嘉 实 优 质 企业 混 合 型 证券 投 资 基 金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2019 年03 月26 日 嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基 金托 管人 上海 浦东 发展银 行股 份有 限公 司根 据本基 金合 同规 定， 于 2019 年 3 月 22 日复 核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
根 据基 金管 理 人2015 年8 月3 日 发布 的 《 嘉实 基 金管理 有限 公司 关于 旗下 部分开 放式 基金 更
名的公 告》 ， 嘉 实优 质企 业 股票型 证券 投资 基金 自 2015 年8 月3 日 起更 名为 嘉 实优质 企业 混合 型
证券投 资基 金。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应 仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年12 月31 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 5
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 6
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................. 8
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ..................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 13
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ................... 14
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................ 14
§5 托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............... 14
§6 审计报告 .................................................................... 14
§7 年度财务报表 ................................................................ 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................. 16
7.2 利 润表 ..................................................................... 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 19
7.4 报 表附 注 ................................................................... 20
§8 投资组合报告 ................................................................ 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 42
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 43 嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
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8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 45
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 46
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 46
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 46
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 46
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 46
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 46
8.12 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 46
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 47
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结构 ......................................... 47
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 47
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 47
§10 开放 式基金份额变动 ......................................................... 47
§11 重大事件揭示 ............................................................... 47
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 47
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变 动 .................... 48
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 48
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 48
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 48
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 48
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 48
11.8 其他 重大 事件 .............................................................. 50
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 51
§13 备查文件目录 ............................................................... 51
13.1 备查 文件 目录 .............................................................. 51
13.2 存放 地点 .................................................................. 52
13.3 查阅 方式 .................................................................. 52 嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实优 质企 业混 合型 证券 投资基 金
基金简 称
嘉实优 质企 业混 合
基金主 代码
070099
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2007 年12 月8 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额
1,538,987,878.92 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
力争为 基金 份额 持有 人创 造长期 超额 收益
投资策 略
在具备 足够 多、 预期 收益 率良好 的投 资标 的时 优先 考虑股 票类 资产
配置， 剩余 配置 于债 券类 和现金 类等 大类 资产 。股 票投资 以自 下而
上的个 股精 选策 略为 主， 结合行 业配 置适 度均 衡策 略，构 造和 优化
组合； 通过 新股 申购、 债券 投资及 衍生 工具 等投 资策 略， 规 避风 险、
增强收 益。
业绩比 较基 准
沪深300 指数 ×95% + 上证 国债 指数 ×5%
风险收 益特 征
较高风 险， 较高 收益
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 上海浦 东发 展银 行股 份 有 限公
司
信息披 露
负责人
姓名
胡勇钦 胡波
联系电 话
(010)65215588 021-61618888
电子邮 箱
service@jsfund.cn Hub5@spdb.com.cn
客户服 务电 话
400-600-8800 95528
传真
(010)65215588 021-63602540
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世
纪大 道8 号 上海 国金 中心 二期 53
层09-11 单元
上海市 中山 东一 路 12 号
办公地 址
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大
厦8 层
上海市 北京 东 路 689 号
邮政编 码
100005 200001
法定代 表人
赵学军 高国富
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.jsfund.cn 嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
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基金年 度报 告备 置地 点
北京市 建国 门北 大街8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理
有限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计 师 事务 所（ 特殊
普通合 伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 东方 经贸
城东三 办公 楼 16 层
注册登 记机 构
嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦 8 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和
指标
2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益
31,504,022.22 260,951,681.41 -86,590,235.05
本期利 润
-555,621,558.56 407,071,675.81 -503,069,054.01
加权平 均基 金份 额
本期利 润
-0.3804 0.2470 -0.2281
本期加 权平 均净 值
利润率
-27.47%
16.54%
-15.66%
本期基 金份 额净 值
增长率
-23.85%
17.73%
-16.35%
3.1.2 期末 数据 和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润
217,758,413.51 844,716,254.36 637,233,466.00
期末可 供分 配基 金
份额利 润
0.1415 0.6215 0.3781
期末基 金资 产净 值
1,754,134,153.81 2,201,463,549.21 2,319,595,047.97
期末基 金份 额净 值
1.140 1.620 1.376
3.1.3 累计 期末 指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份 额累 计净 值
增长率
41.29%
85.55%
57.60%
注: （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）所 述基金
业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ，计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值增 份额净 值增 业绩比 较基 业绩比 较基 ①－③
②－④
嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
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长率①
长率标 准差
②
准收益 率③
准收益 率标
准差④
过去三 个月 -14.86% 2.11% -11.76% 1.56% -3.10% 0.55%
过去六 个月 -23.08% 1.92% -13.42% 1.42% -9.66% 0.50%
过去一 年 -23.85% 1.68% -23.92% 1.27% 0.07% 0.41%
过去三 年 -25.01% 1.53% -17.85% 1.12% -7.16% 0.41%
过去五 年 35.72% 1.90% 29.73% 1.46% 5.99% 0.44%
自基金 合同
生效起 至今
41.29% 1.68% -36.13% 1.65% 77.42% 0.03%
注: 本 基金 业绩 比较 基准 为 ：沪 深300 指 数×95% ＋上证 国债 指数 ×5% 。
本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算， 计算 方式 如下 ：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95% ×(沪深300 指数 (t)/ 沪深300 指数(t-1)-1)＋5%×( 上 证 国债指 数(t)/上证
国债指 数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark(t-1)
其中 t=1,2,3, …。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
图： 嘉 实优 质企 业混 合基 金 累计 份额 净值 增长 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
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（2007 年 12 月8 日至 2018 年 12 月 31 日）
注1 ： 本基 金由 嘉实 浦安 保 本混合 型开 放式 证券 投资 基金转 型而 成, 自 2007 年12 月8 日 （ 含当 日）
起，本 基金 基金 合同 生效 ，嘉实 浦安 保本 基金 基金 合同失 效。
2 ： 按 基金 合同 约定 ， 本基金 自基 金合 同生 效日 起 3 个 月内 为建 仓期 。 建 仓期结 束时 本基 金的
各项投 资比 例符 合基 金合 同第十 八条 （ （ 二） 投资 范 围和（ 八） 投资 组合 比例 限制） 的规 定： （1）
本基金持有一 家上市公 司 的股票，不得 超过基金 资 产净值的 10%；（ 2）本 基 金与由本基 金管理人
管理的其他基 金共同持 有 一家公司发行 的证券， 不 得超过该证券 的 10%；（ 3 ）基金财产 参与股票
发行申购，本 基金所申 报 的金额 不得超 过本基金 的 总资产，所申 报的股票 数 量不得超过 拟发行股
票公司 本次 发行 股票 的总 量； （4） 《基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规或 监管 部门 对上述 比例 限制 另 有
规定的 ，从 其规 定。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：元
年度
每10 份基 金份 额分
红数
现金 形 式发 放总 额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合计
备注
2018 年 1.2440 90,597,015.52 75,905,419.55 166,502,435.07 -
2017 年 - - - - -
2016 年 1.7040 223,067,669.07 135,672,740.80 358,740,409.87 -
合计
2.9480 313,664,684.59 211,578,160.35 525,242,844.94 - 嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、 杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 、 北京怀柔、武 汉设有分 公 司。公司获 得首批全
国社保 基金 、企 业年 金投 资管理 人 和QDII 、 特定 资 产管理 业务 资格 。
截止 2018 年12 月 31 日， 基 金管 理人 共管 理 1 只封闭 式证 券投 资基 金、144 只 开放 式证 券投
资基金，具体 包括嘉实 元 和、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券、嘉
实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 混合 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 （LOF） 、 嘉实 超短 债
债券、嘉实主 题混合、 嘉 实策略混合、 嘉实海外 中 国股票（QDII ）混合 、嘉 实研究精选混 合、嘉
实多元 债券 、 嘉 实量 化阿 尔法混 合、 嘉实 回报 混合 、 嘉实 基本 面 50 指数 （LOF ） 、 嘉 实稳 固收 益债
券、 嘉 实价 值优 势混 合、 嘉实 H 股指 数 （QDII ） 、 嘉 实主题 新动 力混 合、 嘉实 多利分 级债 券、 嘉实
领先成 长混 合、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接、 嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信 用债 券、 嘉实 周期 优选混 合、 嘉实 安心 货币 、嘉实 中 创 400ETF 、嘉 实 中创 400ETF 联接 、
嘉实沪 深 300ETF 、 嘉实 优 化红利 混合 、嘉 实全 球房 地产（QDII ） 、 嘉实 理财 宝 7 天 债券 、嘉 实增
强收益 定期 债券 、 嘉实 纯 债债券 、 嘉实 中证 中期 企 业债指数（LOF ） 、 嘉 实中 证 500ETF 、 嘉 实增 强
信用定 期债 券、 嘉 实中 证 500ETF 联接、 嘉实 中证 中期 国债 ETF 、 嘉 实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接 、
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 （QDII）、
嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益策 略定期混
合、嘉 实 宝 A/B 、 嘉实 活 期宝货 币、 嘉 实 1 个 月理 财债券 、嘉 实活 钱包 货币 、嘉实 泰和 混合 、嘉
实薪金 宝货 币 、 嘉 实对 冲 套利定 期混 合 、 嘉 实中 证 主要消 费ETF 、 嘉 实中 证医 药卫 生 ETF 、 嘉实 中
证金融 地 产ETF、嘉 实3 个 月理财 债 券A/E 、 嘉实 医疗 保健股 票 、 嘉 实新 兴产 业 股票 、 嘉 实新 收益
混合、 嘉实 沪 深 300 指数 研究增 强、 嘉实 逆向 策略 股票、 嘉实 企业 变革 股票 、嘉实 新消 费股 票 、
嘉实全球互联 网股票、 嘉 实先进制造股 票、嘉实 事 件驱动股票、 嘉实快线 货 币、嘉实低 价策略股
票、嘉 实中 证金 融地 产 ETF 联接 、嘉 实新 起点 混合 、嘉实 腾讯 自选 股大 数据 策略股 票、 嘉实 环保
低碳股票、嘉 实创新成 长 混合、嘉实智 能汽车股 票 、嘉实新起航 混合、嘉 实 新财富混合 、嘉实稳
祥纯债债券、 嘉实稳瑞 纯 债债券、嘉实 新优选混 合 、嘉实新趋势 混合、嘉 实 新思路混合 、嘉实沪
港深精选股票 、嘉实 稳 盛 债券、嘉实稳 鑫纯债债 券 、嘉实安益混 合、嘉实 文 体娱乐股票 、嘉实稳
泽纯债 债券 、 嘉 实惠 泽混 合 （LOF ） 、 嘉 实成 长增 强 混合、 嘉实 策略 优选 混合 、 嘉实 主题 增强 混合、嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
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嘉实研 究增 强混 合 、 嘉 实 优势成 长混 合 、 嘉 实稳 荣 债券 、 嘉 实农 业产 业股 票 、 嘉 实价 值增 强混 合、
嘉实新 添瑞 混合 、嘉 实现 金宝货 币、 嘉实 增益 宝货 币、嘉 实物 流产 业股 票、 嘉实丰 安 6 个月 定 期
债券、嘉实稳 元纯债债 券 、嘉实新能源 新材料股 票 、嘉实稳熙纯 债债券、 嘉 实丰和混合 、嘉实新
添华定 期混 合、 嘉实 定期 宝 6 个 月理 财债 券、 嘉实 现金添 利货 币、 嘉实 沪港 深回报 混合 、嘉 实 原
油（QDII-LOF ） 、 嘉实 前沿 科技沪 港深 股票 、 嘉实 稳 宏债券 、 嘉实 中关 村 A 股ETF 、 嘉 实稳 华纯 债
债券、 嘉 实6 个 月理 财债 券、 嘉 实稳 怡债 券、 嘉实 富时中 国 A50ETF 联 接、 嘉 实富时 中 国 A50ETF 、
嘉实中小企业 量化活力 灵 活配置混合、 嘉实创业 板 ETF、嘉实新 添泽定期 混合 、嘉实合润双 债两
年期定期债券 、嘉实新 添 丰定期混合、 嘉实新添 辉 定期混合、嘉 实领航资 产 配置混合（FOF ） 、嘉
实价值精选股 票、嘉实 医 药健康股票、 嘉实润泽 量 化定期混合、 嘉实核心 优 势股票、嘉 实润和量
化定期混合、 嘉实金融 精 选股票、嘉实 新添荣定 期 混合、嘉实致 兴定期纯 债 债券、嘉实 战略 配售
混合、嘉实瑞 享定期混 合 、嘉实新添康 定期混合 、 嘉实资源精选 股票、嘉 实 致盈债券。 其中嘉实
增长混合、嘉 实稳健混 合 和嘉实债券属 于嘉实理 财 通系列基金。 同时，基 金 管理人还管 理多个全
国社保 基金 、企 业年 金、 特定客 户资 产投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任日 期
胡涛 本基金 基金 经理
2014 年8 月20
日
- 16 年
曾 任 北 京 证 券 有 限 责 任 公
司投资 银行 部经 理、 中国 国
际 金 融 有 限 公 司 股 票 研 究
经理、 长盛 基 金 管理 有限 公
司研究 员、 友邦 华泰 基金 管
理有限 公司 基金 经理 助理 、
泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司专户 投资 部副 总经 理、 研
究部研 究主 管、 基金 经理 等
职务。 2014 年3 月加 入嘉 实
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现 任
GARP 策略 组投 资总 监。 美 国
印 第 安 纳 大 学 凯 利 商 学 院
MBA ， 具 有 基 金 从 业 资 格 ，
中国国 籍。
注: （1）任职 日期、离 职 日期是指公 司作出决 定后 公告之日； （2 ）证券从 业 的含义遵从 行业协 会
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
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实优质企业混 合型证券 投 资基金基金合 同》和其 他 相关法律法规 的规定， 本 着诚实信用 、勤勉尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大 利益。本
基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司公 平交易管 理制 度要求境内上 市股票、 债 券的一级市场 申购、二 级 市场交易以及 投资管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投
资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、 严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报 告期 内， 公司 对连 续四个 季度 期间 内、 不同 时间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 公司 管理 的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的 ，合 计 12 次，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 ， 与
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 行为 。 嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年度 市场 下跌 较多 ， 主要因 为流 动性 在去 杠杆 背景下 大幅 收缩 ，表 现 为 M2，M1 同 比增
速大幅下降， 主要宏观 经 济指标、汽车 消费、房 地 产去化率以及 投资增长 均 出现较大放 缓，另外
中美贸易战对 市场产生 了 巨大影响，目 前虽有好 转 ，但还存在一 定不确定 性 ，海外经济 也开始出
现见顶回落， 伴随美联 储 货币政策退出 海外市场 也 开始出现较大 调整，在 这 种全球宏观 背景下，
以及市场对国 内明年宏 观 经济会出现更 大压力的 一 致预期，市场 调整较多 。 虽然上半年 还存在医
药，消费等行 业的结构 性 投资机会，但 下半年特 别 是三、四季度 是泥沙俱 下 的局面，上 半年的防
御品种 也出 现了 较大 幅度 的补跌 ， 全 市场 能够 有正 收益的 个股 微乎 其微 。2018 年一 些行 业的 政策
调整也 对市 场产 生了 较大 影响， 如医 药带 量采 购等 。
本基金 操作主要 还是 延续一贯的自 下而上精 选 价值成长股风 格，在市 场 弱势中不过度 悲观，
积极寻找被错 杀的优质 个 股，主要基金 资产仍然 选 择消费升级， 创新驱动 医 药以及进口 替代全球
扩张的 先进 科技 制造 等行 业作为 长期 配置 方向 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.140 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-23.85% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-23.92% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年 ， 我 们认 为宏 观经济 还是 存在 比较 大的 压力 ， 投 资 ， 出 口 ， 消 费 增长都 会继 续放
缓。但是政策 面会有对 冲 政策出台，中 央宏观经 济 工作会议已释 放信号货 币 政策会微调 ，对经济
的财政政策刺 激力度会 加 大，会有更大 规模的减 税 降费，我们预 计在这种 政 策调整下， 流动性会
出现一定变化 ，从而经 济 也会在流动性 好转带动 下 出现一定边际 好转，预 计 会好于市场 的过度悲
观预期 。
在这种 宏观背景 下， 我们预计市场 明年全年 来 看会存在一定 的结构性 投 资机会，因为 今年市
场下跌反映了 过度悲观 预 期，如果明年 没有大家 想 象的那样差， 则会出现 反 转机会。但 从大的周
期背景来看， 全球处于 经 济下行阶段以 及货币政 策 不能再有大规 模释放空 间 ，国内经济 再从去杠
杆到稳 杠杆 阶段 应该 是一 个缓慢 企稳 的过 程， 预期 市场大 幅上 涨的 可能 性也 比较小 。
另外我 们预计明 年在 经济压力下通 胀应该会 下 降较多，从而 明年利率 还 有向下的空间 ，这对
市场的 反弹 应该 是有 利因 素。 风 险因 素我 们认 为会 是上游 周期 行业 ， 会 受到PPI 下 行的 负面 影响，
下游消费反而 因为成本 下 降会一定程度 受益。配 置 上我们还是长 期看好消 费 ，医药，先 进科技制
造领域 的具 有核 心竞 争力 的优质 个股 。 嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
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4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期 内， 基金 管理 人有 关法律 稽核 工作 情况 如下 ：
（1） 继 续内 控前 置， 在基金 营销 、 投 资管 理、 信息披 露以 及新 产品 设计 开发、 海外 业务 、 另
类业务、制度 建设、合 同 管理、法律咨 询等方面 ， 事前进行合规 性审核、 监 控。对于新 产品、新
业务，从战略 规划到具 体 产品方案，在 制度流程 、 投资范围、投 资工具、 运 作规则等方 面，防控
重大风 险。
（2）合 规管理： 主要 从事前研讨、 合规审核 、 全方位合规监 控、数据 库 维护、 “三条 底线”
防范、 合规 培训 等方 面， 积极开 展各 项合 规管 理工 作。
（3） 内部 审计 ： 按 计 划对销 售、 投资、 后台 和 其它业 务开 展内 审， 完成 相应内 审报 告及 其后
续改进 跟踪 。完 成公 司及 基金的 外审 、公 司GIPS 第 三方验 证、ISAE3402 国 际 鉴证等 。
（4）法 律事务： 负责 日常法律事务 工作，包 括 合同、协议审 查（包括 各 类产品及业 务） ，主
动解决各项法 律文件以 及 实务运作中存 在的差错 和 风险隐患，未 发现新增 产 品、新增业 务以及日
常业务 的法 律风 险问 题。
（5） 加强 差错 管理 ， 继续推 动各 业务 单元 梳理 流程、 制度， 落实 风险 责 任授权 体系 ， 确 保所
有识别 的关 键风 险点 均有 相应措 施控 制， 努力 实现 适当风 险水 平下 的效 益最 大化。
此 外 ， 我 们还 积极 配 合监管 机关 、 社保 基金 理 事会的 检查 以及 统计 调查 工作 ， 按 时完 成季 度、
年度监 察稽 核报 告和 各项 统计、 专题 报告 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后， 经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
（1） 本基 金的 基金 管理人 于 2018 年1 月12 日 发布 《 嘉实优 质企 业混 合型 证券 投资基 金 2017嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
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年年度 收益 分配 公告 》 ， 收 益分配 基准 日 为 2017 年 12 月 31 日， 每 10 份基 金 份额发 放现 金红 利
1.2440 元 ，具 体参 见本 报 告“7.4.11 利 润分 配情 况” 。
（2） 报告 期内 基金 未 实施利 润分 配。
（3） 根据 本报 告 3.1.1 “本 期利 润” 为-555,621,558.56 元， 以及 本基 金 基金合 同（ 二十 三
（三）收益分 配原则） 约 定，因此报告 期内本基 金 未实施利润分 配，符合 法 律法规的规 定和基金
合同的 相关 约定 。
4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 嘉实优 质企 业混
合型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵守《中 华 人民共和国证 券投资基 金 法》及其他 有关法律
法规、基金合 同、托管 协 议的规定，不 存在损害 基 金份额持有人 利 益的行 为 ，完全尽职 尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 ， 对嘉实优质企 业混合型 证 券投资基金的 投资运作 进 行了监督， 对基金资
产净值的计算 、基金份 额 申购赎回价格 的计算以 及 基金费用开支 等方面进 行 了认真的复 核，未发
现基金管理人 存在损害 基 金份额持有人 利益的行 为 。该基金本报 告期内进 行 了一次利润 分配，分
配金额 为166,502,435.07 元。
5.3 托 管人 对本 年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 期内 ， 由 嘉实 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
收益分配情况 、财务会 计 报告（注：财 务会计报 告 中的“金融工 具风险及 管 理”部分未 在托管人
复核范 围内 ） 、 投资 组合 报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§6 审计报 告
嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
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安永华 明（2019 ）审 字 第60468756_A02 号
嘉实优 质企 业混 合型 证券 投资基 金
嘉实优 质企 业混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人：
一、审计 意见
我们审 计了 嘉实 优质 企业 混合型 证券 投资 基金 的财 务报表 ， 包 括2018 年12 月31 日的 资产 负
债表，2018 年度 的 利润 表 、所有 者权 益（ 基金 净值 ）变动 表以 及相 关财 务报 表附注 。
我们认为， 后附的 嘉实优 质企业混合 型证券 投资基 金的财务报 表在所 有重大 方面按照企 业会
计准则 的规 定编 制， 公允 反 映了嘉 实优 质企 业混 合型 证券投 资基 金 2018 年 12 月31 日的 财务 状况
以及2018 年度 的经 营成 果 和净值 变动 情况 。
二、形成审计意见的 基础
我们按照中 国注册 会计师 审计准则的 规定执 行了审 计工作。审 计报告 的 “注 册会计师对 财务
报表审计的责 任 ”部分 进 一步阐述了我 们在这些 准 则下的责任。 按照中国 注 册会计师职 业道德守
则，我们独立 于嘉实优 质 企业混合型证 券投资基 金 ，并履行了职 业道德方 面 的其他责任 。我们相
信，我 们获 取的 审计 证据 是充分 、适 当的 ，为 发表 审计意 见提 供了 基础 。
三、其他信息
嘉实优质企 业混合 型证券 投资基金管 理层对 其他信 息负责。 其他信息 包括年 度报告中 涵盖 的
信息， 但不 包括 财务 报表 和我们 的审 计报 告。
我们对财务 报表发 表的审 计意见不涵 盖其他 信息， 我们也不 对其他信 息发表 任何形式 的鉴 证
结论。
结合我们对 财务报 表的审 计，我们的 责任是 阅读其 他信息， 在此过程 中，考 虑其他信 息是否
与财务 报表 或我 们在 审计 过程中 了解 到的 情况 存在 重大不 一致 或者 似乎 存在 重大错 报。
基于我们已 执行的 工作， 如果我们确 定其他 信息存 在重大错 报，我们 应当报 告该事实 。在 这
方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
四、管理层和治理层 对财 务报表的责任
管理层负责 按照企 业会计 准则的规定 编制财 务报表 ，使其实现 公允反 映，并 设计、执行 和维
护必要 的内 部控 制， 以使 财务报 表不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的重 大错 报。
在编制财务 报表时 ，管理 层负责评估 嘉实优 质企业 混合型证券 投资基 金的持 续经营能力 ，披
露与持续经营 相关的事 项 （如适用）， 并运用持 续 经营假设， 除 非计划进 行 清算、终止 运营或别
无其他 现实 的选 择。
治理层 负责 监督 嘉实 优质 企业混 合型 证券 投资 基金 的财务 报告 过程 。
五、注册会计师对财 务报 表审计的责任
我们的目标 是对财 务报表 整体是否不 存在由 于舞弊 或错误导致 的重大 错报获 取合理保证 ，并
出具包含审计 意见的审 计 报告。合理保 证是高水 平 的保证，但并 不能保证 按 照审计准则 执行的审
计在某一重大 错报存在 时 总能发现。错 报可能由 于 舞弊或错误导 致，如果 合 理预期错报 单独或汇嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
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总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报表 作出 的经济 决策 ，则 通常 认为 错报是 重大 的。
在按照审计 准则执 行审计 工作的过程 中 ，我 们运用 职业判断， 并保持 职业怀 疑。同时， 我们
也执行 以下 工作 ：
（1 ） 识别 和评 估由 于舞 弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ， 设 计和 实施 审计程 序以 应对
这些风险，并 获取充分 、 适当的审计证 据，作为 发 表审计意见的 基础。由 于 舞弊可能涉 及串通、
伪造、故意遗 漏、虚假 陈 述或凌驾于内 部控制之 上 ，未能发现由 于舞弊导 致 的重大错报 的风险高
于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险。
（2 ） 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ， 以 设计 恰当 的审 计程序 ， 但 目的 并非 对内 部控制 的有 效性
发表意 见。
在按照审计 准则执 行审计 工作的过程 中，我 们运用 职业判断， 并保持 职 业怀 疑。同时， 我们
也执行 以下 工作 （续 ）：
（3 ） 评价 管理 层选 用会 计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相关 披露 的合 理性 。
（4 ） 对管 理层 使用 持续 经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。 同时 ， 根 据获 取的 审计 证据， 就可 能导
致对嘉实优质 企业混合 型 证券投资基金 持续经营 能 力产生重大疑 虑的事项 或 情况是否存 在重大不
确定性得出结 论。如果 我 们得出结论认 为存在重 大 不确定性，审 计准则要 求 我们在审计 报告中提
请报表使用者 注意财务 报 表中的相关披 露；如果 披 露不充分，我 们应当发 表 非无保留意 见。我们
的结论基于截 至审计报 告 日可获得的信 息。然而 ， 未来的事项或 情况可能 导 致嘉实优质 企业混合
型证券 投资 基金 不能 持续 经营。
（5 ） 评价 财务 报表 的总 体 列报 、 结 构和 内容 （包 括 披露 ） ， 并评 价财 务报 表 是否公 允反 映相
关交易 和事 项。
我们与治理 层就计 划的审 计范围、时 间安排 和重大 审计发现 等事项进 行沟通 ，包括沟 通我 们
在审计 中识 别出 的值 得关 注的内 部控 制缺 陷 。
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 中国注 册会 计师 王珊珊
中国注 册会 计师 贺
耀
中国
北京
2019年3月20日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 优质 企业 混合型 证券 投资 基金 嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
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报告截 止日 ：2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
122,111,586.89 102,229,280.40
结算备 付金
- 536,605.53
存出保 证金
280,384.08 683,515.06
交易性 金融 资产
7.4.7.2
1,632,884,358.43 2,148,858,943.75
其中： 股票 投资
1,522,604,358.43 2,029,508,943.75
基金投 资
- -
债券投 资
110,280,000.00 119,350,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
40,284.89 -
应收利 息
7.4.7.5
2,652,719.78 1,710,281.27
应收股 利
- -
应收申 购款
328,451.95 967,240.71
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
1,758,297,786.02 2,254,985,866.72
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 43,580,647.27
应付赎 回款
554,804.59 5,009,550.09
应付管 理人 报酬
2,296,292.21 2,838,218.40
应付托 管费
382,715.34 473,036.40
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.7
28,564.43 718,976.69
应交税 费
5.88 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
901,249.76 901,888.66
负债合 计
4,163,632.21 53,522,317.51
所有者权益：
嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
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实收基 金
7.4.7.9
1,536,375,740.30 1,356,747,294.85
未分配 利润
7.4.7.10
217,758,413.51 844,716,254.36
所有者 权益 合计
1,754,134,153.81 2,201,463,549.21
负债和 所有 者权 益总 计
1,758,297,786.02 2,254,985,866.72
注: 报 告截 止日 2018 年 12 月 31 日，基 金 份 额净 值 1.140 元 ，基 金份 额总额 1,538,987,878.92
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 优质 企业 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 12 月 31 日
一、收 入
-516,119,967.11 455,306,810.56
1.利息 收入
5,169,866.79 2,865,276.87
其中： 存款 利息 收 入
7.4.7.11
1,150,952.10 2,481,550.84
债券利 息收 入
4,018,914.69 383,726.03
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
65,261,671.38 304,829,729.25
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12 39,729,161.63 284,319,399.23
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13 951,518.14 -
资产支 持证 券投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.14 - -
股利收 益
7.4.7.15 24,580,991.61 20,510,330.02
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
7.4.7.16 -587,125,580.78 146,119,994.40
4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号 填
列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号 填
列)
7.4.7.17 574,075.50 1,491,810.04
减：二 、费 用
39,501,591.45 48,235,134.75
1．管 理人 报酬
30,304,613.07 36,897,281.35
2．托 管费
5,050,768.78 6,149,546.92 嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
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3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
7.4.7.18 3,716,086.83 4,749,987.31
5．利 息支 出
- -
其中 ： 卖 出回 购金 融资 产 支
出
- -
6．税 金及 附加
2.09 -
7．其 他费 用
7.4.7.19 430,120.68 438,319.17
三、 利 润总 额( 亏 损总 额以 “- ”
号填列)
-555,621,558.56 407,071,675.81
减：所 得税 费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “- ”
号填列 ）
-555,621,558.56 407,071,675.81
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 优质 企业 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合 计
一 、 期初 所 有者 权益
（基金 净值 ）
1,356,747,294.85 844,716,254.36 2,201,463,549.21
二 、 本期 经 营活 动产
生 的 基金 净 值变 动数
（本期 利润 ）
- -555,621,558.56
-555,621,558.56
三 、 本期 基 金份 额交
易 产 生的 基 金净 值变
动数
（净值 减少 以 “-”号
填列）
179,628,445.45 95,166,152.78 274,794,598.23
其中：1.基 金申 购款
621,955,287.35 266,836,594.60 888,791,881.95
2.基金 赎回 款
-442,326,841.90 -171,670,441.82 -613,997,283.72
四 、 本期 向 基金 份额
持 有 人分 配 利润 产生
的 基 金净 值 变动 （净
值减少 以 “- ” 号 填列 ）
- -166,502,435.07 -166,502,435.07
五 、 期末 所 有者 权益
（基金 净值 ）
1,536,375,740.30 217,758,413.51 1,754,134,153.81
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所 有者 权益 1,682,361,581.97 637,233,466.00 2,319,595,047.97 嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 20 页 共 52 页
（基金 净值 ）
二 、 本期 经 营活 动产
生 的 基金 净 值变 动数
（本期 利润 ）
- 407,071,675.81
407,071,675.81
三 、 本期 基 金份 额交
易 产 生的 基 金净 值变
动数
（净值 减少 以 “-”号
填列）
-325,614,287.12 -199,588,887.45 -525,203,174.57
其中：1.基 金申 购款
730,880,255.44 347,092,647.06 1,077,972,902.50
2.基金 赎回 款
-1,056,494,542.56 -546,681,534.51 -1,603,176,077.07
四 、 本期 向 基金 份额
持 有 人分 配 利润 产生
的 基 金净 值 变动 （净
值减少 以 “- ” 号 填列 ）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益
（基金 净值 ）
1,356,747,294.85 844,716,254.36 2,201,463,549.21
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署：
经雷
王红
张公允
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
嘉实优 质企 业混 合型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “ 本 基金” ） 由 嘉实 浦安 保本 混 合型开 放式 证券
投资基 金 （ 以下 简称 “ 嘉 实保本 基金 ” ） 转 型而 成。 依据中 国证 券监 督管 理委 员会 （ 以下 简称 “ 中
国证监 会” ）2007 年11 月22 日 证监 基金 字[2007]320 号文 《关 于核 准嘉 实浦 安 保本混 合型 开放 式
证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会决 议的 批复 》 ， 嘉 实保本 基金 到期 日后 由保 本型基 金投 资转 型 变
更转为股票型 基金，修 改 的内容包括 但 不限于调 整 基金名称、投 资目标、 投 资范围、投 资理念、
投资策 略、 业绩 比较 基准 、 分红 条款 等事 项， 并 更 名为 “ 嘉实 优质 企业 股票 型证券 投资 基金 ” 。 自
2007 年 12 月 8 日起 ，本 基金基 金合 同生 效， 嘉实 保本基 金基 金合 同失 效。 根据《 公开 募集 证 券
投资基金运 作管理办 法》 、 《关于实施< 公开募集 证券 投资基金运 作管理办 法>有 关问题的规 定》及
基金合 同的 有关 规定 ， 经 协商基 金托 管人 同意 ， 并 报中国 证监 会备 案 ， 自2015 年 8 月 3 日起 ， 本
基金名 称由 “嘉 实优 质企 业股票 型证 券投 资基 金” 更名为 “嘉 实优 质企 业混 合型证 券投 资基 金” 。
本基金为契约 型开放式 ， 存 续期限不定 。本基金 的 基金管理人和 注册登记 人 为嘉实基金 管理有限
公司， 基金 托管 人为 上海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司。 嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 21 页 共 52 页
嘉 实基 金管 理有 限公 司于 2007 年 12 月 7 日对 嘉实保 本基 金进 行了 基金 份额拆 分操 作， 基 金
份额拆 分比 例为 1:1.001508985 （保 留到 小数 点后 9 位） ， 基金 份额 数计 算结 果 保留到 小数 点后 2
位，由 此产 生的 误差 归入 基金财 产。 相应 地， 拆分 日基金 份额 净值 调整 为人 民币 1.000 元。 根 据
上述拆分比例 ，基金管 理 人对各基金份 额持有人 所 持有的基金份 额进行了 计 算。拆分后 持有人持
有的嘉 实保 本基 金基 金份 额并入 本基 金。
本基金 主要投资 于具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括：股票 资产、衍 生 工具（权证、 资产支
持证券等） 、 债券资产 （政 府债券、金 融债券、 企业 （公司）债 券、可转 债等） 、债券回购 、现金
资产，以及法 律、法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具。如法 律 法规或监管 机构以后
允许基金投资 其他品种 ， 基金管理人在 履行适当 程 序后，可以将 其纳入投 资 范围。本基 金投资组
合的资产配置 范围为： 股 票等权益类资 产占基金 资 产的比例为 60%-95%；现 金、债券资产 以及中
国证监 会允 许基 金投 资的 其他证 券品 种占 基金 资产 的比例 为 5%-40% ， 现 金及 到期日 在一 年以 内 的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% ，其 中现 金不 包 括结算 备付 金、 存出 保证 金、应 收申 购款 等，
权证占 基金 资产 净值 的比 例不超 过 3% 。 本基 金的业 绩比较 基准 为： 沪深300 指数×95%+ 上证 国 债
指数×5%。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 在具 体会
计核算和信息 披露方面 ， 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修订 并发布的 《 证券投资基 金会计核
算业务 指引 》 、 中国 证监 会 制定的 《中 国证 券监 督管 理委员 会关 于证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意
见》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》 第 2 号《年
度报告 的内 容与 格式 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露编 报规则 》 第3 号 《会 计报 表 附注的 编制 及披 露》 、
《证券 投资 基金 信息 披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和半 年度 报告>》 及 其他 中国证 监会 及中 国证
券投资 基金 业协 会颁 布的 相关规 定及 参考 意见 。
本 财务 报表 以本 基金 持续经 营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2018 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2018 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月 1 日起 至12 月 31 日止 。
嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 22 页 共 52 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金 的金融资 产于 初始确认时分 为以下两 类 ：以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金 持有的以 公允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债券投
资和衍 生工 具等 ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金 的金融负 债于 初始确认时归 类为以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 负债和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产的 股票、债 券 等，以及不作 为有效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产期 间取得的 利 息或现金股利 ，应当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该 金融资产 或金 融负债时，其 公允价值 与 初始入账金额 之间的差 额 应确认为投资 收益，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取 该金融资 产现 金流量的合同 权利终止 ， 或该收取金融 资产现金 流 量的权利已转 移，且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认；
当 金融 负债 的现 时义 务全部 或部 分已 经解 除的 ，该金 融负 债或 其一 部分 将终止 确认 ；
本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 23 页 共 52 页
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本 基金 主要 金融 工具 的成本 计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股 票于成交 日确 认为股票投资 ，股票投 资 成本，按成交 日应支付 的 全部价款扣除 交易费
用入账 ；
卖 出股 票于 成交 日确 认股票 投资 收益 ，卖 出股 票的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债 券于成交 日确 认为债券投资 。债券投 资 成本，按成交 日应支付 的 全部价款扣除 交易费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零 息债券视 同到 期一次性还本 付息的附 息 债券，根据其 发行价、 到 期价和发行期 限按直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖 出债 券于 成交 日确 认债券 投资 收益 ，卖 出债 券的成 本按 移动 加权 平均 法结转 ；
(3) 权 证投 资
买入权 证于成交 日确 认为权证投资 。权证投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用
后入账 ；
卖 出权 证于 成交 日确 认衍生 工具 投资 收益 ， 卖 出 权证的 成本 按移 动加 权平 均法于 成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新 发行的分 离交 易可转债于获 得日，按 可 分离权证公允 价值占分 离 交易可转债全 部公允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上 市后 ，上 市流 通的 债券和 权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算 ；
(5) 回 购协 议
本 基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭 式回 购） ， 以成 本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利率 与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行； 不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 24 页 共 52 页
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务 报表中以 公允 价值计量或披 露的资产 和 负债，根据对 公允价值 计 量整体而言具 有重要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产 或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资 产负债表 日， 本基金对在财 务报表中 确 认的持续以公 允价值计 量 的资产和负债 进行重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本 基金 持有 的股 票投 资、债 券投 资和 权证 投资 等投资 按如 下原 则确 定公 允价值 并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金 融工具 ， 按 照估 值日 能够 取 得的相 同资 产或 负债 在活 跃市场 上未 经调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值 的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。
与上述 投资品种 相同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产或 负债的公 允 价值为基础， 并在估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的 金融工 具， 应采 用在 当前 情 况下适 用并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明 按上述 方法 进行 估值 不能 客观反 映其 公允 价值 的， 基 金管理 人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ；
(4) 如 有新 增事 项， 按 国家最 新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融 资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
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入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购 或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现 损益平准 金与 已实现损益平 准金均在 “ 损益平准金” 科目中核 算 ，并于期末全 额转入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ” 。
7.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债 券利 息 收 入 按 债券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息 收入按 证券 票面 价值 与票 面利率 计算 的金 额， 扣除 应 由资产 支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产 收入， 按买 入返 售金 融资 产的成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（ 损失）于卖出 股票成交 日 确认，并 按卖 出股票成 交 金额与其成本 的差额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失） 于成 交日 确认 ，并 按成交 总额 与其 成本 、应 收利息 的差 额入 账；
(7) 衍生工具 收益/（ 损失）于卖出 权证成交 日 确认，并按卖 出权证成 交 金额与其成本 的差额
入账；
(8) 股 利收 益于 除息 日 确认， 并按 上市 公司 宣告 的 分红派 息比 例计 算的 金额 扣除应 由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/（损失）系本 基金持有 的 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应 计 入当期损
益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险和报酬已 经转移给 对 方，经济利益 很可能流 入 且金额可以可 靠计量
的时候 确认 。
嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 26 页 共 52 页
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金 融负债在 持有 期间确认的利 息支出按 实 际利率法计算 ，实际利 率 法与直线法差 异较小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 每 份基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(2) 基 金当 年收 益先 弥 补上一 年度 亏损 后， 方可 进行当 年收 益分 配；
(3) 如 果基 金当 期出 现 亏损， 则不 进 行 收益 分配 ；
(4) 基 金收 益分 配后 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ；
(5) 在 符合 有关 基金 分 红条件 的前 提下 ， 本 基金 收 益每年 至少 分配 一次 ， 但 每 年至多 分配 六次 ；
(6) 本 基金 收益 分配 采 用现金 方式 和红 利再 投资 方式， 基金 份额 持有 人可 以 事先选 择将 所获 分
配的现金收益 按照《基 金 合同》有关基 金份额申 购 的约定转为基 金份额， 基 金份额持有 人未事先
明确选 择收 益分 配方 式的 ，则默 认为 采用 现金 方式 进行分 配；
(7) 基 金收 益分 配比 例 不得低 于基 金净 收益 的 20% ；
(8) 《 基金 法》 及其 他 有关法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经 国务 院批 准， 财政 部、 国 家税 务总 局研 究决 定， 自2008 年4 月 24 日 起， 调 整证 券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经 国务 院批 准， 财政 部、国 家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 。 嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
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7.4.6.2 增值 税
根 据财 政部 、国 家税 务总局 财税[2016]36 号 文 《关于 全面 推开 营业 税改 增值税 试点 的通 知》
的规定，对证 券投资基 金 （封闭式证券 投资基金 ， 开放式证券投 资基金） 管 理人运用基 金买卖股
票、债券的转 让收入免 征 增值税；国债 、地方政 府 债利息收入以 及金融同 业 往来利息收 入免征增
值税； 存款 利息 收入 不征 收增值 税；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]46 号 文 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]70 号 文 《关于 金融 机构 同业 往来 等增值 税政 策的 补充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2016]140 号 文《关于明确 金融、房地 产开发、教育 辅助服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2017]56 号 文 《关于 资管 产品 增值 税有 关问题 的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称 “资 管产 品运 营业 务” ） ， 暂适 用简 易计 税方 法， 按照 3% 的 征收 率缴 纳增 值 税， 资 管产 品管 理人
未分别核算资 管产品运 营 业务和其他业 务的销售 额 和增值税应纳 税额的除 外 。资管产品 管理人可
选择分 别或 汇总 核算 资管 产品运 营业 务销 售额 和增 值税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2017]90 号 文 《关于 租入 固定 资产 进项 税额抵 扣等 增值 税政
策的通 知 》 的 规定 ， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 ；
增值税 附加税包 括城 市维护建设税 、教育费 附 加和地方教育 费附加， 以 实际缴纳的增 值税税嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 28 页 共 52 页
额为计 税依 据， 分别 按规 定的比 例缴 纳。
7.4.6.3 企业 所得 税
根 据财 政部、 国家 税 务总局 财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资基 金税 收 政策的 通知 》 的规 定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根 据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所 得税若干优 惠政策的通知 》的规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个人 所得 税
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]132 号 《财政部国家 税务总局关 于储蓄存款利 息所得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市公 司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按 50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财 政部、国家 税 务总局、中国 证监会财税[2015]101 号文 《关于上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款
122,111,586.89 102,229,280.40
定期存 款
- -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内
- -
存款期 限1-3 个月
- -
存款期 限3 个月 及以 上
- -
其他存 款
- -
合计
122,111,586.89 102,229,280.40
嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 29 页 共 52 页
注: 定 期存 款的 存款 期限 指 票面存 期。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
1,623,981,091.89 1,522,604,358.43 -101,376,733.46
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
- - -
债
券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
110,411,750.00 110,280,000.00 -131,750.00
合计
110,411,750.00 110,280,000.00 -131,750.00
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,734,392,841.89 1,632,884,358.43 -101,508,483.46
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
1,543,820,546.43
2,029,508,943.75
485,688,397.32
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
-
-
-
债
券
交易所 市场
-
-
-
银行间 市场
119,421,300.00
119,350,000.00
-71,300.00
合计
119,421,300.00
119,350,000.00
-71,300.00
资产支 持证 券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
1,663,241,846.43
2,148,858,943.75
485,617,097.32
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末(2018 年12 月 31 日)及 上年 度末(2017 年 12 月 31 日) ， 本 基金 未持 有 衍生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本期末 （2018 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2017 年12 月 31 日 ） ， 本基 金未 持 有买入 返售 金融 资
产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末(2018 年12 月 31 日)及 上年 度末(2017 年 12 月 31 日) ， 本 基金 无买 断 式逆回 购交 易中 取得嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 30 页 共 52 页
的债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
54,317.92 35,658.26
应收定 期存 款利 息
- -
应收其 他存 款利 息
- -
应收结 算备 付金 利息
- 241.50
应收债 券利 息
2,598,265.75 1,674,049.32
应收资 产支 持证 券利 息
- -
应收买 入返 售证 券利 息
- -
应收申 购款 利息
9.91 24.59
应收黄 金合 约拆 借孳 息
- -
其他
126.20 307.60
合计
2,652,719.78 1,710,281.27
7.4.7.6 其 他资 产
本期末 （2018 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2017 年12 月 31 日 ） ， 本基 金无 其 他资产 （其 他应 收
款、待 摊费 用等 ） 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用
28,364.43 718,376.69
银行间 市场 应付 交易 费用
200.00 600.00
合计
28,564.43 718,976.69
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金
500,000.00 500,000.00
应付赎 回费
1,249.76 1,888.66
其他 - -
预提费 用 400,000.00 400,000.00
应付指 数使 用费 - -
应付替 代款 - -
可退替 代款 - -
合计
901,249.76 901,888.66
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 31 页 共 52 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 1,359,069,297.91
1,356,747,294.85
本期申 购
622,989,886.85
621,955,287.35
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-443,071,305.84
-442,326,841.90
本期末
1,538,987,878.92
1,536,375,740.30
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 1,248,214,887.95 -403,498,633.59 844,716,254.36
本期利 润
31,504,022.22 -587,125,580.78 -555,621,558.56
本期基金份额交易
产生的 变动 数
157,394,010.10 -62,227,857.32 95,166,152.78
其中： 基金 申购 款
549,175,944.95 -282,339,350.35 266,836,594.60
基金赎 回款
-391,781,934.85 220,111,493.03 -171,670,441.82
本期已 分配 利润
-166,502,435.07 - -166,502,435.07
本期末
1,270,610,485.20 -1,052,852,071.69 217,758,413.51
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
活期存 款利 息收 入
1,105,389.60 2,443,618.03
定期存 款利 息收 入
- -
其他存 款利 息收 入
- -
结算备 付金 利息 收入
22,238.13 16,311.61
其他
23,324.37 21,621.20
合计
1,150,952.10 2,481,550.84
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额
1,430,359,285.53
2,020,560,452.12
减：卖 出股 票成 本总 额
1,390,630,123.90
1,736,241,052.89
买卖股 票差 价收 入
39,729,161.63
284,319,399.23
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日 至 2018 年12
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 32 页 共 52 页
月31 日
月31日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
128,732,228.64 -
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
123,567,700.00 -
减：应 收利 息总 额
4,213,010.50 -
买卖债 券差 价收 入
951,518.14 -
注: 上 年度 可比 期间(2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日) ， 本基 金无 债券 投资收 益。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日） 及上年 度可 比期 间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日 ） ， 本基 金无 衍 生工具 收益 。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益
24,580,991.61 20,510,330.02
基金投 资产 生的 股利 收益
- -
合计
24,580,991.61 20,510,330.02
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产
-587,125,580.78 146,119,994.40
股票投 资
-587,065,130.78 146,191,294.40
债券投 资
-60,450.00 -71,300.00
资产支 持证 券投 资
- -
基金投 资
- -
贵金属 投资
- -
其他
- -
2.衍生 工具
- -
权证投 资
- -
3.其他
- -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值
变动产 生的 预估 增值 税
- -
合计
-587,125,580.78 146,119,994.40
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 33 页 共 52 页
31 日
年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入
353,099.21 821,827.64
基金转 出费 收入
220,976.29 669,982.40
债券认 购手 续费 返还
- -
印花税 手续 费返 还
- -
其他
- -
合计
574,075.50 1,491,810.04
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
交易所 市场 交易 费用
3,715,186.83 4,749,387.31
银行间 市场 交易 费用
900.00 600.00
合计
3,716,086.83 4,749,987.31
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
审计费 用
100,000.00 100,000.00
信息披 露费
300,000.00 300,000.00
银行划 款手 续费 12,120.68 20,319.17
上市年 费 - -
债券托 管账 户维 护费 18,000.00 18,000.00
指数使 用费 - -
红利手 续费 - -
其他 - -
合计
430,120.68 438,319.17
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记人、 基金 销售 机构
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 浦 发
银行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 股东 嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 34 页 共 52 页
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 股东
德意志 资产 管理 （亚 洲） 有限公 司 基金管 理人 股东
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日） 及上年 度可 比期 间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日 ） ， 本基 金未 通 过关联 方交 易单 元进 行交 易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
30,304,613.07 36,897,281.35
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
4,541,666.95
5,278,185.77
注: 支付基金管 理人嘉实 基 金管理有限公 司的管理 人 报酬按前一日 基金资产 净 值 1.5%的 年费率 计
提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月支 付 。 其 计算 公式 为 ： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5%/
当年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发 生的 基 金 应支 付的 托管费
5,050,768.78 6,149,546.92
注: 支 付基 金托 管人 上海 浦 东发展 银行 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.25% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ， 按月 支 付。 其计 算公 式为 ： 日 托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
本期 （2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2017 年1 月1 日至 2017 年1
2 月 31 日） ，本 基金 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日 ） 及 上年 度可 比期 间 （2017 年 1 月 1 日至 2017嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 35 页 共 52 页
年12 月31 日） ，基 金管 理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2018 年12 月 31 日）及 上年 度末 （2017 年12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
上海浦东发展银行股份
有限公 司_ 活期
122,111,586.89
1,105,389.60
102,229,280.40
2,443,618.03
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人保 管， 按适 用利 率计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日) 及上 年度可 比期 间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月31 日)，本 基 金未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
单位： 人民 币元
序号
权益
登记日
场内
除息
日
场外
除息
日
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配合
计
备注
1
2018 年1
月 16 日
-
2018
年1 月
16 日
1.2440 90,597,015.52 75,905,419.55 166,502,435.07
2017 年
年度收
益分配
于2018
年实施
合计
-
-
-
1.2440 90,597,015.52 75,905,419.55 166,502,435.07 -
7.4.12 期末(2018 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601860
紫金银
行
2018 年
12 月20
日
2019 年
1 月3
日
未上市 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 网下申 购
注: 以 上“ 可流 通日 ”是 根 据上市 公司 公告 估算 的流 通日期 ，最 终日 期以 上市 公司公 告为 准。 嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 36 页 共 52 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本期末 （2018 年 12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 暂时 停 牌等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2018 年 12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2018 年 12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 管理人董 事会 重视建立完善 的本基金 管 理人治理结构 与内部控 制 体系，本基金 管理人
董事会对本基 金管理人 建 立内部控制系 统和维持 其 有效性承担最 终责任， 充 分发挥独立 董事监督
职能， 保护 投资 者利 益和 本基金 管理 人合 法权 益。
为了有 效控制本 基金 管理人运作和 基金管理 中 存在的风险， 本基金管 理 人设立风险控 制委员
会，由本基 金 管理人总 经 理、督察长以 及部门总 监 组成，负责全 面评估本 基 金管理人经 营管理过
程中的 各项 风险,并 提出 防 范化解 措施 。
本基金 管理人设 立督 察长制度，积 极对本基 金 管理人各项制 度、业务 的 合法合规性及 本基金
管理人内部控 制制度的 执 行情况进行监 察、稽核 ， 定期和不定期 向董事会 报 告本基金管 理人内部
控制执 行情 况。
监察稽 核部具体 负责 本基金管理人 各项制度 、 业务的合法合 规性及本 基 金管理人内部 控制制
度的执行情况 的监察稽 核 工作。本基金 管理人管 理 层重视和支持 监察稽核 工 作，并保证 监察稽核
部的独立性和 权威性， 配 备了充足合格 的监察稽 核 人员 ，明确监 察稽核部 门 及其各岗位 的职责和
工作流 程、 组织 纪律 。
业务部 门负责人 为所 在部门的风险 控制第一 责 任人，对本部 门业务范 围 内的风险负有 管控及
时报告 的义 务。 员工 在其 岗位职 责范 围内 承担 相应 风险管 理责 任。
本基金 管理人建 立了 以董事会为领 导的、由 总 经理、风险控 制委员会 、 督察长、监察 稽核部
和相关 业务 部门 构成 的风 险管理 架构 体系 。 嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 37 页 共 52 页
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证 券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金 在交易所 进行 的交易均与中 国证券登 记 结算有限责任 公司完成 证 券交收和款项 清算，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本报告 期末 （2018 年 12 月 31 日） 及上 年度 末（2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未持 有按 短期 信用
评级的 债券 投资 。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 （2018 年 12 月 31 日） 及上 年度 末（2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未持 有按 短期 信用
评级列 示的 资产 支持 证券 投资。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本报告 期末 （2018 年 12 月 31 日） 及上 年度 末（2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未持 有按 短期 信用
评级列 示的 同业 存单 投资 。
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本报告 期末 （2018 年 12 月 31 日） 及上 年度 末（2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未持 有按 长期 信用
评级的 债券 投资 。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 （2018 年 12 月 31 日） 及上 年度 末（2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未持 有按 长期 信用
评级列 示的 资产 支持 证券 投资。
7.4.13.2.6 按长 期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本报告 期末 （2018 年 12 月 31 日） 及上 年度 末（2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未持 有按 长期 信用
评级列 示的 同业 存单 投资 。
嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 38 页 共 52 页
7.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来 自于 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 带来 的变现 困难 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 ，并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本 基金 主要 投资 于上 市交易 的证 券， 除在 附注7.4.12 中列 示的 部分 基金 资产流 通暂 时受 限制
外 （ 如有 ） ， 其 余均 能及 时 变现 。 此 外 ， 本 基金 可通 过卖出 回购 金融 资产 方式 借入短 期资 金应 对流
动性需 求， 其上 限一 般不 超过基 金持 有的 债券 资产 的公允 价值 。 除 附注7.4.12.3 中列 示的 卖出
回购金融资产 款余额（ 如 有）将在 1 个月内 到期 且计息外，本 基金于资 产 负债表日所持 有的金
融负债的合约 约定剩余 到 期日均为一年 以内且一 般 不计息，可赎 回基金份 额 净值无固定 到期日且
不计息，因此 账面余额 一 般即为未折现 的合约到 期 现金流量。本 报告期内 ， 本基金未发 生重大流
动性风 险事 件。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的公 允 价值和未来现 金流量因 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付 息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 本基金的基 金管理人
定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的久 期 等方法对上 述利率风嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 39 页 共 52 页
险进行 管理 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 122,111,586.89 - - - 122,111,586.89
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 280,384.08 - - - 280,384.08
交易性 金融 资产 110,280,000.00 - - 1,522,604,358.43 1,632,884,358.43
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 40,284.89 40,284.89
应收利 息 - - - 2,652,719.78 2,652,719.78
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 10,815.73 - - 317,636.22 328,451.95
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
232,682,786.70 - - 1,525,614,999.32 1,758,297,786.02
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 554,804.59 554,804.59
应付管 理人 报酬 - - - 2,296,292.21 2,296,292.21
应付托 管费 - - - 382,715.34 382,715.34
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 28,564.43 28,564.43
应付税 费 - - - 5.88 5.88
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 901,249.76 901,249.76
负债总 计
- - - 4,163,632.21 4,163,632.21
利率敏 感度 缺口
232,682,786.70 - - 1,521,451,367.11 1,754,134,153.81
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 102,229,280.40 - - - 102,229,280.40
结算备 付金 536,605.53 - - - 536,605.53
存出保 证金 683,515.06 - - - 683,515.06 嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 40 页 共 52 页
交易性 金融 资产 119,350,000.00 - - 2,029,508,943.75 2,148,858,943.75
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 1,710,281.27 1,710,281.27
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 89,687.40 - - 877,553.31 967,240.71
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
222,889,088.39
-
-
2,032,096,778.33
2,254,985,866.72
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 43,580,647.27 43,580,647.27
应付赎 回款 - - - 5,009,550.09 5,009,550.09
应付管 理人 报酬 - - - 2,838,218.40 2,838,218.40
应付托 管费 - - - 473,036.40 473,036.40
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 718,976.69 718,976.69
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 901,888.66 901,888.66
负债总 计
- -
-
53,522,317.51
53,522,317.51
利率敏 感度 缺口
222,889,088.39
-
-
1,978,574,460.82
2,201,463,549.21
注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的账 面价 值， 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2018 年12 月31 日 ， 本 基 金持有 的交 易性 债券 投资 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 为6.29%
（2017 年 12 月 31 日：5.42% ） 。因 此市 场利 率的 变 动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响（2017 年
12 月 31 日 ：同 ） 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。 嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 41 页 共 52 页
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于上市交易的 证券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响，也可能 来源于证 券 市场整体波动 的影响。 本 基金严格按照 基金合同 中 对投资组合 比例的要
求进行资产配 置，通过 投 资组合的分散 化降低其 他 价格风险。并 且，基金 管 理人每日对 本基金所
持有的证券价 格实施监 控 ，定期运用多 种定量方 法 对基金进行风 险度量， 动 态、及时地 跟踪和控
制其他 价格 风险 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交 易 性 金 融 资 产
-股票 投资
1,522,604,358.43
86.80
2,029,508,943.75
92.19
交 易 性 金 融 资 产
－贵金 属投 资
- - - -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,522,604,358.43 86.80
2,029,508,943.75 92.19
7.4.13.4.3.2 其 他价 格 风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系 数是 根据 过去 一个 年度的 基金 资产 净值 和基 准指数 数据 回归 得出 ， 反 映
了基金 和基 准的 相关 性。
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年 12 月 31
日）
上年度 末 （2017 年12 月
31 日 ）
分析
业绩比 较基 准上 升 5% 98,571,222.33 113,719,849.24
业绩比 较基 准下 降 5% -98,571,222.33 -113,719,849.24
嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 42 页 共 52 页
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公 允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民
币 1,522,554,212.63 元 ， 属于 第二 层次 的余 额为 人民币 110,330,145.80 元， 无 属于 第三 层次
的余额（上年度 末：第一 层次的余额为人 民币 1,909,042,237.55 元，第 二层 次的余额为人民 币
239,816,706.20 元 ，无 属 于第三 层次 的余 额） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
对于证 券交易所 上市 的股票和可转 换债券等 证 券，若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 、或属
于非公开发行 等情况， 本 基金分别于停 牌日至交 易 恢复活跃日期 间、交易 不 活跃期间及 限售期间
不将相关证券 的公允价 值 列入第一层次 ，并根据 估 值调整中采用 的对公允 价 值计量整体 而言具有
重要意义的输 入值 所属 的 最低层次，确 定相关证 券 公允价值应属 第二层次 或 第三层次。 本基金政
策为以报告期 初作为确 定 金融工具公允 价值层次 之 间转换的时点 。本基金 持 有的以公允 价值计量
的金融 工具 第三 层次 公允 价值本 期未 发生 变动 （上 年度： 无） 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
1,522,604,358.43 86.60
其中： 股票
1,522,604,358.43 86.60
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
110,280,000.00 6.27
其中： 债券
110,280,000.00 6.27
资 产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- - 嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
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5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
122,111,586.89 6.94
8
其他各 项资 产
3,301,840.70 0.19
9
合计
1,758,297,786.02 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
1,245,688,281.61 71.01
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
98,872,473.42 5.64
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
84,790,011.60 4.83
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J
金融业
50,145.80 0.00
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
93,203,446.00 5.31
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,522,604,358.43 86.80
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 002311 海大集 团 6,913,056 160,175,507.52 9.13
2 002507 涪陵榨 菜 6,706,700 144,864,720.00 8.26
3 600298 安琪酵 母 4,649,277 117,301,258.71 6.69
4 002415 海康威 视 3,930,087 101,239,041.12 5.77
5 000963 华东医 药 3,736,677 98,872,473.42 5.64
6 601888 中国国 旅 1,548,230 93,203,446.00 5.31 嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 44 页 共 52 页
7 600660 福耀玻 璃 3,935,200 89,643,856.00 5.11
8 600519 贵州茅 台 148,989 87,904,999.89 5.01
9 002179 中航光 电 2,522,766 84,966,758.88 4.84
10 600009 上海机 场 1,670,410 84,790,011.60 4.83
11 300003 乐普医 疗 3,792,100 78,913,601.00 4.50
12 600566 济川药 业 2,253,369 75,555,462.57 4.31
13 600276 恒瑞医 药 1,424,699 75,152,872.25 4.28
14 600809 山西汾 酒 1,792,012 62,810,020.60 3.58
15 000333 美的集 团 1,615,300 59,539,958.00 3.39
16 603288 海天味 业 860,940 59,232,672.00 3.38
17 002372 伟星新 材 3,115,507 48,321,513.57 2.75
18 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.00
19 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 000858 五 粮 液 118,913,117.02 5.40
2 600276 恒瑞医 药 111,324,249.98 5.06
3 600519 贵州茅 台 107,976,872.44 4.90
4 000333 美的集 团 107,416,473.75 4.88
5 601888 中国国 旅 104,124,299.28 4.73
6 600036 招商银 行 103,992,632.70 4.72
7 600566 济川药 业 103,296,646.95 4.69
8 600009 上海机 场 103,160,318.89 4.69
9 600809 山西汾 酒 101,884,924.51 4.63
10 000002 万 科Ａ 96,883,432.52 4.40
11 002508 老板电 器 94,096,190.83 4.27
12 603288 海天味 业 63,141,924.69 2.87
13 002372 伟星新 材 61,980,714.60 2.82
14 600660 福耀玻 璃 61,560,788.63 2.80
15 601939 建设银 行 50,163,336.41 2.28
16 600176 中国巨 石 47,262,980.43 2.15
17 600887 伊利股 份 29,129,009.58 1.32
18 300760 迈瑞医 疗 312,661.60 0.01
19 002926 华西证 券 282,324.24 0.01
20 300750 宁德时 代 257,961.54 0.01
8.4.2 累 计卖 出金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 45 页 共 52 页
1 300296 利亚德 128,609,954.08 5.84
2 603111 康尼机 电 119,327,405.64 5.42
3 002450 康得新 114,072,117.75 5.18
4 002572 索菲亚 95,414,628.94 4.33
5 600036 招商银 行 89,929,706.46 4.08
6 002583 海能达 88,738,188.21 4.03
7 600176 中国巨 石 83,523,441.50 3.79
8 000858 五 粮 液 79,473,968.79 3.61
9 002475 立讯精 密 75,637,169.27 3.44
10 600887 伊利股 份 71,971,942.29 3.27
11 000002 万 科Ａ 68,205,070.10 3.10
12 002508 老板电 器 66,755,029.30 3.03
13 600885 宏发股 份 63,753,698.48 2.90
14 600867 通化东 宝 60,983,818.14 2.77
15 603868 飞科电 器 57,533,945.51 2.61
16 002415 海康威 视 40,967,743.01 1.86
17 601939 建设银 行 38,782,123.76 1.76
18 002179 中航光 电 25,910,722.19 1.18
19 002206 海 利 得 15,971,243.28 0.73
20 002311 海大集 团 12,175,702.50 0.55
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
1,470,790,669.36
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
1,430,359,285.53
注:8.4.1 项“ 买入 金额” 、8.4.2 项 “卖 出金 额” 及 8.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ”
均按买 入或 卖出 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
110,280,000.00 6.29
其中： 政策 性金 融债
110,280,000.00 6.29
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
110,280,000.00 6.29 嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 46 页 共 52 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
1 180207 18 国开 07 900,000 90,216,000.00 5.14
2 180209 18 国开 09 200,000 20,064,000.00 1.14
注: 报 告期 末， 本基 金仅 持 有上 述2 支 债券 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
280,384.08
2
应收证 券清 算款
40,284.89
3
应收股 利
-
4
应收利 息
2,652,719.78
5
应收申 购款
328,451.95
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
3,301,840.70 嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 47 页 共 52 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
70,469 21,839.22 326,480,978.98 21.21
1,212,506,899.94 78.79
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
843,731.69 0.05
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2007 年12 月8 日 ）基 金份 额总 额
320,378,337.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额
1,359,069,297.91
本报告 期基 金总 申购 份额
622,989,886.85
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
443,071,305.84
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
1,538,987,878.92
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 48 页 共 52 页
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2018 年 3 月 21 日本 基金管 理人 发布 公告 ，经 雷先生 任公 司总 经理 ，公 司董事 长赵 学军 先
生不再 代任 公司 总经 理职 务。
（2） 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 情况
本报 告期， 上 海浦东发 展银行股 份有限公 司（以 下简称“ 公司” ）根据 工作 需要，任 命孔
建先生 担任 公司 资产 托管 部总经 理， 主持 资产 托管 部相关 工作 。 孔 建先 生的 托管人 高级 管理 人
员任职 信息 已经 在中 国证 券投资 基金 业协 会备 案。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 安永 华明 会计师 事务 所
（特殊 普通 合伙 ）的 审计费 100,000.00 元， 该审 计 机构已 连 续 11 年为 本基 金 提供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
长江证 券
股份有 限
公司
1
1,588,390,368.91
54.84%
1,111,873.23
54.83%
-
招商证 券
股份有 限
公司
2
1,267,582,318.24
43.76%
887,316.07
43.76%
-
嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 49 页 共 52 页
华泰证 券
股份有 限
公司
1
40,694,511.59
1.40%
28,486.37
1.40%
-
国泰君 安
证券股 份
有限公 司
1
-
-
-
-
-
中国银 河
证券股 份
有限公 司
2
-
-
-
-
-
江海证 券
有限公 司
1
-
-
-
-
-
申万宏 源
证券有 限
公司
1
-
-
-
-
-
渤海证 券
股份有 限
公司
1
-
-
-
-
-
中国国 际
金融股 份
有限公 司
1
-
-
-
-
-
广州证 券
股份有 限
公司
1
-
-
-
-
-
注1 ： 本表 “佣 金” 指本 基金通 过单 一券 商的 交易 单元进 行股 票、 权证 等交 易而合 计支 付该 等券
商的佣 金合 计。
2 ：交 易单 元的 选择 标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度 ，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 50 页 共 52 页
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5） 建立 了广 泛的 信 息网络 ，能 及时 提供 准确 地信息 资讯 服务 。
基 金管 理人 根据 以上 标准进 行考 察后 确定 租用 券商的 交易 单元 。基 金管 理人与 被选 择的 券商
签订协 议， 并通 知基 金托 管人。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
华泰证 券
股份有 限
公司
4,540,942.48 100.00%
- -
- -
11.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
关于国 金证 券开 展嘉 实旗 下基金 定投
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 1 月 5 日
2
嘉实优 质企 业混 合型 证券 投资基 金暂
停大额 申购 （含 转换 转入 、定期 定额
投资） 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年1 月11 日
3
嘉实优 质企 业混 合型 证券 投资基 金
2017 年年 度收 益分 配公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年1 月12 日
4
嘉实优 质企 业混 合型 证券 投资基 金恢
复大额 申购 （含 转入 及定 投）公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年1 月17 日
5
关于增 加苏 宁基 金为 嘉实 旗下基 金代
销机构 及参 加费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年2 月14 日
6
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于增加 和耕
传承为 嘉实 旗下 基金 代销 机构并 开展
定投业 务及 参加 费率 优惠 的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 3 月 5 日
7
关于修 改嘉 实优 质企 业混 合型证 券投
资基金 基金 合同 及托 管协 议的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年3 月22 日
8
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下
部分基 金赎 回费 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年3 月22 日
9 关于增 加腾 安基 金销 售（ 深圳） 有限 中国证 券报 、上 海证 券 2018 年5 月28 日 嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 51 页 共 52 页
公司为 旗下 基金 代销 机构 的公告 报、证 券时 报、 管理 人
网站
10
关于增 加中 欧钱 滚滚 为嘉 实旗下 基 金
代销机 构并 开展 定投 、转 换业务 及参
加费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年6 月21 日
11
关于增 加中 信期 货为 嘉实 旗下基 金代
销机构 并开 展定 投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年7 月16 日
12
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下
部分基 金直 销柜 台申 购、 赎回、 转换
数量限 制的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年7 月18 日
13
关于增 加四 川天 府银 行为 嘉实旗 下基
金代销 机构 并开 展定 投及 转换业 务的
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年8 月24 日
14
关于增 加恒 天明 泽为 嘉实 旗下基 金代
销机构 并开 展定 投、 转换 业务及 参加
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年9 月14 日
15
关于增 加万 家财 富为 嘉实 旗下基 金代
销机构 并开 展转 换业 务及 参加费 率优
惠的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 11 月 30 日
16
关于增 加“ 百度 百盈 ”为 嘉实旗 下基
金代销 机构 并开 展定 投业 务及参 加费
率优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站
2018 年 12 月 10 日
17
关于增 加阳 光人 寿为 嘉实 旗下基 金代
销机构 并开 展定 投、 转换 业务及 参加
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
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2018 年 12 月 10 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
2019 年 2 月 2 日本 基金 管 理人发 布《 嘉实 基金 管理 有限公 司高 级管 理人 员变 更公告 》 ， 自
2019 年2 月2 日起 邵健 先 生不再 担任 公司 副总 经理 ，专注 于专 户产 品的 投资 管理工 作。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
（1 ） 中国 证监 会 《关 于核 准嘉实 浦安 保本 混合 型开 放式证 券投 资基 金基 金份 额持有 人大 会决 议 的
批复》 ；
（2 ） 《 嘉实 优质 企业 混合 型证券 投 资 基金 基金 合同 》 ；
（3 ） 《 嘉实 优质 企业 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
（4 ） 《 嘉实 优质 企业 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
（5 ） 《 上海 浦东 发展 银行 证券交 易资 金结 算协 议》 ； 嘉实优质企业混合 2018 年年度 报告
第 52 页 共 52 页
（6 ） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（7 ） 报告 期内 嘉实 优质 企 业混合 型证 券投 资基 金公 告的各 项原 稿。
13.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 。
13.3 查 阅方 式
（1 ）书面查询：查阅 时间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可按 工
本费购 买复 印件 。
（2 ） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ， 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司， 咨询 电 话 400-600-8800 ，
或发E-mail: service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2019 年 03 月26 日
