南 方中证 互联 网指数 分级 证券投 资基 金
2018 年年 度报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 南方 基 金管 理股 份有 限公司
基 金 托管 人： 中国 农 业银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2019 年 03 月 27 日 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 2 页 共 39 页
§1 重 要 提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托 管人中国 农业银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2019 年 3 月 25 日复核 了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管 理人承诺 以诚实 信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 ， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投 资有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基 金
的招募说明 书及其更 新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告 期自 2018 年1 月1 日至 12 月 31 日 止。
南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 3 页 共 39 页
§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称
南方中证互 联网指数 分级
场内简称
互联基金
基金主代码
160137
基金运作方 式
上市契约型 开放式（LOF ）
基金合同生 效日
2015 年7 月1 日
基金管理人
南方基金管 理股份有 限公司
基金托管人
中国农业银 行股份有 限公司
报告期末基 金份
额总额
166,566,187.52 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的
证券交易所
深圳证券交 易所
上市日期
2015 年7 月13 日
下属分级基 金的基
金简称
南方中证互 联网指数 分级
互联 A 级
互联 B 级
下属分级基 金的场
内简称
互联基金
互联 A 级
互联 B 级
下属分级基 金的交
易代码
160137
150297
150298
报告期末下 属分级
基金的份额 总额
161,271,843.52 份
2,647,172.00 份
2,647,172.00 份
2.2 基金 产品说明
投资目标
本基金进行 被动式指 数化投资 ， 紧密跟 踪标的指 数 ， 追求与业绩 比较基
准相似的回 报。
投资策略
本基 金为被 动式指数 基金 ， 原 则上采用 指数复制 法 ， 按照成份股 在标的
指数中的基 准权重构 建指数化 投资组合 ， 并根据 标的 指数成份股 及其权
重的变化进 行相应调 整。
当预期 成份股发 生调整和 成份股发 生配股 、 增发 、 分 红 等 行 为时 ，南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 4 页 共 39 页
或因基金的 申购和赎 回等对本 基金跟踪 标的指数 的效 果可能带来 影响
时 ， 或因某些 特殊情 况导致流 动性不足 时 ， 或其 他原 因导致无法 有效复
制和跟踪标 的指数时 ， 基金管理 人可以对 投资组 合管 理进行适当 变通和
调整 ， 并辅之 以金融 衍生产品 投资管理 等 ， 力争 控制 本基金的净 值增长
率与业绩比 较基准之 间的日均 跟踪偏离 度不超过0.3% ，年跟踪误 差不
超过 4% 。如 因指数编 制规则调 整或其他 因素导致 跟踪 偏离度和跟 踪误
差超过上述 范围 ， 基 金管理人 应采取合 理措施避 免跟 踪偏离度 、 跟 踪误
差进一步扩 大。
业绩比较基 准
中证互联网 指数收益 率×95%+ 银行人民 币活期存 款利 率 （税 后 ） ×5%。
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金 ， 其长 期平均风 险与预期 收益 高于混合 型基 金 、
债券型基金 与货币市 场基金 。 同时本基 金为指数 型基 金 ， 通过跟踪 标的
指数表现， 具有与标 的指数相 似的风险 收益特征 。
下属分级基 金的风险 收益
特征
本基金属于 股票型基 金，其长 期平
均风险与预 期收益高 于混合型 基
金、债券型 基金与货 币市场基 金。
同时本基金 为指数型 基金，通 过跟
踪标的指数 表现，具 有与标的 指数
相似的风险 收益特征 。
互联网 A 份 额为
稳健收益类 份
额，具有低 预期
风险且预期 收益
相对较低的 特
征。
互联网 B 份 额为
积极收益类 份
额，具有高 预期
风险且预期 收益
相对较高的 特
征。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管 理股份有 限公司 中国农业银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名
常克川 贺倩
联系电话
0755-82763888 010-66060069
电子邮箱
manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电 话
400-889-8899 95599
传真
0755-82763889 010-68121816
2.4 信息 披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.nffund.com
基金年度报 告备置地 点
基金管理人 、基金托 管人的办 公地址
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数
据和指标
2018 年 2017 年 2016 年 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 5 页 共 39 页
本期已实现 收
益
-11,600,892.41 7,988,005.75 -22,044,934.56
本期利润
-63,063,713.44 36,009,995.88 -64,153,808.69
加权平均基 金
份额本期利 润
-0.2704 0.1052 -0.1452
本期基金份 额
净值增长率
-29.50%
14.53%
-19.79%
3.1.2 期末 数
据和指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分 配
基金份额利 润
-0.5378 -0.1144 -0.2236
期末基金资 产
净值
144,288,200.06 233,049,169.19 292,096,861.72
期末基金份 额
净值
0.8663 0.8023 0.7242
注:1. 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入 、 投资收益 、 其他收 入(不含 公允价值 变动收益)扣除相
关费用后的 余额, 本期 利润为本 期已实现 收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
2.期末可供 分配利润 ， 采用 期末资产 负债表 中未分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 （ 为
期末余额， 不是当期 发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包 括持有 人认购或 交易基金的 各项费用，计入费用后实 际收益水平要低 于
所列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -12.82% 1.86% -12.66% 1.86% -0.16% 0.00%
过去六个月 -16.71% 1.69% -17.02% 1.69% 0.31% 0.00%
过去一年 -29.50% 1.57% -30.87% 1.57% 1.37% 0.00%
过去三年 -35.24% 1.45% -39.69% 1.41% 4.45% 0.04%
自基金合同
生效起至今
-38.30% 1.70% -44.25% 1.70% 5.95% 0.00%
南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 6 页 共 39 页
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
3.2.3 自基 金合同生效以 来基金每年 净值增长率 及其与同 期业绩比较基 准收益率的
比较
注: 基金合同 生效当年 按实际存 续期计算 ，不按 整个 自然年度进 行折算。
3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
注: 无。 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 7 页 共 39 页
§4 管理人 报告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
1998 年3 月6 日， 经 中国证监 会批准， 南方基金 管理 有限公司作 为国内首 批规范的 基金管理
公司正式成 立，成为 我国“新 基金时代 ”的起始 标志 。
2018 年 1 月，公 司整体变 更设立为 南方基金 管理股 份有限公司, 注册资本 金 3 亿元人 民币。
目前股权结 构： 华泰证券 股份有限 公司 45%、 深圳市 投资控股有 限公司 30% 、 厦门国际 信托有限 公
司15% 及兴业 证券股 份有限公 司 10% 。 目前 ， 公司 在北 京、 上海 、 合 肥、 成都、 深圳 、 南京等 地设
有分公司，在香港和深圳 前海设有子公司 —— 南方东 英资 产管理有限公司（香 港子公司）和南 方
资本管理有 限公司 （深圳 子公司） 。 其 中， 南方东 英是 境内基金公 司获批成 立的第一 家境外分 支机
构。
截至报告 期末， 南方基金 管理股份 有限公司 （不含 子公司） 管理资产 规模近 8,300 亿元 ， 旗下
管理 178 只 开放式基 金，多个 全国社保 、基本养 老保 险、企业年 金和专户 理财投资 组合。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 （助理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任日期
周豪
本 基 金 基 金
经理
2016 年8 月19
日
- 10
北 京 大 学 软 件 工 程 专 业 硕
士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。
2008 年7 月加入南 方基金信
息技术部 ， 长期负 责指数基
金及ETF 基金的投 研及系统
支持工作 ；2015 年 6 月，任
数量化投资部高级研究
员；2018 年 2 月至 2018 年
11 月 ， 任南方消费 活力基金
经理 ；2016 年4 月至今 ， 任
500 工业 ETF、500 原材料
ETF 基金经理 ；2016 年8 月
至今 ， 任 380ETF 、 南 方 380 、
小康 ETF、南方小 康、互联
基金基金经 理 ；2016 年9 月
至 今 ， 任 1000ETF 基金经
理；2017 年 8 月至今 ， 任南
方有色金属 基金经理 ；2017
年9 月至今 ， 任南 方有色金南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 8 页 共 39 页
属联接基金 经理 ；2018 年 1
月至今 ， 任南方中 证 100 基
金经理。
注:1. 对基 金的首任 基金经理 ， 其 “任职日 期”为基 金合同生效 日 ， “ 离任日 期”为根 据公司决
定确定的解聘日期；对此 后的非首任基金 经理，“任 职日期”和“离任日期” 分别指根据公司 决
定确定的聘 任日期和 解聘日期 。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会《 证券业从 业人 员资格管理 办法》的 相关规定 。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华 人民共和 国证券投资基金法》等有 关法律法规、
中国证监会和本基金基金 合同的规定，本 着诚 实信用 、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产， 在
严格控制风 险的基础 上 ， 为基金 份额持有 人谋求最 大 利益 。 本报告期 内 ， 基金运 作整体合 法合规，
没有损害基金份额持有人 利益。基金的投 资范围、投 资比例及投资组合符合有 关法律法规及基 金
合同的规定 。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
本基金管理 人根据 《证 券投资 基金管理 公司公平 交易 制度指导意 见》 和有关 法律法 规的规定 ，
针对股票、债券的一级市 场申购和二级市 场交易等投 资管理活动，以及授权、 研究分析、投资 决
策、交易执行、业绩评估 等投资管理活动 相关的各个 环节 ，建立了股票、债券 、基金等证券池 管
理制度和细则，投资管理 制度和细则，集 中交易管理 办法，公平交易操作指引 ，异常交易管理 制
度等公平交易相关的公司 制度或流程指引 。通过加强 投资决策、交易执行的内 部控制，完善对 投
资交易行为的日常监控和 事后分析评估， 以及履行相 关的报告和信息披露义务 ，切实防范投资 管
理业务中的 不公平交 易和利益 输送行为 ，保护投 资者 合法权益。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
本报告期 内 ， 本基金管 理人严格 执行 《证券 投资基 金管理公司 公平交易 制度指导 意见》 ， 完
善相应制度及流程，通过 系统和人工等各 种方式在各 业务环节严格控 制交易公 平执行，公平对 待
旗下管理的所有基金和投 资组合。 公司 每季度对旗 下组合进行股票和债券的 同向交易价差专 项
分析 。 本 报告期内 ， 两两 组合间单 日 、3 日、5 日 时间 窗口内同向 交易买入 溢价率均 值或卖出 溢价
率均值显著 不为 0 的情况不存 在，并且 交易占优 比也 没有明显异 常，未发 现不公平 对待各组 合或
组合间相互 利益输送 的情况。 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 9 页 共 39 页
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
本基金于本报告期内不存 在异常交易行为。 本报告期 内基金管理人管理的所有 投资组合参与
的 交易 所公开 竞价 同日 反向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量的 5% 的交 易次 数
为7 次，是 由于投 资 组合接受 投资者申 赎后被动 增减 仓位以及投 资组合的 投资策略 需要所致 。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
本基金为指 数分级基 金，在基 础份额之 外，还设 计了 配比为 1:1 的互 联 A 级和 互联 B 级两类
子份额，并于深交所上市 。上市交易的开 放式基金都 存在两套价格体系，分别 是上市价格体系 和
净值价格体系，两者之间 折溢价关系的明 确可预期是 交易型投资者的基础需求 ，长期配置型投 资
者（主要为场外份额投资 者）也希望通过 投资本基金 获取贴近指数的投资回报 。所以，我们一 直
致力于为投资者提供准确 、透明 的指数化 投资工具， 不管遭遇市场剧烈波动、 大额申赎还是不 定
期折算，都始终坚守被动 投资理念，力争 将投资中的 主动判断和操作降至最低 限度，更不会主 动
进行大幅增 减仓操作 。 我们通过 自建的“ 指数化交 易 系统” 、 “日内 择时交易 模型” 、 “ 跟踪误
差归因分析系统”等，将 本基金的跟踪误 差指标控制 在较好水平，并通过严格 的风险管理流程 ，
确保了本基 金的安全 运作 。 我们对本 基金报告 期内 跟踪误差归 因分析如 下 ： （1） 接受申购 赎回
所带来的股票仓位偏离 ，对此我们通过日 内择时交易 争取跟踪误差最小化； （2）报告期内指 数
成份股 （包 括调出指 数成分股 ） 的长 期停牌 ， 引起的 成 份股权重偏 离及基金 整体仓位 的偏离 。 （3 ）
根据指数每半年度成份股 调整进行的基金 调仓，事前 我们制定了详细的调仓方 案，在实施过程 中
引入多方校 验机制防 范风险发 生，将跟 踪误差控 制在 理想范围内 。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至报告期 末，本基 金份额净 值为 0.8663 元， 报告 期内，份额 净值增长 率为-29.50% ，同期
业绩基准增 长率为-30.87% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
2018 年 ， 在去杠 杆 、 防风险大 背景下 ， 经济 下行压力 较大 ， 同时外部 受中美贸 易冲突加 剧影
响，A 股市场 整体表 现不佳， 主要股指 均大幅回 落。 展望 2019 年 ，仍需重 点关注经 济下行情 况，
另一方面， 当前 A 股估值整体 处于历史 低位，如 外部 环境好转， 预计会有 较好表现 ，建议关 注其
中长期配置 价值 。 本基金为 指数基金 ， 作为 基金管理 人 ， 我们 将通过严 格的投资 管理流程 、 精确
的数量化计 算 、 精益求 精的工作 态度 、 恪守 指数化投 资的宗旨 ， 力求 实现对 标的指数 的有效跟 踪，
为持有人提供与之相近的 收益。投资者可 以根据自身 对证券市场的判断及投资 风格，借助投资 本
基金参与市 场。 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 10 页 共 39 页
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
根据中国证监会相关规定 和基金合同约定， 本基 金管 理人应严格按照企业会计 准则、中国证
监会相关规定和基金合同 关于估值的约定 ，对基金所 持有的投资品种进行估值 。本基金管理人 已
制定基金估 值和份额 净值计价 的业务管 理制度 ， 明确 基金估值的 程序和技 术； 建立了估 值委员会，
组成人员包括副总经理、 督察长、权益研 究部总经理 、指数投资部总经理、现 金投资部总经理 、
风险管理部总经理及运作 保障部总经理等 。本基金管 理人使用可靠的估值业务 系统，估值人员 熟
悉各类投资品种的估值原 则和具体估值程 序。估值流 程中包含风险监测、控制 和报告机制。基 金
管理人改变估 值技术，导 致基金资 产净值的变 化在 0.25% 以上的 ，对所采 用的相关估 值技术、 假
设及输入值的适当性咨询 会计师事务所的 专业意见。 本基金托管人根据法律法 规要求履行估值 及
净值计算的复核责任。定 价服务机构按照 商业合同约 定提供定价服务。基金经 理可参与估值原 则
和方法的讨论，但不参与 估值价格的最终 决策。本报 告期内，参与估值流程各 方之间无重大利 益
冲突。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金合同 约定，在 存续期内 ，本基金 （包括南 方互 联网份额、 互联网 A 份额 、互联网 B 份
额） 不进 行收益分 配 ； 法 律法规或 监管机关 另有规定 的 ， 从其 规定 。 根据上述 分配原则 以及基金
的实际运 作 情况，本 报告期本 基金未有 分配事项 。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国 农业银行 股份有限公司严格遵守《 证券投资基金
法》相关法律法规的规定 以及基金合同、 托管协议的 约定，对本基金基金管理 人 —南方基金管 理
股份有限公司 2018 年 1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日基金的投资 运作，进 行了认真 、独立的 会计
核算和必要的投资监督， 认真履行了托管 人的义务， 没有从事任何损害基金份 额持有人利益的 行
为。
5.2 托管 人对 报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本托管人认 为, 南方 基金管理 股份有限 公司在 本基 金的投资运 作 、 基 金资产 净值的计 算 、 基
金份额申购赎回价格的计 算、基金费用开 支及利润分 配等问题上，不存在损害 基金份额持有人 利
益的行为；在报告期内， 严格遵守了《证 券投资基金 法》等有关法律法规，在 各重要方面的运 作
严格按照基 金合同的 规定进行 。 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 11 页 共 39 页
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本托管人认为，南方基金 管理股份有限公司 的信息披 露事务符合《证券投资基 金信息披露管
理办法》 及其 他相关法 律 法规 的规定 ， 基 金管理人 所 编制和披露 的本基金 年度报告 中的财务 指标 、
净值表现、收益分配情况 、财务会计报告 、投资组合 报告等信息真实、准确、 完整，未发现有 损
害基金持有 人利益的 行为。
§6 审 计 报告
本基金 2018 年年度财 务会计报 告经普华 永道中 天会 计师事务所( 特殊普通 合伙)审 计 ， 注册会
计师签字出 具了 普华 永道中天 审字(2019) 第 23063 号 “标准无保 留意见的 审计报告 ”，投资 者可
通过年度报 告正文查 看审计报 告全文。
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 南方中证 互联网指 数分级证 券投资基 金
报告截止日 ：2018 年12 月31 日
单位：人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
3,153,817.79 12,519,114.39
结算备付金
71,105.90 64,602.87
存出保证金
5,378.75 25,014.47
交易性金融 资产
7.4.7.2
141,473,630.45 221,393,570.52
其中：股票 投资
136,451,630.45 221,393,570.52
基金投资
- -
债券投资
5,022,000.00 -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
7.4.7.3
- -
买入返售金 融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清 算款
- 677,418.91
应收利息
7.4.7.5
140,500.10 2,583.09
应收股利
- -
应收申购款
71,930.44 18,621.01
递延所得税 资产
- - 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 12 页 共 39 页
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
144,916,363.43 234,700,925.26
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
62,817.26 994,833.97
应付管理人 报酬
127,261.60 202,162.22
应付托管费
27,997.53 44,475.69
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
7.4.7.7
5,854.34 6,162.63
应交税费
2.43 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
7.4.7.8
404,230.21 404,121.56
负债合计
628,163.37 1,651,756.07
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
233,867,569.94 266,288,306.76
未分配利润
7.4.7.10
-89,579,369.88 -33,239,137.57
所有者权益 合计
144,288,200.06 233,049,169.19
负债和所有 者权益总 计
144,916,363.43 234,700,925.26
注: 报告截 止日 2018 年 12 月 31 日， 基金份 额总额 166,566,187.52 份 ，其中南 方中证互 联网指
数分级证券 投资基金 之基础份 额的份额 总额为 161,271,843.52 份， 基金份额 净值 0.8663 元；南
方中证互联 网指数分 级证券投 资基金之A 份额的 份额 总额为 2,647,172.00 份 ， 基金 份额参考 净值
1.0220 元；南 方中证互 联网指数 分级证 券投资基 金 之 B 份额的份额 总额为 2,647,172.00 份，基
金份额参考 净值 0.7106 元。
7.2 利润 表
会计主体： 南方中证 互联网指 数分级证 券投资基 金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
一、收入
-60,041,909.78 40,034,992.84
1.利息收入
113,325.35 285,005.82 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 13 页 共 39 页
其中：存款 利息收入
7.4.7.11
73,383.08 116,909.46
债券利息收 入
39,942.27 20.48
资产支持证 券利息
收入
- -
买入返售金 融资产
收入
- 168,075.88
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”
填列）
-8,737,130.99 11,638,291.68
其中：股票 投资收益
7.4.7.12
-10,843,067.66 9,314,153.16
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
7.4.7.13
-9,583.18 -70.40
资产支持证 券投资
收益
- -
贵金属投资 收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收 益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
2,115,519.85 2,324,208.92
3.公允价值 变动收益( 损失以
“-”号填列)
7.4.7.17
-51,462,821.03 28,021,990.13
4.汇兑收益( 损失以 “- ” 号 填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “-”号 填
列)
7.4.7.18
44,716.89 89,705.21
减： 二、费 用
3,021,803.66 4,024,996.96
1．管理人报 酬
7.4.10.2.1
1,895,015.14 2,635,806.82
2．托管费
7.4.10.2.2
416,903.42 579,877.51
3．销售服务 费
- -
4．交易费用
7.4.7.19
92,327.46 185,004.14
5．利息支出
- -
其中： 卖 出回购金 融资产支
出
- -
6．税金 及附 加
0.25 -
7．其他费用
7.4.7.20
617,557.39 624,308.49
三、 利润总 额( 亏 损总额以 “- ”
号填列)
-63,063,713.44 36,009,995.88
减：所得税 费用
- -
四、 净利 润 （ 净亏损以 “-”
号填列）
-63,063,713.44 36,009,995.88
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 南方中证 互联网指 数分级证 券投资基 金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 14 页 共 39 页
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
266,288,306.76 -33,239,137.57 233,049,169.19
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- -63,063,713.44
-63,063,713.44
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
-32,420,736.82 6,723,481.13 -25,697,255.69
其 中：1. 基 金申
购款
27,804,939.98 -5,964,376.38 21,840,563.60
2. 基金赎
回款
-60,225,676.80 12,687,857.51 -47,537,819.29
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- - -
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
233,867,569.94 -89,579,369.88 144,288,200.06
项目
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
382,267,174.11 -90,170,312.39 292,096,861.72
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- 36,009,995.88
36,009,995.88
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
-115,978,867.35 20,921,178.94 -95,057,688.41
其 中：1. 基 金申
购款
18,514,408.27 -3,182,529.01 15,331,879.26 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 15 页 共 39 页
2. 基金赎
回款
-134,493,275.62 24,103,707.95 -110,389,567.67
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- - -
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
266,288,306.76 -33,239,137.57 233,049,169.19
注:-
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至7.4 财务 报表由下 列负责人 签署：
杨小松
徐超
徐超
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
南方中证互联网指数分级证券投资基金( 以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证 监许可[2015]887 号《 关于准予南方中证互联网 指数分级证券投 资
基金注册的 批复》核 准，由南 方基金管 理股份有 限公 司(原南方基 金管理有 限公司， 已于 2018 年
1 月 4 日办理 完成工 商变更登 记)依照 《 中华人民 共和 国证券投资 基金法》 和 《南方 中证互联 网指
数分级证券投资基金基金 合同》负责公开 募集。本基 金为契约型开放式基金， 存续期 限不定， 首
次设立募集 不包括认 购资金利 息共募集 人民币 611,691,590.41 元 ， 业经普 华永道中 天会计师 事务
所( 特殊普通 合伙) 普 华永道中 天验字(2015) 第 792 号 验资报告予 以验证。 经向中国 证监会备 案，
《南方中证 互联网指 数分级证 券投资基 金基金合 同》 于 2015 年 7 月 1 日正 式生效 ， 基金 合同生效
日的基金份 额总额为 611,872,014.42 份基 金份额， 其中认购资 金利息折合 180,773.01 份基金 份
额。本基金的基金管理人 为南方基金管理 股份有限公 司，基金托管人为中国农 业银行股份有限 公
司。
根据《南方中证互联网 指数 分级证券投 资基金基金 合同》的相关规定，本基 金的基金份额包 括
南方中证互联网指数分 级证券投资基金之 基础份额( 以下简称“南方互联网 份额”)、南方中证 互
联网指数分 级证券投 资基金之 A 份额(以下 简称“互 联网 A 份额”)及 南方中证 互联网指 数分级 证
券投资基金之 B 份额(以下 简称“互 联网 B 份额 ”)。 本基金通过 场外、场 内两种方 式公开发 售南
方互联网份额。投资人场 外认购所得的南 方互联网份 额，不进行自动分离或分 拆。投资人场内 认南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 16 页 共 39 页
购所得的南 方互联网 份额 ， 将按 1∶1 的基金 份额配比 自动分离为 互联网 A 份额和互 联网 B 份 额 。
互联网 A 份 额和互联 网 B 份额 的数量保 持 1 ：1 的比 例 不变 。 基金合同 生效后 ， 南 方互联网 份额将
根据基金合同约定分别开 放场外和场内申 购、赎回， 但是不进行上市交易。在 满足上市条件的 情
况下，互联网 A 份额和互 联网 B 份额将 申请上市 交易 但是不开放 申购和赎 回等业务 。场内南 方互
联网份额与互联网 A 份 额和互联网 B 份 额之间可以 按照规定约定的规则进行 场内份额的配对 转
换，包括包 括分拆与 合并。分 拆指基金 份额持有 人将 其持有的每 2 份场 内南方互 联网份额 按照 1
∶1 的份额 配比转换 成 1 份互联 网 A 份 额与 1 份互联 网 B 份额 的行为 。合并指 基金份额 持有人将
其持有的 每1 份互联 网A 份额 与1 份互联网B 份额按 照1∶1 的基金 份额配 比转换 成2 份场内南 方
互联网份额 的行为。
基金份额的净值按如下 原则计算：南方 互联网份额 的基金份额净值为净值计 算日的基金资产 净
值除以基金 份额总数 ，其中基 金份额总 数为南方 互联 网份额、互 联网 A 份额和 互联网 B 份额 数量
的总和。本 基金每份 互联网 A 份额 与每份互 联网 B 份 额构成一对 份额组合 ，该份额 组合的基 金份
额参考净值 之和等于 2 份 南方互联 网份额的 基金份额 净值之和。 互联网 A 份额 的约定年 收益率为
人民币一年 期银行定 期存款利 率(税后)+4.0% ， 互 联网A 份额的份额 净值每 日按该约 定年收益 率逐
日计算，计 算 出互联网 A 份额 的基金份 额参考净 值后 ，根据南方 互联网份 额的基金 份额净值 与互
联网 A 份 额、互联 网 B 份 额之间 的基金份 额参考净 值 关系，可以 计算出互 联网 B 份额的基 金份额
参考净值。
本基金进 行定期份 额折算。 在本基金 存续期内 每年 12 月 1 日(若该日为 非工作 日，则顺 延至下
一个工作日 ； 基 金合同生 效不足 6 个月的 除外) ， 本基 金将进行基 金的定期 份额折算 ： 定 期份额 折
算后互联网 A 份额的基 金份额参 考净值 调整为 1.0000 元，基金份额折 算基准日 折算前互 联网 A
份额的基金 份额参考 净值超 出1.0000 元的部 分将折算 为场内南方 互联网份 额分配给 互联网A 份额
持有人。南 方互联网 份额持有 人持有的 每 2 份 南方互 联网份额将 按 1 份 互联网 A 份额 获得新增 南
方互联网份额的分配。持 有场外南方互联 网份额的基 金份额持有人将按前述折 算方式获得新增 场
外南方互联网份额的分配 ；持有场内南方 互联网份额 的基金份额持有人将按前 述折算方式获得 新
增场内南方互联网份额的 分配。经过上述 份额折算后 ，南方互联网份额的基金 份额净值将相应 调
整 。 在基 金份额折 算前与折 算后 ， 互联网 A 份额和互 联网 B 份额 的份额配 比保持 1 ：1 的比 例 。 互
联网 B 份额不参 与定期份 额折算， 每次定期 份额折算 不改变互联网 B 份额的基 金份额参 考净值及
其份额数。
除以上的 定期份额 折算外 ， 当南 方互联网 份额的基 金份额净值 大于或等 于 1.5000 元时 ， 或当互
联网 B 份额 的基金份 额参考净 值小于或 等于 0.2500 元时 ， 本基金 将以该日 后的次一 交易日为 本基南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 17 页 共 39 页
金不定期折 算基准日 ，进行不 定期份额 折算：份 额折 算后本基金 将确保互 联网 A 份额和互 联网 B
份额的比例 为 1 ：1 ，份额折 算后互联网 A 份额的基 金份额参考 净值、互 联网 B 份额的 基金份额
参考净值和 南方互联 网份额的 基金份额 净值均调 整为1.0000 元 。 当 南方互 联网份额 的基金份 额净
值大于或等 于 1.5000 元时 ， 基 金份额折 算基准日 折算 前南方互 联 网份额的 基金份额 净值及互 联网
A 份额 、 互联 网 B 份额 的基金份 额参考净 值超出 1.0000 元的部分均 将折算 为南方互 联网份额 分别
分配给南方 互联网份 额、互联 网 A 份 额和互联 网 B 份 额的持有人 。当互联 网 B 份 额的基金 份额参
考净值小于 或等于 0.2500 元时 ， 南 方互联网 份额 、 互 联网 A 份额 和互联网B 份额的 份额数将 相应
缩减。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2015]338 号 核 准 ， 本 基 金 互 联 网 A 份额
55,638,584 份基 金份额与 互联网 B 份额 55,638,585 份基金份额于 2015 年 7 月 13 日在深交所挂
牌交易。对于托 管在场内 的南方互联网份 额，基金份 额持有人在符合相关办理 条件的前提下， 将
其分拆为互 联网 A 份额和 互联网 B 份额 即可上市 流通 ；对于托管 在场外的 南方互联 网份额， 基金
份额持有人在符合相关办 理条件的前提下 ，将其跨系 统转托管至深圳证券交易 所场内后分拆为 互
联网 A 份额 和互联网B 份额即 可上市流 通。
根据 《中华人 民共和国 证券投资 基金法》 和 《 南方 中证互联网 指数分级 证券投资 基金基金 合同》
的有关规定，本基金进行 被动式指数化投 资，紧密跟 踪标的指数，追求与业绩 比较基准相似的 回
报 。 本基 金主要投 资于标的 指数成份 股 、 备 选成份股 。 此外 ， 本基金可 少 量投 资于非成 份股(包括
中小板、创业板及其他 经中国证监会核准 上市的股票)、债券(包括国内依法发 行和上市交易的 国
债、央行票据、金融债券 、企业债券、公 司债券、中 期票据、短期融资券、超 短期融资券、次 级
债券、政府支持机构债、 政府支持债券、 地方政府债 、可转换债券及其他经中 国证监会允许投 资
的债券) 、 资产支 持证券 、 债券回 购 、 银行存款(包括 协议存款 、 定期存 款及其他 银行存款) 、 货币
市场工具、权证、股指期 货及中国证监会 允许投资的 其他金融工具。本基金 80%以上的基金 资产
投资于股票，其中投资于 标的指数成份股 及其备选成 份股的比例不低于 基金资 产净值的 90% ，且
不低于非现金基金资产 的 80%。每个交易 日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后， 现
金或到期日 在一年以 内的政府 债券的投 资比例不 低于 基金资产净 值的 5% ， 其中现金 不包括结 算备
付金、存出保证金、应收 申购款等。本基 金的业绩比 较基准为：中证互联网指 数收益率×95%+ 银
行人民币活 期存款利 率(税后) ×5%。
本财务报 表由本基 金的基金 管理人南 方基金管 理股 份有限公司 于 2019 年 3 月25 日批准报 出。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－ 基本南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 18 页 共 39 页
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称“ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称
“中国基金 业协会”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《南方 中证互 联网指数 分级证券
投资基金基 金合同》 和在财务 报表附注 7.4.4 所 列示 的中国证监 会、中国 基金业协 会发布的 有关
规定及允许 的基金行 业实务操 作编制。
本财务报 表以持续 经营为基 础编制。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2018 年度财务 报表符合 企业会计 准则 的 要求 ， 真 实 、 完整 地反映 了本基金 2018 年12
月31 日的财 务状况以 及 2018 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。
7.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
7.4.4.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.4.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
7.4.4.3 差错 更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.5 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开
营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的
补充通知》 、财税[2016]140 号《关 于明确金融房地 产开发教育辅助服务等增 值税政策的通知》 、
财税[2017]2 号 《关于资 管产品增 值税政策 有关问题 的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资管产
品增值 税有关问题的通知》 、 财税[2017]90 号《关于 租入固定资产进项税额抵 扣等增值税政策 的
通知》及其 他相关财 税法规和 实务操作 ，主要税 项列 示如下：
(1) 资管产 品运营过 程中发生 的增值税 应税行 为 ， 以 资管产品管 理人为增 值税纳税 人 。 资管产品
管理人运营 资管产品 过程中发 生的增值 税应税行 为 ， 暂适用简易 计税方法 ， 按照 3% 的征收率 缴纳
增值税 。 对资管 产品在 2018 年1 月 1 日前 运营过程 中 发生的增值 税应税行 为 ， 未缴纳增值 税 的 ，
不再缴纳； 已缴纳增 值税的， 已纳税额 从资管产 品管 理人以后月 份的增值 税应纳税 额中抵减 。 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 19 页 共 39 页
对证券投资基金管理人 运 用基金买卖股 票、债券的 转让收入免征增值税，对 国债、地方政府 债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产 品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年1 月1 日起产 生的利息 及利息性 质的收入 为销 售额。
(2) 对基 金从证券 市场中取 得的收入 ， 包括 买卖 股票 、 债 券的差价 收入 ， 股票的股 息 、 红 利收
入，债券的 利息收入 及其他收 入，暂不 征收企业 所得 税。
(3) 对基 金取得的 企业债券 利息收入 ， 应由发 行债 券的企业在 向基金支 付利息时 代扣代缴20%
的个人所得 税。对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得，持股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的，
其股息红利 所得全额 计入应纳 税所得额 ；持股期 限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应纳税 所得额 ； 持 股期限超 过 1 年的 ， 暂免征收 个人所得税 。 对 基金持 有的上市 公司限售 股，
解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述 规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取 得
的股息 、 红利收入 继续暂 减按 50% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得
税。
(4) 基金 卖出股票 按 0.1% 的税率缴 纳股票交 易印 花税，买入 股票不征 收股票交 易印花税 。
(5) 本基 金的城市 维护建设 税 、 教育 费附加和 地方 教育费附加 等税 费按 照实际缴 纳增值税 额的
适用比例计 算缴纳。
7.4.6 重要 财务报表项目 的说明
7.4.6.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
活期存款
3,153,817.79 12,519,114.39
定期存款
- -
其中：存款 期限 1 个 月以
内
- -
存款期限 1-3 个月
- -
存款期限 3 个月以上
- -
其他存款
- -
合计
3,153,817.79 12,519,114.39
7.4.6.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期 末
2018 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变 动
股票
187,497,735.08 136,451,630.45 -51,046,104.63 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 20 页 共 39 页
贵金属投资- 金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
5,023,000.00 5,022,000.00 -1,000.00
银行间市场
- - -
合计
5,023,000.00 5,022,000.00 -1,000.00
资产支持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
192,520,735.08 141,473,630.45 -51,047,104.63
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变 动
股票
220,977,854.12
221,393,570.52
415,716.40
贵金属投资- 金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证 券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
220,977,854.12
221,393,570.52
415,716.40
7.4.6.3 衍生 金融资产/ 负债
注: 无。
7.4.6.4 买入 返售金融资产
注: 无。
7.4.6.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应收活期存 款利息
651.42 2,536.77
应收定期存 款利息
- -
应收其他存 款利息
- -
应收结算备 付金利息
38.06 35.02
应收债券利 息
139,808.22 -
应收资产支 持证券利 息
- -
应收买入返 售证券利 息
- -
应收申购款 利息
- -
应收黄金合 约拆借孳 息
- -
其他
2.40 11.30 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 21 页 共 39 页
合计
140,500.10 2,583.09
7.4.6.6 其他 资产
注: 无。
7.4.6.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用
5,854.34 6,162.63
银行间市场 应付交易 费用
- -
合计
5,854.34 6,162.63
7.4.6.8 其他 负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应付券商交 易单元保 证金
- -
应付赎回费
230.21 121.56
预提费用 354,000.00 354,000.00
应付指数使 用费 50,000.00 50,000.00
合计
404,230.21 404,121.56
7.4.6.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份额（ 份）
账面金额
上年度末 290,475,669.73
266,288,306.76
本期申购
20,980,455.88
19,233,378.19
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-43,376,977.31
-39,765,104.40
2018 年08 月07 日 基金拆 分/
份额折算前
268,079,148.30
245,756,580.55
基金拆分/份 额折算调 整
-93,045,382.28
-
本期申购
6,104,865.69
8,571,561.79
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-14,572,444.19
-20,460,572.40
本期末
166,566,187.52
233,867,569.94
注:1. 申购含 配对转入 份额；赎 回含配对 转出份 额。
2. 根据《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》和南方基金管理股份有限公司于
2018 年8 月9 日发布 的 《关于 南方中证 互联网指 数分 级证券投资 基金不定 期份额折 算结果及 恢复南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 22 页 共 39 页
交易的公告》 ，本基金 的基金管 理人南方 基金管 理股 份有限公司 以 2018 年 8 月 7 日 为份额折 算基
准日，对南 方互联网 份额的场 外份额、 场内份额 、互 联网 A 份额以及 互联网 B 级份 额实施不 定期
份额折算。折算前 ， 南 方 互 联 网 份 额 的 场 外 份 额 和 场 内 份 额 分 别 为 244,402,294.30 份和
3,317,537.00 份 ，根据基 金份额折 算公式， 份额折算 比例为 0.652918253 ，折 算后南方 互联网份
额的场外份 额总额和 场内份额 总额分别为 159,574,719.02 份和 2,166,080.00 份 ，南方互 联网份
额净值为 1.0000 元； 根据基 金合同规 定，折算 后互 联网 A 份额与互联网 B 份额的 份额配比 保持
1:1 不变原则。 折算前， 互联网 A 份额 为 10,179,658.00 份，以份额 折算比例 0.268315959 折算
后互联网 A 份额总额 为 2,731,364.00 份 ， 以份额 折算 比例 0.769204588 折 算后产生 新增南方 互联
网份额的场 内份额 7,830,239.00 份，互 联网 A 份额 净值为 1.0000 元。折算 前，互联 网 B 份额 为
10,179,659.00 份， 根据 基金份额 折算公式， 份额折 算比例为 0.268315959 ， 折算后互 联网 B 份额
总额为 2,731,364.00 份， 互联网 B 份额净 值为 1.0000 元。中国 证券登记 结算有限 责任公司 已根
据上述折算 比例，对 全体基金 份额持有 人持有的 南方 互联网份额 、互联网 A 份 额、互联网 B 份额
进行了折算 ，并于 2018 年8 月 7 日进行 了变 更 登记 。
3. 根据《南方中证互 联网指数分级证券 投资基金基 金合同》中关于基金份额 折算特殊情形处 理
的相关约定 ，基金合 同生效日 或不定期 折算基准 日至 当年的基金 份额定期 折算基准 日不满 6 个月
的，本基金 不进行定 期折算。
4. 截至 2018 年 12 月 31 日 止，本基 金于深 交所上 市的基金份 额为 5,294,344.00 份 ，其中 互联
网 A 份额为 2,647,172.00 份、互联 网 B 份额 为 2,647,172.00 份；托管 在深交所 场内未上 市的基
金份额为 3,254,228.00 份 ，托管在 场外未 上市的基 金份额为 158,017,615.52 份， 均为 南方互 联
网份额(2017 年 12 月 31 日： 于深交所 上市的基 金份 额为 27,708,532.00 份， 其中互联 网 A 份额
为 13,854,266.00 份、互联 网 B 份额为 13,854,267.00 份；托管 在深交所 场内未上 市的基金 份额
为3,391,810.00 份 ， 托管 在场外未 上市的基 金份额为259,375,326.73 份 ， 均为 南方互联 网份额)。
上市的基金份额登记在证 券登记结算系统 ，可选择按 市价流通；未上市的基金 份额登记在注册 登
记系统，按 基金份额 净值申购 或赎回。 南方互联 份额 与互联网 A 份额 、互联网 B 份 额之间可 以按
约定的规则 进行场内 份额配对 转换，包 括基金份 额的 分拆和合并 两种转换 行为。
7.4.6.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润 合计
上年度末 -22,744,443.29 -10,494,694.28 -33,239,137.57
本期利润
-11,600,892.41 -51,462,821.03 -63,063,713.44
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动 数
3,269,834.27 3,453,646.86 6,723,481.13 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 23 页 共 39 页
其中：基金 申购款
-2,886,478.70 -3,077,897.68 -5,964,376.38
基金赎回款
6,156,312.97 6,531,544.54 12,687,857.51
本期已分配 利润
- - -
本期末
-31,075,501.43 -58,503,868.45 -89,579,369.88
7.4.6.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
活期存款利 息收入
71,374.21 54,048.99
定期存款利 息收入
- -
其他存款利 息收入
- -
结算备付金 利息收入
1,715.73 62,380.70
其他
293.14 479.77
合计
73,383.08 116,909.46
7.4.6.12 股票 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至2017 年12
月31 日
卖出股票成 交总额
70,506,214.31
148,062,948.93
减：卖出股 票成本总 额
81,349,281.97
138,748,795.77
买卖股票差 价收入
-10,843,067.66
9,314,153.16
7.4.6.13 债券 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月31
日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12 月
31日
卖出债券 （ 、 债转 股及债
券到期兑付 ）成交总 额
144,390.04 78,350.08
减： 卖出债券 （、 债转股
及债券到期 兑付） 成本总
额
153,900.00 78,400.00
减：应收利 息总额
73.22 20.48
买卖 债券差 价收入
-9,583.18 -70.40
7.4.6.14 贵金 属投资收益
注: 无。
南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 24 页 共 39 页
7.4.6.15 衍生 工具收益
注: 无。
7.4.6.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
股票投资产 生的股利 收益
2,115,519.85 2,324,208.92
基金投资产 生的股利 收益
- -
合计
2,115,519.85 2,324,208.92
7.4.6.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017
年 12 月 31 日
1.交易性金 融资产
-51,462,821.03 28,021,990.13
股票投资
-51,461,821.03 28,021,990.13
债券投资
-1,000.00 -
资产支持证 券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减： 应 税金融商 品公允价 值
变动产生的 预估增值 税
- -
合计
-51,462,821.03 28,021,990.13
7.4.6.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12 月
31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
基金赎回费 收入
44,716.89 89,705.21
其他
- -
合计
44,716.89 89,705.21
注: 本基金的 场外赎回 费率按持 有期间递 减 ， 场内赎回 费率为赎回 金额的 0.5% ， 赎回费总 额的 25%
归入基金资 产。
南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 25 页 共 39 页
7.4.6.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月
31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日
交易所市场 交易费用
92,327.46 185,004.14
银行间市场 交易费用
- -
合计
92,327.46 185,004.14
7.4.6.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月
31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日
审计费用
54,000.00 54,000.00
信息披露费
300,000.00 300,000.00
账户维护费 - 50.00
指数使用费 200,000.00 200,000.00
银行费用 3,557.39 10,208.49
上市费 60,000.00 60,000.00
其他 - 50.00
合计
617,557.39 624,308.49
注: 指数使用 费为支付 标的指数 供应商的 标的指 数许 可使用费 ， 按 前一日 基金资产 净值的 0.02% 的
年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可 使用费的收取下限为每季( 自然季度) 人民币
50,000.00 元。
7.4.7 或有 事项、 资产负 债表日后事 项的说明
7.4.7.1 或有 事项
无。
7.4.7.2 资产 负债表日后事 项
无。
7.4.8 关联 方关系
关联方名称
与本基金的 关系
南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司( “ 南 方 基
金”)
基金管理人 、基金销 售机构
中国农业银行股份 有限公司( “中 国 农 业
银行”)
基金托管人 、基金销 售机构
华泰证券股 份有限公 司(“华泰 证券”) 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
兴业证券股 份有限公 司 基金管理人 的股东、 基金销售 机构 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 26 页 共 39 页
厦门国际信 托有限公 司 基金管理人 的股东
深圳市投资 控股有限 公司 基金管理人 的股东
南方资本管 理有限公 司 基金管理人 的子公司
南方东英资 产管理有 限公司 基金管理人 的子公司
注:1. 下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般 商业 条款订立。
2. 根据 《南方基 金管理 有限公司 法定名称 变更的公 告》 ， 公 司名称由 “南方基 金管理有 限公司”
变更为“南 方基金管 理股份有 限公司” ， 公司股 权结 构等事项未 发生变化 ， 并已于 2018 年 1 月4
日在深圳市 市场监督 管理局完 成相应变 更登记手 续。
7.4.9 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.9.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.9.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年 度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
（% ）
华泰证券 69,490,546.75 60.12
120,117,851.64 61.37
7.4.9.1.2 权证 交易
注: 无。
7.4.9.1.3 应支 付关联方的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金 总量
的比例（%）
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金
总额的比例 （%）
华泰证券 6,949.79 60.13
3,196.83 54.61
关联方名称
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金 总量
的比例（%）
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金
总额的比例 （%）
华泰证券 12,011.62 61.37
3,762.22 61.05
注: 1. 上述佣 金按市 场佣金率 计算。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收 取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服 务南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 27 页 共 39 页
等。
7.4.9.2 关联 方报酬
7.4.9.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
1,895,015.14 2,635,806.82
其中：支付 销售机构 的客户维 护费
700,448.86
887,810.22
注: 支付基金 管理人南 方基金的 管理人报 酬按前 一日 基金资产净 值 1.00% 的年费率 计提， 逐日 累计
至每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 1.00% / 当年天数 。
7.4.9.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
416,903.42 579,877.51
注: 支付基金 托管人中 国农业银 行的托管 费按前 一日 基金资产净 值 0.22% 的年费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 × 0.22%/ 当年 天数。
7.4.9.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券（含 回购 ）交易
注: 无。
7.4.9.4 各关 联方投资本基 金的情况
注: 无。
7.4.9.5 由关 联方保管的银 行 存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
中 国 农 业 银 行 股
份有限公司
3,153,817.79
71,374.21
12,519,114.39
54,048.99
南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 28 页 共 39 页
注: 本基金由 基金托管 人中国农 业银行保 管的银 行存 款，按银行 约定利率 计息。
7.4.9.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注: 无。
7.4.9.7 其他 关联 交易事项 的说明
无。
7.4.10 利润 分配情况
注: 无
7.4.11 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持 有的流通受限证 券
7.4.11.1 因认 购新发/增 发证券而于期 末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
7.4.12.1.1 受限证券 类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601860
紫金
银行
2018-12-21 2019-01-03
新股未
上市
3.14 3.14 1,000 3,140.00 3,140.00 -
注: 基金可使 用以基金 名义开设 的股票账 户， 选择网上 或者网下一 种方式进 行新股申 购。 其中基金
作为一般法人或战略投资 者认购的新股， 根据基金与 上市公司所签订申购协议 的规定，在新股 上
市后的约定期限内不能自 由转让；基金作 为个人投资 者参与网上认购获配的新 股，从新股获配 日
至新股上市 日之间不 能自由转 让。
7.4.11.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000540
中
天
金
融
2017-08-21
重大
资产
重组
2.72 2019-01-02 4.38 378,600 2,105,102.11 1,029,792.00 -
002183
怡
亚
通
2018-12-25
拟披
露重
大事
项
5.01 2019-01-02 4.96 118,200 1,358,579.65 592,182.00 -
注: 本基金截 至 2018 年 12 月 31 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停牌
的股票，该 类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后 ，经交易所 批准复牌 。 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 29 页 共 39 页
7.4.11.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
注: 无。
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
136,451,630.45 94.16
其中：股票
136,451,630.45 94.16
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
5,022,000.00 3.47
其中：债券
5,022,000.00 3.47
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
3,224,923.69 2.23
8
其他各项资 产
217,809.29 0.15
9
合计
144,916,363.43 100.00
8.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
8.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林 、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
54,291,827.84 37.63
D
电力、 热力、 燃气
及水生产和 供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
8,248,931.34 5.72
G
交通运输 、 仓储和
邮政业
2,425,454.00 1.68
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输 、 软件和
信息技术服 务业
50,053,791.10 34.69 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 30 页 共 39 页
J
金融业
7,079,259.00 4.91
K
房地产业
1,928,627.28 1.34
L
租赁和商务 服务
业
4,697,195.68 3.26
M
科学研究和 技术
服务业
- -
N
水利、 环 境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务 、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
1,188,450.00 0.82
R
文化、 体 育和娱乐
业
5,500,420.01 3.81
S
综合
- -
合计
135,413,956.25 93.85
8.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
720.00 0.00
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
- -
J
金融业
7,162.20 0.01
K
房地产业
1,029,792.00 0.71
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服
务业
- -
N
水利、环境 和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐 - - 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 31 页 共 39 页
业
S
综合
- -
合计
1,037,674.20 0.72
8.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注: 本基金本 报告期末 未持有港 股通股票 投资。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
8.3.1
期末 指数投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的 前十 名 股票投资 明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1 002415 海康威视 265,325 6,834,772.00 4.74
2 601318 中国平安 114,400 6,417,840.00 4.45
3 000725 京东方Ａ 1,882,300 4,950,449.00 3.43
4 600050 中国联通 740,400 3,827,868.00 2.65
5 000063 中兴通讯 189,220 3,706,819.80 2.57
6 300059 东方财富 287,741 3,481,666.10 2.41
7 002027 分众传媒 583,752 3,058,860.48 2.12
8 002024 苏宁易购 296,200 2,917,570.00 2.02
9 002230 科大讯飞 116,478 2,870,017.92 1.99
10 002475 立讯精密 196,393 2,761,285.58 1.91
注：投资者欲了解本报告期末基金 投资的所有股票明 细，应阅读登载于 http://www.nffund.com
的年度报告 正文。
8.3.2
期末 积极投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的所有 股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产 净值比
例（％）
1 000540 中天金融 378,600 1,029,792.00 0.71
2 601860 紫金银行 1,000 3,140.00 0.00
3 601166 兴业银行 100 1,494.00 0.00
4 000001 平安银行 140 1,313.20 0.00
5 002385 大北农 225 720.00 0.00
6 601555 东吴证券 100 670.00 0.00
7 601998 中信银行 100 545.00 0.00
南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 32 页 共 39 页
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 002352 顺丰控股 1,624,334.00 0.70
2 002027 分众传媒 1,597,169.47 0.69
3 002415 海康威视 1,208,441.61 0.52
4 601360 三六零 1,158,776.00 0.50
5 601138 工业富联 1,157,562.00 0.50
6 000725 京东方Ａ 932,906.00 0.40
7 002475 立讯精密 926,906.70 0.40
8 300413 芒果超媒 926,191.20 0.40
9 000100 TCL 集团 909,545.00 0.39
10 300271 华宇软件 742,263.45 0.32
11 600050 中国联通 663,652.00 0.28
12 300059 东方财富 630,484.00 0.27
13 002376 新北洋 622,132.00 0.27
14 002512 达华智能 610,819.00 0.26
15 002120 韵达股份 601,496.00 0.26
16 002419 天虹股份 590,718.00 0.25
17 000063 中兴通讯 578,381.00 0.25
18 002468 申通快递 575,055.00 0.25
19 600859 王府井 567,988.31 0.24
20 600410 华胜天成 564,293.00 0.24
注: 买入包括 二级市场 上主动的 买入 、 新股 、 配股 、 债 转股、 换 股及行权 等获得的 股票 ， 买入金 额
按成交金额 （成交单 价乘以成 交数量） 填列，不 考虑 相关交易费 用。
8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 601166 兴业银行 10,473,777.51 4.49
2 000001 平安银行 6,985,354.00 3.00
3 601318 中国平安 3,273,830.63 1.40
4 002415 海康威视 2,269,854.00 0.97
5 300003 乐普医疗 2,045,344.40 0.88
6 601607 上海医药 1,652,984.74 0.71
7 601998 中信银行 1,370,203.60 0.59
8 601555 东吴证券 1,329,093.00 0.57
9 600109 国金证券 1,234,826.00 0.53
10 000725 京东方Ａ 1,167,320.00 0.50
11 002081 金 螳 螂 1,153,236.00 0.49 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 33 页 共 39 页
12 300104 乐视网 1,091,437.20 0.47
13 601216 君正集团 1,043,090.00 0.45
14 000050 深天马Ａ 844,515.89 0.36
15 000547 航天发展 785,806.00 0.34
16 000979 中弘股份 729,271.00 0.31
17 600572 康恩贝 619,187.00 0.27
18 300010 立思辰 605,189.00 0.26
19 002027 分众传媒 590,002.00 0.25
20 600158 中体产业 584,289.40 0.25
注: 卖出包括 二级市场 上主动的 卖出 、 换股 、 要约收购 、 发行人 回购及行 权等减少 的股票 ， 卖出金
额按成交金 额（成交 单价乘以 成交数量 ）填列， 不考 虑相关交易 费用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位: 人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额
47,869,162.93
卖出股票收 入 （成交 ）总额
70,506,214.31
注: 买入股票 成本 、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （ 成交单价乘 以成交数 量） 填 列 ， 不 考虑相关
交易费用。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产 净值比例 （％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
5,022,000.00 3.48
其中：政策 性金融债
5,022,000.00 3.48
4
企业债券
- -
5
企业短期融 资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可 交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
5,022,000.00 3.48
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
金额单位 ：人民币 元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
1 018005 国开 1701 50,000 5,022,000.00 3.48
南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 34 页 共 39 页
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细
注: 本基金本 报告期末 未持有资 产支持证 券。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注: 本基金本 报告期末 未持有贵 金属。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注: 本基金本 报告期末 未持有权 证。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注: 本基金本 报告期内 未投资股 指期货。
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金在进 行股指期 货投资时 ，将根据 风险管理 原则 ，以套期保 值为主要 目的，采 用流动性 好、
交易活跃的 期货合约 ，通过对 证券市场 和期货市 场运 行趋 势的研 究，结合 股指期货 的定价模 型寻
求其合理的 估值水平 ， 与现货 资产进行 匹配 ， 通过 多 头或空头套 期保值等 策略进行 套期保值 操作 。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
注: 本基金本 报告期内 未投资国 债期货。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1
基金 投资的前十 名证券的发 行主体本期是 否出现 被监管部门立 案调查，或
在报 告编制日前一 年收到公开 谴责、处罚 的情形
本基金投资的前十名证券 的发行主体本期没 有出现被 监管部门立案调查，或在 报告编制日前
一年内受到 公开谴责 、处罚的 情形。
8.12.2
基金 投资的前十 名股票是否 超出基金合同 规定的 备选股票库
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
5,378.75
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
140,500.10
5
应收申购款
71,930.44
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
217,809.29 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 35 页 共 39 页
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注: 本基金本 报告期末 未持有处 于转股期 的可转 换债 券。
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
8.12.5.1
期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受限 情况的 说明
注: 本基金本 报告期末 前十名股 票中不存 在流通 受限 情况。
8.12.5.2
期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受限 情况的 说明
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的公
允
价值（人民 币元）
占基金资产 净
值比例（%）
流通受限情 况
说明
1 000540 中天金融 1,029,792.00 0.71 重大事项停 牌
2 601860 紫金银行 3,140.00 0.00 新股未上市
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额 持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额级
别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比 例
（%）
持有份额
占总份额比 例
（%）
南方中
证互联
网指数
分级
8,668 18,605.43 141,085.79 0.09 161,130,757.73 99.91
互联 A
级
86 30,781.07 140,527.00 5.31 2,506,645.00 94.69
互联 B
级
434 6,099.47 161.00 0.01 2,647,011.00 99.99
合计
9,188 18,128.67 281,773.79 0.17 166,284,413.73 99.83
注: 分级基金机构/ 个人投 资者持有份额占总 份额比例 的计算中，对下属分级 基金，比例的分母 采
用各自级别的份额，对合 计数，比例的分 母采用下属 分级基金份额的合计数（ 即期末基金份额 总
额） 。户均持 有的基金 份额的合 计数=期 末基金份 额总 额/期末持有 人户数合 计。
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
互联 A 级 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 36 页 共 39 页
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 丁碧霞 576,465.00 21.78
2 梁小红 253,937.00 9.59
3 庞剑锋 230,000.00 8.69
4 李怡名 207,762.00 7.85
5 高明桂 204,847.00 7.74
6
信达证券－ 兴业银行
－信达证券 睿丰 3 号
集合资产管 理计划
140,500.00 5.31
7 郑志坤 127,989.00 4.83
8 吕谷城 100,000.00 3.78
9 蒋时秀 82,780.00 3.13
10 蔡小婉 71,099.00 2.69
互联 B 级
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 张文俊 134,265.00 5.07
2 邹光明 134,160.00 5.07
3 孙广煜 134,158.00 5.07
4 刘维清 127,048.00 4.80
5 黄启阶 125,546.00 4.74
6 赵向华 113,191.00 4.28
7 王安民 100,419.00 3.79
8 赵香 69,251.00 2.62
9 贡维贞 60,183.00 2.27
10 李正博 55,863.00 2.11
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别
持有份额总 数（份）
占基金总份 额比例（% ）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
南方中证互 联网指数 分级 915.88 0.0006
互联A 级 - -
互联B 级 - -
合计
915.88 0.0005
注: 分级基金 管理人的 从业人员 持有基金 占基金 总份 额比例的计 算中 ， 对下属 分级基金 ， 比例 的分
母采用各自级别的份额， 对合计数，比例 的分母采用 下属分级基金份额的合计 数（即期末基金 份
额总额） 。
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
注: 本公司的 高级管理 人员 、 基金投 资和研究 部门负责 人和本基金 基金经理 均未持有 本基金份 额。
南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 37 页 共 39 页
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
南方中证互 联网指数 分
级
互联 A 级
互联 B 级
基金合同生 效
日（2015 年7
月1 日 ）基 金
份额总额
611,872,014.42 - -
本报告期期 初
基金份额总 额
262,767,136.73 13,854,266.00 13,854,267.00
本报告期基 金
总申购份额
27,085,321.57 - -
减：本报告 期
基金总赎回 份
额
57,949,421.50 - -
本报告期基 金
拆分变动份 额
（份额减少 以
“- ”填列）
-70,631,193.28 -11,207,094.00 -11,207,095.00
本报告期期 末
基金份额总 额
161,271,843.52
2,647,172.00
2,647,172.00
注: 拆分变动 份额为本 基金三级 份额之间 的配对 转换 份额及定期 份额折算 。
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期内 无基金份 额持有人 大会决议 。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大 人事变动
本报告期内 ，基金管 理人没有 发生重大 人事变动 。
本报告期内 ，本行总 行聘任刘 琳同志、 李智同志 为本 行托管业务 部高级专 家。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期内 ，无涉及 基金管理 业务、基 金财产、 基金 托管业务的 诉讼。
11.4 基金 投资策略的改 变
本报告期内 本基金投 资策略未 改变。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内 聘请普华 永道中天 会计师事 务所(特 殊普 通合伙) 。 本 年度支付 给普华永 道中天南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 38 页 共 39 页
会计师事务 所(特殊普 通合伙) 审计费用 54000 元。该 审计机构已 提供审计 服务的连 续年限为 4
年。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内 ，基金管 理人、托 管人及其 高级管理 人员 未受监管部 门稽查或 处罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
华泰证券
1
69,490,546.75
60.12%
6,949.79
60.13%
-
瑞银证券
1
46,086,899.40
39.88%
4,608.77
39.87%
-
银河证券
2
-
-
-
-
-
申万宏源
2
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
注: 交易单元 的选择标 准和程序 根据中 国证监 会 《关 于完善证券 投资基金 交易席位 制度有关 问题
的通知》 （证 监基金字[2007]48 号）的 有关规定 ，我 公司制定了 租用证券 公司交易 单元的选 择标
准和程序：
A：选 择标准
1、公司经营 行为规范 ，财务状 况和经营 状况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能力, 能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研究、 行业研究 及市
场走向、个 股分析报 告和专门 研究报告 ；
3、公司内部 管理规范 ，能满足 基金操作 的保密 要求 ；
4、建立了广 泛的信息 网络,能 及时提供 准确的信 息资 讯服务。
B： 选择 流程 公 司研究部 门定期对 券商服务 质量从以 下几方面进 行量化评 比， 并根据评 比的结果
选择席位：
1、 服务的 主动性 。 主要针 对证券公 司承接调 研课题的 态度、 协 助安排上 市公司调 研、 以 及就有关
专题提供研 究报告和 讲座；
2、研究报告 的 质量。 主要是指 证券公司 所提供 研究 报告是否详 实，投资 建议是否 准确； 南方 中证 互联 网指 数分级2018 年 年度 报告 摘要
第 39 页 共 39 页
3、 资讯提供的 及时性及 便利性。 主要 是指证 券公司提 供资讯的时 效性、 及时性 以及提供 资讯的 渠
道是否便利 、提供的 资讯是否 充足全面 。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交 易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国泰君安 - -
- -
- -
华泰证券 84,727.64 1.64%
- -
- -
瑞银证券 5,082,662.40 98.36%
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注: 无。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
