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融通添利(161614)

融通添利:2018年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 
2018 年年度报告摘要 
 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 融通 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 工 商银 行股 份有 限公司 
送 出 日期 :2019 年 3 月 27 日 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以 上独立董事 签字同意 ,并由董 事长签发 。 基金托管人中国工商银行 股份有限公司根据 融通四季 添利债券型证券投资基金 (LOF ) (以下 简称 “ 本基 金 ”)基 金合同规 定,于 2019 年 3 月25 日复核了本 报告中的 财务指标 、净值表 现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合 报告等内容 ,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性 陈 述或者重大 遗漏。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产, 但 不保证 基金一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险, 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本 基金的招募 说明书及 其更新。 本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文,投 资者欲了 解详 细内容,应 阅读年度 报告正文 。 本报告财务资料已经审计 。普华永道中天会 计师事务 所 (特殊普通合伙)为本 基金出具了标 准无保留意 见的审计 报告,请 投资者注 意阅读。 本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 12 月31 日止 。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 融通四季添 利债券(LOF) 场内简称 融通添利 基金主代码 161614 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2012 年3 月1 日 基金管理人 融通基金管 理有限公 司 基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司 报告期末基 金份额总 额 845,735,255.50 份 基金合同存 续期 不定期 基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所 上市日期 2012 年4 月6 日 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制 投资风险 的基础上 ,追求基 金资产的 长期 稳定增值 。 投资策略 本基金将在 基金合同 约定的投 资范围内 , 通过 对宏观 经济运行状 况的研究 , 积极的 调整和优 化固定收 益类金融 工具的 资产比例配 置。在有效 控制风险 的基础上 ,获得基 金资产的 稳定 增值。 业绩比较基 准 中债综合指 数 风险收益特 征 本基金属于债券基金,其预期风险和预期收益高于 货币市场基融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 3 页 共24 页


金,低于混 合型基金 、股票型 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司 信息披露 负责人 姓名 涂卫东 郭明 联系电话 (0755 )26948666 (010)66105799 电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电 话


400-883-8088、( 0755 )26948088 95588 传真 (0755 )26935005 (010)66105798 2.4 信息披露方式


登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.rtfund.com 基金年度报 告备置地 点 基金管理人 处、基金 托管人处 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分 配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1


期间 数据和指 标 2018 年 2017 年 2016 年 本期已实现 收益 46,586,301.91 21,437,367.73 9,778,278.88 本期利润 73,336,520.46 11,010,508.85 136,716.53 加权平均基 金份额本 期利润 0.0888 0.0121 0.0006 本期基金份 额净值增 长率 8.88% 1.06% 4.44% 3.1.2


期末 数据和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供分 配基金份 额利润 0.0301 0.0178 0.0133 期末基金资 产净值 909,302,499.77 861,137,381.22 923,392,343.62 期末基金份 额净值 1.075 1.030 1.038 注: (1)所述基金业绩指标 不包括持有人认 购或交易 基金的各项费用,计入费 用后实际收益 水平要低于 所列数字 ; (2)本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投 资收 益、其他收 入(不含 公允价值 变动收益) 扣除相关费 用后的余 额 ,本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益; (3)期末可供分配基金份 额利润=期末可供 分配利润 ÷ 期末基金份额总额。其 中期末可供分 配利润:如果期末未分配 利润的未实现部 分为正数, 则期末可供分配利润的金 额为期末未分配 利 润的已实现部分,如果期 末未分配利润的 未实现部分 为负数,则期末可供分配 利润的金额为期 末 未分配利润 (已实现 部分扣除 未实现部 分) 。 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 4 页 共24 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比 较基准收益率 的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.77% 0.13% 1.99% 0.05% 2.78% 0.08% 过去六个月 6.08% 0.13% 2.57% 0.06% 3.51% 0.07% 过去一年 8.88% 0.13% 4.79% 0.07% 4.09% 0.06% 过去三年 14.92% 0.10% -0.41% 0.08% 15.33% 0.02% 过去五年 41.75% 0.14% 10.54% 0.09% 31.21% 0.05% 自基金合同 生效起至今 51.58% 0.12% 6.68% 0.08% 44.90% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值 增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 5 页 共24 页


3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同 期业绩比较基 准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民 币元 年度 每10 份 基 金 份额分红数 现金 形式发 放总额 再 投资形式 发放 总额 年度利润分 配合计 备注 2018 0.4400 35,821,759.27 345,074.09 36,166,833.36


2017 0.1900 16,033,542.57 2,233,596.86 18,267,139.43


2016 1.2170 8,272,351.71 1,432,172.16 9,704,523.87


合计 1.8470 60,127,653.55 4,010,843.11 64,138,496.66


§4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管 理有限公 司 ( 以下简称 “本 公司” ) 经中 国证监会证 监基字[2001]8 号 文批准 , 于 2001 年 5 月 22 日成立, 公司注册 资本 12500 万 元人 民币。本公 司的股东 及其出资 比例为: 新时 代证券股份 有限公司60%、日 兴资产管 理有限公 司(Nikko AssetManagement Co., Ltd. )40% 。 截至 2018 年12 月 31 日, 公司共 管理六十 五只开放 式 基金: 即融通新 蓝筹证券 投资基金、 融 通债券投资 基金、融 通蓝筹成 长证券投 资基金、 融通 深证 100 指数证券投 资基金、 融通行业 景气融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 6 页 共24 页


证券投资基 金、 融通巨 潮 100 指数 证券投 资基金(LOF) 、 融通易支付货 币市场证 券投资基 金、 融通 动力先锋混 合型证券 投资基金 、 融 通领先成 长混合型 证券投资基 金(LOF) 、 融通 内需驱动 混合型证 券投资基金、 融 通深证成 份指数证 券投资 基金、 融通 四季添利债 券型证券 投资基金(LOF) 、 融通 创 业板指 数增强型证券投资 基金、融通医疗 保健行业混 合型证券投资基金、融通 岁岁添利定期开 放 债券型证券投资基金、融 通通泰保本混合 型证券投资 基金、融通通源短融债券 型证券投资基金 、 融通通瑞债券型证券投资 基金、融通月月 添利定期开 放债券型证券投资基金、 融通健康产业灵 活 配置混合型证券投资基金 、融通转型三动 力灵活配置 混合型证券投资基金、融 通互联网传媒灵 活 配置混合型证券投资基金 、融通新区域新 经济灵活配 置混合型证券投资基金、 融通通鑫灵活配 置 混合型证券投资基金、融 通新能源灵活配 置混合型证 券投资基金、融通中证军 工指数分级证券 投 资基金、融通中 证全指证 券公司指数分级 证券投资基 金、融通跨界成长灵活配 置混合型证券投 资 基金、 融通新机 遇灵活配 置混合型 证券投 资基金、 融 通成长 30 灵 活配置混 合型证券 投资基金、 融 通汇财宝货 币市场基 金、融通 中国风 1 号灵活配 置混 合型证券投 资基金、 融通通盈 保本混合 型证 券投资基金、融通增利债 券型证券投资基 金、融通增 鑫债券型证券投资基金、 融通增益债券型 证 券投资基金、融通增祥债 券型证券投资基 金、融通新 消费灵活配置混合型证券 投资基金、融通 通 安债券型证券投资基金、 融通通优债券型 证券投资基 金、融通通乾研究精选灵 活配置混合型证 券 投资基金、融通新趋势 灵 活配置混合型证 券投资基金 、融通国企改革新机遇灵 活配置混合型证 券 投资基金、融通通和债券 型证券投资基金 、融通沪港 深智慧生活灵活配置混合 型证券投资基金 、 融通现金宝货币市场基金 、融通通祺债券 型证券投资 基金、融通可转债债券型 证券投资基金、 融 通通福债券 型证券投 资基金(LOF) 、 融通通宸 债券型证 券投资基金 、 融通 通玺债券 型证券投 资基金、 融通通润债 券型证券 投资基金 、 融 通中证人 工智能主 题指数证券 投资基金(LOF) 、 融通收 益增强债 券型证券投资基金、融通 中国概念债券型证 券投资基 金(QDII) 、融通逆向 策略灵活配置混合 型证 券投资基 金、融通通裕定 期开放债券型发 起式证券投 资基金、融通红利机会主 题精选灵活配置 混 合型证券投资基金、融通 通昊定期开放债 券型发起式 证券投资基金、融通新能 源汽车主题精选 灵 活配置混合型证券投资基 金、融通增辉定 期开放债券 型发起式证券投资基金、 融通增悦债券型 证 券投资基金、融通通捷债 券型证券投资基 金、融通研 究优选混合型证券投资基 金、融通丰利四 分 法证券投资 基金 (QDII ) 。 其中, 融通债券 投资基金 、 融通深证 100 指数证 券投资基 金和融通 蓝筹 成长证券投 资基金同 属融通通 利系列证 券投资基 金。 此外, 公 司还开展 了特定 客户资产 管理业务 。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经 理助理简介 姓名 职务 任本基金的 基金 经理 (助理) 期限 证券从 业年限 说明 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 7 页 共24 页


任职日期 离任 日期 余志勇 本基金 的基金 经理、 研究部 总监 2016 年10 月28 日 - 18 余志勇先生 , 武汉大 学金融学 硕士、 工 商管理学 学士, 18 年证券投 资从业经 历, 具有 基金从业 资格, 现 任融通 基 金管理有 限公司 研究部总 监。历 任湖北省 农业厅 研 究 员、闽发 证券公 司研究员 、招商 证券股份 有限公 司 研究发展中 心研究员 。2007 年4 月加入 融通基 金管理 有 限公司, 历任研 究部行业 研究员 、行业组 长,现 任 融 通通泰保 本混 合 、融通通 鑫灵活 配置混合 、融通 新 机遇灵活配 置混合 、 融通四 季添利债 券基金 (LOF)的 基金经理。 王超 本基金 的基金 经理、 固定收 益部总 监 2015 年 3 月14 日 - 11 王 超先生, 金融工 程硕士, 经济学 、数学双 学士,11 年 证券投资 从业经 历,具有 基金从 业资格, 现任融 通 基 金管理有 限公司 固定收益 部总监 。历任深 圳发展 银 行 (现更名 为平安 银行)债 券自营 交易盘投 资与理 财 投资管理经 理。2012 年 8 月加 入融通基 金管理 有限公 司, 现任 融通债券 、 融通 四季添 利债券(LOF) 、 融通岁 岁添利定期 开放债券 、 融通增 鑫债券、 融通增益 债券、 融 通通泰 保 本混合 、融通汇 财宝货 币、融通 易支付 货 币、融通通 宸债券、 融通通优 债券基金 的基金经 理。 注:任免日期根据基金管 理人对外披露的任 免日期填 写;证券从业年限以从事 证券业务相关 工作的时间 为计算标 准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明 报告期内, 本基 金管理人 严格遵守 《 证券投资 基金法 》 等有关法律法 规和本基 金合同的 规定, 本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运 用基金资产 ,在严格控制风险的基础 上,为基金持有 人 谋求最大利益,无损害基 金持有人利益的 行为,本基 金投资组合符合有关法律 法规的规定及基 金 合同的约定 。 4.3 管理人对报 告期内公平交易情况的专项 说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了保证旗下的不同投资 组合得到公平对待 ,本基金 管理人制定了《融通基金 管理有限公司 公平交易制 度》 , 公平交 易制度所 规范的范 围包括境 内 上市股票、 债券 的一级市 场申购、 二 级市场 交易等所有投资管理活动 ,并涵盖授权、 研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管 理 活动相关的 各个环节 。 本基金管理人通过建立科 学的投资决策体系 ,加强交 易执行环节的内部控制, 并通过工作制 度、流程和技术手段来保 证公平交易原则 的实现。同 时,本基金管理人通过对 投资交易行为的 监 控、分析评 估和信息 披露 来加 强对公平 交易过程 和结 果的监督。 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 8 页 共24 页


4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公 平对待旗下所有投 资组合的 原则,在授权、研究分析 、投资决策、 交易执行、 业绩评估 等各个环 节保证公 平交易制 度的 严格执行。 本基金管理 人对报告 期内不同 时间窗下 (日内 、3 日 内、5 日内 ) 公司 管理的不 同投资组 合同 向交易的交 易价差进 行了分析 ,各投资 组合的同 向交 易价差均处 于合理范 围之内。 报告期内, 本基金管 理人严格 执行了公 平交易的 原则 和制度。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金 报告 期内未发 生异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年以来, 利率债收 益率大幅下行,央 行通过多次 降准为货币市场资金的宽 松打下基调, 回购利率波动性明显下降 。此外,社融余 额增速持续 下行趋势,预期中的宽信 用政策也迟迟未 见 效,导致市场投资者逐步 调整“宽信用” 预期,从而 推动债券利率不断下行, 收益率曲线从陡 峭 到明显平坦 化,市场 对经济下 行压力增 大的担忧 开始 提升。 本基金组合 在上半年 逐渐提升 了组合久 期,全年 操作 策略主要以 买入持有 为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.075 元 ;本报告 期基金份额 净值增长 率为 8.88% , 业绩 比较基准收 益率为 4.79% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望 展望 2019 年 , 我 们认为必 须降低实 体经济融 资成本才 能修复企业 资产负债 表, 稳 定融资需 求, 从而使经济 企稳。今 年以来中 债隐含 AA 评级 的 5 年 期中票利率 始终维持在 5% 以上, 叠加 PPI 涨 幅大幅下降 , 实际利 率持续维 持在高位 , 不利于 企业 融资需求恢 复。 对比 2015 年 10 月 —2016 年 8 月份,5 年 期隐含评 级 AA 中 票的利率 跌破 5% 并 持续 近 1 年时间 后, 社融 才有所恢 复。 在这 个时 间段,其利 率均值水 平在 4.4% 附近, 目前 5 年期隐含 评级 AA 中 票利率 仍 然在 5% 上方, 仍有下行 空间。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项 的说明 报告期内,本基金的估值 业务严格按照《融 通基金管 理有限公司证券投资基金 估值业务原则 和程序》进行,公司设立 由研究部、风险 管理部、登 记清算部、固定收益部、 国际业务部和监 察 稽核部共同组成的估值委 员会,通过参考 行业协会估 值意见、参考独立第三方 估值服务机构的 估 值数据等一种或多种方式 的有效结合,减 少或避免估 值偏差的发生。估值委员 会的相关成员均 具融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 9 页 共24 页


备相应的专 业胜任能 力和相关 工作经历 。 估值委员会定期对经济环 境是否发生重大变 化、证券 发行机构是否发生影响证 券 价格的重大 事件以及估值政策和程序 进行评价,在发 生了影响估 值政策和程序的有效性及 适用性的情况后 及 时修订估值方法,以保证 其持续适用。估 值政策和程 序的修订须经公司总经理 办公会议审批后 方 可实施。基金在采用新投 资策略或投资新 品种时,应 评价现有估值政策和程序 的适用性。其中 研 究部负责定期对经济环境 是否发生重大变 化、证券发 行机构是否发生影响证券 价格的重大事件 以 及估值政策和程序进行评 价,金融工程小 组负责估值 方法的研究、价格的计算 及复核,登记清 算 部进行具体的估值核算并 与基金托管人核 对,同时负 责对外进行信息披露。监 察稽核部负责基 金 估值业务的 事前、事 中及事后 的审核工 作。 截至本报告期末,本基金 管理人已与中债金 融估值中 心有限公司、中证指数有 限公司签订服 务协议,由 其提供相 关债券品 种和流通 受限股票 的估 值参考数据 。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的 说明 1 、本基金于 2018 年4 月13 日实施2018 年第1 次利 润分配,以 2018 年 3 月 30 日 的可分配 收益为基准 ,每 10 份 基金份额 派发现金 红利 0.12 元。 2 、本基金于 2018 年7 月17 日实施2018 年第2 次利 润分配,以 2018 年 6 月 29 日 的可分配 收益为基准 ,每 10 份 基金份额 派发现金 红利 0.12 元。 3 、 本基 金于 2018 年10 月17 日实 施 2018 年第 3 次利 润分配, 以 2018 年9 月 28 日的可 分配 收益为基准 ,每 10 份 基金份额 派发现金 红利 0.20 元。 4 、 本基 金于 2019 年1 月16 日实施2018 年第 4 次利 润分配, 以 2018 年12 月 31 日的可 分配 收益为基准 ,每 10 份 基金份额 派发现金 红利 0.16 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基 金资产净值预 警情形的说明 本报告期内,本基金不存 在连续二十个工作 日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产 净值低于五 千万的情 形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 明 本报告期内 , 本基 金托管人 在对融通 四季添利 债券型 证券投资基 金 (LOF ) 的托 管过程中 , 严 格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法 规和基金合 同的有关规定,不存在任 何损害基金份额 持 有人利益的 行为,完 全尽职尽 责地履行 了基金托 管人 应尽的义务 。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规 守信、净值计 算、利润分配等情况的说明 本报告期内, 融 通四季添 利债券型 证券投 资基金 (LOF ) 的管理人 —— 融通基金 管理有限 公司融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 10 页 共24 页


在融通四季 添利债券 型证券投 资基金 (LOF) 的投资运 作、 基金 资产净值 计算、 基金份额 申购赎回 价格计算、基金费用开支 等问题上,不存 在任 何损害 基金份额持有人利益的行 为,在各重要方 面 的运作严格 按照基金 合同的规 定进行。 本报告期内, 融 通四季添 利债券型 证券投 资基金 (LOF ) 对基金份额持 有人进行 了 3 次利 润分 配,分配金 额为 36,166,833.36 元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容 的真实、准确 和完整发表意见 本 托 管 人 依 法 对 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 融 通 四 季 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF )2018 年年度 报告中财务指标、 净值表现、利 润分配情况、财务会计报 告、投资组合报 告 等内容进行 了核查, 以上内容 真实、准 确和完整 。 §6 审计报告 本基金 2018 年年 度财 务会计报 告已经审 计, 普华永 道 中天会计师 事务所 (特殊 普通合伙) 为 本基金出具 了标准无 保留意见 的审计报 告 ( 普华永道 中天审字(2019)第 21143 号) , 投资 者可通过 年度报告正 文查看审 计报告全 文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体: 融通四季 添利债券 型证券投 资基金(LOF) 报告截止日 : 2018 年12 月 31 日 单位:人民 币元 资 产 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月31 日 资 产:


银行存款 1,317,094.86 316,065.86 结算备付金 1,991,294.62 1,700,426.14 存出保证金 28,842.00 9,201.08 交易性金融 资产 1,226,397,565.36 817,350,078.37 其中:股票 投资 14,831,892.95 39,701,335.17 基金投资 - - 债券投资 1,211,565,672.41 777,648,743.20 资产支持证 券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资 产 - - 买入返售金 融资产 - 30,000,245.00 应收证券清 算款 288,436.32 1,000,000.00 应收利息 23,828,042.82 12,874,084.56 应收股利 - - 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 11 页 共24 页


应收申购款 273,762.24 695.08 递延所得税 资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,254,125,038.22 863,250,796.09 负债和所有者权益 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融 负债 - - 衍生金融负 债 - - 卖出回购金 融资产款 342,999,425.00 1,000,000.00 应付证券清 算款 - - 应付赎回款 569,824.42 434,724.35 应付管理人 报酬 459,310.08 441,233.20 应付托管费 153,103.37 147,077.73 应付销售服 务费 - - 应付交易费 用 26,750.61 9,311.05 应交税费 71,225.17 640.00 应付利息 460,791.03 - 应付利润 - - 递延所得税 负债 - - 其他负债 82,108.77 80,428.54 负债合计 344,822,538.45 2,113,414.87 所有者权益:


实收基金 845,735,255.50 835,840,594.15 未分配利润 63,567,244.27 25,296,787.07 所有者权益 合计 909,302,499.77 861,137,381.22 负债和所有 者权益总 计 1,254,125,038.22 863,250,796.09 注: 报告 截止日 2018 年 12 月 31 日 , 基金 份额净值1.075 元, 基 金份额 总额 845,735,255.50 份。


7.2 利润表 会计主体: 融通四季 添利债券 型 证券投 资基金(LOF) 本报告期: 2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日 单位:人民 币元 项 目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年12 月31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 一、收入 88,578,085.34 22,460,239.04 1.利息收入 42,334,079.65 36,523,025.58 其中:存款 利息收入 173,985.04 101,153.01 债券利息收 入 41,916,154.70 35,569,828.22 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 12 页 共24 页


资产支持证 券利息收 入


186,017.35 买入返售金 融资产收 入 243,939.91 666,027.00 其他利息收 入


- 2.投资收益 19,476,131.25 -3,829,801.09 其中:股票 投资收益 -11,151,746.77 - 基金投资收 益 - - 债券投资收 益 30,060,559.30 -4,231,181.46 资产支持证 券投资收 益 - 24,200.00 贵金属投资 收益 - - 衍生工具收 益


- 股利收益 567,318.72 377,180.37 3.公允价值 变动 收益 26,750,218.55 -10,426,858.88 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 17,655.89 193,873.43 减:二、费用 15,241,564.88 11,449,730.19 1.管理人报 酬 5,169,946.73 5,663,886.90 2.托管费 1,723,315.53 1,887,962.31 3.销售服务 费 - - 4.交易费用 51,009.35 13,483.65 5.利息支出 7,670,648.48 3,389,646.94 其中: 卖出 回购金融 资产支出 7,670,648.48 3,389,646.94 6.税金及附 加 82,842.85 - 7.其他费用 543,801.94 494,750.39 三、利润总额 73,336,520.46 11,010,508.85 减:所得税 费用 - - 四、净利润 73,336,520.46 11,010,508.85 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体: 融通四季 添利债券 型证券投 资基金(LOF ) 本报告期:2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所 有者权益 (基金净 值) 835,840,594.15 25,296,787.07 861,137,381.22 二、本期经营活 动产生的 基金净值 变动数(本 期利润) - 73,336,520.46 73,336,520.46 三、本期基金份 额交易产 生的基金 净值变动数 9,894,661.35 1,100,770.10 10,995,431.45 其中:1.基 金申购款 32,663,239.43 2,083,957.72 34,747,197.15 2.基金赎回 款 -22,768,578.08 -983,187.62 -23,751,765.70 四、本期向基金 份额持有 人分配利 - -36,166,833.36 -36,166,833.36 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 13 页 共24 页


润产生的基 金净值变 动 五、期末所 有者权益 (基金净 值) 845,735,255.50 63,567,244.27 909,302,499.77 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所 有者权益 ( 基金净 值) 890,013,538.18 33,378,805.44 923,392,343.62 二、本期经营活 动产生的 基金净值 变动数(本 期利润) - 11,010,508.85 11,010,508.85 三、本期基金份 额交易产 生的基金 净值变动数 -54,172,944.03 -825,387.79 -54,998,331.82 其中:1.基 金申购款 112,483,878.96 4,767,646.03 117,251,524.99 2.基金赎回 款 -166,656,822.99 -5,593,033.82 -172,249,856.81 四、本期向基金 份额持有 人分配利 润产生的基 金净值变 动 - -18,267,139.43 -18,267,139.43 五、期末所 有者权益 (基金净 值) 835,840,594.15 25,296,787.07 861,137,381.22 报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 : ______ 张帆______














______ 颜 锡廉______














____ 刘美丽____ 基金管理人 负责人














主管会计 工作负责 人














会 计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计 与最近一年度 报告相一致的说明 7.4.1.1 会计政策变更的说明 本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。 7.4.1.2 会计估计变更的说明 本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。 7.4.2 差错更正的说明 本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的 关系 融通基金管 理有限公 司(“融通 基金 ”) 基金管理人 、 基金 销 售机构 中国工商银 行股份有 限公司 (“ 中国工商 银行 ”) 基金托管人 、 基金 销 售机构 新时代 证券 股份有限 公司 (“新 时代证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金 销售 机构 日兴资产管 理有限公 司 基金管理人 的股东 深圳市融通 资本管理 股份有限 公司 基金管理人 的子公司 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 14 页 共24 页


融通国际资 产管理有 限公司 基金管理人 的子公司 注:上述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交 易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易





无 。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日 上年度可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 当 期发生的 基金应支 付的管理 费 5,169,946.73 5,663,886.90 其中:支付 销售机构 的客户维 护费 131,320.62 270,949.15 注:1、支付 基金管理 人融通基 金的管理 人报酬 按前 一日基金资 产净值 0.60% 的年 费率计提, 逐日累计至 每月月底 ,按月支 付。其计 算公式为 : 日管理人报 酬=前一 日基金资 产净值×0.60% / 当年 天数。 2 、 客户维护 费是基金 管理人与 基金销售 机构约定 的依 据销售机构 销售基金 的保有量 提取一定 比例的费用,用以向基金 销售机构支付客 户服务及销 售活动中产生的相关费用 ,该费用 从基金 管 理人收取的 基金管理 费中列支 ,不属于 从基金资 产中 列支的费用 项目。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比 期间 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 当期发生的 基金应支 付的托管 费 1,723,315.53 1,887,962.31 注: 支付基金 托管人 中国工商 银行的基 金托管费 按前 一日基金资 产净值 0.20% 的年 费率计提, 逐日累计至 每月月底 ,按月支 付。其计 算公式为 : 日基金托管 费=前一 日基金资 产净值×0.20% / 当年 天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券(含 回购)交易 无 。 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 15 页 共24 页


7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资 本基金的情况 份额单位: 份 项目 本期 2018 年 1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比 期间 2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期初持 有的基金 份额 11,800,952.00 11,800,952.00 报告期间申 购/买入总 份额


- 报告期间因 拆分变动 份额


- 减:报告期 间赎回/卖 出总份额


- 报告期末持 有的基金 份额 11,800,952.00 11,800,952.00 报告期末持有的基金份额占 基金 总份额比例 1.40% 1.41% 注: 基金管 理人投资 本基金的 适用费率 符合本基 金招 募说明书和 相关公告 的规定。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联 方投资本基金 的情况 无 。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产 生的利息收入 单位:人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 上年度可比 期间 2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国工商银 行 1,317,094.86 58,465.39 316,065.86 76,304.33 注:本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国工商银 行保 管,按银行 同业利率 计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券 的情况 无 。 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无 。 7.4.5 期末( 2018 年12 月31 日 )本基金持有的流通受限 证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流 通受限证券 金额单位: 人民币元 7.4.12.1.2 受限证券 类别:债 券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:张 ) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 110049 海尔转债 2018 年 122019 年1 新债未100.00 100.00 4,320.00 431,994.32 431,994.32 - 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 16 页 共24 页


月 20 日 月 18 日 上市 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无 。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告 期末 2018 年12 月31 日止, 本基金从 事银 行间市场债 券正回购 交易形成 的卖出回 购证券款余 额 169,999,425.00 元,是以 如下债 券作 为抵押: 金额单位: 人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量(张) 期末估值总额 180406 18 农发 06 2019 年1 月4 日 106.93


800,000 85,544,000.00 1805114 18 新疆债 06 2019 年1 月8 日 104.36 500,000 52,180,000.00 180406 18 农发 06 2019 年1 月8 日 106.93


400,000 42,772,000.00 合计





1,700,000 180,496,000.00 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告 期末 2018 年12 月31 日止, 本基金从 事证 券交易所债 券正回购 交易形成 的卖出回 购证券款余 额 173,000,000.00 元 ,于 2019 年 1 月8 日先后到期 。该类交 易要求本 基金转入 质押 库的债券, 按证券交 易所规定 的比例折 算为标准 券后 ,不低于债 券回购交 易的余额 。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 14,831,892.95 1.18 其中:股票 14,831,892.95 1.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 1,211,565,672.41 96.61 其中:债券 1,211,565,672.41 96.61








资产 支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和 结算备付 金合计 3,308,389.48 0.26 8 其他各项资 产 24,419,083.38 1.95 9 合计 1,254,125,038.22 100.00 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 17 页 共24 页


8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位 :人民币 元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,729,081.60 1.07 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 5,102,811.35 0.56 M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 14,831,892.95 1.63 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的 前十 名 股票投资明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 000903 云内动力 4,053,784 9,729,081.60 1.07 2 002344 海宁皮城 1,121,497 5,102,811.35 0.56 8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的 股票明细





本基金 本报告期 未发生股 票买入。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的 股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例(% ) 1 000903 云内动力 6,316,127.42 0.73 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 18 页 共24 页


2 002344 海宁皮城 5,012,967.81 0.58 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入 总额 单位:人民 币元 买入股票成 本(成交 )总额 - 卖出股票收 入(成交 )总额 11,329,095.23 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位: 人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 36,812,517.60 4.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 274,572,000.00 30.20 其中:政策 性金融债 274,572,000.00 30.20 4 企业债券 574,275,633.49 63.16 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 325,253,000.00 35.77 7 可转债 (可 交换债) 652,521.32 0.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,211,565,672.41 133.24 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排 序的前五 名债券投资明细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净 值比例 (%) 1 180406 18 农发06 2,100,000 224,553,000.00 24.70 2 143483 18 京资02 500,000 53,015,000.00 5.83 3 1805114 18 新疆债 06 500,000 52,180,000.00 5.74 4 101800662 18 京能源 MTN001 500,000 52,110,000.00 5.73 5 143737 18 远海03 500,000 50,955,000.00 5.60 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序 的 前十 名 资产支持证券投资明细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 8.8 报告 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名贵金属投资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排 序的前五 名权证 投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 19 页 共24 页


8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报 告期未持 有国债期 货。 8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和 损益明细 本基金本报 告期末未 持有国债 期货。 8.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报 告期未持 有国债期 货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1


本基金投资的前十名证券的发行主体 报告期内没有 被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.11.2


本基金投资的前十名股票未超出本 基金合同规定的 备选股票库。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 28,842.00 2 应收证券清 算款 288,436.32 3 应收股利 - 4 应收利息 23,828,042.82 5 应收申购款 273,762.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,419,083.38 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明 细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产 净值比例 (%) 1 132007 16 凤凰 EB 220,527.00 0.02 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的 说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的 公允价值(元) 占基金资产 净值 比例(%) 流通受限情 况说明 1 002344 海宁皮城 5,102,811.35 0.56 流通受限 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 20 页 共24 页


§9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额比 例 3,393


249,258.84


780,291,826.16


92.26% 65,443,429.34


7.74% 9.2 期末上市 基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额比例 1 融通基金管 理有限公 司 11,800,952.00


97.75% 2 肖唯物 70,694.00


0.59% 3 葛晓明 30,000.00


0.25% 4 戚艳妮 19,026.00


0.16% 5 杨红国 14,001.00


0.12% 6 王全荣 13,000.00


0.11% 7 杨倩萍 13,000.00


0.11% 8 黄萍 12,000.00


0.10% 9 肖焯辉 12,000.00


0.10% 10 尚学峰 10,100.00


0.08% 注:上表中 的持有人 仅指上市 份额的前 十大持有 人 。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金 的情况 项目 持有份额总 数(份) 占基金总份 额比例 基金管理人 所有从业 人员持有 本基金 18.06


0.0000% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放 式基金份额总 量区间的情况 项目 持有基金份 额总量的 数量区间 (万份) 本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部门负责 人 持有本开放 式基金 0 本基金基金 经理持有 本开放式 基金 0 §10


开放式基金份额变动 单位:份 基金 合同生 效日( 2012 年3 月 1 日 ) 基金份额 总额 1,281,761,462.73 本报告期期 初基金份 额总额 835,840,594.15 本报告期期 间基金总 申购份额 32,663,239.43 减: 本报告期 期间基金 总赎回份 额 22,768,578.08 本报告期期 末基金份 额总额 845,735,255.50 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 2018 年 5 月 3 日,本 基金管理 人发布了 《关于 融通 四季添利债 券型证券 投资基金 (LOF)基融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 21 页 共24 页


金份额持有 人大会表 决结果暨 决议生效 的公告》 ,本 次基金份额 持有人大 会 于 2018 年 5 月 2 日表 决通过了《 关于修改< 融通四季 添利债券 型证券 投资 基金基金合 同>的议案 》 ,决议 自该日起 生效。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动 11.2.1 基金管理人重大人事变动 2018 年7 月28 日, 本基金管 理人发布 了《融通 基金 管理有限公 司高级管 理人员变 更公告》 , 经本基金管理人第六届董 事会第五次临时 会议审议并 通过,同意刘晓玲女士辞 去公司副总经理 职 务。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门重大人 事变动 本报告期基 金托管人 的专门基 金托管部 门无重大 人事 变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼 本 报告期内 ,无涉及 基金管理 人、基金 财产及基 金托 管业务的诉 讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内 ,本基金 投资策略 未发生改 变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请 的会计师 事务所为 普华永道 中天会计 师事 务所 (特 殊普通合 伙),该事务 所自本基 金合同生效 以来为本 基金提供 审计服务 至今。本 年度 应支付的审 计费为人 民币 80,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽 查或处罚等情 况 本报告期内 ,本基金 的基金管 理人、托 管人及其 高级 管理人员无 受稽查或 处罚等情 况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券 公司交易单元进行股票投 资及佣金支付 情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 1 11,329,095.23 100.00% 10,324.23 100.00% - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 22 页 共24 页


华泰证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西藏东方财 富 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信万通 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 注:1 、 本基 金选择代 理本公司 所管理的 基金进行 证券 买卖业务的 证券经营 机构的标 准包括以 下六个方面 : (1)资力雄 厚,信誉 良好,注 册资本不 少于 3 亿元 人民币; (2)财务状 况良好, 各项财务 指 标显示 公司经 营状 况稳定; (3)经营行 为规范, 最近两年 未因重大 违规行 为而 受到中国证 监会和中 国人民银 行处罚; (4)内部管 理规范、 严格,具 备健全的 内控制 度, 并能满足基 金运作高 度保密的 要求; (5) 具备基金 运作所需 的高效、 安全 的通讯 条件, 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要,并能 为本基金 提供全面 的信息服 务; (6) 研究实力 较强 , 有固定 的研究机 构和专 门研究人 员, 能及时为本 基金提供 高质量的 咨询 服务,包括宏观经济报告 、行业报告、市 场走向分析 、个股分析报告及其他专 门报告,并能根 据 基金投资的 特定要求 ,提供专 门研究报 告 。 2 、选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进行 证券 买卖 业务的 证券 经营 机构的 程序 包括 以下四 个 步 骤: (1)券商服 务评价; (2)拟定租 用对象。 由研究部 根据以上 评价结 果拟 定备选的券 商; (3)上报批 准。研究 部将拟定 租用对象 上报分 管副 总经理批准 ; (4)签约。 在获得批 准后,按 公司签约 程序代 表公 司与确定券 商签约。 3 、交易单元 变更情况 本报告期内 ,本基金 新增 西部 证券 1 个 证券交易 单元 。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证 券投资的情况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交 易 权证交易 成交金额 占当期债券 成 交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 23 页 共24 页


安信证券 154,760,795.77 18.43% 537,000,000.00 3.09% - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 西藏东方财 富 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信万通 273,166,050.00 32.53% - - - - 中信证券 411,883,040.60 49.04% 16,841,000,000.00 96.91% - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例 达到或超过 20% 的情况 投资者 类别 报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况 序号 持有基 金份 额比例达 到或者超过 20% 的时 间区间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20180101-20181231 768,490,874.16


- - 768,490,874.16


90.87% 个人 - - - - - - - 产品特有风 险 当基金份额 持有人占 比过于集 中时,可 能存在因 某单 一基金份额 持有人大 额赎回而 引起基金 单位份额 净值剧烈波 动的风险 及流动性 风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 1 、 根据 2016 年12 月25 日 财政部 、 国家税 务总局联 合下发的 《 关于明 确金融 、 房地产 开发、 教育辅助服 务等增值 税政策的 通知》 (财税 〔2016 〕140 号) 、2017 年1 月 10 日财 政部 、 国家税 务 总局联合下 发的 《关 于资管 产品增值 税政策有 关问题 的补充通知》 (财税 〔2017 〕2 号 ) 及财政 部 2017 年6 月30 日发 布的 《关 于资管 产品增值 税有关 问题的通知》 (财税[2017]56 号) 的 通知, 现 明确自 2018 年 1 月 1 日起,基 金管理人 运营公 募基 金及资管产 品(以下 简称“产 品” )过程 中发 生的增值税 应税行为 ,暂适用 简易计税 方法,按 照 3% 的征收率缴 纳增值税 。 自 2018 年1 月 1 日 (含) 起, 本基金管 理人 将对 旗下 存续及新增 产品发生 的增值税 应税行为 按照相关规定以及税务机 关的要求计算和 缴纳增值税 税款及附加税费。前述税 款及附加税费是 产融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 24 页 共24 页


品管理、运作和处分过程 中发生的,将由 产品资产承 担,从产品资产中提取缴 纳,可能对产品 收 益水平有所 影响,敬 请广大投 资者知悉 。 2 、 根据 《公开募 集开放式 证券投资 基金流动 性风险管 理规定》 的要求, 本基金 管理人经 与基 金托管人协商一致,对本 基金合同进行了 修订和更新 。本次修订和更新仅涉及 与《公开募集开 放 式证券投资基金流动性风 险管理规定》相 关的条款, 包括前言、释义、基金份 额的申购与赎回 、 基金的投资 、基 金资 产估值、 基金的信 息披露等 ,具 体内容详 见 2018 年 3 月 22 日 基金管理 人网 站披露的相 关公告和 修订更新 后的法律 文件。 融通基金管理有限公司 2019 年 3 月 27 日