东方红 睿阳灵活配置混 合型证券投资基 金
（LOF ）
2018 年年度报告
2018 年12 月31 日
基金 管理 人 ： 上海 东 方证 券资 产管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 光 大银 行股 份有 限公 司
送出日期：2019 年3 月27 日 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
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§1 重要 提示 及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 22 日复核了本
报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目 录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................5
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................6
§3 主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况 ....................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................7
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................... 10
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 18
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................ 20
6.1 审计报告基本信息 ...................................................................................................... 20
6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................. 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 ................................................................................................................ 23
7.2 利润表 ....................................................................................................................... 24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 25
7.4 报表附注 .................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 52
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 52
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 53
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 56
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................. 56 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 56
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 56
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 56
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 57
§9 基金 份额 持有 人 信息 .......................................................................................................... 58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 58
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 58
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 58
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 58
§ 10 开放 式基 金份 额 变动 ........................................................................................................ 60
§11 重大 事件 揭示 ................................................................................................................. 61
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................... 61
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................. 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 61
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 61
11.5 为基 金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 62
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................... 62
11.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 63
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................... 70
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 70
12.2 存放地点 .................................................................................................................. 70
12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 70
东方红睿阳混合 2018 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
基金简称 东方红睿阳混合
场内简称 东证睿阳
基金主代码 169102
前端交易代码 169102
基金运作方式 契约 型， 本基 金合 同生 效 后三 年内 封闭 运作 ， 在交 易
所上市交易，基金合同生效满三年后转为上市开放式
基金合同生效日 2015 年 1 月 19 日
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 350,405,863.13 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015-07-31
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金以追求绝对 收益为目标， 在有效控制投 资组合
风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略 本基金在中国经济 增长模式转型 的大背景下， 寻找符
合经济发展趋势的 行业，积极把 握由新型城镇 化、人
口结构调整、资源 环境约束、产 业升级、商业 模式创
新等大趋势带来的 投资机会，挖 掘重点行业中 的优势
个股，自下而上精 选具有核心竞 争优势的企业 ，分享
转型期中国经济增 长的成果，在 控制风险的前 提下，
追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 本基金在封闭期内 的业绩比较基 准为：三年期 银行定
期存 款 利率 （税 后） ；本 基金 转换 为上 市开 放式 基金
（LOF ）后 的业 绩比 较基 准为 ： 沪深 300 指数 收益 率
*70%+ 中国债券总指数收益率*30% 。
风险收益特征 本基金是一只混合 型基金，属于 较高预期风险 、较高
预期收益的证券投 资基金品种， 其预期风险与 收益高
于债券型基金与货币市场基金，低 于股票型基金。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上海东方证券资产管理有
限公司
中国光大银行股份有限公司 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
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信息披露负责人
姓名 李云亮 石立平
联系电话 021-63325888 010-63639180
电子邮箱 service@dfham.com shiliping@cebbank.com
客户服务电话
4009200808 95595
传真 021-63326981 010-63639132
注册地址 上海市黄浦区中山南路318
号 31 层
北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 25
号、甲 25 号中国光大中心
办公地址 上海市黄浦区中山南路318
号 2 号楼 31 层
北京市西城区太平桥大街 25 号
中国光大中心
邮政编码 200010 100033
法定代表人 潘鑫军 李晓鹏
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载 基金 年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网
址
www.dfham.com
基金年度报告备置地点 上海 东方 证券 资产 管 理有 限 公司 上海 市 中山 南路
318 号 2 号楼 31 层
中国 光大 银行 股份 有 限公 司 北京 市西 城 区太 平桥
大街 25 号、甲 25 号中 国光大中心
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华 永道 中天 会 计师 事 务所 （ 特殊
普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企
业广场二座普华永道中心 11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街17 号
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§3 主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现收益 119,214,806.79 197,526,096.56 34,105,475.15
本期利润 -151,605,105.76 318,025,972.12 13,065,534.98
加权平均基金份额本期利润 -0.3501 0.5995 0.0246
本期加权平均净值利润率 -27.12% 42.44% 2.23%
本期基金份额净值增长率 -28.26% 53.97% 5.43%
3.1.2
期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分配利润 -5,278,433.00 202,144,804.86 51,300,997.17
期末可供 分配基金份额利润 -0.0151 0.3811 0.0967
期末基金资产净值 345,127,430.13 906,024,009.87 634,680,326.62
期末基金份额净值 0.985 1.708 1.196
3.1.3
累计期末指标 2018 年末
2017 年末
2016 年末
基金份额累计净值增长率 70.84% 138.15% 54.67%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要
低于所列数字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低 数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
4、 表中 的 “ 期末 ”均指报告期最后一日， 即 2018 年 12 月 31 日； “ 本期 ” 指 2018 年 1 月 1 日 -
2018 年 12 月 31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩 比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -17.99% 1.89% -7.93% 1.14% -10.06% 0.75%
过去六个月 -24.87% 1.69% -9.10% 1.04% -15.77% 0.65% 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
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过去一年 -28.26% 1.55% -19.72% 0.92% -8.54% 0.63%
过去三年 16.46% 1.24% -15.43% 0.54% 31.89% 0.70%
自基金合同
生效起至今
70.84% 1.45% -12.75% 0.47% 83.59% 0.98%
注：1、自基金合同生效日起至今指 2015 年1 月 19 日-2018 年 12 月 31 日。
2、 根据 基金 合同 有关 规定 ， 本基 金合 同生 效后 三年 内 （含 三年 ） 为封 闭期 ， 本基 金在 封闭 期内 的
业绩比较基准为： 三年期银行定期存款利率 （税后） ， 其中， 三年期银行定期存款利率是指中国人
民银行公布并执行的金融机构三年期人民币存款基准利率；本基金转换为上市开放式基金（LOF ）
后的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*70%+ 中国债券总指数收益率*30% 。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理， t 日收 益率 （benchmarkt）按 下列公式计算：
benchmarkt =70% *[t 日沪 深 300 指数/( t-1 日沪深 300 指数)-1] +30 ％* [t 日中国债券总指数
/(t-1 日中国债券总指数)-1] ；
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示时间截至日；
t 日至 T 日的期间收益率（benchmarkTt ）按下列公式计算：
benchmarkTt=[ ∏Tt (1+benchmarkt)]-1
其中，T=2,3,4,．．．； ∏Tt (1+benchmarkt) 表示 t 日至T 日的(1+benchmarkt) 数学连乘。
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3.2.2 自基金合同生效 以来基金份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：截止日期为 2018 年 12 月 31 日。
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3.2.3 自基 金合 同生 效 以来 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比
较
注：1、本基金合同生效日为 2015 年1 月 19 日。
2、本图所示时间区间为 2015 年1 月 19 日（基金合同生效日）至 2018 年 12 月 31 日 。
3、合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况
单位：人民币元
年
度
每10 份基 金 份额
分红数
现金 形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2018 3.4300 181,954,838.50 - 181,954,838.50
2017 0.8800 46,682,288.87 - 46,682,288.87
2016 2.9500 156,491,769.41 - 156,491,769.41
合计 7.2600 385,128,896.78 - 385,128,896.78
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§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日，是国内首家获中国证监会批准设
立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东 方证券股份有限公司设
立证券资产管理子公司的批复》 （证监许可[2010]518 号）批准，由东方证券股份有限公司出资 3
亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年 8 月， 公司 成为 首家 获得 “公开募集
证券投资基金管理业务资格 ” 的证券公司。公司主要业务为证券资产管理 业务和公开募集证券投
资基 金业 务。 截至 2018 年 12 月 31 日， 本基 金管 理人 共管 理东 方红 新动 力灵 活配 置混合型证券投
资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活 配置混合型 证券投资基
金（LOF ） 、东 方红 睿阳 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、东 方红 睿元 三年 定期 开放 灵活 配置
混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基 金、东方红领先精选灵
活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方 红睿逸定期开放混合型
发起式证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基 金、东方红京东大数据
灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证 券投资基金、东 方红收
益增强债券型证券投资基金、东方红纯债债券型发起式证券投资基金、东 方红信用债 债券型证券
投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红汇阳 债券型证券投资基金、
东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇利债券型证券投 资基金、东方红睿满沪
港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投 资基金、东方红睿华沪
港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投 资基金、东方红价值精
选混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资 基金、东方红益鑫纯债
债券型证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资 基金、东方红货币市 场
基金、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红目 标优选三年定期开放混
合型证券投资基金 、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基 金、东方红创新优选三
年定期开放混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、 东方红核心优选一年定
期开放混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证 券投资基金三十五只证
券投资基金。
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4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
秦绪文
上海东方
证券资产
管理有限
公司执行
董事兼任
东方红睿
阳灵活配
置混合型
证券投资
基金
（LOF）、
东方红沪
港深灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理。
2017 年 1 月
10 日
- 12 年
硕 士 ， 曾 任平 安 证券 有
限 公 司 证 券研 究 所分 析
师 ， 东 方 证券 股 份有 限
公 司 证 券 研究 所 董事 、
汽 车 行 业 分析 师 ，上 海
东 方 证 券 资产 管 理有 限
公 司 研 究 部 资 深 研 究
员 、 权 益 研究 部 资深 研
究 员 ； 现 任上 海 东方 证
券 资 产 管 理有 限 公司 执
行 董 事 兼 任东 方 红睿 阳
混 合 、 东 方红 沪 港深 混
合 基 金 经 理。 具 有基 金
从业资格，中国国籍。
林鹏
上海东方
证券资产
管理有限
公司副总
经理、公
募权益投
资部总经
理、兼任
东方红睿
丰灵活配
置混合型
证券投资
基金
（LOF）、
东方红沪
港深灵活
配置混合
型证券投
资基金、
东方红睿
华沪港深
灵活配置
混合型证
券投资基
2015 年 1 月
19 日
2018 年 8 月 24 日 21 年
硕 士 ， 曾 任东 方 证券 研
究 所 研 究 员、 资 产管 理
业 务 总 部 投资 经 理， 上
海 东 方 证 券资 产 管理 有
限 公 司 投 资 部 投 资 经
理 、 专 户 投资 部 资深 投
资 经 理 、 基金 投 资部 基
金 经 理 、 执行 董 事、 董
事 总 经 理 ；现 任 上海 东
方 证 券 资 产管 理 有限 公
司 副 总 经 理、 公 募权 益
投 资 部 总 经理 兼 任东 方
红 睿 丰 混 合、 东 方红 沪
港深混 合 、东 方 红睿 华
沪 港 深 混 合、 东 方红 恒
元 五 年 定 开混 合 基金 基
金 经 理 。 具有 基 金从 业
资格，中国国籍。 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
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金、东方
红恒元五
年定期开
放灵活配
置混合型
证券投资
基金基金
经理。
王延飞
上海东方
证券资产
管理有限
公司公募
权益投资
部总经理
助理兼任
东方红产
业升级灵
活配置混
合型证券
投资基
金、东方
红睿玺三
年定期开
放灵活配
置混合型
证券投资
基金基金
经理。
2016 年11 月
2 日
2018 年 1 月 17 日 9 年
硕 士 ， 曾 任东 方 证券 股
份 有 限 公 司资 产 管理 业
务 总 部 研 究员 、 上海 东
方 证 券 资 产管 理 有限 公
司 研 究 部 高级 研 究员 ，
现 任 上 海 东方 证 券资 产
管 理 有 限 公司 公 募权 益
投 资 部 总 经理 助 理兼 任
东 方 红 产 业升 级 混合 、
东 方 红 睿 玺三 年 定开 混
合 基 金 经 理。 具 有基 金
从业资格，中国国籍。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基 金经 理 “任职日期 ” 指基金合同生效日， “ 离任日期 ” 指根据公司
决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的 “任职日期 ” 和 “离任日期 ” 均指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵 守《中华人民共和国
证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 基金合同以及其它 有关法律法规的规定， 本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大 利益，无损害基金持有
人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
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4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平 交易制度指导意见》
等相关法律法规关于公平交易的规定，公司建立了与公平交易相关的控制 制度、流程以及信息披
露程序等，保证公司在投资管理活动中公平对待各投资组合，防范不同投 资组合之间进行利益输
送，并定期对同向交易、 反向交易和异常交易行为进行监控和分析。交易 部使用恒生交易系统中
的公平交易模块进行交易执行和分配，合规与风险管理部对公司各投资组 合及组合之间的交易行
为进行事后分析，校验公平交易执行情况。对于同向交易，合规与风险管 理部侧重于对公司管理
的不同产品（包含了公募产品、私募产品）的整体收益率差异、投资类别 （股票、债券）的收益
率差异进行分析，对连续四个季度期间内交易所竞价交易的所有交易记录 ，在不同时间窗下（日
内、3 日内、5 日内 ） 的同 向交 易价 差按 两两 组合 进行 显著 性检 验， 并根 据显 著性 检验 结果 ， 对符
合异常交易筛选条件并超过规定 阀值的交易记录，通过逐笔检查或抽样分 析的方法，分析相应交
易行为的公平性。对同一投资人员管理的不同产品，则持续监控和跟踪其 同向交易价差，如价差
显著不为零，则在逐笔分析相关交易记录的基础上，对投资人员进行访谈 ，要求其进行相关的解
释和说明，以 更为审慎地判断其合理性。对于反向交易，除程序化交易外 原则上禁止组合内部及
组合之间的日内反向交易，如有投资策略或流动性等特殊需要的，需由投 资经理提供投资依据，
经投资决策委员会审慎审批后留档备查。本年度未发现公司管理的投资组 合间存在违反公平交易
原则的交易行为。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公 司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限 公司公平交易制度》的
规定。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该
证券当日成交量 5%的情况。 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 15 页 共 70 页
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略 和运作分析
2018 年， A 股市场全年呈现单边下跌的走势， 市场情绪跌至冰点 。 沪深 300 指数下跌 25.31% ，
创业板指下跌 28.65% 。分行业看，各个行业板块呈现普跌的态势。
报告期内，本基金贯彻了价值投资的策略，坚定持有各个行业的龙头企 业。尽管市场波动较
大，我们依然对本基金持有的上市公司的市场前景和盈利表现充满信心。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至 2018 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 0.985 元，份额累计净值为 1.711 元；本报告期
基金份额净值增长率为-28.26% ，业绩比较基准收益率为-19.72% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
2018 年，国内去杠杆、美国加息 、中美贸易摩擦、宏观经济增长在3 季度开始走弱，以及对
中国长期问题的担忧， 上述这些因素共同驱动 A 股的整体估值水平剧烈下行， 市场表现非常糟糕。
本基金的净值水平也出现了明显的回撤。
3 季度开始，政府已经注意到金融市场和实体经济出现的问题，出台了 有针对性的措施。对
去杠杆等政策暴露出来的问题出台了补救性的措施；鼓励银行系统支持民 营企业的融资；国家领
导人肯定民营企业在中国的经济地位；财政部出台个税减免的政策，并加 快研究针对企业的减税
降费 政策；证监会也出台了便利上市公司融资的政策。所有这些政策，稳定了权益市场的预期。
展望 2019 年， 宏观 经济 层面 依然 处于 本轮 库存 周期 的下 行阶 段， 经济 下行 压力 非常 大。 但是 ，
可以进行乐观展望的是：广谱利率水平大概率是下行的，国家已经进行稳 杠杆的操作，流动性大
概率好于 2018 年，这将有利于 A 股估值水平的上行。经过 2018 年的大幅度下跌，A 股市场的整
体估值水平已经非常低，当前价格水平下隐含的风险补偿已经接近 A 股历史的最高水平。一些我
们长期关注的公司已经进入价值区间，已经具备良好的风险收益比。估值 低位，流动性边际上改
善，2019 年 A 股市场的投资机会大概率多 于 2018 年。
我们将继续坚持价值投资的理念，自下而上的选股，优选具备良好的产 业竞争格局、行业内
有竞争优势的好公司，忽略需求周期性的波动造成的盈利的波动，分享有 竞争力的上市公司的价
值创造过程，努力为基金持有人创造价值。
东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 16 页 共 70 页
4.6 管理 人内 部有 关 本基 金的 监察 稽核 工作 情况
报告 期内 ， 基金 管理 人日 常监 察稽 核工 作主 要由 合规 与风 险管 理部 承担 ，2018 年开展了如下
主要工作：
公司日常监察稽核工作主要由合规与风险管理部承担，2018 年开展了如下主要工作：
（一）切实履行日常监察稽核各项职责， 保障公司经营管理活动的持续合规。
1 、 顺利 完成 了公 司 2018 年相 关审 查 、 检查 工作 。2、 及时 完成 公司 各类 合规 与风 险管 理报 告
工作。3 、 积极 对监 管政 策提 出建 议及 意见 。4、 完善 员工 执业 行为 管理 工作 。5、 完成 反洗 钱各 项
工作。6 、开展合规与风险管理培训与考试。
（二）以公司全面风险管理体系架构为基础，不断推进和完善风险管理工作。
1 、 系统 建制 方面 ， 推进 恒生 交易 系统 风控 模块 的测 试及 衡泰 风控 系统 的一 期验 收和 二期 立项
实施，并进一步完善风险管理相关制度流程。
2 、 投资 组合 风控 方面 ， 合规 与风 险管 理部 配合 公司 业务 进展 ， 对交 易对 手方 额度控制等各项
功能进行测试并稳步推进上线。
（三）进一步落实债券交易监管要求
截至 2018 年末 ， 公司 已进 一步 加强 各类 债券 交易 的统 一管 理， 强化 合规 风控 作用 ， 规范 债券
交易业务管理和人员管理，并由合规与风险管理部牵头，协同相关部门开 展落实监管要求情况自
查，并形成自查整改报告提交监管部门。
（四）进一步加强了公司制度流程建设。
2018 年以来，公司根据业务发展需要制定或修订了 30 项制度规程。同时，对交易对手管理
的准入管理方案及审批流程、 额度管控方案、A 股和 H 股涉及 5% 举牌与信息披露限额的控制口径、
关联交易管理、即时 通讯工具管控措施等进行了梳理和完善。
（五）根据母子公司内部控制自查与更新工作方案，完善内部控制建设。
2018 年以来在母公司的组织下， 由合规与风险管理部牵头启动内部控制自查与更新项目， 实
施范围覆盖了公司治理、产品管理、投资管理、研究管理、交易业务、营 销与销售、后台运营管
理、合规与风险管理、财务管理、人力资源管理等业务及管理流程。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金 会计核算业务指引》
以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值 业务 的指 导意 见》 等相 关规 定和 基金
合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律 法规要求履行估值及净东方红睿阳混合 2018 年年度报告
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值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管 人复核无误后由基金管
理人对外公布。
本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一 致性，对旗下管理的
不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技 术应当一致（中国证监
会规定的特殊品种除外） 。 为了保障基金能真实、 准确地反映投资品种的公允价值， 本基金管理人
授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委 员会成员由投资、研 究、运营、合规、风控
等相关业务分管领导组成，运营业务分管领导为估值委员会主任委员，运 营部是估值委员会的日
常办事机构，运营部的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业 人员资格。对于基金特
殊估值调整事项，由估值委员会下设的估值业务工作小组提出调整方案并 提交估值委员会审议，
保证基金估值的公平合理，保持估值政策和程序的一贯性。
4.8 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、封闭期间，基金收益分配采用现金方式；本基金转换为上市开放式 基金（LOF ）后，登记
在登记系 统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，其基金收益分 配方式分为现金分红与
红利再投资，投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份 额净值自动转为基金份
额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利 ；登记在深圳证券账户
的基金份额只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资；
2、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
3 、 在符 合有 关基 金分 红条 件的 前提 下， 开放 期内 ， 本基 金收 益每 年最 多分 配6 次， 每次 基金
收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 25% ； 封闭 期内 ， 本基 金的 收益 分配, 每
年不得少于一次, 且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 90% 。
4、若《基金合同》生效不满 3 个月则可不进行收益分配；
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金管理人于2018 年1 月8 日发布 《东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金分红公告》 ，
每 10 份基金份额派发红利 3.43 元；共计派发 2017 年度红利 181,954,838.50 元（均为现金形式
发放 ） 。
本基金的收益分配符合相关法律 法规及《基金合同》约定。
东方红睿阳混合 2018 年年度报告
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4.9 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
本基金自基金合同生效日起封闭三年，报告期内，未出现连续二十个工 作日基金份额持有人
数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在东方红睿阳灵活配置混合型 证券投资基金托管过
程中，严格遵守了《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露
管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保 管了基 金的全部资产，
对东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计 核算和应有的监督，对
发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机 构提交了本基金运作情
况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉 尽责地履行了作为基金
托管人所应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》 、 《证 券投资基金运作管理
办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 及其 他法 律法 规、 基金 合同 、 托 管协议等的规定，对
基金管理人 —— 上海东方证券资产管理有限公司的投资运作、 信息披露等行为进行了复核、 监督，
未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算、基金费用
开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了 有关法律法规的要求，
各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人 —— 上海东方证券资产管 理有限公司编制的本
年度报告进行了复核，认为报告中相关财 务指标、净值表现、财务会计报 告（注：财务会计报告
中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等内容真实、准确。 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计 报告 基本 信 息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2019) 第 21709 号
6.2 审计 报告 的基 本 内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 全体基金份额持有
人
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(LOF)( 以下
简称“东方红睿阳混合型基金”)的财务报表，包括 2018 年 12 月
31 日的资产负债表，2018 年度的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们 认为 ， 后附 的财 务报 表在 所有 重大 方面 按照 企业 会计 准则 和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、 中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下 简称 “中 国基 金业 协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了东方红睿阳混合型基金2018 年12 月31 日的 财务 状况 以 及2018
年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的 “注 册会 计师 对财 务报 表审 计的 责任 ” 部分 进一 步阐 述了 我们
在这些准则下的责任。 我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于东方红睿阳混合型
基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
无 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
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其他事项
无
其他信息
无
管理层和治理层对财务报表的
责任
东方红睿阳混合型基金的基金管理人上海东方证券资产管理有限
公司(以下 简称 “基 金管 理人 ”)管理层负责按照企业 会计准则和中
国证 监会 、 中国 基金 业协 会发 布的 有关 规定 及允 许的 基金 行业 实务
操作编制财务报表， 使其实现公允反映， 并设计、 执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估东方红睿阳混合型
基金的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事项(如适用)， 并运
用持续经营假设， 除非基金管理人管理层计划清算东方红睿阳混合
型基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督东方红睿阳混合型基金的财务报告过
程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标 是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。 合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致， 如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断， 并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险， 并获 取充 分、 适当 的审 计证
据， 作为 发表 审计 意见 的基 础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通 、 伪造 、 故
意遗 漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内部 控制 之上 ， 未能 发现 由于 舞弊 导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估东方红睿阳混合 2018 年年度报告
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计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时 ， 根据 获取 的审 计证 据， 就可 能导 致对 东方 红睿 阳混 合型 基金
持续经营能力产 生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出 结论 。 如果 我们 得出 结论 认为 存在 重大 不确 定性 ， 审计 准则 要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。 然而， 未来的事项或情况可能导致东
方红睿阳混合型基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
陈熹 叶尔甸
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座楼普华永道中心 11
楼
审计报告日期
2019 年 3 月 26 日
东方红睿阳混合 2018 年年度报告
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§7 年度 财务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 22,155,520.92 69,585,686.66
结算备付金
250,561.84 7,968,689.16
存出保证金
75,788.53 293,998.38
交易性金融资产 7.4.7.2 323,102,324.32 819,214,917.20
其中：股票投资
323,102,324.32 817,182,117.20
基金投资
- -
债券投资
- 2,032,800.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
5,254,483.26 13,297,044.06
应收利息 7.4.7.5 5,243.97 19,333.21
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
350,843,922.84 910,379,668.67
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,621,532.12 -
应付管理人报酬
474,538.68 1,126,725.29
应付托管费
79,089.75 187,787.55
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 3,267,256.60 2,761,145.96
应交税费
75.56 - 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 274,000.00 280,000.00
负债合计
5,716,492.71 4,355,658.80
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 350,405,863.13 530,480,573.38
未分配利润 7.4.7.10 -5,278,433.00 375,543,436.49
所有者权益合计
345,127,430.13 906,024,009.87
负债和所有者权益总计
350,843,922.84 910,379,668.67
注： 报告 截止 日 2018 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 0.985 元， 基金 份额 总 额 350,405,863.13 份。
7.2 利润表
会计主体： 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期： 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
-139,117,026.32 335,126,955.52
1. 利息收入
501,069.71 797,795.46
其中：存款利息收入 7.4.7.11 471,793.63 599,331.24
债券利息收入
2,244.91 133.66
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
27,031.17 198,330.56
其他利息收入
- -
2. 投资收益（损失以“- ”填列）
131,176,400.87 213,829,284.50
其中：股票投资收益 7.4.7.12 121,525,157.43 203,527,893.25
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 417,123.93 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 9,234,119.51 10,301,391.25
3. 公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.17
-270,819,912.55 120,499,875.56
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列）
- -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填 列） 7.4.7.18 25,415.65 -
减： 二、费用
12,488,079.44 17,100,983.40
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 8,397,683.38 11,187,226.97
2．托管费 7.4.10.2.2 1,399,613.87 1,864,537.81 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
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3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 2,086,819.26 3,551,171.75
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6． 税金及附加
8.09 -
7．其他费用 7.4.7.20 603,954.84 498,046.87
三、利润总额 （亏 损总 额以 “-”
号填列）
-151,605,105.76 318,025,972.12
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-151,605,105.76 318,025,972.12
7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体： 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实 收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有 者权 益 （基
金净值）
530,480,573.38 375,543,436.49 906,024,009.87
二、 本 期经 营 活动 产 生的
基金 净 值变 动 数（ 本 期利
润）
- -151,605,105.76 -151,605,105.76
三、 本 期基 金 份额 交 易产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “-” 号填 列）
-180,074,710.25 -47,261,925.23 -227,336,635.48
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -180,074,710.25 -47,261,925.23 -227,336,635.48
四、 本 期向 基 金份 额 持有
人分 配 利润 产 生的 基 金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -181,954,838.50 -181,954,838.50
五、 期 末所 有 者权 益 （基
金净值）
350,405,863.13 -5,278,433.00 345,127,430.13
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有 者权 益 （基
金净值）
530,480,573.38 104,199,753.24 634,680,326.62
二、 本 期经 营 活动 产 生的
基金 净 值变 动 数（ 本 期利
润）
- 318,025,972.12 318,025,972.12
三、 本 期基 金 份额 交 易产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “-” 号填 列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、 本 期向 基 金份 额 持有
人分 配 利润 产 生的 基 金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -46,682,288.87 -46,682,288.87
五、 期 末所 有 者权 益 （基
金净 值）
530,480,573.38 375,543,436.49 906,024,009.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 潘鑫军______
______ 任莉______
____ 詹朋____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中 国 证券 监督 管理 委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”)证监许可[2014]1293 号 《关 于准 予东 方红 睿阳 灵活 配置 混合 型证 券投
资基金注册的批复》核准，由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基
金法》和《东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型
开放 式基 金 ，存 续期 限不 定， 首次 设立 募集 不包 括认 购资 金利 息 共募 集人 民币 530,335,748.32
元， 业经 立信 会计 师事 务所(特殊普通合伙)信会师报字(2015) 第 130011 号验资报告予以验证。 经
向中国证监会备案， 《东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金 基金 合同 》 于 2015 年 1 月 19 日正
式生 效， 基金 合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 530,480,573.38 份基 金份 额， 其中 认购 资金 利息 折合
144,825.06 份基 金份 额。 本基 金的 基金 管理 人为 上海 东方 证券 资产 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为东方红睿阳混合 2018 年年度报告
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中国光大银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”) 深证上[2015]363 号 核准 ，本 基金 16,114,191.00
份基金份额于 2015 年 7 月 31 日在深交所挂牌交易。对于托管在场外的基金份额，基金份额持有
人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内即 可上市流通。
根据《东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定 ，本基金封闭期自基
金合同生效之日起至三年后对应日前一个工作日止。本基金在封闭期内不 开放申购、赎回业务，
但投资人可在本基金上市交易后通过深交所转让基金份额。封闭期届满后 ，本基金转换为上市开
放式基金(LOF) ，继续在深交所上市交易。
根据 《关 于东 方红 睿阳 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金转 为上 市开 放式 基金 （LOF ） 并变 更基 金
名称 的公 告》 ，本 基金 自 2018 年1 月 19 日起正式转型为上市开放式基金(LOF) 。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《 东方红睿阳灵活配置混合 型证券投资基金基金
合同 》 的有 关规 定， 本基 金的 投资 范围 为具 有良 好流 动性 的金 融工 具， 包括 国内 依法 发行 的股 票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、
债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以 及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会的相关规定)。如 法 律法 规或 监管 机构 以后
允许基金投资其他品种，本基金的基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。在本
基金转换为上市开放式基金(LOF) 后股票资 产投资比例为基金资产的 0%—95% ， 封闭 期内 股票 资产
投资比例为基金资产的 0% —100% ，权证投资比例为基金资产净值的 0%-3% ；本基金转换为上市开
放式基金(LOF) 后， 每个 交易 日日 终， 在扣 除国 债期 货和 股指 期货 合约 需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 保
持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5% ，在封闭期内，
本基金不受上述 5%的限 制， 但每 个交 易日 日终 在扣 除国 债期 货和 股指 期货 合约 需缴 纳的 交易 保证
金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为 ：封闭期内：三年期银
行定期存款利率(税后)； 本基 金转 换为 上市 开放 式基 金(LOF) 后： 沪深 300 指数收益率× 70%＋中
国债券总指数收益率× 30% 。
7.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定(以下 合称 “企 业会 计准 则”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 28 页 共 70 页
“中国基金业协会”)颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《东 方红 睿阳 灵活 配置 混合 型证
券投资基金(LOF) 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本基金 2018 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2018 年 12
月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要 会计 政策 和 会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融 资产 和金 融 负债 的分 类
(1) 金 融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金 对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资 和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金 融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产在资产负债表中以交
易性金融资产列 示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售 金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 29 页 共 70 页
7.4.4.4 金融 资产 和金 融 负债 的初 始确 认、 后续 计量 和终 止确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按 公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交 易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买 日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值 进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现 金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资 产已 转移 ， 且本 基金 将金 融资 产所 有权 上几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移给 转入 方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或 义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融 资产 和金 融 负债 的估 值原 则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具 按如 下原 则确 定公 允 价值
并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交 易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价 值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的， 应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的 影响。特征是指对 资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑 。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值， 只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应对估值进行
调整并确定公允价值。 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 30 页 共 70 页
7.4.4.6 金融 资产 和金 融 负债 的抵 销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基 金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易 双方 准备 按 净额 结算 时， 金融 资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部 分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购 或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算 的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申 购或赎回款项中包含的按累计未实现损益 占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全 额转入未分配利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人 所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的 利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的 净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区 分属于资产支持证券 投
资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并 将投资收益部分扣除在
适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价 值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投 资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用 的确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金 合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率 法与直线法差异较小
的则按直线法计算。 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 31 页 共 70 页
7.4.4.11 基金 的收 益分 配 政策
每一基金份额享有同等分配权。封闭期间，本基金收益以现金形式分配 ；本基金转换为上市
开放式基金(LOF) 后， 登记 在登 记系 统基 金份 额持 有人 开放 式基 金账 户下 的基 金份 额， 其基 金收 益
分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红 利按再投日的基金份额
净值自动转为基金份额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益 分配方式是现金分红；
登记在深圳证券账户 的基金份额只能采取现金分红方式，不能选择红利再 投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金 份额交易产生的未实现
平准 金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分 ；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已 实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部 ，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部 是指本基金内同时满足下列条 件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人 能够定期评价该组成部
分的 经营 成果 ， 以决 定向 其配 置资 源、 评价 其业 绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似 的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他 重要 的会 计 政策 和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本 基金确定以下 类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活 跃( 包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《 中国 证监 会 关于 证券 投资 基金 估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 于 2017 年 10 月 23 日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计
字[2007]21 号《关 于 证券 投资 基金 执行< 企业 会计 准则>估 值业 务及 份额 净值 计 价有 关事 项的 通
知》 之附 件 《非 公开 发行 有明 确锁 定期 股票 的公 允价 值的 确定 方法 》 ， 若在 证券 交易 所挂 牌的 同一东方红睿阳混合 2018 年年度报告
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股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证 券交易所挂牌的同一股
票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收 盘价高于非公开发行股
票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的 比例将两者之间差价的
一部分确认为估值增值。 自 2017 年 10 月 23 日起 ， 对于 在锁 定期 内的 非公 开发 行股 票、 首次 公开
发行股票时公司股 东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票 等流通受限股票，根据
中国 基 金业 协会 中 基协 发[2017]6 号 《关 于发 布< 证 券投 资基 金 投资 流通 受限 股 票估 值指 引(试
行)> 的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》( 以下简称“指引”)，
按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限 公司根据指引所独立提
供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转 换债 券、 资 产支 持证 券和 私募 债
券除外) 及在银行间同业市场交易的 固定收益品种，根据中国证监会 公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会 估值核算工作小组关于
2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同 业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
7.4.5.1 会计 政策 变更 的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计 估计 变更 的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号《 关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号《 关于 上市 公司 股息 红利 差别 化个 人所 得税 政策 有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于 进一 步明 确全 面推 开东方红睿阳混合 2018 年年度报告
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营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业 往来等增值税政策的
补充 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、
财税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增 值税 政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额 抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为，以资管产品管理人为 增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3%的征收率
缴纳 增值 税。 对资 管产 品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税
的， 不再 缴纳 ； 已缴 纳增 值税 的， 已纳 税额 从资 管产 品管 理人 以后 月份 的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税 ，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收 入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者 以 2017 年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入 ，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得的 企 业债 券利 息收 入 ，应 由发 行债 券 的企 业在 向基 金 支付 利息 时代 扣 代缴
20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按
50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自 解禁日起计算；解禁前
取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按 照实际缴纳增 值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要 财务 报表 项 目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 34 页 共 70 页
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
活期存款 22,155,520.92 69,585,686.66
定期存款 - -
其他存款 - -
合计： 22,155,520.92 69,585,686.66
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 420,523,605.23 323,102,324.32 -97,421,280.91
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 420,523,605.23 323,102,324.32 -97,421,280.91
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 643,783,485.56 817,182,117.20 173,398,631.64
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 2,032,800.00 2,032,800.00 -
银行间市场 - - -
合计 2,032,800.00 2,032,800.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 645,816,285.56 819,214,917.20 173,398,631.64
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 35 页 共 70 页
7.4.7.4 买入 返售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额
本基金本报告期末及上年度末未持有 买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 4,286.75 16,999.87
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 923.12 2,067.38
应收债券利息 - 133.66
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 34.10 132.30
合计 5,243.97 19,333.21
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 3,267,256.60 2,761,145.96
银行间市场应付交易费用 - -
合计 3,267,256.60 2,761,145.96
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 36 页 共 70 页
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
预提费用 274,000.00 280,000.00
合计 274,000.00 280,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 530,480,573.38 530,480,573.38
本期申购 - -
本期赎回 （以“-”号填列） -180,074,710.25 -180,074,710.25
本期末 350,405,863.13 350,405,863.13
注： 截止 2018 年 12 月 31 日止 ， 本基 金于 深交 所上 市的 基金 份额 为 54,678,457.00 份(2017 年 12
月 31 日：65,163,821.00 份) ，托管在场外未上市交易的基金份额为 295,727,406.13 份(2017 年
12 月 31 日：465,316,752.38 份) 。 上市 的基 金份 额登 记在 证券 登记 结算 系统 ， 可选 择按 市价 流通 ，
本基金转换为上市开放式基金(LOF) 后可 选择 赎回 ； 未上 市的 基金 份额 登记 在注 册登 记系 统， 按基
金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间 的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 202,144,804.86 173,398,631.63 375,543,436.49
本期利润 119,214,806.79 -270,819,912.55 -151,605,105.76
本期 基金 份额 交易
产生的变动数
-43,981,442.52 -3,280,482.71 -47,261,925.23
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -43,981,442.52 -3,280,482.71 -47,261,925.23
本期已分配利润 -181,954,838.50 - -181,954,838.50
本期末 95,423,330.63 -100,701,763.63 -5,278,433.00
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 37 页 共 70 页
活期存款利息收入 415,116.43 529,548.81
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 52,690.04 65,441.18
其他 3,987.16 4,341.25
合计 471,793.63 599,331.24
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额
903,403,023.42
1,371,868,493.17
减： 卖出股票成本总额
781,877,865.99
1,168,340,599.92
买卖股票差价收入 121,525,157.43 203,527,893.25
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券 投资 收益 项 目构 成
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日至2018
年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1月1 日至2017 年
12月31 日
债券投资收益 —— 买卖债券（ 、 债
转股及债券到期兑付）差价收入
417,123.93 -
债券投资收益 —— 赎回差价收入 - -
债券投资收益 —— 申购差价收入 - -
合计 417,123.93 -
7.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日至2018
年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1月1 日至2017 年
12月31 日
卖出债券（ 、债转 股及 债券 到期 兑
付）成交总额
2,452,369.97 -
减： 卖出 债 券（ 、 债转 股及 债券 到 2,032,800.00 - 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 38 页 共 70 页
期兑付）成本总额
减：应收利息总额 2,446.04 -
买卖债券差价收入 417,123.93 -
7.4.7.13.3 债券投资收益—— 赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益- 赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益—— 申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益- 申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产 支持 证券 投 资收 益
本基金在本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金 属投 资收 益 项目 构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益 —— 买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益 —— 赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益 —— 申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益 —— 买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 —— 其他投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益 —— 其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年12
月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 9,234,119.51 10,301,391.25 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 39 页 共 70 页
基金投资产生的股利收益 - -
合计 9,234,119.51 10,301,391.25
7.4.7.17 公允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
1. 交易性金融资产 -270,819,912.55 120,499,875.56
—— 股票投资 -270,819,912.55 120,499,875.56
—— 债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
减: 应 税金 融商 品公 允价 值
变动产生的预估增值税
-
-
合计 -270,819,912.55 120,499,875.56
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
基金赎回费收入 25,415.65 -
合计 25,415.65 -
注： 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
交易所市场交易费用 2,086,819.26 3,551,171.75
银行间市场交易费用 - -
合计 2,086,819.26 3,551,171.75
东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 40 页 共 70 页
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
审计费用 74,000.00 80,000.00
信息披露费 200,000.00 200,000.00
其他 181,954.84 140,046.87
上市年费 60,000.00 60,000.00
律师费 55,000.00 -
帐户维护费 18,000.00 18,000.00
持有人大会费用 15,000.00 -
合计 603,954.84 498,046.87
7.4.8 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产 负债 表日 后 事项
根据本基金管理人于2019 年1 月16 日发 布的 《东 方红 睿阳 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金(LOF)
正式转型为东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资 基金 的公 告》 ，本 基金 自 2019 年 1
月 16 日起 正式 转型 ， 基金 名称 变更 为 “东 方红 睿阳 三年 定期 开放 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金” 。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
上 海 东 方 证券 资 产 管理 有 限 公司 (“ 东证
资管 ”)
基金管理人、基金销售机构
中 国 光 大 银行 股 份 有限 公 司 (“中国光大
银行 ”)
基金托管人、基金 销售 机构
东方证券股份有限公司（ “ 东方证券 ” ） 基金管理人的股东、基金销售机构
上海东证期货有限公司（ “ 东证期货 ” ） 受东方证券控制的公司 、基金销售机构
注： 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款 订立。
7.4.10 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
7.4.10.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 41 页 共 70 页
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年12月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东方证券 840,630,850.26 57.65% 1,653,747,941.66 61.64%
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1日至2017 年12 月31 日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
东方证券 54,800,000.00 100.00% 621,300,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券 614,745.29 58.31% 3,216,879.97 98.46%
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1月1 日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券 1,209,634.60 62.28% 2,602,134.68 94.24%
注：1. 上述 按市场佣金率计算 ， 以扣 除由 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 收取 的证 管费 和经 手费
的净额列示。
2. 该类 佣金 协 议的 服务 范 围还 包括 佣金 收取 方 为本 基金 提供 的证 券 投资 研究 成果 和市 场 信息 服
务等。 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 42 页 共 70 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
8,397,683.38 11,187,226.97
其中 ： 支付 销售 机构 的 客
户维护费
2,285,119.03 3,233,770.73
注：
1. 本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.50% 的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H = E X 1.50% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日 、公休日等，支付日期
顺延。
2. 实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和销售机构对账确认的金额为准。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,399,613.87 1,864,537.81
注： 本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H = E X 0.25% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日 、公休日等，支付日期
顺延。
7.4.10.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联 方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 43 页 共 70 页
7.4.10.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大银
行
22,155,520.92 415,116.43 69,585,686.66 529,548.81
注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证 金账户中，结算备付
金按银行同业利率计息， 存出保证金不计息。 于 2018 年 12 月 31 日， 本基 金的 结算 备付 金余 额为
113,311.16 元， 无存 出保 证金 余额(2017 年 12 月 31 日： 结算 备付 金 6,068,892.82 元， 无存 出保
证金)。于 2018 年度 ， 本基 金当 期结 算备 付金 利息 收入 44,067.18 元(2017 年度：44,104.41 元)。
7.4.11 利润分配情况
金额单位： 人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金 形式
发放总额
再投资形
式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2018 年
1 月 15
日
2018 年 1
月 16 日
2018 年
1 月 15
日
3.4300
181,954,838.50
-
181,954,838.50
合
计
- -
3.4300
181,954,838.50
-
181,954,838.50
注： 根据基金合同规定， 封闭期内， 本基金的收益分配, 每年不得少于一次, 且每次基金收益分
配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 90% 。本基金管理人于报告期内实施了 1 次利东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 44 页 共 70 页
润分配，本基金的收益分配符合相关法律法规及《基金合同》约定。
7.4.12 期末（ 2018 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单 位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601860
紫金
银行
2018 年
12 月 20
日
2019
年1 月
3 日
新股流
通受限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.12.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融 工具 风险 及 管理
7.4.13.1 风险 管理 政策 和 组织 架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。 本基金管理人制定了
相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体 系的建设，在董事会下
设立合规与风险管理委员会 ，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风 险承受度以及审议批准
防范风险和内部控制的政策等；在经营层层面设立风险控制委员会，负责 督促各职能部门在日常
工作中识别各项业务所涉及的各类重大风险，组织对重大事件、重大决策 和重要业务流程的风险
进行评估，就相关解决方案进行评审；督促各职能部门识别和评估新产品 、新业务的风险，就相
关控制措施进行评审；督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能 给公司带来重大损失的
事件，审议并决定相应的控制措施和解决方案等。 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 45 页 共 70 页
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基 金 所投 资证 券之 发行 人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风 险。本基金的基金管理
人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级 评估来控制信用风险，
且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国 证券登记结算有限责任
公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金 在进行银行间同业市场
交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
于 2018 年 12 月 31 日， 本基 金无 债券 投资(2017 年 12 月 31 日： 本基 金持 有的 除国 债、 央行
票据和政 策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.22%) 。
7.4.13.2.1 按短 期信 用评 级 列示 的债 券投 资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短 期信 用评 级 列示 的资 产支 持证 券投 资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短 期信 用评 级 列示 的同 业存 单投 资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长 期信 用评 级 列示 的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
- 2,032,800.00
未评级
- -
合计
- 2,032,800.00
7.4.13.2.5 按长 期信 用评 级 列示 的资 产支 持证 券投 资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长 期信 用评 级 列示 的同 业存 单投 资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风 险。本基金的流动性东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 46 页 共 70 页
风险一方面来自于基金份额持有人于开放日随时要求赎回其持有的基金份 额，另一方面来自于投
资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于每个开放日对 本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸 与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申 请的处理方式，控制因
开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2018 年 12 月 31 日， 本基 金所 承担 的全 部金 融负 债的 合约 约定 到期 日均 为一 个月 以内 且不
计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账 面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基 金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行) 等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过对本基金的组合持仓集 中度指标、流通受限制
的投资品种比例等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且 本基 金与 由本 基金 的
基金管理人管理的其他 基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证 券的 10% 。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可 流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15% ，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投 资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通股票的 30%( 完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交 易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12 。 此外 ， 本基 金可 通过 卖出 回购 金融 资产 方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。 于 2018 年 12 月 31 日， 本基 金
投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产 的可变现价值。于 2018
年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面 价值超过经确认的当日净赎回金
额。 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 47 页 共 70 页
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对 手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调 查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理 本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人根据质押品的 资质确定质押率水平，
持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额 ；并在与私募类证券资
管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可 接 受质 押品 的资 质要 求与
基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本 基金在本报告期内流
动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定 价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并 通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的 收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产 主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 12 月
31 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
22,155,520.92 - - - - - 22,155,520.92
结算备付金
250,561.84 - - - - - 250,561.84
存出保证金
75,788.53 - - - - - 75,788.53
交易性金融资
产
- - - - - 323,102,324.32 323,102,324.32 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 48 页 共 70 页
应收证券清算
款
- - - - - 5,254,483.26 5,254,483.26
应收利息
- - - - - 5,243.97 5,243.97
其他资产
- - - - - - -
资产总计 22,481,871.29 - - - - 328,362,051.55 350,843,922.84
负债
应付赎回款 - - - - - 1,621,532.12 1,621,532.12
应付管理人报
酬
- - - - - 474,538.68 474,538.68
应付托管费 - - - - - 79,089.75 79,089.75
应付交易费用 - - - - - 3,267,256.60 3,267,256.60
应交税费 - - - - - 75.56 75.56
其他负债 - - - - - 274,000.00 274,000.00
负债总计 - - - - - 5,716,492.71 5,716,492.71
利率敏感度缺
口
22,481,871.29 - - - - 322,645,558.84 345,127,430.13
上年度末
2017 年 12 月
31 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 69,585,686.66 - - - - - 69,585,686.66
结算备付金 7,968,689.16 - - - - - 7,968,689.16
存出保证金 293,998.38 - - - - - 293,998.38
交易性金融资
产
- - - 2,032,800.00 - 817,182,117.20 819,214,917.20
应收证券清算
款
- - - - - 13,297,044.06 13,297,044.06
应收利息 - - - - - 19,333.21 19,333.21
其他资产 - - - - - - -
资产总计 77,848,374.20 - - 2,032,800.00 - 830,498,494.47 910,379,668.67
负债
应付管理人报
酬
- - - - - 1,126,725.29 1,126,725.29
应付托管费 - - - - - 187,787.55 187,787.55
应付交易费用 - - - - - 2,761,145.96 2,761,145.96
其他负债 - - - - - 280,000.00 280,000.00
负债总计 - - - - - 4,355,658.80 4,355,658.80
利率敏感度缺
口
77,848,374.20 - - 2,032,800.00 - 826,142,835.67 906,024,009.87
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重 新定价日或到期日孰早
者予以分类。 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 49 页 共 70 页
7.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期 末 （ 2018 年12 月31 日 ）
上年度末（ 2017 年 12 月 31
日 ）
1. 市 场 利 率 上 升 25
个基点
- -25,410.00
2. 市 场 利 率 下 降 25
个基点
- 25,410.00
注： 于 2018 年 12 月 31 日， 本基 金未 持有 交易 性债 券投 资(2017 年 12 月 31 日： 本基 金持 有的 交
易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.22%) ， 因此 市场 利率 的变 动对 于本 基金 资产 净
值无重大影响(2017 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发 生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无 重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他市场价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值 或未来现金流量因除
市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金 的其他市场价格风险，
主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响， 由所持有的金融工具的
公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并 且本基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 323,102,324.32 93.62 817,182,117.20 90.19
交易性金融资产 －基金 投资 - - - - 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 50 页 共 70 页
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 323,102,324.32 93.62 817,182,117.20 90.19
7.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的 敏感 性分 析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期 末 （ 2018 年 12 月
31 日 ）
上年 度末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
1. 沪深 300 指数上升 5% 19,050,821.28 46,463,318.63
2. 沪深 300 指数下降 5% -19,050,821.28 -46,463,318.63
注： 本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的其他价格风险进行分析。 上表为其他
价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，股票市场指 数(沪深 300) 价格发生合
理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.4 采用 风险 价值 法 管理 风险
假设
1.置信区间
百分之九十五
2.观察期 统计日之前的 250 个交易日
分析
风险价值
（单位： 人民币元 ）
本期末（2018 年 12 月
31 日 ）
上年度末（2017 年 12 月 31
日）
1 天 8,325,252.87
9,206,979.50
1 周 18,615,831.35
20,587,432.04
7.4.14 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意 义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
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(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 323,052,178.52 元， 属于 第二 层次 的余 额为 50,145.80 元， 无属 于第 三层 次
的余额(2017 年 12 月 31 日： 第一 层 次 755,081,632.43 元， 第二 层次 64,133,284.77 元， 无第 三
层次) 。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情 况， 本基 金不 会于 停牌 日至 交 易恢复活跃日期间、 交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调 整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31
日：同) 。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债 ，其账面价值 与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
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§8 投资 组合 报 告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 323,102,324.32 92.09
其中：股票 323,102,324.32 92.09
2
基金投资
- -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 22,406,082.76 6.39
8 其他各项资产 5,335,515.76 1.52
9 合计 350,843,922.84 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
8.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合
8.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 9,990,733.06 2.89
B 采矿 业 - -
C 制造业 208,010,046.48 60.27
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 17,939,788.02 5.20
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
27,780,817.00 8.05
J 金融业 50,145.80 0.01
K 房地产业 33,999,585.96 9.85 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
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L 租赁和商务服务业 25,331,208.00 7.34
M 科学研究 和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 323,102,324.32 93.62
8.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的 港股通 投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比 例（％）
1 600887 伊利股份 1,231,058 28,166,607.04 8.16
2 002027 分众传媒 4,834,200 25,331,208.00 7.34
3 002475 立讯精密 1,613,787 22,689,845.22 6.57
4 002470 金正大 3,214,756 20,317,257.92 5.89
5 600048 保利地产 1,707,780 20,134,726.20 5.83
6 603228 景旺电子 398,112 19,901,618.88 5.77
7 600297 广汇汽车 4,418,667 17,939,788.02 5.20
8 600600 青岛啤酒 485,157 16,912,573.02 4.90
9 002466 天齐锂业 569,060 16,684,839.20 4.83
10 002415 海康威视 643,355 16,572,824.80 4.80
11 000002 万
科Ａ 582,068 13,864,859.76 4.02
12 300349 金卡智能 818,270 13,174,147.00 3.82
13 002460 赣锋锂业 567,755 12,536,030.40 3.63
14 603799 华友钴业 376,040 11,322,564.40 3.28
15 300498 温氏股份 381,617 9,990,733.06 2.89
16 002353 杰瑞股份 644,700 9,670,500.00 2.80
17 000625 长安汽车 1,360,500 8,965,695.00 2.60
18 002078 太阳纸业 1,417,625 8,080,462.50 2.34
19 002153 石基信息 284,500 7,385,620.00 2.14
20 002065 东华软件 1,039,000 7,221,050.00 2.09
21 600066 宇通客车 435,600 5,161,860.00 1.50 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
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22 300450 先导智能 178,300 5,160,002.00 1.50
23 000338 潍柴动力 365,350 2,813,195.00 0.82
24 600486 扬农化工 58,200 2,191,812.00 0.64
25 600690 青岛海尔 57,496 796,319.60 0.23
26 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.02
27 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.01
8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
8.4.1
累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600104 上汽集团 50,919,422.32 5.62
2 600048 保利地产 41,595,666.46 4.59
3 600887 伊利股份 37,095,555.76 4.09
4 601398 工商银行 34,053,146.96 3.76
5 002460 赣锋锂业 29,905,237.29 3.30
6 002466 天齐锂业 26,228,410.00 2.89
7 002475 立讯精密 25,236,244.87 2.79
8 002027 分众传媒 21,408,397.00 2.36
9 600600 青岛啤酒 21,221,361.03 2.34
10 601117 中国化学 20,469,618.15 2.26
11 002470 金正大 19,850,155.00 2.19
12 603228 景旺电子 19,354,296.03 2.14
13 300349 金卡智能 17,719,266.64 1.96
14 000002 万
科Ａ 14,332,247.32 1.58
15 000333 美的集团 13,706,014.38 1.51
16 600143 金发科技 13,592,388.21 1.50
17 002353 杰瑞股份 13,547,923.00 1.50
18 603799 华友钴业 11,540,304.00 1.27
19 603569 长久物流 10,960,415.10 1.21
20 300498 温氏股份 9,937,644.70 1.10
注： “本 期累 计买 入金 额” 按买 入成 交金 额 （成 交单 价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费
用。
东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 55 页 共 70 页
8.4.2
累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期 初基金资产净值
比例（％）
1 000333 美的集团 64,418,953.02 7.11
2 600196 复星医药 58,348,925.29 6.44
3 002415 海康威视 48,153,635.27 5.31
4 600104 上汽集团 43,722,066.07 4.83
5 600048 保利地产 41,653,857.79 4.60
6 300408 三环集团 39,467,256.47 4.36
7 600426 华鲁恒升 38,973,420.57 4.30
8 600486 扬农化工 37,308,513.36 4.12
9 601601 中国太保 35,093,551.84 3.87
10 002078 太阳纸业 35,062,121.47 3.87
11 002475 立讯精密 33,221,640.94 3.67
12 601398 工商银行 30,525,639.79 3.37
13 002311 海大集团 29,965,947.96 3.31
14 600297 广汇汽车 27,132,418.59 2.99
15 601336 新华保险 26,130,455.14 2.88
16 000002 万
科Ａ 25,027,042.76 2.76
17 601636 旗滨集团 23,843,602.27 2.63
18 600036 招商银行 23,702,705.57 2.62
19 002027 分众传媒 23,482,513.60 2.59
20 002841 视源股份 22,136,041.52 2.44
21 600741 华域汽车 20,634,549.78 2.28
22 300166 东方国信 19,123,957.46 2.11
23 601117 中国化学 18,628,913.04 2.06
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖 出成 交金 额 （成 交单 价乘 以成 交数 量 ） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 554,638,567.11
卖出股票收入（成交）总额 903,403,023.42
注： “买 入股 票成 本（ 成交 ）总 额” 和 “卖出股票收入（成交）总额 ”按 买卖 成交 金额 （成 交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 56 页 共 70 页
8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序所 有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
8.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货 持仓和损益明细
本基金本报告期末进行股指期货投资。
8.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要
与股票组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理股指期货合约数量， 以萃取相应股票组
合的超额收益。
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
8.11.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要
与债券组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理国债期货合约数量， 以萃取相应债券组
合的超额收益 。
东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 57 页 共 70 页
8.11.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期未进行国债期货投资。
8.11.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
8.12 投资 组合 报告 附 注
8.12.1
本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 75,788.53
2 应收证券清算款 5,254,483.26
3 应收股利 -
4 应 收利息 5,243.97
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,335,515.76
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合 计项之间可能存在尾
差。 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 58 页 共 70 页
§9 基金 份额 持 有人 信息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,654 61,974.86 9,079,069.00 2.59% 341,326,794.13 97.41%
9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
泰康 人寿 保 险有 限责 任公 司
－万能－个险万能（乙）
6,142,167.00
1.75%
2 张岳旋
4,999,225.00
1.43%
3 韩香莲
4,532,400.00
1.29%
4 刘丽华
2,982,242.36
0.85%
5 陈玉年
2,884,922.28
0.82%
6 蒙星
1,989,961.57
0.57%
7 王北辰
1,988,881.57
0.57%
8 胡大伟
1,988,701.57
0.57%
9 傅佩琴
1,988,251.57
0.57%
10 冯琥生
1,988,161.57
0.57%
注：上述持有人为本基金本报告期末场内份额持有人。
9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基 金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
59,465.34 0.0116%
注：从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比 例的分母采用各自级别
的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ） 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 59 页 共 70 页
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 60 页 共 70 页
§10 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日 （ 2015 年 1 月 19 日 ）基金份额总额 530,480,573.38
本报告期期初基金份额总额 530,480,573.38
本报告期期间基金总申购份额 -
减: 本报告期期间基金总赎回份额 180,074,710.25
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） -
本报告期期末基金份额总额 350,405,863.13
注：本基金合同于 2015 年 1 月 19 日生效，根据基金合同的相关规定，本基金封闭期为三年（含
三年 ） ，自 基金 合同 生 效之日起至三年后对应日前一个工作日止。 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 61 页 共 70 页
§11 重大 事件 揭 示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本报告期内， 本基金以通讯方式、网络方式、短信方式组织召开了基金份额持有人大会， 会
议投票表决起止时间 自 2018 年 11 月 20 日 0：00 起， 至 2018 年 12 月 13 日 17:00 时止 。 大会表
决通过了 《关 于东 方红 睿阳 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）投 资范 围增 加港 股通 标的 股票
的议案》和《关于 东方红睿阳灵 活配置混合型 证券投资基金 （LOF）转 型 及修 改基 金合 同有 关事
项的议案》 。该议案于 2018 年 12 月 14 日生效，基金管理人已按照有关规定将表决 通过的事项
报中国证券监督管理委员会备案。
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
本基金管理人于 2018 年 3 月 8 日发布公告，陈光明同志辞去公司董事长职务，由潘鑫军同
志担任公司董事长；于 2018 年 5 月 11 日发布公告，同意林鹏同志担任公司副总经理；于 2018
年 11 月 14 日发布公告，同意汤琳同志担任公司副总经理。
本基金管理人于 2018 年7 月 21 日发布公告，唐涵颖同志离任公司督察长职务，由任莉同志
代为履行公司督察长职务，于 2018 年 12 月 12 日发布公告，同意李云亮同志担任公司督察长，
公司 总经理任莉不再代行督察长职务。
2018 年 5 月， 本基金 托管人 中国光大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部
总经理职务。
2018 年 11 月，中国光大银行股份有限公司聘任葛海蛟先生担任中国光大银行股份有限公司
行长。
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
报告期内无发生基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金 投资 策略 的 改变
报告期内基金投资策略无改变。
东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 62 页 共 70 页
11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
为本基金进行审计 的会计师事务 所是普华永 道中天会计师 事务所（特殊 普通合伙） ，该会计
师事务所自 2017 年度起为本基金提供审计服务至今 ， 本基金本报告期应支付给该事务所审计报
酬为 7.4 万元人民币。
11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 840,630,850.26 57.65% 614,745.29 58.31% -
申万宏源 1 617,455,740.27 42.35% 439,451.54 41.69% -
注：1 、 此处 的佣 金指 通过 单一 券商 的交 易单 元进 行股 票、 权证 等交 易 （如 有） 而合 计支 付该 券商
的佣金合计，不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
（1 ）选择标准
券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行 为；具 有较 强 的研 究服 务能 力； 交易
佣金收费合理。
（2 ）选择程序
基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评 价，然后根据评价选择券 商，与其签订协议租用
交易单元。
3、 截至 报告 期末 ， 本公 司因 作为 证券 公司 子公 司尚 未获 得在 上海 交易 所租 用其 他券 商交 易单 元的
资格；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的 资格，并已按公司 相关制度与流程开展交
易单元租用事宜。
4、本报告期内本基金无新增交易单元。 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 63 页 共 70 页
11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比 例
东方证券 - - 54,800,000.00 100.00% - -
申万宏源 2,452,369.97 100.00% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
上海东方证券资产管理有限公司
旗下基金2017 年12 月31 日基金
资产净值和基金份额净值公告
中国 证券 报、 上海 证
券报 、 证券 时报 、 证
券日报和公司网站 2018 年 1 月 2 日
2
东方红睿阳灵活配置混合型证券
投资基金分红公告
中国 证券 报、 上海 证
券报和公司网站 2018 年 1 月 8 日
3
东方红睿阳灵活配置混合 型证券
投资基金场内交易价格波动的提
示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报和公司网站
2018 年 1 月 10 日
4
关于东方红睿阳灵活配置混合型
证券投资基金转为上市开放式基
金（LOF ） 并变 更基 金名 称的 公告
中国 证券 报、 上海 证
券报和公司网站
2018 年 1 月 15 日
5
东方红睿阳灵活配置混合型证券
投资基金开放日常赎回业务的公
告
中国 证券 报、 上海 证
券报和公司网站
2018 年 1 月 17 日
6
上海东方证券资产管理有限公司
关于东方红睿阳灵活配置混合型
证券投资基金基金经理变更的公
中国 证券 报、 上海 证
券报和公司网站
2018 年 1 月 17 日 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 64 页 共 70 页
告
7
东方红睿阳灵活配置混合型证券
投资基金 2017 年第4 季度报告
中国 证券 报、 上海 证
券报和公司网站 2018 年 1 月 19 日
8
东方红睿阳灵活配置混合型证券
投资 基金 （LOF） 场内 交易 价格 波
动的提示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报和公司网站
2018 年 1 月 25 日
9
东方红睿阳灵活配置混合型证券
投资 基金 （LOF） 场内 交易 价格 波
动的提示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报和公司网站
2018 年 2 月 9 日
10
东方红睿阳灵活配置混合型证券
投资 基金 （LOF） 招募 说明 书 （更
新） （2018 年第 1 号）
公司网站
2018 年 3 月 1 日
11
东方红睿阳灵活配置混合型证券
投资 基金 （LOF） 招募 说明 书 （更
新） （摘 要） （2018 年第 1 号）
中国 证券 报、 上海 证
券报和公司网站
2018 年 3 月 1 日
12
东方红睿阳灵活配置混合型证券
投资 基金 （LOF） 场内 交易 价格 波
动的提示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报和公司网站
2018 年 3 月 6 日
13
上海东方证券资产管理有限公司
关于董事长变更的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报 、 证券 时报 、 证
券日报和公司网站 2018 年 3 月 8 日
14
关于上海东方证券资产管理有限
公司旗下部分基金修改基金合同
和托管协议 的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报 、 证券 时报 、 证
券日报和公司网站 2018 年 3 月 23 日
15
东方红睿阳灵活配置混合型证券
投资基金（LOF ）基金合同
公司网站
2018 年 3 月 23 日
16
东方红睿阳灵活配置混合型证券
投资基金（LOF ）托管协议
公司网站
2018 年 3 月 23 日
17 东方红睿阳灵活配置混合型证券 中国 证券 报、 上海 证 2018 年 3 月 26 日 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 65 页 共 70 页
投资 基金 （LOF） 场内 交易 价格 波
动的提示公告
券报和公司网站
18
东方红睿阳灵活配置混合型证券
投资基金(LOF)2017 年年度报告
公司网站
2018 年 3 月 29 日
19
东方红睿阳灵活配置混合型证券
投资基金(LOF)2017 年年度报告
（摘要）
中国 证券 报、 上海 证
券报和公司网站
2018 年 3 月 29 日
20
东方红睿阳灵活配置混合型证券
投资基金（LOF ）2018 年第 1 季
度报告
中国 证券 报、 上海 证
券报和公司网站
2018 年 4 月 23 日
21
上海东方证券资产管理有限公司
关于新增基金高级管理人员的公
告
中国 证券 报、 上海 证
券报 、 证券 时报 、 证
券日报和公司网站 2018 年 5 月 11 日
22
东方红睿阳灵活配置混合型证券
投资 基金 （LOF） 场内 交易 价格 波
动的提示公告
中国 证券 报、 上海 证
券报和公司网站
2018 年 5 月 25 日
23
上海东方证券资产管理有限公司
关于旗下部分基金调整停牌股票
估值方法的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报 、 证券 时报 、 证
券日报和公司网站 2018 年 6 月 20 日
24
上海东方证券资产管理有限公司
旗下基金 2018 年6 月 30 日基金
资产净值和基金份额净值公告
中国 证券 报、 上海 证
券报 、 证券 时报 、 证
券日报和公司网站
2018 年 7 月 2 日
25
东方红睿阳灵活配置混合型证券
投资基金 2018 年第2 季度报告
中国 证券 报、 上海 证
券报和公司网站 2018 年 7 月 19 日
26
上海东方证券资产管理有限公司
关于高级管理人员变更的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报 、 证券 时报 和公
司网站 2018 年 7 月 21 日
27 上海东方证券资产管理有限公司 中国 证券 报、 上海 证 2018 年 8 月 16 日 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 66 页 共 70 页
关于在网上直销开通汇款交易业
务的公告
券报 、 证券 时报 、 证
券日报和公司网站
28
上海东方证券资产管理有限公司
关于东方红睿阳灵活配置混合型
证券投资基金(LOF) 基金经理变
更的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报和公司网站
2018 年 8 月 24 日
29
东方红睿阳灵活配置混合型证券
投资基金（LOF ）2018 年半年度
报告
公司网站
2018 年 8 月 27 日
30
东方红睿阳灵活配置混合型证券
投资基金（LOF ）2018 年半年度
报告（摘要）
中国 证券 报、 上海 证
券报和公司网站
2018 年 8 月 27 日
31
上海东方证券资产管理有限公司
关于公司法定代表人变更的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报 、 证券 时报 、 证
券日报和公司网站 2018 年 8 月 29 日
32
上海东方证券资产管理有限公司
关于旗下部分基金调整停牌股票
估值方法的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报 、 证券 时报 、 证
券日报和公司网站 2018 年 9 月 25 日
33
关于上海东方证券资产管理有限
公司 旗下部分上市基金招募说明
书中场内赎回费率的更正公告
中国 证券 报、 上海 证
券报 、 证券 时报 、 证
券日报和公司网站 2018 年 10 月 12 日
34
上海东方证券资产管理有限公司
关于调整旗下全部证券投资基金
在直销柜台首次认/ 申购 、 追加 认
/申购最低金额的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报 、 证券 时报 、 证
券日报和公司网站
2018 年 10 月 18 日
35
东方红睿阳灵活配置混合型证券
投资基金（LOF ）2018 年第 3 季
度报告
中国 证券 报、 上海 证
券报和公司网站
2018 年 10 月 24 日 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 67 页 共 70 页
36
上海东方证券资产管理有限公司
关于旗下部分基金 增加长江证券
股份有限公司为代理销售机构并
开通部分定投业务的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报 、 证券 时报 、 证
券日报和公司网站
2018 年 11 月 7 日
37
关于召开东方红睿阳灵活配置混
合型证券投资基金 （LOF ） 基金 份
额持有人大会的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报和公司网站
2018 年 11 月 12 日
38
关于召开东方红睿阳灵活配置混
合型证券投资基金 （LOF ） 基金 份
额持有人大会的第一次提示性公
告
中国 证券 报、 上海 证
券报和公司网站
2018 年 11 月 13 日
39
关于召开东方红睿阳灵活配置混
合型证券投资基金 （LOF ） 基金 份
额持有人大会的第二次提示性公
告
中国 证券 报、 上海 证
券报和公司网站
2018 年 11 月 14 日
40
上海东方证券资产管理有限公司
关于新增基金高级管理人员的公
告
中国 证券 报、 上海 证
券报 、 证券 时报 、 证
券日报和公司网站 2018 年 11 月 14 日
41
上海东方证券资产管理有限公司
关于高级管理人员变更的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报 、 证券 时报 、 证
券日报和公司网站 2018 年 12 月 12 日
42
关于东方红睿阳灵活配置混合型
证券 投资 基金 （LOF ） 停牌 提示 性
公告
中国 证券 报、 上海 证
券报和公司网站
2018 年 12 月 14 日
43
上海东方证券资产管理有限公司
关于东方红睿阳灵活配置混合型
证券 投资 基金 （LOF ） 基金 份额 持
有人大会表决结果暨决议生效的
公告
中国 证券 报、 上海 证
券报和公司网站
2018 年 12 月 17 日 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 68 页 共 70 页
44
东方红睿阳三年定期开放灵活配
置混合型证券投资基金基金合同
中国 证券 报、 上海 证
券报和公司网站 2018 年 12 月 21 日
45
东方红睿阳三年定期开放灵活配
置混合型证券投资基金托管协议
中国 证券 报、 上海 证
券报和公司网站 2018 年 12 月 21 日
46
东方红睿阳三年定期开放灵活配
置混合型证券投资基金招募说明
书
中国证券报 、 上海 证
券报和公司网站
2018 年 12 月 21 日
47
东方红睿阳三年定期开放灵活配
置混合型证券投资基金基金合同
摘要
中国 证券 报、 上海 证
券报和公司网站
2018 年 12 月 21 日
48
关于《东方红睿阳三年定期开放
灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》即将生效且基金即将进
入封闭期的提示性公告
中国 证券 报、 上海 证
券报和公司网站
2018 年 12 月 21 日
49
关于提请非自然人客户及时登记
受益所有人信息的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报 、 证券 时报 、 证
券日报和公司网站 2018 年 12 月 21 日
50
上海东方证券资产管理 有限公司
关于旗下东方红睿阳灵活配置混
合型证券投资基金 （LOF ） 增加 招
商银行股份有限公司为代理销售
机构的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报和公司网站
2018 年 12 月 24 日
51
上海东方证券资产管理有限公司
关于旗下部分基金增加华泰证券
股份有限公司为代理销售机构并
开通部分定投业务的公告
中国 证券 报、 上海 证
券报 、 证券 时报 、 证
券日报和公司网站
2018 年 12 月 26 日
52
上海东方证券资产管理有限公司
关于旗下东方红睿阳灵活配置混
合型证券投资基金 （LOF ） 增加 部
中国 证券 报、 上海 证
券报和公司 网站
2018 年 12 月 26 日 东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 69 页 共 70 页
分渠道为代理销售机构的公告
东方红睿阳混合 2018 年年度报告
第 70 页 共 70 页
§12 备查 文件 目 录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金的文件；
2 、 《东 方红 睿阳 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《东 方红 睿阳 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注；
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人办公场所：上海市中山南路 318 号2 号楼 31 层。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 亦可通过公司网站查阅， 公司网址为：
www.dfham.com 。
上海 东方 证券 资 产管 理有 限公 司
2019 年 3 月 27 日
