嘉 实 成 长 收益 证 券 投 资基 金2018 年年度报
告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2019 年03 月26 日 嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 基金 已根 据香 港《 证券及 期货 条例 》 第 104 条在香 港获 得证 券及 期货 事务监 察委 员会 认 可
及可供在香港 向公众销 售 。证券及期货 事务监察 委 员会认可不代 表对本基 金 的推荐或认 许，亦不
代表其对 本基 金的商业 利 弊或其表现作 出保证。 此 并不意指本基 金适合所 有 投资者，亦 并非认许
本基金 适合 任何 特定 投资 者或投 资者 类别 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年12 月31 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................. 11
§4 管理人报告 .................................................................. 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ..................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 17
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ................... 18
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................ 18
§5 托管人报告 .................................................................. 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............... 18
§6 审计报告 .................................................................... 18
§7 年度财务报表 ................................................................ 20
7.1 资 产负 债表 ................................................................. 20
7.2 利 润表 ..................................................................... 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 23
7.4 报 表附 注 ................................................................... 24
§8 投资组合报告 ................................................................ 48
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 48
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 48
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 49 嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
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8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 50
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 51
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 52
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 52
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 52
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 52
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 52
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 52
8.12 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 52
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 53
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 53
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 54
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 54
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 54
§11 重大事件揭示 ............................................................... 55
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 55
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 55
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 55
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 55
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 55
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 55
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 55
11.8 其他 重大 事件 .............................................................. 61
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 62
§13 备查文件目录 ............................................................... 62
13.1 备查 文件 目录 .............................................................. 62
13.2 存放 地点 .................................................................. 62
13.3 查阅 方式 .................................................................. 62
§14 补充披露 ................................................................... 63 嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实成 长收 益证 券投 资基 金
基金简 称
嘉实成 长收 益混 合
基金主 代码
070001
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2002 年 11 月 5 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
3,406,298,825.14 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
嘉实成 长收 益混 合 A
嘉实成 长收 益混 合 H
下属分 级基 金的 交易 代码
070001
960024
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
3,405,450,247.25 份
848,577.89 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 定位 于成 长收 益复 合型基 金， 在获 取稳 定的 现金收 益的 基础
上，积 极谋 求 资 本增 值机 会。
投资策 略
本基金 通过 精选 收益 型股 票以及 对债 券类 资产 的稳 健投资 来实 现
“稳定 收益 ”的 目标 ；同 时通过 实施 “行 业优 选、 积极轮 换” 的策
略，实 现“ 资本 增值 ”目 标。
业绩比 较基 准
上证A 股指 数
风险收 益特 征
本基金 属于 中等 风险 证券 投资基 金， 长期 系统 性风 险控制 目标 为基
金份额 净值 相对 于基 金业 绩基准 的贝 塔值 不超 过 0.75 。在 此前 提
下，本 基金 通过 合理 配置 在成长 型资 产类 、收 益型 资产类 和现 金等
大类资 产之 间的 比例 ，努 力实现 股票 市场 上涨 期间 基金资 产净 值涨
幅不低 于上 证A 股指 数涨 幅的 65% ， 股票 市场 下跌 期间基 金资 产净
值下跌 幅度 不超 过上 证 A 股指数 跌幅 的55% 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
胡勇钦 王永民
联系电 话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮 箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95566 嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
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传真
(010)65215588 (010)66594942
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世
纪大 道8 号 上海 国金 中心 二期 53
层09-11 单元
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大
厦8 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码
100005 100818
法定代 表人
赵学军 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点
北京市 建国 门北 大街8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理
有限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所
（特殊 普通 合伙 ）
上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号领展 企业 广场 二座
普华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构
嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦 8 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.
1 期
间数
据和
指标
报告期(2018 年01 月01 日-2018 年
12 月 31 日)
报告期(2017 年01 月01 日-2017
年 12 月 31 日)
报告期(2016 年01 月
01 日-2016 年 12 月31
日)
2016 年08 月
01 日 （基 金合
同生效 日）
-2016 年 12 月
31 日
嘉实成 长收 益混 合 A
嘉实成 长收
益混 合 H
嘉实成 长收 益混 合
A
嘉实成 长收
益混 合H
嘉实成 长收 益混 合 A
嘉实成 长收 益
混合 H
本期
已实
现收
益
-168,121,325.34 -36,582.46 319,877,449.25 61,506.90 -194,911,693.22 -10,165.21
本期
利润
-1,101,011,312.50
-239,631.10
728,391,204.65
141,281.51
-406,270,767.54
-37,093.15
嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
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加权
平均
基金
份额
本期
利润
-0.3290
-0.2824
0.1823
0.1535
-0.0929
-0.0584
本期
加权
平均
净值
利润
率
-27.18%
-27.57%
14.86%
14.83%
-8.00%
-5.73%
本期
基金
份额
净值
增长
率
-24.80%
-24.86%
16.36%
16.33%
-9.06%
-2.09%
3.1.
2 期
末数
据和
指标
2018 年末
2017 年末
2016 年末
期末
可供
分配
利润
1,421,107,405.58
-124,143.55
2,610,968,456.55
49,022.37
2,572,579,728.36
-19,795.59
期末
可供
分配
基金
份额
利润
0.4173
-0.1463
0.7600
0.0578
0.5699
-0.0209
嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
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期末
基金
资产
净值
3,437,872,915.66
724,434.34
4,645,639,966.39
966,477.11
5,245,966,042.01
927,749.52
期末
基金
份额
净值
1.0095
0.8537
1.3522
1.1390
1.1621
0.9791
3.1.
3 累
计期
末指
标
2018 年末
2017 年末
2016 年末
基金
份额
累计
净值
增长
率
787.88%
-14.42%
1,080.72%
13.90%
914.72%
-2.09%
注: （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费 用后的 余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）所 述基金
业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ，计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ；
（3 ）期末可 供分配利 润采 用期末资产 负债表中 未分 配利润与未 分配利润 中已 实现部分的 孰低数;
（4 ） 本基 金自2016 年 1 月7 日 起增 加H 类基 金份 额类别 ，仅 在中 国香 港地 区销售 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
嘉实成 长收 益混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 -9.96%
1.54%
-11.62%
1.51%
1.66%
0.03%
过去六 个月 -17.44%
1.43%
-12.43%
1.36%
-5.01%
0.07%
过去一 年 -24.80%
1.33%
-24.60%
1.23%
-0.20%
0.10%
过去三 年 -20.43%
1.22%
-29.50%
1.14%
9.07%
0.08%
过去五 年 57.85%
1.46%
17.92%
1.49%
39.93%
-0.03%
嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
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自基金 合同
生效起 至今
787.88%
1.26%
63.18%
1.59%
724.70%
-0.33%
嘉实成 长收 益混 合 H
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 -9.95%
1.54%
-11.62%
1.51%
1.67%
0.03%
过去六 个月 -17.44%
1.43%
-12.43%
1.36%
-5.01%
0.07%
过去一 年 -24.86%
1.33%
-24.60%
1.23%
-0.26%
0.10%
自基金 合同
生效起 至今
-14.42%
1.02%
-16.27%
0.92%
1.85%
0.10%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
图1： 嘉实 成长 收益 混合A 基金 份额 累计 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率的
历史走 势对 比图
（2002 年 11 月5 日至 2018 年 12 月 31 日） 嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
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图2： 嘉实 成长 收益 混合H 基金 份额 累计 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率的
历史走 势对 比图
（2016 年8 月1 日至 2018 年 12 月 31 日）
注: 按 基金 合同 规定 ， 本 基 金自基 金合 同生 效日 起 6 个月内 为建 仓期 。 建 仓期 结束时 本基 金的 各项
投资比 例符 合基 金合 同第 十八条 （ （ 二） 投 资范 围和 （六） 投资 组合 比例 限制 ） 的约 定： （1 ） 投 资
于股票、债券 的比例不 低 于基金资产总 值的 80%；（ 2）持有一家公 司的股票 ， 不得超过基 金资产
净值的 10%；（ 3）本基 金 与由本基金管 理人管理 的 其他基金持有 一家公司 发 行的证券， 不得超过
该证券 的10%；（ 4 ） 投资 于 国债的 比例 不低 于基 金资 产净值 的 20%；（ 5 ） 本基 金 的股票 资产 中至 少
有80% 属于 本基 金名 称所 显示的 投资 内容 ； （6 ） 法 律法规 或监 管部 门对 上述 比例限 制另 有规 定的 ，
从其规 定。
嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注: 嘉 实成 长收 益混 合 H 类 基金份 额2016 年度 的相 关 数据根 据当 年实 际存 续期 （2016 年8 月1 日
至2016 年12 月31 日） 计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：元
嘉实成 长收 益混 合 A
年度
每10 份基 金份
额分红 数
现金形 式发 放总 额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合
计
备注
2018 年 0.1000 16,909,204.56 16,915,360.46 33,824,565.02 -
2017 年 - - - - -
2016 年 0.1000 22,129,719.85 17,354,949.84 39,484,669.69 - 嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
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合计
0.2000 39,038,924.41 34,270,310.30 73,309,234.71
嘉实成 长收 益混 合 H
年度
每10 份基 金份
额分红 数
现金形 式发 放总 额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合
计
备注
2018 年 0.0290 2,411.67 49.07 2,460.74 -
2017 年 - - - - -
2016 年 - - - - -
合计
0.0290 2,411.67 49.07 2,460.74
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 、 北京怀柔、武 汉设有分 公 司。公司 获 得首批全
国社保 基金 、企 业年 金投 资管理 人 和QDII 、 特定 资 产管理 业务 资格 。
截止 2018 年12 月 31 日， 基 金管 理人 共管 理 1 只封闭 式证 券投 资基 金、144 只 开放 式证 券投
资基金，具体 包括嘉实 元 和、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券、嘉
实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 混合 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 （LOF） 、 嘉实 超短 债
债券、嘉实主 题混合、 嘉 实策略混合、 嘉实海外 中 国股票（QDII ）混合 、嘉 实研究精选混 合、嘉
实多元 债券 、 嘉 实量 化阿 尔法混 合、 嘉实 回报 混合 、 嘉实 基本 面 50 指数 （LOF ） 、 嘉 实稳 固收 益债
券、 嘉 实价 值优 势混 合、 嘉实 H 股指 数 （QDII ） 、 嘉 实主题 新动 力混 合、 嘉实 多利分 级债 券、 嘉实
领先成 长混 合、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接、 嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信 用债 券、 嘉实 周期 优选混 合、 嘉实 安心 货币 、嘉实 中 创 400ETF 、嘉 实 中创 400ETF 联接 、
嘉实沪 深 300ETF 、 嘉实 优 化红利 混合 、嘉 实全 球房 地产（QDII ） 、 嘉实 理财 宝 7 天 债券 、嘉 实增
强收益 定期 债券 、 嘉实 纯 债债券 、 嘉实 中证 中期 企 业债指 数 （LOF ） 、 嘉 实中 证 500ETF 、 嘉 实增 强
信用定 期债 券、 嘉 实中 证 500ETF 联接、 嘉实 中证 中期 国债 ETF 、 嘉 实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接 、
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 （QDII）、
嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益策 略定期混
合、嘉 实 宝 A/B 、 嘉实 活 期宝货 币、 嘉 实 1 个 月理 财债券 、嘉 实活 钱包 货币 、嘉实 泰和 混合 、嘉
实薪金 宝货 币 、 嘉 实对 冲 套利定 期混 合 、 嘉 实中 证 主要消 费ETF 、 嘉 实中 证医 药卫 生 ETF 、 嘉实 中
证金融 地 产ETF 、 嘉实3 个 月理财 债 券A/E 、 嘉实 医疗 保健股 票 、 嘉 实新 兴产 业 股票 、 嘉 实新 收益
混合、 嘉实 沪 深 300 指数 研究增 强、 嘉实 逆向 策略 股票、 嘉实 企业 变革 股票 、嘉实 新消 费股 票 、嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
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嘉实全球互联 网股票、 嘉 实先进制造股 票、嘉实 事 件驱动股票、 嘉实快线 货 币、嘉实低 价策略股
票、嘉 实中 证金 融地 产 ETF 联接 、嘉 实新 起点 混合 、嘉实 腾讯 自选 股大 数据 策略股 票、 嘉实 环保
低碳股票、嘉 实创新成 长 混合、嘉实智 能汽车股 票 、嘉实新起航 混合、嘉 实 新财富混合 、嘉实稳
祥纯债债券、 嘉实稳瑞 纯 债债券、嘉实 新优选混 合 、嘉实新趋势 混合、嘉 实 新思路混合 、嘉实沪
港深精选股票 、嘉实稳 盛 债券、嘉实稳 鑫纯债债 券 、嘉实安益混 合、嘉实 文 体娱乐股票 、 嘉实稳
泽纯债 债券 、 嘉 实惠 泽混 合 （LOF ） 、 嘉 实成 长增 强 混合、 嘉实 策略 优选 混合 、 嘉实 主题 增强 混合、
嘉实研 究增 强混 合 、 嘉 实 优势成 长混 合 、 嘉 实稳 荣 债券 、 嘉 实农 业产 业股 票 、 嘉 实价 值增 强混 合、
嘉实新 添瑞 混合 、嘉 实现 金宝货 币、 嘉实 增益 宝货 币、嘉 实物 流产 业股 票、 嘉实丰 安 6 个月 定 期
债券、嘉实稳 元纯债债 券 、嘉实新能源 新材料股 票 、嘉实稳熙纯 债债券、 嘉 实丰和混合 、嘉实新
添华定 期混 合、 嘉实 定期 宝 6 个 月理 财债 券、 嘉实 现金添 利货 币、 嘉实 沪港 深回报 混合 、嘉 实 原
油（QDII-LOF ） 、 嘉实 前沿 科技沪 港深 股票 、 嘉实 稳 宏债券 、 嘉实 中关 村 A 股ETF 、 嘉 实稳 华纯 债
债券、 嘉 实6 个 月理 财债 券、 嘉 实稳 怡债 券、 嘉实 富时中 国 A50ETF 联 接、 嘉 实富时 中 国 A50ETF 、
嘉实中小企业 量化活力 灵 活配置混合、 嘉实创业 板 ETF、嘉实新 添泽定期 混合 、嘉实合润双 债两
年期定期债券 、嘉实新 添 丰定期混合、 嘉实新添 辉 定期混合、嘉 实领航资 产 配置混合（FOF ） 、嘉
实价值精选股 票、嘉实 医 药健康股票、 嘉实润泽 量 化定期混合、 嘉实核心 优 势股票、嘉 实润和量
化定期混合、 嘉实金融 精 选股票、嘉实 新添荣定 期 混合、嘉实致 兴定期纯 债 债券、嘉实 战略配售
混合、嘉实瑞 享定期混 合 、嘉实新添康 定期混合 、 嘉实资源精选 股票、嘉 实 致盈债券。 其中嘉实
增长混合、嘉 实稳健混 合 和嘉实债券属 于嘉实理 财 通系列基金。 同时，基 金 管理人还管 理多个全
国社保 基金 、企 业年 金、 特定客 户资 产投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
邵秋涛
本基金 、 嘉
实领先成
长混合 、 嘉
实成长增
强混合基
金经理
2013 年 6 月 7
日
- 20 年
曾任职 于成 都证 券、
大 鹏 证 券 、 国 信 证
券， 从 事行 业研 究工
作 ， 先 后 担 任 研 究
员 、 高 级 研 究 员 ；
2006 年12 月加 盟 嘉
实 基 金 管 理 有 限 公
司， 历 任公 司高 级研
究员、 投资 经理 ， 现
任策略 组投 资总 监。
金融硕 士， 具有 基金
从业资 格， 澳大 利亚嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
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籍。
注: （1）任职 日期、离 职 日期是指公 司作出决 定后 公告之日； （2 ）证券从 业 的含义遵从 行业协 会
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实成长收益证 券投资基 金 基金合同》和 其他相关 法 律法规的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉 尽责的原
则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风 险的基础 上 ， 为基金份额 持有人谋 求 最大利益。 本基金运
作管理 符合 有关 法律 法规 和基金 合同 的规 定和 约定 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司公 平交易管 理制 度要求境内上 市股票、 债 券的 一级市场 申购、二 级 市场交易以及 投资管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投
资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息 ，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报 告期 内， 公司 对连 续四个 季度 期间 内、 不同 时间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 公司 管理 的嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
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不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的 ，合 计 12 次，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 ， 与
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运 作 分析
在全球 经济 增速 放缓 和中 美贸易 冲突 的影 响下 ， 全 球 金融市 场 在2018 年 出现 了 罕见的 普跌 现
象。 根 据德 意志 银行 和彭 博资讯 的统 计，2018 年 全 球所有 类别 资产 中， 负回 报率的 品种 占比 高达
89% ， 是过 去100 年 有记 录 以来的 最高 比例 。
2018 年中 国 A 股以 单 边持续 下跌 行情 告终 ，逊 于全球 资本 市场 。万 得 全 A 指 数跌 幅 28%，上
证综指 跌幅 25% ， 创业 板 下跌 28.65% ，代 表中 小市 值和成 长风 格的 中证 500 指数下 跌 33% 、中 证
1000 指数 下跌37% 。 所有 行业全 部下 跌。
究其原 因，一是 贸易 谈判的进展屡 屡出现曲 折 ，带来不断 的 恐慌性抛 售 压力；二是全 球经济
的不确 定性 开始 浮现 ，美 国股市 临近 年底 的剧 烈调 整， 对 A 股 市场 有较 大的 传导压 力； 三是 中 国
经济增速持续 下滑，令 投 资者对中国经 济增长和 上 市公司盈利前 景非常悲 观 ；四是长时 间的持续
下跌导 致市 场的 悲观 情绪 自我加 强， 令市 场进 入惯 性下跌 通道 。
本基金 坚守长期 受益 于中国经济转 型创新的 新 消费、新服务 、新科技 、 新改革这四个 领域里
的优秀 企业 ， 虽 然大 多数 企业 在 2018 年 困难 时刻 依 然保持 了良 好的 收入 和利 润增长 ， 展 现了 新兴
行业的 蓬勃 生命 力、 和优 秀企业 的强 大竞 争力 ，但 是在 A 股整 体大 幅下 跌、 估值水 平大 幅下 降 的
背景下 ，也 无法 摆脱 系统 性风险 的困 扰。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 嘉实 成长 收益混 合 A 基金 份额 净值 为 1.0095 元， 本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为-24.80% ； 截至 本报 告 期末嘉 实成 长收 益混 合 H 基金份 额净 值为 0.8537 元 ，本报 告期 基金 份
额净值 增长 率为-24.86% ； 业绩比 较基 准收 益率 为-24.60% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年， 在 A 股市 场 陷入长 期低 迷 、 投 资者 绝 望情绪 不断 蔓延 的时 候 ， 我们反 倒认 为曙
光正在 出现 。
我 们认 为贸 易谈 判虽 然充满 曲折 ，但 最终 合理 解决 的 希望 还是 有的 。而 且 A 股 市场 对此 事 的
悲观预期已经 反映的比 较 充分。全球经 济虽有不 确 定性，但中国 经济早已 提 前开始调整 ，风险释嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
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放较为充分。 市场最担 忧 的中国经济增 速下滑， 其 实是一个塞翁 失马焉知 非 福的事情。 过去四十
年行之有效的 投资驱动 、 数量增长模式 已经走到 了 尽头，债务、 环保、需 求 、效益等硬 性约束凸
显，这一点已 经得到从 政 府到企业到公 众的普遍 认 可。从旧模式 向新模式 的 转换，必然 导致经济
增速中枢的下 移。参考 欧 美日东亚等发 达经济体 过 去百年历史， 这也符合 经 济发展自然 规律。经
济增速 平稳 下移 ， 从 另一 个维度 看， 其实 也是 中国 经济走 在了 新 旧 动能 转换 的正确 道路 上的 证据 。
增速虽 然下 来了 ， 但是 风 险大幅 下降 了 ， 环 境越 来 越好 ， 增 长的 持续 性更 加 确定 ， 效 益逐 步改 善，
意味着 股票 估值 的风 险溢 价下降 、贴 现率 下降 ，估 值水平 上升 。美 国经 济在 20 世纪前 20 年也 保
持在 10-20% 的 经济 增速 ， 过去 100 年 GDP 增速 逐步 回落 到 2-3% ， 但是 在经 济 转型创 新 、 产 业持 续
升级的 推动 下， 美国 股市 过去百 年的 优异 表现 有目 共睹。 而且 经济 减速 带来 了社会 总成 本的 下降 ，
包括原材料、 土地、利 率 ，政府也在大 力推进减 税 降费，也有利 于新消费 、 新服务、新 科技等新
兴产业 的盈 利恢 复。
至 于市 场情 绪。 长期 是一个 钟摆 ，现 在的 过冷 ，意味 着未 来出 现修 复的 概率在 加大 。 从 A 股
市场估值水平 的历史对 比 和国际对比、 本轮股市 下 跌的时间和幅 度来看，A 股市场今日 底部区域
的特征 越来 越明 显。
我 们认 为2019 年 A 股 的结构 性机 会将 逐步 浮现 。 和传 统经 济周 期弱 相关 的新兴 成长 行业 ， 既
能保持 盈利 的稳 定增 长 ， 又能享 受估 值的 恢复 上升 ， 将 为投 资者 带来 长期 收 益。 我们 看好 大健 康、
医疗服务、新 兴消费、 网 络安全、产业 互联网、 新 能源等新兴成 长行业； 低 估值蓝筹股 也能享受
估值回 升的 红利 。
仰望星 空，脚踏 实地 。我们将坚守 收益于中 国 经济转型创新 大趋势的 新 消费 、新服务 、新科
技这三条主线 里的优秀 企 业。我们坚信 中国经济 改 革开放、转型 创新的大 趋 势不会改变 ；我们坚
信终究会有一 批优秀的 企 业能够把握住 这个历史 机 遇并实现利润 的长期增 长 ；我们坚信 过冷的市
场情绪终将恢 复正常，A 股市场终将会 给未来的 优 秀企业以合理 的估值， 从 而给投资者 带来丰厚
的回报 。
感 谢持 有人 对我 们投 资理念 的认 可和 支持 ！
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期 内， 基金 管理 人有 关法律 稽核 工作 情况 如下 ：
（1） 继 续内 控前 置， 在基金 营销 、 投 资管 理、 信息披 露以 及新 产品 设计 开发、 海外 业务 、 另
类业务、制度 建设 、合 同 管理、法律咨 询等方面 ， 事前进行合规 性审核、 监 控。对于新 产品、新
业务，从战略 规划到具 体 产品方案，在 制度流程 、 投资范围、投 资工具、 运 作规则等方 面，防控
重大风 险。 嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
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（2）合 规管理： 主要 从事前研讨、 合规审核 、 全方位合规监 控、数据 库 维护、 “三条 底线”
防范、 合规 培训 等方 面， 积极开 展各 项合 规管 理工 作。
（3） 内部 审计 ： 按 计 划对销 售、 投资、 后台 和 其它业 务开 展内 审， 完成 相应内 审报 告及 其后
续改进 跟踪 。完 成公 司及 基金的 外审 、公 司GIPS 第 三方验 证、ISAE3402 国 际 鉴证等 。
（4）法 律事务： 负责 日常法律事务 工 作，包 括 合同、协议审 查（包括 各 类产品及业 务） ，主
动解决各项法 律文件以 及 实务运作中存 在的差错 和 风险隐患，未 发现新增 产 品、新增业 务以及日
常业务 的法 律风 险问 题。
（5） 加强 差错 管理 ， 继续推 动各 业务 单元 梳理 流程、 制度， 落实 风险 责 任授权 体系 ， 确 保所
有识别 的关 键风 险点 均有 相应措 施控 制， 努力 实现 适当风 险水 平下 的效 益最 大化。
此 外 ， 我 们还 积极 配 合监管 机关 、 社保 基金 理 事会的 检查 以及 统计 调查 工作 ， 按 时完 成季 度、
年度监 察稽 核报 告和 各项 统计、 专题 报告 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严 格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委 员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
（1） 本基 金的 基金 管理 人 于 2018 年 1 月 11 日发 布 《嘉实 成长 收益 证券 投资 基金 2017 年年
度收益 分配 公告 》 ， 收益 分 配基准 日 为 2017 年12 月31 日， 本 期 A 类 份额 每 10 份基金 份额 发放 现
金红 利 0.1000 元 ，本 期 H 类 份额 每 10 份基 金份 额发放 现金 红 利 0.0290 元，具 体参 见本 报告
“7.4.11 利润 分配 情况 ” 。
（2） 报告 期内 基金 未 实施利 润分 配。
（3） 嘉实 成长 收益 混 合 A 本报告 3.1.1 “本 期 利润” 为-1,101,011,312.50 元； 嘉实 成长 收
益混 合H 本报告 3.1.1 “ 本期利 润” 为-239,631.10 元， “期 末可 供分 配利 润 ” 为-124,143.55 元，嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
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以及本 基金 基金 合同 （二 十二 （ 三） 收 益分 配原 则 ） 约定， 因此 报告 期内 本 基金未 实施 利润 分配 ，
符合法 律法 规的 规定 和基 金合同 的相 关约 定。
4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计 报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “ 本托 管人” ） 在 嘉实 成长 收益 证 券投资 基金 （ 以
下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、 基 金合 同和
托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为， 完全尽职 尽 责地履行了 应尽的义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《 证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
普华永 道中天 审字(2019) 第
22741
号
嘉实成 长收 益证 券投 资基 金 全体 基金 份额 持有 人：
一、 审计意见
( 一) 我们审 计的 内容
我们审计了 嘉实 成长收益 证券投资基金 (以下简称 “ 嘉实成长收益混 合基金 ”)的财务报表 ，
包括 2018 年 12 月 31 日 的资产 负债 表，2018 年度
的利润 表 和 所有 者权 益( 基 金净值)变 动表 以及
财务报 表附 注。 嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
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( 二) 我们的 意见
我们认为，后附 的财务报 表在所有重大方 面按照企 业会计准则和在 财务报表 附注中所列示 的
中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中国 证监 会”)、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下 简称 “中国
基金业 协会 ”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 ， 公 允反 映了 嘉 实成长 收益 混合 基
金2018 年12 月31 日 的 财 务状况 以 及2018 年度 的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注 册会计师 审计准则的规定 执行了审 计工作。审计报 告的 “注 册会计师对财 务
报表审计的责 任 ”部分 进 一步阐述了我 们在这些 准 则下的责任。 我们相信 ， 我们获取的 审计证据
是充分 、适 当的 ，为 发表 审计意 见提 供了 基础 。
按照中国注册会 计师职业 道德守则，我们 独立于 嘉 实成长收益混合 基金 ，并 履行了职业道 德
方面的 其他 责任 。
三、 管理层和治理层对 财 务报 表的责任
嘉实成 长收 益混 合基 金的 基金管 理人 嘉实 基金 管理 有限公 司( 以下 简称 “ 基金 管理人 ”)管理
层负责按照企 业会计准 则 和中国证监会 、中国基 金 业协会发布的 有关规定 及 允许的基金 行业实务
操作编制财务 报表，使 其 实现公允反映 ，并设计 、 执行和维护必 要的内部 控 制，以使财 务报表不
存在由 于舞 弊或 错误 导致 的重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管理人 管理 层负 责评 估 嘉 实成长 收益 混合 基金 的持 续经营 能力 ， 披
露与持续经 营相关的 事项( 如适用)，并 运用持续 经营 假设，除非 基金管理 人 管 理层计划清 算 嘉实
成长收 益混 合基 金 、 终止 运营或 别无 其他 现实 的选 择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督 嘉实 成长 收益 混合 基金 的财务 报告 过程 。
四、 注册会计师对财务报 表审 计的责任
我们的 目标 是对 财务 报表 整体是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的重 大错 报获 取合理 保证 ， 并
出具包含审计 意见的审 计 报告。合理保 证是高水 平 的保证， 但并 不能保证 按 照审计准则 执行的审
计在某一重大 错报存在 时 总能发现 。 错 报可能由 于 舞弊或错误导 致，如果 合 理预期错报 单独或汇
总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报表 作出 的经济 决策 ，则 通常 认为 错报是 重大 的。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职业判 断， 并保 持职 业 怀 疑。 同 时， 我们
也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和 评估 由于 舞弊 或错 误导致 的财 务报 表重 大错 报风险 ； 设 计和 实施 审计 程序以 应
对这些 风险 ， 并 获取 充分 、 适当 的审 计证 据， 作为 发表审 计意 见的 基础 。 由 于舞弊 可能 涉及 串通 、
伪造、 故意遗 漏、 虚假陈 述或凌 驾于内 部控 制之上 ，未能 发现由 于舞 弊导致 的重大 错报的 风险 高
于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险。
(二) 了解与 审计 相关 的内 部控 制， 以设 计恰 当的 审计 程 序 ， 但目 的并 非对 内部 控 制的有 效嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
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性发表 意见 。
(三) 评价基 金管 理人 管理 层选 用会计 政策 的恰 当性 和作 出会计 估计 及相 关披 露的 合理 性 。
( 四) 对基金 管理 人 管 理层 使用 持续经 营假 设的 恰当 性得 出结论。 同 时， 根据 获取 的审计 证
据，就可能导 致对 嘉实 成 长收益混合基 金 持续经 营 能力产生重大 疑虑的事 项 或情况是否 存在重大
不确定性得出 结论 。如 果 我们得出结论 认为存在 重 大不确定性， 审计准则 要 求我们在审 计报告中
提请报表使用 者注意财 务 报表中的相关 披露；如 果 披露不充分， 我们应当 发 表非无保留 意见。我
们的结论基于 截至审计 报 告日可获得的 信息。 然 而 未来的事项或 情况可能 导 致 嘉实成长 收益混合
基金不 能持 续经 营。
(五) 评价财 务报 表的 总体 列报 、 结构和 内容(包 括披 露) ， 并评价 财务 报表 是否 公 允反映 相
关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人 治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安排和 重大 审计 发现 等事 项进行 沟通 ， 包
括沟通 我们 在审 计中 识别 出的值 得关 注的 内部 控制 缺陷。
普华永 道中 天
注册 会计 师
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)
薛
竞
中国 ? 上 海市
张
勇
2019 年3 月20 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 成长 收益 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
260,053,646.99 314,244,503.21
结算备 付金
4,296,559.67 2,252,770.33
存出保 证金
534,819.09 983,589.91
交易性 金融 资产
7.4.7.2
3,232,855,011.29 4,285,614,224.68
其中： 股票 投资
2,437,786,897.19 3,313,932,970.78
基金投 资
- -
债券投 资
795,068,114.10 971,681,253.90
资产支 持证 券投 资
- - 嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 21 页 共 64 页
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
- 33,503,887.28
应收利 息
7.4.7.5
21,891,523.37 24,796,461.20
应收股 利
- -
应收申 购款
1,078,057.75 3,066,933.67
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
3,520,709,618.16 4,664,462,370.28
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
72,678,355.45 -
应付赎 回款
2,447,422.51 8,767,365.16
应付管 理人 报酬
4,487,340.55 5,847,687.26
应付托 管费
747,890.10 974,614.51
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.7
1,338,575.44 1,840,413.55
应交税 费
34.75 -
应付利息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
412,649.36 425,846.30
负债合 计
82,112,268.16 17,855,926.78
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
2,017,614,087.97 2,035,520,045.05
未分配 利润
7.4.7.10
1,420,983,262.03 2,611,086,398.45
所有者 权益 合计
3,438,597,350.00 4,646,606,443.50
负债和 所有 者权 益总 计
3,520,709,618.16 4,664,462,370.28
注: 报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日， 嘉实 成长 收益 混合 A 份 额净 值 1.0095 元，基 金份 额总 额
3,405,450,247.25 份； 嘉 实成长 收益 混 合 H 份 额净 值 0.8537 元， 基金 份额 总 额 848,577.89 份。
基金份 额总 额合 计 为3,406,298,825.14 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 成长 收益 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 22 页 共 64 页
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 12 月 31 日
一、收 入
-1,018,423,162.28 830,843,515.52
1.利息 收入
37,291,361.33 41,186,663.58
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
1,846,571.80 3,064,928.69
债券利 息收 入
35,307,903.80 37,786,391.36
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
136,885.73 335,343.53
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-123,144,348.45 379,251,855.33
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
-150,613,713.76 347,275,078.13
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13
2,603,434.55 -4,087,044.55
资产支 持证 券投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.14 - -
股利收 益
7.4.7.15
24,865,930.76 36,063,821.75
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
7.4.7.16
-933,093,035.80 408,593,530.01
4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号 填
列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号 填
列)
7.4.7.17
522,860.64 1,811,466.60
减：二 、费 用
82,827,781.32 102,311,029.36
1．管 理人 报酬
60,786,177.52 73,547,047.73
2．托 管费
10,131,029.61 12,257,841.21
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
7.4.7.18 11,435,420.89 16,022,827.30
5．利 息支 出
- -
其中 ： 卖 出回 购金 融资 产 支
出
- -
6．税 金及 附加
34.34 -
7．其 他费 用
7.4.7.19
475,118.96 483,313.12
三、 利 润总 额( 亏 损总 额以 “- ”
号填列)
-1,101,250,943.60 728,532,486.16
减：所 得税 费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “- ”
号填列 ）
-1,101,250,943.60 728,532,486.16 嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 成长 收益 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
2,035,520,045.05 2,611,086,398.45 4,646,606,443.50
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）
- -1,101,250,943.60
-1,101,250,943.60
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
-17,905,957.08 -55,025,167.06 -72,931,124.14
其中：1. 基金 申
购款
440,758,874.92 471,484,848.31 912,243,723.23
2. 基 金 赎
回款
-458,664,832.00 -526,510,015.37 -985,174,847.37
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）
- -33,827,025.76 -33,827,025.76
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
2,017,614,087.97 1,420,983,262.03 3,438,597,350.00
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
2,674,333,858.76 2,572,559,932.77 5,246,893,791.53
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）
- 728,532,486.16
728,532,486.16
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数
-638,813,813.71 -690,006,020.48 -1,328,819,834.19 嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
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（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
其中：1. 基金 申
购款
449,549,291.55 482,006,263.41 931,555,554.96
2. 基 金 赎
回款
-1,088,363,105.26 -1,172,012,283.89 -2,260,375,389.15
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）
- - -
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
2,035,520,045.05 2,611,086,398.45 4,646,606,443.50
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署：
经雷
王红
张公允
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
嘉实成 长收 益证 券投 资基 金(以 下简 称 “ 本基 金 ”) 经中国 证券 监督 管理 委员 会(以 下简 称 “ 中
国证监会”)证 监基金字[2002]68 号《关于 同意嘉实 成长收益证券 投资基金 设 立的批复》核 准，
由基金 发起 人嘉 实基 金管 理有限 公司 依照 《 证券 投 资基金 管理 暂行 办法 》 及 其实施 细则 、 《 开放 式
证券投 资基 金试 点办 法》 等有关 规定 和 《 嘉实 成长 收益证 券投 资基 金基 金合 同》 发 起， 并 于 2002
年11 月5 日募 集成 立。 本 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 ， 首次 设立 募 集不包 括认 购资 金利
息共募集 2,001,914,857.51 元，业经普华 永道中天 会计师事务所有限 公司普 华永道验字(2002)
第99 号验 资报 告予 以验 证 。 本基 金的 基金 管理 人为 嘉实基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国银
行股份 有限 公司 。
根据《 嘉实成长 收益 证券投资基金 招募说明 书 》和《关于嘉 实成长收 益 基金实施基金 份额拆
分和限 量持 续销 售的 公告 》的有 关规 定， 本基 金 于 2008 年 2 月 27 日 进行 了 基金份 额拆 分， 拆分
比例 为1.688598859 ，并 于 2008 年2 月27 日 进行 了变更 登记 。
根 据 《 关于 嘉实 成长 收 益证券 投资 基金 增 设 H 类 基金份 额并 修改 基金 合同 、 托管 协 议的 公告 》 ，
自2016 年1 月7 日 起， 对 本基金 增 加 H 类 基金 份额 类别， 本基 金的 原有 基金 份额全 部自 动划 归为
本基 金 A 类 基金 份额 。本 基金根 据基 金销 售地 及申 购赎回 费率 的不 同， 将基 金份额 分为 不同 的 类嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
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别。仅 在中 国大 陆地 区销 售并收 取申 购和 赎回 费用 的基金 份额 ，称 为 A 类基 金份额 ；仅 在中 国 香
港地区 销售 并收 取申 购和 赎回费 用的 基金 份额 ，称 为 H 类 基金 份额 。本 基金 两类基 金份 额分 别 设
置代码 ，分 别公 布基 金份 额净值 。
根据《 中华人民 共和 国证券投资基 金法》和 《 嘉实成长收益 证券投资 基 金基金合同》 的有关
规定，本基金 的投资范 围 为国内依法发 行上市的 股 票、债券及中 国证监会 批 准的允许基 金投资的
其他金融工具 。在正常 市 场情况下，本 基金资产 配 置的比例范围 是：股票 资 产 30%-75%，债 券资
产 20%-65% ，现 金资 产比 例控制 在 5% 左 右， 其中 现 金不包 括结 算备 付金 、存 出保证 金、 应收 申购
款等。其中， 基金对收 益 型资产类(包括 收益型股 票 和债券)的投资 不低于基 金 资产净值的 40% ，
对国债的投资 不低于基 金 资产净值的 20%。本 基金 投资于股票、 债券的比 例 不低于基金资 产总值
的80% ， 其 中股 票资 产中 至 少有 80% 属 于本 基金 名称 所显示 的投 资内 容。 本基 金 的业绩 比较 基准 为：
上证A 股指 数。
7.4.2 会计 报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”) 颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《嘉 实成 长 收益证 券投 资基 金基
金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允 许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
本 财务 报表 以持 续经 营为基 础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融 资产 的分 类 嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
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金融资 产于初始 确认 时分类为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产、 应收款
项、可供出售 金融资产 及 持 有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
基金目 前以交易 目的 持有的股票投 资、基金 投 资、债券投资 、资产支 持 证券投资分类 为以公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产， 在 资产负债表中 以交易性 金 融资产列示 。基金目
前以交易目的 持有的衍 生 工具所产生的 金融资产 分 类为以公允价 值计量且 其 变动计入当 期损益的
金融资 产， 在资 产负 债表 中以衍 生金 融资 产列 示。
基金持 有的其他 金融 资产分类为应 收款项， 包 括银行存款、 买入返售 金 融资产和其他 各类 应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负 债于初始 确认 时分类为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债及 其他金
融负债。基金 目前以交 易 目的持有的衍 生工具所 产 生的金融负债 分类为以 公 允价值计量 且其变动
计入当期损益 的金融负 债 ，在资产负债 表中以衍 生 金融负债列示 。基金持 有 的其他金融 负债包括
卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；对 于支付的 价 款中包含的已 宣告但尚 未 发放的现金股 利、债券 或 资产支持证 券起息日
或上次除息日 至购买日 止 的利息，单独 确认为应 收 项目。应收款 项和其他 金 融负债的相 关交易费
用计入 初始 确认 金额 。
对于以 公允价值 计量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产和金 融负债， 按 照公允价值进 行后续
计量； 对于 应收 款项 和其 他金融 负债 采用 实际 利率 法，以 摊余 成本 进行 后续 计量。
金 融资 产满 足下 列条 件之一 的， 予以 终止 确认 ：(1) 收取 该金 融资 产现 金 流量的 合同 权利 终
止； (2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所 有权上 几乎 所有 的风 险和 报酬转 移给 转入 方；
或者(3) 该金 融资 产已 转 移， 虽 然本 基金 既没 有转 移 也没有 保留 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金 融资 产终 止确 认时 ，其账 面价 值与 收到 的对 价的差 额， 计入 当期 损益 。
当金融 负债的现 时义 务全部或部分 已经解除 时 ，终止确认该 金融负债 或 义务已解除的 部分。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
基金持有 的股 票投资、 基 金投资、债券 投资、资 产 支持证券投资 和衍生工 具 按如下原则确 定
公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的 金融工 具按 其估 值日 的市 场交易 价格 确定 公允 价值 ； 估值日 无交 易且 最
近交易 日后 未发 生影 响公 允价值 计量 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当金 融工 具不 存 在活跃 市场 ， 采 用在 当前 情 况下适 用并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如经 济环 境发 生 重大变 化或 证券 发行 人发 生影响 金融 工具 价格 的重 大事件 ， 应 对估 值进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。对于 曾
经实施份额拆 分或折算 的 基金，由于基 金份额拆 分 或折算引起的 实收基金 份 额变动于基 金份额拆
分日或基金份 额折算日 根 据拆分前或折 算前的基 金 份额数及确定 的拆分或 折 算比例计算 认列。由
于申购和 赎回 引起的实 收 基金变动分别 于基金申 购 确认日及基金 赎回确认 日 认列。对于 已开放转
换业务的基金 ，上述申 购 和赎回分别包 括基金转 换 所引起的转入 基金的实 收 基金增加和 转出基金
的实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
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指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 分配的未 实 现损益占基 金净值比
例计算的金额 。损益平 准 金于基金申购 确认日或 基 金赎回确认日 认列，并 于 期末全 额转 入未分配
利润/( 累计 亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 基金投资 在 持有期间应取 得的现金 红 利于除息日确 认为投资 收 益。债券投 资在持有
期间应取得的 按票面利 率 或者发行价计 算的利息 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣 代缴的个
人所得税及由 基金管理 人 缴纳的增值税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金部分冲 减资产支 持 证券投资成 本 ，并将投 资 收益部分扣除 在适用情 况 下由基金管 理人缴纳
的增值 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允 价值计量 且其 变动计入当期 损益的金 融 资产在持有期 间的公允 价 值变动确认为 公允价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 扣除在适 用 情况下由基 金管理人
缴纳的增值税 后的净额 确 认为投资收益 ，其中包 括 从公允价值变 动损益结 转 的公允价值 累计变动
额。
应收款 项在持有 期间 确认的利息收 入按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小的则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
基金的 管理 人报 酬、 托管 费等在 费用 涵盖 期间 按基 金合 同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金 融负债在 持有 期间确认的利 息支出按 实 际利率法计算 ，实际利 率 法与直线法差 异较小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
同一类别每份 基金份额 享 有同等分配权 ；基金当 年 收益先弥补上 一年度亏 损 后，方可进行 当
年收益分配； 如果基金 当 期出现亏损， 则不进行 收 益分配；基金 收益分配 后 各类基金份 额净值不
能低于面值； 在符合有 关 基金分红条件 的前提下 ， 本基金收益每 年至少分 配 一次，年度 收益分配
在基金 会计 年度 结束 后 的 4 个月 内完 成； 基金 收益 分配采 用现 金方 式或 红利 再投资 方式 ，基 金份
额持有人可自 行选择收 益 分配方式；选 择采取红 利 再投资形式的 ，同一类 别 基金份额的 分红资金
将按除息日该 类别的基 金 份额净值转成 相应的同 一 类别的基金份 额；基金 份 额持有人事 先未做出
选择的 ，默 认的 分红 方式 为现金 红利 。
经 宣告 的拟 分配 基金 收益于 分红 除息 日从 所有 者权益 转出 。
嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 29 页 共 64 页
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ；(2) 本基 金的 基金 管理 人能 够定期 评价 该组 成 部
分的经 营成 果， 以决 定向 其配置 资源 、 评 价其 业绩 ； (3) 本基 金能 够取 得该 组 成部分 的财 务状 况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本 基金 目前 以一 个单 一的经 营分 部运 作， 不需 要披露 分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据基金的估 值原则和 中 国证监会允许 的基金行 业 估值实务操作 ，基金确 定 以下类别股票 投
资和债 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 ：
(1) 对于 证券交易 所 上市的股票和 债券，若 出 现重大事项停 牌或交易 不 活跃(包括涨跌 停时
的交易不活跃) 等情况，基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 12 月 26 日 前， 对于 在锁 定期 内的非 公开 发行 股票 ，根 据中国 证监 会证 监会
计字[2007]21 号 《关 于证 券投资 基金 执行<企 业会 计 准则> 估值 业务 及份 额净 值 计价有 关事 项的 通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月26 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证券投资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称“指 引”)，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 30 页 共 64 页
(3) 对于 在证券交 易 所上市或挂牌 转让的固 定 收益品种(可转 换债券、 资 产支持证券和 私募
债券除外)及在 银行间同业 市场交易的固 定收益品 种 ，根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国 证
监会关于证券 投资基金 估 值业务的指导 意见》及 《 中国证券投资 基金 业协 会 估值核算工 作小组关
于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》 采 用估值 技术 确定 公允 价值 。 基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 基金持有的银 行间同业 市 场固定收益 品种按照
中债金 融估 值中 心有 限公 司所独 立提 供的 估值 结果 确定公 允价 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金 本报 告期 无须 说明 的会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《关于上市 公司股息红利差 别化个人 所得税政策有关 问题的通 知》 、 财税[2015]125
号《关于内地 与香港基 金 互认有关税收 政策的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往 来等增值税政策 的补充通 知》 、 财税[2016]140
号 《关 于明 确金 融 房地 产开发 教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资
管产品增值税 政策有关 问 题的补充通知 》 、财税[2017]56 号《 关于资管 产品增 值税有关问题 的通
知》 、 财税[2017]90 号《 关于租入固定 资产进行 税 额抵扣等增值 税政策的 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 资管 产品 运营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 资管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券 投资基金 管理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ，对国债、地 方政府嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 31 页 共 64 页
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年12 月 31 日 前取 得 的基金 、 非货 物期 货 ， 可 以 选择按 照实 际买 入价 计算 销售额 ， 或者 以 2017
年最后 一个 交易 日的 基金 份额净 值、 非货 物期 货结 算价格 作为 买入 价计 算销 售额。
(2) 对基 金从 证券 市 场中取 得的 收入 ， 包括 买 卖股票 、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的 股息 、 红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对于 内地 投资 者 持有的 基金 类别 ， 对 基金 取得的 企业 债券 利息 收入 ， 应由 发行 债券 的企
业在向基金支 付利息时 代 扣代缴 20% 的个人所 得税 。对基金从上 市公司取 得 的股息红利所 得，持
股期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利所 得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月
以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，暂 免征 收个 人所
得税。对基金 持有的上 市 公司限售股， 解禁后取 得 的股息、红利 收入，按 照 上述规定计 算纳税，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所得 额。上
述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
对于香 港市场投 资者 通过基金互认 持有的基 金 类别，对基金 取得的企 业 债券利息收入 ，应由
发行债 券的 企业 在向 该内 地基金 分配 利息 时按 照 7% 的税率 代扣 代缴 所得 税。 对基 金 从上 市公 司取
得的股息红利 所得，应 由 内地上市公司 向该内地 基 金分配股息红 利时按 照 10% 的税率代扣代 缴所
得税。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的 税率 缴纳 股票 交 易印花 税， 买入 股票 不征 收股票 交易 印花 税。
(5) 本基 金的 城市 维 护建设 税、 教育 费附 加和 地 方教育 费附 加等 税费 按照 实际缴 纳增 值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款
260,053,646.99 314,244,503.21
定期存 款
- -
其中： 存款 期 限1 个 月以
内
- -
存款期 限1-3 个月
- -
存款期 限3 个月 及以 上
- -
其他存 款
- -
合计
260,053,646.99 314,244,503.21
嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
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注: 定 期存 款的 存款 期限 指 票面存 期。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
2,799,414,663.48 2,437,786,897.19 -361,627,766.29
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
- - -
债
券
交易所 市场
3,179,000.00 3,204,114.10 25,114.10
银行间 市场
790,891,070.00 791,864,000.00 972,930.00
合计
794,070,070.00 795,068,114.10 998,044.10
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
3,593,484,733.48 3,232,855,011.29 -360,629,722.19
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
2,742,012,095.62
3,313,932,970.78
571,920,875.16
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
-
-
-
债
券
交易所 市场
3,179,000.00
3,764,253.90
585,253.90
银行间 市场
967,959,815.45
967,917,000.00
-42,815.45
合计
971,138,815.45
971,681,253.90
542,438.45
资产支 持证 券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
3,713,150,911.07
4,285,614,224.68
572,463,313.61
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末(2018 年12 月 31 日)及 上年 度末(2017 年 12 月 31 日) ， 本 基金 未持 有 衍生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本期末 （2018 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2017 年12 月 31 日 ） ， 本基 金未 持 有买入 返售 金融资
产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末(2018 年12 月 31 日)及 上年 度末(2017 年 12 月 31 日) ， 本 基金 无买 断 式逆回 购交 易中 取得嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 33 页 共 64 页
的债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
74,626.21 71,005.20
应收定 期存 款利 息
- -
应收其 他存 款利 息
- -
应收结 算备 付金 利息
1,933.50 1,016.18
应收债 券利 息
21,814,690.30 24,723,955.55
应收资 产支 持证 券利 息
- -
应收买 入返 售证 券利 息
- -
应收申 购款 利息
32.76 41.57
应收黄 金合 约拆 借孳 息
- -
其他
240.60 442.70
合计
21,891,523.37 24,796,461.20
7.4.7.6 其 他资 产
本期末 （2018 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2017 年12 月 31 日 ） ， 本基 金无 其 他资产 （其 他应 收
款、待 摊费 用等 ） 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用
1,337,091.94 1,838,579.84
银行间 市场 应付 交易 费用
1,483.50 1,833.71
合计
1,338,575.44 1,840,413.55
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金
- -
应付赎 回费
2,649.36 15,846.30
其他 - -
预提费 用 410,000.00 410,000.00
应付指 数使 用费 - -
应付替 代款 - -
可退替 代款 - -
合计
412,649.36 425,846.30
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
嘉实成 长收 益混 合 A 嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 34 页 共 64 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 3,435,699,776.50
2,034,671,509.84
本期申 购
744,239,573.11
440,758,832.24
本期赎 回 （以 “- ” 号 填列 ）
-774,489,102.36
-458,664,832.00
本期末
3,405,450,247.25
2,016,765,510.08
嘉实成 长收 益混 合 H
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 848,535.21
848,535.21
本期申 购
42.68
42.68
本期赎 回 （以 “- ” 号 填列 ）
-
-
本期末
848,577.89
848,577.89
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
嘉实成 长收 益混 合 A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 2,809,409,626.51 -198,441,169.96 2,610,968,456.55
本期利 润
-168,121,325.34 -932,889,987.16 -1,101,011,312.50
本期基 金份 额交 易
产生的 变动 数
-26,747,321.22 -28,277,852.23 -55,025,173.45
其中： 基金 申购 款
607,718,406.32 -136,233,564.40 471,484,841.92
基金赎 回款
-634,465,727.54 107,955,712.17 -526,510,015.37
本期已 分配 利润
-33,824,565.02 - -33,824,565.02
本期末
2,580,716,414.93 -1,159,609,009.35 1,421,107,405.58
嘉实成 长收 益混 合 H
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 49,022.37 68,919.53 117,941.90
本期利 润
-36,582.46 -203,048.64 -239,631.10
本期基 金份 额交 易
产生的 变动 数
2.52 3.87 6.39
其中： 基金 申购 款
2.52 3.87 6.39
基金赎 回款
- - -
本期已 分配 利润
-2,460.74 - -2,460.74
本期末
9,981.69 -134,125.24 -124,143.55
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 35 页 共 64 页
日
12 月 31 日
活期存 款利 息收 入
1,766,667.83 2,972,352.85
定期存 款利 息收 入
- -
其他存 款利 息收 入
- -
结算备 付金 利息 收入
64,584.29 74,122.63
其他
15,319.68 18,453.21
合计
1,846,571.80 3,064,928.69
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额
4,416,411,991.63
6,447,832,594.73
减：卖 出股 票成 本总 额
4,567,025,705.39
6,100,557,516.60
买卖股 票差 价收 入
-150,613,713.76
347,275,078.13
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12
月31日
卖出债 券 （、 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 交总 额
1,364,629,391.78 2,293,332,389.60
减： 卖出 债券 （ 、 债转 股
及债券 到期 兑付 ） 成本 总
额
1,317,781,765.45 2,233,010,324.55
减：应 收利 息总 额
44,244,191.78 64,409,109.60
买卖债 券差 价收 入
2,603,434.55 -4,087,044.55
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日） 及上年 度可 比期 间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日 ） ， 本基 金无 衍 生工具 收益 。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益
24,865,930.76 36,063,821.75
基金投 资产 生的 股利 收益
- -
合计
24,865,930.76 36,063,821.75
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
上年度 可比 期间
嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 36 页 共 64 页
2018 年1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产
-933,093,035.80 408,593,530.01
股票投 资
-933,548,641.45 404,833,061.56
债券投 资
455,605.65 3,760,468.45
资产支 持证 券投 资
- -
基金投 资
- -
贵金属 投资
- -
其他
- -
2.衍生 工具
- -
权证投 资
- -
3.其他
- -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值
变动产 生的 预估 增值 税
- -
合计
-933,093,035.80 408,593,530.01
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入
470,234.24 1,628,713.97
基金转 出费 收入
52,626.40 182,752.63
债券认 购手 续费 返还
- -
印花税 手续 费返 还
- -
其他
- -
合计
522,860.64 1,811,466.60
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期 间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
交易所 市场 交易 费用
11,428,970.89 16,011,677.30
银行间 市场 交易 费用
6,450.00 11,150.00
合计
11,435,420.89 16,022,827.30
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
审计费 用
110,000.00 110,000.00
信息披 露费
300,000.00 300,000.00
银行划 款手 续费 27,718.96 35,913.12
上市年 费 - -
嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 37 页 共 64 页
债券托 管账 户维 护费 36,000.00 36,000.00
指数使 用费 - -
红利手 续费 - -
其他 1,400.00 1,400.00
合计
475,118.96 483,313.12
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日） 及上年 度可 比期 间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日 ） ， 本基 金未 通 过关联 方交 易单 元进 行交 易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
60,786,177.52 73,547,047.73
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
5,204,395.27
5,484,668.22
注: 支付基金管 理人嘉实 基 金管理有限公 司的管理 人 报酬按前一日 基金资产 净 值 1.5%的 年费率计
提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月支 付 。 其 计算 公式 为 ： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5%/
当年天 数。 嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 38 页 共 64 页
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
10,131,029.61 12,257,841.21
注: 支 付基 金托 管人 中国 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.25% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日托 管费 ＝前 一日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
单位： 人民 币元
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额
基金逆 回购
基金正 回购
基金买 入
基金卖 出
交易金 额
利息收 入
交易
金额
利息
支出
中国银行股份有限
公司
344,469,464.05 - - - - -
注: 本 期（2018 年1 月 1 日至2018 年12 月 31 日） ，本基 金未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债
券( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日 ） 及 上年 度可 比期 间 （2017 年 1 月 1 日至 2017
年12 月31 日） ，基 金管 理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2018 年12 月 31 日）及 上年 度末 （2017 年12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中国银行股份有限公司
_活期
260,053,646.99
1,766,667.83
314,244,503.21
2,972,352.85
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人保 管， 按适 用利 率计息 。 嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 39 页 共 64 页
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日) 及上 年度可 比期 间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月31 日)， 本基 金未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
单位： 人民 币元
嘉实成 长收 益混 合 A
序号
权益
登记日
除息日
每10 份基
金份额 分
红数
现金形 式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内除
息日
场外除
息日
1
2018 年
1 月15
日
-
2018 年1
月 15 日
0.1000 16,909,204.56 16,915,360.46 33,824,565.02
2017 年
年度收
益分配
于 2018
年实施
合计
-
-
-
0.1000 16,909,204.56 16,915,360.46 33,824,565.02 -
嘉实成 长收 益混 合 H
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份基
金份额 分红
数
现金形 式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润
分配合 计
备注
场内除 息日
场外除 息日
1
2018 年1
月15 日
-
2018 年1 月
15 日
0.0290 2,411.67 49.07 2,460.74
2017 年
年度收
益分配
于 2018
年实施
合计
-
-
-
0.0290 2,411.67 49.07 2,460.74 -
7.4.12 期末(2018 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601860
紫金银
行
2018 年
12 月20
日
2019 年
1 月3
日
未上市 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 网下申 购
注: 以 上“ 可流 通日 ”是 根 据上市 公司 公告 估算 的流 通日期 ，最 终日 期以 上市 公司公 告为 准。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本期末(2018 年12 月 31 日)， 本基 金未 持有 暂时 停 牌等流 通受 限股 票。 嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 40 页 共 64 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2018 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2018 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型证券投 资 基金，属于中 等风险投 资 品种。基金投 资的金融 工 具主要包括股 票
投资、债券投 资及基金 投 资等。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与这些金 融 工具相关的 风险主要
包括信用风险 、流动性 风 险及市场风险 。本基金 的 基金管理人从 事风险管 理 的主要目标 是在获取
稳定的现金收 益的基础 上 ，积极谋求资 本增值机 会 。 本基金的 基金管理 人 董事会重视 建立完善
的公司治理结 构与内部 控 制体系，公司 董事会对 公 司建立内部控 制系统和 维 持其有效性 承担最终
责任。董事会 下设风险 控 制与内审委员 会，负责 检 查公司内部管 理制度的 合 法合规性及 内控制度
的执行 情况 ，充 分发 挥独 立董事 监督 职能 ，保 护投 资者利 益和 公司 合法 权益 。
为了有 效控制基 金运 作和管理中存 在的风险 ， 本基金的基金 管理人设 立 风险控制委员 会，由
公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ，负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ，并提出
防范化 解措 施。
本基金 的基金管 理人 设立督察长制 度，积极 对 公司各项制度 、业务的 合 法合规性及内 部控制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。
公司管 理层重 视和支持 监 察稽核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。
本基金 的基金管 理人 建立了以风险 控制委员 会 为核心的、由 督察长、 风 险控制委员会 、监察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金 的基金管 理人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 41 页 共 64 页
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
基 金的 银行 存款 存放 在托管 人和 其他 股份 制商 业银行 ， 与 该银 行存 款相 关 的信用 风险 不重 大。
基金在交易所 进行的交 易 均以中国证券 登记结算 有 限责任公司为 交易对手 完 成证券交收 和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金 的基金管 理人 建立了信用风 险管理流 程 ，通过对投资 品种信用 等 级评估来控制 证券发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金 债券投资 、资 产支持证券投 资、同业 存 单投资的信用 评级情况 按 《中国人民银 行信用
评级管 理指 导 意 见》 设定 的标准 统计 及汇 总。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本报告 期末 （2018 年 12 月 31 日） 及上 年度 末（2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未持 有按 短期 信用
评级的 债券 投资 。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 （2018 年 12 月 31 日） 及上 年度 末（2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未持 有按 短期 信用
评级列 示的 资产 支持 证券 投资。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本报告 期末 （2018 年 12 月 31 日） 及上 年度 末（2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未持 有按 短期 信用
评级列 示的 同业 存单 投资 。
7.4.13.2.4 按 长期 信用 评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信用评级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
3,204,114.10 3,764,253.90 嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 42 页 共 64 页
未评级
- -
合计
3,204,114.10 3,764,253.90
注: 长 期信 用评 级由 中国 人 民银行 许可 的信 用评 级机 构评级 ， 并 由债 券发 行人 在 中国人 民银 行指 定
的国内有关媒 体上公告 。 以上按长期信 用评级的 债 券投资中不包 含国债、 政 策性金融债 及央行票
据等。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证 券 投资
本报告 期末 （2018 年 12 月 31 日） 及上 年度 末（2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未持 有按 长期 信用
评级列 示的 资产 支持 证券 投资。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本报告 期末 （2018 年 12 月 31 日） 及上 年度 末（2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未持 有按 长期 信用
评级列 示的 同业 存单 投资 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可于 开放日要 求 赎回其持有的 基金份额 ， 另一方面来 自于投资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难 或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理 的价 格变 现。
针对兑 付赎回资 金的 流动性风险， 本基金的 基 金管理人于开 放日对本 基 金的申购赎回 情况进
行严密监控并 预测流动 性 需求，保持基 金投资组 合 中的可用现金 头寸与之 相 匹配。本基 金的基金
管理人在基金 合同中设 计 了巨额赎回条 款，约定 在 非常情况下赎 回申请的 处 理方式，控 制因开放
申购赎 回模 式带 来的 流动 性风险 ，有 效保 障基 金持 有人利 益。
于 本报 告期 末， 除附 注 7.4.12.3 中 列示 的卖 出 回购金 融资 产款 余额 将 在1 个月 内到 期且 计息
(该利息金额 不重大)外 ， 本基金所承 担的其他 金融 负 债的合约 约定到期 日均 为一个月以 内且不 计
息，可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 无固定到 期日 且不计息， 因此账面 余额 即为未折现 的合约
到期现 金流 量。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开募集开 放式证券 投 资基金流动性 风险管理 规 定》等法规的 要求对本 基 金组合资产 的流动性
风险进行管理 ，通过独 立 的风险管理部 门对本基 金 的组合持仓集 中度指标 、 流通受限制 的投资品嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 43 页 共 64 页
种比例 以及 组合 在短 时间 内变现 能力 的综 合指 标等 流动性 指标 进行 持续 的监 测和分 析。
本 基金 持有一家 公司 发行的证券， 其市值不 超 过基金资产净 值的 10% 。 本基金管理人 管理的
全部基金持有 一家公司 发 行的证券，不 超过该证 券 的 10%。本 基金管理 人管 理的全部开放 式基金
持有一家上市 公司发行 的 可流通股票， 不得超过 该 上市公司可流 通股票 的 15% 。本基金主动 投资
于流动 性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过基 金资 产净 值的 15% 。
本 基金 的基 金管 理人 每日对 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注
7.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均能以 合理 价格 适时
变现。 此外 ，本 基金 可通 过卖出 回购 金融 资产 方式 借入短 期资 金应 对流 动性 需求。
同时， 本基金的 基金 管理人通过合 理分散逆 回 购交易的到期 日与交易 对 手的集中度； 按照穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上 述各项流 动性 指标的监测结 果及流动 性 风险管理措施 的实施， 本 基金在本报告 期内流
动性情 况良 好。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金 的基金管 理人 定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 持有及承 担的 大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 44 页 共 64 页
金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。本 基金 持有的 利率 敏感 性资 产如 下 表所 示：
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 260,053,646.99 - - - 260,053,646.99
结算备 付金 4,296,559.67 - - - 4,296,559.67
存出保 证金 534,819.09 - - - 534,819.09
交易性 金融 资产 791,864,000.00 3,204,114.10 - 2,437,786,897.19 3,232,855,011.29
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 21,891,523.37 21,891,523.37
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 81,367.82 - - 996,689.93 1,078,057.75
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
1,056,830,393.57 3,204,114.10 - 2,460,675,110.49 3,520,709,618.16
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 72,678,355.45 72,678,355.45
应付赎 回款 - - - 2,447,422.51 2,447,422.51
应付管 理人 报酬 - - - 4,487,340.55 4,487,340.55
应付托 管费 - - - 747,890.10 747,890.10
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 1,338,575.44 1,338,575.44
应付税 费 - - - 34.75 34.75
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 412,649.36 412,649.36
负债总 计
- - - 82,112,268.16 82,112,268.16
利率敏 感度 缺口
1,056,830,393.57 3,204,114.10 - 2,378,562,842.33 3,438,597,350.00
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 314,244,503.21 - - - 314,244,503.21
结算备 付金 2,252,770.33 - - - 2,252,770.33 嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 45 页 共 64 页
存出保 证金 983,589.91 - - - 983,589.91
交易性 金融 资产 967,917,000.00 - 3,764,253.90 3,313,932,970.78 4,285,614,224.68
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 33,503,887.28 33,503,887.28
应收利 息 - - - 24,796,461.20 24,796,461.20
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 250,017.40 - - 2,816,916.27 3,066,933.67
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
1,285,647,880.85
-
3,764,253.90
3,375,050,235.53
4,664,462,370.28
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 8,767,365.16 8,767,365.16
应付管 理人 报酬 - - - 5,847,687.26 5,847,687.26
应付托 管费 - - - 974,614.51 974,614.51
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 1,840,413.55 1,840,413.55
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 425,846.30 425,846.30
负债总 计
- -
-
17,855,926.78
17,855,926.78
利率敏 感度 缺口
1,285,647,880.85
-
3,764,253.90
3,357,194,308.75
4,646,606,443.50
注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的账 面价 值， 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年12 月31 日）
上年度 末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析
市场利 率下 降25 个
基点
619,468.99 687,918.77
嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 46 页 共 64 页
市场利 率上 升25 个
基点
-617,752.31 -685,688.49
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。基金 主 要投资于证券 交易所上 市 或银行间同 业市场交
易的股票、债 券及基金 ， 所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发行主体 自 身经营情况 或特 殊事
项的影 响， 也可 能来 源于 证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金 的基金管 理人 在构建和管理 投资组合 的 过程中，采用 “自上而 下 ”的策略，通 过对宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金 严格按照 基金 合同中对投资 组合比例 的 要求进行资产 配置，通 过 投资组合的分 散化降
低其他价格风 险。此外 ， 本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控 ，定期运
用多种 定量 方法 对基 金进 行风险 度量 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交 易 性 金 融 资 产
-股票 投资
2,437,786,897.19
70.89
3,313,932,970.78
71.32
交 易 性 金 融 资 产
－贵金 属投 资
- - - -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
2,437,786,897.19 70.89
3,313,932,970.78 71.32
嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 47 页 共 64 页
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年12 月31 日）
上年度 末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析
业绩比 较基 准上 升 5% 150,368,357.18 223,510,442.61
业绩比 较基 准下 降 5% -150,368,357.18 -223,510,442.61
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价 值计量 的方 法
公允价 值计量结 果所 属的层次，由 对公允价 值 计量整体而言 具有重要 意 义的输入值所 属的最
低层次 决定 ：
第 一层 次： 相同 资产 或负债 在活 跃市 场上 未经 调整的 报价 。
第 二层 次： 除第 一层 次输入 值外 相关 资产 或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值。
第 三层 次： 相关 资产 或负债 的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价 值计量 的金 融工 具
(i) 各层 次金 融工 具 公允价 值
于本报 告期末， 本基 金持有的以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产中属 于第一
层次的 余额 为 2,440,940,865.49 元， 属于 第二 层次 的余额 为 791,914,145.80 元，无 属于 第三 层
次的余 额（ 上年 度末 ：第 一层次 3,317,548,716.48 元，第 二层 次 968,065,508.20 元 ，无 属于 第
三层次 的余 额） 。
(ii) 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动
本 基金 以导 致各 层次 之间转 换的 事项 发生 日为 确认各 层次 之间 转换 的时 点。
对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大事项 停牌 、 交 易不 活跃( 包括涨 跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。 嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 48 页 共 64 页
(iii) 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非持 续的 以公 允 价值计 量的 金融 工具
于 本 报 告 期末 ， 本 基金 未 持 有 非 持 续 的 以 公允价 值 计 量 的 金 融 资 产或 金融 负 债( 上年度末：
无) 。
(d) 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公 允价值计 量的 金融资产和负 债主要包 括 应收款项和其 他金融负 债 ，其账面价值 与公允
价值相 差很 小。
(2) 除公 允价 值外 ， 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
2,437,786,897.19 69.24
其中： 股票
2,437,786,897.19 69.24
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
795,068,114.10 22.58
其中： 债券
795,068,114.10 22.58
资 产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
264,350,206.66 7.51
8
其他各 项资 产
23,504,400.21 0.67
9
合计
3,520,709,618.16 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
7,201,516.00 0.21
B
采矿业
20,040,000.00 0.58
C
制造业
1,015,059,110.53 29.52
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- - 嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 49 页 共 64 页
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
308,247,360.95 8.96
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
550,508,002.52 16.01
J
金融业
100,493,929.65 2.92
K
房地产 业
54,420,000.00 1.58
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
227,856,000.00 6.63
R
文化、 体育 和娱 乐业
153,960,977.54 4.48
S
综合
- -
合计
2,437,786,897.19 70.89
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 002614 奥佳华 19,740,100 314,854,595.00 9.16
2 002439 启明星 辰 13,304,412 273,538,710.72 7.95
3 600763 通策医 疗 4,800,000 227,856,000.00 6.63
4 600872 中炬高 新 5,768,715 169,946,343.90 4.94
5 002867 周大生 4,846,471 133,907,993.73 3.89
6 002343 慈文传 媒 14,081,259 127,012,956.18 3.69
7 300036 超图软 件 6,803,888 124,715,267.04 3.63
8 002368 太极股 份 5,223,000 121,173,600.00 3.52
9 603579 荣泰健 康 3,806,906 107,963,854.16 3.14
10 603708 家家悦 4,726,753 94,960,467.77 2.76
11 603900 莱绅通 灵 6,664,895 79,378,899.45 2.31
12 300760 迈瑞医 疗 700,000 76,454,000.00 2.22
13 600720 祁连山 8,013,729 51,688,552.05 1.50
14 002338 奥普光 电 4,257,600 47,301,936.00 1.38
15 002891 中宠股 份 1,365,457 45,182,972.13 1.31
16 601012 隆基股 份 2,353,700 41,048,528.00 1.19
17 600048 保利地 产 3,000,000 35,370,000.00 1.03
18 300166 东方国 信 3,000,041 31,080,424.76 0.90
19 002763 汇洁股 份 3,544,965 28,395,169.65 0.83
20 601318 中国平 安 506,100 28,392,210.00 0.83 嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 50 页 共 64 页
21 002223 鱼跃医 疗 1,382,700 27,114,747.00 0.79
22 601019 山东出 版 3,309,748 25,882,229.36 0.75
23 601336 新华保 险 500,000 21,120,000.00 0.61
24 600036 招商银 行 800,000 20,160,000.00 0.59
25 601899 紫金矿 业 6,000,000 20,040,000.00 0.58
26 000001 平安银 行 2,068,200 19,399,716.00 0.56
27 000069 华侨城 Ａ 3,000,000 19,050,000.00 0.55
28 002899 英派斯 1,200,000 17,340,000.00 0.50
29 000858 五 粮 液 299,902 15,259,013.76 0.44
30 600585 海螺水 泥 500,000 14,640,000.00 0.43
31 600438 通威股 份 1,627,900 13,479,012.00 0.39
32 600887 伊利股 份 500,000 11,440,000.00 0.33
33 601601 中国太 保 399,995 11,371,857.85 0.33
34 002304 洋河股 份 96,391 9,130,155.52 0.27
35 000401 冀东水 泥 700,500 8,672,190.00 0.25
36 300750 宁德时 代 100,000 7,380,000.00 0.21
37 002299 圣农发 展 435,400 7,201,516.00 0.21
38 000063 中兴通 讯 200,000 3,918,000.00 0.11
39 603486 科沃斯 66,100 3,042,583.00 0.09
40 300144 宋城演 艺 49,920 1,065,792.00 0.03
41 603589 口子窖 20,500 718,935.00 0.02
42 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.00
43 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.00
44 600600 青岛啤 酒 601 20,950.86 0.00
45 300463 迈克生 物 105 1,533.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 601899 紫金矿 业 220,795,791.23 4.75
2 000858 五 粮 液 198,384,360.48 4.27
3 002343 慈文传 媒 195,900,201.13 4.22
4 600570 恒生电 子 194,401,538.31 4.18
5 002368 太极股 份 181,641,423.67 3.91
6 600872 中炬高 新 163,340,135.87 3.52
7 002867 周大生 162,827,239.78 3.50
8 603708 家家悦 148,628,470.56 3.20
9 601012 隆基股 份 147,785,464.63 3.18
10 600887 伊利股 份 147,504,508.41 3.17
11 603579 荣泰健 康 144,240,510.95 3.10
12 000001 平安银 行 139,412,727.21 3.00 嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 51 页 共 64 页
13 300036 超图软 件 133,511,176.81 2.87
14 600600 青岛啤 酒 127,499,025.02 2.74
15 002916 深南电 路 122,620,970.19 2.64
16 002405 四维图 新 121,197,884.76 2.61
17 600048 保利地 产 117,088,900.80 2.52
18 600438 通威股 份 105,993,364.21 2.28
19 300760 迈瑞医 疗 105,038,300.87 2.26
20 600176 中国巨 石 86,857,905.82 1.87
8.4.2 累 计卖 出金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 000858 五 粮 液 362,913,937.60 7.81
2 600887 伊利股 份 313,228,775.98 6.74
3 601012 隆基股 份 263,179,684.88 5.66
4 601799 星宇股 份 237,921,126.35 5.12
5 600176 中国巨 石 228,204,405.61 4.91
6 600570 恒生电 子 195,390,261.03 4.21
7 601899 紫金矿 业 179,974,536.69 3.87
8 000513 丽珠集 团 173,554,114.94 3.74
9 600438 通威股 份 141,614,880.76 3.05
10 600763 通策医 疗 138,207,947.74 2.97
11 600600 青岛啤 酒 136,998,325.65 2.95
12 002236 大华股 份 128,671,263.81 2.77
13 300274 阳光电 源 120,442,475.91 2.59
14 002405 四维图 新 115,246,399.41 2.48
15 002916 深南电 路 106,734,662.48 2.30
16 601336 新华保 险 104,381,504.99 2.25
17 000001 平安银 行 102,567,205.27 2.21
18 600048 保利地 产 65,556,898.55 1.41
19 002153 石基信 息 65,399,371.52 1.41
20 002614 奥佳华 65,376,136.97 1.41
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
4,624,428,273.25
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
4,416,411,991.63
注:8.4.1 项“ 买入 金额” 、8.4.2 项 “卖 出金 额” 及 8.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ”
均按买 入或 卖出 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 52 页 共 64 页
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
791,864,000.00 23.03
其中： 政策 性金 融债
791,864,000.00 23.03
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
3,204,114.10 0.09
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
795,068,114.10 23.12
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
1 180404 18 农发 04 3,300,000 330,825,000.00 9.62
2 180209 18 国开 09 1,000,000 100,320,000.00 2.92
3 180301 18 进出 01 800,000 80,032,000.00 2.33
4 180312 18 进出 12 700,000 70,161,000.00 2.04
5 180207 18 国开 07 600,000 60,144,000.00 1.75
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 53 页 共 64 页
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
534,819.09
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
21,891,523.37
5
应收申 购款
1,078,057.75
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
23,504,400.21
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位: 人民 币元
序号
债券代 码
债券名 称
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 113015 隆基转 债 3,204,114.10 0.09
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
（%）
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
嘉实
成长
收益
混合A
203,840 16,706.49 181,245,063.42 5.32 3,224,205,183.83 94.68
嘉实
成长
收益
混合H
2 424,288.95 848,577.89 100.00 - -
合计
203,842 16,710.49 182,093,641.31 5.35 3,224,205,183.83 94.65 嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 54 页 共 64 页
注:(1) 嘉实 成长 收益 混 合A:机构 投资 者持 有份 额占 总份额 比例 、 个 人投 资者 持有份 额占 总份 额比
例，分 别为 机构 投资 者持 有嘉实 成长 收益 混合 A 份 额占嘉 实成 长收 益混 合 A 总份额 比例 、个 人 投
资者持 有嘉 实成 长收 益混 合 A 份 额占 嘉实 成长 收益 混合 A 总份 额比 例；
(2) 嘉实成长 收益混 合 H:机构投 资者持有 份额 占总份额比 例 、个人投 资 者持有份额占 总份额
比例， 分别 为机 构投 资者 持有嘉 实成 长收 益混 合 H 份额占 嘉实 成长 收益 混合 H 总份额 比例 、个 人
投资者 持有 嘉实 成长 收益 混合 H 份额 占嘉 实成 长收 益混 合 H 总 份额 比例 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理
人所有 从
业人员 持
有本基 金
嘉实成 长收 益混 合 A 305,725.20 0.01
嘉实成 长收 益混 合 H - -
合计
305,725.20 0.01
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门
负责人 持有 本开 放式
基金
嘉实成 长收 益混 合A 0
嘉实成 长收 益混 合H 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有
本开放 式基 金
嘉实成 长收 益混 合A 0
嘉实成 长收 益混 合H 0
合计
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
嘉实成 长收 益混 合 A
嘉实成 长收 益混 合 H
基金合 同生 效日
（2002 年11 月5 日）
基金份 额总 额
2,002,279,940.18 -
本报告 期期 初基 金份
额总额
3,435,699,776.50 848,535.21
本报告 期基 金总 申购
份额
744,239,573.11 42.68
减：本 报告 期基 金总
赎回份 额
774,489,102.36 -
本报告 期基 金拆 分变
动份额 （份 额减 少以
- - 嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 55 页 共 64 页
“- ” 填列 ）
本报告 期期 末基 金份
额总额
3,405,450,247.25
848,577.89
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人 、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2018 年 3 月 21 日本 基金管 理人 发布 公告 ，经 雷先生 任公 司总 经理 ，公 司董事 长赵 学军 先
生不再 代任 公司 总经 理职 务。
（2） 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 情况
报 告期 内，2018 年 8 月， 刘 连舸 先生 担任 中国 银行股 份有 限公 司行 长职 务。 上 述人 事变 动
已按相 关规 定备 案、 公告 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事
务所 （ 特殊 普通 合伙） 的 审计 费 110,000.00 元， 该 审计机 构已 连 续 16 年为 本 基金提 供审 计服
务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
佣金
占当期 佣
金
嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 56 页 共 64 页
比例
总量的 比
例
中信建 投
证券股 份
有限公 司
4
1,475,498,263.32
16.33%
1,004,707.59
16.18%
-
东方证 券
股份有 限
公司
4
931,885,752.73
10.31%
652,321.07
10.50%
-
长江证 券
股份有 限
公司
1
827,024,803.50
9.15%
578,923.69
9.32%
-
海通证 券
股份有 限
公司
2
748,590,777.71
8.28%
524,017.18
8.44%
-
广发证 券
股份有 限
公司
4
609,091,795.48
6.74%
426,366.41
6.86%
-
中国国 际
金融股 份
有限公 司
3
603,507,014.82
6.68%
384,917.72
6.20%
-
方正证 券
股份有 限
公司
5
597,694,541.39
6.61%
418,391.08
6.74%
-
招商证 券
股份有 限
公司
2
487,544,004.42
5.40%
341,284.23
5.49%
-
中泰证 券
股份有 限
公司
4
470,338,067.69
5.20%
329,237.33
5.30%
-
东兴证 券 1
338,007,544.29
3.74%
236,605.28
3.81%
-
嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 57 页 共 64 页
股份有 限
公司
东吴证 券
股份有 限
公司
3
306,541,741.28
3.39%
193,523.35
3.12%
-
中信证 券
股份有 限
公司
5
267,615,185.33
2.96%
183,099.01
2.95%
-
国海证 券
股份有 限
公司
2
240,977,953.70
2.67%
152,127.57
2.45%
新增
安信证 券
股份有 限
公司
3
235,027,301.90
2.60%
164,519.11
2.65%
-
兴业证 券
股份有 限
公司
3
217,123,591.47
2.40%
151,986.45
2.45%
-
华创证 券
有限责 任
公司
2
213,489,701.61
2.36%
149,442.80
2.41%
-
国元证 券
股份有 限
公司
1
198,395,464.73
2.20%
138,876.83
2.24%
-
西南证 券
股份有 限
公司
2
105,406,741.73
1.17%
66,542.79
1.07%
新增
国泰君 安
证券股 份
有限公 司
4
98,519,377.03
1.09%
68,964.54
1.11%
-
民生证 券 2
64,390,546.20
0.71%
45,073.80
0.73%
-
嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 58 页 共 64 页
股份有 限
公司
信达证 券
股份有 限
公司
1
-
-
-
-
-
英大证 券
有限责 任
公司
1
-
-
-
-
-
浙商证 券
股份有 限
公司
1
-
-
-
-
-
中国银 河
证券股 份
有限公 司
2
-
-
-
-
-
中国中 投
证券有 限
责任公 司
1
-
-
-
-
-
新时代 证
券股份 有
限公司
2
-
-
-
-
新增1
个
湘财证 券
股份有 限
公司
1
-
-
-
-
-
天源证 券
经纪有 限
公司
1
-
-
-
-
-
天风证 券
股份有 限
公司
2
-
-
-
-
-
申万宏 源 3
-
-
-
-
-
嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 59 页 共 64 页
证券有 限
公司
瑞银证 券
有限责 任
公司
1
-
-
-
-
-
平安证 券
股份有 限
公司
4
-
-
-
-
-
华西证 券
股份有 限
公司
1
-
-
-
-
-
华泰证 券
股份有 限
公司
4
-
-
-
-
-
华福证 券
有限责 任
公司
1
-
-
-
-
-
华宝证 券
有限责 任
公司
1
-
-
-
-
-
宏信证 券
有限责 任
公司
2
-
-
-
-
-
国信证 券
股份有 限
公司
1
-
-
-
-
-
国金证 券
股份有 限
公司
2
-
-
-
-
-
广州证 券 2
-
-
-
-
-
嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 60 页 共 64 页
股份有 限
公司
光大证 券
股份有 限
公司
1
-
-
-
-
-
东北证 券
股份有 限
公司
2
-
-
-
-
-
长城证 券
股份有 限
公司
3
-
-
-
-
-
渤海证 券
股份有 限
公司
1
-
-
-
-
-
中银国 际
证券股 份
有限公 司
2
-
-
-
-
-
北京高 华
证券有 限
责任公 司
1
-
-
-
-
-
注1 ： 本表 “佣 金” 指本 基金通 过单 一券 商的 交易 单元进 行股 票、 权证 等交 易而合 计支 付该 等券
商的佣 金合 计。
2 ：交 易单 元的 选择 标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5） 建立 了广 泛的 信 息网络 ，能 及时 提供 准确 地信息 资讯 服务 。
基 金管 理人 根据 以上 标准进 行考 察后 确定 租用 券商的 交易 单元 。基 金管 理人与 被选 择的 券商嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 61 页 共 64 页
签订协 议， 并通 知基 金托 管人。
3 ：中 银国 际证 券有 限 责任公 司更 名为 中银 国际 证券股 份有 限公 司。
11.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
关于国 金证 券开 展嘉 实旗 下基金 定投
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 1 月 5 日
2
嘉实成 长收 益证 券投 资基 金 2017 年
年度收 益分 配公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年1 月11 日
3
关于增 加苏 宁基 金为 嘉实 旗下基 金代
销机构 及参 加费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年2 月14 日
4
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于增加 和耕
传承为 嘉实 旗下 基金 代销 机构并 开展
定投业 务及 参加 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 3 月 5 日
5
关于嘉 实基 金管 理有 限公 司旗下 嘉实
成长收 益证 券投 资基 金参 与国海 证券
定投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年3 月16 日
6
关于修 改嘉 实成 长收 益证 券投 资 基金
基金合 同及 托管 协议 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年3 月22 日
7
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下
部分基 金赎 回费 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年3 月22 日
8
关于增 加上 海挖 财基 金销 售有限 公司
为旗下 基金 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年5 月25 日
9
关于增 加途 牛金 融为 旗下 基金代 销机
构的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年5 月25 日
10
关于增 加腾 安基 金销 售（ 深圳） 有限
公司为 旗下 基金 代销 机构 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年5 月28 日
11
关于增 加中 欧钱 滚滚 为嘉 实旗下 基金
代销机 构并 开展 定投 、转 换业务 及参
加费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年6 月21 日
12
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下
部分基 金直 销柜 台申 购、 赎回、 转换
数量限 制的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年7 月18 日
13
关于增 加四 川天 府银 行为 嘉实旗 下基
金代销 机构 并开 展定 投及 转换业 务的
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年8 月24 日 嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 62 页 共 64 页
14
关于增 加恒 天明 泽为 嘉实 旗下基 金代
销机构 并开 展定 投、 转换 业务及 参加
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年9 月14 日
15
关于增 加万 家财 富为 嘉实 旗下基 金代
销机构 并开 展转 换业 务及 参加费 率优
惠的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 11 月 30 日
16
关于增 加“ 百度 百盈 ”为 嘉实旗 下基
金代销 机构 并开 展定 投业 务及参 加费
率优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 12 月 10 日
17
关于增 加阳 光人 寿为 嘉实 旗下基 金代
销机构 并开 展定 投、 转换 业务及 参加
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 12 月 10 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
2019 年 2 月 2 日本 基金 管 理人发 布《 嘉实 基金 管理 有限公 司高 级管 理人 员变 更公告 》 ， 自
2019 年2 月2 日起 邵健 先 生不再 担任 公司 副总 经理 ，专注 于专 户产 品的 投资 管理工 作。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
（1 ） 中国 证监 会批 准嘉 实 成长收 益证 券投 资基 金设 立的文 件；
（2 ） 《 嘉实 成长 收益 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
（3 ） 《 嘉实 成 长 收益 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
（4 ） 《 嘉实 成长 收益 证券 投资基 金招 募说 明书 》 ；
（5 ） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6 ） 报告 期内 嘉实 成长 收 益证券 投资 基金 公告 的各 项原稿 。
13.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
13.3 查 阅方 式
（1） 书 面查 询： 查阅 时间 为每工 作 日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可免 费查 阅， 也 可按 工
本费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金 管理人 网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或 发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 63 页 共 64 页
§14 补充披 露
补充披 露1 ：期 末基 金资 产组合 情况
名称 数量（ 股） 公允价 值（ 人民 币元 ）
（1 ） 股票 投资
上市投 资
中国（100% ）
奥佳华
19,740,100
314,854,595.00
启明星 辰
13,304,412
273,538,710.72
通策医 疗
4,800,000
227,856,000.00
中炬高 新
5,768,715
169,946,343.90
周大生
4,846,471
133,907,993.73
慈文传 媒
14,081,259
127,012,956.18
超图软 件
6,803,888
124,715,267.04
太极股 份
5,223,000
121,173,600.00
荣泰健 康
3,806,906
107,963,854.16
家家悦
4,726,753
94,960,467.77
莱绅通 灵
6,664,895
79,378,899.45
迈瑞医 疗
700,000
76,454,000.00
祁连山
8,013,729
51,688,552.05
奥普光 电
4,257,600
47,301,936.00
中宠股 份
1,365,457
45,182,972.13
隆基股 份
2,353,700
41,048,528.00
保利地 产
3,000,000
35,370,000.00
东方国 信
3,000,041
31,080,424.76
汇洁股 份
3,544,965
28,395,169.65
中国平 安
506,100
28,392,210.00
鱼跃医 疗
1,382,700
27,114,747.00
山东出 版
3,309,748
25,882,229.36
新华保 险
500,000
21,120,000.00
招商银 行
800,000
20,160,000.00
紫金矿 业
6,000,000
20,040,000.00
平安银 行
2,068,200
19,399,716.00
华侨城 Ａ
3,000,000
19,050,000.00
英派斯
1,200,000
17,340,000.00
五 粮 液
299,902
15,259,013.76
海螺水 泥
500,000
14,640,000.00
通威股 份
1,627,900
13,479,012.00
伊利股 份
500,000
11,440,000.00
中国太 保
399,995
11,371,857.85
洋河股 份
96,391
9,130,155.52
嘉实成长收益混合 2018 年年度 报告
第 64 页 共 64 页
冀东水 泥
700,500
8,672,190.00
宁德时 代
100,000
7,380,000.00
圣农发 展
435,400
7,201,516.00
中兴通 讯
200,000
3,918,000.00
科沃斯
66,100
3,042,583.00
宋城演 艺
49,920
1,065,792.00
口子窖
20,500
718,935.00
上机数 控
1,345
66,039.50
紫金银 行
15,970
50,145.80
青岛啤 酒
601
20,950.86
迈克生 物
105
1,533.00
合计
2,437,786,897.19
（2 ） 债券 投资
上市投 资
中国（100% ）
18 农发 04
3,300,000
330,825,000.00
18 国开 09
1,000,000
100,320,000.00
18 进出 01
800,000
80,032,000.00
18 进出 12
700,000
70,161,000.00
18 国开 07
600,000
60,144,000.00
16 农发 15
600,000
60,066,000.00
18 进出 05
500,000
50,120,000.00
12 国开 21
400,000
40,196,000.00
隆基转 债
31,790
3,204,114.10
合计
795,068,114.10
总投资 资产
3,232,855,011.29
银行存 款和 结算 备付 金
264,350,206.66
其他各 项资 产
23,504,400.21
合计
3,520,709,618.16
补充披 露 2: 投 资组 合变 动 表
序号 证券类 别
占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2018 年12 月 31 日
占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2017 年 12 月 31 日
1 股票
70.89
71.32
2 债券
23.12
20.91
嘉 实基 金管理 有限 公司
2019 年 03 月26 日
