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华夏睿磐泰利混合A(005177)

华夏睿磐泰利混合:2018年年度报告

 
 
 
 
 
华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型 
证券投资基金 
2018 年 年 度报 告 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国光大银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一九年三月二十六日华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 
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§ 1 重 要提示及目录 
1.1 重 要提 示 
报告文 档: 基 金管 理人 的 董事会 、 董 事保 证本 报告 所载资 料不 存在 虚假 记载 、 误 导性陈 述或 重
大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承 担个别及连带的法律责任 。本年度报告已经三分
之二以 上独 立董 事签 字同 意,并 由董 事长 签发 。 
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 
华夏睿磐泰利六个月定期 开放混合型证券投资基金 截至第二个开放期 届满时 ,基金资产净值低
于 5000 万 元 , 触 发基 金合 同约定 的转 型条 款 , 经 与基 金托管 人中 国光 大银 行股 份有限 公司 协商 一致 ,
根据基 金管 理 人 2019 年 2 月 27 日 刊登 的《 华夏 基金 管理有 限公 司关 于华 夏睿 磐泰利 六个 月定 期开
放混合 型证 券投 资基 金触 发转型 条款 并确 定实 施转 型的公 告》 ,自 2019 年 2 月 27 日起 ,“ 华 夏睿 磐
泰利六 个月 定期 开放 混合 型证券 投资 基金” 正 式转 型 为“ 华 夏睿 磐泰 利混 合型 证 券投资 基金” , 转型 后
的华夏睿磐泰利混合型证 券投资基金为每日开放申 购、赎回、转换、定期定 额申购业务的普通开放
式基金 。 
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。 
本报告中的财务资料经审 计,安永华明会计师事务 所(特殊普通合伙)为本 基金出具了无保留
意见的 审计 报告 ,请 投资 者注意 阅读 。 
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 
2 
1.2 目录 
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1 
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3 
§ 3 主 要财 务指 标、 基金 净 值表现 及利 润分 配情 况 ................................................................................... 4 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 4 
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 5 
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 8 
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 8 
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 13 
§ 6 审 计报 告 ................................................................................................................................................. 13 
§7 年 度财 务报 表 .......................................................................................................................................... 15 
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 15 
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 17 
7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 18 
§8 投 资组 合报 告 .......................................................................................................................................... 38 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 38 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资组 合 ................................................................................................. 39 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ..................................... 39 
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 44 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 46 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 46 
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 46 
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 46 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................. 47 
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 47 
8.11 报 告期 末本 基金 投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 47 
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 47 
§9 基 金份 额持 有人 信息 .............................................................................................................................. 48 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 48 
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 48 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 情况 ......................................... 48 
§ 10 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................................ 49 
§ 11 重 大事 件揭 示 ........................................................................................................................................ 49 
§ 12 影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息 ........................................................................................................ 52 
§ 13 备 查文 件目 录 ........................................................................................................................................ 52 



华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 3 § 2 基 金简介 2.1 基 金基 本情 况 基金名 称 华夏睿 磐泰 利六 个月 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金简 称 华夏睿 磐泰 利定 开混 合 基金主 代码 005177 基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式 基金合 同生 效日 2017 年 12 月 27 日 基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 70,982,879.52 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 华夏睿 磐泰 利定 开混 合 A 华夏睿 磐泰 利定 开混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 005177 005178 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 39,402,867.47 份 31,580,012.05 份 2.2 基 金产 品说 明 投资目 标 通 过 风险 均 衡方 法进 行 资产 配 置, 积 极管 理, 力求有 效 控制 风 险, 实现 基金资 产长 期持 续增 值。 投资策 略 本 基 金以 风 险均 衡作 为 主要 资 产配 置 策略 ,通 过平衡 各 资产 类 别对 整个 组 合 风险 贡 献, 合理 确 定本 基 金在 股 票、 债券 等资产 上 的投 资 比例 ,为 更 好 地适 应 不断 变化 的 市场 环 境, 本 基金 还将 动态调 整 各类 资 产的 配置 比例。 在 基 于风 险 均衡 资产 配 置策 略 应用 过 程中 ,本 基金将 保 持整 个 投资 组合 相 对 稳定 的 市场 风险 暴 露, 以 达到 长 期稳 定、 相对积 极 的波 动 水平 ,获 得良好 的风 险调 整后 的收 益。 业绩比 较基 准 中证 800 指 数收 益率× 20% +上证 国债 指数 收益 率× 80% 。 风险收 益特 征 本 基 金为 混 合基 金, 其 长期 平 均风 险 和预 期收 益率低 于 股票 基 金, 高于 债券基 金、 货 币 市场 基金 。 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 李彬 石立平 联系电 话 400-818-6666 010-63639180 电子邮 箱 service@ChinaAMC.com shiliping@cebbank.com 客户服 务电 话 400-818-6666 95595 传真 010-63136700 010-63639132 注册地 址 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 北京市 西城 区太 平桥 大街25 号、 甲 25号中 国光 大中 心 办公地 址 北京市西城区金融大街33 号通 北京市 西城 区太 平桥 大街25 号中 国华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 4 泰大厦B 座8层 光大中 心 邮政编 码 100033 100033 法定代 表人 杨明辉 李晓鹏 2.4 信 息披 露方 式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网网址 www.ChinaAMC.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 2.5 其 他相 关资 料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 安永华明会计师事务所(特殊普 通合伙 ) 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安 永大 楼 17 层 注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 33 号通泰 大厦 B 座 8 层 § 3 主 要财务指标、基金净 值表现及利润分配 情况 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指标 2018 年 2017 年 12 月 27 日 (基 金 合同生 效日 )至 2017 年 12 月 31 日 华夏睿 磐泰 利定 开混 合 A 华夏睿 磐泰 利定 开混 合 C 华夏睿 磐泰 利定 开 混合 A 华夏睿 磐泰 利定 开 混合 C 本 期 已 实 现 收益 -2,163,401.65 -3,360,175.59 152,786.62 254,432.53 本期利 润 -1,830,138.58 -3,476,190.57 152,786.62 254,432.53 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利润 -0.0291 -0.0386 0.0017 0.0017 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 -2.95% -3.90% 0.17% 0.17% 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -1.73% -2.03% 0.17% 0.17% 3.1.2 期末 数据 和指标 2018 年末 2017 年末 华夏睿 磐泰 利定 开 混合 A 华夏睿 磐泰 利定 开 混合 C 华夏睿 磐泰 利定 开混 合 A 华夏睿 磐泰 利定 开混 合 C 期 末 可 供 分 配利润 -1,871,184.29 -1,589,206.48 152,786.62 254,432.53 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 5 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利润 -0.0475 -0.0503 0.0017 0.0017 期 末 基 金 资 产净值 38,786,284.57 30,993,818.64 87,680,194.56 148,813,713.88 期 末 基 金 份 额净值 0.9844 0.9814 1.0017 1.0017 3.1.3 累计 期末 指标 2018 年末 2017 年末 华夏睿 磐泰 利定 开混 合 A 华夏睿 磐泰 利定 开混 合 C 华夏睿 磐泰 利定 开 混合 A 华夏睿 磐泰 利定 开 混合 C 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 -1.56% -1.86% 0.17% 0.17% 注: ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平 要低于 所列 数字 。 ② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 ③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较 华夏睿 磐泰 利定 开混 合 A : 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 0.97% 0.17% -1.15% 0.33% 2.12% -0.16% 过去六 个月 0.21% 0.19% -1.07% 0.30% 1.28% -0.11% 过去一 年 -1.73% 0.22% -1.65% 0.27% -0.08% -0.05% 自基金 合同 生 效起至 今 -1.56% 0.22% -1.76% 0.27% 0.20% -0.05% 华夏睿 磐泰 利定 开混 合 C : 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 0.88% 0.17% -1.15% 0.33% 2.03% -0.16% 过去六 个月 0.05% 0.19% -1.07% 0.30% 1.12% -0.11% 过去一 年 -2.03% 0.22% -1.65% 0.27% -0.38% -0.05% 自基金 合同 生 效起至 今 -1.86% 0.22% -1.76% 0.27% -0.10% -0.05% 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 6 华夏睿 磐泰 利六 个月 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金份 额累 计净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图 (2017 年 12 月 27 日至 2018 年 12 月 31 日) 华夏睿 磐泰 利定 开混 合 A 华夏睿 磐泰 利定 开混 合 C 注:根据华夏睿磐泰利六 个月定期开放混合型证券 投资基金的基金合同规定 ,本基金自基金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 本基金 合同 第十 二部 分“ 二 、 投 资范 围” 、“ 四 、 投华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 7 资限制” 的 有关 约定 。 3.2.3 自基 金合 同生 效以 来 基金每 年净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的比 较 华夏睿 磐泰 利六 个月 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金每 年 净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的对 比图 华夏睿 磐泰 利定 开混 合 A 华夏睿 磐泰 利定 开混 合 C 注: 本基金 合同 于 2018 年 12 月 27 日 生效 , 合 同生 效 当年按 实际 存续 期计 算, 不按整 个自 然年华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 8 度进行 折算 。 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 本基金 自基 金合 同生 效以 来无利 润分 配事 项 § 4 管 理人报告 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验 华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日, 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管 理公司之一。公司总部设 在北京,在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公 司, 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、 境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内 地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资 原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人、 首批 公募 养老 目标 基 金管理 人 , 以 及特 定客 户资产 管理 人、 保险 资金 投资管 理人 ,香 港子 公司 是首批 RQFII 基金管理人 。华夏 基金 是业 务领 域 最广泛 的基 金管 理公 司之 一。


华夏基金以深入的投资研 究为基础,尽力捕捉市场 机会,为投资人谋求良好 的回报。根据银河 证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ,在 基金 分类 排名中 (截 至 2018 年 12 月 31 日 数据) ,华 夏 经 济转型 股票 在“ 股票 基金- 标准股 票型 基金- 标准 股票 型基金 (A 类) ” 中排 名 2/152 ; 华 夏圆 和混 合在“ 混 合 基金- 灵 活配置 型基金- 灵 活配置 型基金 (股票 上下限 0-95%+ 基 准股票 比例 60%-100% )” 中排 名 9/346 ; 华 夏沪 港通 恒 生 ETF 、 华夏金融 ETF 在“ 股票 基金- 指数股 票型 基金- 股票 ETF 基金” 中分 别排 名 1/109 和 9/109 ; 华夏 沪 港通恒 生 ETF 联接(A 类) 、华夏 上 证 50ETF 联接(A 类) 在“ 股 票基 金- 指数 股票型 基金- 股票 ETF 联接基金(A 类)” 中 分别 排名 2/73 和 10/73 。 公司及旗下基金荣膺由基 金评价机构颁发的多项奖 项。在《中国证券报》评 奖活动中,公司荣 获“ 中 国基 金业 20 周 年卓 越贡献 公司” 和“ 被动 投资 金牛基 金公 司” 两大 奖项 , 旗下华 夏回 报混 合荣 获 “2017 年 度开 放式 混合 型金 牛基金” 称 号, 华 夏安 康债 券荣获“2017 年度 开放 式债 券型金 牛基 金” 称号 。 在 《 证券 时报 》 评奖 活动 中, 旗下 华夏 永福 混合 和 华夏回 报混 合荣 获“ 三年 持 续回报 绝对 收益 明星 基 金” 称 号, 华 夏安 康债 券荣 获“ 三 年持 续回 报积 极债 券 型明星 基金” 称 号, 华 夏消 费升级 混合 荣获“2017 年度平 衡混 合型 明星 基金” 称号。 在 《上 海证 券报 》 举 行 的 2018 中国 基金 业峰 会 暨第十 五届“ 金 基金” 颁奖评 选中 , 公司 荣获 公 募基 金 20 周年“ 金基 金”TOP 基金 公司 大奖 , 旗 下华 夏沪 深 300ETF 荣获第华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 9 十五届“ 金 基金” 指数 基金 奖 (一 年期) , 华 夏上 证 50ETF 荣获第十五 届“ 金基 金” 指数基 金奖 (三 年期) 。 在客户 服务 方面 ,2018 年 , 华夏 基金 继续 以客 户需 求为导 向, 努力 提高 客户 使用的 便利 性和 服 务体验: (1)华 夏基金网 上交易平台上线闪购业务 ,为客户提供更便捷的基 金交易方式; (2)微信 服务号上线随存随取业务 实时通知功能,方便客户 及时了解交易变动情况, 进一步提升客户体验; (3)对 在线 智能 服务 机器 人小夏 进行 全新 升级 , 帮 助投资 人一 搜即 达, 让投 资理财 更加 便捷 、 高 效; (4) 与中 原银 行 、 西 安银 行、 长沙 银行 、 开 源证 券等 基金销 售机 构合 作 , 为 客 户提供 更多 理财 渠道 ; (5) 开展“ 四大 明星 基金 有奖寻 人” 、“ 华 夏基 金 20 周年献 礼, 华夏 基金 户口 本” 、“ 揭秘? 团长 与团 员 默契度?” 、“ 大胆 预测 退休 金” 等 活动 ,为 客户 提供 多 样化的 投资 者教 育和 关怀 服务。 4.1.2 基金 经理 (或 基金 经 理小组 )及 基金 经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张弘弢 本基金 的基 金 经理、 董事 总 经理 2017-12-2 7 - 18 年 硕士。2000 年 4 月加 入华 夏 基金管理有限公司,曾任 研 究发展部总经理、数量投 资 部副总经理,上证能源交 易 型开放式指数发起式证券 投 资基金 基金 经理 (2013 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 28 日 期间) 、 恒生 交易 型开 放式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2012 年 8 月 9 日至 2017 年 11 月 10 日 期间) 、MSCI 中国 A 股交 易型 开放 式指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2015 年 2 月 12 日至 2017 年 11 月 10 日 期间) 、 华夏 沪 港通恒生交易型开放式指 数 证券投资基金联接基金基 金 经理(2015 年 1 月 13 日至 2017 年 11 月 10 日 期间) 、 恒生交易型开放式指数证 券 投资基金联接基金基金经 理 (2012 年 8 月 21 日至 2017 年 11 月 10 日 期间) 、MSCI 中国 A 股交 易型 开放 式指 数 证券投资基金联接基金基 金 经理(2015 年 2 月 12 日至 2017 年 11 月 10 日 期间) 、 华夏沪港通恒生交易型开 放华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 10 式指数证券投资基金基金 经 理(2014 年 12 月 23 日至 2017 年 11 月 10 日期 间) 等 。 宋洋 本基金 的基 金 经理、 数量 投 资部总 监 2018-04-1 0 - 8 年 中国科学院数学与系统科 学 研究院博士。曾任嘉实基 金 管理有限公司研究员、投 资 经理。2016 年 3 月加 入华 夏 基金管理有限公司,曾任 数 量投资 部研 究员 等。 注: ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 ② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 报告期内,本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基 金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研 究活动防控内幕交易指导 意见》等法律法规和基金 合同,本着诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基 础上,为基金份额持有人 谋求最大利益,没有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 4.3.1 公平 交易 制度 和控 制 方法 本基金管理人根据《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导 意见》等法规 制定了《华夏基金 管理有 限公 司公 平交 易制 度》 。 公司 通过 科学 、 制衡 的 投资决 策体 系 , 加 强交 易分 配环节 的内 部控 制, 并通过工作制度、流程和 技术手段保证公平交易原 则的实现。同时,通过监 察稽核、事后分析和信 息披露 来保 证公 平交 易过 程和结 果的 监督 。 4.3.2 公平 交易 制度 的执 行 情况 本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合,制定并严格遵守相 应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内,本基金 管理人严格执行了《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 和《 华夏基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》的 规定 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ,在 不同 时间 窗下 (1 日 内、3 日内 、 5 日内 )的 本年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析, 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。 4.3.3 异常 交易 行为 的专 项 说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 报告期内,未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证 券当日 成交 量 5% 的情 况。 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 2018 年, 债券 市场 在基 本 面和政 策面 配合 下, 走 出 了非典 型的“ 结 构性 牛市” 。一方 面, 内需 走 弱叠加贸 易战风险上升带来的“ 内忧外患” 基本面格局下,宏 观审慎政策作出了相应调 整,货币政 策 更加灵活中性,去杠杆政 策进入稳杠杆阶段,金融 市场流动性稳定充裕,无 风险利率趋势性下行, 利率债和高等级信用债显 著上涨;另一方面,去杠 杆政策带来的影子银行收 缩、股市下跌强化民企 股权质押风险、经济下行 企业盈利走弱,流动性风 险上升叠加民企信用违约 事件频发,债市风险偏 好大幅下降,弱资质民企 债券走势不佳,信用利差 扩大。今年以来去杠杆影 响信用扩张,实体经济 流动性 承压 。美 国发 动贸 易战, 外部 形势 严 峻 。内 外利空 因素 影响 下,A 股 震荡走 低, 期间 虽间 或 弱势反 弹, 但单 边下 行趋 势较为 明显 。 报告期内,本基金在股票 端投资方面以基本面投资 和量化投资的多元化模式 进行投资管理;债 券端整 体以 持有 中等 期限 信用债 加杠 杆策 略为 主, 阶段性 参与 长端 利率 债的 波段交 易机 会。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 截至 2018 年 12 月 31 日, 华夏睿 磐泰 利定 开混 合 A 基金份 额净 值 为 0.9844 元 ,本报 告期 份额 净值增 长率 为-1.73% ; 华 夏睿磐 泰利 定开 混 合 C 基 金份额 净值 为 0.9814 元 , 本报告 期份 额净 值增 长 率为-2.03% , 同期 业绩 比 较基准 增长 率 为-1.65% 。 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 展望 2019 年 , 经 济状 况如 何演绎 为决 定债 券市 场中 期走势 的核 心驱 动因 素 。 信 贷扩张 有所 恢复 , 影子银 行收 缩力 度最 大的 阶段逐 步度 过, 社融 1 季 度开始 有望 企稳 ,后 续低 位弱反 弹概 率不 低, 实 体经济所面临的广义流动 性状况有所改善;但分拆 经济各主体部门,宏观整 体稳杠杆叠加地方政府 隐形债务严控背景下,内 需改善动力不足,经济反 弹上行概率较低,内部基 本面状况暂时难以对债 券市场构成趋势反转的驱 动力。国际方面,全球需 求下行,美联储缩表加息 预期减弱,美债收益率 曲线平 坦化,人民币短期 贬值压力趋弱,对内掣肘 减轻,也难以构成国内债 市的利空因素。综合而 言,2019 年债 券市 场大 幅 利空因 素暂 时难 以看 到 , 温和走 牛的 概率 较大 , 但 收益率 低位 背景 下 , 波 动可能 会有 所放 大。 本基金在股票端将采用股 票量化投资策略作为主投 资策略,尽可能控制回撤 ,争取相对于市场 的超额收益,挖掘景气向 上的板块及其内部的绩优 个股作为辅助策略;在债 券端将整体保持当前的 加杠杆 持高 等级 信用 债策 略,阶 段性 参与 长端 利率 债博弈 ,规 避低 等级 信用 债。 珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 , 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司“ 为 信任奉 献回 报” 的经 营理 念 , 规范 运作, 审慎 投资, 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 12 回报。 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 本报告期内,基金管理人 持续加强合规管理、风险 控制和监察稽核工作。在 合规管理方面,公 司认真落实资管新规及其 配套规则、债券交易合规 管理、货币市场基金互联 网销售等行业新规,紧 密跟踪监管要求,促进公 司业务合法合规;公司不 断完善内部制度建设,制 定了非居民金融账户涉 税信息尽职调查管理制度 、案件管理制度、合同管 理制度、知识产权管理制 度等多项制度,修订了 投资者适当性管理制度, 编制 了合规管理白皮书; 公司以投资研究和销售业 务条线为重点,围绕内 幕交易、利用未公开信息 交易等重点防范的违法违 规行为和新颁布的法律法 规,开展合规培训,不 断提升员工的合规守法意 识;强化事前事中合规风 险管理,对信息披露文件 严格把关,认真审核基 金宣传推介材料,加强销 售行为管理,防范各类合 规风险。在风险管理方面 ,公司秉承全员风险管 理的理念,采取事前防范 、事中控制和事后监督等 三阶段工作,在持续对日 常投资运作进行监督的 同时,加强对基金流动性 风险的管理、投资组合强 制合规管理,督促投研交 易业务的合规开展。在 监察稽核方面,公司定期 和不定期开展多项内部稽 核,对投资决策、投资研 究、交易执行、基金销 售、信 息技 术等 关键 业务 和岗位 进行 检查 监督 ,促 进公司 业务 合规 运作 、稳 健经营 。 报告期内,本基金管理人 所管理的基金整体运作合 法合规。本基金管理人将 继续以风险控制为 核心,坚持基金份额持有 人利益优先的原则,提高 监察稽核工作的科学性和 有效性,切实保障基金 安全、 合规 运作 。 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 根据中国证监会相关规定 及基金合同约定,本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净 值计价,制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度,建立了估值委员 会,使用可靠的估值业 务系统,设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则 及技术,并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基 金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。 定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ,符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 报告期内,本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值 低于五 千万 元的 情形 。 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 13 § 5 托 管人报告 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 本报告期内,中国光大银 行股份有限公司在华夏睿 磐泰利六个月定期开放混 合型证券投资基金 (以下称“ 本基金” )托管过程中,严 格遵守了《证券投资基金 法》 、 《证 券投资基金运作 管理办法》 、 《证券投资基金信息披露 管理办法》及其他法律法 规、基金合同、托管协议 等的规定,依法安全保 管了基金的全部资产,对 本基金的投资运作进行了 全面的会计核算和应有的 监督,对发现的问题及 时提出了意见和建议。同 时,按规定如实、独立地 向监管机构提交了本基金 运作情况报告,没有发 生任何损害基金份额持有 人利益的行为,诚实信用 、勤勉尽责地履行了作为 基金托管人所应尽的义 务。 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 本报告期内,中国光大银 行股份有限公司依据《证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办 法》 、 《证券投资基 金信息 披露管理办法》及其他法 律法规、基金合同、托管 协议等的规定,对基金 管理人的投资运作、信息 披露等行为进行了复核、 监督,未发现基金管理人 在投资运作、基金资产 净值的计算、基金份额申 购赎回价格的计算、基金 费用开支等方面存在损害 基金份额持有人利益的 行为。该基金在运作中遵 守了有关法律法规的要求 ,各重要方面由投资管理 人依据基金合同及实际 运作情 况进 行处 理。 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 中国光大银行股份有限公 司依法对基金管理人编制 的《华夏睿磐泰利六个月 定期开放混 合型证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告》 进行 了复 核 , 认 为报 告 中相关 财务 指标 、 净值 表现 、 财 务会 计报 告 (注 : 财务会计 报告中的“ 金 融工具风险及 管理” 部分未 在托管人复核 范围内) 、投资 组合报告等 内容真实、 准确。 § 6 审 计报告 安永华 明(2019 )审 字 第 60739337_A51 号 华夏睿 磐泰 利六 个月 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 全体基 金份 额持 有人 : 6.1 审 计意 见 我们审 计了 华夏 睿磐 泰利 六个月 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 的财 务报 表, 包括 2018 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ,2018 年度的 利润 表、 所有 者权 益(基 金净 值 )变 动表 以及 相 关财 务报 表附 注。 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 14 我们认为,后附的华夏睿 磐泰利六个月定期开放混 合型证券投资基金的财务 报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年 12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2018 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。 6.2 形 成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审计 报告 的“ 注 册 会计师 对财 务报 表 审计的 责任” 部 分进 一步 阐 述了我 们在 这些 准则 下的 责任 。 按 照中 国注 册会 计 师职业 道德 守则 , 我们 独立于华夏睿磐泰利六个 月定期开放混合型证券投 资基金,并履行了职业道 德方面的其他责任。我 们相信 ,我 们获 取的 审计 证据是 充分 、适 当的 ,为 发表审 计意 见提 供了 基础 。 6.3 其 他信 息 华夏睿磐泰利六个月定期 开放混合型证券投资基金 管理层对其他信息负责。 其他信息包括年度 报告中 涵盖 的信 息, 但不 包括财 务报 表和 我们 的审 计报告 。 我们对财务报表发表的审 计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审 计,我们的责任是阅读其 他信息,在此过程中,考 虑其他信息是否与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。 基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存 在重大错报,我们应当报 告该事实。在这方 面,我 们无 任何 事项 需要 报告。 6.4 管 理层 和治 理层 对财 务报表 的责 任 管理层负责按照企业会计 准则的规定编制财务报表 ,使其实现公允反映,并 设计、执行和维护 必要的 内部 控制 ,以 使财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。 在编制财务报表时,管理 层负责评估华夏睿磐泰利 六个月定期开放混合型证 券投资基金的持续 经营能 力 , 披 露与 持续 经 营相关 的事 项 (如 适用 ) , 并运用 持续 经营 假设 , 除 非计划 进行 清算 、 终止 运营或 别无 其他 现实 的选 择。 治理层 负责 监督 华夏 睿磐 泰利六 个月 定期 开放 混合 型证券 投资 基金 的财 务报 告过程 。 6.5 注 册会 计师 对财 务报 表审计 的责 任 我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证,但并不能保证按照 审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能 发现。错 报可能由于舞弊 或错误导致,如果合理预 期错报单独或汇总起来 可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策, 则通 常认 为错 报是 重大的 。 在按照审计准则执行审计 工作的过程中,我们运用 职业判断,并保持职业怀 疑。同时,我们也华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 15 执行以 下工 作: (1) 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 , 设计 和实 施 审计程 序以 应对 这 些风险 , 并获 取充 分、 适当 的审计 证据 , 作为 发表 审 计意见 的基 础 。 由 于舞 弊 可能涉 及串 通 、 伪 造、 故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上,未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报 的风 险。 (2) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 , 以 设计 恰当 的审 计程序 , 但 目的 并非 对内 部控制 的有 效性 发 表意见 。 (3) 评价 管理 层选 用会 计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相关 披露 的合 理性 。 (4) 对 管理 层使 用持 续经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。 同时 , 根 据获取 的审 计 证据, 就可 能导 致 对华夏睿磐泰利六个月定 期开放混合型证券投资基 金持续经营能力产生重大 疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结 论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性,审 计准则要求我们在审计 报告中 提请 报表 使用 者注 意财务 报表 中的 相关 披露 ; 如果披 露不 充分 , 我们 应当 发表非 无保 留意 见 。 我们的结论基于截至审计 报告日可获得的信息。然 而,未来的事项或情况可 能导致华夏睿磐泰利六 个月定 期开 放混 合型 证券 投资基 金不 能持 续经 营。 (5)评价财务报表的总体 列报、结构和内容(包括 披露) ,并评价财 务报表是 否公允反映相关 交易和 事项 。 我们与治理层就计划的审 计范围、时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通 ,包括沟通我们在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺陷 。 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙)


中国注 册会 计师


王珊 珊


马剑 英 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层 2019 年 3 月 22 日 §7 年度财务 报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 华夏 睿磐 泰利 六个月 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 报告截 止日 :2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 上年度末 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 16 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 资产:





银行存 款 7.4.7.1 11,352,346.36 13,086,689.29 结算备 付金


2,365,209.88 - 存出保 证金


22,630.23 - 交易性 金融 资产 7.4.7.2 86,293,792.80 - 其中: 股票 投资


2,940,711.60 - 基金投 资


- - 债券投 资


83,353,081.20 - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 223,000,000.00 应收证 券清 算款


680,380.57 368,880.34 应收利 息 7.4.7.5 2,253,890.61 69,120.56 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


102,968,250.45 236,524,690.19 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


29,000,000.00 - 应付证 券清 算款


4,004,936.73 - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


47,339.13 20,714.92 应付托 管费


11,834.76 5,178.73 应付销 售服 务费


7,885.44 4,888.10 应付交 易费 用 7.4.7.7 52,615.99 - 应交税 费


4,365.58 - 应付利 息


19,169.61 - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 40,000.00 - 负债合 计


33,188,147.24 30,781.75 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 70,982,879.52 236,086,689.29 未分配 利润 7.4.7.10 -1,202,776.31 407,219.15 所有者 权益 合计


69,780,103.21 236,493,908.44 负债和 所有 者权 益总 计


102,968,250.45 236,524,690.19 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 17 注: ① 报告 截止 日 2018 年 12 月 31 日 ,华 夏睿 磐 泰利定 开混 合 A 基金 份额 净值 0.9844 元 ,华 夏睿磐 泰利 定开 混 合 C 基 金份额 净 值 0.9814 元; 华 夏睿磐 泰利 定开 混合 基金 份额总 额 70,982,879.52 份(其 中 A 类 39,402,867.47 份,C 类 31,580,012.05 份) 。 ② 本基 金合 同于 2017 年 12 月 27 日生效 ,上 年度 可 比期间 自 2017 年 12 月 27 日至 2017 年 12 月 31 日。 7.2 利 润表 会计主 体: 华夏 睿磐 泰利 六个月 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 12 月 27 日 (基 金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日 一、收入


-2,775,189.42 438,000.90 1.利息 收入


5,634,327.22 438,000.90 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 131,501.80 14,950.38 债券利 息收 入


4,964,704.60 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


538,120.82 423,050.52 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列)


-8,685,671.05 - 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -9,423,383.27 - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 273,720.87 - 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.16 - - 股利收 益 7.4.7.17 463,991.35 - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号 填列) 7.4.7.18 217,248.09 - 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 7.4.7.19 58,906.32 - 减:二、费用


2,531,139.73 30,781.75 1.管理 人报 酬


1,219,258.62 20,714.92 2.托管 费


304,814.55 5,178.73 3.销售 服务 费


269,710.49 4,888.10 4.交易 费用 7.4.7.20 232,451.74 - 5.利息 支出


348,094.80 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


348,094.80 - 6.税金 及附 加


12,009.53 - 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 18 7.其他 费用 7.4.7.21 144,800.00 - 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) -5,306,329.15 407,219.15 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


-5,306,329.15 407,219.15 注:本 基金 合同 于 2017 年 12 月 27 日生 效, 上年 度可比 期间 自 2017 年 12 月 27 日至 2017 年 12 月 31 日。 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 会计主 体: 华夏 睿磐 泰利 六个月 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 236,086,689.29 407,219.15 236,493,908.44 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -5,306,329.15 -5,306,329.15 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) -165,103,809.77 3,696,333.69 -161,407,476.08 其中:1.基 金申 购款 200,596.21 -4,725.78 195,870.43 2.基金 赎回 款 -165,304,405.98 3,701,059.47 -161,603,346.51 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 70,982,879.52 -1,202,776.31 69,780,103.21 项目 上年度可比期间 2017 年 12 月 27 日(基金 合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 236,086,689.29 - 236,086,689.29 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 407,219.15 407,219.15 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 - - - 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 19 (净值减少以“-” 号填 列) 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 236,086,689.29 407,219.15 236,493,908.44 注:本 基金 合同 于 2017 年 12 月 27 日生 效, 上年 度可比 期间 自 2017 年 12 月 27 日至 2017 年 12 月 31 日。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 7.1 至 7.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 杨明 辉,主 管会 计工 作负 责人 :汪贵 华, 会计 机构 负责 人:汪 贵华 7.4 报 表附 注 7.4.1 基金 基本 情况 华夏睿 磐泰利六个月 定期开放混 合型证券投资 基金(以下 简称“ 本 基金” )已获中国 证券监督 管 理委员会(以下简 称“ 中国 证监会” )证监许可[2017]1560 号《关于 准予华夏睿 磐泰利六个月定 期开 放混合 型证 券投 资基 金注 册的批 复》 , 由华 夏基 金管 理有限 公司 依照 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金 法》 、 《证券投资 基金销售 管理办法》 、 《公 开募集证 券投资基金运作管理办法 》 、 《华夏睿磐 泰利六个 月定期开放混合型证券投 资基金基金合同》及其他 有关法律法规负责公开募 集。本基金为契约型、 定期开放式 ,存续期限为不定期。本 基金自 2017 年 11 月 27 日至 2017 年 12 月 22 日 共募集 236,001,759.07 元 (不 含认 购资金 利息 ) , 业 经安 永华 明会计 师事 务所 ( 特殊 普通 合伙 ) 安 永华 明 (2017 ) 验字 第 60739337_A36 号 验资报 告予 以验 证 。 经 向 中国证 监会 备案 , 《华 夏睿 磐泰利 六个 月定 期开 放 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 12 月 27 日正式 生效 , 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总额 为 236,086,689.29 份 基金 份额 ,其中 认购 资金 利息 折合 84,930.22 份 基金 份额。 本 基金的 基金 管理 人为 华夏基 金管 理有 限公 司, 基金托 管人 为中 国光 大银 行股份 有限 公司 。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和本基金 基金合同的有关规定,本 基金的投资范围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具, 包括 国内 依法 发行 上 市的股 票( 包 括中 小板 、 创 业板及 其 他 中国 证监 会 核准上 市的 股票) 、 债 券( 包 括国债 、 央 行票 据、 金融 债券、 企业 债券 、 公 司债 券、 中 期票 据、 短期 融 资券、超短期融资券、次 级债券、政府支持机构债 券、政府支持债券、地方 政府债券、中小企业私 募债券 、 可 转换 债券 、 可 交 换债券 及其 他经 中国 证监 会允许 投资 的债 券) 、 资产 支持证 券、 衍生 品 ( 包华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 20 括权证、 股指 期货、 股票 期权、 国 债期 货等 ) 、 货 币 市场工 具 (含 同业 存单) 以及法 律法 规或 中国 证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。 7.4.2 会计 报表 的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 -基本 准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称“ 企业 会计 准则”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以 下简称“ 中 国基 金业 协会”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证 监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定编 制。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。


7.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映了 本基金 2018 年 12 月 31 日的 财务 状 况以 及 2018 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 7.4.4 重要 会计 政策 和会 计 估计 7.4.4.1 会计 年度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记账 本位 币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金融 资产 和金 融负 债的分 类 1、金 融资 产的 分类 金融资 产于 初始 确认 时分 类为 : 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、 可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有 能力。 本基 金目 前暂 无金 融 资产 分类 为可 供出 售金 融资产 及持 有至 到期 投资 。 本基金目前持有的股票投 资、债券投资、资产支持 证券投资和衍生工具分类 为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产。除衍生工具所 产生的金融资产在资产负 债表中以衍生金融资产 列示外 , 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 在资 产负 债表 中以 交易性 金融 资产 列 示 。 本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项,包括 银行存款、买入返售金融 资产和各类应收款 项等。 应收 款项 是指 在活 跃市场 中没 有报 价、 回收 金额固 定或 可确 定的 非衍 生金融 资产 。 2、金 融负 债的 分类 金融负债于初始确认时分 类为 :以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融 负债。以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债包括交易性金融负 债及衍生金融负债等。华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 21 本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和各 类应 付款 项等 。 7.4.4.4 金融 资产 和金 融负 债的初 始确 认、 后续 计量 和终止 确认 金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时,于交易日按公允 价值在资产负债表 内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产,取得时发生的 相关交易费用计入当期 损益;支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利、债券或资产支持证 券起息 日或上次除息日 至购买日止的利息,单独 确认为应收项目。应收款 项和其他金融负债的相关 交易费用计入初始确认 金额。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 及金融负债按照公允价值 进行后续计量,应 收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法, 以摊 余成 本进行 后续 计量 。 当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已终止或 该金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬 已转移 时, 终止 确认 该金 融资产 。终 止确 认的 金融 资产的 成本 按移 动加 权平 均法于 交易 日结 转。 7.4.4.5 金融 资产 和金 融负 债的估 值原 则 本基金持有的股票投资、 债券投资、资产支持证券 投资和衍生工具按如下原 则确定公允价值并 进行估 值: 1、 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估 值 日无交 易且 最近 交 易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件的,按 最近交易日的市场交易价 格确定公允价值。有充 足证据表明估值日或最近 交易日的市场交易价格不 能真实反映公允价值的, 应对市场交易价格进行 调整,确定公允价值。与 上述投资品种相同,但具 有不同特征的,应以相同 资产或负债的公允价值 为基础,并在估值技术中 考虑不同特征因素的影响 。特征是指对资产出售或 使用的限制 等,如果该 限制是针对资产持有者的 ,那么在估值技术中不应 将该限制作为特征考虑。 此外,基金管理人不应 考虑因 大量 持有 相关 资产 或负债 所产 生的 溢价 或折 价。 2、 当金 融工 具不 存在 活跃 市场, 采用 在当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息支 持 的估值技术确定公允价值 。采用估值技术时,优先 使用可观察输入值,只有 在无法取得相关资产或 负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ,才 可以使 用不 可观 察输 入值 。 3、 如经 济环 境发 生重 大变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 , 应对 估值 进行 调 整并确 定公 允价 值。 7.4.4.6 金融 资产 和金 融负 债的抵 销 本基金持有的资产和承担 的负债基本为金融资产和 金融负债。当本基金依法 有权抵销债权债务 且交易 双方 准备 按净 额结 算时, 金融 资产 与金 融负 债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。 7.4.4.7 实收 基金 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 22 实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。对于曾经 实施份额拆分或折算的基 金,由于基金份额拆分或 折算引起的实收基金份额 变动于基金份额拆分日 或基金份额折算日根据拆 分前或折算前的基金份额 数及确定的拆分或折算比 例计算认列。由于申购 和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎 回确认日认列。 对于已开放转换业务的 基金,上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的 转入基金的实收基金增加 和转出基金的实收基金 减少。 7.4.4.8 损益 平准 金 损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时,申 购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。 损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列,并 于期 末全 额转 入未 分配利 润。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量 股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为 投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率计算的利息扣除在适用 情况下由债券发行企业 代扣代缴的个人所得税及 由基金管理人缴纳的增值 税后的净额确认为利息收 入。资产支持证券在持 有期间收到的款项,根据 资产支持证券的预计收益 率区分属于资产支持证券 投资本金部分和投资收 益部分,将本金部分冲减 资产支持证券投资成本, 并将投资收益部分扣除在 适用情况下由基金管理 人缴纳 的增 值税 后的 净额 确认为 利息 收入 。 以公允价值计量且其变动 计入当期 损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值 变动损益;处置时其公允 价值与初始确认金额之间 的差额扣除在适用情况下 由基金管理人缴纳的增 值税后 的净 额确 认为 投资 收益, 其中 包括 从公 允价 值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。 应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算,实际利率法与直线 法差异较小的按直 线法近 似计 算。 7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量 本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法 逐日确 认。 其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算,实际利率法与 直线法差异较小的 按直线 法近 似计 算。 7.4.4.11 基 金的 收益 分配 政 策 同一类别内的每一基金份 额享有同等分配权。本基 金收益以现金形式分配, 但基金份额持有人华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 23 可选择现金红利或将现金 红利按分红权益再投资日 的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。 期末可 供分 配利 润指 期末 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现收 益的孰 低数 。 由于本 基 金 A 类 基金份 额 不收取 销售 服务 费, 而 C 类基金 份额 收取 销售 服务 费, 各 基金 份额 类 别对应 的可 分配 收益 有所 不同。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 其 他重 要的 会计 政 策和会 计估 计 根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作,本基金 确定以下类别股票 投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下: 1、 对于 特殊 事项 停牌 股票 , 根据 中国 证监 会公 告[2017]13 号 《中 国证 监会关 于 证券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 , 本基 金参考 《关 于发 布中基 协(AMAC) 基金 行业股 票估 值 指数的 通知 》对 重大 影响基 金资 产净 值的 特殊 事项停 牌股 票进 行估 值。 2、于 2017 年 12 月 28 日 前,对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票, 根据 中国 证监会 证监 会计 字 [2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》之 附件《 非公 开发 行有 明确 锁定期 股票 的公 允价 值的 确定方 法》 进行 估值 ; 自 2017 年 12 月 28 日 起, 对于在锁定期内的非公开 发行股票、首次公开发行 股票时公司股东公开发售 股份、通过大宗交易取 得的带 限售 期的 股票 等流 通受限 股票 ,根 据中 国基 金业协 会中 基协 发[2017]6 号《关 于发 布< 证 券投 资基金 投资 流通 受限 股票 估值指 引(试行)> 的通 知》 之附件 《证 券投 资基 金投 资流通 受限 股票 估值 指 引( 试行) 》进 行估 值。 3 、对于 在证券交 易所上市或 挂牌转让 的固定收 益品 种( 可 转换债 券、资产 支持证 券和私募 债券 除外) 及 在银 行间 同业 市场 交易的 固定 收益 品种, 根 据中国 证监 会公 告[2017]13 号 《中 国证 监会 关于 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 及 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值 处理标准》采用估值技术 确定公允价值。本基金持 有的证券交易所上市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券和私 募债 券除 外) , 按照 中证指 数有 限公 司所 独 立提供的估值结果确定公 允价值。本基金持有的银 行间同业市场交易的固定 收益品种,按照中债金 融估值 中心 有限 公司 所独 立提 供 的估 值结 果确 定公 允价值 。 7.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明 7.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 24 7.4.5.3 差错 更正 的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 根据财 税[2005]103 号 《关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得 税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往 来等增 值税 政策 的补充 通 知》 、 财税[2016]140 号《 关于明 确金 融 房 地产 开发 教育 辅助服 务等 增值 税政策 的通 知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增 值 税政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税有 关 问题 的通 知》 、 财 税[2017]90 号 《关 于租 入固 定资 产进项 税额 抵扣 等增 值 税政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: 1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于增 值税 征收 范围 ,不征 收增 值税 。 2、 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 , 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 , 暂 适用 简易 计税 方法 , 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增 值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为, 未缴纳 增值 税的 , 不 再 缴纳; 已缴 纳增 值税 的, 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 3、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征增 值税 ,暂 不征收 企业 所得 税。 4、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。 5、国 债、 地方 政府 债利 息 收入, 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。 6、资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 提供 的贷 款服 务, 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的收 入为 销售 额。 资管 产品管 理人 运营 资管 产品 发生的 部分 金融 商品 转让 业务, 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 基金 、非 货物期 货, 可以 选择 按照 实际买 入价 计算 销售 额, 或者以 2017 年最 后 一 个交易 日的 基金 份额 净值 、非货 物期 货结 算价 格作 为买入 价计 算销 售额 。 7、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入, 暂不 征收企 业所 得税 。 8、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入, 由 上市 公 司在向 基金 派发 股息 、 红 利收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得 税 , 暂不 征收企 业所 得税 。 基金 从 上市公 司分 配取 得的 股息 红利所 得 , 持 股期 限 在 1 个月以 内( 含 1 个月 )的 ,全额 计入 应纳 税所 得额 ,持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 (含 1 年 )的 , 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额,持 股期 限超 过 1 年的 ,暂免 征收 个人 所得 税。 9、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 25 10 、基金作为流通股股 东 在股权分置改革过程中收 到由非流通股股东支付的 股份、现金等对价 暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 11 、本 基金 分别 按实 际缴 纳的增 值税 额 的 5% 、3% 、2% 缴纳 城市 维护 建设 税 、教 育费 附加 和地 方教育 费附 加。 7.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明 7.4.7.1 银行 存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 活期存 款 11,352,346.36 13,086,689.29 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限 1 个 月以 内 - - 存款期 限 1-3 个月 - - 存款期 限 3 个月 以上 - - 其他存 款 - - 合计 11,352,346.36 13,086,689.29 7.4.7.2 交易 性金 融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 3,167,603.60 2,940,711.60 -226,892.00 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 50,350,040.21 50,465,581.20 115,540.99 银行间 市场 32,558,900.90 32,887,500.00 328,599.10 合计 82,908,941.11 83,353,081.20 444,140.09 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 86,076,544.71 86,293,792.80 217,248.09 项目 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 - - - 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 26 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 - - - 7.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债 无。 7.4.7.4 买入 返售 金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 交易所 市场 - - 银行间 市场 - - 合计 - - 项目 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 交易所 市场 223,000,000.00 - 银行间 市场 - - 合计 223,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 无。 7.4.7.5 应收 利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 2,112.15 14,950.38 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 1,170.84 - 应收债 券利 息 2,250,596.40 - 应收资 产支 持证 券利 息 - - 应收买 入返 售证 券利 息 - 54,170.18 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 11.22 - 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 27 合计 2,253,890.61 69,120.56 7.4.7.6 其他 资产 无。 7.4.7.7 应付 交易 费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 51,163.49 - 银行间 市场 应付 交易 费用 1,452.50 - 合计 52,615.99 - 7.4.7.8 其他 负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 - - 预提费 用 40,000.00 - 合计 40,000.00 - 7.4.7.9 实收 基金 华夏睿 磐泰 利定 开混 合 A 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 基金份 额 ( 份) 账面金 额 上年度 末 87,527,407.94 87,527,407.94 本期申 购 62,076.25 62,076.25 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -48,186,616.72 -48,186,616.72 本期末 39,402,867.47 39,402,867.47 华夏睿 磐泰 利定 开混 合 C 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 基金份 额 ( 份) 账面金 额 上年度 末 148,559,281.35 148,559,281.35 本期申 购 138,519.96 138,519.96 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -117,117,789.26 -117,117,789.26 本期末 31,580,012.05 31,580,012.05 注:本 基金 自 2017 年 11 月 27 日至 2017 年 12 月 22 日 期间 公开 发售 ,共 募 集有效 净认 购资 金华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 28 236,001,759.07 元 。根 据《 华夏睿 磐泰 利六 个月 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》的 规定 , 本基金 的认 购资 金在 募集 期间产 生的 利息 84,930.22 元在本 基金 合同 生效 后, 折算为 84,930.22 份基 金份额 ,计 入基 金份 额持 有者账 户。 7.4.7.10 未 分配 利润 华夏睿 磐泰 利定 开混 合 A 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 152,786.62 - 152,786.62 本期利 润 -2,163,401.65 333,263.07 -1,830,138.58 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 139,430.74 921,338.32 1,060,769.06 其中: 基金 申购 款 -1,663.59 539.25 -1,124.34 基金赎 回款 141,094.33 920,799.07 1,061,893.40 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -1,871,184.29 1,254,601.39 -616,582.90 华夏睿 磐泰 利定 开混 合 C 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 254,432.53 - 254,432.53 本期利 润 -3,360,175.59 -116,014.98 -3,476,190.57 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 1,516,536.58 1,119,028.05 2,635,564.63 其中: 基金 申购 款 -3,645.99 44.55 -3,601.44 基金赎 回款 1,520,182.57 1,118,983.50 2,639,166.07 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -1,589,206.48 1,003,013.07 -586,193.41 7.4.7.11 存 款利 息收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年 12 月 27 日 (基 金 合同 生效日 ) 至 2017 年 12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 90,821.40 14,950.38 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 40,199.09 - 其他 481.31 - 合计 131,501.80 14,950.38 7.4.7.12 股 票投 资收 益 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 29 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年 12 月 27 日 (基 金 合 同生效 日 ) 至 2017 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 80,322,244.79 - 减:卖 出股 票成 本总 额 89,745,628.06 - 买卖股 票差 价收 入 -9,423,383.27 - 7.4.7.13 债 券投 资收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年12 月27 日 (基 金 合同生 效日 )至2017 年 12 月31 日 卖出 债券( 债转股 及债券到期 兑付)成交 总 额 540,164,725.39 - 减: 卖出债券( 债 转股及债券 到期兑付) 成 本总额 526,447,225.65 - 减:应 收利 息总 额 13,443,778.87 - 买卖债 券差 价收 入 273,720.87 - 7.4.7.14 资 产支 持证 券投 资 收益 无。 7.4.7.15 贵 金属 投资 收益 7.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成 无。 7.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益—— 买 卖贵 金属 差价 收入 无。 7.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益—— 赎 回差 价收 入 无。 7.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益—— 申 购差 价收 入 无。 7.4.7.16 衍 生工 具收 益 7.4.7.16.1 衍生 工具 收益—— 买卖 权证 差价 收入 无。 7.4.7.16.2 衍生 工具 收益—— 其他 投资 收益 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 30 无。 7.4.7.17 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日 至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年12 月27 日 (基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 463,991.35 - 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 463,991.35 - 7.4.7.18 公 允价 值变 动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年1 月1 日 至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年12 月27 日 (基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 217,248.09 - —— 股 票投 资 -226,892.00 - —— 债 券投 资 444,140.09 - —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 基 金投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价 值变 动产生 的预 估增 值税 - - 合计 217,248.09 - 7.4.7.19 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年12 月27 日 (基 金合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 58,906.32 - 合计 58,906.32 - 7.4.7.20 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年12 月27 日 (基 金合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 31 交易所 市场 交易 费用 224,986.74 - 银行间 市场 交易 费用 7,465.00 - 交易基 金产 生的 费用 - - 其中: 申购 费 - - 赎回费 - - 合计 232,451.74 - 7.4.7.21 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年12 月27 日 (基 金合 同生效 日)至2017 年12 月31 日 审计费 用 40,000.00 - 信息披 露费 80,000.00 - 银行费 用 - - 银行间 账户 维护 费 24,000.00 - 其他 800.00 - 合计 144,800.00 - 7.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明 7.4.8.1 或有 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无或 有事 项。 7.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项 华夏睿磐泰利六个月定期 开放混合型证券投资基金 截至第二个开放期 届满时 ,基金资产净值低 于 5000 万 元 , 触 发基 金合 同约定 的转 型条 款 , 经 与基 金托管 人中 国光 大银 行股 份有限 公司 协商 一致 , 根据基 金管 理 人 2019 年 2 月 27 日 刊登 的《 华夏 基金 管理有 限公 司关 于华 夏睿 磐泰利 六个 月定 期开 放混合 型证 券投 资基 金触 发转型 条款 并确 定实 施转 型的公 告》 ,自 2019 年 2 月 27 日起 ,“ 华 夏睿 磐 泰利六 个月 定期 开放 混合 型证券 投资 基金” 正 式转 型 为“ 华 夏睿 磐泰 利混 合型 证 券投资 基金” , 转型 后 的华夏睿磐泰利混合型证 券投资基金为每日开放申 购、赎回、转换、定期定 额申购业务的普通开放 式基金 。 7.4.9 关联 方关 系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国光 大银 行股 份有 限公 司(“ 中国 光大 银行” ) 基金托 管人 中信证 券股 份有 限公 司(“ 中信证 券” ) 基金管 理人 的股 东 POWER CORPORATION OF CANADA 基金管 理人 的股 东 天津海 鹏科 技咨 询有 限公 司 基金管 理人 的股 东 MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 基金管 理人 的股 东 上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司 (“ 华夏 财富” ) 基金管 理人 的子 公司 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 32 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易 7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股票 交易 无。 7.4.10.1.2 权证 交易 无。 7.4.10.1.3 债券 交易 无。 7.4.10.1.4 债券 回购 交易 无。 7.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金 无。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基金 管理 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日 至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年12 月27 日 (基 金合 同 生效日 )至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,219,258.62 20,714.92 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 217,469.74 2,721.40 注: ① 支付基 金管理人 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.80% 的年 费率计提,逐 日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。 ② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为: 日基 金管 理人 报酬 =前一 日基 金资 产净 值× 0.80%/ 当年 天数 。 ③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服务及销售 活动中产生的相关费用, 该费用按照代销机构所代 销基金的份额保有量作为 基数进行计算,从基金 管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ,不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。 7.4.10.2.2 基金 托管 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日 至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年12 月27 日 (基 金合 同 生效日 )至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 304,814.55 5,178.73 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 33 注: ① 支付基 金托管人 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.20% 的年 费率 计提,逐日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。 ② 基金 托管 费计 算公 式为 :日基 金托 管费 =前 一日 基金资 产净 值× 0.20%/ 当年 天数。 7.4.10.2.3 销售 服务 费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华夏睿 磐泰 利定 开混 合 A 华夏睿 磐泰 利定 开混 合 C 合计 华夏基 金管 理有 限 公司 - 65,743.59 65,743.59 中国光 大银 行 - 81,836.75 81,836.75 华夏财 富 - 236.18 236.18 合计 - 147,816.52 147,816.52 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2017 年12 月27 日 (基 金合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华夏睿 磐泰 利定 开混 合A 华夏睿 磐泰 利定 开混 合C 合计 华夏基 金管 理有 限 公司 - 1,221.50 1,221.50 中国光 大银 行 - 1,063.76 1,063.76 华夏财 富 - 2.64 2.64 合计 - 2,287.90 2,287.90 注: ① 支付 基金 销售 机构 的基金 销售 服务 费按 C 类 基金份 额前 一日 基金 资产 净值 0.30% 的 年费 率计提,逐日累计至每月 月底,按月支付给华夏基 金管理有限公司,再由华 夏基金管理有限公司计 算并支 付给 各基 金销 售机 构。 ② 基金 销售 服务 费计 算公 式为: C 类日 基金 销售 服务 费=前 一 日 C 类基 金资 产 净值× 0.30%/ 当年 天数。 7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 无。 7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况 7.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 无。 7.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况 无。 7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 34 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年12 月27 日 ( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国光 大银 行活 期存 款 11,352,346.36 90,821.40 13,086,689.29 14,950.38 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 光大 银行保 管, 按银 行同 业利 率计息 。 7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况 无。 7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的说 明 7.4.10.7.1 其他 关联 交易 事 项的说 明 无。 7.4.11 利 润分 配情 况 本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。 7.4.12 期末 (2018 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的 流 通受限 证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券 无。 7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票 无。 7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券 7.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购 无。 7.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购 截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止, 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证 券款余 额 29,000,000.00 元 ,于 2019 年 1 月 2 日到 期。该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的证 券 交易所 交易 的债 券和/ 或在 新质押 式回 购下 转入 质押 库的债 券, 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准 券后, 不低 于债 券回 购交 易的余 额。 7.4.13 金融 工具 风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构 本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风 险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 35 管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后,通过正式报告的方 式,将分析结果及时传 达给基金经理、投资 总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会,协助制定风 险控制决策,实现风险 管理目 标。 本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ,估测各种金融工具风险 可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析 的角度出发,判断风险损 失的严重性;从定量分析 的角度出发,根据本基 金的投资目标,结合基金 资产所运用的金融工具特 征,通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量 化报告,参考压力测试结 果,确定风险损失的限度 和相应置信程度,及时对 各种风险进行监督、检 查和评 估, 并制 定相 应决 策,将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风 险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息, 债券发行人信用评 级降低 导致 债券 价格 下降 ,或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ,而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。 本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库,对发行 人及债券投资进行 内部评 级, 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度, 以控 制可 能出现 的信 用风 险。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下,基金管理人可能无法 迅速、低成本地调 整基金 投资 组合 ,从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。 本基金管理人通过限制投 资集 中度来管理投资品种 变现的流动性风险。本基 金所投资的证券在 证券交 易所 或银 行间 市场 交易 ,除 在“7.4.12 期 末 本基金 持有 的流 通受 限证 券” 中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制的 情况 外,其 余均 能及 时变 现。 7.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合资 产的 流动 性风 险分 析 在日常运作中,本基金的 流动性安排能够与基金合 同约定的申购赎回安排以 及投资者的申购赎 回规律 相匹 配。 在资产端,本基金主要投 资于基金合同约定的具有 良好流动性的金融工具。 基金管理人持续监 测本基金持有资产的市场 交易量、交易集中度等涉 及资产流动性水平的风险 指标,并定期开展压力 测试, 详细 评估 在不 同的 压力情 景下 资产 变现 情况 的变化 。 在负债端,基金管理人持 续监测本基金开放期内投 资者历史申赎、投资者类 型和结构变化等数 据, 审慎 评估 不同 市场 环境 可能带 来的 投资 者潜 在赎 回需求 , 当市 场环 境或 投资 者结构 发生 变化 时 , 及时调整组合资产结构及 比例,预留充足现金头寸 ,保持基金资产可变现规 模和期限与负债赎回规 模和期 限的 匹配 。 如遭遇极端市场情 形或投 资者非预期巨额赎回情形 ,基金管理人将采用本基 金合同约定的赎回华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 36 申请处 理方 式及 其他 各类 流动性 风险 管理 工具 ,控 制极端 情况 下的 潜在 流动 性风险 。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性,本基金管理 人通过监测组合敏 感性指 标来 衡量 市场 风险 。 7.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动,从 而影响基金投资收 益的风 险。 本基金管理人定期对组合 中债券投资部分面临的利 率风险进行监控,并通过 调整投资组合的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。 7.4.13.4.1.1 利率 风险 敞口 单位: 人民 币元 本期末 2018 年 12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计 银行存 款 11,352,346.36 - - 11,352,346.36 结算备 付金 2,365,209.88 - - 2,365,209.88 结算保 证金 22,630.23 - - 22,630.23 债券投 资 11,937,969.00 66,258,612.20 5,156,500.00 83,353,081.20 资产支 持证 券 - - - - 买入返 售金 融资 产 - - - - 应收直 销申 购款 - - - - 卖出回 购金 融资 产 款 29,000,000.00 - - 29,000,000.00 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计 银行存 款 13,086,689.29 - - 13,086,689.29 结算备 付金 - - - - 结算保 证金 - - - - 债券投 资 - - - - 资产支 持证 券 - - - - 买入返 售金 融资 产 223,000,000.00 - - 223,000,000.00 应收直 销申 购款 - - - - 卖出回 购金 融资 产 款 - - - - 注:本表所示为本基金生 息资产及负债的公允价值 ,并按照合约规定的利率 重新定价日或到期 日孰早 者予 以分 类。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏 感性分 析 假设 1、 该利 率敏 感性 分析 数据 结果为 基于 本基 金报 表日 组合持 有利 率敏 感性 固定 收益类 资 产华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 37 的利率 风险 状况 测算 的理 论变动 值对 基金 资产 净值 的影响 金额 。 2、假 定所 有期 限的 利率 均 以相同 幅度 变 动 25 个基 点 ,其他 市场 变量 均不 发生 变化。 3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 利率上 升 25 个 基点 -506,965.62 - 利率下 降 25 个 基点 512,460.07 - 7.4.13.4.2 外汇 风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 持有的 金融 工具 以人 民币 计价, 因此 无重 大外 汇风 险。 7.4.13.4.3 其他 价格 风险 其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基 金的其 他价 格风 险主 要为 市场价 格变 化或 波动 所引 起的股 票等 资产 损失 的可 能性。 本基金通过投资组合的分 散化降低市场价格风险。 此外,本基金管理人对本 基金所持有的证券 价格实 施监 控, 定期 运用 多种定 量方 法进 行风 险度 量和分 析, 以对 风险 进行 跟踪和 控制 。 7.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目


本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 交易性 金融 资产 -股 票投 资 2,940,711.60 4.21 - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 合计 2,940,711.60 4.21 - - 7.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的敏感 性分 析 假设 1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时, 股 票资 产相 应的 理 论变动 值 对基金 资产 净值 的影 响金 额。 2、假 定沪 深 300 指数 变化 5% , 其他 市场 变量 均不 发生变 化。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 : 人 民币 元 ) 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 +5% 156,781.10 - -5% -156,781.10 - 7.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 38 7.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法 根据企业会计准则的相关 规定,以公允价值计量的 金融工具,其公允价值的 计量可分为三个层 次: 第一层 次: 对存 在活 跃市 场报价 的金 融工 具, 可以 相同资 产/ 负 债在 活跃 市场 上的报 价确 定公 允 价值。 第二层 次: 对估 值日 活跃 市场无 报价 的金 融工 具, 可以类 似资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价为 依 据做必 要调 整确 定公 允价 值; 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 , 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非 活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。 第三层次:对无法获得相 同或类似资产可比市场交 易价格的金融工具,可以 其他反映市场参与 者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。 7.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值 截至 2018 年 12 月 31 日 止 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为 2,940,711.6 元, 第二 层次 的余额 为 83,353,081.20 元 ,第三 层次 的余 额 为 0 元。 (截 至 2017 年 12 月 31 日 止: 第一 层次 的余 额 为 0 元 ,第 二层 次的 余额 为 0 元 ,第 三层 次的 余额 为 0 元 。 ) 7.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动 对于特殊事项停牌的股票 ,本基金将相关股票公允 价值所属层次于其进行估 值调整之日起从第 一层次转入第二层次或第 三层次,于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或 第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票,本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属 层次列 入第 二层 次, 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。 7.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第三 层次 公允价 值本 期未 发生 变动 。 §8 投资组合 报告 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 2,940,711.60 2.86 其中: 股票 2,940,711.60 2.86 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 83,353,081.20 80.95 其中: 债券 83,353,081.20 80.95 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 39 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入返售 金融 资产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合计 13,717,556.24 13.32 8 其他各 项资 产 2,956,901.41 2.87 9 合计 102,968,250.45 100.00 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资组 合 8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 4,337.00 0.01 B 采矿业 106,422.00 0.15 C 制造业 1,197,685.20 1.72 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 112,370.00 0.16 E 建筑业 94,853.00 0.14 F 批发和 零售 业 76,593.00 0.11 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 103,937.00 0.15 H 住宿和 餐饮 业 2,070.00 0.00 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 117,687.00 0.17 J 金融业 829,561.40 1.19 K 房地产 业 162,215.00 0.23 L 租赁和 商务 服务 业 35,569.00 0.05 M 科学研 究和 技术 服务 业 7,184.00 0.01 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,758.00 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 10,520.00 0.02 R 文化、 体育 和娱 乐业 63,909.00 0.09 S 综合 14,041.00 0.02 合计 2,940,711.60 4.21 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 2,500 140,250.00 0.20 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 40 2 601166 兴业银 行 6,100 91,134.00 0.13 3 000651 格力电 器 2,300 82,087.00 0.12 4 600036 招商银 行 3,200 80,640.00 0.12 5 601211 国泰君 安 5,100 78,132.00 0.11 6 000776 广发证 券 5,600 71,008.00 0.10 7 601988 中国银 行 17,800 64,258.00 0.09 8 000858 五粮液 1,200 61,056.00 0.09 9 600519 贵州茅 台 100 59,001.00 0.08 10 600741 华域汽 车 3,200 58,880.00 0.08 11 600383 金地集 团 5,500 52,910.00 0.08 12 601186 中国铁 建 4,700 51,089.00 0.07 13 601006 大秦铁 路 6,100 50,203.00 0.07 14 000568 泸州老 窖 1,200 48,792.00 0.07 15 002415 海康威 视 1,800 46,368.00 0.07 16 601009 南京银 行 7,000 45,220.00 0.06 17 600016 民生银 行 7,780 44,579.40 0.06 18 002146 荣盛发 展 5,600 44,520.00 0.06 19 600332 白云山 1,200 42,912.00 0.06 20 600031 三一重 工 5,100 42,534.00 0.06 21 600900 长江电 力 2,600 41,288.00 0.06 22 603993 洛阳钼 业 10,400 39,104.00 0.06 23 601607 上海医 药 2,300 39,100.00 0.06 24 601288 农业银 行 9,600 34,560.00 0.05 25 601877 正泰电 器 1,400 33,936.00 0.05 26 600050 中国联 通 6,400 33,088.00 0.05 27 600886 国投电 力 4,100 33,005.00 0.05 28 000898 鞍钢股 份 6,400 32,832.00 0.05 29 600373 中文传 媒 2,500 32,525.00 0.05 30 600271 航天信 息 1,400 32,046.00 0.05 31 601628 中国人 寿 1,500 30,585.00 0.04 32 300433 蓝思科 技 4,600 29,946.00 0.04 33 600585 海螺水 泥 1,000 29,280.00 0.04 34 601601 中国太 保 1,000 28,430.00 0.04 35 600028 中国石 化 5,200 26,260.00 0.04 36 000333 美的集 团 700 25,802.00 0.04 37 601328 交通银 行 4,400 25,476.00 0.04 38 600426 华鲁恒 升 2,100 25,347.00 0.04 39 601688 华泰证 券 1,500 24,300.00 0.03 40 601225 陕西煤 业 2,900 21,576.00 0.03 41 600655 豫园股 份 2,900 21,460.00 0.03 42 600015 华夏银 行 2,900 21,431.00 0.03 43 600919 江苏银 行 3,500 20,895.00 0.03 44 600820 隧道股 份 3,100 19,406.00 0.03 45 600018 上港集 团 3,700 19,166.00 0.03 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 41 46 601888 中国国 旅 300 18,060.00 0.03 47 601801 皖新传 媒 2,700 18,036.00 0.03 48 600219 南山铝 业 8,500 17,935.00 0.03 49 600160 巨化股 份 2,700 17,901.00 0.03 50 000425 徐工机 械 5,500 17,765.00 0.03 51 600535 天士力 900 17,280.00 0.02 52 600897 厦门空 港 800 17,032.00 0.02 53 600660 福耀玻 璃 700 15,946.00 0.02 54 000999 华润三 九 600 14,916.00 0.02 55 300098 高新兴 2,200 14,872.00 0.02 56 603609 禾丰牧 业 1,900 14,725.00 0.02 57 600600 青岛啤 酒 400 13,944.00 0.02 58 002391 长青股 份 1,300 13,715.00 0.02 59 600487 亨通光 电 800 13,640.00 0.02 60 600482 中国动 力 600 13,362.00 0.02 61 600959 江苏有 线 3,200 13,184.00 0.02 62 000551 创元科 技 2,100 12,201.00 0.02 63 000021 深科技 2,100 12,075.00 0.02 64 600742 一汽富 维 1,200 11,976.00 0.02 65 600497 驰宏锌 锗 2,900 11,890.00 0.02 66 603328 依顿电 子 1,200 11,880.00 0.02 67 600572 康恩贝 2,000 11,860.00 0.02 68 600750 江中药 业 700 11,851.00 0.02 69 002195 二三四 五 3,200 11,808.00 0.02 70 300122 智飞生 物 300 11,628.00 0.02 71 600038 中直股 份 300 11,208.00 0.02 72 601016 节能风 电 4,800 11,136.00 0.02 73 600048 保利地 产 900 10,611.00 0.02 74 300015 爱尔眼 科 400 10,520.00 0.02 75 600765 中航重 机 1,400 10,416.00 0.01 76 601928 凤凰传 媒 1,300 10,322.00 0.01 77 601137 博威合 金 1,500 10,230.00 0.01 78 002056 横店东 磁 1,800 9,954.00 0.01 79 603198 迎驾贡 酒 700 9,877.00 0.01 80 600377 宁沪高 速 1,000 9,800.00 0.01 81 601233 桐昆股 份 1,000 9,760.00 0.01 82 601169 北京银 行 1,700 9,537.00 0.01 83 000002 万科 A 400 9,528.00 0.01 84 600068 葛洲坝 1,500 9,480.00 0.01 85 002304 洋河股 份 100 9,472.00 0.01 86 600346 恒力股 份 700 9,275.00 0.01 87 600406 国电南 瑞 500 9,265.00 0.01 88 600308 华泰股 份 2,100 9,135.00 0.01 89 600790 轻纺城 2,500 9,125.00 0.01 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 42 90 600737 中粮糖 业 1,200 8,832.00 0.01 91 002649 博彦科 技 1,200 8,796.00 0.01 92 002482 广田集 团 1,500 8,685.00 0.01 93 600436 片仔癀 100 8,665.00 0.01 94 600067 冠城大 通 2,300 8,556.00 0.01 95 601336 新华保 险 200 8,448.00 0.01 96 002027 分众传 媒 1,600 8,384.00 0.01 97 600522 中天科 技 1,000 8,150.00 0.01 98 600705 中航资 本 1,900 8,056.00 0.01 99 600376 首开股 份 1,100 7,909.00 0.01 100 600850 华东电 脑 500 7,885.00 0.01 101 000539 粤电 力 A 1,700 7,871.00 0.01 102 000036 华联控 股 1,400 7,714.00 0.01 103 600782 新钢股 份 1,500 7,635.00 0.01 104 002038 双鹭药 业 300 7,443.00 0.01 105 600469 风神股 份 2,100 7,413.00 0.01 106 002398 建研集 团 1,600 7,184.00 0.01 107 000895 双汇发 展 300 7,077.00 0.01 108 600761 安徽合 力 800 7,000.00 0.01 109 300039 上海凯 宝 1,700 6,902.00 0.01 110 300378 鼎捷软 件 700 6,853.00 0.01 111 000860 顺鑫农 业 200 6,378.00 0.01 112 600056 中国医 药 500 6,285.00 0.01 113 000899 赣能股 份 1,400 6,132.00 0.01 114 601126 四方股 份 1,200 6,108.00 0.01 115 600879 航天电 子 1,100 5,951.00 0.01 116 600352 浙江龙 盛 600 5,790.00 0.01 117 600862 中航高 科 1,000 5,600.00 0.01 118 600723 首商股 份 900 5,589.00 0.01 119 600510 黑牡丹 900 5,454.00 0.01 120 601992 金隅集 团 1,500 5,250.00 0.01 121 600516 方大炭 素 300 5,013.00 0.01 122 601158 重庆水 务 900 5,004.00 0.01 123 600422 昆药集 团 800 4,944.00 0.01 124 600062 华润双 鹤 400 4,836.00 0.01 125 000703 恒逸石 化 400 4,608.00 0.01 126 002091 江苏国 泰 800 4,480.00 0.01 127 600210 紫江企 业 1,200 4,368.00 0.01 128 600563 法拉电 子 100 4,214.00 0.01 129 601700 风范股 份 1,100 4,202.00 0.01 130 000631 顺发恒 业 1,400 4,158.00 0.01 131 601100 恒立液 压 200 3,962.00 0.01 132 600884 杉杉股 份 300 3,876.00 0.01 133 600033 福建高 速 1,300 3,861.00 0.01 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 43 134 601677 明泰铝 业 400 3,516.00 0.01 135 600776 东方通 信 300 3,441.00 0.00 136 002572 索菲亚 200 3,350.00 0.00 137 002299 圣农发 展 200 3,308.00 0.00 138 600596 新安股 份 300 3,207.00 0.00 139 002305 南国置 业 1,100 3,168.00 0.00 140 600580 卧龙电 气 500 3,150.00 0.00 140 600133 东湖高 新 500 3,150.00 0.00 141 600493 凤竹纺 织 500 3,130.00 0.00 142 002008 大族激 光 100 3,036.00 0.00 143 600395 盘江股 份 600 3,006.00 0.00 144 600143 金发科 技 600 2,970.00 0.00 145 600309 万华化 学 100 2,799.00 0.00 146 601390 中国中 铁 400 2,796.00 0.00 147 601898 中煤能 源 600 2,790.00 0.00 148 002563 森马服 饰 300 2,676.00 0.00 149 600816 安信信 托 600 2,622.00 0.00 150 600398 海澜之 家 300 2,544.00 0.00 151 000519 中兵红 箭 400 2,516.00 0.00 152 600475 华光股 份 300 2,460.00 0.00 153 300468 四方精 创 200 2,410.00 0.00 154 600027 华电国 际 500 2,375.00 0.00 155 600716 凤凰股 份 700 2,240.00 0.00 156 600893 航发动 力 100 2,172.00 0.00 157 600748 上实发 展 400 2,136.00 0.00 158 300144 宋城演 艺 100 2,135.00 0.00 159 600195 中牧股 份 200 2,128.00 0.00 160 600845 宝信软 件 100 2,085.00 0.00 161 000524 岭南控 股 300 2,070.00 0.00 162 300177 中海达 200 2,046.00 0.00 163 000598 兴蓉环 境 500 2,015.00 0.00 164 600183 生益科 技 200 2,012.00 0.00 165 600805 悦达投 资 400 1,840.00 0.00 166 600548 深高速 200 1,796.00 0.00 166 601088 中国神 华 100 1,796.00 0.00 167 002159 三特索 道 100 1,758.00 0.00 168 001979 招商蛇 口 100 1,735.00 0.00 169 300229 拓尔思 200 1,726.00 0.00 170 600775 南京熊 猫 200 1,622.00 0.00 171 000528 柳工 260 1,578.20 0.00 172 600064 南京高 科 200 1,576.00 0.00 173 002353 杰瑞股 份 100 1,500.00 0.00 174 000601 韶能股 份 400 1,488.00 0.00 175 000026 飞亚 达 A 200 1,458.00 0.00 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 44 176 603369 今世缘 100 1,449.00 0.00 177 600081 东风科 技 200 1,446.00 0.00 178 600704 物产中 大 300 1,374.00 0.00 179 600859 王府井 100 1,356.00 0.00 180 002013 中航机 电 200 1,302.00 0.00 181 002238 天威视 讯 200 1,300.00 0.00 182 002635 安洁科 技 100 1,133.00 0.00 183 600098 广州发 展 200 1,132.00 0.00 184 300047 天源迪 科 100 1,111.00 0.00 185 600097 开创国 际 100 1,029.00 0.00 186 300310 宜通世 纪 200 1,014.00 0.00 187 600507 方大特 钢 100 999.00 0.00 188 600558 大西洋 300 948.00 0.00 189 600650 锦江投 资 100 945.00 0.00 190 000555 神州信 息 100 934.00 0.00 191 600863 内蒙华 电 400 924.00 0.00 192 000793 华闻传 媒 300 891.00 0.00 193 000429 粤高 速 A 100 839.00 0.00 194 000032 深桑 达 A 100 702.00 0.00 195 600500 中化国 际 100 684.00 0.00 196 002232 启明信 息 100 679.00 0.00 197 600831 广电网 络 100 677.00 0.00 198 002441 众业达 100 666.00 0.00 199 600881 亚泰集 团 200 662.00 0.00 200 600569 安阳钢 铁 200 606.00 0.00 201 002286 保龄宝 100 546.00 0.00 202 002534 杭锅股 份 100 535.00 0.00 203 002276 万马股 份 100 504.00 0.00 204 600525 长园集 团 100 438.00 0.00 205 600888 新疆众 和 100 418.00 0.00 206 000419 通程控 股 100 408.00 0.00 207 002588 史丹利 100 389.00 0.00 208 601208 东材科 技 100 370.00 0.00 209 000157 中联重 科 100 356.00 0.00 210 600035 楚天高 速 100 295.00 0.00 211 002663 普邦股 份 100 247.00 0.00 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 8.4.1 累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 300740 御家汇 6,017,869.29 2.54 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 45 2 600036 招商银 行 4,053,881.00 1.71 3 600622 光大嘉 宝 3,114,817.00 1.32 4 601398 工商银 行 2,908,260.00 1.23 5 601601 中国太 保 2,354,476.00 1.00 6 601336 新华保 险 2,237,527.00 0.95 7 601688 华泰证 券 2,132,510.00 0.90 8 601899 紫金矿 业 1,593,314.00 0.67 9 600195 中牧股 份 1,551,074.00 0.66 10 601877 正泰电 器 1,541,641.00 0.65 11 600308 华泰股 份 1,516,999.00 0.64 12 601288 农业银 行 1,492,527.00 0.63 13 600176 中国巨 石 1,427,257.00 0.60 14 603338 浙江鼎 力 1,427,011.76 0.60 15 000961 中南建 设 1,422,167.00 0.60 16 002531 天顺风 能 1,409,951.00 0.60 17 600547 山东黄 金 1,408,172.00 0.60 18 002456 欧菲科 技 1,406,788.00 0.59 19 601996 丰林集 团 1,330,174.00 0.56 20 601155 新城控 股 1,296,355.90 0.55 注:“ 买入 金额” 按买 入成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 8.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 300740 御家汇 5,010,864.65 2.12 2 600036 招商银 行 3,834,461.00 1.62 3 600622 光大嘉 宝 2,412,497.00 1.02 4 601398 工商银 行 2,220,486.71 0.94 5 601601 中国太 保 1,892,745.00 0.80 6 601688 华泰证 券 1,809,765.00 0.77 7 601336 新华保 险 1,542,519.00 0.65 8 600195 中牧股 份 1,514,907.00 0.64 9 002531 天顺风 能 1,395,717.63 0.59 10 603338 浙江鼎 力 1,391,414.18 0.59 11 600104 上汽集 团 1,356,949.00 0.57 12 601877 正泰电 器 1,320,793.00 0.56 13 601155 新城控 股 1,291,482.00 0.55 14 601288 农业银 行 1,239,635.00 0.52 15 601899 紫金矿 业 1,229,288.00 0.52 16 600308 华泰股 份 1,224,485.00 0.52 17 000961 中南建 设 1,218,895.00 0.52 18 300188 美亚柏 科 1,154,145.00 0.49 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 46 19 000960 锡业股 份 1,146,177.00 0.48 20 601996 丰林集 团 1,088,260.00 0.46 注:“ 卖出 金额” 按卖 出成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 8.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票 成 本( 成交 )总 额 92,913,231.66 卖出股 票 收 入( 成交 )总 额 80,322,244.79 注:“ 买入 股票成 本” 、“ 卖出 股票收 入” 均按 买卖成 交金 额(成 交单 价乘以 成交数 量)填 列, 不 考虑相 关交 易费 用。 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 44,946,869.00 64.41 其中: 政策 性金 融债 44,946,869.00 64.41 4 企业债 券 36,356,612.20 52.10 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 2,049,600.00 2.94 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 83,353,081.20 119.45 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排序 的 前五名 债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 170206 17 国开 06 180,000 18,351,000.00 26.30 2 018006 国开 1702 80,000 8,168,000.00 11.71 3 180204 18 国开 04 70,000 7,330,400.00 10.51 4 112154 12 盐湖 01 67,420 6,680,647.80 9.57 5 136133 16 国电 01 60,000 5,997,000.00 8.59 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排序 的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 47 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排序 的 前五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 8.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 8.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 8.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 8.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 8.12 投资 组合 报告 附注 8.12.1 报告期内, 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求,未发现本 基金投资的前十名证券 的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ,或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 8.12.3 期末 其他 各项 资产 构成 单位: 人 民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 22,630.23 2 应收证 券清 算款 680,380.57 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,253,890.61 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,956,901.41 8.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 48 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §9 基金份额 持有人信息 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 华 夏 睿 磐 泰 利 定 开 混 合 A 759 51,914.19 497.63 0.00% 39,402,369.84 100.00% 华 夏 睿 磐 泰 利 定 开 混 合 C 555 56,900.92 7,001,711.11 22.17% 24,578,300.94 77.83% 合计 1,314 54,020.46 7,002,208.74 9.86% 63,980,670.78 90.14% 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基 金 华 夏 睿 磐 泰 利 定 开 混 合 A - - 华 夏 睿 磐 泰 利 定 开 混 合 C - - 合计 - - 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本 公司 高级 管理人 员、 基 金 投资 和研 究部门 负责 人 持有本 开放 式基 金 华 夏 睿 磐 泰 利 定 开 混 合 A 0 华 夏 睿 磐 泰 利 定 开 混 合 C 0 合计 0 本 基金 基金 经理持 有本 开 放式基 金 华 夏 睿 磐 泰 利 定 开 混 合 A 0 华 夏 睿 磐 泰 利 定 开 混 合 C 0 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 49 合计 0 § 10 开 放式基金份额变动 单位: 份 项目 华夏睿 磐泰 利定 开混 合 A 华夏睿 磐泰 利定 开混 合 C 基金合 同生 效日 (2017 年 12 月 27 日)基 金份 额总 额 87,527,407.94 148,559,281.35 本报告 期期 初基 金份 额总 额 87,527,407.94 148,559,281.35 本报告 期基 金总 申购 份额 62,076.25 138,519.96 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 48,186,616.72 117,117,789.26 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 39,402,867.47 31,580,012.05 § 11 重 大事件揭示 11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。 11.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日 发布 公告 ,杨 明辉 先生代 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理, 汤晓东 先生 不再 担任 华夏 基金管 理有 限公 司总 经理 。 本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告, 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理。 2018 年 5 月, 中国 光大 银 行股份 有限 公司 聘任 张博 先生担 任投 资与 托管 业务 部总经 理职 务。 2018 年 11 月 ,中 国光 大 银行股 份有 限公 司聘 任葛 海蛟先 生担 任中 国光 大银 行股份 有限 公司 行 长。 11.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 本 报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 11.4 基 金投 资策 略的 改变 本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。 11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 的报 酬为 40,000 元人 民币 。 本基金 本报 告期 内选 聘安 永华明 会计 师事 务所 (特 殊普通 合伙 )提 供首 年审 计服务 。 11.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 50 本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内无受稽查或处 罚等情 况。 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易 单元 的有 关情 况 11.7.1 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 中金公 司 1 62,285,199.62 35.97% 45,549.18 35.97% - 中国银 河证 券 1 110,865,966.83 64.03% 81,072.92 64.03% - 注: ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : ⅰ 经营 行为 规范 ,在 近一 年内无 重大 违规 行为 。 ⅱ 公司 财务 状况 良好 。 ⅲ 有良 好的 内控 制度 ,在 业内有 良好 的声 誉。 ⅳ 有较强的研究能力,能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究 报告, 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ,提 供专 门的 研究报 告。 ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ,能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。 ② 券商 专用 交易 单元 选择 程序: ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估 本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力 进行评 估, 确定 选用 交易 单元的 券商 。 ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人 本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。 ③ 除本 表列 示外 ,本 基金 本报告 期未 选择 其他 交易 单元作 为本 基金 交易 单元 。 ④ 本报 告期 内, 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。 11.7.2 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 回购 成交总 额的 比例 中金公 司 115,614,282.67 17.54% 92,200,000.00 1.61% 中国银 河证 券 543,491,174.81 82.46% 5,633,800,000.00 98.39% 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 51 11.8 其他 重大 事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 华夏基 金管 理有 限公 司关 于杭州 分公 司营 业 场所变 更的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-01-31 2 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增通 华财 富 ( 上海 ) 基金销 售有 限公 司 为代销 机构 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-03-20 3 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增大 泰金 石基 金销 售有限 公司 为代 销 机构的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-03-20 4 华夏基 金管 理有 限公 司关 于增聘 华夏 睿磐 泰 利六个 月定 期开 放混 合型 证券投 资基 金基 金 经理的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-04-12 5 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增中 民财 富基 金销 售 (上 海) 有限 公司 为代销 机构 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-04-23 6 华夏基 金管 理有 限公 司公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-04-28 7 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增上 海长 量基 金销 售投资 顾问 有限 公 司为代 销机 构的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-05-09 8 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增和 耕传 承基 金销 售有限 公司 为代 销 机构的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-05-09 9 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增北 京植 信基 金销 售有限 公司 为代 销 机构的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-05-11 10 华夏基 金管 理有 限公 司公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-05-19 11 华夏睿 磐泰 利六 个月 定期 开放混 合型 证券 投 资基金 开放 日常 申购 、 赎 回、 转 换业 务的 公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-06-22 12 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增凤 凰金 信 ( 银川 ) 基金销 售有 限公 司 为代销 机构 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-06-29 13 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增鼎 信汇 金 ( 北京 ) 投资管 理有 限公 司 为代销 机构 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-07-05 14 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增北 京晟 视天 下投 资管理 有限 公司 为 代销机 构的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-07-26 15 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增上 海万 得基 金销 售有限 公司 为代 销 机构的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-08-29 16 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 中国证 监会 指定 报刊 及 2018-09-12 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 52 基金新 增深 圳众 禄基 金销 售股份 有限 公司 为 代销机 构的 公告 网站 17 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增上 海大 智慧 基金 销售有 限公 司为 代 销机构 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-11-08 18 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增开 源证 券股 份有 限公司 为代 销机 构 的公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-11-22 19 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增北 京百 度百 盈基 金销售 有限 公司 为 代销机 构的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-12-03 20 华夏基 金管 理有 限公 司关 于广州 分公 司营 业 场所变 更的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-12-07 21 华夏基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放 式 基金在 直销 机构 及华 夏财 富申购 、 赎 回等 业务 最低数 额限 制的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2018-12-26 § 12 影 响投资者决策的其 他重要信息 12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基金 情况 序 号 持有基 金份 额比 例达 到 或者超 过 20% 的 时间 区 间 期初份 额 申购 份额 赎回份 额 持有 份额 份额 占比 机构 1 2018-06-29 至 2018-07-12 25,007,638.89 - 25,007,638.89 - - 产品特 有风 险 本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形, 在 市 场 流动性 不足 的情 况下 , 如 遇投资 者巨 额赎 回或 集中 赎回 , 基 金管 理人 可能 无 法以合 理的 价格 及时 变 现基金 资产 ,有 可能 对基 金净值 产生 一定 的影 响, 甚至可 能引 发基 金的 流动 性风险 。 在特定 情况 下 , 若 持有 基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 , 可能 导 致在其 赎回 后本 基金 资 产规模 持续 低于 正常 运作 水平, 面临 转换 运作 方式 、与其 他基 金合 并或 者终 止基金 合同 等情 形。


§ 13 备 查文件目录 13.1 备查 文件 目录 13.1.1 中国 证监 会准 予基 金注册 的文 件; 13.1.2 《华 夏睿 磐泰 利六 个 月定期 开放 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 ; 13.1.3 《华 夏睿 磐泰 利六 个 月定期 开放 混合 型证 券投 资基金 托管 协议 》 ; 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 2018 年年 度报告 53 13.1.4 法律 意见 书; 13.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照; 13.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。 13.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。 13.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费 后 , 投 资者 可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。 华夏基 金管 理有 限公 司 二〇一 九年 三月 二十 六日