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嘉实中创 400 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资
基 金 联 接 基金 2018 年年 度 报 告 
 
2018 年12 月31 日



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司 
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期：2019 年03 月26 日 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
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§1 重要提 示及目录 
1.1 重 要提 示



基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。 



基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


 



基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。


 



基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 



本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年12 月31 日 止。


嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ...............................................................2 
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2 
1.2 目录 ........................................................................ 3 
§2 基金简介 .....................................................................5 
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5 
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 6 
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6 
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6 
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................7 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 7 
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 8 
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................. 11 
§4 管理人报告 .................................................................. 11 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................... 11 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 13 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 14 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 14 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 15 
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ..................................... 15 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 16 
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 16 
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相 关 事项 的说 明 ................... 16 
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................ 16 
§5 托管人报告 .................................................................. 17 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 17 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 17 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............... 17 
§6 审计报告 .................................................................... 17 
§7 年度财务报表 ................................................................ 20 
7.1 资 产负 债表 ................................................................. 20 
7.2 利 润表 ..................................................................... 21 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 22 
7.4 报 表附 注 ................................................................... 23 
§8 投资组合报告 ................................................................ 48 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 48 
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 49 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 49 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
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8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 59 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 60 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 60 
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 60 
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 60 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 60 
8.10 期末 投资 目标 基金 明 细 ...................................................... 61 
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 61 
8.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 61 
8.13 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 61 
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 62 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 62 
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 62 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 62 
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 63 
§11 重大事件揭示 ............................................................... 63 
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 63 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 63 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 63 
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 63 
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 63 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 64 
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 64 
11.8 其他 重大 事件 .............................................................. 67 
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 68 
§13 备查文件目录 ............................................................... 68 
13.1 备查 文件 目录 .............................................................. 68 
13.2 存放 地点 .................................................................. 69 
13.3 查阅 方式 .................................................................. 69 
 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
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§2 基金简 介 
2.1 基 金基 本情况 
基金名 称


嘉实中 创 400 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金



基金简 称


嘉实中 创 400ETF 联接



基金主 代码


070030 
基金运 作方 式


契约型 开放 式 
基金合 同生 效日


2012 年3 月 22 日 
基金管 理人


嘉实基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人


中国工 商银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额


104,045,824.87 份 
基金合 同存 续期


不定期 
下属分 级基 金的 基金 简称


嘉实中 创 400ETF 联接 A


嘉实中 创 400ETF 联接 C



下属分 级基 金的 交易 代码


070030


005727



报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额


98,564,819.45 份


5,481,005.42 份



2.1.1 目 标基 金基本 情况



基金名 称


中创400 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金



基金主 代码


159918



基金运 作方 式


交易型 开放 式 
基金合 同生 效日


2012-03-22 
基金份 额上 市的 证券 交易 所


深圳证 券交 易所 
上市日 期


2012-05-11 
基金管 理人 名称


嘉实基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 名称


中国工 商银 行股 份有 限公 司 
2.2 基 金产 品说明 
投资目 标


紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的最 小化 ，在
正常市 场情 况下 ，本 基金 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ，
年化跟 踪误 差不 超 过 4% 。 
投资策 略


本基金 为目 标ETF 的 联接 基金。 主要 通过 投资 于目 标 ETF 实现 对业
绩比较 基准 的紧 密跟 踪。 如因标 的指 数编 制规 则调 整或其 他因 素导
致跟踪 偏离 度超 过上 述范 围，基 金管 理人 应采 取合 理措施 避免 跟踪
偏离度 进一 步扩 大。 
业绩比 较基 准


中创400 指 数收 益率*95% + 银行 活期 存款 税后 利 率*5% 。 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
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风险收 益特 征


本基金 为中 创400ETF 的 联 接基金 ，主 要通 过投 资于 中创 400ETF 来
实现对 业绩 比较 基准 的紧 密跟踪 。因 此， 本基 金的 业绩表 现与 中创
400 指 数及 中创400ETF 的 表现密 切 相 关。 本基 金的 长期平 均风 险和
预期收 益率 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 、及 货币 市场基 金。 
2.2.1 目 标基 金产品 说明



投资目 标



紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 ，在 正常
市场情 况下 ， 本 基金 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.2% ， 年化 跟
踪误差 不超 过 2% 
投资策 略



本基金 采取 完全 复制 法， 即完全 按照 标的 指数 的成 份股组 成及 其权
重构建 基金 股票 投资 组合 ，并根 据标 的指 数成 份股 及其权 重的 变动
进行相 应调 整 
业绩比 较基 准


中创400 指数 
风险收 益特 征



本基金 为股 票型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高于 混合 型基
金、债 券型 基金 、及 货币 市场基 金。 本基 金为 指数 型基金 ，被 动跟
踪标的 指数 的表 现， 具有 与标的 指数 以及 标的 指数 所代表 的股 票市
场相似 的风 险收 益特 征 
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目


基金管 理人


基金托 管人



名称


嘉实基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 
信息披 露
负责人



姓名


胡勇钦 郭明 
联系电 话


(010)65215588 (010)66105799 
电子邮 箱


service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn 
客户服 务电 话


400-600-8800 95588 
传真


(010)65215588 (010)66105798 
注册地 址


中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世
纪大 道8 号 上海 国金 中心 二期 53
层09-11 单元 
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 
办公地 址


北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大
厦8 层 
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 
邮政编 码


100005 100140 
法定代 表人


赵学军 易会满 
2.4 信 息披 露方式 
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称


《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址



http://www.jsfund.cn 
基金年 度报 告备 置地 点



北京市 建国 门北 大街8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理
有限公 司 
2.5 其 他相 关资料 
项目


名称


办公地 址



会计师 事务 所



普华永 道中 天会 计师 事务 所
（特殊 普通 合伙 ） 
上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号领展 企业 广场 二座
普华永 道中 心 11 楼 
注册登 记机 构


嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦 8 层 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 
金额 单 位： 人民 币元



3.1.1 期间
数据和 指标



报告期(2018 年01
月01 日-2018 年 12
月31 日)



2018 年03 月 07 日
（基金 合同 生效 日 ）
-2018 年12 月31 日



报告期(2017 年01
月01 日-2017 年 12
月 31 日)



报告期(2016 年01
月 01 日-2016 年12
月31 日)



 
嘉实中 创 400ETF 联
接 A



嘉实中 创400ETF 联
接C



嘉实中 创400ETF 联
接



嘉实中 创400ETF 联
接



本 期 已 实 现
收益



-7,416,866.06 -138,330.89 -12,619,116.30 -6,777,408.61 
本期利 润


-47,103,179.36


-1,014,780.76


-16,530,896.39


-35,574,081.81



加 权 平 均 基
金 份 额 本 期
利润



-0.5607


-0.3188


-0.1980


-0.4096



本 期 加 权 平
均 净 值 利 润
率



-40.34%


-41.27%


-11.07%


-21.05%



本 期 基 金 份
额 净 值 增 长
率



-33.94%


-33.14%


-12.00%


-20.57%



3.1.2 期末
数据和 指标



2018 年末


2017 年末


2016 年末



期末可 供分
配利润



9,566,088.48


-1,816,331.48


38,448,864.23


55,647,116.13



期末可 供分
配基金 份额
利润



0.0971


-0.3314


0.5397


0.6898



期末基 金资
产净值



108,130,907.93


3,664,673.94


118,324,737.10


152,256,584.83



期末基 金份
额净值



1.0971


0.6686


1.6608


1.8873



3.1.3 累计
期末指 标



2018 年末


2017 年末


2016 年末


嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
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基金份 额累
计净值 增 长
率



9.71%


-33.14%


66.08%


88.73%



注: （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）所 述基金
业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ，计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ；
（3 ）2018 年 3 月 2 日 本 基金管 理人 发布 “关 于嘉 实中创 400 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联
接基金 增设 C 类基 金份 额 并修改 基金 合同 、托 管协 议的公 告” ，自 2018 年 3 月 6 日起 ，对 本基 金
增设 C 类基 金份 额， 并对 本基金 的基 金合 同和 托管 协议及 相关 法律 文件 做出 相应修 改； （4）嘉实
中创 400ETF 联接 A 收取 认 （申） 购费 和赎 回费 ，嘉 实中创 400ETF 联接 C 不 收 取认（ 申） 购费 但
收取赎回费 、计提销 售服 务费； （5）期 末可供分 配 利润采用期 末资产负 债表 中未分配利 润与未 分
配利润 中已 实现 部分 的孰 低数。



3.2 基 金净 值表现 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较



嘉实中 创400ETF 联接 A 
阶段



份额净 值增
长率①



份额净 值
增长率 标
准差②



业绩比 较基
准收益 率③



业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④



①－③


②－④



过去三 个月 -11.84%


1.78%


-11.98%


1.79%


0.14%


-0.01%



过去六 个月 -21.83%


1.54%


-22.14%


1.54%


0.31%


0.00%



过去一 年 -33.94%


1.48%


-34.07%


1.48%


0.13%


0.00%



过去三 年 -53.83%


1.51%


-53.05%


1.52%


-0.78%


-0.01%



过去五 年 -13.05%


1.76%


1.39%


1.79%


-14.44%


-0.03%



自基金 合同
生效起 至今 
9.71%


1.67%


22.74%


1.71%


-13.03%


-0.04%



嘉实中 创400ETF 联接 C 
阶段



份额净 值增
长率①



份额净 值
增长率 标
准差②



业绩比 较基
准收益 率③



业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④



①－③


②－④



过去三 个月 -11.92%


1.78%


-11.98%


1.79%


0.06%


-0.01%


嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
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过去六 个月 -21.97%


1.54%


-22.14%


1.54%


0.17%


0.00%



自基金 合同
生效起 至今 
-33.14%


1.50%


-33.37%


1.51%


0.23%


-0.01%



注: 本 基金 业绩 比较 基准 为 ：中 创400 指数 收益 率×95% ＋银 行活 期存 款税 后利 率×5% 。 



中创 400 指 数挑 选在 深圳证 券交 易所 的中 小企 业板及 创业 板股 票中 ，依 据其 前 6 个 月的 平均
流通市 值的 比重 和平 均成 交金额 的比 重 按2：1 的 权 重加权 平均 ， 然 后将 计算 结果从 高到 低排 序选
取排名 在位 于101-500 名 的股票 。 



本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算， 计算 方式 如下 ： 



Benchmark(0)=1000 



Return(t)=95% ×中 创 400 指数 收益 率(t) ＋5%×银行 活期 存款 税后 利率 



Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark (t-1) 



其中 t=1,2,3, …。



3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较



 
图1： 嘉实 中创400ETF 联接 A 基 金份 额累 计净 值增 长率与 同期 业绩 比较 基准 收益率 
的历史 走势 对比 图 
（2012 年3 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日） 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 10 页 共 69 页



 
图2： 嘉实 中创400ETF 联接 C 基 金份 额累 计净 值增 长率与 同期 业绩 比较 基准 收益率 
的历史 走势 对比 图 
（2018 年3 月7 日至 2018 年 12 月 31 日） 
注: 按 基金 合同 和招 募说 明 书的约 定， 本基 金自 基金 合同生 效日 起 3 个月 内为 建仓期 ， 建 仓期 结束
时本基金的各 项投资比 例 符合基金合同 “第十一 部 分二、投资范 围和六、 投 资限制（一 ）投资组
合限制 ”的 有关 约定 。



3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较



 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
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注: 嘉 实中 创400ETF 联接 C 类基 金份 额2018 年度 的 相关数 据根 据当 年实 际存 续期 （2018 年 3 月7
日至2018 年12 月 31 日 ） 计算。



3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 
过去三 年本 基金 未实 施利 润分配 。 
§4 管理人 报告 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验



本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 、 北京怀柔、武 汉设有分 公 司。公司获 得首批全
国社保 基金 、企 业年 金投 资管理 人 和QDII 、 特定 资 产管理 业务 资格 。 



截止 2018 年12 月 31 日， 基 金管 理人 共管 理 1 只封闭 式证 券投 资基 金、144 只 开放 式证 券投
资基金，具体 包括嘉实 元 和、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券、嘉
实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 混合 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 （LOF） 、 嘉实 超短 债
债券、嘉实主 题混合、 嘉 实策略混合、 嘉实海外 中 国股票（QDII ）混合 、嘉 实研究精选混 合、嘉
实多元 债券 、 嘉 实量 化阿 尔法混 合、 嘉实 回报 混合 、 嘉实 基本 面 50 指数 （LOF ） 、 嘉 实稳 固收 益债
券、 嘉 实价 值优 势混 合、 嘉实 H 股指 数 （QDII ） 、 嘉 实主题 新动 力混 合、 嘉实 多利分 级债 券、 嘉实
领先成 长混 合、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接、 嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信 用债 券、 嘉实 周期 优选混 合、 嘉实 安心 货币 、嘉实 中 创 400ETF 、嘉 实 中创 400ETF 联接 、嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
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嘉实沪 深 300ETF 、 嘉实 优 化红利 混合 、嘉 实全 球房 地产（QDII ） 、 嘉实 理财 宝 7 天 债券 、嘉 实增
强收益 定期 债券 、 嘉实 纯 债债券 、 嘉实 中证 中期 企 业债指 数 （LOF ） 、 嘉 实中 证 500ETF 、 嘉 实增 强
信用定 期债 券、 嘉 实中 证 500ETF 联接、 嘉实 中证 中期 国债 ETF 、 嘉 实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接 、
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期 债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 （QDII）、
嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益策 略定期混
合、嘉 实 宝 A/B 、 嘉实 活 期宝货 币、 嘉 实 1 个 月理 财债券 、嘉 实活 钱包 货币 、嘉实 泰和 混合 、嘉
实薪金 宝货 币 、 嘉 实对 冲 套利定 期混 合 、 嘉 实中 证 主要消 费ETF 、 嘉 实中 证医 药卫 生 ETF 、 嘉实 中
证金融 地 产ETF 、 嘉实3 个 月理财 债 券A/E 、 嘉实 医疗 保健股 票 、 嘉 实新 兴产 业 股票 、 嘉 实新 收益
混合、 嘉实 沪 深 300 指数 研究增 强、 嘉实 逆向 策略 股票、 嘉实 企业 变革 股票 、嘉实 新消 费股 票 、
嘉实全球互联 网股票、 嘉 实先进制造股 票、嘉 实 事 件驱动股票、 嘉实快线 货 币、嘉实低 价策略股
票、嘉 实中 证金 融地 产 ETF 联接 、嘉 实新 起点 混合 、嘉实 腾讯 自选 股大 数据 策略股 票、 嘉实 环保
低碳股票、嘉 实创新成 长 混合、嘉实智 能汽车股 票 、嘉实新起航 混合、嘉 实 新财富混合 、嘉实稳
祥纯债债券、 嘉实稳瑞 纯 债债券、嘉实 新优选混 合 、嘉实新趋势 混合、嘉 实 新思路混合 、嘉实沪
港深精选股票 、嘉实稳 盛 债券、嘉实稳 鑫纯债债 券 、嘉实安益混 合、嘉实 文 体娱乐股票 、嘉实稳
泽纯债 债券 、 嘉 实惠 泽混 合 （LOF ） 、 嘉 实成 长增 强 混合、 嘉实 策略 优选 混合 、 嘉实 主题 增强 混合、
嘉实研 究增 强混 合 、 嘉 实 优势成 长混 合 、 嘉 实 稳 荣 债券 、 嘉 实农 业产 业股 票 、 嘉 实价 值增 强混 合、
嘉实新 添瑞 混合 、嘉 实现 金宝货 币、 嘉实 增益 宝货 币、嘉 实物 流产 业股 票、 嘉实丰 安 6 个月 定 期
债券、嘉实稳 元纯债债 券 、嘉实新能源 新材料股 票 、嘉实稳熙纯 债债券、 嘉 实丰和混合 、嘉实新
添华定 期混 合、 嘉实 定期 宝 6 个 月理 财债 券、 嘉实 现金添 利货 币、 嘉实 沪港 深回报 混合 、嘉 实 原
油（QDII-LOF ） 、 嘉实 前沿 科技沪 港深 股票 、 嘉实 稳 宏债券 、 嘉实 中关 村 A 股ETF 、 嘉 实稳 华纯 债
债券、 嘉 实6 个 月理 财债 券、 嘉 实稳 怡债 券、 嘉实 富时中 国 A50ETF 联 接、 嘉 实富时 中 国 A50ETF 、
嘉实中小企业 量化活力 灵 活配置混合、 嘉实创业 板 ETF、嘉实新 添泽定期 混合 、嘉实合润双 债两
年期定期债券 、嘉实新 添 丰定期混合、 嘉实新添 辉 定期混合、嘉 实领航资 产 配置混合（FOF ） 、嘉
实价值精选股 票、嘉实 医 药健康股票、 嘉实润泽 量 化定期混合、 嘉实核心 优 势股票、嘉 实润和量
化定期混合、 嘉实金融 精 选股票、嘉实 新添荣定 期 混合、嘉实致 兴定期纯 债 债券、嘉实 战略配售
混合、嘉实瑞 享定期混 合 、嘉实新添康 定期混合 、 嘉实资源精选 股票、嘉 实 致盈债券。 其中嘉实
增长混合、嘉 实稳健混 合 和嘉实债券属 于嘉实理 财 通系列基金。 同时，基 金 管理人还管 理多个全
国社保 基金 、企 业年 金、 特 定客 户资 产投 资组 合。



4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介



姓名


职务



任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限



证券从 业年
限



说明


嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
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任职日 期


离任日 期



陈正宪 
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联接(LOF) 、
嘉实基 本 面 50 指数
(LOF) 、嘉 实 H 股指
数（QDII-LOF ） 、嘉
实 黄 金
（QDII-FOF-LOF）、
嘉实中 创 400ETF 、
嘉实沪 深 300ETF 、
嘉实中 证 500ETF 、
嘉实中 证 500ETF 联
接 、 嘉 实 中 关 村 A
股ETF 、 嘉 实富 时中
国A50ETF 联接 、嘉
实 富 时 中 国
A50ETF 、 嘉 实创 业板
ETF 基 金经 理 
2016 年 3 月
24 日 
- 13 年 
曾任职于中国台
湾台育 证券、 中国
台湾保诚投信。
2008 年 6 月 加入
嘉实基金管理有
限公司， 先后 任职
于产品 管理 部、 指
数投资 部， 现 任指
数投资部执行总
监及基 金经 理。 硕
士研究 生， 具 有基
金从业 资格， 中国
台湾籍 。 
刘珈吟 
本基金 、 嘉 实深 证基
本面120ETF 联 接、
嘉 实 深 证 基 本 面
120ETF 、 嘉 实 中 创
400ETF 、 嘉 实中 证主
要消 费ETF 、 嘉 实中
证医药 卫 生 ETF、嘉
实 中 证 金 融 地 产
ETF、 嘉实 中证 金融
地产ETF 联 接、 嘉实
中关 村A 股ETF 基金
经理 
2016 年 3 月
24 日 
- 9 年 
2009 年 加入 嘉 实
基金管理有限公
司， 曾任 指数 投资
部指数研究员一
职。 现任 指数 投资
部基金 经理 。 
注: （1）任职 日期指公 司 作出决定后 公告之日； （2 ）证券从业 的含义遵 从行 业协会《证 券业从 业
人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。



4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明



报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实中 创 400 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 合同 》和 其他 相关 法律法 规的 规定 ， 本
着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控制 风险的基 础 上，为基金 份 额持有
人谋求最大利 益。本基 金 运作管理符合 有关法律 法 规和基金合同 的规定和 约 定，无损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。


嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 14 页 共 69 页



4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法



公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。 



公司公 平交易管 理制 度要求境内上 市股票、 债 券的一级市场 申购、二 级 市场交易以及 投资管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投
资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。 
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况



报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。 



报 告期 内， 公司 对连 续四个 季度 期间 内、 不同 时间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 公司 管理 的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。 
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明



报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的 ，合 计 12 次，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 ， 与
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 行为 。 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析



中创 400 指 数挑 选在 深圳 证券交 易所 中小 企业 板及 创业板 上市 的 400 只 A 股 组成， 其成 份股嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
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所属企 业具 备成 长性 高、 区域优 势明 显、 且 创新 能 力强的 特性 。 中 创400 指 数于年 末收 于 1300.79
点，报 告期 内中 创400 指 数下 跌35.61% 。 



本 报告 期内 ， 本基 金 日均跟 踪误 差 为0.02% ， 年 度化拟 合偏 离度 为 0.30% ， 符合基 金合 同约 定
的日均 跟踪 误差 不超 过 0.35% 的 限制 。 



本基金 的跟踪误 差主 要来源于本基 金的申购 赎 回、样本股停 牌、样本 股 分红、样本股 调整的
冲击以 及目 标ETF 偏 离。 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现



截至本 报告 期末 嘉实中创 400ETF 联接 A 基金 份额 净 值为 1.0971 元， 本报 告期 基金份 额净 值
增长率 为-33.94% ； 业绩 比 较基准 收益 率为-34.07% ； 截至本 报告 期末 嘉实 中 创400ETF 联接 C 基金
份额净 值 为0.6686 元， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为-33.14% ； 业 绩比 较基 准收益 率为-33.37% 。



4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望



展望2019 年， 中创 400 指 数成分 股主 要为 小市 值股 票， 虽 然其 估值 水平 普遍 较主板 大市 值股
票高， 但鉴 于当 前中 国经 济转型 期的 大背 景和 新兴 产业未 来发 展， 中 创 400 指数长 期的 投资 价 值
依然明 显。






本 基金 为目 标ETF 的 联接基 金。 主要 通过 投资 于目 标ETF 实 现对 业绩 比较基 准的 紧密 跟踪 ，
本基金将在严 守基金合 同 及相关法律法 规要求的 前 提下，继续秉 承指数化 投 资管理策略 ，积极应
对基金申购赎 回等因素 对 指数跟踪效果 带来的冲 击 ，进一步降低 基金的跟 踪 误差，力求 获得与目
标 ETF 所跟 踪的 标的 指数 相近的 平均 收益 率。 期望 中创 400 联 接基 金将 为投 资者进 一步 分享 中 国
经济的 未来 长期 成长 提供 良好的 投资 机会 。 
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况



报告期 内， 基金 管理 人有 关法律 稽核 工作 情况 如下 ： 



（1） 继 续内 控前 置， 在基金 营销 、 投 资管 理、 信息披 露以 及新 产品 设计 开发、 海外 业务 、 另
类业务、制度 建设、合 同 管理、法律咨 询等方面 ， 事前进行合规 性审核、 监 控。对于新 产品、新
业务，从战略 规划到具 体 产品方案，在 制度流程 、 投资范围、投 资工具、 运 作规则等方 面，防控
重大风 险。 



（2）合 规管理： 主要 从事前研讨、 合规审核 、 全方位合规监 控、数据 库 维护、 “三条 底线”
防范、 合规 培训 等方 面， 积极开 展各 项合 规管 理工 作。 



（3） 内部 审计 ： 按 计 划对销 售、 投资、 后台 和 其它业 务开 展内 审， 完成 相应内 审报 告及 其后
续改进 跟踪 。完 成公 司及 基金的 外审 、公 司GIPS 第 三方验 证、ISAE3402 国 际 鉴证等 。 



（4）法 律事务： 负责 日常法律事务 工作，包 括 合同、协议审 查（包括 各 类产品及业 务） ，主嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 16 页 共 69 页



动解决各项法 律文件以 及 实务运作中存 在的差错 和 风险隐患，未 发现新增 产 品、新增业 务以及日
常业务 的法 律风 险问 题。 



（5） 加强 差错 管理 ， 继续推 动各 业务 单元 梳理 流程、 制度， 落实 风险 责 任授权 体系 ， 确 保所
有识别 的关 键风 险点 均有 相应措 施控 制， 努力 实现 适当风 险水 平下 的效 益最 大化。






此 外 ， 我 们还 积极 配 合监管 机关 、 社保 基金 理 事会的 检查 以及 统计 调查 工作 ， 按 时完 成季 度、
年度监 察稽 核报 告和 各项 统计、 专 题 报告 。 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明



报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 



本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。 
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明



（1） 报告 期内 本基 金未 实 施利润 分配 ； 



（2 ） 嘉 实中 创400ETF 联接A 本报 告3.1.1 “ 本期 利润 ” 为-47,103,179.36 元； 嘉实 中创400ETF
联接C 本报 告3.1.1 “本 期 利润” 为-1,014,780.76 元， 3.1.2 “期 末可 供分 配利 润 ” 为-1,816,331.48
元，以及本基 金基金合 同 （十五（三） 基金收益 分 配原则）的约 定，因此 报 告期内本基 金未实施
利润分 配， 符合 法律 法规 的规定 和基 金合 同的 相关 约定。 
4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明



无。 
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明



无。 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 17 页 共 69 页



§5 托管人 报告 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明



本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 嘉实 中 创 400 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 的 托
管过程中，严 格遵守《 证 券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存 在任何损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明



本报告 期内 ，嘉 实中 创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金的 管理 人 —— 嘉实 基金
管理有 限公 司在 嘉实 中 创 400 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 的投 资运作 、基 金资 产净
值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算、 基金费用 开 支等问题上， 不存在任 何 损害基金份 额 持有人
利益的 行为 ，在 各重 要方 面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内，嘉 实中 创 400 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金未 进行 利润 分配。 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见



本托管 人依 法对 嘉实 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的嘉实 中 创 400 交易 型开 放式指 数证 券 投
资基金 联接 基 金2018 年 年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。 
 
§6 审计报 告 
普华永 道中天 审字(2019) 第


22685


号 
 
嘉实中 创400 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 全体基 金份 额持 有人 ： 
 
一、 审计意见 
 
( 一) 我们审 计的 内容 
 
我 们 审 计 了 嘉 实 中 创 400 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 ( 以下简称“ 嘉 实 中 创
400ETF 联 接基 金 ”) 的财 务报表 ， 包 括 2018 年 12 月31 日的 资产 负债 表，2018 年度


的利润 表和所
有者权 益( 基金 净值) 变动 表 以及 财务 报表 附注 。 
 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 18 页 共 69 页



( 二) 我们的 意见 
 
我们认为，后附 的财务报 表在所有重大方 面按照企 业会计准则和在 财务报表 附注中所列示 的
中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中国 证监 会”)、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下 简称 “中国
基金业 协会 ”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 ，公 允反 映了 嘉实中 创 400ETF 联
接基 金2018 年12 月31 日 的财务 状况 以 及2018 年度的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 
 
二、 形成审计意见的基础 
 
我们按照中国注 册会计师 审计准则的规定 执行了审 计工作。审计报 告的 “注 册会计师对财 务
报表审计的责 任 ”部分 进 一步阐述了我 们在这些 准 则下的责任。 我们相信 ， 我们获取的 审计证据
是充分 、适 当的 ，为 发表 审计意 见提 供了 基础 。 
 
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于 嘉 实中 创400ETF 联接 基金 ， 并履行 了职 业道
德方面 的其 他责 任。 
 
三、 管理层和治理层对财 务报 表的责任 
 
嘉实中 创400ETF 联接 基金 的基金 管理 人嘉 实基 金管 理有限 公司(以 下简 称 “基 金管理 人”) 管
理层负责按照 企业会计 准 则 和中国证监 会、中国 基 金业协会发布 的有关规 定 及允许的基 金行业实
务操作 编制财 务报表， 使 其实现公允反 映，并设 计 、执行和维护 必要的内 部 控制，以使 财务报表
不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报。 
 
在编制 财务 报表 时， 基金 管理人 管理 层负 责评 估 嘉 实中创400ETF 联 接基 金 的 持续经 营能 力 ，
披露与持续 经营相关 的事 项(如适用) ， 并运用持 续 经营假设， 除非 基金 管理 人 管理层计 划清算 嘉
实中创400ETF 联 接基 金 、 终止运 营或 别无 其他 现实 的选择 。 
 
基金管 理人 治理 层负 责监 督 嘉实 中创400ETF 联 接基 金 的财 务报 告过 程。 
 
四、 注册会计师对财务报 表审 计的责任 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 19 页 共 69 页



 
我们的 目标 是对 财务 报表 整体是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的重 大错 报获 取合理 保证 ， 并
出具包含审计 意见的审 计 报告。合理保 证是高水 平 的保证， 但并 不能保证 按 照审计准则 执行的审
计在某一重大 错报存在 时 总能发现 。 错 报可能由 于 舞弊或错误导 致，如果 合 理预期错报 单独或汇
总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报表 作出 的经济 决策 ，则 通常 认为 错报是 重大 的。 
 
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职业判 断， 并保 持职 业怀 疑。 同 时， 我们
也执行 以下 工作 ： 
 
(一) 识别和 评估 由于 舞弊 或错 误导致 的财 务报 表重 大错 报风险 ； 设 计和 实施 审计 程序以 应
对这些 风险 ， 并 获取 充分 、 适当 的审 计证 据， 作为 发表审 计意 见的 基础 。 由 于舞弊 可能 涉及 串通 、
伪造、 故意遗 漏、 虚假陈 述或凌 驾于内 部控 制之上 ，未能 发现由 于舞 弊导致 的重大 错报的 风险 高
于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险。 
 
(二) 了解与 审计 相关 的内 部控 制， 以设 计恰 当的 审计 程 序 ， 但目 的并 非对 内部 控 制的有 效
性发表 意见 。 
 
(三) 评价基金 管 理人 管理 层选 用会计 政策 的恰 当性 和作 出会计 估计 及相 关披 露的 合理 性 。 
 
(四) 对基金 管理 人 管 理层 使用 持续经 营假 设的 恰当 性得 出结论。 同 时， 根据 获取 的审计 证
据， 就 可能 导致 对 嘉 实中 创 400ETF 联接 基金 持续 经 营能力 产生 重大 疑虑 的事 项或情 况是 否存 在重
大不确定性得 出结论 。 如 果我们得出结 论认为存 在 重大不确定性 ，审计准 则 要求我们在 审计报告
中提请报表使 用者注意 财 务报表中的相 关披露； 如 果披露不充分 ，我们应 当 发表非无保 留意见。
我们的 结论 基于 截至 审计 报告日 可获 得的 信息 。 然 而未来 的事 项或 情况 可能 导致 嘉 实中 创400ETF
联接基 金不能 持 续经 营。 
 
(五) 评价财 务报 表的 总体 列报 、 结构和 内容(包 括披 露) ， 并评价 财务 报表 是否 公 允反映 相
关交易 和事 项。 
 
我们与 基金 管理 人 治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安排和 重大 审计 发现 等事 项进行 沟通 ， 包嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 20 页 共 69 页



括沟通 我们 在审 计中 识别 出的值 得关 注的 内部 控制 缺陷。 
 
普华永 道中 天





















































 注册 会计 师 
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)



































薛








竞 
中国 ? 上 海市















































 张








勇 

















































































 2019 年3月20日 
 
 
§7 年度财 务报表 
7.1 资 产负 债表 
会计主 体： 嘉实 中 创400 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 
报告截 止日 ：2018 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元



资 产


附注号



本期末



2018 年 12 月31 日 
上年度末



2017 年 12 月 31 日



资 产：





 
银行存 款



7.4.7.1



6,349,218.75 6,652,836.42 
结算备 付金


 14,329.47 7,118.76 
存出保 证金


 11,765.38 33,223.37 
交易性 金融 资产


7.4.7.2


105,769,314.15 112,148,181.69 
其中： 股票 投资


 3,296,667.21 5,402,975.43 
基金投 资


 102,472,646.94 106,739,106.26 
债券投 资


 - 6,100.00 
资产支 持证 券投 资


 - - 
贵金属 投资


 - - 
衍生金 融资 产


7.4.7.3


- - 
买入返 售金 融资 产


7.4.7.4


- - 
应收证 券清 算款


 - - 
应收利 息


7.4.7.5


1,277.48 1,360.54 
应收股 利


 - - 
应收申 购款


 218,700.40 89,219.30 
递延所 得税 资产


 - - 
其他资 产


7.4.7.6


- - 
资产总 计


 112,364,605.63 118,931,940.08 
负债和所有者权益


附注号



本期末



2018 年 12 月31 日 
上年度末



2017 年 12 月 31 日



负 债：


 




短期借 款


 - - 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 21 页 共 69 页



交易性 金融 负债


 - - 
衍生金 融负 债


7.4.7.3


- - 
卖出回 购金 融资 产款


 - - 
应付证 券清 算款


 239,088.43 - 
应付赎 回款


 105,199.61 310,982.14 
应付管 理人 报酬


 4,272.64 4,921.06 
应付托 管费


 854.54 984.22 
应付销 售服 务费


 1,174.45 - 
应付交 易费 用


7.4.7.7


18,143.45 90,026.48 
应交税 费


 - - 
应付利 息


 - - 
应付利 润


 - - 
递延所 得税 负债


 - - 
其他负 债


7.4.7.8


200,290.64 200,289.08 
负债合 计


 569,023.76 607,202.98 
所有者权益：


 




实收基 金


7.4.7.9


104,045,824.87 71,246,824.10 
未分配 利润


7.4.7.10


7,749,757.00 47,077,913.00 
所有者 权益 合计


 111,795,581.87 118,324,737.10 
负债和 所有 者权 益总 计


 112,364,605.63 118,931,940.08 
注: 报 告截 止 日2018 年12 月 31 日， 嘉实 中 创400ETF 联接 A 份额 净值1.0971 元， 基金 份额 总额
98,564,819.45 份； 嘉实 中 创 400ETF 联接C 份 额净 值 0.6686 元， 基金份 额总 额 5,481,005.42 份。
基金份 额总 额合 计 为104,045,824.87 份。 
7.2 利 润表 
会计主 体： 嘉实 中 创400 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元



项 目


附注号



本期



2018 年1 月1 日 至 
2018 年 12 月 31 日



上年度 可比 期间



2017 年1 月1 日 至 
2017 年 12 月 31 日



一、收 入


 -47,718,482.26 -15,923,178.85 
1.利息 收入


 50,519.47 63,336.51 
其中： 存款 利息 收入


7.4.7.11


50,516.44 63,334.71 
债券利 息收 入


 3.03 1.80 
资产支 持证 券利 息收 入


 - - 
买入返 售金 融资 产收 入


 - - 
其他利 息收 入


 - - 
2.投资 收益


 -7,271,781.89 -12,268,684.53 
其中： 股票 投资 收益


7.4.7.12


-1,853,224.72 -249,222.81 
基金投 资收 益


7.4.7.13


-5,445,797.24 -12,045,708.35 
债券投 资收 益


7.4.7.14


1,120.03 764.70 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 22 页 共 69 页



资产支 持证 券投 资收 益



 
- - 
贵金属 投资 收益



 
- - 
衍生工 具收 益


7.4.7.15


- - 
股利收 益


7.4.7.16


26,120.04 25,481.93 
3.公允 价值 变动 收益


7.4.7.17


-40,562,763.17 -3,911,780.09 
4.汇兑 收益


 -


-



5.其他 收入


7.4.7.18


65,543.33 193,949.26 
减：二 、费 用


 399,477.86 607,717.54 
1．管 理人 报酬



 
52,183.86 65,548.77 
2．托 管费



 
10,436.81 13,109.78 
3．销 售服 务费



 
8,099.29 - 
4．交 易费 用


7.4.7.19


121,980.25 325,496.72 
5．利 息支 出


 - - 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


 - - 
6．税 金及 附加



 
- - 
7．其 他费 用


7.4.7.20


206,777.65 203,562.27 
三、利 润总 额


 -48,117,960.12 -16,530,896.39 
减：所 得税 费用


 - - 
四、净 利润


 -48,117,960.12 -16,530,896.39 
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 嘉实 中 创400 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元



项目



本期



2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日 
实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计



一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 
71,246,824.10 47,077,913.00 118,324,737.10 
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）



- -48,117,960.12


-48,117,960.12 
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数



（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）



32,799,000.77 8,789,804.12 41,588,804.89 
其中：1.基 金申 购款


85,773,139.51 25,277,474.57 111,050,614.08 
2.基金 赎回 款


-52,974,138.74 -16,487,670.45 -69,461,809.19 
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）



- - - 
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）



104,045,824.87 7,749,757.00 111,795,581.87 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 23 页 共 69 页



项目



上年度 可比 期间



2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日



实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计



一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 
80,675,757.79 71,580,827.04 152,256,584.83 
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）



- -16,530,896.39


-16,530,896.39 
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数



（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）



-9,428,933.69 -7,972,017.65 -17,400,951.34 
其中：1.基 金申 购款


93,084,673.62 73,255,456.62 166,340,130.24 
2.基金 赎回 款


-102,513,607.31 -81,227,474.27 -183,741,081.58 
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）



- - - 
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）



71,246,824.10 47,077,913.00 118,324,737.10 
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。



本报 告7.1 至7.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署：






经雷


王红


张公允



基金管 理人 负责 人


主管会 计工 作负 责人


会计机 构负 责人



7.4 报 表附 注 
7.4.1 基 金基 本情况



嘉实中 创 400 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金( 以下 简称 “本 基金 ”)经中 国证 券监
督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2012]13 号 《关 于核 准嘉 实 中创 400 交 易型 开
放式指数证券 投资基金 及 其联接基金募 集的批复 》 核准，由嘉实 基金管理 有 限公司依照 《中华人
民共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《 嘉实 中创400 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》
负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次设 立募集不 包 括认购资金 利息共募
集378,368,900.43 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2012) 第 063
号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《嘉 实 中创 400 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接
基金基 金合 同》 于2012 年3 月22 日 正式 生效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为378,434,953.27
份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折 合 66,052.84 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为嘉 实基 金 管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 24 页 共 69 页






根 据《 嘉实 基金 管理 有限公 司关 于嘉 实中 创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接 基 金增
设 C 类 基金 份额 并修 改基 金合同 、托 管协 议的 公告 》 ，自 2018 年 3 月 6 日起 ， 对本基 金增 加 C 类
基金份 额类 别， 本基 金的 原有基 金份 额全 部自 动划 归为本 基 金 A 类 基金 份额 。本基 金根 据所 收 取
费用的差异， 将基金份 额 分为不同的类 别。在投 资 人申购基金时 收取申购 费 用，并不再 从本类别
基金资 产中 计提 销售 服务 费的基 金份 额， 称为A 类 基金份 额； 从本 类基 金资 产中计 提销 售服 务费 ，
并不收 取申 购费 用的 基金 份额， 称 为 C 类 基金 份额 。本基 金两 类基 金份 额分 别设置 代码 ，分 别 公
布基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。 



本 基金 为中 创 400 交 易型开 放式 指数 证券 投 资 基金( 以下 简称 “目 标 ETF ”)的 联接 基金 。目
标 ETF 是采 用完 全复 制法 实现对 中创 400 指数 紧密 跟踪的 全被 动指 数基 金， 本基金 主要 通过 投 资
于目 标 ETF 实现 对业 绩比 较基准 的紧 密跟 踪， 在正 常市场 情况 下， 本基 金相 对于业 绩比 较基 准 的
日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 年化 跟踪 误差不 超 过 4% 。 



根 据《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 和《 嘉实中 创 400 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金
联接基 金基 金合 同》 的有 关规定 ，本 基金 以目 标 ETF 基金 份额 、标 的指 数成 份股及 备选 成份 股为
主要投 资对 象。 本基 金投 资于目 标 ETF 的 资产 比例 不低于 基 金 资产 净值 的 90% ，持 有现 金或 到期
日在一 年以 内的 政府 债券 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% ， 其中 现金 不包括 结算备 付金 、 存 出 保
证金 、 应 收申 购款 等 。 此 外， 为更 好地 实现 投资 目 标， 本基 金可 少量 投资 于 部分非 成份 股( 包含 中
小板 、 创 业板 及其 他经 中 国证监 会核 准发 行的 股票) 、 衍 生工 具( 权证 、 股 指期 货等) 、 债券 资产( 国
债、金融债、 企业债、 公 司债、次级债 、可转换 债 券、分离交易 可转债、 央 行票据、中 期票据、
短期融 资券 等)、 资产 支持 证券、 债券 回购、 银行 存 款等固 定收 益类 资产 、 现 金资产 、 以 及中 国证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具( 但须 符合 中国 证 监会的 相关 规定)。 本 基金 的业绩 比较 基准 为：
中创400 指 数收 益率 ×95%+ 银行 活期 存款 税后 利率 ×5%。



7.4.2 会 计报 表的编 制基 础



本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”) 颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《嘉 实中 创 400 交 易型 开放 式指
数证券 投资 基金 联接 基金 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金 业
协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。 
 



本 财务 报表 以持 续经 营为基 础编 制。


嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 25 页 共 69 页



7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明



本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。



7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计



7.4.4.1 会 计年 度



本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日止 。



7.4.4.2 记 账本 位币



本基金 的记 账本 位币 为人 民币。



7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类



(1) 金融 资产 的分 类 



金融资 产于初始 确认 时分类为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产、 应收款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 



基金目 前以交易 目的 持有的股票投 资、基金 投 资、债券投资 、资产支 持 证券投资分类 为以公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产， 在 资产负债表中 以交易性 金 融资产列示 。基金目
前以交易目的 持有的衍 生 工具所产生的 金融资产 分 类为以公允价 值计量且 其 变动计入当 期损益的
金融资 产， 在资 产负 债表 中以衍 生金 融资 产列 示。 



基金持 有的其他 金融 资产分类为应 收款项， 包 括银行存款、 买入返售 金 融资产和其他 各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。 



(2) 金融 负债 的分 类 



金融负 债于初始 确认 时分类为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债及 其他金
融负债。基金 目前以交 易 目的持有的衍 生工具所 产 生的金融负债 分类为以 公 允价值计量 且其变动
计入当期损益 的金融负 债 ，在资产负债 表中以衍 生 金融负债列示 。基金持 有 的其他金融 负债包括
卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。



7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认



金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；对 于支付的 价 款中包含的已 宣告但尚 未 发放的现金股 利、债券 或 资产支持证 券起息日
或上次除息日 至购买日 止 的利息，单独 确认为应 收 项目。应收款 项和其他 金 融负债的相 关交易费嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 26 页 共 69 页



用计入 初始 确认 金额 。 



对于以 公允价值 计量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产和金 融负债， 按 照公允价值进 行后续
计量； 对于 应收 款 项 和其 他金融 负债 采用 实际 利率 法，以 摊余 成本 进行 后续 计量。 



金 融资 产满 足下 列条 件之一 的， 予以 终止 确认： (1) 收取 该金 融资 产现 金流 量的合 同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。 



金 融资 产终 止确 认时 ，其账 面价 值与 收到 的对 价的差 额， 计入 当期 损益 。 



当金融 负债的现 时义 务全部或部分 已经解除 时 ，终止确认该 金融负债 或 义务已解除的 部分。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。



7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则



基金持有的股 票投资、 基 金投资、债券 投资、资 产 支持证券投资 和衍生工 具 按如下原则确 定
公允价 值并 进行 估值 ： 



(1) 存在 活跃 市场 的 金融工 具按 其估 值日 的市 场交易 价格 确定 公允 价值 ； 估值日 无交 易且 最
近交易 日后 未发 生影 响公 允价值 计量 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。 
 



(2) 当金 融工 具不 存 在活跃 市场 ， 采 用在 当前 情 况下适 用并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。 
 



(3) 如经 济环 境发 生 重大变 化或 证券 发行 人发 生影响 金融 工具 价格 的重 大事件 ， 应 对估 值进
行调整 并确 定公 允价 值。



7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销



本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
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额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。



7.4.4.7 实 收基 金



实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。对于 曾
经实施份额拆 分或折算 的 基金，由于基 金份额拆 分 或折算引起的 实收基金 份 额 变动于基 金份额拆
分日或基金份 额折算日 根 据拆分前或折 算前的基 金 份额数及确定 的拆分或 折 算比例计算 认列。由
于申购和赎回 引起的实 收 基金变动分别 于基金申 购 确认日及基金 赎回确认 日 认列。对于 已开放转
换业务的基金 ，上述申 购 和赎回分别包 括基金转 换 所引起的转入 基金的实 收 基金增加和 转出基金
的实收 基金 减少 。



7.4.4.8 损 益平 准金



损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含 的按累计未 分配的未 实 现损益占基 金净值比
例计算的金额 。损益平 准 金于基金申购 确认日或 基 金赎回确认日 认列，并 于 期末全额转 入未分配
利润/( 累计 亏损)。



7.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量



股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 基金投资 在 持有期间应取 得的现金 红 利于除息日确 认为投资 收 益。债券投 资在持有
期间应取得的 按票面利 率 或者发行价计 算的利息 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣 代缴的个
人所得税及由 基金管理 人 缴纳的增值税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金部分冲 减资产支 持 证券投资成本 ，并将投 资 收益部分扣除 在适用情 况 下由基金管 理人缴纳
的增值 税后 的净 额确 认为 利息收 入。 



以公允 价值计量 且其 变动计入当期 损益的金 融 资产在持有期 间的公允 价 值变动确认为 公允价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 扣除在适 用 情况下由基 金管理人
缴纳的增值税 后的净额 确 认为投资收益 ，其中包 括 从公允价值变 动损益结 转 的公允价值 累计变动
额。 



应收款 项在持有 期间 确认的利息收 入按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小的则
按直线 法计 算。


嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 28 页 共 69 页



7.4.4.10 费 用的 确认和 计量



基金的 管理 人报 酬、 托管 费等在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 



其他金 融负债在 持有 期间确认的利 息支出按 实 际利率法计算 ，实际利 率 法与直线法差 异较小
的则按 直线 法计 算。



7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策



在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 6 次， 每次收 益分 配 比
例不得 低于 该次 收益 分配 基准日 每份 基金 份额 可供 分配利 润 的10% 。 本 基金 收 益分配 方式 分两 种：
现金分红与红 利再投资 ， 投资者可选择 现金红利 或 将现金红利自 动转为基 金 份 额进行再 投资；若
投资者不选择 ，本基金 默 认的收益分配 方式是现 金 分红；选择红 利再投资 的 ，分红资金 将按除息
日相应类别的 基金份额 净 值转成相应类 别的基金 份 额。基金收益 分配后各 类 基金份额净 值不能低
于面值；即基 金收益分 配 基准日的每份 基金份额 净 值减去每份该 类基金份 额 收益分配金 额后不能
低于面值。由 于基金费 用 的不同，不同 类别的基 金 份额在收益分 配数额方 面 可能有所不 同，基金
管理人可对各 类别基金 份 额分别制定收 益分配方 案 。本基金同一 类别每一 基 金份额享有 同等分配
权。 



经 宣告 的拟 分配 基金 收益于 分红 除息 日从 所有 者权益 转出 。



7.4.4.12 分 部报 告



本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。 



本 基金 目前 以一 个单 一的经 营分 部运 作， 不需 要披露 分部 信息 。



7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计



根据基金的估 值原则和 中 国证监会允许 的基金行 业 估值实务操作 ，基金确 定 以下类别股票 投
资和债 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 ： 
 



(1) 对于 证券交易 所 上市的股票和 债券，若 出 现重大事项停 牌或交易 不 活跃(包括涨跌 停时
的交易不活跃) 等情况，基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 29 页 共 69 页



值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。 
 



(2) 于 2017 年 12 月 26 日 前， 对于 在锁 定期 内的非 公开 发行 股票 ，根 据中国 证监 会证 监会
计字[2007]21 号 《关 于证 券投资 基金 执行<企 业会 计 准则> 估值 业务 及份 额净 值 计价有 关事 项的 通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天 数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月26 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称“指 引”)，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。 
 



(3) 对于 在证券交 易 所上市或挂牌 转让的固 定 收益品种(可转 换债券、 资 产支持证券和 私募
债券除外)及在 银行间同业 市场交易的固 定收益品 种 ，根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国 证
监会关于证券 投资基金 估 值业务的指导 意见》及 《 中国证券投资 基金业协 会 估值核算工 作小组关
于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》 采 用估值 技术 确定 公允 价值 。 基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 基金持有的银 行间同业 市 场固定收益 品种按照
中债金 融估 值中 心有 限公 司所独 立提 供的 估值 结果 确定公 允价 值。



7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明



7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明



本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。



7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明



本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。


嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 30 页 共 69 页



7.4.5.3 差 错更 正的说 明



本基金 本报 告期 无须 说明 的会计 差错 更正 。



7.4.6 税项



根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改 征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补 充 通 知 》 、 财 税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》 、 财税[2017]2 号《 关 于资管 产品 增值 税政 策有 关问题 的补 充通 知》 、财 税[2017]56 号《 关于
资管产品增值 税有关问 题 的通知 》 、财税[2017]90 号《关于租入 固定资产 进 行税额抵扣等 增值税
政策的 通知 》及 其他 相关 财税法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ： 



(1) 资管 产品 运营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 资管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。 



对证券 投资基金 管理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ，对国债、地 方政府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年12 月 31 日 前取 得 的基金 、 非货 物期 货 ， 可 以 选择按 照实 际买 入价 计算 销售额 ， 或者 以 2017
年最后 一个 交易 日的 基金 份额净 值、 非货 物期 货结 算价格 作为 买入 价计 算销 售额。 



(2) 对基 金从 证券 市 场中取 得的 收入 ， 包括 买 卖股票 、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的 股息 、 红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。 



(3) 对 基 金 取 得 的 企业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从 上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 31 页 共 69 页






(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的 税率 缴纳 股票 交 易印花 税， 买入 股票 不征 收股票 交易 印花 税。 



(5) 本基 金的 城市 维 护建设 税、 教育 费附 加和 地 方教育 费附 加等 税费 按照 实际缴 纳增 值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明



7.4.7.1 银 行存 款



单位： 人民 币元



项目



本期末



2018 年12 月 31 日 
上年度 末



2017 年 12 月 31 日



活期存 款


6,349,218.75 6,652,836.42



定期存 款


- - 
其中： 存款 期 限1 个 月以 内


- - 
存款期 限1-3 个月


- -



存款期 限3 个月 及以 上


- -



其他存 款


- - 
合计


6,349,218.75 6,652,836.42



注: 定 期存 款的 存款 期限 指 票面存 期。 
7.4.7.2 交 易性 金融资 产



单位： 人民 币元



项目



本期末



2018 年12 月 31 日



成本


公允价 值


公允价 值变 动



股票


3,432,861.35 3,296,667.21 -136,194.14 
贵金属 投资-金交
所黄金 合约



- - - 
债
券



交易所 市场


- - - 
银行间 市场


- - - 
合计


- - - 
资产支 持证 券


- - - 
基金


164,602,147.35 102,472,646.94 -62,129,500.41 
其他


- - - 
合计


168,035,008.70 105,769,314.15 -62,265,694.55 
项目



上年度 末



2017 年12 月 31 日



成本


公允价 值


公允价 值变 动



股票


5,619,046.68


5,402,975.43


-216,071.25



贵金属 投资-金交
所黄金 合约



-


-


-



债
券



交易所 市场


6,100.00


6,100.00


-



银行间 市场


-


-


-


嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 32 页 共 69 页



合计


6,100.00


6,100.00


-



资产支 持证 券


-


-


-



基金


128,225,966.39


106,739,106.26


-21,486,860.13



其他


-


-


-



合计


133,851,113.07


112,148,181.69


-21,702,931.38



注: 基 金投 资均 为本 基金 持 有的目 标ETF 的 份额 ，按 目标 ETF 于 估值 日的 份额 净值确 定公 允价 值 。



7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债



本期末(2018 年12 月 31 日)及 上年 度末(2017 年 12 月 31 日) ， 本 基金 未持 有 衍生金 融资 产/ 负债 。



7.4.7.4 买 入返 售金融 资产



7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额



本期末 （2018 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2017 年12 月 31 日 ） ， 本基 金未 持 有买入 返售 金融 资
产。



7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券



本期末(2018 年12 月 31 日)及 上年 度末(2017 年 12 月 31 日) ， 本 基金 无买 断 式逆回 购交 易中 取得
的债券 。



7.4.7.5 应 收利 息



单位： 人民 币元



项目



本期末



2018 年 12 月 31 日



上年度 末



2017 年 12 月 31 日



应收活 期存 款利 息


1,263.58 1,341.61 
应收定 期存 款利 息


- - 
应收其 他存 款利 息


- - 
应收结 算备 付金 利息


8.60 3.20 
应收债 券利 息


- 0.73 
应收资 产支 持证 券利 息


- - 
应收买 入返 售证 券利 息


- - 
应收申 购款 利息


- - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息


- - 
其他


5.30 15.00 
合计


1,277.48 1,360.54 
7.4.7.6 其 他资 产



本期末 （2018 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2017 年12 月 31 日 ） ， 本基 金无 其 他资产 （其 他应 收
款、待 摊费 用等 ） 。



7.4.7.7 应 付交 易费用



单位： 人民 币元



项目


本期末


上年度 末


嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 33 页 共 69 页



2018 年12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日



交易所 市场 应付 交易 费用


18,143.45 90,026.48 
银行间 市场 应付 交易 费用


- - 
合计


18,143.45 90,026.48 
7.4.7.8 其 他负 债



单位： 人民 币元



项目



本期末



2018 年 12 月 31 日



上年度 末



2017 年 12 月 31 日



应付券 商交 易单 元保 证金


- - 
应付赎 回费


290.64 289.08 
其他 - - 
预提费 用 200,000.00 200,000.00 
应付指 数使 用费 - - 
合计


200,290.64 200,289.08 
7.4.7.9 实 收基 金



金额单 位： 人民 币元



嘉实中 创400ETF 联接 A 
项目



本期



2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月31 日



基金份 额（ 份）


账面金 额



上年度 末 71,246,824.10


71,246,824.10 
本期申 购


67,431,128.26


67,431,128.26



本期赎 回 （以 “- ” 号 填列 ）


-40,113,132.91


-40,113,132.91



本期末


98,564,819.45


98,564,819.45



嘉实中 创400ETF 联接 C 
项目



本期



2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月31 日



基金份 额（ 份）


账面金 额



上年度 末 -


- 
本期申 购


18,342,011.25


18,342,011.25



本期赎 回 （以 “- ” 号 填列 ）


-12,861,005.83


-12,861,005.83



本期末


5,481,005.42


5,481,005.42



注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 转换 入份 额， 基金 总赎回 份额 含转 换出 份额 。



7.4.7.10 未 分配 利润



单位： 人民 币元



嘉实中 创400ETF 联接 A



项目


已实现 部分


未实现 部分


未分配 利润 合计



上年度 末 38,448,864.23 8,629,048.77 47,077,913.00 
本期利 润


-7,416,866.06 -39,686,313.30 -47,103,179.36



本期基 金份 13,429,482.05 -3,838,127.21 9,591,354.84 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 34 页 共 69 页



额交易 产生
的变动 数



其中 ： 基 金申
购款



33,530,984.34 -4,834,213.82 28,696,770.52 
基金赎
回款



-20,101,502.29 996,086.61 -19,105,415.68 
本期已 分配
利润



- - - 
本期末


44,461,480.22 -34,895,391.74 9,566,088.48 
嘉实中 创400ETF 联接 C



项目


已实现 部分


未实现 部分


未分配 利润 合计



上年度 末 - - - 
本期利 润


-138,330.89 -876,449.87 -1,014,780.76



本期基 金份 额
交易产 生的 变
动数



-40,794.30 -760,756.42 -801,550.72 
其中： 基金 申
购款



-205,372.48 -3,213,923.47 -3,419,295.95 
基金赎
回款



164,578.18 2,453,167.05 2,617,745.23 
本期已 分配 利
润



- - - 
本期末


-179,125.19 -1,637,206.29 -1,816,331.48 
7.4.7.11 存 款利 息收入



单位： 人民 币元



项目



本期



2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日



上年度 可比 期间



2017 年1 月1 日 至 2017 年 12
月 31 日



活期存 款利 息收 入


48,294.97 60,089.71 
定期存 款利 息收 入


- - 
其他存 款利 息收 入


- - 
结算备 付金 利息 收入


1,195.07 1,755.82 
其他


1,026.40 1,489.18 
合计


50,516.44 63,334.71 
7.4.7.12 股 票投 资收益



7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成



单位： 人民 币元



项目



本期 
2018年1月1 日 至 2018 年12
月31 日 
上年度 可比 期间 
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31
日 
股票投资收益——买卖股票差
价收入



-330,784.22 -116,321.27 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 35 页 共 69 页



股票投资收益——赎回差价收
入



- - 
股票投资收益——申购差价收
入



-1,522,440.50 -132,901.54 
合计


-1,853,224.72 -249,222.81 
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入



单位： 人民 币元



项目



本期



2018 年 1 月 1 日 至 2018
年12 月 31 日



上年度 可比 期间



2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日 
卖出股 票成 交总 额


26,132,528.71


111,838,884.53



减：卖 出股 票成 本总 额


26,463,312.93


111,955,205.80



买卖股 票差 价收 入


-330,784.22


-116,321.27



7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入



单位： 人民 币元



项目



本期



2018年1月1 日 至 2018 年
12月31 日 
上年度 可比 期间



2017年1月1 日 至 2017 年12
月31日 
申购基 金份 额总 额


57,514,600.00 74,316,100.00 
减：现 金支 付申 购款 总额


3,435,744.89 4,747,609.20 
减：申 购股 票成 本总 额


55,601,295.61 69,701,392.34 
申购差 价收 入


-1,522,440.50 -132,901.54 
7.4.7.13 基 金投 资收益



单位： 人民 币元



项目



本期



2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12
月31 日 
上年度 可比 期间



2017 年1 月1 日 至 2017 年 12
月 31 日



卖出/ 赎回 基金 成交 总额


15,692,217.07 95,051,727.62 
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额


21,138,014.31 107,097,435.97 
基金投 资收 益


-5,445,797.24 -12,045,708.35 
7.4.7.14 债 券投 资收益



单位： 人民 币元



项目



本期



2018年1月1 日 至 2018 年
12月31 日



上年度 可比 期间



2017年1月1 日 至 2017 年12
月31日 
卖出债 券（ 、债转 股及 债 券到
期兑付 ）成 交总 额



19,223.79 7,165.77 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 36 页 共 69 页



减：卖 出债 券（、 债转 股 及债
券到期 兑付 ）成 本总 额



18,100.00 6,400.00 
减：应 收利 息总 额


3.76 1.07 
买卖债 券差 价收 入


1,120.03 764.70 
7.4.7.15 衍 生工 具收益



本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日） 及上年 度可 比期 间（2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日 ） ， 本基 金无 衍 生工具 收益 。



7.4.7.16 股 利收 益



单位： 人民 币元



项目



本期



2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12
月 31 日



上年度 可比 期间



2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日



股票投 资产 生的 股利 收益


26,120.04 25,481.93 
基金投 资产 生的 股利 收益


- - 
合计


26,120.04 25,481.93 
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益



单位： 人民 币元



项目名 称



本期



2018 年1 月1 日 至 2018
年12 月 31 日



上年度 可比 期间



2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日



1.交易 性金 融资 产


-40,562,763.17 -3,911,780.09 
股票投 资


79,877.11 -189,586.35 
债券投 资


- - 
资产支 持证 券投 资


- - 
基金投 资


-40,642,640.28 -3,722,193.74 
贵金属 投资


- - 
其他


- - 
2.衍生 工具


- - 
权证投 资


- - 
3.其他


- - 
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价
值变动 产生 的预 估增 值税



- - 
合计


-40,562,763.17 -3,911,780.09 
7.4.7.18 其 他收 入



单位： 人民 币元



项目



本期



2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日



上年度 可比 期间



2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日



基金赎 回费 收入


22,614.86 28,658.49



基金转 出费 收入


42,928.47 165,290.77


嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 37 页 共 69 页



债券认 购手 续费 返还


- -



印花税 手续 费返 还


- -



其他


- -



合计


65,543.33 193,949.26



7.4.7.19 交 易费 用



项目



本期



2018 年1 月1 日 至 2018
年 12 月31 日 
上年度 可比 期间



2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月31 日 
交易所 市场 交易 费用


120,110.11 322,198.51 
银行间 市场 交易 费用


- - 
交易基 金产 生的 费用


1,870.14 3,298.21 
其中： 申购 费


1,463.02 1,411.10 
赎回费


367.36 1,881.49 
交易费


39.76 5.62 
合计


121,980.25 325,496.72 
7.4.7.20 其 他费 用



单位： 人民 币元



项目



本期



2018 年1 月1 日 至 2018 年 12
月31 日 
上年度 可比 期间



2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日 
审计费 用


50,000.00 50,000.00



信息披 露费


150,000.00 150,000.00



银行划 款手 续费 1,777.65 3,562.27



上市年 费 - -



债券托 管账 户维 护费 - -



指数使 用费 - -



红利手 续费 - -



其他 5,000.00 -



合计


206,777.65 203,562.27



 
7.4.8 或 有事 项、资 产 负 债表日 后事 项的说 明



7.4.8.1 或 有事 项



截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项



截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项 。 
7.4.9 关 联方 关系 
关联方 名称


与本基 金的 关系



嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管理人、基金注册登记机构、基金嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 38 页 共 69 页



销售机 构 
中国工 商银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 工商 银行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构 
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东 
中创 400 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 （ “ 目标
ETF”） 
本基金 是该 基金 的联 接基 金 
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易



下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易



本期 （2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日） ，本 基金 未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。 
7.4.10.2 关 联方 报酬



7.4.10.2.1 基 金管 理费






单位 ：人 民币 元



项目



本期



2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日



上年度 可比 期间



2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日



当期发 生的 基金 应支 付的 管理费


52,183.86 65,548.77 
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费


115,953.79


150,558.66



注 1 ：本 基金 基金 财产 中 投资于 目 标 ETF 的部 分不 收取管 理费 。支 付基 金管 理人嘉 实基 金管 理有
限公司 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值扣 除基 金财产 中目 标 ETF 份 额所 对应资 产净 值后 剩 余
部分 （ 若为 负数， 则取0）的 0.5% 年 费率 计提， 逐日 累计至 每月 月底 ， 按 月支 付。 其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ （前 一日 基金资 产净 值- 基金 财产 中 目标 ETF 份 额所 对应 资产 净值） （若 为负 数，
则取0 ）×0.5%/ 当 年天 数 。 



2 ： 根 据本 基金 的基 金 管理人 与各 代销 机构 签订 的基金 代销 协议 ， 客 户维 护费按 照代 销机 构所
代销基 金的 份额 保有 量作 为基数 进行 计算 。 
7.4.10.2.2 基 金托 管费



单位： 人民 币元



项目



本期



2018 年1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日



上年度 可比 期间



2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月31 日



当期发 生的 基金 应支 付的 托管费


10,436.81 13,109.78 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 39 页 共 69 页



注: 本 基金 基金 财产 中投 资 于目 标ETF 的部 分不 收取 托管费 。 支 付基 金托 管人 中 国工商 银行 的基 金
托管费 按前 一日 基金 资产 净 值扣 除基 金财 产中 目 标 ETF 份 额所 对应 资产 净值 后剩余 部分 （若 为负
数，则 取 0 ）的 0.1% 年费 率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费 ＝
（前一 日的 基金 资产 净值- 基金财 产中 目 标ETF 份额 所对应 资产 净值 ） （ 若为 负 数， 则取 0）× 0.1%/
当年天 数。 
7.4.10.2.3 销 售服 务费



单位： 人民 币元



获 得 销 售 服 务 费 的 各 关
联方名 称



本期



2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日



当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费



嘉实中 创400ETF 联接A


嘉实中 创400ETF 联接 C


合计



嘉实基 金管 理有 限公 司 -


4,530.99


4,530.99 
中国工 商银 行 -


-


- 
合计


- 4,530.99 4,530.99 
注: （1 ）本 基 金 C 类 份额 销售服 务费 年费 率 为 0.40% ，每 日计 提， 逐日 累计 至 每月月 末， 按月 支
付。其 计算 公式 为： 日 C 类基金 份额 销售 服务 费＝ 前一日 C 类 基金 份额 资产 净值×0.40%/当年天
数。 （2 ）本 基 金A 类 基金 份额不 收取 销售 服务 费。



7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易



本期（2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日 ）及 上 年度可 比期 间（2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日 ） ， 本基 金未 与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购) 交 易。



7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况



7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况



本报告 期内 （2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日 ） 及 上年 度可 比期 间 （2017 年 1 月 1 日至 2017
年12 月31 日） ，基 金管 理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。 
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况



本期末 （2018 年12 月 31 日）及 上年 度末 （2017 年12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。



7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余 额 及当期 产生 的利息 收入






单位 ：人 民币 元



关联方 名称



本期



2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月
31 日



上年度 可比 期间



2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日


嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 40 页 共 69 页



期末余 额


当期利 息收 入


期末余 额


当期利 息收 入



中国工商银行股份有限
公司_ 活期



6,349,218.75


48,294.97


6,652,836.42


60,089.71



 
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人保 管， 按适 用利 率计息 。 
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况



本期(2018 年 1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日) 及上 年 度可比 期间(2017 年 1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日)， 本基 金未 在 承销期 内参 与认 购关 联方 承销的 证券 。 
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明



报告期 末（2018 年 12 月 31 日） ，本 基金 持有 89,990,908.00 份 目标 ETF 基金 份额（2017 年
12 月 31 日：60,623,108.00 ） ， 占其 总份 额的 比例 为 95.17% （2017 年12 月31 日：93.90%）。 
7.4.11 利 润分 配情况



本期（2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日） ，本 基金未 实施 利润 分配 。



7.4.12 期末(2018 年 12 月31 日)本基 金持 有的 流通受 限证 券



7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券



本期末 （2018 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限的证 券。 
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票



金额单 位： 人 民币 元



股票代 码



股票名
称



停牌日
期



停牌原
因



期末



估值单
价



复牌
日期



复牌



开盘单
价



数量
（股）



期末



成本总 额



期末



估值总 额



备注



002183 怡亚通 
2018
年 12
月 25
日 
重大事
项停牌 
5.01 
2019
年1 月
2 日 
4.96 2,500 13,002.76 12,525.00 - 
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券



7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购



本期末 （2018 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。 
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购



本期末 （2018 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理



7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构



本基金 为目 标ETF 的 联接 基金， 主要 通过 投资 于目 标ETF 来实 现对 业绩 比较 基准的 紧密 跟踪 。嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 41 页 共 69 页



因此， 本基 金的 业绩 表现 与中创 400 指数 及目 标 ETF 的表现 密切 相关 。本 基 金的长 期平 均风 险和
预期收益率高 于混合型 基 金、债券型 基 金、及货 币 市场基金。基 金投资的 金 融工具主要 包括股票
投资、债券投 资及基金 投 资等。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与这些金 融 工具相关的 风险主要
包括信用风险 、流动性 风 险及市场风险 。本基金 的 基金管理人从 事风险管 理 的主要目标 是紧密跟
踪业绩比较基 准，追求 跟 踪偏离度及跟 踪误差的 最 小化，在正常 市场情况 下 ，本基金日 均跟踪偏
离度的 绝对 值不 超 过 0.35% ，年 化跟 踪误 差不 超过 4% 。 本基 金的 基金 管理 人 董事会 重视 建立 完
善的公司治理 结构与内 部 控制体系，公 司董事会 对 公司建立内部 控制系统 和 维持其有效 性承担最
终责任。董事 会下设风 险 控制与内审委 员会，负 责 检查公司内部 管理制度 的 合法合规性 及内控制
度的执 行情 况， 充分 发挥 独立董 事监 督职 能， 保护 投资者 利益 和公 司合 法权 益。 



为了有 效控制基 金运 作和管理中存 在的风险 ， 本基金的基金 管理人设 立 风险控制委员 会，由
公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ，负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ，并提出
防范化 解措 施。 



本基金 的基金管 理人 设立督察长制 度，积极 对 公司各项制度 、业务的 合 法合规性及内 部控制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规 性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。
公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。 



本基金 的基金管 理人 建立了以风险 控制委员 会 为核心的、由 督察长、 风 险控制委员会 、监察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。 



本基金 的基金管 理人 对于金融工 具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 
7.4.13.2 信 用风 险



信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息 等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 



基 金的 银行 存款 存放 在托管 人和 其他 股份 制商 业银行 ， 与 该银 行存 款相 关 的信用 风险 不重 大。嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 42 页 共 69 页



基金在交易所 进行的交 易 均以中国证券 登记结算 有 限责任公司为 交易对手 完 成证券交收 和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。 



本基金 的基金管 理人 建立了信用风 险管理流 程 ，通过对投资 品种信用 等 级评估来控制 证券发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 



本基金 债券投资 、资 产支持证券投 资、同业 存 单投资的信用 评级情况 按 《中国人民银 行信用
评级管 理指 导意 见》 设定 的标准 统计 及汇 总。 
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资



本报告 期末 （2018 年 12 月 31 日） 及上 年度 末（2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未持 有按 短期 信用
评级的 债券 投资 。



7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 
本报告 期末 （2018 年 12 月 31 日） 及上 年度 末（2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未持 有按 短期 信用
评级列 示的 资产 支持 证券 投资。



7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 
本报告 期末 （2018 年 12 月 31 日） 及上 年度 末（2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金 未持 有按 短期 信用
评级列 示的 同业 存单 投资 。



7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资



单位： 人民 币元



长期信用评级



本期末



2018 年 12 月 31 日



上年度末



2017 年 12 月 31 日



AAA


- - 
AAA 以下


- 6,100.00 
未评级


- - 
合计


- 6,100.00 
注:1. 本报 告期 末 （2018 年12 月31 日） ， 本 基金 未 持有按 长期 信用 评级 的债 券投资 。2. 长期 信用
评级由中国人 民银行许 可 的信用评级机 构评级， 并 由债券发行人 在中国人 民 银行指定的 国内有关
媒体上 公告 。以 上按 长期 信用评 级的 债券 投资 中不 包含国 债、 政策 性金 融债 及央行 票据 等。



7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 
本报告 期末 （2018 年 12 月 31 日） 及上 年度 末（2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未持 有按 长期 信用
评级列 示的 资产 支持 证券 投资。



7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 
本报告 期末 （2018 年 12 月 31 日） 及上 年度 末（2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未持 有按 长期 信用嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 43 页 共 69 页



评级列 示的 同业 存单 投资 。



7.4.13.3 流 动性 风险



流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可于 开放日要 求 赎 回其持有的 基金份额 ， 另一方面来 自于投资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理 的价 格变 现。 



针对兑 付赎回资 金的 流动性风险， 本基金的 基 金管理人于开 放日对本 基 金的申购赎回 情况进
行严密监控并 预测流动 性 需求，保持基 金投资组 合 中的可用现金 头寸与之 相 匹配。本基 金的基金
管理人在基金 合同中设 计 了巨额赎回条 款，约定 在 非常情况下赎 回申请的 处 理方式，控 制因开放
申购赎 回模 式带 来的 流动 性风险 ，有 效保 障基 金持 有人利 益。 



于 本报 告期 末， 除附 注 7.4.12.3 中 列示 的卖 出 回购金 融资 产款 余额 将 在1 个月 内到 期且 计息
(该利息金额 不重大)外 ， 本基金所承 担的其他 金融 负债的合约 约定到期 日均 为一个月以 内且不 计
息，可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 无固定到 期日 且不计息， 因此账面 余额 即为未折现 的合约
到期现 金流 量。 
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开募集开 放式证券 投 资基金流动性 风险管理 规 定》等法规的 要求对本 基 金组合资产 的流动性
风险进 行管 理。 



本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值 的15% 。 



本 基金 的基 金管 理人 每日对 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。 



本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注
7.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均能以 合理 价格 适时
变现。 此外 ，本 基金 可通 过卖出 回购 金融 资产 方式 借入短 期资 金应 对流 动性 需求。 



同时， 本基金的 基金 管理人通过合 理分散逆 回 购交易的到期 日与交易 对 手的集中度； 按照穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 44 页 共 69 页



价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 



综合上 述各项流 动性 指标的监测结 果及流动 性 风 险管理措施 的实施， 本 基金在本报告 期内流
动性情 况良 好。 
7.4.13.4 市 场风 险



市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
7.4.13.4.1 利 率风 险



利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 



本基金 的基金管 理人 定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 



本基金 持有及承 担的 大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现
金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。本 基金 持有的 利率 敏感 性资 产如 下表所 示： 
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口



单位： 人民 币元



本期末



2018 年 12 月 31 日



1 年以 内


1-5 年


5 年以 上


不计息


合计



资产








 
银行存 款 6,349,218.75 - - - 6,349,218.75 
结算备 付金 14,329.47 - - - 14,329.47 
存出保 证金 11,765.38 - - - 11,765.38 
交易性 金融 资产 - - - 105,769,314.15 105,769,314.15 
衍生金 融资 产 - - - - - 
买入返 售金 融资 产 - - - - - 
应收证 券清 算款 - - - - - 
应收利 息 - - - 1,277.48 1,277.48 
应收股 利 - - - - - 
应收申 购款 89,319.33 - - 129,381.07 218,700.40 
递延所 得税 资产 - - - - - 
其他资 产 - - - - - 
资产总 计


6,464,632.93 - - 105,899,972.70 112,364,605.63 
负债








 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 45 页 共 69 页



短期借 款 - - - - - 
交易性 金融 负债 - - - - - 
衍生金 融负 债 - - - - - 
卖出回 购金 融资 产款 - - - - - 
应付证 券清 算款 - - - 239,088.43 239,088.43 
应付赎 回款 - - - 105,199.61 105,199.61 
应付管 理人 报酬 - - - 4,272.64 4,272.64 
应付托 管费 - - - 854.54 854.54 
应付销 售服 务费 - - - 1,174.45 1,174.45 
应付交 易费 用 - - - 18,143.45 18,143.45 
应付税 费 - - - - - 
应付利 息 - - - - - 
应付利 润 - - - - - 
递延所 得税 负债 - - - - - 
其他负 债 - - - 200,290.64 200,290.64 
负债总 计


- - - 569,023.76 569,023.76 
利率敏 感度 缺口


6,464,632.93 - - 105,330,948.94 111,795,581.87 
上年度 末



2017 年 12 月 31 日



1 年以 内


1-5 年


5 年以 上


不计息


合计



资产









 
银行存 款 6,652,836.42 - - - 6,652,836.42 
结算备 付金 7,118.76 - - - 7,118.76 
存出保 证金 33,223.37 - - - 33,223.37 
交易性 金融 资产 - 1,300.00 4,800.00 112,142,081.69 112,148,181.69 
衍生金 融资 产 - - - - - 
买入返 售金 融资 产 - - - - - 
应收证 券清 算款 - - - - - 
应收利 息 - - - 1,360.54 1,360.54 
应收股 利 - - - - - 
应收申 购款 32,311.98 - - 56,907.32 89,219.30 
递延所 得税 资产 - - - - - 
其他资 产 - - - - - 
资产总 计


6,725,490.53


1,300.00


4,800.00


112,200,349.55


118,931,940.08



负债








 
短期借 款 - - - - - 
交易性 金融 负债 - - - - - 
衍生金 融负 债 - - - - - 
卖出回 购金 融资 产款 - - - - - 
应付证 券清 算款 - - - - - 
应付赎 回款 - - - 310,982.14 310,982.14 
应付管 理人 报酬 - - - 4,921.06 4,921.06 
应付托 管费 - - - 984.22 984.22 
应付销 售服 务费 - - - - - 
应付交 易费 用 - - - 90,026.48 90,026.48 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 46 页 共 69 页



应付税 费 - - - - - 
应付利 息 - - - - - 
应付利 润 - - - - - 
递延所 得税 负债 - - - - - 
其他负 债 - - - 200,289.08 200,289.08 
负债总 计


- -


-


607,202.98


607,202.98



利率敏 感度 缺口


6,725,490.53


1,300.00


4,800.00


111,593,146.57


118,324,737.10



注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的账 面价 值， 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。



7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析



于 2018 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资（2017 年 12 月 31 日 ：本基 金持 有的
交易性 债券 投资 公允 价值 占基金 资产 净值 的比 例 为0.01% ） 。 因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资产
净值无 重大 影响 （2017 年12 月 31 日 ：同 ） 。 
7.4.13.4.2 外 汇风 险



外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 
7.4.13.4.3 其 他价 格风险



其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。基金 主 要投资于证券 交易所上 市 或银行间同 业市场交
易的股票、债 券及基金 ， 所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发行主体 自 身经营情况 或特殊事
项的影 响， 也可 能来 源于 证券市 场整 体波 动的 影响 。 



本基金 通过把全 部或 接近全部的基 金资产投 资 于目标 ETF 、标的指 数成 份股和备选成 份股进
行被动 式指 数化 投资 ，正 常情况 下投 资于 目 标 ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ；本 基金 投
资于目 标 ETF 的 方式 以申 购和赎 回为 主， 但在 目标 ETF 二级 市场 流动 性较 好 的情况 下， 为了 更好
地实现本基金 的投资目 标 ，也可以通过 二级市场 交 易买卖目标 ETF；除 流动 性管理所需以 外，本
基金对 于目 标ETF 以 外的 证券投 资倾 向采 用被 动式 指数化 投资 。 



本基金 严格按照 基金 合同中对投资 组合比例 的 要求进行资产 配置，通 过 投资组合的分 散化降
低其他价格风 险。此外 ， 本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控 ，定期运
用多种 定量 方法 对基 金进 行风险 度量 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 47 页 共 69 页



7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口



金额单 位： 人民 币元



项目



本期末



2018 年12 月 31 日



上年度 末



2017年12月31日



公允价 值



占基金 资产 净值 比
例（% ）



公允价 值



占基金 资产 净值
比例（%）



交易性金融资产
-股票 投资



3,296,667.21


2.95


5,402,975.43


4.57



 
交 易 性 金 融 资 产
－基金 投资



102,472,646.94 91.66 106,739,106.26 90.21



 
交 易 性 金 融 资 产
－贵金 属投 资



- - - -



 
衍生金 融资 产



－权证 投资



- - - -



 
其他


- - - -



 
合计


105,769,314.15 94.61


112,142,081.69 94.77



 
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析



假设


除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 
 
相关风 险变 量的 变动



对资产 负债 表日 基金 资产 净值的



影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）


 
本期末 （2018 年 12 月 31
日 ）



上年度 末 （2017 年 12 月 31
日 ）



分析 
业绩比 较基 准上 升 5% 5,566,352.43 5,844,186.16



业绩比 较基 准下 降 5% -5,566,352.43 -5,844,186.16



7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险



本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。



7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项



(1) 公允 价 值 



(a) 金融 工具 公允 价 值计量 的方 法 



公允价 值计量结 果所 属的层次，由 对公允价 值 计量整体而言 具有重要 意 义的输入值所 属的最
低层次 决定 ： 



第 一层 次： 相同 资产 或负债 在活 跃市 场上 未经 调整的 报价 。 



第 二层 次： 除第 一层 次输入 值外 相关 资产 或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值。 



第 三层 次： 相关 资产 或负债 的不 可观 察输 入值 。 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 48 页 共 69 页






(b) 持续 的以 公允 价 值计量 的金 融工 具 



(i) 各层 次金 融工 具 公允价 值 



于本报 告期末， 本基 金持有的以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产中属 于第一
层次的 余额 为105,756,789.15 元， 属 于第 二层 次的 余额 为12,525.00 元 ， 无 属于第 三层 次的 余额
（上年 度末 ：第 一层 次 111,713,571.99 元， 第二 层 次 434,609.70 元， 无属 于 第三层 次的 余额 ） 。 



(ii) 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动 



本 基金 以导 致各 层次 之间转 换的 事项 发生 日为 确认各 层次 之间 转换 的时 点。 



对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大事项 停牌 、 交 易不 活跃( 包括涨 跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。 



(iii) 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额 



无。 



(c) 非持 续的 以公 允 价值计 量的 金融 工具 



于 本 报 告 期末 ， 本 基金 未 持 有 非 持 续 的 以 公允价 值 计 量 的 金 融 资 产或 金融 负 债( 上年度末：
无) 。 



(d) 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具 



不以公 允价值计 量的 金融资产和负 债主要包 括 应收款项和其 他金融负 债 ，其账面价值 与公允
价值相 差很 小。 
 



(2) 除公 允价 值外 ， 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 
§8 投资组 合报告 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况


 
金额单 位： 人民 币元



序号


项目


金额


占基金 总资 产的 比例 （% ）



1


权益投 资


3,296,667.21 2.93 
 其中： 股票


3,296,667.21 2.93 
2


基金投 资


102,472,646.94 91.20 
3


固定收 益投 资


- - 
 其中： 债券


- - 
 资产支 持证 券


- - 
4


贵金属 投资


- - 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 49 页 共 69 页



5


金融衍 生 品 投资


- - 
6


买入返 售金 融资 产


- - 
 
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产



- - 
7


银行存 款和 结算 备付 金合 计


6,363,548.22 5.66 
8


其他各 项资 产


231,743.26 0.21 
9


合计


112,364,605.63 100.00 
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 
金额单 位： 人民 币元



代码


行业类 别


公允价 值


占基金 资产 净值 比例 （％ ）



A


农、林 、牧 、渔 业


30,122.00 0.03 
B


采矿业


26,547.00 0.02 
C


制造业


2,164,313.92 1.94 
D


电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业


13,998.00 0.01 
E


建筑业


67,969.60 0.06 
F


批发和 零售 业


117,265.80 0.10 
G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


26,129.60 0.02 
H


住宿和 餐饮 业


- - 
I


信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业


540,602.89 0.48 
J


金融业


25,973.20 0.02 
K


房地产 业


33,850.00 0.03 
L


租赁和 商务 服务 业


69,030.90 0.06 
M


科学研 究和 技术 服务 业


40,994.00 0.04 
N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


25,558.40 0.02 
O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和 社会 工作


34,752.00 0.03 
R


文化、 体育 和娱 乐业


79,559.90 0.07 
S


综合


- - 
 合计


3,296,667.21 2.95 
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
金额单 位： 人民 币元






序号


股票代 码


股票名 称


数量（ 股）


公允价 值（ 元）



占基金 资产 净值 比例
（％）



1 002311 海大集 团 1,400 32,438.00 0.03 
2 002602 世纪华 通 1,420 29,323.00 0.03 
3 300253 卫宁健 康 2,100 26,166.00 0.02 
4 300347 泰格医 药 600 25,650.00 0.02 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 50 页 共 69 页



5 300146 汤臣倍 健 1,500 25,485.00 0.02 
6 002410 广联达 1,200 24,972.00 0.02 
7 300450 先导智 能 799 23,123.06 0.02 
8 002493 荣盛石 化 2,200 22,198.00 0.02 
9 002384 东山精 密 1,950 22,015.50 0.02 
10 002075 沙钢股 份 2,600 20,878.00 0.02 
11 002506 协鑫集 成 3,900 19,500.00 0.02 
12 002507 涪陵榨 菜 900 19,440.00 0.02 
13 002127 南极电 商 2,550 19,176.00 0.02 
14 002268 卫 士 通 1,060 18,931.60 0.02 
15 002281 光迅科 技 700 18,802.00 0.02 
16 300012 华测检 测 2,800 18,340.00 0.02 
17 002180 纳思达 800 18,336.00 0.02 
18 002217 合力泰 3,900 18,252.00 0.02 
19 002138 顺络电 子 1,300 17,992.00 0.02 
20 300601 康泰生 物 500 17,890.00 0.02 
21 002221 东华能 源 2,200 17,732.00 0.02 
22 002463 沪电股 份 2,400 17,208.00 0.02 
23 300166 东方国 信 1,640 16,990.40 0.02 
24 002174 游族网 络 900 16,731.00 0.01 
25 002078 太阳纸 业 2,900 16,530.00 0.01 
26 300271 华宇软 件 1,098 16,480.98 0.01 
27 300009 安科生 物 1,232 16,459.52 0.01 
28 002640 跨境通 1,500 16,200.00 0.01 
29 002399 海普瑞 700 16,135.00 0.01 
30 300133 华策影 视 1,800 16,128.00 0.01 
31 002358 森源电 气 900 16,020.00 0.01 
32 300001 特锐德 900 15,777.00 0.01 
33 300203 聚光科 技 600 15,390.00 0.01 
34 002032 苏 泊 尔 290 15,225.00 0.01 
35 300098 高新兴 2,248 15,196.48 0.01 
36 002353 杰瑞股 份 1,000 15,000.00 0.01 
37 300413 芒果超 媒 400 14,804.00 0.01 
38 300182 捷成股 份 3,400 14,586.00 0.01 
39 002373 千方科 技 1,300 14,456.00 0.01 
40 002589 瑞康医 药 2,050 14,288.50 0.01 
41 002341 新纶科 技 1,200 14,256.00 0.01 
42 002191 劲嘉股 份 1,800 14,058.00 0.01 
43 300073 当升科 技 500 13,845.00 0.01 
44 002157 正邦科 技 2,600 13,806.00 0.01 
45 300170 汉得信 息 1,400 13,692.00 0.01 
46 002821 凯莱英 200 13,570.00 0.01 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 51 页 共 69 页



47 300038 数知科 技 1,440 13,435.20 0.01 
48 002266 浙富控 股 3,300 13,431.00 0.01 
49 002583 海能达 1,700 13,413.00 0.01 
50 002250 联化科 技 1,400 13,202.00 0.01 
51 300180 华峰超 纤 1,180 13,157.00 0.01 
52 002701 奥瑞金 2,600 13,156.00 0.01 
53 002233 塔牌集 团 1,300 13,078.00 0.01 
54 002168 深圳惠 程 1,300 12,857.00 0.01 
55 300068 南都电 源 900 12,798.00 0.01 
56 002672 东江环 保 1,100 12,584.00 0.01 
57 002155 湖南黄 金 1,600 12,560.00 0.01 
58 002183 怡 亚 通 2,500 12,525.00 0.01 
59 002004 华邦健 康 2,700 12,447.00 0.01 
60 002023 海特高 新 1,200 12,420.00 0.01 
61 002035 华帝股 份 1,400 12,390.00 0.01 
62 002152 广电运 通 2,200 12,342.00 0.01 
63 002537 海联金 汇 1,200 12,300.00 0.01 
64 002376 新北洋 800 12,272.00 0.01 
65 300316 晶盛机 电 1,210 12,124.20 0.01 
66 002372 伟星新 材 780 12,097.80 0.01 
67 002407 多氟多 1,100 12,056.00 0.01 
68 002396 星网锐 捷 700 12,054.00 0.01 
69 300207 欣旺达 1,400 12,026.00 0.01 
70 002491 通鼎互 联 1,500 11,820.00 0.01 
71 002610 爱康科 技 7,500 11,775.00 0.01 
72 300285 国瓷材 料 700 11,669.00 0.01 
73 002408 齐翔腾 达 1,700 11,628.00 0.01 
74 002368 太极股 份 500 11,600.00 0.01 
75 002371 北方华 创 300 11,328.00 0.01 
76 300026 红日药 业 3,700 11,285.00 0.01 
77 002440 闰土股 份 1,250 11,250.00 0.01 
78 002595 豪迈科 技 700 11,200.00 0.01 
79 002030 达安基 因 1,100 11,176.00 0.01 
80 002285 世联行 2,200 11,176.00 0.01 
81 002511 中顺洁 柔 1,300 11,076.00 0.01 
82 300036 超图软 件 600 10,998.00 0.01 
83 002244 滨江集 团 2,700 10,746.00 0.01 
84 300699 光威复 材 300 10,740.00 0.01 
85 002025 航天电 器 500 10,715.00 0.01 
86 300324 旋极信 息 1,904 10,681.44 0.01 
87 002383 合众思 壮 900 10,647.00 0.01 
88 002690 美亚光 电 500 10,640.00 0.01 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
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89 002643 万润股 份 1,050 10,626.00 0.01 
90 002497 雅化集 团 1,600 10,624.00 0.01 
91 002151 北斗星 通 500 10,550.00 0.01 
92 002449 国星光 电 1,010 10,483.80 0.01 
93 002603 以岭药 业 1,000 10,460.00 0.01 
94 002280 联络互 动 2,700 10,449.00 0.01 
95 002444 巨星科 技 1,100 10,428.00 0.01 
96 002126 银轮股 份 1,400 10,416.00 0.01 
97 002665 首航节 能 3,700 10,397.00 0.01 
98 002436 兴森科 技 2,300 10,396.00 0.01 
99 300284 苏 交科 1,000 10,370.00 0.01 
100 300078 思创医 惠 1,040 10,337.60 0.01 
101 002047 宝鹰股 份 1,500 10,275.00 0.01 
102 002051 中工国 际 920 10,193.60 0.01 
103 002317 众生药 业 1,200 10,020.00 0.01 
104 002212 南洋股 份 900 10,008.00 0.01 
105 002426 胜利精 密 4,300 9,976.00 0.01 
106 300212 易华录 480 9,945.60 0.01 
107 002299 圣农发 展 600 9,924.00 0.01 
108 002812 恩捷股 份 200 9,882.00 0.01 
109 300197 铁汉生 态 2,600 9,854.00 0.01 
110 002563 森马服 饰 1,100 9,812.00 0.01 
111 002042 华孚时 尚 1,800 9,774.00 0.01 
112 002389 航天彩 虹 800 9,768.00 0.01 
113 002131 利欧股 份 6,627 9,741.69 0.01 
114 300188 美亚柏 科 740 9,634.80 0.01 
115 002839 张家港 行 1,800 9,630.00 0.01 
116 300037 新宙邦 400 9,620.00 0.01 
117 300476 胜宏科 技 820 9,594.00 0.01 
118 300558 贝达药 业 300 9,591.00 0.01 
119 300451 创业软 件 500 9,575.00 0.01 
120 002597 金禾实 业 600 9,534.00 0.01 
121 002020 京新药 业 1,100 9,460.00 0.01 
122 300294 博雅生 物 350 9,446.50 0.01 
123 300010 立思辰 1,300 9,438.00 0.01 
124 002097 山河智 能 1,700 9,435.00 0.01 
125 300377 赢时胜 850 9,384.00 0.01 
126 002366 台海核 电 1,000 9,380.00 0.01 
127 002419 天虹股 份 850 9,324.50 0.01 
128 300222 科大智 能 600 9,300.00 0.01 
129 002061 浙江交 科 900 9,243.00 0.01 
130 002237 恒邦股 份 1,100 9,218.00 0.01 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
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131 002262 恩华药 业 1,020 9,200.40 0.01 
132 002400 省广集 团 3,100 9,176.00 0.01 
133 002091 江苏国 泰 1,630 9,128.00 0.01 
134 300226 上海钢 联 200 9,106.00 0.01 
135 300244 迪安诊 断 600 9,102.00 0.01 
136 002099 海翔药 业 2,000 9,040.00 0.01 
137 002313 日海智 能 400 9,032.00 0.01 
138 002727 一心堂 500 8,890.00 0.01 
139 002028 思源电 气 900 8,883.00 0.01 
140 002056 横店东 磁 1,600 8,848.00 0.01 
141 002302 西部建 设 1,000 8,840.00 0.01 
142 300496 中科创 达 400 8,840.00 0.01 
143 002717 岭南股 份 990 8,820.90 0.01 
144 300459 金科文 化 1,200 8,820.00 0.01 
145 002648 卫星石 化 900 8,703.00 0.01 
146 300287 飞利信 2,300 8,694.00 0.01 
147 002254 泰和新 材 800 8,672.00 0.01 
148 002421 达实智 能 2,200 8,624.00 0.01 
149 002414 高德红 外 400 8,620.00 0.01 
150 002505 大康农 业 5,310 8,602.20 0.01 
151 002128 露天煤 业 1,200 8,592.00 0.01 
152 300002 神州泰 岳 2,600 8,580.00 0.01 
153 300054 鼎龙股 份 1,340 8,535.80 0.01 
154 002517 恺英网 络 2,300 8,533.00 0.01 
155 300185 通裕重 工 5,300 8,533.00 0.01 
156 002411 延安必 康 400 8,432.00 0.01 
157 300367 东方网 力 950 8,426.50 0.01 
158 002108 沧州明 珠 2,000 8,420.00 0.01 
159 002608 江苏国 信 1,100 8,415.00 0.01 
160 300199 翰宇药 业 900 8,406.00 0.01 
161 300457 赢合科 技 300 8,355.00 0.01 
162 002048 宁波华 翔 800 8,344.00 0.01 
163 300529 健帆生物 200 8,300.00 0.01 
164 300159 新研股 份 1,800 8,298.00 0.01 
165 300079 数码科 技 2,500 8,225.00 0.01 
166 002468 申通快 递 500 8,225.00 0.01 
167 002670 国盛金 控 815 8,215.20 0.01 
168 002431 棕榈股 份 2,300 8,211.00 0.01 
169 002089 新 海 宜 1,900 8,170.00 0.01 
170 300053 欧比特 1,000 8,160.00 0.01 
171 300308 中际旭 创 200 8,138.00 0.01 
172 002807 江阴银 行 1,600 8,128.00 0.01 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
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173 002402 和而泰 1,300 8,034.00 0.01 
174 002413 雷科防 务 1,500 8,025.00 0.01 
175 002916 深南电 路 100 8,017.00 0.01 
176 002831 裕同科 技 200 8,012.00 0.01 
177 002531 天顺风 能 1,800 8,010.00 0.01 
178 300458 全志科 技 400 8,000.00 0.01 
179 002249 大洋电 机 2,400 7,920.00 0.01 
180 300101 振芯科 技 800 7,920.00 0.01 
181 002745 木林森 700 7,903.00 0.01 
182 002203 海亮股 份 1,000 7,860.00 0.01 
183 300137 先河环 保 960 7,824.00 0.01 
184 300369 绿盟科 技 900 7,794.00 0.01 
185 300628 亿联网 络 100 7,766.00 0.01 
186 002073 软控股 份 1,700 7,701.00 0.01 
187 002022 科华生 物 800 7,504.00 0.01 
188 300145 中金环 境 2,300 7,475.00 0.01 
189 002547 春兴精 工 1,400 7,406.00 0.01 
190 002737 葵花药 业 500 7,390.00 0.01 
191 002359 北讯集 团 900 7,389.00 0.01 
192 300463 迈克生 物 500 7,300.00 0.01 
193 300339 润和软 件 800 7,296.00 0.01 
194 002716 金贵银 业 1,190 7,294.70 0.01 
195 002063 远光软 件 1,340 7,262.80 0.01 
196 002002 鸿达兴 业 2,500 7,200.00 0.01 
197 002596 海南瑞 泽 1,200 7,188.00 0.01 
198 002123 梦网集 团 1,000 7,130.00 0.01 
199 002145 中核钛 白 2,200 7,084.00 0.01 
200 002675 东诚药 业 900 7,083.00 0.01 
201 002117 东港股 份 500 7,075.00 0.01 
202 300352 北信源 2,150 7,073.50 0.01 
203 002276 万马股 份 1,400 7,056.00 0.01 
204 002104 恒宝股 份 1,200 7,032.00 0.01 
205 002424 贵州百 灵 800 7,000.00 0.01 
206 300257 开山股 份 700 6,993.00 0.01 
207 002156 通富微 电 980 6,987.40 0.01 
208 002303 美盈森 1,500 6,975.00 0.01 
209 002482 广田集 团 1,200 6,948.00 0.01 
210 300266 兴源环 境 1,950 6,883.50 0.01 
211 002222 福晶科 技 700 6,832.00 0.01 
212 002773 康弘药 业 200 6,814.00 0.01 
213 002635 安洁科 技 600 6,798.00 0.01 
214 002292 奥飞娱 乐 1,200 6,792.00 0.01 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
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215 002611 东方精 工 1,800 6,750.00 0.01 
216 300232 洲明科 技 700 6,678.00 0.01 
217 002277 友阿股 份 2,100 6,636.00 0.01 
218 002509 天广中 茂 2,800 6,636.00 0.01 
219 002354 天神娱 乐 1,260 6,602.40 0.01 
220 300310 宜通世 纪 1,300 6,591.00 0.01 
221 300134 大富科 技 700 6,580.00 0.01 
222 002258 利尔化 学 500 6,570.00 0.01 
223 002375 亚厦股 份 1,300 6,552.00 0.01 
224 002430 杭氧股 份 700 6,545.00 0.01 
225 002390 信邦制 药 1,600 6,544.00 0.01 
226 300075 数字政 通 600 6,540.00 0.01 
227 002709 天赐材料 300 6,498.00 0.01 
228 300292 吴通控 股 1,700 6,494.00 0.01 
229 002544 杰赛科 技 600 6,492.00 0.01 
230 002130 沃尔核 材 2,000 6,480.00 0.01 
231 300020 银江股 份 1,000 6,480.00 0.01 
232 002121 科陆电 子 1,400 6,440.00 0.01 
233 300349 金卡智 能 400 6,440.00 0.01 
234 300102 乾照光 电 1,100 6,413.00 0.01 
235 002242 九阳股 份 400 6,404.00 0.01 
236 002619 艾格拉 斯 1,900 6,403.00 0.01 
237 300178 腾邦国 际 700 6,328.00 0.01 
238 002707 众信旅 游 1,000 6,320.00 0.01 
239 002067 景兴纸 业 1,800 6,318.00 0.01 
240 002343 慈文传 媒 700 6,314.00 0.01 
241 002447 晨鑫科 技 2,150 6,299.50 0.01 
242 002326 永太科 技 900 6,291.00 0.01 
243 002657 中科金 财 500 6,280.00 0.01 
244 002429 兆驰股 份 3,300 6,270.00 0.01 
245 300118 东方日 升 1,100 6,259.00 0.01 
246 300616 尚品宅 配 100 6,077.00 0.01 
247 002005 德豪润 达 2,800 6,076.00 0.01 
248 002139 拓邦股 份 1,550 6,076.00 0.01 
249 002467 二六三 1,200 6,072.00 0.01 
250 002106 莱宝高 科 1,000 6,060.00 0.01 
251 002564 天沃科 技 1,200 6,024.00 0.01 
252 002542 中化岩 土 1,400 6,020.00 0.01 
253 002036 联创电 子 700 6,020.00 0.01 
254 002626 金达威 500 6,010.00 0.01 
255 002681 奋达科 技 1,639 5,998.74 0.01 
256 002161 远 望 谷 1,100 5,962.00 0.01 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
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257 002382 蓝帆医 疗 400 5,944.00 0.01 
258 002251 步 步 高 800 5,936.00 0.01 
259 002434 万里扬 900 5,931.00 0.01 
260 002369 卓翼科 技 800 5,920.00 0.01 
261 002261 拓维信 息 1,400 5,908.00 0.01 
262 002649 博彦科 技 800 5,864.00 0.01 
263 300323 华灿光 电 800 5,784.00 0.01 
264 002462 嘉事堂 400 5,780.00 0.01 
265 300373 扬杰科 技 400 5,776.00 0.01 
266 300044 赛为智 能 940 5,687.00 0.01 
267 002501 利源精 制 2,000 5,660.00 0.01 
268 002120 韵达股 份 186 5,635.80 0.01 
269 002474 榕基软 件 900 5,580.00 0.00 
270 300131 英唐智 控 1,300 5,577.00 0.00 
271 300085 银之杰 700 5,572.00 0.00 
272 002668 奥马电 器 1,142 5,561.54 0.00 
273 002630 华西能 源 1,940 5,529.00 0.00 
274 002867 周大生 200 5,526.00 0.00 
275 300147 香雪制 药 900 5,526.00 0.00 
276 300039 上海凯 宝 1,360 5,521.60 0.00 
277 300297 蓝盾股 份 1,100 5,500.00 0.00 
278 002344 海宁皮 城 1,200 5,460.00 0.00 
279 300157 恒泰艾 普 1,300 5,395.00 0.00 
280 002510 天汽模 1,500 5,385.00 0.00 
281 300148 天舟文 化 1,210 5,384.50 0.00 
282 300252 金信诺 490 5,341.00 0.00 
283 002308 威创股 份 1,200 5,340.00 0.00 
284 002307 北新路 桥 1,000 5,340.00 0.00 
285 300128 锦富技 术 1,470 5,306.70 0.00 
286 300353 东土科 技 600 5,238.00 0.00 
287 002663 普邦股 份 2,100 5,187.00 0.00 
288 002503 搜于特 2,200 5,170.00 0.00 
289 002642 荣之联 800 5,152.00 0.00 
290 002747 埃斯顿 600 5,106.00 0.00 
291 002240 威华股 份 700 5,103.00 0.00 
292 002477 雏鹰农 牧 3,400 5,100.00 0.00 
293 002229 鸿博股 份 700 5,089.00 0.00 
294 300364 中文在 线 1,050 5,082.00 0.00 
295 300482 万孚生 物 200 5,082.00 0.00 
296 002102 ST 冠福 2,900 5,075.00 0.00 
297 002043 兔 宝 宝 1,000 5,070.00 0.00 
298 300273 和佳股 份 1,100 5,060.00 0.00 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 57 页 共 69 页



299 002625 光启技 术 510 5,049.00 0.00 
300 300567 精测电 子 100 5,048.00 0.00 
301 002245 澳洋顺 昌 1,300 5,044.00 0.00 
302 002650 加加食 品 1,400 5,040.00 0.00 
303 002489 浙江永 强 1,900 5,016.00 0.00 
304 002428 云南锗 业 1,000 5,000.00 0.00 
305 002182 云海金 属 800 4,992.00 0.00 
306 300096 易联众 600 4,956.00 0.00 
307 002314 南山控 股 1,700 4,879.00 0.00 
308 002190 成飞集 成 300 4,842.00 0.00 
309 002055 得润电 子 500 4,835.00 0.00 
310 002239 奥特佳 2,400 4,800.00 0.00 
311 002148 北纬科 技 800 4,776.00 0.00 
312 002437 誉衡药 业 1,700 4,760.00 0.00 
313 002167 东方锆 业 900 4,752.00 0.00 
314 300409 道氏技 术 360 4,719.60 0.00 
315 300183 东软载 波 400 4,708.00 0.00 
316 002080 中材科 技 580 4,692.20 0.00 
317 002433 太安堂 1,000 4,690.00 0.00 
318 300359 全通教 育 800 4,680.00 0.00 
319 002279 久其软 件 650 4,621.50 0.00 
320 300327 中颖电 子 252 4,593.96 0.00 
321 002498 汉缆股 份 2,300 4,577.00 0.00 
322 002841 视源股 份 80 4,552.00 0.00 
323 002367 康力电 梯 800 4,456.00 0.00 
324 002522 浙江众 成 900 4,401.00 0.00 
325 300336 新文化 1,000 4,400.00 0.00 
326 002617 露笑科 技 1,100 4,378.00 0.00 
327 002118 紫鑫药 业 1,000 4,360.00 0.00 
328 002458 益生股 份 300 4,305.00 0.00 
329 002342 巨力索 具 1,300 4,303.00 0.00 
330 002512 达华智 能 800 4,248.00 0.00 
331 300083 劲胜智 能 1,800 4,248.00 0.00 
332 002011 盾安环 境 1,000 4,230.00 0.00 
333 002365 永安药 业 400 4,176.00 0.00 
334 300431 暴风集 团 500 4,170.00 0.00 
335 002818 富森美 200 4,158.00 0.00 
336 002094 青岛金 王 850 4,139.50 0.00 
337 300666 江丰电 子 100 4,132.00 0.00 
338 002068 黑猫股 份 700 4,130.00 0.00 
339 300065 海兰信 400 4,088.00 0.00 
340 002320 海峡股 份 300 4,035.00 0.00 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 58 页 共 69 页



341 300343 联创互 联 600 4,008.00 0.00 
342 002210 飞马国 际 1,090 4,000.30 0.00 
343 300043 星辉娱 乐 1,200 3,984.00 0.00 
344 002622 融钰集 团 1,300 3,978.00 0.00 
345 002695 煌上煌 400 3,976.00 0.00 
346 002095 生 意 宝 200 3,936.00 0.00 
347 002086 东方海 洋 900 3,924.00 0.00 
348 002479 富春环 保 900 3,897.00 0.00 
349 300228 富瑞特 装 800 3,872.00 0.00 
350 300288 朗玛信 息 300 3,870.00 0.00 
351 300110 华仁药 业 1,200 3,852.00 0.00 
352 300224 正海磁 材 650 3,828.50 0.00 
353 300238 冠昊生 物 400 3,816.00 0.00 
354 002041 登海种 业 700 3,773.00 0.00 
355 002079 苏州固 锝 800 3,736.00 0.00 
356 002418 康盛股 份 1,200 3,696.00 0.00 
357 002664 长鹰信 质 300 3,684.00 0.00 
358 002178 延华智 能 1,000 3,670.00 0.00 
359 300340 科恒股 份 260 3,647.80 0.00 
360 002416 爱施德 620 3,645.60 0.00 
361 300726 宏达电 子 200 3,616.00 0.00 
362 300474 景嘉微 100 3,616.00 0.00 
363 002016 世荣兆 业 400 3,608.00 0.00 
364 300064 豫金刚 石 800 3,568.00 0.00 
365 002502 骅威文 化 900 3,546.00 0.00 
366 002920 德赛西 威 200 3,470.00 0.00 
367 002147 ST 新光 1,110 3,441.00 0.00 
368 300090 盛运环 保 1,600 3,440.00 0.00 
369 002699 美盛文 化 620 3,397.60 0.00 
370 002175 东方网 络 1,000 3,390.00 0.00 
371 002247 聚力文 化 700 3,262.00 0.00 
372 002581 未名医 药 500 3,230.00 0.00 
373 300202 聚龙股 份 500 3,220.00 0.00 
374 002711 欧浦智 网 820 3,189.80 0.00 
375 300291 华录百 纳 700 3,115.00 0.00 
376 002321 华英农 业 600 3,096.00 0.00 
377 300304 云意电 气 900 3,078.00 0.00 
378 300386 飞天诚 信 300 3,027.00 0.00 
379 002545 东方铁 塔 500 2,930.00 0.00 
380 002158 汉钟精 机 400 2,868.00 0.00 
381 002636 金安国 纪 400 2,852.00 0.00 
382 002445 ST 中南 1,430 2,802.80 0.00 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 59 页 共 69 页



383 002409 雅克科 技 200 2,774.00 0.00 
384 002045 国光电 器 600 2,760.00 0.00 
385 300032 金龙机 电 900 2,601.00 0.00 
386 300008 天海防 务 1,000 2,590.00 0.00 
387 300221 银禧科 技 500 2,575.00 0.00 
388 002464 众应互 联 280 2,436.00 0.00 
389 002378 章源钨 业 500 2,360.00 0.00 
390 300317 珈伟新 能 500 2,350.00 0.00 
391 300116 坚瑞沃 能 1,600 2,176.00 0.00 
392 002143 印纪传 媒 660 1,887.60 0.00 
393 002907 华森制 药 100 1,884.00 0.00 
394 002850 科达利 100 1,845.00 0.00 
395 002911 佛燃股 份 100 1,686.00 0.00 
396 002906 华阳集 团 100 976.00 0.00 
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
8.4.1 累 计买 入金额 前 20 名的 股票 明细



金额单 位： 人民 币元



序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计买 入金 额


占期初 基金 资产 净值 比例(%)



1 002410 广联达 589,096.00 0.50 
2 002311 海大集 团 534,959.00 0.45 
3 300347 泰格医 药 481,599.00 0.41 
4 300253 卫宁健 康 455,822.00 0.39 
5 002078 太阳纸 业 444,497.00 0.38 
6 002493 荣盛石 化 437,010.00 0.37 
7 002589 瑞康医 药 406,828.00 0.34 
8 002221 东华能 源 406,135.15 0.34 
9 002640 跨境通 390,418.00 0.33 
10 002217 合力泰 388,202.00 0.33 
11 300166 东方国 信 388,058.00 0.33 
12 002268 卫 士 通 365,534.90 0.31 
13 002127 南极电 商 360,409.15 0.30 
14 300142 沃森生 物 353,164.00 0.30 
15 300009 安科生 物 347,171.00 0.29 
16 300450 先导智 能 345,369.09 0.29 
17 300182 捷成股 份 345,212.00 0.29 
18 002035 华帝股 份 343,703.00 0.29 
19 002384 东山精 密 336,681.00 0.28 
20 300170 汉得信 息 323,551.00 0.27 
8.4.2 累 计卖 出金额 前 20 名的 股票 明细



金额单 位： 人民 币元


嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 60 页 共 69 页



序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计卖 出金 额


占期初 基金 资产 净值 比例(%)



1 300142 沃森生 物 270,666.00 0.23 
2 300015 爱尔眼 科 233,858.00 0.20 
3 002410 广联达 225,228.14 0.19 
4 002311 海大集 团 219,890.00 0.19 
5 002078 太阳纸 业 194,465.00 0.16 
6 002493 荣盛石 化 182,494.00 0.15 
7 300122 智飞生 物 178,440.00 0.15 
8 300253 卫宁健 康 170,733.00 0.14 
9 002221 东华能 源 169,795.00 0.14 
10 002640 跨境通 164,947.00 0.14 
11 300347 泰格医 药 162,338.00 0.14 
12 300182 捷成股 份 161,781.00 0.14 
13 300088 长信科 技 161,224.00 0.14 
14 300274 阳光电 源 160,561.00 0.14 
15 002127 南极电 商 159,856.00 0.14 
16 300166 东方国 信 156,843.00 0.13 
17 002589 瑞康医 药 156,784.00 0.13 
18 002217 合力泰 156,607.19 0.13 
19 300009 安科生 物 147,453.08 0.12 
20 002035 华帝股 份 143,147.00 0.12 
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额



单位: 人民 币元



买入股 票成 本（ 成交 ）总 额


65,983,400.21 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额


26,132,528.71 
注:8.4.1 项“ 买入 金额” 、8.4.2 项 “卖 出金 额” 及 8.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ”
均按买 入或 卖出 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。



8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。 
8.6 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。



8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。



8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。 
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 61 页 共 69 页



8.10 期 末投 资目标 基金 明细 
金额单 位： 人民 币元



序号


基金名 称


基金类 型


运作方 式


管理人


公允价 值



占基金 资产
净值比 例 （%）



1 
嘉实中 创
400ETF 
股票型 
交易型 开
放式 
嘉实基 金
管理有 限
公司 
102,472,646.94 91.66 
8.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 
8.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 
8.13 投 资组 合报告 附注 
8.13.1






报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。



8.13.2






本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的 备 选股 票库 之外 的股 票。 
8.13.3 期 末其 他各项 资产 构成



单位： 人民 币元



序号


名称


金额



1


存出保 证金


11,765.38 
2


应收证 券清 算款


- 
3


应收股 利


- 
4


应收利 息


1,277.48 
5


应收申 购款


218,700.40 
6


其他应 收款


- 
7


待摊费 用


- 
8 其他


- 
9 合计


231,743.26 
8.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细



报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
8.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明



报告期 末 ， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。



 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 62 页 共 69 页



§9 基金份 额持有人信息 
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份



份额级
别



持有人 户
数(户)



户均持 有的 基
金份额



持有人 结构



机构投 资者


个人投 资者



持有份
额



占总份 额比
例（% ）



持有份 额



占总份 额比 例
（%）



嘉实中
创
400ETF
联接A 
6,983 14,114.97 - - 98,564,819.45 100.00 
嘉实中
创
400ETF
联接C 
782 7,008.96 - - 5,481,005.42 100.00 
合计


7,691 13,528.26 - - 104,045,824.87 100.00 
注:(1) 嘉实 中 创 400ETF 联接 A:机 构投 资者 持有 份 额占总 份额 比例 、个 人投 资者持 有份 额占 总份
额比例 ，分 别为 机构 投资 者持有 嘉实 中创400ETF 联接 A 份额 占嘉 实中 创 400ETF 联接 A 总份 额比
例、个 人投 资者 持有 嘉实 中创 400ETF 联接 A 份额 占 嘉实中 创 400ETF 联接 A 总 份额比 例； 
(2) 嘉 实中 创400ETF 联接 C:机构 投资 者持 有份 额占 总份额 比例 、 个 人投 资者 持有份 额占 总份 额比
例，分 别为 机构 投资 者持 有嘉实 中创 400ETF 联接 C 份额占 嘉实 中创400ETF 联接 C 总份 额比 例、
个人投 资者 持有 嘉实 中 创400ETF 联接 C 份额 占嘉 实 中创 400ETF 联接 C 总份 额 比例. 
 
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 份额级 别



持有份 额总 数
（份）



占基金 总份 额比 例（%）



基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
基金 
嘉实中 创 400ETF 联接 A 605,420.60 0.61



嘉实中 创 400ETF 联接 C 36,607.42 0.67



 合计


642,028.02 0.62 
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况 
项目 份额级 别


持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）



本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金 
嘉实中 创400ETF 联接 A 50~100 
嘉实中 创400ETF 联接 C 0~10 
 合计


50~100 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
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本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金 
嘉实中 创400ETF 联接 A 0



嘉实中 创400ETF 联接 C 0



 合计


0 
§1 0 开放式 基金份额变动 
单位： 份



项目


嘉实中 创 400ETF 联接 A


嘉实中 创 400ETF 联接 C



基金合 同生 效日 （2012 年3 月22 日 ）
基金份 额总 额



378,434,953.27 - 
本报告 期期 初基 金份 额总 额


71,246,824.10 - 
本报告 期基 金总 申购 份额


67,431,128.26 18,342,011.25 
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额


40,113,132.91 12,861,005.83 
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份额 减
少以“-” 填列 ）



- - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额


98,564,819.45


5,481,005.42



注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 转换 入份 额， 基金 总赎回 份额 含转 换出 份额 。



§11 重大事 件揭示 
11.1 基金 份 额持有 人大 会决议



报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。



11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动



（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况






2018 年 3 月 21 日本 基金管 理人 发布 公告 ，经 雷先生 任公 司总 经理 ，公 司董事 长赵 学军 先
生不再 代任 公司 总经 理职 务。 



（2） 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 情况 



报 告期 内， 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。



11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼



报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。



11.4 基 金投 资策略 的改 变



报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。



11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况



报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 64 页 共 69 页



务所 （特 殊普 通合 伙） 的审 计费 50,000.00 元 ， 该 审 计机构 已连 续 7 年为 本基 金提供 审计 服务 。



11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况



报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。 
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况



11.7.1 基 金租 用证券 公司 交 易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况



金额单 位： 人民 币元



券商名 称



交易单
元数量



股票交 易


应支付 该券 商的 佣金



备注



成交金 额



占当期 股票 成
交总额 的比 例



佣金



占当期 佣金
总量的 比例



国泰君 安证
券股份 有限
公司



2


92,109,766.92


100.00%


85,785.78


100.00%


-



中银国 际证
券股份 有限
公司



1


-


-


-


-


-



长江证 券股
份有限 公司



2


-


-


-


-


-



德邦证 券股
份有限 公司



1


-


-


-


-


-



东方证 券股
份有限 公司



2


-


-


-


-


-



东兴证 券股
份有限 公司



1


-


-


-


-


-



光大证 券股
份有限 公司



1


-


-


-


-


-



国都证 券股
份有限 公司



1


-


-


-


-


-



国盛证 券有
限责任 公司



2


-


-


-


-


新增



国信证 券股 1


-


-


-


-


-


嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 65 页 共 69 页



份有限 公司



海通证 券股
份有限 公司



1


-


-


-


-


-



华泰证 券股
份有限 公司



1


-


-


-


-


-



民生证 券股
份有限 公司



1


-


-


-


-


-



申万宏 源证
券有限 公司



1


-


-


-


-


-



天风证 券股
份有限 公司



2


-


-


-


-


-



西藏东 方财
富证券 股份
有限公 司



2


-


-


-


-


-



兴业证 券股
份有限 公司



1


-


-


-


-


-



招商证 券股
份有限 公司



1


-


-


-


-


-



中国国 际金
融股份 有限
公司



1


-


-


-


-


-



中国银 河证
券股份 有限
公司



1


-


-


-


-


-



中国中 投证
券有限 责任
公司



1


-


-


-


-


-



中信建 投证
券股份 有限
2


-


-


-


-


-


嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 66 页 共 69 页



公司



中信证 券股
份有限 公司



1


-


-


-


-


-



北京高 华证
券有限 责任
公司



1


-


-


-


-


-



长城证 券股
份有限 公司



1


-


-


-


-


-



注1 ： 本表 “佣 金” 指本 基金通 过单 一券 商的 交易 单元进 行股 票、 权证 等交 易而合 计支 付该 等券
商的佣 金合 计。 



2 ：交 易单 元的 选择 标 准和程 序 



（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为； 



（2） 公司 财务 状况 良 好； 



（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ； 



（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告； 



（5） 建立 了广 泛的 信 息网络 ，能 及时 提供 准确 地信息 资讯 服务 。 



基 金管 理人 根据 以上 标准进 行考 察后 确定 租用 券商的 交易 单元 。基 金管 理人与 被选 择的 券商
签订协 议， 并通 知基 金托 管人。 



3 ：中 银国 际证 券有 限 责任公 司更 名为 中银 国际 证券股 份有 限公 司。 
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况



金额单 位： 人民 币元



券商名 称



债券交 易


债券回 购交 易


权证交 易


基金交 易



成交金 额



占当期
债券



成交总
额的比
例



成交金 额



占当期 债
券回购



成交总 额
的比例



成交金 额



占当期
权证



成交总
额的比
例



成交金 额



占当期 基
金



成交总 额
的比例



国泰君 安
证券股 份
有限公 司 
12,916.19 67.19%


- -


- -


814,969.20 100.00%



中信建 投
证券股 份
有限公 司 
4,267.60 22.20%


- -


- -


- -


嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 67 页 共 69 页



中信证 券
股份有 限
公司 
2,040.00 10.61%


- -


- -


- -



11.8 其 他重 大事件 
序号


公告事 项


法定披 露方 式


法定披 露日 期



1 
关于国 金证 券开 展嘉 实旗 下基金 定投
业务的 公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站 
2018 年 1 月 5 日 
2 
关于增 加苏 宁基 金为 嘉实 旗下基 金代
销机构 及参 加费 率优 惠的 公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站 
2018 年2 月14 日 
3 
关于嘉 实中 创 400 交 易型 开放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金增 设 C 类 基金
份额并 修改 基金 合同 、托 管协议 的公
告 
中国证 券报 、上 海证券
报、证 券时 报、 管理 人
网站 
2018 年 3 月 2 日 
4 
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于增加 和耕
传承为 嘉实 旗下 基金 代销 机构并 开展
定投业 务及 参加 费率 优惠 的公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站 
2018 年 3 月 5 日 
5 
关于修 改嘉 实中 创 400 交 易型开 放式
指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 合同
及托管 协议 的公 告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站 
2018 年3 月22 日 
6 
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下
部分基 金赎 回费 的公 告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站 
2018 年3 月22 日 
7 
关于增 加蚂 蚁基 金、 北京 肯特瑞 、蛋
卷基金 为嘉 实中 创 400ETF 联接等 基
金代销 机构 的公 告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站 
2018 年3 月30 日 
8 
关于增 加天 天基 金等 为嘉 实旗下 基金
代销机 构及 参加 费率 优惠 的公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站 
2018 年4 月27 日 
9 
关于增 加上 海挖 财基 金销 售有限 公司
为旗下 基金 代销 机构 的公 告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站 
2018 年5 月25 日 
10 
关于增 加途 牛金 融为 旗下 基金代 销机
构的公 告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站 
2018 年5 月25 日 
11 
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于增加 万得
基金为 嘉实 新添 荣定 期混 合等证 券投
资基金 代销 机构 的公 告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站 
2018 年5 月25 日 
12 
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于增加 凤凰
金信为 嘉实 新添 荣定 期混 合等证 券投
资基金 代销 机构 的公 告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站 
2018 年5 月25 日 
13 
关于增 加腾 安基 金销 售（ 深圳） 有限
公司为 旗下 基金 代销 机构 的公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
2018 年5 月28 日 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 68 页 共 69 页



网站 
14 
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下
部分基 金直 销柜 台申 购、 赎回、 转换
数量限 制的 公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站 
2018 年7 月18 日 
15 
关于增 加嘉 实财 富为 嘉实 旗下基 金代
销机构 并开 展转 换业 务及 参加费 率优
惠的公 告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站 
2018 年7 月20 日 
16 
关于增 加四 川天 府银 行为 嘉实旗 下基
金代销 机构 并开 展定 投及 转换业 务的
公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站 
2018 年8 月24 日 
17 
关于增 加恒 天明 泽为 嘉实 旗下基 金代
销机构 并开 展定 投、 转换 业务及 参加
费率优 惠的 公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站 
2018 年9 月14 日 
18 
关于增 加众 禄基 金为 嘉实 旗下基 金代
销机构 并开 展定 投、 转换 业务及 参加
费率优 惠的 公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站 
2018 年9 月14 日 
19 
关于增 加中 民财 富为 嘉实 旗下基 金代
销机构 并开 展定 投业 务及 参加费 率优
惠的公 告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站 
2018 年9 月26 日 
20 
关于增 加和 耕传 承为 嘉实 沪港深 回报
混合等 证券 投资 基金 代销 机构的 公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站 
2018 年9 月27 日 
21 
关于增 加万 家财 富为 嘉实 旗下基 金代
销机构 并开 展转 换业 务及 参加费 率优
惠的公 告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站 
2018 年 11 月 30 日 
22 
关于增 加“ 百度 百盈 ”为 嘉实旗 下基
金代销 机构 并开 展定 投业 务及参 加费
率优惠 的公 告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站 
2018 年 12 月 10 日 
23 
关于增 加阳 光人 寿为 嘉实 旗下基 金代
销机构 并开 展定 投、 转换 业务及 参加
费率优 惠的 公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站 
2018 年 12 月 10 日 
24 
关于增 加众 升财 富为 嘉实 旗下基 金代
销机构 并开 展定 投、 转换 业务及 参加
费率优 惠的 公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 管理 人
网站 
2018 年 12 月 19 日 
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 
2019 年 2 月 2 日本 基金 管 理人发 布《 嘉实 基金 管理 有限公 司高 级管 理人 员变 更公告 》 ， 自
2019 年2 月2 日起 邵健 先 生不再 担任 公司 副总 经理 ，专注 于专 户产 品的 投资 管理工 作。 
§13 备查文 件目录 
13.1 备 查文 件目录 
（1 ） 中国 证监 会批 准嘉 实 中创 400 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 募集的 文件 ；


 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年 年度报告 
第 69 页 共 69 页



（2 ） 《 嘉实 中 创400 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》 ；


 
（3 ） 《 嘉实 中 创400 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 招募 说明 书》 ；


 
（4 ） 《 嘉实 中 创400 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 托管 协议 》 ；


 
（5 ） 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照；


 
（6 ） 报 告期 内嘉 实中 创 400 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金公 告的各 项原 稿。 
13.2 存 放地 点 
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 
13.3 查 阅方 式 
（1 ）书面查询：查阅 时间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可按 工
本费购 买复 印件 。 
（2 ） 网站 查询 ：基 金管 理 人 网址 ：http://www.jsfund.cn 
投资者 对本 报告 如有 疑问 ， 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司， 咨询 电 话 400-600-8800 ，
或发E-mail: service@jsfund.cn 。



 
 
嘉 实基 金管理 有限 公司 
2019 年 03 月26 日