深证 300 价值 交易型开 放式指数 证券投资 基金
2018 年年 度报告摘要
2018 年 12 月 31 日
基金 管理人： 交银 施罗德基金 管理有限公 司
基金 托管人： 中国 农业银行股 份有限公司
报告 送出日期： 二 〇一九年三 月二十七日深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 2 页 共 33 页
§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整 性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国农 业银行股份有 限公司( 以下简 称“ 中国农业银行 ”) 根 据本基金合
同规定，于 2019 年 3 月 26 日 复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复 核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 3 页 共 33 页
§2
基金简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 交银深证 300 价值 ETF
场内简称 深价值
基金主代码 159913
交易代码 159913
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 22 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 41,329,693 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 10 月 25 日
2.2 基金产品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误 差最小化。
投资策略
本基金绝大部分资产采用完全复制法，跟踪深证 300 价
值价格指数，以 完全按照标的 指数成份股 组成 及其权重
构建基金股票投资组合为原则， 进行被动式指 数化投资。
股票在投资组合 中的权重原则 上根据标的 指数 成份股及
其权重的变动而 进行相应调整 。当预期成 份股 发生调整
和成份股发生配 股、增发、分 红等行为时 ，或 因基金的
申购和赎回等对 本基金跟踪标 的指数的效 果可 能带来影
响时，或因某些 特殊情况导致 流动性不足 时， 或其他原
因导致无法有效 复制和跟踪标 的指数时， 基金 管理人可
以对投资组合管 理进行适当变 通和调整， 从而 使得投资
组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 深证 300 价值价格指数
风险收益 特征
本基金属于股票 基金，风险与 预期收益高 于混 合基金、
债券基金与货币 市场基金。同 时本基金为 指数 型基金，
具有与标的指数 、以及标的指 数所代表的 股票 市场相似
的风险收益特征。
深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 4 页 共 33 页
2.3 基金管理 人和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 王晚婷 贺倩
联系电话 （021）61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@
jysld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000 ， 021-61055000 95599
传真 （021）61055054 010-68121816
2.4 信息披露 方式
登载基金年度报告 正文的管理人互联网
网址
www.fund001.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主要财务指标 、基金净值 表现及利润 分配情 况
3.1 主要会计 数据和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现 收益 -600,081.42 698,593.23 -1,559,527.81
本期利润 -23,140,616.39 15,933,102.40 -4,373,732.62
加 权 平 均 基 金 份 额 本
期利润
-0.5797 0.4748 -0.1383
本 期 基 金 份 额 净 值 增
长率
-28.74% 32.47% -8.63%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期 末 可 供 分 配 基 金 份
额利润
0.349 0.835 0.429
期末基金资 产净值 55,737,951.40 64,996,291.28 43,326,478.07
期末基金份 额净值 1.349 1.893 1.429
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 5 页 共 33 页
益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为 本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金 份额净值增 长率及其与 同期业绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-11.48% 1.74% -11.61% 1.75% 0.13% -0.01%
过去六个
月
-19.22% 1.61% -19.86% 1.63% 0.64% -0.02%
过去一年 -28.74% 1.52% -29.72% 1.54% 0.98% -0.02%
过去三年 -13.75% 1.33% -15.76% 1.37% 2.01% -0.04%
过去五年 45.21% 1.64% 41.16% 1.67% 4.05% -0.03%
自基金合
同生效起
至今
34.90% 1.57% 15.69% 1.61% 19.21% -0.04%
注：本基金的业绩比较基准为深证 300 价值价 格指数。
深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 6 页 共 33 页
3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基 金份 额累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率变 动的比较
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 3 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 过去 五年 基金每 年净值增长 率及其与同期业 绩比较基准收 益率的比较
深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 7 页 共 33 页
3.3 过去三年 基金的利润分 配情况
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2018 年 - - - - -
2017 年 - - - - -
2016 年 - - - - -
合计 - - - - -
§4
管理人报告
4.1 基金管理 人及基金经理 情况
4.1.1 基金 管理人及其 管理基金的 经验
交银施罗德基金 管理有限公 司是经中国 证监会 证监基金字[2005]128 号文批准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限 公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份，中国国际海运集装箱 （集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券 型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 77 只基金， 其中股票型涵盖普通指数 型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基金 经理（或基 金经理小组 ）及基金经理助 理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蔡铮
交银上证
180 公司治
理 ETF 及其
联接、交银
深证 300 价
值 ETF 及其
联接、交银
国证新能源
2012-12-27 - 9 年
蔡铮先 生， 中国
国籍， 复旦 大学
电子工 程硕 士。
历任瑞 士银 行香
港分行 分析 员。
2009 年加入交
银施罗 德基 金管
理有限 公司 ，历深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 8 页 共 33 页
指数分级、
交银中证海
外中国互联
网指数
（QDII-LOF
) 、交银中证
互联网金融
指数分级、
交银中证环
境治理指数
（LOF ） 、 交
银致远智投
混合的基金
经理，公司
量化投资副
总监兼多元
资产管理副
总监
任投资 研究 部数
量分析 师、 基金
经理助 理、 量化
投资部 助理 总经
理、量 化投 资部
副 总 经理 。2012
年 12 月 27 日至
2015 年 6 月 30
日担任 交银 施罗
德沪深 300 行业
分层等 权重 指数
证券投 资基 金基
金经理， 2015 年
4 月 22 日至 2017
年 3 月 24 日担任
交银施 罗德 环球
精选价 值证 券投
资 基 金 基 金 经
理， 2015 年 4 月
22 日至 2017 年 3
月 24 日担 任 交
银施罗 德全 球自
然资源 证券 投资
基金基 金经 理，
2015 年 8 月 13
日 至 2016 年 7
月 18 日担 任 交
银施罗 德中 证环
境治理 指数 分级
证券投 资基 金基
金经理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“ 证券从业” 的含义遵从中国证券业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 管理人对 报告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
在报告 期内， 本基 金管 理人严 格遵 循了《 中华 人民共 和国证 券投 资基金 法》 、基金
合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 9 页 共 33 页
4.3 管理人对 报告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平 交易制度和 控制方法
本公司制定了严格的 投资控制制度 和公平交易 监控制度来保证旗下 所管理的所有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1） 公司建 立资 源共 享的投 资研 究信息 平台 ，所有 研究成 果对 所有投 资组 合公平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2） 公司将 投资 管理 职能和 交易 执行职 能相 隔离， 实行集 中交 易制度 ，建 立了合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公 开竞价交易， 遵循“ 时间优先、 价格优先、 比例分配” 的原则， 全部通过交易系统进
行比例 分配 ；对 于非 集中 竞价交 易、 以公 司名 义进行 的场 外交 易， 遵循“ 价 格优 先、比
例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3） 公司建 立了 清晰 的投资 授权 制度， 明确 各层级 投资决 策主 体的职 责和 权限划
分，组 合投资 经理充 分发 挥专业 判断能 力, 不受 他人干 预, 在授 权范围 内独立 行使 投资决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理 投资组合的合法利益, 保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投 资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程 序。在 全公司 适用 股票、 债券 备选库 的 基础上 ，根据 不同投 资组 合的投 资目 标、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需 要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5） 公司中 央交 易室 和风险 管理 部进行 日常 投资交 易行为 监控 ，风险 管理 部负责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季 度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差 异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估 和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平 交易制度的 执行情况
本公司制定了严格的 投资控制制度 和公平交易 监控制度来保证旗下 基金运作的公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投 资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的 交易 分配 制度 。对 于交易 所公 开竞 价交 易，遵 循“ 时间 优先 、价 格优 先、 比例分
配” 的原 则，全 部通 过交 易系 统进 行比 例 分配 ；对于 非集 中竞 价交 易、 以公司 名义 进行
的场外交易， 遵循“ 价格优先、 比例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 10 页 共 33 页
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度 分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差 异、分 投资类 别的 收益率 差异 以及不 同 时间窗 口同向 交易的 交易 价差进 行分 析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.3 异常 交易行为的 专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较 少的单边交易量没有超过该证券当日总
成交量 5% 的情 形 ，本 基 金与 本公 司 管理 的 其他 投 资 组合 在不 同 时间 窗 下（ 如日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对 报告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
2018 年国内经济走势偏弱， 消费增速下降明显 ， 投资增速回落后小幅回升， 地产投
资和制造业投资逐渐显现疲软态势， 出口增 速 出现下滑。 2018 年初中美贸易摩擦爆发并
不断升温，直至 2018 年末才出现缓和迹象。 同时全年美元加息、汇率波动等各因素频
发。 在此经济背景下， 全年 A 股市场阶段性下 行， 作为跟踪基准指数的指数基金， 全年
基金总体呈现震荡向下的走势。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
本基金（ 各类） 份额净 值及业绩 表现请 见“3.1 主要会计 数据和 财务指 标” 及“3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较” 部分披露。
4.5 管理人对 宏观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
展望 2019 年，我们认为通胀仍将维持温和， 货币中性稳健，经济下行压力下维稳
将持续加码，投资增速将企稳。中美贸易摩擦有望不再加码升级。市场经历了 2018 年
全年的调整， 多数行业指数已处于相对低估值区间。 总体而言， 从中长期来看我们对 A
股市场仍维持谨慎乐观的看法。
4.6 管理人对 报告期内基金 估值程序等 事项的说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和 程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部 、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 11 页 共 33 页
公司严 格按照 新会 计准 则、证 监会 相关规 定和 基金合 同关于 估值 的约定 进行 估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和 程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍 认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进 行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估 值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披 露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本 基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对 报告期内基金 利润分配情 况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内 管理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内 本基金托管人 遵规守信情 况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合 同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人— 交银施罗德基金管理有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日基金的投
资运作 ，进行 了认真 、独 立的会 计核 算和必 要 的投资 监督， 认真履 行了 托管人 的义 务，
没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资 产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金 费用开支及利润分配等问题上， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 12 页 共 33 页
5.3 托管人对 本年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完整 发表意见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年
度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情 况、 财务会计报告、 投资组合报告等信息
真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审计报告
普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 对 深证 300 价值交易型开放式指数证券
投资基金 2018 年 12 月 31 日 的资产负债表， 2018 年度 的利润表、 所有者权益( 基金净值)
变动表以及财务报 表附注 出具了 标准无保留意 见的审计报告 【普 华永道中天审 字(2019)
第 21984 号】 。投资者可通过 本基金年度报告 正文查看 该审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债 表
会计主体： 深证 300 价值交易型开放式指数证 券投资基金
报告截止日：2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注 号
本期 末
2018 年 12 月 31 日
上年 度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
1,003,038.10 890,116.36
结算备付金
185,353.00 -
存出保证金
286.32 108.81
交易性金融资产
7.4.7.2
54,743,508.94 64,647,470.67
其中：股票投资
54,743,508.94 64,540,870.67
基金投资
- -
债券投资
- 106,600.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- - 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 13 页 共 33 页
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
269.11 196.90
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
55,932,455.47 65,537,892.74
负债 和所有者权益 附注 号
本期 末
2018 年 12 月 31 日
上年 度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
17,807.99 371,721.66
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
23,927.69 27,096.93
应付托管费
4,785.53 5,419.40
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
13,482.86 7,363.47
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
134,500.00 130,000.00
负债合计
194,504.07 541,601.46
所有 者权益：
实收基金
7.4.7.9
41,329,693.00 34,329,693.00
未分配利润
7.4.7.10
14,408,258.40 30,666,598.28
所有者权益合计
55,737,951.40 64,996,291.28
负债和所有者权益总计
55,932,455.47 65,537,892.74
注： 1 、 报告截止日 2018 年 12 月 31 日， 基金份额 净值 1.349 元， 基金份额总额 41,329,693.00深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 14 页 共 33 页
份。
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体： 深证 300 价值交易型开放式指数证 券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注 号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年 度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、 收入
-22,336,807.52 16,649,662.83
1. 利息收入
7,952.41 5,970.05
其中：存款利息收入
7.4.7.11
7,869.35 5,957.43
债券利息收入
83.06 12.62
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（损失以“-” 填列）
205,601.32 1,409,019.01
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-1,039,187.28 275,477.48
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
24,941.55 -
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
1,219,847.05 1,133,541.53
3. 公允价值变动收益（损失以
“-” 号填列）
7.4.7.17
-22,540,534.97 15,234,509.17
4. 汇兑收益 （损失以“-” 号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“-” 号填列）
7.4.7.18
-9,826.28 164.60
减： 二、费用
803,808.87 716,560.43
1．管理人报酬
334,823.59 275,429.55
2．托管费
66,964.79 55,086.00
3．销售服务费
- - 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 15 页 共 33 页
4．交易费用
7.4.7.19
38,900.40 27,444.88
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.09 -
7．其他费用
7.4.7.20
363,120.00 358,600.00
三 、 利润总 额 （亏损 总额以 “- ”
号填 列）
-23,140,616.39 15,933,102.40
减：所得税费用
- -
四 、 净利润 （净亏损 以 “- ” 号填
列）
-23,140,616.39 15,933,102.40
7.3 所有者权 益（基金净值 ）变动表
会计主体： 深证 300 价值交易型开放式指数证 券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收 基金 未分 配利润 所有 者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
34,329,693.00 30,666,598.28 64,996,291.28
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数（本期利润）
- -23,140,616.39 -23,140,616.39
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填列）
7,000,000.00 6,882,276.51 13,882,276.51
其中： 1. 基金申购款 17,000,000.00 15,725,838.48 32,725,838.48
2. 基金赎回款 -10,000,000.00 -8,843,561.97 -18,843,561.97
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 41,329,693.00 14,408,258.40 55,737,951.40 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 16 页 共 33 页
益（基金净值）
项目
上年 度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收 基金 未分 配利润 所有 者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
30,329,693.00 12,996,785.07 43,326,478.07
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数（本期利润）
- 15,933,102.40 15,933,102.40
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填列）
4,000,000.00 1,736,710.81 5,736,710.81
其中： 1. 基金申购款 6,000,000.00 3,336,241.50 9,336,241.50
2. 基金赎回款 -2,000,000.00 -1,599,530.69 -3,599,530.69
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
34,329,693.00 30,666,598.28 64,996,291.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：谢卫，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
7.4 报表附注
7.4.1 基金 基本情况
深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督
管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2011] 第 967 号 《关于核准深 证 300 价值交
易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理
有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金 法》 和 《深证 300 价值交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基 金为契约型的交易型开放式基金， 存续期
限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 332,308,859.00 元( 含募集股票
市值) ， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011) 第 374 号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案， 《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 17 页 共 33 页
基 金 合 同 》 于 2011 年 9 月 22 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
332,329,693.00 份基金份额， 其中认购资金利息折合 20,834.00 份基金份额。 本基金的基
金管理 人为交 银施罗 德基 金管理 有限 公司， 基 金托管 人为中 国农业 银行 股份有 限公 司。
经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所") 深证上[2011] 第 318 号文审核同意， 本基金于 2011
年 10 月 25 日在深交所挂牌交易。 根据 《中华 人民共和国证券投资基金法》 和 《深证 300
价值交易 型开放式指数证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资目标是紧密
跟踪标的指数深证 300 价值价格指数， 追求跟 踪偏离度与跟踪误差最小化； 主要投资范
围为标的指数的成份股和备选成份股， 该部分资产比例不低于基金资产净值的 95%；本
基金也可少量投资于新股、 债券、 回购 、 权证 及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具( 但须符合中国证监会 的相关规定) 。在正 常 市场情况下，力争本 基金日均跟踪 偏离度
的绝对值不超过 0.1% ， 年跟踪误差不超过 2% 。 本基金的业绩比较基准为深证 300 价值
价格指数。
交银施罗德基金管理有限公司以本基金为目 标 ETF，于 2011 年 9 月 28 日募集成立
了 交 银 施 罗德 深 证 300 价 值交 易 型 开放 式 指数 证 券 投 资基 金 联接 基 金( 以 下简 称“深证
300 价值 ETF 联接基金”) 。 深证 300 价值 ETF 联接基金为契约型开放式基金， 投资目标
与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2019 年 3 月 25
日批准报出。
7.4.2 会计 报表的编制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券投资基 金业协会( 以下简 称“ 中 国基金 业协会”) 颁布的《证 券投资 基金会 计核算 业务指
引》 、 《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4
所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循 企业会计准 则及其他有 关规定的声明
本基金 2018 年度财务报表符合企业会计准则 的要求，真实、完整地反映了本基 金
2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本报 告期所采用 的会计政策 、会计估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 18 页 共 33 页
7.4.5 会计 政策和会计 估计变更以 及差错更正的说 明
7.4.5.1 会计政策 变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计 变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正 的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号 《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财
税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值 税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于
进一步明确全面推 开营改增试点 金融业有关 政 策的通知》 、财税[2016]70 号《关 于金融
机构同业往来等增 值税政策的补 充通知》 、 财 税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开
发 教育辅助服务等增值税政策 的通知》 、财 税[2017]2 号《关于资管产品增 值税政策有
关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号 《 关 于资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财税
[2017]90 号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为 ， 以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按
照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税
应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴 纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券 投资基 金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收入 免征 增值税 ，对 国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额。资管产
品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实
际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一 个交易日的非货物期货 结算价格作为买入
价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖 股票、 债券的差价收入， 股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行 债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 19 页 共 33 页
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额 ；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所
得税。 对基金持有的上市公司限售股 ， 解禁后 取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计
算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易 印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地 方教育费附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 关联 方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人
中国农业银行股份有限公司(“ 中国农业银行”) 基金托管人
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金管理人的股东
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证 券
投资基金联接基金(“ 交银深证 300 价值 ETF 联接
基金”)
本基金的基金管理人管理的其他
基金
交烨投资管理( 上海) 有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报 告期及上年 度可比期间 的关联方交易
7.4.8.1 通过关联 方交易单元进 行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报 酬
7.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 334,823.59 275,429.55 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 20 页 共 33 页
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
- -
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.50% ÷ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 66,964.79 55,086.00
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.10% ÷ 当年天数。
7.4.8.2.3 销售 服务费
无。
7.4.8.3 与关联方 进行银行间同 业市场的债 券( 含回 购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.8.4 各关联方 投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资本 基金的情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联方 投资本基金的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
交银深证 300 38,802,500.00 93.89% 31,802,500.00 92.64% 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 21 页 共 33 页
价值 ETF 联接
基金
注： 关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定， 符合公允性要求。
7.4.8.5 由关联方 保管的银行存 款余额及当 期产生的 利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国农业银 行 1,003,038.10 7,569.93 890,116.36 5,829.41
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在 承销期内参与 关联方承销 证券的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联 交易事项的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末 （2018 年 12 月 31 日）本基 金持有的流 通受限证券
7.4.9.1 因认购新 发/ 增发证券而 于期末持有的流通 受限证券
本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有 的暂时停牌等 流通受限股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末 估值
单价
复牌
日期
复牌 开
盘单 价
数量
( 单 位： 股)
期末
成本 总额
期末
估值 总额
备注
000540
中天 金
融
2017-08-
21
重大 事项 4.87
2019-01-
02
4.38 85,208 479,080.63 414,962.96 -
注：本基金截至 2018 年 12 月 31 日止持有以 上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
7.4.9.3 期末债券 正回购交易中 作为抵押的 债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有助 于理解和分 析会计报表 需要说明的其他 事项
(1) 基金申购款 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 22 页 共 33 页
于 2018 年 度，本 基金 申购基 金份 额的 对价总 额为 32,725,838.48 元(2017 年度：
9,336,241.50 元) ， 其中包括以股票支付的申购款 30,905,998.42 元和以现金支付的申购款
1,819,840.06 元(2017 年度： 其中包括以股票支付的申购款 9,166,534.80 元和以现金支付
的申购款 169,706.70 元) 。
(2) 公允价值
(a)
金融工具公 允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值 计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 54,328,545.98 元，属于第二层次的余额为 414,962.96
元， 无属于第三层次的余额(2017 年 12 月 31 日： 第一层次 63,083,041.57 元， 第二层次
1,564,429.10 元，无第三层次) 。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对 于 证 券交 易 所上 市的 股 票和 债 券， 若 出现 重大 事 项 停牌 、 交易 不活 跃( 包 括涨 跌
停 时 的交 易 不活 跃) 、或 属 于非 公开 发 行等 情况 ， 本基 金 不会 于 停牌 日至 交 易恢 复活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的 以公允价值计量的金融资产(2017 年
12 月 31 日：同) 。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(3) 其他
除基金申购款和公允价值外， 截至资产负债表 日本基金无需要说明的其他重要事项。
深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 23 页 共 33 页
§8
投资组合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 54,743,508.94 97.87
其中：股票 54,743,508.94 97.87
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金
合计
1,188,391.10 2.12
7 其他各项资产 555.43 0.00
8 合计 55,932,455.47 100.00
8.2 期末按行 业分类的股票 投资组合
8.2.1 指数 投资期末按 行业分类的 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业
3,422,513.00 6.14
B 采矿业
387,810.88
0.70
C 制造业
33,050,702.50 59.30
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业
607,037.91 1.09
E 建筑业
496,233.84 0.89
F 批发和零售业
378,359.00 0.68 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 24 页 共 33 页
G 交通运输、仓储和邮政业
143,737.00 0.26
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
5,183,837.00 9.30
K 房地产业
6,880,271.16 12.34
L 租赁和商务服务业
188,870.40 0.34
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
161,048.25 0.29
S 综合
- -
合计
50,900,420.94 91.32
8.2.2 积极 投资期末按 行业分类的 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
2,421,048.00 4.34
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
206,055.00 0.37
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
157,472.00 0.28
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
265,424.00 0.48
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
582,450.00 1.04 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 25 页 共 33 页
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
210,639.00 0.38
S 综合
- -
合计
3,843,088.00 6.89
8.2.3 报告期末按 行业分类的 港股通 投资 股票投资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3 期末按公 允价值占基金 资产净值比 例大小排序 的 前十名 股票 投资明细
8.3.1 期末 指数投资按 公允价值占 基金资产净值比 例大小排序的 前十名 股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 000333 美的集团 138,053 5,088,633.58 9.13
2 000651 格力电器 140,374 5,009,948.06 8.99
3 000002 万科 A 132,700 3,160,914.00 5.67
4 300498 温氏股份 111,600 2,921,688.00 5.24
5 000858 五粮液 53,926 2,743,754.88 4.92
6 000001 平安银行 246,294 2,310,237.72 4.14
7 000725 京东方 A 761,885 2,003,757.55 3.59
8 002304 洋河股份 16,438 1,557,007.36 2.79
9 002142 宁波银行 70,974 1,151,198.28 2.07
10 000776 广发证券 88,400 1,120,912.00 2.01
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的年度报告正文。
8.3.2 期末 积极投资按 公允价值占 基金资产净值比 例大小排序的 前五名 股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值
比例( ％)
1 002241 歌尔股份 58,100 399,728.00 0.72
2 300070 碧水源 46,700 364,260.00 0.65
3 000401 冀东水泥 28,900 357,782.00 0.64
4 000960 锡业股份 29,000 276,660.00 0.50
5 000686 东北证券 42,400 265,424.00 0.48 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 26 页 共 33 页
8.4 报告期内 股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计 买入金额超 出 期初 基金 资产净值 2 ％或前 20 名的股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金
资产净值比
例（％）
1 000333 美的集团 850,782.00 1.31
2 000703 恒逸石化 483,799.00 0.74
3 000002 万科 A 473,186.00 0.73
4 002241 歌尔股份 411,142.00 0.63
5 000418 小天鹅 A 403,590.00 0.62
6 300070 碧水源 381,203.00 0.59
7 000401 冀东水泥 367,328.00 0.57
8 000513 丽珠集团 352,036.00 0.54
9 000060 中金岭南 344,170.00 0.53
10 000932 华菱钢铁 297,304.00 0.46
11 002221 东华能源 294,116.00 0.45
12 002110 三钢闽光 292,918.00 0.45
13 000960 锡业股份 281,913.00 0.43
14 000596 古井贡酒 281,413.00 0.43
15 002385 大北农 277,808.00 0.43
16 000887 中鼎股份 274,197.00 0.42
17 000686 东北证券 265,866.00 0.41
18 002415 海康威视 257,684.00 0.40
19 000725 京东方 A 247,106.00 0.38
20 000651 格力电器 244,339.00 0.38
注：“ 本期累计买入金额” 按买入成交金额 （成 交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累计 卖出金额超 出 期初 基金 资产净值 2 ％或前 20 名的股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金
资产净值比
例（％）
1 002415 海康威视 2,501,830.20 3.85
2 002027 分众传媒 1,259,937.00 1.94
3 000538 云南白药 898,076.00 1.38
4 000783 长江证券 570,920.03 0.88 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 27 页 共 33 页
5 002422 科伦药业 528,489.00 0.81
6 000963 华东医药 503,891.00 0.78
7 002311 海大集团 434,046.00 0.67
8 002736 国信证券 413,392.00 0.64
9 002410 广联达 401,244.00 0.62
10 000792 盐湖股份 384,884.92 0.59
11 000690 宝新能源 325,156.00 0.50
12 002493 荣盛石化 318,647.00 0.49
13 000732 泰禾集团 269,374.00 0.41
14 000046 泛海控股 234,354.00 0.36
15 002352 顺丰控股 207,001.00 0.32
16 002399 海普瑞 199,454.40 0.31
17 002299 圣农发展 193,757.00 0.30
18 000596 古井贡酒 184,257.00 0.28
19 002701 奥瑞金 183,641.20 0.28
20 002004 华邦健康 174,696.00 0.27
注：“ 本期累计卖出金额” 按卖出成交金额 （成 交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买入 股票的成本 总额及卖出 股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 13,890,455.00
卖出股票的收入（成交）总额 12,237,665.90
注：“ 买入股票成本” 或“ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债 券品种分类的 债券投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公 允价值占基金 资产净值比 例大小 排序 的前五名债券 投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公 允价值占基金 资产净值比 例大小 排序 的前十名 资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公 允价值占基金 资产净值比 例大小排 序 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 28 页 共 33 页
8.10 报告期末 本基金投资的 股指期货交 易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告 期末本基金 投资的国债期 货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1 报告期内本基金 投资的前十名证券的发 行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金 投资的前十名股票中，没有超出 基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末 其他各项资 产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 286.32
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 269.11
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 555.43
8.12.4 期末 持有的处于 转股期的可 转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十名股票 中存在流通 受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数 投资前十名股 票中存在流 通受限 情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极 投资前五名股 票中存在流 通受限 情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 29 页 共 33 页
8.12.6 投资 组合报告附 注的其他文 字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有 人信息
9.1 期末基金 份额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持
有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
中国农业银 行－交银
施罗德深证 300 价值
交易型开放 式指数证
券投资基金 联接基金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
412
100,314.7
9
38,954,900.
00
94.25%
2,374,793.0
0
5.75%
38,802,500
.00
93.89%
9.2 期末上市 基金前十名持 有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 潘菲 210,800.00 0.51%
2
福建道冲投资管理有
限公司－道冲民大乐
投网 1 号私募基金
100,000.00 0.24%
3 王欣欣 96,827.00 0.23%
4 陈旭东 88,600.00 0.21%
5 王银生 83,900.00 0.20%
6 周国民 83,068.00 0.20%
7 杨冬明 79,400.00 0.19%
8 金淦波 72,726.00 0.18%
9 钱中明 71,097.00 0.17%
10 梁瑷 62,000.00 0.15%
11
中国农业银行－交银
施罗德深证 300 价值交
易型开放式指数证券
投资基金联接基金
38,802,500.00 93.89%
注：上表前十名持有人为场内持有人。 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 30 页 共 33 页
9.3 期末基金 管理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
- -
9.4 期末 基金管理人 的从业人员持 有本开放式基金 份额总量区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放
式基金
0
§10
开放式基金份 额变动
单位：份
基金合同生效日(2011 年 9 月 22 日) 基金份额总 额 332,329,693
本报告期期初基金份额总额 34,329,693
本报告期 基金总申购份额 17,000,000
减： 本报告期基金总赎回份额 10,000,000
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 41,329,693
§11
重大事件揭示
11.1 基金 份额持有人 大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理 人、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事变 动
1 、基金管理人的重大人事变动：
（1）本基金管理人于 2018 年 6 月 30 日发布 公告，经公司第四届董事会第三十二
次会议审议通过， 同意苏奋先生辞去公司督察长职务， 并于 2018 年 9 月 28 日发布公告，
经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，同意佘川女士担任公司督察长职务； 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 31 页 共 33 页
（2） 本基金管理人于 2018 年 10 月 20 日发布 公告， 经公司第五届董事会第一次会
议审议通过，选举阮红女士担任公司董事长（法定代表人） ，并于 2019 年 2 月 28 日发
布公告， 经公司第五届董事会第五次会议审议 通过， 选举谢卫先生担任公司总经理， 阮
红女士不再担任公司总经理。期后变动敬请关注基金管理人发布的相关公告。
2 、基 金托管 人的 基金 托管部 门的 重大人 事变 动：本 报告期 内， 本行总 行聘 任刘琳
同志、李智同志为本行托管业务部高级专家。
11.3 涉及基金 管理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资 策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为基 金进行审计 的会计师事务 所情况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师 事务所为普华永道中天会计师事务所
( 特殊普通合伙) ， 本期审计费为 50,000 元。 自本基金基金合同生效以来， 本基金未改聘
为其审计的会计师事务所。
11.6 管理人、 托管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况
1 、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
2 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用 证券公司交易 单元的有关 情况
11.7.1 基金租用证 券公司交易 单元进行股 票投资及 佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中国银河证 券
股份有限公 司
1 26,128,120.90 100.00% 24,333.10 100.00% -
海通证券股 份
有限公司
1 - - - - - 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 32 页 共 33 页
11.7.2 基金 租用证券公 司交易单元 进行其他证券投 资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中国银河证 券
股份有限公 司
289,037.95 100.00% - - - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况
和经营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及
时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选
择标准进行综合评价， 然后根据评价选择基金 专用交易单元。 研究部提交方案， 并上报
公司批准。
12
影响投资者决策的其他重要信 息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号
持有基金份 额比
例达到或者 超过
20%的时间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
交银施
罗德深
证 300
价值交
易型开
放式指
数证券
投资基
金联接
基金
1
2018/1/1-2018/1
2/31
31,802
,500.0
0
16,000
,000.0
0
9,000,00
0.00
38,802,500.
00
93.89%
产品特有风 险
本基金是交 银施罗德 深证300价 值交易型 开放式 指数 证券投资基 金联接基 金的目标ETF 。 交 银施罗德
深证300 价值 交易型开 放式指数 证券投资 基金联 接基 金遵循指数 化投资理 念， 以目 标ETF为 主要投资
对象， 正常情况 下投资于 目标ETF 的资产比 例不低于 基金资产净 值的90%。 本基 金本报 告期内除 上述深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报告 摘要
第 33 页 共 33 页
联接基金外 未出现单 一投资者 持有基金 份额比例 超过 基金总份额20% 的情况 。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
1 、 本基 金管理人 依据国家 税收法律 、 法 规、 规 章及税 收规范性文 件的规定 ， 对管 理的基金 产品
运营过程中产生的应税收入，计提及缴纳增 值税及附 加税费，该部分税费由基金资产承担。详情请
见有关公告 。
2 、 根据 《公开 募集开放 式证券投 资基金 流动性风 险管 理规定》 的有关规 定及相关 监管要求 ， 经
与基金托管人协商一致并报监管机构备案，基金管理 人对本基金基金合同等法律文件作相应修改。
欲知详情请 查阅本基 金管理人 于 2018 年 3 月 22 日发 布的有关公 告及法律 文件。
交银 施罗德基金管 理有限公司
二〇 一九年三月二 十七日
