融 通中证 全指 证券公 司指 数分级
证 券投资 基金
2018 年年 度报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 融通 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2019 年 3 月 27 日 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 2 页 共 32 页
§1
重 要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基 金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司根据 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级证 券投 资基 金
（以下简称 “本基金 ”）基金 合同规定 ，于 2019 年 3 月 25 日复核了 本报告中 的财务指 标、净值
表现、利润分配情况、财 务会计报告、投 资组合报告 等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、 误
导性陈述或 者重大遗 漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告中的财务资料已经 审计，普华永道中 天会 计师 事务所（特殊普通合伙） 为本基金出具
了标准无保 留意见的 审计报告 ，请投资 者注意阅 读。
本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 12 月31 日止 。
§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称 融通证券分 级
场内简称 融通证券
基金主代码 161629
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2015 年7 月17 日
基金管理人 融通基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 52,022,923.15 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日 期 2015 年8 月3 日
下属分级基 金的基金 简称 融通证券分 级 证券A 基 证券 B 基 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 3 页 共 32 页
下属分级基 金的场内 简称 融通证券分 级 证券A 基 证券 B 基
下属分级基 金的交易 代码 161629 150343 150344
报告期末下 属分级基 金份额总 额 43,076,791.15 份 4,473,066.00 份 4,473,066.00 份
2.2 基金 产品说明
投资目标 本基金采用 指数化投 资策略， 紧密 跟踪中 证全指证 券 公司指数。 在正
常市场情况 下， 力 争将基金 的净值增 长率与业 绩比较 基准之间的 日均
跟踪偏离度 绝对值控 制在 0.35% 以内， 年跟踪误 差控 制在 4% 以内 。
投资策略 本基金采用 完全复制 法进行投 资， 按 照成份股 在标的 指数中的基 准权
重构建指数 化投资组 合， 并 根据标的 指数成份 股及其 权重的变动 对投
资组合进行 相应调整 。
业绩比较基 准 95%× 中证全 指证券公 司价格指 数收益率 ＋ 5%× 银行 人民币活期 存款
利率（税后） 。
风险收益特 征 本基金为股 票型基金， 具有较高 预期风险、 较高预期 收益的特征。 从
本基金所分 离的两类 基金份额 来看，融 通证券 A 份额 具有低预期 风
险、 预期收益 相对稳定 的特征； 融 通证券 B 份额具有 高预期风险、 预
期收益相对 较高的特 征。
下属分级基 金 的 风 险 收
益特征
本基金为股 票型基金 ，
具有较高预 期风险、 较
高预期收益 的特征。
融通证券A 份 额为稳
健收益类份 额， 具有
低预期风险、 预期收
益相对稳定 的风险
收益特征。
融通证券B 份额 为积
极收益类份 额， 具有
高预期风险、 预 期收
益相对较高 的风险
收益特征。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 涂卫东 田青
联系电话 （0755 ）26948666 （010）67595096
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话
400-883-8088、（ 0755 ）
26948088
（010）67595096 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 4 页 共 32 页
传真 （0755 ）26935005 （010）66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.rtfund.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 处、 基金托 管人处、 深 圳证券交 易所
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现 收益 -11,582,684.28 -6,757,026.61 -131,047,439.94
本期利润 -17,805,827.58 -9,906,697.49 -138,016,969.91
加权平均基 金份额本 期利润 -0.2832 -0.1227 -0.3810
本期基金份 额净值增 长率 -23.88% -12.28% -17.65%
3.1.2 期末 数据和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分 配基金份 额利润 -1.1594 -0.5396 -0.4751
期末基金资 产净值 58,213,015.52 59,202,048.40 113,981,110.69
期末基金份 额净值 1.119 0.927 1.087
注： （1）所述基金业绩指标 不包括持有人认 购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益
水平要低于 所列数字 ；
（2）本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投 资收 益、其他收 入（不含 公允价值 变动收益）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益；
（3）期末可供分配基金份 额利润=期末可供 分配利润 ÷ 期末基金份额总额。其 中期末可供分
配利润： 如果 期末未分 配利润的 未实现部 分为正 数,则 期末可供分 配利润的 金额为期 末未分配 利润
的已实现部分,如果期末 未分配利润的未实 现部分为 负数,则期末可供分配利 润的金额为期末未分
配利润（已 实现部分 扣除未实 现部分） 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.90% 2.45% -1.42% 2.44% 0.52% 0.01% 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 5 页 共 32 页
过去 六个月 -4.13% 1.95% -5.35% 1.94% 1.22% 0.01%
过去一年 -23.88% 1.81% -24.91% 1.81% 1.03% 0.00%
过去三年 -45.01% 1.70% -45.41% 1.71% 0.40% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-50.90% 1.87% -49.62% 2.07% -1.28% -0.20%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 6 页 共 32 页
3.2.3
自基 金合同生效 以来基金每 年净值增长率 及其与 同期业绩比较 基准收益率 的
比较
注：本基金 的基金 合 同生效日 为 2015 年 7 月 17 日， 合同生效当 年按实际 存续期计 算，未按
整个自然年 度进行折 算。
3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
根据本基金 基金合同 规定，本 基金（包 括融通证 券份 额、融通证券 A 基份额、 融通证券 B 基
份额）不进 行收益分 配。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
融通基金管 理有限公 司 （ 以下简称 “本 公司” ） 经中 国证监会证 监基字[2001]8 号 文批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司注册 资本 12500 万 元人 民币。本公 司的股东 及其出资 比例为： 新时
代证券股份 有限公司60%、日 兴资产管 理有 限公 司（Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2018 年12 月 31 日， 公司共 管理六十 五 只开放 式 基金： 即 融通新 蓝筹证券 投资基金 、 融融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 7 页 共 32 页
通债券投资 基金 、 融 通蓝筹成 长证券投 资基金 、 融通 深证 100 指数证券投 资基金 、 融通行业 景气
证券投资基 金 、 融通巨 潮 100 指数 证券投 资基金(LOF) 、 融通易支付货 币市场证 券投资基 金 、 融通
动力先锋混 合型证券 投资基金 、 融 通领先成 长混合型 证券投资基 金(LOF) 、 融通 内需驱动 混合型证
券投资基金 、 融 通深证成 份指数证 券投资 基金 、 融通 四季添利债 券型证券 投资基金(LOF) 、 融通 创
业板指数增强型证券投资 基金 、 融通医疗 保健行业混 合型证券投资基金 、 融通 岁岁添利定期开 放
债券型证券投资基金 、融 通通泰保本混合 型证券投资 基金 、 融通通源短融债券 型证券投资基金 、
融通通瑞债券型证券投资 基金 、 融通月月 添利定期开 放债券型证券投资基金 、 融通健康产业灵 活
配置混合型证券投资基金 、融通转型三动 力灵活配置 混合型证券投资基金 、融 通互联网传媒灵 活
配置混合型证券投资基金 、融通新区域新 经济灵活配 置混合型证券投资基金 、 融通通鑫灵活配 置
混合型证券投资基金 、融 通新能源灵活配 置混合型证 券投资基金 、融通中证军 工指数分级 证券 投
资基金 、融通中证全指证 券公司指数分级 证券投资基 金 、融通跨界成长灵活配 置混合型证券投 资
基金 、 融通新机 遇灵活配 置混合型 证券投 资基金 、 融 通成长 30 灵 活配置混 合型证券 投资基金 、 融
通汇财宝货 币市场基 金 、融通 中国风 1 号灵活配 置混 合型证券投 资基金 、 融通通盈 保本混合 型证
券投资基金 、融通增利债 券型证券投资基 金 、 融通增 鑫债券型证券投资基金 、 融通增益债券型 证
券投资基金 、融通增祥债 券型证券投资基 金 、 融通新 消费灵活配置混合型证券 投资基金 、融通 通
安债券型证券投资基金 、 融通通优债券型 证券投资基 金 、融通通乾研究精选灵 活配置混合型证 券
投资基金 、融通新趋势灵 活配置混合型证 券投资基金 、融通国企改革新机遇灵 活配置混合型证 券
投资基金 、融通通和债券 型证券投资基金 、融通沪港 深智慧生活灵活配置混合 型证券投资基金 、
融通现金宝货币市场基金 、融通通祺债券 型证券投资 基金 、 融通可转债债券型 证券投资基金 、 融
通通福债券 型证券投 资基金(LOF) 、 融通通宸 债券型证 券投资基金 、 融通 通玺债券 型证券投 资基金 、
融通通润债 券型证券 投资基金 、 融 通中证人 工智能主 题指数证券 投资基金(LOF) 、 融通收 益增强债
券型证券投资基金 、融通 中国概念债券型证 券投资基 金(QDII) 、融通逆向 策略灵活 配置混合 型证
券投资基金 、融通通裕定 期开放债券型发 起式证券投 资基金 、融通红利机会主 题精选灵活配置 混
合型证券投资基金 、融通 通昊定期开放债 券型发起式 证券投资基金 、融通新能 源汽车主题精选 灵
活配置混合型证券投资基 金 、融通增辉定 期开放债券 型发起式证券投资基金 、 融通增悦债券型 证
券投资基金 、融通通捷债 券型证券投资基 金 、 融通研 究优选混合型证券投资基 金 、融通丰利四 分
法证券投资 基金 （QDII ） 。 其中， 融通债券 投资基金 、 融通深证 100 指数证 券投资基 金 和 融通 蓝筹
成长证券投 资基金 同 属融通通 利系列证 券投资基 金。 此外， 公 司还开展 了特定 客户 资产 管理业务 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务 任本基金的 基金经理 （助理） 期限 证券从业年 说明 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 8 页 共 32 页
任职日期 离任日期 限
何天翔
本基金的
基金经
理、量化
投资部副
总监
2015 年 7 月17 日 - 10
何天翔先生 ， 厦门大 学
经济学硕士 、 安徽大 学
理学学士， 10 年证券 投
资从业经历 ， 具有基 金
从业资格， 现任融通 基
金管理有限 公司量化
投资部副总 监。 曾就 职
于华泰联合 证券有限
公司任金融 工程分析
师。 2010 年3 月加入 融
通基金管理 有限公司 ，
历任金融工 程研究员 、
专户投资经 理， 现任 融
通深证 100 指数、 融通
军工分级、 融通证券 分
级、 融通新 趋势灵活 配
置混合、融 通通瑞债
券、 融通人 工智能主 题
指数(LOF) 基 金的基金
经理。
注：任免日期根据基金管 理人对外披露的任 免日期填 写；证券从业年限以从事 证券业务相关
的工作时间 为计算标 准。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内， 本基 金管理人 严格遵守 《 证券投资 基金法 》 等有关法律法 规和本基 金合同的 规定，
本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运 用基金资产 ，在严格控制风险的基础 上，为基金持有 人
谋求最大利益，无损害基 金持有人利益的 行为，本基 金投资组合符合有关法律 法规的规定及 基金
合同的约定 。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平交易 制度和控制方 法
为了保证旗 下的不同 投资组合 得到公平 对待，本 基金 管理人制定 了《融通 基金管理 有限公司 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 9 页 共 32 页
公平交易制 度》 ， 公平交 易制度所 规范的范 围包括境 内 上市股票、 债券 的一级市 场申购、 二 级市场
交易等所有投资管理活动 ，并涵盖授权、 研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管 理
活动相关的 各个环节 。
本基金管理人通过建立科 学的投资决策体系 ，加强交 易执行环节的内部控制， 并通过工作制
度、流程和技术手段来保 证公平交易原则 的实现。同 时，本基金管理人通过 对 投资交易行为的 监
控、分析评 估和信息 披露来加 强对公平 交易过程 和结 果的监督。
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
本基金管理人一直坚持公 平对待旗下所有投 资组合的 原则，在授权、研究分析 、投资决策、
交易执行、 业绩评估 等各个环 节保证公 平交易制 度的 严格执行。
本基金管理 人对报告 期内不同 时间窗下 （日内 、3 日 内、5 日内 ） 公司 管理的不 同投资组 合同
向交易的交 易价差进 行了分析 ，各投资 组合的同 向交 易价差均处 于合理范 围之内。
报告期内， 本基金管 理人严格 执行了公 平交易的 原则 和制度。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本基金报告 期内未发 生异常交 易。
4.4 管理 人 对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
在严格遵守基金合同的前 提下实现持有人利 益的最大 化是本基金管理的核心思 想，并将此原
则贯彻于基金的运作始终 。本基金运用指 数化投资策 略，通过控制股票投资权 重与中证全指证 券
公司指数成份股自然权重 的偏离，有效控 制跟踪误差 ，为投资者提供投资中证 全指证券公司指 数
的一个有效 工具。
本报告期内 ，本基金 日均跟踪 偏离为 0.06% ，年 化跟 踪误差为 1.20% ，符 合基金合 同约定。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.119 元 ； 本报告 期基金份 额 净值增长 率为-23.88%， 业绩
比较基准收 益率为-24.91% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望 2019 年 ， 危 中有机 ， 市场担 忧的贸 易战、 经济寻 底可能会继 续， 但 好的方面 也不少 ， 比
如制度和政 策红利的 持续释放 ，伴随 A 股国际化 海外 长期资金的 持续加入 ，以及当 前主要指 数估
值都在历史 若干大低 点附近。 纵观 全球， 中国 经济持 续高增长低 通胀， 好于欧 美的低增 长低通 胀，
更好于金砖 国家的低 增长高通 胀， 中国优 势全球难 寻 ， 战略上值得长 期拥有。 从 量化数据 看，2018
年业绩超预期、盈利上调 、以及低波动等因 子获得了 较高的 alpha，反映 了业绩为王和安全 第一融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 10 页 共 32 页
的思维 ，2019 年 结构性的 机会一定 不会少 。 同时 ， 需 要严格防范 “暴雷” 风险 ， 尽力 从 基本面和
量化两个维 度去排雷 。
关于证券行 业,最新三 季报净利 润增速-34% ， 行业盈利 水平继续下 滑， 但 行业整 体估值水 平处
于历史低位 ， 截 止 18 年底 行业整 体 PE 为22.67 ，PB 为 1.19 。 虽然行 业盈利或 许仍将寻 底， 但在
证券创新、 国际化、 科创板等 政策红利 背景下， 证券 板块的敏感 度和领先 性也比较 高。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
报告期内，本基金的估值 业务严格按照《融 通基金管 理有限公司证券投资 基金 估值业务原则
和程序》进行，公司设立 由研究部、风险 管理部、登 记清算部、固定收益部、 国际业务部和监 察
稽核部共同组成的估值委 员会，通过参考 行业协会估 值意见、参考独立第三方 估值服务机构的 估
值数据等一种或多种方式 的有效结合，减 少或避免估 值偏差的发生。估值委员 会的相关成员均 具
备相应的专 业胜任能 力和相关 工作经历 。
估值委员会定期对经济环 境是否发生重大变 化、证券 发行机构是否发生影响证 券价格的重大
事件以及估值政策和程序 进行评价，在发 生了影响估 值政策和程序的有效性及 适用性的情况后 及
时修订估值方法，以保证 其持续适用。估 值政策 和程 序的修订须经公司总经理 办公会议审批后 方
可实施。基金在采用新投 资策略或投资新 品种时，应 评价现有估值政策和程序 的适用性。其中 研
究部负责定期对经济环境 是否发生重大变 化、证券发 行机构是否发生影响证券 价格的重大事件 以
及估值政策和程序进行评 价，金融工程小 组负责估值 方法的研究、价格的计算 及复核，登记清 算
部进行具体的估值核算并 与基金托管人核 对，同时负 责对外进行信息披露。监 察稽核部负责基 金
估值业务的 事前、事 中及事后 的审核工 作。
截至本报告期末，本基金 管理人已与中债金 融估值中 心有限公司、中证指数有 限公司签订服
务协议，由 其提 供相 关债券品 种和流通 受限股票 的估 值参考数据 。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据本基金 基金合同 约定，本 基金（包 括融通证 券份 额、融通证券 A 基份额、 融通证券 B 基
份额）不进 行收益分 配。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
截止本报告期末，本基金 存在连续六十个工 作日以上 基金资产净值低于五千万 的情形。本基
金管理人已 经按照《 公开募集 证券投资 基金运作 管理 办法》向中 国证监会 报告并提 出解决方 案。
本基金本报 告期内未 发生连续 二十个工 作日出现 基金 份额持有人 数量不满 二百人的 情形。 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 11 页 共 32 页
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期，中国建设银行 股份有限公司在本 基金的托 管过程中，严格遵守了《 证券投资基金
法》 、 基金 合同、 托管协议 和其他有 关规定 ， 不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行为 ， 完全 尽职尽
责地履行了 基金托管 人应尽的 义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基 金合同、 托管协议和其他有关规定 ，对本基金的
基金资产净值计算、基金 费用开支等方面 进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了 监
督，未发现 基金管理 人有损害 基金份额 持有人利 益的 行为。
报告期内， 本基金未 实施利润 分配。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、 净值表现 、利润分配情况、财务会 计报告、投资
组合报告等 内容，保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
§6 审 计 报告
本基金 2018 年年度财 务会计报 告已经审 计， 普华永 道 中天会计师 事务所 （特殊 普通合伙） 为
本基金出具 了标准无 保留意见 的审计报 告 （ 普华永道 中天审字(2019)第 21204 号） ， 投资 者可通过
年度报告正 文查看审 计报告全 文。
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 融通中证 全指证券 公司指数 分级证券 投资 基金
报告截止日 ： 2018 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 3,940,680.29 4,388,659.58
结算备付金 271,532.41 -
存出保证金 11,324.27 5,406.32
交易性金融 资产 55,308,325.14 56,173,537.54 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 12 页 共 32 页
其中：股票 投资 55,308,325.14 56,173,537.54
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证 券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 - -
应收利息 1,069.42 839.29
应收股利 - -
应收申购款 60,748.32 16,344.80
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 59,593,679.85 60,584,787.53
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 446,804.51 1,160,139.91
应付赎回款 722,849.18 63,682.41
应付管理人 报酬 56,245.04 52,319.20
应付托管费 12,373.90 11,510.24
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 49,768.75 4,860.87
应交税费 - -
应付利息 - - 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 13 页 共 32 页
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 92,622.95 90,226.50
负债合计 1,380,664.33 1,382,739.13
所有者权益：
实收基金 118,527,698.20 91,736,689.19
未分配利润 -60,314,682.68 -32,534,640.79
所有者权益 合计 58,213,015.52 59,202,048.40
负债和所有 者权益总 计 59,593,679.85 60,584,787.53
注： 报告截 止日 2018 年 12 月 31 日，融 通中证 全指 证券公司指 数分级证 券投资基 金(以下简
称 “融通证 券分级基 金”)之基 础 份额净 值 1.119 元， 融通证券分 级基金之A 份额参 考净值 1.003
元，融通证 券分级基 金之 B 份额参 考净值 1.235 元； 融通证券分 级基金份 额总额 52,022,923.15
份，其中融通证券分级基金之基础份额 43,076,791.15 份，融通证券分级基金之 A 份额
4,473,066.00 份，融 通证券分 级基金之B 份额 4,473,066.00 份。
7.2 利润 表
会计主体： 融通中证 全指证券 公司指数 分级证券 投资 基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项 目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月31
日
一、收入 -16,627,684.42 -8,322,108.66
1.利息收入 27,647.59 36,496.36
其中：存款 利息收入 27,614.37 36,468.92
债券利息收 入 33.22 27.44
资产支持证 券利息收
入
- -
买入返售金 融资产收
入
- - 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 14 页 共 32 页
其他利息收 入 - -
2.投资收益 （损失以 “-”填
列）
-10,641,708.18 -5,295,290.25
其中：股票 投资收益 -11,564,569.76 -6,480,191.46
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 12,489.48 58,816.56
资产支持证 券投资收
益
- -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 910,372.10 1,126,084.65
3.公允价值 变动收益 -6,223,143.30 -3,149,670.88
4. 汇兑收益 - -
5.其他收入 209,519.47 86,356.11
减： 二、费用 1,178,143.16 1,584,588.83
1．管 理人报 酬 551,897.84 860,360.36
2．托管费 121,417.58 189,279.25
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 101,722.75 131,539.07
5．利息支出 - -
其中： 卖 出回购 金融资产 支出 - -
6． 税金及附 加
- -
7．其他费用
403,104.99 403,410.15
三、利润总额
-17,805,827.58 -9,906,697.49
减：所得税 费用 - -
四、净利润 -17,805,827.58 -9,906,697.49
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 融通中证 全指证券 公司指数 分级证券 投资 基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 15 页 共 32 页
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
91,736,689.19 -32,534,640.79 59,202,048.40
二、 本期经 营活动产 生的
基金净值变 动数 （本 期利
润）
- -17,805,827.58 -17,805,827.58
三、 本期基 金份额交 易产
生的基金净 值变动数
26,791,009.01 -9,974,214.31 16,816,794.70
其中：1.基 金申购款 175,097,624.05 -79,548,452.05 95,549,172.00
2. 基金赎回 款 -148,306,615.04 69,574,237.74 -78,732,377.30
四、 本期向 基金份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
118,527,698.20 -60,314,682.68 58,213,015.52
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
154,941,963.52 -40,960,852.83 113,981,110.69
二、 本期经 营活动产 生的
基金净值变 动数 （本 期利
润）
- -9,906,697.49 -9,906,697.49
三、 本期基 金份额交 易产
生的基金净 值变动数
-63,205,274.33 18,332,909.53 -44,872,364.80
其中：1.基 金申购款 37,319,670.89 -10,508,406.17 26,811,264.72 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 16 页 共 32 页
2. 基金赎回 款 -100,524,945.22 28,841,315.70 -71,683,629.52
四、 本期向 基金份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
91,736,689.19 -32,534,640.79 59,202,048.40
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财 务报表由 下列负责 人签署 ：
______ 张帆______
______ 颜 锡廉______
____ 刘美丽____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
7.4.1.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.1.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
7.4.1.3 差错 更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.2 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
融通基金管 理有限公 司 (“融通 基金 ”) 基金管理人 、基金销 售机构
中国 建设 银 行股份有 限公司 (“ 中国 建设 银行”) 基金托管人 、基金销 售机构
新时代证券 股份有限 公司 (“新 时代证券 ”) 基金管理人 的股东 、 基金销售 机构
日兴资产管 理有限公 司 基金管理人 的股东
深圳市融通 资本管理 股份有限 公司 基金管理人 的子公司
融通国际资 产管理有 限公司 基金管理人 的子公司
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
7.4.3 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.3.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
无。 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 17 页 共 32 页
7.4.3.2 关联 方报酬
7.4.3.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
551,897.84 860,360.36
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
126,997.16 126,624.43
注：1、支付 基金管理 人融通基 金的管理 人报酬 按前 一日基金资 产净值 1.00% 的年 费率计提，
逐日累计至 每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值×1.00% / 当年 天数。
2 、 客户维护 费是基金 管理人与 基金销售 机构约定 的依 据销售机构 销售基金 的保 有量 提取一定
比例的费用，用以向基金 销售机构支付客 户服务及销 售活动中产生的相关费用 ，该费用从基金 管
理人收取的 基金管理 费中列支 ，不属于 从基金资 产中 列支的费用 项目。
7.4.3.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
121,417.58 189,279.25
注：支付基金托管人中国建 设银行的托管费按 前一日 基金资产净值 0.22% 的 年费率计提，逐
日累计至每 月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值×0.22% / 当年 天数 。
7.4.3.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
无 。
7.4.3.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管 理人运用固有 资金投 资本基金的情 况 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 18 页 共 32 页
无。
7.4.10.4.2 报告 期末除基金 管理人之外的 其他关 联方投资本基 金的情况
份额单 位：份
关联方
名称
本期末
2018 年12 月31 日
本期末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金 份额占
该类别基金 总份额
的比例
持有的
基金份额
持有的基金 份额占
该类别基金 总份额
的比例
新时代证券
878,074.29
2.04% 1,392,490.00 5.63%
注： 上表所 述 的基金 份额 为 融 通证券分 级基金之 基础 份额。
7.4.3.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 3,940,680.29 26,950.11 4,388,659.58 36,118.17
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
7.4.3.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
无 。
7.4.3.7 其他 关联交易事项 的说明
无 。
7.4.4 期末 （2018 年 12 月 31 日）本基金持 有的流通受限 证券
7.4.4.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
无 。
7.4.4.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总 额 备注
600030 中信证券 2018-12-25
重大事
项停牌
16.01 2019-01-10 17.15 543,616 9,447,220.46 8,703,292.16 - 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 19 页 共 32 页
000987 越秀金控 2018-12-25
重大事
项停牌
7.97 2019-01-10 8.77 21,575 213,988.98 171,952.75 -
注： 本基金截 至 2018 年 12 月 31 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时
停牌的股票 ，该类股 票将在所 公布事项 的重大影 响消 除后，经交 易所批准 复牌。
7.4.4.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
无。
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情 况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 55,308,325.14 92.81
其中：股票 55,308,325.14 92.81
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 4,212,212.70 7.07
8 其他各项资产 73,142.01 0.12
9 合计 59,593,679.85 100.00
8.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 期末 指数投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
A
农、林、牧 、渔业 - - 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 20 页 共 32 页
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售 业 - -
G
交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H
住宿和餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J
金融业 55,308,325.14 95.01
K
房地产业 - -
L
租赁和商务 服务业 - -
M
科学研究和 技术服务 业 - -
N
水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O
居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会 工作 - -
R
文化、体育 和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 55,308,325.14 95.01
8.2.2 期末 积极投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
本基金本报 告期末无 积极投资 部分的股 票 。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大 小 排序的 前 十名 股票投资 明细
8.3.1 期末 指数投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的 前十名 股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 600030 中信证券 543,616 8,703,292.16 14.95
2 600837 海通证券 591,896 5,208,684.80 8.95 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 21 页 共 32 页
3 601211 国泰君安 306,449 4,694,798.68 8.06
4 601688 华泰证券 266,402 4,315,712.40 7.41
5 600999 招商证券 209,165 2,802,811.00 4.81
6 000776 广发证券 216,518 2,745,448.24 4.72
7 600958 东方证券 261,864 2,087,056.08 3.59
8 000166 申万宏源 494,616 2,013,087.12 3.46
9 601901 方正证券 335,549 1,781,765.19 3.06
10 601377 兴业证券 342,827 1,590,717.28 2.73
注：投 资者欲了解本报告 期末基金投资的所 有股票明 细，应阅读登载于基金管 理人融通基金
管理有限公 司网站(http://www.rtfund.com)的 年度 报告正文。
8.3.2 期末 积极投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的 前五名 股票投资明 细
本基金本报 告期末无 积极投资 部分的股 票。
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1
累计 买入金额超 出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600030 中信证券 5,255,809.00 8.88
2 600837 海通证券 4,573,682.00 7.73
3 601211 国泰君安 3,395,617.12 5.74
4 601688 华泰证券 2,411,822.43 4.07
5 000776 广发证券 2,292,957.00 3.87
6 600958 东方证券 2,264,888.00 3.83
7 600999 招商证券 2,159,163.00 3.65
8 000166 申万宏源 2,022,541.00 3.42
9 601377 兴业证券 1,430,015.00 2.42
10 002736 国信证券 1,293,976.00 2.19
11 000783 长江证券 1,278,407.00 2.16
12 601901 方正证券 1,263,862.00 2.13
13 601788 光大证券 1,183,186.00 2.00 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 22 页 共 32 页
14 601099 太平洋 1,121,057.75 1.89
15 601198 东兴证券 1,031,303.00 1.74
16 601555 东吴证券 989,280.00 1.67
17 600109 国金证券 959,915.86 1.62
18 000728 国元证券 904,515.00 1.53
19 002673 西部证券 881,421.00 1.49
20 601881 中国银河 822,695.00 1.39
注： “买入金 额” 是 指买入股 票成交金 额， 即成交单 价乘以成交 数量， 相关交易 费用不考 虑 。
8.4.2
累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例 （% ）
1 600030 中信证券 3,869,911.00 6.54
2 600837 海通证券 3,231,714.00 5.46
3 601211 国泰君安 1,992,908.00 3.37
4 000776 广发证券 1,635,686.00 2.76
5 600958 东方证券 1,394,106.00 2.35
6 000166 申万宏源 1,387,008.00 2.34
7 601688 华泰证券 1,166,383.00 1.97
8 600999 招商证券 1,050,171.00 1.77
9 601377 兴业证券 959,684.00 1.62
10 002736 国信证券 900,440.00 1.52
11 000783 长江证券 880,239.00 1.49
12 601788 光大证券 806,164.00 1.36
13 601099 太平洋 727,778.00 1.23
14 601901 方正证券 699,402.00 1.18
15 601555 东吴证券 676,363.00 1.14
16 000728 国元证券 621,026.00 1.05
17 002673 西部证券 613,628.00 1.04 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 23 页 共 32 页
18 601198 东兴证券 545,452.00 0.92
19 600109 国金证券 517,236.00 0.87
20 002797 第一创业 500,767.00 0.85
注： “卖出金 额”是指 卖出股票 成交金额 ，即成 交单 价乘以成交 数量，相 关交易费 用不考虑 。
8.4.3
买入 股票的成本 总额及卖出 股票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 44,933,772.66
卖出 股票收 入（成交 ）总额 28,011,272.00
注：表中“买入股票成本 （成交）总额”及 “卖出股 票收入（成交）总额”均 指成交金额，
即成交单价 乘以成交 数量，相 关交易费 用不考虑 。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名债券投资 明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 前十 名 资产支持证 券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基 金本报 告期末未 持有贵金 属。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期未持 有国债期 货。
8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期 末 未 持有国债 期货。 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 24 页 共 32 页
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告 期未持 有国债期 货。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1 本基 金投资的前十 名证券的发 行主体报告 期内被监 管部门立案调 查，或在报
告编 制日前一年内 受到公开谴 责、处罚 的 情形。
方正证券
本基金投资 的前十名 证券中的 方正证券 ，其发行 主体 为方正证券 股份有限 公司。
2018 年 3 月 29 日，公司公告于 2018 年 3 月 26 日 收到《上海 证券交易 所纪律处 分决定书》
（[2018]18 号） ，对 方正证券 股份有限 公司未履 行信 息披露义务 的行为予 以公开谴 责。
投资决策说明：本基金依 照法律法规及基金 合同的约 定，采取指数化投资策略 ，紧密跟踪标
的指数。
8.12.2
本基 金投资的前 十 名股票未 超出本基金合 同规定 的备选股票库 。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 11,324.27
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,069.42
5 应收申购款 60,748.32
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 73,142.01
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
8.12.5.1 期末 指数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况 的说 明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的 占基金资产 净值比例 （%） 流通受限情 况说明 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 25 页 共 32 页
公允价值
1 600030 中信证券 8,703,292.16 14.95 重大事项停牌
8.12.5.2 期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
本基金本报 告期末无 积极投资 部分的股 票。
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
融通证券 3,471
12,410.48
4,741,854.80
11.01% 38,334,936.35
88.99%
证券 A 基 66
67,773.73
993,535.00
22.21% 3,479,531.00
77.79%
证券 B 基 1,006
4,446.39
3,887.00
0.09% 4,469,179.00
99.91%
合计 4,543 11,451.23
5,739,276.8
11.03% 46,283,646.35
88.97%
9.2 期末 上市基金前十 名持有 人
证券 A 基
序号 持有人名称 持有份额 （份） 占上市总份 额比例
1 广 东 君 之 健 投 资 管 理 有 限 公 司 － 君 之 健 君 悦 证
券投资基金
502,025.00
11.22%
2 海 通 资 管 － 上 海 银 行 － 海 通 赢 家 系 列 － 月 月 赢
集合资产管 理计划
488,581.00
10.92%
3 李怡名 461,817.00
10.32%
4 丁碧霞 436,378.00
9.76%
5 余晓敏 400,101.00
8.94%
6 秦建华 398,242.00
8.90%
7 王嘉定 300,000.00
6.71%
8 秦建丽 208,055.00
4.65%
9 张殿刚 150,011.00
3.35%
10 吴益群 120,700.00
2.70%
证券 B 基
序号 持有人名称 持有份额 （份） 占上市总份 额比例
1 李怡名 397,382.00
8.88%
2 丁碧霞 304,650.00
6.81%
3 周金明 196,319.00
4.39%
4 徐力佳 183,007.00
4.09%
5 李文胜 154,074.00
3.44%
6 唐玉君 138,422.00
3.09%
7 陈维 114,083.00
2.55% 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 26 页 共 32 页
8 施鹤飞 112,369.00
2.51%
9 尹庆基 99,137.00
2.22%
10 李德成 97,959.00
2.19%
注：持有人 为场内持 有人。
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份）
占基金总份 额
比例
基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
融通证券 0.00
0.0000%
证券A 基 0.00
0.0000%
证券B 基 20,928.30
0.0486%
合计 20,928.30
0.0402%
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、 基金
投资和研究 部门负责 人持
有本开放式 基金
融通证券 0
证券A 基 0
证券B 基 0
合计 0
本基金基金 经理持有 本开
放式基金
融通证券
0
证券A 基 0
证券B 基
0
合计 0
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目 融通证券分 级 证券A 基 证券 B 基
基金合同生 效日（2015 年 7 月 17
日 ）基金份 额总额
240,398,178.85 - -
本报告期期 初基金份 额总额 24,723,255.91 19,564,126.00 19,564,126.00
本报告期基 金总申购 份额 85,809,431.92
- -
减: 本报告期 基金总赎 回份额 73,405,645.55
- -
本报告期基 金拆分变 动份额 5,949,748.87 -15,091,060.00
-15,091,060.00
本报告期期 末基金份 额总额 43,076,791.15 4,473,066.00 4,473,066.00
注：拆分变 动份额 为 本报告期 发生的配 对转换份 额 、 不定期折算 及 定期折 算份额。
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期内 ，本基金 未召开基 金份额持 有人大会 。 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 27 页 共 32 页
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
11.2.1 基金 管理人的 重大变动
2018 年7 月28 日， 本基金管 理人发布 了《融通 基金 管理有限公 司高级管 理人员变 更公告》 ，
经本基金管理人 第六届董 事会第五次临时 会议审议 并 通过，同意刘晓玲女士辞 去公司副总经理 职
务。
11.2.2 基金 托 管人的 专门基金 托管部门 的重大人 事变 动
本基金本报 告期内无 基金托 管 人的专门 基金托管 部门 的 重大人事 变动 。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期内 ，无涉及 基金管理 人、基金 财产及基 金托 管业务的诉 讼事项。
11.4
基金 投资策略的 改变
本报告期内 ， 本基金 投资策略 未发生改 变 。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本 基金聘请 的会计师 事务所为 普华永道 中天会计 师事 务所 （特 殊普通合 伙） ， 该事务 所自本基
金合同生效 日起为本 基金提供 审计服务 至今。本 年度 应支付的审 计费为人 民币 40,000.00 元 。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内，本基金的基金 管理人、托管人 的托管业 务部门及其高级管理 人员 无受稽查或处
罚等情况。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 1 37,749,214.61 51.75% 35,155.95 52.29% -
西南证券 2 14,362,155.55 19.69% 13,088.31 19.47% -
中信证券 1 8,916,913.00 12.22% 8,125.99 12.09% -
东北证券 3 6,260,710.50 8.58% 5,705.40 8.49% -
华创证券 2 4,422,344.00 6.06% 4,030.19 5.99% -
方正证券 1 918,055.00 1.26% 836.54 1.24% -
天风证券 2 238,586.00 0.33% 217.46 0.32% - 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 28 页 共 32 页
中金公司 2 77,066.00 0.11% 70.26 0.10% -
华宝证券 2 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - - 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 29 页 共 32 页
西藏东方财
富证券
1 - - - - -
瑞信方正 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
注： （1）本基金选择代理本 公司所管理的基 金进行证 券买卖业务的证券经营机 构的标准包括
以下六个方 面：
1 ）资力雄厚 ，信誉良 好，注册 资本不少 于 3 亿 元人 民币；
2 ）财务状况 良好，各 项财务指 标显示公 司经营 状况 稳定；
3 ）经营行为 规范，最 近两年未 因重大违 规行为 而受 到中国证监 会和中国 人民银行 处罚；
4 ）内部管理 规范、严 格，具备 健全的内 控制度 ，并 能满足基金 运作高度 保密的要 求；
5 ） 具备基金运 作所需的 高效、 安全的 通讯条 件， 交易 设施符合代 理本基金 进行证券 交易的需
要，并能为 本基金提 供全面的 信息服务 ；
6 ） 研究实 力较 强， 有固定的 研究机构 和专门 研究人员 ， 能及时为本基 金提供高 质量的咨 询服
务，包括宏观经济报告、 行业报告、市场 走向分析、 个股分析报告及其他专门 报告，并能根据 基
金投资的特 定要求， 提供专门 研究报告 。
（2） 选择代 理本公司 所管理的 基金进行 证券买卖 业务 的证券经营 机构的程 序包括以 下四个步
骤：
1 ）券商服务 评价；
2 ）拟定租用 对象。由 研究部根 据以上评 价结果 拟定 备选的券商 ；
3 ）上报批准 。研究部 将拟定租 用对象上 报分管 副总 经理批准；
4 ）签约。在 获得批准 后，按公 司签约程 序代表 公司 与确定券商 签约。
（3）交易单 元变更情 况
本报 告期内 ，新增 太 平洋 证券1 个交易 单元 ，终止 瑞 银证券 1 个 交易单元 。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 30 页 共 32 页
银河证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华创证券 229,022.70 100.00% - - - -
方 正证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - - 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 31 页 共 32 页
招商证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
西藏东方财 富证券 - - - - - -
瑞信方正 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
（1）根据2016 年 12 月25 日 财政部、 国家税务 总局 联合下发的 《关于明 确金融、 房地产开
发、 教育辅助 服务等增 值税政策 的通知》 （ 财税 〔2016 〕140 号） 、2017 年 1 月10 日财政 部、 国家
税务总局联 合下发的 《关于 资管产品 增值税政 策有关 问题的补充 通知》 （ 财税 〔2017 〕2 号） 及 财
政部 2017 年6 月 30 日发布的 《关于资 管产品增 值税 有关问题的 通知》 （财 税[2017]56 号） 的通
知， 现明 确自 2018 年1 月1 日起， 基金管理 人运营公 募基金及资 管产品 （以下简 称 “产品 ”）过
程中发生的 增值税应 税行为， 暂适用简 易计税方 法， 按照 3% 的征 收率缴纳 增值税。
自 2018 年1 月 1 日 （含） 起， 本基金管 理人将对 旗下 存续及新增 产品发生 的增值税 应税行为
按照相关规 定以及税 务机关的 要求计算 和缴纳增 值税 税款及附加 税费。前 述税款及 附加税费 是产
品管理、运 作和处分 过程中发 生的，将 由产品资 产承 担，从产品 资产中提 取缴纳， 可能对产 品收
益水平有所 影响，敬 请广大投 资者知悉 。
（2） 根据 《公开 募集开放 式证券投 资基金流 动性风险 管理规定 》 的要求 ， 本基 金管理人 经与
基金托管人协商一致，对 本基金合同进行 了修订和更 新。本次修订和更新仅涉 及与《公开募集 开
放式证券投 资基金流 动性风险 管理规定 》 相关 的条款 ， 包括前 言、 释义 、 基金 份额的 申购与赎 回、
基金的投资 、基金资 产估值、 基金的信 息披露等 ，具 体内容详 见 2018 年 3 月 22 日 基金管理 人网
站披露的相 关公告和 修订更新 后的法律 文件。
（3）2019 年 2 月26 日， 本基 金管理人 发布了 《 融通 中证全指证 券公司指 数分级证 券投资基
金不定期份 额折算公 告》 。截 至 2019 年2 月 25 日， 本基金融通 证券份额 的基金份 额参考净 值为
1.630 元， 达 到基金合 同规定 的不定期 份额折算 条件 。 根据本基 金基金合 同以及深 圳证券交 易所、
中国证券登 记结算有 限责任公 司的相关 业务规定 ，本 基金将以 2019 年2 月 26 日为 基金份额 折算
基准日办理 不定期份 额折算业 务。 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 32 页 共 32 页
（4）2019 年 2 月26 日， 本基 金管理人 发布了 《 关于 融通中证全 指证券公 司指数分 级证券投
资基金办理 不定期份 额折算业 务期间暂 停申购、 赎 回 、 转换及定期定 额投资业 务的公告 》 。 为保证
折算期间本基金的平稳运 作，根据本基金 基金合同以 及深圳证券交易所、中国 证券登记结算有 限
责任公司的 相关业务 规定， 本 基金管理 人决定于2019 年 2 月 26 日 以及 2019 年2 月 27 日暂 停本
基金申购、 赎回、转 换、定期 定额投资 、转托管 、配 对转换业务 。
（5）2019 年 2 月27 日， 本基 金管理人 发布了 《 关于 融通中证全 指证券公 司指数分 级证券投
资基金办理 不定期份 额折算业 务期间证 券 B 基停 复牌 公告》 。 根据 本基金基 金合同以 及深圳证 券交
易所、 中 国证券登 记结算 有限责任 公司的相 关业务规 定， 证 券 B 基于 2019 年2 月 27 日 暂停交易，
并将于 2019 年 2 月 28 日 上午开市 恢复交 易。2019 年 2 月 28 日当日证券 B 基均可能 出现交易 价
格大幅波动 的情形， 投资者应 当注意交 易风 险
（6）2019 年 2 月27 日， 本基 金管理人 发布了 《 关于 融通中证全 指证券公 司指数分 级证券投
资基金暂停 大额申购 、 定期 定额投资 、 转换 转入业务 的公告》 。 为保证本 基金的平 稳运作 ， 根据本
基金基金合同以及深圳证 券交易所、中国 证券登记结 算有限责任公司的相关业 务规定，本基金 管
理人决定 于 2019 年 2 月 28 日 起暂停接 受单日单 个基 金账户对本 基金累积 申购、定 期定额投 资、
转换转入金 额超过 1000 元 （不含 1000 元）的申 请（ 申购、定期 定额投资 、转换转 入的申请 金额
合并计算） 。
融通基金管 理有限公 司
2019 年 3 月27 日
