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嘉实货币E(001812)

嘉实货币:2018年年度报告查看PDF公告

 
 
嘉 实 货 币 市场 基 金 2018 年 年 度 报告 
 
2018 年12 月31 日


基金管 理人: 嘉实基金管 理有限公司 基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 送出日 期:2019 年03 月26 日 嘉实货币 2018 年年度报告 第 2 页 共 64 页


§1 重要提 示及目录


1.1 重 要提 示


基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董 事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。


基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本 报告 中的财 务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。





基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。





基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险,投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。


本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年12 月31 日 止。


嘉实货币 2018 年年度报告 第 3 页 共 64 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2 1.1 重要 提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录.................................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................... 5 2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金 产品 说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金 管理 人和 基金 托 管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息 披露 方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他 相关 资料 .................................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基 金净 值表现及利润分配情 况 ........................................................................ 6 3.1 主要 会计 数据 和财 务 指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金 净值 表现 .................................................................................................................................. 9 3.3 过去 三年 基金 的利 润 分配情 况 .................................................................................................... 13 §4 管理人报告 ............................................................................................................................. 14 4.1 基金 管理 人及 基金 经 理情况 ........................................................................................................ 14 4.2 管理 人对 报告 期内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 16 4.3 管理 人对 报告 期内 公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 16 4.4 管理 人对 报告 期内 基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 17 4.5 管理 人对 宏观 经济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 18 4.6 管理 人内 部有 关本 基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 19 4.7 管理 人对 报告 期内 基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 20 4.8 管理 人对 报告 期内 基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 20 4.9 管理 人对 会计 师事 务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ........................................ 21 4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................. 21 §5 托管人报告 ............................................................................................................................. 21 5.1 报告 期内 本基 金托 管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 21 5.2 托管 人对 报告 期内 本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 21 5.3 托管 人对 本年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 21 §6 审计 报告 ................................................................................................................................. 21 §7 年度财务报表 ......................................................................................................................... 24 7.1 资产 负债 表 .................................................................................................................................... 24 7.2 利润 表 ............................................................................................................................................ 25 7.3 所有 者权 益( 基金 净 值)变 动表 ................................................................................................ 26 7.4 报表 附注 ........................................................................................................................................ 28 §8 投资组合报告 ......................................................................................................................... 53 8.1 期末 基金 资产 组合 情 况 ................................................................................................................ 53 8.2 债券 回购 融资 情况 ........................................................................................................................ 53 8.3 基金 投资 组合 平均 剩 余期限 ........................................................................................................ 53 嘉实货币 2018 年年度报告 第 4 页 共 64 页


8.4 报告 期内 投资 组合 平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 ........................................................ 54 8.5 期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 54 8.6 期末 按摊 余成 本占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细 ................................ 55 8.7 “ 影 子定 价” 与“ 摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ................................................ 55 8.8 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 56 8.9 投资 组合 报告 附注 ........................................................................................................................ 56 §9 基金份额持有人信 息............................................................................................................... 56 9.1 期末 基金 份额 持有 人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 56 9.2 期末 货币 市场 基金 前 十名份 额持 有人 情况 ................................................................................ 57 9.3 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 57 9.4 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ........................................ 58 §10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 58 §11 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 59 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 59 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 59 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 59 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 59 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 59 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 59 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 59 11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ................................................................................................. 61 11.9 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 61 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 .......................................................................................... 63 §13 备查文件目录 ........................................................................................................................ 63 13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 63 13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 63 13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 63 嘉实货币 2018 年年度报告 第 5 页 共 64 页


§2 基金简 介


2.1 基 金基 本情况 基金名 称


嘉实货 币市 场基 金


基金简 称


嘉实货 币


基金主 代码


070008 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2005 年3 月18 日 基金管 理人


嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人


中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总额


34,277,203,483.36 份 基金合 同存 续期


不定期 下属分 级基 金的 基 金简称


嘉实货 币A


嘉实货 币B


嘉实货 币E


下属分 级基 金的 交 易代码


070008


070088


001812


报告期 末下 属分 级 基金的 份额 总额


21,066,188,444.24 份


12,997,193,282.64 份


213,821,756.48 份


2.2


基金产 品说 明


投资目 标


力求资 产的 安全 性和 流动 性,追 求超 过业 绩比 较基 准的稳 定收 益 。 投资策 略


根据宏 观经 济指 标决 定债 券组合 的剩 余期 限和 比例 分布; 根据 各类 资产的 流动 性特 征决 定组 合中各 类资 产的 投资 比例 ;根据 债券 的信 用等级 及担 保状 况决 定组 合的风 险级 别。 业绩比 较基 准


税后活 期存 款利 率 风险收 益特 征


本基金 具有 较低 风险 、流 动性强 的特 征。 2.3


基金管 理人 和基金 托管 人


项目


基金管 理人


基金托 管人


名称


嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露 负责人


姓名


胡勇钦 王永民 联系电 话


(010)65215588 (010)66594896 电子邮 箱


service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-600-8800 95566 传真


(010)65215588 (010)66594942 注册地 址


中国( 上海 )自 由贸 易试 验区世 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 嘉实货币 2018 年年度报告 第 6 页 共 64 页


纪大 道8 号 上海 国金 中心 二期 53 层09-11 单元 办公地 址


北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 邮政编 码


100005 100818 法定代 表人


赵学军 陈四清 2.4 信 息披 露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称


《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址


http://www.jsfund.cn 基金年 度报 告备 置地 点


北京市 建国 门北 大街8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理 有限公 司 2.5 其 他相 关资料


项目


名称


办公地 址


会计师 事务 所


普华永 道 中 天会 计师 事务 所 (特殊 普通 合伙 ) 上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号领展 企业 广场 二座 普华永 道中 心 11 楼 注册登 记机 构


嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦 8 层 §3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况


3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元


3. 1. 1 期 间 数 据 和 指 标


报告期(2018 年 01 月01 日-2018 年12 月 31 日)


报告期(2017 年 01 月01 日-2017 年12 月 31 日)


报告期(2016 年01 月01 日-2016 年12 月 31 日)


2016 年04 月 20 日 (基金合 同生效日) -2016 年 12 月31 日


嘉实货币 A


嘉实货币 B


嘉实货币 E


嘉实货币 A


嘉实货币 B


嘉实货币 E


嘉实货币 A


嘉实货币 B


嘉实货币 E


本 期 826,097,492.26 555,522,967.61 23,431,136.17 749,778,297.57 884,390,512.53 10,421,408.99 867,559,606.98 697,971,584.46 99,222.46 嘉实货币 2018 年年度报告 第 7 页 共 64 页


已 实 现 收 益


本 期 利 润


826,097,492.26


555,522,967.61


23,431,136.17


749,778,297.57


884,390,512.53


10,421,408.99


867,559,606.98


697,971,584.46


99,222.46


本 期 净 值 收 益 率


3.6444%


3.8934%


3.6437%


3.6610%


3.9102%


3.6632%


2.5683%


2.8153%


1.6803%


3. 1. 2 期 末 数 据 和 指 标


2018 年末


2017 年末


2016 年末


期 末 基 金 资 产 21,066,188,444.24


12,997,193,282.64


213,821,756.48


20,005,964,267.75


13,140,935,777.09


537,838,327.14


22,983,270,416.12


28,389,726,271.58


18,790,861.97


嘉实货币 2018 年年度报告 第 8 页 共 64 页


净 值


期 末 基 金 份 额 净 值


1.0000


1.0000


1.0000


1.0000


1.0000


1.0000


1.0000


1.0000


1.0000


3. 1. 3 累 计 期 末 指 标


2018 年末


2017 年末


2016 年末


累 计 净 值 收 益 率


58.0339%


27.3480%


9.2456%


52.4771%


22.5757%


5.4050%


47.0920%


17.9631%


1.6803%


注: (1 )2012 年 12 月 13 日本基 金管 理人 发布 “关 于嘉实 货币 市场 基金 实施 基金份 额分 类修 改 基 金合同 、 招 募说 明书 、 托 管协议 ” 的 公告 , 自 2012 年12 月17 日起 , 本 基金 分为嘉 实货 币 A、嘉 实货 币B 。 投 资者 可申 购嘉 实货 币 B , 同 时根 据基 金份 额分类 规则 予以 升级 或降 级处理 ; (2 )2015 年9 月15 日本 基金 管理 人 发布 “ 关于 嘉实 货币 市场 基金增 加基 金份 额类 别并 修改基 金合 同、 招募 说明书 、托 管协 议部 分条 款的公 告” 自 2015 年 9 月 15 日 起增 加 E 类 基金 份 额类别 。 (3 )本 期已 实现收益指基 金本期利 息 收入、投资收 益、其他 收 入(不含公允 价值变动 收 益)扣除相 关费用后 的余额,本期 利润为本 期 已实现收益加 上本期公 允 价值变动收益 ,由于本 基 金采用摊余 成本法核 算,因 此, 公允 价值 变动 收益为 零, 本期 已实 现收 益和本 期利 润的 金额 相等 ; (4) 嘉实 货币 A 和 嘉实货 币 B 适用 不同 的销 售服务 费率 ,嘉 实货 币 E 销售服 务费 率与 嘉实 货 币 A 相 同; (5) 本基 金 无持有 人认 购/ 申购 或交 易 基金的 各项 费用 ; (6)自 2014 年6 月16 日起 本基 金 收益分 配从 按月 结 转份额 调整 为按 日结 转份 额。


嘉实货币 2018 年年度报告 第 9 页 共 64 页


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较


嘉实货 币 A 阶段


份额净 值收 益率①


份额净 值收 益率标 准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 0.7445%


0.0007%


0.0881%


0.0000%


0.6564%


0.0007%


过去六 个月 1.6089%


0.0010%


0.1763%


0.0000%


1.4326%


0.0010%


过去一 年 3.6444%


0.0015%


0.3500%


0.0000%


3.2944%


0.0015%


过去三 年 10.1982%


0.0020%


1.0546%


0.0000%


9.1436%


0.0020%


过去五 年 20.3766%


0.0034%


1.7633%


0.0000%


18.6133%


0.0034%


自基金 合同 生效起 至今 58.0339%


0.0071%


10.5136%


0.0019%


47.5203%


0.0052%


嘉实货 币 B 阶段


份额净 值收 益率①


份额净 值收 益率标 准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 0.8056%


0.0007%


0.0881%


0.0000%


0.7175%


0.0007%


过去六 个月 1.7319%


0.0010%


0.1763%


0.0000%


1.5556%


0.0010%


过去一 年 3.8934%


0.0015%


0.3500%


0.0000%


3.5434%


0.0015%


过去三 年 10.9951%


0.0020%


1.0546%


0.0000%


9.9405%


0.0020%


过去五 年 21.8289%


0.0034%


1.7633%


0.0000%


20.0656%


0.0034%


自基金 合同 生效起 至今 27.3480% 0.0035%


2.1341%


0.0000%


25.2139%


0.0035%


嘉实货 币 E 阶段


份额净 值收 益率①


份额净 值收 益率标 准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 0.7443%


0.0007%


0.0881%


0.0000%


0.6562%


0.0007%


嘉实货币 2018 年年度报告 第 10 页 共64 页


过去六 个月 1.6082%


0.0010%


0.1763%


0.0000%


1.4319%


0.0010%


过去一 年 3.6437%


0.0015%


0.3500%


0.0000%


3.2937%


0.0015%


自基金 合同 生效起 至今 9.2456%


0.0020%


0.9483%


0.0000%


8.2973%


0.0020%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值收 益率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较


图 1: 嘉实 货币A 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图 (2005 年3 月 18 日至 2018 年 12 月 31 日) 图2: 嘉实 货币B 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图 嘉实货币 2018 年年度报告 第 11 页 共64 页


(2012 年 12 月17 日至 2018 年 12 月31 日) 图3: 嘉实 货币E 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图 (2016 年4 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日) 注: 按 基金 合同 规定 , 本 基 金自基 金合 同生 效日 起 3 个月内 为建 仓期 。 建 仓期 结束时 本基 金各 项资 产配置比例 符合基金 合同 第十五节( 二、投资 范围 和八、投资 限制)的 规定: (1)投资组 合的平 均剩余 期限 不得 超 过 180 天; (2 )投 资于 同一 公司 发行的 短期 企业 债券 的比 例,不 得超 过基 金 资 产净值 的 10 %; (3) 存放 在具有 基金 托管 资格 的同 一商业 银行 的存 款, 不得 超过基 金资 产净 值 的 30%;存放 在不具有 基金 托管资格的 同一商业 银行 的存款,不 得超过基 金资 产净值的 5 %; (4) 除 发 生 巨 额 赎 回 的 情 形 外 , 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%; (5) 中国 证监 会、 中国人 民银 行规 定的 其他 比例限 制。


嘉实货币 2018 年年度报告 第 12 页 共64 页


3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


嘉实货币 2018 年年度报告 第 13 页 共64 页


注: 嘉 实货 币 E 类基 金份 额 2016 年 度的 相关 数据 根 据当年 实际 存续 期(2016 年 4 月 20 日至2016 年12 月31 日) 计算 。


3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位:元


嘉实货币 A 年度


已按再 投资 形式


转实收 基金


直接通 过应 付


赎回款 转出 金额


应付利 润


本年变 动


年度利 润


分配合 计


备 注


2018 年 826,097,492.26 - - 826,097,492.26 - 2017 年 749,778,297.57 - - 749,778,297.57 - 2016 年 867,559,606.98 - - 867,559,606.98 - 合计


2,443,435,396.81 - - 2,443,435,396.81 - 嘉实货 币 B 年度


已按再 投资 形式


转实收 基金


直接通 过应 付


赎回款 转出 金额


应付利 润


本年变 动


年度利 润


分配合 计


备 注


2018 年 555,522,967.61 - - 555,522,967.61 - 2017 年 884,390,512.53 - - 884,390,512.53 - 2016 年 697,971,584.46 - - 697,971,584.46 - 合计


2,137,885,064.60 - - 2,137,885,064.60 - 嘉实货 币 E 年度


已按再 投资 形式


转实收 基金


直接通 过应 付


赎回款 转出 金额


应付利 润


本年变 动


年度利 润


分配合 计


备 注


2018 年 23,431,136.17 - - 23,431,136.17 - 2017 年 10,421,408.99 - - 10,421,408.99 - 2016 年 99,222.46 - - 99,222.46 - 合计


33,951,767.62 - - 33,951,767.62 - 嘉实货币 2018 年年度报告 第 14 页 共64 页


§4 管理人 报告


4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验


本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司, 成立 于 1999 年 3 月 25 日, 是经 中 国证监 会批 准设 立的第 一批 基金 管理 公司 之一 , 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 , 公 司总 部设 在北 京, 在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 、 北京怀柔、武 汉设有分 公 司。公司获 得首批全 国社保 基金 、企 业年 金投 资管理 人 和QDII 、 特定 资 产管理 业务 资格 。


截止 2018 年12 月 31 日, 基 金管 理人 共管 理 1 只封闭 式证 券投 资基 金、144 只 开放 式证 券投 资基金,具体 包括嘉实 元 和、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券、嘉 实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 混合 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 (LOF) 、 嘉实 超短 债 债券、嘉实主 题混合、 嘉 实策略混合、 嘉实海外 中 国股票(QDII )混合 、嘉 实研究精选混 合、嘉 实多元 债券 、 嘉 实量 化阿 尔法混 合、 嘉实 回报 混合 、 嘉实 基本 面50 指数 (LOF ) 、 嘉 实稳 固收 益债 券、 嘉 实价 值优 势混 合、 嘉实 H 股指 数 (QDII ) 、 嘉 实主题 新动 力混 合、 嘉实 多利分 级债 券、 嘉实 领先成 长混 合、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接、 嘉 实黄 金 (QDII-FOF-LOF)、 嘉实信 用债 券、 嘉实 周期 优选混 合、 嘉实 安心 货币 、嘉实 中 创 400ETF 、嘉 实 中创 400ETF 联接 、 嘉实沪 深 300ETF 、 嘉实 优 化红利 混合 、嘉 实全 球房 地产(QDII ) 、 嘉实 理财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强收益 定期 债券 、 嘉实 纯 债债券 、 嘉实 中证 中期 企 业债指 数 (LOF ) 、 嘉 实中 证 500ETF 、 嘉 实增 强 信用定 期债 券、 嘉 实中 证 500ETF 联接、 嘉实 中证 中期 国债 ETF 、 嘉 实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接 、 嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 (QDII)、 嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益策 略定期混 合、嘉 实 宝 A/B 、 嘉实 活 期宝货 币、 嘉 实 1 个 月理 财债券 、嘉 实活 钱包 货币 、嘉实 泰和 混合 、嘉 实薪金 宝货 币 、 嘉 实对 冲 套利定 期混 合 、 嘉 实中 证 主要消 费ETF 、 嘉 实中 证医 药卫 生 ETF 、 嘉实 中 证金融 地 产ETF 、 嘉实3 个 月理财 债 券A/E 、 嘉实 医疗 保健股 票 、 嘉 实新 兴产 业 股票 、 嘉 实新 收益 混合、 嘉实 沪 深 300 指数 研究增 强、 嘉实 逆向 策略 股票、 嘉实 企业 变革 股票 、嘉实 新消 费股 票 、 嘉实全球互联 网股票、 嘉 实先进制造股 票、嘉实 事 件驱动股票、 嘉实快线 货 币、嘉实低 价策略股 票、嘉 实中 证金 融地 产 ETF 联接 、嘉 实新 起点 混合 、嘉实 腾讯 自选 股大 数据 策略股 票、 嘉实 环保 低碳股票、嘉 实创新成 长 混合、嘉实智 能汽车股 票 、嘉实新起航 混合、嘉 实 新财富混合 、嘉实稳 祥纯债债券、 嘉实稳瑞 纯 债债券、嘉实 新优选混 合 、嘉实新趋势 混合、嘉 实 新思路混合 、嘉实沪 港深精选股票 、嘉实稳 盛 债券、嘉实稳 鑫纯债债 券 、 嘉实安益混 合、嘉实 文 体娱乐股票 、嘉实稳 泽纯债 债券 、 嘉 实惠 泽混 合 (LOF ) 、 嘉 实成 长增 强 混合、 嘉实 策略 优选 混合 、 嘉实 主题 增强 混合、嘉实货币 2018 年年度报告 第 15 页 共64 页


嘉实研 究增 强混 合 、 嘉 实 优势成 长混 合 、 嘉 实稳 荣 债券 、 嘉 实农 业产 业股 票 、 嘉 实价 值增 强混 合、 嘉实新 添瑞 混合 、嘉 实现 金宝货 币、 嘉实 增益 宝货 币、嘉 实物 流产 业股 票、 嘉实丰 安 6 个月 定 期 债券、嘉实稳 元纯债债 券 、嘉实新能源 新材料股 票 、嘉实稳熙纯 债债券、 嘉 实丰和混合 、嘉实新 添华定 期混 合、 嘉实 定期 宝 6 个 月理 财债 券、 嘉实 现金添 利货 币、 嘉实 沪港 深回报 混合 、嘉 实 原 油(QDII-LOF ) 、 嘉实 前沿 科技沪 港深 股票 、 嘉实 稳 宏债券 、 嘉实 中关 村A 股ETF 、 嘉 实稳 华纯 债 债券、 嘉 实6 个 月理 财债 券、 嘉 实稳 怡债 券、 嘉实 富时中 国 A50ETF 联 接、 嘉 实富时 中 国 A50ETF 、 嘉实中小企业 量化活力 灵 活配置混合、 嘉实创业 板 ETF、嘉实新 添泽定期 混合 、嘉实合润双 债两 年期定期债券 、嘉实新 添 丰定期混合、 嘉实新添 辉 定期混合、嘉 实领航资 产 配置混合(FOF ) 、嘉 实价值精选股 票、嘉实 医 药健康股票、 嘉实润泽 量 化定期混合、 嘉实核心 优 势股票、嘉 实润和量 化定期混合、 嘉实金融 精 选股票、嘉实 新添荣定 期 混合、嘉实致 兴定期纯 债 债券、嘉实 战略配售 混合、嘉实瑞 享定期混 合 、 嘉实新添康 定期混合 、 嘉实资源精选 股票、嘉 实 致盈债券。 其中嘉实 增长混合、嘉 实稳健混 合 和嘉实债券属 于嘉实理 财 通系列基金。 同时,基 金 管理人还管 理多个全 国社保 基金 、企 业年 金、 特定客 户资 产投 资组 合。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限


证券从 业年限


说明


任职日 期


离任日 期


张文玥 本 基 金 、 嘉 实 安 心 货币、 理财 宝 7 天 债 券 、 嘉 实 宝 、 嘉 实1 个月 理财 债券、 嘉实 3 个 月理 财债 券、 嘉实 快线 货币、 嘉 实 现 金 宝 货 币 、 嘉实定 期宝 6 个月 理财债 券基 金经 理 2016 年 1 月 28 日 - 10 年 曾 任 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 市 场 部 货 币 市 场 交 易 员 及 债 券 投 资 经理 。2014 年4 月 加入 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 现 任 职 于 固 定 收 益 业 务 体 系 短端 alpha 策略 组 。 硕 士, 具有基 金从 业资 格。 万晓西 本 基 金 、 嘉 实 宝 、 嘉 实 活 期 宝 货 币 、 嘉 实 活 钱 包 货 币 、 嘉 实 薪 金 宝 货 币 、 嘉实 3 个 月理 财债 券、 嘉实 快线 货币、 嘉 实 现 金 添 利 货 币、嘉 实 6 个 月理 财债券 基金 经理 2017 年 5 月 24 日 - 18 年 曾 任 职 于 中 国 农 业 银 行 黑 龙 江 省 分 行 及 深 圳 发 展 银 行 的 国 际 业 务 部 , 南 方 基 金 固 定 收 益 部 总 监 助 理 、 首 席 宏 观 研 究 员 、 南 方 现 金 增 利 基 金 经 理 , 第 一 创 业 证 券 资 产 管 理 总 部 固 定 收 益 总 监 、 执 行 总 经 理 , 民 生 证 券 资 产 管 理 事 业 部 总 裁 助 理 兼 投 资 研 究 部 总 经理 ,2013 年2 月 加入 嘉嘉实货币 2018 年年度报告 第 16 页 共64 页


实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 现 任 固 定 收 益 业 务 体 系 短 端 alpha 策 略 组 组 长 , 中 国 国籍。 李曈 本 基 金 、 嘉 实 超 短 债 债 券 、 嘉 实 安 心 货 币 、 嘉 实 宝 、 嘉 实 活 期 宝 货 币 、 嘉 实 活 钱 包 货 币 、 嘉 实 快 线 货 币 、 嘉 实 现 金 宝 货 币 、 嘉 实 增 益 宝 货 币 、 嘉 实 定期宝 6 个月 理财 债 券 、 嘉 实 现 金 添 利货币 基金 经理 2016 年 1 月 28 日 - 9 年 曾 任 中 国 建 设 银 行 金 融 市 场 部 、 机 构 业 务 部 业 务 经 理。2014 年 12 月 加入 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 现 任 职 于 固 定 收 益 业 务 体 系 短端 alpha 策 略组 。硕 士 研 究 生 , 具 有 基 金 从 业 资 格。 注: (1 ) 任 职日 期、 离职 日 期指公 司作 出决 定后 公告 之日; (2) 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实货币市场基 金基金合 同 》和其他相关 法律法规 的 规定,本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和 运用基金资产 ,在严格 控 制风险的基础 上,为基 金 份额持有人谋 求最大利 益 。本基金运 作管 理符 合有关 法律 法规 和基 金合 同的规 定和 约定 ,无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明


4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法


公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 , 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》等法律法 规的规定 , 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息 披露等多方面 ,确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合, 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益 输送, 保护 投资 者合 法权 益。


公司公 平交易管 理制 度要求境内上 市股票、 债 券的一级市场 申购、二 级 市场交易以及 投资管 理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建 议,并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 , 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投 资决策与交易 执行保持 隔 离,任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权 利,共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价 交易制定专门 的交易规 则 ,保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、 非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易, 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素,嘉实货币 2018 年年度报告 第 17 页 共64 页


交易后 按照 价 格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况


报告期内,公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内 部公平交易制 度,各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策, 并在获得 投 资信息、投 资建议和 实施投资决策 方面享有 公 平的机会;通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的 流程控 制、 持续 的技 术改 进, 确 保公 平交 易原 则的 实现; 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 , 通 过 IT 系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息,及时完 成每季度 和年度 公平 交易 专项 稽核 。


报 告期 内, 公司 对连 续四个 季度 期间 内、 不同 时间窗 下 ( 日内、3 日 内、5 日内) 公司 管理 的 不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析, 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明


报告期 内, 本基 金未 发生 异常交 易行 为。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


2018 年世 界经 济整 体呈 现 温和增 长, 但增 速出 现放 缓, 主 要经 济体 经济 增速 、 通胀 水平 和货 币政策分化明 显。美国 经 济表现抢眼, 美联储持 续 加息,新兴经 济体资本 流 出加剧,金 融市场呈 现震荡。保护 主义和单 边 主义抬头,国 际经济贸 易 规则酝酿调整 。国际货 币 基金组织预 测数据显 示,2018 年世 界GDP 增 长 率与 2017 年基 本持 平。 其 中,2018 年发 达经 济体 GDP 增速 为2.4%,比 2017 年上 升0.1 个 百分 点 , 美国 经济 增速 表现 出上 升趋势 , 欧 元区 和日 本等 其它经 济体 均出 现增 速回落 现象 。新 兴市 场与 发展中 经济 体 GDP 增速为 4.7%,与 2017 年一 致, 但 内部分 化显 著, 除 印度等 极少 数国 家之 外, 其他主 要亚 洲新 兴经 济体 均显现 出经 济增 速回 落态 势。


2018 年, 在面 临中 美 贸易摩 擦和 国内 稳杠 杆的 背景下 , 我 国经 济形 势整 体相对 稳健 , 供 给侧 改革继 续推 进 , 但 是 经 济 下行压 力和 债务 风险 问题 日益严 重 。2018 年GDP 增 速达到 了 6.6% , 低 于 去年的 6.8% 。分 季度 看, 一季度 同比 增长 6.8% ,二 季度增 长 6.7% , 三季 度增 长 6.5% ,四 季度 增 长 6.4% 。 具体 来看 ,工 业 增加值 小幅 回落 ,全 年同 比增速 均值 为 6.17% ,低 于去年 同比 增速 均值 6.58% ; “ 克强 指数 ” 前 11 个月均 值 为8.81% , 明 显低 于去年 均 值 11.52% ; 中 国 制造业 采购 经理 指 数(PMI ) 均值 站到 荣枯 线 以上, 全年 均值 为 50.90% ,低于 去年 均 值 51.61% 。 以投资 、消 费和 出 口为代表的“ 三驾马车 ” 增速涨跌互现 ,固定资 产 投 资整体呈现 回落态势 , 全年累计同 比增速均 值为5.68% , 低 于去 年均 值 7.46% , 其中 房地 产开 发投资 全年 累计 同比 增速 均值 为 9.13% , 高于 去 年均 值6.0% , 民间 固定 资 产投资 小幅 回升 , 全 年累 计同比 增速 为 7.87% , 高 于去年 均 值 6.0%;社嘉实货币 2018 年年度报告 第 18 页 共64 页


会消费 品零 售总 额也 呈现 回落 , 全 年同 比增 速均 值 为 8.22% , 低 于去 年均 值 9.43% ; 受 贸易 摩擦 抢 出口和 人民 币贬 值等 影响 , 出口 形势 整体 略有 好转 , 出口 金额 全年 同比 增速 均值 为 11.23% , 高 于 去年均值 7.65% 。 另外, 全年价格水平 整体出现 温 和小幅上行, 全国居民 消 费价格总水平 同比增 速均值 为 2.13% , 高于 去 年均 值 1.55% ;全 年 PPI 同比增 速 为 3.54% ,大 幅 低于去 年均 值 6.33% 。 从金融 数据 来看 , 货 币供 应 增速放 缓, M2 全 年同 比增 速均值 为 8.28% , 略 低于 去 年均 值 9.32% ; 社 会融资 规模 持续 走低 ,全 年新增 规模 均值 为 1.60 万 亿元, 低于 去年 均值 1.87 万亿元 ;新 增人 民 币贷款 继续 上升 ,全 年新 增均值 为 1.35 万亿 元, 高 于去年 均值 1.13 万 亿元 。 全年人 民币 汇率 整 体呈现 先稳 后贬 走势 ,CNY 全年累 计贬值 5.43% ,CNH 全年累 计贬值 5.47% , 全 年央行 外汇 资产 减 少为 2232 亿元 ,去 年同 期 大幅减 少 4272 亿元 ,跨 境 资金流 出规 模在 管控 下明 显减少 但是 流出 趋 势难改 。


货币政 策以国内 为主 、以国外为辅 ,为应对 经 济下行风险, 央行货币 政 策整体偏松, 央行定 向降准 4 次, 央行 还通 过 公开市 场操 作、 国库 现金 定存、MLF 和 PSL 等 政策 工具及 时补 充和 调节 市场流 动性 , 全年 公开 市 场操作 ( 含国 库现 金定 存 ) 累 计净 投放 资 金8000 亿 元。 银行 间市 场资 金 利率大 幅回 落, 2018 年末 隔夜、 7 天、 1 个月和3 个月 回购加 权利 率较2017 年末 分别-226BP 、 -59BP 、 -286BP 和-198BP ; 银行 间 市场国 债收 益率 曲线 呈现 陡峭化 下移 ,2018 年末 国 债 收益 率曲 线1 年、 3 年、5 年、7 年和 10 年 期收益 率较 去年 末分 别-119BP 、-91BP 、-88BP 、-73BP 和-65BP ,10 年期 与1 年 期国 债期 限利 差 为63BP, 较去 年末 扩 大54BP 。


2018 年, 本基 金秉 持 稳健投 资原 则, 谨慎 操作 , 以确 保组 合安 全性 和流 动性为 首要 任务 ; 灵 活配置 债券 、 同业 存单 和 同业存 款 , 管 理现 金流 分 布, 保障 组合 充足 流动 性 ; 控 制债 券整 体仓 位。 整体看 ,2018 年上 半年 本 基金成 功应 对了 市场 波动 , 投资 业绩 平稳 提高 , 实 现了安 全性 、 流 动性 和收益性的目 标,并且 整 体组合的持仓 结构相对 安 全,流动性和 弹性良好 , 为下一阶段 抓住市场 机遇、 创造 安全 收益 打下 了良好 基础 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现


本报告 期嘉 实货 币 A 的 基 金份额 净值 收益 率为 3.6444% , 嘉实 货币 B 的 基金 份 额净值 收益 率 为3.8934% ,嘉 实货 币 E 的基金 份额 净值 收益 率 为3.6437% , 业绩 比较 基准 收 益率 为 0.3500% 。


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望


国际货 币基 金组 织 2019 年 初发布 了新 版的 《世 界经 济展望 》 。IMF 认 为,2018 年全球 增长 率 估计 为 3.7% , 但由 于 2018 年 年底 全球 贸易 局势 、 金融状 况收 紧, 以及 公共 和私人 债务 高企 等因 素的影 响 。2019 年全 球经 济增长 不乐 观,IMF 认 为 可能实 际增 速只 有 3.5% 。 预计 2019 年全 球经 济增长将放缓 。全球增 长 面临的风险偏 于下行, 贸 易紧张局势的 升级可能 超 出增长预测 已经体现嘉实货币 2018 年年度报告 第 19 页 共64 页


的程度,这仍 是经济前 景 面临的一个主 要风险。 除 了贸易不确定 性之外,IMF 认为还有诸 多因素 可能触 发全 球经 济下 行 。 尤其是 随着 美联 储加 息 、 欧洲央 行退 出 QE ( 量化 宽 松) 购债 计划 , 融资 环境已经从去 年秋季以 来 收紧,且公私 部门的债 务 处于相当高水 平。同时 , 下行风险也 包括了英 国 “无 协议 脱欧” 等。 其 中, 发 达经 济体 实际 增速 将下滑 到 2% , 低 于 2017 年的 2.4% 和2018 年的 2.3%; 而新 兴市 场和 发展 中经济 体预 计也 将下 滑 到4.5% , 低 于 2017 年的 4.7% 和 2018 年的 4.6% 。


2019 年国 内经 济下 行 压力较 大, 目前 固定 资产 投资、 消费 和社 融以 及 M2 增 速均 处于 历史 低 位,宽货币持 续,宽信 用 有待观察,在 国内经济 风 险隐患突显和 中美贸易 摩 擦不确定的 背景下, 2019 年经 济目 标完 成压 力 较大。


在 经济 下行 周期 ,2018 年信 用风 险继 续曝 露 , 违 约范围 和金 额继 续扩 大 。2018 年 全年 新增 违 约主 体 43 家 ,涉 及债 券 119 只 ,涉 及金 额 1166.51 亿,约 是2017 年 3.5 倍, 超过2014 年~2017 年违约 金额 的总 和。2018 年的债 券违 约从 季度 分布 看, 一 季度 、 二 季度 、 三 季度和 四季 度新 增违 约主体 分别 为1 家、8 家、15 家和 19 家 ,明 显集 中于下 半年 ,且 环比 呈增 加趋势 。


2019 年, 在 外部 压力 减弱的 背景 下, 央行 继续 推进 “ 宽货 币”+ “宽 信用 ” 组合 政策 ,1 月份 已推出 全面 降准 、 普惠 金 融定向 降准 、TMLF 和创 设CBS 等 , 预计 宽信 用起 效 前, 宽货 币持 续 。 中 国人民 银行 货币 政策 司司 长发表 文章 《货 币政 策回 顾与展 望》 ,指 出了 2019 年货币 政策 调控 的 政 策思路:一是 稳健的货 币 政策保持松紧 适度,进 一 步强化逆周期 调节。二 是 进一步发挥 货币政策 的结构优化作 用,创新 货 币政策工具, 以供给侧 结 构性改革为主 线,落实 好 金融服务实 体经济各 项政策措施。 三是切实 防 范化解重点领 域金融风 险 ,平衡好促发 展与防风 险 之间的关系 。四是协 调好本外币关 系,处理 好 内部均衡和外 部均衡的 平 衡。五是提高 金融结构 的 适应性,在 服务经济 结构转 型升 级的 同时 增强 金融体 系的 韧性 。


本基金 将坚持一 贯以 来的谨慎操作 风格,强 化 投资风险控制 ,以确保 组 合安全性和流 动性为 首要任务,兼 顾收益性 。 密切关注各项 宏观数据 、 政策调整和市 场资金面 情 况,平衡配 置同业存 款和债券投资 ,谨慎控 制 组合的信用配 置,保持 合 理流动性资产 配置,细 致 管理现金流 ,以控制 利率风 险和 应对 组合 规模 波动, 努力 为投 资人 创造 安全稳 定的 收益 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况


报告期 内, 基金 管理 人有 关法律 稽核 工作 情况 如下 :


(1) 继 续内 控前 置, 在基金 营销 、 投 资管 理、 信息披 露以 及新 产品 设计 开发、 海外 业务 、 另 类业务、制度 建设、合 同 管理、法律咨 询等方面 , 事前进行合规 性审核、 监 控。对于新 产品、新 业务,从战略 规划到具 体 产品方案,在 制度流程 、 投资范围、投 资工具、 运 作规则等方 面,防控 重大风 险。 嘉实货币 2018 年年度报告 第 20 页 共64 页





(2)合 规管理: 主要 从事前研讨、 合规审核 、 全方位合规监 控、数据 库 维护、 “三条 底线” 防范、 合规 培训 等方 面, 积极开 展各 项合 规管 理工 作。


(3) 内部 审计 : 按 计 划对销 售、 投资、 后台 和 其它业 务开 展内 审, 完成 相应内 审报 告及 其后 续改进 跟踪 。完 成公 司及 基金的 外审 、公 司GIPS 第 三方验 证、ISAE3402 国 际 鉴证等 。


(4)法 律事务: 负责 日常法律事务 工作,包 括 合同、协议审 查(包括 各 类产品及业 务) ,主 动解决各项法 律文件以 及 实务运作中存 在的差错 和 风险隐患,未 发现新增 产 品、新增业 务以及日 常业务 的法 律风 险问 题。


(5) 加强 差错 管理 , 继续推 动各 业务 单元 梳理 流程、 制度, 落实 风险 责 任授权 体系 , 确 保所 有识别 的关 键风 险点 均有 相应措 施控 制, 努力 实现 适当风 险水 平下 的效 益最 大化。





此 外 , 我 们还 积极 配 合监管 机关 、 社保 基金 理 事会的 检查 以及 统计 调查 工作 , 按 时完 成季 度、 年度监 察稽 核报 告和 各项 统计、 专题 报告 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明


报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行,基金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。


本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ,委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门 负责人组成, 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能 力和相关工作 经历。报 告 期内,固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员,基 金经理参 加估值专业委 员会会议 , 但不介入基金 日常估值 业 务;参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利 益冲突;与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ,中国证 券 登记结算有 限责任公 司,中 央国 债登 记结 算公 司, 中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明


根据本 基金 基金 合同 第二 十节三 、基 金收 益分 配原 则的约 定及 管理 人 2014 年 6 月 11 日 发布 的《嘉实基金 管理有限 公 司关于嘉实货 币市场基 金 调整收益支付 方式并相 应 修订基金合 同部分条 款的公 告》 : “1 、 每 日将 基 金净收 益分 配给 基金 份额 持有人 , 当日 收益 参与 下 一日的 收益 分配 , 并 定期支 付且 结转 为相 应的 基金份 额 ;3 、 本基 金每 日 收益计 算并 分配 时 , 以 人 民币元 方式 簿记 , 收 益支付 方式 只采 用红 利再 投资 (即 红利 转基 金份 额 ) 方 式” ( 通常 情况 下, 本 基金的 收益 支 付 方式 为按日 支付 , 对于 目前 暂 不支持 按日 支付 的销 售机 构, 仍保 留按 月支 付的 方 式) , 本 期 A 类 份额 已 实现收 益为 826,097,492.26 元, 每日 分配 ,定 期支 付,合 计分 配 826,097,492.26 元,B 类 份额嘉实货币 2018 年年度报告 第 21 页 共64 页


已实现 收益 为 555,522,967.61 元 ,每 日分 配, 定期 支付, 合计 分配 555,522,967.61 元,E 类份 额已实 现收 益为 23,431,136.17 元 ,每 日分 配, 定 期支付 ,合 计分 配 23,431,136.17 元, 符合 法 律法规 的规 定和 本基 金基 金合同 的约 定。 4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说 明


无。


4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明


无。


§5 托管人 报告


5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “ 本托 管人” ) 在 嘉实 货币 市场 基 金 ( 以下 称 “ 本 基金” ) 的托 管过 程中 , 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法 规、 基金合 同和 托管 协议 的有关 规定 ,不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为,完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明


本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有 关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 净值收益 率的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核,未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见


本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 审计报 告 普华永 道中天 审字(2019) 第


22805


号 嘉实货 币市 场基 金 全体基 金份额 持有 人: 一、 审计意见 ( 一) 我们审 计的 内容 嘉实货币 2018 年年度报告 第 22 页 共64 页


我们审 计了 嘉实 货币 市场 基金 ( 以下 简称 “嘉 实货 币 基金”) 的 财务 报表 ,包 括 2018 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ,2018 年度


的利润 表 和 所有 者权 益(基 金净 值)变 动表 以及 财务报 表附 注。 ( 二) 我们的 意见 我们认为,后附 的财务报 表在所有重大方 面按照企 业会计准则和在 财务报表 附注中所列示 的 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中国 证监 会”)、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下 简称 “中国 基金业协会 ”) 发布的 有关 规定及允许的 基金行业 实 务操作编制, 公允反映 了 嘉实货币基 金 2018 年12 月31 日的 财务 状况 以及 2018 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注 册会计师 审计准则的规定 执行了审 计工作。审计报 告的 “注 册会计师对财 务 报表审计的责 任 ”部分 进 一步阐述了我 们在这些 准 则下的责任。 我们相信 , 我们获取的 审计证据 是充分 、适 当的 ,为 发表 审计意 见提 供了 基础 。 按照中国注册会 计师职业 道德守则,我们 独立于 嘉 实货币基金 ,并 履行了职 业道德方面的 其 他责任 。 三、 管理层和治理层对财 务报 表的责任 嘉实货 币基 金的 基金 管理 人嘉实 基金 管理 有限 公司( 以下简 称 “ 基金 管理 人”) 管理层 负责 按 照企业会计准 则 和中国 证 监会、中国基 金业协会 发 布的有关规定 及允许的 基 金行业实务 操作 编制 财务报表,使 其实现公 允 反映,并设计 、执行和 维 护必要的内部 控制,以 使 财务报表不 存在由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。 在编制 财务 报表 时, 基金 管理人 管理 层负 责评 估 嘉 实货币 基金 的持 续经 营能 力, 披 露与 持续 经营相 关的 事项(如 适用) , 并运 用持 续经 营假 设, 除 非 基金 管理 人 管 理层 计划 清算 嘉 实货 币基 金 、 终止运 营或 别无 其他 现实 的选择 。 嘉实货币 2018 年年度报告 第 23 页 共64 页


基金管 理人 治理 层负 责监 督 嘉实 货币 基金 的财 务报 告过程 。 四、 注册会计师对财务报 表审 计的责任 我们的 目标 是对 财务 报表 整体是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的重 大错 报获 取合理 保证 , 并 出具包含审计 意见的审 计 报告。合理保 证是高水 平 的保证, 但并 不能保证 按 照审计准则 执行的审 计在某一重大 错报存在 时 总能发现 。 错 报可能由 于 舞弊或错误导 致,如果 合 理预期错报 单独或汇 总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报表 作出 的经济 决策 ,则 通常 认为 错报是 重大 的。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中, 我们 运用 职业判 断, 并保 持职 业怀 疑。 同 时, 我们 也执行 以下 工作 : (一) 识别和 评估 由于 舞弊 或错 误导致 的财 务报 表重 大错 报风险 ; 设 计 和 实施 审计 程序以 应 对这些 风险 , 并 获取 充分 、 适当 的审 计证 据, 作为 发表审 计意 见的 基础 。 由 于舞弊 可能 涉及 串通 、 伪造、 故意遗 漏、 虚假陈 述或凌 驾于内 部控 制之上 ,未能 发现由 于舞 弊导致 的重大 错报的 风险 高 于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险。 (二) 了解与 审计 相关 的内 部控 制, 以设 计恰 当的 审计 程 序 , 但目 的并 非对 内部 控 制的有 效 性发表 意见 。 (三) 评价基 金管 理人 管理 层选 用会计 政策 的恰 当性 和作 出会计 估计 及相 关披 露的 合理 性 。 ( 四) 对基金 管理 人 管 理层 使用 持续经 营假 设的 恰当 性得 出结论。 同 时, 根据 获取 的审计 证 据,就可能导 致对 嘉实 货 币基金 持续经 营能力产 生 重大疑虑的事 项或情况 是 否存在重大 不确定性 得出结论 。如 果我们得 出 结论认为存在 重大不确 定 性,审计准则 要求我们 在 审计报告中 提请报表 使用者注意财 务报表中 的 相关披露;如 果披露不 充 分,我们应当 发表非无 保 留意见。我 们的结论 基于截 至审 计报 告日 可获 得的信 息。 然而 未来 的事 项 或情况 可能 导致 嘉实 货币 基金 不 能持 续经 营 。 (五) 评价财 务报 表的 总体 列报 、 结构和 内容(包 括披 露) , 并评价 财务 报表 是否 公 允反映 相 关交易 和事 项。 嘉实货币 2018 年年度报告 第 24 页 共64 页


我们与 基金 管理 人 治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安排和 重大 审计 发现 等事 项进行 沟通 , 包 括沟通 我们 在审 计中 识别 出的值 得关 注的 内部 控制 缺陷。 普华永 道中 天





















































注册 会计 师 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)












































竞 中国 ? 上 海市












































































































































2019 年3 月20 日 §7 年度财 务报表


7.1 资 产负 债表 会计主 体: 嘉实 货币 市场 基金 报告截 止日 :2018 年 12 月31 日 单位: 人民 币元


资 产


附注号


本期末


2018 年 12 月31 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


资 产:





银行存 款


7.4.7.1


21,003,006,166.18 14,966,678,182.35 结算备 付金


71,322,357.72 101,772,727.27 存出保 证金


5,016.63 - 交易性 金融 资产


7.4.7.2


12,804,890,653.10 17,635,023,893.17 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


12,804,890,653.10 17,613,803,893.17 资产支 持证 券投 资


- 21,220,000.00 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


7.4.7.3


- - 买入返 售金 融资 产


7.4.7.4


1,730,932,666.40 4,599,742,702.60 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


7.4.7.5


382,580,510.74 221,533,398.78 应收股 利


- - 应收申 购款


93,827,390.29 174,810,452.47 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


7.4.7.6


1,130,000.00 1,130,000.00 资产总 计


36,087,694,761.06 37,700,691,356.64 嘉实货币 2018 年年度报告 第 25 页 共64 页


负债和所有者权益


附注号


本期末


2018 年 12 月31 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


7.4.7.3


- - 卖出回 购金 融资 产款


1,070,108,799.87 3,302,712,107.98 应付证 券清 算款


700,000,000.00 638,000,000.00 应付赎 回款


19,645,553.27 54,304,583.01 应付管 理人 报酬


10,460,128.12 10,288,321.19 应付托 管费


3,169,735.80 3,117,673.11 应付销 售服 务费


5,037,746.21 4,657,229.64 应付交 易费 用


7.4.7.7


307,802.58 282,813.80 应交税 费


301,141.92 93,698.63 应付利 息


1,180,809.38 2,203,600.58 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


7.4.7.8


279,560.55 292,956.72 负债合 计


1,810,491,277.70 4,015,952,984.66 所有者权益:





实收基 金


7.4.7.9


34,277,203,483.36 33,684,738,371.98 未分配 利润


7.4.7.10


- - 所有者 权益 合计


34,277,203,483.36 33,684,738,371.98 负债和 所有 者权 益总 计


36,087,694,761.06 37,700,691,356.64 注: 报告截止日 2018 年 12 月 31 日 , 嘉 实 货 币 A 份额净值 1.0000 元,基金份额总额 21,066,188,444.24 份; 嘉实货 币 B 份额 净 值1.0000 元 ,基 金份 额总 额12,997,193,282.64 份; 嘉 实 货 币 E 份 额 净 值 1.0000 元 , 基 金 份 额 总 额 213,821,756.48 份 。 基 金 份 额 总 额 合 计 34,277,203,483.36 份。 7.2 利 润表


会计主 体: 嘉实 货币 市场 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日 单位: 人民 币元


项 目


附注号


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月 31 日


一、收 入


1,782,631,112.18 1,970,060,834.67 1.利息 收入


1,768,217,000.63 1,970,155,447.08 其中: 存款 利息 收入


7.4.7.11


878,430,290.35 1,030,718,894.39 债券利 息收 入


646,599,060.07 640,176,571.78 资产支 持证 券利 息 109,857.56 1,527,986.65 嘉实货币 2018 年年度报告 第 26 页 共64 页


收入


买入返 售金 融资 产 收入


243,077,792.65 297,731,994.26 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


14,414,111.55 -94,612.41 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收益


- - 债券投 资收 益


7.4.7.12


14,414,111.55 -94,612.41 资产支 持证 券投 资 收益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3. 公允 价值 变动 收益(损失以 “-” 号填 列)


- - 4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号 填 列)


-


-


5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号 填 列)


7.4.7.13


- - 减:二 、费 用


377,579,516.14 325,470,615.58 1.管 理人 报酬


126,719,627.57 146,033,155.38 2.托 管费


38,399,887.21 44,252,471.42 3.销 售服 务费


60,946,218.62 55,271,820.58 4.交 易费 用


7.4.7.14


- - 5.利 息支 出


150,719,845.46 79,433,844.40 其中: 卖出 回购 金融 资产 支 出


150,719,845.46 79,433,844.40 6.税 金及 附加


339,873.50


- 7.其 他费 用


7.4.7.15


454,063.78 479,323.80 三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ” 号填 列)


1,405,051,596.04 1,644,590,219.09 减:所 得税 费用


- - 四、 净 利润 ( 净亏损 以 “- ” 号填列 )


1,405,051,596.04 1,644,590,219.09 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表


会计主 体: 嘉实 货币 市场 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日 单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年12 月 31 日 实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


嘉实货币 2018 年年度报告 第 27 页 共64 页


一 、 期初 所有 者 权益 (基 金净 值) 33,684,738,371.98 - 33,684,738,371.98 二 、 本期 经营 活 动 产 生的 基金 净 值 变 动数 (本 期 利润)


- 1,405,051,596.04


1,405,051,596.04 三 、 本期 基金 份 额 交 易产 生的 基 金净值 变动 数


( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列)


592,465,111.38 - 592,465,111.38 其中:1. 基金 申 购款


134,700,947,739.68 - 134,700,947,739.68 2. 基 金 赎 回款


-134,108,482,628.30 - -134,108,482,628.30 四 、 本期 向基 金 份 额 持有 人分 配 利 润 产生 的基 金 净 值 变动 (净 值 减少以 “-” 号填 列)


- -1,405,051,596.04 -1,405,051,596.04 五 、 期末 所有 者 权益 (基 金净 值)


34,277,203,483.36 - 34,277,203,483.36 项目


上年度 可比 期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月31 日


实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


一、 期初 所有 者 权益 (基 金净 值) 51,391,787,549.67 - 51,391,787,549.67 二 、 本期 经营 活 动 产 生的 基金 净 值 变 动数 (本 期 利润)


- 1,644,590,219.09


1,644,590,219.09 三 、 本期 基金 份 额 交 易产 生的 基 金净值 变动 数


( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列)


-17,707,049,177.69 - -17,707,049,177.69 其中:1. 基金 申 购款


250,251,241,209.39 - 250,251,241,209.39 2. 基 金 赎 回款


-267,958,290,387.08 - -267,958,290,387.08 四 、 本期 向基 金 份 额 持有 人分 配 利 润 产生 的基 金 - -1,644,590,219.09 -1,644,590,219.09 嘉实货币 2018 年年度报告 第 28 页 共64 页


净 值 变动 (净 值 减少以 “-” 号填 列)


五 、 期末 所有 者 权益 (基 金净 值)


33,684,738,371.98 - 33,684,738,371.98 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。


本报 告7.1 至7.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署:





经雷


王红


张公允


基金管 理人 负责 人


主管会 计工 作 负 责人


会计机 构负 责人


7.4 报 表附 注


7.4.1 基 金基 本情况


嘉实货 币市 场基 金( 以下 简 称 “ 本基 金” )经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ” ) 证监基 金字[2005]29 号 《 关于同 意嘉 实货 币市 场基 金募集 的批 复》 核准 , 由 嘉实基 金管 理有 限公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基金 法》和《 嘉 实货币市场基 金基金合 同 》负责公开 募集。本 基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,947,125,566.43 元,业 经普华永道中天会 计师事 务所有限公司普华 永道中 天验字(2005) 第 26 号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案, 《嘉 实 货币市 场基 金基 金合 同》 于 2005 年 3 月 18 日正式 生效 , 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 2,947,208,439.10 份 基金 份 额, 其 中认 购资 金利 息折 合 82,872.67 份 基金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为嘉 实基 金管 理有 限公 司,基 金托 管人 为 中 国银行 股份 有限 公司 。


根据《 关于嘉实 货币 市场基金实施 基金份额 分 类修改基金合 同、招募 说 明书、托管协 议的公 告》 , 自 2012 年 12 月 17 日起, 本基 金根 据投 资者 持有的 基金 份额 数量 级别 将基金 份额 分为 A 类 和 B 类 ;根 据《 关于 嘉实 货币市 场基 金增 加基 金份 额类别 并修 改基 金合 同、 招募说 明书 、托 管 协 议部分 条款 的公 告》 , 自 2015 年9 月 15 日 起 , 本 基金 增加 E 类基 金份 额类 别 。 不同级 别的 基金 份 额适用 不同 费率 的销 售服 务费。 其中 ,A 类和 B 类 基金份 额可 以根 据投 资者 基金交 易账 户所 持 有 份额数 量是 否不 低 于500 万份进 行基 金份 额的 自动 升级或 降级 。


根据《 中华人民 共和 国证券投资基 金法》和 《 嘉实货币市场 基金基金 合 同》的有关规 定,本 基金的投资 范围包括 :现 金;期限在 一年以内( 含一 年)的银行存 款、债券 回购 、中央银行 票据、 同业存 单; 剩余 期限 在 397 天以内(含 397 天)的 债 券、非 金融 企业 债务 融资 工 具、 资产 支持 证券 以及中国证监 会、中国 人 民银行认可的 其他具有 良 好流动性的货 币市场工 具 。本基金的 业绩比较 基准为 :税 后活 期存 款利 率。


嘉实货币 2018 年年度报告 第 29 页 共64 页


7.4.2 会 计报 表的编 制基 础


本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 嘉实 货币 市场基 金基 金合 同》 和在财 务 报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金 行 业实务 操作 编制 。


本 财务 报表 以持 续经 营为基 础编 制。


7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明


本财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以 及本报 告期 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。


7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计


7.4.4.1 会 计年 度


本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日止 。


7.4.4.2 记 账本 位币


本基金 的记 账本 位币 为人 民币。


7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类


(1) 金融 资产 的分 类


金融资 产于初始 确认 时分类为:以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产、 应收款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。


基金目 前以交易 目的 持有的债券投 资和资产 支 持证券投资分 类为以公 允 价值计量且其 变动计 入当期损益的 金融资产 。 以公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中 以交易 性金 融资 产列 示。


基金持 有的其他 金融 资产分类为应 收款项, 包 括银行存款、 买入返售 金 融资产和其他 各类应 收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。


(2) 金融 负债 的分 类


金融负 债于初始 确认 时分类为:以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债及 其他金嘉实货币 2018 年年度报告 第 30 页 共64 页


融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。基 金持有 的其 他金 融负 债包 括卖出 回购 金融 资产 款和 其他各 类应 付款 项等 。


7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认


金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持 证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息, 单独确认 为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。


债券投 资和资产 支持 证券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ,按实际利率 法在其 剩余期限内摊 销其买入 时 的溢价或折价 ;同时于 每 一计价日计算 影子价格 , 以避免债券 投资和资 产支持证券投 资的账面 价 值与公允价值 的差异导 致 基金资产净值 发生重大 偏 离。对于应 收款项和 其他金 融负 债采 用实 际利 率法, 以摊 余成 本进 行后 续计量 。


金 融资 产满 足下 列条 件之一 的, 予以 终止 确认 :(1) 收取 该金 融资 产现 金 流量的 合同 权利 终 止; (2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所 有权上 几乎 所有 的风 险和 报酬转 移给 转入 方; 或者(3) 该金 融资 产已 转 移, 虽 然本 基金 既没 有转 移 也没有 保留 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。


金 融资 产终 止确 认时 ,其账 面价 值与 收到 的对 价的差 额, 计入 当期 损益 。


当金融 负债的现 时义 务全部或部分 已经解除 时 ,终止确认该 金融负债 或 义务已解除的 部分。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。


7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则


为了避免投资 组合的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致 基金资产净 值发生重 大 偏离,从而对 基 金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果,基金 管 理人于每一计 价日采用 投 资组合的公 允价值计 算影子价格。 当影子价 格 确定的基金资 产净值与 摊 余成本法计算 的基金资 产 净值的偏离 度绝对值 达到或超过 0.25% 时,基 金管理人应根 据相关法 律 法规采取相应 措施,使 基 金资产净值更 能公允 地反映 基金 投资 组合 价值 。


计 算影 子价 格时 按如 下原则 确定 债券 投资 和资 产支持 证券 投资 的公 允价 值:


(1) 存在 活跃 市场 的 金融工 具按 其估 值日 的市 场交易 价格 确定 公允 价值 ; 估值日 无交 易且 最 近交易 日后 未发 生影 响公 允价值 计量 的重 大事 件的 , 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。 有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的,应对市 场交易价嘉实货币 2018 年年度报告 第 31 页 共64 页


格进行调整, 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ,但具有不同 特征的, 应 以相同资产 或负债的 公允价值为基 础,并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制 等,如果该限 制是针对 资 产持有者的, 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外,基 金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。


(2) 当金 融工 具不 存 在活跃 市场 , 采 用在 当前 情 况下适 用 并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信 息 支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 , 优先使用可观 察输入值 , 只有在无法 取得相关 资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下,才 可以 使用 不可 观察 输入值 。


(3) 如经 济环 境发 生 重大变 化或 证券 发行 人发 生影响 金融 工具 价格 的重 大事件 , 应 对估 值进 行调整 并确 定公 允价 值。


7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销


本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金 额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ; 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时, 金 融资 产与 金 融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。


7.4.4.7 实 收基 金


实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为 1.00 元 。 由于 申购 和赎 回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括 基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少, 以 及因类别调 整而引起 的A 、B 类 基金 份额 之间 的 转换所 产生 的实 收基 金变 动。


7.4.4.8 收入/( 损失)的 确认和计 量


债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴 的个人所得税 及由基金 管 理人缴纳的增 值税后的 净 额确认 为利息 收入。资 产 支持证券在 持有期间 收到的款项, 根据资产 支 持证券的预计 收益率区 分 属于资产支持 证券投资 本 金部分和投 资收益部 分,将本金部 分冲减资 产 支持证券投资 成本,并 将 投资收益部分 扣除在适 用 情况下由基 金管理人 缴纳的 增值 税后 的净 额确 认为利 息收 入。


债券投 资和资产 支持 证券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间 的差额 确认 为投 资收 益。


应收款 项在持有 期间 确认的利息收 入按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小的则嘉实货币 2018 年年度报告 第 32 页 共64 页


按直线 法计 算。


7.4.4.9 费 用的 确认和 计量


基金的 管理 人报 酬、 托管 费等在 费用 涵盖 期间 按 基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。


其他金 融负债在 持有 期间确认的利 息支出按 实 际利率法计算 ,实际利 率 法与直线法差 异较小 的则按 直线 法计 算。


7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策


本基金每日将 基金净收 益 分配给基金份 额持有人 , 当日收益参与 下一日的 收 益分配,并定 期 支付且结转为 相应的基 金 份额。本基金 根据每日 收 益情况,将当 日收益全 部 分配,若当 日净收益 大于零时,为 投资者记 正 收益;若当日 净收益小 于 零时,为投资 者记负收 益 ;若当日净 收益等于 零时,为投资 者不记收 益 。本基金每日 收益计算 并 分配时,以人 民币元方 式 簿记,收益 支付方式 只采用 红利 再投资( 即红 利 转基金 份额)方 式, 基 金份 额持有 人可 通过 赎回 基金 份额获 得现 金收 益。 若投资者在收 益支付时 , 其收益为负值 ,则将缩 减 投资者基金份 额。若投 资 者全部赎回 基金份额 时,其收益将 立即结清 , 若收益为负值 ,则将从 投 资者赎回基金 款中扣除 。T 日申购的 基金份额 不享有当日分 红权益, 赎 回的基金份额 享有当日 分 红权益。同一 基金类别 的 每一基金份 额享有同 等分配 权。


7.4.4.11 分 部报 告


本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分:(1) 该组 成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ;(2) 本基 金的 基金 管理 人能 够定期 评价 该组 成 部 分的经 营成 果, 以决 定向 其配置 资源 、 评 价其 业绩 ; (3) 本基 金能 够取 得该 组 成部分 的财 务状 况、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。


本 基金 目前 以一 个单 一的经 营分 部运 作, 不需 要披露 分部 信息 。


7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计


根据基金的估 值原则和 中 国证监会允许 的基金行 业 估值实务操作 ,基金计 算 影子价格过程 中 确定债 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 :


对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募债 券 除 外) 及在银行间 同业市场交 易的固定收益 品种,根 据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关嘉实货币 2018 年年度报告 第 33 页 共64 页


于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 及 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。 基金 持有的 证券 交易 所 上 市或挂牌转 让的固定 收益 品种(可转换 债券、资 产支 持证券和私 募债券除 外), 按照中证指 数有限 公司所独立提 供的估值 结 果确定公允价 值。基金 持 有的银行间同 业市场固 定 收益品种按 照中债金 融估值 中心 有限 公司 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。


7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明


7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明


本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。


7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明


本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。


7.4.5.3 差 错更 正的说 明


本基金 本报 告期 无须 说明 的会计 差错 更正 。


7.4.6 税项


根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明 确 全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值 税政策 的补 充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金 融 房 地产 开发 教 育辅 助服务 等增 值税 政 策的通 知》 、财 税[2017]2 号《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补充 通知 》 、财税[2017]56 号 《关于资管产 品增值税 有 关问题的通知 》 、财税[2017]90 号《 关于租入 固定资 产进行税额抵 扣等 增值税 政策 的通 知》 及其 他相关 财税 法规 和实 务操 作,主 要税 项列 示如 下:


(1) 资管 产品 运营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 以 资管 产品 管 理 人为 增值税 纳税 人。 资管 产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为, 暂适 用简 易计 税方 法, 按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为, 未缴 纳增 值税 的, 不再 缴纳 ; 已 缴纳 增 值税的 , 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。


对证券 投资基金 管理 人运用基金买 卖债券的 转 让收入免征增 值税,对 国 债、地方政府 债以及 金融同业往来利息收入亦 免征增值税。资管产品管 理人运营资管产品提供的 贷款服务,以 2018 年1 月1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。


(2) 对基 金从 证券 市 场中取 得的 收入 , 包 括买 卖债券 的差 价收 入, 债券 的利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 嘉实货币 2018 年年度报告 第 34 页 共64 页





(3) 对 基 金 取 得 的 企业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个人 所得 税。


(4) 本基 金的 城市 维 护建设 税、 教育 费附 加和 地 方教育 费附 加等 税费 按照 实际缴 纳增 值税 额 的适用 比例 计算 缴纳 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明


7.4.7.1 银 行存 款


单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年 12 月 31 日 上年度 末


2017 年 12 月 31 日


活期存 款


3,006,166.18 16,678,182.35


定期存 款


21,000,000,000.00 14,950,000,000.00 其中: 存款 期 限1 个 月以 内


- 638,000,000.00 存款期 限1-3 个月


- 2,300,000,000.00


存款期 限3 个月 及以 上


21,000,000,000.00 12,012,000,000.00


其他存 款


- - 合计


21,003,006,166.18 14,966,678,182.35


注: 定 期存 款的 存款 期限 指 票面存 期。 7.4.7.2 交 易性 金融资 产


单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年 12 月 31 日 摊余成 本


影子定 价


偏离金 额


偏离度 (% )


债券


交易所 市场


- -


-


- 银行间 市场


12,804,890,653.10 12,820,102,000.00


15,211,346.90


0.0444


合计


12,804,890,653.10 12,820,102,000.00 15,211,346.90 0.0444


资产支 持证 券


-


-


-


-


合计


12,804,890,653.10


12,820,102,000.00


15,211,346.90


0.0444


项目


上年度 末


2017 年 12 月 31 日


摊余成 本


影子定 价


偏离金 额


偏离度 (% )


债券


交易所 市场


- -


-


- 银行间 市场


17,613,803,893.17 17,601,022,000.00


-12,781,893.17


-0.0379


合计


17,613,803,893.17 17,601,022,000.00 -12,781,893.17 -0.0379


资产支 持证 券


21,220,000.00


21,220,000.00


-


-


合计


17,635,023,893.17


17,622,242,000.00


-12,781,893.17


-0.0379


嘉实货币 2018 年年度报告 第 35 页 共64 页


注: 偏 离金 额= 影子 定价 - 摊余成 本, 偏离 度= 偏离 金额/ 摊余 成本 法确 定的 基 金资产 净值 。


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债


本期末(2018 年12 月 31 日)及 上年 度末(2017 年 12 月 31 日) , 本 基金 未持 有 衍生金 融资 产/ 负债 。


7.4.7.4 买 入返 售金融 资产


7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年 12 月 31 日 账面余 额


其中; 买断 式逆 回购


交易所 市场


700,000,000.00 - 银行间 市场


1,030,932,666.40 - 合计


1,730,932,666.40 - 项目


上年度 末


2017 年12 月 31 日


账面余 额


其中; 买断 式逆 回购


交易所 市场


638,000,000.00 - 银行间 市场


3,961,742,702.60 - 合计


4,599,742,702.60 - 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券


本期末(2018 年12 月 31 日)及 上年 度末(2017 年 12 月 31 日) , 本 基金 无买 断 式逆回 购交 易中 取得 的债券 。


7.4.7.5 应 收利 息


单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年12 月 31 日


上年度 末


2017 年 12 月 31 日


应收活 期存 款利 息


1,682.85 8,278.09 应收定 期存 款利 息


292,435,581.93 148,808,394.27 应收其 他存 款利 息


- - 应收结 算备 付金 利息


32,095.10 45,797.70 应收债 券利 息


87,852,439.97 67,099,759.43 应收资 产支 持证 券利 息


- 34,463.61 应收买 入返 售证 券利 息


2,258,708.59 5,536,705.68 应收申 购款 利息


- - 应收黄 金合 约拆 借孳 息


- - 其他


2.30 - 合计


382,580,510.74 221,533,398.78 嘉实货币 2018 年年度报告 第 36 页 共64 页


7.4.7.6 其 他资 产


单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年 12 月 31 日 上年度 末


2017 年 12 月 31 日


其他应 收款


- -


待摊费 用


- -


应收分 销手 续费 返还


1,130,000.00 1,130,000.00


合计


1,130,000.00 1,130,000.00 7.4.7.7 应 付交 易费用


单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年12 月 31 日 上年度 末


2017 年 12 月 31 日


交易所 市场 应付 交易 费用


- - 银行间 市场 应付 交易 费用


307,802.58 282,813.80 合计


307,802.58 282,813.80 7.4.7.8 其 他负 债


单位: 人民 币元


项目


本期末


2018 年 12 月 31 日


上年度 末


2017 年 12 月 31 日


应付券 商交 易单 元保 证金


- - 应付赎 回费


560.55 13,956.72 其他 - - 预提费 用 279,000.00 279,000.00 应付指 数使 用费 - - 应付替 代款 - - 可退替 代款 - - 合计


279,560.55 292,956.72 7.4.7.9 实 收基 金


金额单 位: 人民 币元


嘉实货 币 A 项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月31 日


基金份 额( 份)


账面金 额


上年度 末 20,005,964,267.75 20,005,964,267.75 本期申 购


107,894,061,476.15 107,894,061,476.15 本期赎 回 (以 “- ” 号 填列 )


-106,833,837,299.66 -106,833,837,299.66 本期末


21,066,188,444.24 21,066,188,444.24 嘉实货 币 B 项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月31 日


嘉实货币 2018 年年度报告 第 37 页 共64 页


基金份 额( 份)


账面金 额


上年度 末 13,140,935,777.09


13,140,935,777.09 本期申 购


22,710,062,188.26


22,710,062,188.26


本期赎 回 (以 “- ” 号 填列 )


-22,853,804,682.71


-22,853,804,682.71


本期末


12,997,193,282.64


12,997,193,282.64


嘉实货 币 E 项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月31 日


基金份 额( 份)


账面金 额


上年度 末 537,838,327.14


537,838,327.14 本期申 购


4,096,824,075.27


4,096,824,075.27


本期赎 回 (以 “- ” 号 填列 )


-4,420,840,645.93


-4,420,840,645.93


本期末


213,821,756.48


213,821,756.48


注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 红利 再投 、 转 换入 及基金 份额 自动 升级 调增 份额, 总赎 回份 额含 转换出 及基 金份 额自 动降 级调减 份额 。


7.4.7.10 未 分配 利润


单位: 人民 币元


嘉实货 币 A


项目


已实现 部分


未实现 部分


未分配 利润 合计


上年度 末 - - - 本期利 润


826,097,492.26 - 826,097,492.26


本期基 金份 额交 易 产生的 变动 数


- - - 其中: 基金 申购 款


- - - 基金赎 回款


- - - 本期已 分配 利润


-826,097,492.26 - -826,097,492.26 本期末


- - - 嘉实货 币 B


项目


已实现 部分


未实现 部分


未分配 利润 合计


上年度 末 - - - 本期利 润


555,522,967.61 - 555,522,967.61


本期基 金份 额交 易 产生的 变动 数


- - - 其中: 基金 申购 款


- - - 基金赎 回款


- - - 本期已 分配 利润


-555,522,967.61 - -555,522,967.61 本期末


- - - 嘉实货 币 E


项目


已实现 部分


未实现 部分


未分配 利润 合计


上年度 末 - - - 本期利 润


23,431,136.17 - 23,431,136.17


嘉实货币 2018 年年度报告 第 38 页 共64 页


本期基 金份 额交 易 产生的 变动 数


- - - 其中: 基金 申购 款


- - - 基金赎 回款


- - - 本期已 分配 利润


-23,431,136.17 - -23,431,136.17 本期末


- - - 7.4.7.11 存 款利 息收入


单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


活期存 款利 息收 入


823,799.37 2,354,806.20 定期存 款利 息收 入


876,070,690.38 1,027,204,714.27 其他存 款利 息收 入


- - 结算备 付金 利息 收入


1,535,794.46 1,159,373.92 其他


6.14 - 合计


878,430,290.35 1,030,718,894.39 7.4.7.12 债 券投 资收益


单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017年1月1 日 至 2017 年12 月31日 卖出债 券 (、 债转 股及 债 券到期 兑付 )成 交总 额


62,874,286,873.51 107,033,321,751.24 减: 卖出 债券 ( 、 债转 股 及债券 到期 兑付 ) 成本 总 额


62,540,419,202.22 106,728,256,694.42 减:应 收利 息总 额


319,453,559.74 305,159,669.23 买卖债 券差 价收 入


14,414,111.55 -94,612.41 7.4.7.13 其 他收 入


本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日) 及上 年度可 比期 间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日), 本基 金无 其他 收入。


7.4.7.14 交 易费 用


本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日) 及 上 年度可 比期 间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日), 本基 金无 交易 费用。


嘉实货币 2018 年年度报告 第 39 页 共64 页


7.4.7.15 其 他费 用


单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日 上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 审计费 用


170,000.00 170,000.00


信息披 露费


100,000.00 100,000.00


银行划 款手 续费 142,452.77 171,479.40


上市年 费 - -


债券托 管账 户维 护费 36,000.00 36,000.00


指数使 用费 - -


红利手 续费 - -


其他 5,611.01 1,844.40


合计


454,063.78 479,323.80


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明


7.4.8.1 或 有事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无重 大或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项


截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项 。 7.4.9 关 联方 关系


关联方 名称


与本基 金的 关系


嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东 嘉实资 本管 理有 限公 司( “ 嘉实资 本” ) 基金管 理人 的控 股子 公司 嘉实财 富管 理有 限公 司( “ 嘉实财 富” ) 基金管 理人 的控 股子 公司 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易


下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易


本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日) 及上年 度可 比期 间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年嘉实货币 2018 年年度报告 第 40 页 共64 页


12 月 31 日 ) , 本基 金未 通 过关联 方交 易单 元进 行交 易。 7.4.10.2 关 联方 报酬


7.4.10.2.1 基 金管 理费





单位 :人 民币 元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 管理费


126,719,627.57 146,033,155.38 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费


22,786,650.15


20,759,355.20


注: 支付基金管理人嘉实基 金管理有限公司的管理人 报酬按前一日基金资产净 值 0.33% 的 年费 率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.33% / 当年 天数 。 7.4.10.2.2 基 金托 管费


单位: 人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 托管费


38,399,887.21 44,252,471.42 注: 支 付基 金托 管人 中国 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.10% 的年 费率 计提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日托 管费 =前 一日基 金资 产净 值×0.10% / 当年 天数 。 7.4.10.2.3 销 售服 务费


单位: 人民 币元


获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联方名 称


本期


2018 年1 月 1 日 至 2018 年 12 月31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费


嘉实货 币 A


嘉实货 币 B


嘉实货 币E


合计


嘉实基 金管 理有限 公司 35,399,177.86


1,189,667.24


1,060,905.89


37,649,750.99 嘉实财 富 73,767.01


2,097.10


-


75,864.11 中国银 行 6,037,784.03


44,824.33


-


6,082,608.36 合计


41,510,728.90 1,236,588.67 1,060,905.89 43,808,223.46 嘉实货币 2018 年年度报告 第 41 页 共64 页


获得销 售服 务费的 各关 联方名 称


上年度 可比 期间


2017 年1 月 1 日 至 2017 年 12 月31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费


嘉实货 币 A 嘉实货 币 B 嘉实货 币E 合计


嘉实基 金管 理有限 公司 22,853,013.51 2,016,780.65 428,219.20 25,298,013.36 嘉实财 富 33,533.26 1,763.60 - 35,296.86 中国银 行 9,083,164.19 50,515.78 - 9,133,679.97 合计


31,969,710.96 2,069,060.03 428,219.20 34,466,990.19 注: 本 基金A 类 基金 份 额 的 销售服 务费 年率 为0.25% ,B 类基 金份 额的 销售 服务 费年率 为 0.01% ,E 类基金份额的 销售服务 费 年费率为 0.25% , 每日计 提,逐日累计 至每月末 , 按月支付。计 算公式 为:各类别基 金日销售 服 务费=各类别 基金份额 前 一日的资产净 值×各类 别 基金份额适 用的销售 服务费 率/ 当年 天数 。 对 于 由 A 类 升级 为B 类的 基金 份额持 有人 , 年 基金 销售 服务费 率应 自其 达到 B 类条件 的开 放日 后的 下 一个工 作日 起享 受 B 类基 金份额 持有 人的 费率 ;由 B 类降级为 A 类的 基 金份额 持有 人, 年基 金销 售服务 费率 应自 其降 级后 的下一 个工 作日 起适 用 A 类基金 份额 持有 人 的 费率。


7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易


单位: 人民 币元


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日 银行间 市 场交易 的


各关联 方 名称


债券交 易金 额


基金逆 回购


基金正 回购


基金买 入


基金卖 出


交 易 金 额


利 息 收 入


交易金 额


利息支 出


中 国 银 行 股 份 有 限 公司 389,582,542.58 1,500,240,796.99 - - 12,465,325,000.00 2,266,914.76 上年度 可比 期间


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日 银 行间 市 场交易 的


各关联 方 名称


债券交 易金 额


基金逆 回购


基金正 回购


基金买 入


基金卖 出


交 易 金 额


利 息 收 入


交易金 额


利息支 出


嘉实货币 2018 年年度报告 第 42 页 共64 页


中 国 银 行 股 份 有 限 公司 69,596,661.79 29,279,967.69 - - 16,128,232,000.00 1,642,646.19 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况


7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况


份额单 位: 份


项目


本期


2018 年01 月01 日至 2018 年12 月 31 日


本期


2018 年01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日


本期


2018 年01 月01 日至 2018 年12 月 31 日


嘉实货 币A 嘉实货 币B 嘉实货 币E 期初持 有的 基金 份额


- 5,582,501.02 - 期 间 申 购/ 买 入 总 份 额


- 220,464.49 - 期间因 拆分 变动 份额


- - - 减: 期间 赎回/ 卖出 总 份额


- - - 期末持 有的 基金 份额


- 5,802,965.51 - 期末持 有的 基金 份额


占基金 总份 额比 例


- 0.04% - 项目


上年度 可比 期间


2017 年01 月01 日至 2017 年12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017 年01 月01 日至 2017 年12 月 31 日


嘉实货 币A 嘉实货 币B 嘉实货 币E 期初持 有的 基金 份额


- 5,375,696.51 - 期 间 申 购/ 买 入 总 份 额


- 206,804.51 - 期间因 拆分 变动 份额


- - - 减: 期间 赎回/ 卖出 总 份额


- - - 期末持 有的 基金 份额


- 5,582,501.02 - 期末持 有的 基金 份额


占基金 总份 额比 例


- 0.04% - 注: 本 报告 期内 (2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日) 及上 年度 可比 期间 (2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日) , 基 金 管理人 持有 的嘉 实货 币 B 类基金 份额 期间 申购/ 买 入 总份额 含红 利再 投 资份额 。 嘉实货币 2018 年年度报告 第 43 页 共64 页


7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况


嘉实货 币 A 关联方 名称


本期末


2018 年12 月 31 日


上年度 末


2017年12 月31日





持有的


基金份 额


持有的 基金 份额


占基金 总份 额的 比例(%)


持有的


基金份 额


持有的 基金 份额


占基金 总份 额的 比例 (%)





立 信 投 资 有 限责任 公司


4,100,844.15


0.02


4,252,676.37


0.02





嘉实货 币 B 关联方 名称


本期末


2018 年12 月 31 日


上年度 末


2017年12 月31日





持有的


基金份 额


持有的 基金 份额


占基金 总份 额的 比例(%)


持有的


基金份 额


持有的 基金 份额


占基金 总份 额的 比例 (%)





嘉实资 本


233,168,924.81


1.79


184,856,402.62


1.41





7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元


关 联方 名称


本期


2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日


期末余 额


当期利 息收 入


期末余 额


当期利 息收 入


中 国银 行股 份有 限公 司_ 活期


3,006,166.18


823,799.37


16,678,182.35


2,354,806.20


中 国银 行股 份有 限公 司_ 定期


115,194.46


638,000,000.00


23,306,138.44


注: 本 基金 的活 期银 行存 款 和部分 定期 银行 存款 由基 金托管 人保 管, 按适 用利 率或约 定利 率计 息 。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况


本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日) 及上 年度可 比期 间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日), 本基 金未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。 7.4.11 利 润分 配情况


单位: 人民 币元


嘉实货 币 A


已按再 投资 形式 转 实收基 金


直接通 过应 付


赎回款 转出 金额


应付利 润


本年变 动


本期利 润分 配合 计


备注


826,097,492.26 - - 826,097,492.26 - 嘉实货币 2018 年年度报告 第 44 页 共64 页


嘉实货 币 B


已按再 投 资 形式 转 实收基 金


直接通 过应 付


赎回款 转出 金额


应付利 润


本年变 动


本期利 润分 配合 计


备注


555,522,967.61 - - 555,522,967.61 - 嘉实货 币 E


已按再 投资 形式 转 实收基 金


直接通 过应 付


赎回款 转出 金额


应付利 润


本年变 动


本期利 润分 配合 计


备注


23,431,136.17 - - 23,431,136.17 - 7.4.12 期末(2018 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券


7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券


本期末(2018 年12 月 31 日), 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。 7.4.12.2 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券


7.4.12.2.1 银 行间 市场债 券正 回购


截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款余 额1,070,108,799.87 元 ,是 以如 下债 券作 为 质押:


金额单 位: 人民 币元


债券代 码


债券名 称


回购到 期日


期末估 值单 价


数量( 张)


期末估 值总 额


140303 14 进出 03 2019 年1 月2 日 100.21 500,000 50,102,793.11 160208 16 国开 08 2019 年1 月2 日 99.95 1,200,000 119,937,407.14 160301 16 进出 01 2019 年1 月2 日 100.00 900,000 89,996,788.33 160415 16 农发 15 2019 年1 月2 日 100.07 2,000,000 200,130,669.54 180201 18 国开 01 2019 年1 月2 日 100.10 1,600,000 160,152,867.27 180305 18 进出 05 2019 年1 月2 日 100.24 875,000 87,705,693.55 180305 18 进出 05 2019 年1 月2 日 100.24 1,600,000 160,376,125.34 180404 18 农发 04 2019 年1 月2 日 100.26 441,000 44,215,090.77 160003 16 附 息国 债03 2019 年1 月2 日 99.98 500,000 49,990,445.06 嘉实货币 2018 年年度报告 第 45 页 共64 页


189933 18 贴 现国 债33 2019 年1 月2 日 99.90 1,200,000 119,880,530.86 120221 12 国开 21 2019 年1 月2 日 100.49 366,000 36,779,432.15 合计





11,182,000 1,119,267,843.12 7.4.12.2.2 交 易所 市场债 券正 回购


本期末 (2018 年 12 月 31 日) , 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。


7.4.13 金 融工 具风险 及管 理


7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构


本基金投资于 各类货币 市 场工具,属于 高流动性 、 低风险的品种 ,其预期 风 险和预期收益 率 都低于股票、 债券和混 合 型基金。本基 金投资的 金 融工具主要包 括债券投 资 。本基金在 日常经营 活动中面临的 与这些金 融 工具相关的风 险主要包 括 信用风 险、流 动性风险 及 市场风险。 本基金的 基金管理人从 事风险管 理 的主要目标是 力求资产 的 安全性和流动 性,追求 超 过业绩比较 基准的稳 定收益。 本 基金的基 金 管理人董事会 重视建立 完 善的公司治理 结构与内 部 控制体系, 公司董事 会对公司建立 内部控制 系 统和维持其有 效性承担 最 终责任。董事 会下设风 险 控制与内审 委员会, 负责检查公司 内部管理 制 度的合法合规 性及内控 制 度的执行情况 ,充分发 挥 独立董事监 督职能, 保护投 资者 利益 和公 司合 法权益 。


为了有 效控制基 金运 作和管理中存 在的风险 , 本基金的基金 管理人设 立 风险控制委员 会,由 公司总经理、 督察长以 及 部门 总监组成 ,负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ,并提出 防范化 解措 施。


本基金 的基金管 理人 设立督察长制 度,积极 对 公司各项制度 、业务的 合 法合规性及内 部控制 制度的执行情 况进行监 察 、稽核,定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核 部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。 公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作, 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ,配备了充 足合格的 监察稽核人员 ,明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为 所在部门的风 险控制 第 一 责任人,对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在 其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。


本基金 的基金管 理人 建立了以风险 控制委员 会 为核心的、由 督察长、 风 险控制委员会 、监察 稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。


本基金 的基金管 理人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方法去嘉实货币 2018 年年度报告 第 46 页 共64 页


估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特 定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。


7.4.13.2 信 用风 险


信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。


基 金的 银行 存款 存放 在托管 人和 其他 股份 制商 业银行 , 与 该银 行存 款相 关 的信用 风险 不重 大。 基金在交易所 进行的交 易 均以中国证券 登记结算 有 限责任公司为 交易对手 完 成证券交收 和款项清 算,违约风险 可能 性很 小 ;在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交 割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。


本基金 的基金管 理人 建立了信用风 险管理流 程 ,不投资于信 用等级 在 AA+ 以下的债券与 非金 融企业债务融 资工具, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发行人的 信 用风险,且 通过分散 化投资 以分 散信 用风 险。


本基金 债券投资 、资 产支持证券投 资、同业 存 单投资的信用 评级情况 按 《中国人民银 行信用 评级管 理指 导意 见》 设定 的标准 统计 及汇 总。


7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资


单位: 人民 币元


短期信用评级


本期末


2018 年12 月 31 日


上年度末


2017 年12 月 31 日


A-1


20,127,095.62 189,970,468.86 A-1 以下


- - 未评级


2,161,639,761.42 879,876,711.64 合计


2,181,766,857.04 1,069,847,180.50 注: 短 期信 用评 级由 中国 人 民银行 许可 的信 用评 级机 构评级 , 并 由债 券发 行人 在 中国人 民银 行指 定 的国内有关媒 体上公告 。 以上按短期信 用评级的 债 券投资中不包 含国债、 政 策性金融债 及央行票 据等。


7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 本报告 期末 (2018 年 12 月 31 日) 及上 年度 末(2017 年 12 月 31 日) , 本基 金未持 有按 短期 信用嘉实货币 2018 年年度报告 第 47 页 共64 页


评级列 示的 资产 支持 证券 投资。


7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 本报告 期末 (2018 年 12 月 31 日) 及上 年度 末(2017 年 12 月 31 日) , 本基 金未持 有按 短期 信用 评级列 示的 同业 存单 投资 。


7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资


单位: 人民 币元


长期信用评级


本期末


2018 年 12 月 31 日


上年度末


2017 年 12 月 31 日


AAA


541,932,535.33 70,269,127.49 AAA 以下


- - 未评级


- - 合计


541,932,535.33 70,269,127.49 注: 长 期信 用评 级由 中国 人 民银行 许可 的信 用评 级机 构评级 , 并 由债 券发 行人 在 中国人 民银 行指 定 的国内有关媒 体上公告 。 以上按长期信 用评级的 债 券投资中不包 含国债、 政 策性金融债 及央行票 据等。


7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 单位: 人民 币元


长期信用评级


本期末


2018 年 12 月 31 日


上年度末


2017 年 12 月 31 日


AAA


- 21,220,000.00 AAA 以下


- - 未评级


- - 合计


- 21,220,000.00 注:1. 本报 告期 末 (2018 年12 月 31 日 ) , 本 基金 未持 有按长 期信 用评 级列 示的 资产支 持证 券投 资。 2.长期信用评 级由中国 人 民银行许可的 信用评级 机 构评级,并由 债券发行 人 在中国人民 银行指定 的国内 有关 媒体 上公 告。


7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 单位: 人民 币元


长期信用评级


本期末


2018 年 12 月 31 日


上年度末


2017 年 12 月 31 日


AAA


8,317,917,956.70 14,017,890,240.63 嘉实货币 2018 年年度报告 第 48 页 共64 页


AAA 以下


- 97,058,051.85 未评级


- - 合计


8,317,917,956.70 14,114,948,292.48 注: 长 期信 用评 级由 中国 人 民银行 许可 的信 用评 级机 构评级 , 并 由债 券发 行人 在 中国人 民银 行指 定 的国内 有关 媒体 上公 告, 存单采 用发 行人 主体 评级 。


7.4.13.3 流 动性 风险


流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可于 开放日要 求 赎回其持有的 基金份额 , 另一方面来 自于投资 品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈 波动 的情况下 以合理 的价 格变 现。


针对兑 付赎回资 金的 流动性风险, 本基金的 基 金管理人于开 放日对本 基 金的申购赎回 情况进 行严密监控并 预测流动 性 需求,保持基 金投资组 合 中的可用现金 头寸与之 相 匹配。本基 金的基金 管理人在基金 合同中设 计 了巨额赎回条 款,约定 在 非常情况下赎 回申请的 处 理方式,控 制因开放 申购赎 回模 式带 来的 流动 性风险 ,有 效保 障基 金持 有人利 益。


于 本报 告期 末, 除附 注 7.4.12.2 中 列示 的卖 出 回购金 融资 产款 余额 将 在1 个月 内到 期且 计息 (该利息金额 不重大)外 , 本基金所承 担的其他 金融 负债的合约 约定到期 日均 为一个月以 内 且不 计 息,可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 无固定到 期日 且不计息, 因此账面 余额 即为未折现 的合约 到期现 金流 量。 7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析


本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《货 币市场基金监 督管理办 法 》及《公开募 集开放式 证 券投资基金流 动性风险 管 理规定》等 法规的要 求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理,通 过 限制、跟踪和 控制基金 投 资交易的不 活跃品种 (企业 债或 短期 融资 券)以 及根据 份额 持有 人集 中度 情况调 整投 资组 合的 方式 来实现 。


本基金 管理人管 理的 全部货币市 场 基金投资 同 一商业银行的 银行存款 及 其发行的同业 存单与 债券,不得超 过该商业 银 行最近一个季 度末净资 产 的 10%。本 基金主动 投资 于流动性受限 资产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 10% 。


一 般情 况下 , 本 基金 投 资组合 的平 均剩 余期 限不 得超 过120 天, 平均 剩余 存 续期不 得超 过 240 天,且能够通 过出售所 持 有的债券应对 流动性需 求 。此外本基金 还可通过 卖 出回购金融 资产方式 借入短期资金 应对流动 性 需求。当本基 金前 10 名 份额持有人的 持有份额 合 计超过基金总 份额的嘉实货币 2018 年年度报告 第 49 页 共64 页


20% 时 ,本 基金 投资 组合 的 平均剩 余期 限不 得超 过 90 天,平 均剩 余存 续期 不得 超过 180 天 ;投 资 组合中 现金 、国 债、 中央 银行票 据、 政策 性金 融债 券以 及 5 个 交易 日内 到期 的其他 金融 工具 占 基 金资产 净值 的比 例合 计不 得低 于 20% ; 当 本基 金前10 名份 额持 有人 的持 有份 额合计 超过 基金 总份 额的50% 时 ,本 基金 投资 组合的 平均 剩余 期限 不得 超过 60 天 ,平 均剩 余存 续 期不得 超 过 120 天; 投资组 合中 现金 、国 债、 中央银 行票 据、 政策 性金 融债券 以 及 5 个 交易 日内 到期的 其他 金融 工 具 占基金 资产 净值 的比 例合 计不得 低 于30% 。


同时, 本基金的 基金 管理人通过合 理分散逆 回 购交易的到期 日与交易 对 手的集中度; 按照穿 透原则对交易 对手的财 务 状况 、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理, 以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易 的流动性风险 和交易对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度: 根据质押品的 资质确定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允 价值计算足额 ;并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购 交易时 ,可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。


综合上 述各项流 动性 指标的监测结 果及流动 性 风险管理 措施 的实施, 本 基金在本报告 期内流 动性情 况良 好。


7.4.13.4 市 场风 险


市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。


7.4.13.4.1 利 率风 险


利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。


本基金 主要投资 于交 易所及银行间 市场交易 的 固定收益品种 ,因此存 在 相应的利率风 险。本 基金的基金管 理人每日 通 过“影子定价 ”对本基 金 面临的市场风 险进行监 控 ,定期对本 基金面临 的利率 敏感 性缺 口进 行监 控,并 通过 调整 投资 组合 的久期 等方 法对 上述 利率 风险进 行管 理。


7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口


单位: 人民 币元


嘉实货币 2018 年年度报告 第 50 页 共64 页


本期末


2018 年12 月31 日


6 个月 以内


6 个月-1 年


1-5 年


不计息


合计


资产








银行存 款 16,853,006,166.18 4,150,000,000.00 - - 21,003,006,166.18 结算备 付金 71,322,357.72 - - - 71,322,357.72 存出保 证金 5,016.63 - - - 5,016.63 交易性 金融 资产 11,955,581,466.20 849,309,186.90 - - 12,804,890,653.10 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资 产 1,730,932,666.40 - - - 1,730,932,666.40 应收证 券清 算款 - - - - - 应收利 息 - - - 382,580,510.74 382,580,510.74 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - 93,827,390.29 93,827,390.29 递延所 得税 资产 - - - - - 其他资 产 - - - 1,130,000.00 1,130,000.00 资产总 计


30,610,847,673.13 4,999,309,186.90 - 477,537,901.03 36,087,694,761.06 负债








短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 卖出回 购金 融资 产款 1,070,108,799.87 - - - 1,070,108,799.87 应付证 券清 算款 - - - 700,000,000.00 700,000,000.00 应付赎 回款 - - - 19,645,553.27 19,645,553.27 应付管 理人 报酬 - - - 10,460,128.12 10,460,128.12 应付托 管费 - - - 3,169,735.80 3,169,735.80 应付销 售服 务费 - - - 5,037,746.21 5,037,746.21 应付交 易费 用 - - - 307,802.58 307,802.58 应付税 费 - - - 301,141.92 301,141.92 应付利 息 - - - 1,180,809.38 1,180,809.38 应付利 润 - - - - - 递延所 得税 负债 - - - - - 其他负 债 - - - 279,560.55 279,560.55 负债总 计


1,070,108,799.87 - - 740,382,477.83 1,810,491,277.70 利率敏 感度 缺口


29,540,738,873.26 4,999,309,186.90 - -262,844,576.80 34,277,203,483.36 上年度 末


2017 年12 月31 日


6 个月 以内


6 个月


-1 年


1-5 年


不计息


合计


资产





银行存 款 14,232,678,182.35 734,000,000.00 - - 14,966,678,182.35 结算备 付金 101,772,727.27 - - - 101,772,727.27 存出保 证金 - - - - - 交易性 金融 资产 16,756,963,307.71 878,060,585.46 - - 17,635,023,893.17 衍生金 融资 产 - - - - - 嘉实货币 2018 年年度报告 第 51 页 共64 页


买入返 售金 融资 产 4,599,742,702.60 - - - 4,599,742,702.60 应收证 券清 算款 - - - - - 应收利 息 - - - 221,533,398.78 221,533,398.78 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - 174,810,452.47 174,810,452.47 递延所 得税 资产 - - - - - 其他资 产 - - - 1,130,000.00 1,130,000.00 资产总 计


35,691,156,919.93 1,612,060,585.46 -


397,473,851.25


37,700,691,356.64


负债








短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 卖出回 购金 融资 产款 3,302,712,107.98 - - - 3,302,712,107.98 应付证 券清 算款 - - - 638,000,000.00 638,000,000.00 应付赎 回款 - - - 54,304,583.01 54,304,583.01 应付管 理人 报酬 - - - 10,288,321.19 10,288,321.19 应付托 管费 - - - 3,117,673.11 3,117,673.11 应付销 售服 务费 - - - 4,657,229.64 4,657,229.64 应付交 易费 用 - - - 282,813.80 282,813.80 应付税 费 - - - 93,698.63 93,698.63 应付利 息 - - - 2,203,600.58 2,203,600.58 应付利 润 - - - - - 递延所 得税 负债 - - - - - 其他负 债 - - - 292,956.72 292,956.72 负债总 计


3,302,712,107.98 - -


713,240,876.68


4,015,952,984.66


利率敏 感度 缺口


32,388,444,811.95


1,612,060,585.46 -


-315,767,025.43


33,684,738,371.98


注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及 负债 的账 面价 值, 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者 予以分 类。


7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析


于2018 年12 月 31 日, 若 市场利 率变 动 25 个 基点 且 其他市 场变 量保 持不 变, 本基金 资产 净 值将不 会产 生重 大变 动(2017 年12 月31 日: 同) 。 7.4.13.4.2 外 汇风 险


外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。


嘉实货币 2018 年年度报告 第 52 页 共64 页


7.4.13.4.3 其 他价 格风险


其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动 的风 险。本基 金 主要投资于交 易所市场 和 银行间同业 市场交易 的固定 收益 品种 ,未 持有 权益类 证券 ,因 此无 重大 其他价 格风 险。 7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险


本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。


7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项


(1) 公允 价值


(a) 金融 工具 公允 价 值计量 的方 法


公允价 值计量结 果所 属的层次,由 对公允价 值 计量整体而言 具有重要 意 义的输入值所 属的最 低层次 决定 :


第 一层 次: 相同 资产 或负债 在活 跃市 场上 未经 调整的 报价 。


第 二层 次: 除第 一层 次输入 值外 相关 资产 或负 债直接 或 间 接可 观察 的输 入值。


第 三层 次: 相关 资产 或负债 的不 可观 察输 入值 。


(b) 持续 的以 公允 价 值计量 的金 融工 具


(i) 各层 次金 融工 具 公允价 值


于本报 告期末, 本基 金持有的以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产中属 于第二 层 次 的 余 额 为 12,804,890,653.10 元 , 无 属 于 第 一 、 第 三 层 次 的 余 额 ( 上 年 度 末 : 第 二 层 次 17,635,023,893.17 元, 无属于 第一 、第 三层 次的 余额) 。


(ii) 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动


本 基金 以导 致各 层次 之间转 换的 事项 发生 日为 确认各 层次 之间 转换 的时 点 。


本基金 本报告期 及上 年度可比期间 持有的以 公 允价值计量的 金融工具 的 公允价值所属 层次未 发生重 大变 动。


(iii) 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额


无。


(c) 非持 续的 以公 允 价值计 量的 金融 工具


于 本 报 告 期末 , 本 基金 未 持 有 非 持 续 的 以 公允价 值 计 量 的 金 融 资 产或 金融 负 债( 上年度末: 无) 。 嘉实货币 2018 年年度报告 第 53 页 共64 页





(d) 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具


不以公 允价值计 量的 金融资产和负 债主要包 括 应收款项和其 他金融负 债 ,其账面价值 与公允 价值相 差很 小。


(2) 除公 允价 值外 , 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。


§8 投资组 合报告


8.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元


序号


项目


金额


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


固定收 益投 资


12,804,890,653.10


35.48


其中: 债券


12,804,890,653.10


35.48


资 产 支 持 证 券


-


-


2


买入返 售金 融资 产


1,730,932,666.40


4.80


其中: 买断 式回 购的 买入返 售金 融资 产


-


-


3


银 行 存 款 和 结 算 备 付金合 计


21,074,328,523.90


58.40


4


其他各 项资 产


477,542,917.66


1.32


5


合计


36,087,694,761.06


100.00


8.2 债 券回 购融资 情况


金额单 位: 人民 币元


序号


项目


占基金 资产 净值 的比 例( %)


1


报告期 内债 券回 购融 资余 额


14.39 其中: 买断 式回 购融 资


- 序号


项目


金额


占基金 资产 净值 的比例(%)


2


报告期 末债 券回 购融 资余 额


1,070,108,799.87 3.12 其中: 买断 式回 购融 资


- - 注: (1)报告 期内债 券 回 购融资余额 为报告期 内每 日的融资余 额的合计 数, 报告期内债 券回购 融 资余额占基 金资产净 值的 比例为报告 期内每日 融资 余额占基金 资产净值 比例 的简单平均 值。 (2) 报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的20% 。 8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限


8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况


项目


天数


报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


112 嘉实货币 2018 年年度报告 第 54 页 共64 页


报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值


118 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值


40 注: 报 告期 内每 个交 易日 投 资组合 平均 剩余 期限 均未 超过 120 天。 8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩 余期 限分 布比例


序号


平均剩 余期 限


各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% )


各期限 负债 占基 金资 产 净值的 比例 (% )


1


30 天 以内


11.16 5.16 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债


- - 2


30 天 (含 ) —60 天


20.28 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债


- - 3


60 天 (含 ) —90 天


19.86 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债


- - 4


90 天 (含 ) —120 天


18.84 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债


- - 5


120 天 (含 ) —397 天( 含 )


33.76 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债


- - 合计


103.89 5.16 8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明


报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。


8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额单 位: 人民 币元





序号


债券品 种


摊余成 本


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


169,870,975.92 0.50 2


央行票 据


- - 3


金融债券


1,593,402,328.11 4.65 其中: 政策 性 金融债


1,593,402,328.11 4.65 4


企业债 券


170,647,439.26 0.50 5


企业短 期融 资券


2,181,766,857.04 6.37 6


中期票 据


371,285,096.07 1.08 7


同业存 单


8,317,917,956.70 24.27 8


其他


- - 9


合计


12,804,890,653.10 37.36 10


剩余存续期 超过397 天的 - - 嘉实货币 2018 年年度报告 第 55 页 共64 页


浮动利率债 券


注: 上 表中 ,附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价,贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内 在应收 利息 。


8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细


金额单 位: 元





序号


债券代 码


债券名 称


债券数 量( 张)


摊余成 本


占基金 资产 净值比 例 (%)


1 111809289 18 浦 发银 行 CD289 11,800,000 1,171,249,351.32 3.42 2 111806216 18 交 通银 行 CD216 7,000,000 694,818,266.28 2.03 3 111808205 18 中 信银 行 CD205 5,000,000 497,336,359.52 1.45 4 111816318 18 上 海银 行 CD318 5,000,000 495,451,438.73 1.45 5 180407 18 农发 07 4,700,000 471,881,580.79 1.38 6 111816320 18 上 海银 行 CD320 4,000,000 399,541,713.82 1.17 7 111815614 18 民 生银 行 CD614 4,000,000 397,979,038.89 1.16 8 111820180 18 广 发银 行 CD180 4,000,000 397,386,978.73 1.16 9 111809276 18 浦 发银 行 CD276 3,600,000 357,562,565.76 1.04 10 111816333 18 上 海银 行 CD333 3,000,000 299,371,974.66 0.87 8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离


项目


偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 ( 含)-0.5% 间的 次数


0 报告期 内 偏 离度 的最 高值


0.1262% 报告期 内偏 离度 的最 低值


-0.0014% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值


0.0441% 报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明


报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到 0.25% 。 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明


报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到 0.5% 。


嘉实货币 2018 年年度报告 第 56 页 共64 页


8.8 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。


8.9 投 资组 合报告 附注


8.9.1 基 金计 价方法 说明 本基金 采用 固定 份额 净值 ,基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。


本基金 估值采用 摊余 成本法,即估 值对象以 买 入成本列示, 按票面利 率 或商定利率并 考虑其 买入时 的溢 价与 折价 ,在 其剩余 期限 内平 均摊 销, 每日计 提收 益或 损失 。 8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明 报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查,在 本 报告编制日前 一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保 证金


5,016.63 2


应收证 券清 算款


- 3


应收利 息


382,580,510.74 4


应收申 购款


93,827,390.29 5


其他应 收款


1,130,000.00


6


待摊费 用


- 7


其他


- 8


合计


477,542,917.66 §9 基金份 额持有人信息


9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份


份 额 级 别


持有人 户数 (户)


户均持 有的 基 金份额


持有人 结构


机构投 资者


个人投 资者


持有份 额


占总 份额 比例 (%)


持有份 额


占总份 额比例 (%)


嘉 实 货 币 A 19,017,356 1,107.73 291,679,529.58 1.38 20,774,508,914.66 98.62 嘉实货币 2018 年年度报告 第 57 页 共64 页


嘉 实 货 币 B 278 46,752,493.82 12,009,333,720.66 92.40 987,859,561.98 7.60 嘉 实 货 币 E 90,629 2,359.31 - - 213,821,756.48 100.00 合 计


19,108,263 1,793.84 12,301,013,250.24 35.89 21,976,190,233.12 64.11 注:(1) 嘉实 货 币A: 机构 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例、 个 人投 资者 持有 份额 占总份 额比 例, 分别 为机构 投资 者持 有嘉 实货 币 A 份 额占 嘉实 货 币 A 总 份额比 例、 个人 投资 者持 有嘉实 货 币 A 份 额占 嘉实货 币A 总份 额比 例;





(2) 嘉实货 币 B:机构 投资者持有份 额占总份 额 比例、个人投 资者持有 份 额占总份额比 例,分 别为机 构投 资者 持有 嘉实 货币 B 份额 占嘉 实货 币 B 总份额 比例 、个 人投 资者 持有嘉 实货 币 B 份额 占嘉实 货 币B 总 份额 比例 ;





(3) 嘉实货 币 E:机构 投资者持有份 额占总份 额 比例、个人投 资者持有 份 额占总份额比 例,分 别为机 构投 资者 持有 嘉实 货币 E 份额 占嘉 实货 币 E 总份额 比例 、个 人投 资者 持有嘉 实货 币 E 份额 占嘉实 货 币E 总 份额 比例 。 9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况


序号


持有人 类别


持有份 额( 份)


占总份 额比 例(%)


1 保险类 机构 1,839,318,664.55 5.37


2 银行类 机构 815,697,703.08 2.38


3 保险类 机构 808,753,640.96 2.36


4 券商类 机构 740,194,676.24 2.16


5 其他机 构 673,561,757.09 1.97


6 其他机 构 603,500,027.50 1.76


7 基金类 机构 233,168,924.81 0.68


8 信托类 机构 215,156,979.56 0.63


9 基金类 机构 206,731,108.63 0.60


10 基金类 机构 205,906,814.93 0.60


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况


项目 份额级 别


持有份 额总 数( 份)


占基金 总份 额比 例(%)


基金管 理人 所有 从业人 员持 有本 基金 嘉实货 币 A 19,160,969.15 0.09


嘉实货 币 B 5,818,683.43 0.04


嘉实货 币 E 56.25 0.00


嘉实货币 2018 年年度报告 第 58 页 共64 页


合计


24,979,708.83 0.07 9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况


项目 份额级 别


持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )


本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人持 有本开 放式 基金 嘉实货 币A >=100 嘉实货 币B >=100 嘉实货 币E 0 合计


>=100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 嘉实货 币A 0


嘉实货 币B >=100


嘉实货 币E 0


合计


>=100 §10 开放式 基金份额变动


单位: 份


项目


嘉实货 币A


嘉实货 币B


嘉实货 币E


基金合 同生 效 日(2005 年3 月18 日) 基金 份额总 额


2,947,208,439.10 - - 本报告 期期 初 基金份 额总 额


20,005,964,267.75 13,140,935,777.09 537,838,327.14 本报告 期基 金 总申购 份额


107,894,061,476.15 22,710,062,188.26 4,096,824,075.27 减:本 报告 期 基金总 赎回 份 额


106,833,837,299.66 22,853,804,682.71 4,420,840,645.93 本报告 期基 金 拆分变 动份 额 (份额 减少 以 “- ” 填列 )


- - - 本报告 期期 末 基金份 额总 额


21,066,188,444.24


12,997,193,282.64


213,821,756.48


注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 红利 再投 、 转 换入 及基金 份额 自动 升级 调增 份额, 总赎 回份 额含 转换出 及基 金份 额自 动降 级调减 份额 。


嘉实货币 2018 年年度报告 第 59 页 共64 页


§11 重大事 件揭示


11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。


11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动


(1) 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况





2018 年 3 月 21 日 本 基金管 理人 发布 公告 ,经 雷先生 任公 司总 经理 ,公 司董事 长赵 学军 先 生 不再代 任公 司总 经理 职务 。


(2) 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 情况


报 告期 内 ,2018 年8 月, 刘连 舸先 生担 任中 国 银行股 份有 限公 司行 长职 务。 上述 人事 变动 已 按相关 规定 备案 、公 告。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼


报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财 产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。


11.4 基 金投 资策略 的改 变


报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。


11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况


报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事 务 所(特 殊普 通合 伙) 的审 计费 170,000.00 元 ,该 审 计机构 已连 续 14 年 为本 基 金提供 审计 服务 。


11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况


报告期 内, 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况


金额单 位: 人民 币元


券商名 称


交易单 元数量


股票交 易


应支付 该券 商的 佣金


备注


成交金 额


占当期 股票 成 交总额 的比 例


佣金


占当期 佣 金


总量的 比 例


东方证 券股 份有限 公司


1


-


-


-


-


-


嘉实货币 2018 年年度报告 第 60 页 共64 页


东吴证 券股 份有限 公司


1


-


-


-


-


-


方正证 券股 份有限 公司


2


-


-


-


-


-


国海证 券股 份有限 公司


1


-


-


-


-


新增


国泰君 安证 券股份 有限 公司


1


-


-


-


-


-


中信证 券股 份有限 公司


1


-


-


-


-


-


天风证 券股 份有限 公司


1


-


-


-


-


-


西南证 券股 份有限 公司


1


-


-


-


-


新增


新时代 证券 股份有 限公 司


1


-


-


-


-


新增


中泰证 券股 份有限 公司


2


-


-


-


-


-


宏信证 券有 限责任 公司


1


-


-


-


-


-


注1 : 本表 “佣 金” 指本 基金通 过单 一券 商的 交易 单元进 行股 票、 权证 等交 易而合 计支 付该 等券 商的佣 金合 计 。


2 :交 易单 元的 选择 标 准和程 序


(1) 经营 行为 规范 , 在近一 年内 无重 大违 规行 为;


(2) 公司 财务 状况 良 好;


(3) 有良 好的 内控 制 度,在 业内 有良 好的 声誉 ;


(4) 有 较强 的研 究能 力, 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场 研究报 告, 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ,提 供专 门的研 究报 告; 嘉实货币 2018 年年度报告 第 61 页 共64 页





(5) 建立 了广 泛的 信 息网络 ,能 及时 提供 准确 地信息 资讯 服务 。


基 金管 理人 根据 以上 标准进 行考 察后 确定 租用 券商的 交易 单元 。基 金管 理人与 被选 择的 券商 签订协 议, 并通 知基 金托 管人。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交 易单 元进 行其他 证券 投资的 情况


金额单 位: 人民 币元


券商名 称


债券交 易


债券回 购交 易


权证交 易


成交金 额


占当期 债券


成交总 额的 比例


成交金 额


占当期 债券 回购


成交总 额的 比例


成交金 额


占当期 权 证


成交总 额 的比例


国泰君 安 证券股 份 有限公 司 20,148,600.00 100.00%


211,683,700,000.00 100.00%


- -


11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况


报告期 内每 个交 易日 ,本 基金偏 离度 绝对 值均 未超 过 0.5% 。


11.9 其 他重 大事件


序号


公告事 项


法定披 露方 式


法定披 露日 期


1 关于国 金证 券开 展嘉 实旗 下基金 定投 业务的 公告 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年 1 月 5 日 2 嘉实基 金管 理有 限公 司关 于基金 经理 恢复履 行职 务的 公告 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年1 月12 日 3 关于嘉 实货 币市 场基 金收 益支付 的公 告(2018 年第1 号) 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年1 月22 日 4 关于增 加苏 宁基 金为 嘉实 旗下基 金代 销机构 及参 加费 率优 惠的 公告 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年2 月14 日 5 关于嘉 实货 币市 场基 金收 益支付 的公 告(2018 年第2 号) 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年2 月22 日 6 嘉实基 金管 理有 限公 司关 于增加 和耕 传承为 嘉实 旗下 基金 代销 机构并 开展 定投业 务及 参加 费率 优惠 的公告 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年 3 月 5 日 7 关于嘉 实货 币市 场基 金收 益支付 的公 告(2018 年第3 号) 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年3 月20 日 8 关于修 改嘉 实货 币市 场基 金基金 合同 及托管 协议 的公 告 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年3 月22 日 9 关于嘉 实货 币市 场基 金收 益支付 的公 告(2018 年第4 号) 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年4 月20 日 10 关于嘉 实货 币市 场基 金收 益支付 的公 告(2018 年第5 号) 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年5 月21 日 11 关于增 加腾 安基 金销 售( 深圳) 有限 公司为 旗下 基金 代销 机构 的公告 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年5 月28 日 嘉实货币 2018 年年度报告 第 62 页 共64 页


12 关于嘉 实货 币市 场基 金收 益支付 的公 告(2018 年第6 号) 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年6 月20 日 13 嘉实基 金管 理有 限公 司关 于直销 平台 货币基 金即 时付 服务 上限 调整和 关闭 信用卡 还款 功能 的公 告 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年6 月22 日 14 关于嘉 实现 金添 利货 币市 场基 金 、嘉 实货币 市场 基金 在中 国银 行股份 有限 公司代 销提 供的 快速 赎回 业务限 额调 整的公 告 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年6 月25 日 15 关于嘉 实现 金添 利、 嘉实 货币在 中国 银行代 销提 供的 快速 赎回 业务限 额调 整日期 的公 告 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年6 月27 日 16 关于增 加中 信期 货为 嘉实 旗下基 金代 销机构 并开 展定 投业 务的 公告 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年7 月16 日 17 嘉实基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分基 金直 销柜 台申 购、 赎回、 转换 数量限 制的 公告 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年7 月18 日 18 关于嘉 实货 币市 场基 金收 益支付 的公 告(2018 年第7 号) 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年7 月20 日 19 关于嘉 实货 币市 场基 金收 益支付 的公 告(2018 年第8 号) 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年8 月20 日 20 嘉实货 币市 场基 金暂 停大 额申购 (含 转入、 定投 )业 务的 公告 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年8 月23 日 21 关于增 加四 川天 府银 行为 嘉实旗 下基 金代销 机构 并开 展定 投及 转换业 务的 公告 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年8 月24 日 22 关于增 加恒 天明 泽为 嘉实 旗下基 金代 销机构 并开 展定 投、 转换 业 务及 参加 费率优 惠的 公告 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年9 月14 日 23 关于嘉 实货 币市 场基 金收 益支付 的公 告(2018 年第9 号) 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年9 月20 日 24 关于嘉 实基 金增 加浙 江网 商银行 股份 有限公 司为 销售 机构 的公 告 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年10 月9 日 25 关于嘉 实货 币市 场基 金收 益支付 的公 告(2018 年第 10 号) 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年 10 月 22 日 26 关于增 加西 安银 行为 嘉实 旗下基 金代 销机构 并开 展定 投及 转换 业务的 公告 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年11 月1 日 27 关于嘉 实货 币市 场基 金收 益支付 的公 告(2018 年第 11 号) 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年 11 月 20 日 28 关于增 加万 家财 富为 嘉实 旗下基 金代 销机构 并开 展转 换业 务及 参加费 率优 惠的公 告 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年 11 月 30 日 29 关于增 加“ 百度 百盈 ”为 嘉实旗 下基 金代销 机构 并开 展定 投业 务及参 加费 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年 12 月 10 日 嘉实货币 2018 年年度报告 第 63 页 共64 页


率优惠 的公 告 30 关于增 加阳 光人 寿为 嘉实 旗下基 金代 销机构 并开 展定 投、 转换 业务及 参加 费率优 惠的 公告 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年 12 月 10 日 31 关于嘉 实货 币市 场基 金收 益支付 的公 告(2018 年第 12 号) 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年 12 月 20 日 32 嘉实基 金管 理有 限公 司关 于继续 在网 上直销 开展 基金 认购 、申 购、转 换费 率优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、管 理人 网 站 2018 年 12 月 25 日 §12 影响投 资者决策的其他重 要信息


2019 年2 月2 日 本基 金管 理人发 布 《 嘉实 基金 管理 有 限公司 高级 管理 人员 变更 公告》 , 自2019 年2 月2 日 起邵 健先 生不 再担任 公司 副总 经理 ,专 注于专 户产 品的 投资 管理 工作。 §13 备查文 件目录


13.1 备 查文 件目录 (1 ) 中 国证 监会 批准 嘉 实货币 市场 基金 募集 的文 件; (2 ) 《 嘉实 货币 市场 基金 基金合 同》 ; (3 ) 《 嘉实 货币 市场 基金 招募说 明书 》 ; (4 ) 《 嘉实 货币 市场 基金 基金托 管协 议》 ; (5 ) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ; (6 ) 报 告期 内嘉 实货 币 市场基 金公 告的 各项 原稿 。 13.2 存 放地 点


北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 13.3 查 阅方 式


(1)书面查询:查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅,也可 按工本 费购 买复 印件 。 (2 ) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn 投资者 对本 报告 如有 疑问 , 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司, 咨询 电 话 400-600-8800 , 或发E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉 实基 金管理 有限 公司 嘉实货币 2018 年年度报告 第 64 页 共64 页


2019 年 03 月26 日