交 银施罗德 中证互 联网金融 指数 分级证券 投资基 金
2018 年年 度报告摘要
2018 年 12 月 31 日
基金 管理人：交银 施罗德基金 管理有限公 司
基金 托管人：中国 建设银行股 份有限公司
报告 送出日期：二 〇一九年三 月二十七日交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字 同意，并 由董事长 签发。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2019 年 3 月 26 日复 核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产， 但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 交银中证互 联网金融 指数分级
场内简称 E 金融
基金主代码 164907
交易代码 164907
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2015 年 6 月 26 日
基金管理人 交银施罗德 基金管理 有限公司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 74,050,919.10 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2015 年 7 月 8 日
下属分级基 金的基金 简称 E 金融 E 金融 A E 金融 B
下属分级基 金的场内 简称 E 金融 E 金融 A E 金融 B
下属分级基 金的交易 代码 164907 150317 150318
报告期末下 属分级基 金的份额 总额 72,935,251.10 份 557,834.00 份 557,834.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用 指数化投 资， 紧密跟踪 标的指数， 追求跟 踪偏离度与 跟踪误差
最小化。本 基金力争 控制本基 金日均跟 踪偏离度 的绝 对值不超过 0.35% ，
年跟踪误差 不超过 4% 。
投资策略
本基金为指 数型基金 ， 绝大部 分资产采 用完全 复制标 的指数的方 法跟踪标
的指数， 即 按照中证 互联网金 融指数中 的成份 股组成 及其权重构 建股票投
资组合， 并根据 标的指数 成份股及 其权重的 变动进行 相应调整。 当预 期成
份股发生调 整和成份 股发生配 股、 增 发、 分红等行 为 时， 或因 基金的申 购
和赎回等对 本基金跟 踪标的指 数的效果 可能带来 影响 时， 或因某 些特殊情
况导致成份 股流动性 不足时， 或其他原 因导致 无法有 效复制和跟 踪标的指
数时， 基金管理 人可以对 投资组合 管理进行 适当变通 和调整， 从而使 得投
资组合紧密 地跟踪标 的指数。
业绩比较基 准 中证互联网 金融指数 收益率× 95% ＋ 银行活 期存款利 率 （税后）× 5%
风险收益特 征
本基金是一 只股票型 基金， 其预期 风险与预 期收益高 于 混合型基 金、 债券
型基金和货 币市场基 金， 属于承担 较高预期 风险、 预 期收益较高 的证券投
资基金品种。 本 基金采取 了基金份 额分级的 结构设计 ， 不同的基金份 额具
有不同的风 险收益特 征。 本基金共 有三类份 额， 其中 交银互联网 金融份额
具有与标的 指数、以 及标的指 数所代表 的股票市 场相 似的风险收 益特征；
交银互联网 金融 A 份额具有低预期风 险、预 期收益 相对稳定的 特征；交
银互联网金 融 B 份额具 有高预期 风险、高 预期收益 的 特征。
下 属分级基 金的风 险
收益特征
交银 E 金融 份额具 有与
标的指数、 以及标 的指
交银 E 金融 A 份额 具有
低预期风险 、 预期 收益
交银 E 金融 B 份额 具有
高预期风险 、 高预 期收交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
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数 所 代 表 的 股 票 市 场
相似的风险 收益特征
相对稳定的 特征 益的特征
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德 基金管理 有限公司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名 王晚婷 田青
联系电话 （021）61055050 010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysl
d.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话 400-700-5000，021-61055000 010-67595096
传真 （021）61055054 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.fund001.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 的办公场 所
§ 3
主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现 收益 -18,619,644.06 -24,934,300.84 -21,311,267.06
本期利润 -25,470,062.29 -16,144,269.56 -73,299,628.15
加权平均基金份额本 期
利润
-0.2364 -0.1130 -0.3921
本期基金份额净值增 长
率
-25.27% -10.99% -24.72%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分配基金份 额 -1.205 -0.588 -0.485 交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
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利润
期末基金资 产净值 75,059,741.25 115,754,670.88 161,653,634.64
期末基金份 额净值 1.014 0.925 1.065
注：1、 本基金业绩指 标不包括 持有人 认购或交 易基金 的各项费用， 计 入费用后 的实际收 益水平
要低于所列 数字。
2 、本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资 收益、其他 收入（不 含公 允 价值 变 动 收益 ）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.54% 1.25% -7.27% 1.21% 0.73% 0.04%
过去三个月 -10.74% 1.95% -12.00% 1.87% 1.26% 0.08%
过去六个月 -15.24% 1.70% -15.95% 1.64% 0.71% 0.06%
过去一年 -25.27% 1.65% -25.61% 1.60% 0.34% 0.05%
过去三年 -49.92% 1.64% -48.68% 1.55% -1.24% 0.09%
自基金合同 生
效起至今
-54.28% 1.91% -59.69% 1.91% 5.41% 0.00%
注： 本基金 业绩比较 基准为中 证互联网 金融指数 收益 率× 95% ＋银行活 期存款利 率 （税 后） × 5% ，
每日进行再 平衡过程 。
3.2.2 自 基 金合 同生 效以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比
较
交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率的历 史走 势对比图
(2015 年 6 月 26 日 至 2018 年 12 月 31 日) 交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
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注：本基金 建仓期为 自基金合 同生效日 起的 6 个 月。 截至建仓期 结束，本 基金各项 资产配置 比
例符合基金 合同及招 募说明书 有关投资 比例的约 定。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率及其 与同期业绩比较基准收益率的比较
交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金
自基金合同 生效以来 基金净值 增长率与 业绩比较 基准 收益率的对 比图
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注： 图示日期 为 2015 年 6 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日。 基金合同 生效当年 的净值增 长率按照
当年实际存 续期计算 。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民 币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金 形式发 放总
额
再投资形式 发放总
额
年度利润分 配合
计
备注
2018 年 - - - - -
2017 年 - - - - -
2016 年 - - - - -
合计 - - - - -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德 基金管理 有限公司 是经中国 证监会证 监基 金字[2005]128 号文批准， 由交通 银行股份
有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运 集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。
公司成立于 2005 年 8 月 4 日 ， 注册 地在中国 上海 ， 注 册资本金为 2 亿元人 民币。 其中 ， 交通银 行股
份有限公司 持有 65% 的 股份，施 罗德投资 管理有限 公 司持有 30% 的 股份，中 国国际海 运集装箱 （集
团） 股份 有限公司 持有 5% 的股份 。 公司 并下设交 银施 罗德资产管 理 （香 港） 有 限公司和 交银施罗 德
资产管理有 限公司。
截至报告期 末， 公司管理 了包括 货币型、 债券 型、 保 本混合型、 普通 混合型和 股票型 在内的 77
只基金，其 中股票型 涵盖普通 指数型、 交易型开 放式 （ETF）、 QDII 等不同类型基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理 的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
蔡铮
交银上证 180
公司治理 ETF
及其联接、 交
银深证 300 价
值 ETF 及其联
2015-06-2
6
- 9 年
蔡铮先生，中国国籍，复旦大学
电子工程硕士。历任瑞士银行香
港分行分析 员。2009 年加 入交银
施罗德基金管理有限公司，历任
投资研究部数量分析师、基金经交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
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接、交银国 证
新能源指数 分
级、交银中 证
海外中国互 联
网指数
（QDII-LOF)
、交银中证 互
联网金融指 数
分级、交银 中
证环境治理 指
数（ LOF ） 、 交
银致远智投 混
合的基金经
理，公司量 化
投资副总监 兼
多元资产管 理
副总监
理助理、 量化投资 部助理总 经理、
量化投资部 副总经理 。2012 年 12
月 27 日至 2015 年 6 月 30 日担任
交银施罗德 沪深 300 行业 分层等
权重指数证券投资基金基金经
理，2015 年 4 月 22 日至 2017 年
3 月 24 日担任交 银施罗德 环球精
选价值证券投资基金基金经理，
2015 年 4 月 22 日至 2017 年 3 月
24 日担任交银施 罗德全球 自然资
源 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，2015
年 8 月 13 日至 2016 年 7 月 18 日
担任交银施罗德中证环境治理指
数分级证券 投资基金 基金经理 。
注：1 、 本表所 列基金经 理 （ 助理 ） 任职日 期和离职 日 期均以基金 合同生效 日或公司 作出决定 并
公告( 如适 用) 之 日为准；
2 、 本表所 列基金经 理 （助 理） 证券 从业年限 中的“ 证 券从业” 的含义遵 从中国证 券业协会 《证券
业从业人员 资格管理 办法》的 相关规定 ；
3 、基金经理 （或基金 经理小组 ）期后变 动（如 有） 敬请关注基 金管理人 发布的相 关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
在报告期内， 本 基金管理 人严格遵 循了 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 基 金合同和 其他相
关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有
关法律法规 和基金合 同的规定 ，为基金 持有人谋 求最 大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制 度来保证旗下所管理的所有资产组合投资
运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券 投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循
制度进行公 平交易。 制度中包 含的主要 控制方法 如下 ：
（1） 公司建立资 源共享的 投资研究 信息平 台， 所有研 究成果对所 有投资组 合公平开 放， 确保各
投资组合在 获得研究 支持和实 施投资决 策方面享 有公 平的机会。
（2） 公司将投资 管理职能 和交易执 行职能 相隔离， 实 行集中交易 制度， 建立了 合理且可 操作的交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
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公平交易分 配机制， 确 保各投资 组合享有 公平的交 易 执行机会。 对于 交易所 公开竞价 交易， 遵循“ 时
间优先、 价格优先 、 比例 分配” 的原则 ， 全部通 过交易 系统进行比 例分配 ； 对于非 集中竞价 交易、 以
公司名义进行的场外交易，遵循“ 价格优先、比例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结
果进行 分配 。
（3） 公司建立了 清晰的投 资授权制 度， 明确各 层级投 资决策主体 的职责和 权限划分， 组 合投资
经理充分发 挥专业判 断能力,不 受他人干 预, 在授 权范 围内独立行 使投资决 策权， 维护公 平的投资 管理
环境， 维 护所管理 投资组合 的合法利 益,保证 各投资组 合交易决策 的客观性 和独立性 ， 防范 不公平及
异常交易的 发生。
（4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备 选库，制定明确的备选库建立、维护程序。
在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同 投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和
关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对 象风格库 和交易对手备选库，组合经理在此基
础上根据投 资授权构 建投资组 合。
（5） 公司中央 交易室和 风险管理 部进行 日常投资 交易 行为监控， 风 险管理部 负责对各 投资组合
公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公 司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分
投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的 交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露
来加强对公 平交易过 程和结果 的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制 度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管
理的所有资 产组合， 包括证券 投资基金 和特 定客 户资 产管理专户 均严格遵 循制度进 行公平交 易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资 组合在获得投资信息、投资建议和实施投
资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实 行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。
对于交易所公开竞价交易，遵循“ 时间优先、价格优先、比例分配” 的原则，全部通过交易系统进行
比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的 场外交易，遵循“ 价格优先、比例分配” 的原则
按事前独立 确定的投 资方案对 交易结果 进行分配 。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为 监控，风险管理部负责对各账户 公平交易
进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的 不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别
的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差 进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对
公平交易过 程和结果 的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗 下各投资组合，未发现任何违反公平交易交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
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的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期 内，本公司管理的所有投资组合参与的交
易所公开竞 价同日反 向交易成 交较少的 单边交易 量没 有超过该证 券当日总 成交量 5% 的情 形， 本 基金
与本公 司管 理的其他 投资组合 在不同时 间窗下 （如日 内、3 日 内、5 日内 ） 同向交 易的交易 价差未出
现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年国内 经济走势 偏弱， 消 费增速下 降明显， 投 资 增速回落后 小幅回升， 地产投资 和制造业
投资逐渐显现疲软态势，出口增速出现下滑。2018 年初中美贸易摩擦爆发并不断升温，直至 2018
年末才出现 缓和迹象 。同时 全年美元 加息 、汇率波 动 等各因素频 发。在 此经济背 景下 ，全年 A 股市
场阶段性下 行，作为 跟踪基准 指数的指 数基金， 全年 基金总体呈 现 震荡向 下的走势 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 （各类） 份额 净值及业 绩表现请 见“3.1 主要会 计数据和财 务指标” 及“3.2.1 基 金份额净 值
增长率及其 与同期业 绩比较基 准收益率 的比较” 部分 披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
展望 2019 年， 我们认为 通胀仍将 维持温和 ，货币中 性稳健，经 济下行压 力下维稳 将持续加 码，
投资增速将 企稳。 中美贸 易摩擦有 望不再加 码升级。 市场经历了 2018 年全 年的调整， 多 数行业 指数
已处于相对 低估值区 间。总体 而言，从 中长期来 看我 们对 A 股市场仍维 持谨慎乐 观的看法 。
4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行，并成立了估值
委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风 险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组
成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合 同关于估值的约定进行估值，保证基金估
值的公平、 合 理， 保持估 值政策和 程序的一 贯性。 估 值 委员会的研 究部成员 按投资品 种的不同 性质，
研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模 型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会
成 员从基金 会计、风 险、合规 等方面审 批，一致 同意 后，报公司 投资总监 、总经理 审批。 交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
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估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发 生了影响估值政策和程序的有效性及适用
性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订 估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成
员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为 估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情
况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员 会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本
基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利 益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定
价服务机 构 签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
本基金本报 告期内未 进行利润 分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有 人数或基金资产净 值预警情形的说明
本基金本报 告期内无 需预警说 明。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期， 中国建设 银行股份 有限公司 在本基金 的托 管过程中， 严格遵守 了 《证 券投资基 金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基 金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托 管人应尽 的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、 托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的 复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金 管理人有 损害基金 份额持有 人利益的 行为 。
报告期内， 本基金未 实施利润 分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信 息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现 、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内 容，保证 复核内容 不存在虚 假记载、 误导 性陈述或者 重大遗漏 。
§ 6
审计报告
本 报告期 的基金财 务会计 报告经 普华永道 中天会 计师事 务所( 特 殊普通 合伙) 审 计，注册 会计 师
薛竞
朱宏 宇签字出 具了普华 永道中天 审字(2019) 第 21514 号标准 无保留 意见的审 计报告。 投 资者可交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
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通过年度报 告正文查 看审计报 告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 交银施罗 德中证互 联网金融 指数分级 证券 投资基金
报告截止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 4,853,304.11 6,529,374.81
结算备付金 - -
存出保证金 505.72 5,217.35
交易性金融 资产 70,476,688.18 109,691,915.88
其中：股票 投资 70,476,688.18 109,691,915.88
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证 券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 - -
应收利息 1,394.57 1,483.30
应收股利 - -
应收申购款 5,189.50 6,858.18
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 75,337,082.08 116,234,849.52
负债和所有者权益 本期末 上年度末 交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
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2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 - -
应付赎回款 23,984.77 138,724.26
应付管理人 报酬 67,172.74 102,021.34
应付托管费 14,778.02 22,444.70
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 11,316.32 46,904.24
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 160,088.98 170,084.10
负债合计 277,340.83 480,178.64
所有者权益： - -
实收基金 164,286,853.22 189,333,083.84
未分配利润 -89,227,111.97 -73,578,412.96
所有者权益合计 75,059,741.25 115,754,670.88
负债和所有者权益总计 75,337,082.08 116,234,849.52
注：1、 报告截止 日 2018 年 12 月 31 日， 基金份 额总 额 74,050,919.10 份， 其 中交银互 联网金融
份额净值 1.014 元， 基金份额 72,935,251.10 份； 交银 互联网金融 A 份额 参考净值 1.011 元 ，基金份
额 557,834.00 份；交 银互联网 金融 B 份额 参考净值 1.017 元，基金 份额 557,834.00 份。
2 、 本摘要中资 产负债表 和利润表 所列附 注号为年 度报 告正文中对 应的附注 号， 投资者 欲了解相
应附注的内 容，应阅 读登载于 基金管理 人网站的 年度 报告正文。 交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
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7.2 利润表
会计主体： 交银施罗 德中证互 联网金融 指数分级 证券 投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
一、收入 -23,870,953.85 -13,880,795.03
1.利息收入 44,973.87 58,759.94
其中：存款 利息收入 44,973.87 58,759.94
债券利息收 入 - -
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - -
其他利息收 入 - -
2.投资收益（ 损失以“-” 填列 ） -17,081,892.97 -22,752,612.87
其中：股票 投资收益 -18,123,052.37 -23,952,740.21
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 - -
资产支持证 券投资收 益 - -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 1,041,159.40 1,200,127.34
3.公允价值变 动收益 （损 失以“-” 号填列） -6,850,418.23 8,790,031.28
4.汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列 ） - -
5.其他收入（ 损失以“-” 号填 列） 16,383.48 23,026.62
减：二、费用 1,599,108.44 2,263,474.53
1．管理人报 酬 945,685.68 1,405,800.37
2．托管费 208,050.84 309,276.14
3．销售服务 费 - - 交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
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4．交易费用 73,773.05 166,211.46
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．税金及附 加 - -
7．其他费用 371,598.87 382,186.56
三、利润总额（亏损总额以 “- ” 号填列） -25,470,062.29 -16,144,269.56
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列） -25,470,062.29 -16,144,269.56
7.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 交银施罗 德中证互 联网金融 指数分级 证券 投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
189,333,083.84 -73,578,412.96 115,754,670.88
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -25,470,062.29 -25,470,062.29
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “-” 号填
列）
-25,046,230.62 9,821,363.28 -15,224,867.34
其中：1.基金 申购款 17,810,099.15 -7,974,838.92 9,835,260.23
2. 基金赎回款 -42,856,329.77 17,796,202.20 -25,060,127.57
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- - - 交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
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以“-” 号填 列）
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
164,286,853.22 -89,227,111.97 75,059,741.25
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
235,239,773.02 -73,586,138.38 161,653,634.64
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -16,144,269.56 -16,144,269.56
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “-” 号填
列）
-45,906,689.18 16,151,994.98 -29,754,694.20
其中：1.基金 申购款 16,548,324.53 -5,671,129.72 10,877,194.81
2. 基金赎回款 -62,455,013.71 21,823,124.70 -40,631,889.01
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
189,333,083.84 -73,578,412.96 115,754,670.88
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 页码 （序号） 从 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下 列负 责人签署：
基金管理人 负责人： 谢卫，主 管会计工 作负责人 ：夏 华龙，会计 机构负责 人：单江
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况 交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
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交 银施 罗德 中证互 联网 金融指 数分 级证 券投资 基金( 以 下简 称“ 本基金”) 经 中国证 券监 督管 理委
员会( 以下 简称“ 中国证 监会”) 证监 许可[2015]941 号 文 《关于准予 交银施罗 德中证互 联网金融 指数分
级证券投资基金注册的批复》核准，由交银施罗德基 金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《交银施罗德中证互联网金融指数分级 证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基
金为契约型 开放式， 存 续期限不 定， 首次设 立募集不 包括认购资 金利息共 募集人民 币 441,524,789.06
元， 业经普 华永道 中天会计 师事务所( 特殊 普通合伙) 普华永道中 天验字(2015) 第 750 号 验资报告 予以
验证。 经向 中国证监 会备案， 《交银 施罗德中 证互联网 金融指数分 级证券投 资基金基 金合同 》 于 2015
年 6 月 26 日 正式生效 ，基 金合同生 效日的基 金份额 总额为 441,570,114.09 份 基金份额 ，其 中认购资
金利息折合 45,325.03 份基金份 额。 本基 金的基金 管理 人为交银施 罗德基金 管理有限 公司， 基金 托管
人为中国建 设银行股 份有限公 司。
根据《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资 基金基金合同》的相关规定，本基金的基
金份额包括交银施罗 德中证互联网 金融指数分级 证券 投资基金之基础份额( 以下简称“ 交银互联网金
融份额”) 、 稳 健收益类 份额( 以下简称“ 交银 互联网 金 融 A 份额”) 与积极收 益类份额( 以下 简称“ 交银互
联网金融 B 份额”) 。 本基 金通过 场外、场 内两种方 式 公开发售交 银互联网 金融份额 。投资人 场外认
购所得的交银互联网金融份额，不进行自动分离或分 拆。投资人场内认购所得的交银互联网金融份
额，将按 1∶1 的基金份 额配比自 动分离为 交银互联 网金融 A 份额和交银互 联网金融 B 份 额。交银
互联网金融 A 份额和交 银互联网 金融 B 份额的 数量 保持 1：1 的比 例不变。 基金合同 生效后， 交银
互联网金融份额将根据基金合同约定分别开放场外和 场内申购、赎回，但是不进行上市交易。在满
足上市条件 的情况下， 交银互联 网金融 A 份额和 交银 互联网金融 B 份 额将申 请上市交 易但是不 开放
申购和赎回 等业 务。 场 内交银互 联网金融 份额与交 银 互联网金融 A 份额 和交银互 联网金融 B 份额之
间可以按照约定的规则进行场内份额的配对转换，包 括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将其持
有的每 2 份场内交银 互联网金 融份额按照 1 ∶1 的份 额配比转换成 1 份交 银互联网 金融 A 份额与 1
份交银互联 网金融 B 份 额的行为。 合 并指基 金份额持 有人将其持 有的每 1 份交银互 联网金融 A 份额
与 1 份 交银互联 网金 融 B 份额 按照 1 ∶1 的 基金份 额配 比转换成2 份场 内交银 互联网金 融份额的 行为。
基金份额的净值按如下原则计算：交银互联网金融份 额的基金份额净值为净值计算日的基金资
产净值除 以 基金份额 总数， 其中 基金份额 总数为交 银 互联网金融 份额、 交银 互联网金 融 A 份额和交
银互联网金 融 B 份额数 量的总和 。 本基金 每份交银 互 联网金融 A 份额与 每份交银 互联网金 融 B 份额
构成一对份 额组合， 该份额组 合的基金 份额参考 净值 之和等于 2 份交 银互联网 金融份 额的基金 份额
净值之和 。 交银互 联网金 融 A 份额的约定 年收益率 为 同期中国人 民银行公 布的金融 机构人民 币一年
期定期存款 利率(税后)+4% ， 交银互联 网金融 A 份 额 的份额参考 净值每日 按该约定 年收益率 逐日计交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
第 18 页共 36 页
算， 计算出交银 互联网 金融 A 份额的基 金份额参 考净 值后， 根据交银 互联网 金融份额 的基金份 额净
值与交银互 联网金融 A 份额 、 交银 互联网 金融 B 份额 之间的基金 份额参考 净值关系 ， 可以 计算出交
银互联网金 融 B 份额的 基金份额 参考净值 。
本基金进行 定期份额 折算。 在本 基金存续 期内每个 会 计年度( 除 基金合同 生效日 所在会计 年度外)
的第一个工 作日， 本基 金将进行 基金的定 期份额折 算 ： 定期份额折算 后交银 互联网金 融 A 份额的基
金份额参考 净值调整为 1.000 元，基 金份额折 算基准 日折算前交 银互联网 金融 A 份额的基金份额 参
考净值超出 1.000 元 的部分将 折算为场 内交银互 联网 金融份额分 配给交银 互联网金 融 A 份额持有 人。
交银互联网 金融份额 持有人持 有的每 2 份交 银互联网 金融份额将 按 1 份交银互 联网金 融 A 份额获得
新增交银互联网金融份额的分配。持有场外交银互联 网金融份额的基金份额持有人将按前述折算方
式获得新增场外交银互联网金融份额的分配；持有场 内交银互联网金融份额的基金份额持有人将按
前述折算方式获得新增场内交银互联网金融份额的分 配。经过上述份额折算后，交银互联网金融份
额的基金份 额净值将 相应调整。 在基金份 额折算前 与 折算后， 交银互 联网金 融 A 份额和交银 互联网
金融 B 份额的份 额配比保 持 1：1 的 比例。交 银互联 网金融 B 份额不 参与定期 份额折算 ，每次定 期
份额折算不 改变交银 互联网金 融 B 份额的 基金份额 参 考净值及其 份额数。
除以上的定 期份额折 算外，当 交银互联 网金融份 额的 基金份额净 值大于或 等于 1.500 元时，或
当交银互联 网金融 B 份 额的基金 份额参考 净值小于 或 等于 0.250 元 时，本 基金将以 该日后的 次一交
易日为本基金不定期折算基准日，进行不定期份额折 算：份额折算后本基金将确保交银互联网金融
A 份额和交银互联 网金融 B 份额的比 例为 1：1，份 额折算后交 银互联网 金融 A 份额的 基金份额 参
考净值、交 银互联网 金融 B 份额的基金份 额参考净 值 和交银互联 网金融份 额的基金 份额净值 均调整
为 1.000 元。 当交银互 联网金融 份额的 基 金份额净 值 大于或等于 1.500 元 时， 基金份 额折算基 准日折
算前交银互 联网金融 份额的基 金份额净 值及交银 互联 网金融 A 份额、 交银 互联网金 融 B 份额的 基金
份额参考净 值超出 1.000 元的部分 均将折算 为交银互 联网金融份 额分别分 配给交银 互联网金 融份额、
交银互联网 金融 A 份额和交 银互联网 金融 B 份额 的持 有人。 当交 银互联网 金融 B 份额 的基金份 额参
考净值小于 或等于 0.250 元时， 交银互联 网金融份 额 、交银互联 网金融 A 份额和交 银互联网 金融 B
份额的份额 数将相应 缩减。
经深圳证券 交易所( 以下简 称“ 深 交所”) 深证 上字[2015] 第 331 号文 审核 同意 ， 本基 金交银互 联网
金融 A 份额(150317) 59,000,681.00 份基金 份额和交 银 互联网金 融 B 份额(150318) 59,000,681.00 份基
金份额于 2015 年 7 月 8 日在深 交所挂牌 交易。 对 于托 管在场内的 交银互联 网金融份 额， 基金份 额持
有人在符合 相关办理 条件的前 提下， 将其 分拆为交 银 互联网金融 A 份额 和交银互 联网金融 B 份额即
可上市流通；对于托管在场外的交银互联网金融份额 ，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
第 19 页共 36 页
下，将其跨 系统转托 管至深圳 证券交易 所场内后 分拆 为交银互联 网金融 A 份 额和交银 互联网金 融 B
份额即可 上 市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施 罗德中证互联网金融指数分级证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具，以中证互联网金融指
数的成份股 及其备选 成份股( 含中小 板、 创业板 及其他 经中国证监 会核准的 上市股票) 为主 要投资对 象。
为更好地实 现投资目 标， 本 基金也可 少量投资 于其他 股票( 非标 的指数成 份股及 其备选成 份股) 、 债券、
中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支 持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投 资的其他 金融工具( 但须 符合中国 证监会相 关规定)。如 法律法 规或监管 机构以后 允许基金
投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：
股票资产投 资比例不 低于基金 资产的 90% ，本基金 投 资于中证互 联网金融 指数的成 份股及其 备选成
份股的比例 不低于非 现金基金 资产的 90% ， 投资于 权 证的比例不 得超过基 金资产净 值的 3% ， 每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以 后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券
的比例不低 于基金资 产净值的 5% ， 其 中现金不 包括 结算备付金、 存出保证 金和应收 申购款等。 本基
金的业绩比 较基准为 中证互联 网金融指 数收益率× 95% ＋银行活期 存款利率( 税后)× 5% 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人交银 施罗德基 金管 理有限公司 于 2019 年 3 月 25 日批 准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本 准
则》 、各项具体会计准则及相 关规定( 以下合 称“ 企业会 计准则”) 、中 国证监会颁布的《 证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和 半年度报 告> 》 、 中国证券投 资基金业 协会( 以下简称“ 中国 基
金业协会”) 颁布的《证券投资 基金会计核算 业务指引 》 、 《交银施罗德中证互联网金 融指数分级 证券
投资基金基 金合同》 和 在财务报 表附注 7.4.4 所列 示的 中国证监会、 中国基金 业协会发 布的有关 规定
及允许的基 金行业实 务操作编 制。
本财务报表 以持续经 营为基础 编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求， 真实、 完整地 反映了本 基金 2018 年 12 月
31 日的财务 状况以及 2018 年 度的经营 成果和基 金净 值变动情况 等有关信 息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度 报告相一 致。 交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无需说明 的会计差 错更正。
7.4.6 税项
根据财政部 、 国家 税务总局 财税[2008]1 号 《 关于企业 所得税若干 优惠政策 的通知》 、 财税[2012]85
号《关于实施 上市公司 股息红利差 别化个人 所得税政 策有关问题的 通知》 、财 税[2015]101 号《关于
上市公司股 息红利差 别化个人 所得税政 策有关问 题的 通知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全 面推开营 业税
改征增值税 试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面 推开营改 增试点金 融业有关 政策的
通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金 融机构 同业往来 等增 值税政策的 补充通知》 、 财税[2016]140 号 《关
于明确金融 房 地产开发 教育辅助 服务等增 值税政策 的通知》 、财税[2017]2 号 《关于资管 产品增值
税政策有关 问题的补 充通知》 、 财税[2017]56 号 《关于 资管产品增 值税有关 问题的通 知》 、 财税[2017]90
号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如 下：
(1) 资 管产品运 营过程中 发生的增 值税应税 行为 ， 以 资管产品管 理人为增 值税纳税 人。 资管产品
管理人运营 资管产品 过程中发 生的增值 税应税行 为， 暂适用简易 计税方法， 按 照 3% 的征收率 缴纳增
值税。 对资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过程中 发 生的增值税 应税行为， 未 缴纳增值 税的， 不再
缴纳；已缴 纳增值税 的，已纳 税额从资 管产品管 理人 以后月份的 增值税应 纳税额中 抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税，对 国债、地方政府债
以及金融同 业往来利 息收入亦 免征增值 税。 资 管产品 管理人运营 资管产品 提供的贷 款服务 ， 以 2018
年 1 月 1 日起 产生的利 息及利息 性质的收 入为销 售 额。资管产 品管理人 运营资管 产品转让 2017 年
12 月 31 日前 取得的 非货物期 货， 可 以选择按 照实际 买入价计算 销售额 ， 或者以 2017 年 最后一个 交
易日的非货 物期货结 算价格作 为买入价 计算销售 额。
(2) 对 基金从证 券市场中 取得的收 入， 包 括买卖股 票、 债券的差价 收入， 股 票的股息 、 红利 收入，
债券的利息 收入及其 他收入， 暂不征收 企业所得 税。 交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
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(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应 由发行债券 的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得 税。 对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得， 持股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的， 其股
息红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期限 在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入应
纳税所得额 ；持股期 限超过 1 年 的，暂免 征收个人 所 得税。对基 金持有的 上市公司 限售股， 解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继 续暂减按 50% 计 入应纳税 所得额 。上述所 得统一适用 20% 的 税率计征 个人所得 税。
(4) 基 金卖出股 票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
(5) 本 基金的城 市维护建 设税、 教 育费附加 和地方教 育 费附加等税 费按照实 际缴纳增 值税额的 适
用比例计算 缴纳。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
交银施罗德 基金管理 有限公司(“ 交银施罗 德基金公 司”) 基金管理人 、基金销 售机构
中国建设银 行股份有 限公司(“ 中 国建设银 行”) 基金托管人 、基金销 售机构
交通银行股 份有限公 司(“ 交通银 行”) 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
施罗德投资 管理有限 公司 基金管理人 的股东
中国国际海 运集装箱( 集团) 股份有 限公司 基金管理人 的股东
交银施罗德 资产管理 有限公司 基金管理人 的子公司
上海直源投 资管理有 限公司 受基金管理 人控制的 公司
交烨投资管 理( 上海) 有限 公司 受基金管理 人控制的 公司
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12
月31日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12
月31日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 945,685.68 1,405,800.37 交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
第 22 页共 36 页
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 371,192.48 541,360.13
注：支付基 金管理人 的管理人 报酬按前 一日基金 资产 净值 1.00% 的年费 率计提， 逐日累计 至每
月月底，按 月支付。 其计算公 式为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值× 1.00%÷ 当年天 数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12
月31日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12
月31日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 208,050.84 309,276.14
注：支付基 金托管人 的托管费 按前一日 基金资产 净值 0.22% 的 年费率计 提，逐日 累计至每 月月
底，按月支 付。其计 算公式为 ：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值× 0.22%÷ 当年 天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
无。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 与关联方 进行 银行间同业 市场的债 券( 含 回购) 交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况
本报告期内 及上年度 可比期间 未发生基 金管理人 运用 固有资金投 资本基金 的情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 投 资本基金的情况
本报告期末 及上年度 末除基金 管理人之 外的其他 关联 方未持有本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民 币元 交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
第 23 页共 36 页
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 4,853,304.11 44,519.09 6,529,374.81 58,255.70
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人保 管，按银 行同 业利率计息 。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 在承销期 内参 与关联方承 销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 其他关联 交易 事项。
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
本基金本期 末无因认 购新发/ 增发 证券而于 期末持有 的 流通受限证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00218
3
怡亚通
2018-12
-25
重大事
项
5.01
2019-0
1-02
4.96 191,492 3,912,093.37 959,374.92 -
00098
7
越秀金
控
2018-12
-25
重大事
项
7.97
2019-0
1-10
8.77 43,500 490,191.49 346,695.00 -
注： 本基金截至 2018 年 12 月 31 日止持有 以上因公 布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停
牌的股票， 该类股票 将在所公 布事项的 重大影响 消除 后，经交易 所批准复 牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报 告期末无 从事债券 正回购交 易形成的 卖出 回购证券款 余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
(1) 公 允价值 交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
第 24 页共 36 页
(a) 金融工 具公允价 值计量的 方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持 续的以公 允价值计 量的金融 工具
(i) 各层 次金融工 具公允价 值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的以公 允价值计 量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于
第一层次的 余额为 69,170,618.26 元，属 于第二层 次的 余额为 1,306,069.92 元 ，无属于 第三层次 的余
额(2017 年 12 月 31 日： 第一 层次 101,238,425.76 元， 第二层次 7,753,115.28 元， 第三层 次 700,374.84
元) 。
(ii) 公允价 值所属层 次间的 重大变动
对于证券交 易所上市 的股票和 债券， 若 出现重 大事项 停牌、 交易 不活跃( 包括涨 跌停时的 交易不
活跃) 、 或属于非 公开发行 等情况， 本基金不 会于停牌 日至交易恢 复活跃日 期间、 交 易不活跃 期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次 ；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值 的影响程 度，确定 相关股票 和债券公 允价 值应属第二 层次还是 第三层次 。
(iii) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额
于 2018 年 12 月 31 日， 本基金未持有 公允价 值归属于 第三层次的 金融工具(2017 年 12 月 31 日：
本基金持有 公允价值 归属于第 三层次的 金融工具 为 700,374.84 元， 计 入 2017 年 度损益的 未实现利 得
或损失的变 动为-4,241,523.05 元) 。 本 基金本期 出售第 三层次的金 融工具的 金额为 818,604.68 元(2017
年度：转入 第三层次 的金融工 具的金额为 4,007,003.88 元) ，计入 损益的第 三层次的 金融工具 公允价
值变动为 118,229.84 元(2017 年度 ： 计入损 益的第三 层 次的金融工 具公允价 值变动为-3,306,629.04 元) 。
计入损益的 利得或损 失分别计 入利润表 中的投资 收益 和公允价值 变动损益 等项目。
(c) 非持续 的以公 允价值计 量的金融 工具 交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
第 25 页共 36 页
于 2018 年 12 月 31 日， 本基金未持有 非持续 的以公允 价值计量的 金融资产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价 值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小 。
(2) 除 公允价值 外，截至 资产负债 表日本基 金无需 要 说明的其他 重要事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比
例（% ）
1 权益投资 70,476,688.18 93.55
其中：股票 70,476,688.18 93.55
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断式回 购的买入 返售金融
资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 4,853,304.11 6.44
7 其他各项资 产 7,089.79 0.01
8 合计 75,337,082.08 100.00 交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
第 26 页共 36 页
8.2 期末按行业分类的股票投资组 合
8.2.1 指数投 资期末按 行业分类 的股票投 资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
12,728,203.87 16.96
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
1,598,038.50 2.13
E 建筑业
- -
F 批发和零售 业
2,298,390.60 3.06
G 交通运输、 仓储和邮 政业
280,029.43 0.37
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
25,836,825.36 34.42
J 金融业
20,704,804.32 27.58
K 房地产业
3,146,075.04 4.19
L 租赁和商务 服务业
3,884,321.06 5.17
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
70,476,688.18 93.89
8.2.2 积极投 资期末按 行业分类 的股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有积极 投资的股 票。 交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
第 27 页共 36 页
8.2.3 报告期末按 行业分类的 港股通 投资 股票投资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名 股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前十名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净值
比例( ％)
1 600271 航天信息 98,552 2,255,855.28 3.01
2 601998 中信银行 408,546 2,226,575.70 2.97
3 601555 东吴证券 329,021 2,204,440.70 2.94
4 600109 国金证券 303,556 2,173,460.96 2.90
5 300059 东方财富 177,142 2,143,418.20 2.86
6 601166 兴业银行 142,803 2,133,476.82 2.84
7 600177 雅戈尔 292,524 2,103,247.56 2.80
8 600570 恒生电子 40,303 2,094,949.94 2.79
9 000001 平安银行 222,912 2,090,914.56 2.79
10 002024 苏宁易购 211,700 2,085,245.00 2.78
注：投资者 欲了解本 报告期末 基金投资 的所有股 票明 细，应阅读 登载于基 金管理人 网站的年 度报告
正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名 股票投资明细
本基金本报 告期末未 持有积极 投资的股 票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 002268 卫士通 2,060,928.00 1.78
2 300136 信维通信 1,217,095.00 1.05
3 600909 华安证券 961,640.00 0.83
4 002512 达华智能 860,862.00 0.74
5 601555 东吴证券 582,732.00 0.50
6 002356 赫美集团 462,476.71 0.40
7 002797 第一创业 445,713.00 0.39 交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
第 28 页共 36 页
8 002024 苏宁易购 405,893.00 0.35
9 002530 金财互联 395,248.00 0.34
10 002285 世联行 389,060.00 0.34
11 002195 二三四五 364,236.00 0.31
12 601375 中原证券 360,658.00 0.31
13 300038 数知科技 355,124.00 0.31
14 600109 国金证券 350,126.00 0.30
15 603106 恒银金融 344,236.00 0.30
16 000001 平安银行 332,078.00 0.29
17 000627 天茂集团 325,718.00 0.28
18 002622 融钰集团 323,680.00 0.28
19 002670 国盛金控 254,563.00 0.22
20 300663 科蓝软件 249,956.00 0.22
注：“ 本 期累计买 入金额” 按买 入成交金 额（成交 单价 乘以成交数 量）填列 ，不考虑 相关交易 费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 600570 恒生电子 1,797,407.00 1.55
2 601216 君正集团 1,686,960.20 1.46
3 002024 苏宁易购 1,660,085.00 1.43
4 300059 东方财富 1,474,633.00 1.27
5 600271 航天信息 1,364,510.00 1.18
6 600588 用友网络 1,291,911.00 1.12
7 002410 广联达 1,108,004.00 0.96
8 601166 兴业银行 901,110.00 0.78
9 601318 中国平安 868,672.00 0.75
10 300104 乐视网 818,604.68 0.71
11 000001 平安银行 783,128.00 0.68
12 600870 *ST 厦华 638,819.00 0.55
13 002261 拓维信息 557,082.74 0.48
14 300077 国民技术 533,637.00 0.46
15 600177 雅戈尔 497,866.00 0.43
16 000997 新大陆 464,109.00 0.40
17 300058 蓝色光标 458,595.00 0.40
18 601998 中信银行 448,008.00 0.39
19 601555 东吴证券 437,543.00 0.38 交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
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20 300166 东方国信 434,084.80 0.38
注：“ 本 期累计卖 出金额” 按卖 出成交金 额（成交 单价 乘以成交数 量）填列 ，不考虑 相关交易 费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票的 成本（成 交）总额 14,803,494.71
卖出股票的 收入（成 交）总额 29,045,251.81
注：“ 买 入股票成 本” 或“ 卖 出股票收 入” 均 按买卖成 交 金额（成交 单价乘以 成交数量 ）填列， 不
考虑相关交 易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 前五名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 前十名 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。 交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
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8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主 体 未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金 投资的前 十名证券 的发行主 体未受到 公开 谴责和处罚 。
8.12.2 本基金 投资的 前十名股 票中，没 有超出基 金合 同规定的备 选股票库 之外的股 票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
505.72
2 应收证券清 算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
1,394.57
5 应收申购款
5,189.50
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
7,089.79
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限 情 况的说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限 情 况的说明
本基金本报 告期末前 五名积极 投资中不 存在流通 受限 情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。 交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
第 31 页共 36 页
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
E 金融
3,875 18,822.00 1.00 0.00% 72,935,250.10
100.00
%
E 金融 A
67 8,325.88 - - 557,834.00
100.00
%
E 金融 B 365 1,528.31 129.00 0.02% 557,705.00 99.98%
合计
4,307 17,193.16 130.00 0.00% 74,050,789.10
100.00
%
9.2 期末上市基金前十名持有人
E 金融A
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 蔡玲柳 168,349.00 30.18%
2 丁峰 98,800.00 17.71%
3 黄晖 42,069.00 7.54%
4 彭登梅 40,000.00 7.17%
5 郭国棠 36,577.00 6.56%
6 李丛 30,916.00 5.54%
7 张小林 23,009.00 4.12%
8 林利平 18,415.00 3.30%
9 夏嵘 14,491.00 2.60%
10 方春娣 8,645.00 1.55%
注：以上数 据由中国 证券登记 结算有限 责任公司 提供 。
E 金融B
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 周宗庚 55,361.00 9.92% 交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
第 32 页共 36 页
2 郭瑾 24,230.00 4.34%
3 黄跃杰 23,600.00 4.23%
4 项曙光 23,039.00 4.13%
5 姚念振 12,887.00 2.31%
6 项松洁 11,678.00 2.09%
7 刘晓宏 11,019.00 1.98%
8 赵春玲 11,019.00 1.98%
9 翁君仪 9,072.00 1.63%
10 汪丽冰 8,409.00 1.51%
注：以上数 据由中国 证券登记 结算有限 责任公司 提供 。
9.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人
员持有本基 金
E 金融 - -
E 金融 A - -
E 金融 B - -
合计 - -
9.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基
金投资和研 究部门负 责人
持有本开放 式基金
E 金融 0
E 金融 A 0
E 金融 B 0
合计 0
本基金基金 经理 持有 本开
放式基金
E 金融 0
E 金融 A 0
E 金融 B 0
合计 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位：份
项目 E 金融 E 金融 A E 金融 B
基金合同生 效日（2015 年 6 月 26
日）基金份 额总额
323,568,752.09 59,000,681.00 59,000,681.00
本报告期期 初基金份 额总额 120,502,064.31 2,341,478.00 2,341,478.00
本报告期基 金总申购 份额 14,342,417.91 - -
减：本报告 期基金总 赎回份额 65,476,519.12 - -
本报告期基 金拆分变 动份额 3,567,288.00 -1,783,644.00 -1,783,644.00 交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
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本报告期期 末基金份 额总额 72,935,251.10 557,834.00 557,834.00
拆分变动份 额为本基 金三级份 额之间的 配对转换 份额 及基金折算 后调整份 额。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报 告期内未 召开基金 份额持有 人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动
1 、基金管理 人的重大 人事变动 ：
（1） 本基金管 理人于 2018 年 6 月 30 日 发布公告， 经 公司第四届 董事会第 三十二次 会议审议 通
过，同意苏 奋先生辞 去公司督 察长职务 ，并于 2018 年 9 月 28 日发布公告，经 公司第四 届董事会 第
三十三次会 议审议通 过，同意 佘川女士 担任公司 督察 长职务；
（2） 本基金管 理人于 2018 年 10 月 20 日 发布公告， 经 公司第五届 董事会第 一次会议 审议通过 ，
选举阮红女 士担任公 司董事长 （法 定代表人 ） ， 并于 2019 年 2 月 28 日发布 公告， 经公司 第五届董 事
会第五次会议审议通过，选举谢卫先生担任公司总经 理，阮红女士不再担任公司总经理。期后变动
敬请关注基 金管理人 发布的相 关公告。
2 、 基金托管人 的基金托 管部门的 重大人 事变动： 本 基 金托管人的 专门基金 托管部门 本报告期 内
未发生重大 人事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内 未发生涉 及本基金 管理人、 基金财产 、基 金托管业务 的诉讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报 告期内投 资策略未 发生改变 。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内 ， 为本 基金提供 审计服务 的会计师 事务所 为普华永道 中天会计 师事务所( 特殊 普通合
伙) ，本期 审计费用 为 50,000.00 元。自本 基金基金 合 同生效以来 ，本基金 未改聘为 其审计的 会计师
事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
1 、管理人及 其高级管 理人员受 稽查或处 罚等情 况
基金管理人 及其高级 管理人员 本报告期 内未受监 管部 门稽查或处 罚。
2 、托管人及 其高级管 理人员受 稽查或处 罚等情 况
基金托管人 及其高级 管理人员 本报告期 内未受监 管部 门稽查或处 罚。 交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票 投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
长江证券股 份
有限公司
2 9,259,973.70 21.12% 8,623.72 21.12% -
东兴证券股 份
有限公司
1 831,729.00 1.90% 774.53 1.90% -
东方证券股 份
有限公司
1 6,085,765.00 13.88% 5,667.72 13.88% -
海通证券股 份
有限公司
2 5,720,871.20 13.05% 5,327.79 13.05% -
中国国际金 融
股份有限公 司
1 3,537,508.68 8.07% 3,294.60 8.07% -
东吴证券股 份
有限公司
1 347,228.00 0.79% 323.38 0.79% -
信达证券股 份
有限公司
1 333,485.00 0.76% 310.58 0.76% -
方正证券股 份
有限公司
1 2,696,314.00 6.15% 2,511.12 6.15% -
西藏东方财 富
证券股份有 限
公司
1 254,381.00 0.58% 236.90 0.58% -
安信证券股 份
有限公司
2 1,448,977.00 3.30% 1,349.46 3.30% -
中信建投证 券
股份有限公 司
2 12,222,456.94 27.87% 11,383.05 27.87% -
申万宏源证 券
有限公司
2 1,110,057.00 2.53% 1,033.86 2.53% -
德邦证券股 份
有限公司
1 - - - - -
北京高华证 券
有限责任公 司
1 - - - - -
广发证券股 份
有限公司
1 - - - - -
华安证券股 份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股 份 2 - - - - - 交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
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有限公司
平安证券股 份
有限公司
1 - - - - -
中国银河证 券
股份有限公 司
1 - - - - -
中泰证券股 份
有限公司
2 - - - - -
中国中投证 券
有限责任公 司
1 - - - - -
中信证券股 份
有限公司
2 - - - - -
中银国际控 股
有限公司
1 - - - - -
注： 1 、 报告期 内， 本 基金新增 加交易单 元为西部 证券 股份有限公 司， 其 它交易单 元未发生 变化；
2 、 租用证券 公司交易 单元的选 择标准主 要包括 ： 券商基本面 评价 （财务状 况、 经营状况 ） 、
券商研究机 构评价（ 报告质量 、及时性 和数量） 、券 商每日信息 评价（及 时性和有 效性）和 券商协
作表现评价 等四个方 面；
3 、 租用证 券公司交 易单元的 程序： 首 先根据租 用 证券公司交 易单元的 选择标准 进行综合 评
价，然后根 据评价选 择基金交 易单元。 研究部提 交方 案，并上报 公司批准 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他 证券投资 的情况
无。
12
影响投资者决策的其他重要信 息
12.1 影响投资者决策的其他重要信息
1 、 本基 金管理人 依据国家 税收法律 、 法 规、 规 章及税 收规范性文 件的规定 ， 对管 理的基金 产品
运营过程中产生的应税收入，计提及缴纳增值税及附 加税费，该部分税费由基金资产承担。详情请
见有关公告 。
2 、 根据 《公开 募集开放 式证券投 资基金 流动性风 险管 理规定》 的有关规 定及相关 监管要求 ， 经
与基金托管人协商一致并报监管机构备案，基金管理 人对本基金基金合同等法律文件作相应修改。
请投资者关 注基金合 同中 “对 持续持有 期少于7 日 的 基金份额持 有人收取 不低于1.5% 的赎回 费并全
额计入基金 财产 ”的 条款已于2018 年3 月31 日 起正 式实施。 欲知详 情请查阅 本基金管 理人于 2018
年 3 月 22 日 发布的有 关公告及 法律文件 。
3 、 根据本基金 基金合同 中关于不 定期份 额折算的 相关 约定， 当交银 互联网金 融 B 份额 的基金份交银施罗德 中证互联 网金融指 数分级证 券投资基 金 2018 年年度报 告 摘要
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额参考净值 小于或等 于 0.250 元时 ， 本基金 将进行不 定期份额折 算。 截至 2018 年 10 月16 日， 交银
互联网金融 B 份额的基 金份额参 考净值为 0.247 元 ， 达到基金合 同规定的 不定期份 额折算条 件。根
据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登 记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金
以 2018 年 10 月17 日 为不定期 份额折算 基准日 办理 了不定期份 额折算业 务。 相关事宜 详情请见 本基
金管理人于 2018 年 10 月17 日、10 月 18 日、10 月 19 日发布的系 列公告 。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一九年三月二十七日
