融 通中证 人工 智能主 题指 数证券 投资 基金
（LOF ）
2018 年年 度报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 融通 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2019 年 3 月 27 日 融通 中证 人工 智 能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 年度 报告 摘要
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§1 重 要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人中国建设银行 股份有限公司根据 中证人工 智能主题指数证券投资基 金 （LOF） （以
下简称 “本 基金 ” ） 基金 合同规定， 于 2019 年 3 月 25 日复核了本 报告中 的财务指 标、 净值表现 、
利润分配情况、财务会计 报告、投资组合 报告等内容 ，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性 陈
述或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告财务资料已经审计 。普华永道中天会 计师事务 所（特殊普通合伙）为本 基金出具了标
准无保留意 见的审计 报告，请 投资者注 意阅读。
本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 12 月31 日止 。
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称 融通人工智 能指数（LOF ）
场内简称 人工智能
基金主代码 161631
基金运作方 式 上市契约型 开放式（LOF ）
基金合同生 效日 2017 年4 月10 日
基金管理人 融通基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 419,062,848.50 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证 券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2017 年4 月19 日
2.2 基金 产品说明
投资目标 本基金采用 指数化投 资策略， 紧密 跟踪中证 人工智能 主题指数。 在正 常市场情
况下， 力争 将基金的 净值增 长率与业 绩比较基 准之间 的日均跟踪 偏离度绝 对值
控制在0.35% 以内， 年跟踪误 差控制在 4% 以内。
投资策略 本基金采用 完全复制 法进行投 资， 按 照成份股 在标的 指数中的基 准权重构 建指
数化投资组 合， 并根 据标的 指数成份 股及其权 重的变 动对投资组 合进行相 应调
整。
业绩比较基 准 95%×中证人 工智能主 题指数收 益率＋ 5% × 银行 人民 币活期存款 利率（税 后）
风险收益特 征 本基金为股 票型基金 ， 具有较 高预期风 险、 较 高预期 收益的特征 ， 其预期 风险
和预期收益 均高于货 币市场基 金、债券 型基金和 混合 型基金。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 涂卫东 田青
联系电话 （0755）26948666 （010）67595096
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话
400-883-8088 、（ 0755 ）
26948088
（010）67595096
传真 （0755）26935005 （010）66275853
2.4 信息 披露方式
登 载 基金 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网网
址
http://www.rtfund.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 处、基金 托管人处 、深圳证 券交易所
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元 融通 中证 人工 智 能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 年度 报告 摘要
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3.1.1 期间 数据和指 标 2018 年
2017 年4 月10 日(基金合 同生
效日)-2017 年12 月 31 日
本期已实现 收益 -2,960,127.12 484,894.01
本期利润 -105,546,539.57 -4,123,648.65
加权平均基 金份额本 期利润 -0.3532 -0.0649
本期基金份 额净值增 长率 -30.49% 4.07%
3.1.2 期末 数据和指 标 2018 年末 2017 年末
期末可供分 配基金份 额利润 -0.2766 0.0216
期末基金资 产净值 303,143,457.00 142,455,412.39
期末基金份 额净值 0.7234 1.0407
注： （1）所述基金业绩指标 不包括持 有人认 购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益
水平要低于 所列数字 ；
（2）本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投 资收 益、其他收 入（不含 公允价值 变动收益）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益；
（3）期末可供分配基金份 额利润=期末可供 分配利润 ÷ 期末基金份额总额。其 中期末可供分
配利润： 如果 期末未分 配利润的 未实现部 分为正 数,则 期末可供分 配利润的 金额为期 末未分配 利润
的已实现部分,如果期末 未分配利润的未实 现部分为 负数,则期末可供分配利 润的金额为期末未分
配利润（已 实现部分 扣除未实 现部分）。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -13.53% 2.09% -14.00% 2.13% 0.47% -0.04%
过去六个月 -22.05% 1.94% -22.72% 1.97% 0.67% -0.03%
过去一年 -30.49% 1.98% -32.00% 2.02% 1.51% -0.04%
自基金合同 生效起至 今 -27.66% 1.65% -30.55% 1.73% 2.89% -0.08% 融通 中证 人工 智 能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 年度 报告 摘要
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较
基准 收益率变动的 比较
3.2.3 自基 金合同生效以 来基金每年 净值增长率 及其与同 期业绩比较基 准收益
率的 比较
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注：本基金 合同生效 日为 2017 年4 月 10 日，合 同生 效当年按实 际存续期 计算，未 按整个自
然年度进行 折算。
3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
年度
每10 份基金份额
分红数
现金 形 式发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2018 - - - - -
2017 - - - - -
合计 - - - - -
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
融通基金管 理有限公 司 （ 以下简称 “本 公司” ） 经中 国证监会证 监基字[2001]8 号 文批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司注册 资本 12500 万 元人 民币。本公 司的股东 及其出资 比例为： 新时
代证券股份 有限公司60%、日 兴资产管 理有限公 司（Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2018 年12 月 31 日， 公司共 管理六十 五只开放 式 基金： 即融通新 蓝筹证券 投资基金、 融
通债券投资 基金、融 通蓝筹成 长证券投 资基金、 融通 深证 100 指数证券投 资基金 、 融通行业 景气
证券投资基 金、 融通巨 潮 100 指数 证券投 资基金(LOF) 、 融通易支付货 币市场证 券投资基 金、 融通
动力先锋混 合型证券 投资基金 、 融 通领先成 长混合型 证券投资基 金(LOF) 、 融通 内需驱动 混合型证
券投资基金、 融 通深证成 份指数证 券投资 基金、 融通 四季添利债 券型证券 投资基金(LOF) 、 融通 创
业板指数增强型证券投资 基金、融通医疗 保健行业混 合型证券投资基金、融通 岁岁添利定期开 放
债券型证券投资基金、融 通通泰保本混合 型证券投资 基金、融通通源短融债券 型证券投资基金 、
融通通瑞债券型证券投资 基金、融通月月 添利定期开 放债券型证券 投资基金、 融通健康产业灵 活
配置混合型证券投资基金 、融通转型三动 力灵活配置 混合型证券投资基金、融 通互联网传媒灵 活
配置混合型证券投资基金 、融通新区域新 经济灵活配 置混合型证券投资基金、 融通通鑫灵活配 置
混合型证券投资基金、融 通新能源灵活配 置混合型证 券投资基金、融通中证军 工指数分级证券 投
资基金、融通中证全指证 券公司指数分级 证券投资基 金、融通跨界成长灵活配 置混合型证券投 资
基金、 融通新机 遇灵活配 置混合型 证券投 资基金、 融 通成长 30 灵 活配置混 合型证券 投资基金、 融
通汇财宝货 币市场基 金、融通 中国风 1 号灵活配 置混 合型证券投 资基金、 融通通盈 保本混合 型证
券投资基金、融通增利债 券型证券投资基 金、融通增 鑫债券型证券投资基金、 融通增益债券型 证
券投资基金、融通增祥债 券型证券投资基 金、融通新 消费灵活配置混合型证券 投资基金、融通 通
安债券型证券投资基金、 融通通优债券型 证券投资基 金、融通通乾研究精选灵 活配置混合型证 券融通 中证 人工 智 能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 年度 报告 摘要
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投资基金、融通新趋势灵 活配置混合型证 券投资基金 、融通国企改革新机遇灵 活配置混合型证 券
投资基金、融通通和债券 型证券投资基金 、融通沪港 深智慧生活灵活配置混合 型证券投资基金 、
融通现金宝货币市场基金 、融通通祺债券 型证券投资 基金、融通可转债债券型 证券 投资基金、 融
通通福债券 型证券投 资基金(LOF) 、 融通通宸 债券型证 券投资基金 、 融通 通玺债券 型证券投 资基金、
融通通润债 券型证券 投资基金 、 融 通中证人 工智能主 题指数证券 投资基金(LOF) 、 融通收 益增强债
券型证券投资基金、融通 中国概念债券型证 券投资基 金(QDII) 、融通逆向 策略灵活配置混合 型证
券投资基金、融通通裕定 期开放债券型发 起式证券投 资基金、融通红利机会主 题精选灵活配置 混
合型证券投资基金、融通 通昊定期开放债 券型发起式 证券投资基金、融通新能 源汽车主题精选 灵
活配置混合型证券投资基 金、融通增辉定 期开放债券 型发起式证券投 资基金、 融通增悦债券型 证
券投资基金、融通通捷债 券型证券投资基 金、融通研 究优选混合型证券投资基 金、融通丰利四 分
法证券投资 基金 （QDII ） 。 其中， 融通债券 投资基金 、 融通深证 100 指数证 券投资基 金和融通 蓝筹
成长证券投 资基金同 属融通通 利系列证 券投资基 金。 此外， 公 司还开展 了特定 客户资产 管理业务 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
何天翔 本基金的
基金经
理、量化
投资部副
总监
2017/4/10
- 10 何天翔先生 ，厦门大 学
经济学硕士 、安徽大 学
理学学士，10 年证券 投
资从业经历 ，具有基 金
从业资格， 现任融通 基
金管理有限 公司量化 投
资部副总监 。曾就职 于
华泰联合证 券有限公 司
任金融工程 分析师。
2010 年 3 月 加入融通 基
金管理有限 公司，历 任
金融工程研 究员、专 户
投资经理， 现任融通 深
证 100 指数 、融通军 工
分级、融通 证券分级 、
融通新趋势 灵活配置 混
合、融通通 瑞债券、 融
通人工智能 主题指数
(LOF) 基金的 基金经理 。
注： 任 免日期指 根据基金 管理人对 外披露的 任免日期 填写； 证 券从业年 限以从 事证券业 务相
关工作的时 间为计算 标准 。 融通 中证 人工 智 能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 年度 报告 摘要
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4.2 管理 人对报告期 内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内， 本基 金管理人 严格遵守 《 证券投资 基金法 》 等有关法律法 规和本基 金合同的 规定，
本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运 用基金资产 ，在严格控制风险的基础 上，为基金持有 人
谋求最大利益，无损害基 金持有人利益的 行为，本基 金投资组合符合有关法律 法规的规定及基 金
合同的约定 。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
为了保证旗下的不同投资 组合得到公平对待 ， 本基金 管理人制定了《融通基金 管理有限公司
公平交易制 度》 ， 公平交 易制度所 规范的范 围包括境 内 上市股票、 债券 的一级市 场 申购、 二 级市场
交易等所有投资管理活动 ，并涵盖授权、 研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管 理
活动相关的 各个环节 。
本基金管理人通过建立科 学的投资决策体系 ，加强交 易执行环节的内部控制， 并通过工作制
度、流程和技术手段来保 证公平交易原则 的实现。同 时，本基金管理人通过对 投资交易行为的 监
控、分析评 估和信息 披露来加 强对公平 交易过程 和结 果的监督 。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
本基金管理人一直坚持公 平对待旗下所有投 资组合的 原则，在授权、研究分析 、投资决策、
交易执行、 业绩评估 等各个环 节保证公 平交易制 度的 严格执行 。
本基金管 理 人对报告 期内不同 时间窗下 （日内 、3 日 内、5 日内 ） 公司 管理的不 同投资组 合同
向交易的交 易价差进 行了分析 ，各投资 组合的同 向交 易价差均处 于合理范 围之内 。
报告期内， 本基金管 理人严格 执行了公 平交易的 原则 和制度 。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
本基金报告 期内未发 生异常交 易。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
在严格遵守基金合同的前 提下实现持有人利 益的最大 化是本基金管理的核心思 想，并将此原
则贯彻于基金的运作 始终 。本基金运用指 数化投资策略 ，通过控制股票投资权 重与 中证人工智 能
指数成份 股自然权重的偏 离， 有效控制跟 踪误差，为 投资者提供投资中证人工 智能指数的一个 有
效工具 。
本报告期内 ，本基金 日均跟踪 偏离为 0.04% ，年 化跟 踪误差为 0.74% ，符 合基金合 同约定。 融通 中证 人工 智 能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 年度 报告 摘要
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4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 0.7234 元； 本报 告期基金份 额净值增 长率为-30.49% ，业
绩比较基准 收益率为-32.00% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望 2019 年 ， 危 中有机 ， 市场担 忧的贸 易战、 经济寻 底可能 会继 续， 但 好的方面 也不少 ， 比
如制度和政 策红利的 持续释放 ， 伴随 A 股国际化 海外 长期资 金的 持续加入 ，以及当 前主要指 数估
值都在历史 若干大低 点附近。 纵观 全球， 中国 经济持 续高增长低 通胀， 好于欧 美的低增 长低通 胀，
更好于金砖 国家的低 增长高通 胀， 中国优 势全球难 寻 ， 战略上 值得长 期拥有。 从 量化数据 看，2018
年业绩超预期、盈利上调 、以及低波动 等因 子获得了 较高的 alpha，反映 了业绩为王和安全 第一
的思维，2019 年结构 性的机会 一定不会 少。 同时 ， 需 要严格防范 “暴雷” 风险， 尽 力从基本 面和
量化两个维 度去排雷 。
关于人工智 能板块，18 年 三季报显 示，中证 人工智能 指数成分股 营收增长 27% ，净利润 增长
12% ， 整 体盈利能 力不 错 ， 当前人 工智能 指数整体 PE 估值 30 倍左 右， 处于历史 低位， 长期看 ， 人
工智能已经被写入多国政 府发展规划，全 球科技巨头 纷纷加码人工智能研发和 投资，人工智能 也
给人类生活和工作带来高 效和便捷，人工 智能在全球 的发展趋势毋庸置疑。但 人工智能仍处在 发
展的早中期，企业在研发 和转型过程中具 有较大的不 确定性，投资单个公司的 风险较大，而运 用
指数基金工 具投资于 人工智能 有助于分 散风险， 降低 波动。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
报告期内，本基金的估值 业务严格按照《融 通基金管 理有限公司证券投资基金 估值业务原则
和程序》进行，公 司设立 由研究部、风险 管理部、登 记清算部、固定收益部、 国际业务部和监 察
稽核部共同组成的估值委 员会，通过参考 行业协会估 值意见、参考独立第三方 估值服务机构的 估
值数据等一种或多种方式 的有效结合，减 少或避免估 值偏差的发生。估值委员 会的相关成员均 具
备相应的专 业胜任能 力和相关 工作经历 。
估值委员会定期对经济环 境是否发生重大变 化、证券 发行机构是否发生影响证 券价格的重大
事件以及估值政策和程序 进行评价，在发 生了影响估 值政策和程序的有效性及 适用性的情况后 及
时修订估值方法，以保证 其持续适用。估 值政策和程 序的修订须经公司总经理 办公会 议审批后 方
可实施。基金在采用新投 资策略或投资新 品种时，应 评价现有估值政策和程序 的适用性。其中 研
究部负责定期对经济环境 是否发生重大变 化、证券发 行机构是否发生影响证券 价格的重大事件 以
及估值政策和程序进行评 价，金融工程小 组负责估值 方法的研究、价格的计算 及复核，登记清 算
部进行具体的估值核算并 与基金托管人核 对，同时负 责对外进行信息披露。监 察稽核部负责基 金融通 中证 人工 智 能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 年度 报告 摘要
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估值业务的 事前、事 中及事后 的审核工 作。
截至本报告期末，本基金 管理人已与中债金 融估值中 心有限公司、中证指数有 限公司签订服
务协议，由 其提供相 关债券品 种和流通 受限股票 的估 值参考数据 。
4.6.1 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金本报 告期未进 行利润分 配，符合 相关法规 及基 金合同的规 定。
4.7 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
本报告期内，本基金不存 在连续二十个工作 日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产
净值低于五 千万的情 形 。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期，中国建设银行 股份有限公司在本 基金的托 管过程中，严格遵守了《 证券投资基金
法》 、 基金 合同、 托管协议 和其他有 关规定 ， 不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行为 ， 完全 尽职尽
责地履行了 基金托 管 人应尽的 义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说
明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基 金合同、 托管协议和其他有关规定 ，对本基金的
基金资产净值计算、基金 费用开支等方面 进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了 监
督，未发现 基金管理 人有损害 基金份额 持有人利 益的 行为。
报告期内， 本基金未 实施利润 分配。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、 净值表现 、利润分配情况、财务会 计报告、投资
组合报告等 内容，保 证复核内 容 不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
§6 审 计 报告
本基金 2018 年年度财 务会计报 告已经审 计， 普华永 道 中天会计师 事务所 （特殊 普通合伙） 为
本基金出具 了标准无 保留意见 的审计报 告 （ 普华永道 中天审字(2019) 第 21150 号） ， 投资 者可通过
年度报告正 文查看审 计报告全 文。
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体： 融通中证 人工智能 主题指数 证券投资 基金 （LOF） 融通 中证 人工 智 能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 年度 报告 摘要
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报告截止日 ： 2018 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 24,726,146.03 12,367,642.23
结算备付金 88,445.82 490,000.96
存出保证金 37,634.15 22,328.11
交易性金融 资产 286,832,938.91 132,352,938.27
其中：股票 投资 286,832,938.91 132,352,938.27
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证 券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 - -
应收利息 5,164.69 2,746.09
应收股利 - -
应收申购款 1,263,385.19 1,566,809.77
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 312,953,714.79 146,802,465.43
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 8,615,751.84 3,317,861.25
应付赎回款 786,332.80 737,178.61
应付管理人 报酬 210,024.36 90,002.87
应付托管费 39,379.58 16,875.53
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 65,887.41 92,356.75
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 92,881.80 92,778.03
负债合计 9,810,257.79 4,347,053.04
所有者权益：
融通 中证 人工 智 能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 年度 报告 摘要
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实收基金 419,062,848.50 136,886,459.91
未分配利润 -115,919,391.50 5,568,952.48
所有者权益 合计 303,143,457.00 142,455,412.39
负债和所有 者权益总 计 312,953,714.79 146,802,465.43
注： 报告截止日2018 年 12 月 31 日， 基金份额 净值 0.7234 元， 基金份 额总额 419,062,848.50
份。
7.2 利润 表
会计主体： 融通中证 人工智能 主题指数 证券投资 基金 （LOF）
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月31 日
上年度可比期间
2017 年4 月10 日(基金合同生
效日)至 2017 年 12 月 31 日
一、收入 -102,205,083.27 -3,121,892.29
1. 利息收入 142,919.89 241,928.90
其中：存款 利息收入 142,817.48 114,725.23
债券利息收 入 102.41 25.80
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - 127,177.87
其他利息收 入 - -
2. 投资收益 -389,620.21 922,112.07
其中：股票 投资收益 -1,652,602.92 832,555.14
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 13,253.68 -2,982.22
资产支持证 券投资收 益 - -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 1,249,729.03 92,539.15
3. 公允价值 变动收益 -102,586,412.45 -4,608,542.66
4. 汇兑收益 - -
5. 其他收入 628,029.50 322,609.40
减： 二、费用 3,341,456.30 1,001,756.36
1．管理人报 酬 2,121,446.24 376,171.66
2．托管费 397,771.06 70,532.26
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 417,876.34 224,069.60
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．税金及附 加 0.39 -
7．其他费用 404,362.27 330,982.84
三、利润总额 -105,546,539.57 -4,123,648.65 融通 中证 人工 智 能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 年度 报告 摘要
第 13 页 共 28 页
减：所得税 费用 - -
四 、净利润 -105,546,539.57 -4,123,648.65
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 融通中证 人工智能 主题指数 证券投资 基金 （LOF）
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有者权 益 （基
金净值）
136,886,459.91 5,568,952.48 142,455,412.39
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -105,546,539.57 -105,546,539.57
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
282,176,388.59 -15,941,804.41 266,234,584.18
其中：1.基 金申购款 694,392,358.44 -36,118,515.79 658,273,842.65
2. 基金赎回 款 -412,215,969.85 20,176,711.38 -392,039,258.47
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- - -
五、 期末 所有者权 益 （基
金净值）
419,062,848.50 -115,919,391.50 303,143,457.00
项目
上年度可比期间
2017 年 4 月 10 日(基金合同生效日)至2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有者权 益 （基
金净值） 205,113,720.26 -
205,113,720.26
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润） -
-4,123,648.65 -4,123,648.65
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数 -68,227,260.35 9,692,601.13 -58,534,659.22
其中：1.基 金申购款 184,753,524.47 14,791,418.44 199,544,942.91
2. 基金赎回 款 -252,980,784.82 -5,098,817.31 -258,079,602.13
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动 -
-
-
五、 期末 所有者权 益 （基
金净值） 136,886,459.91 5,568,952.48 142,455,412.39 融通 中证 人工 智 能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 年度 报告 摘要
第 14 页 共 28 页
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 张帆______
______ 颜 锡廉______
____ 刘美丽____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 本报 告期所采用的 会计政策 、 会计估计 与最近一期 年度报告相一 致的说明
7.4.1.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.1.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
7.4.2 差错 更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.3 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
融通基金管 理有限公 司（ “融 通基金 ” ） 基金管理人 、基金销 售机构
中国建设银 行股份有 限公司 (“ 中国建设 银行 ” ） 基金托管人 、基金销 售机构
新时代证券 股份有限 公司（ “ 新时代证 券 ”） 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
日兴资产管 理有限公 司 基金管理人 的股东
深圳市融通 资本管理 股份有限 公司 基金管理人 的子公司
融通国际资 产管理有 限公司 基金管理人 的子公司
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
7.4.4 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.4.1 通过 关联方交易单 元进 行的交 易
无 。
7.4.4.1.1 应支 付关联方的佣 金
无 。
7.4.4.2 关联 方报酬
7.4.4.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年
上年度可比 期间
2017 年4 月10 日(基 金合同生融通 中证 人工 智 能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 年度 报告 摘要
第 15 页 共 28 页
12 月31 日 效日) 至 2017 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 2,121,446.24 376,171.66
其中： 支付销 售机构的 客户维护 费 688,994.16
84,058.67
注：1 、 支付 基金管理 人融通基 金的基金 管理人报 酬按 前一日基金 资产净值0.80% 的 年费率计
提，逐日累 计至每月 月底，按 月支付。 其计算公 式为 ：
日基金管理 人报酬＝ 前一日基 金资产净 值×0.80%/ 当 年天数。
2 、 客户维护 费是基金 管理人与 基金销售 机构约定 的依 据销售机构 销售基金 的保有量 提取一定
比例的费用，用以向基金 销售机构支付客 户服务及销 售活动中产生的相关费用 ，该费用从基金 管
理人收取的 基金管理 费中列支 ，不属于 从基金资 产中 列支的费用 项目。
7.4.4.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年
12 月31 日
上年度可比 期间
2017 年4 月10 日(基 金合同生
效日) 至 2017 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 397,771.06 70,532.26
注： 支付基金 托管人 中国建设 银行的基 金托管费 按前 一日基金资 产净值 0.15% 的年 费率计提，
逐日累计至 每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日基金托管 费＝前一 日基金资 产净值×0.15%/ 当 年天 数。
7.4.4.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券(含 回购)交易
无 。
7.4.4.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.4.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
无 。
7.4.4.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
无 。
7.4.4.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017 年4 月10 日(基 金合同生 效日)至
2017 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 24,726,146.03 137,879.42 12,367,642.23 103,207.19
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。 融通 中证 人工 智 能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 年度 报告 摘要
第 16 页 共 28 页
7.4.4.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
无 。
7.4.4.7 其他 关联交易事项 的说明
无 。
7.4.5 期末 （2018 年 12 月 31 日）本基金持 有的流通受限 证券
7.4.5.1 因认 购新发/增 发证券而于期 末持有的 流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购 日
可流 通日
流通 受
限类 型
认购
价格
期末 估
值单 价
数量
（单 位： 股）
期末
成本 总额
期末 估值 总额 备注
601860
紫金
银行
2018 年12 月
20 日
2019 年1 月
3 日
新股 流
通受 限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
601138
工业
富联
2018 年5 月
28 日
2019 年6 月
10 日
网下 中
签流通
受限
13.77 10.97 112,490 1,548,987.30 1,234,015.30 -
注：基金还可作为特定投 资者，认购首次公 开发行股 票时公司股东公开发售股 份，所认购的
股份自发行 结束之日 起 12 个月 内不得转 让。
7.4.5.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
无 。
7.4.5.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.5.3.1 银行 间市场债券正 回购
无 。
7.4.5.3.2 交易 所市场债券正 回购
无 。
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（%）
1 权益投资 286,832,938.91 91.65
其中：股票 286,832,938.91 91.65
2
基金投资
- - 融通 中证 人工 智 能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 年度 报告 摘要
第 17 页 共 28 页
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 24,814,591.85 7.93
8 其他各项资 产 1,306,184.03 0.42
9 合计 312,953,714.79 100.00
8.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 期末 指数投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（% ）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 153,662,916.14 50.69
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
120,834,190.01 39.86
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 816,304.30 0.27
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 3,088,156.50 1.02
S 综合 7,040,487.15 2.32
合计 285,442,054.10 94.16
8.2.2 期末 积极投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值融通 中证 人工 智 能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 年度 报告 摘要
第 18 页 共 28 页
比例（% ）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,340,739.01 0.44
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
- -
J 金融业 50,145.80 0.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,390,884.81 0.46
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股票投资 明细
8.3.1 期末 指数投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的 前十名 股票投
资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 002230 科大讯飞 623,388 15,360,280.32 5.07
2 002415 海康威视 564,841 14,550,304.16 4.80
3 002236 大华股份 832,708 9,542,833.68 3.15
4 600588 用友网络 443,573 9,448,104.90 3.12
5 603019 中科曙光 208,400 7,477,392.00 2.47
6 002405 四维图新 484,016 6,829,465.76 2.25
7 000977 浪潮信息 419,984 6,686,145.28 2.21
8 300024 机器人 505,685 6,685,155.70 2.21
9 300253 卫宁健康 523,700 6,525,302.00 2.15
10 002241 歌尔股份 901,411 6,201,707.68 2.05 融通 中证 人工 智 能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 年度 报告 摘要
第 19 页 共 28 页
注：投资者 欲了解本 报告期末 基金投资 的所有股 票明 细，应阅读 登载于基 金管理人 融通基金
管理有限公 司网站（http://www.rtfund.com ） 的年 度报告正文 。
8.3.2 期末 积极投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的 前十名 股票投
资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 601138 工业富联 112,490 1,234,015.30 0.41
2 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.02
3 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.02
4 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.01
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例（%）
1 002230 科大讯飞 15,903,324.26 11.16
2 002415 海康威视 15,300,541.68 10.74
3 002236 大华股份 13,351,974.80 9.37
4 600588 用友网络 8,462,372.88 5.94
5 002241 歌尔股份 8,131,564.00 5.71
6 002405 四维图新 7,605,320.80 5.34
7 603019 中科曙光 7,340,228.00 5.15
8 600699 均胜电子 7,187,403.00 5.05
9 300024 机器人 6,873,561.00 4.83
10 002049 紫光国微 6,716,611.00 4.71
11 000977 浪潮信息 6,681,314.60 4.69
12 300253 卫宁健康 6,533,730.16 4.59
13 600525 长园集团 5,982,848.00 4.20
14 600584 长电科技 5,898,455.90 4.14
15 300017 网宿科技 5,770,423.00 4.05
16 002065 东华软件 5,665,859.00 3.98
17 300383 光环新网 5,549,958.72 3.90
18 603986 兆易创新 4,873,001.00 3.42
19 300170 汉得信息 4,856,764.00 3.41 融通 中证 人工 智 能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 年度 报告 摘要
第 20 页 共 28 页
20 000066 中国长城 4,297,559.00 3.02
21 000997 新 大 陆 4,238,711.00 2.98
22 300182 捷成股份 4,204,086.50 2.95
23 002439 启明星辰 4,131,534.60 2.90
24 600718 东软集团 4,014,718.00 2.82
25 600410 华胜天成 3,804,360.28 2.67
26 002185 华天科技 3,785,454.00 2.66
27 600460 士兰微 3,762,198.00 2.64
28 601138 工业富联 3,761,826.30 2.64
29 002373 千方科技 3,679,147.00 2.58
30 300166 东方国信 3,635,232.75 2.55
31 002273 水晶光电 3,308,159.00 2.32
32 002583 海能达 3,284,105.00 2.31
33 600728 佳都科技 3,225,781.00 2.26
34 000938 紫光股份 3,200,769.00 2.25
35 600895 张江高科 3,162,692.00 2.22
36 000988 华工科技 3,126,135.00 2.19
37 600845 宝信软件 3,067,999.80 2.15
38 600797 浙大网新 3,032,886.00 2.13
注： “买入金 额”是指 买入股票 成交金额 ，即成 交单 价乘以成交 数量，相 关交易费 用不考虑 。
8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例（%）
1 002415 海康威视 1,864,702.00 1.31
2 600699 均胜电子 1,788,098.00 1.26
3 603556 海兴电力 1,344,852.70 0.94
4 600588 用友网络 1,329,355.90 0.93
5 300231 银信科技 1,305,726.63 0.92
6 600288 大恒科技 1,289,222.97 0.91
7 600242 中昌数据 1,237,028.00 0.87
8 603019 中科曙光 1,229,422.00 0.86
9 002241 歌尔股份 1,221,838.00 0.86
10 002331 皖通科技 1,214,683.00 0.85
11 601138 工业富联 1,202,839.50 0.84
12 300024 机器人 1,125,036.00 0.79 融通 中证 人工 智 能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 年度 报告 摘要
第 21 页 共 28 页
13 002236 大华股份 1,015,668.00 0.71
14 002230 科大讯飞 981,352.00 0.69
15 002405 四维图新 956,576.00 0.67
16 002065 东华软件 913,246.00 0.64
17 300017 网宿科技 878,472.00 0.62
18 600584 长电科技 792,780.00 0.56
19 002049 紫光国微 785,957.57 0.55
20 000997 新 大 陆 738,589.00 0.52
注： “卖出金 额”是指 卖出股票 成交金额 ，即成 交单 价乘以成交 数量，相 关交易费 用不考虑 。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额
312,895,926.39
卖出股票收 入（成交 ）总额 54,176,910.38
注：表中“ 买入股票 成本（成 交）总额 ”及“卖 出股 票收入（成 交）总额 ”均指成 交金额，
即成交单价 乘以成交 数量，相 关交易费 用不考虑 。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名债券投资 明细
本基金本 报 告期末未 持有债券 。
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 十名 资产支持 证券投资明 细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
在法律法规 允许的范 围内，本 基金可基 于谨慎 原 则运 用股指期货 等相关金 融衍生工 具对基金
投资组合进 行管理， 以套期保 值为目的 ，对冲系 统性 风险和某些 特殊情况 下的流动 性风险， 提高
投资效率。 本基金主 要采用流 动性好、 交易活跃 的衍 生品合约， 通过多头 或空头套 期保值等 策略融通 中证 人工 智 能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 年度 报告 摘要
第 22 页 共 28 页
进行套期保 值操作。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1 本基 金投资的前十 名证券的发 行主体报告 期 内没有 被监管部门立 案调
查， 或在报告编制 日前一年内 受到公开谴 责、处罚 。
8.12.2 本基 金投资的前十 名股票未超 出本基金合 同规定的 备选股票库。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 37,634.15
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,164.69
5 应收申购款 1,263,385.19
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,306,184.03
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股 期的 可转换债 券。
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
8.12.5.1 期末 指数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
本基金本报 告期末前 十名股票 不存在流 通受限情 况。
8.12.5.2 期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
金额单位： 人民币元 融通 中证 人工 智 能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 年度 报告 摘要
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序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允 价值
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情 况说明
1 601138 工业富联 1,234,015.30 0.41 网下中签流 通受限
§9
基金 份额 持 有人 信息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
49,434
8,477.22
484,541.64
0.12% 418,578,306.86
99.88%
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份）
占上市总份 额
比例
1 贺凡 4,004,677.00
4.22%
2 王丽 1,077,671.00
1.14%
3 刘迎霞 885,158.00
0.93%
4 邓如瑞 853,800.00
0.90%
5 刘勇 797,000.00
0.84%
6 蔡香美 753,154.00
0.79%
7 黄水成 732,800.00
0.77%
8 陈玉莲 690,000.00
0.73%
9 黄伟丰 611,964.00
0.65%
10 李盛 604,994.00
0.64%
注：持有人 为场内持 有人。
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
168,599.70
0.0402%
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量 区间的情 况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部
门负责人 持 有本开放 式基金
10~50
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0~10
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2017 年4 月10 日） 基金份额 总额 205,113,720.26 融通 中证 人工 智 能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 年度 报告 摘要
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本报告期期 初基金份 额总额 136,886,459.91
本报告期期 间基金总 申购份额 694,392,358.44
减: 本报告期 期间基金 总赎回份 额 412,215,969.85
本报告期期 间基金拆 分变动份 额 -
本报告期期 末基金份 额总额 419,062,848.50
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期内 ，本基金 未召开基 金份额持 有人大会 。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
11.2.1 基金 管理人重 大人事变 动
2018 年7 月28 日， 本基金管 理人发布 了《融通 基金 管理有限公 司高级管 理人员变 更公告》 ，
经本基金管 理人第六 届董事会 第五次临 时会议审 议并 通过，同意 刘晓玲女 士辞去公 司副总经 理职
务。
11.2.2 基金 托管人的 专门基金 托管部门 重大人 事变 动
本报告期内 ，基金托 管人的专 门基金托 管部门无 重 大 人事变动。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期内 ，无涉及 基金管理 人、基金 财产及基 金托 管业务的诉 讼事项。
11.4 基金 投资策略的改 变
本报告期内 ，本基金 投资策略 未发生改 变。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本基金聘请 的会计师 事务所为 普华永道 中天会计 师事 务所 （特 殊普通合 伙） ， 该事务 所自基金
合同生效日 起为本基 金提供审 计服务至 今，本基 金本 年度应支付 的审计费 用为人民 币 40,000.00
元。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内 ，本基金 的基金管 理人、托 管人的托 管业 务部门及其 高级管 理 人员无受 稽查或处
罚等情况。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
佣金
占当期佣金
总量的比例 融通 中证 人工 智 能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 年度 报告 摘要
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例
方正证券 1 207,216,056.44 57.25% 188,841.18 56.95% -
兴业证券 1 39,581,800.52 10.94% 36,862.50 11.12% -
东北证券 3 31,376,753.55 8.67% 28,595.11 8.62% -
广发证券 1 24,070,331.00 6.65% 22,416.93 6.76% -
恒泰证券 2 12,985,368.00 3.59% 12,093.33 3.65% -
国海证券 2 12,674,759.80 3.50% 11,551.83 3.48% -
西南证券 2 12,070,795.26 3.34% 10,999.99 3.32% -
东吴证券 2 10,680,879.48 2.95% 9,947.32 3.00% -
太平洋证券 1 6,736,116.98 1.86% 6,138.73 1.85% -
光大证券 2 4,540,318.30 1.25% 4,137.87 1.25% -
民生证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
西藏东方财
富
1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
瑞信方正 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - - 融通 中证 人工 智 能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 年度 报告 摘要
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高华证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
注：1 、 本基 金选择代 理本公司 所管理的 基金进行 证券 买卖业务的 证券经营 机构的标 准包括以
下六个方面 ：
（1）资力雄 厚，信誉 良好，注 册资本不 少于 3 亿元 人民币；
（2）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定；
（3）经营行 为规范， 最近两年 未因重大 违规行 为而 受到中国证 监会和中 国人民银 行处罚；
（4）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满 足基 金运作高 度保密的 要求；
（5） 具备基金 运作所需 的高效、 安全 的通讯 条件， 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的
需要，并能 为本基金 提供全面 的信息服 务；
（6） 研究实力 较强 ， 有固定 的研究机 构和专 门研究人 员， 能及时为本 基金提供 高质量的 咨询
服务，包括宏观经济报告 、行业报告、市 场走向分析 、个股分析报告及其他专 门报告，并能根 据
基金投资的 特定要求 ，提供专 门研究报 告。
2 、选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进行 证券 买卖 业务的 证券 经营 机构的 程序 包括 以下四 个 步
骤：
（1）券商服 务评价；
（2）拟定租 用对象。 由研究部 根据以上 评价结 果拟 定备选的券 商；
（3）上报批 准。研究 部将拟定 租用对象 上报分 管副 总经理批准 ；
（4）签约。 在获得批 准后，按 公司签约 程序代 表公 司与确定券 商签约。
3 、交易单元 变更情况
本基金本报 告期 新增 一个太平 洋证券 交 易单元， 终止 一个 瑞银证 券交易单 元。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
方正证券 181,767.61 36.00% - - - -
兴业证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - - 融通 中证 人工 智 能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 年度 报告 摘要
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广发证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
西南证券 323,191.60 64.00% - - - -
东吴证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
西藏东方财
富
- - - - - -
新时代证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
瑞信方正 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
东方证券 - - - - - - 融通 中证 人工 智 能 主题 指数 证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 年度 报告 摘要
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§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 影响 投资者决策的 其他重要信 息
1 、 根据 2016 年12 月25 日 财政部 、 国家税 务总局联 合下发的 《关于明 确金融 、 房地产 开发 、
教育辅助服 务等增值 税政策的 通知 》 （财 税 〔2016 〕140 号） 、2017 年 1 月 10 日财政 部、 国家税
务总局联合下发的《关于 资管产品增值税 政策有关问 题的补充通知》（财税〔2017〕2 号） 及财
政部 2017 年6 月 30 日发布的 《关 于资管产 品增值税 有关问题的 通知 》 （ 财税[2017]56 号 ） 的通
知， 现明确自2018 年1 月1 日 起， 基金管 理人运营 公 募基金及资 管产品 （以 下简称 “产 品” ） 过
程中发生的 增值税应 税行为， 暂适用简 易计税方 法， 按照 3% 的征 收率缴纳 增值税 。
自 2018 年1 月 1 日 （含） 起， 本基金管 理人将对 旗下 存续及新增 产品发 生 的增值税 应税行为
按照相关规定以及税务机 关的要求计算和 缴纳增值税 税款及附加税费。前述税 款及附加税费是 产
品管理、运作和处分过程 中发生的，将由 产品资产承 担，从产品资产中提取缴 纳，可能对产品 收
益水平有所 影响，敬 请广大投 资者知悉 。
2 、 根据 《公开募 集开放式 证券投资 基金流动 性风险管 理规定》 的要求， 本基金 管理人经 与基
金托管人协商一致，对本 基金合同进行了 修订和更新 。本次修订和更新仅涉及 与《公开募集开 放
式证券投资基金流动性风 险管理规定》相 关的条款， 包括前言、释义、基金份 额的申购与赎回 、
基金的投资 、基金资 产估值、 基金的信 息披 露等 ，具 体内容详 见 2018 年 3 月 22 日 基金管理 人网
站披露的相 关公告和 修订更新 后的法律 文件。
融通 基金管理有限 公司
2019 年 3 月 27 日
