南 方中证 互联 网指数 分级 证券投 资基 金
2018 年年 度报告
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 南方 基 金管 理股 份有 限公司
基 金 托管 人： 中国 农 业银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2019 年 03 月 27 日 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托 管人中国 农业银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2019 年 3 月 25 日复核 了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管 理人承诺 以诚实 信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 ， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投 资有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基 金
的招募说明 书及其更 新。
本报告 期自 2018 年1 月1 日至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管 理人和基 金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披 露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相 关资料 ................................................................ 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润 分配情况 .................................... 7
3.1 主要会 计数据和 财务指标 ...................................................... 7
3.2 基金净 值表现 ................................................................ 8
3.3 过去三 年基金的 利润分配 情况 .................................................. 9
§4 管理人报告 ................................................................ 9
4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 .................................................... 9
4.2 管理人 对报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................... 10
4.3 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................. 11
4.5 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................. 12
4.6 管理人 内部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ..................................... 12
4.7 管理人 对报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ................................... 13
4.8 管理人 对报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ..................................... 13
4.9 报告期 内管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................. 13
§5 托管人报告 ............................................................... 13
5.1 报告期 内本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ....................................... 13
5.2 托管人 对报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ..... 14
5.3 托管人 对本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ............... 14
§6 审计报告 ................................................................. 14
6.1 审计报 告基本信 息 ........................................................... 14
6.2 审计报 告的基本 内容 ......................................................... 14
§7 年度财务报表 ............................................................. 16
7.1 资产负 债表 ................................................................. 16
7.2 利润表 ..................................................................... 18
7.3 所有者 权益（基 金净值） 变动表 ............................................... 19
7.4 报表附 注 ................................................................... 20
§8 投资组合报告 ............................................................. 46
8.1 期末基 金资产组 合情况 ....................................................... 46
8.2 报告期 末按行业 分类的股 票投资组 合 ........................................... 46 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
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8.3 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................. 48
8.4 报告期 内股票投 资组合的 重大变动 ............................................. 52
8.5 期末按 债券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................... 53
8.6 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前 五名债券 投资明细 ............... 53
8.7 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ......... 54
8.8 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ......... 54
8.9 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............... 54
8.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况 说明 .................................. 54
8.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况 说明 .................................. 54
8.12 投资组 合报告附 注 .......................................................... 54
§9 基金份额持有人信息 ........................................................ 55
9.1 期末基 金份额持 有人户数 及持有人 结构 ......................................... 55
9.2 期末上 市基金前 十名持有 人 ................................................... 56
9.3 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ................................... 56
9.4 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 情况 ................... 57
§10 开放式基金份额变动 ....................................................... 57
§11 重大事件揭示 ............................................................ 57
11.1 基金份 额持有人 大会决议 .................................................... 57
11.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管 部门 的重大人事 变动 .................... 57
11.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业 务的 诉讼 .............................. 57
11.4 基金投 资策略的 改变 ........................................................ 57
11.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .......................................... 58
11.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查 或处 罚等情况 .......................... 58
11.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ........................................ 58
11.8 其他重 大事件 .............................................................. 59
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 63
12.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达 到或 超过 20%的情 况 ..................... 63
12.2 影响投 资者决策 的其他重 要信息 .............................................. 63
§13 备查文件目录 ............................................................ 63
13.1 备查文 件目录 .............................................................. 63
13.2 存放地 点 .................................................................. 63
13.3 查阅方 式 .................................................................. 63
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基金
基金简称
南方中证互 联网指数 分级
场内简称
互联基金
基金主代码
160137
基金运作方 式
上市契约型 开放式（LOF ）
基金合同生 效日
2015 年7 月1 日
基金管理人
南方基金管 理股份有 限公司
基金托管人
中国农业银 行股份有 限公司
报告期末基 金份
额总额
166,566,187.52 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的
证券交易所
深圳证券交 易所
上市日期
2015 年7 月13 日
下属分级基 金的基
金简称
南方中证互 联网指数 分级
互联 A 级
互联 B 级
下属分级基 金的场
内简称
互联基金
互联 A 级
互联 B 级
下属分级基 金的交
易代码
160137
150297
150298
报告期末下 属分级
基金的份额 总额
161,271,843.52 份
2,647,172.00 份
2,647,172.00 份
2.2 基金 产品说明
投资目标
本基金进行 被动式指 数化投资 ， 紧密跟 踪标的指 数 ， 追求与业绩 比较基
准相似的回 报。
投资策略
本基金为被 动式指数 基金 ， 原 则上采用 指数复制 法 ， 按照成份股 在标的
指数中的基 准权重构 建指数化 投资组合 ， 并根据 标的 指数成份股 及其权
重的变化进 行相应调 整。 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
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当预期 成份股发 生调整和 成份股发 生配股 、 增发 、 分 红 等 行 为时 ，
或因基金 的 申购和赎 回等对本 基金跟踪 标的指数 的效 果可能带来 影响
时 ， 或因某些 特殊情 况导致流 动性不足 时 ， 或其 他原 因导致无法 有效复
制和跟踪标 的指数时 ， 基金管理 人可以对 投资组 合管 理进行适当 变通和
调整 ， 并辅之 以金融 衍生产品 投资管理 等 ， 力争 控制 本基金的净 值增长
率与业绩比 较基准之 间的日均 跟踪偏离 度不超过0.3% ，年跟踪误 差不
超过 4% 。如 因指数编 制规则调 整或其他 因素导致 跟踪 偏离度和跟 踪误
差超过上述 范围 ， 基 金管理人 应采取合 理措施避 免跟 踪偏离度 、 跟 踪误
差进一步扩 大。
业绩比较基 准
中证互联网 指数收益 率×95%+ 银行人民 币活期存 款利 率 （税 后 ） ×5%。
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金 ， 其长 期平均风 险与预期 收益 高于混合 型基 金 、
债券型基金 与货币市 场基金 。 同时本基 金为指数 型基 金 ， 通过跟踪 标的
指数表现， 具有与标 的指数相 似的风险 收益特征 。
下属分级基 金的风险 收益
特征
本基金属于 股票型基 金，其长 期平
均风险与预 期收益高 于混合型 基
金、债券型 基金与货 币市场基 金。
同时本基金 为指数型 基金，通 过跟
踪标的指数 表现，具 有与标的 指数
相似的风险 收益特征 。
互联网 A 份 额为
稳健收益类 份
额，具有低 预期
风险且预期 收益
相对较低的 特
征。
互联网 B 份 额为
积极收益类 份
额，具有高 预期
风险且预期 收益
相对较高的 特
征。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管 理股份有 限公司 中国农业银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名
常克川 贺倩
联系电话
0755-82763888 010-66060069
电子邮箱
manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电 话
400-889-8899 95599
传真
0755-82763889 010-68121816
注册地址
深圳市福田 区莲花街 道益田路
5999 号基金 大厦 32-42 楼
北京东城区 建国门内 大街 69 号
办公地址
深圳市福田 区莲花街 道益田路
5999 号基金 大厦 32-42 楼
北京市西城 区复兴门 内大街 28
号凯晨世贸 中心东座F9
邮政编码
518017 100031
法定代表人
张海波 周慕冰
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称
中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.nffund.com
基金年度报 告备置地 点
基金管理人 、基金托 管人的办 公地址 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
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2.5 其他 相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务 所
普华永道中 天会计师 事务所
( 特殊普通合 伙）
上海市湖滨 路 202 号 普华永道 中心 11 楼
注册登记机 构
中国证券登 记结算有 限责任公
司
北京市西城 区太平桥 大街 17 号
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数
据和指标
2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现 收
益
-11,600,892.41 7,988,005.75 -22,044,934.56
本期利润
-63,063,713.44 36,009,995.88 -64,153,808.69
加权平均基 金
份额本期利 润
-0.2704 0.1052 -0.1452
本期加权平 均
净值利润率
-33.29%
13.69%
-18.83%
本期基金份 额
净值增长率
-29.50%
14.53%
-19.79%
3.1.2 期末 数
据和指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分 配
利润
-89,579,369.88 -33,239,137.57 -90,170,312.39
期末可供分 配
基金份额利 润
-0.5378 -0.1144 -0.2236
期末基金资 产
净值
144,288,200.06 233,049,169.19 292,096,861.72
期末基金份 额
净值
0.8663 0.8023 0.7242
3.1.3 累计 期
末指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份额累 计
净值增长率
-38.30%
-12.48%
-23.59%
注:1. 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入 、 投资收益 、 其他收 入(不含 公允价值 变动收益)扣除相
关费用后的 余额, 本期 利润为本 期已实现 收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
2.期末可供 分配利润 ， 采用 期末资产 负债表 中未分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 （ 为南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
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期末余额， 不是当期 发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包 括持有人认购或 交易基金的 各项费用，计入费用后实 际收益水平要低 于
所列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -12.82% 1.86% -12.66% 1.86% -0.16% 0.00%
过去六个月 -16.71% 1.69% -17.02% 1.69% 0.31% 0.00%
过去一年 -29.50% 1.57% -30.87% 1.57% 1.37% 0.00%
过去三年 -35.24% 1.45% -39.69% 1.41% 4.45% 0.04%
自基金合同
生效起至今
-38.30% 1.70% -44.25% 1.70% 5.95% 0.00%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与 同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
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3.2.3 自基 金合同生效以 来基金每年 净值增长率 及其与同 期业绩比较基 准收益率的
比较
注: 基金合同 生效当年 按实际存 续期计算 ，不按 整个 自然年度进 行折算。
3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
注: 无。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
1998 年3 月6 日， 经 中国证监 会批准， 南方基金 管理 有限公司作 为国内首 批规范的 基金管理
公司正式成 立，成为 我国“新 基金时代 ”的起始 标志 。
2018 年 1 月，公 司整体变 更设立为 南方基金 管理股 份有限公司, 注册资本 金 3 亿元人 民币。
目前 股权结 构： 华泰证券 股份有限 公司 45%、 深圳市 投资控股有 限公司 30% 、 厦门国际 信托有限 公
司15% 及兴业 证券股 份有限公 司 10% 。 目前 ， 公司 在北 京、 上海 、 合 肥、 成都、 深圳 、 南京等 地设
有分公司，在香港和深圳 前海设有子公司 —— 南方东 英资产管理有限公司（香 港子公司）和南 方
资本管理有 限公司 （深圳 子公司） 。 其 中， 南方东 英是 境内基金公 司获批成 立的第一 家境外分 支机
构。
截至报告 期末， 南方基金 管理股份 有限公司 （不含 子公司） 管理资产 规模近 8,300 亿元 ， 旗下
管理 178 只 开放式基 金，多个 全国社保 、基本养 老保 险、企业年 金和专户 理 财投资 组合。
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4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 （助理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任日期
周豪
本 基 金 基 金
经理
2016 年8 月19
日
- 10
北 京 大 学 软 件 工 程 专 业 硕
士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。
2008 年7 月加入南 方基金信
息技术部 ， 长期负 责指数基
金及ETF 基金的投 研及系统
支持工作 ；2015 年 6 月，任
数量化投资部高级研究
员；2018 年 2 月至 2018 年
11 月 ， 任南方消费 活力基金
经理 ；2016 年4 月至今 ， 任
500 工业 ETF、500 原材料
ETF 基金经理 ；2016 年8 月
至今 ， 任 380ETF 、 南 方 380 、
小康 ETF、南方小 康、互联
基金基金经 理 ；2016 年9 月
至 今 ， 任 1000ETF 基金经
理；2017 年 8 月至今 ， 任南
方有色金属 基金经理 ；2017
年9 月至今 ， 任南 方有色金
属联接基金 经理 ；2018 年 1
月至今 ， 任南方中 证 100 基
金经理。
注:1. 对基 金的首任 基金经理 ， 其 “任职日 期”为基 金合同生效 日 ， “ 离任日 期”为根 据公司决
定确定的解聘日期；对此 后的非首任基金 经理，“任 职日期”和“离任日期” 分别指根据公司 决
定确定的聘 任日期和 解聘日期 。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会《 证券业从 业人 员资格管理 办法》的 相关规定 。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华 人民共和 国证券投资基金法》等有 关法律法规、
中国证监会和本基金基金 合同的规定，本 着诚实信用 、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产， 在
严格控制风 险的基础 上 ， 为基金 份额持有 人谋求最 大 利益 。 本报告期 内 ， 基金运 作整体合 法合规，
没有损害基金份额持有人 利益。基金的投 资范围、投 资比例及投资组合符合有 关法律法规及基 金
合同的规定 。
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4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
本基金管理 人根据 《证 券投资 基金管理 公司公平 交易 制度指导意 见》 和有关 法律法 规的规定 ，
针对股票、债券的一级市 场申购和二级市 场交易等投 资管理活动，以及授权、 研究分析、投资 决
策、交易执行、业绩评估 等投资管理活动 相关的各个 环节，建立了股票、债券 、基金等证券池 管
理制度和细则，投资管理 制度和细则，集 中交易管理 办法，公平交易操作指引 ，异常交易管理 制
度等公平交易相关的公司 制度或流程指引 。通过加强 投资决策、交易执行的内 部控制，完善对 投
资交易行为的日常监控和 事后分析评估， 以及履行相 关的报告和信息披露义务 ，切实防范投资 管
理业务中的 不公平交 易和利益 输送行为 ，保护投 资者 合法权益。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
本报告期 内 ， 本基金管 理人严格 执行 《证券 投资基 金管理公司 公平交易 制度指导 意见》 ， 完
善相应制度及流程，通过 系统和人工等各 种方式在各 业务环节严格控制交易公 平执行，公平对 待
旗下管理的所有基金和投 资组合。 公司 每季度对旗 下组合进行股票和债券的 同向交易价差专 项
分析 。 本 报告期内 ， 两两 组合间单 日 、3 日、5 日 时间 窗口内同向 交易买入 溢价率均 值或卖出 溢价
率均值显著 不为 0 的情况不存 在，并且 交易占优 比也 没有明显异 常，未发 现不公平 对待各组 合或
组合间相 互 利益输送 的情况。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
本基金于本报告期内不存 在异常交易行为。 本报告期 内基金管理人管理的所有 投资组合参与
的 交易 所公开 竞价 同日 反向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量的 5% 的交 易次 数
为7 次，是 由于投资 组合接受 投资者申 赎后被动 增减 仓位以及投 资组合的 投资策略 需要所致 。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
本基金为指 数分级基 金，在基 础份额之 外，还设 计了 配比为 1:1 的互 联 A 级和 互联 B 级两类
子份额，并于深交所上市 。上市交易的开 放式基金都 存在两套 价格体系，分别 是上市价格体系 和
净值价格体系，两者之间 折溢价关系的明 确可预期是 交易型投资者的基础需求 ，长期配置型投 资
者（主要为场外份额投资 者）也希望通过 投资本基金 获取贴近指数的投资回报 。所以，我们一 直
致力于为投资者提供准确 、透明的指数化 投资工具， 不管遭遇市场剧烈波动、 大额申赎还是不 定
期折算，都始终坚守被动 投资理念，力争 将投资中的 主动判断和操作降至最低 限度，更不会主 动
进行大幅增 减仓操作 。 我们通过 自建的“ 指数化交 易 系统” 、 “日内 择时交易 模型” 、 “ 跟踪误
差归因分析系统”等，将 本基金的跟踪误 差指标控制 在较好水平，并 通过严格 的风险管理流程 ，南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
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确保了本基 金的安全 运作 。 我们对本 基金报告 期内 跟踪误差归 因分析如 下 ： （1） 接受申购 赎回
所带来的股票仓位偏离 ，对此我们通过日 内择时交易 争取跟踪误差最小化； （2）报告期内指 数
成份股 （包 括调出指 数成分股 ） 的长 期停牌 ， 引起的 成 份股权重偏 离及基金 整体仓位 的偏离 。 （3 ）
根据指数每半年度成份股 调整进行的基金 调仓，事前 我们制定了详细的调仓方 案，在实施过程 中
引入多方校 验机制防 范风险发 生，将跟 踪误差控 制在 理想范围内 。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至报告期 末，本基 金份额净 值为 0.8663 元， 报告 期内 ，份额 净值增长 率为-29.50% ，同期
业绩基准增 长率为-30.87% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
2018 年 ， 在去杠 杆 、 防风险大 背景下 ， 经济 下行压力 较大 ， 同时外部 受中美贸 易冲突加 剧影
响，A 股市场 整体表 现不佳， 主要股指 均大幅回 落。 展望 2019 年 ，仍需重 点关注经 济下行情 况，
另一方面， 当前 A 股估值整体 处于历史 低位，如 外部 环境好转， 预计会有 较好表现 ，建议关 注其
中长期配置 价值 。 本基金为 指数基金 ， 作为 基金管理 人 ， 我们 将通过严 格的投资 管理流程 、 精确
的数量化计 算 、 精益求 精的工作 态度 、 恪守 指数化投 资的宗旨 ， 力求 实现对 标的指数 的有效跟 踪，
为持有人提供与之相近的 收益。投资者可 以根据自身 对证券市场的判断及投资 风格，借助投资 本
基金参与市 场。
4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
本报告期内，本基金管理 人根据法律法规、 监管要求 和业务发展情况，坚持从 保护基金持有
人利益出发，树立并坚守 “全员合规、合 规从高层做 起、合规创造价值、合规 是公司生存基础 ”
的合规理念，继续致力于 合规与内控机制 的完善，积 极推动主动合规风控管理 ，持续加强业务 风
险的控制与 防范，确 保各项法 规和管理 制度的落 实， 保证基金合 同得到严 格履行。
本报告期 内，本基金管理 人结合新法规的 实施、新的 监管要求和公司业务发展 实际情况，积极 推
动监管新规落实，持续完 善内部控制体系 和内部控制 制度、业务流程，并积极 开展形式丰富的 合
规培训与考试，加强员工 行为规范检查、 加大合规问 责力度，强化全员合规、 主动合规理念； 对
公司投研交易、市场销售 、后台运营及人 员管理等业 务开展了定期稽核、专项 稽核及多项自查 ，
检查业务开展的合规性和 制度执行的有效 性，排查业 务中的风险点并完善内控 措施，促进公司 业
务合规运作、稳健经营； 采取事前防范、 事中控制和 事后监督等三阶段工作， 持续完善投资合 规
风控制度流程和系 统，加 强流动性指标等 重要指标的 监控和内幕交易防控，有 效确保投研交易 业
务合规运作；积极参与新 产品、新业务合 规评估工作 ，保障新产品、新业务合 规开展；严格审 查
基金宣传推介材料，及时 检查基金销售业 务的合法合 规情况，督促落实投资者 适当性管理制度 ；南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 13 页 共 63 页
完成各项信息披露工作， 保障所披露信息 的真实性、 准确性和完整性；继续按 照风险为本的原 则
积极开展各 项反洗钱 工作 ， 进一 步升级反 洗钱业务 系 统 ， 优化其他反 洗钱资 源配置 ， 重点 推进 《法
人金融机构 洗钱和恐 怖融资风 险管理指 引 （试行） 》 的 具体落实工 作 ， 加强业务 部门反洗 钱风险 评
估频率，将反洗钱工作 贯 穿于公司各项业 务流程；监 督客户投诉处理，重视媒 体监督和投资者 关
系管理。
本基金管理人承诺将坚持 诚实信用、勤勉 尽责的原则 管理和运用基金资产，积 极健全内部管理 制
度，不断提高监察稽核工 作的科学性和有 效性，努力 防范各种风险，切实保护 基金资产的安全 与
利益。
4.7 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
根据中国证监会相关规定 和基金合同约定， 本基金管 理人应严格按照企业会计 准则、中国证
监会相关规定和基金合同 关于估值的约定 ，对基金所 持有的投资品种进行估值 。本基金管理人 已
制定基金估 值和份额 净值计价 的业务管 理制度 ， 明确 基金估值 的 程序和技 术； 建立了估 值委员会，
组成人员包括副总经理、 督察长、权益研 究部总经理 、指数投资部总经理、现 金投资部总经理 、
风险管理部总经理及运作 保障部总经理等 。本基金管 理人使用可靠的估值业务 系统，估值人员 熟
悉各类投资品种的估值原 则和具体估值程 序。估值流 程中包含风险监测、控制 和报告机制。基 金
管理人改变估 值技术，导 致基金资 产净值的变 化在 0.25% 以上的 ，对所采 用的相关估 值技术、 假
设及输入值的适当性咨询 会计师事务所的 专业意见。 本基金托管人根据法律法 规要求履行估值 及
净值计算的复核责任。定 价服务机构按照 商业合同约 定提供定价 服务。基金经 理可参与估值原 则
和方法的讨论，但不参与 估值价格的最终 决策。本报 告期内，参与估值流程各 方之间无重大利 益
冲突。
4.8 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金合同 约定，在 存续期内 ，本基金 （包括南 方互 联网份额、 互联网 A 份额 、互联网 B 份
额） 不进 行收益分 配 ； 法 律法规或 监管机关 另有规定 的 ， 从其 规定 。 根据上述 分配原则 以及基金
的实际运作 情况，本 报告期本 基金未有 分配事项 。
4.9 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
在托管本基金的过程 中， 本基金托管人中国 农业银行 股份有限公司严格遵守《 证券投资基金南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 14 页 共 63 页
法》相关法律法规的规定 以及基金合同、 托管协议的 约定，对本基金基金管理 人 —南方基金管 理
股份有限公司 2018 年 1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日基金的投资 运作，进 行了认真 、独立的 会计
核算和必要的投资监督， 认真履行了托管 人的义务， 没有从事任何损害基金份 额持有人利益的 行
为。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本托管人认 为, 南方 基金管理 股份有限 公司在 本基 金的投资运 作 、 基 金资产 净值的计 算 、 基
金份额申购赎回价格的计 算、基 金费用开 支及利润分 配等问题上，不存在损害 基金份额持有人 利
益的行为；在报告期内， 严格遵守了《证 券投资基金 法》等有关法律法规，在 各重要方面的运 作
严格按照基 金合同的 规定进行 。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本托管人认为，南方基金 管理股份有限公司 的信息披 露事务符合《证券投资基 金信息披露管
理办法》 及其 他相关法 律法规 的规定 ， 基 金管理人 所 编制和披露 的本基金 年度报告 中的财务 指标 、
净值表现、收益分配情况 、财务会计报告 、投资组合 报告等信息真实、准确、 完整，未发现有 损
害基金持有 人利益的 行为。
§6 审 计 报告
6.1 审计 报告基本信息
财务报表是 否经过审 计
是
审计意见类 型
标准无保留 意见
审计报告编 号
普华永道中 天审字(2019) 第23063 号
6.2 审计 报告的基本内 容
审计报告标 题
审计报告
审计报告收 件人
南方中证互联网指数分级证 券投资基金全体基 金份 额持有
人：
审计意见
(一) 我们 审计的内 容
我们审计了南方中证互联网指数分级证券投资基金 ( 以下
简称“南方中证互联网指数分级基金”) 的财 务 报 表， 包 括
2018 年12 月31 日的 资产负债 表， 2018 年度 的利润表 和所有
者权益(基金 净值)变 动表以及 财务报表 附注。
(二) 我们 的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准
则和在财务报表附注中所列 示的中国证券监督 管理 委员会南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 15 页 共 63 页
(以下简称 “中 国证监会 ”)、 中国证 券投资 基金业协 会(以下
简称 “中国 基金业协 会”) 发布的有 关规定及 允许的基 金行业
实务操作编制，公允反映了 南方中证互联网指 数分 级基金
2018 年 12 月 31 日的财 务状况以 及 2018 年 度的经营 成果和
基金净值变 动情况。
形成审计意 见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部 分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们 获取的
审计证据是 充分、适 当的，为 发表审计 意见提供 了基 础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南方 中证互
联网指数分 级基金， 并履行了 职业道德 方面的其 他责 任。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息
-
管理层和治理层对财务报表的责
任
南方中证互联网指数分级基金的基金管理人南方基金 管理股
份有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按 照企业
会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及
允许的基金 行业实务 操作编制 财务报表 ， 使 其实现公 允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表 不存在
由于舞弊或 错误导致 的重大错 报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估南方 中证互
联网指数分级基金的持续经营能力，披露与持续经营 相关的
事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理 人管理
层计划清算南方中证互联网指数分级基金、终止运营 或别无
其他现实的 选择。
基金管理人治理层负责监督南方中证互联网指数分级 基金的
财务报告过 程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或 错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见 的 审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审 计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可 能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则 通常认
为错报是重 大的。
在按照审计 准则执行 审计工作 的过程中 ， 我 们运用职 业判断，
并保持职业 怀疑。同 时，我们 也执行以 下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大 错报风
险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充 分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊 可能涉
及串通、 伪造、 故意 遗漏、 虚假陈述 或凌驾 于内部控 制之上，南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 16 页 共 63 页
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于
错误导致的 重大错报 的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，
但目的并非 对内部控 制的有效 性发表意 见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和 作出会
计估计及相 关披露的 合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性 得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南方 中证互
联网指数分级基金持续经营能力产生重大疑虑的事项 或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提 请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分 ，我们
应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报 告日可
获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南方 中证互
联网指数分 级基金不 能持续经 营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披 露)，并
评价财务报 表是否公 允反映相 关交易和 事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安 排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出
的值得关注 的内部控 制缺陷。
会计师事务 所的名称
普华永道中 天会计师 事务所 ( 特殊普通 合伙）
注册会计师 的姓名
薛竞 曹阳
会计师事务 所的地址
上海市湖滨 路 202 号 普华永道 中心 11 楼
审计报告日 期
2019-03-25
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 南方中证 互联网指 数分级证 券投资基 金
报告截止日 ：2018 年12 月31 日
单位：人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
3,153,817.79 12,519,114.39
结算备付金
71,105.90 64,602.87
存出保证金
5,378.75 25,014.47 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 17 页 共 63 页
交易性金融 资产
7.4.7.2
141,473,630.45 221,393,570.52
其中：股票 投资
136,451,630.45 221,393,570.52
基金投资
- -
债券投资
5,022,000.00 -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
7.4.7.3
- -
买入返售金 融资产
7.4.7.4
- -
应收证券 清 算款
- 677,418.91
应收利息
7.4.7.5
140,500.10 2,583.09
应收股利
- -
应收申购款
71,930.44 18,621.01
递延所得税 资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
144,916,363.43 234,700,925.26
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
62,817.26 994,833.97
应付管理人 报酬
127,261.60 202,162.22
应付托管费
27,997.53 44,475.69
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
7.4.7.7
5,854.34 6,162.63
应交税费
2.43 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他 负债
7.4.7.8
404,230.21 404,121.56
负债合计
628,163.37 1,651,756.07
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
233,867,569.94 266,288,306.76
未分配利润
7.4.7.10
-89,579,369.88 -33,239,137.57
所有者权益 合计
144,288,200.06 233,049,169.19
负债和所有 者权益总 计
144,916,363.43 234,700,925.26
注: 报告截 止日 2018 年 12 月 31 日， 基金份 额总额 166,566,187.52 份 ，其中南 方中证互 联网指
数分级证券 投资基金 之基础份 额的份额 总额为 161,271,843.52 份， 基金份额 净值 0.8663 元；南
方中证互联 网指数分 级证券投 资基金之A 份额的 份额 总额为 2,647,172.00 份 ， 基金 份额参考 净值南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
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1.0220 元；南 方中证互 联网指数 分级证 券投资基 金 之 B 份额的份额 总额为 2,647,172.00 份，基
金份额参考 净值 0.7106 元。
7.2 利润 表
会计主体： 南方中证 互联网指 数分级证 券投资基 金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
一、收入
-60,041,909.78 40,034,992.84
1.利息收入
113,325.35 285,005.82
其中：存款 利息收入
7.4.7.11
73,383.08 116,909.46
债券利息收 入
39,942.27 20.48
资产支持证 券利息
收入
- -
买入返 售金 融资产
收入
- 168,075.88
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”
填列）
-8,737,130.99 11,638,291.68
其中：股票 投资收益
7.4.7.12
-10,843,067.66 9,314,153.16
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
7.4.7.13
-9,583.18 -70.40
资产支持证 券投资
收益
- -
贵金属投资 收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收 益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
2,115,519.85 2,324,208.92
3.公允价值 变动收益( 损失以
“-”号填列)
7.4.7.17
-51,462,821.03 28,021,990.13
4.汇兑收益( 损失以 “- ” 号 填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “- ” 号 填
列)
7.4.7.18
44,716.89 89,705.21
减： 二、费 用
3,021,803.66 4,024,996.96
1．管理人报 酬
7.4.10.2.1
1,895,015.14 2,635,806.82
2．托管费
7.4.10.2.2
416,903.42 579,877.51
3．销售服务 费
- -
4．交易费用
7.4.7.19
92,327.46 185,004.14
5．利息支出
- -
其中： 卖 出回购金 融资产支
出
- - 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 19 页 共 63 页
6．税金及附 加
0.25 -
7．其他费用
7.4.7.20
617,557.39 624,308.49
三、 利润总 额( 亏 损总额以 “- ”
号填列)
-63,063,713.44 36,009,995.88
减：所得税 费用
- -
四、 净利 润 （ 净亏损以 “-”
号填列）
-63,063,713.44 36,009,995.88
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 南方中证 互联网指 数分级证 券投资基 金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
266,288,306.76 -33,239,137.57 233,049,169.19
二 、本期经 营 活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- -63,063,713.44
-63,063,713.44
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
-32,420,736.82 6,723,481.13 -25,697,255.69
其 中：1. 基 金申
购款
27,804,939.98 -5,964,376.38 21,840,563.60
2. 基金赎
回款
-60,225,676.80 12,687,857.51 -47,537,819.29
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- - -
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
233,867,569.94 -89,579,369.88 144,288,200.06
项目
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 20 页 共 63 页
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
382,267,174.11 -90,170,312.39 292,096,861.72
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- 36,009,995.88
36,009,995.88
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
-115,978,867.35 20,921,178.94 -95,057,688.41
其 中：1. 基 金申
购款
18,514,408.27 -3,182,529.01 15,331,879.26
2. 基金赎
回款
-134,493,275.62 24,103,707.95 -110,389,567.67
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- - -
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
266,288,306.76 -33,239,137.57 233,049,169.19
注:-
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至7.4 财务 报表由下 列负责人 签署：
杨小松
徐超
徐超
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
南方中证互联网指数分级证券投资基金( 以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证 监许可[2015]887 号《 关于准予南方中证 互联网 指数分级证券投 资
基金注册的 批复》核 准，由南 方基金管 理股份有 限公 司(原南方基 金管理有 限公司， 已于 2018 年
1 月 4 日办理 完成工 商变更登 记)依照 《 中华人民 共和 国证券投资 基金法》 和 《南方 中证互联 网指
数分级证券投资基金基金 合同》负责公开 募集。本基 金为契约型开放式基金， 存续期限不定， 首
次设立募集 不包括认 购资金利 息共募集 人民币 611,691,590.41 元 ， 业经普 华永道中 天会计师 事务
所( 特殊普通 合伙) 普 华永道中 天验字(2015) 第 792 号 验资报告予 以验证。 经向中国 证监会备 案，南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 21 页 共 63 页
《南方中证 互联网指 数分级证 券投资基 金基金 合 同》 于 2015 年 7 月 1 日正 式生效 ， 基金 合同生效
日的基金份 额总额为 611,872,014.42 份基 金份额， 其中认购资 金利息折合 180,773.01 份基金 份
额。本基金的基金管理人 为南方基金管理 股份有限公 司，基金托管人为中国农 业银行股份有限 公
司。
根据《南方中证互联网 指数分级证券投 资基金基金 合同》的相关规定，本基 金的基金份额包 括
南方中证互联网指数分 级证券投资基金之 基础份额( 以下简称“南方互联网 份额”)、南方中证 互
联网指数分 级证券投 资基金之 A 份额(以下 简称“互 联网 A 份额”)及 南方中证 互联网指 数分级 证
券投资基金之 B 份额(以下 简称“互 联网 B 份额 ”)。 本基金通过 场外、场 内两种方 式公开发 售南
方互联网份额。投资人场 外认购所得的南 方互联网份 额，不进行自动分离或分 拆。投资人场内 认
购所得的南 方互联网 份额 ， 将按 1∶1 的基金 份额配比 自动分离为 互联网 A 份额和互 联网 B 份 额 。
互联网 A 份 额和互联 网 B 份额 的数量保 持 1 ：1 的比 例 不变 。 基金合同 生效后 ， 南 方互联网 份额将
根据基金合同约定分别开 放场外和场内申 购、赎回， 但是不进行上市交易。在 满足上市条件的 情
况下，互联网 A 份额和互 联网 B 份额将 申请上市 交易 但是不开放 申购和赎 回等业务 。场内南 方互
联网份额与互联 网 A 份 额和互联网 B 份 额之间可以 按照规定约定的规则进行 场内份额的配对 转
换，包括包 括分拆与 合并。分 拆指基金 份额持有 人将 其持有的每 2 份场 内南方互 联网份额 按照 1
∶1 的份额 配比转换 成 1 份互联 网 A 份 额与 1 份互联 网 B 份额 的行为 。合并指 基金份额 持有人将
其持有的 每1 份互联 网A 份额 与1 份互联 网B 份额按 照1∶1 的基金 份额配 比转换 成2 份场内南 方
互联网份额 的行为。
基金份额的净值按如下 原则计算：南方 互联网份额 的基金份额净值为净值计 算日的基金资产 净
值除以基金 份额总数 ，其中基 金份额总 数为南方 互联 网份额、互 联网 A 份额和 互联网 B 份额 数量
的总和。本 基金每份 互联网 A 份额 与每份互 联网 B 份 额构成一对 份额组合 ，该份额 组合的基 金份
额参考净值 之和等于 2 份 南方互联 网份额的 基金份额 净值之和。 互联网 A 份额 的约定年 收益率为
人民币一年 期银行定 期存款利 率(税后)+4.0% ， 互 联网A 份额的份额 净值每 日按该约 定年收益 率逐
日计算，计 算出互联网 A 份额 的基金份 额参考净 值后 ，根据南方 互联网份 额的基金 份额净值 与互
联网 A 份 额、互联 网 B 份 额之间 的基金份 额参考净 值 关系，可以 计算出互 联网 B 份额的基 金份额
参考净值。
本基金进 行定期份 额折算。 在本基金 存续期内 每年 12 月 1 日(若该日为 非工作 日 ，则顺 延至下
一个工作日 ； 基 金合同生 效不足 6 个月的 除外) ， 本基 金将进行基 金的定期 份额折算 ： 定 期份额 折
算后互联网 A 份额的基 金份额参 考净值 调整为 1.0000 元，基金份额折 算基准日 折算前互 联网 A
份额的基金 份额参考 净值超 出1.0000 元的部 分将折算 为场内南方 互联网份 额分配给 互联网A 份额南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
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持有人。南 方互联网 份额持有 人持有的 每 2 份 南方互 联网份额将 按 1 份 互联网 A 份额 获得新增 南
方互联网份额的分配。持 有场外南方互联 网份额的基 金份额持有人将按前述折 算方式获得新增 场
外南方互联网份额的分配 ；持有场内南方 互联网份额 的基金份额持有人将按前 述折算方式获得 新
增场内南方互联网份额的 分配。经过上述 份额折算后 ，南方互联网份额的基金 份额净值将相应 调
整 。 在基 金份额折 算前与折 算后 ， 互联网 A 份额和互 联网 B 份额 的份额配 比保持 1 ：1 的比 例 。 互
联网 B 份额不参 与定期份 额折算， 每次定期 份额折算 不改变互联网 B 份额的基 金份额参 考净值及
其份额数。
除以上的 定期份额 折算外 ， 当南 方互联网 份额的基 金份额净值 大于或等 于 1.5000 元时 ， 或当互
联网 B 份额 的基金份 额参考净 值小于或 等于 0.2500 元时 ， 本基金 将以该日 后的次一 交易日为 本基
金不定期折 算基准日 ，进行不 定期份额 折算：份 额折 算后 本基金 将确保互 联网 A 份额和互 联网 B
份额的比例 为 1 ：1 ，份额折 算后互联网 A 份额的基 金份额参考 净值、互 联网 B 份额的 基金份额
参考净值和 南方互联 网份额的 基金份额 净值均调 整为1.0000 元 。 当 南方互 联网份额 的基金份 额净
值大于或等 于 1.5000 元时 ， 基 金份额折 算基准日 折算 前南方互联 网份额的 基金份额 净值及互 联网
A 份额 、 互联 网 B 份额 的基金份 额参考净 值超出 1.0000 元的部分均 将折算 为南方互 联网份额 分别
分配给南方 互联网份 额、互联 网 A 份 额和互联 网 B 份 额的持有人 。当互联 网 B 份 额的基金 份额参
考净值小于 或等于 0.2500 元时 ， 南 方 互联网 份额 、 互 联网 A 份额 和互联网B 份额的 份额数将 相应
缩减。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2015]338 号 核 准 ， 本 基 金 互 联 网 A 份额
55,638,584 份基 金份额与 互联网 B 份额 55,638,585 份基金份额于 2015 年 7 月 13 日在深交所挂
牌交易。对于托管在场内 的南方互联网份 额，基金份 额持有人在符合相关办理 条件的前提下， 将
其分拆为互 联网 A 份额和 互联网 B 份额 即可上市 流通 ；对于托管 在场外的 南方互联 网份额， 基金
份额持有人在符合相关办 理条件的前提下 ，将其跨系 统转托管至深圳证券交易 所场内后分拆为 互
联网 A 份额 和互联网B 份额即 可上市流 通。
根据 《中华人 民共和国 证券投资 基金法》 和 《 南方 中证互联网 指数分级 证券投资 基金基金 合同》
的有关规定，本基金进行 被动式指数化投 资，紧密跟 踪标的指数，追求与业绩 比较基准相似的 回
报 。 本基 金主要投 资于标的 指数成份 股 、 备 选成份股 。 此外 ， 本基金可 少量投 资于非成 份股(包括
中小板、创业板及其他 经中国证监会核准 上市的股票)、债券(包括国内依法发 行和上市交易的 国
债、央行票据、金融债券 、企业债券、公 司债券、中 期票据、短期融资券、超 短期融资券、次 级
债券、政府支持机构债、 政府支持债券、 地方政府债 、可 转换债券及其他经中 国证监会允许投 资
的债券) 、 资产支 持证券 、 债券回 购 、 银行存款(包括 协议存款 、 定期存 款及其他 银行存款) 、 货币南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
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市场工具、权证、股指期 货及中国证监会 允许投资的 其他金融工具。本基金 80%以上的基金 资产
投资于股票，其中投资于 标的指数成份股 及其备选成 份股的比例不低于基金资 产净值的 90% ，且
不低于非现金基金资产 的 80%。每个交易 日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后， 现
金或到期日 在一年以 内的政府 债券的投 资比例不 低于 基金资产净 值的 5% ， 其中现金 不包括结 算备
付金、存出保证金、应收 申购款等。本基 金的业绩比 较基准为：中证互联网指 数收益率×95%+ 银
行人民币活 期存款利 率(税后) ×5%。
本财务报 表由本基 金的基金 管理人南 方基金管 理股 份有限公司 于 2019 年 3 月25 日批准报 出。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称“ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称
“中国基金 业协会”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《南方 中证互 联网指数 分级证券
投资基金基 金合同》 和在财务 报表附注 7.4.4 所 列示 的中国证监 会、中国 基金业协 会发布的 有关
规定及允许 的基金行 业实务操 作编制。
本财务报 表以持续 经营为基 础编制。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2018 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真 实 、 完整 地反映 了本基金 2018 年12
月31 日的财 务状况以 及 2018 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。
7.4.4 重要 会计政策和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金会计 年度为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账 本位币
本基金的记 账本位币 为人民币。
7.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类
(1)
金融 资产的分 类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价 值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产、应收款项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金 融资产的分 类取决于本基金对金融资 产的持有意图和 持
有能力。本 基金现无 金融资产 分类为可 供出售金 融资 产及持有至 到期投资 。
本基金目前以交易目的 持有的股票投资 和债券投资 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期 损
益的金融资产。以公允价 值计量且其变动 计入当期损 益的金融资产在资产负债 表中以交易性金 融南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
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资产列示。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项 ，包括银 行存款、买入返售金融资 产和其他各类
应收款项等 。应收款 项是指在 活跃市场 中没有报 价、 回收金额固 定或可确 定的非衍 生金融资 产。
(2)
金 融负债的 分类
金融负债于初始确认 时分类为：以公允 价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金 融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以 公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融负债。本 基
金持有的其 他金融负 债包括卖 出回购金 融资产款 和其 他各类应付 款项等。
7.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资产负 债表内确
认。以公允价值计量且其 变动计入当期损 益的金融资 产，取得时发生的相关交 易费用计入当期 损
益 ； 对于支付 的价款中 包含的 债券起息 日或上次 除息 日至购买日 止的利息 ， 单独确 认为应收 项目 。
应收款项和 其他金融 负债的相 关交易费 用计入初 始确 认金额。
对于以公允价值计量且 其变动计入当期 损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于 应
收款项和其 他金融负 债采用实 际利率法 ，以摊余 成本 进行后续计 量。
金融 资产 满足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认 ：(1) 收取 该金融 资产 现金 流量的 合同 权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转移 ，且 本基 金将金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬转 移给 转 入
方 ； 或者(3) 该 金融资产 已转移 ， 虽然 本基金既 没有 转移也没有 保留金融 资产所有 权上几乎 所有
的风险和报 酬，但是 放弃了对 该金融资 产控制。
金融资产 终止确认 时，其账 面价值与 收到的对 价的 差额，计入 当期损益 。
当金融负债的现时义务 全部或部分已经 解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。 终
止确认部分 的账面价 值与支付 的对价之 间的差额 ，计 入当期损益 。
7.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则
本基金持有 的股票投 资和债券 投资按如 下原则确 定公 允价值并进 行估值：
(1)
存在 活跃市场 的金融工 具 按其估 值日的 市场 交易价格确 定公允价 值 ； 估值日 无交易且 最近
交易日后未发生影响公允 价值计量的重大 事件的，按 最近交易日的市场交易价 格确定公允价值 。
有充足证据表明估值日或 最近交易日的市 场交易价格 不能真实反映公允价值的 ，应对市场交易 价
格进行调整，确定公允价 值。与上述投资 品种相同， 但具有不同特征的，应以 相同资产或负债 的
公允价值为基础，并在估 值技术中考虑不 同特征因素 的影响。特征是指对资产 出售或使用的限 制
等，如果该限制是针对资 产持有者的，那 么在估值技 术中不应将该限制作为特 征考虑。此外， 基
金管理人不 应考虑因 大量持有 相关资产 或 负债所 产生 的溢价或折 价。 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
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(2) 当金 融工具不 存在活跃 市场 ， 采 用在当前 情况 下适用并且 有足够可 利用数据 和其他信 息支
持的估值技术确定公允价 值。采用估值技 术时，优先 使用可观察输入值，只有 在无法取得相关 资
产或负债可 观察输入 值或取得 不切实可 行的情况 下， 才可以使用 不可观察 输入值。
(3) 如经济 环境发生 重大变化 或证券发 行人发 生影 响金融工具 价格的重 大事件 ， 应 对估值进 行调
整并确定公 允价值。
7.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销
本基金持有 的资产和 承担的负 债基本为 金融资产 和金 融负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销已确认
金额的法定 权利且该 种法定 权 利现在是 可执行的 ； 且2) 交易双 方准备按 净额结算 时 ， 金融 资产
与金融负债 按抵销后 的净额在 资产负债 表中列示 。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金 额在扣除 损益平准金分摊部分后的 余额。由于基
金份额折算引起的实收基 金份额变动于基 金份额折算 日根据折算前的基金份额 数及确定的折算 比
例计算认列 。 由于 申购和赎 回引起的 实收基 金变动分 别于基金申 购确认日 及基金赎 回确认日 认列 。
7.4.4.8 损益 平准金
损益平准金包括已实现平 准 金和未实现平准 金。已实 现平准金指在申购或赎回 基金份额时，
申购或赎回款项中包含的 按累计未分配的 已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准 金
指在申购或赎回基金份额 时，申购或赎回 款项中包含 的按累计未实现损益占基 金净值比例计算 的
金额。损益平准金于基金 申购确认日或基 金赎回确认 日认列，并于期末全额转 入未分配利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失） 的确认和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除 由上市公 司代扣代缴的个人所得税 后的净额确认
为投资收益。债券投资在 持有期间应取得 的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况 下
由债券发行 企业代扣 代缴的个 人所得税 及由基金 管理 人缴纳的增 值税 后的 净额确认 为利息收 入。
以公 允价值 计量 且其变 动计 入当 期损益 的金 融资产 在持 有期间 的公 允价 值变动 确认 为公允 价
值变动损益；于处置时， 其处置价格与初 始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从 公
允价值变动 损益结转 的公允价 值累计变 动额。
应收款项 在持有期 间确认的 利息收入 按实际 利率 法计算 ， 实际 利率法与 直线法差 异较小的 则按
直线法计算 。
7.4.4.10 费用 的确认和计量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
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认。
其他金融负债 在持有期间 确认的利息支出按 实际利率 法计算，实际利率法与直 线法差异较小
的则按直线 法计算。
7.4.4.11 基金 的收益分配政 策
在存续期内 ， 本 基金(包 括南方互 联网份额 、 互联网 A 份额 、 互联网 B 份额)不 进行收益 分配。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报 告制度为 依据确定经营分部，以经 营分部为基础
确定报告分 部并披露 分部信息 。 经 营分部是 指本基金 内同时满足 下列条件 的组成部 分 ：(1) 该组
成部分能够 在日常活 动中产生 收入 、 发生费 用 ；(2) 本基金的基 金管理人 能够定期 评价该组 成部
分的经营成 果 ， 以决定向其配 置资源 、 评价其 业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成部分 的财务状 况 、
经营成果和现金流量等有 关会计信息。如 果两个或多 个经营分部具有相似的经 济特征，并且满 足
一定条件的 ，则合并 为一个经 营分部。
本基金目前 以一个单 一的经营 分部运作 ，不需要 披露 分部信息。
7.4.4.13 其他 重要的会计政 策和会计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的 基金行业 估值实务操作，本基金确 定以下类别股
票投资和债 券投资的 公允价值 时采用的 估值方法 及其 关键假设如 下：
(1) 对于证券交易所 上市的股票，若出 现重大事项 停牌或交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不 活
跃) 等情况，本基金根据中国 证监会 公告[2017]13 号 《中国证监会关于证券投 资基金估值业务 的
指导意见》 ， 根 据具体情 况采用 《关于 发布中 基协(AMAC) 基金行业 股票估值 指数的通 知》 提供的 指
数收益法等 估值技术 进行估值 。
(2) 于 2017 年 12 月 25 日前 ，对于在 锁定期内 的非 公开发行股 票，根据 中国证监 会证监会 计字
[2007]21 号 《关于证 券投资基 金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净值 计价有关 事项的通 知》
之附件 《 非公开发 行有明 确锁定期 股票的公 允价值的 确定方法》 ， 若在 证券交易 所挂牌的 同一股票
的市场交易收盘价低于非 公开发行股票的 初始投资成 本，按估值日 证券交易所 挂牌的同一股票 的
市场交易收盘价估值；若 在证券交易所挂 牌的同一股 票的市场交易收盘价高于 非公开发行股票 的
初始投资成本，按锁定期 内已经过交易天 数占锁定期 内总交易天数的比例将两 者之间差价的一 部
分确认为估 值增值 。 自 2017 年12 月 25 日 起 ， 对于在 锁定期内的 非公开发 行股票 、 首次 公开发 行
股票时公司股东公开发售 股份、通过大宗 交易取得的 带限售期的股票等流通受 限股票，根据中 国
基金业协会中基协发[2017]6 号《关 于发布<证券投 资基金投资流通受限股票 估值指引( 试行)> 的
通知》之附件《证券投 资基金投资流通 受限股票估值 指引(试行)》(以下简称“ 指引”) ，按估 值南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
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日在证券交易所上市交易 的同一股票的公 允价值扣除 中证指数有限公司根据指 引所独立提供的 该
流通受限股 票剩余限 售期对应 的流动性 折扣后的 价值 进行估值。
(3) 对 于在 证券 交易所 上市 或挂牌 转让 的固 定收益品 种( 可转 换债券 和私 募债 券除外) 及 在银 行
间同业市场 交易的固 定收益品 种 ， 根据 中国证监 会公 告[2017]13 号 《中国 证监会关 于证券投 资基
金估值业务 的指导意 见》 及 《中 国证券投 资基金 业协 会估值核算 工作小组 关于 2015 年 1 季度 固定
收益品种的估值处理标准 》采用估值技术 确定公允价 值。本基金持有的证 券交 易所上市或挂牌 转
让的固定收益品种(可转 换债券和私募债券 除外)，按 照中证指数有限公司所 独立提供的估值结 果
确定公允价值。本基金持 有的银行间同业 市场固定收 益品种按照中债金融估值 中心有限公司所 独
立提供的估 值结果确 定公允价 值。
7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
7.4.5.3 差错 更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.6 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠 政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开
营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的
补充通知》 、财税[2016]140 号《关 于明确金融房地 产开发教育辅助服务等增 值税政策的通知》 、
财税[2017]2 号 《关于资 管 产品增 值税政策 有关问题 的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资管产
品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90 号《关于 租入固定资产进项税额抵 扣等增值税政策 的
通知》及其 他相关财 税法规和 实务操作 ，主要税 项列 示如下：
(1) 资管产 品运营过 程中发生 的增值税 应税行 为 ， 以 资管产品管 理人为增 值税纳税 人 。 资管产品
管理人运营 资管产品 过程中发 生的增值 税应税行 为 ， 暂适用简易 计税方法 ， 按照 3% 的征收率 缴纳
增值税 。 对资管 产品在 2018 年1 月 1 日前 运营过程 中 发生的增值 税应税行 为 ， 未缴纳增值 税 的 ，
不再缴纳； 已缴纳增 值税的， 已纳税 额 从资管产 品管 理人以后月 份的增值 税应纳税 额中抵减 。 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
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对证券投资基金管理人 运用基金买卖股 票、债券的 转让收入免征增值税，对 国债、地方政府 债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产 品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年1 月1 日起产 生的利息 及利息性 质的收入 为销 售额。
(2) 对基 金从证券 市场中取 得的收入 ， 包括 买卖 股票 、 债 券的差价 收入 ， 股票的股 息 、 红 利收
入，债券的 利息收入 及其他收 入，暂不 征收企业 所得 税。
(3) 对基 金取得的 企业债券 利息收入 ， 应由发 行债 券的企业在 向基金支 付利息时 代扣代缴20%
的个人 所得 税。对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得，持股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的，
其股息红利 所得全额 计入应纳 税所得额 ；持股期 限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应纳税 所得额 ； 持 股期限超 过 1 年的 ， 暂免征收 个人所得税 。 对 基金持 有的上市 公司限售 股，
解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述 规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取 得
的股息 、 红利收入 继续暂 减按 50% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得
税。
(4) 基金 卖出股票 按 0.1% 的税率缴 纳股票交 易印 花税，买入 股票不征 收股票交 易印花税 。
(5) 本基 金的城市 维护建设 税 、 教育 费附加和 地方 教育费附加 等税费按 照实际缴 纳增值税 额的
适用比例计 算缴纳。
7.4.7 重要 财务报表项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
活期存款
3,153,817.79 12,519,114.39
定期存款
- -
其中：存款 期限 1 个 月以
内
- -
存款期限 1-3 个月
- -
存款期限 3 个月以上
- -
其他存款
- -
合计
3,153,817.79 12,519,114.39
7.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变 动
股票
187,497,735.08 136,451,630.45 -51,046,104.63 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
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贵金属投资- 金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
5,023,000.00 5,022,000.00 -1,000.00
银行间市场
- - -
合计
5,023,000.00 5,022,000.00 -1,000.00
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
192,520,735.08 141,473,630.45 -51,047,104.63
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变 动
股票
220,977,854.12
221,393,570.52
415,716.40
贵金属投资- 金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证 券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
220,977,854.12
221,393,570.52
415,716.40
7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
注: 无。
7.4.7.4 买入 返售金融资产
注: 无。
7.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应收活期存 款利息
651.42 2,536.77
应收定期存 款利息
- -
应收其他存 款利息
- -
应收结算备 付金利息
38.06 35.02
应收债券利 息
139,808.22 -
应收资产支 持证券利 息
- -
应收买入返 售证券利 息
- -
应收申购款 利息
- -
应收黄金合 约拆借孳 息
- -
其他
2.40 11.30 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 30 页 共 63 页
合计
140,500.10 2,583.09
7.4.7.6 其他 资产
注: 无。
7.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用
5,854.34 6,162.63
银行间市场 应付交易 费用
- -
合计
5,854.34 6,162.63
7.4.7.8 其他 负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应付券商交 易单元保 证金
- -
应付赎回费
230.21 121.56
预提费用 354,000.00 354,000.00
应付指数使 用费 50,000.00 50,000.00
合计
404,230.21 404,121.56
7.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份额 （ 份）
账面金额
上年度末 290,475,669.73
266,288,306.76
本期申购
20,980,455.88
19,233,378.19
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-43,376,977.31
-39,765,104.40
2018 年08 月07 日 基金拆 分/
份额折算前
268,079,148.30
245,756,580.55
基金拆分/份 额折算调 整
-93,045,382.28
-
本期申购
6,104,865.69
8,571,561.79
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-14,572,444.19
-20,460,572.40
本期末
166,566,187.52
233,867,569.94
注:1. 申购含 配对转入 份额；赎 回含配对 转出份 额。
2. 根据《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》和南方基金管理股份有限公司于
2018 年8 月9 日发布 的 《关于 南方中证 互联网指 数分 级证券投资 基金不定 期份额折 算结果及 恢复南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 31 页 共 63 页
交易的公告》 ，本基金 的基金管 理人南方 基金管 理股 份有限公司 以 2018 年 8 月 7 日 为份额折 算基
准日，对南 方互联网 份额的 场 外份额、 场内份额 、互 联网 A 份额以及 互联网 B 级份 额实施不 定期
份额折算。折算前，南方互联网份额的场外份额和场内份额分别为 244,402,294.30 份和
3,317,537.00 份 ，根据基 金份额折 算公式， 份额折算 比例为 0.652918253 ，折 算后南方 互联网份
额的场外份 额总额和 场内份额 总额分别为 159,574,719.02 份和 2,166,080.00 份 ，南方互 联网份
额净值为 1.0000 元； 根据基 金合同规 定，折算 后互 联网 A 份额与互联网 B 份额的 份额配比 保持
1:1 不变原则。 折算前， 互联网 A 份额 为 10,179,658.00 份，以份额 折算比例 0.268315959 折算
后互联网 A 份额总额 为 2,731,364.00 份 ， 以份额 折算 比例 0.769204588 折 算后产生 新增南方 互联
网份额的场 内份额 7,830,239.00 份，互 联网 A 份额 净值为 1.0000 元。折算 前，互联 网 B 份额 为
10,179,659.00 份， 根据 基金份额 折算公式， 份额折 算比例为 0.268315959 ， 折算后互 联网 B 份额
总额为 2,731,364.00 份， 互联网 B 份额净 值为 1.0000 元。中国 证券登记 结算有限 责任公司 已根
据上述折算 比例，对 全体基金 份额持有 人持有的 南方 互联 网份额 、互联网 A 份 额、互联网 B 份额
进行了折算 ，并于 2018 年8 月 7 日进行 了变更 登记 。
3. 根据《南方中证互 联网指数分级证券 投资基金基 金合同》中关于基金份额 折算特殊情形处 理
的相关约定 ，基金合 同生效日 或不定期 折算基准 日至 当年的基金 份额定期 折算基准 日不满 6 个月
的，本基金 不进行定 期折算。
4. 截至 2018 年 12 月 31 日 止，本基 金于深 交所上 市的基金份 额为 5,294,344.00 份 ，其中 互联
网 A 份额为 2,647,172.00 份、互联 网 B 份额 为 2,647,172.00 份；托管 在深交所 场内未上 市的基
金份额为 3,254,228.00 份 ，托管在 场外未 上市的基 金份额为 158,017,615.52 份，均为 南方互 联
网份额(2017 年 12 月 31 日： 于深交所 上市的基 金份 额为 27,708,532.00 份， 其中互联 网 A 份额
为 13,854,266.00 份、互联 网 B 份额为 13,854,267.00 份；托管 在深交所 场内未上 市的基金 份额
为3,391,810.00 份 ， 托管 在场外未 上市的基 金份额为259,375,326.73 份 ， 均为 南方互联 网份额)。
上市的基金份额登记在证 券登记结算系统 ，可选择按 市价流通；未上市的基金 份额登记在注册 登
记系统，按 基金份额 净值申购 或赎回。 南方互联 份额 与互联网 A 份额 、互联网 B 份 额之间可 以按
约定的规则 进行场内 份额配对 转换，包 括基金份 额的 分拆和合并 两种转换 行为。
7.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润 合计
上年度末 -22,744,443.29 -10,494,694.28 -33,239,137.57
本期利润
-11,600,892.41 -51,462,821.03 -63,063,713.44
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动 数
3,269,834.27 3,453,646.86 6,723,481.13 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
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其中：基金 申购款
-2,886,478.70 -3,077,897.68 -5,964,376.38
基金赎回款
6,156,312.97 6,531,544.54 12,687,857.51
本期已分配 利润
- - -
本期末
-31,075,501.43 -58,503,868.45 -89,579,369.88
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
活期存款利 息收入
71,374.21 54,048.99
定期存款利 息收入
- -
其他存款利 息收入
- -
结算备付金 利息收入
1,715.73 62,380.70
其他
293.14 479.77
合计
73,383.08 116,909.46
7.4.7.12 股票 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至2017 年12
月31 日
卖出股票成 交总额
70,506,214.31
148,062,948.93
减：卖出股 票成本总 额
81,349,281.97
138,748,795.77
买卖股票差 价收入
-10,843,067.66
9,314,153.16
7.4.7.13 债券 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月31
日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12 月
31日
卖出债券 （ 、 债转 股及债
券到期兑付 ）成交总 额
144,390.04 78,350.08
减： 卖出债券 （、 债转股
及债券到期 兑付） 成本总
额
153,900.00 78,400.00
减：应收利 息总额
73.22 20.48
买卖债券差 价收入
-9,583.18 -70.40
7.4.7.14 贵金 属投资收益
注: 无。
南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 33 页 共 63 页
7.4.7.15 衍生 工具收益
注: 无。
7.4.7.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
股票投资产 生的股利 收益
2,115,519.85 2,324,208.92
基金投资产 生的股利 收益
- -
合计
2,115,519.85 2,324,208.92
7.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017
年 12 月 31 日
1.交易性金 融资产
-51,462,821.03 28,021,990.13
股票投资
-51,461,821.03 28,021,990.13
债券投资
-1,000.00 -
资产支持证 券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减： 应 税金融商 品公允价 值
变动产生的 预估增值 税
- -
合计
-51,462,821.03 28,021,990.13
7.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12 月
31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
基金赎回费 收入
44,716.89 89,705.21
其他
- -
合计
44,716.89 89,705.21
注: 本基金的 场外赎回 费率按持 有期间递 减 ， 场内赎回 费率为赎回 金额的 0.5% ，赎 回费总 额的 25%
归入基金资 产。
南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
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7.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月
31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日
交易所市场 交易费用
92,327.46 185,004.14
银行间市场 交易费用
- -
合计
92,327.46 185,004.14
7.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月
31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日
审计费用
54,000.00 54,000.00
信息披露费
300,000.00 300,000.00
账户维护费 - 50.00
指数使用费 200,000.00 200,000.00
银行费用 3,557.39 10,208.49
上市费 60,000.00 60,000.00
其他 - 50.00
合计
617,557.39 624,308.49
注: 指数使用 费为支付 标的指数 供应商的 标的指 数许 可使用费 ， 按 前一日 基金资产 净值的 0.02% 的
年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许 可使 用 费 的 收 取 下 限 为 每 季( 自然季度) 人民币
50,000.00 元。
7.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
7.4.8.1 或有 事项
无。
7.4.8.2 资产 负债表日后事 项
无。
7.4.9 关联 方关系
关联方名称
与本基金的 关系
南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司( “ 南 方 基
金”)
基金管理人 、基金销 售机构
中国农业银行股份 有限公司( “中 国 农 业
银行”)
基金托管人 、基金销 售机构
华泰证券股 份有限公 司(“华泰 证券”) 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
兴业证券股 份有限公 司 基金管理人 的股东、 基金销售 机构 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
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厦门国际信 托有限公 司 基金管理人 的股东
深圳市投 资 控股有限 公司 基金管理人 的股东
南方资本管 理有限公 司 基金管理人 的子公司
南方东英资 产管理有 限公司 基金管理人 的子公司
注:1. 下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般 商业 条款订立。
2. 根据 《南方基 金管理 有限公司 法定名称 变更的公 告》 ， 公 司名称由 “南方基 金管理有 限公司”
变更为“南 方基金管 理股份有 限公司” ， 公司股 权结 构等事项未 发生变化 ， 并已于 2018 年 1 月4
日在深圳市 市场监督 管理局完 成相应变 更登记手 续。
7.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
（% ）
华泰证券 69,490,546.75 60.12
120,117,851.64 61.37
7.4.10.1.2 权证 交易
注: 无。
7.4.10.1.3 应支 付关联方的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金 总量
的比例（%）
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金
总额的比例 （%）
华泰证券 6,949.79 60.13
3,196.83 54.61
关联方名称
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金 总量
的比例（%）
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金
总额的比例 （%）
华泰证券 12,011.62 61.37
3,762.22 61.05
注: 1. 上述佣 金按市 场佣金率 计算。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收 取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服 务南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
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等。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
1,895,015.14 2,635,806.82
其中：支付 销售机构 的客户维 护费
700,448.86
887,810.22
注: 支付基金 管理人南 方基金的 管理人报 酬按前 一日 基金资产净 值 1.00% 的年费率 计提， 逐日 累计
至每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日管理人报 酬＝前 一 日基金资 产净值 X 1.00% / 当年天数 。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
416,903.42 579,877.51
注: 支付基金 托管人中 国农业银 行的托管 费按前 一日 基金资产净 值 0.22% 的年费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 × 0.22%/ 当年 天数。
7.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券（含 回 购）交易
注: 无。
7.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
注: 无。
7.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
中 国 农 业 银 行 股
份有限公司
3,153,817.79
71,374.21
12,519,114.39
54,048.99
南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
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注: 本基金由 基金托管 人中国农 业银行保 管的银 行存 款，按银行 约定利率 计息。
7.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注: 无。
7.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
7.4.11 利润 分配情况
注: 无
7.4.12 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持 有的流通受限证 券
7.4.12.1 因认 购新发/增 发证券而于期 末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
7.4.12.1.1 受限证券 类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601860
紫金
银行
2018-12-21 2019-01-03
新股未
上市
3.14 3.14 1,000 3,140.00 3,140.00 -
注: 基金可使 用以基金 名义开设 的股票账 户， 选择网上 或者网下一 种方式进 行新股申 购。 其中基金
作为一般法人或战略投资 者认购的新股， 根据基金与 上市公司所签订申购协议 的规定，在新股 上
市后的约定期限内不能自 由转让；基金作 为个人投资 者参与网上认购获配的新 股，从新股获配 日
至新股上市 日之间不 能自由转 让。
7.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000540
中
天
金
融
2017-08-21
重大
资产
重组
2.72 2019-01-02 4.38 378,600 2,105,102.11 1,029,792.00 -
002183
怡
亚
通
2018-12-25
拟披
露重
大事
项
5.01 2019-01-02 4.96 118,200 1,358,579.65 592,182.00 -
注: 本基金截 至 2018 年 12 月 31 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停牌
的股票，该 类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后 ，经交易所 批准复牌 。 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
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7.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
注: 无。
7.4.13 金融 工具风险及管 理
7.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金为股 票型基金 ， 属 于较高预 期风险和 预期收益 的证券投资 基金品种 ， 其 预期风险 和收
益水平高于混合型基金、 债券基金及货币 市场基金。 同时本基金为指数基金， 通过跟踪标的指 数
表现，具有与标的指数以 及标的指数所代 表的公司相 似的风险收益特征。从本 基金所分拆的两 类
基金份额来 看，南方 互联 A 份额为稳健 收益类份 额， 具有低风险 且预 期收 益相对较 低的特征 ；南
方互联 B 份 额为积极 收益类份 额，具有 高风险且 预期 收益相对较 高的特征 。
本基金的基金管理人奉 行全面风险管理 体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由 督
察长 、 风险控制 委员会 、 监 察稽核部 、 风险管理 部和相 关业务部门 构成的四 级风险管 理架构体 系。
本基金的基金管理人在董 事会下设立风险 管理委员会 ，负责制定风险管理的宏 观政策，审议通 过
风险控制的总体措施等； 在管理层层面设 立风险控制 委员会，讨论和制定公司 日常经营过程中 风
险防范和控制措施；在业 务操作层面风险 管理职责主 要由监察稽核部和风险管 理部负责，协调 并
与各部门合作完成运作风 险管理以及进行 投资风险分 析与绩效评估，督察长负 责组织指导监察 稽
核工作。
本基金的基金管理人对 于金融工具的风 险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去 估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析 的角度出发 ，判断风险损失的严重程 度和出现同类风 险
损失的频度。而从定量分 析的角度出发， 根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工 具
特征通过特定的风险量化 指标、模型，日 常的量化报 告，确定风险损失的限度 和相应置信程度 ，
及时可靠地 对各种风 险进行监 督 、 检查和 评估 ， 并通 过相应决策 ， 将 风险控 制在可承 受的范 围 内。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是 指基金在 交易过程 中因交易 对手未 履行 合约责任 ， 或 者基金所 投资证券 之发行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。
本基金的基金管理人在 交易前对交易对 手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款 存
放在本基金的托管行中国 农业银行，因而 与银行存款 相关的信用风险不重大。 本基金在交易所 进
行的交易均以中国证券登 记结算有限责任 公司为交易 对手完成证券交收和款项 清算，违约风险 可
能性很小；在银行间同业 市场进行交易前 均对交易对 手进行信用评估并对证券 交割方式进行限 制
以控制 相应 的信用风 险。
本基金的基金管理人建 立了信用风险管 理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发 行南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 39 页 共 63 页
人的信用风险。信用等级 评估以内部信用 评级为主， 外部信用评级为辅。内部 债券信用评级主 要
考察发行人 的经营风 险 、 财务风 险和流动 性风险 ， 以 及信用产品 的条款和 担保人的 情况等 。 此 外，
本基金的基金管理人根据 信用产品的内部 评级，通过 单只信用产品投资占基金 资产净值的比例 及
占发行量的 比例进行 控制，通 过分散化 投资以分 散信 用风险。
于 2018 年12 月 31 日 ， 本基金未 持有除国 债 、 央行 票据和政策 性金融债 以外的债 券(2017 年12
月31 日：本 基金无债 券投资) 。
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险 是指基金 在履行与 金融负债 有关的 义务 时遇到资金 短缺的风 险 。 本基金 的流动性
风险一方面来自于基金份 额持有人可随时 要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品 种
所处的交易市场不活跃而 带来的变现困难 或因投资集 中而无法在市场出现剧烈 波动的情况下以 合
理的价格变 现。
针对兑付赎回资金的流 动性风险，本基 金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严 密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组 合中的可用 现金头寸与之相匹配。本 基金的基金管理 人
在基金合同中设计了巨额 赎回条款，约定 在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购 赎
回模式带来 的流动性 风险，有 效保障基 金持有人 利益 。
于 2018 年12 月 31 日 ， 本基 金所承担 的全部金 融负 债的合约约 定到期日 均为一个 月以内且 不计
息，可赎回基金份额净 值(所有者权益)无固 定到期日 且不计息，因此账面余 额即为未折现的合 约
到期现金流 量。
7.4.13.3.1 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
本基金的基金管理人在基 金运作过程中严格 按照《公 开募集证券投资基金运作 管理办法》及
《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规 的要
求对本基金组 合资产的流 动性风险进行管 理，通过独 立的风险管理部门对本基 金的组合持仓集 中
度指标、流通受限制的投 资品种比例以及 组合在短时 间内变现能力的综合指标 等流动性指标进 行
持续的监测 和分析。
本基金所持部分证券在 证券交易所上市 ，其余亦可 在银行间同业市场交易， 部分基金资产流 通
暂时受限制 不能自由 转让的情 况参见附 注 7.4.12 。 此 外 ， 本基金 可通过卖 出回购金 融资产方 式借
入短期资金应对流动性需 求，其上限一般 不超过基金 持有的债券投资的公允价 值。本基金主动 投
资于流动性 受限资产 的市值合 计不得超 过基金资 产净 值的 15% 。于 2018 年12 月 31 日 ， 本基 金持
有的流动性 受限资产 的估值占 基金资产 净值的比 例为1.13% 。 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 40 页 共 63 页
本基金的 基金管理 人每日对 基金组合 资产中 7 个工 作日可变现 资产的可 变现价值 进行审慎 评估
与测算，确 保每日确 认的净赎 回申请不 得超过 7 个工 作日可变现 资产的可 变现价值 。于 2018 年
12 月 31 日 ， 本基金组 合资产 中 7 个工作 日可变现 资 产的账面价 值超过经 确认的当 日净赎回 金额 。
同时，本基金的基金管 理人通过合理分 散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿 透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及 杠杆水平等 进行必要的尽职调查与严 格的准入管理， 以
及对不同的 交易对手实施 交易额度管理并 进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易 的
流动性风险和交易对手风 险。此外，本基 金的基金管 理人建立了逆回购交易质 押品管理制度： 根
据质押品的资质确定质押 率水平；持续监 测质押品的 风险状况与价值变动以确 保质押品按公允 价
值计算足额；并在与私募 类证券资管产品 及中国证监 会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购 交
易时，可接 受质押品 的资质要 求与基金 合同约定 的投 资范围保持 一致。
综合上述各项流动性指 标的监测结果及 流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流 动
性情况良好 。
7.4.13.4 市场 风险
市 场风 险是 指 基金 所持 金融 工具 的公 允价值 或未 来现 金流 量因 所处 市场 各类价 格因 素的 变
动而发生波 动的风险 ，包括利 率风险、 外汇风险 和其 他价格风险 。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是 指金融工 具的公允 价值或现 金流量 受市 场利率变动 而发生波 动的风险 。 利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。
本基金的基金管理人定 期对本基金面临 的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的 久
期等方法对 上述利率 风险进行 管理。
本基金持有及承担的大 部 分金融资产和 金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现 金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。 本基金持有 的利率敏感性资产主要为 银行存款、结算 备
付金及存出 保证金等 。
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年12 月31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 3,153,817.79 - - - 3,153,817.79 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 41 页 共 63 页
结算备付金 71,105.90 - - - 71,105.90
存出保证金 5,378.75 - - - 5,378.75
交易性金融 资产 5,022,000.00 - - 136,451,630.45 141,473,630.45
应收利息 - - - 140,500.10 140,500.10
应收申购款 744.22 - - 71,186.22 71,930.44
资产总计
8,253,046.66 - - 136,663,316.77 144,916,363.43
负债
应付赎回款 - - - 62,817.26 62,817.26
应付管理人 报酬 - - - 127,261.60 127,261.60
应付托管费 - - - 27,997.53 27,997.53
应付交易费 用 - - - 5,854.34 5,854.34
应交税费 - - - 2.43 2.43
其他负债 - - - 404,230.21 404,230.21
负债总计
- - - 628,163.37 628,163.37
利率敏感度 缺口
8,253,046.66 - - 136,035,153.40 144,288,200.06
上年度末
2017 年12 月31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 12,519,114.39 - - - 12,519,114.39
结算备付金 64,602.87 - - - 64,602.87
存出保证金 25,014.47 - - - 25,014.47
交易性金融 资产 - - - 221,393,570.52 221,393,570.52
应收证券清 算款 - - - 677,418.91 677,418.91
应收利息 - - - 2,583.09 2,583.09
应收申购款 8,007.02 - - 10,613.99 18,621.01
资产总计
12,616,738.75
-
-
222,084,186.51
234,700,925.26
负债
应付赎回款 - - - 994,833.97 994,833.97
应付管理人 报酬 - - - 202,162.22 202,162.22
应付托管费 - - - 44,475.69 44,475.69
应付交易费 用 - - - 6,162.63 6,162.63
其他负债 - - - 404,121.56 404,121.56
负债总计
- -
-
1,651,756.07
1,651,756.07
利率敏感度 缺口
12,616,738.75
-
-
220,432,430.44
233,049,169.19
注: 表中所示 为本基金 资产及负 债的公允 价值 ， 并 按照 合约规定的 利率重新 定价日或 到期日孰 早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
注：于 2018 年 12 月 31 日，本基 金持有的交易性 债券投资公允价值占基金资 产净值的比例为
3.48%(2017 年 12 月 31 日：无)， 因此市场 利率的变 动对于本基 金资产 净 值无重大 影响(2017 年
12 月 31 日： 同)。 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 42 页 共 63 页
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场
交易的股票和债券，所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的
影响，也可 能来源于 证券市场 整体波动 的影响。
本基金采 用被动式 指数化投 资方法， 按 照成份 股在 标的指数中 的基准权 重构建指 数化投资 组合，
并根据标的 指数成份 股及其权 重的变化 进行相应 调整 。 当预期成份 股发生调 整或成份 股发生配 股、
增发、分红等行为时，或 因基金的申购和 赎回等对本 基金跟踪标的指数的效果 可能带来影响时 ，
或因某些特殊情况导致流 动性不足时，或 其他原因导 致无法有效复制和跟踪标 的指数时，基金 管
理人可以对 投资组合 管理进行 适当变通 和调整， 力求 降低跟踪误 差。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险 。本基金股票投资占基金资产的比例范围为
80% 以上， 其 中投资于 标的指数 成份股及 其备选成 份 股的比例不 低于基金 资产净值 的 90% ， 且不低
于非现金基金资产的 80% 。每个交易日日 终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易 保证金后，现金 或
到期日在一 年以内的 政府债券 的投资比 例不低于 基金 资产净值的 5% 。 此外 ， 本基金 的基金管 理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面 临的潜 在价格风险，及时可靠地对风险 进行跟踪和
控制。
7.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12月31 日
公允价值
占基金资产 净值比
例（%）
公允价值
占基金资产 净值
比例（%）
交易性金融资产
-股票投资
136,451,630.45
94.57
221,393,570.52
95.00
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
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交易性金融资产
－贵金属投 资
- - - -
衍生金融资 产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
136,451,630.45 94.57
221,393,570.52 95.00
7.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
假设
除业绩比较 基准(附注 7.4.1) 以外的其 他市场变 量保 持不变
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （2018 年 12 月 31
日）
上年度末 （2017 年12
月 31 日 ）
分析
1. 业绩比较 基准(附注7.4.1)上升5% 7,151,644.64 11,697,903.05
2. 业绩比较 基准(附注7.4.1)下降5% -7,151,644.64 -11,697,903.05
7.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价值
(a)
金融 工具公允 价值计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允 价值计量整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最低 层
次决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b)
持续 的以公允 价值计量 的金融工 具
(i)
各层 次金融工 具公允价 值
于2018 年 12 月31 日 ， 本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于第
一层次的余 额为 134,826,516.45 元 ，属于 第二层次 的余额为 5,617,322.00 元 ，属于第 三层次 的
余额为1,029,792.00 元(2017 年12 月31 日 ： 第 一层次211,689,559.74 元 ， 第 二层次8,720,763.08
元，第三层 次 983,247.70 元) 。
(ii)
公 允价值所 属层次间 的重大变 动
本基金以导 致各层次 之间转换 的事项发 生日为确 认各 层次之间转 换的时点 。
南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 44 页 共 63 页
对于证券交 易所上市 的股票和 债券 ， 若出现 重大事项 停牌 、 交 易不活跃(包括涨 跌 停时的 交易不活
跃) 、 或属于非 公开发行 等情况 ， 本基 金不会 于停牌日 至交易恢复 活跃日期 间 、 交易不活 跃期间 及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列 入第一层次 ；并根据估值调整中采用 的不可观察输入 值
对于公允价 值的影响 程度，确 定相关股 票和债券 公允 价值应属第 二层次还 是第三层 次。
(iii)
第 三层次公 允价值余 额和本期 变动金 额
上述第三层 次资产变 动如下：
交易性金融 资产
合计
债券投资
权益工具投 资
2018 年1 月1 日
-
983,247.70
983,247.70
购买
-
-
-
出售
-
-
-
转入第三层 级
-
1,029,792.00
1,029,792.00
转出第三层 级
-
983,247.70
983,247.70
当期利得或 损失总额
计入损益的 利得或损 失
-
-
-
2018 年12 月31 日
-
1,029,792.00
1,029,792.00
-
-825,348.00
-825,348.00
2018 年12 月31 日仍持有的
资产计入 2018 年 度损益的
未实现利得 或损失的 变动
—— 公允价 值变动损 益
计入损益的 利得或损 失分别计 入利润表 中的公允 价值 变动损益、 投资收益 等项目。
南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
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交易性金融 资产
合计
债券投资
权益工具投 资
2017 年1 月1 日
-
-
-
购买
-
-
-
出售
-
-
-
转入第三层 级
-
2,812,691.95
2,812,691.95
转出第三层 级
-
-
-
当期利得或 损失总额
计入损益的 利得或损 失
-
-1,829,444.25
-1,829,444.25
2017 年12 月31 日
-
983,247.70
983,247.70
-
-3,390,041.38
-3,390,041.38
2017 年12 月31 日仍持有的
资产计入 2017 年 度损益的
未实现利得 或损失的 变动
—— 公允价 值变动损 益
使用重要不 可观察输 入值的第 三层次公 允价值计 量的 相关信息如 下：
2018 年12 月31
日
公允价值
估值技术
不可观察输 入值
名称
范围/ 加权平
均值
与公允
价值之
间的关
系
交易性金融 资产
—— 股票投 资 1,029,792.00
情 景分析
法 、 市场 法
情景分析法 ：
收购成功概 率；
市场法：市 净率
倍数
情景分析
法：0.5
市场法 ：1.41
正相关
(c)
非持 续的以公 允价值计 量的金融 工具
于2018 年 12 月31 日 ，本基金 未持有非 持续的 以公 允价值计量 的金融资 产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d)
不以 公允价值 计量的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要 包括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与公允价 值
相差很小。
(2) 除公允 价值外， 截至资产 负债表日 本基金 无需 要说明的其 他重要事 项。
南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
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§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情 况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
136,451,630.45 94.16
其中：股票
136,451,630.45 94.16
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
5,022,000.00 3.47
其中：债券
5,022,000.00 3.47
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返售金融 资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
3,224,923.69 2.23
8
其他各项资 产
217,809.29 0.15
9
合计
144,916,363.43 100.00
8.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
8.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林 、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
54,291,827.84 37.63
D
电力、 热力、 燃气
及水生产和 供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
8,248,931.34 5.72
G
交通运输 、 仓储和
邮政业
2,425,454.00 1.68
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输 、 软件和
信息技术服 务业
50,053,791.10 34.69
J
金融业
7,079,259.00 4.91
K
房地产业
1,928,627.28 1.34
L
租赁和商务 服务
业
4,697,195.68 3.26
M
科学研究和 技术
服务业
- - 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
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N
水利、 环 境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务 、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
1,188,450.00 0.82
R
文化、 体 育和娱乐
业
5,500,420.01 3.81
S
综合
- -
合计
135,413,956.25 93.85
8.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
720.00 0.00
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
- -
J
金融业
7,162.20 0.01
K
房地产业
1,029,792.00 0.71
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服
务业
- -
N
水利、环境 和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
1,037,674.20 0.72
南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 48 页 共 63 页
8.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注: 本基金本 报告期末 未持有港 股通股票 投资。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
8.3.1
期末 指数投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的所有 股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1 002415 海康威视 265,325 6,834,772.00 4.74
2 601318 中国平安 114,400 6,417,840.00 4.45
3 000725 京东方Ａ 1,882,300 4,950,449.00 3.43
4 600050 中国联通 740,400 3,827,868.00 2.65
5 000063 中兴通讯 189,220 3,706,819.80 2.57
6 300059 东方财富 287,741 3,481,666.10 2.41
7 002027 分众传媒 583,752 3,058,860.48 2.12
8 002024 苏宁易购 296,200 2,917,570.00 2.02
9 002230 科大讯飞 116,478 2,870,017.92 1.99
10 002475 立讯精密 196,393 2,761,285.58 1.91
11 601933 永辉超市 304,462 2,396,115.94 1.66
12 000100 TCL 集团 862,200 2,112,390.00 1.46
13 600570 恒生电子 39,300 2,042,814.00 1.42
14 600271 航天信息 88,900 2,034,921.00 1.41
15 600487 亨通光电 105,980 1,806,959.00 1.25
16 600637 东方明珠 163,855 1,677,875.20 1.16
17 002236 大华股份 143,015 1,638,951.90 1.14
18 600588 用友网络 76,190 1,622,847.00 1.12
19 600100 同方股份 165,000 1,605,450.00 1.11
20 600522 中天科技 195,100 1,590,065.00 1.10
21 600498 烽火通信 55,800 1,588,626.00 1.10
22 600177 雅戈尔 199,360 1,433,398.40 0.99
23 002456 欧菲科技 151,000 1,387,690.00 0.96
24 300136 信维通信 62,100 1,341,981.00 0.93
25 603019 中科曙光 35,800 1,284,504.00 0.89
26 002352 顺丰控股 38,500 1,260,875.00 0.87
27 300347 泰格医药 27,800 1,188,450.00 0.82
28 002405 四维图新 83,350 1,176,068.50 0.82
29 000977 浪潮信息 71,770 1,142,578.40 0.79
30 300253 卫宁健康 89,944 1,120,702.24 0.78
31 002410 广联达 53,811 1,119,806.91 0.78
32 601138 工业富联 93,700 1,085,983.00 0.75
33 002241 歌尔股份 154,900 1,065,712.00 0.74
34 600699 均胜电子 45,500 1,062,880.00 0.74 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 49 页 共 63 页
35 002065 东华软件 148,690 1,033,395.50 0.72
36 002465 海格通信 128,400 1,001,520.00 0.69
37 002049 紫光国微 33,800 976,820.00 0.68
38 002223 鱼跃医疗 47,850 938,338.50 0.65
39 002558 巨人网络 48,320 935,958.40 0.65
40 300383 光环新网 73,500 931,245.00 0.65
41 002195 二三四五 247,337 912,673.53 0.63
42 300017 网宿科技 116,171 909,618.93 0.63
43 000503 国新健康 57,200 908,336.00 0.63
44 002439 启明星辰 42,800 879,968.00 0.61
45 002624 完美世界 31,400 874,490.00 0.61
46 300413 芒果超媒 23,600 873,436.00 0.61
47 600183 生益科技 84,220 847,253.20 0.59
48 300168 万达信息 69,987 839,144.13 0.58
49 002268 卫 士 通 46,720 834,419.20 0.58
50 002281 光迅科技 30,900 829,974.00 0.58
51 000997 新 大 陆 56,292 824,114.88 0.57
52 600804 鹏博士 113,900 800,717.00 0.55
53 600718 东软集团 69,200 799,260.00 0.55
54 002174 游族网络 42,445 789,052.55 0.55
55 300315 掌趣科技 219,300 774,129.00 0.54
56 002602 世纪华通 37,180 767,767.00 0.53
57 000839 中信国安 218,200 735,334.00 0.51
58 300027 华谊兄弟 155,655 730,021.95 0.51
59 002138 顺络电子 51,700 715,528.00 0.50
60 601098 中南传媒 57,116 713,950.00 0.49
61 600839 四川长虹 293,700 678,447.00 0.47
62 000066 中国长城 140,100 664,074.00 0.46
63 000627 天茂集团 117,900 661,419.00 0.46
64 002153 石基信息 25,413 659,721.48 0.46
65 601360 三六零 32,300 657,951.00 0.46
66 600998 九州通 44,824 654,430.40 0.45
67 300033 同花顺 17,100 653,220.00 0.45
68 002373 千方科技 58,400 649,408.00 0.45
69 300271 华宇软件 42,000 630,420.00 0.44
70 600584 长电科技 76,500 630,360.00 0.44
71 000917 电广传媒 90,200 624,184.00 0.43
72 600728 佳都科技 90,100 620,789.00 0.43
73 300166 东方国信 58,798 609,147.28 0.42
74 600138 中青旅 46,100 594,229.00 0.41
75 002183 怡 亚 通 118,200 592,182.00 0.41
76 300418 昆仑万维 45,800 588,988.00 0.41 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 50 页 共 63 页
77 002583 海能达 73,100 576,759.00 0.40
78 600373 中文传媒 43,800 569,838.00 0.39
79 002376 新北洋 37,000 567,580.00 0.39
80 300170 汉得信息 55,400 541,812.00 0.38
81 600060 海信电器 62,400 541,632.00 0.38
82 002640 跨境通 49,600 535,680.00 0.37
83 300251 光线传媒 69,990 531,924.00 0.37
84 002273 水晶光电 54,890 524,748.40 0.36
85 300038 数知科技 55,900 521,547.00 0.36
86 600410 华胜天成 87,400 512,164.00 0.35
87 000938 紫光股份 16,260 508,287.60 0.35
88 300133 华策影视 56,428 505,594.88 0.35
89 002603 以岭药业 48,000 502,080.00 0.35
90 002285 世联行 97,486 495,228.88 0.34
91 300188 美亚柏科 37,900 493,458.00 0.34
92 300113 顺网科技 38,700 491,877.00 0.34
93 600797 浙大网新 67,100 483,791.00 0.34
94 002396 星网锐捷 27,800 478,716.00 0.33
95 002555 三七互娱 50,700 478,608.00 0.33
96 600037 歌华有线 55,332 475,301.88 0.33
97 300324 旋极信息 83,429 468,036.69 0.32
98 601231 环旭电子 51,902 467,118.00 0.32
99 002368 太极股份 19,800 459,360.00 0.32
100 300377 赢时胜 41,300 455,952.00 0.32
101 300058 蓝色光标 104,130 451,924.20 0.31
102 600845 宝信软件 20,600 429,510.00 0.30
103 603444 吉比特 2,900 429,200.00 0.30
104 002131 利欧股份 288,584 424,218.48 0.29
105 600633 浙数文化 51,800 422,170.00 0.29
106 002419 天虹股份 38,200 419,054.00 0.29
107 300002 神州泰岳 124,800 411,840.00 0.29
108 002468 申通快递 24,400 401,380.00 0.28
109 600446 金证股份 40,699 386,640.50 0.27
110 000793 华闻传媒 127,100 377,487.00 0.26
111 000156 华数传媒 45,594 361,560.42 0.25
112 300115 长盈精密 43,440 355,773.60 0.25
113 000034 神州数码 26,000 349,700.00 0.24
114 300287 飞利信 91,300 345,114.00 0.24
115 000021 深科技 58,500 336,375.00 0.23
116 600859 王府井 24,700 334,932.00 0.23
117 002120 韵达股份 10,930 331,179.00 0.23
118 603000 人民网 44,000 321,200.00 0.22 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 51 页 共 63 页
119 000727 华东科技 216,200 317,814.00 0.22
120 002517 恺英网络 85,650 317,761.50 0.22
121 601801 皖新传媒 47,432 316,845.76 0.22
122 600986 科达股份 73,800 309,222.00 0.21
123 002292 奥飞娱乐 53,971 305,475.86 0.21
124 600233 圆通速递 29,300 293,000.00 0.20
125 000676 智度股份 30,700 291,343.00 0.20
126 300454 深信服 3,200 286,720.00 0.20
127 300134 大富科技 30,500 286,700.00 0.20
128 000555 神州信息 30,628 286,065.52 0.20
129 002512 达华智能 52,300 277,713.00 0.19
130 002429 兆驰股份 144,050 273,695.00 0.19
131 600122 宏图高科 73,700 267,531.00 0.19
132 600715 文投控股 59,000 265,500.00 0.18
133 002635 安洁科技 23,400 265,122.00 0.18
134 601869 长飞光纤 6,500 258,505.00 0.18
135 600640 号百控股 25,300 248,193.00 0.17
136 002095 生 意 宝 12,100 238,128.00 0.17
137 002354 天神娱乐 44,640 233,913.60 0.16
138 300297 蓝盾股份 46,700 233,500.00 0.16
139 002503 搜于特 98,200 230,770.00 0.16
140 603888 新华网 16,500 211,860.00 0.15
141 002251 步 步 高 27,400 203,308.00 0.14
142 600180 瑞茂通 24,200 170,610.00 0.12
143 300504 天邑股份 6,400 164,864.00 0.11
144 000662 天夏智慧 26,061 161,056.98 0.11
145 002699 美盛文化 28,900 158,372.00 0.11
146 603056 德邦股份 8,400 139,020.00 0.10
147 002530 金财互联 18,680 123,101.20 0.09
148 603103 横店影视 4,300 95,890.00 0.07
149 300634 彩讯股份 3,500 83,545.00 0.06
150 603533 掌阅科技 3,500 62,230.00 0.04
8.3.2
期末 积极投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的所有 股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产 净值比
例（％）
1 000540 中天金融 378,600 1,029,792.00 0.71
2 601860 紫金银行 1,000 3,140.00 0.00
3 601166 兴业银行 100 1,494.00 0.00
4 000001 平安银行 140 1,313.20 0.00 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 52 页 共 63 页
5 002385 大北农 225 720.00 0.00
6 601555 东吴证券 100 670.00 0.00
7 601998 中信银行 100 545.00 0.00
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 002352 顺丰控股 1,624,334.00 0.70
2 002027 分众传媒 1,597,169.47 0.69
3 002415 海康威视 1,208,441.61 0.52
4 601360 三六零 1,158,776.00 0.50
5 601138 工业富联 1,157,562.00 0.50
6 000725 京东方Ａ 932,906.00 0.40
7 002475 立讯精密 926,906.70 0.40
8 300413 芒果超媒 926,191.20 0.40
9 000100 TCL 集团 909,545.00 0.39
10 300271 华宇软件 742,263.45 0.32
11 600050 中国联通 663,652.00 0.28
12 300059 东方财富 630,484.00 0.27
13 002376 新北洋 622,132.00 0.27
14 002512 达华智能 610,819.00 0.26
15 002120 韵达股份 601,496.00 0.26
16 002419 天虹股份 590,718.00 0.25
17 000063 中兴通讯 578,381.00 0.25
18 002468 申通快递 575,055.00 0.25
19 600859 王府井 567,988.31 0.24
20 600410 华胜天成 564,293.00 0.24
注: 买入包括 二级市场 上主动的 买入 、 新股 、 配股 、 债 转股、 换 股及行权 等获得的 股票 ， 买入金 额
按成交金额 （成交单 价乘以成 交数量） 填列，不 考虑 相关交易费 用。
8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 601166 兴业银行 10,473,777.51 4.49
2 000001 平安银行 6,985,354.00 3.00
3 601318 中国平安 3,273,830.63 1.40
4 002415 海康威视 2,269,854.00 0.97
5 300003 乐普医疗 2,045,344.40 0.88
6 601607 上海医药 1,652,984.74 0.71 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 53 页 共 63 页
7 601998 中信银行 1,370,203.60 0.59
8 601555 东吴证券 1,329,093.00 0.57
9 600109 国金证券 1,234,826.00 0.53
10 000725 京东方Ａ 1,167,320.00 0.50
11 002081 金 螳 螂 1,153,236.00 0.49
12 300104 乐视网 1,091,437.20 0.47
13 601216 君正集团 1,043,090.00 0.45
14 000050 深天马Ａ 844,515.89 0.36
15 000547 航天发展 785,806.00 0.34
16 000979 中弘股份 729,271.00 0.31
17 600572 康恩贝 619,187.00 0.27
18 300010 立思辰 605,189.00 0.26
19 002027 分众传媒 590,002.00 0.25
20 600158 中体产业 584,289.40 0.25
注: 卖出包括 二级市场 上主动的 卖出 、 换股 、 要约收购 、 发行人 回购及行 权等减少 的股票 ， 卖出金
额按成交金 额（成交 单价乘以 成交数量 ）填列， 不考 虑相关交易 费用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位: 人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额
47,869,162.93
卖出股票收 入（成交 ）总额
70,506,214.31
注: 买入股票 成本 、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （ 成交单价乘 以成交数 量） 填 列 ， 不 考虑相关
交易费用。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产 净值比例 （％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
5,022,000.00 3.48
其中：政策 性金融债
5,022,000.00 3.48
4
企业债券
- -
5
企业短期融 资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可 交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
5,022,000.00 3.48
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
金额单位 ：人民币 元
南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 54 页 共 63 页
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
1 018005 国开 1701 50,000 5,022,000.00 3.48
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细
注: 本基金本 报告期末 未持有资 产支持证 券。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注: 本基金本 报告期末 未持有贵 金属。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注: 本基金本 报告期末 未持有权 证。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注: 本基金本 报告期内 未投资股 指期货。
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政策
本基金在进 行股指期 货投资时 ，将根据 风险管理 原则 ，以套期保 值为主要 目的，采 用流动性 好、
交易活跃的 期货合约 ，通过对 证券市场 和期货市 场运 行趋势的研 究，结合 股指期货 的定价模 型寻
求其合理的 估值水平 ， 与现货 资产进行 匹配 ， 通过 多 头或空头套 期保值等 策略进行 套期保值 操作 。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
注: 本基金本 报告期内 未投资国 债期货。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1
基金 投资的前十 名证券的发 行主体本期是 否出现 被监管部门立 案调查，或
在报 告编制日前一 年收到公开 谴责、处罚 的情形
本基金投资的前十名证券 的发行主体本期没 有出现被 监管部门立案调查，或在 报告编制日前
一年内受到 公开谴责 、处罚的 情形。
8.12.2
基金 投资的前十 名股票是否 超出基金合同 规定的 备选股票库
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
5,378.75
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
140,500.10
5
应收申购款
71,930.44 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 55 页 共 63 页
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
217,809.29
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注: 本基金本 报告期末 未持有处 于转股期 的可转 换债 券。
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
8.12.5.1
期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受限 情况的 说明
注: 本基金本 报告期末 前十名股 票中不存 在流通 受限 情况。
8.12.5.2
期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受限 情况的 说明
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的公
允
价值（人民 币元）
占基金资产 净
值比例（%）
流通受限情 况
说明
1 000540 中天金融 1,029,792.00 0.71 重大事项停 牌
2 601860 紫金银行 3,140.00 0.00 新股未上市
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额级
别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比 例
（%）
持有份额
占总份额比 例
（%）
南方中
证互联
网指数
分级
8,668 18,605.43 141,085.79 0.09 161,130,757.73 99.91
互联 A
级
86 30,781.07 140,527.00 5.31 2,506,645.00 94.69
互联 B
级
434 6,099.47 161.00 0.01 2,647,011.00 99.99
合计
9,188 18,128.67 281,773.79 0.17 166,284,413.73 99.83
注: 分级基金机构/ 个人投 资者持有份额占总 份额比例 的计算中，对下属分级 基金，比例的分母 采
用各自级别的份额，对合 计数，比例的分 母采用下属 分级基金份额的合计数（ 即期末基金份额 总南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 56 页 共 63 页
额） 。户均持 有的基金 份额的合 计数=期 末基金份 额总 额/期末持有 人户数合 计。
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
互联 A 级
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 丁碧霞 576,465.00 21.78
2 梁小红 253,937.00 9.59
3 庞剑锋 230,000.00 8.69
4 李怡名 207,762.00 7.85
5 高明桂 204,847.00 7.74
6
信达证券－ 兴业银行
－信达证券 睿丰 3 号
集合资产管 理计划
140,500.00 5.31
7 郑志坤 127,989.00 4.83
8 吕谷城 100,000.00 3.78
9 蒋时秀 82,780.00 3.13
10 蔡小婉 71,099.00 2.69
互联 B 级
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 张文俊 134,265.00 5.07
2 邹光明 134,160.00 5.07
3 孙广煜 134,158.00 5.07
4 刘维清 127,048.00 4.80
5 黄启阶 125,546.00 4.74
6 赵向华 113,191.00 4.28
7 王安民 100,419.00 3.79
8 赵香 69,251.00 2.62
9 贡维贞 60,183.00 2.27
10 李正博 55,863.00 2.11
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别
持有份额总 数（份）
占基金总份 额比例（% ）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
南方中证互 联网指数 分级 915.88 0.0006
互联A 级 - -
互联B 级 - -
合计
915.88 0.0005
注: 分级基金 管理人的 从业人员 持有基金 占基金 总份 额比例的计 算中 ， 对下属 分级基金 ， 比例 的分
母采用各自级别的份额， 对合计数，比例 的分母采用 下属分级基金份额的合计 数（即期末基金 份
额总额） 。 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 57 页 共 63 页
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
注: 本公司的 高级管理 人员 、 基金投 资和研究 部门负责 人和本基金 基金经理 均未持有 本基金份 额。
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
南方中证互 联网指数 分
级
互联 A 级
互联 B 级
基金合同生 效
日（2015 年7
月1 日 ）基 金
份额总额
611,872,014.42 - -
本报告期期 初
基金份额总 额
262,767,136.73 13,854,266.00 13,854,267.00
本报告期基 金
总申购份额
27,085,321.57 - -
减：本报告 期
基金总赎回 份
额
57,949,421.50 - -
本报告期基 金
拆分变动份 额
（份额减少 以
“- ”填列）
-70,631,193.28 -11,207,094.00 -11,207,095.00
本报告期期 末
基金份额总 额
161,271,843.52
2,647,172.00
2,647,172.00
注: 拆分变动 份额为本 基金三级 份额之间 的配对 转换 份额及定期 份额折算 。
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期内 无基金份 额持有人 大会决议 。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
本报告期内 ，基金管 理人没有 发生重大 人事变动 。
本报告期内 ，本行总 行聘任刘 琳同志、 李智同志 为本 行托管业务 部高级专 家。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期内 ，无涉及 基金管理 业务、基 金财产、 基金 托管业务的 诉讼。
11.4 基金 投资策略的改 变
本报告期内 本基金投 资策略未 改变。
南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 58 页 共 63 页
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所 情况
本报告期内 聘请普华 永道中天 会计师事 务所(特 殊普 通合伙) 。 本 年度支付 给普华永 道中天
会计师事务 所(特殊普 通合伙) 审计费用 54000 元。该 审计机构已 提供审计 服务的连 续年限为 4
年。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内 ，基金管 理人、托 管人及其 高级管理 人员 未受监管部 门稽查或 处罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
华泰证券
1
69,490,546.75
60.12%
6,949.79
60.13%
-
瑞银证券
1
46,086,899.40
39.88%
4,608.77
39.87%
-
银河证券
2
-
-
-
-
-
申万宏源
2
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
注: 交易单元 的选择标 准和程序 根据中 国证监 会 《关 于完善证 券 投资基金 交易席位 制度有关 问题
的通知》 （证 监基金字[2007]48 号）的 有关规定 ，我 公司制定了 租用证券 公司交易 单元的选 择标
准和程序：
A：选择标准
1、公司经营 行为规范 ，财务状 况和经营 状况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能力, 能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研究、 行业研究 及市
场走向、个 股分析报 告和专门 研究报告 ；
3、公司内部 管理规范 ，能满足 基金操作 的保密 要求 ；
4、建立了广 泛的信息 网络,能 及时提供 准确的信 息资 讯服务。
B： 选择 流程 公 司研究部 门定期对 券商服务 质量从以 下几方面进 行量化评 比， 并根据评 比的结 果
选择席位：
1、 服务的 主动性 。 主要针 对证券公 司承接调 研课题的 态度、 协 助安排上 市公司调 研、 以 及就有关南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 59 页 共 63 页
专题提供研 究报告和 讲座；
2、研究报告 的质量。 主要是指 证券公司 所提供 研究 报告是否详 实，投资 建议是否 准确；
3、 资讯提供的 及时性及 便利性。 主要 是指证 券公司提 供资讯的时 效性、 及时性 以及提供 资讯的 渠
道是否便利 、提供的 资讯是否 充足全面 。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交 易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国泰君安 - -
- -
- -
华泰证券 84,727.64 1.64%
- -
- -
瑞银证券 5,082,662.40 98.36%
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
注:-
11.8 其他 重大事件
序号
公告事项
法定披露方 式
法定披露日 期
1
关于公司旗 下基金调 整停牌股 票估值
方法的提示 性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年01 月 06 日
2
关于公司旗 下基金调 整停牌股 票估值
方法的提示 性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年02 月 01 日
3
关于公司旗 下基金调 整停牌股 票估值
方法的提示 性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年02 月 02 日
4
南方基金关 于电子直 销平台相 关业务
费率优惠的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年02 月 28 日
5
南方基金管 理股份有 限公司关 于旗下
部分开放式 基金赎回 费调整的 提示性
公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年03 月 27 日
6
南方基金关 于旗下部 分基金参 加中国
工商银行个 人电子银 行基金申 购费率
优惠活动的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年03 月 30 日
7
南方基金关 于旗下部 分基金参 加交通
银行手机银 行基金申 购及定期 定额投
资手续费率 优惠活动 的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年03 月 31 日
8
关于公司旗 下基金调 整停牌股 票估值
方法的提示 性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年04 月 19 日
9 南方基金管 理股份有 限公司关 于调整 中国证券报 、上海证 券 2018 年04 月 26 日 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 60 页 共 63 页
电子直销系 统部分基 金最低申 购金额
限制的公告
报、证券时 报
10
南方基金关 于旗下部 分基金增 加大连
网金为代销 机构及开 通相关业 务的公
告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年04 月 27 日
11
关于公司旗 下基金调 整停牌股 票估值
方法的提示 性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年06 月 09 日
12
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金B 类份额 交易价格 波动提示 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年06 月 20 日
13
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年06 月 20 日
14
关于公司旗 下基金调 整停牌股 票估值
方法的提示 性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年06 月 21 日
15
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金B 类份额 交易价格 波动提示 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年06 月 22 日
16
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年06 月 22 日
17
南方基金关 于旗下部 分基金增 加中民
财富为代销 机构及开 通相关业 务的公
告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年06 月 25 日
18
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年06 月 25 日
19
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年06 月 26 日
20
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年06 月 27 日
21
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年06 月 28 日
22
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年06 月 29 日
23
南方基金关 于旗下部 分基金参 加交通
银行手机银 行基金申 购及定期 定额投
资手续费率 优惠活动 的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年06 月 29 日
24
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年07 月 02 日
25 南方中证互 联网指数 分级证券 投资基 中国证券报 、上海证 券 2018 年07 月 03 日 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 61 页 共 63 页
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
报、证券时 报
26
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年07 月 04 日
27
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年07 月 05 日
28
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年07 月 06 日
29
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年07 月 09 日
30
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年07 月 10 日
31
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年07 月 11 日
32
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年07 月 12 日
33
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年07 月 13 日
34
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年07 月 17 日
35
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年07 月 18 日
36
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年07 月 19 日
37
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年07 月 20 日
38
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年07 月 23 日
39
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年07 月 25 日 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 62 页 共 63 页
40
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年07 月 27 日
41
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年07 月 31 日
42
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年08 月 01 日
43
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年08 月 02 日
44
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金B 类份额 交易价格 波动提示 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年08 月 02 日
45
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金B 类份额 交易价格 波动提示 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年08 月 03 日
46
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年08 月 03 日
47
关于公司旗 下基金调 整停牌股 票估值
方法的提示 性 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年08 月 04 日
48
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金可能发生 不定期份 额折算的 风险提
示公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年08 月 06 日
49
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金不定期份 额折算公 告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年08 月 07 日
50
关于南方中 证互联网 指数分级 证券投
资基金B 类 份额不定 期份额折 算的风
险提示公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年08 月 07 日
51
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金B 类份 额 折算基准 日证券简 称的公
告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年08 月 07 日
52
关于南方中 证互联网 指数分级 证券投
资基金办理 不定期份 额折算业 务期间
互联网A 份 额、互联 网 B 份额 停复牌
公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年08 月 08 日
53
关于南方中 证互联网 指数分级 证券投
资基金不定 期份额折 算结果及 恢复交
易的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年08 月 09 日
54
关于南方中 证互联网 指数分级 证券投
资基金不定 期份额折 算前收盘 价调整
的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年08 月 09 日
55
南方基金关 于旗下部 分基金参 加交通
银行手机银 行基金申 购及定期 定额投
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年09 月 29 日 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告
第 63 页 共 63 页
资手续费率 优惠活动 的公告
56
关于公司旗 下基金调 整停牌股 票估值
方法的提示 性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年10 月 12 日
57
关于公司旗 下基金调 整停牌股 票估值
方法的提示 性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年10 月 19 日
58
南方中证互 联网指数 分级证券 投资基
金不进行定 期份额折 算的提示 性公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年11 月 28 日
59
南方基金关 于旗下部 分基金增 加百度
百盈基金为 代销机构 及开通相 关业务
的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年12 月 17 日
60
南方基金关 于旗下部 分基金参 加中国
工商银行基 金定投优 惠活动的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年12 月 25 日
61
南方基金关 于旗下部 分基金参 加邮储
银行个人网 上银行和 手机银行 基金申
购费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2018 年12 月 28 日
§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额 比例达 到或超过 20% 的情况
注: 无。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
§13 备 查 文件 目录
13.1 备查 文件目录
1、中国 证监会批 准设立南 方中证互 联网指 数分 级证券投资 基金的文 件。
2、 南方中证 互联网指 数分级证 券投资 基金 基金合同。
3、 南方中证 互联网指 数分级证 券投资 基金 托管协议。
4、 基金管理 人业务资 格批件、 营业执 照。
5、 报告期内 在选定报 刊上披露 的各项 公告 。
6、 南方中证 互联网指 数分级证 券投资 基金 2018 年度报告 原文。
13.2 存放 地点
深圳市福田 区莲花街 道益田路5999 号基 金大厦 32-42 楼
13.3 查阅 方式
网站：http://www.nffund.com
