交 银施罗德 信用添 利债券证 券投 资基金（LOF ）
2018 年年 度报告
2018 年 12 月 31 日
基金 管理人： 交银 施罗德基金 管理有限公 司
基金 托管人： 中国 农业银行股 份有限公司
报告 送出日期： 二 〇一九年三 月二十七日交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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§1
重要提示及目 录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整 性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2019 年 3 月 26 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7
§ 3 主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况 ................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过去三年 基金的利 润分配情 况 ....................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ................................................................ 11
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易 情况的 专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................................................ 14
4.6 管理人内 部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ............................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ........................................................................ 15
4.8 管理人对 报告期内 基金利润 分配情况 的说明 ............................................................................. 15
4.9 报告期内 管理人对 本基金持 有人数或 基金资 产净 值预警情形 的说明 ..................................... 15
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ................................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............. 16
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ................................ 16
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 16
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 16
6.2 形成审计 意见的 基础 .................................................................................................................... 17
6.3 管理层和 治理层 对财务报 表的责任 ............................................................................................ 17
6.4 注册会计 师对财 务报表审 计的责任 ............................................................................................ 17
§7 年度财务报表 .......................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ................................................................................................ 21
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 22
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金 资产组 合情况 ................................................................................................................ 48
8.2 期末按行 业分类的 股票投资 组合 ................................................................................................. 48
8.3 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序的 所有股票投 资明细 ..................................... 49
8.4 报告期内 股票投资 组合的重 大变动 ............................................................................................. 49
8.5 期末按债 券品种分 类的债券 投资组合 ......................................................................................... 49 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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8.6 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序的 前五名债券 投资明细 ................................. 50
8.7 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细...................... 50
8.8 报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前五名 贵 金属投 资明细...................... 50
8.9 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序的 前五名权证 投资明细 ................................. 50
8.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ...................................................................... 50
8.11 报告期 末本基金 投资的国 债 期货交 易情况说 明 ....................................................................... 51
8.12 投资组 合报告附 注 ...................................................................................................................... 51
§9 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 52
9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 .................................................................................... 52
9.2 期末上市 基金前十 名持有人 ......................................................................................................... 52
9.3 期末基金 管理人的 从业人员 持有本基 金的情 况 ......................................................................... 52
9.4 期末基金 管理人的 从业人员 持有本开 放式基 金份 额总量区间 的情况 ..................................... 52
§ 10 开放式基金份额 变动 ............................................................................................................................ 53
§ 11 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 53
11.1 基金份 额持有人 大会决议 ........................................................................................................... 53
11.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 .......................................... 53
11.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .............................................................. 54
11.4 基金投 资策略的 改变 .................................................................................................................. 54
11.5 本报告 期持有的 基金发生 的重大影 响事件 .............................................................................. 54
11.6 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ....................................................................................... 54
11.7 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ...................................................... 54
11.8 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .................................................................................. 54
11.9 其他重 大事件 ............................................................................................................................... 55
12
影响投资者决策的其他重要信 息 ....................................................................................................... 57
§ 13 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 58
13.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 58
13.2 存放地 点 ....................................................................................................................................... 59
13.3 查阅方 式 ....................................................................................................................................... 59
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
基金简称 交银信用添利债券（LOF ）
场内简称 交银添利
基金主代码 164902
交易代码
164902( 前端)
164903( 后端)
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 1 月 27 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 710,590,216.71 份
基金合同存续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
深圳证券交易所
上市日期 2011 年 4 月 20 日
注： 根据本基金 《基金合同》 及 《招募说明书 》 的相关规定， 本基金在基金合同生效之
日起三年( 含三年) 的期间内，采取封闭式运作 ，在深圳证券交易所上市交易，封闭期结
束后转为上市开放式基金 （LOF ） 。 本基金封闭 期自 2011 年 1 月 27 日( 基金合同生效日)
起至 2014 年 1 月 27 日止，自 2014 年 1 月 28 日起基金运作方式转为“ 上市契约型开放
式” ，并于同日起开放本基金的申购、赎回业务。本基金在募集期仅开通前端基金份额
的认购， 转为上市开放式基金 （LOF ） 后同时 开通前端基金份额和后端基金份额的申购
和赎回。
2.2 基金产品 说明
投资目标
本 基 金 根 据宏 观 经 济运 行 状 况和 金 融市 场 的 运行 趋 势 ，
自 上 而 下 进行 宏 观 分析 ， 自 下而 上 精选 个 券 ，在 控 制 信
用 风 险 、 利率 风 险 和流 动 性 风险 前 提下 ， 力 求通 过 主 动
承 担 适 度 信用 风 险 获得 持 续 投资 收 益， 谋 求 基金 资 产 的
长期稳定增长。
投资策略
本 基 金 充 分发 挥 基 金管 理 人 的研 究 优势 ， 将 规范 化 的 基
本 面 研 究 、严 谨 的 信用 分 析 与积 极 主动 的 投 资风 格 相 结
合 ， 在 分 析和 判 断 宏观 经 济 运行 状 况和 金 融 市场 运 行 趋交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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势 的 基 础 上， 动 态 调整 大 类 金融 资 产比 例 ， 自上 而 下 决
定 债 券 组 合久 期 及 债券 类 属 配置 ； 在严 谨 深 入的 信 用 分
析 基 础 上 ，综 合 考 量信 用 债 券的 信 用评 级 ， 以及 各 类 债
券 的 流 动 性、 供 求 关系 和 收 益率 水 平等 ， 自 下而 上 地 精
选 个 券 。 同时 ， 本 基金 也 会 关注 股 票一 级 市 场、 权 证 一
级 市 场 等 其它 相 关 市场 存 在 的投 资 机会 ， 力 争实 现 基 金
总 体 风 险 收益 特 征 保持 不 变 前提 下 的基 金 资 产增 值 最 大
化。
业绩比较基准
80%× 中 债 企 业 债 总 全 价 指 数 收 益 率+20%× 中 债 国 债 总
全价指数收益率
风险收益特征
本 基 金 是 一只 债 券 型基 金 ， 属于 证 券投 资 基 金中 中 等 风
险 的 品 种 ，其 长 期 平均 的 预 期收 益 和风 险 高 于货 币 市 场
基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 王晚婷 贺倩
联系电话 （021）61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@
jysld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95599
传真 （021）61055054 010-68121816
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城中路 188 号交通银行
大楼二层（裙）
北京市东城区建国门内大街
69 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 8
号国金中心二期 21-22 楼
北京市西城区复兴门内大街
28 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 阮红 周慕冰
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普
华永道中心 11 楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责
任公司
北京市西城区太平桥大
街 17 号
§3 主 要财务指标 、基金净值 表现及利润分 配情况
3.1 主要会计 数据和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现 收益 14,423,755.00 6,698,168.62 5,900,120.57
本期利润 24,487,619.59 5,623,185.31 2,077,405.75
加权平均基金份额本
期利润
0.0908
0.0349 0.0156
本期加权平均净值利
润率
6.60%
2.55% 1.15%
本期基金份额净值增
长率
6.43% 2.37% 1.81%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年 末
期末可供分 配利润 207,502,788.56 56,499,324.38 54,339,310.44
期末可供分配基金份
额利润
0.292 0.382 0.350
期末基金资 产净值 923,215,915.33 204,591,946.64 209,777,138.43
期末基金份 额净值 1.299 1.382 1.350
3.1.3 累计期末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年 末
基金份额累计净值增
长率
63.44% 53.56% 50.01%
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字。
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为 本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金 份额净值增 长率及其与 同期业绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.85% 0.06% 1.73% 0.05% 0.12% 0.01%
过去六个
月
3.58% 0.06% 2.38% 0.05% 1.20% 0.01%
过去一年 6.43% 0.09% 2.94% 0.06% 3.49% 0.03%
过去三年 10.93% 0.08% -12.39% 0.09% 23.32% -0.01%
过去五年 47.13% 0.24% -5.04% 0.10% 52.17% 0.14%
自基金合
同生效起
至今
63.44% 0.24% -6.30% 0.09% 69.74% 0.15%
注：本基金的业绩比较基准为 80%× 中债企业债总全价指数收益率+20%× 中债国债总全
价指数收益率，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基 金份 额累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率变 动的比较 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 过去 五年 基金每 年净值增长 率及其与同期业 绩比较基准收 益率的比较
3.3 过去 三年基金的 利润分配情况
单位：人民币元 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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年度
每10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2018 年 1.700 75,224,723.26 16,621,044.60 91,845,767.86 -
2017 年 - - - - -
2016 年 - - - - -
合计 1.700 75,224,723.26 16,621,044.60 91,845,767.86 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理 人及基金经理 情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
交银施罗德基金 管理有限公 司是经中国 证监会 证监基金字[2005]128 号文批准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限 公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份，中国国际海运集装箱 （集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公 司管理了包括货币型、 债券 型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 77 只基金， 其中股票型涵盖普通指数 型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
唐赟
交银信用添
利债券
(LOF) 、交
银双利债
券、交银双
轮动债券、
交银裕通纯
债债券、交
银安心收益
债券的基金
2015-08-0
4
- 8 年
唐赟先生， 香港城市大学电
子工程硕士。 历任渣打银行
环球企业部助理客户经理、
平安资产管理公司信用分
析员。 2012 年加入交银施罗
德基金管理有限公司， 历任
固定收益研究员、 基金经理
助理。2015 年 11 月 7 日至
2018 年 6 月 1 日担任转型前
的交银施罗德荣和保本混交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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经理 合型证券投资基金的基金
经理。
王艺伟
交银信用添
利债券
(LOF) 、交
银双利债
券、交银双
轮动债券、
交银荣祥保
本混合、交
银定期支付
月月丰债
券、交银增
强收益债
券、交银强
化回报债
券、交银裕
通纯债债
券、交银荣
鑫保本混
合、交银安
心收益债券
的基金经理
2018-08-2
9
- 6 年
王艺伟女士， 北京大学经济
学硕士， 吉林大学经济学学
士、 理学学士。 2012 年-2014
年任光大证券研究所宏观
分析师。 2014 年 9 月加入交
银施罗德基金管理有限公
司， 历任研究员、 研究部助
理总经理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“ 证券从业” 的含义遵从中国证券业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 管理人对 报告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
在报告 期内， 本基 金管 理人严 格遵 循了《 中华 人民共 和国证 券投 资基金 法》 、基金
合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。
4.3 管理人对 报告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易制 度和控制方 法
本公司制定了严格的 投资控制制度 和公平交易 监控制度来保证旗下 所管理的所有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下： 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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（1） 公司建 立资 源共 享的投 资研 究信息 平台 ，所有 研究成 果对 所有投 资组 合公平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2） 公司将 投资 管理 职能和 交易 执行职 能相 隔离， 实行集 中交 易制度 ，建 立了合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公 开竞价交易， 遵循“ 时间优先、 价格优先、 比例分配” 的原则， 全部通过交易系统进
行比例 分配 ；对 于非 集中 竞价交 易、 以公 司名 义进行 的场 外交 易， 遵循“ 价 格优 先、比
例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3） 公司建 立了 清晰 的投资 授权 制度， 明确 各层级 投资决 策主 体的职 责和 权限划
分，组 合投资 经理充 分发 挥专业 判断能 力, 不受 他人干 预, 在授 权范围 内独立 行使 投资决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理 投资组合的合法利益, 保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投 资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程 序。在 全公司 适用 股票、 债券 备选库 的 基础上 ，根据 不同投 资组 合的投 资目 标、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需 要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5） 公司中 央交 易室 和风险 管理 部进行 日常 投资交 易行为 监控 ，风险 管理 部负责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季 度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差 异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估 和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制 度的执行情 况
本公司制定了严格的 投资控制制度 和公平交易 监控制度来保证旗下 基金运作的公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投 资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的 交易 分配 制度 。对 于交易 所公 开竞 价交 易，遵 循“ 时间 优先 、价 格优 先、 比例分
配” 的原 则，全 部通 过交 易系 统进 行比 例分 配 ；对于 非集 中竞 价交 易、 以公司 名义 进行
的场外交易， 遵循“ 价格优先、 比例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度 分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差 异、分 投资类 别的 收益率 差异 以及不 同 时间窗 口同向 交易的 交易 价差进 行分 析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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4.3.3 异常交易行 为的专项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较 少的单边交易量没有超过该证券当日总
成交量 5% 的情 形 ，本 基 金与 本公 司 管理 的 其他 投 资 组合 在不 同 时间 窗 下（ 如日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对 报告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
2018 年债券市场逆转了 2016 年四季度之后一年多的熊市格局重回牛市行情，利率
债收益率大幅下行， 期限利差总体走 高， 高等 级信用利差随利率而压缩， 低等级信用利
差在违约频发的利空下不断走扩。 中美贸易争 端不断发酵和去杠杆政策下非标融资大幅
收缩成为主导债市走势的两大基本面因素。 2018 年全年， 债券市场演绎了宽货币紧信用
的格局， 央行四次降准导致短端利率大幅下行 ， 长端利率也在贸易战反复发酵、 去杠杆
导致社融下滑以及经济预期明显回落等诸多因素的影响下不断走低。
具体节奏上， 2018 年春节后基本面和资金面预 期开始修复， 复工弱于往年， 大宗商
品库存高企， 大宗商品价格回落， 经济增长预 期出现分歧。 流动性超预期宽松， 货币政
策没有边际上收紧， 推动 了债券收益率实现当 年第一波下行。 四月开始， 在央行意外降
准、 表外融资持续收缩、 经济通胀趋弱以及贸 易战局势反复发酵等多方面因素交织的背
景下， 债券收益率呈现出先下后上继而再次大幅下行的宽幅波动中。 进入六月之后央行
再一次降准， 市场在反复预期中确认货币政策已经实质性转松， 大规模投放流动性使得
资金面非常宽松，回购利率中枢一度下行至 2017 年以来的新低点，带动债券市场收益
率开启大幅下行空间。 八月和九月， 利空因素 逐渐增多， 地方债供给大幅放量、 国常会
和政治局会议发出宽货币宽信用的信号、 市场 对通胀回暖的预期提升以及进出口数据表
现坚挺等多个空方因素的出现， 导致市场回调， 收益率震荡上行。 四季度伊始， 央行再
次降准且对资金投向方面的限制放宽松， 回购利率中枢又一次快速下行， 加之地方债政
府专项债发行量减少以及经济基本面数据持续弱势， 带动债券市场继续走强。 接着 ， 信
贷和社融数据断崖式下跌、 贸易战谈判带动市场情绪波动， 带动长端利率延续下行趋势。
临近 2018 年底，政治局会议和中央经济工作 会议均侧重稳增长，强调逆周期调节，提
出稳定总需求，利率债双向波动加大，体现出小幅震荡的格局。
报告期内， 基于对经济基本面下滑、 资金面维 持大体宽松、 长端利率下行空间较 大
以及信用利差主动压缩的判断，本基金在 2018 年初及时拉长了组合的久期和杠杆，之
后一直维持较高的久期配置， 并选择部分仓位进行长久期利率债波段交易， 增厚组合收
益。整体上把握到了债券收益率下行带来的机会。
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
本基金（ 各类） 份额净 值及业绩 表现请 见“3.1 主要会计 数据和 财务指 标” 及“3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较” 部分披露。
4.5 管理人对 宏观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
展望 2019 年，我们认为一方面，国内的宏观 基本面整体 仍将有利于债券市场，货
币政策仍将维持宽松， 利率的下行趋势仍能持续， 后续可能会看到期限利差和信用利差
的进一步收窄。但需要关注的是，一方面经过 2018 年一年的牛市之后，目前的收益率
水平已较 2018 年初明显下降， 债券组合的静态收益率相对 2018 年较低。 另一方面， 而
债券类资产相比权益类资产的相对估值已处于历史高位， 年内收益率的下行空间很可能
要小于 2018 年。2019 年债券类资产取得较高 的绝对收益的难度较 2018 年明显增加。
可转债方面， 我们认为转债类资产的长期配置价值已经体现， 但是短期面临纯债类
资产的机会成本影响， 短期内仍然将维持较低仓位， 未来我们将视权益类资产的表现以
及转债类资产流动性的改善而择机增加转债仓位。
4.6 管理人内 部有关本基金 的监察稽核 工作情况
2018 年度， 根据 《证券投资基金法》 、 《关于规范 金融机构资产管理业务的指导意见》
等法律法规及有关要求， 本基金管理人诚实守信、 勤勉尽责， 依法履行基金管理人职责，
落实风险控制， 强化合规管理职能， 确保基金 管理业务运作的安全、 规范， 保护基金投
资人的合法权益。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一） 持续跟进年内新法规落实推进工作 ， 重 点跟进资管新规及配套细则等重要新
规落实情况，不断推动相关制度流程的建立、健全和完善。
公司一直高度重视新法规落实推进工作， 重点 加强了对资管新规及配套细则等重要
新规落实跟踪力度： 一是要求新业务开展要符合新规要求， 业务按照新规引导的方向推
进、 发展； 二是要求稳妥推进存量产品的整改 工作， 深入理解新规根本规制内容， 以风
险为本出发， 妥善按照过渡期间整改计划开展 工作； 三是要求结合新法规的实施、 新的
监管要求和公司业务发展实际， 不断推动相关 制度流程的建立、 健全和完善， 贯彻落实
新法规及新的监管要求。
（二）继续深化全面风险管理，提高风险控制有效性。
公司风险管理部门继续加大信用风险事前防范力度， 加强对信用风险的监控， 增加
监控频次； 继续加强潜在风险排查， 落实防范 措施落实跟踪机制， 对识别的潜在风险及
残余风险制定风险防范措施并定期跟进； 继续加强流动性风险管理， 落实完善产品定期
及不定期压力测试工作机制，不断提升公司风险管理水平。
（三）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据， 按照监管机构的要求对基金交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。 通过对投资、 销售等部门及
子公司的内部控制关键点进行定期和不定期检查， 促进公司内部控制制度规范、 执行有
效，内控管理水平不断提升。
（四） 围绕行业热点、 难点、 重点问题， 强化培训教育， 持续提高全员风险合规意
识。
公司继续抓好全员风险合规教育工作。 公司围绕行业热点、 重点、 难点问题， 组织
开展了多场培训工作， 加深了员工对新法规的理解及强化其风险合规意识， 提高了员工
内部控制、 风险管理的技能和水平， 公司内部 控制和风险管理基础得到进一步的夯实和
优化。
4.7 管理人对 报告期内基金 估值程序等 事项的说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值 政策和 程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部 、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严 格按照 新会 计准 则、证 监会 相关规 定和 基金合 同关于 估值 的约定 进行 估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和 程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍 认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行 评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进 行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披 露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本 基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理 人对报告期 内基金利润分 配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同要求， 本基金本 报告期内对本报告 期可供分配利润进
行了收益分配，具体情况参见 7.4.11 利润分配情况。
4.9 报告 期内管理人 对本基金持有 人数或基金资产 净值预警情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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§5
托管人报告
5.1 报告期内 本基金托管人 遵规守信情 况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合 同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人— 交银施罗德基金管理有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日基金的投
资运作 ，进行 了认真 、独 立的会 计核 算和必 要 的投资 监督， 认真履 行了 托管人 的义 务，
没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金 费用开支及利润分配等问题上， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对 本年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完整 发表意见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年
度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情 况、 财务会计报告、 投资组合报告等信息
真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§ 6
审 计报告
普华永道中天审字(2019) 第 21525 号
交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) 全体基金份额持有人 ：
6.1 审计意见
( 一) 我们审计的内容
我们审计了交银施罗德信用添利债券证券投资 基金(LOF)( 以下简称“交银信用添利
债券基金(LOF)”) 的财务报表， 包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表， 2018 年度的利润
表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报 表附注。
( 二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则和在财务报表附注中
所列示的 中国证券 监督管 理委员 会( 以下简 称“ 中国证监 会”) 、中 国证券 投资基金 业协会
( 以下简称“ 中国 基金业 协会”) 发 布的有 关规定 及允许的 基金行业 实务操 作编制 ，公允反交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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映了交银信用添利债券基金(LOF)2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营
成果和基金净值变动情况。
6.2 形成审计 意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的 “注册会计
师对财务报表审计的责任” 部分进一步阐述了 我们在这些准则下的责任。 我们相信， 我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国 注册会 计师 职业道 德守则 ，我们 独立 于交银信 用添利 债券 基金(LOF) ，并
履行了职业道德方面的其他责任。
6.3 管理层和 治理层对财务 报表的责任
交 银 信 用 添 利 债 券 基 金(LOF) 的 基 金 管 理 人 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司( 以下简
称“ 基金管理人”) 管理层负责按照企业会计准则 和中国证监会、 中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表， 使其实现公允反映， 并设计 、 执行和
维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财 务报表 时， 基金管 理人管 理层负 责评 估交银信 用添利 债券 基金(LOF) 的持
续经营能力，披露与 持续经营相关 的事项( 如适 用) ，并运用持续经营假 设，除非基金管
理人管理层计划清算交银信用添利债券基金(LOF) 、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督交银信用添利债券基金(LOF) 的财务报告过程。
6.4 注册会计 师对财务报表 审计的责任
我们的目标是对财务 报表整体是否 不存在由于 舞弊或错误导致的重 大错报获取合
理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。 合 理保证是高水平的保证， 但并不能保证按
照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可 能影响财 务报表使用者依据财务报表作出的经济
决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们 运用职业判断， 并保持职业怀疑。 同
时，我们也执行以下工作：
( 一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险； 设计和实施审计程
序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计 证据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞
弊可能涉及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述 或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
( 二) 了解与审计相关的内部控制， 以设计恰当 的审计程序， 但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。
( 三) 评 价 基 金管 理 人 管 理 层 选 用会 计 政 策 的恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关披 露 的
合理性。
( 四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的 恰当性得出结论。 同时， 根据获取的
审计证据 ，就可 能导致 对交银 信用添 利债券 基 金(LOF) 持续经 营能力 产生重 大疑虑 的事
项或情 况是否 存在重 大不 确定性 得出 结论。 如 果我们 得出结 论认为 存在 重大不 确定 性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露
不充分 ，我们 应当发 表非 无保留 意见 。我们 的 结论基 于截至 审计报 告日 可获得 的信 息。
然而，未来的事项或情况可能导致交银信用添利债券基金(LOF) 不能持续经营。
( 五) 评价财务报表的总体列报、 结构和内容( 包括披露) ， 并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
薛竞
朱宏宇
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2019 年 3 月 25 日
§7 年度财务 报表
7.1 资产负债 表
会计主体： 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注 号
本期 末
2018 年 12 月 31 日
上年 度末
2017 年 12 月 31 日
资产 ：
银行存款
7.4.7.1 10,733,848.85 471,173.91
结算备付金
16,565,030.42 2,557,159.29 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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存出保证金
44,607.56 32,827.97
交易性金融资产
7.4.7.2
982,678,602.90 210,987,324.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
982,678,602.90 210,987,324.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3 - -
买入返售金融资产
7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 9,000,000.00
应收利息
7.4.7.5
19,347,720.70 4,996,489.02
应收股利
- -
应收申购款
939.21 757.00
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6 - -
资产 总计
1,029,370,749.64 228,045,731.19
负债 和所有者权益 附注 号
本期 末
2018 年 12 月 31 日
上年 度末
2017 年 12 月 31 日
负债 ：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
94,500,000.00 13,800,000.00
应付证券清算款
10,205,987.79 8,832,799.66
应付赎回款
2,512.35 6,629.60
应付管理人报酬
494,277.35 102,999.82
应付托管费
164,759.13 34,333.28
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7 9,449.34 5,029.38
应交税费
669,745.24 570,143.97
应付利息
-21,198.33 -8,200.87
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
129,301.44 110,049.71 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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负债 合计
106,154,834.31 23,453,784.55
所有 者权益：
实收基金
7.4.7.9
710,590,216.71 148,092,622.26
未分配利润
7.4.7.10
212,625,698.62 56,499,324.38
所有 者权益合计
923,215,915.33 204,591,946.64
负债 和所有者权益 总计
1,029,370,749.64 228,045,731.19
注： 报告截止日 2018 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.299 元， 基金份额总额 710,590,216.71
份。
7.2 利润表
会计主体： 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、 收入
29,298,261.64 8,832,087.93
1. 利息收入
15,203,938.51 9,681,212.85
其中：存款利息收入
7.4.7.11
148,509.26 77,387.38
债券利息收入
14,984,574.67 9,541,241.42
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
70,854.58 62,584.05
其他利息收入
- -
2. 投资收益（损失以“-” 填列）
3,992,932.66 175,470.89
其中：股票投资收益
7.4.7.12
39,446.00 -56,571.25
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
3,953,486.66 232,042.14
资产支持证券投资收益
7.4.7.14 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15 - -
股利收益
7.4.7.16 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“-” 号填列）
7.4.7.17
10,063,864.59 -1,074,983.31
4. 汇兑收益 （损失以“-” 号填列）
- - 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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5. 其他收入 （损失以“-” 号填列）
7.4.7.18 37,525.88 50,387.50
减： 二、费用
4,810,642.05 3,208,902.62
1．管理人报酬
2,213,896.57 1,319,065.08
2．托管费
737,965.54 439,688.36
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.19 37,480.09 31,332.28
5．利息支出
1,527,594.38 1,186,121.24
其中：卖出回购金融资产支出
1,527,594.38 1,186,121.24
6．税金及附加
46,550.06 -
7．其他费用
7.4.7.20
247,155.41 232,695.66
三 、 利润总额（亏损总 额以 “- ”
号填 列）
24,487,619.59 5,623,185.31
减：所得税费用
- -
四 、 净利润（净亏损以 “- ” 号填
列）
24,487,619.59 5,623,185.31
7.3 所有者权 益（基金净值 ）变动表
会计主体： 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收 基金 未分 配利润 所有 者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
148,092,622.26 56,499,324.38 204,591,946.64
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 24,487,619.59 24,487,619.59
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数 （净值减少以“-”
号填列）
562,497,594.45 223,484,522.51 785,982,116.96
其中：1. 基金申购款 662,540,234.96 260,653,024.44 923,193,259.40
2. 基金赎回款 -100,042,640.51 -37,168,501.93 -137,211,142.44
四、本期向基金份额 - -91,845,767.86 -91,845,767.86 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-” 号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
710,590,216.71 212,625,698.62 923,215,915.33
项目
上年 度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收 基金 未分 配利润 所有 者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
155,437,827.99 54,339,310.44 209,777,138.43
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 5,623,185.31 5,623,185.31
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数 （净值减少以“-”
号填列）
-7,345,205.73 -3,463,171.37 -10,808,377.10
其中：1. 基金申购款 153,625,959.80 56,125,592.17 209,751,551.97
2. 基金赎回款 -160,971,165.53 -59,588,763.54 -220,559,929.07
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
148,092,622.26 56,499,324.38 204,591,946.64
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人： 谢卫，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情 况
交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)( 以下简称“本基金”) 是由交银施罗德
信用添利 债券证券 投资基 金( 以下 简称“ 原基金”) 根据《交银 施罗德 信用添 利债券 证券投
资基金基金合同》 的有关规定变更运作模式后而来。 原基金经中国证券监督管理委员会
( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2010] 第 1601 号《关于核准交银施罗德信用添利债券交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗 德基金管理有限公司依照 《中华人民共和
国证券投资基金法》 和 《交银施罗德信用添利 债券证券投资基金基金合同》 负责公开募
集。 原基金为契约型基金， 原基金在基金合同 生效之日起三年( 含三年) 的期间( 即自 2011
年 1 月 27 日( 基金合同生效日) 起至 2014 年 1 月 27 日止的期间) 内， 采取封闭 式运作( 按
照 基 金合 同 的约 定 提前 转换 基 金运 作方 式 的除外) ， 在 深圳 证 券交 易所 上 市交 易， 封 闭
期满后转 为上市 开放式 基金(LOF) 。 原基金 首 次设立募 集不包 括认购 资金利 息共募 集资
本人民币 1,894,760,542.88 元，业经普华永道 中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字(2011) 第 13 号验资 报告予以验证。经向中 国证监会备案， 《交银施罗德信用添利债
券证券投资基金基金合同》 于 2011 年 1 月 27 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额
总额为 1,895,085,749.23 份，其中认购资金利 息折合 325,206.35 份。本基 金的基金管理
人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 《交银施罗德信用添利债券证券投资基金 基金合同》 和 《交银施罗德基金管理
有限公司 关于交 银施罗 德信用 添利债 券证券 投 资基金转 为上市 开放式(LOF) 运作暨 开放
日常申 购、赎 回业务 并参 与部分 代销 机构前 端 申购费 率优惠 活动的 公告 》的有 关规 定，
本基金自 2014 年 1 月 28 日起基金运作方式转 为“ 上市契约型开放式” ， 并于同日起开放
本基金的 申购、 赎回业 务。本 基金转 为上市 开 放式基金(LOF) 后同时 开通前 端基金 份额
和后端基金份额的申购和赎回。
经深 圳证券交易 所( 以下简称“ 深交所”) 深证上[2011] 第 117 号文审核 同意，原基金
211,820,433.00 份基金份额于 2011 年 4 月 20 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金
份额托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系 统转托管业务将其转至深交所场内后即可
上市流通 。本基 金变更 为上市 开放式 基金(LOF) 后，上市 交易的 基金份 额仍然 登记在证
券登记系统中并仍将在深圳证券交易所上市交易， 未上市交易的份额仍然登记在基金登
记系统中， 其中前端收费模式的未上市交易的 基金份额可通过跨系统转托管转入场内上
市交易。
根据 《中华人民共和 国证券投资基金法》 和 《 交银施罗德信用添利债券证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围 为具有良好流动性的金融工具， 主要投资
于固定收益类资产， 包括国债、 金融债 、 央行 票据、 地方政府债、 企业债 、 公司债、 短
期融资 券、可 转换债 券及 可分离 转债 、资产 支 持证券 、次级 债和债 券回 购等金 融工 具。
本基金可同时投资于股票、 权证等权益类产品 以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场买 入股票、 权证等权益类金融工具， 但可以
参与一级市场股票首次公开发行或新股增发， 并可持有因所持可转换公司债券转股形成
的股票、 因持有股票被派发的权证、 因投资于 分离交易可转债而产生的权证。 本基金对
债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80% ， 其中对信用债券的投资比例
不低于固定收益类资产的 80% ； 对股票、 权证 等非固定收益类资产的投资比例不高于基交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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金资产的 20% ； 其中现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资
产净值的 5% 。现金不包括结算备付金、存出 保证金和应收申购款等。本基金的业绩比
较基准为：80%× 中债企业债总全价指数收益率＋20%× 中债国债总全价指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金 管理有限公司于 2019 年 3 月 25
日批准报出。
7.4.2 会计报表的 编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券投资基 金业协会( 以下简 称“ 中 国基金 业协会”) 颁布的《证 券投资 基金会 计核算 业务指
引》 、 《交银施罗德信用添利债券证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4
所列示的中国证监会、 中国基金 业协会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会 计准则及其 他有关规定 的声明
本基金 2018 年度财务报表符合企业会计准则 的要求，真实、完整地反映了本基金
2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重要会计政 策和会计估 计
7.4.4.1 会计 年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位 币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产 和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融 资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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本 基 金 以交 易 目的 持有 的 股票 投 资、 债 券投 资、 资 产 支持 证 券投 资和 衍 生工 具( 主
要 为 股指 期 货) 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期 损益 的 金融 资产 。 除衍 生工 具
所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分 类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包 括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产 和金融负债的 初始确认、 后续计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的 债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列 条件之一的， 予以终止确 认 ：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基 金将金融资产所有权 上几乎所有的 风险和
报酬转移给转入方 ；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没 有转移也没有 保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损 益。
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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7.4.4.5 金融资产 和金融负债的 估值原则
本 基 金 持有 的 股票 投资 、 债券 投 资、 资 产支 持证 券 投 资和 衍 生工 具( 主要 为 股指 期
货) 按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具 按其估值日的 市 场交易价格 确定公 允价值；估值 日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量 的重大事件的， 按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或 最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的， 应对市场交易价格进行调整， 确 定公允价值。 与上述投资品种相同， 但具
有不同特征的， 应以相同资产或负债的公允价 值为基础， 并在估值技术中考虑不同特征
因素的 影响。 特征是 指对 资产出 售或 使用的 限 制等， 如果该 限制是 针对 资产持 有者 的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外， 基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市 场，采用在当 前 情况下适用并且有 足够可利用数 据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用 估值技术时， 优先使用可观察输入值， 只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才可以使用不
可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化 或证券发行 人 发 生影响金融工具价 格的重大事件 ，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产 和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行 基金份额所募 集的总金额 在扣除损益平准金分 摊部分后的余
额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别 于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准 金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分 配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金 于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计 量
股票投资在持有期间 应取得的现金 股利扣除由 上市公司代扣代缴的 个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间 应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业 代扣代缴 的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证
券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减
资产支持证券投资成本， 并将投资收益部分扣 除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值
税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其 变动计入当期 损益的金融 资产在持有期间的公 允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价 格与初始确认金额 之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确 认和计量
本基金的管理人报酬 和托管费在费 用涵盖期间 按基金合同约定的费 率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收 益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 其中场外基金份额持
有人可选择现金红利或将现金红利按 分红除权 日的基金份额净值自动转为基金份额进
行再投资， 场内基金份额持有人只能选择现金分红。 若期末未分配利润中的未实现部分
为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益 以及基金份额交易产生的未实现平准金等，
则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未
实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润， 即已实现部分相抵未
实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营 分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组成 部 分能 够 在日 常 活动 中 产生 收 入 、发 生 费用 ；(2) 本 基 金的 基 金 管
理人能够定期评价 该组成部分的 经营成果，以 决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条 件 的 ， 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披 露分部信息。
7.4.4.13 其他重要 的会计政策和 会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资、 债券投资和资产支持证券投 资的公允价值时采用的估值方法及其关键
假设如下：
(1) 对于证券 交易 所上市 的股 票和债 券， 若出 现 重大事 项停牌 或交 易不 活跃( 包 括涨
跌停时的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国 证监会公告[2017]13 号 《中国证监会关于
证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体 情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金
行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法 、 市盈率法、 现金流量折现法等估值技术
进行估值。
(2) 于 2017 年 11 月 15 日前，对于在锁定期内 的非公开发行股票，根据中国证监会
证监会计字[2007]21 号 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计
价有关 事项的 通知》 之附 件《非 公开 发行有 明 确锁定 期股票 的公允 价值 的确定 方法 》 ，
若在证券交易所挂牌的同一股票的市 场交易收 盘价低于非公开发行股票的初始投资成
本， 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已 经过
交易天数占锁定期内总交易天数的比 例将两者 之间差价的一部分确认为估值增值。自
2017 年 11 月 15 日起， 对于在锁定期内的非公 开发行股票、 首次公开发行股票时公司股
东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票， 根据中国基金
业协会中基协发[2017]6 号 《关于发布< 证券投资基金投资流通受限股票估值指引( 试行)>
的通知》之附件《证券投资基金投资流通 受限 股票估值指引( 试行) 》( 以下简称“ 指引”) ，
按估值日在证券交易所上市交易的同 一股票的 公允价值扣除中证指数有限公司根据指
引所独立提供的该流通受限股票剩 余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证 券交 易所上 市或 挂牌转 让的 固定 收 益品种( 可转 换债券 、资 产支持 证券交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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和 私 募 债 券 除 外) 及 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 根 据 中 国 证 监 会 公 告
[2017]13 号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券投资基
金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估
值 技 术确 定 公允 价 值。 本基 金 持有 的证 券 交易所 上 市或 挂 牌转 让 的固 定收 益 品种( 可转
换 债 券、 资 产支 持 证券 和私 募 债券 除外) ， 按照 中 证指 数 有限 公 司所 独立 提 供的 估值 结
果确 定公允价值。 本基金持有的银行间同业市 场固定收益品种按照中债金融估值中心有
限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和 会计估计变 更以及差错 更正的说明
7.4.5.1 会计政策 变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计 变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正 的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号 《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财
税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值 税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于
进一步明确全面推 开营改增试点 金融业有关 政 策的通知》 、财税[2016]70 号《关 于金融
机构同业往来等增 值税政策的补 充通知》 、 财 税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开
发 教育辅助服务等增值税政策 的通知》 、财 税[2017]2 号《关于资管产品增 值税政策有
关问题的补充通 知 》 、 财 税[2017]56 号 《 关 于资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财税
[2017]90 号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生 的增值税应税 行 为，以资管产品管 理人为增值税 纳税
人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值
税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已 缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理
人以后月份的 增值税应纳税额中抵减。
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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对证券 投资基 金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收入 免征 增值税 ，对 国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额。资管产
品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实
际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一 个交易日的非货物期货结算价格作为买入
价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖 股票、 债券的差价收入， 股票的股息、
红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行 债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额 ；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所
得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后 取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计
算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易 印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地 方教育费附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报 表项目的说 明
7.4.7.1 银行 存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
活期存款 10,733,848.85 471,173.91
定期存款 - -
其中： 存款期限1 个月以
内
-
-
存款期限1-3 个月
- -
存款期限3 个月以
- - 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
第 31 页共 59 页
上
其他存款 - -
合计 10,733,848.85 471,173.91
7.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 409,299,845.97 410,982,602.90 1,682,756.93
银行间市场 564,752,697.70 571,696,000.00 6,943,302.30
合计 974,052,543.67 982,678,602.90 8,626,059.23
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 974,052,543.67 982,678,602.90 8,626,059.23
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 62,074,312.50 61,122,324.00 -951,988.50
银行间市场 150,350,816.86 149,865,000.00 -485,816.86
合计 212,425,129.36 210,987,324.00 -1,437,805.36
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 212,425,129.36 210,987,324.00 -1,437,805.36
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买入 返售金融资 产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收 利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 2,206.48 171.04
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 8,199.73 1,265.77
应收债券利息 19,337,292.38 4,995,035.93
应 收 资 产 支 持 证 券 利
息
- -
应 收 买 入 返 售 证 券 利
息
- -
应收申购款利息 - -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳
息
- -
其他 22.11 16.28
合计 19,347,720.70 4,996,489.02
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末 及上年度末 未持有其他资产。
7.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民币元 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
第 33 页共 59 页
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 - 1,882.83
银行间市场应付交易费用 9,449.34 3,146.55
合计 9,449.34 5,029.38
7.4.7.8 其他 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 1.44 2.91
预提审计费 60,000.00 50,000.00
预提信息披露费 60,000.00 60,000.00
预提账户维护费 9,300.00 -
应付后端申购费 - 46.80
合计 129,301.44 110,049.71
7.4.7.9 实收 基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 148,092,622.26 148,092,622.26
本期申购 662,540,234.96 662,540,234.96
本期赎回（以“-” 号填列） -100,042,640.51 -100,042,640.51
本期末 710,590,216.71 710,590,216.71
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2、 截至 2018 年 12 月 31 日止， 本基金于深交所上市的基金份额为 1,399,736.00 份(2017
年 12 月 31 日：3,264,783.00 份) ，托管在场外 未上市交易的基金份额为 709,190,480.71
份(2017 年 12 月 31 日： 144,827,839.26 份) 。 上市的基金份额登记在证券登记结算系统，
可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回； 未上市的基金份额登记在注册登记系
统， 按基金份额净值申购或赎回。 通过跨系统 转登记可实现基金份额在两个系统之间的
转换。 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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7.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 61,182,177.09 -4,682,852.71 56,499,324.38
本期利润 14,423,755.00 10,063,864.59 24,487,619.59
本期基金份额交易产生
的变动数
223,742,624.33 -258,101.82 223,484,522.51
其中：基金申购款 261,741,457.80 -1,088,433.36 260,653,024.44
基金赎回款 -37,998,833.47 830,331.54 -37,168,501.93
本期已分配利润 -91,845,767.86 - -91,845,767.86
本期末 207,502,788.56 5,122,910.06 212,625,698.62
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
活期存款利息收入 48,346.86 35,872.39
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 70,742.56 33,882.03
其他 29,419.84 7,632.96
合计 148,509.26 77,387.38
7.4.7.12 股票投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 1,105,961.00 6,382,891.07
减：卖出股票成本总额 1,066,515.00 6,439,462.32
买卖股票差价收入 39,446.00 -56,571.25
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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7.4.7.13 债券 投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
卖出债券（ 债转股及 债券到 期兑付）
成交总额
1,152,504,929.99 890,902,384.88
减：卖出债 券（ 债转 股及债 券到期兑
付）成本总额
1,134,107,835.88 878,929,851.03
减：应收利息总额 14,443,607.45 11,740,491.71
买卖债券差价收入 3,953,486.66 232,042.14
7.4.7.14 资产 支持证券投 资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 衍生 工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利 收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.17 公允 价值变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
1. 交易性金融资产 10,063,864.59 -1,074,983.31
—— 股票投资 - -
—— 债券投资 10,063,864.59 -1,074,983.31
—— 资产支持证券投资 - -
—— 基金投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - - 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
减： 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税 -
-
合计 10,063,864.59 -1,074,983.31
7.4.7.18 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金赎回费收入 37,525.88 50,387.50
基金转换费收入 - -
其他 - -
合计 37,525.88 50,387.50
注：1 、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不
低于赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
交易所市场 交易费用 20,195.09 18,807.28
银行间市场 交易费用 17,285.00 12,525.00
交易基金产 生的费用 - -
其中：申购 费 - -
赎回 费 - -
合计 37,480.09 31,332.28
7.4.7.20 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至2018 年12
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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月31 日 日
审计费用 60,000.00 50,000.00
信息披露费 60,000.00 60,000.00
其他 - 270.00
债券账户维护费 46,500.00 37,200.00
银行汇划费用 20,655.41 25,225.66
上市费 60,000.00 60,000.00
合计 247,155.41 232,695.66
7.4.8 或有事项、 资产负债表 日后事项的 说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债 表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“ 中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(" 交通银行") 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理( 上海) 有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
7.4.10.1 通过 关联方交易 单元进行的交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,213,896.57 1,319,065.08
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
93,400.64 124,309.51
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.60%÷ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 737,965.54 439,688.36
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.20%÷ 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关 联方进行银 行间同业市场 的债券( 含回 购) 交易
单位：人民币元
本期
2018 年1 月1 日 至2018 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国农业银
行
20,158,043.29 - - - - -
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国农业银
行
-
20,191,73
7.53
- - - -
7.4.10.4 各关 联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基 金管理人运 用固有资金 投资本 基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
报告 期初持有的基金份额 73,528,676.47 73,528,676.47
报告 期间申购/ 买入总份额 9,722,980.97 -
报告 期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/ 卖出总
份额
- -
报告 期末持有的基金份额 83,251,657.44 73,528,676.47
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额
占基金总份额比例
11.72% 49.65%
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3、基金管理人投资本基金适用的申购/ 赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.10.4.2 报告期末除 基金管理人 之外的其他 关联方 投资本基金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.10.5 由关 联方保管的 银行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国农业银 行股份有
限公司
10,733,848.85 48,346.86 471,173.91 35,872.39
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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7.4.10.6 本基 金在承销期 内参与关联方 承销证券的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联 交易事项的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情 况
单位：人民币元
序号
权益登记
日
除息日
每 10 份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
本期 利润分
配合计
备注
场内
场外
1 2018-09-26
2018-
09-27
2018-
09-26
0.600
13,100,794.1
2
5,624,418.52
18,725,212.6
4
-
2 2018-10-30
2018-
10-31
2018-
10-30
0.550
26,984,600.7
2
5,385,757.21
32,370,357.9
3
-
3 2018-12-12
2018-
12-13
2018-
12-12
0.550
35,139,328.4
2
5,610,868.87
40,750,197.2
9
-
合计
1.700
75,224,723.2
6
16,621,044.6
0
91,845,767.8
6
-
7.4.12 期末（2018 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认 购新发/ 增发证 券而于期末 持有的流通 受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12000
2
18 中
原 EB
2018-
12-25
2019-
01-11
新债
未上
市
100.0
0
100.0
0
59,50
0
5,950,
000.0
0
5,950,
000.0
0
-
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
第 41 页共 59 页
7.4.12.2 期末 持有的暂时 停牌等流通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末 债券正回购 交易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场 债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场 债券正回购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基 金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 94,500,000.00 元，截至 2019 年 1 月 2 日到期。该类交易要求
本基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购
交易的余额。
7.4.13 金融工具风 险及管理
7.4.13.1 风险 管理政策和 组织架构
本基金是一只债券型基金， 在证券投资基金中属于中等风险的品种， 其长期平均风
险和预期收益高于货币市场基金， 低于股票型基金和混合型基金。 本基金的投资范围为
具有良好流动性的金融工具， 主要投资于固定收益类资产， 包括国债、 金融债、 央行票
据、 地方政府债、 企业债、 公司债、 短期融资 券、 可转换债券及可分离转债、 资产支持
证券、 次级债和债券回购等金融工具。 本基金 可同时投资于股票、 权证等权益类产品以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场买入
股票、 权证等权益类金 融工具， 但可以参与一 级市场股票首次公开发行或新股增发， 并
可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、 因持有股票被派发的权证、 因投资于分
离交易可转债而产生的权证。 本基金在日常经 营活动中面临的与这些金融工具相关的风
险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 力求通过主动承担适度信用风险获得
持续投资收益，谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策 ， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理层层 面设立 风险控 制委 员会， 讨论 和制定 公 司日常 经营过 程中风 险防 范和控 制措 施；
在业务操作层面风险管理职责主要由 风险管理 部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关 业务部门构成的风险管理架构体系。 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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本基金的基金管理人 对于金融工具 的风险管理 方法主要是通过定性 分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基 金资产 所运用 金融 工具特 征通 过特定 的 风险量 化指标 、模型 ，日 常的量 化报 告，
确定风 险损失 的限度 和相 应置信 程度 ，及时 可 靠地对 各种风 险进行 监督 、检查 和评 估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中 因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券 登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信 用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用
评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用 评级列示的 债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
A-1 20,078,000.00 30,062,000.00
A-1 以下 - -
未评级 27,690,917.70 53,400,780.00
合计 47,768,917.70 83,462,780.00
注：未评级部分为政策性金融债和企业超短期融资券。
7.4.13.2.2 按长期信用 评级列示的 债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
AAA 551,432,000.00 43,030,840.00 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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AAA 以下 340,640,025.20 84,493,704.00
未评级 42,837,660.00 -
合计 934,909,685.20 127,524,544.00
注：未评级部分为政策性金融债。
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不 活跃而带 来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基 金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行 严密监 控并预 测流 动性需 求， 保持基 金 投资组 合中的 可用现 金头 寸与之 相匹 配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2018 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产 款余额中有 94,500,000.00 元将在一个
月以内到期且计息( 该利 息金额不重大) 外， 本 基金所承担的其他金 融负债的合约 约定到
期日均为一个月以内 且不计息，可 赎回基金份 额净 值( 所有者权益) 无固定 到期日且不计
息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产 的计算口径见《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》第四十条。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风 险分 析
本基金的基 金管理人 在基金运 作过程中 严格按照 《 公 开募集证券 投资基金 运作管理 办法》 及 《公
开募集开放 式证券投 资基金流 动性风险 管理规定》 ( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行) 等 法规的要 求对本 基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险 管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能 力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和
分析。
本基金投资 于一家公 司发行的 证券市值 不超过基 金资 产净值的 10% ， 且本基金 与由本 基金的基
金管理人管 理的其他 基金共同 持有一家 公司发行 的证 券不得超过 该证券 的 10% 。本基 金与由本 基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上 市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票 的 15% ，本基 金与由 本基金的 基金管理 人 管理的全 部 投资组合 持有一家 上市公司 发行的
可流通股票， 不得超过 该上市公 司可流通 股票的 30%( 完全按照有 关指数构 成比例进 行证券投 资的开
放式基金及 中国证监 会认定的 特殊投资 组合不受 该比 例限制) 。 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
第 44 页共 59 页
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在 银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12 。此 外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持 有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限 资产的市 值合计不 得超过基 金资产净 值的 15% 。
本基金的基 金管理 人 每日对基 金组合资 产中 7 个工 作 日可变现资 产的可变 现价值进 行审慎评 估
与测算，确 保每日确 认的净赎 回申请不 得超过 7 个工 作日可变现 资产的可 变现价值 。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易 的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等 进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整 等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人 建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监 测质押品的风险状 况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的 资质要求 与基金合 同约定的 投资范围 保持 一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管 理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好 。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所 持金融工具的 公允价值或 未来现金流量因所处 市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是指 金融 工具 的公允 价值 或现金 流量 受市场 利率变 动而 发生波 动的 风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结 束根据市 场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种， 因此存在相应的利率
风险。
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民币元 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
第 45 页共 59 页
本期末
2018 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行 存款 10,733,848.85 - - - 10,733,848.85
结算 备付 金 16,565,030.42 - - - 16,565,030.42
存出 保证 金 44,607.56 - - - 44,607.56
交易 性金 融资 产 110,554,577.70 851,728,025.20 20,396,000.00 - 982,678,602.90
应收 利息 - - - 19,347,720.70 19,347,720.70
应收 申购 款 - - - 939.21 939.21
资产 总计 137,898,064.53 851,728,025.20 20,396,000.00 19,348,659.91 1,029,370,749.64
负债
卖出 回购 金融 资产
款
94,500,000.00 - - - 94,500,000.00
应付 证券 清算 款 - - - 10,205,987.79 10,205,987.79
应付 赎回 款 - - - 2,512.35 2,512.35
应付 管理 人报 酬 - - - 494,277.35 494,277.35
应付 托管 费 - - - 164,759.13 164,759.13
应付 交易 费用 - - - 9,449.34 9,449.34
应交 税费 - - - 669,745.24 669,745.24
应付 利息 - - - -21,198.33 -21,198.33
其他 负债 - - - 129,301.44 129,301.44
负债 总计 94,500,000.00 - - 11,654,834.31 106,154,834.31
利率 敏感 度缺 口 43,398,064.53 851,728,025.20 20,396,000.00 7,693,825.60 923,215,915.33
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行 存款 471,173.91 - - - 471,173.91
结算 备付 金 2,557,159.29 - - - 2,557,159.29
存出 保证 金 32,827.97 - - - 32,827.97
交易 性金 融资 产 143,858,780.00 65,982,040.00 1,146,504.00 - 210,987,324.00
应收 证券 清算 款 - - - 9,000,000.00 9,000,000.00
应收 利息 - - - 4,996,489.02 4,996,489.02
应收 申购 款 - - - 757.00 757.00
资产 总计 146,919,941.17 65,982,040.00 1,146,504.00 13,997,246.02 228,045,731.19
负债
卖出 回购 金融 资产
款
13,800,000.00 - - - 13,800,000.00
应付 证券 清算 款 - - - 8,832,799.66 8,832,799.66
应付 赎回 款 - - - 6,629.60 6,629.60 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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应付 管理 人报 酬 - - - 102,999.82 102,999.82
应付 托管 费 - - - 34,333.28 34,333.28
应付 交易 费用 - - - 5,029.38 5,029.38
应交 税费 - - - 570,143.97 570,143.97
应付 利息 - - - -8,200.87 -8,200.87
其他 负债 - - - 110,049.71 110,049.71
负债 总计 13,800,000.00 - - 9,653,784.55 23,453,784.55
利率 敏感 度缺 口 133,119,941.17 65,982,040.00 1,146,504.00 4,343,461.47 204,591,946.64
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
市场利率上升 25 个基点 减少约 593 减少约 59
市场利率下降 25 个基点 增加约 599 增加约 59
注： 相关风险变量包括久期和凸性， 根据中债 金融估值中心有限公司所独立提供的推荐
结果确定，其中含权债推荐久期的生成方式于 2018 年度有所变化。本基金本期及上年
度可比期间利率风险敏感性的计算方法未发生重大变动。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工 具的公允价值 或未来现金 流量因外汇汇率变动 而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风 险
其他价格风险是指基 金所持金融工 具的公允价 值或未来现金流量因 除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面 临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量， 来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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7.4.13.4.3.1 其他 价格风险的 敏感性分析
于 2018 年 12 月 31 日， 本基金未持有交易 性权益类投资(2017 年 12 月 31 日： 无) ，
因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2017 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.14 有助于理解 和分析会计 报表需要说 明的其他 事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值 计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接 可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 3,921,025.20 元， 属于第二层次的余额为 978,757,577.70
元，无属于第三层次的余额(2017 年 12 月 31 日：第一层次 1,146,504.00 元，第二层次
209,840,820.00 元，无第三层次) 。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对 于 证 券交 易 所上 市的 股 票和 债 券， 若 出现 重大 事 项 停牌 、 交易 不活 跃( 包 括涨 跌
停 时 的交 易 不活 跃) 、或 属 于非 公开 发 行等 情况 ， 本基 金 不会 于 停牌 日至 交 易恢 复活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的 以公允价值计量的金融资产(2017 年交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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12 月 31 日：同) 。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无 需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合 报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 982,678,602.90 95.46
其中：债券 982,678,602.90 95.46
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中： 买 断式回购 的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
27,298,879.27 2.65
8 其他各项资 产 19,393,267.47 1.88
9 合计 1,029,370,749.64 100.00
8.2 期末 按行业分类 的股票投资组 合
8.2.1 报告期末按 行业分类的 境内股票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按 行业分类的 港股通 投资 股票投资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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8.3 期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小排序 的所有股票投 资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告 期内股票投 资组合的重大 变动
8.4.1 累计买入金 额超出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金
资产净值比
例（％）
1 600845 宝信软件 1,066,515.00 0.52
注：“ 本期累计买入金额” 按买入成交金额 （成 交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累计卖出金 额超出 期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金
资产净值比
例（％）
1 600845 宝信软件 1,105,961.00 0.54
注：“ 本期累计卖出金额” 按卖出成交金额 （成 交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,066,515.00
卖出股票的收入（成交）总额 1,105,961.00
注：“ 买入股票成本” 或“ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债券品种 分类的债券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,476,577.70 5.47 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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其中：政策性金融债 50,476,577.70 5.47
4 企业债券 378,953,000.00 41.05
5 企业短期融资 券 40,130,000.00 4.35
6 中期票据 503,248,000.00 54.51
7 可转债（可交换债） 9,871,025.20 1.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 982,678,602.90 106.44
8.6 期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排序 的前五名债券 投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 018005 国开 1701 426,500 42,837,660.00 4.64
2 101801218
18 中铝集
MTN004
400,000 40,264,000.00 4.36
3 101800188
18 黄冈城
投
MTN001
300,000 31,434,000.00 3.40
4 101800160
18 港兴港
投
MTN001
300,000 31,170,000.00 3.38
5 101800933
18 武汉地
产
MTN002
300,000 31,161,000.00 3.38
8.7 期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排序 的所有资产支 持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末按公允 价值占基金资 产净值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小排 序 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资的 股指期货交 易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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8.11 报告 期末本基金 投资的国债期 货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1 报告期内本基金 投资的前十名证券的发 行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金 投资的前十名股票中，没有超出 基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各 项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 44,607.56
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 19,347,720.70
5 应收申购款 939.21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,393,267.47
8.12.4 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
1 110034 九州转债 3,921,025.20 0.42
8.12.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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§9 基金份额 持有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的 基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
3,607 197,003.11 679,515,343.04 95.63% 31,074,873.67 4.37%
9.2 期末 上市基金前 十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额比
例
1
中国铁路成都局集团有限
公司企业年金计划－中国
建设银行股份有限公司
1,000,000.00 71.44%
2 王方 61,300.00 4.38%
3 高德荣 60,000.00 4.29%
4 韦红云 49,900.00 3.56%
5 马学丰 24,853.00 1.78%
6 许丽珍 23,000.00 1.64%
7 张蓉 20,000.00 1.43%
8 陈玉惠 19,891.00 1.42%
9 谢心达 15,262.00 1.09%
10 邢平怀 12,402.00 0.89%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期末 基金管理人 的从业人员持 有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
49,681.07 0.01%
9.4 期末 基金管理人 的从业人员持 有本开放式基金 份额总量区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基 金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011 年 1 月 27 日)
基金份额总额
1,895,085,749.23
本报告期期初基金份额总额 148,092,622.26
本报告期 基金总申购份额 662,540,234.96
减： 本报告期 基金总赎回份额 100,042,640.51
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 710,590,216.71
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11 重大事件 揭示
11.1 基金 份额持有人 大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理 人、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事变 动
1 、基金管理人的重大人事变动：
（1）本基金管理人于 2018 年 6 月 30 日发布 公告，经公司第四届董事会第三十二
次会议审议通过， 同意苏奋先生辞去公司督察长职务， 并于 2018 年 9 月 28 日发布公告，
经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，同意佘川女士担任公司督察长职务；
（2） 本基金管理人于 2018 年 10 月 20 日发布 公告， 经公司第五届董事会第一次会
议审议通过，选举阮红女士担任公司董事长（法定代表人） ，并于 2019 年 2 月 28 日发
布公告， 经公司第五届董事会第五次会议审议 通过， 选举谢卫先生担任公司总经理， 阮
红女士不再担任 公司总经理。期后变动敬请关注基金管理人发布的相关公告。
2 、基 金托管 人的 基金 托管部 门的 重大人 事变 动：本 报告期 内， 本行总 行聘 任刘琳
同志、李智同志为本行托管业务部高级专家。 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
第 54 页共 59 页
11.3 涉及基金 管理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资 策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 本报告 期持有的基 金发生的重大 影响事件
无。
11.6 为基 金进行审计 的会计师事务 所情况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师 事务所为普华永道中天会计师事务所
( 特殊普通合伙) ， 本期审计费用为 60,000.00 元。 自本基金基金合同生效以来， 本基金未
改聘为其审计的会计师事务所。
11.7 管理人、 托管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况
1 、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
2 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.8 基金租用 证券公司交易 单元的有关 情况
11.8.1 基金租 用证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
招商证券股
份有限公司
1 1,105,961.00 100.00% 1,030.00 100.00% -
西部证券股
份有限公司
1 - - - - -
长江证券股
份有限公司
1 - - - - -
光大证券股
份有限公司
1 - - - - - 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
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11.8.2 基金租用证券 公司交易单 元进行其他 证券投 资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
招商证券股
份有限公司
945,790,05
4.93
67.58%
11,519,7
00,000.0
0
94.83% - -
光大证券股
份有限公司
453,710,68
1.64
32.42%
628,650,
000.00
5.17% - -
注：1、报告期内，本基金新增加交易单元为西部证券股份有限公司和中信证券股
份有限公司，其它交易单元未发生变化；
2、 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： 券商基本面评价 （财务状况、
经营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标
准进行综合评价， 然后根据评价选择基金交易单元。 研究部提交方案， 并上报公司批准。
11.9 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金缴纳增值税的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-01-03
2
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国农业银行股份有限公
司基金交易费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-01-09
3
交银施罗德信用添利债券证券投资基金
（LOF ）2017 年第 4 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-01-22
4
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金
的场外销售机构并参与其基金前端申购
（含定期定额投资）费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-01-31
5
交银施罗德信用添利债券证券投资基金
（LOF ） （更新） 招募说明书摘要 （2018
年第 1 号）
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-03-13 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
第 56 页共 59 页
6
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德信用添利债券证券投资基金修改
基金合同的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-03-22
7
交银施罗德信用添利债券证券投资基金
（LOF ）2017 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-03-28
8
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-03-30
9
交银施罗德信用添利债券证券投资基金
（LOF ）2018 年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-04-21
10
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购 （含定期定额投资）
费率优惠活动以及参加网上银行定期定
额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-06-30
11
交银施罗德基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-06-30
12
交银施罗德基金管理有限公司关于暂停
浙江金观诚基金销售有限公司办理相关
销售业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-07-09
13
交银施罗德信用添利债券证券投资基金
（LOF ）2018 年第 2 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-07-18
14
交银施罗德信用添利债券证券投资基金
（LOF ）2018 年半年度报告摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-08-25
15
交银施罗德信用添利债券证券投资基金
（LOF ） （更新） 招募说明书摘要 （2018
年第 2 号）
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-09-10
16
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金在中国国际金融股份有限公司
开通定期定额投资业务并参与其基金前
端定期定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-09-17
17
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德信用添利债券型证券投资基金
（LOF ）暂停及恢复大额申购、定期定
额投资业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-09-19
18
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德信用添利债券证券投资基金分红
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-09-21
19
交银施罗德基金管理有限公司关于督察
长任职的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-09-28
20
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购 （含定期定额投资）
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-09-29 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
第 57 页共 59 页
费率优惠活动的公告
21
交银施罗德基金管理有限公司董事变更
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-10-20
22
交银施罗德基金管理有限公司关于董事
长（法定代表人）变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-10-20
23
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德信用添利债券型证券投资基金
（LOF ）暂停及恢复大额申购、定期定
额投资业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-10-24
24
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德信用添利债券证券投资基金
(LOF) 分红的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-10-26
25
交银施罗德信用添利债券证券投资基金
（LOF ）2018 年第 3 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-10-26
26
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德信用添利债券证券投资基金
（LOF ）暂停及恢复大额申购、定期定
额投资业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-12-06
27
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德信用添利债券证券投资基金分红
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-12-10
28
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
南京苏宁基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与其基金前端
申购费率（含定期定额投资）优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-12-17
29
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国农业银行股份有限公
司基金交易费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-12-28
30
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京百度百盈基金销售有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
前端申购费率（含定期定额投资）优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2018-12-28
12
影响投资者决策的其他重要信 息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号
持有基金份 额比
例达到或者 超过
20%的时间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
第 58 页共 59 页
机构 1
2018/1/1-2018/1
2/31
-
209,03
5,517.
80
-
209,035,517
.80
29.42%
2
2018/1/1-2018/1
2/31
-
69,467
,184.4
9
-
69,467,184.
49
9.78%
3
2018/1/1-2018/1
2/31
-
69,443
,055.5
6
-
69,443,055.
56
9.77%
4
2018/1/1-2018/1
2/31
73,528
,676.4
7
9,722,
980.97
-
83,251,657.
44
11.72%
产品特有风 险
本基金本报 告期内出 现单一投 资者持有 基金份额 比例 超过基金总 份额20%的 情况。如 该类投资 者集
中赎回， 可能会对 本基金带 来流动性 冲击 ， 从而影 响 基金的投资 运作和收 益水平 。 基金管 理人将加
强流动性管 理，防范 相关风险 ，保护持 有人利益 。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
1 、 本基 金管理人 依据国家 税收法律 、 法 规、 规 章及税 收规范性文 件的规定 ， 对管 理的基金 产品
运营过程中产生的应税收入，计提及缴纳增值税及附 加税费，该部分税费由基金资产承担。详情请
见有关公告 。
2 、 根据 《公开 募集开放 式证券投 资基金 流动性风 险管 理规定》 的有关规 定及相关 监管要求 ， 经
与基金托管人协商一致并报监管机构备案，基金管理 人对本基金基金 合同等法律文件作相应修改。
请投资者关 注基金合 同中 “对 持续持有 期少于7 日 的 基金份额持 有人收取 不低于1.5% 的赎回 费并全
额计入基金 财产 ”的 条款已于2018 年3 月31 日 起正 式实施。 欲知详 情请查阅 本基金管 理人于 2018
年 3 月 22 日 发布的有 关公告及 法律文件 。
§13 备查文件 目录
13.1 备查文件 目录
1、中国证监会核准交银施罗德信用添利债券证券投资基金募集的文件；
2、 《交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金合同》 ；
3、 《交银施罗德信用添利债券证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《交银施罗德信用添利债券证券投资基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告
第 59 页共 59 页
7、关于申请募集交银施罗德信用添利债券证券投资基金之法律意见书；
8、报告期内交银施罗德信用添利债券证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2 存放 地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
13.3 查阅 方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com) 查阅。在支付工本费后，投 资者可在合 理时间内取得
上述文件的复制件或复印件。
投资者 对本报 告书 如有 疑问， 可咨 询本基 金管 理人交 银施罗 德基 金管理 有限 公司。
本 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 ：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ， 电 子 邮 件 ：
services@jysld.com 。
交银 施罗德基金管 理有限公司
二〇 一九年三月二 十七日
