率 超过标的指 数同期增长率达 到 1%以上时 ，可
进 行收 益分配 。基金 管理 人对基 金份额 净值 增长率 和标 的指 数同期 增长率 的计 算方法 参见
《招募说明 书》 ；本基金 以使收益 分配后基 金份额净 值增长率尽 可能贴近 标的指数 同期增长
率 为原 则进行 收益分 配。 基于本 基金的 性质 和特点 ，本 基金 收益分 配不须 以弥 补浮动 亏损
为 前提 ，收益 分配后 有可 能使除 息后的 基金 份额净 值低 于面 值；在 符合有 关基 金分红 条件
的前提下， 本基金每 年收益分 配次数最 多为 12 次， 基金份额每 次基金收 益分配比 例由基金
管理人根据 上述原则 确定。若 《 基金合同》 生效不 满3 个月可不进 行收益 分配；每 一基金份
额 享有同 等分 配权； 本基金 收益分 配采 取现金 分红方式 ；法律 法规 或监管 机关另 有规定 的 ，
从其规定。
根据上述分 配原则以 及基金的 实际运作 情况，本 报告 期本基金未 有分配事 项。
4.8 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
报 告期 内，本 基金 未出 现连续 二十 个交易 日基 金份 额持 有人 数量不 满二 百人 或者基 金
资产净值低 于五千万 元的情形 。
§5
托管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
在托管本基 金的过程 中，本基 金托管人 中国农业 银行 股份有限公 司严格遵 守 《证券投资
基金法》 相关法 律法规 的 规定以及 基金合同 、托管协 议的约定， 对本基金 基金管理 人 —南方
基金管理股 份有限公 司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年12 月31 日基金的投 资运作 ，进行了
认 真、 独立的 会计核 算和 必要的 投资监 督， 认真履 行了 托管 人的义 务，没 有从 事任何 损害
基金份额持 有人利益 的行为。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况
的说 明
本 托管 人认为, 南 方基 金管理 股份 有限公 司在 本基 金的 投资 运作、 基金 资产 净值的 计
算 、基 金份额 申购赎 回价 格的计 算、基 金费 用开支 及利 润分 配等问 题上， 不存 在损害 基金
份额持有人 利益的行 为 ；在报 告期内， 严格遵守 了 《 证券投资基 金法》 等有 关法律法 规，在
各重要方面 的运作严 格按照基 金合同的 规定进行 。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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本托管人认 为，南方 基金管理 股份有限 公司的信 息披 露事务符合 《证 券投资基 金信息披
露管理办法》 及 其他相关 法律法规 的规定， 基金管理 人所编制和 披露的本 基金年度 报告中的
财 务指 标、净 值表现 、收 益分配 情况、 财务 会计报 告、 投资 组合报 告等信 息真 实、准 确、
完整，未发 现有损害 基金持有 人利益的 行为。
§6
审计 报告
本基金 2018 年 年度财务 会计报告 经普华永 道中天会 计师事 务所( 特殊普通 合伙) 审 计，
注册会计师签字出具了 普华永道中天审字(2019) 第 23060 号“标准无保留意见的审计报
告”，投资 者可通过 年度报告 正文查看 审计报告 全文 。
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 南方中证500 交易 型开放式 指数证券 投资 基金联接基 金(LOF)
报告截止日 ：2018 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资产
本期末2018 年12 月31
日
上年度末 2017 年12 月
31 日
资产：
银行存款 295,831,756.23 157,996,155.57
结算备付金 3,454,924.63 201,396.65
存出保证金 608,132.02 155,266.33
交易性金融 资产 6,272,964,818.92 4,118,418,847.97
其中：股票 投资 128,664,864.84 180,974,094.94
基金 投资 6,098,197,149.08 3,859,192,327.06
债券 投资 46,102,805.00 78,252,425.97
资产 支持证券 投资 - -
贵金 属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 11,453,452.57 3,069.47
应收利息 2,026,201.29 1,948,818.65 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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应收股利 - 1,691.14
应收申购款 10,825,653.09 9,607,622.47
递延所得税 资产 - -
其他资产 5,229,051.94 93,471.20
资产总计 6,602,393,990.69 4,288,426,339.45
负债和所有 者权益
本期末2018 年12 月31
日
上年度末 2017 年12 月
31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 33,000,000.00 -
应付证券清 算款 16,732,390.40 14,048,777.45
应付赎回款 4,079,865.89 9,269,575.99
应付管理人 报酬 203,635.18 166,641.91
应付托管费 40,727.06 33,328.37
应付销售服 务费 438,771.72 34,475.88
应付交易费 用 81,642.00 17,524.16
应交税费 6.06 -
应付利息 -3,362.74 -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 431,701.87 440,466.56
负债合计 55,005,377.44 24,010,790.32
所有者权益 ：
实收基金 6,138,478,178.78 2,767,041,393.43
未分配利润 408,910,434.47 1,497,374,155.70
所有者权益 合计 6,547,388,613.25 4,264,415,549.13
负债和所有 者权益总 计 6,602,393,990.69 4,288,426,339.45
注：报告截 止日 2018 年 12 月 31 日，基 金份额总 额 6,138,478,178.78 份 ，其中南 方中证
500 交易型开放 式指数证 券投资基 金联接基 金(LOF)A 类基金份额 总额为 4,934,171,169.07
份，基金份额净值 1.0671 元；南方中证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
(LOF)C 类基 金份额总 额为 1,204,307,009.71 份 ，基 金份额净值 1.0645 元。 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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7.2 利润 表
会计主体： 南方中证500 交易 型开放式 指数证券 投资 基金联接基 金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期2018 年1 月1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比 期间2017 年
1 月 1 日至 2017 年12
月 31 日
一、收入 -2,073,579,959.66 108,845,216.81
1.利息收入 4,055,274.36 1,874,464.05
其中：存款 利息收入 2,144,875.29 1,718,356.96
债券 利息收入 1,910,399.07 27,029.36
资产 支持证券 利息
收入
- -
买入 返售金融 资产
收入
- 129,077.73
其他 利息收入 - -
2.投资收益 （损 失以 “-”
填列）
-81,088,156.28 143,011,870.26
其中：股票 投资收益 -39,003,288.58 24,359,071.36
基金 投资收益 -44,435,830.17 117,214,049.74
债券 投资收益 157,837.01 28,714.77
资产 支持证券 投资
收益
- -
贵金 属投资收 益 - -
衍生 工具收益 - -
股利 收益 2,193,125.46 1,410,034.39
3.公允价值 变动收益 （损
失以“-” 号 填列）
-2,001,058,904.75 -38,826,459.07
4.汇兑收益 （损失以
“－”号填 列）
- -
5.其他收入 （损 失以 “-”
号填列）
4,511,827.01 2,785,341.57
减：二、费 用 8,461,762.63 4,282,572.02 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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1.管理人报 酬 2,481,424.17 1,989,169.30
2.托管费 496,284.86 397,833.80
3.销售服务 费 3,108,231.83 159,393.80
4.交易费用 1,646,763.41 1,248,118.84
5.利息支出 221,484.10 -
其中：卖出 回购金融 资产
支出
221,484.10 -
6.税金及附 加 0.66 -
7.其他费用 507,573.60 488,056.28
三、利润总 额（亏损 总额
以“-”号填 列）
-2,082,041,722.29 104,562,644.79
减：所得税 费用 - -
四、净利润 （净亏损 以
“-”号填列 ）
-2,082,041,722.29 104,562,644.79
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 南方中证500 交易 型开放式 指数证券 投资 基金联接基 金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计
一、期初所 有者权益 （ 基
金净值）
2,767,041,393.43 1,497,374,155.70 4,264,415,549.13
二、本期经 营活动产 生
的基金净值 变动数 （本 期
利润）
- -2,082,041,722.29 -2,082,041,722.29
三、本期基 金份额交 易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“－” 号
填列）
3,371,436,785.35 993,578,001.06 4,365,014,786.41
其中：1.基 金申购款 5,183,726,697.01 1,554,336,084.38 6,738,062,781.39
2.基 金赎回款 -1,812,289,911.66 -560,758,083.32 -2,373,047,994.98
四、本期向 基金份额 持 - - - 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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有人分配利 润产生的 基
金净值变动 （ 净值减少 以
“－”号填 列）
五、期末所 有者权益 （ 基
金净值）
6,138,478,178.78 408,910,434.47 6,547,388,613.25
项目
上年度可比 期间 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计
一、期初所 有者权益 （ 基
金净值）
2,679,131,874.38 1,423,389,439.67 4,102,521,314.05
二、本期经 营活动产 生
的基金净值 变动数 （本 期
利润）
- 104,562,644.79 104,562,644.79
三、本期基 金份额交 易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“－” 号
填列）
87,909,519.05 -30,577,928.76 57,331,590.29
其中：1.基 金申购款 1,967,081,112.30 1,042,607,601.79 3,009,688,714.09
2.基 金赎回款 -1,879,171,593.25 -1,073,185,530.55 -2,952,357,123.80
四、本期向 基金份额 持
有人分配利 润产生的 基
金净值变动 （ 净值减少 以
“－”号填 列）
- - -
五、期末所 有者权益 （ 基
金净值）
2,767,041,393.43 1,497,374,155.70 4,264,415,549.13
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
____杨小松___
____ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负 责人
会计机构 负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告完全 一致。
7.4.1.1 会计 政策变更的说 明
南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.1.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
7.4.1.3 差错 更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.2 税项
根据财政部 、国家税 务总局财 税[2008]1 号 《 关于企 业所得税若 干优惠政 策的通知 》 、
财税[2012]85 号《关于实 施上市公司 股息红利差 别 化个人所得税政 策有关问题的 通知》、
财税[2015]101 号 《关于上 市公司股 息红利差 别化个 人所得税政 策有关问 题的通知 》 、财 税
[2016]36 号《 关于全面 推开营 业税改征 增值税试 点的 通知》、财 税[2016]46 号《关 于进一
步明确全面推开 营改增试点金 融业有关政 策的通知》 、财税[2016]70 号《关于 金融机构同
业往来等增 值税政策 的补充通 知》 、 财税[2016]140 号 《关于 明确金融 房地 产 开发 教育 辅
助服务等增 值税政策 的通知 》 、财税[2017]2 号 《关 于资管产品 增值税政 策有关问 题的补充
通知》、财 税[2017]56 号《关 于资管产 品增值税 有关 问题的通知 》、财税[2017]90 号《关
于租入固定 资产进项 税额抵扣 等增值税 政策的通 知》 及其他相关 财税法规 和实务操 作，主要
税项列示如 下：
(1) 资管产 品运 营过程 中发 生的 增值税 应税 行为， 以资 管产 品管理 人为 增值 税纳税 人。
资 管产 品管理 人运营 资管 产品过 程中发 生的 增值税 应税 行为 ，暂适 用简易 计税 方法， 按照
3% 的征收率 缴纳增值 税。对资 管产品在 2018 年1 月1 日前运营过 程 中发生的 增值税应 税行
为 ，未 缴纳增 值税的 ，不 再缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税 额从资 管产品 管理 人以后 月份
的增值税应 纳税额中 抵减。
对 证券 投资基 金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的 转让 收入 免征增 值税 ，对 国债、 地
方 政府 债以及 金融同 业往 来利息 收入亦 免征 增值税 。资 管产 品管理 人运营 资管 产品提 供的
贷款服务，以 2018 年1 月1 日起产生的利 息及利息 性质的收入 为销售额 。资管产 品管理人
运营资管产 品转让 2017 年12 月31 日前取 得的基金 ，可以选择 按照实际 买入价计 算销售额 ，
或者以 2017 年最后一 个交易日 的基金份 额净值 作为 买入价计算 销售额 。
(2) 对基金 从证 券市场 中取 得的 收入， 包括 买卖股 票、 债券 的差价 收入 ，股 票的股 息、
红利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂不征 收企 业所得税。
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(3) 对基金 取得 的企 业债 券利息 收入 ，应 由发行 债券的 企业 在向 基金支 付利 息时 代扣
代缴 20%的个人 所得税。对 基金从上市 公司取得的 股 息红利所得，持 股期限在 1 个月以内
( 含 1 个月)的，其 股息红利 所得全额 计入应纳 税所得 额；持股期 限在 1 个月以上至1 年( 含
1 年)的，暂 减按50%计 入应纳税 所得额； 持股期限 超 过1 年的，暂 免征收个 人所得税 。对基
金 持有 的上市 公司限 售股 ，解禁 后取得 的股 息、 红 利收 入， 按照上 述规定 计算 纳税， 持股
时 间自 解禁日 起计 算；解 禁前 取得的 股息 、红利 收入继 续暂 减按 50% 计入应 纳税所 得额 。
上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股 票交易印花 税，买入股票不 征收股票交易 印花
税。
(5) 本基金 的城 市维 护建 设税、 教育 费附 加和地 方教育 费附 加等 税费按 照实 际缴 纳增
值税额的适 用比例计 算缴纳。
7.4.3 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
南方基金管 理股份有 限公司( “南方 基金”) 基金管理人 、基金销 售机构
中国农业银 行股份有 限公司（ “ 中国农业 银行”) 基金托管人 、基金销 售机构
华泰证券股 份有限公 司( “ 华泰证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
兴业证券股 份有限公 司 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
厦门国际信 托有限公 司 基金管理人 的股东
深圳市投资 控股有限 公司 基金管理人 的股东
南方资本管 理有限公 司 基金管理人 的子公司
南方东英资 产管理有 限公司 基金管理人 的子公司
中证 500 交 易型开放 式指数证 券投资基 金( “ 目标
ETF ”)
本基金的基 金管理人 管理的其 他基
金
注：1. 下述 关联交易 均在正常 业务范围 内按一般 商业 条款订立。
2. 根据《南方基 金管理有限 公司法定名 称变更的公 告》，公司名称 由“南方基 金管理
有 限公 司”变 更为“ 南方 基金管 理股份 有限 公司” ，公 司股 权结构 等事项 未发 生变化 ，并
已于 2018 年1 月4 日 在深圳市 市场监督 管理局 完成 相应变更登 记手续。
7.4.4 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.4.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.4.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月 1 日
至 2017 年 12 月 31 日
成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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成交总额的 比
例
成交总额的 比
例
华泰证券 830,016,390.61 23.25% 556,808,366.02 31.90%
7.4.4.2 基金 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的基金交 易。
7.4.4.2.1 权证 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的权证交 易。
7.4.4.2.2 应支 付关联方的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期佣金
占当期佣金 总
量的比例
期末应付佣 金
余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
华泰证券 83,009.23 23.25% 14,028.14 17.18%
关联方名称
上年度可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期佣金
占当期佣金 总
量的比例
期末应付佣 金
余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
华泰证券 55,686.23 31.90% 4,958.77 28.30%
1. 上述佣金按市 场佣金率计 算，以扣除 由中国证券 登记结算有限责 任公司收取 的证管
费和经手费 后的净额 列示。
2. 该类佣金协议 的服务范围 还包括佣金 收取方为本 基金提供的证券 投资研究成 果和市
场信息服务 等。
7.4.4.3 关联 方报酬
7.4.4.3.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的管
理费
2,481,424.17 1,989,169.30
其中：支付 销售机构 的客户
维护费
5,124,856.95 5,267,170.87
注：本基金基金 财产中投资 于目标 ETF 的部分不收 取管理费，支付 基金管理人 南方基金的
管理人报酬按前 一日基金资 产净值扣除 所持有目标 ETF 基金份额部分 的基金资产 后的余额
( 若为负数，则取零) 的 0.5% 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式
为：
日管理人报 酬＝(前一 日基金资 产净值 – 前一日 所持 有目标 ETF 基 金份额部 分的基金 资
产) X 0.5% / 当年天 数。 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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7.4.4.3.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发生 的 基金应支 付的托
管费
496,284.86 397,833.80
注：本基金 基金财产 中投资于 目标 ETF 的 部分不收 取 托管费，支 付基金托 管人 中国 农业银
行的托管费按前 一日基金资 产净值扣除 所持有目标 ETF 基金份额部分 的基金资产 后的余额
( 若为负数，则取零) 的 0.1% 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式
为：
日托管费＝( 前一日基 金资产净 值 –前一 日所持 有目 标ETF 基金份额 部分的基 金资产) X
0.1% / 当年 天数。
7.4.4.3.3 销售 服务费
单位：人民 币元
获得销售服 务费的
各关联方名 称
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
南方中证 500ETF 联接
(LOF)C
合计
南方基金 - 3,023,350.33 3,023,350.33
华泰证券 - 870.66 870.66
合计 - 3,024,220.99 3,024,220.99
获得销售服 务费的
各关联方名 称
上年度可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
南方中证 500ETF 联接
(LOF)C
合计
南方基金 - 158,922.99 158,922.99
华泰证券 - 0.38 0.38
合计 - 158,923.37 158,923.37
注:本基金基 金资产中 投资于目 标 ETF 的 部分不收 取 销售服务费 ，支 付 C 类 基金份额 销售机
构的销售服 务费按前 一日C 类基 金份额的 基金资产 净 值的0.40%的 年费率计 提，逐日 累计至
每 月月 底，按 月支付 给南 方基金 ，再由 南方 基金计 算并 支付 给各基 金销售 机构 。A 类 基金
份额不收取 销售服务 费。其计 算公式为 ：
日销售服务 费＝前一 日 C 类基 金份额基 金资产净 值 X 0.40% / 当 年天数。
7.4.4.4 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券（含 回购）交 易
本基金本报告期 内及上年度 可比期间无 与关联方进行 银行间同业市场 的债券（含 回购）
交易。
7.4.4.5 各关 联方投资本基 金的情况 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
第 22 页 共36 页
7.4.4.5.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
份额单位： 份
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
南方中证 500ETF 联接
(LOF)C
基金合同生 效日（2009 年 9
月 25 日）持 有的基金 份额
- -
报告期初持 有的基金 份额 39,873,972.73 -
报告期间申 购/ 买入总份 额 - -
报告期间因 拆分变动 份额 - -
减：报告期 间赎回/ 卖出 总份
额
39,873,972.73 -
报告期末持 有的基金 份额 - -
报告期末持 有的基金 份额占
基金总份额 比例
- -
份额单位： 份
项目
上年度可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
南方中证 500ETF 联接
(LOF)C
基金合同生 效日（2009 年 9
月 25 日）持 有的基金 份额
- -
报告期初持 有的基金 份额 52,873,972.73 -
报告期间申 购/ 买入总份 额 - -
报告期间因 拆分变动 份额 - -
减：报告期 间赎回/ 卖出 总份
额
13,000,000.00 -
报告期末持 有的基金 份额 39,873,972.73 -
报告期末持 有的基金 份额占
基金总份额 比例
1.48% -
7.4.4.5.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
无。
7.4.4.6 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方名称
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国农业银 行 295,831,756.23 1,945,905.53 157,996,155.57 1,643,058.23
注 ：本 基金的 银行存 款由 基金托 管人中 国农 业银行 股份 有限 公司保 管，按 银行 约定利 率计
息。
7.4.4.7 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
第 23 页 共36 页
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 在承销期 内参 与关联方承 销证券的 情况。
7.4.4.8 其他 关联交易事项 的说明
7.4.4.8.1 其他 关联交易事项 的说明
于 2018 年 12 月31 日， 本基金持有1,366,573,402 份目标 ETF 基金 份额，占 其总份额
的比例为18.22%(2017 年12 月31 日：本 基金持有585,773,402 份 目标ETF 基金份额 ，占其
总份额的比 例为 20.84%) 。
7.4.5 期末 （2018 年 12 月 31 日）本基 金持有的流 通受限 证券
7.4.5.1 因认 购新发/ 增发证 券而于期末 持有的流通受 限证券
金额单位： 人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类 别：股票
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量 （单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
601860 紫金银行
2018 年
12 月 20
日
2019 年
1 月 3
日
新股未
上市
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.12.1.2 受 限证券类 别：债券
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量 （单
位：张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
- - - - - - - - - - -
注 ：基 金可使 用以基 金名 义开设 的股票 账户 ，选择 网上 或者 网下一 种方式 进行 新股申 购。
其 中基 金作为 一般法 人或 战略投 资者认 购的 新股， 根据 基金 与上市 公司所 签订 申购协 议的
规 定， 在新股 上市后 的约 定期限 内不能 自由 转让； 基金 作为 个人投 资者参 与网 上认购 获配
的新股，从 新股获配 日至新股 上市日之 间不能自 由转 让。
7.4.5.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量（股） 期末成本总 额 期末估值总 额 备注
002183
怡
亚
通
2018 年 12
月 25 日
重大
事项
停牌
5.01
2019
年 1
月 2
日
4.96 65,500 389,404.48 328,155.00 -
600270
外运
发展
2018 年 12
月 13 日
重大
资产
重组
20.99
尚未
复牌
- 15,601 331,205.36 327,464.99 注 1 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
第 24 页 共36 页
000693
*ST
华泽
2018 年 5
月 2 日
暂停
上市
0.53
尚未
复牌
- 16,900 250,450.70 8,957.00 -
000987
越秀
金控
2018 年 12
月 25 日
重大
事项
停牌
7.97
2019
年 1
月
10
日
8.77 12,200 86,800.74 97,234.00 -
1. 根据中外 运空运发 展股份有 限公司( 以 下简称 “外 运发展”) 于2018 年11 月3 日公 布
的《中国外运股 份有限公司 换股吸收合 并中外运空 运 发展股份有限公 司暨关联交 易报告书》
和中国外运 股份有限 公司(以下 简称“中 国外运 ”)于2019 年1 月15 日公 布的 《中国外 运发
行 A 股股份换 股吸收合 并中外运 空运发展 股份有 限公 司上市公告 书暨 2018 年第三季 度财务
报表》，中 国外运向 外运发展 除中国外 运以外的 股东 发行 A 股股票，以换 股比例 1:3.8225
取得外运发展股 东持有的外 运发展全部股 票，吸收合 并外运发展；外 运发展自 2018 年 12
月 13 日起连续停 牌。换股 合并后新 增的中国 外运股 票于 2019 年 1 月 18 日上市 流通，当 日
开盘单价为 5.30 元。 外运发展 自 2018 年12 月 28 日 起终止上市 并摘牌。
2. 本基金截至 2018 年12 月31 日止持有以 上因公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被
暂时停牌的 股票，该 类股票将 在所公布 事项的重 大影 响消除后， 经交易所 批准复牌 。
7.4.5.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.5.3.1 银行 间市场债券正 回购
本基金本报 告期末无 因银行间 市场债券 正回购交 易而 抵押的债券 。
7.4.5.3.2 交易 所市场债券正 回购
截至本报告 期末 2018 年 12 月31 日止，本 基金从事 证券交易所 债券正回 购交易形 成的
卖出回购证 券款余额 33,000,000.00 元，截至 2019 年 1 月2 日到期。该类 交易要求 本基金
转 入质 押库的 债券， 按证 券交易 所规定 的比 例折算 为标 准券 后，不 低于债 券回 购交易 的余
额。
7.4.6 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允 价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为 6,226,050,057.13 元，属于第二层次的余额
为 46,905,804.79 元， 属于第三层次的余额为 8,957.00 元(2017 年 12 月 31 日：
第一层次 4,027,350,961.37 元，第二层次 91,067,886.60 元，无第三层次) 。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证 券交易 所上 市的股 票和 债券， 若出 现重 大事项 停牌、 交易 不活跃( 包括涨
跌停时 的交易 不活 跃) 、或 属于 非公开 发行 等 情况， 本基金 不会 于停牌 日至 交易
恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入
第一层次；并根据估 值调整中采用的 不可观察 输入值对于公允价值 的影响程度，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
第 26 页 共36 页
(iii)
第三层次公允价值余额和本期 变动金额
上述 第三层次资产变动如下：
交易性金融资产
合计
债券投资
权益工具投资
2018 年 1 月 1 日
-
-
-
购买
-
-
-
出售
-
-
-
转入第三层次
-
8,957.00
8,957.00
转出第三层次
-
-
-
当期利得或损失总额
-
-
-
—— 计 入 损 益 的 利 得 或 损
失
-
-
-
2018 年 12 月 31 日
-
8,957.00
8,957.00
-
-202,293.00
-202,293.00
2018 年 12 月 31 日仍持有
的资产计入 2018 年度损益
的 未 实 现 利 得 或 损 失 的 变
动
—— 公允价值变动损益
计入损益的利得或损失计入利润表中的公允价值变动损益项目。
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下：
2018 年 12 月 31
日
公允价值
估值技
术
不可观察 输入值
名称
范围/ 加 权平均
值
与公允价 值之间
的关系
交易性金融资产——
股票投资
8,957.00
净资产
法
可回收
率
30%-50%
正相关
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的 以公允价值计量的金融资产(2017
年 12 月 31 日：同) 。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面
价值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金 无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组合 报告 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
第 27 页 共36 页
8.1 期末 基金资产组合 情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 128,664,864.84 1.95
其中：股票 128,664,864.84 1.95
2 基金投资 6,098,197,149.08 92.36
3 固定收益投 资 46,102,805.00 0.70
其中：债券 46,102,805.00 0.70
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计 299,286,680.86 4.53
8 其他资产 30,142,490.91 0.46
9 合计 6,602,393,990.69 100.00
8.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 期末 按行业分类的 境内股票投 资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
A 农、林、牧 、渔业 1,428,994.80 0.02
B 采矿业 4,228,007.12 0.06
C 制造业 72,187,300.87 1.10
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 3,880,008.56 0.06
E 建筑业 2,378,715.37 0.04
F 批发和零售 业 6,770,167.65 0.10
G 交通运输、 仓储和邮 政业 4,411,322.00 0.07
H 住宿和餐饮 业 365,853.96 0.01
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 11,149,604.83 0.17
J 金融业 4,743,982.13 0.07
K 房地产业 7,470,671.03 0.11
L 租赁和商务 服务业 2,276,061.69 0.03
M 科学研究和 技术服务 业 227,960.88 -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 970,696.95 0.01
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 167,608.00 -
Q 卫生和社会 工作 873,000.09 0.01
R 文化、体育 和娱乐业 3,849,761.37 0.06
S 综合 1,285,147.54 0.02 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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合计 128,664,864.84 1.97
8.2.2 期末 按行业分类的 港股通投资 股票投资组 合
本基金本报 告期末未 持有港股 通投资股 票。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股票投资 明细
金额单位：
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 000656 金科股份 117,800 729,182.00 0.01
2 300347 泰格医药 16,100 688,275.00 0.01
3 600201 生物股份 40,660 674,956.00 0.01
4 300146 汤臣倍健 38,900 660,911.00 0.01
5 300253 卫宁健康 49,972 622,651.12 0.01
6 002410 广 联 达 29,700 618,057.00 0.01
7 000623 吉林敖东 42,800 617,604.00 0.01
8 600426 华鲁恒升 50,854 613,807.78 0.01
9 600699 均胜电子 26,200 612,032.00 0.01
10 000998 隆平高科 40,500 599,400.00 0.01
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.nffund.com 的年 度报告正 文。
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产
净值比例（ ％）
1 600201 生物股份 31,919,533.66 0.75
2 603019 中科曙光 29,224,406.29 0.69
3 600426 华鲁恒升 28,099,830.52 0.66
4 600256 广汇能源 24,023,442.61 0.56
5 600521 华海药业 22,717,136.40 0.53
6 600584 长电科技 22,068,611.88 0.52
7 601233 桐昆股份 21,580,305.29 0.51
8 603589 口 子 窖 21,563,953.53 0.51
9 600298 安琪酵母 21,329,466.43 0.50
10 600642 申能股份 21,152,850.51 0.50
11 600879 航天电子 21,000,327.18 0.49
12 600872 中炬高新 20,849,155.44 0.49 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
第 29 页 共36 页
13 600004 白云机场 19,424,104.75 0.46
14 600525 长园集团 19,290,730.92 0.45
15 600673 东阳光科 19,169,532.40 0.45
16 600079 人福医药 18,799,096.68 0.44
17 601168 西部矿业 18,785,912.68 0.44
18 600325 华发股份 18,457,650.56 0.43
19 600315 上海家化 18,408,647.02 0.43
20 600600 青岛啤酒 18,091,531.82 0.42
注 ：买 入包括 二级市 场上 主动的 买入、 新股 、配股 、债 转股 、换股 及行权 等获 得的股 票，
买入金额按 成交金额 （成交单 价乘以成 交数量） 填列 ，不考虑相 关交易费 用。
8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产
净值比例（ ％）
1 603444 吉 比 特 8,185,338.29 0.19
2 000661 长春高新 7,551,536.72 0.18
3 603019 中科曙光 6,139,778.00 0.14
4 600201 生物股份 5,675,263.77 0.13
5 600426 华鲁恒升 4,737,060.70 0.11
6 600516 方大炭素 4,581,276.00 0.11
7 000977 浪潮信息 4,469,424.97 0.10
8 600256 广汇能源 4,254,595.09 0.10
9 600521 华海药业 4,232,241.98 0.10
10 601233 桐昆股份 4,065,669.00 0.10
11 600176 中国巨石 3,981,386.19 0.09
12 002049 紫光国微 3,980,805.00 0.09
13 603589 口 子 窖 3,965,125.83 0.09
14 600004 白云机场 3,902,943.00 0.09
15 002410 广 联 达 3,893,802.61 0.09
16 600298 安琪酵母 3,785,351.96 0.09
17 600584 长电科技 3,764,770.00 0.09
18 002179 中航光电 3,757,191.84 0.09
19 600872 中炬高新 3,709,171.00 0.09
20 000830 鲁西化工 3,623,433.25 0.08
卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、发 行人 回购及 行权 等减少 的股 票，
卖出金额按 成交金额 （成交单 价乘以成 交数量） 填列 ，不考虑相 关交易费 用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 2,751,679,419.12
卖出股票收 入（成交 ）总额 822,280,959.92 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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注：买入股 票成本、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （成交单价乘 以成交数 量） 填列， 不考
虑相关交易 费用。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 5,006,000.00 0.08
2 央行票据 - -
3 金融债券 41,096,805.00 0.63
其中：政策 性金融债 41,096,805.00 0.63
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可 交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 46,102,805.00 0.70
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张 ） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 018002 国开 1302 240,100 24,022,005.00 0.37
2 018005 国开 1701 170,000 17,074,800.00 0.26
3 019592 18 国债 10 50,000 5,006,000.00 0.08
8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
无。
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
无。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
无。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
无。
8.12 本报 告期投资基金 情况
8.12.1 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 十名基金投资 明细
金额单位： 人民币元
序
号
基金名称
基金
类型
运作方
式
管理人
公允价值（ 人民币
元）
占基金资产 净
值比例（% ）
1
南方中证
500ETF
股票
型
交易型
开放式
南方基金管
理股份有限
公司
6,098,197,149.08 93.14
8.13 投资 组合报告附注
8.13.1 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责 、处罚的情形。如是，还应对相
关证 券的投资决策 程序做出说 明
报 告期 内基金 投资 的前 十名证 券的 发行主 体未 有被 监管 部门 立案调 查， 不存 在报告 编
制日前一年 内受到公 开谴责、 处罚的情 形。
8.13.2 声 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。 如 是 ，
还应 对相关股票的 投资决策程 序做出说明
本 基金 投资的 前十 名股 票没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库，本 基金 管理 人从制 度
和流程上要 求股票必 须先入库 再买入。
8.13.3 期末 其他各项资产 构成 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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单位：人民 币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 608,132.02
2 应收证券清 算款 11,453,452.57
3 应收股利 -
4 应收利息 2,026,201.29
5 应收申购款 10,825,653.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 5,229,051.94
9 合计 30,142,490.91
8.13.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.13.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
本基金本报 告期末投 资前十名 股票中不 存在流通 受限 情况。
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额级别
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
南方中证
500ETF 联
接(LOF)A
413,577 11,930.48
1,207,569,8
38.23
24.47%
3,726,601,3
30.84
75.53%
南方中证
500ETF 联
接(LOF)C
10,244 117,562.18
1,142,645,1
47.93
94.88%
61,661,861.
78
5.12%
合计 423,821 14,483.66
2,350,214,9
86.16
38.29%
3,788,263,1
92.62
61.71%
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 史丽君 2,067,874.00 2.77%
2 唐镇洲 1,386,888.00 1.86%
3 郑林祥 800,000.00 1.07% 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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4 郭长宝 660,493.00 0.89%
5 霍虹 553,750.00 0.74%
6 姚红伟 529,900.00 0.71%
7 吴昊 513,200.00 0.69%
8 吴清宇 503,928.00 0.68%
9 刘芸芳 454,112.00 0.61%
10 王瑞庆 437,700.00 0.59%
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业
人员持有本 基金
南方中证 500ETF 联
接(LOF)A
4,323,522.91 0.0876%
南方中证 500ETF 联
接(LOF)C
51,097.08 0.0042%
合计 4,374,619.99 0.0713%
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份 额总量的 数量区
间（万份）
本公司高级 管理人员 、基金
投资和研究 部门负责 人持有
本开放式基 金
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
>100
南方中证 500ETF 联接
(LOF)C
0
合计 >100
本基金基金 经理持有 本开放
式基金
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
10~50
南方中证 500ETF 联接
(LOF)C
0
合计 10~50
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
南方中证 500ETF
联接(LOF)A
南方中证
500ETF 联接
(LOF)C
基金合同生 效日(2009 年 9 月 25 日) 基金份 额总额 3,223,217,818.45 -
本报告期期 初基金份 额总额 2,697,875,756.00 69,165,637.43
本报告期基 金总申购 份额 3,371,202,351.08
1,812,524,345.9
3
减：报告期 基金总赎 回份额 1,134,906,938.01 677,382,973.65 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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本报告期期 间基金拆 分变动份 额（份额 减少以"-" 填
列）
- -
本报告期期 末基金份 额总额 4,934,171,169.07
1,204,307,009.7
1
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期未 召开基金 份额持有 人大会。
11.2
基金 管理人、基 金托管人的 专门基金托管 部门的 重大人事变动
本报告期内 ，本基金 的基金管 理人未发 生重大人 事变 动。
本 报告 期内， 本基 金的 基金托 管人 总行聘 任刘 琳同 志、 李智 同志为 本行 托管 业务部 高
级专家。
11.3
涉及 基金管理人 、基金财产 、基金托管业 务的诉 讼
本报告期内 ，无涉及 基金管理 人的诉讼 。
本报告期内 ，无涉及 基金财产 、基金托 管业务的 诉讼 。
11.4 基金 投资策略的改 变
本报告期基 金投资策 略无改变 。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期本基金 的审计事务 所无变化， 目前普华永 道 中天会计师事务 所(特殊普通 合伙)
已为本基金提供 审计服务 10 年，本报 告期应支付 给 普华永道中天会 计师事务所( 特殊普通
合伙)的报酬 为人民 币 115,000.00 元。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内 ，基金管 理人及其 高级管理 人员未受 监管 部门稽查或 处罚。
本报告期内 ，基金托 管人及其 高级管理 人员未受 监管 部门稽查或 处罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 2,739,734,647.61 76.75% 273,975.14 76.75% -
华泰证券 1 830,016,390.61 23.25% 83,009.23 23.25% -
申万宏源 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中天证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
注:交易单元 的选择标 准和程序 根据中 国证监会 《关 于完善证券 投资基金 交易席位 制度有关
问题的通知》（ 证监基金字[2007]48 号）的有关 规 定，我公司制定 了租用证券公 司交易单
元的选择标 准和程序 ：
A：选择标准
1、公司经营 行为规范 ，财务状 况和经营 状况良 好；
2 、公 司具 有较强 的研究 能力,能 及时、 全面 地为基 金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行
业研究及市 场走向、 个股分析 报告和专 门研究报 告；
3、公司内部 管理规范 ，能满足 基金操作 的保密 要求 ；
4、建立了广 泛的信息 网络, 能 及时提供 准确的信 息资 讯服务。
B ：选 择流 程 公 司研 究部门 定期 对券商 服务 质量从 以下 几方 面进行 量化 评比， 并根 据
评比的结果 选择席位 ：
1、服务的主动性 。主要针对 证券公司承 接调研课题 的态度、协助安 排上市公司 调研、
以及就有关 专题提供 研究报告 和讲座；
2 、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究 报告是否详实，投资建议是否准
确；
3、资讯提供的及 时性及便利 性。主要是 指证券公司 提供资讯的时效 性、及时性 以及提
供资讯的渠 道是否便 利、提供 的资讯是 否充足全 面。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告摘要
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券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
国泰君安
116,747,2
31.70
40.08%
1,848,100,
000.00
94.61% - -
5,114,175,
923.79
100.00%
华泰证券
174,564,8
95.21
59.92%
105,361,0
00.00
5.39% - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
英大证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
中天证券 - - - - - - - -
江海证券 - - - - - - - -
日信证券 - - - - - - - -
瑞银证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
高华证券 - - - - - - - -
§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
报告期内单 一投资者 持有基金 份额比例 不存在达 到或 超过 20%的情 况
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
