融通中证军工指数分级证券投资基 金
2018 年年度报告摘要
2018 年12 月 31 日
基金管理人： 融通基金管理有限公 司
基金托管人： 中国建设银行股份有 限公司
送出日期：2019 年 3 月 27 日 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据融 通中 证军工指数 分级证券 投资基金 （ 以下简称
“本 基金 ” ）基金合 同规定， 于 2019 年 3 月 25 日复 核了本报告 中的财务 指标、净 值表现、 利润
分配情况、财务会计报告 、投资组合报告 等内容，保 证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述 或
者重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告中的财务资料已经 审计，普华永道中 天会计师 事务所（特殊普通 合伙） 为本基金出具
了标准无保 留意见的 审计报告 ，请投资 者注意阅 读。
本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 12 月31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 融通军工分 级
场内简称 融通军工
基金主代码 161628
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2015 年7 月1 日
基金管理人 融通基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 109,883,173.49 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2015 年7 月13 日
下属分级基 金的基金 简称 融通军工分 级 军工股 A 军工股 B
下属分级基 金的场内 简称 融通中证军 工 军工股 A 军工股 B
下属分级基 金的交易 代码 161628 150335 150336
报告期末下属分级基金份额总
额
60,256,945.49 份 24,813,114.00 份 24,813,114.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用 指数化投 资策略， 紧密跟 踪中证军 工指数 。 在正常市融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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场情况下 ， 力争将 基金的净 值增长率 与业绩比 较基准 之间的日均
跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内， 年跟踪误差控 制在 4%以
内。
投资策略 本基金采用 完全复制 法进行投 资， 按 照成份股 在标的 指数中的基
准权重构建 指数化投 资组合 ， 并根据 标的指数 成份股 及其权重的
变动对投资 组合进行 相应调整 。
业绩比较基 准 95%×中证军工价格指数收益率＋ 5%×银 行人民币活 期存款利率
（税后） 。
风险收益特 征 本基金为股 票型基金 ， 具有较 高预期风 险、 较 高预期收 益的特征。
从本基金所 分离的两 类基金份 额来看 ， 融通军 工 A 份 额具有低预
期风险、 预 期收益相 对稳定的 特征； 融通军工B 份额 具有高预期
风险、预期 收益相对 较高的特 征。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益 特
征
本 基金 为股票 型基
金 ，具 有较高 预 期
风 险、 较高预 期 收
益的特征。
融通军工股A 份额为
稳健收益类 份额， 具
有低预期风 险、 预期
收 益 相 对 稳 定 的 风
险收益特征
融通军工股B 份 额为
积极收益类 份额， 具
有高预期风 险、 预期
收 益 相 对 较 高 的 风
险收益特征 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 涂卫东 田青
联系电话 （0755）26948666 （010）67595096
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话
400-883-8088、（ 0755 ）
26948088
（010）67595096
传真 （0755）26935005 （010）66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.rtfund.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 处、 基金托 管人处、 深 圳证券交 易所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现 收益 -32,402,279.34 -37,621,473.85 -30,096,387.59
本期利润 -28,675,294.66 -45,221,358.88 -55,599,929.60
加权平均基 金份额本 期利润 -0.2581 -0.1231 -0.1499
本期基金份 额净值增 长率 -27.70% -16.07% -22.79%
3.1.2 期末 数据和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分 配基金份 额利润 -0.7045 -0.4581 -0.1763
期末基金资 产净值 75,792,312.72 146,814,479.79 316,062,701.05
期末基金份 额净值 0.690 0.991 0.777 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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注： （1）所述基金业绩指标 不包括持有人认 购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益
水平要低于 所列数字 ；
（2）本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投 资收 益、其他收 入（不含 公允价值 变动收益）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益；
（3）期末可供分配基金份 额利润=期末可供 分配利润 ÷ 期末基金份额总额。其 中期末可供分
配利润： 如果 期末未分 配利润的 未实现部 分为正 数,则 期末可供分 配利润的 金额为期 末未分配 利润
的已实现部分,如果期末 未分配利润的未实 现部分为 负数,则期末可供分配利 润的金额为期末未分
配利润（已 实现部分 扣除未实 现部分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比 较基准收益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -12.73% 1.67% -13.22% 1.68% 0.49% -0.01%
过去六个月 -10.99% 1.71% -10.88% 1.71% -0.11% 0.00%
过去一年 -27.70% 1.72% -25.92% 1.73% -1.78% -0.01%
过去三年 -53.15% 1.70% -52.64% 1.64% -0.51% 0.06%
自 基 金 合 同
生效起至今
-50.53% 1.77% -60.68% 2.07% 10.15% -0.30%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值 增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增 长率及其与同 期业绩比较基准收益率的比较
注： 本基金合同 生效日 为 2015 年7 月 1 日， 合同生效 当年按实际 存续期计 算， 未按整个 自然
年度进行折 算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
根据本基金 基金合同 约定，本 基金（包 括：融通 中证 军工份额、 军工股 A 份额 、军工股 B 份
额）不进行 收益分配 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融 通基金管 理有限公 司 （ 以下简称 “本 公司” ） 经中 国证监会证 监基字[2001]8 号 文批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司注册 资本 12500 万 元人 民币。本公 司的股东 及其出资 比例为： 新时
代证券股份 有限公司60%、日 兴资产管 理有限公 司（Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2018 年12 月 31 日， 公司共 管理六十 五只开放 式 基金： 即融通新 蓝筹证券 投资基金、 融
通债券投资 基金、融 通蓝筹成 长证券投 资基金、 融通 深证 100 指数证券投 资基金、 融通行业 景气
证券投资基 金、 融通巨 潮 100 指数 证券投 资基金(LOF) 、 融通易支付货 币市场证 券投资基 金、 融通
动力先锋混 合型证券 投资基金 、 融 通领先成 长混合型 证券投资基 金(LOF) 、 融通 内需驱动 混合型证
券投资基金、 融 通深证成 份指数证 券投资 基金、 融通 四季添利债 券型证券 投资基金(LOF) 、 融通 创
业板指数 增强型证券投资 基金、融通医疗 保健行业混 合型证券投资基金、融通 岁岁添利定期开 放
债券型证券投资基金、融 通通泰保本混合 型证券投资 基金、融通通源短融债券 型证券投资基金 、融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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融通通瑞债券型证券投资 基金、融通月月 添利定期开 放债券型证券投资基金、 融通健康产业灵 活
配置混合型证券投资基金 、融通转型三动 力灵活配置 混合型证券投资基金、融 通互联网传媒灵 活
配置混合型证券投资基金 、融通新区域新 经济灵活配 置混合型证券投资基金、 融通通鑫灵活配 置
混合型证券投资基金、融 通新能源灵活配 置混合型证 券投资基金、融通中证军 工指数分级证券 投
资基金、融通中证 全指证 券公司指数分级 证券投资基 金、融通跨界成长灵活配 置混合型证券投 资
基金、 融通新机 遇灵活配 置混合型 证券投 资基金、 融 通成长 30 灵 活配置混 合型证券 投资基金、 融
通汇财宝货 币市场基 金、融通 中国风 1 号灵活配 置混 合型证券投 资基金、 融通通盈 保本混合 型证
券投资基金、融通增利债 券型证券投资基 金、融通增 鑫债券型证券投资基金、 融通增益债券型 证
券投资基金、融通增祥债 券型证券投资基 金、融通新 消费灵活配置混合型证券 投资基金、融通 通
安债券型证券投资基金、 融通通优债券型 证券投资基 金、融通通乾研究精选灵 活配置混合型证 券
投资基金、融通新趋势灵 活配置混合型证 券投资基金 、融通国企改革新机遇灵 活配置混合型证 券
投资基金、融通通和债券 型证券投资基金 、融通沪港 深智慧生活灵活配置混合 型证券投资基金 、
融通现金宝货币市场基金 、融通通祺债券 型证券投资 基金、融通可转债债券型 证券投资基金、 融
通通福债券 型证券投 资基金(LOF) 、 融通通宸 债券型证 券投资基金 、 融通 通玺债券 型证券投 资基金、
融通通润债 券型证券 投资基金 、 融 通中证人 工智能主 题指数证券 投资基金(LOF) 、 融通收 益增强债
券型证券投资基金、融通 中国概念债券型证 券投资基 金(QDII) 、融通逆向 策略灵活配置混合 型证
券投资基金 、融通通裕定 期开放债券型发 起式证券投 资基金、融通红利机会主 题精选灵活配置 混
合型证券投资基金、融通 通昊定期开放债 券型发起式 证券投资基金、融通新能 源汽车主题精选 灵
活配置混合型证券投资基 金、融通增辉定 期开放债券 型发起式证券投资基金、 融通增悦债券型 证
券投资基金、融通通捷债 券型证券投资基 金、融通研 究优选混合型证券投资基 金、融通丰利四 分
法证券投资 基金 （QDII ） 。 其中， 融通债券 投资基金 、 融通深证 100 指数证 券投资基 金和融通 蓝筹
成长证券投 资基金同 属融通通 利系列证 券投资基 金。 此外， 公 司还开展 了特定 客户资产 管理业务 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经 理助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何天翔 本基金的
基金经
理、量化
投资部副
总监
2015/7/1
- 10 何天翔先生 ， 厦 门大学经 济学硕
士、 安徽大学理 学学士，10 年证
券投资从业 经历 ， 具有基 金从业
资格， 现 任融通 基金管理 有限公
司量化投资 部副总监 。 曾 就职于
华泰联合证 券有限公 司任金融
工程分析师 。 2010 年 3 月 加入融融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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通基金管理 有限公司 ， 历 任金融
工程研究员 、 专户 投资经理 ， 现
任融通深证 100 指数 、 融 通军工
分级、 融 通 证券分 级、 融 通新趋
势灵活配置 混合、融 通通瑞债
券、融通人 工智能主 题指数
(LOF)基金的 基金经理 。
注：任免日期根据基金管 理人对外披露的任 免日期填 写；证券从业年限以从事 证券业务相关
的工作时间 为计算标 准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
报 告期内， 本基 金管理人 严格遵守 《 证券投资 基金法 》 等有关法律法 规和本基 金合同的 规定，
本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运 用基金资产 ，在严格控制风险的基础 上，为基金持有 人
谋求最大利益，无损害基 金持有人利益的 行为，本基 金投资组合符合有关法律 法规的规定及基 金
合同的约定 。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项 说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为 了保证旗下的不同投资 组合得到公平对待 ，本基金 管理人制定了《融通基金 管理 有限公司
公平交易制 度》 ， 公平交 易制度所 规范的范 围包括境 内 上市股票、 债券 的一级市 场申购、 二 级市场
交易等所有投资管理活动 ，并涵盖授权、 研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管 理
活动相关的 各个环节 。
本基金管理人通过建立科 学的投资决策体系 ，加强交 易执行环节的内部控制， 并通过工作制
度、流程和技术手段来保 证公平交易原则 的实现。同 时，本基金管理人通过对 投资交易行为的 监
控、分析评 估 和信息 披露来加 强对公平 交易过程 和结 果的监督 。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本 基金管理人一直坚持公 平对待旗下所有投 资组合的 原则，在授权、研究分析 、投资决策、
交易执行、 业绩评估 等各个环 节保证公 平交易制 度的 严格执行。
本基金管理 人对报告 期内不同 时间窗下 （日内 、3 日 内、5 日内 ） 公司 管理的不 同投资组 合同
向交易的交 易价差进 行了分析 ，各投资 组合的同 向交 易价差均处 于合理范 围之内。
报告期内， 本基金管 理人严格 执行了公 平交易的 原则 和制度 。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告 期内未发 生异常交 易。 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业 绩 表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前 提下实现持有人利 益的最大 化是本基金管理的核心思 想，并将此原
则贯彻于基金的运作始终 。本基金运用指 数化投资策 略，通过控制股票投资权 重与中证军工指 数
成份股自然 权重的偏 离，有效 控制跟踪 误差，为 投资 者提供投资 中证军工 指数的一 个有效工 具。
本报告期内 ，本基金 日均跟踪 偏离为 0.07% ，年 化跟 踪误差为 1.44% ，符 合基金合 同约定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 0.690 元 ； 本报告 期基金份额 净值增长 率为-27.70% ， 业绩
比较基准收 益 率为-25.92% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望
展望 2019 年 ， 危 中有机 ， 市场担 忧的贸 易战、 经济寻 底可能会继 续， 但 好的方面 也不少 ， 比
如制度和政 策红利的 持续释放 ，伴随 A 股国际化 海外 长期资金的 持续加入 ，以及当 前主要指 数估
值都在历史 若干大低 点附近。 纵观 全球， 中国 经济持 续高增长低 通胀， 好于欧 美的低增 长低通 胀，
更好于金砖 国家的低 增长高通 胀， 中国优 势全球难 寻 ， 战略上值得长 期拥有。 从 量化数据 看，2018
年业绩超预期、盈利上调 、以及低波动等因 子获得了 较高的 alpha，反映 了业绩为王和安全 第一
的思维，2019 年结构 性的机会 一定不会 少。 同时 ， 需 要严格防范 “暴雷” 风险， 尽 力从基本 面和
量化两个维 度去排雷 。
军工板块具 有一定的 逆周期特 征， 相对来讲 ， 受 去杠 杆、 经 济寻底等 因素的影 响较小 ， 从 18
年三季报来 看，军工 指数成分 股收入同 比增长 8.68% ，归母净利 润同比增长 25.94% ，实 现了逆周
期增长，另 外，板块 受改革， 以及外部 环境变化 影响 较大，需要 积极关注 。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项 的说明
报告期内，本基金的估值 业务严格按照《融 通基金管 理有限公司证券投资基金 估值业务原则
和程序》进行，公司设立 由研究部、风险 管理部、登 记清算部、固定收益部、 国际业务部和监 察
稽核部共同组成的估值委 员会，通过参考 行业协会估 值意见、参考独立第三方 估值服务机构的 估
值数据等一种或多种方式 的有效结合，减 少或避免估 值偏差的发生。估值委员 会的相关成员均 具
备相应的专 业胜任能 力和相关 工作经历 。
估值委员会定期对经济环 境是否发生重大变 化、证券 发行机构是否发生影响证 券价格的重大
事件以及估值政策和程序 进行评价，在发 生了影响估 值政策和程序的有效性及 适用性的情况后 及
时修订估值方法，以保证 其持续适用。估 值政策和程 序的修订须经公司总经理 办公会议审批后 方
可实施。基金在采用新 投 资策略或投资新 品种时，应 评价现有估值政策和程序 的适用性。其中 研融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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究部负责定期对经济环境 是否发生重大变 化、证券发 行机构是否发生影响证券 价格的重大事件 以
及估值政策和程序进行评 价，金融工程小 组负责估值 方法的研究、价格的计算 及复核，登记清 算
部进行具体的估值核算并 与基金托管人核 对，同时负 责对外进行信息披露。监 察稽核部负责基 金
估值业务的 事前、事 中及事后 的审核工 作。
截至本报告期末，本基金 管理人已与中债金 融估值中 心有限公司、中证指数有 限公司 签订服
务协议，由 其提供相 关债券品 种和流通 受限股票 的估 值参考数据 。
4.7 管理人对报告期内 基金利润分配情况的 说明
根据本基金 基金合同 约定，本 基金（包 括：融通 中证 军工份额、 军工股 A 份额 、军工股 B 份
额）不进行 收益分配 。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基 金资产净值预 警情形的说明
本 报告期内，本基金不存 在连续二十个工作 日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产
净值低于五 千万的情 形 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 明
本报告期，中国建设银行 股份有限公司在本 基金的托 管过程中，严格遵守了《 证券投资基金
法》 、 基金 合同、 托管协议 和其他有 关规定 ， 不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行为 ， 完全 尽职尽
责地履 行了 基金托管 人应尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规 守信、净值计 算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基 金合同、 托管协议和其他有关规定 ，对本基金的
基金资产净值计算、基金 费用开支等方面 进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了 监
督，未发现 基金管理 人有损害 基金份额 持有人利 益的 行为。
报告期内， 本基金未 实施利润 分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容 的真实、准确 和完整发表意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、 净值表现 、利润分配情况、财务会 计报告、投资
组合报告等 内容，保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
§6 审计报告
本基金 2017 年年度财 务会计报 告已经审 计， 普华永 道 中天会计师 事务所 （特殊 普通合伙） 为
本基金出具 了标准无 保留意见 的审计报 告 （ 普华永道 中天审字(2019) 第 21194 号） ， 投资 者可通过
年度报告正 文查看审 计报告全 文。 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 融通中证 军工指数 分级证券 投资基金
报告截止日 ： 2018 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 4,363,531.95 8,468,828.64
结算备付金 - 54,422.32
存出保证金 6,447.56 26,360.30
交易性金融 资产 71,733,869.01 138,850,278.98
其中：股票 投资 71,733,869.01 138,650,278.98
基金投资 - -
债券投资 - 200,000.00
资产支持证 券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 - 3,403,125.71
应收利息 994.07 2,393.00
应收股利 - -
应收申购款 17,727.36 34,044.88
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 76,122,569.95 150,839,453.83
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 - -
应付赎回款 134,446.05 3,562,115.38
应付管理 人 报酬 67,100.33 173,526.26
应付托管费 14,762.08 38,175.76
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 23,441.93 147,773.35
应交税费 0.15 - 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 90,506.69 103,383.29
负债合计 330,257.23 4,024,974.04
所有者权益：
实收基金 153,201,093.04 214,696,234.14
未分配利润 -77,408,780.32 -67,881,754.35
所有者权益 合计 75,792,312.72 146,814,479.79
负债和所有 者权益总 计 76,122,569.95 150,839,453.83
注： 报告截 止日 2018 年 12 月 31 日，融 通中证 军工 指数分级证 券投资基 金(以下简 称“融通
军工分级基 金”)之基础 份额净值0.690 元， 融通军工 分级基金之A 份额参 考净值 1.003 元， 融 通
军工分级基 金之 B 份 额参考净 值 0.377 元； 基金份额 总额 109,883,173.49 份， 其中融通 军工分级
基金之基础 份额 60,256,945.49 份， 融通军工 分级基 金之 A 份额 24,813,114.00 份， 融通军工 分
级基金之 B 份额24,813,114.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 融通中证 军工指数 分级证券 投资基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项 目
本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月 31 日
一、收入 -26,687,842.29 -40,483,812.08
1.利息收入 43,042.65 155,037.46
其中：存款 利息收入 42,992.09 155,031.32
债券利息收 入 50.56 6.14
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - -
其他利息收 入 - -
2.投资收益 -30,578,429.83 -33,465,005.84
其中：股票 投资收益 -30,908,292.32 -34,034,674.97
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 40,792.70 -
资产支持证 券投资收 益 - -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 289,069.79 569,669.13
3.公允价值 变动收益 3,726,984.68 -7,599,885.03
4. 汇兑收益 - - 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 12 页 共27 页
5.其他收入 120,560.21 426,041.33
减：二、费用 1,987,452.37 4,737,546.80
1．管理人报 酬 955,945.15 2,729,434.09
2．托管费 210,307.89 600,475.51
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 217,292.61 798,378.13
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．税金及附 加 0.18 -
7．其他费用
603,906.54 609,259.07
三、利润总 额
-28,675,294.66 -45,221,358.88
减：所得税 费用 - -
四、净利润 -28,675,294.66 -45,221,358.88
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 融通中证 军工指数 分级证券 投资基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 12 月31 日
实 收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
214,696,234.14 -67,881,754.35 146,814,479.79
二、 本期经 营活动产 生的
基金净值变 动数 （本 期利
润）
- -28,675,294.66 -28,675,294.66
三、 本期基 金份额交 易产
生的基金净 值变动数
-61,495,141.10 19,148,268.69 -42,346,872.41
其中：1.基 金申购款 47,843,762.75 -20,035,464.63 27,808,298.12
2.基金赎回 款 -109,338,903.85 39,183,733.32 -70,155,170.53
四、 本期向 基金份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
153,201,093.04 -77,408,780.32 75,792,312.72
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
387,766,554.24 -71,703,853.19 316,062,701.05
二、 本期经 营活动产 生的 - -45,221,358.88 -45,221,358.88 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 13 页 共27 页
基金净值变 动数 （本 期利
润）
三、 本期基 金份额交 易产
生的基金净 值变动数
-173,070,320.10 49,043,457.72 -124,026,862.38
其中：1.基 金申购款 294,186,912.47 -69,108,405.40 225,078,507.07
2.基金赎回 款 -467,257,232.57 118,151,863.12 -349,105,369.45
四、 本期 向 基金份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
214,696,234.14 -67,881,754.35 146,814,479.79
报表附注为 财务 报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
_____ 张帆______
_ ___颜锡 廉______
_ ___ 刘美丽____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、 会计估计 与最近一期年 度报告相一致的说明
7.4.1.1 会计政策变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.1.2 会计估计变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
7.4.1.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.2 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
融通基金管 理有限公 司 （ “融通 基金” ） 基金管理人 、 基金销 售机构
中国建设银行股份有限公司(“ 中国建设银
行” ）
基金托管人 、 基金销 售机构
新时代证券 股份有限 公司（ “ 新时代证 券 ”） 基金管理人 的股东、 基金 销售 机构
日兴资产管 理有限公 司 基金管理人 的股东
深圳市融通 资本管理 股份有限 公司 基金管理人 的子公司
融通国际资 产管理有 限公司 基金管理人 的子公司
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 14 页 共27 页
7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交 易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.3.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
新时代证券 - - 130,359.88 0.03%
7.4.3.1.2 权证交易
无。
7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
金额 单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
新时代证券 - - - -
关联方名称
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额 的比 例
新时代证券 121.41 0.03% - -
注：1、 上述佣金参 考市场价 格经本基 金的基 金管理人 与对方协商 确定， 以扣除 由中国证 券登
记结算有限 责任公司 收取的证 管费和经 手费的净 额列 示。
2 、 该类佣金 协议的服 务范围还 包括佣金 收取方为 本基 金提供的证 券投资研 究成果和 市场信息
服务等。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至
2017 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 955,945.15 2,729,434.09
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 178,423.88 320,189.78
注：1、支付 基金管理 人融通基 金的管理 人报酬 按前 一日基金资 产净值 1.00% 的年 费率计提，融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 15 页 共27 页
逐日累计至 每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值×1.00% / 当年 天数。
2 、 客户维护 费是基金 管理人与 基金销售 机构约定 的依 据销售机构 销售基金 的保有量 提取一定
比例的费用，用以向基金 销售机构支付客 户服务及销 售活动中产生的相关费用 ，该费用从基金 管
理人收取的 基金管理 费中列支 ，不属于 从基金资 产中 列支的费用 项目 。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 12 月31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 210,307.89 600,475.51
注：支付基金托管人中国建 设银行的托管费按 前一日 基金资产净值 0.22% 的 年费率计提，逐
日累计至每 月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值×0.22% / 当年 天数 。
7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含 回购)交易
无 。
7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理 人运用固有资金投资 本基金的情况
无 。
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联 方投资本基金 的情况
无 。
7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产 生的利息收入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 4,363,531.95 41,984.42 8,468,828.64 151,596.73
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管，按银行 同业利 率 计息。
7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券 的情况
无 。 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 16 页 共27 页
7.4.3.7 其他关联交易事项的说明
无 。
7.4.4 期末（2018 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证 券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流 通受限证券
无 。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
无 。
7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
无 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 71,733,869.01 94.23
其中：股票 71,733,869.01 94.23
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 4,363,531.95 5.73
8 其他各项资 产 25,168.99 0.03
9 合计 76,122,569.95 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的 境内股票投 资组合
金额单位： 人民币元 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 66,497,479.95 87.74
D
电力、热力 、燃气及 水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
5,236,389.06 6.91
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 71,733,869.01 94.65
8.2.2 期末积极投资按行业分类的 境内股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有积极 投资部分 的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的所有 股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前十名股票投资明细
金额单位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 601989 中国重工 2,073,481 8,812,294.25 11.63
2 600893 航发动力 236,006 5,126,050.32 6.76
3 600482 中国动力 222,974 4,965,630.98 6.55
4 000768 中航飞机 363,274 4,809,747.76 6.35
5 002179 中航光电 103,885 3,498,846.80 4.62
6 002465 海格通信 423,736 3,305,140.80 4.36
7 600879 航天电子 570,720 3,087,595.20 4.07
8 600760 中航沈飞 110,035 3,049,069.85 4.02
9 600038 中直股份 77,237 2,885,574.32 3.81
10 002268 卫 士 通 153,975 2,749,993.50 3.63 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所 有股票明 细，应阅读登载于基金管 理人融通基金
管理有限公 司网站(http://www.rtfund.com) 的 年度 报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名股票投资明细
本基金本报 告期末未 持有积极 投资部分 的股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的 股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例（%）
1 600760 中航沈飞 4,879,748.55 3.32
2 601989 中国重工 3,365,082.00 2.29
3 600482 中国动力 3,293,411.00 2.24
4 002268 卫 士 通 2,538,574.00 1.73
5 600893 航发动力 2,109,845.00 1.44
6 000768 中航飞机 2,068,933.00 1.41
7 600879 航天电子 1,829,164.00 1.25
8 600038 中直股份 1,731,992.00 1.18
9 002179 中航光电 1,504,545.86 1.02
10 600967 内蒙一机 1,490,835.67 1.02
11 002465 海格通信 1,368,011.00 0.93
12 600118 中国卫星 1,080,200.00 0.74
13 002013 中航机电 1,069,213.00 0.73
14 300699 光威复材 974,787.00 0.66
15 002151 北斗星通 817,753.00 0.56
16 603678 火炬电子 785,443.00 0.53
17 000738 航发控制 785,399.26 0.53
18 600562 国睿科技 776,634.00 0.53
19 000547 航天发展 714,363.00 0.49
20 600372 中航电子 699,988.00 0.48
注： “买入金 额” 是 指买入股 票成交金 额， 即成交单 价乘以成交 数量， 相关交易 费用不考 虑 。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的 股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例（%）
1 600150 *ST 船舶 5,739,323.30 3.91
2 002049 紫光国微 4,932,822.82 3.36 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 19 页 共27 页
3 601989 中国重工 4,065,699.57 2.77
4 000547 航天发展 3,671,981.13 2.50
5 300159 新研股份 3,409,501.43 2.32
6 600435 北方导航 2,560,412.44 1.74
7 600685 中船防务 2,350,105.00 1.60
8 600893 航发动力 2,301,417.80 1.57
9 000768 中航飞机 2,260,859.00 1.54
10 002151 北斗星通 1,995,527.34 1.36
11 600151 航天机电 1,627,411.80 1.11
12 002465 海格通信 1,605,150.00 1.09
13 300101 振芯科技 1,549,506.28 1.06
14 000901 航天科技 1,509,374.18 1.03
15 600879 航天电子 1,506,314.00 1.03
16 002179 中航光电 1,483,206.00 1.01
17 002268 卫 士 通 1,424,518.00 0.97
18 300324 旋极信 息 1,391,019.61 0.95
19 000733 振华科技 1,383,343.91 0.94
20 600316 洪都航空 1,379,594.34 0.94
注： “卖出金 额”是指 卖出股票 成交金额 ，即成 交单 价乘以成交 数量，相 关交易费 用不考虑 。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收 入总额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 45,874,898.75
卖出股票收 入（成交 ）总额 85,610,001.08
注：表中“买入股票成本 （成交）总额”及 “卖出股 票收入（成交）总额”均 指成交金额，
即成交单价 乘以成交 数量，相 关交易费 用不考虑 。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排 序的前五 名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序 的前十 名 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 20 页 共27 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排 序的前五 名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和 损益明细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报 告期未持 有股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报 告期未持 有国债期 货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和 损益明细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报 告期未持 有国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报 告期内没有被 监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开 谴责、处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金 合同规定的备 选股票库 。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,447.56
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 994.07
5 应收申购款 17,727.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 25,168.99
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明 细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的 说明
8.12.5.1 期末指数投资前十 名股票中存在流通受 限情况的说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受 限情况的说明
本基金本报 告期末 未 持有 积极 投资部分 的股票。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
融通军工分 级 3,122.00 19,300.75 822,615.86 1.37% 59,434,329.63 98.63%
军工股A 219.00 113,301.89 4,280,230.00 17.25% 20,532,884.00 82.75%
军工股B 1,917.00 12,943.72 626.00 0.00% 24,812,488.00 100.00%
合计 5,258.00 20,898.28 5,103,471.86 4.64% 104,779,701.63 95.36%
9.2 期末上市基金前十名持有人
军工股 A
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 梁小红 3,108,231.00
12.53%
2 李怡名 2,928,000.00
11.80%
3 王雁波 2,361,389.00
9.52%
4 中国银河 证券股 份有限 公司 1,800,612.00
7.26%
5 余晓敏 1,361,173.00
5.49%
6 李怡名 1,162,862.00
4.69%
7 段蓉 900,000.00
3.63%
8 恒安标准 人寿保 险有限 公司－ 传统分 红险 774,722.00
3.12%
9 民生加银 基金－ 平安银 行－招 商财富 资产管 理有限 公司 714,536.00
2.88%
10 史向东 655,537.00
2.64%
军工股 B
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 何国栋 3,169,212.00
12.77%
2 李怡名 1,087,731.00
4.38%
3 郑家锦 959,500.00
3.87%
4 熊曹水 467,610.00
1.88%
5 毛守智 409,528.00
1.65% 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 22 页 共27 页
6 罗国明 390,872.00
1.58%
7 陈明聪 365,142.00
1.47%
8 顾鹰 341,611.00
1.38%
9 张燕蜀 310,697.00
1.25%
10 张新祥 266,700.00
1.07%
注：持有人 为场内持 有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金 的情况
项目 份额级别 持有份额总 数 （份 ） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持有
本基金
融通军工分 级 21,587.94 0.0358%
军工股 A - -
军工股 B - -
合计 21,587.94 0.0197%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放 式基金份额总 量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基金投
资和研究部 门负责人 持有本开
放式基金
融通军工分 级 0
军工股 A
0
军工股 B
0
合计 0
本基金基金 经理持有 本开放式
基金
融通军工分 级 0
军工股 A 0
军工股 B
0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 融通军工分 级 军工股 A 军工股 B
基金合同生 效日 （2015 年7 月
1 日）基金份 额总额
173,705,634.08 98,485,962.00 98,485,962.00
本报告期期 初基金份 额总额 77,415,768.10 35,386,680.00 35,386,680.00
本报告期期 间基金总 申购份额 33,054,912.92 - -
减: 本报告期期间基金总赎回
份额
75,511,744.21 - -
本 报告期期 间基金 拆分变动 份
额（份额减 少以"-"填 列）
25,298,008.68 -10,573,566.00 -10,573,566.00
本报告期期 末基金份 额总额 60,256,945.49 24,813,114.00 24,813,114.00
注：拆分变 动份额 为 本报告期 发生的配 对 转换份 额及 定期折算份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 ，本基金 未召开基 金份额持 有人大会 。 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
（1）基金管 理人的重 大变动
2018 年7 月28 日， 本基金管 理人发布 了《融通 基金 管理有限公 司高级管 理人员变 更公告》 ，
经本基金管理人第六届董 事 会第五次临时 会议审议并 通过，同意刘晓玲女士辞 去公司副总经理 职
务。
（2）本报告 期基金托 管人 的专 门基金托 管部门 的重 大人事变动 情况
本报告期内 ，本基金 的基金托 人无重大 人事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内 ，无涉及 基金管理 人、基金 财产及基 金托 管业务的诉 讼事项。
11.4
基金投资策略的改变
本报告期内 ，本基金 投资策略 未发生改 变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请 的会计师 事务所为 普华永道 中天会计 师事 务所 （特 殊普通合 伙） ， 该事务 所自本基
金 合 同 生 效 以 来 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 至 今 。 本 基 金 本 年 度 应 支 付 的 审 计 费 用 为 人 民 币
40,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽 查或处罚等情 况
本报告期内，本基金的基 金管理人、托管人 的托管业 务部门及其高级管理人员 无受稽查或处
罚等情况。
11.7 基金租用证券公 司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投 资及佣金支付 情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券 1 37,353,869.25 28.64% 34,042.42 28.35% -
华创证券 2 25,613,830.40 19.64% 23,838.91 19.85% -
广发证券 1 22,609,353.75 17.34% 21,054.37 17.53% -
东北证券 3 13,392,531.86 10.27% 12,205.63 10.16% -
天风证券 2 13,027,170.28 9.99% 11,871.96 9.89% -
东吴证券 1 9,883,948.20 7.58% 9,205.15 7.66% -
兴业证券 1 4,513,877.00 3.46% 4,203.60 3.50% -
华信证券 1 2,186,449.75 1.68% 1,992.60 1.66% - 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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民生证券 2 959,487.93 0.74% 874.36 0.73% -
西南证券 2 882,822.00 0.68% 804.62 0.67% -
信达证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
国海 证券 2 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
瑞信方正 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
西藏东方财 富 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
第一 创业 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
注：1 、 本基 金选择代 理本公司 所管理的 基金进行 证券 买卖业务的 证券经营 机构的标 准包括以
下六个方面 ：
（1）资力雄 厚，信誉 良好，注 册资本不 少于 3 亿元 人民币；
（2）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定；
（3）经营行 为规范， 最近两年 未因重大 违规行 为而 受到中国证 监会和中 国人民银 行处罚； 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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（4）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（5） 具备基金 运作所需 的高效、 安全 的通 讯 条件， 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的
需要，并能 为本基金 提供全面 的信息服 务；
（6） 研究实力 较强 ， 有固定 的研究机 构和专 门研究人 员， 能及时为本 基金提供 高质量的 咨询
服务，包括宏观经济报告 、行业报告、市 场走向分析 、个股分析报告及其他专 门报告，并能根 据
基金投资的 特定要求 ，提供专 门研究报 告。
2 、选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进行 证券 买卖 业务的 证券 经营 机构的 程序 包括 以下四 个 步
骤：
（1）券商服 务评价；
（2）拟定租 用对象。 由研究部 根据以上 评价结 果拟 定备选的券 商；
（3）上报批 准。研究 部将拟定 租用对象 上报分 管副 总经理 批准 ；
（4）签约。 在获得批 准后，按 公司签约 程序代 表公 司与确定券 商签约。
3 、交易单元 变更情况
本基金本报 告期新增 太平洋证 券 交易单 元 1 个， 终止 租用瑞银证 券交易单 元 1 个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证 券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
方正证券 - - - - - -
华创证券 204,484.41 35.12% - - - -
广发证 券 - - - - - -
东北证券 171,606.50 29.47% - - - -
天风证券 - - - - - -
东吴证券 206,160.00 35.41% - - - -
兴业证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - - 融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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平安证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
瑞信方正 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
西藏东方财 富 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
1 、 根据2016 年12 月25 日 财政部 、 国家税 务总局联 合下发的 《关于明 确金融 、 房地产 开发、
教育辅助服 务等增值 税政策的 通知》 （财税 〔2016 〕140 号） 、2017 年1 月 10 日财 政部 、 国家税 务
总局联合下 发的 《关 于资管 产品增值 税政策有 关问题 的补充通知》 （财税 〔2017 〕2 号 ） 及财政 部
2017 年6 月30 日发 布的 《关 于资管 产品增值 税有关 问题的通知》 （财税[2017]56 号） 的 通知， 现
明确自 2018 年1 月 1 日起， 基金 管理人运 营公募基 金 及资管产品 （以 下简称 “ 产品”） 过 程中发
生的增值税 应税行为 ，暂适用 简易计税 方法，按 照 3% 的征收率缴 纳增值税 。
自 2018 年1 月 1 日 （含） 起， 本基金管 理人将对 旗下 存续及新增 产品发生 的增值税 应税行为
按照相关规 定以及税 务机关的 要求计算 和缴纳增 值税 税 款及附加 税费。前 述税款及 附加税费 是产融通 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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品管理、运 作和处分 过程中发 生的，将 由产品资 产承 担，从产品 资产中提 取缴纳， 可能对产 品收
益水平有所 影响，敬 请广大投 资者知悉 。
2 、 根据 《公开募 集开放式 证券投资 基金流动 性风险管 理规定》 的要求， 本基金 管理人经 与基
金托管人协商一致，对本 基金合同进行了 修订和更新 。本次修订和更新仅涉及 与《公开募集开 放
式证券投资基金流动性风 险管理规定》相 关的条款， 包括前言、释义、基金份 额的申购与赎回 、
基金的投资 、基金资 产估值、 基金的信 息披露等 ，具 体内容详 见 2018 年 3 月 23 日 基金管理 人网
站披露的相 关公告 和 修订更新 后的法律 文件。
融通基金管理有限公司
2019 年 3 月 27 日
