建信现金增利货币市场基金
2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2019年3月26日建信现金增利货币 2018年年度报告
第 2 页 共69 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月22日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至 12月31日止。
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 3 页 共69 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................9
§4 管理人报告........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................18
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................19
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................20
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................21
§5 托管人报告..........................................................................................................................................21
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................21
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........21
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................21
§6 审计报告..............................................................................................................................................22
6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................22
6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................22
§7 年度财务报表......................................................................................................................................25
7.1 资产负债表.................................................................................................................................25
7.2 利润表.........................................................................................................................................26
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................28
7.4 报表附注.....................................................................................................................................29
§8 投资组合报告......................................................................................................................................57
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................57
8.2 债券回购融资情况.....................................................................................................................57
8.3 基金投资组合平均剩余期限.....................................................................................................57
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明.....................................................59
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................59
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.............................59
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离..............................................60
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细.............60
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 4 页 共69 页
8.9 投资组合报告附注.....................................................................................................................61
§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................63
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................63
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况.............................................................................63
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................63
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................64
§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................65
§11 重大事件揭示..................................................................................................................................66
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................66
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................66
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................66
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................66
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................66
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................66
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................66
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .............................................................................................68
11.9 其他重大事件...........................................................................................................................68
§12 备查文件目录....................................................................................................................................69
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................69
12.2 存放地点...................................................................................................................................69
12.3 查阅方式...................................................................................................................................69
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 5 页 共69 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信现金增利货币市场基金
基金简称 建信现金增利货币
基金主代码
002758
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年7月26日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 93,745,718,542.97份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现稳定的、超越业
绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略，在严格控制风险
的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型
基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
交通银行股份有限公司
姓名 吴曙明 陆志俊 信息披露负责
人 联系电话
010-66228888 95559
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 6 页 共69 页
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话
400-81-95533
010-
66228000
95559
传真
010-66228001 021-62701216
注册地址 北京市西城区金融大街
7号英蓝国际金融中心
16层
中国（上海）自由贸易区银城
中路188号
办公地址 北京市西城区金融大街
7号英蓝国际金融中心
16层
中国（上海）长宁区仙霞路
18号
邮政编码
100033
200336
法定代表人 孙志晨 彭纯
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企
业广场2座普华永道中心11楼
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7号英蓝国
际金融中心16层
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 7 页 共69 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年
2017年 2016年7月26 日(基
金合同生效日)-
2016年12月 31日
本期已实现收益
2,303,905,835.56 513,957,324.40 3,790,719.88
本期利润
2,303,905,835.56 513,957,324.40 3,790,719.88
本期净值收益率
4.1364% 4.3563% 1.1595%
3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末基金资产净值
93,745,718,542.97 32,054,484,835.30 203,774,459.96
期末基金份额净值
1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末
累计净值收益率
9.9330% 5.5664% 1.1595%
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于该基金采用摊
余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2、本基金的利润分配按日结转基金份额；
3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.8510% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.5107% 0.0011%
过去六个月
1.8447% 0.0012% 0.6805% 0.0000% 1.1642% 0.0012%
过去一年
4.1364% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 2.7864% 0.0015%
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 8 页 共69 页
自基金合同
生效起至今
9.9330% 0.0021% 3.2881% 0.0000% 6.6449% 0.0021%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 9 页 共69 页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
本基金合同自2016年7月26日生效，2016年净值增长率以实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018 2,299,749,487.64 - 4,156,347.92 2,303,905,835.56
2017 509,965,992.01 - 3,991,332.39 513,957,324.40
2016 3,772,157.66 - 18,562.22 3,790,719.88
合计
2,813,487,637.31 - 8,166,242.53 2,821,653,879.84
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 10 页 共69 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年
9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公
司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的
65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注
册资本的10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、
机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理
部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、
南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉
持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以
“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家 资产
管理行业的领跑者”。
截至2018年12月31日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混
合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建
信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混
合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资
基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放
式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指
数增强型证券投资基金、建信中证500 指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发
起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、
建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证
券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心
保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基
金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 11 页 共69 页
债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、
建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定
添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投
资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信
双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘
先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、
建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票
型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基
金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信
新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网
+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数
增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基
金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡
纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券
投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量
化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证
券投资基金（LOF）、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安
一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放
债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投
资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信
鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回
报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券
投资基金、建信中证政策性金融债1-3 年指数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融
债8-10年指数证券投资基金（LOF）基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福
泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交
易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、
建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基
金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和
纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创
业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 12 页 共69 页
数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证1000指
数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金，共计
104只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为6331.39亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
先轲宇
本基金的
基金经理
2017年7月
7日
- 6
先轲宇先生，硕士。
2009年7月至
2016年5月在中国
建设银行金融市场
部工作，曾从事绩
效管理，2012年起
任债券交易员。
2016年7月加入我
公司，历任固定收
益投资部基金经理
助理、基金经理，
2017年7月7日起
任建信现金增利货
币市场基金和建信
现金添益交易型货
币市场基金的基金
经理；2018年
3月26日起任建信
周盈安心理财债券
型证券投资基金的
基金经理；
2019年1月25日
起任建信天添益货
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 13 页 共69 页
币市场基金、建信
嘉薪宝货币市场基
金、建信货币市场
基金的基金经理。
高珊
本基金的
基金经理
2016年7月
26日
2018年4月 2日
11
硕士。2006年7月
至2007年6月期
间在中信建投证券
公司工作，任交易
员。2007年6月加
入建信基金管理公
司，历任初级交易
员、交易员，
2009年7月起任建
信货币市场基金的
基金经理助理。
2012年8月28日
起至2018年4月
2日任建信双周安
心理财债券型证券
投资基金的基金经
理；2012年12月
20日至2018年
4月2日任建信月
盈安心理财债券型
证券投资基金的基
金经理；2013年
1月29日至
2018年4月2日任
建信双月安心理财
债券型证券投资基
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 14 页 共69 页
金的基金经理；
2013年9月17日
至2018年4月
2日任建信周盈安
心理财债券型证券
投资基金的基金经
理；2013年12月
20日至2018年
4月2日任建信货
币市场基金的基金
经理；2015年
8月25日至
2018年4月2日任
建信现金添利货币
市场基金的基金经
理；2016年6月
3日至2017年
6月9日任建信鑫
盛回报灵活配置混
合型证券投资基金
的基金经理；
2016年7月26日
至2018年4月
2日任建信现金增
利货币市场基金的
基金经理；
2016年10月18日
至2018年4月
2日任建信天添益
货币市场基金的基
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 15 页 共69 页
金经理。
陈建良
固定收益
投资部副
总经理、
本基金的
基金经理
2016年7月
26日
- 11
陈建良先生，双学
士，固定收益投资
部副总经理。
2005年7月加入中
国建设银行厦门分
行，任客户经理；
2007年6月调入中
国建设银行总行金
融市场部，任债券
交易员；2013年
9月加入我公司投
资管理部，历任基
金经理助理、基金
经理、固定收益投
资部总经理助理、
副总经理，
2013年12月10日
起任建信货币市场
基金的基金经理；
2014年1月21日
起任建信月盈安心
理财债券型证券投
资基金的基金经理；
2014年6月17日
起任建信嘉薪宝货
币市场基金的基金
经理；2014年
9月17日起任建信
现金添利货币市场
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 16 页 共69 页
基金的基金经理；
2016年3月14日
起任建信目标收益
一年期债券型证券
投资基金的基金经
理，该基金在
2018年9月19日
转型为建信睿怡纯
债债券型证券投资
基金，陈建良继续
担任该基金的基金
经理；2016年
7月26日起任建信
现金增利货币市场
基金的基金经理；
2016年9月2日起
任建信现金添益交
易型货币市场基金
的基金经理；
2016年9月13日
至2017年12月
6日任建信瑞盛添
利混合型证券投资
基金的基金经理；
2016年10月18日
起任建信天添益货
币市场基金的基金
经理。
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 17 页 共69 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》
、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和
其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在
认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
根据《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》，本基金管理人对过去四个季度不同时间
窗口下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、资产管
理计划等）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占
优频率等几个方面进行了专项分析。经分析，本报告期内未出现公司管理的不同投资组合间有同
向交易价差异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不
公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 18 页 共69 页
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
18年，中国宏观经济增长总体平稳，增速略有下滑。全年GDP同比增长6.6%，增速较
2017年回落了0.2个百分点。受汽车类商品消费增速放缓影响，社会消费品零售总额全年实际
增速为6.9%，较上年有所回落，但总体上仍保持较快增长，消费升级持续推进。全年固定资产
投资增速下滑至5.9%，其中制造业投资增速较上年提高4.7个百分点至9.5%，成为拉动投资增
长的重要引擎。受中美贸易摩擦和国际形势变化的影响，全年对外贸易顺差明显收窄，净出口对
于经济贡献由正转负。总体看，在2018年国内外复杂多变的形势下，全年经济运行仍然保持着
平稳发展态势。
全年物价总体稳定。消费者价格指数（CPI）月度同比走势虽有波动，各月同比涨幅呈不对
称的“M”型走势，但总体温和上涨。工业品价格指数（PPI）受翘尾因素影响，年初同比涨幅较
高，尤其5月份后受国际原油价格大幅度上涨等因素推动涨幅有所扩大，下半年随着翘尾因素逐
月减少加之国际原油价格出现下跌，PPI同比走势快速回落，全年同比走势呈前高后低走势。
全年货币政策维持稳健基调，央行灵活采取了一系列逆周期调节措施，保持流动性合理充裕，
资金面整体维持宽松态势。央行分别在1、4、7和10月份四次下调存款准备金率，并在二季度
以后不再跟随美联储加息进行公开市场利率上调操作，体现了较强的货币政策独立性。此外，央
行在年中动态调整了MPA政策参数，扩大金融机构广义信贷增长空间，4月份出台《关于规范金
融机构资产管理业务的指导意见》并在7月下发补充意见，宏观审慎监管体系得到进一步完善。
债券市场方面，2018年债券市场收益率总体下移并呈现陡峭化态势。在经历一季度的先抑
后扬后，二季度在定向降准政策刺激下，到期收益率开始快速下行，尤其6月份后，随着贸易摩
擦进一步升级引发避险情绪，叠加央行暂停加息和再次定向降准，市场做多情绪进一步发酵。全
年在相对宽松的流动性环境中，10年期国债和国开债益率年末收于3.23%和3.64%，较去年末分
别下行65BP和118BP，1年期国债和国开债分别收于2.60%和2.75%，全年下分别下行119BP和
193BP,曲线整体陡峭化下移。
在报告期内，本基金始终保持稳健审慎的投资风格，进一步严格同业存单和信用债发行体的
准入标准，在努力提高持仓债券整体信用资质的同时，控制信用债的持仓比例，并在资产配置选
择中着力突出对流动性的考量，保障了“双十一”、“双十二”以及元旦节等重要时点的备付安
全。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期建信现金增利净值收益率为4.1364%，波动率0.0015%；同期业绩比较基准收益率
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 19 页 共69 页
为1.3500%，波动率0.0000%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年，政策调控下房地产投资增速或将有所回落，工业品价格下行则会制约制造业
投资，外需收缩对净出口的影响恐较2018年进一步显现，在消费缺乏明显增长空间的情况下，
预计全年GDP同比增速将小幅回落至6%至6.5%左右，基本面仍然存在一定压力。预计财政政策
和货币政策会配合发力以托底经济，但在基数和猪肉价格波动的影响下，下半年或存在一定的通
胀压力，料将加大债券市场的波动。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2018年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权
益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，公司内控合规部牵头组织继续
完善了风险管控制度和业务流程。报告期内，公司实施了不同形式的检查，对发现的潜在合规风
险，及时与有关业务部门沟通并向管理层报告，采取相应措施防范风险。依照有关规定，定期向
公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果，形成专项审计报告，
促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。
在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措
施：
1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公司各业务线管理
制度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程，使公司基金投
资管理运作有章可循。
2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控制的最主要安全
阀门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化解和控制合规风险，事前制定了
明确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统，实现系统自动管控，减少人工干预环节；对
潜在合规风险事项，加强事前审查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。
3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部
门自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的第一道防线，需经常
开展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽核报告之前，皆要求业务部门进行风险自查，由
内控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查，以检查落实相关法律法
规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。
4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划，
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 20 页 共69 页
实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目，重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节，尤其
加强了对容易触发违法违规事件的防控检查，对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改，
并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。
5、大力推动监控系统的建设，充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少人工干预可能诱
发的合规风险，提高了内控监督检查的效率。
6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报，加
强了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。
7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查
的意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见，并按部门一一沟通，
认真进行整改、落实。
8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流，以吸取其在内控管理
方面的成功经验。
9、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完
整和及时。
本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则，秉持“创新、诚信、专业、稳健、
共赢”的核心价值观，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以充分保障持有人的合法
权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估
值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风
险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责
人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律
法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 21 页 共69 页
的估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提
供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货
币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市
或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数
有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券
投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流
动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配方式为红利再投资，每日将前一日收益结转为基金份额，当日收益参与下一
日基金收益分配，并按日结转到投资者基金账户。本报告期本基金实现收益
2,303,905,835.56元，已全部分配，符合法律法规和基金合同的相关规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2018年度，基金托管人在建信现金增利货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽
的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
2018年度，建信基金管理有限责任公司在建信现金增利货币市场证券投资基金投资运作、
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损
害基金持有人利益的行为。本基金本报告期内向份额持有人分配利润：2,303,905,835.56元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2018年度，由建信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关建信现金增利货
币市场证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 22 页 共69 页
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第22640号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 建信现金增利货币市场基金全体基金份额持有人：
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了建信现金增利货币市场基金(以下简称“建信现金增利
货币基金”)的财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，
2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表
附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和
在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公
允反映了建信现金增利货币基金2018年12月31日的财务状况以
及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于建信现金增利货
币基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息
-
管理层和治理层对财务报表的
责任
建信现金增利货币基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 23 页 共69 页
要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大
错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估建信现金增利货
币基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，
并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算建信现金
增利货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督建信现金增利货币基金的财务报告过
程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并
保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计
证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的
风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对建信现金增利货币基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 24 页 共69 页
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况
可能导致建信现金增利货币基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审
计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 许康玮 沈兆杰
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2019年3月21日
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 25 页 共69 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：建信现金增利货币市场基金
报告截止日： 2018年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12 月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
34,422,838,986.07 17,748,371,534.25
结算备付金
95,222,291.46 4,561,349.86
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2
51,044,004,341.74 11,186,231,196.16
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
50,752,246,407.99 11,186,231,196.16
资产支持证券投资
291,757,933.75 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4
13,747,954,373.04 3,436,494,714.73
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5
433,317,418.77 197,044,695.83
应收股利
- -
应收申购款
1.05 2.21
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6
- -
资产总计
99,743,337,412.13 32,572,703,493.04
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12 月31日
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 26 页 共69 页
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
4,302,113,336.07 499,949,050.07
应付证券清算款
1,656,522,722.98 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
11,140,742.02 3,731,095.57
应付托管费
3,713,580.69 5,815,614.39
应付销售服务费
11,140,742.02 3,731,095.57
应付交易费用 7.4.7.7
489,400.60 166,484.63
应交税费
1,041,370.08 -
应付利息
2,782,223.18 269,297.49
应付利润
8,166,242.53 4,009,894.61
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8
508,508.99 546,125.41
负债合计
5,997,618,869.16 518,218,657.74
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
93,745,718,542.97 32,054,484,835.30
未分配利润 7.4.7.10
- -
所有者权益合计
93,745,718,542.97 32,054,484,835.30
负债和所有者权益总计
99,743,337,412.13 32,572,703,493.04
报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额
93,745,718,542.97份。
7.2 利润表
会计主体：建信现金增利货币市场基金
本报告期： 2018年1月1日至2018年12月31日
单位：人民币元
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 27 页 共69 页
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至
2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年12月31日
一、收入
2,678,104,929.87 600,202,648.97
1.利息收入
2,664,847,076.08 598,598,035.48
其中：存款利息收入
7.4.7.11 1,228,076,813.79 324,779,015.79
债券利息收入
1,157,364,603.80 196,534,082.67
资产支持证券利息收入
4,734,067.64 -
买入返售金融资产收入
274,671,590.85 77,284,937.02
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
13,257,853.79 1,604,613.49
其中：股票投资收益
7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13 13,257,853.79 1,604,613.49
资产支持证券投资收益
7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益
7.4.7.14 - -
衍生工具收益
7.4.7.15 - -
股利收益
7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
7.4.7.17 - -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
7.4.7.18 - -
减：二、费用
374,199,094.31 86,245,324.57
1．管理人报酬
7.4.10.2.1 88,114,352.88 17,766,211.99
2．托管费
7.4.10.2.2 29,371,450.94 5,751,600.57
3．销售服务费
7.4.10.2.3 88,114,352.88 16,194,324.85
4．交易费用
7.4.7.19 - -
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 28 页 共69 页
5．利息支出
167,230,381.30 45,930,630.59
其中：卖出回购金融资产支出
167,230,381.30 45,930,630.59
6．税金及附加
724,409.00 -
7．其他费用
7.4.7.20 644,147.31 602,556.57
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
2,303,905,835.56 513,957,324.40
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
2,303,905,835.56 513,957,324.40
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信现金增利货币市场基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
32,054,484,835.30 - 32,054,484,835.30
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,303,905,835.56 2,303,905,835.56
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
61,691,233,707.67 - 61,691,233,707.67
其中：1.基金申购款
146,858,041,287.04 - 146,858,041,287.04
2.基金赎回款
-85,166,807,579.37 - -85,166,807,579.37
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 29 页 共69 页
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- -2,303,905,835.56 -2,303,905,835.56
五、期末所有者权益（基
金净值）
93,745,718,542.97 - 93,745,718,542.97
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
203,774,459.96 - 203,774,459.96
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 513,957,324.40 513,957,324.40
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
31,850,710,375.34 - 31,850,710,375.34
其中：1.基金申购款
62,051,081,364.24 - 62,051,081,364.24
2.基金赎回款
-30,200,370,988.90 - -30,200,370,988.90
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- -513,957,324.40 -513,957,324.40
五、期末所有者权益（基
金净值）
32,054,484,835.30 - 32,054,484,835.30
报表附注为财务报表的组成部分。
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 30 页 共69 页
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______张军红______
______吴曙明______
____丁颖____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建信现金增利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监基金2015]3076号《关于准予建信现金增利货币市场基金注册的批复》核
准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信现金增利货
币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集人民币200,002,300.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)普华永道中天验字(2016)第872号予以验证。经向中国证监会备案，《建信现金增利货币
市场基金基金合同》于2016年7月26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
200,002,302.30份基金份额，其中认购资金利息折合2.30份基金份额。本基金的基金管理人为
建信基金管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信现金增利货币市场基金基金合同》的有关
规定，本基金的投资范围为现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票
据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资
工具；法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基
金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经基金管理人董事
会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项履行信息披露程序。本
基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税前)。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2019年3月21日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信现金增利货币市
场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 31 页 共69 页
规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年
12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 32 页 共69 页
对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除
息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初
始确认金额。
债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其
剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资
产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和
其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基
金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计
算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值
达到或超过0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允
地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 33 页 共69 页
关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和
赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间
的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份
额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当
日收益并全部分配结转至应付收益科目，当日以红利再投资方式集中支付累计收益。
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 34 页 共69 页
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其
配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有
关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一
个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证
券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号
《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金
持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和
私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银
行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 35 页 共69 页
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税
政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
活期存款
2,838,986.07 5,371,534.25
定期存款
34,420,000,000.00 17,743,000,000.00
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 36 页 共69 页
其中：存款期限1个月以内
- -
存款期限1-3个月
1,500,000,000.00 600,000,000.00
存款期限3个月以上
32,920,000,000.00 17,143,000,000.00
其他存款
- -
合计：
34,422,838,986.07 17,748,371,534.25
定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2018年12月31日 项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易
所市
场
798,818,281.58 799,350,000.00 531,718.42 0.0006%
银行
间市
场
49,953,428,126.41 50,033,163,000.00 79,734,873.59 0.0851%
债
券
合计
50,752,246,407.99 50,832,513,000.00 80,266,592.01 0.0856%
资产支持
证券
291,757,933.75 291,833,400.00 75,466.25 0.0001%
合计
51,044,004,341.74 51,124,346,400.00 80,342,058.26 0.0857%
上年度末
2017年12月31日 项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易
所市
场
199,794,301.47 199,560,000.00 -234,301.47 -0.0007%
债
券 银行
间市
场
10,986,436,894.69 10,973,170,000.00 -13,266,894.69 -0.0414%
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 37 页 共69 页
合计
11,186,231,196.16 11,172,730,000.00 -13,501,196.16 -0.0421%
资产支持
证券
- - -
-
合计
11,186,231,196.16 11,172,730,000.00 -13,501,196.16 -0.0421%
1. 偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2. 偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
2018年12月31日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场
3,205,922,000.00 -
银行间市场
10,542,032,373.04 -
合计
13,747,954,373.04 -
上年度末
2017年12月31日
项目 账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
3,436,494,714.73 -
合计
3,436,494,714.73 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 38 页 共69 页
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应收活期存款利息
143,850.27 37,816.73
应收定期存款利息
174,589,644.05 155,078,172.53
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
47,135.00 2,257.86
应收债券利息
232,660,814.86 39,347,407.67
应收资产支持证券利息
647,577.61 -
应收买入返售证券利息
25,228,396.98 2,579,041.04
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
- -
合计
433,317,418.77 197,044,695.83
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
交易所市场应付交易费用
- -
银行间市场应付交易费用
489,400.60 166,484.63
合计
489,400.60 166,484.63
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12 月31日
上年度末
2017年12月31日
应付券商交易单元保证金
- -
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 39 页 共69 页
应付赎回费
- -
预提费用
508,508.99 546,125.41
合计
508,508.99 546,125.41
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2018 年1月1日至2018年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
32,054,484,835.30 32,054,484,835.30
本期申购
146,858,041,287.04 146,858,041,287.04
本期赎回(以"-"号填列)
-85,166,807,579.37 -85,166,807,579.37
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
93,745,718,542.97 93,745,718,542.97
申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
- - -
本期利润
2,303,905,835.56 - 2,303,905,835.56
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-2,303,905,835.56 - -2,303,905,835.56
本期末
- - -
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 40 页 共69 页
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
活期存款利息收入
1,167,519.03 322,221.88
定期存款利息收入
1,225,502,406.50 324,381,621.24
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
1,099,861.65 51,371.79
其他
307,026.61 23,800.88
合计
1,228,076,813.79 324,779,015.79
于2018年度，本基金未发生提前支取定期存款而产生利息损失的情况(2017年度：同)。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
债券投资收益——买卖债
券（、债转股及债券到期
兑付）差价收入
13,257,853.79 1,604,613.49
债券投资收益——赎回差
价收入
- -
债券投资收益——申购差
价收入
- -
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 41 页 共69 页
合计
13,257,853.79 1,604,613.49
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
75,664,049,949.14 10,882,634,526.82
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
75,444,399,743.58 10,862,514,397.21
减：应收利息总额
206,392,351.77 18,515,516.12
买卖债券差价收入
13,257,853.79 1,604,613.49
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 42 页 共69 页
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
无。
7.4.7.16 股利收益
无。
7.4.7.17 公允价值变动收益
无。
7.4.7.18 其他收入
无。
7.4.7.19 交易费用
无。
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至
2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年12月31日
审计费用
153,000.00 170,000.00
信息披露费
299,957.38 300,000.00
银行间账户维护费
36,000.00 36,000.00
银行划款手续费
137,075.24 78,342.64
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 43 页 共69 页
律师费
- 15,000.00
其他
18,114.69 3,213.93
合计
644,147.31 602,556.57
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人
中国建设银行股份有限公司（“中国建设
银行”）
基金管理人的股东
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 债券交易
无。
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 44 页 共69 页
7.4.10.1.3 债券回购交易
无。
7.4.10.1.4 权证交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
88,114,352.88 17,766,211.99
其中：支付销售机构的
客户维护费
44,517,033.31 10,841,355.64
支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.15%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
29,371,450.94 5,751,600.57
支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.05%/ 当年天数。
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 45 页 共69 页
7.4.10.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
建信基金
24,302,045.63
合计
24,302,045.63
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
建信基金
985,042.59
合计
985,042.59
支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额约定的销售服
务费年费率分别为0.15%。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 约定年费率/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市
场交易的
各关联方
名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
交通银行
500,397,095.89 - - - 844,690,000.00 194,785.40
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
银行间市
场交易的
各关联方
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 46 页 共69 页
名称 基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
交通银行
- 72,601,581.64 - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行-活期存
款
2,838,986.07 1,167,519.03 5,371,534.25 322,221.88
交通银行-定期存
款
3,070,000,000.00 85,666,000.43 190,000,000.00 2,058,666.56
1.本基金的活期存款和部分定期存款由基金托管人交通银行保管，按约定利率计息。
2. 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中
国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2018 年12月31日的相关余额在资产
负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2017 年12月31日：同)。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
于2018年12月31日，本基金持有6,000,000张交通银行的同业存单，估值总额为人民币
595,588,172.03元，占基金资产净值的比例为0.64%(2017年12月31日：无)。
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 47 页 共69 页
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
已按再投资形式转实收
基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
2,299,749,487.64 - 4,156,347.92 2,303,905,835.56 -
本基金在本年度累计分配收益2,303,905,835.56元，其中以红利再投资方式结转入实收基金
2,295,739,593.03元，计入应付收益科目金额8,166,242.53元。
7.4.12 （ 2018 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额4,002,113,336.07元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代
码
债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
120224
12国开
24
2019年
1月3日
99.49 200,000 19,898,106.00
120412
12农发
12
2019年
1月3日
100.29 3,500,000 351,001,315.13
120221
12国开
21
2019年
1月3日
100.11 470,000 47,051,522.20
140219
14国开
19
2019年
1月3日
101.10 1,700,000 171,873,813.10
160208
16国开 2019年
99.77 1,200,000 119,721,568.44
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 48 页 共69 页
08
1月3日
180207
18国开
07
2019年
1月3日
99.93 1,740,000 173,876,891.81
180209
18国开
09
2019年
1月3日
100.18 1,200,000 120,215,648.47
120231
12国开
31
2019年
1月2日
100.44 500,000 50,221,771.43
120412
12农发
12
2019年
1月2日
100.29 1,050,000 105,300,394.54
140209
14国开
09
2019年
1月2日
100.50 500,000 50,249,447.76
120411
12农发
11
2019年
1月4日
100.43 3,000,000 301,285,910.10
180201
18国开
01
2019年
1月4日
100.00 1,000,000 99,997,037.90
180312
18进出
12
2019年
1月4日
100.01 1,000,000 100,013,197.56
160208
16国开
08
2019年
1月4日
99.77 6,200,000 618,561,436.91
160415
16农发
15
2019年
1月3日
99.88 5,000,000 499,397,339.48
180407
18农发
07
2019年
1月9日
100.01 8,420,000 842,089,523.53
120224
12国开
24
2019年
1月2日
99.49 500,000 49,745,265.00
120412
12农发
12
2019年
1月2日
100.29 350,000 35,100,131.51
120416
12农发
16
2019年
1月2日
100.76 700,000 70,532,039.26
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 49 页 共69 页
140332
14进出
32
2019年
1月2日
100.69 500,000 50,345,274.06
180207
18国开
07
2019年
1月3日
99.93 60,000 5,995,754.89
180404
18农发
04
2019年
1月3日
100.10 1,500,000 150,153,419.41
180407
18农发
07
2019年
1月3日
100.01 480,000 48,005,103.48
合计
40,770,000 4,080,631,911.97
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额300,000,000.00元，截至2019年1月2日到期。该类交易要求本基金转入质押
库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和
控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、
内控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的
督察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 50 页 共69 页
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，
违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，
则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
A-1 2,270,017,359.87 10,019,208.34
A-1以下
0.00 0.00
未评级
7,509,615,525.25 150,003,577.86
合计
9,779,632,885.12 160,022,786.20
以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产
支持证券及同业存单等。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
A-1
0.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
35,347,653,473.07 9,407,881,610.70
合计
35,347,653,473.07 9,407,881,610.70
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 51 页 共69 页
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
AAA 740,973,587.46 0.00
AAA以下
0.00 0.00
未评级
99,753,138.57 0.00
合计
840,726,726.03 0.00
以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产
支持证券及同业存单等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
AAA
291,757,933.75 0.00
AAA 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
291,757,933.75 0.00
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工
以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的
风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 52 页 共69 页
施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。
在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良
好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、偏离度、剩余期限、高流动性资产
比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合
流动性水平进行监测与评估。
在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情
况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管
理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，
保障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资和买入返售金融资产
等，本基金的基金管理人每日通过影子价格对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面
临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的平均剩余期限等方法对上述利率风险进行
管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年
12月
31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 32,762,838,986.07 1,660,000,000.00 0.00 - -34,422,838,986.07
结算备付
金
95,222,291.46 - - - - 95,222,291.46
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 53 页 共69 页
存出保证
金
0.00 - - - - 0.00
交易性金
融资产
37,858,417,779.9213,185,586,561.82 0.00 - -51,044,004,341.74
衍生金融
资产
- - - - - 0.00
买入返售
金融资产
13,747,954,373.04 0.00 0.00 - -13,747,954,373.04
应收证券
清算款
- - - - 0.00 0.00
应收利息 - - - - 433,317,418.77 433,317,418.77
应收股利 - - - - 0.00 0.00
应收申购
款
- - - - 1.05 1.05
其他资产 - - - - 0.00 0.00
资产总计 84,464,433,430.4914,845,586,561.82 0.00 - 433,317,419.8299,743,337,412.13
负债
卖出回购
金融资产
款
4,302,113,336.07 0.00 0.00 - - 4,302,113,336.07
短期借款 - - - - - 0.00
交易性金
融负债
- - - - - 0.00
衍生金融
负债
- - - - - 0.00
应付证券
清算款
- - - - 1,656,522,722.98 1,656,522,722.98
应付赎回
款
- - - - 0.00 0.00
应付管理
人报酬
- - - - 11,140,742.02 11,140,742.02
应付托管
费
- - - - 3,713,580.69 3,713,580.69
应付销售
服务费
- - - - 11,140,742.02 11,140,742.02
应付交易
费用
- - - - 489,400.60 489,400.60
应交税费 - - - - 1,041,370.08 1,041,370.08
应付利息 - - - - 2,782,223.18 2,782,223.18
应付利润 - - - - 8,166,242.53 8,166,242.53
其他负债 - - - - 508,508.99 508,508.99
负债总计 4,302,113,336.07 0.00 0.00 - 1,695,505,533.09 5,997,618,869.16
利率敏感 80,162,320,094.4214,845,586,561.82 0.00 --1,262,188,113.2793,745,718,542.97
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 54 页 共69 页
度缺口
上年度末
2017年
12月
31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 16,495,371,534.25 1,253,000,000.00 0.00 - -17,748,371,534.25
结算备付
金
4,561,349.86 - - - - 4,561,349.86
存出保证
金
0.00 - - - - 0.00
交易性金
融资产
9,741,594,711.33 1,444,636,484.83 0.00 - -11,186,231,196.16
衍生金融
资产
- - - - - 0.00
买入返售
金融资产
3,436,494,714.73 0.00 0.00 - - 3,436,494,714.73
应收证券
清算款
- - - - 0.00 0.00
应收利息 - - - - 197,044,695.83 197,044,695.83
应收股利 - - - - 0.00 0.00
应收申购
款
- - - - 2.21 2.21
其他资产 - - - - 0.00 0.00
资产总计 29,678,022,310.17 2,697,636,484.83 0.00 - 197,044,698.0432,572,703,493.04
负债
卖出回购
金融资产
款
499,949,050.07 0.00 0.00 - - 499,949,050.07
短期借款 - - - - - 0.00
交易性金
融负债
- - - - - 0.00
衍生金融
负债
- - - - - 0.00
应付证券
清算款
- - - - 0.00 0.00
应付赎回
款
- - - - 0.00 0.00
应付管理
人报酬
- - - - 3,731,095.57 3,731,095.57
应付托管
费
- - - - 5,815,614.39 5,815,614.39
应付销售
服务费
- - - - 3,731,095.57 3,731,095.57
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 55 页 共69 页
应付交易
费用
- - - - 166,484.63 166,484.63
应交税费 - - - - 0.00 0.00
应付利息 - - - - 269,297.49 269,297.49
应付利润 - - - - 4,009,894.61 4,009,894.61
其他负债 - - - - 546,125.41 546,125.41
负债总计 499,949,050.07 0.00 0.00 - 18,269,607.67 518,218,657.74
利率敏感
度缺口
29,178,073,260.10 2,697,636,484.83 0.00 - 178,775,090.3732,054,484,835.30
表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予
以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，在影子价格监控机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变
量保持不变，本基金资产净值将不会发生重大变动（上年末：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的
所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，因
此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
无。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
无。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)
公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 56 页 共69 页
次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第二层次的余额为51,044,004,341.74 元，无属于第一或第三层次的余额(2017年12月31日：
第二层次11,186,231,196.16元，无第一或第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大
变动。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：
同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
(2)
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 57 页 共69 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资
51,044,004,341.74 51.18
其中：债券
50,752,246,407.99 50.88
资产支持证券
291,757,933.75 0.29
2 买入返售金融资产
13,747,954,373.04 13.78
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计
34,518,061,277.53 34.61
4 其他各项资产
433,317,419.82 0.43
5 合计
99,743,337,412.13 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额
10.41
其中：买断式回购融资
0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额
4,302,113,336.07 4.59
其中：买断式回购融资
- -
报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的
简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 58 页 共69 页
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
115
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
118
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
89
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内
15.88 6.36
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天
9.17 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天
32.94 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天
10.57 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含）
37.39 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计
105.94 6.36
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 59 页 共69 页
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（%）
1
国家债券
500,044,958.59 0.53
2
央行票据
- -
3
金融债券
4,284,188,365.18 4.57
其中：政策性金融债
4,284,188,365.18 4.57
4
企业债券
598,969,937.89 0.64
5
企业短期融资券
9,779,632,885.12 10.43
6
中期票据
241,756,788.14 0.26
7
同业存单
35,347,653,473.07 37.71
8
其他
- -
9
合计
50,752,246,407.99 54.14
10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111889057
18北京农商
银行CD092
10,000,000 996,017,042.09 1.06
2 111810505
18兴业银行
CD505
10,000,000 980,217,163.66 1.05
3 111872583
18晋商银行
CD234
10,000,000 963,434,622.21 1.03
4 180407
18农发07
8,900,000 890,094,627.01 0.95
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 60 页 共69 页
5 160208
16国开08
7,400,000 738,283,005.35 0.79
6 111884995
18甘肃银行
CD105
7,000,000 695,423,950.07 0.74
7 111887264
18北京农商
银行CD088
7,000,000 692,755,870.84 0.74
8 111872114
18徽商银行
CD200
7,000,000 688,778,195.77 0.73
9 111885455
18江西银行
CD098
7,000,000 688,425,149.99 0.73
10 111871317
18天津银行
CD360
7,000,000 682,908,155.99 0.73
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
7
报告期内偏离度的最高值
0.3117%
报告期内偏离度的最低值
0.0070%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0993%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 156288
宁远07A1
1,500,000 150,000,000.00 0.16
2 149732
宁远05A2
420,000 42,007,933.75 0.04
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 61 页 共69 页
3 156289
宁远07A2
400,000 40,000,000.00 0.04
4
1889156
18唯盈
2A1_bc
600,000 30,000,000.00 0.03
5
1889169
18福元
2A1_bc
500,000 29,750,000.00 0.03
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基
金份额净值维持在1.0000元。
8.9.2
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
433,317,418.77
4 应收申购款
1.05
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
433,317,419.82
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 62 页 共69 页
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 63 页 共69 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
3,855,426 24,315.27 37,723,892,759.61 40.24% 56,021,825,783.36 59.76%
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1
银行类机构
1,331,747,292.83 1.42%
2
基金类机构
1,213,300,660.55 1.29%
3
其他机构
1,183,772,597.94 1.26%
4
券商类机构
1,101,477,598.76 1.17%
5
其他机构
1,031,424,182.04 1.10%
6
银行类机构
1,030,428,009.13 1.10%
7
其他机构
1,026,594,001.75 1.10%
8
银行类机构
1,020,286,135.79 1.09%
9
银行类机构
1,020,179,899.10 1.09%
10
其他机构
1,018,493,978.21 1.09%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
6,501,288.41 0.01%
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 64 页 共69 页
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 65 页 共69 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016 年7 月26 日）基金份额总额
200,002,302.30
本报告期期初基金份额总额
32,054,484,835.30
本报告期期间基金总申购份额
146,858,041,287.04
减:本报告期期间基金总赎回份额
85,166,807,579.37
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
93,745,718,542.97
上述总申购份额含红利再投份额。
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 66 页 共69 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一
次会议审议通过，自2018年4月18日起，许会斌先生不再担任本公司董事长（法定代表人），
由孙志晨先生担任本公司董事长（法定代表人）；孙志晨先生不再担任本公司总裁，由张军红先
生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国
证券投资基金业协会备案并于2018年 4月20日公告。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币
153,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 67 页 共69 页
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中信证券
1 - - - - -
天风证券
1 - - - - -
太平洋证券
1 - - - - -
高华证券
1 - - - - -
1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金
字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高
度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国
证监会备案及通知基金托管人。
3、本期本报告期内无新增或剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交
易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中信证券
- - 141,007,900,000.00 75.97% - -
天风证券
- - - - - -
太平洋证券
- - - - - -
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 68 页 共69 页
高华证券
- - 44,597,886,000.00 24.03% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
建信基金管理有限责任公司关
于调整建信现金增利货币市场
基金申购、赎回、转换业务规
则的公告
指定报刊和/或公司网站 2018年8月28日
2
关于建信基金管理有限责任公
司旗下部分证券投资基金修改
基金合同的公告
指定报刊和/或公司网站 2018年3月23日
建信现金增利货币 2018年年度报告
第 69 页 共69 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信现金增利货币市场基金设立的文件；
2、《建信现金增利货币市场基金基金合同》；
3、《建信现金增利货币市场基金招募说明书》；
4、《建信现金增利货币市场基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2019年3月26日
