汇添富沪深 300安中动态策略指数型证券
投资基金 2018年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019年03月26日汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月22日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年1月1日起至12 月31日止。汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富沪深300安中指数
基金主代码
000368
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年11月6日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 221,135,626.32份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪沪深300安中动态策略指
数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期
收益。
投资策略 主要采取完全复制法。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年
跟踪误差不超过4%。
业绩比较基准 沪深300安中动态策略指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存
款基准利率（税后）×5%。
风险收益特征 本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高预期风险、
较高预期收益的品种，本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的
表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 李鹏 郭明
联系电话
021-28932888 010-66105799
信息披露
负责人
电子邮箱
service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真
021-28932998 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金年度报告备置地点
上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金
管理股份有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元 汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
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3.1.1 期
间数据和
指标
2018年 2017年 2016年
本期已实
现收益
-37,208,786.17 48,412,442.14 -23,511,617.21
本期利润
-89,716,760.75 68,405,474.57 -24,083,107.96
加权平均
基金份额
本期利润
-0.4096 0.3034 -0.1197
本期基金
份额净值
增长率
-25.44% 23.44% -8.39%
3.1.2 期
末数据和
指标
2018年末 2017年末 2016年末
期末可供
分配基金
份额利润
0.2073 0.4841 0.2727
期末基金
资产净值
266,987,074.77 387,970,018.18 274,424,958.61
期末基金
份额净值
1.2073 1.6193 1.3118
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-14.08% 1.55% -14.23% 1.56% 0.15% -0.01%
过去六个月
-15.54% 1.39% -16.26% 1.40% 0.72% -0.01%
过去一年
-25.44% 1.27% -25.27% 1.27% -0.17% 0.00%
过去三年
-15.69% 1.17% -16.01% 1.15% 0.32% 0.02%汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
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过去五年
25.79% 1.55% 28.31% 1.50% -2.52% 0.05%
自基金合同
生效起至今
20.73% 1.54% 24.24% 1.49% -3.51% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年11月6日）起6个月，建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同规定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金的《基金合同》生效日为2013年11月6日。汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
注:本基金2016年度、2017年度和2018年度均未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金成立于2005年2月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设在上
海，在北京、上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理
(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基
金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管
理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、
RQFII基金管理人及QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选
股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的
认可和信赖。
目前，汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模
居前的大型基金公司。截至2018年12 月31日，汇添富资产管理总规模超过6500亿元，其中公
募资产管理规模（剔除货基及短期理财债基）为1738.78亿元，稳居行业前十。优秀的产品及服
务赢得了行业与市场的高度认可。2018年，汇添富基金荣获“十大产品创新基金公司奖”“公
募基金20年最佳主动权益基金管理人”“公募基金20年十大最佳基金管理人”“基金20年
‘金基金’TOP基金公司”“中国基金业20周年优秀基金管理公司（7-15年组别）及管理层”
等奖项，旗下多只基金荣获金牛奖、金基金奖、明星基金奖等奖项；“添富智投”荣获“上海金
融创新奖”，“添富养老”荣获“综合奖?2018中国AI金融先锋榜”等奖项。
2018年，汇添富基金新成立23只公募基金，包括13只混合型基金，2只股票型基金，2只指
数基金，6只债券基金。新发重点主动权益产品包括添富价值创造定开混合、添富行业整合混合、
添富智能制造股票、汇添富文体娱乐混合、添富创新医药混合、添富全球消费混合（QDII）等，
有序推动不同久期、信用级别的债券产品落地，参与发售战略配售基金，探索养老目标日期
FOF基金。2018年底，公司公募基金产品总数达120只，包括主动权益、指数、股债混合、债券、
货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。
2018年，汇添富基金进一步夯实自有平台基础建设，在全方位升级平台架构及安全系统的基
础上，不断引领行业创新，规模及客户数均处于行业领先水平。全年实现指纹识别、人脸识别、汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
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常用设备保护、7*24小时智能交易监控等重大升级；推出多款树立行业标杆的拳头功能：指数
宝、理财日历、模拟组合、实时估值等。与此同时，互联网金融对外合作业务取得重大突破，与
多家互联网巨头达成深度战略合作。截至年底，对外合作伙伴数量已超110家，成为业内对外合
作最多的公司之一。
2018年，汇添富基金持续推进大机构战略，机构业务规模保持较好的增长势头。公司深受专
业机构投资者信任，获得所有大型银行及保险委外专户组合，且保险委托管理规模同业排名第一。
养老金业务方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格，
也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务规模快速增长，受托管理组合账户数量及规
模持续增加。
2018年，公司积极开展渠道销售和培训工作，专业的投顾服务以及良好的渠道维护口碑不断
提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同时公司持续大力开展定投、投资者教育、添富论坛等
系列客户活动，营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部。
2018年，汇添富基金继续提升客户服务能力，全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客
户平台建设，搭建了囊括投顾式服务、基金理财、高端客户、现金宝的全新客服体系，为公司各
项销售业务提供全方位支持。同时，持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富
服务渠道，提高客服体验。
2018年，香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理继续发挥显著成效，国际业务总
资产管理规模取得长足进步。公司海外产品线进一步完善，发行了QDII项下汇添富全球消费行
业混合型证券投资基金；港股通项下添富沪港深大盘价值混合基金、添富沪港深优势定开基金。
“港股通”类委外专户管理规模继续保持领先，海外主动管理权益资产规模保持行业前列。
2018年，香港子公司在加强母公司投研一体化基础上，港股投资及海外债券投资业绩持续优异，
汇添富中港策略基金获得晨星三年与五年的五星评级，根据彭博统计在最近三年、五年同类港股
基金中业绩均位列第一；汇添富港币债券基金获得晨星三年和五年四星评级。
2018年，汇添富公益事业坚持不懈，连续第十一年开展“河流?孩子”公益助学计划。继
2017年公司党委下属的八个党支部和各地“添富小学”建立结对关系后，2018年，各支部纷纷
前往相应学校开展回访及支教活动。党员们经过实地探访，了解学校实际困难和发展需求，邀请
公司员工、客户和合作伙伴前往公司援建的 “添富小学”参加公益服务，并通过向公司员工发
售筹款台历、参加“99公益日”筹款、参与“一个鸡蛋的暴走”等活动，全年筹款约8万余元，
用于添富小学国学课程筹备及开设、教师培训项目开展、图书室扩充等。
2019年，汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则，进一步加强风险管理能力，提升客汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
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户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
吴振翔
汇添富上
证综合指
数、汇添
富沪深
300安中指
数基金、
汇添富成
长多因子
股票基金、
汇添富主
要消费
ETF联接基
金、汇添
富中证精
准医指数
基金、中
证上海国
企ETF、汇
添富中证
互联网医
疗指数
（LOF）、
汇添富中
证500指
数（LOF）、
添富价值
多因子股
票的基金
经理，指
数与量化
投资部副
总监。
2013年11月
6日
- 12
国籍：中国。学历：
中国科学技术大学
管理学博士。相关
业务资格：证券投
资基金从业资格。
从业经历：曾任长
盛基金管理有限公
司金融工程研究员、
上投摩根基金管理
有限公司产品开发
高级经理。2008年
3月加入汇添富基
金管理股份有限公
司，历任产品开发
高级经理、数量投
资高级分析师、基
金经理助理，现任
指数与量化投资部
副总监。2010年
2月5日至今任汇
添富上证综合指数
基金的基金经理，
2011年9月16日
至2013年11月
7日任汇添富深证
300ETF基金的基金
经理，2011年9月
28日至2013年
11月7日任汇添富
深证300ETF基金联
接基金的基金经理，
2013年8月23日
至2015年11月
2日任中证主要消
费ETF基金、中证
医药卫生ETF基金、
中证能源ETF基金、汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
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中证金融地产
ETF基金的基金经
理，2013年11月
6日至今任汇添富
沪深300安中指数
基金的基金经理，
2015年2月16日
至今任汇添富成长
多因子股票基金的
基金经理，2015年
3月24日至今任汇
添富主要消费
ETF联接基金的基
金经理，2016年
1月21日至今任汇
添富中证精准医指
数基金的基金经理，
2016年7月28日
至今任中证上海国
企ETF的基金经理，
2016年12月22日
至今任汇添富中证
互联网医疗指数
（LOF）的基金经理，
2017年8月10日
至今任汇添富中证
500指数（LOF）的
基金经理，2018年
3月23日至今任添
富价值多因子股票
的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解
聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
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严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了
《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全
部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、
二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督
检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投
研平台信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投
研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息
获取机会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了投资决策委员
会，各委员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组
合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，
并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节，
公司实行集中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模
式，按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中
交易室处理，严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（4）在交
易监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程
实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下
的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）
在报告分析方面，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经
理审核签署。同时，投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业
务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由
投资、研究、交易、清算，以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进
行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
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报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率
差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日、5日）同向交易
的样本，根据95%置信区间下差价率的 T检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优
比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易
的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数
为13次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年，基本面角度，宏观经济保持韧性，但经济增长及企业盈利在边际上存在一定
压力；政策面，去杠杆和金融强监管保持定力，有效降低了系统性风险，同时政策灵活性提高，
下半年逆周期调控措施逐步出台，扶持民营企业、鼓励金融支持实体经济、进一步扩大改革开放、
推进减税减费等一系列举措，边际上改善市场的风险偏好；中美经贸争端呈现长期性和复杂性，
影响逐渐显现，成为市场的重要外生变量。
风格上，A股进一步向成熟市场靠拢，基本面质地优良的股票存在较持续的超额收益，与此同
时，盈利能力一般的部分中小市值股票流动性持续萎缩。相比2017年极致化的“二八分化”，
2018年不同风格、行业、个股的表现相对更加均衡，但部分事件对特定行业和个股的影响极大，
如医药、“贸易战”相关板块和个股出现了较大的波动，风格和行业均衡配置的重要性继续加大。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位
报告期内基本保持在92%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内安中沪深300指数基准为-25.27%，本基金在报告期内累计收益率为-25.44%，收益
率落后业绩比较基准0.17%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因
素。汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年，经济基本面角度，国内经济增速下行压力仍然存在，货币、信用已趋于边际
宽松，随着逆周期调节措施的加码，总体经济形势或将趋于平稳。政策方面，当前去杠杆、强监
管、控风险措施初见成效，进一步深化改革开放，加大减税降费力度，激发企业活力等一系列改
革措施可能成为经济发展的重要驱动力，从而边际上改善市场的风险偏好；中美博弈具有长期性
和复杂性，随着美国自身经济形势和国内外环境的变化，可能出现一定进展，从而带来相对稳定
的外部环境。
估值角度，当前A股处于历史低位，相比国外资本市场同样具有一定的吸引力，已经进入可以
逐步配置的区间。资金面角度，随着资本市场进一步对外开放，海外资金大概率仍将持续流入
A股；养老金、社保、保险等长期资金存在权益资产配置需求，A股有进一步向成熟市场靠拢的
可能性。风格角度，从基本面和增量资金偏好角度，质地优良、估值匹配度高的股票仍具有核心
配置价值；行业角度，改革深化、减税降费、中美贸易争端均可能对一些行业的竞争格局产生影
响，站在风控角度，保持风格和行业均衡的重要性进一步提高。
汇添富沪深300安中动态策略基金投资标的以大盘蓝筹标的为主，大概率受益于A股投资者结
构变化趋势，同时风格行业相对均衡，是在市场底部区域逐步配置的良好标的。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相
关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定
调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》，应参照协
会通知执行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中
交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估
值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作
经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常
估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有
关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保
持估值政策和程序的一贯性。汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
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日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，
经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账
务的核对同时进行。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配
利润的10%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配。
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的管理人——汇添富基金管
理股份有限公司在汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净值
计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富沪深300安
中动态策略指数型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司和披露的汇添富沪深300安中动态策略指数型
证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
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合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师
徐艳、许培菁于2019年3月25日签字出具了安永华明（2019）审字第60466941_B40号标准无
保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
14,921,853.47 26,139,279.40
结算备付金
672,584.11 923,067.48
存出保证金
29,846.61 55,052.21
交易性金融资产
251,972,695.04 368,537,170.22
其中：股票投资
251,940,695.04 368,348,270.22
基金投资
- -
债券投资
32,000.00 188,900.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
26,378,887.02 24,088,712.57
应收利息
3,212.50 5,499.67
应收股利
- -
应收申购款
302,566.43 67,579.34
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
294,281,645.18 419,816,360.89
负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
第 15页 共 42页
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
26,399,500.29 30,441,765.69
应付赎回款
3,249.61 242,414.03
应付管理人报酬
116,634.62 165,167.60
应付托管费
23,326.91 33,033.51
应付销售服务费
- -
应付交易费用
321,852.77 573,082.77
应交税费
0.01 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
430,006.20 390,879.11
负债合计
27,294,570.41 31,846,342.71
所有者权益：
实收基金
221,135,626.32 239,592,806.85
未分配利润
45,851,448.45 148,377,211.33
所有者权益合计
266,987,074.77 387,970,018.18
负债和所有者权益总计
294,281,645.18 419,816,360.89
注: 报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.2073元，基金份额总额
221,135,626.32份。
7.2 利润表
会计主体：汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日 至
2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年
12月31日
一、收入
-84,676,582.81 73,556,926.65
1.利息收入
151,224.99 165,703.36
其中：存款利息收入
151,021.15 165,653.71
债券利息收入
203.84 49.65
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-32,407,985.23 53,320,631.74
其中：股票投资收益
-37,564,031.29 48,101,075.02
基金投资收益
- -
债券投资收益
41,586.13 2,964.36
资产支持证券投资收益
- -汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
第 16页 共 42页
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
5,114,459.93 5,216,592.36
3.公允价值变动收益(损失以“-
”号填列)
-52,507,974.58 19,993,032.43
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填列)
88,152.01 77,559.12
减：二、费用
5,040,177.94 5,151,452.08
1．管理人报酬
1,591,982.24 1,660,582.25
2．托管费
318,396.43 332,116.44
3．销售服务费
- -
4．交易费用
2,549,440.65 2,618,455.39
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.62 -
7．其他费用
580,358.00 540,298.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
-89,716,760.75 68,405,474.57
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年12月31日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
239,592,806.85 148,377,211.33 387,970,018.18
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -89,716,760.75 -89,716,760.75
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-18,457,180.53 -12,809,002.13 -31,266,182.66
其中：1.基金申
购款
41,140,723.17 18,374,949.64 59,515,672.81
2.基金赎
回款
-59,597,903.70 -31,183,951.77 -90,781,855.47
四、本期向基金
- - -汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
第 17页 共 42页
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
221,135,626.32 45,851,448.45 266,987,074.77
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
209,201,323.44 65,223,635.17 274,424,958.61
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 68,405,474.57 68,405,474.57
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
30,391,483.41 14,748,101.59 45,139,585.00
其中：1.基金申
购款
79,887,473.49 38,739,950.17 118,627,423.66
2.基金赎
回款
-49,495,990.08 -23,991,848.58 -73,487,838.66
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
239,592,806.85 148,377,211.33 387,970,018.18
本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署：
____张晖____ ____李骁____ ____雷青松____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
第 18页 共 42页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1209号文《关于核准汇添富沪深
300安中动态策略指数型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理股份
有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2013年11月06日正式生效，首次设立募集规模为
274,994,745.19基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注
册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以沪深300安中动态策略指数的成份股为主要
投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于银行存款、货币市场工具以及法律法
规或中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金进
行被动式指数化投资，紧密跟踪沪深300安中动态策略指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化，以便为投资者带来长期收益。本基金的业绩比较基准为：沪深300安中动态策略指数收益率
×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他
中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的
财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
第 19页 共 42页
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计和最新一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计和最新一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人
为增值税纳税人；汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
第 20页 共 42页
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发
生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金
管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂
行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的
单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育
事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
7.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收
入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收
入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
第 21页 共 42页
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得
额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个
人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“工商银
行”）
基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”
）
基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合
伙）
基金管理人的股东
汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
第 22页 共 42页
7.4.8.1.4 权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
1,591,982.24 1,660,582.25
其中：支付销售机构的客户维护
费
93,203.15 81,538.07
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委
托书，于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假
等，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日 至 2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
318,396.43 332,116.44
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
第 23页 共 42页
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委
托书，于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日
等，支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年12月31日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
14,921,853.47 136,635.80 26,139,279.40 152,207.44
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.9 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601860
紫金银
行
2018
年
12月
20日
2019
年1月
3日
新股流
通受限
3.14 3.14 15,97050,145.80 50,145.80 -
7.4.9.1.2 受限证券类别：债券
证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
第 24页 共 42页
代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位：
张）
成本总额 总额
110049
海尔转
债
2018年
12月
20日
2019
年1月
18日
新债流
通受限
100.00 100.00 32032,000.0032,000.00 -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000540
中天
金融
2017
年
08月
21日
重大
资产
重组
停牌
3.80
2019
年
01月
02日
4.38 31,650 143,868.61 120,270.00 -
600030
中信
证券
2018
年
12月
25日
重大
事项
停牌
16.01
2019
年
01月
10日
17.15 36,004 627,282.30 576,424.04 -
600485
信威
集团
2016
年
12月
26日
重大
资产
重组
停牌
10.03 - -201,9043,443,861.582,025,097.12 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1公允价值
7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
第 25页 共 42页
7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币249,168,758.08元，属于第二层次的余额为人民币2,803,936.96元，
无划分为第三层次余额（于2017年12 月31日，属于第一层次的余额为人民币
353,224,323.32元，属于第二层次的余额为人民币15,075,392.60元，属于第三层次的余额为
人民币237,454.30元）。
7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公
开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相
关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体
而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次
或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
7.4.10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值期末无余额，
期初余额为人民币237,454.30元，本期减少人民币237,454.30元。
7.4.10.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.10.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.10.4财务报表的批准
本财务报表已于2019年3月20日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
251,940,695.04 85.61
其中：股票
251,940,695.04 85.61
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
32,000.00 0.01
其中：债券
32,000.00 0.01
资产支持证券
- -汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
第 26页 共 42页
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
15,594,437.58 5.30
8
其他各项资产
26,714,512.56 9.08
9
合计
294,281,645.18 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔
业
1,848,625.00 0.69
B
采矿业
18,503,523.67 6.93
C
制造业
126,183,420.42 47.26
D
电力、热力、燃
气及水生产和供
应业
56,833,835.39 21.29
E
建筑业
4,935,790.77 1.85
F
批发和零售业
5,036,946.09 1.89
G
交通运输、仓储
和邮政业
3,826,508.28 1.43
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件
和信息技术服务
业
11,289,685.43 4.23
J
金融业
14,627,436.08 5.48
K
房地产业
2,182,164.50 0.82
L
租赁和商务服务
业
1,985,537.28 0.74
M
科学研究和技术
服务业
- -
N
水利、环境和公
共设施管理业
323,055.00 0.12
O
居民服务、修理
和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
1,488,968.10 0.56
R
文化、体育和娱
乐业
572,962.40 0.21
S
综合
- -
合计
249,638,458.41 93.50汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
第 27页 共 42页
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
2,131,820.83 0.80
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
- -
J
金融业
50,145.80 0.02
K
房地产业
120,270.00 0.05
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
2,302,236.63 0.86
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600519
贵州茅台
22,583 13,324,195.83 4.99
2 600900
长江电力
815,362 12,947,948.56 4.85
3 600887
伊利股份
448,132 10,253,260.16 3.84
4 000858
五 粮 液
149,169 7,589,718.72 2.84
5 600011
华能国际
984,800 7,267,824.00 2.72汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
第 28页 共 42页
6 600886
国投电力
901,439 7,256,583.95 2.72
7 600795
国电电力
2,690,248 6,887,034.88 2.58
8 601985
中国核电
1,088,100 5,734,287.00 2.15
9 600023
浙能电力
979,811 4,634,506.03 1.74
10 002304
洋河股份
48,778 4,620,252.16 1.73
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有指数投资股票明细，应阅读登载于本公司网站
www.99fund.com的年度报告正文。
8.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 600485
信威集团
201,904 2,025,097.12 0.76
2 000540
中天金融
31,650 120,270.00 0.05
3 603185
上机数控
1,345 66,039.50 0.02
4 601860
紫金银行
15,970 50,145.80 0.02
5 603629
利通电子
1,051 40,684.21 0.02
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有积极投资股票明细，应阅读登载于本公司网站
www.99fund.com的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600900
长江电力
28,328,694.27 7.30
2 600887
伊利股份
27,560,756.56 7.10
3 000858
五 粮 液
21,351,277.47 5.50
4 600519
贵州茅台
21,333,896.44 5.50
5 600886
国投电力
21,036,976.25 5.42
6 600028
中国石化
20,234,989.70 5.22
7 600011
华能国际
20,232,733.43 5.22
8 601985
中国核电
20,060,025.63 5.17
9 600276
恒瑞医药
19,804,375.00 5.10
10 600795
国电电力
19,598,952.00 5.05
11 601857
中国石油
17,294,822.59 4.46
12 601318
中国平安
16,772,664.21 4.32
13 600023
浙能电力
14,944,753.02 3.85
14 601088
中国神华
14,439,816.00 3.72
15 002415
海康威视
13,171,982.34 3.40
16 002304
洋河股份
12,853,613.00 3.31汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
第 29页 共 42页
17 600674
川投能源
12,348,615.46 3.18
18 601225
陕西煤业
11,460,158.00 2.95
19 600050
中国联通
11,281,414.99 2.91
20 300136
信维通信
9,832,659.07 2.53
21 000725
京东方Ａ
8,863,154.00 2.28
22 600522
中天科技
8,508,002.36 2.19
23 000333
美的集团
8,370,175.91 2.16
24 601991
大唐发电
8,215,095.00 2.12
25 000568
泸州老窖
8,154,768.06 2.10
26 603288
海天味业
8,082,924.43 2.08
27 000651
格力电器
7,889,211.19 2.03
注:本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600887
伊利股份
33,251,225.05 8.57
2 600276
恒瑞医药
32,282,711.60 8.32
3 600519
贵州茅台
26,446,661.29 6.82
4 000858
五 粮 液
25,856,323.57 6.66
5 600900
长江电力
23,327,688.43 6.01
6 600028
中国石化
18,774,067.04 4.84
7 601318
中国平安
16,978,327.03 4.38
8 601857
中国石油
16,138,050.83 4.16
9 601985
中国核电
15,912,226.24 4.10
10 600886
国投电力
15,610,799.40 4.02
11 002304
洋河股份
15,235,683.55 3.93
12 601088
中国神华
14,610,196.99 3.77
13 600795
国电电力
14,313,632.00 3.69
14 600011
华能国际
14,201,000.59 3.66
15 600518
康美药业
12,885,399.19 3.32
16 002415
海康威视
12,475,276.28 3.22
17 000538
云南白药
11,996,393.46 3.09
18 601225
陕西煤业
11,417,067.00 2.94
19 600023
浙能电力
11,028,863.00 2.84
20 300136
信维通信
10,861,985.71 2.80
21 600050
中国联通
10,267,670.82 2.65
22 000568
泸州老窖
9,860,828.61 2.54
23 600674
川投能源
9,430,659.32 2.43
24 601933
永辉超市
9,072,248.00 2.34汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
第 30页 共 42页
25 600196
复星医药
8,947,008.60 2.31
26 600522
中天科技
8,441,511.59 2.18
27 000725
京东方Ａ
8,374,257.00 2.16
28 000333
美的集团
8,083,283.00 2.08
29 000651
格力电器
7,896,347.00 2.04
注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
825,887,939.70
卖出股票收入（成交）总额
852,223,509.01
注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
32,000.00 0.01
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
32,000.00 0.01
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 110049
海尔转债
320 32,000.00 0.01
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
第 31页 共 42页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:报告期末本基金无股指期货持仓。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
29,846.61
2
应收证券清算款
26,378,887.02
3
应收股利
-
4
应收利息
3,212.50
5
应收申购款
302,566.43
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
26,714,512.56
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 公司名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
第 32页 共 42页
允
价值（人民币元）
值比例（%） 说明
1 600485
信威集团
2,025,097.12 0.76
重大资产重组
2 000540
中天金融
120,270.00 0.05
重大资产重组
3 601860
紫金银行
50,145.80 0.02
新股流通受限
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
4,495 49,195.91 153,416,135.08 69.38 67,719,491.24 30.62
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
327,461.42 0.15
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013年11月6日）
基金份额总额
274,994,745.19
本报告期期初基金份额总额
239,592,806.85
本报告期基金总申购份额
41,140,723.17
减：本报告期基金总赎回份额
59,597,903.70
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
221,135,626.32
注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
第 33页 共 42页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、《汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年1月
19日正式生效，胡昕炜先生任该基金的基金经理。
2、《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于2018年1月
25日正式生效，吴江宏先生任该基金的基金经理。
3、《汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年2月11日正式生效，
曾刚先生任该基金的基金经理。
4、《汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年2月13日正式
生效，赵鹏程先生任该基金的基金经理。
5、《汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年2月13日正
式生效，陈健玮先生和劳杰男先生共同担任该基金的基金经理。
6、《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年2月13日
正式生效，陈加荣先生和胡娜女士共同担任该基金的基金经理。
7、基金管理人于2018年2月14日公告，增聘胡娜女士为汇添富民安增益定期开放混合型证
券投资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。
8、基金管理人于2018年3月2日公告，劳杰男先生不再担任汇添富国企创新增长股票型证
券投资基金的基金经理，由李威先生单独管理该基金。
9、基金管理人于2018年3月2日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富熙和精选混合型证券投资
基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
10、《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于2018年3月
8日正式生效，李怀定先生和陆文磊先生共同担任该基金的基金经理。
11、基金管理人于2018年3月20日公告，增聘赵鹏飞先生为汇添富民安增益定期开放混合
型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生和胡娜女士共同管理该基金。
12、《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年3月
23日正式生效，吴振翔先生和许一尊先生共同担任该基金的基金经理。汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
第 34页 共 42页
13、基金管理人于2018年4月3日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富安鑫智选灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
14、《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于2018年4月
16日正式生效，吴江宏先生和胡娜女士共同担任该基金的基金经理。
15、《汇添富智能制造股票型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年4月23日正式生
效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
16、《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于2018年4月
26日正式生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。
17、基金管理人于2018年5月5日公告，增聘徐寅喆女士为汇添富理财14天债券型证券投
资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金的基
金经理，蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。
18、基金管理人于2018年5月5日公告，增聘陶然先生为汇添富全额宝货币市场基金、汇添
富收益快线货币市场基金的基金经理，徐寅喆女士不再担任上述基金的基金经理。
19、基金管理人于2018年5月5日公告，增聘陶然先生为汇添富收益快钱货币市场基金的基
金经理，陆文磊先生和徐寅喆女士不再担任该基金的基金经理。
20、基金管理人于2018年5月5日公告，增聘徐寅喆女士为汇添富货币市场基金的基金经理，
与蒋文玲女士共同管理该基金。
21、基金管理人于2018年5月17日公告，韩贤旺先生和欧阳沁春先生不再担任汇添富全球
移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，由杨瑨先生单独管理该基金。
22、《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同生效公告》于
2018年5月23日正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
23、基金管理人于2018年5月29日公告，聘任茹奕菡为汇添富6月红添利定期开放债券型
证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券
投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券
投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基
金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理，
协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。
24、《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年6月21日正
式生效，杨瑨先生任该基金的基金经理。
25、《汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同生效公告》汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
第 35页 共 42页
于2018年7月5日正式生效，刘伟林先生任该基金的基金经理。
26、基金管理人于2018年7月7日公告，增聘曾刚先生和郑慧莲女士为汇添富达欣灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理，李怀定先生不再担任该基金的基金经理。
27、基金管理人于2018年7月7日公告，增聘胡娜女士为汇添富纯债债券型证券投资基金
(LOF)的基金经理，与陆文磊先生、李怀定先生共同管理该基金。
28、基金管理人于2018年7月7日公告，增聘何旻先生、杨瑨先生和刘江先生为汇添富3年
封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，与刘伟林先生共同管理
该基金。
29、基金管理人于2018年8月4日公告，李怀定先生不再担任汇添富纯债债券型证券投资基
金(LOF)、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理，由陆文磊先生和胡娜女士管理该基金。
30、基金管理人于2018年8月4日公告，李怀定先生不再担任汇添富季季红定期开放债券型
证券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，由陆文磊先生
单独管理上述基金。
31、基金管理人于2018年8月4日公告，李怀定先生不再担任汇添富年年泰定期开放混合型
证券投资基金的基金经理，由陆文磊先生、郑慧莲女士和胡娜女士管理该基金。
32、基金管理人于2018年8月4日公告，李怀定先生不再担任汇添富睿丰混合型证券投资基
金的基金经理，增聘蒋文玲女士为该基金的基金经理，与赵鹏飞先生共同管理该基金。
33、基金管理人于2018年8月4日公告，李怀定先生不再担任汇添富稳健添利定期开放债券
型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理，由曾刚先生单独
管理上述基金。
34、基金管理人于2018年8月4日公告，增聘蒋文玲女士为汇添富新睿精选灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理，李怀定先生不再担任该基金的基金经理。
35、基金管理人于2018年8月4日公告，李怀定先生不再担任汇添富盈鑫保本混合型证券投
资基金的基金经理，由何旻先生单独管理该基金。
36、基金管理人于2018年8月8日公告，增聘温开强先生为汇添富理财30天债券型证券投
资基金的基金经理，与徐寅喆女士共同管理该基金。
37、《汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年8月8日正式
生效，刘江先生和郑磊先生共同担任该基金的基金经理。
38、基金管理人于2018年8月23日公告，增聘徐光先生为汇添富季季红定期开放债券型证汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
第 36页 共 42页
券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，与陆文磊先生共
同管理上述基金。
39、《汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年
9月21日正式生效，陈健玮先生任该基金的基金经理。
40、《汇添富全球消费行业混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年9月21日正
式生效，胡昕炜先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理。
41、基金管理人于2018年9月29日公告，增聘吴江宏先生为汇添富双利债券型证券投资基
金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生、郑慧莲女士共
同管理上述基金。
42、基金管理人于2018年9月29日公告，增聘徐光先生为汇添富年年利定期开放债券型证
券投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投
资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理上述基金。
43、《中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告》于2018年10月23日正
式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
44、基金管理人于2018年11月17日公告，陈加荣先生不再担任汇添富双利债券型证券投资
基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理，由吴江宏先生和郑慧莲女士
管理上述基金。
45、基金管理人于2018年11月17日公告，陈加荣先生不再担任汇添富年年利定期开放债券
型证券投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富高息债债券型证
券投资基金的基金经理，由徐光先生单独管理上述基金。
46、基金管理人于2018年11月17日公告，陈加荣先生不再担任汇添富民安增益定期开放混
合型证券投资基金的基金经理，由赵鹏飞先生和胡娜女士管理该基金。
47、《汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年12月
5日正式生效，雷鸣先生任该基金的基金经理。
48、《汇添富短债债券型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年12月13日正式生效，
蒋文玲女士任该基金的基金经理。
49、《汇添富消费升级混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年12月21日正式生
效，胡昕炜先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理。
50、《汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年12月24日正式
生效，徐光先生和蒋文玲女士共同担任该基金的基金经理。汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
第 37页 共 42页
51、基金管理人于2018年12月26日公告，增聘茹奕菡女士为汇添富安心中国债券型证券投
资基金的基金经理，与何旻先生共同管理该基金。
52、《汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告》
于2018年12月27日正式生效，蔡健林先生任该基金的基金经理。
53、基金管理人于2018年12月29日公告，倪健先生不再担任汇添富港股通专注成长混合型
证券投资基金的基金经理，增聘杨威风先生为该基金的基金经理，与佘中强先生共同管理该
基金。
54、基金管理人于2018年12月29日公告，增聘杨威风先生为汇添富香港优势精选混合型证
券投资基金的基金经理，倪健先生不再担任该基金的基金经理。
55、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2013年11月6日）起至
本报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币捌万元整。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注 汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
第 38页 共 42页
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
国金证券
2 1,674,982,405.96 100.00% 1,548,585.41 100.00% -
中银国际
1 - - - - -
东北证券
2 - - - - -
东方证券
2 - - - - -
东吴证券
1 - - - - -
东兴证券
1 - - - - -
广发证券
1 - - - - -
国海证券
2 - - - - -
国泰君安
1 - - - - -
国信证券
2 - - - - -
海通证券
1 - - - - -
恒泰证券
2 - - - - -
华泰证券
2 - - - - -
华西证券
1 - - - - -
联讯证券
1 - - - - -
民族证券
2 - - - - -
平安证券
1 - - - - -
瑞银证券
2 - - - - -
申万宏源
证券
1 - - - - -
太平洋证
券
2 - - - - -
信达证券
1 - - - - -
兴业证券
1 - - - - -
银河证券
1 - - - - -
中金公司
2 - - - - -
中泰证券
1 - - - - - 汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
第 39页 共 42页
中信建投
1 - - - - -
中信证券
1 - - - - -
长城证券
2 - - - - -
长江证券
1 - - - - -
江海证券
1 - - - - -
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国金证券
453,009.45 100.00% - - - -
中银国际
- - - - - -
东北证券
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
东吴证券
- - - - - -
东兴证券
- - - - - -
广发证券
- - - - - -
国海证券
- - - - - -
国泰君安
- - - - - -
国信证券
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
恒泰证券
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
华西证券
- - - - - -
联讯证券
- - - - - -
民族证券
- - - - - -
平安证券
- - - - - -
瑞银证券
- - - - - -
申万宏源
证券
- - - - - -
太平洋证
券
- - - - - - 汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
第 40页 共 42页
信达证券
- - - - - -
兴业证券
- - - - - -
银河证券
- - - - - -
中金公司
- - - - - -
中泰证券
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
中信证券
- - - - - -
长城证券
- - - - - -
长江证券
- - - - - -
江海证券
- - - - - -
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分
决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础
上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量
的30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监
审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一
个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及
时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司
托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内退租3家证券公司的3个交易单元：东兴证券（上交所单元）、中投证券（上
交所单元）、中信证券（深交所单元）。 汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
第 41页 共 42页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投
资
者
类
别
序
号
持
有
基
金
份
额
比
例
达
到
或
者
超
过
20%
的
时
间
区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份
额
占
比
（%
）
机
构
1
2018
年
1月
1日至
2018
年
12月
31日
154,184,079.99 - 1,538,550.00 152,645,529.99 69.03
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人
大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可
能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能汇添富沪深300安中指数2018年年度报告摘要
第 42页 共 42页
面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产
净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于
5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
汇添富基金管理股份有限公司
2019年03月26日
