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建信天添益货币A(003391)

建信天添益货币:2018年年度报告查看PDF公告

建信天添益货币市场基金
2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
送出日期:2019年3月26日建信天添益货币 2018年年度报告
第 2 页 共74 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保
留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至 12月31日止。
 建信天添益货币 2018年年度报告
第 3 页 共74 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7
3.3 其他指标.....................................................................................................................................14
3.4 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................14
§4 管理人报告..........................................................................................................................................16
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................16
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................20
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................21
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................21
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................23
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................24
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................26
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................26
§5 托管人报告..........................................................................................................................................27
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................27
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........27
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................27
§6 审计报告..............................................................................................................................................28
6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................28
6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................28
§7 年度财务报表......................................................................................................................................31
7.1 资产负债表.................................................................................................................................31
7.2 利润表.........................................................................................................................................32
7.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................33
7.4 报表附注.....................................................................................................................................34
§8 投资组合报告......................................................................................................................................61
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................61
8.2 债券回购融资情况.....................................................................................................................61
8.3 基金投资组合平均剩余期限.....................................................................................................61
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明.....................................................62
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................62
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.............................63
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离..............................................63
 建信天添益货币 2018年年度报告
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8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细.............64
8.9 投资组合报告附注.....................................................................................................................64
§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................65
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................65
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况.............................................................................65
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................66
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................66
§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................68
§11 重大事件揭示..................................................................................................................................69
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................69
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................69
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................69
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................69
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................69
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................69
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................70
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .............................................................................................71
11.9 其他重大事件...........................................................................................................................71
§12 备查文件目录....................................................................................................................................73
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................73
12.2 存放地点...................................................................................................................................73
12.3 查阅方式...................................................................................................................................73
 建信天添益货币 2018年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信天添益货币市场基金
基金简称 建信天添益货币
基金主代码
003391
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年10月18日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,600,375,798.00份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 建信天添益货币
A
建信天添益货币
B
建信天添益货币C
下属分级基金的交易代码:
003391 003392 003393
报告期末下属分级基金的份额总额
356,153,225.48
份
192,918,593.61
份
7,051,303,978.91
份
 
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越
业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略,在严格控制风
险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合
型基金、债券型基金。
 
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司 江苏银行股份有限公司
姓名 吴曙明 柯振林
联系电话
010-66228888 025-58588217
信息披露负责
人
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn kezhenlin@jsbchina.cn
客户服务电话 
400-81-95533





010- 66228000 95319 传真 010-66228001 025-58588155 注册地址 北京市西城区金融大街7号 英蓝国际金融中心16层 南京市中华路26号 办公地址 北京市西城区金融大街7号 南京市中华路26号 建信天添益货币 2018年年度报告 第 6 页 共74 页 英蓝国际金融中心16层 邮政编码 100033 210001 法定代表人 孙志晨 夏平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.ccbfund.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路202号领展企 业广场2座普华永道中心11楼 注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街7号英篮国 际金融中心16层 建信天添益货币 2018年年度报告 第 7 页 共74 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数据和 指标 2018年 2017年 2016年10月18日(基金合同生效日)-2016年12月31 日 建信天添益货币 A 建信天添益货币 B 建信天添益货币C 建信天添益货币 A 建信天添益货币 B 建信天添益货币C 建信天添益货 币A 建信天添益货币 B 建信天添益货币C 本期已实 现收益 13,214,268.81 11,632,834.48 596,411,012.69 6,039,782.29 14,241,968.41 713,367,526.75 199.88 519,283.05 22,379,401.53 本期利润 13,214,268.81 11,632,834.48 596,411,012.69 6,039,782.29 14,241,968.41 713,367,526.75 199.88 519,283.05 22,379,401.53 本期净值 收益率 3.7996% 3.5501% 3.7996% 4.1603% 3.8353% 4.1625% 0.6115% 0.5558% 0.6302% 3.1.2


期 末数据和 指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末基金 资产净值 356,153,225.48 192,918,593.61 7,051,303,978.91 303,045,962.12 349,232,371.26 17,273,178,256.37 93,655.58 475,253,408.81 7,066,430,772.79 期末基金 份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3


累 计期末指 标 2018年末 2017年末 2016年末 累计净值 收益率 8.7791% 8.1191% 8.8015% 4.7973% 4.4124% 4.8189% 0.6115% 0.5558% 0.6302% 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益,由于货币市场基金 采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信天添益货币A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7761% 0.0027% 0.3403% 0.0000% 0.4358% 0.0027% 过去六个月 1.6286% 0.0022% 0.6805% 0.0000% 0.9481% 0.0022% 建信天添益货币 2018年年度报告 第 8 页 共74 页 过去一年 3.7996% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 2.4496% 0.0023% 自基金合同 生效起至今 8.7791% 0.0020% 2.9774% 0.0000% 5.8017% 0.0020% 建信天添益货币B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7151% 0.0027% 0.3403% 0.0000% 0.3748% 0.0027% 过去六个月 1.5052% 0.0022% 0.6805% 0.0000% 0.8247% 0.0022% 过去一年 3.5501% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 2.2001% 0.0023% 自基金合同 生效起至今 8.1191% 0.0021% 2.9774% 0.0000% 5.1417% 0.0021% 建信天添益货币C 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7761% 0.0027% 0.3403% 0.0000% 0.4358% 0.0027% 过去六个月 1.6286% 0.0022% 0.6805% 0.0000% 0.9481% 0.0022% 过去一年 3.7996% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 2.4496% 0.0023% 自基金合同 生效起至今 8.8015% 0.0019% 2.9774% 0.0000% 5.8241% 0.0019% 建信天添益货币 2018年年度报告 第 9 页 共74 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 建信天添益货币 2018年年度报告 第 10 页 共74 页 建信天添益货币 2018年年度报告 第 11 页 共74 页 本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。 建信天添益货币 2018年年度报告 第 12 页 共74 页 3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 建信天添益货币 2018年年度报告 第 13 页 共74 页 建信天添益货币 2018年年度报告 第 14 页 共74 页 本基金合同自2016年10月18日生效,2016年净值增长率以实际存续期计算。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况











单位:人民币元 建信天添益货币A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018 13,214,268.81 - - 13,214,268.81 2017 6,039,782.29 - - 6,039,782.29 2016 199.88 - - 199.88 合计 19,254,250.98 - - 19,254,250.98 单位:人民币元 建信天添益货币B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 建信天添益货币 2018年年度报告 第 15 页 共74 页 2018 11,632,834.48 - - 11,632,834.48 2017 14,241,968.41 - - 14,241,968.41 2016 519,283.05 - - 519,283.05 合计 26,394,085.94 - - 26,394,085.94 单位:人民币元 建信天添益货币C 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018 596,411,012.69 - - 596,411,012.69 2017 713,367,526.75 - - 713,367,526.75 2016 22,379,401.53 - - 22,379,401.53 合计 1,332,157,940.97 - - 1,332,157,940.97 建信天添益货币 2018年年度报告 第 16 页 共74 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年 9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公 司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注 册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、 海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、 机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理 部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、 南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉 持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以 “善建财富 相伴成长”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“可信赖的财富管理专家 资产 管理行业的领跑者”。 截至2018年12月31日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混 合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建 信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混 合型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资 基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放 式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指 数增强型证券投资基金、建信中证500 指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发 起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、 建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证 券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心 保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基 金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放 建信天添益货币 2018年年度报告 第 17 页 共74 页 债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、 建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定 添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投 资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信 双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘 先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、 建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票 型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基 金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信 新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网 +产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数 增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基 金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡 纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券 投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量 化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证 券投资基金(LOF)、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安 一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投 资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信 鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回 报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券 投资基金、建信中证政策性金融债1-3 年指数证券投资基金(LOF)基金、建信中证政策性金融 债8-10年指数证券投资基金(LOF)基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福 泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交 易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基 金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和 纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创 业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指 建信天添益货币 2018年年度报告 第 18 页 共74 页 数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证1000指 数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金,共计 104只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为6331.39亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 于倩倩 本基金的 基金经理 2018年3月 26日 - 10 硕士。2008年 6月加 入国泰人寿保险公司, 任固定收益研究专员; 2009年9月加入金元 惠理基金管理公司 (原金元比联基金管 理公司),任债券研 究员;2011年 6月加 入我公司,历任债券 研究员、基金经理助 理、基金经理, 2013年8月5 日起任 建信货币市场基金的 基金经理;2014年 1月21日起任建信双 周安心理财债券型证 券投资基金的基金经 理;2014年6 月17日 起任建信嘉薪宝货币 市场基金的基金经理; 2014年9月17日起任 建信现金添利货币市 场基金的基金经理; 2018年3月26日起任 建信天添益货币市场 基金的基金经理。 陈建良 固定收益 投资部副 总经理、 本基金的 基金经理 2016年 10月18日 - 11 陈建良先生,双学士, 固定收益投资部副总 经理。2005年 7月加 入中国建设银行厦门 分行,任客户经理; 2007年6月调入中国 建设银行总行金融市 场部,任债券交易员; 2013年9月加入我公 建信天添益货币 2018年年度报告 第 19 页 共74 页 司投资管理部,历任 基金经理助理、基金 经理、固定收益投资 部总经理助理、副总 经理,2013年 12月 10日起任建信货币市 场基金的基金经理; 2014年1月21日起任 建信月盈安心理财债 券型证券投资基金的 基金经理;2014年 6月17日起任建信嘉 薪宝货币市场基金的 基金经理;2014年 9月17日起任建信现 金添利货币市场基金 的基金经理;2016年 3月14日起任建信目 标收益一年期债券型 证券投资基金的基金 经理,该基金在 2018年9月19日转型 为建信睿怡纯债债券 型证券投资基金,陈 建良继续担任该基金 的基金经理;2016年 7月26日起任建信现 金增利货币市场基金 的基金经理;2016年 9月2日起任建信现金 添益交易型货币市场 基金的基金经理; 2016年9月13日至 2017年12月6日任建 信瑞盛添利混合型证 券投资基金的基金经 理;2016年10月 18日起任建信天添益 货币市场基金的基金 经理。 高珊 本基金的 基金经理 2016年 10月18日 2018年4月2日 11 硕士。2006年 7月至 2007年6月期间在中 信建投证券公司工作, 任交易员。2007年 6月加入建信基金管理 建信天添益货币 2018年年度报告 第 20 页 共74 页 公司,历任初级交易 员、交易员,2009年 7月起任建信货币市场 基金的基金经理助理。 2012年8月28日起至 2018年4月2 日任建 信双周安心理财债券 型证券投资基金的基 金经理;2012 年 12月20日至2018年 4月2日任建信月盈安 心理财债券型证券投 资基金的基金经理; 2013年1月29日至 2018年4月2 日任建 信双月安心理财债券 型证券投资基金的基 金经理;2013 年9月 17日至2018年4月 2日任建信周盈安心理 财债券型证券投资基 金的基金经理; 2013年12月20日至 2018年4月2 日任建 信货币市场基金的基 金经理;2015 年8月 25日至2018年4月 2日任建信现金添利货 币市场基金的基金经 理;2016年6 月3日 至2017年6月9日任 建信鑫盛回报灵活配 置混合型证券投资基 金的基金经理; 2016年7月26日至 2018年4月2 日任建 信现金增利货币市场 基金的基金经理; 2016年10月18日至 2018年4月2 日任建 信天添益货币市场基 金的基金经理。 建信天添益货币 2018年年度报告 第 21 页 共74 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》 、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和 其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在 认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 根据《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》,本基金管理人对过去四个季度不同时间 窗口下(日内、3日内、5日内)管理的不同投资组合(包括封闭式基金、开放式基金、资产管 理计划等)同向交易的交易价差从T检验(置信度为95%)、平均溢价率、贡献率、正溢价率占 优频率等几个方面进行了专项分析。经分析,本报告期内未出现公司管理的不同投资组合间有同 向交易价差异常的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不 公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 建信天添益货币 2018年年度报告 第 22 页 共74 页 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2018年,债券市场呈现明显的牛市大年行情,中债综合财富指数全年实现8%以上的正 增长,其中利率债表现好于企业债,政金债表现好于国债,中债金融债总财富指数上涨10%以上, 收益率曲线大幅陡峭化下行100-200bp,而尽管信用风险事件贯穿全年,但中债短融和企业债总 财富指数仍分别录得5%和8%以上的正收益。总体而言,外部贸易争端加剧叠加内部信用收缩带 动基本面预期下行,政策拐点兑现并开启宽货币向宽信用传导的逆周期调节之路,流动性定位从 “合理稳定”切换为“合理充裕”,资金利率中枢呈现大幅度回落,基本面、政策、资金三因素 预期共振是推动债券市场大涨的主要原因。 基本面预期下行。这主要体现在以下几方面,其一,中美贸易争端反复加剧,互征关税事态 不断升级,是比较超预期的事件,虽有人民币适度贬值形成部分对冲,抢出口效应也使得短期数 据表现并不差,但争端的复杂性和长期性仍极大打压了中期的外贸前景预期;其二,资管新规框 架下,内部呈现明显的信用收缩现象,表外融资持续萎缩,问责制和隐性债务压抑银行和地方政 府的风险偏好,民企融资链条收紧,点状信用违约事件不断爆发,应该说内部信用扩张体系整体 出现了负反馈,这也直接抑制了下半年宽货币向宽信用的传导效率;其三,本轮政策转向后,房 地产调控仍坚持房住不炒的原则,同时隐性债务化解路径仍然道阻且长,这使得本轮逆周期调节 下的宽信用不同于以往,经济底部窗口期可能变得更长。总体而言,虽然宏观总量数据层面仍表 现相对平稳,但基本面预期下行情绪不断发酵,并带动政策层面开启积极应对。 政策拐点兑现。一方面,2季度货币政策委员会例会明确流动性定位转变为“合理充裕”, 从年初普惠降准、到4月置换降准、再到6月定向降准、再到10月全面降准,央行多次降准在 释放流动性的同时置换部分到期MLF,同时开设可展期3年的创新工具TMLF,发行利率设置低于 1年期15bp,体现出以长效资金供给降成本的政策思路,也在某种程度上为市场打开降息预期; 另一方面,4季度民企纾困政策高调出台,且以考核方式鼓励放贷倾斜的思路,更可能被演绎成 政治使命,同时各条线监管进一步放松融资政策,隐性债务置换、平台债务展期或重组、优质企 业发债等都体现了更高的政策容忍度,这有助于缓解社会信用环境的恐慌情绪,并为接下来金融 数据探底企稳提供可能性。 资金利率中枢大幅回落。一方面,得益于流动性的充裕供给,下半年7天回购利率中枢回落 至2.7%附近,较上半年中枢水平回落超过50bp,银行与非银间资金利率利差明显收窄,整体资 金利率波动率也有所下降,除了年底的季节效应相对明显外,下半年整体季节波动是被平抑的状 态;另一方面,下半年受政策转向与风险偏好抑制影响,短端资产极受追捧,一度呈现出“资产 荒”的一些特征,1年内金融债及高等级短融利率较年初回落幅度高达150bp-200bp左右,受此 建信天添益货币 2018年年度报告 第 23 页 共74 页 影响,货币类基金收益整体呈现明显回落。 本基金作为流动性管理产品,始终依循流动性管理新规的指引,以负债端稳定性来选择资产 端策略。一方面,本基金持有人以机构客户为主,集中度较高,月末、季末、半年末、年底面临 的赎回压力相对较大,我们密切跟踪申赎资金动向,以保证流动性的充分应对;另一方面,我们 对政策走向保持高度敏感,在保证流动性应对的基础上,跟随资金面节奏适当错配了部分中长期 存单、存款和高等级信用债,整体布局以哑铃型结构为主,保持平均剩余期限与负债集中度大体 相匹配。总体而言,本基金努力捕捉资金面波动带来的配置机会,积极增厚组合的绝对收益,为 投资者获得了相对较好的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期天添益A基金净值收益率3.7996%,波动率0.0023%,天添益B基金净值收益率 3.5501%,波动率0.0023%,天添益C基金净值收益率3.7996%,波动率0.0023%,业绩比较基准 收益率1.3500%,波动率0.0000%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年,我们重点关注宽信用的传导效果,这在很大程度上决定了‘金融底’能否进 一步向‘经济底’兑现。我们相对能够确定的是,低利率仍是实现宽信用的重要前提,在信用扩 张体系仍未恢复正反馈动能的情境下,债市的趋势行情可能仍未走完,但需要警惕的是,一旦宽 信用的效果好于预期,风险偏好情绪可能得到明显的修复,利率品在目前的估值水平下可能面临 更大的波动,同时由于绝对利率水平已经不具备相对优势,更多的收益来源可能要从风险中获取。 基本面向下兑现,基本面情绪预期则可能有所回稳。前者意味着经济数据层面大概率会如期 滑落,来自外贸、地产投资、制造业投资层面的数据可能表现并不理想,相应地基建投资面临的 对冲压力会比较大;后者从两个层面来说,其一是中美贸易会谈进展可能好于预期,互征关税的 负面影响后续可能有所恢复,其二是一季度大概率能够看到金融数据企稳回升,虽然结构以及持 续性等问题可能制约其回升的幅度,但其发展的方向仍有利于经济预期的企稳。以上关于预期回 稳的判断可能面临一个风险因素,即相对于以往而言,本轮逆周期政策指向下没有地产周期的启 动,同时又缺乏新的经济增长点,这可能影响经济底部兑现的传导周期及可持续性,进而带来基 本面情绪预期的再调整。 逆周期政策将继续发力。其一,流动性供给仍将充裕,年内预期能够兑现多次降准,叠加 建信天添益货币 2018年年度报告 第 24 页 共74 页 TMLF正式启动,立意以长效资金供给推动银行融资成本的进一步回落,同时积极引导基准利率 和存贷款市场利率两轨合一轨的预期,这在某种程度上可能被演绎为降息预期,特别是在美联储 也表态鸽派的情境下;其二,宽信用的资本约束正被打开,年初以来银行已陆续开启永续债和转 债发行,央行也创设工具以提供流动性支持;其三,提倡金融供给侧改革,鼓励式考核可能改变 传统的放贷模式,直接融资市场可能得到更大的政策支持;其四,监管层面预期出现一些适应性 调整,如融资口径放松、非标转标口径界定或非标监管松动等等,这可能影响信用扩张体系的恢 复模式与程度;其五,地方债提前启动发行,同时一些地方出现积极的隐性债务化解方案;其六, 减税降费、产业振兴、基建补短板等等。 资金利率中枢预计维持低位,但波动可能有所加大。一方面,资金代表流动性源头,在宽货 币向宽信用传导仍不是足够顺畅的前提下,较低的资金利率中枢是实现政策诉求的必要条件;另 一方面,随着逆周期政策的推进,今年宽信用的效果预计大概率好于去年下半年,资金过度淤积 在银行间市场的局面可能有所好转,风险偏好的修复能够支持资金以各种渠道流向实体,这意味 着月末、季末这种关键季节时点资金市场的波动可能有所加大。 此外应该思考的一点是,如果中美磋商实质向好,外部冲击得以减轻,那么内部是否调整宽 松节奏,以免在旧的债务问题没有解决的情况下又滋生新的问题,同时如果非洲猪瘟持续发酵, 猪价可能对CPI构成明显扰动,届时政策是否有所顾虑;以上是需要进一步观察和警惕的风险点。 2019年站在较低的短端利率水平上,本基金作为流动性管理产品,将继续贯彻以负债稳定 性来选择资产端策略的原则。一方面,考虑到货币类产品整体收益可能持续下沉,叠加本基金相 对较高的负债集中度,预计整体负债端的波动性会继续放大,我们将密切关注月末、季末等关键 时点可能出现的申赎波动,以保证流动性的充分应对;另一方面,我们资产端策略将延续哑铃型 配置结构,保持平均剩余期限在合规范围内,以短期回购、短期存款、高等级短券等为抓手,充 分保证关键时点的流动性储备,同时积极捕捉宽信用进程中可能出现的资金波动机会,适当错配 部分中长期资产,并主动挖掘一二级市场可能出现的交易性机会,努力为投资者获取相对稳定的 收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2018年,本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权 益为出发点,坚持独立、客观、公正的原则,在督察长的指导下,公司内控合规部牵头组织继续 建信天添益货币 2018年年度报告 第 25 页 共74 页 完善了风险管控制度和业务流程。报告期内,公司实施了不同形式的检查,对发现的潜在合规风 险,及时与有关业务部门沟通并向管理层报告,采取相应措施防范风险。依照有关规定,定期向 公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告,并根据不定期检查结果,形成专项审计报告, 促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。 在本报告期,本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措 施: 1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况,在对公司各业务线管理 制度和业务流程重新进行梳理后,制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程,使公司基金投 资管理运作有章可循。 2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上,把事前审查作为内部风险控制的最主要安全 阀门。报告期内,在公司自身经营和受托资产管理过程中,为化解和控制合规风险,事前制定了 明确的合规风险控制指标,并相应地将其嵌入系统,实现系统自动管控,减少人工干预环节;对 潜在合规风险事项,加强事前审查,以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。 3、要求业务部门进行风险自查工作,以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部 门自身风险控制的基础上所进行的再监督,业务部门作为合规性风险防范的第一道防线,需经常 开展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽核报告之前,皆要求业务部门进行风险自查,由 内控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查,以检查落实相关法律法 规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。 4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划, 实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目,重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节,尤其 加强了对容易触发违法违规事件的防控检查,对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改, 并对整改情况进行跟踪检查,促进了公司各项业务的持续健康发展。 5、大力推动监控系统的建设,充分发挥了系统自动监控的作用,尽量减少人工干预可能诱 发的合规风险,提高了内控监督检查的效率。 6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报,加 强了风险管理的宣传,强化了员工的遵规守法意识。 7、在公司内控管理方面,注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查 的意见反馈,重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见,并按部门一一沟通, 认真进行整改、落实。 8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流,以吸取其在内控管理 建信天添益货币 2018年年度报告 第 26 页 共74 页 方面的成功经验。 9、依据相关法规要求,认真做好本基金的信息披露工作,确保披露信息的真实、准确、完 整和及时。 本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则,秉持“创新、诚信、专业、稳健、 共赢”的核心价值观,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,以充分保障持有人的合法 权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估 值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风 险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责 人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律 法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种 的估值处理标准》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》,并依据其提 供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货 币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基金持有的在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本公司采用中证指数 有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。 本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,并依据《证券 投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流 动性折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配方式为红利再投资,每日将前一日收益结转为基金份额,当日收益参与下一 日基金收益分配。本年度建信天添益货币A应分配利润为13,214,268.81元,建信天添益货币 建信天添益货币 2018年年度报告 第 27 页 共74 页 B应分配收益为11,632,834.48元,建信天添益货币C应分配收益为596,411,012.69元,已全部 分配,符合法律法规和基金合同的相关规定。 建信天添益货币 2018年年度报告 第 28 页 共74 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2018年度,在托管建信天添益货币市场基金的过程中,本基金托管人—江苏银行股份有限 公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定以及《建信天添益 货币市场基金托管协议》的约定,尽职尽责履行了托管人应尽的义务,没有从事任何损害基金份 额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,本基金托管人-江苏银行股份有限公司未发现建信基金管理有限责任公司在建 信天添益货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金 费用开支及利润分配等问题上存在损害基金份额持有人利益的行为,或违反《中华人民共和国证 券投资基金法》等有关法律法规、在各重要方面的运作违反基金合同规定的情况。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由基金管理人所编制和披露的建信天添益货币市场基金年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损 害基金持有人利益的行为。 建信天添益货币 2018年年度报告 第 29 页 共74 页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第22608号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 建信天添益货币市场基金全体基金份额持有人: 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了建信天添益货币市场基金(以下简称“建信天添益货币 基金”)的财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表, 2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表 附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公 允反映了建信天添益货币基金2018年12月31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了 我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充 分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于建信天添益货币 基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的 责任 建信天添益货币基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司(以 下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的 内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 建信天添益货币 2018年年度报告 第 30 页 共74 页 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估建信天添益货币 基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并 运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算建信天添益 货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督建信天添益货币基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理 保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据 财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并 保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计 证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊 导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的 风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时,根据获取的审计证据,就可能导致对建信天添益货币基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则 建信天添益货币 2018年年度报告 第 31 页 共74 页 要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可 能导致建信天添益货币基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审 计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 许康玮 沈兆杰 会计师事务所的地址 中国?上海市 审计报告日期 2019年3月21日 建信天添益货币 2018年年度报告 第 32 页 共74 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:建信天添益货币市场基金 报告截止日: 2018年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12 月31日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 1,475,999,690.22 10,482,089,257.79 结算备付金 62,790,695.43 85,969,545.34 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 3,368,338,483.40 7,057,911,244.79 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 3,368,338,483.40 7,057,911,244.79 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 2,945,418,547.57 1,760,788,227.43 应收证券清算款 170,596,164.37 - 应收利息 7.4.7.5 31,218,915.30 157,569,989.60 应收股利 - - 应收申购款 12,205,770.22 5,117,558.02 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 8,066,568,266.51 19,549,445,822.97 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12 月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 399,608,880.58 1,616,806,674.76 应付证券清算款 63,986,000.00 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,163,341.84 2,910,941.87 应付托管费 542,892.85 1,358,439.56 应付销售服务费 124,141.20 278,647.04 应付交易费用 7.4.7.7 43,074.61 105,232.10 应交税费 63,575.01 - 建信天添益货币 2018年年度报告 第 33 页 共74 页 应付利息 247,383.72 1,686,591.12 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 413,178.70 842,706.77 负债合计 466,192,468.51 1,623,989,233.22 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 7,600,375,798.00 17,925,456,589.75 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 7,600,375,798.00 17,925,456,589.75 负债和所有者权益总计 8,066,568,266.51 19,549,445,822.97 报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额7,600,375,798.00份, 其中建信天添益货币市场基金A类基金份额净值1.0000元,基金份额总额356,153,225.48份, 建信天添益货币市场基金B类基金份额净值1.0000元,基金份额总额192,918,593.61份,建信 天添益货币市场基金C类基金份额净值1.0000元,基金份额总额7,051,303,978.91份。 7.2 利润表 会计主体:建信天添益货币市场基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至 2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年12月31日 一、收入 676,074,991.20 798,594,184.83 1.利息收入 673,022,775.83 800,180,806.62 其中:存款利息收入 7.4.7.11 228,519,300.02 419,862,297.68 债券利息收入 297,175,010.14 205,004,202.61 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 147,328,465.67 175,314,306.33 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 3,052,215.37 -1,586,621.79 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 3,052,215.37 -1,586,621.79 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 - - 建信天添益货币 2018年年度报告 第 34 页 共74 页 4. 汇兑收益(损失以“-”号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.18 - - 减:二、费用 54,816,875.22 64,944,907.38 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 24,233,451.95 26,944,015.66 2.托管费 7.4.10.2.2 11,308,944.21 12,455,408.10 3.销售服务费 7.4.10.2.3 2,405,173.81 2,979,199.22 4.交易费用 7.4.7.19 - - 5.利息支出 16,330,036.94 22,049,244.20 其中:卖出回购金融资产支出 16,330,036.94 22,049,244.20 6.税金及附加 48,396.26 - 7.其他费用 7.4.7.20 490,872.05 517,040.20 三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列) 621,258,115.98 733,649,277.45 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“- ”号填列) 621,258,115.98 733,649,277.45 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:建信天添益货币市场基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 12月31日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 17,925,456,589.75 - 17,925,456,589.75 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 621,258,115.98 621,258,115.98 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -10,325,080,791.75 - -10,325,080,791.75 其中:1.基金申购款 57,170,369,229.59 - 57,170,369,229.59 2.基金赎回款 -67,495,450,021.34 - -67,495,450,021.34 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 - -621,258,115.98 -621,258,115.98 建信天添益货币 2018年年度报告 第 35 页 共74 页 以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 7,600,375,798.00 - 7,600,375,798.00 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 7,541,777,837.18 - 7,541,777,837.18 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 733,649,277.45 733,649,277.45 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 10,383,678,752.57 - 10,383,678,752.57 其中:1.基金申购款 107,472,873,365.78 - 107,472,873,365.78 2.基金赎回款 -97,089,194,613.21 - -97,089,194,613.21 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -733,649,277.45 -733,649,277.45 五、期末所有者权益 (基金净值) 17,925,456,589.75 - 17,925,456,589.75 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______张军红______














______吴曙明______














____丁颖____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 建信天添益货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)证监基金?2016]2067号《关于准予建信天添益货币市场基金注册的批复》核准, 由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信天添益货币市场 基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认 购资金利息共募集3,000,019,086.00元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华 永道中天验字(2016)第1319号予以验证。经向中国证监会备案,《建信天添益货币市场基金基 建信天添益货币 2018年年度报告 第 36 页 共74 页 金合同》于2016年10月18日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 3,000,019,086.00份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管 人为江苏银行股份有限公司。 本基金根据投资者认(申)购的金额等级或其他条件,对投资者持有的基金份额按照不同的费 率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。首次认购最低金额为0.01元,追加认购 的最低金额为0.01元,年销售服务费率为0.1%的,称为A类基金份额;首次认购最低金额为 0.01元,追加认购的最低金额为0.01 元,年销售服务费率为0.25%的,称为B类基金份额;首 次认购最低金额为500万元,追加认购的最低金额为0.01元,年销售服务费率为0.01%的称为 C类基金份额。本基金各类基金份额之间暂不开通基金份额自动升降级。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信天添益货币市场基金基金合同》的有关规 定,本基金的投资范围为现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、 同业存单;剩余期限在397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工 具;法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金 拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会 审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。本基 金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税前)。 本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2019年3月21日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信天添益货币市场 基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 建信天添益货币 2018年年度报告 第 37 页 共74 页 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年 12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除 息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初 始确认金额。 建信天添益货币 2018年年度报告 第 38 页 共74 页 债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其 剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资和资 产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和 其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从而对基 金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计 算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值 达到或超过0.25%时,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施,使基金资产净值更能公允 地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价 格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值 建信天添益货币 2018年年度报告 第 39 页 共74 页 进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和 赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包 括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 - 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债 券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间 的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益, 建信天添益货币 2018年年度报告 第 40 页 共74 页 而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方 式,每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目,并于当日以红利再投资方式集中支付累 计收益。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其 配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有 关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一 个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影子价格过 程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证 券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工 作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金 持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和 私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银 行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 建信天添益货币 2018年年度报告 第 41 页 共74 页 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增 值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 建信天添益货币 2018年年度报告 第 42 页 共74 页 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 活期存款 5,999,690.22 4,089,257.79 定期存款 1,470,000,000.00 10,478,000,000.00 其中:存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 300,000,000.00 1,030,000,000.00 存款期限3个月以上 1,170,000,000.00 9,448,000,000.00 其他存款 - - 合计: 1,475,999,690.22 10,482,089,257.79 定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2018年12月31日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所 市场 银行间 市场 3,368,338,483.40 3,372,084,000.00 3,745,516.60 0.0493% 债 券 合计 3,368,338,483.40 3,372,084,000.00 3,745,516.60 0.0493% 资产支持证 券 - - - - 合计 3,368,338,483.40 3,372,084,000.00 3,745,516.60 0.0493%


上年度末 2017年12月31日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所 市场 - - - - 债 券 银行间 市场 7,057,911,244.79 7,052,014,000.00 -5,897,244.79 -0.0329% 建信天添益货币 2018年年度报告 第 43 页 共74 页 合计 7,057,911,244.79 7,052,014,000.00 -5,897,244.79 -0.0329% 资产支持证 券 合计 7,057,911,244.79 7,052,014,000.00 -5,897,244.79 -0.0329% 1.偏离金额=影子定价-摊余成本; 2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


单位:人民币元 本期末 2018年12月31日 项目 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 893,986,000.00 - 银行间市场 2,051,432,547.57 - 合计 2,945,418,547.57 - 上年度末 2017年12月31日 项目 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 1,760,788,227.43 469,220,690.08 合计 1,760,788,227.43 469,220,690.08 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券


金额单位:人民币元 本期末 2018年12月31日 项目 债券代码 债券名称 约定 返售日 估值单价 数量(张) 估值 总额 其中:已出售 或再质押总 额 合计 - - - 上年度末 2017年12月31日 项目 债券代码 债券名称 约定 返售日 估值单价 数量(张) 估值 总额 其中:已出售 或再质押总 额 建信天添益货币 2018年年度报告 第 44 页 共74 页 银行 间买 断式 买入 返售 证券 111709452 17浦发银 行CD452 2018年 1月2日 99.25 1,000,000 99,250,000.00 - 银行 间买 断式 买入 返售 证券 111710614 17兴业银 行CD614 2018年 1月2日 99.16 1,000,000 99,160,000.00 - 银行 间买 断式 买入 返售 证券 111770234 17哈尔滨 银行 CD243 2018年 1月2日 99.07 1,000,000 99,070,000.00 - 银行 间买 断式 买入 返售 证券 111789542 17杭州银 行CD238 2018年 1月2日 99.21 1,000,000 99,210,000.00 - 银行 间买 断式 买入 返售 证券 111789286 17贵阳银 行CD170 2018年 1月5日 98.01 1,000,000 98,010,000.00 - 合计 5,000,000 494,700,000.00 - 7.4.7.5 应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 应收活期存款利息 14,816.76 3,693.51 应收定期存款利息 7,661,774.55 116,121,694.18 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 31,081.38 42,554.93 应收债券利息 20,317,772.60 39,824,235.62 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 3,193,470.01 1,577,811.36 建信天添益货币 2018年年度报告 第 45 页 共74 页 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 31,218,915.30 157,569,989.60 7.4.7.6 其他资产 无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 43,074.61 105,232.10 合计 43,074.61 105,232.10 7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2018 年12月31日 上年度末 2017年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 413,178.70 842,706.77 合计 413,178.70 842,706.77 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 建信天添益货币A 本期 2018 年1月1日至2018年12月31日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 303,045,962.12 303,045,962.12 本期申购 1,762,710,283.85 1,762,710,283.85 本期赎回(以"-"号填列) -1,709,603,020.49 -1,709,603,020.49 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 建信天添益货币 2018年年度报告 第 46 页 共74 页 本期末 356,153,225.48 356,153,225.48 金额单位:人民币元 建信天添益货币B 本期 2018 年1月1日至2018年12月31日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 349,232,371.26 349,232,371.26 本期申购 2,591,991,717.89 2,591,991,717.89 本期赎回(以"-"号填列) -2,748,305,495.54 -2,748,305,495.54 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 192,918,593.61 192,918,593.61 金额单位:人民币元 建信天添益货币C 本期 2018 年1月1日至2018年12月31日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 17,273,178,256.37 17,273,178,256.37 本期申购 52,815,667,227.85 52,815,667,227.85 本期赎回(以"-"号填列) -63,037,541,505.31 -63,037,541,505.31 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 7,051,303,978.91 7,051,303,978.91 申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元 建信天添益货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 13,214,268.81 - 13,214,268.81 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 建信天添益货币 2018年年度报告 第 47 页 共74 页 本期已分配利润 -13,214,268.81 - -13,214,268.81 本期末 - - - 单位:人民币元 建信天添益货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 11,632,834.48 - 11,632,834.48 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -11,632,834.48 - -11,632,834.48 本期末 - - - 单位:人民币元 建信天添益货币C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 596,411,012.69 - 596,411,012.69 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -596,411,012.69 - -596,411,012.69 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31日 活期存款利息收入 2,720,105.23 1,620,776.25 定期存款利息收入 223,618,820.92 416,817,133.63 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 1,324,801.69 677,150.50 其他 855,572.18 747,237.30 合计 228,519,300.02 419,862,297.68 于2018年度,本基金未发生提前支取定期存款而产生利息损失的情况(2017年度:同)。 建信天添益货币 2018年年度报告 第 48 页 共74 页 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 无。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 3,052,215.37 -1,586,621.79 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 3,052,215.37 -1,586,621.79 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 37,751,121,925.77 22,477,730,568.76 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 37,630,994,447.39 22,440,017,670.29 减:应收利息总额 117,075,263.01 39,299,520.26 买卖债券差价收入 3,052,215.37 -1,586,621.79 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 建信天添益货币 2018年年度报告 第 49 页 共74 页 7.4.7.14 贵金属投资收益


7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 无。 7.4.7.16 股利收益 无。 7.4.7.17 公允价值变动收益 无。 7.4.7.18 其他收入 无。 7.4.7.19 交易费用 无。 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 建信天添益货币 2018年年度报告 第 50 页 共74 页 审计费用 153,000.00 170,000.00 信息披露费 299,952.05 300,000.00 其他 1,920.00 2,040.20 银行间账户维护费 36,000.00 30,000.00 律师费 - 15,000.00 合计 490,872.05 517,040.20 7.4.7.21 分部报告 无。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 江苏银行股份有限公司(“江苏银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建 设银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 建信天添益货币 2018年年度报告 第 51 页 共74 页 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 24,233,451.95 26,944,015.66 其中:支付销售机构的 客户维护费 1,395,110.18 1,027,363.45 支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.15%/ 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 11,308,944.21 12,455,408.10 注:支付基金托管人江苏银行的托管费按前一日基金资产净值0.07%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值X0.07%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 建信天添益货币 2018年年度报告 第 52 页 共74 页 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 建信天添 益货币A 建信天添益 货币B 建信天添益货 币C 合计 建信基金 27,828.28 163.01 1,354,543.19 1,382,534.48 江苏银行 348.52 807,878.49 109,978.17 918,205.18 中国建设银行 - 14,480.82 - 14,480.82 合计 28,176.80 822,522.32 1,464,521.36 2,315,220.48 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 建信天添 益货币A 建信天添益 货币B 建信天添益货 币C 合计 建信基金 12,595.07 1,485.97 1,577,996.14 1,592,077.18 江苏银行 112.45 869,879.25 78,153.91 948,145.61 中国建设银行 - - - - 合计 12,707.52 871,365.22 1,656,150.05 2,540,222.79 支付基金销售机构的销售服务费按前一日A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额基金资产 净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给建信基金,再由建信基金计算并支付 给各基金销售机构。A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额约定的销售服务费年费率分别 为0.01%、0.25%和0.01%。其计算公式为: 日销售服务费=前一日对应类别基金资产净值 X 约定年费率/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交 易的 各关联方名称 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 江苏银行 - - - - 6,685,780,000.00 578,032.08 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交 易的 各关联方名称 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 江苏银行 - - - - 3,710,700,000.00 378,704.72 建信天添益货币 2018年年度报告 第 53 页 共74 页 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 建信天添益货币C                             份额单位:份 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 关联方名称 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 江苏银行 2,636,682,529.31 37.39% 1,877,884,735.77 10.87% 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 江苏银行—活 期存款 5,999,690.22 2,720,105.23 4,089,257.79 1,620,776.25 江苏银行—定 期存款 100,000,000.00 7,398,080.99 428,000,000.00 68,089,927.33 本基金的活期存款和部分定期存款由基金托管人江苏银行保管,按约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 于2018年12月31日,本基金持有3,000,000张江苏银行的同业存单,估值总额为人民币 298,536,652.18元,占基金资产净值的比例为3.93%(2017年12月31日:无)。 7.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 建信天添益货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 13,214,268.81 - - 13,214,268.81 - 建信天添益货币B 建信天添益货币 2018年年度报告 第 54 页 共74 页 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 11,632,834.48 - - 11,632,834.48 - 建信天添益货币C 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合 计 备注 596,411,012.69 - - 596,411,012.69 - 1、本基金在本年度累计分配收益13,214,268.81元,其中以红利再投资方式结转入实收基金 13,214,268.81元,计入应付收益科目 0.00元。 2、本基金在本年度累计分配收益11,632,834.48元,其中以红利再投资方式结转入实收基金 11,632,834.48元,计入应付收益科目 0.00元。 3、本基金在本年度累计分配收益596,411,012.69元,其中以红利再投资方式结转入实收基金 596,411,012.69元,计入应付收益科目0.00元。 7.4.12 期末( 2018 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额399,608,880.58元,是以如下债券作为抵押:


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 180407 18农发 07 2019年1月 9日 100.38 60,000 6,022,879.33 111812187 18北京银 行CD187 2019年1月 4日 98.40 420,000 41,329,967.75 160208 16国开 08 2019年1月 9日 99.80 1,000,000 99,800,820.15 111889591 18盛京银 行CD508 2019年1月 4日 99.51 1,020,000 101,504,644.84 111814265 18江苏银 2019年1月 99.51 1,650,000 164,195,158.70 建信天添益货币 2018年年度报告 第 55 页 共74 页 行CD265 4日 合计 4,150,000 412,853,470.77 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人制定政策和程序来识别及分析这些风险,运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程 度,设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督 和检查评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估,有效管理和 控制上述风险,追求基金资产长期稳定增值。 本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、 内控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系,并由独立于公司管理层和其他业务部门的 督察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户,与该机构存款相关的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算, 违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券 交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示,如无表格, 则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。 建信天添益货币 2018年年度报告 第 56 页 共74 页 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 A-1 499,965,847.91 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 539,451,149.12 0.00 合计 1,039,416,997.03 0.00 以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产 支持证券及同业存单等。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 1,787,661,425.61 5,334,957,939.12 合计 1,787,661,425.61 5,334,957,939.12 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年 12月31日 AAA 120,773,937.25 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 120,773,937.25 0.00 以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产 支持证券及同业存单等。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 建信天添益货币 2018年年度报告 第 57 页 共74 页 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系,对流动性风险管理的组织架构、职责分工 以及指标监控体系进行了明确规定,同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系,由独立的 风险管理部门负责压力测试的实施,多维度对投资组合流动性风险进行管控。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中,本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实 施投资管理,确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。 在资产端,本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则,主要投资于基金合同约定的具有良 好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、偏离度、剩余期限、高流动性资产 比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控,定期开展压力测试,持续对投资组合 流动性水平进行监测与评估。 在负债端,基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制,结合市场形势对投资者申购赎回情 况进行分析,合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下,投资组合面临巨额赎回时,基金管 理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定,审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请, 保障基金持有人利益。 本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资和买入返售金融资 建信天添益货币 2018年年度报告 第 58 页 共74 页 产等,本基金的基金管理人每日通过影子价格对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金 面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的平均剩余期限等方法对上述利率风险进 行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2018年 12月31 日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年 以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,475,999,690.22 0.00 0.00 - - 1,475,999,690.22 结算备付金 62,790,695.43 - - - - 62,790,695.43 存出保证金 0.00 - - - - 0.00 交易性金融 资产 3,239,071,511.98 129,266,971.42 0.00 - - 3,368,338,483.40 衍生金融资 产 - - - - - 0.00 买入返售金 融资产 2,945,418,547.57 0.00 0.00 - - 2,945,418,547.57 应收证券清 算款 - - - -170,596,164.37 170,596,164.37 应收利息 - - - - 31,218,915.30 31,218,915.30 应收股利 - - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - - 12,205,770.22 12,205,770.22 其他资产 - - - - 0.00 0.00 资产总计 7,723,280,445.20 129,266,971.42 0.00 -214,020,849.89 8,066,568,266.51 负债 卖出回购金 融资产款 399,608,880.58 0.00 0.00 - - 399,608,880.58 短期借款 - - - - - 0.00 交易性金融 负债 - - - - - 0.00 衍生金融负 债 - - - - - 0.00 应付证券清 算款 - - - - 63,986,000.00 63,986,000.00 应付赎回款 - - - - 0.00 0.00 应付管理人 报酬 - - - - 1,163,341.84 1,163,341.84 应付托管费 - - - - 542,892.85 542,892.85 建信天添益货币 2018年年度报告 第 59 页 共74 页 应付销售服 务费 - - - - 124,141.20 124,141.20 应付交易费 用 - - - - 43,074.61 43,074.61 应交税费 - - - - 63,575.01 63,575.01 应付利息 - - - - 247,383.72 247,383.72 应付利润 - - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - - 413,178.70 413,178.70 负债总计 399,608,880.58 0.00 0.00 - 66,583,587.93 466,192,468.51 利率敏感度 缺口 7,323,671,564.62 129,266,971.42 0.00 -147,437,261.96 7,600,375,798.00 上年度末 2017年 12月31 日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年 以上 不计息 合计 资产 银行存款 9,522,089,257.79 960,000,000.00 0.00 - -10,482,089,257.79 结算备付金 85,969,545.34 - - - - 85,969,545.34 存出保证金 0.00 - - - - 0.00 交易性金融 资产 6,239,481,564.42 818,429,680.37 0.00 - - 7,057,911,244.79 衍生金融资 产 - - - - - 0.00 买入返售金 融资产 1,760,788,227.43 0.00 0.00 - - 1,760,788,227.43 应收证券清 算款 - - - - 0.00 0.00 应收利息 - - - -157,569,989.60 157,569,989.60 应收股利 - - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - - 5,117,558.02 5,117,558.02 其他资产 - - - - 0.00 0.00 资产总计 17,608,328,594.981,778,429,680.37 0.00 -162,687,547.6219,549,445,822.97 负债 卖出回购金 融资产款 1,616,806,674.76 0.00 0.00 - - 1,616,806,674.76 短期借款 - - - - - 0.00 交易性金融 负债 - - - - - 0.00 衍生金融负 债 - - - - - 0.00 应付证券清 算款 - - - - 0.00 0.00 应付赎回款 - - - - 0.00 0.00 应付管理人 报酬 - - - - 2,910,941.87 2,910,941.87 建信天添益货币 2018年年度报告 第 60 页 共74 页 应付托管费 - - - - 1,358,439.56 1,358,439.56 应付销售服 务费 - - - - 278,647.04 278,647.04 应付交易费 用 - - - - 105,232.10 105,232.10 应交税费 - - - - 0.00 0.00 应付利息 - - - - 1,686,591.12 1,686,591.12 应付利润 - - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - - 842,706.77 842,706.77 负债总计 1,616,806,674.76 0.00 0.00 - 7,182,558.46 1,623,989,233.22 利率敏感度 缺口 15,991,521,920.221,778,429,680.37 0.00 -155,504,989.1617,925,456,589.75 表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予 以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末,在影子价格监控机制有效的前提下,若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变 量保持不变,本基金资产净值将不会发生重大变动(上年末:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具, 因此无重大其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 无。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 无。 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)


公允价值 建信天添益货币 2018年年度报告 第 61 页 共74 页 (a)


金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第二层次的余额为3,368,338,483.40元,无属于第一或第三层次的余额(2017年12月 31日:第二层次7,057,911,244.79元,无第一或第三层次)。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 重大变动。 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月 31日:同)。 (d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)


除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 建信天添益货币 2018年年度报告 第 62 页 共74 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 3,368,338,483.40 41.76 其中:债券 3,368,338,483.40 41.76








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,945,418,547.57 36.51 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,538,790,385.65 19.08 4 其他各项资产 214,020,849.89 2.65 5 合计 8,066,568,266.51 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 3.12 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 399,608,880.58 5.26 其中:买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的 简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 建信天添益货币 2018年年度报告 第 63 页 共74 页 报告期末投资组合平均剩余期限 54 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 83 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 45.01 5.26 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 16.65 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 25.08 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 6.97 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 11.02 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 合计 104.73 5.26 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 420,486,123.51 5.53 其中:政策性金融债 420,486,123.51 5.53 建信天添益货币 2018年年度报告 第 64 页 共74 页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,039,416,997.03 13.68 6 中期票据 120,773,937.25 1.59 7 同业存单 1,787,661,425.61 23.52 8 其他 - - 9 合计 3,368,338,483.40 44.32 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 111889591 18盛京银 行CD508 3,000,000 298,543,073.07 3.93 2 111814265 18江苏银 行CD265 3,000,000 298,536,652.18 3.93 3 111821313 18渤海银 行CD313 3,000,000 297,715,729.22 3.92 4 111870069 18天津银 行CD338 2,000,000 198,991,644.64 2.62 5 011801882 18广州地 铁SCP007 1,300,000 129,582,221.60 1.70 6 011802050 18东航股 SCP011 1,200,000 119,870,023.88 1.58 7 011801823 18国药控 股SCP008 1,100,000 110,000,065.35 1.45 8 140209 14国开09 1,000,000 100,626,541.21 1.32 9 071800048 18光大证 券CP002BC 1,000,000 100,007,306.36 1.32 10 041800282 18汇金 CP004 1,000,000 100,000,089.58 1.32 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1240% 报告期内偏离度的最低值 -0.0025% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0529% 建信天添益货币 2018年年度报告 第 65 页 共74 页 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑 其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使 基金份额净值维持在1.0000元。 8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 170,596,164.37 3 应收利息 31,218,915.30 4 应收申购款 12,205,770.22 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 214,020,849.89 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 建信天添益货币 2018年年度报告 第 66 页 共74 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份 额 级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 建 信 天 添 益 货 币 A 63,781 5,584.00 3,275,035.80 0.92% 352,878,189.68 99.08% 建 信 天 添 益 货 币 B 13,474 14,317.84 0.00 0.00% 192,918,593.61 100.00% 建 信 天 添 益 货 币 C 115 61,315,686.77 7,051,303,978.86 100.00% 0.05 0.00% 合 计 77,370 98,234.14 7,054,579,014.66 92.82% 545,796,783.34 7.18% 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额 总额)。 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 券商类机构 205,201,164.03 2.70% 建信天添益货币 2018年年度报告 第 67 页 共74 页 2 银行类机构 206,144,761.19 2.71% 3 券商类机构 207,537,710.71 2.73% 4 银行类机构 300,288,318.08 3.95% 5 银行类机构 302,612,882.11 3.98% 6 其他机构 416,495,221.93 5.48% 7 银行类机构 519,224,057.98 6.83% 8 银行类机构 531,123,949.32 6.99% 9 银行类机构 1,118,884,133.41 14.72% 10 银行类机构 1,519,295,635.67 19.99% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 建信天添益 货币A 9,940,699.33 2.79% 建信天添益 货币B 13.86 0.00% 建信天添益 货币C 0.00 0.00% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 9,940,713.19 0.13% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的 分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金 份额总额); 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 建信天添益货币A >100 建信天添益货币B - 建信天添益货币C - 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 >100 建信天添益货币A 0~10 建信天添益货币B - 本基金基金经理持有本开 放式基金 建信天添益货币C - 建信天添益货币 2018年年度报告 第 68 页 共74 页 合计 0~10 建信天添益货币 2018年年度报告 第 69 页 共74 页 §10 开放式基金份额变动 单位:份 建信天添益货 币A 建信天添益货 币B 建信天添益货 币C 基金合同生效日(2016 年 10 月18 日)基金份额总额 19,087.18 - 3,000,185,344.77 本报告期期初基金份额总 额 303,045,962.12 349,232,371.26 17,273,178,256.37 本报告期期间基金总申购 份额 1,762,710,283.85 2,591,991,717.89 52,815,667,227.85 减:本报告期期间基金总赎 回份额 1,709,603,020.49 2,748,305,495.54 63,037,541,505.31 本报告期期间基金拆分变 动份额(份额减少以"-"填 列) - - - 本报告期期末基金份额总 额 356,153,225.48 192,918,593.61 7,051,303,978.91 上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。 建信天添益货币 2018年年度报告 第 70 页 共74 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一 次会议审议通过,自2018年4月18日起,许会斌先生不再担任本公司董事长(法定代表人), 由孙志晨先生担任本公司董事长(法定代表人);孙志晨先生不再担任本公司总裁,由张军红 先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和 中国证券投资基金业协会备案并于2018年4月20日公告。 基金托管人于2018年3月1日发布《江苏银行股份有限公司关于资产托管部负责人变更的 公告》,由柯振林先生担任江苏银行股份有限公司资产托管部副总经理(主持工作)。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 153,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所 处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 建信天添益货币 2018年年度报告 第 71 页 共74 页 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 中信证券 2 - - - - - 1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金 字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了 提供交易单元的券商的选择标准,具体如下: (1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高 度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、 行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能 够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务; (4)佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国 证监会备案及通知基金托管人。 3、本基金本报告期内无新增或剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用 交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 中信证券 - -199,959,194,000.00 100.00% - - 建信天添益货币 2018年年度报告 第 72 页 共74 页 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 建信天添益货币市场基金调整 大额申购业务的公告 指定报刊和/或公司网站 2018年12月 13日 2 关于建信天添益货币市场基金 A快速赎回业务暂停的公告 指定报刊和/或公司网站 2018年11月 30日 3 关于新增上海基煜基金销售有 限公司为旗下部分开放式基金 代销机构并实行费率优惠的公 告 指定报刊和/或公司网站 2018年11月 15日 4 关于新增江海证券为旗下部分 开放式基金代销机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2018年10月 31日 5 关于新增中信建投证券为旗下 部分开放式基金代销机构的公 告 指定报刊和/或公司网站 2018年9月 25日 6 关于增加南京苏宁基金销售有 限公司为旗下销售机构并参加 认购申购费率优惠活动的公告 指定报刊和/或公司网站 2018年9月 18日 7 建信基金管理有限责任公司关 于增加上海挖财基金销售有限 公司为旗下销售机构并参加认 购申购费率优惠活动的公告 指定报刊和/或公司网站 2018年9月 12日 8 关于建信天添益货币A单日单 账户快速取现额度累计限额一 万元的公告 指定报刊和/或公司网站 2018年6月 27日 9 建信天添益货币市场基金暂停 大额申购业务的公告 指定报刊和/或公司网站 2018年4月 12日 10 关于建信天添益货币市场基金 基金经理变更的公告 指定报刊和/或公司网站 2018年4月 4日 11 关于建信天添益货币市场基金 基金经理变更的公告 指定报刊和/或公司网站 2018年3月 29日 12 关于建信基金管理有限责任公 司旗下部分证券投资基金修改 基金合同的公告 指定报刊和/或公司网站 2018年3月 23日 13 关于建信天添益货币市场基金 A快速赎回业务暂停的公告 指定报刊和/或公司网站 2018年1月 31日 14 关于网上直销系统增加使用超 级增值宝定投其他基金功能的 公告 指定报刊和/或公司网站 2018年1月 23日 15 关于建信天添益货币市场基金 指定报刊和/或公司网站 2018年1月 建信天添益货币 2018年年度报告 第 73 页 共74 页 A快速赎回业务暂停的公告 23日 16 建信天添益货币市场基金限制 大额申购业务的公告 指定报刊和/或公司网站 2018年1月 12日 建信天添益货币 2018年年度报告 第 74 页 共74 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信天添益货币市场基金设立的文件; 2、《建信天添益货币市场基金基金合同》; 3、《建信天添益货币市场基金招募说明书》; 4、《建信天添益货币市场基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2019年3月26日