南方中 证 500 交 易型开 放式指 数证 券
投 资基金 联接 基金(LOF)2018 年 年度 报
告
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 南方 基 金管 理股 份有 限公司
基 金 托管 人： 中国 农 业银 行股 份有 限公司
报告送出 日期 ：2019 年 3 月 27 日
南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基 金管 理人的 董事 会及 董事保 证本 报告所 载资 料不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏，并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。
本年度报告 已经三分 之二以上 独立董事 签字同意 ，并 由董事长签 发。
基金托管人 中国农业 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于2019 年3 月25 日复核
了 本报告 中的 财务指 标、净 值表现 、利 润分配 情况、财 务会计 报告 、投资 组合报 告等内 容 ，
保证复核内 容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大 遗漏。
基 金管 理人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，但 不保 证基金 一
定盈利。
基 金的 过往业 绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险 ，投 资者 在作出 投资 决策 前应仔 细
阅读本基金 的招募说 明书及其 更新。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月31 日止 。
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1.2 目录
§ 1 重要提示 及目录 ......................................................................................................................... 1
1.1 重要提示............................................................................................................................ 1
1.2 目录.................................................................................................................................... 2
§ 2 基金简介..................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................... 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................... 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................... 6
§ 3 主要财务 指标、基 金净值表 现及利润 分配情 况 ..................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和 财务指标 ................................................................................................ 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................... 8
3.3 过去三年 基金的 利润分配 情况 ...................................................................................... 12
§ 4 管理人报 告 ............................................................................................................................... 12
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .......................................................................................... 12
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 .................................................. 13
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易 情况的 专项说明 .............................................................. 13
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 .............................................. 14
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 .............................................. 14
4.6 管理人内 部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 .............................................................. 15
4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .......................................................... 15
4.8 管理人对 报告期 内基金利 润分配 情 况的说明 .............................................................. 16
4.9 报告期内 基金持 有人数或 基金资产 净值预警 说明 ...................................................... 16
§ 5 托管人报 告 ............................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 .................................................................. 16
5.2 托 管 人 对报 告 期 内本 基 金 投资 运 作遵 规 守 信、 净值 计 算 、 利润 分 配 等情 况 的 说明
................................................................................................................................................ 16
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 .................. 17
§ 6 审计报告................................................................................................................................... 17
6.1 审计报告 基本信 息 .......................................................................................................... 17
6.2 审计报告 的基本 内容 ...................................................................................................... 17
§ 7 年度财务 报表 ........................................................................................................................... 19
7.1 资产负债 表 ...................................................................................................................... 19
7.2 利润表.............................................................................................................................. 21
7.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 .................................................................................. 22
7.4 报表附注.......................................................................................................................... 24
§ 8 投资组合 报告 ........................................................................................................................... 54
8.1 期末基金 资产组 合情况 .................................................................................................. 54
8.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 .................................................................................. 54
8.3 期末按公 允价值 占 基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ...................... 55
8.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 .............................................................................. 67
8.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .......................................................................... 68 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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8.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小 排 序的 前五名债券 投资明细 .................. 69
8.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ...... 69
8.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ...... 69
8.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 .................. 69
8.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ........................................................ 69
8.11 报告期末本 基金投 资的国债 期货交易 情况说明 ........................................................ 69
8.12 本报告 期投资基 金情况 ................................................................................................ 70
8.13 投资组 合报告附 注 ........................................................................................................ 70
§ 9 基金份额 持有人信 息 ............................................................................................................... 71
9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ...................................................................... 71
9.2 期末上市 基金前 十名持有 人 .......................................................................................... 71
9.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .......................................................... 71
9.4 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 情况 .......................... 72
§ 10 开放式 基金份额 变动 ............................................................................................................. 72
§ 11 重大事件揭 示 ......................................................................................................................... 72
11.1 基金份额持 有人大 会决议 ............................................................................................ 72
11.2 基金管理人 、基金 托管人的 专门基金 托管部门 的 重大人事变 动 ............................ 73
11.3 涉及基金管 理人、 基金财产 、基金托 管业务的 诉 讼 ................................................ 73
11.4 基金投资策 略的改 变 .................................................................................................... 73
11.5 为基金进行 审计的 会计师事 务所情况 ........................................................................ 73
11.6 管理人、托 管人及 其高级管 理人员 受 稽查或处 罚 等情况 ........................................ 73
11.7 基金租用证 券公司 交易单元 的有关情 况 .................................................................... 73
11.8 其他重大事 件 ................................................................................................................ 75
§ 12 影响投 资者决策 的其他重 要信息 ......................................................................................... 77
12.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达到 或超 过 20% 的 情况 ............................ 77
12.2 影响投 资者决策 的其他重 要信息 ................................................................................ 77
§ 13 备查文 件目录 ......................................................................................................................... 77
13.1 备查文 件目录 ................................................................................................................ 78
13.2 存放地 点 ........................................................................................................................ 78
13.3 查阅方 式 ........................................................................................................................ 78
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§2
基 金简 介
2.1 基金 基本情况
基金名称
南方中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金
(LOF)
基金简称 南方中证 500ETF 联接(LOF)
场内简称 南方 500
基金主代码 160119
前端交易代 码 160119
后端交易代 码 160120
基金运作方 式 上市型开放 式(LOF)
基金合同生 效日 2009 年 9 月 25 日
基金管理人 南方基金管 理股份有 限公司
基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 6,138,478,178.78 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2009 年 11 月 11 日
下属分级基 金的基金 简称
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
南方中证 500ETF 联接
(LOF)C
下属分级基 金的场内 简称 南方 500
下属分级基 金的交易 代码 160119 004348
下属分级基 金的前端 交易代
码
160119
下属分级基 金的后端 交易代
码
160120
报告期末下 属分级基 金的份
额总额
4,934,171,169.07 份 1,204,307,009.71 份
注：本基金 在交易所 行情系统 净值揭示 等其他信 息披 露场合下， 可简称为 “南方 500 ”。
2.1.1 目标 基金基本情况
基金名称 中证 500 交 易型开放 式指数证 券投资基 金
基金主代码 510500
基金运作方 式 交易型开放 式
基金合同生 效日 2013 年 2 月 6 日
基金份额上 市的证券 交易所 上海证券交 易所
上市日期 2013 年 3 月 15 日
基金管理人 名称 南方基金管 理股份有 限公司
基金托管人 名称 中国农业银 行股份有 限公司
注：本基金 在交易所 行情系统 净值揭示 等其他信 息披 露场合下， 可简称为 “500ETF ”。 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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2.2 基金 产品说明
投资目标
本基金通过 投资于目 标 ETF ，紧密跟踪业 绩比较基 准 ，追求跟踪 偏离度
和跟踪误差 最小化。
投资策略
本基金为完 全被动式 指数基金， 以中证 500ETF 作为 其主要投资 标的。 为
实现投资目 标，本基 金将以不 低于基金 资产净值 90% 的资产投资 于目标
ETF 。 其余资产可投 资于标 的指数成 份股、 备选成 份 股、 新股 、 债 券及中
国证监会允 许基金投 资的其他 金融工具 ，其目的 是为 了使本基金 在应付
申购赎回的 前提下， 更好地跟 踪标的指 数。在正 常市 场情况下， 本基金
力争净值增 长率与业 绩比较基 准之间的 日均跟踪 偏离 度不超过 0.3% ，年
跟踪误差不 超过 4% 。
业绩比较基 准 中证 500 指 数收 益率 ×95% ＋银行活 期存款利 率（税 后）×5%
风险收益特 征
本基金属股 票基金， 风险与收 益高于混 合基金、 债券 基金与货币 市场基
金。本基金 为指数型 基金，具 有与标的 指数、以 及标 的指数所代 表的股
票市场相似 的风险收 益特征。
2.2.1 目标 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。
投资策略
本基金为被 动式指数 基金， 采 用完全复 制法， 按 照成 份股在标的 指数中的 基
准权重构建 指数化投 资组合， 并根据标 的指数成 份股 及其权重的 变化进行 相
应调整。
业绩比较基
准
本基金的业 绩比较基 准为标的 指数。本 基金标的 指数 为中证 500 指数。
风险收益特
征
本基金属股 票基金， 风险与收 益高于混 合基金、 债券 基金与货币 市场基金 。
本基金采用 完全复制 法跟踪标 的指数的 表现， 具 有与 标的指数、 以及标的 指
数所代表的 股票市场 相似的风 险收益特 征。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
南方基金管 理股份有 限
公司
中国农业银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 常克川 贺倩
联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱
manager@southernfund.
com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电 话 400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
注册地址
深圳市福田 区莲花街 道
益田路 5999 号基金大
厦 32-42 楼
北京东城区 建国门内 大街 69 号
办公地址
深圳市福田 区莲花街 道
益田路 5999 号基金大
厦 32-42 楼
北京市西城 区复兴门 内大街 28
号凯晨世贸 中心东座 F9 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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邮政编码 518017 100031
法定代表人 张海波 周慕冰
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称
中国证券报 、上海证 券报、证 券时
报
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.nffund.com
基金年度报 告备置地 点
基金管理人 、基金托 管人的办 公地
址
2.5
其他 相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所
普华永道中 天会计师 事务所
（特殊普通 合伙）
中国上海市 黄浦区湖 滨路 202 号领 展企业
广场 2 座普 华永道中 心 11 楼
注册登记机 构
中国证券登 记结算有 限责任公
司
南方基金管 理股份有 限公司
北京市西城 区太平桥 大街 17 号
深圳市福田 区莲花街 道益田路 5999 号基
金大厦 32-42 楼
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§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
1、南方中证500ETF 联接(LOF)A
单位：人民 币元
3.1.1 期间 数据和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现 收益 -64,620,380.91 142,482,136.41 98,556,570.65
本期利润
-1,866,491,667.
64
99,576,763.49 -857,843,518.26
加权平均基 金份额本 期利润 -0.4746 0.0355 -0.2838
本期加权平 均净值利 润率 -36.45% 2.29% -18.97%
本期基金份 额净值增 长率 -30.76% 0.64% -15.19%
3.1.2 期末 数据和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分 配利润 331,291,133.44 1,459,793,266.60
1,423,389,439.6
7
期末可供分 配基金份 额利润 0.0671 0.5411 0.5313
期末基金资 产净值
5,265,462,302.5
1
4,157,669,022.60
4,102,521,314.0
5
期末基金份 额净值 1.0671 1.5411 1.5313
3.1.3 累计 期末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份额累 计净值增 长率 16.43% 68.15% 67.08%
2、南方中证500ETF 联接(LOF)C
单位：人民 币元
3.1.1 期间 数据和指 标 2018 年
2017 年 2 月28 日(基 金合同
生效日)-2017 年12 月 31 日
本期已实现 收益 -16,362,436.63 906,967.45
本期利润 -215,550,054.65 4,985,881.30
加权平均基 金份额本 期利润 -0.3406 0.1640
本期加权平 均净值利 润率 -27.80% 10.38%
本期基金份 额净值增 长率 -31.02% -1.90%
3.1.2 期末 数据和指 标 2018 年末 2017 年末
期末可供分 配利润 77,619,301.03 37,580,889.10 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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期末可供分 配基金份 额利润 0.0645 0.5433
期末基金资 产净值 1,281,926,310.74 106,746,526.53
期末基金份 额净值 1.0645 1.5433
3.1.3 累计 期末指标 2018 年末 2017 年末
基金份额累 计净值增 长率 -32.34% -1.90%
注：1、基金业绩 指标不包括 持有人认（ 申）购或交 易基金的各项费 用，计入费 用后实际收
益水平要低 于所列数 字；
2 、本 期已 实现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益、 其他 收入( 不含 公允价 值变 动收
益)扣除相关 费用后的 余额，本 期利润为 本期已 实现 收益加上本 期公允价 值变动收 益；
3、期末可供分配 利润，采用 期末资产负 债表中未分 配利润与未分配 利润中已实 现部分
的孰低数；
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
南方中证500ETF 联接(LOF)A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -12.02% 1.75% -12.52% 1.74% 0.50% 0.01%
过去六个月 -18.23% 1.50% -19.15% 1.50% 0.92% 0.00%
过去一年 -30.76% 1.43% -31.85% 1.43% 1.09% 0.00%
过去三年 -40.90% 1.43% -43.35% 1.43% 2.45% 0.00%
过去五年 16.11% 1.72% 9.54% 1.71% 6.57% 0.01%
自基金合同
生效起至今
16.43% 1.63% 18.99% 1.63% -2.56% 0.00%
南方中证500ETF 联接(LOF)C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -12.10% 1.75% -12.52% 1.74% 0.42% 0.01%
过去六个月 -18.39% 1.50% -19.15% 1.50% 0.76% 0.00% 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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过去一年 -31.02% 1.43% -31.85% 1.43% 0.83% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-32.34% 1.22% -33.82% 1.22% 1.48% 0.00%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效/ 自 基 金 转 型 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同
期业 绩比较基准收 益率变动的 比较
南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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注：1、本基 金从2017 年2 月23 日起 新增C 类份额，C 类份额自2017 年2 月28 日起存续 。
2. 本基金2017 年2 月20 日发 布公告， 增加 C 类 收费 模式，原有 收费模式 成为 A 类。
3.2.3 过去 五年以来基金 每年净值增 长率及其与 同期业绩 比较基准收益 率的比较 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
本基金过去 三年未进 行利润分 配。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
1998 年 3 月 6 日，经中 国证监会 批准，南 方基金管 理有限公司 作为国内 首批规范 的基
金管理公司 正式成立 ，成为我 国“新基 金时代” 的起 始标志。
2018 年1 月，公司 整体变更 设立为南 方基金管 理股份 有限公司,注 册资本金3 亿 元人民
币。目前股 权结 构： 华泰证券 股份有限 公司 45%、 深 圳市投资控 股有限公司 30%、厦 门国际
信托有限公司 15% 及兴 业证券股 份有限公 司 10%。目 前，公司在 北京、上 海、合肥 、成都、
深 圳、 南京等 地设有 分公 司，在 香港和 深圳 前海设 有子 公司 ——南 方东英 资产 管理有 限公
司 （香港子公 司） 和南 方资本管 理有限公 司 （深圳 子 公司） 。其中 ，南方东 英是境内 基金公
司获批成立 的第一家 境外分支 机构。
截至报告期 末，南方 基金管理 股份有限 公司 （不含 子 公司） 管理资 产规模近8,300 亿 元，
旗下管理 178 只开放式基 金，多个全 国社保、基本 养老保险、企业 年金和专户 理财投资组
合。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
罗文杰
本基金
基金经
理
2013 年 4
月 22 日
- 13 年
女，美国南 加州大学 数学金融 硕士、美
国加州大学 计算机科 学硕士， 具有基金
从业资格。 曾任职于 摩根士丹 利投资银
行，从事量 化分析工 作。2008 年 9 月加
入南方基金 ，任南方 基金数量 化投资部
基金经理助 理；2013 年 4 月起 担任数量
化投资部基 金经理； 现任指数 投资部总
经理。 2013 年 5 月至 2015 年 6 月， 任南
方策略基金 经理；2013 年 4 月 至今，任
南方 500、 南方 500ETF 基金经理； 2013
年 5 月至今 ， 任南方 300、 南方开元 沪深
300ETF 基金经理；2014 年 10 月 至今，
任 500 医药 基金经理 ； 2015 年 2 月至 今，
任南方恒生 ETF 基金经理；2016 年 12
月至今，任 南方安享 绝对收益 、南方卓南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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享绝对收益 基金经理 ； 2017 年 7 月至 今，
任恒生联接 基金经理 ； 2017 年 8 月至 今，
任南方房地 产联接、 南方房地 产 ETF 基
金经理； 2017 年 11 月 至今， 任南方策 略、
南方量化混 合基金经 理；2018 年 2 月至
今， 任 H 股 ETF 、 南方 H 股 ETF 联接基
金经理；2018 年 4 月 至今，任 MSCI 基
金基金经理 ； 2018 年 6 月 至今， 任 MSCI
联接基金经 理。
注：1、本基金首 任基金经理 的任职日期 为本基金合 同生效日，后任 基金经理的 任职日期以
及历任基金 经理的离 任日期为 公司相关 会议作出 决定 的公告（生 效）日期 ；
2、证券从业年限 计算标准遵 从行业协会 《证券业从 业人员资格管理 办法》中关 于证券
从业人员范 围的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内 ，本基金 管理人严 格遵守 《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》 等 有关法律 法
规 、中 国证监 会和本 基金 基金合 同的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉尽 责的原 则管 理和运 用基
金 资产 ，在严 格控制 风险 的基础 上，为 基金 份额持 有人 谋求 最大利 益。本 报告 期内， 基金
运 作整 体合法 合规， 没有 损害基 金份额 持有 人利益 。基 金的 投资范 围、投 资比 例及投 资组
合符合有关 法律法规 及基金合 同的规定 。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
本基金管理 人根据 《证 券投资基 金管理公 司公平交 易 制度指导意 见》 和有关 法律法规 的
规 定， 针对股 票、债 券的 一 级市 场申购 和二 级市场 交易 等投 资管理 活动， 以及 授权、 研究
分 析、 投资决 策、交 易执 行、业 绩评估 等投 资管理 活动 相关 的各个 环节， 建立 了股票 、债
券 、基 金等证 券池管 理制 度和细 则，投 资管 理制度 和细 则， 集中交 易管理 办法 ，公平 交易
操 作指引 ，异 常交易 管理制 度等公 平交 易相关 的公司制 度或流 程指 引。通 过加强 投资决 策 、
交 易执 行的内 部控制 ，完 善对投 资交易 行为 的日常 监控 和事 后分析 评估， 以及 履行相 关的
报 告和 信息披 露义务 ，切 实防范 投资管 理业 务中的 不公 平交 易和利 益输送 行为 ，保护 投资
者合法权益 。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
本报告期内 ，本基金 管理人严 格 执行 《证 券投资基 金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》 ，
完 善相 应制度 及流程 ，通 过系统 和人工 等各 种方式 在各 业务 环节严 格控制 交易 公平执 行，
公平对待旗下管 理的所有基 金和投资组 合。 公司每 季度对旗下组合 进行股票和 债券的同向南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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交易价差专 项分析。 本报告期 内，两两 组合间单 日、3 日、5 日时间 窗口内同 向交易买 入溢
价率均值或卖出 溢价率均值 显著不为 0 的情况不存 在，并且交易占 优比也没有 明显异常，
未发现不公 平对待各 组合或组 合间相互 利益输送 的情 况。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
本 基金 于本报 告期 内不 存在异 常交 易行为 。本 报告 期内 基金 管理人 管理 的所 有投 资组
合参与的交易所 公开竞价同 日反向交易 成交较少的 单 边交易量超过该 证券当日成 交量的 5%
的交易次数为 7 次，是由于 投资组合接 受投资者申 赎后被动增减仓 位以及投资 组合的投资
策略需要所 致。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
报告期内， 中证 500 指数跌 33.32% 。期间 我们通过 自建的“指 数化交易 系统”、 “日
内 择时 交易模 型”、 “跟 踪误差 归因分 析系 统”等 ，将 本基 金的跟 踪误差 指标 控制在 较好
水平，并通过严 格的风险管 理流程，确 保了本基金 的 安全运作。 我们 对本基金报 告期内跟
踪误差归因分析 如下： (1) 大额申购赎 回带来的成 份股权重偏差， 对此我们通 过日内择时
交易争取跟 踪误差最 小化； (2) 报告期 内指数 成份 股 （包括调出 指数成分 股） 的长期 停牌，
引起的成份股权 重偏离及基 金整体仓位 的微小偏离 ； (3) 股指期货 和现货之间的 基差波动
带来的本基金与 基准的偏离 ； (4) 报告 期内，我们 根据指数每半年 度成份股调 整进行了基
金 调仓， 事前 我们制 定了详 细的调 仓方 案，在 实施过程 中引入 多方 校验机 制防范 风险发 生 ，
从实施结果 来看，效 果良好， 跟踪误差 控制在理 想范 围内。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至报告期 末，本基 金A 份额净 值为1.0671 元，报 告 期内，份额 净值增长 率为-30.76% ，
同期业绩基 准增长率 为-31.85% ；本基金C 份额净 值 为1.0645 元， 报告期内 ，份额 净值增长
率为-31.02% ，同期业 绩基准增 长率为-31.85% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
2018 年全球经 济基本面分化 严重，美国 经济一枝独 秀，联储持续加 息，美元强势 导致
新兴市场经 济雪上加 霜，中美 贸易战更 是给全球 经济 笼罩了一层 阴霾。展望 2019 年， 预计
美 联储 的持续 加息将 对消 费和投 资均有 较大 抑制作 用， 对经 济增长 的负向 作用 将越来 越明
显。国内经 济方面， "投资、 消费、进 出口”三 驾马 车均面临较 大的下行 压力。 同时 A 股
市 场估值 接近 历史底 部， 凸显 长期配 置价值 。 本基金 为指数 基金 ，作为 基金管 理人， 我
们 将通 过严格 的投资 管理 流程、 精确的 数量 化计算 、精 益求 精的工 作态度 、恪 守指数 化投南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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资 的宗 旨，力 求实现 对标 的指数 的有效 跟踪 ，为持 有人 提供 与之相 近的收 益。 投资者 可以
根据自身对 证券市场 的判断及 投资风格 ，借助投 资本 基金参与市 场。
4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
本 报告 期内， 本基 金管 理人根 据法 律法规 、监 管要 求和 业务 发展情 况， 坚持 从保护 基
金 持有 人利益 出发， 树立 并坚守 “全员 合规 、合规 从高 层做 起、合 规创造 价值 、合规 是公
司 生存 基础” 的合规 理念 ，继续 致力于 合规 与内控 机制 的完 善，积 极推动 主动 合规风 控管
理 ，持 续加强 业务风 险的 控制与 防范， 确保 各项法 规和 管理 制度的 落实， 保证 基金合 同得
到严格履行 。
本 报告 期内， 本基 金管 理人结 合新 法规的 实施 、新 的监 管要 求和公 司业 务发 展实际 情
况 ，积 极推动 监管新 规落 实，持 续完善 内部 控制体 系和 内部 控制制 度、业 务流 程，并 积极
开 展形 式丰富 的合规 培训 与考试 ，加强 员工 行为规 范检 查、 加大合 规问责 力度 ，强化 全员
合 规、 主动合 规理念 ；对 公司投 研交易 、 市 场销售 、后 台运 营及人 员管理 等业 务开展 了定
期 稽核 、专项 稽核及 多项 自查， 检查业 务开 展的合 规性 和制 度执行 的有效 性， 排查业 务中
的 风险 点并完 善内控 措施 ，促进 公司业 务合 规运作 、稳 健经 营；采 取事前 防范 、事中 控制
和 事后 监督等 三阶段 工作 ，持续 完善投 资合 规风控 制度 流程 和系统 ，加强 流动 性指标 等重
要 指标 的监控 和内幕 交易 防控， 有效确 保投 研交易 业务 合规 运作； 积极参 与新 产品、 新业
务 合规 评估工 作，保 障新 产品、 新业务 合规 开展； 严格 审查 基金宣 传推介 材料 ，及时 检查
基 金销售 业务 的合法 合规情 况，督 促落 实投资 者适当性 管理制 度； 完成各 项信息 披露工 作 ，
保 障所 披露信 息的真 实性 、准确 性和完 整性 ；继续 按照 风险 为本的 原则积 极开 展各项 反洗
钱工作，进 一步升级 反洗钱业 务系统， 优化其他 反洗 钱资源配置 ，重点推 进 《法人金融 机构
洗钱和恐怖 融资风险 管理指引 （试 行） 》 的具体落实 工作，加强 业务部门 反洗钱风 险评估频
率 ，将 反洗钱 工作贯 穿于 公司各 项业务 流程 ；监督 客户 投诉 处理， 重视媒 体监 督和投 资者
关系管理。
本 基金 管理人 承诺 将坚 持诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 积极健 全
内 部管 理制度 ，不断 提高 监察稽 核工作 的科 学性和 有效 性， 努力防 范各种 风险 ，切实 保护
基金资产的 安全与利 益。
4.7 管理 人对 报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
根 据中 国证监 会相 关规 定和基 金合 同约定 ，本 基金 管理 人应 严格按 照企 业会 计准则 、
中 国证 监会相 关规定 和基 金合同 关于估 值的 约定， 对基 金所 持有的 投资品 种进 行估值 。本
基 金管理 人已 制定基 金估值 和份额 净值 计价的 业务管理 制度， 明确 基金估 值的程 序和技 术 ；
建 立了 估值委 员会， 组成 人员包 括副总 经理 、督察 长、 权益 研究部 总经理 、指 数投资 部总
经 理、 现金投 资部总 经理 、风险 管理部 总经 理及运 作保 障部 总经理 等。本 基金 管理人 使用南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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可 靠的 估值业 务系统 ，估 值人员 熟悉各 类投 资品种 的估 值原 则和具 体估值 程序 。估值 流程
中 包含 风险监 测、控 制和 报告机 制。基 金管 理人改 变估 值技 术，导 致基金 资产 净值的 变化
在 0.25% 以上 的，对 所采 用的相 关估 值技 术、假 设及输 入值 的适当 性咨 询会 计师事 务所 的
专 业意 见。本 基金托 管人 根据法 律法规 要求 履行估 值及 净值 计算的 复核责 任。 定价服 务机
构 按照 商业合 同约定 提供 定价服 务。基 金经 理可参 与估 值原 则和方 法的讨 论， 但不参 与估
值价格的最 终决策。 本报告期 内，参与 估值流程 各方 之间无重大 利益冲突 。
4.8 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金合同约定 ，当基金份 额净值增长率 超过标的指 数同期增长率达 到 1%以上时 ，可
进 行收 益分配 。基金 管理 人对基 金份额 净值 增长率 和标 的指 数同期 增长率 的计 算方法 参见
《招募说明 书》 ；本基金 以使收益 分配后基 金份额净 值增长率尽 可能贴近 标的指数 同期增长
率 为原 则进行 收益分 配。 基于本 基金的 性质 和特点 ，本 基金 收益分 配不须 以弥 补浮动 亏损
为 前提 ，收益 分配后 有可 能使除 息后的 基金 份额净 值低 于面 值；在 符合有 关基 金分红 条件
的前提下， 本基金每 年收益分 配次数最 多为 12 次， 基金份额每 次基金收 益分配比 例由基金
管理人根据 上述原则 确定。若 《 基金合同》 生效不 满3 个月可不进 行收益 分配；每 一基金份
额 享有同 等分 配权； 本基金 收益分 配采 取现金 分红方式 ；法律 法规 或 监管 机关另 有规定 的 ，
从其规定。
根据上述分 配原则以 及基金的 实际运作 情况，本 报告 期本基金未 有分配事 项。
4.9 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
报 告期 内，本 基金 未出 现连续 二十 个交易 日基 金份 额持 有人 数量不 满二 百人 或者基 金
资产净值低 于五千万 元的情形 。
§5
托管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
在托管本基 金的过程 中，本基 金托管人 中国农业 银行 股份有限公 司严格遵 守 《证券投资
基金法》 相关法 律法规的 规定以及 基金合同 、托管协 议的约定， 对本基金 基金管理 人 —南方
基金管理股 份有限公 司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年12 月31 日基金的投 资运作 ，进行了
认 真、 独立的 会计核 算和 必要的 投资监 督， 认真履 行了 托管 人的义 务，没 有从 事任何 损害
基金份额持 有人利益 的行为。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况
的说 明
南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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本 托管 人认为, 南 方基 金管理 股份 有限公 司在 本基 金的 投资 运作、 基金 资产 净值的 计
算 、基 金份额 申购赎 回价 格的计 算、基 金费 用开支 及利 润分 配等问 题上， 不存 在损害 基金
份额持有人 利益的行 为；在报 告期内， 严格遵守 了 《 证券投资基 金法》 等有 关法律法 规，在
各重要方面 的运作严 格按照基 金合同的 规定进行 。
5.3 托管 人对 本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本托管人认 为，南方 基金管理 股份有限 公司的信 息披 露事务符合 《证 券投资基 金信息披
露管理办法》 及 其他相关 法律法规 的规定， 基金管理 人所编制和 披露的本 基金年度 报告中的
财 务指 标、净 值表现 、收 益分配 情况、 财务 会计报 告、 投资 组合报 告等信 息真 实、准 确、
完整，未发 现有损害 基金持有 人利益的 行为。
§6
审计 报告
6.1 审计 报告基本信息
财务报表是 否经过审 计 是
审计意见类 型 标准无保留 意见
审计报告编 号 普华永道中 天审字(2019) 第 23060 号
6.2 审计 报告的基本内 容
审计报告标 题 审计报告
审计报告收 件人
南方中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金
(LOF) 全体基金 份额持有 人：
审计意见
( 一) 我 们审计的 内容
我们审计了 南方中证 500 交易 型开放式 指数证券 投资 基
金联接基金(LOF)( 以下 简称“南 方中证 500ETF 联接 基
金” ) 的财务报 表， 包括 2018 年 12 月 31 日的 资产负债 表，
2018 年度的 利润表和 所有者权 益( 基 金净值) 变动表 以 及
财务报表附 注。
( 二) 我 们的意见
我们认为 ， 后附 的财务报 表在所有 重大方面 按照企业 会计
准则和在财 务报表附 注中所列 示的中国 证券监督 管理 委
员会( 以下 简称 “中国 证监会”) 、 中国证券 投资基金 业协
会( 以下简 称 “中国 基金业协 会”) 发布的有 关规定及 允许
的基金行业 实务操作 编制，公 允反映了 南方中证 500ETF
联接基金 2018 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2018 年 度的
经营成果和 基金净值 变动情况 。
形成审计意 见的基础 我们按照中 国注册会 计师审计 准则的规 定执行了 审计 工南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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作。 审 计报告的 “注 册会计师 对财务报 表审计的 责任 ” 部
分进一步阐 述了我们 在这些准 则下的责 任。 我 们相信 ， 我
们获取的审 计证据是 充分、 适当的 ， 为发表 审计意见 提供
了基础。 按照中国 注册会计 师职业道 德守则 ， 我们独 立于
南方中证 500ETF 联接基金， 并履 行了职业 道德方面 的其
他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治 理层对财 务报表的
责任
南方中证 500ETF 联接基 金的基金 管理人南 方基金管 理股
份有限公司( 以下简 称 “基金 管理人”) 管理 层负责按 照企
业会计准则 和中国证 监会 、 中国基 金业协会 发布的有 关规
定及允许的 基金行业 实务操作 编制财务 报表 ， 使其实 现公
允反映 ， 并设计 、 执 行和维护 必要的内 部控制 ， 以使 财务
报表不存在 由于舞弊 或错误导 致的重大 错报。
在编制财务 报表时 ， 基金 管理人管 理层负责 评估南方 中证
500ETF 联接基金的持续 经营能 力，披露 与持续经 营 相关
的事项( 如 适用) ， 并运用 持续经营 假设， 除 非基金管 理人
管理层计划 清算南方 中证 500ETF 联接基金、 终止运 营或
别无其他现 实的选择 。 基 金管理人 治理层负 责监督南 方中
证 500ETF 联接基金的 财务报告 过程。
注册会计师 对财务报 表审计的
责任
我们的目标 是对财务 报表整体 是否不存 在由于舞 弊或 错
误导致的重 大错报获 取合理保 证， 并出具包 含审计意 见的
审计报告 。 合理保 证是高水 平的保证 ， 但并 不能保证 按照
审计准则执 行的审计 在某一重 大错报存 在时总能 发现 。 错
报可能由于 舞弊或错 误导致 ， 如果 合理预期 错报单独 或汇
总起来可能 影响财务 报表使用 者依据财 务报表作 出的 经
济决策，则 通常认为 错报是重 大的。
在按照审计 准则执行 审计工作 的过程中 ， 我 们运用职 业判
断，并保持 职业怀疑 。同时， 我们也执 行以下工 作：
( 一) 识 别和评估 由于舞弊 或错误导 致的财务 报表重 大 错
报风险； 设计和实 施审计程 序以应对 这些风险 ， 并获 取充
分、 适 当的审计 证据 ， 作为发 表审计意 见的基础 。 由 于舞
弊可能涉及 串通 、 伪造 、 故意 遗漏 、 虚假陈 述或凌驾 于内
部控制之上 ， 未 能发现由 于舞弊导 致的重大 错报的风 险高
于未能发现 由于错误 导致的重 大错报的 风险。
( 二) 了 解与审计 相关的内 部控制， 以设计恰 当的审 计 程
序，但目的 并非对内 部控制的 有效性发 表意见。
( 三) 评 价基金管 理人管理 层选用会 计政策的 恰当性 和 作
出会计估计 及相关披 露的合理 性。
( 四) 对 基金管理 人管理层 使用持续 经营假设 的恰当 性 得
出结论 。 同时 ， 根据 获取的审 计证据 ， 就可 能导致 对 南方南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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中证 500ETF 联接基金持 续经营能 力产生重 大疑虑的 事项
或情况是否 存在重大 不确定性 得出结论 。 如 果我们得 出结
论认为存在 重大不确 定性 ， 审计准 则要求我 们在审计 报告
中提请报表 使用者注 意财务报 表中的相 关披露 ； 如果 披露
不充分， 我们应当 发表非无 保留意见 。 我们 的结论基 于截
至审计报告 日可获得 的信息 。 然而 ， 未来的 事项或情 况可
能导致南方 中证 500ETF 联接基金不能持 续经营。
( 五) 评 价财务报 表的总体 列报、结 构和内容( 包括 披露) ，
并评价财务 报表是否 公允反映 相关交易 和事项 。 我们 与基
金管理人治 理层就计 划的审计 范围 、 时间安 排和重大 审 计
发现等事项 进行沟通 ， 包 括沟通我 们在审计 中识别出 的值
得关注的内 部控制缺 陷。
会计师事务 所的名称 普华永道中 天会计师 事务所（ 特殊普通 合伙）
注册会计师 的姓名 薛竞 曹阳
会计师事务 所的地址
中国上海市 黄浦区湖 滨路 202 号领展 企业广 场 2 座普 华永
道中心 11 楼
审计报告日 期 2019 年 3 月 25 日
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 南方中证500 交易 型开放式 指数证券 投资 基金联接基 金(LOF)
报告截止日 ：2018 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末 2018 年 12 月31
日
上年度末 2017 年 12 月
31 日
资产：
银行存款 7.4.7.1 295,831,756.23 157,996,155.57
结算备付金
3,454,924.63 201,396.65
存出保证金
608,132.02 155,266.33
交易性金融 资产 7.4.7.2 6,272,964,818.92 4,118,418,847.97
其中：股票 投资
128,664,864.84 180,974,094.94
基金 投资
6,098,197,149.08 3,859,192,327.06
债券 投资
46,102,805.00 78,252,425.97
资产 支持证券 投资
- -
贵金 属投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - - 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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买入返售金 融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清 算款
11,453,452.57 3,069.47
应收利息 7.4.7.5 2,026,201.29 1,948,818.65
应收股利
- 1,691.14
应收申购款
10,825,653.09 9,607,622.47
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 5,229,051.94 93,471.20
资产总计
6,602,393,990.69 4,288,426,339.45
负债和所有 者权益 附注号
本期末 2018 年 12 月31
日
上年度末 2017 年 12 月
31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
33,000,000.00 -
应付证券清 算款
16,732,390.40 14,048,777.45
应付赎回款
4,079,865.89 9,269,575.99
应付管理人 报酬
203,635.18 166,641.91
应付托管费
40,727.06 33,328.37
应付销售服 务费
438,771.72 34,475.88
应付交易费 用 7.4.7.7 81,642.00 17,524.16
应交税费
6.06 -
应付利息
-3,362.74 -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 431,701.87 440,466.56
负债合计
55,005,377.44 24,010,790.32
所有者权益 ：
实收基金 7.4.7.9 6,138,478,178.78 2,767,041,393.43
未分配利润 7.4.7.10 408,910,434.47 1,497,374,155.70
所有者权益 合计
6,547,388,613.25 4,264,415,549.13
负债和所有 者权益总 计
6,602,393,990.69 4,288,426,339.45 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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注：报告截 止日 2018 年 12 月 31 日，基 金份额总 额 6,138,478,178.78 份 ，其中南 方中证
500 交易型开放 式指数证 券投资基 金联接基 金(LOF)A 类基金份额 总额为 4,934,171,169.07
份，基金份额净值 1.0671 元；南方中证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
(LOF)C 类基 金份额总 额为 1,204,307,009.71 份 ，基 金份额净值 1.0645 元。
7.2 利润 表
会计主体： 南方中证500 交易 型开放式 指数证券 投资 基金联接基 金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期2018 年1 月1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比 期间2017 年
1 月 1 日至 2017 年12
月31 日
一、收入
-2,073,579,959.66 108,845,216.81
1. 利息收入
4,055,274.36 1,874,464.05
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 2,144,875.29 1,718,356.96
债券 利息收入
1,910,399.07 27,029.36
资产 支持证券 利息
收入
- -
买入 返售金融 资产
收入
- 129,077.73
其他 利息收入
- -
2. 投资收益 （损 失以 “-”
填列）
-81,088,156.28 143,011,870.26
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 -39,003,288.58 24,359,071.36
基金 投资收益 7.4.7.13 -44,435,830.17 117,214,049.74
债券 投资收益 7.4.7.14 157,837.01 28,714.77
资产 支持证券 投资
收益
7.4.7.14.5 - -
贵金 属投资收 益 7.4.7.15 - -
衍生 工具收益 7.4.7.16 - -
股利 收益 7.4.7.17 2,193,125.46 1,410,034.39
3. 公允价值 变动收益 （损
失以 “-”号 填列）
7.4.7.18 -2,001,058,904.75 -38,826,459.07 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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4. 汇兑收益 （损失以
“ － ” 号填 列）
- -
5. 其他收入 （损 失以 “-”
号填列）
7.4.7.19 4,511,827.01 2,785,341.57
减：二、费 用
8,461,762.63 4,282,572.02
1. 管理人报 酬 7.4.10.3.1 2,481,424.17 1,989,169.30
2. 托管费 7.4.10.3.2 496,284.86 397,833.80
3. 销售服务 费 7.4.10.3.3 3,108,231.83 159,393.80
4. 交易费用 7.4.7.20 1,646,763.41 1,248,118.84
5. 利息支出
221,484.10 -
其中：卖出 回购金融 资产
支出
221,484.10 -
6. 税金及附 加
0.66 -
7. 其他费用 7.4.7.21 507,573.60 488,056.28
三、利润总 额（亏损 总额
以“- ”号填 列）
-2,082,041,722.29 104,562,644.79
减：所得税 费用
- -
四、净利润 （净亏损 以
“- ” 号填列 ）
-2,082,041,722.29 104,562,644.79
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 南方中证500 交易 型开放式 指数证券 投资 基金联接基 金(LOF)
本报告期：2018 年 1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计
一、期初所 有者权益 （ 基
金净值）
2,767,041,393.43 1,497,374,155.70 4,264,415,549.13
二、本期经 营活动产 生
的基金净值 变动数 （本 期
利润）
- -2,082,041,722.29 -2,082,041,722.29
三、本期基 金份额交 易
产生的基金 净值变动 数
3,371,436,785.35 993,578,001.06 4,365,014,786.41 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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（净值减少 以“－” 号
填列）
其中：1.基 金申购款 5,183,726,697.01 1,554,336,084.38 6,738,062,781.39
2.基 金赎回款 -1,812,289,911.66 -560,758,083.32 -2,373,047,994.98
四、本期向 基金份额 持
有人分配利 润产生的 基
金净值变动 （ 净值减少 以
“－”号填 列）
- - -
五、期末所 有者权益 （ 基
金净值）
6,138,478,178.78 408,910,434.47 6,547,388,613.25
项目
上年度可比 期间 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计
一、期初所 有者权益 （ 基
金净值）
2,679,131,874.38 1,423,389,439.67 4,102,521,314.05
二、本期经 营活动产 生
的基金净值 变动数 （本 期
利润）
- 104,562,644.79 104,562,644.79
三、本期基 金份额交 易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“－” 号
填列）
87,909,519.05 -30,577,928.76 57,331,590.29
其中：1.基 金申购款 1,967,081,112.30 1,042,607,601.79 3,009,688,714.09
2.基 金赎回款 -1,879,171,593.25 -1,073,185,530.55 -2,952,357,123.80
四、本期向 基金份额 持
有人分配利 润产生的 基
金净值变动 （ 净值减少 以
“－”号填 列）
- - -
五、期末所 有者权益 （ 基
金净值）
2,767,041,393.43 1,497,374,155.70 4,264,415,549.13
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
____杨小松___
____ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负 责人
会计机构 负责人 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
第 24 页 共78 页
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
南方中证 500 交易型开 放式指数 证券投资 基金联接 基 金(LOF)( 以 下简称“ 本基金”) 经
中国证券监 督管理委 员会(以下 简称“中 国证监 会”) 证监许可[2009]755 号 《关于核准 南方
中证 500 指 数证券投 资基金(LOF) 募集的 批复》 核准 ， 由南方基金 管理股份 有限公司( 原南方
基金管理有 限公司， 已于 2018 年1 月 4 日办理 完成 工商变更登 记)依照 《中 华人民共 和国证
券投资基金 法》和《 南方中证 500 指数证 券投资基 金(LOF) 基金合 同》负责 公开募集 。本基
金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
3,222,521,419.53 元， 业经普华永 道中天会计师 事 务所有限公司普华 永道中天验字(2009)
第187 号验资 报告予以 验证。经 向中国证 监会备案 ， 《 南方中证500 指数证券 投资基金(LOF)
基 金 合 同 》 于 2009 年 9 月 25 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
3,223,217,818.45 份 基金份额 ，其中认 购资金利 息折 合696,398.92 份基金份 额。本基 金的
基金管理人 为南方基 金管理股 份有限公 司，基金 托管 人为中国农 业银行股 份有限公 司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2009]147 号 审 核 同 意 ， 本 基 金
581,411,748.00 份 基金份额 于2009 年11 月11 日在 深交所挂牌 交易。未 上市交易 的基金份
额 托管 在场外 ，基金 份额 持有人 可通过 跨系 统转托 管业 务将 其转至 深交所 场内 后即可 上市
流通。
根据《南方 中证 500 指 数证券投 资基金(LOF) 基金合 同》的有关 约定，基 金管理人 经与
基金托管人 协商一致 ，将南方 中证 500 指 数证券 投资 基金(LOF)更 名为南方 中证 500 交易型
开放式指数 证券投资 基金联接 基金(LOF) ，并对 《南 方 中证 500 指 数证券投 资基金(LOF) 的基
金合同》进行了 修订，修订 后的《南方 中证 500 交 易型开放式指 数 证券投资基 金联接基金
(LOF) 基金合 同》于 2013 年2 月22 日经 中国证 监会 备案后生效 。
根据《关于 南方中 证 500 交易型 开放式指 数证券 投资 基金联接基 金(LOF)增加 C 类份 额
并修改基金 合同的公 告》 以及更 新的 《南方 中证 500 交易型开放 式指数证 券投资基 金联接基
金(LOF)招募 说明书》 的有关规 定，自 2017 年2 月 23 日起，本基金 根据费率 设置的不 同，
将 基金 份额分 为不同 的类 别。不 从本类 别基 金资产 中计 提销 售服务 费的基 金份 额，称 为 A
类基金份额；从 本类别基金 资产中计提 销售服务费 的 基金份额，称 为 C 类基金份 额。本基
金A 类基金份 额的申购 与赎回包 括场外和 场内两种 方 式，C 类基金 份额在场 外申购和 赎回。
本基金A 类基金 份额和C 类基 金份额之 间不能互 相转 换。本基 金A 类 基金份额 、C 类基 金份
额 单独 设置基 金代码 ，分 别计算 和公告 基金 份额净 值和 基金 份额累 计净值 。除 非基金 管理南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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人 在 未 来 条 件 成 熟 后 另 行 公 告 开 通 相 关 业 务 ， 本 基 金 不 同 基 金 份 额 类 别 之 间 不 得 互 相 转
换。
本基金为中证500 交易 型开放式 指数证券 投资基金(以 下简称“目标ETF ”) 的联接基 金。
目标ETF 是采 用完全复 制法实现 对中证500 指数紧密 跟踪的全被 动指数基 金，本基 金主要通
过投资于目标 ETF 实现对 业绩比较基 准的紧密跟踪 ，力争净值增长 率与业绩比 较基准之间
的日均跟踪 偏离度不 超过 0.3% ，年跟踪 误差不超 过 4% 。
根据《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》和《南 方中 证 500 指数证 券投资基 金(LOF) 基
金合同》 的有关 规定，于2013 年2 月22 日 前，本基 金资产投资 于具有良 好流动性 的金融工
具，包括中证 500 指数的 成份股及其 备选成份股 、 新股(一级市场初 次发行或增 发) 、债券
以及中国证监会 允许基金投 资的其它金 融工具。其中 ，中证 500 指 数的成份股 及其备选成
份 股的 投资比 例不 低于基 金资 产净值 的 90% ， 现金或者 到期 日在一 年以 内的政 府债 券不 低
于基金资产 净值的 5% ，权证及 其它金融 工具的投 资比 例符合法律 法规和监 管机构的 规定。
根据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 和 《南方中 证 500 交易 型开放式 指数证券 投资
基金联接基 金(LOF) 基 金合同》 的有关规 定，自 2013 年 2 月 22 日起，本基金的 投资范围 为
目标 ETF、中证 500 指 数成份股 和备选成 份股，本 基 金可少量投 资于新股( 一级市场 初次发
行或增发) 、 债券、及 中国证监 会允许基 金投资 的其 它金融工具 。本基金 投资于目 标 ETF 的
比 例不 低于基 金资 产净值 的 90%， 基金保 留的 现金或者 到期 日在一 年以 内的政 府债 券的 比
例合计不低于基 金 资产净值 的 5% ，权证 及其它金融 工具的投资比例 符合法律法 规和监管机
构的规定。 本基金的 业绩比较 基准为： 中证 500 指 数 收益率 X 95% ＋银行 活期存款 利率(税
后) X 5% 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人南方 基金管理 股份 有限公司 于2019 年3 月25 日批准
报出。
7.4.2
会计 报表的编制 基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月15 日及 以后期间颁 布的 《企业会 计准则－
基本准则》 、各 项具体会 计准则及 相关规定(以下合 称 “企业会计 准则”)、 中国证监 会颁布
的《证券投 资基金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号<年度 报 告和半年度 报告> 》、 中国证券 投资基
金业协会( 以 下简称“ 中国基金 业协会”)颁布的 《证 券投资基金 会计核算 业务指引》 、 《南
方 中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基金 联接 基金(LOF) 基金 合同 》和 在财务 报表 附注南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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7.4.4 所 列示 的中国 证监 会、中 国基 金业 协会发 布的有 关规 定及允 许的 基金 行业实 务操 作
编制。
本财务报表 以持续经 营为基础 编制。
7.4.3
遵循 企业会计准 则及其他有 关规定的声明
本 基金 财务报 表的 编制 符合企 业会 计准则 和中 国证 监会 发布 的关于 基金 行业 实务操 作
的有关规定 的要求， 真实、完 整地反映 了本基 金2018 年12 月31 日的财 务状况以 及自2018
年 1 月 1 日至 2018 年12 月31 日止期间 的经营 成果 和基金净值 变动情况 。
7.4.4 重要 会计政策和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金的会 计年度为 公历年度 ，即每年1 月 1 日 起至12 月31 日止 。
7.4.4.2 记账 本位币
本基金以人 民币为记 账本位币 。
7.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类
(1) 金融资 产的分类
金 融资 产于初 始确 认时 分类为 ：以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资产 、
应 收款 项、可 供出售 金融 资产及 持有至 到期 投资。 金融 资产 的分类 取决于 本基 金对金 融资
产 的持 有意图 和持有 能力 。本基 金现无 金融 资产分 类为 可供 出售金 融资产 及持 有至到 期投
资。
本 基金 目前以 交易 目的 持有的 股票 投资、 基金 投资 和债 券投 资分类 为以 公允 价值计 量
且 其变 动计入 当期损 益的 金融资 产。以 公允 价值计 量且 其变 动计入 当期损 益的 金融资 产在
资产负债表 中以交易 性金融资 产列示。
本 基金 持有的 其他 金融 资产分 类为 应收款 项， 包括 银行 存款 、买入 返售 金融 资产和 其
他 各类 应收款 项等。 应收 款项是 指在活 跃市 场中没 有报 价、 回收金 额固定 或可 确定的 非衍
生金融资产 。
(2) 金融负 债的分类
金 融负 债于初 始确 认时 分类为 ：以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融负债 及
其 他金 融负债 。本基 金目 前暂无 金融负 债分 类为以 公允 价值 计量 且 其变动 计入 当期损 益的
金融负债。 本基金持 有的其他 金融负债 包括卖出 回购 金融资产款 和其他各 类应付款 项等。 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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7.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认
金 融资 产或金 融负 债于 本基金 成为 金融工 具合 同的 一方 时， 按公允 价值 在资 产负债 表
内 确认 。以公 允价值 计量 且其变 动计入 当期 损益的 金融 资产 ，取得 时发生 的相 关交易 费用
计 入当 期损益 ；对于 支付 的价款 中包含 的债 券起息 日或 上次 除息日 至购买 日止 的利息 ，单
独确认为应 收项目。 应收款项 和其他金 融负债的 相关 交易费用计 入初始确 认金额。
对 于以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资产 ，按 照公允 价值 进行后 续计 量；
对于应收款 项和其他 金融负债 采用实际 利率法， 以摊 余成本进行 后续计量 。
金 融资 产满 足下列 条件 之一 的， 予以终 止确 认：(1) 收 取该 金融 资产现 金流 量的 合同
权 利终 止；(2) 该金融 资产已 转移 ，且本 基金 将金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报 酬
转 移给 转入方 ；或 者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本基 金既 没有转 移也 没有保 留金 融资 产
所有权上几 乎所有的 风险和报 酬，但是 放弃了对 该金 融资产控制 。
金融资产终 止确认时 ，其账面 价值与收 到的对价 的差 额，计入当 期损益。
当 金融 负债的 现时 义务 全部或 部分 已经解 除时 ，终 止 确 认该 金融负 债或 义务 已解除 的
部分。终止 确认部分 的账面价 值与支付 的对价之 间的 差额，计入 当期损益 。
7.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则
本基金持有 的股票投 资、基金 投资和债 券投资按 如下 原则确定公 允价值并 进行估值 ：
(1) 存在活 跃市 场的 金融 工具按 其估 值日 的市场 交易价 格确 定公 允价值 ；估 值日 无交
易 且最 近交易 日后未 发生 影响公 允价值 计量 的重大 事件 的， 按最近 交易日 的市 场交易 价格
确 定公 允价值 。有充 足证 据表明 估值日 或最 近交易 日的 市场 交易价 格不能 真实 反映公 允价
值 的， 应对市 场交易 价格 进行调 整，确 定公 允价值 。与 上述 投资品 种相同 ，但 具有不 同特
征 的，应 以相 同资产 或负债 的公允 价值 为基础 ，并在估 值技术 中考 虑不同 特征因 素的影 响 。
特 征是 指对资 产出售 或使 用的限 制等， 如果 该限制 是针 对资 产持有 者的， 那么 在估值 技术
中 不应 将该限 制作为 特征 考虑。 此外， 基金 管理人 不应 考 虑 因大量 持有相 关资 产或负 债所
产生的溢价 或折价。
(2) 当金融 工具 不存 在活 跃市场 ，采 用在 当前情 况下适 用并 且有 足够可 利用 数据 和其
他 信息 支持的 估值技 术确 定公允 价值。 采用 估值技 术时 ，优 先使用 可观察 输入 值，只 有在南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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无 法取 得相关 资产或 负债 可观察 输入值 或取 得不切 实可 行的 情况下 ，才可 以使 用不可 观察
输入值。
(3) 如经济 环境 发生 重大 变化或 证券 发行 人发生 影响金 融工 具价 格的重 大事 件， 应对
估值进行调 整并确定 公允价值 。
7.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销
本 基金 持有 的资产 和承 担的 负债 基本为 金融 资产 和金融 负债 。当 本基金 1) 具 有抵 销
已 确认 金额的 法定 权利且 该种 法定权 利现 在是可 执行的 ；且 2) 交易 双方准 备按净 额结 算
时，金融资 产与金融 负债按抵 销后的净 额在资产 负债 表中列示。
7.4.4.7 实收 基金
实 收基 金为对 外发 行基 金份额 所募 集的总 金额 在扣 除损 益平 准金分 摊部 分后 的余额 。
由 于申 购和赎 回引起 的实 收基金 变动分 别于 基金申 购确 认日 及基金 赎回确 认日 认列。 上述
申 购和 赎回分 别包括 基金 转换所 引起的 转入 基金的 实收 基金 增加和 转出基 金的 实收基 金减
少。
7.4.4.8 损益 平准金
损 益平 准金包 括已 实现 平准金 和未 实现平 准金 。已 实现 平准 金指在 申购 或赎 回基金 份
额 时， 申购或 赎回款 项中 包含的 按累计 未分 配的已 实现 损益 占基金 净值比 例计 算的金 额。
未 实现 平准金 指在申 购或 赎回基 金份额 时， 申购或 赎回 款项 中包含 的按累 计未 实现损 益占
基 金净 值比例 计算的 金额 。损益 平准金 于基 金申购 确认 日或 基金赎 回确认 日认 列，并 于期
末全额转入 未分配利 润/(累计 亏损)。
7.4.4.9 收入/ （ 损失）的确 认和计量
股 票投 资在持 有期 间应 取得的 现金 股利扣 除由 上市 公司 代扣 代缴的 个人 所得 税后的 净
额 确认 为投资 收益。 基金 投资在 持有期 间应 取得的 红利 于除 权日确 认为投 资收 益。债 券投
资 在持 有期间 应取得 的按 票面利 率或者 发行 价计算 的利 息扣 除在适 用情况 下由 债券发 行企
业代扣代缴 的个人所 得税及由 基金 管理 人缴纳的 增值 税后的净额 确认为利 息收入。
以 公允 价值计 量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产 在持 有期 间的公 允价 值变 动确认 为
公 允价 值变动 损益； 于处 置时， 其处置 价格 与初始 确认 金额 之间的 差额扣 除在 适用情 况下
由 基金 管理人 缴纳的 增值 税后的 净额确 认为 投资收 益， 其中 包括从 公允价 值变 动损益 结转
的公允价值 累计变动 额。
南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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应 收款 项在持 有期 间确 认的利 息收 入按实 际利 率法 计算 ，实 际利率 法与 直线 法差异 较
小的则按直 线法计算 。
7.4.4.10 费用 的确认和计量
本 基金 的管理 人报 酬、 托管费 和销 售服务 费在 费用 涵盖 期间 按基金 合同 约定 的费率 和
计算方法逐 日确认。
其 他金 融负债 在持 有期 间确认 的利 息支出 按实 际利 率法 计算 ，实际 利率 法与 直线法 差
异较小的则 按直线法 计算。
7.4.4.11 基金 的收益分配政 策
本 基金 同一类 别的 每一 基金份 额享 有同等 分配 权。 本基 金收 益以现 金形 式分 配，其 中
场 外基 金份额 持有人 可选 择现金 红利或 将现 金红利 按分 红除 权日的 基金份 额净 值自动 转为
基 金份 额进行 再投资 ，场 内基金 份额持 有人 只能选 择现 金分 红。若 期末未 分配 利润中 的未
实 现部 分为正 数，包 括基 金经营 活动产 生的 未实现 损益 以及 基金份 额交易 产生 的未实 现平
准 金等 ，则期 末可供 分配 利润的 金额为 期末 未分配 利润 中的 已实现 部分； 若期 末未分 配利
润 的未 实现部 分为负 数， 则期末 可供分 配利 润的金 额为 期末 未分配 利润， 即已 实现部 分相
抵未实现部 分后的余 额。
经宣告的拟 分配基金 收益于分 红除权日 从所有者 权益 转出。
7.4.4.12
分部 报告
本 基金 以内部 组织 结构 、管理 要求 、内部 报告 制度 为依 据确 定经营 分部 ，以 经营分 部
为 基础 确定报 告分部 并披 露分部 信息。 经营 分部是 指本 基金 内同时 满足下 列条 件的组 成部
分：(1) 该 组成 部分能 够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用 ；(2) 本 基金的 基金 管理 人能
够 定期 评价该 组成 部分的 经营 成果， 以决 定向其 配置资 源、 评价其 业绩 ；(3) 本基 金能 够
取 得该 组成部 分的财 务状 况、经 营成果 和现 金流量 等有 关会 计信息 。如果 两个 或多个 经营
分部具有相 似的经济 特征，并 且满足一 定条件的 ，则 合并为一个 经营分部 。
本基金目前 以一个单 一的经营 分部运作 ，不需要 披露 分部信息。
7.4.4.13 其他 重要的会计政 策和会计估 计
根 据本 基金的 估值 原则 和中国 证监 会允许 的基 金行 业估 值实 务操作 ，本 基金 确定以 下
类别股票投 资和债券 投资的公 允价值时 采用的估 值方 法及其关键 假设如下 ：
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(1) 对于 证券交 易所 上市的 股票 ，若 出现重 大事 项停牌 或交 易不活 跃( 包括 涨跌 停时 的
交易不活跃) 等情况， 本基金根 据中国证 监会公 告[2017]13 号 《中国 证监会关 于证券投 资基
金估值业务 的指导意 见》 ，根据 具体情况 采用 《关于 发布中基协(AMAC) 基 金行业股 票估值指
数的通知》 提供的指 数收益法 等估值技 术进行估 值。
(2) 于2017 年12 月25 日 前，对于 在锁定期 内的非公 开发行股票 ，根据中 国证监会 证监
会计字[2007]21 号《关于 证券投资基 金执行<企业 会 计准则>估值业务 及份额净值 计价有关
事项的通知》 之 附件 《非公开 发行有明 确锁定期 股票 的公允价值 的确定方 法》 ，若在证 券交
易 所挂 牌的同 一股票 的市 场交易 收盘价 低于 非公开 发行 股票 的初始 投资成 本， 按估值 日证
券 交易 所挂牌 的同一 股票 的市场 交易收 盘价 估值； 若在 证券 交易所 挂牌的 同一 股票的 市场
交 易收 盘价高 于非公 开发 行股票 的初始 投资 成本， 按锁 定期 内已经 过交易 天数 占锁定 期内
总交易天数 的比例将 两者之间 差价的一 部分确认 为估 值增值。自 2017 年 12 月 25 日起 ，对
于 在锁 定期内 的非公 开发 行股票 、首次 公开 发行股 票时 公司 股东公 开发售 股份 、通过 大宗
交易取得的 带限售期 的股票等 流通受限 股票，根 据中 国基金业协 会中基协 发[2017]6 号 《关
于发布<证券 投资基金 投资流通 受限股票 估值指 引(试行)> 的通知》 之附件 《证 券投资基 金投
资流通受限 股票估值 指引(试 行)》 (以下简 称“指引 ”)，按估值日 在证券交 易所上市 交易的
同 一股 票的公 允价值 扣除 中证指 数有限 公司 根据指 引所 独立 提供的 该流通 受限 股票剩 余限
售期对应的 流动性折 扣后的价 值进行估 值。
(3) 对于在证券交 易所上市或 挂牌转让的 固定收益品 种(可转换债券和 私募债券除 外)及
在银行间同业市 场交易的固定 收益品种， 根据中国证 监会公告[2017]13 号《中 国证监会关
于证券投资 基金估值 业务的指 导意见》 及 《 中国证券 投资基金业 协会估值 核算工作 小组关于
2015 年 1 季度固定收益 品种的估 值处理标 准》采用 估值技术确 定公允价 值。本基 金持有的
证 券交 易 所上 市或挂 牌转让 的固定 收益 品种( 可转换债 券和私 募债 券除外)，按 照中 证指 数
有 限公 司所独 立提供 的估 值结果 确定公 允价 值。本 基金 持有 的银行 间同业 市场 固定收 益品
种按照中债 金融估值 中心有限 公司所独 立提供的 估值 结果确定公 允价值。
7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
7.4.5.3 差错 更正的说明 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.6 税项
根据财政部 、国家税 务总局财 税[2008]1 号 《 关于企 业所得税若 干优惠政 策的通知 》 、
财税[2012]85 号《关于实 施上市公司 股息红利差 别 化个人所得税政 策有关问题的 通知》、
财税[2015]101 号 《关于上 市公司股 息红利差 别化个 人所得税政 策有关问 题的通知 》 、财 税
[2016]36 号《 关于全面 推开营 业税改征 增值税试 点的 通知》、财 税[2016]46 号《关 于进一
步明确全面推开 营改增试点金 融业有关政 策的通知》 、财税[2016]70 号《关于 金融机构同
业往来等增 值税政策 的补充通 知》 、 财税[2016]140 号 《关于 明确金融 房地 产 开发 教育 辅
助服务等增 值税政策 的通知 》 、财税[2017]2 号 《关 于资管产品 增值税政 策有关问 题的补充
通知》、财 税[2017]56 号《关 于资管产 品增值税 有关 问题的通知 》、财税[2017]90 号《关
于租入固定 资产进项 税额抵扣 等增值税 政策的通 知》 及其他相关 财税法规 和实务操 作，主要
税项列示如 下：
(1) 资管产 品运 营过程 中发 生的 增值税 应税 行为， 以资 管产 品管理 人为 增值 税纳税 人。
资 管产 品管理 人运营 资管 产品过 程中发 生的 增值税 应税 行为 ，暂适 用简易 计税 方法， 按照
3% 的征收率 缴纳增值 税。对资 管产品在 2018 年1 月1 日前运营过 程 中发生的 增值税应 税行
为 ，未 缴纳增 值税的 ，不 再缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税 额从资 管产品 管理 人以后 月份
的增值税应 纳税额中 抵减。
对 证券 投资基 金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的 转让 收入 免征增 值税 ，对 国债、 地
方 政府 债以及 金融同 业往 来利息 收入亦 免征 增值税 。资 管产 品管理 人运营 资管 产品提 供的
贷款服务，以 2018 年1 月1 日起产生的利 息及利息 性质的收入 为销售额 。资管产 品管理人
运营资管产 品转让 2017 年12 月31 日前取 得的基金 ，可以选择 按照实际 买入价计 算销售额 ，
或者以 2017 年最后一 个交易日 的基金份 额净值 作为 买入价计算 销售额 。
(2) 对基金 从证 券市场 中取 得的 收入， 包括 买卖股 票、 债券 的差价 收入 ，股 票的股 息、
红利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂不征 收企 业所得税。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券利息 收入 ，应 由发行 债券的 企业 在向 基金支 付利 息时 代扣
代缴 20%的个人 所得税。对 基金从上市 公司取得的 股 息红利所得，持 股期限在 1 个月以内
( 含 1 个月)的，其 股息红利 所得全额 计入应纳 税所得 额；持股期 限在 1 个月以上至1 年( 含
1 年)的，暂 减按50%计 入应纳税 所得额； 持股期限 超 过1 年的，暂 免征收个 人所得税 。对基
金 持有 的上市 公司限 售股 ，解禁 后取得 的股 息、红 利收 入， 按照上 述规定 计算 纳税， 持股南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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时 间自 解禁日 起计 算；解 禁前 取得的 股息 、红利 收入继 续暂 减按 50% 计入应 纳税所 得额 。
上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所 得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股 票交易印花 税，买入股票不 征收股票交易 印花
税。
(5) 本基金 的城 市维 护建 设税、 教育 费附 加和地 方教育 费附 加等 税费按 照实 际缴 纳增
值税额的适 用比例计 算缴纳。
7.4.7 重要 财务报表项目 的说明
7.4.7.1
银行 存款
单位：人民 币元
项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
活期存款 295,831,756.23 157,996,155.57
定期存款 - -
其中：存款 期限 1 个 月以内 - -
存款 期限 1-3 个月 - -
存款 期限 3 个 月以上 - -
其他存款 - -
合计 295,831,756.23 157,996,155.57
7.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末 2018 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 139,718,379.53 128,664,864.84 -11,053,514.69
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 46,543,261.90 46,102,805.00 -440,456.90
银行间市场 - - -
合计 46,543,261.90 46,102,805.00 -440,456.90
资产支持证 券 - - -
基金 7,794,942,510.22 6,098,197,149.08 -1,696,745,361.14
其他 - - -
合计 7,981,204,151.65 6,272,964,818.92 -1,708,239,332.73
项目
上年度末 2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 183,539,635.79 180,974,094.94 -2,565,540.85
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - - 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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债券
交易所市场 78,167,006.37 78,252,425.97 85,419.60
银行间市场 - - -
合计 78,167,006.37 78,252,425.97 85,419.60
资产支持证 券 - - -
基金 3,563,892,633.79 3,859,192,327.06 295,299,693.27
其他 - - -
合计 3,825,599,275.95 4,118,418,847.97 292,819,572.02
注:基金投资 均为本基 金持有的 目标 ETF 的份额， 按 估值日目 标 ETF 的份额 净值确定 公允价
值。本基金可采 用股票组合 申赎的方式 或证券二级市 场交易的方式进 行目标 ETF 份额的买
卖。
7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
本基金本报 告期末及 上年度末 无衍生金 融工具。
7.4.7.4
买入 返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
本基金本报 告期末及 上年度末 无各项买 入返售金 融资 产。
7.4.7.4.2
期末 买断式逆回 购交易中取 得的债券
本基金本报 告期末及 上年度末 无买断式 逆回购交 易中 取得的债券 。
7.4.7.5
应收 利息
单位：人民 币元
项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
应收活期存 款利息 59,787.26 40,541.29
应收定期存 款利息 - -
应收其他存 款利息 - -
应收结算备 付金利息 1,554.70 90.60
应收债券利 息 1,964,585.73 1,908,116.86
应收资产支 持证券利 息 - -
应收买入返 售证券利 息 - -
应收申购款 利息 - -
应收黄金合 约拆借孳 息 - -
其他 273.60 69.90
合计 2,026,201.29 1,948,818.65
7.4.7.6
其他 资产
单位：人民 币元
项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
其他应收款 - -
待摊费用 - - 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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可收退补款 3,682,214.40 -
应收退补款 1,546,837.54 93,471.20
合计 5,229,051.94 93,471.20
7.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用 81,642.00 17,524.16
银行间市场 应付交易 费用 - -
合计 81,642.00 17,524.16
7.4.7.8 其他 负债
单位：人民 币元
项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
应付券商交 易单元保 证金 - -
应付赎回费 16,701.87 34,466.56
其他 - -
预提费用 415,000.00 406,000.00
合计 431,701.87 440,466.56
1、应退替代款指 投资者采用 可以现金替 代方式申购 本基金时，替代 价格与实际 买入成
本或强制退 款成本之 差乘以替 代数量的 金额。
2、可退替代款指 投资者采用 可以现金替 代方式申购 本基金时，替代 价格与该替 代证券
市价之差乘 以替代数 量的金额 。
7.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 2,697,875,756.00 2,697,875,756.00
本期申购 3,371,202,351.08 3,371,202,351.08
本期赎回（ 以“- ” 号填列 ） -1,134,906,938.01 -1,134,906,938.01
基金拆分/ 份额 折算前 - -
基金份额折 算变动份 额 - -
本期申购 - -
本期赎回（ 以“- ” 号填列 ） - -
本期末 4,934,171,169.07 4,934,171,169.07
金额单位： 人民币元
南方中证 500ETF 联接(LOF)C
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 69,165,637.43 69,165,637.43 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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本期申购 1,812,524,345.93 1,812,524,345.93
本期赎回（ 以“- ” 号填列 ） -677,382,973.65 -677,382,973.65
基金拆分/ 份额 折算前 - -
基金份额折 算变动份 额 - -
本期申购 - -
本期赎回（ 以“- ” 号填列 ） - -
本期末 1,204,307,009.71 1,204,307,009.71
注：
1. 申购含转 换入份额 ；赎回含 转换出份 额。
2. 截至 2018 年 12 月 31 日 止，本基 金于深交 所上市 的基金份额 为 74,595,531.00 份
(2017 年 12 月 31 日：34,583,583.00 份) ， 托 管 在 场 外 未 上 市 交 易 的 基 金 份 额 为
4,859,575,638.07 份(2017 年12 月31 日：2,663,292,173.00 份) 。上市 的基金份 额登记在
证 券登 记结算 系统， 可选 择按市 价流通 或按 基金份 额净 值申 购或赎 回；未 上市 的基金 份额
登 记在 注册登 记系统 ，按 基金份 额净值 申购 或赎回 。通 过跨 系统转 登记可 实现 基金份 额在
两个系统之 间的转换 。
7.4.7.10
未分 配利润
单位：人民 币元
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 2,366,618,396.38 -906,825,129.78 1,459,793,266.60
本期利润 -64,620,380.91 -1,801,871,286.73 -1,866,491,667.64
本期基金份 额交易
产生的变动 数
1,953,589,878.65 -1,215,600,344.17 737,989,534.48
其中：基金 申购款 2,944,336,685.61 -1,822,822,277.51 1,121,514,408.10
基金 赎回款 -990,746,806.96 607,221,933.34 -383,524,873.62
本期已分配 利润 - - -
本期末 4,255,587,894.12 -3,924,296,760.68 331,291,133.44
单位：人民 币元
南方中证 500ETF 联接(LOF)C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 60,826,312.00 -23,245,422.90 37,580,889.10
本期利润 -16,362,436.63 -199,187,618.02 -215,550,054.65
本期基金份 额交易
产生的变动 数
990,533,282.06 -734,944,815.48 255,588,466.58
其中：基金 申购款 1,579,195,996.19 -1,146,374,319.91 432,821,676.28
基金 赎回款 -588,662,714.13 411,429,504.43 -177,233,209.70
本期已分配 利润 - - -
本期末 1,034,997,157.43 -957,377,856.40 77,619,301.03 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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7.4.7.11
存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
活期存款利 息收入 1,945,905.53 1,643,058.23
定期存款利 息收入 - -
其他存款利 息收入 - -
结算备付金 利息收入 50,774.54 16,903.40
其他 148,195.22 58,395.33
合计 2,144,875.29 1,718,356.96
7.4.7.12 股票 投资收益
7.4.7.12.1 股票 投资收益项目 构成
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
股票投资收 益 —— 买 卖股票差 价
收入
-10,374,336.44 26,097,028.70
股票投资收 益 —— 赎 回差价收 入 - -
股票投资收 益 —— 申 购差价收 入 -28,628,952.14 -1,737,957.34
合计 -39,003,288.58 24,359,071.36
7.4.7.12.2
股票 投资收益—— 买卖股票 差价收入
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
卖出股票成 交总额 822,280,959.92 866,588,965.77
减：卖出股 票成本总 额 832,655,296.36 840,491,937.07
买卖股票差 价收入 -10,374,336.44 26,097,028.70
7.4.7.12.3 股票 投资收益 —— 赎回差价收 入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 股票赎回 差价 收入。
7.4.7.12.4 股票 投资收益 —— 申购差价收 入
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
申购基金份 额总额 4,671,270,840.00 1,122,518,880.00
减：现金支 付申购款 总额 2,554,313,430.12 614,523,448.21
减：申购股 票成本总 额 2,145,586,362.02 509,733,389.13
申购差价收 入 -28,628,952.14 -1,737,957.34
7.4.7.13 基金 投资收益 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
卖出/ 赎回基金 成交总额 398,469,253.62 1,089,661,440.61
减： 卖 出/ 赎回基金 成本总额 442,905,083.79 972,447,390.87
基金投资收 益 -44,435,830.17 117,214,049.74
7.4.7.14 债券 投资收益
7.4.7.14.1 债券 投资收益项目 构成
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
债券投资收 益 —— 买 卖债券 （债
转股及债券 到期兑付 ） 差价 收入
157,837.01 28,714.77
债券投资收 益 —— 赎 回差价收
入
- -
债券投资收 益 —— 申 购差价收
入
- -
合计 157,837.01 28,714.77
7.4.7.14.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
卖出债券（ 债转股及 债券到
期兑付）成 交总额
166,323,187.13 142,333.01
减：卖出债 券（债转 股及债
券到期兑付 ）成本总 额
162,633,238.77 113,600.00
减：应收利 息总额 3,532,111.35 18.24
买卖债券差 价收入 157,837.01 28,714.77
7.4.7.14.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 债券赎回 差价 收入。
7.4.7.14.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 债券申购 差价 收入。
7.4.7.14.5 资产 支持证券投资 收益
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 资产支持 证券 投资收益。
7.4.7.15 贵金 属投资收益
7.4.7.15.1 贵金 属投资收益项 目构成 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 贵金属投 资收 益。
7.4.7.15.2
贵金 属投资收益 ——买卖贵金属 差价收入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 买卖贵金 属差 价收入。
7.4.7.15.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 贵金属赎 回差 价收入。
7.4.7.15.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 贵金属申 购差 价收入。
7.4.7.16 衍生 工具收益
7.4.7.16.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 衍生工具 买卖 权证差价收 入。
7.4.7.16.2 衍生 工具收益 —— 其他投资收 益
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 衍生工具 其他 投资收益。
7.4.7.17 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
股票投资产 生的股利 收益 2,193,125.46 1,410,034.39
基金投资产 生的股利 收益 - -
合计 2,193,125.46 1,410,034.39
7.4.7.18 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
1. 交易性金融 资产 -2,001,058,904.75 -38,826,459.07
—— 股票投 资 -8,487,973.84 -574,811.31
—— 债券投 资 -525,876.50 85,419.60
—— 资产支 持证券投 资 - -
—— 基金投 资 -1,992,045,054.41 -38,337,067.36
—— 贵金属 投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投 资 - -
—— 期货投 资 - -
3. 其他 - - 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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减：应税金 融商品公 允价值
变动产生的 预估增值 税
- -
合计 -2,001,058,904.75 -38,826,459.07
7.4.7.19 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金赎回费 收入 4,414,224.48 2,783,248.98
基金转换费 收入 97,602.53 2,092.59
合计 4,511,827.01 2,785,341.57
注：1 本基 金的A 类基 金份额的 赎回费率 按持有期 间 递减，不低 于赎回费 总额的25% 归入基
金资产；C 类 基金份 额的赎回 费率按持 有期间递 减， 赎回费全额 归入基金 资产。
2. 本基金的 转换费由 转出基金 赎回费和 基金申 购补 差费构成， 其中 A 类基 金份额场 内
部分的赎回费率 为 0.5% ， 场外部分的赎 回费率按持 有期间递减，不 低于赎回费 总额的 25%
归入基金资 产；C 类 基金份额 的赎回费 率按持有 期间 递减，赎回 费全额归 入基金资 产。
7.4.7.20 交易 费用
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
交易所市场 交易费用 1,499,294.44 1,197,300.29
银行间市场 交易费用 - -
交易基金产 生的费用 147,468.97 50,818.55
其中：申购 费 - -
赎回 费 - -
场内 交易费 - -
其他 147,468.97 50,818.55
合计 1,646,763.41 1,248,118.84
7.4.7.21 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
审计费用 115,000.00 106,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行费用 32,573.60 21,906.28
账户维护费 - 150.00
上市费 60,000.00 60,000.00
合计 507,573.60 488,056.28
7.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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7.4.8.1 或有 事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要说明 的重大或 有事 项。
7.4.8.2 资产 负债表日后事 项
截至财务报 告批准报 出日，本 基金无需 要披露的 资产 负债表日后 事项。
7.4.9 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
南方基金管 理股份有 限公司( “南方 基金”) 基金管理人 、基金销 售机构
中国农业银 行股份有 限公司（ “ 中国农业 银行”) 基金托管人 、基金销 售机构
华泰证券股 份有限公 司( “ 华泰证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
兴业证券股 份有限公 司 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
厦门国际信 托有限公 司 基金管理人 的股东
深圳市投资 控股有限 公司 基金管理人 的股东
南方资本管 理有限公 司 基金管理人 的子公司
南方东英资 产管理有 限公司 基金管理人 的子公司
中证 500 交 易型开放 式指数证 券投资基 金( “ 目标
ETF ”)
本基金的基 金管理人 管理的其 他基
金
注：1. 下述 关联交易 均在正常 业务范围 内按一般 商业 条款订立。
2. 根据《南方基 金管理有限 公司法定名 称变更的公 告》，公司名称 由“南方基 金管理
有 限公 司”变 更为“ 南方 基金管 理股份 有限 公司” ，公 司股 权结构 等事项 未发 生变化 ，并
已于 2018 年1 月4 日 在深圳市 市场监督 管理局 完成 相应变更登 记手续。
7.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月 1 日
至 2017 年 12 月 31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
华泰证券 830,016,390.61 23.25% 556,808,366.02 31.90%
7.4.10.2 基金 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的基金交 易。
7.4.10.2.1 权证 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的权证交 易。 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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7.4.10.2.2 应支 付关联方的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期佣金
占当期佣金 总
量的比例
期末应付佣 金
余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
华泰证券 83,009.23 23.25% 14,028.14 17.18%
关联方名称
上年度可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期佣金
占当期佣金 总
量的比例
期末应付佣 金
余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
华泰证券 55,686.23 31.90% 4,958.77 28.30%
1. 上述佣金按市 场佣金率计 算，以扣除 由中国证券 登记结算有限责 任公司收取 的证管
费和经手费 后的净额 列示。
2. 该类佣金协议 的服务范围 还包括佣金 收取方为本 基金提供的证券 投资研究成 果和市
场信息服务 等。
7.4.10.3 关联 方报酬
7.4.10.3.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的管
理费
2,481,424.17 1,989,169.30
其中：支付 销售机构 的客户
维护费
5,124,856.95 5,267,170.87
注：本基金基金 财产中投资 于目标 ETF 的部分不收 取管理费，支付 基金管理人 南方基金的
管理人报酬按前 一日基金资 产净值扣除 所持有目标 ETF 基金份额部分 的基金资产 后的余额
( 若为负数，则取零) 的 0.5% 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式
为：
日管理人报 酬＝(前一 日基金资 产净值 – 前一日 所持 有目标 ETF 基 金份额部 分的基金 资
产) X 0.5% / 当年天 数。
7.4.10.3.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的托
管费
496,284.86 397,833.80
注：本基金 基金财产 中投资于 目标 ETF 的 部分不收 取 托管费，支 付基金托 管人 中国 农业银
行的托管费按前 一日基金资 产净值扣除 所持有目标 ETF 基金份额部分 的基金资产 后的余额南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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( 若为负数，则取零) 的 0.1% 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式
为：
日托管费＝( 前一日基 金资产净 值 –前一 日所持 有目 标ETF 基金份额 部分的基 金资产) X
0.1% / 当年 天数。
7.4.10.3.3 销售 服务费
单位：人民 币元
获得销售服 务费的
各关联方名 称
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
南方中证 500ETF 联接
(LOF)C
合计
南方基金 - 3,023,350.33 3,023,350.33
华泰证券 - 870.66 870.66
合计 - 3,024,220.99 3,024,220.99
获得销售服 务费的
各关联方名 称
上年度可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
南方中证 500ETF 联接
(LOF)C
合计
南方基金 - 158,922.99 158,922.99
华泰证券 - 0.38 0.38
合计 - 158,923.37 158,923.37
注:本基金基 金资产中 投资于目 标 ETF 的 部分不收 取 销售服务费 ，支 付 C 类 基金份额 销售机
构的销售服 务费按前 一日C 类基 金份额的 基金资产 净 值的0.40%的 年费率计 提，逐日 累计至
每 月月 底，按 月支付 给南 方基金 ，再由 南方 基金计 算并 支付 给各基 金销售 机构 。A 类 基金
份额不收取 销售服务 费。其计 算公式为 ：
日销售服务 费＝前一 日 C 类基 金份额基 金资产净 值 X 0.40% / 当 年天数。
7.4.10.4 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券（含 回购）交 易
本基金本报告期 内及上年度 可比期间无 与关联方进行 银行间同业市场 的债券（含 回购）
交易。
7.4.10.5 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.10.5.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
份额单位： 份
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
南方中证 500ETF 联接
(LOF)C
基金合同生 效日（2009 年 9
月 25 日）持 有的基金 份额
- -
报告期初持 有的基金 份额 39,873,972.73 - 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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报告期间申 购/ 买入总份 额 - -
报告期间因 拆分变动 份额 - -
减：报告期 间赎回/ 卖出 总份
额
39,873,972.73 -
报告期末持 有的基金 份额 - -
报告期末持 有的基金 份额占
基金总份额 比例
- -
份额单位： 份
项目
上年度可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
南方中证 500ETF 联接
(LOF)C
基金合同生 效日（2009 年 9
月 25 日）持 有的基金 份额
- -
报告期初持 有的基金 份额 52,873,972.73 -
报告期间申 购/ 买入总份 额 - -
报告期间因 拆分变动 份额 - -
减：报告期 间赎回/ 卖出 总份
额
13,000,000.00 -
报告期末持 有的基金 份额 39,873,972.73 -
报告期末持 有的基金 份额占
基金总份额 比例
1.48% -
7.4.10.5.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
无。
7.4.10.6 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方名称
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比 期间 2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国农业银 行 295,831,756.23 1,945,905.53 157,996,155.57 1,643,058.23
注 ：本 基金的 银行存 款由 基金托 管人中 国农 业银行 股份 有限 公司保 管，按 银行 约定利 率计
息。
7.4.10.7 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 在承销期 内参 与关联方承 销证券的 情况。
7.4.10.8 其他 关联交易事项 的说明
7.4.10.8.1 其他 关联交易事项 的说明 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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于 2018 年 12 月31 日， 本基金持有1,366,573,402 份目标 ETF 基金 份额，占 其总份额
的比例为18.22%(2017 年12 月31 日：本 基金持有585,773,402 份 目标ETF 基金份额 ，占其
总份额的比 例为 20.84%) 。
7.4.11 利润 分配情况
本基金本报 告期内未 进行利润 分配。
7.4.12 期末 （2018 年 12 月 31 日）本基 金持有的流 通受限 证券
7.4.12.1 因认 购新发/ 增发证 券而于期末 持有的流通受 限证券
金额单位： 人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类 别：股票
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量 （单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
601860 紫金银行
2018 年
12 月 20
日
2019 年
1 月 3
日
新股未
上市
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.12.1.2 受 限证券类 别：债券
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量 （单
位：张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
- - - - - - - - - - -
注 ：基 金可使 用以基 金名 义开设 的股票 账户 ，选择 网上 或者 网下一 种方式 进行 新股申 购。
其 中基 金作为 一般法 人或 战略投 资者认 购的 新股， 根据 基金 与上市 公司所 签订 申购协 议的
规 定， 在新股 上市后 的约 定期限 内不能 自由 转让； 基金 作为 个人投 资者参 与网 上认购 获配
的新股，从 新股获配 日至新股 上市日之 间不能自 由转 让。
7.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量（股） 期末成本总 额 期末估值总 额 备注
002183
怡
亚
通
2018 年 12
月 25 日
重大
事项
停牌
5.01
2019
年 1
月 2
日
4.96 65,500 389,404.48 328,155.00 -
600270
外运
发展
2018 年 12
月 13 日
重大
资产
重组
20.99
尚未
复牌
- 15,601 331,205.36 327,464.99 注 1
000693
*ST
华泽
2018 年 5
月 2 日
暂停
上市
0.53
尚未
复牌
- 16,900 250,450.70 8,957.00 - 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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000987
越秀
金控
2018 年 12
月 25 日
重大
事项
停牌
7.97
2019
年 1
月
10
日
8.77 12,200 86,800.74 97,234.00 -
1. 根据中外 运空运发 展股份有 限公司( 以 下简称 “外 运发展”) 于2018 年11 月3 日公 布
的《中国外运股 份有限公司 换股吸收合 并中外运空 运 发展股份有限公 司暨关联交 易报告书》
和中国外运 股份有限 公司(以下 简称“中 国外运 ”)于2019 年1 月15 日公 布的 《中国外 运发
行 A 股股份换 股吸收合 并中外运 空运发展 股份有 限公 司上市公告 书暨 2018 年第三季 度财务
报表》，中 国外运向 外运发展 除中国外 运以外的 股东 发行 A 股股票，以换 股比例 1:3.8225
取得外运发展股 东持有的外 运发展全部股 票，吸收合 并外运发展；外 运发展自 2018 年 12
月 13 日起连续停 牌。换股 合并后新 增的中国 外运股 票于 2019 年 1 月 18 日上市 流通，当 日
开盘单价为 5.30 元。 外运发展 自 2018 年12 月 28 日 起终止上市 并摘牌。
2. 本基金截至 2018 年12 月31 日止持有以 上因公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被
暂时停牌的 股票，该 类股票将 在所公布 事项的重 大影 响消除后， 经交易所 批准复牌 。
7.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
本基金本报 告期末无 因银行间 市场债券 正回购交 易而 抵押的债券 。
7.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
截至本报告 期末 2018 年 12 月31 日止，本 基金从事 证券交易所 债券正回 购交易形 成的
卖出回购证 券款余额 33,000,000.00 元，截至 2019 年 1 月2 日到期。该类 交易要求 本基金
转 入质 押库的 债券， 按证 券交易 所规定 的比 例折算 为标 准券 后，不 低于债 券回 购交易 的余
额。
7.4.13 金融 工具风险及管 理
7.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本 基金 属于交 易型 开放 式指数 证券 投资基 金联 接基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金、 债
券 基金 与货币 市场基 金。 本基金 为被动 式指 数型基 金， 紧密 跟踪标 的指数 ，具 有和标 的指
数 以及 标的指 数所代 表的 股票市 场相似 的风 险收益 特征 ，属 于证券 投资基 金中 风险较 高、
收 益较 高的品 种。本 基金 投资的 金融工 具主 要包括 基金 投资 和股票 投资。 本基 金在日 常经
营 活动 中面临 的与这 些金 融工具 相关的 风险 主要包 括信 用风 险、流 动性风 险及 市场风 险。
本 基金 的基金 管理人 从事 风险管 理的主 要目 标是争 取将 以上 风险控 制在限 定的 范围之 内，
使 本基 金在风 险和收 益之 间取得 最佳的 平衡 以实现 “紧 密跟 踪业绩 比较基 准， 追求跟 踪偏
离度和跟踪 误差最小 化”的风 险收益目 标。 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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本 基金 的基金 管理 人奉 行全面 风险 管理体 系的 建设 ，建 立了 以风险 控制 委员 会为核 心
的 、由 督察长 、风险 控制 委员会 、监察 稽核 部、风 险管 理部 和相关 业务部 门构 成的四 级风
险 管理 架构体 系。本 基金 的基金 管理人 在董 事会下 设立 风险 管理委 员会， 负责 制定风 险管
理 的宏 观政策 ，审议 通过 风险控 制的总 体措 施等； 在管 理层 层面设 立风险 控制 委员会 ，讨
论 和制 定公司 日常经 营过 程中风 险防范 和控 制措施 ；在 业务 操作层 面风险 管理 职责主 要由
监 察稽 核部和 风险管 理部 负责， 协调并 与各 部门合 作完 成运 作风险 管理以 及进 行投资 风险
分析与绩效 评估，督 察长负责 组织指导 监察稽核 工作 。
本 基金 的基金 管理 人对 于金融 工具 的风险 管理 方法 主要 是通 过定性 分析 和定 量分析 的
方 法去 估测各 种风险 产生 的可能 损失。 从定 性分析 的角 度出 发，判 断风险 损失 的严重 程度
和 出现 同类风 险损失 的频 度。而 从定量 分析 的角度 出发 ，根 据本基 金的投 资目 标，结 合基
金 资产 所运用 金融工 具特 征通过 特定的 风险 量化指 标、 模型 ，日常 的量化 报告 ，确定 风险
损 失的 限度和 相应置 信程 度，及 时可靠 地对 各种风 险进 行监 督、检 查和评 估， 并通过 相应
决策，将风 险控制在 可承受的 范围内。
7.4.13.2 信用 风险
信 用风 险是指 基金 在交 易过程 中因 交易对 手未 履行 合约 责任 ，或者 基金 所投 资证券 之
发 行人出现 违约、拒 绝支付到 期本息等 情况，导 致基 金资产损失 和收益变 化的风险 。
本 基金 的基金 管理 人在 交易前 对交 易对手 的资 信状 况进 行了 充分的 评估 。本 基金的 银
行 存款 存放在 本基金 的托 管行中 国农业 银行 ，因而 与银 行存 款相关 的信用 风险 不重大 。本
基 金在 交易所 进行的 交易 均以中 国证券 登记 结算有 限责 任公 司为交 易对手 完成 证券交 收和
款 项清 算，违 约风险 可能 性很小 ；在银 行间 同业市 场进 行交 易前均 对交易 对手 进行信 用评
估并对证券 交割方式 进行限制 以控制相 应的信用 风险 。
本 基金 的基金 管理 人建 立了信 用风 险管理 流程 ，通 过对 投资 品种信 用等 级评 估来控 制
证 券发 行人的 信用风 险。 信用等 级评估 以内 部信用 评级 为主 ，外部 信用评 级为 辅。内 部债
券 信用 评级主 要考察 发行 人的经 营风险 、财 务风险 和流 动性 风险， 以及信 用产 品的条 款和
担 保人 的情况 等。此 外， 本基金 的基金 管理 人根据 信用 产品 的内部 评级， 通过 单只信 用产
品 投资 占基金 资产净 值的 比例及 占发行 量的 比例进 行控 制， 通过分 散化投 资以 分散信 用风
险。
南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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于 2018 年 12 月 31 日 ，本基金 未持有除 国债、央 行票据和政 策性金融 债以外的 债券
(2017 年12 月31 日：本 基金持有 的除国债 、央行票 据和政策性 金融债以 外的债券 占基金资
产净值的比 例为 0.004%) 。
7.4.13.3 流动 性风险
流 动性 风险是 指基 金在 履行与 金融 负债有 关的 义务 时遇 到资 金短缺 的风 险。 本基金 的
流 动性 风险一 方面来 自于 基金份 额持有 人可 随时要 求赎 回其 持有的 基金份 额， 另一方 面来
自 于投 资品种 所处的 交易 市场不 活跃而 带来 的变现 困难 或因 投资集 中而无 法在 市场出 现剧
烈波动的情 况下以合 理的价格 变现。
针 对兑 付赎回 资金 的流 动性风 险， 本基金 的基 金管 理人 每日 对本基 金的 申购 赎回情 况
进 行严 密监控 并预测 流动 性需求 ，保持 基金 投资组 合中 的可 用现金 头寸与 之相 匹配。 本基
金 的基 金管理 人在基 金合 同中设 计了巨 额赎 回条款 ，约 定在 非常情 况下赎 回申 请的处 理方
式 ，控制因 开放申购 赎回模式 带来的流 动性风险 ，有 效保障基金 持有人利 益。
于 2018 年 12 月31 日，除卖 出回购 金融资产 款余额 中有 33,000,000.00 元将 在一个月
以 内到期 且计 息(该 利息金 额不 重大) 外， 本基金 所承担 的其他 金融 负债的 合约约 定到期 日
均 为一个 月以 内且不 计息， 可赎回 基金 份额净 值(所有 者权益)无 固定到 期日且 不计 息， 因
此账面余额 约为未折 现的合约 到期现金 流量。
7.4.13.3.1 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
本基金的基 金管理人 在基金运 作过程中 严格按照 《公 开募集证券 投资基金 运作管理 办法 》
及 《公开募集 开放式证 券投资基 金 流动性 风险管理 规 定》(自 2017 年 10 月 1 日起施 行)等法
规 的要 求对本 基金组 合资 产的流 动性风 险进 行管理 ，通 过独 立的风 险管理 部门 对本基 金的
组 合持 仓集中 度指标 、流 通受限 制的投 资品 种比例 以及 组合 在短时 间内变 现能 力的综 合指
标等流动性 指标进行 持续的监 测和分析 。
本 基金 投资 于一家 公司 发行 的证 券市值 不超 过基 金资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与由 本
基 金的 基金管 理人 管理的 其他 基金共 同持 有一家 公司发 行的 证券不 得超 过该证 券的 10% 。
本 基金 与由本 基金的 基金 管理人 管理的 其他 开放式 基金 共同 持有一 家上市 公司 发行的 可流
通 股票 不得超 过该 上市公 司可 流通股 票的 15% ，本基金 与由 本基金 的基 金管理 人管 理的 全
部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
30%( 完全按 照有 关指数 构成比 例进 行证券 投资 的开放式 基金 及中国 证监 会认定 的特 殊投 资
组合不受上 述比例限 制)。
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本 基金 所持部 分证 券在 证券交 易所 上市， 其余 亦可 在银 行间 同业市 场交 易， 部分基 金
资产流通暂时受 限制不能自 由转让的情况 参见附注 7.4.12 。此外， 本基金可通 过卖出回购
金 融资 产方式 借入短 期资 金应对 流动性 需求 ，其上 限一 般不 超过基 金持有 的债 券投资 的公
允 价值 。本基 金主 动投资 于流 动性受 限资 产的市 值合计 不得 超过基 金资 产净值 的 15%。于
2018 年12 月31 日 ，本基金 持有的流 动性受 限资产的 估值占基金 资产净值 的比例 为0.01% 。
本基金的基金管 理人每日对 基金组合资产 中 7 个工 作日可变现资产 的可变现价 值进行
审慎评估与测算 ，确保每日 确认 的净赎 回申请不得 超 过 7 个工作日 可变现资产的 可变现价
值。于 2018 年 12 月31 日， 本基金 组合资产中 7 个 工作日可变 现资产的 账面价值 超过经确
认的当日净 赎回金额 。
同 时， 本基金 的基 金管 理人通 过合 理分散 逆回 购交 易的 到期 日与交 易对 手的 集中度 ；
按 照穿 透原则 对交易 对手 的财务 状况、 偿付 能力及 杠杆 水平 等进行 必要的 尽职 调查与 严格
的 准入 管理， 以及对 不同 的交易 对手实 施交 易额度 管理 并进 行动态 调整等 措施 严格管 理本
基 金从 事逆回 购交易 的流 动性风 险和交 易对 手风险 。此 外， 本基金 的基金 管理 人建立 了逆
回 购交 易质押 品管理 制度 ：根据 质押品 的资 质确定 质 押 率水 平；持 续监测 质押 品的风 险状
况 与价 值变动 以确保 质押 品按公 允价值 计算 足额； 并在 与私 募类证 券资管 产品 及中国 证监
会 认定 的其他 主体为 交易 对手开 展逆回 购交 易时， 可接 受质 押品的 资质要 求与 基金合 同约
定的投资范 围保持一 致。
综 合上 述各项 流动 性指 标的监 测结 果及流 动性 风险 管理 措施 的实施 ，本 基金 在本报 告
期内流动性 情况良好 。
7.4.13.4 市场 风险
市 场风 险是指 基金 所持 金融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因所处 市场 各类 价格因 素
的变动而发 生波动的 风险，包 括利率风 险、外汇 风险 和其他价格 风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利 率风 险是指 金融 工具 的公允 价值 或现金 流量 受市 场利 率变 动而发 生波 动的 风险。 利
率 敏感 性金融 工具均 面临 由于市 场利率 上升 而导致 公允 价值 下降的 风险， 其中 浮动利 率类
金融工具还 面临每个 付息期间 结束根据 市场利率 重新 定价时对于 未来现金 流影响的 风险。
本 基金 的基金 管理 人定 期对本 基金 面临的 利率 敏感 性缺 口进 行监控 ，并 通过 调整投 资
组合的久期 等方法对 上述利率 风险进行 管理。
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本 基金 持有及 承担 的大 部分金 融资 产和金 融负 债不 计息 ，因 此本基 金的 收入 及经营 活
动 的现 金流量 在很大 程度 上独立 于市场 利率 变化。 本基 金持 有的利 率敏感 性资 产主要 为银
行存款、结 算备付金 、存出保 证金和债 券投资等 。
7.4.13.4.1.1 利率 风 险敞口
单位：人民 币元
本期末 2018
年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
295,831,756.
23
- - -
295,831,756.
23
结算备付金 3,454,924.63 - - - 3,454,924.63
存出保证金 608,132.02 - - - 608,132.02
交易性金融
资产
46,102,805.0
0
- -
6,226,862,01
3.92
6,272,964,81
8.92
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 2,026,201.29 2,026,201.29
应收股利 - - - - -
应收申购款 1,559,490.67 - - 9,266,162.42
10,825,653.0
9
应收证券清
算款
- - -
11,453,452.5
7
11,453,452.5
7
其他资产 - - - 5,229,051.94 5,229,051.94
资产总计
347,557,108.
55
- -
6,254,836,88
2.14
6,602,393,99
0.69
负债
应付赎回款 - - - 4,079,865.89 4,079,865.89
应付管理人
报酬
- - - 203,635.18 203,635.18
应付托管费 - - - 40,727.06 40,727.06
应付证券清
算款
- - -
16,732,390.4
0
16,732,390.4
0
卖出回购金
融资产款
33,000,000.0
0
- - -
33,000,000.0
0
应付销售服
务费
- - - 438,771.72 438,771.72
应付交易费
用
- - - 81,642.00 81,642.00
应付利息 - - - -3,362.74 -3,362.74
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 6.06 6.06 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
第 50 页 共78 页
其他负债 - - - 431,701.87 431,701.87
负债总计
33,000,000.0
0
- -
22,005,377.4
4
55,005,377.4
4
利率敏感度
缺口
314,557,108.
55
- -
6,232,831,50
4.70
6,547,388,61
3.25
上年度末
2017 年 12 月
31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
157,996,155.
57
- - -
157,996,155.
57
结算备付金 201,396.65 - - - 201,396.65
存出保证金 155,266.33 - - - 155,266.33
交易性金融
资产
78,072,162.5
4
49,150.60 131,112.83
4,040,166,42
2.00
4,118,418,84
7.97
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 1,948,818.65 1,948,818.65
应收股利 - - - 1,691.14 1,691.14
应收申购款 1,000,882.86 - - 8,606,739.61 9,607,622.47
应收证券清
算款
- - - 3,069.47 3,069.47
其他资产 - - - 93,471.20 93,471.20
资产总计
237,425,863.
95
49,150.60 131,112.83
4,050,820,21
2.07
4,288,426,33
9.45
负债
应付赎回款 - - - 9,269,575.99 9,269,575.99
应付管理人
报酬
- - - 166,641.91 166,641.91
应付托管费 - - - 33,328.37 33,328.37
应付证券清
算款
- - -
14,048,777.4
5
14,048,777.4
5
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - 34,475.88 34,475.88
应付交易费
用
- - - 17,524.16 17,524.16
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 440,466.56 440,466.56
负债总计 - - -
24,010,790.3
2
24,010,790.3
2 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
第 51 页 共78 页
利率敏感度
缺口
237,425,863.
95
49,150.60 131,112.83
4,026,809,42
1.75
4,264,415,54
9.13
注:表中所示为本 基金资产及 负债的公允 价值，并按 照合约规定的利 率重新定价 日或到期日
孰早者予以 分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
于 2018 年 12 月31 日，本基金持 有的交易 性债券投 资公允价值 占基金资 产净值的 比例
为 0.70%(2017 年12 月31 日：1.84%) ，因 此市场利 率的变动对 于本基金 资产净值 无重大影
响(2017 年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外 汇风 险是指 金融 工具的 公允 价值或 未来 现金流 量因外 汇汇 率变动 而发 生波动 的风 险。
本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价 ，因此无 重大 外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其 他价 格风险 是指 基金 所持金 融工 具的公 允价 值或 未来 现金 流量因 除市 场利 率和外 汇
汇 率以 外的市 场价格 因素 变动而 发生波 动的 风险。 本基 金主 要投资 于能通 过股 票组合 赎回
或二级市场交易 卖出的目标 ETF 份额 以及证券交易 所上市的股票， 所面临的其 他价格风险
来 源于 单个证 券发行 主体 自身经 营情况 或特 殊事项 的影 响， 也可能 来源于 证券 市场整 体波
动的影响。
本 基金 通过 把全部 或接 近全 部的 基金资 产投 资于 目标 ETF、标 的指 数成 份股 和备选 成
份股进行被 动式指数 化投资， 正常情况 下投资于 目标ETF 的比例不 低于基金 资产净值 的90%；
本基金投资 于目标ETF 的方式以 申购和赎 回为主， 但 在目标ETF 二 级市场流 动性较好 的情况
下 ，为 了更好 地实 现本基 金的 投资目 标， 也可以 通过二 级市 场交易 买卖 目标 ETF ； 除流 动
性管理所需以外 ，本基金对 于目标 ETF 以外的证券 投资倾向采用被 动式指数化 投资。本基
金 的基 金管理 人每日 对本 基金所 持有的 证券 价格实 施监 控， 定期运 用多种 定量 方法对 基金
进行风险度 量，来测 试本基金 面 临的潜 在价格风 险， 及时可靠地 对风险进 行跟踪和 控制。
7.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
单位：人民 币元
项目
本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
交易性金融 资产-
股票投资
128,664,864.84 1.97 180,974,094.94 4.24
交易性金融 资产- 6,098,197,149.08 93.14 3,859,192,327.06 90.50 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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基金投资
交易性金融 资产-
贵金属投资
- - - -
衍生金融资 产- 权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 6,226,862,013.92 95.11 4,040,166,422.00 94.74
注:交易性金 融资产- 基金投资 为本基金 投资的目 标 ETF 份额。
7.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
假设 除业绩比较 基准（附 注 7.4.1） 以外的其 他市场变 量保 持不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的影响金 额（单
位：人民币 元）
本期末（ 2018 年 12
月 31 日 ）
上年度末 （ 2017 年 12
月 31 日 ）
1.业绩比较基 准(附注 7.4.1) 上升
5%
343,083,163.33 215,378,454.23
2.业绩比较基 准(附注 7.4.1) 下降
5%
-343,083,163.33 -215,378,454.23
7.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允 价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为 6,226,050,057.13 元，属于第二层次的余额
为 46,905,804.79 元， 属于第三层次的余额为 8,957.00 元(2017 年 12 月 31 日：
第一层次 4,027,350,961.37 元，第二层次 91,067,886.60 元，无第三层次) 。
南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证 券交易 所上 市的股 票和 债券， 若出 现重 大事项 停牌、 交易 不活跃( 包括涨
跌停时 的交易 不活 跃) 、或 属于 非公开 发行 等 情况， 本基金 不会 于停牌 日至 交易
恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入
第一层次；并根据估 值调整中采用的 不可观察 输入值对于公允价值 的影响程度，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期 变动金额
上述 第三层次资产变动如下：
交易性金融资产
合计
债券投资
权益工具投资
2018 年 1 月 1 日
-
-
-
购买
-
-
-
出售
-
-
-
转入第三层次
-
8,957.00
8,957.00
转出第三层次
-
-
-
当期利得或损失总额
-
-
-
—— 计 入 损 益 的 利 得 或 损
失
-
-
-
2018 年 12 月 31 日
-
8,957.00
8,957.00
-
-202,293.00
-202,293.00
2018 年 12 月 31 日仍持有
的资产计入 2018 年度损益
的 未 实 现 利 得 或 损 失 的 变
动
—— 公允价值变动损益
计入损益的利得或损失计入利润表中的公允价值变动损益项目。
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下：
2018 年 12 月 31
日
公允价值
估值技
术
不可观察 输入值
名称
范围/ 加 权平均
值
与公允价 值之间
的关系
交易性金融资产——
股票投资
8,957.00
净资产
法
可回收
率
30%-50%
正相关
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(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的 以公允价值计量的金融资产(2017
年 12 月 31 日：同) 。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面
价值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金 无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 128,664,864.84 1.95
其中：股票 128,664,864.84 1.95
2 基金投资 6,098,197,149.08 92.36
3 固定收益投 资 46,102,805.00 0.70
其中：债券 46,102,805.00 0.70
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计 299,286,680.86 4.53
8 其他资产 30,142,490.91 0.46
9 合计 6,602,393,990.69 100.00
8.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 期末 按行业分类的 境内股票投 资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
A 农、林、牧 、渔业 1,428,994.80 0.02
B 采矿业 4,228,007.12 0.06
C 制造业 72,187,300.87 1.10
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 3,880,008.56 0.06
E 建筑业 2,378,715.37 0.04
F 批发和零售 业 6,770,167.65 0.10 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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G 交通运输、 仓储和邮 政业 4,411,322.00 0.07
H 住宿和餐饮 业 365,853.96 0.01
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 11,149,604.83 0.17
J 金融业 4,743,982.13 0.07
K 房地产业 7,470,671.03 0.11
L 租赁和商务 服务业 2,276,061.69 0.03
M 科学研究和 技术服务 业 227,960.88 -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 970,696.95 0.01
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 167,608.00 -
Q 卫生和社会 工作 873,000.09 0.01
R 文化、体育 和娱乐业 3,849,761.37 0.06
S 综合 1,285,147.54 0.02
合计 128,664,864.84 1.97
8.2.2 期末 按行业分类的 港股通投资 股票投资组 合
本基金本报 告期末未 持有港股 通投资股 票。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
金额单位：
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 000656 金科股份 117,800 729,182.00 0.01
2 300347 泰格医药 16,100 688,275.00 0.01
3 600201 生物股份 40,660 674,956.00 0.01
4 300146 汤臣倍健 38,900 660,911.00 0.01
5 300253 卫宁健康 49,972 622,651.12 0.01
6 002410 广 联 达 29,700 618,057.00 0.01
7 000623 吉林敖东 42,800 617,604.00 0.01
8 600426 华鲁恒升 50,854 613,807.78 0.01
9 600699 均胜电子 26,200 612,032.00 0.01
10 000998 隆平高科 40,500 599,400.00 0.01
11 601005 重庆钢铁 308,700 598,878.00 0.01
12 300450 先导智能 20,300 587,482.00 0.01
13 000750 国海证券 130,200 567,672.00 0.01
14 600872 中炬高新 19,082 562,155.72 0.01
15 000860 顺鑫农业 17,584 560,753.76 0.01
16 600298 安琪酵母 22,055 556,447.65 0.01
17 002465 海格通信 71,200 555,360.00 0.01
18 600820 隧道股份 86,900 543,994.00 0.01
19 002049 紫光国微 18,800 543,320.00 0.01 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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20 600256 广汇能源 142,891 537,270.16 0.01
21 002129 中环股份 73,800 533,574.00 0.01
22 600600 青岛啤酒 15,262 532,033.32 0.01
23 600895 张江高科 35,253 527,032.35 0.01
24 002223 鱼跃医疗 26,616 521,939.76 0.01
25 000690 宝新能源 76,800 516,864.00 0.01
26 300383 光环新网 40,740 516,175.80 0.01
27 000401 冀东水泥 41,531 514,153.78 0.01
28 300413 芒果超媒 13,700 507,037.00 0.01
29 600779 水 井 坊 15,699 497,187.33 0.01
30 002340 格 林 美 128,194 492,264.96 0.01
31 600183 生益科技 48,622 489,137.32 0.01
32 002439 启明星辰 23,668 486,614.08 0.01
33 300168 万达信息 40,500 485,595.00 0.01
34 002470 金 正 大 75,700 478,424.00 0.01
35 600392 盛和资源 55,460 477,510.60 0.01
36 600642 申能股份 97,110 473,896.80 0.01
37 002507 涪陵榨菜 21,800 470,880.00 0.01
38 600808 马钢股份 135,201 467,795.46 0.01
39 600885 宏发股份 20,643 465,706.08 0.01
40 002268 卫 士 通 25,894 462,466.84 0.01
41 002500 山西证券 78,100 462,352.00 0.01
42 002281 光迅科技 17,100 459,306.00 0.01
43 000997 新 大 陆 31,240 457,353.60 0.01
44 000581 威孚高科 25,800 455,628.00 0.01
45 000060 中金岭南 115,000 455,400.00 0.01
46 000778 新兴铸管 105,600 455,136.00 0.01
47 002038 双鹭药业 18,150 450,301.50 0.01
48 002506 协鑫集成 89,300 446,500.00 0.01
49 000975 银泰资源 43,760 445,914.40 0.01
50 000830 鲁西化工 45,210 443,058.00 0.01
51 002195 二三四五 117,560 433,796.40 0.01
52 600643 爱建集团 50,840 431,631.60 0.01
53 300315 掌趣科技 121,700 429,601.00 0.01
54 000999 华润三九 17,275 429,456.50 0.01
55 600143 金发科技 85,860 425,007.00 0.01
56 300027 华谊兄弟 90,100 422,569.00 0.01
57 600879 航天电子 78,100 422,521.00 0.01
58 000418 小天鹅Ａ 9,733 420,952.25 0.01
59 601098 中南传媒 33,578 419,725.00 0.01
60 600160 巨化股份 62,836 416,602.68 0.01
61 002013 中航机电 63,733 414,901.83 0.01
62 000039 中集集团 39,000 412,620.00 0.01 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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63 000009 中国宝安 94,841 408,764.71 0.01
64 600528 中铁工业 38,900 408,450.00 0.01
65 002127 南极电商 54,150 407,208.00 0.01
66 600315 上海家化 14,853 405,486.90 0.01
67 002092 中泰化学 56,800 400,440.00 0.01
68 600755 厦门国贸 57,348 400,289.04 0.01
69 300274 阳光电源 44,860 400,151.20 0.01
70 601168 西部矿业 68,400 398,088.00 0.01
71 600875 东方电气 49,800 392,922.00 0.01
72 600021 上海电力 48,288 391,132.80 0.01
73 002078 太阳纸业 68,600 391,020.00 0.01
74 000686 东北证券 62,000 388,120.00 0.01
75 600811 东方集团 106,000 387,960.00 0.01
76 300001 特 锐 德 22,088 387,202.64 0.01
77 600655 豫园股份 51,646 382,180.40 0.01
78 600673 东阳光科 52,391 381,406.48 0.01
79 002399 海 普 瑞 16,500 380,325.00 0.01
80 600325 华发股份 61,268 379,861.60 0.01
81 002408 齐翔腾达 54,920 375,652.80 0.01
82 002372 伟星新材 24,100 373,791.00 0.01
83 002463 沪电股份 51,700 370,689.00 0.01
84 000066 中国长城 77,932 369,397.68 0.01
85 002110 三钢闽光 28,800 368,352.00 0.01
86 600959 江苏有线 89,400 368,328.00 0.01
87 600022 山东钢铁 233,060 365,904.20 0.01
88 600567 山鹰纸业 116,900 364,728.00 0.01
89 002174 游族网络 19,600 364,364.00 0.01
90 002358 森源电气 20,458 364,152.40 0.01
91 000813 德展健康 39,600 363,528.00 0.01
92 002074 国轩高科 31,400 362,984.00 0.01
93 600804 鹏 博 士 51,500 362,045.00 0.01
94 002299 圣农发展 21,870 361,729.80 0.01
95 000681 视觉中国 15,500 361,460.00 0.01
96 002373 千方科技 32,400 360,288.00 0.01
97 600008 首创股份 104,700 359,121.00 0.01
98 600649 城投控股 65,200 356,644.00 0.01
99 600584 长电科技 43,243 356,322.32 0.01
100 002221 东华能源 43,700 352,222.00 0.01
101 000089 深圳机场 45,200 352,108.00 0.01
102 000960 锡业股份 36,800 351,072.00 0.01
103 000729 燕京啤酒 62,200 350,808.00 0.01
104 600138 中 青 旅 27,036 348,494.04 0.01
105 002670 国盛金控 34,363 346,379.04 0.01 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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106 600729 重庆百货 12,196 345,146.80 0.01
107 600260 凯乐科技 20,000 339,400.00 0.01
108 000636 风华高科 31,600 339,384.00 0.01
109 600266 北京城建 42,669 337,938.48 0.01
110 600079 人福医药 33,268 337,337.52 0.01
111 300088 长信科技 81,100 336,565.00 0.01
112 000932 华菱钢铁 55,500 336,330.00 0.01
113 300166 东方国信 32,399 335,653.64 0.01
114 600376 首开股份 46,600 335,054.00 0.01
115 000547 航天发展 44,161 333,857.16 0.01
116 600507 方大特钢 33,400 333,666.00 0.01
117 600737 中粮糖业 45,100 331,936.00 0.01
118 000887 中鼎股份 32,700 330,924.00 0.01
119 000488 晨鸣纸业 58,919 330,535.59 0.01
120 600373 中文传媒 25,400 330,454.00 0.01
121 600161 天坛生物 15,482 328,992.50 0.01
122 601866 中远海发 144,200 328,776.00 0.01
123 002183 怡 亚 通 65,500 328,155.00 0.01
124 600270 外运发展 15,601 327,464.99 0.01
125 300418 昆仑万维 25,400 326,644.00 0.00
126 600511 国药股份 13,986 325,174.50 0.00
127 600073 上海梅林 43,600 324,820.00 0.00
128 000559 万向钱潮 63,400 324,608.00 0.00
129 002589 瑞康医药 46,480 323,965.60 0.00
130 601000 唐 山 港 134,519 320,155.22 0.00
131 002384 东山精密 28,350 320,071.50 0.00
132 601872 招商轮船 86,400 318,816.00 0.00
133 000988 华工科技 26,700 318,798.00 0.00
134 000598 兴蓉环境 79,100 318,773.00 0.00
135 002353 杰瑞股份 21,100 316,500.00 0.00
136 000930 中粮生化 42,600 316,092.00 0.00
137 002583 海 能 达 40,000 315,600.00 0.00
138 000513 丽珠集团 12,509 314,601.35 0.00
139 002385 大 北 农 97,700 312,640.00 0.00
140 002191 劲嘉股份 39,600 309,276.00 0.00
141 000732 泰禾集团 22,000 308,440.00 0.00
142 600435 北方导航 41,298 306,018.18 0.00
143 002371 北方华创 8,100 305,856.00 0.00
144 603077 和邦生物 188,520 305,402.40 0.00
145 600967 内蒙一机 29,327 305,000.80 0.00
146 002176 江特电机 51,805 304,095.35 0.00
147 600839 四川长虹 130,800 302,148.00 0.00
148 002152 广电运通 53,600 300,696.00 0.00 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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149 600166 福田汽车 164,900 300,118.00 0.00
150 600782 新钢股份 58,700 298,783.00 0.00
151 603899 晨光文具 9,872 298,628.00 0.00
152 000878 云南铜业 37,500 297,375.00 0.00
153 002916 深南电路 3,700 296,629.00 0.00
154 300316 晶盛机电 29,600 296,592.00 0.00
155 002640 跨 境 通 27,300 294,840.00 0.00
156 601966 玲珑轮胎 21,576 294,512.40 0.00
157 600869 智慧能源 60,704 294,414.40 0.00
158 603885 吉祥航空 23,300 291,949.00 0.00
159 002155 湖南黄金 37,100 291,235.00 0.00
160 600056 中国医药 23,168 291,221.76 0.00
161 002273 水晶光电 30,460 291,197.60 0.00
162 002004 华邦健康 62,800 289,508.00 0.00
163 600460 士 兰 微 35,600 289,072.00 0.00
164 600848 上海临港 13,900 287,452.00 0.00
165 002019 亿帆医药 26,700 285,690.00 0.00
166 600388 龙净环保 28,120 285,418.00 0.00
167 603659 璞 泰 来 6,000 284,400.00 0.00
168 002266 浙富控股 69,800 284,086.00 0.00
169 600801 华新水泥 16,950 283,404.00 0.00
170 600466 蓝光发展 52,540 282,665.20 0.00
171 000667 美好置业 113,000 282,500.00 0.00
172 600277 亿利洁能 49,895 282,405.70 0.00
173 600884 杉杉股份 21,700 280,364.00 0.00
174 300133 华策影视 31,200 279,552.00 0.00
175 002603 以岭药业 26,600 278,236.00 0.00
176 600291 西水股份 26,963 277,449.27 0.00
177 601928 凤凰传媒 34,900 277,106.00 0.00
178 600062 华润双鹤 22,843 276,171.87 0.00
179 000027 深圳能源 52,500 275,625.00 0.00
180 000970 中科三环 37,600 275,608.00 0.00
181 000596 古井贡酒 5,100 275,196.00 0.00
182 000028 国药一致 6,611 273,959.84 0.00
183 002440 闰土股份 30,425 273,825.00 0.00
184 000528 柳
工 45,111 273,823.77 0.00
185 002244 滨江集团 68,700 273,426.00 0.00
186 000685 中山公用 39,040 273,280.00 0.00
187 002407 多 氟 多 24,850 272,356.00 0.00
188 600258 首旅酒店 17,051 272,133.96 0.00
189 000008 神州高铁 69,928 272,019.92 0.00
190 002051 中工国际 24,522 271,703.76 0.00
191 601231 环旭电子 30,100 270,900.00 0.00 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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192 002250 联化科技 28,527 269,009.61 0.00
193 601718 际华集团 80,300 269,005.00 0.00
194 601106 中国一重 100,700 268,869.00 0.00
195 600757 长江传媒 41,089 267,900.28 0.00
196 000807 云铝股份 69,000 267,720.00 0.00
197 300459 金科文化 36,300 266,805.00 0.00
198 600158 中体产业 29,876 265,597.64 0.00
199 600970 中材国际 48,454 265,043.38 0.00
200 002839 张家港行 49,300 263,755.00 0.00
201 600500 中化国际 38,519 263,469.96 0.00
202 002491 通鼎互联 33,406 263,239.28 0.00
203 000061 农 产 品 54,200 262,870.00 0.00
204 002701 奥 瑞 金 51,900 262,614.00 0.00
205 600094 大 名 城 71,860 262,289.00 0.00
206 600171 上海贝岭 27,900 260,586.00 0.00
207 600572 康 恩 贝 43,197 256,158.21 0.00
208 002690 美亚光电 12,000 255,360.00 0.00
209 002368 太极股份 10,962 254,318.40 0.00
210 600282 南钢股份 74,200 253,764.00 0.00
211 000717 韶钢松山 55,700 253,435.00 0.00
212 603369 今 世 缘 17,425 252,488.25 0.00
213 600582 天地科技 73,634 251,828.28 0.00
214 300058 蓝色光标 57,800 250,852.00 0.00
215 002030 达安基因 24,616 250,098.56 0.00
216 600053 九鼎投资 10,500 247,170.00 0.00
217 601179 中国西电 73,500 246,960.00 0.00
218 600316 洪都航空 24,885 246,112.65 0.00
219 603198 迎驾贡酒 17,400 245,514.00 0.00
220 000738 航发控制 20,300 244,818.00 0.00
221 600329 中新药业 19,637 244,284.28 0.00
222 600694 大商股份 10,091 244,101.29 0.00
223 600901 江苏租赁 41,300 244,083.00 0.00
224 300182 捷成股份 56,800 243,672.00 0.00
225 002672 东江环保 21,250 243,100.00 0.00
226 300026 红日药业 79,700 243,085.00 0.00
227 600060 海信电器 27,610 239,654.80 0.00
228 601128 常熟银行 38,963 239,232.82 0.00
229 600863 内蒙华电 103,100 238,161.00 0.00
230 000563 陕国投Ａ 88,670 237,635.60 0.00
231 600827 百联股份 28,100 237,445.00 0.00
232 000400 许继电气 26,700 237,363.00 0.00
233 002414 高德红外 11,011 237,287.05 0.00
234 600125 铁龙物流 33,800 236,600.00 0.00 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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235 600064 南京高科 29,914 235,722.32 0.00
236 000031 中粮地产 48,100 234,728.00 0.00
237 600597 光明乳业 28,021 234,255.56 0.00
238 300113 顺网科技 18,400 233,864.00 0.00
239 600594 益佰制药 42,364 233,849.28 0.00
240 002028 思源电气 23,518 232,122.66 0.00
241 600499 科达洁能 57,047 230,469.88 0.00
242 600259 广晟有色 10,300 230,308.00 0.00
243 600312 平高电气 28,400 229,472.00 0.00
244 002285 世 联 行 45,100 229,108.00 0.00
245 600179 安通控股 34,360 228,494.00 0.00
246 601717 郑 煤 机 41,292 228,344.76 0.00
247 600645 中源协和 14,037 227,960.88 0.00
248 601958 金钼股份 38,500 227,920.00 0.00
249 002400 省广集团 76,920 227,683.20 0.00
250 600380 健 康 元 34,112 227,527.04 0.00
251 000543 皖能电力 47,420 227,141.80 0.00
252 600410 华胜天成 38,733 226,975.38 0.00
253 600267 海正药业 27,005 226,571.95 0.00
254 002212 南洋股份 20,300 225,736.00 0.00
255 002444 巨星科技 23,718 224,846.64 0.00
256 300010 立 思 辰 30,765 223,353.90 0.00
257 002280 联络互动 57,700 223,299.00 0.00
258 000758 中色股份 60,900 222,285.00 0.00
259 600348 阳泉煤业 44,100 222,264.00 0.00
260 600418 江淮汽车 46,168 222,068.08 0.00
261 600026 中远海能 49,900 221,556.00 0.00
262 600657 信达地产 56,300 221,259.00 0.00
263 600908 无锡银行 42,100 220,604.00 0.00
264 600536 中国软件 10,530 220,392.90 0.00
265 600575 皖江物流 103,000 219,390.00 0.00
266 600664 哈药股份 55,500 219,225.00 0.00
267 603806 福 斯 特 8,160 218,688.00 0.00
268 603568 伟明环保 9,550 218,217.50 0.00
269 002242 九阳股份 13,600 217,736.00 0.00
270 002131 利欧股份 147,877 217,379.19 0.00
271 002064 华峰氨纶 51,800 217,042.00 0.00
272 002512 达华智能 40,700 216,117.00 0.00
273 000006 深振业Ａ 41,700 216,006.00 0.00
274 002366 台海核电 23,000 215,740.00 0.00
275 600565 迪马股份 82,500 214,500.00 0.00
276 600623 华谊集团 26,500 214,120.00 0.00
277 002831 裕同科技 5,330 213,519.80 0.00 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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278 600307 酒钢宏兴 111,600 213,156.00 0.00
279 000718 苏宁环球 67,000 213,060.00 0.00
280 600338 西藏珠峰 10,900 211,787.00 0.00
281 002563 森马服饰 23,700 211,404.00 0.00
282 002426 胜利精密 91,100 211,352.00 0.00
283 002233 塔牌集团 21,000 211,260.00 0.00
284 603816 顾家家居 4,694 211,230.00 0.00
285 600835 上海机电 14,482 210,713.10 0.00
286 002317 众生药业 25,200 210,420.00 0.00
287 000564 供销大集 83,000 209,990.00 0.00
288 000926 福星股份 34,300 209,916.00 0.00
289 600598 北 大 荒 24,500 209,720.00 0.00
290 600750 江中药业 12,380 209,593.40 0.00
291 600770 综艺股份 44,488 209,538.48 0.00
292 000078 海王生物 70,107 208,918.86 0.00
293 600787 中储股份 41,782 208,910.00 0.00
294 600141 兴发集团 20,300 208,887.00 0.00
295 000848 承德露露 25,860 207,914.40 0.00
296 600874 创业环保 25,100 207,075.00 0.00
297 600037 歌华有线 24,046 206,555.14 0.00
298 002128 露天煤业 28,800 206,208.00 0.00
299 300055 万 邦 达 26,800 205,556.00 0.00
300 600717 天 津 港 29,055 205,418.85 0.00
301 002573 清新环境 28,408 205,105.76 0.00
302 600563 法拉电子 4,867 205,095.38 0.00
303 601200 上海环境 15,359 203,813.93 0.00
304 002254 泰和新材 18,800 203,792.00 0.00
305 601127 小康股份 11,851 203,126.14 0.00
306 601880 大 连 港 109,560 202,686.00 0.00
307 601001 大同煤业 47,300 201,971.00 0.00
308 600525 长园集团 46,086 201,856.68 0.00
309 002056 横店东磁 36,300 200,739.00 0.00
310 300002 神州泰岳 60,600 199,980.00 0.00
311 000156 华数传媒 25,200 199,836.00 0.00
312 603766 隆鑫通用 48,518 198,438.62 0.00
313 603883 老 百 姓 4,200 198,282.00 0.00
314 002807 江阴银行 39,000 198,120.00 0.00
315 600366 宁波韵升 39,511 197,950.11 0.00
316 000877 天山股份 27,800 197,658.00 0.00
317 600545 卓郎智能 26,691 197,513.40 0.00
318 300115 长盈精密 24,090 197,297.10 0.00
319 300197 铁汉生态 52,050 197,269.50 0.00
320 002359 北讯集团 23,940 196,547.40 0.00 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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321 600823 世茂股份 52,200 196,272.00 0.00
322 002505 大康农业 121,000 196,020.00 0.00
323 600039 四川路桥 59,740 195,947.20 0.00
324 600409 三友化工 34,171 195,458.12 0.00
325 000012 南
玻Ａ 48,905 195,130.95 0.00
326 000519 中兵红箭 31,000 194,990.00 0.00
327 600120 浙江东方 15,501 194,692.56 0.00
328 600058 五矿发展 29,600 192,696.00 0.00
329 000537 广宇发展 25,700 192,493.00 0.00
330 603515 欧普照明 6,905 192,442.35 0.00
331 300199 翰宇药业 20,600 192,404.00 0.00
332 300287 飞 利 信 50,682 191,577.96 0.00
333 600859 王 府 井 14,100 191,196.00 0.00
334 600748 上实发展 35,700 190,638.00 0.00
335 300324 旋极信息 33,568 188,316.48 0.00
336 002745 木 林 森 16,600 187,414.00 0.00
337 603868 飞科电器 4,907 187,349.26 0.00
338 000021 深 科 技 32,400 186,300.00 0.00
339 600993 马 应 龙 13,858 185,974.36 0.00
340 600633 浙数文化 22,700 185,005.00 0.00
341 300244 迪安诊断 12,177 184,725.09 0.00
342 600017 日 照 港 66,600 183,816.00 0.00
343 000723 美锦能源 57,200 183,612.00 0.00
344 300159 新研股份 39,500 182,095.00 0.00
345 600759 洲际油气 77,100 181,956.00 0.00
346 000712 锦龙股份 19,800 179,784.00 0.00
347 600335 国机汽车 28,800 179,712.00 0.00
348 600240 华业资本 69,161 179,126.99 0.00
349 600216 浙江医药 20,600 178,808.00 0.00
350 601100 恒立液压 9,000 178,290.00 0.00
351 600640 号百控股 18,120 177,757.20 0.00
352 600478 科 力 远 45,200 176,280.00 0.00
353 000727 华东科技 119,900 176,253.00 0.00
354 002517 恺英网络 47,500 176,225.00 0.00
355 000937 冀中能源 46,700 176,059.00 0.00
356 600648 外 高 桥 12,779 175,583.46 0.00
357 002477 雏鹰农牧 116,400 174,600.00 0.00
358 002332 仙琚制药 28,350 173,785.50 0.00
359 002048 宁波华翔 16,600 173,138.00 0.00
360 300376 易 事 特 41,100 173,031.00 0.00
361 600350 山东高速 37,908 172,860.48 0.00
362 002249 大洋电机 52,300 172,590.00 0.00
363 600155 华创阳安 22,800 171,684.00 0.00 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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364 600503 华丽家族 56,100 171,105.00 0.00
365 603328 依顿电子 17,222 170,497.80 0.00
366 600458 时代新材 24,966 169,269.48 0.00
367 600639 浦东金桥 15,000 168,900.00 0.00
368 600978 宜华生活 41,145 168,694.50 0.00
369 603377 东方时尚 11,480 167,608.00 0.00
370 603888 新 华 网 13,050 167,562.00 0.00
371 600773 西藏城投 27,900 167,400.00 0.00
372 601678 滨化股份 39,646 167,306.12 0.00
373 300308 中际旭创 4,100 166,829.00 0.00
374 000612 焦作万方 42,100 166,716.00 0.00
375 601326 秦港股份 52,900 166,106.00 0.00
376 600006 东风汽车 46,000 165,600.00 0.00
377 600614 鹏起科技 46,000 165,140.00 0.00
378 002544 杰赛科技 15,200 164,464.00 0.00
379 000426 兴业矿业 33,000 164,340.00 0.00
380 603228 景旺电子 3,285 164,217.15 0.00
381 002431 棕榈股份 45,950 164,041.50 0.00
382 002424 贵州百灵 18,700 163,625.00 0.00
383 603556 海兴电力 12,570 163,410.00 0.00
384 603658 安图生物 3,340 163,292.60 0.00
385 600939 重庆建工 35,300 162,733.00 0.00
386 601608 中信重工 62,500 162,500.00 0.00
387 002709 天赐材料 7,500 162,450.00 0.00
388 002093 国脉科技 22,200 161,838.00 0.00
389 600718 东软集团 14,000 161,700.00 0.00
390 000501 鄂武商Ａ 17,030 161,444.40 0.00
391 600098 广州发展 28,500 161,310.00 0.00
392 002815 崇达技术 11,000 160,710.00 0.00
393 600611 大众交通 40,054 159,815.46 0.00
394 300134 大富科技 17,000 159,800.00 0.00
395 600971 恒源煤电 28,312 159,396.56 0.00
396 000062 深圳华强 9,554 159,169.64 0.00
397 000600 建投能源 31,700 159,134.00 0.00
398 600557 康缘药业 15,422 158,538.16 0.00
399 000049 德赛电池 5,507 157,940.76 0.00
400 600428 中远海特 48,360 157,170.00 0.00
401 002482 广田集团 27,127 157,065.33 0.00
402 002509 天广中茂 66,000 156,420.00 0.00
403 600580 卧龙电气 24,639 155,225.70 0.00
404 601003 柳钢股份 23,600 155,052.00 0.00
405 601689 拓普集团 10,400 153,712.00 0.00
406 600416 湘电股份 29,591 152,689.56 0.00 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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407 000158 常山北明 29,160 152,215.20 0.00
408 300257 开山股份 15,200 151,848.00 0.00
409 600393 粤泰股份 71,600 151,792.00 0.00
410 600126 杭钢股份 33,410 150,679.10 0.00
411 002390 信邦制药 36,700 150,103.00 0.00
412 002375 亚厦股份 29,600 149,184.00 0.00
413 002635 安洁科技 13,050 147,856.50 0.00
414 000541 佛山照明 28,530 147,785.40 0.00
415 002302 西部建设 16,700 147,628.00 0.00
416 300266 兴源环境 41,442 146,290.26 0.00
417 603355 莱克电气 6,800 146,200.00 0.00
418 000090 天健集团 31,712 145,875.20 0.00
419 600862 中航高科 25,900 145,040.00 0.00
420 600751 海航科技 52,800 143,088.00 0.00
421 002707 众信旅游 22,449 141,877.68 0.00
422 601777 力帆股份 37,062 141,206.22 0.00
423 601801 皖新传媒 21,100 140,948.00 0.00
424 600881 亚泰集团 42,361 140,214.91 0.00
425 600777 新潮能源 73,200 139,812.00 0.00
426 600169 太原重工 62,600 139,598.00 0.00
427 600765 中航重机 18,722 139,291.68 0.00
428 600151 航天机电 34,900 138,204.00 0.00
429 002276 万马股份 27,400 138,096.00 0.00
430 002277 友阿股份 43,700 138,092.00 0.00
431 603000 人 民 网 18,900 137,970.00 0.00
432 002434 万 里 扬 20,700 136,413.00 0.00
433 601311 骆驼股份 15,210 134,304.30 0.00
434 601016 节能风电 57,813 134,126.16 0.00
435 600996 贵广网络 21,000 133,560.00 0.00
436 000990 诚志股份 11,000 132,110.00 0.00
437 600195 中牧股份 12,375 131,670.00 0.00
438 002002 鸿达兴业 45,600 131,328.00 0.00
439 000829 天音控股 23,400 131,274.00 0.00
440 002354 天神娱乐 24,860 130,266.40 0.00
441 300297 蓝盾股份 25,900 129,500.00 0.00
442 002503 搜 于 特 55,100 129,485.00 0.00
443 000552 靖远煤电 50,400 129,024.00 0.00
444 002344 海宁皮城 28,300 128,765.00 0.00
445 601019 山东出版 16,300 127,466.00 0.00
446 002489 浙江永强 48,050 126,852.00 0.00
447 603225 新 凤 鸣 6,760 126,750.00 0.00
448 002665 首航节能 44,900 126,169.00 0.00
449 000969 安泰科技 27,082 123,223.10 0.00 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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450 002818 富 森 美 5,863 121,891.77 0.00
451 600743 华远地产 50,290 121,701.80 0.00
452 601990 南京证券 13,900 120,930.00 0.00
453 601969 海南矿业 26,400 118,272.00 0.00
454 002663 普邦股份 47,600 117,572.00 0.00
455 000766 通化金马 17,100 117,306.00 0.00
456 000980 众泰汽车 26,900 116,477.00 0.00
457 000536 华映科技 61,100 114,257.00 0.00
458 600687 刚泰控股 27,500 114,125.00 0.00
459 002251 步 步 高 15,259 113,221.78 0.00
460 600280 中央商场 34,800 113,100.00 0.00
461 002642 荣 之 联 17,500 112,700.00 0.00
462 600184 光电股份 11,260 110,010.20 0.00
463 000587 金洲慈航 46,800 109,980.00 0.00
464 603056 德邦股份 6,600 109,230.00 0.00
465 002437 誉衡药业 38,800 108,640.00 0.00
466 002308 威创股份 24,200 107,690.00 0.00
467 601811 新华文轩 11,199 104,262.69 0.00
468 002681 奋达科技 27,371 100,177.86 0.00
469 002588 史 丹 利 25,454 99,016.06 0.00
470 603444 吉 比 特 668 98,864.00 0.00
471 002118 紫鑫药业 22,606 98,562.16 0.00
472 300156 神雾环保 26,800 97,284.00 0.00
473 000987 越秀金控 12,200 97,234.00 0.00
474 002416 爱 施 德 16,370 96,255.60 0.00
475 601020 华钰矿业 11,200 94,752.00 0.00
476 600754 锦江股份 4,400 93,720.00 0.00
477 603169 兰石重装 21,200 90,524.00 0.00
478 603025 大豪科技 8,083 90,125.45 0.00
479 002345 潮 宏 基 20,040 89,578.80 0.00
480 002699 美盛文化 16,080 88,118.40 0.00
481 002920 德赛西威 4,900 85,015.00 0.00
482 603233 大 参 林 2,100 83,706.00 0.00
483 603877 太 平 鸟 4,448 83,577.92 0.00
484 002041 登海种业 15,500 83,545.00 0.00
485 601869 长飞光纤 2,100 83,517.00 0.00
486 600618 氯碱化工 12,400 80,476.00 0.00
487 300291 华录百纳 17,900 79,655.00 0.00
488 300202 聚龙股份 12,168 78,361.92 0.00
489 600917 重庆燃气 10,500 74,760.00 0.00
490 600167 联美控股 7,700 69,608.00 0.00
491 000761 本钢板材 20,000 67,200.00 0.00
492 600122 宏图高科 18,400 66,792.00 0.00 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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493 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.00
494 000025 特
力Ａ 2,401 63,674.52 0.00
495 600086 东方金钰 13,200 60,852.00 0.00
496 603569 长久物流 5,420 58,265.00 0.00
497 002147 ST 新 光 18,030 55,893.00 0.00
498 603866 桃李面包 1,200 54,192.00 0.00
499 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
500 603712 七 一 二 2,000 35,620.00 0.00
501 603486 科 沃 斯 400 18,412.00 0.00
502 000693 *ST 华泽 16,900 8,957.00 0.00
503 603650 彤程新材 400 7,932.00 0.00
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产
净值比例（ ％）
1 600201 生物股份 31,919,533.66 0.75
2 603019 中科曙光 29,224,406.29 0.69
3 600426 华鲁恒升 28,099,830.52 0.66
4 600256 广汇能源 24,023,442.61 0.56
5 600521 华海药业 22,717,136.40 0.53
6 600584 长电科技 22,068,611.88 0.52
7 601233 桐昆股份 21,580,305.29 0.51
8 603589 口 子 窖 21,563,953.53 0.51
9 600298 安琪酵母 21,329,466.43 0.50
10 600642 申能股份 21,152,850.51 0.50
11 600879 航天电子 21,000,327.18 0.49
12 600872 中炬高新 20,849,155.44 0.49
13 600004 白云机场 19,424,104.75 0.46
14 600525 长园集团 19,290,730.92 0.45
15 600673 东阳光科 19,169,532.40 0.45
16 600079 人福医药 18,799,096.68 0.44
17 601168 西部矿业 18,785,912.68 0.44
18 600325 华发股份 18,457,650.56 0.43
19 600315 上海家化 18,408,647.02 0.43
20 600600 青岛啤酒 18,091,531.82 0.42
注 ：买 入包括 二级市 场上 主动的 买入、 新股 、配股 、债 转股 、换股 及行权 等获 得的股 票，
买入金额按 成交金额 （成交单 价乘以成 交数量） 填列 ，不考虑相 关交易费 用。
8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产
净值比例（ ％）
1 603444 吉 比 特 8,185,338.29 0.19
2 000661 长春高新 7,551,536.72 0.18
3 603019 中科曙光 6,139,778.00 0.14
4 600201 生物股份 5,675,263.77 0.13
5 600426 华鲁恒升 4,737,060.70 0.11
6 600516 方大炭素 4,581,276.00 0.11
7 000977 浪潮信息 4,469,424.97 0.10
8 600256 广汇能源 4,254,595.09 0.10
9 600521 华海药业 4,232,241.98 0.10
10 601233 桐昆股份 4,065,669.00 0.10
11 600176 中国巨石 3,981,386.19 0.09
12 002049 紫光国微 3,980,805.00 0.09
13 603589 口 子 窖 3,965,125.83 0.09
14 600004 白云机场 3,902,943.00 0.09
15 002410 广 联 达 3,893,802.61 0.09
16 600298 安琪酵母 3,785,351.96 0.09
17 600584 长电科技 3,764,770.00 0.09
18 002179 中航光电 3,757,191.84 0.09
19 600872 中炬高新 3,709,171.00 0.09
20 000830 鲁西化工 3,623,433.25 0.08
卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、发 行人 回购及 行权 等减少 的股 票，
卖出金额按 成交金额 （成交单 价乘以成 交数量） 填列 ，不考虑相 关交易费 用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 2,751,679,419.12
卖出股票收 入（成交 ）总额 822,280,959.92
注：买入股 票成本、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （成交单价乘 以成交数 量） 填列， 不考
虑相关交易 费用。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 5,006,000.00 0.08
2 央行票据 - -
3 金融债券 41,096,805.00 0.63
其中：政策 性金融债 41,096,805.00 0.63
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - - 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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6 中期票据 - -
7 可转债（可 交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 46,102,805.00 0.70
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张 ） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 018002 国开 1302 240,100 24,022,005.00 0.37
2 018005 国开 1701 170,000 17,074,800.00 0.26
3 019592 18 国债 10 50,000 5,006,000.00 0.08
8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
无。
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
无。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
第 70 页 共78 页
无。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
无。
8.12 本报 告期投资基金 情况
8.12.1 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 十名基金投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人
公允价值
（人民币
元）
占基金资
产净值比
例（% ）
1
南方中证
500ETF
股票型
交易型开
放式
南方基金
管理股份
有限公司
6,098,197,
149.08
93.14
8.13 投资 组合报告附注
8.13.1 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责 、处罚的情形。如是，还应对相
关证 券的投资决策 程序做出说 明
报 告期 内基金 投资 的前 十名证 券的 发行主 体未 有被 监管 部门 立案调 查， 不存 在报告 编
制日前一年 内受到公 开谴责、 处罚的情 形。
8.13.2 声 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。 如 是 ，
还应 对相关股票的 投资决策程 序做出说明
本 基金 投资的 前十 名股 票没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库，本 基金 管理 人从制 度
和流程上要 求股票必 须先入库 再买入。
8.13.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 608,132.02
2 应收证券清 算款 11,453,452.57
3 应收股利 -
4 应收利息 2,026,201.29
5 应收申购款 10,825,653.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 5,229,051.94
9 合计 30,142,490.91 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
第 71 页 共78 页
8.13.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.13.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
本基金本报 告期末投 资前十名 股票中不 存在流通 受限 情况。
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额级别
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
南方中证
500ETF 联
接(LOF)A
413,577 11,930.48
1,207,569,8
38.23
24.47%
3,726,601,3
30.84
75.53%
南方中证
500ETF 联
接(LOF)C
10,244 117,562.18
1,142,645,1
47.93
94.88%
61,661,861.
78
5.12%
合计 423,821 14,483.66
2,350,214,9
86.16
38.29%
3,788,263,1
92.62
61.71%
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 史丽君 2,067,874.00 2.77%
2 唐镇洲 1,386,888.00 1.86%
3 郑林祥 800,000.00 1.07%
4 郭长宝 660,493.00 0.89%
5 霍虹 553,750.00 0.74%
6 姚红伟 529,900.00 0.71%
7 吴昊 513,200.00 0.69%
8 吴清宇 503,928.00 0.68%
9 刘芸芳 454,112.00 0.61%
10 王瑞庆 437,700.00 0.59%
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 南方中证 500ETF 联 4,323,522.91 0.0876% 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
第 72 页 共78 页
人员持有本 基金 接(LOF)A
南方中证 500ETF 联
接(LOF)C
51,097.08 0.0042%
合计 4,374,619.99 0.0713%
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份 额总量的 数量区
间（万份）
本公司高级 管理人员 、基金
投资和研究 部门负责 人持有
本开放式基 金
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
>100
南方中证 500ETF 联接
(LOF)C
0
合计 >100
本基金基金 经理持有 本开放
式基金
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
10~50
南方中证 500ETF 联接
(LOF)C
0
合计 10~50
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
南方中证 500ETF
联接(LOF)A
南方中证
500ETF 联接
(LOF)C
基金合同生 效日(2009 年 9 月 25 日) 基金份 额总额 3,223,217,818.45 -
本报告期期 初基金份 额总额 2,697,875,756.00 69,165,637.43
本报告期基 金总申购 份额 3,371,202,351.08
1,812,524,345.9
3
减：报告期 基金总赎 回份额 1,134,906,938.01 677,382,973.65
本报告期期 间基金拆 分变动份 额（份额 减少以"-" 填
列）
- -
本报告期期 末基金份 额总额 4,934,171,169.07
1,204,307,009.7
1
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期未 召开基金 份额持有 人大会。 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
第 73 页 共78 页
11.2
基金 管理人、基 金托管人的 专门基金托管 部门的 重大人事变动
本报告期内 ，本基金 的基金管 理人未发 生重大人 事变 动。
本 报告 期内， 本基 金的 基金托 管人 总行聘 任刘 琳同 志、 李智 同志为 本行 托管 业务部 高
级专家。
11.3
涉及 基金管理人 、基金财产 、基金托管业 务的诉 讼
本报告期内 ，无涉及 基金管理 人的诉讼 。
本报告期内 ，无涉及 基金财产 、基金托 管业务的 诉讼 。
11.4 基金 投资策略的改 变
本报告期基 金投资策 略无改变 。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期本基金 的审计事务 所无变化， 目前普华永 道 中天会计师事务 所(特殊普通 合伙)
已为本基金提供 审计服务 10 年，本报 告期应支付 给 普华永道中天会 计师事务所( 特殊普通
合伙)的报酬 为人民 币 115,000.00 元。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内 ，基金管 理人及其 高级管理 人员未受 监管 部门稽查或 处罚。
本报告期内 ，基金托 管人及其 高级管理 人员未受 监管 部门稽查或 处罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 2,739,734,647.61 76.75% 273,975.14 76.75% -
华泰证券 1 830,016,390.61 23.25% 83,009.23 23.25% -
申万宏源 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中天证券 1 - - - - - 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
第 74 页 共78 页
江海证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
注:交易单元 的选择标 准和程序 根据中 国证监会 《关 于完善证券 投资基金 交易席位 制度有关
问题的通知》（ 证监基金字[2007]48 号）的有关 规 定，我公司制定 了租用证券公 司交易单
元的选择标 准和程序 ：
A：选择标准
1、公司经营 行为规范 ，财务状 况和经营 状况良 好；
2 、公 司具 有较强 的研究 能力,能 及时、 全面 地为基 金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行
业研究及市 场走向、 个股分析 报告和专 门研究报 告；
3、公司内部 管理规范 ，能满足 基金操作 的保密 要求 ；
4、建立了广 泛的信息 网络, 能 及时提供 准确的信 息资 讯服务。
B ：选 择流 程 公 司研 究部门 定期 对券商 服务 质量从 以下 几方 面进行 量化 评比， 并根 据
评比的结果 选择席位 ：
1、服务的主动性 。主要针对 证券公司承 接调研课题 的态度、协助安 排上市公司 调研、
以及就有关 专题提供 研究报告 和讲座；
2 、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究 报告是否详实，投资建议是否准
确；
3、资讯提供的及 时性及便利 性。主要是 指证券公司 提供资讯的时效 性、及时性 以及提
供资讯的渠 道是否便 利、提供 的资讯是 否充足全 面。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
国泰君安
116,747,2
31.70
40.08%
1,848,100,
000.00
94.61% - -
5,114,175,
923.79
100.00%
华泰证券
174,564,8
95.21
59.92%
105,361,0
00.00
5.39% - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
英大证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - - 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
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中泰证券 - - - - - - - -
中天证券 - - - - - - - -
江海证券 - - - - - - - -
日信证券 - - - - - - - -
瑞银证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
高华证券 - - - - - - - -
11.8 其他 重大事件
序号
公告事项
法定披露方 式
法定披露日 期
1
关于公司旗 下基金调 整停牌股 票估值
方法的提示 性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 01 月25 日
2
南方基金关 于旗下部 分基金增 加南京
证券为代销 机构及开 通相关业 务的公
告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 01 月25 日
3
关于公司旗 下基金调 整停牌股 票估值
方法的提示 性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 02 月01 日
4
关于公司旗 下基金调 整停牌股 票估值
方法的提示 性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 02 月02 日
5
关于公司旗 下基金调 整停牌股 票估值
方法的提示 性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 02 月07 日
6
南方基金关 于旗下部 分基金增 加和耕
传承为代销 机构及开 通相关业 务的公
告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 02 月08 日
7
关于公司旗 下基金调 整停牌股 票估值
方法的提示 性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 02 月12 日
8
南方基金关 于电子直 销平台相 关业务
费率优惠的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 02 月28 日
9
南方基金管 理股份有 限公司关 于旗下
部分开放式 基金赎回 费调整的 提示性
公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 03 月27 日
10
南方基金关 于旗下部 分基金参 加中国
工商银行个 人电子银 行基金申 购费率
优惠活动的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 03 月30 日
11
南方基金关 于旗下部 分基金参 加交通
银行手机银 行基金申 购及定期 定额投
资手续费率 优惠活动 的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 03 月31 日
12
南方基金关 于旗下部 分基金增 加万得
基金 、 挖 财基金 、 众禄基 金 、 好买基金
为代销机构 及开通相 关业务的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 04 月04 日
13 南方基金管 理股份有 限公司关 于调整 中国证券报 、上海证 券 2018 年 04 月26 日 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
第 76 页 共78 页
电子直销系 统部分基 金最低申 购金额
限制的公告
报、证券时 报
14
南方基金关 于旗下部 分基金增 加大连
网金为代销 机构及开 通相关业 务的公
告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 04 月27 日
15
南方基金关 于旗下部 分基金增 加紫金
农商银行为 代销机构 及开通相 关业务
的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 05 月08 日
16
南方基金关 于旗下部 分基金增 加东北
证券为代销 机构及开 通相关业 务的公
告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 05 月28 日
17
关于公司旗 下基金调 整停牌股 票估值
方法的提示 性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 06 月16 日
18
南方基金关 于旗下部 分基金增 加中民
财富为代销 机构及开 通相关业 务的公
告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 06 月25 日
19
南方基金关 于旗下部 分基金参 加交通
银行手机银 行基金申 购及定期 定额投
资手续费率 优惠活动 的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 06 月29 日
20
关于公司旗 下基金调 整停牌股 票估值
方法的提示 性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 07 月06 日
21
南方基金关 于旗下部 分基金增 加一路
财富为代销 机构及开 通相关业 务的公
告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 07 月10 日
22
关于公司旗 下基金调 整停牌股 票估值
方法的提示 性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 07 月14 日
23
南方基金关 于旗下部 分基金增 加民商
基金为代销 机构及开 通相关业 务的公
告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 07 月23 日
24
南方基金关 于继续开 展直销柜 台部分
指数型基金 赎回费率 优惠活动 的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 07 月31 日
25
关于公司旗 下基金调 整停牌股 票估值
方法的提示 性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 08 月04 日
26
南方基金关 于旗下部 分基金增 加肯特
瑞财富为代 销机构及 开通相关 业务的
公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 08 月17 日
27
南方基金关 于旗下部 分基金增 加五矿
证券为代销 机构的公 告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 08 月27 日
28
南方基金关 于旗下部 分基金增 加恒宇
天泽为代销 机构的公 告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 08 月31 日
29
南方基金关 于旗下部 分基金增 加南京
银行为销售 机构及开 通相关业 务的公
告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 09 月20 日 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
第 77 页 共78 页
30
南方基金关 于旗下部 分基金参 加交通
银行手机银 行基金申 购及定期 定额投
资手续费率 优惠活动 的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 09 月29 日
31
关于公司旗 下基金调 整停牌股 票估值
方法的提示 性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 10 月12 日
32
关于公司旗 下基金调 整停牌股 票估值
方法的提示 性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 10 月17 日
33
南方基金关 于南方中 证 500 交 易型开
放式指数证 券投资基 金联接基 金(LOF)
增加部分代 销机构及 开通相关 业务的
公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 12 月06 日
34
南方基金关 于旗下部 分基金增 加腾安
基金为代销 机构及开 通相关业 务的公
告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 12 月13 日
35
关于腾讯理 财通平台 实施费率 优惠的
公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 12 月13 日
36
南方基金关 于旗下部 分基金增 加百度
百盈基金为 代销机构 及开通相 关业务
的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 12 月14 日
37
南方基金关 于旗下部 分基金增 加百度
百盈基金为 代销机构 及开通相 关业务
的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 12 月17 日
38
南方基金关 于旗下部 分基金参 加中国
工商银行基 金定投优 惠活动的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 12 月25 日
39
南方基金关 于旗下部 分基金增 加华泰
期货为销售 机构及开 通相关业 务的公
告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 12 月28 日
40
南方基金关 于旗下部 分基金参 加邮储
银行个人网 上银行和 手机银行 基金申
购费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年 12 月28 日
§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
报告期内单 一投资者 持有基金 份额比例 不存在达 到或 超过 20%的情 况
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
§13 备 查 文件 目录 南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)2018 年年 度报 告
第 78 页 共78 页
13.1 备查 文件目录
1、中国证监会批 准设立南方 中证 500 交 易型开放式 指数证券投资基 金联接基金(LOF)
证券投资基 金的文件 ；
2、 《南方中证 500 交易 型开放式 指数证券 投资基金 联 接基金(LOF) 证券投资 基金基金 合
同》；
3、 《南方中证 500 交易 型开放式 指数证券 投资基金 联 接基金(LOF) 证券投资 基金托管 协
议》；
4、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 ；
5、报告期内 在选定报 刊上披露 的各项公 告；
6、南方中 证 500 交易 型开放式 指数证券 投资基金 联 接基金(LOF) 证券投资 基金 2018 年
年度报告原 文。
13.2 存放 地点
深圳市福田 区莲花街 道益田路5999 号基 金大厦 32-42 楼
13.3 查阅 方式
网站：http://www.nffund.com
