战略新兴成指交易型开放式指数
证券投资基金
2018 年 年 度报 告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年三月二十六日战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告中的财务资料经审 计， 普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙） 为本基金出具了无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2018 年 7 月 13 日起 至 12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 战略新 兴成 指交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 华夏战 略新 兴成 指 ETF
场内简 称 战略新 兴
基金主 代码 512770
交易代 码 512770
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 7 月 13 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 20,767,789.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2018 年 8 月 16 日
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金主 要采 用复制 策略 及适当的 替代 性策略 以更 好的跟踪 标的 指数， 实
现基金 投资 目标 。
业绩比 较基 准
本基金业 绩比 较基准 为中 国战略新 兴产 业成份 指数 （简称： 新兴 成指） 指
数收益 率。
风险收 益特 征
本基金属 于股 票基金 ，风 险与收益 高于 混合基 金、 债券基金 与货 币市场 基
金。基金 主要 投资于 标的 指数成份 股及 备选成 份股 ，在股票 基金 中属于 较
高风险 、较 高收 益的 产品 。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 田青
联系电 话 400-818-6666 010-67595096
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.ChinaAMC.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§ 3 主 要财务指标、基金净 值表现及利润分配 情况 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2018 年 7 月 13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2018 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -2,217,126.75
本期利 润 -5,199,568.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0668
本期加 权平 均净 值利 润率 -6.83%
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2018 年末
期末可 供分 配利 润 -3,905,043.89
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1880
期末基 金资 产净 值 16,862,745.11
期末基 金份 额净 值 0.8120
3.1.3 累计 期末 指标 2018 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -18.80%
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
④ 本基 金合 同 于 2018 年 7 月 13 日生 效。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -16.56% 1.92% -17.91% 1.99% 1.35% -0.07%
自基金 合同 生
效起至 今
-18.80% 1.54% -28.44% 1.79% 9.64% -0.25%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
战略新 兴成 指交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金份 额累 计净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图
(2018 年 7 月 13 日至 2018 年 12 月 31 日) 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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注： ① 本基 金合 同 于 2018 年 7 月 13 日生 效。
② 根据战略新兴成指交易 型开放式指数证券投资基 金的基金合同规定，本基 金自基金合同生效
之日 起 6 个 月内 使基 金的 投资组 合比 例符 合本 基金 合同第 十三 部分“ 二 、 投 资 范围” 、 “ 四 、 投 资限 制”
的有关 约定 。
3.2.3 自基 金合 同生 效以 来 基金每 年净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的比 较
战略新 兴成 指交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金
基金每 年 净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的对 比图
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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注：本 基金 合同 于 2018 年 7 月 13 日生 效， 合同 生 效当年 按实 际存 续期 计算 ，不按 整个 自然 年
度进行 折算 。
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况
本基金 自基 金合 同生 效以 来无利 润分 配事 项。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人、 首批 公募 养老 目标 基 金管理 人 ， 以 及特 定客
户资产 管理 人、 保险 资金 投资管 理人 ，香 港子 公司 是首批 RQFII 基金管理人 。华夏 基金 是业 务领 域
最广泛 的基 金管 理公 司之 一。
华夏基 金是 境 内 ETF 基金资产管 理规 模最 大的 基金 管理公 司之 一， 在 ETF 基金管理 方面 积累 了
丰富的 经验 ，目 前旗 下管 理华夏 上 证 50ETF 、华夏 沪深 300ETF 、华夏 恒生 ETF 、华夏沪 港通 恒 生
ETF 、 华夏 MSCI 中国 A 股国际 通 ETF 、 华夏 中小 板 ETF 、 华夏中 证 500ETF 、 华 夏创 业板 ETF、华
夏战略 新兴 成 指 ETF 、华夏中证 央 企 ETF 、华夏消 费 ETF 、华夏金 融 ETF 、华夏医 药 ETF 、华夏 快
线货币 ETF 和华夏 3-5 年中高级 可质 押信 用 债 ETF 等，初 步形 成了 覆盖 宽基 指数、 大盘 蓝筹 指数 、
中小创 指数 、主 题指 数、 行业指 数、A 股市 场指 数 、海外 市场 指数 、信 用债 指数等 较为 完整 的产 品
线。
公司及旗下基金荣膺由基 金评价机构颁发的多项奖 项。在《中国证券报》评 奖活动中，公司荣
获“ 中 国基 金业 20 周 年卓 越贡献 公司” 和“ 被动 投资 金牛基 金公 司” 两大 奖项 ， 旗下华 夏回 报混 合荣 获
“2017 年 度开 放式 混合 型金 牛基金” 称 号， 华 夏安 康债 券荣获“2017 年度 开放 式债 券型金 牛基 金” 称号 。
在 《 证券 时报 》 评奖 活动 中， 旗下 华夏 永福 混合 和 华夏回 报混 合荣 获“ 三年 持 续回报 绝对 收益 明星 基
金”称号 ， 华 夏安 康债 券荣 获“ 三 年持 续回 报积 极债 券 型明星 基金” 称 号， 华 夏消 费升级 混合 荣获“2017
年度平 衡混 合型 明星 基金” 称号。 在 《上 海证 券报 》 举 行的 2018 中国 基金 业峰 会 暨第十 五届“ 金 基金”战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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颁奖评 选中 ， 公司 荣获 公 募基 金 20 周年“ 金基 金”TOP 基金 公司 大奖 ， 旗 下华 夏沪 深 300ETF 荣获第
十五届“ 金 基金” 指数 基金 奖 （一 年期） ， 华 夏上 证 50ETF 荣获第十五 届“ 金基 金” 指数基 金奖 （三 年期） 。
在客户 服务 方面 ，2018 年 ， 华夏 基金 继续 以客 户需 求为导 向， 努力 提高 客户 使用的 便利 性和 服
务体验： （1）华 夏基金网 上交易平台上线闪购业务 ，为客户提供更便捷的基 金交易方式； （2）微信
服务号上线随存随取业务 实时通知功能，方便客户 及时了解交易变动情况， 进一步提升客户体验；
（3） 对 在线 智能 服务 机器 人小夏 进行 全新 升级 ， 帮 助投资 人一 搜即 达， 让投 资理财 更加 便捷 、 高 效；
（4） 与中 原银 行 、 西 安银 行、 长沙 银行 、 开 源证 券等 基金销 售机 构合 作 ， 为 客 户提供 更多 理财 渠道 ；
（5） 开展“ 四大 明星 基金 有奖寻 人” 、“ 华 夏基 金 20 周年献 礼， 华夏 基金 户口 本” 、“ 揭秘? 团长 与团 员
默契度?” 、“ 大胆 预测 退休 金” 等 活动 ，为 客户 提供 多样化 的投 资者 教育 和关 怀服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐猛
本基金 的基 金
经理、 数量 投
资部总 监
2018-07-13 - 15 年
清华大学工学硕士。曾任 财
富证券助理研究员，原中 关
村证券 研究 员等 。2006 年 2
月加入华夏基金管理有限 公
司，曾任数量投资部基金 经
理助理，上证原材料交易 型
开放式指数发起式证券投 资
基金基 金经 理 （2016 年 1 月
29 日至 2016 年 3 月 28 日期
间）等 。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动防控内幕交易指导 意见》等法律法规和基金 合同，本着诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产， 在严格控制投资风险的基 础上，为基金份额持有人 谋求最大利益，没有损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 和控 制 方法
本基金管理人根据《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法规 制定了《华夏基金战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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管理有 限公 司公 平交 易制 度》 。 公司 通过 科学 、 制衡 的 投资决 策体 系 ， 加 强交 易分 配环节 的内 部控 制，
并通过工作制度、流程和 技术手段保证公平交易原 则的实现。同时，通过监 察稽核、事后分析和信
息披露 来保 证公 平交 易过 程和结 果的 监督 。
4.3.2 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式 在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本基金 管理人严格执行了《证
券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 和《 华夏基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》的 规定 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ，在 不同 时间 窗下 （1 日 内、3 日内 、
5 日内 ）的 本年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析， 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。
4.3.3 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
本基金 跟踪 的标 的指 数为 中国战 略新 兴产 业成 份指 数 （简 称“ 新 兴成 指” ） ， 中 国战略 新兴 产业 成
份指数 选取 节能 环保 、 新 一代信 息技 术产 业 、 生 物 产业 、 高 端装 备制 造、 新能 源产业 、 新材 料产 业、
新能源 汽车 、数 字创 意产 业、高 技术 服务 业等 领域 具有代 表性 的 100 家上 市 公司， 采用 自由 流通 股
本加权方式，以反映中国 战略新兴产业上市公司的 走势。本基金主要采用组 合复制策略及适当的替
代性策 略以 更好 地跟 踪标 的指数 ，实 现基 金投 资目 标。
2018 年， 国际 方面 ， 美 国 经济受 益于 减税 等政 策影 响仍处 扩张 区间 ， 但增 长 势头减 弱 ， 美 联储
4 次加息对经济的压力已 逐渐显现；欧元区经济增 长放缓，社会局势动荡也 给经济发展带来较大的
负面影响。国内方面，美 国发起的贸易战成为拖累 全年经济运行的最主要因 素，贸易战不仅从需求
侧角度冲击着出口，更是 从整体上冲击着市场信心 与未来预期，对于我国而 言，更像是一次压力测
试。面对美国挑起的贸易 战，我国的政策也在相应 调整，去杠杆逐渐转向稳 杠杆，与此同时我们也
保持了政 策定力，坚持“ 房住不炒” 、持续出台 利好中小企业政 策、通过减税促进消费增 长，并继续
保持与 美方 谈判 以期 管控 双方分 歧 。 在 错综 复杂 的国 际国内 环境 下 ， 中 国经 济运 行实现 了总 体平 稳 ，
国内生 产总 值同 比增 长 6.6% 。汇 率方 面， 美元 升值 明显， 人民 币贬 值幅 度较 大。
市场方 面， 年初 在配 置资 金涌入 、外 围经 济向 好尤 其股票 市场 不断 走高 等因 素带动 下，A 股市
场风险偏好明显提升，演 绎了一波短促上涨，2 月 初由于美国经济数据远超 预期，引发市场对美联战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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储超预 期加 息缩 表的 担忧 ， 美国 股市 深度 调整 ， 并 带动全 球股 市快 速深 跌， 随后在 短暂 反弹 后 A 股
市场又受贸易战、信用紧 缩、新兴市场汇率风险、 社保补缴等诸多因素影响 ，风险偏好持续降低，
A 股 市场 经历 了较 大幅 度 的调 整 ； 虽然 期间 不乏 降 税减费 、 富时 罗素 将 A 股 纳入其 指数 体系 等利 好
因素提振，但在贸易战主 基调下市场已成惊弓之鸟 ，彭斯讲话、经济下行担 忧、美股下跌等每一个
因素都 扯动 着脆 弱的 市场 神经， 全 年 A 股 市场呈 震 荡下跌 行情 。
基金投资运作方面，报告 期内，本基金在做好跟踪 标的指数的基础上，认真 应对投资者日常申
购、赎 回及 成份 股调 整等 工作。
为促进本基金的市场流动 性和平稳运行，经上海证 券交易所同意，部分证券 公司被确认为本基
金的流动性服务商。目前 ，本基金的流动性服务商 包括广发证券股份有限公 司、中国银河证券股份
有限公 司等 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为 0.8120 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-18.80% ，
同期中 国战 略新 兴产 业成 份指数 增长 率为-28.44% 。 本基金 本报 告期 跟踪 偏离 度为+9.64% ， 与业 绩 比
较基准 产生 偏离 的主 要原 因为成 份股 分红 、 日 常运 作费用 、 指 数结 构调 整、 申 购赎回 等产 生的 差 异 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
展望 2019 年 ，国 际方 面， 各经济 体经 济复 苏的 延续 性、贸 易战 的未 来演 变、 贸易规 则的 重塑 、
利益格局的调整等都加大 了世界经济与金融市场的 不确定性，也是我 们关注 的重点。国内方面，贸
易战带来的心理上的最大 冲击波或已过去，但对经 济本身的影响仍在渐次呈 现、其对未来世界分工
结构与贸易体系的持续影 响仍需不断评估。面对今 日之局势，一方面政策环 境料将维持平稳，并更
加受到市场关切；另一方 面，如果我们痛定思痛， 以此为契机加大改革力度 ，辕门立木重拾市场信
心，持 续强 化对 经济 质量 的追求 ，未 来不 排除 出现 另一番 全新 的局 面。
我们将继续有效控制基金 的跟踪偏离度和跟踪误差 ，以实现投资者获取指数 投资收益及其他模
式盈利 的投 资目 标。 同时 ， 我们 也积 极争 取推 动产 品的进 一步 创新 ， 充 分发 挥 ETF 的功能， 为各 类
投资者 提供 更多 、更 好的 投资机 会。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司“ 为
信任奉 献回 报” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
本报告期内，基金管理人 持续加强合规管理、风险 控制和监察稽核工作。在 合规管理方面，公
司认真落实资管新规及其 配套规则、债券交易合规 管理、货币市场基金互联 网销售等行业新规，紧战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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密跟踪监管要求，促进公 司业务合法合规；公司不 断完善内部制度建设，制 定了非居民 金融账户涉
税信息尽职调查管理制度 、案件管理制度、合同管 理制度、知识产权管理制 度等多项制度，修订了
投资者适当性管理制度， 编制了合规管理白皮书； 公司以投资研究和销售业 务条线为重点，围绕内
幕交易、利用未公开信息 交易等重点防范的违法违 规行为和新颁布的法律法 规，开展合规培训，不
断提升员工的合规守法意 识；强化事前事中合规风 险管理，对信息披露文件 严格把关，认真审核基
金宣传推介材料，加强销 售行为管理，防范各类合 规风险。在风险管理方面 ，公司秉承全员风险管
理的理念，采取事前防范 、事中控制和事后监督等 三阶段工作，在持续对日 常投资 运作进行监督的
同时，加强对基金流动性 风险的管理、投资组合强 制合规管理，督促投研交 易业务的合规开展。在
监察稽核方面，公司定期 和不定期开展多项内部稽 核，对投资决策、投资研 究、交易执行、基金销
售、信 息技 术等 关键 业务 和岗位 进行 检查 监督 ，促 进公司 业务 合规 运作 、稳 健经营 。
报告期内，本基金管理人 所管理的基金整体运作合 法合规。本基金管理人将 继续以风险控制为
核心，坚持基金份额持有 人利益优先的原则，提高 监察稽核工作的科学性和 有效性，切实保障基金
安全、 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
根据中国证监会 相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度，建立了估值委员 会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基
金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。
定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基 金基金合同规定，本 基金的收益分配原则为： 每一基金份额享有同等分 配权；当基金累计
报酬率 超过 同期 标的 指数 累计报 酬率 达 到 1% 以 上， 可进行 收益 分配 ； 本 基金 收 益分配 采用 现金 方式 ；
在符合 基金 收益 分配 条件 的情况 下， 本基 金收 益每 年最多 分配 4 次， 每次 基 金收益 分配 数额 的确 定
原则为使收益分配后基金 累计报酬率尽可能贴近标 的指数同期累计报酬率。 法律法规、监管机关、
登记机 构、 上海 证券 交易 所另有 规定 的， 从其 规定 。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
本基金 自 2018 年 8 月 27 日至 2018 年 12 月 31 日 出 现基金 资产 净值 低于 五千 万元的 情形 。 基金
管理人 已向 中国 证监 会进 行报告 并提 出解 决方 案。 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6 审 计报告
普华永 道中 天审 字（2019 ）第 22444 号
战略新 兴成 指交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 全体 基金份 额持 有人 ：
6.1 审 计意 见
（1） 我们 审计 的内 容
我 们 审计 了战 略新 兴 成指交 易 型开 放式 指数 证 券投资 基 金（ 以下 简称“ 华夏 战略 新 兴成 指 ETF
基金” ） 的 财务 报表 ， 包 括 2018 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ，2018 年 7 月 13 日 （基金 合同 生效 日）
至 2018 年 12 月 31 日止 期 间的利 润表 和所 有者 权益 （基金 净值 ）变 动表 以及 财务报 表附 注。
（2） 我们 的意 见
我们认为，后附的财务报 表在所有重大方面按照企 业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中
国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“ 中 国证 监会”) 、 中 国证券 投资 基金 业协 会( 以 下简称“ 中 国基 金业 协
会”) 发布 的有 关规 定及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制， 公 允反 映了 华夏 战略 新兴成 指 ETF 基金 2018
年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年 7 月 13 日 （ 基金合 同生 效日） 至 2018 年 12 月 31 日止 期间 的
经营成 果和 基金 净值 变动 情况。 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
11
6.2 形 成审 计意 见的 基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审计 报告 的“ 注 册 会计师 对财 务报 表
审计的责任” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分 、
适当的 ，为 发表 审计 意见 提供了 基础 。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于华 夏战略 新兴 成 指 ETF 基金， 并履 行了 职业 道
德方面 的其 他责 任。
6.3 管 理层 和治 理层 对财 务报表 的责 任
华夏战 略新 兴成 指 ETF 基 金的基 金管 理人 华夏 基金 管理有 限公 司( 以 下简 称“ 基金管 理人”) 管理
层负责按照企业会计准则 和中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操
作编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执 行和维护必要的内部控制 ，以使财务报表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管理人 管理 层负 责评 估华 夏战略 新兴 成 指 ETF 基金的持续 经营 能力 ，
披露与 持续 经营 相关 的事 项( 如适 用) ， 并 运用 持续 经 营假设 ， 除 非基 金管 理人 管理层 计划 清算 华夏 战
略新兴 成 指 ETF 基金、终 止运营 或别 无其 他现 实的 选择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督华夏 战略 新兴 成 指 ETF 基金的 财务 报告 过程 。
6.4 注 册会 计师 对财 务报 表审计 的责 任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能 保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
（1） 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ； 设计 和实 施 审计程 序以 应对 这
些风险 ， 并获 取充 分、 适当 的审计 证据 ， 作为 发表 审 计意见 的基 础 。 由 于舞 弊 可能涉 及串 通 、 伪 造、
故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上，未能 发现由于 舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发
现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
（2） 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ， 以 设计 恰当 的审 计程序 ， 但 目的 并非 对内 部控制 的有 效性 发
表意见 。
（3） 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。
（4）对基金管理人管理层 使用持续经营假设的恰当 性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
12
就可能 导致 对华 夏战 略新 兴成指 ETF 基金持续经 营 能力产 生重 大疑 虑的 事项 或情况 是否 存在 重大 不
确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大 不确定性，审计准则要求 我们在审计报告中提请
报表使用者 注意财务报表 中的相关披露；如果披露 不充分，我们应当发表非 无保留意见。我们的结
论基于 截至 审计 报告 日可 获得的 信息 。 然 而未 来的 事项或 情况 可能 导致 华夏 战略新 兴成 指 ETF 基金
不能持 续经 营。
（5） 评价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容( 包括 披 露) ，并 评价财 务报 表是 否 公允反 映相 关交
易和事 项。
我们与基金管理人治理层 就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现等事 项进行沟通，包括
沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
单峰
赵雪
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企业 广场 二座 普华 永道中 心 11 楼
2019 年 3 月 22 日
§ 7 年 度财务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 战略 新兴 成指 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款
708,146.84
结算备 付金
-
存出保 证金
54,411.25
交易性 金融 资产
16,208,480.38
其中： 股票 投资
16,208,480.38
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
- 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
13
买入返 售金 融资 产
-
应收证 券清 算款
-
应收利 息
236.48
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总 计
16,971,274.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
8,026.14
应付托 管费
1,605.24
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用
3,898.46
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
95,000.00
负债合 计
108,529.84
所有者权益：
实收基 金
20,767,789.00
未分配 利润
-3,905,043.89
所有者 权益 合计
16,862,745.11
负债和 所有 者权 益总 计
16,971,274.95
注： ① 报 告截 止日 2018 年 12 月 31 日 ， 基金 份额 净 值 0.8120 元， 基金 份额 总 额 20,767,789 份。
② 本基 金合 同 于 2018 年 7 月 13 日生 效， 本报 告期 自 2018 年 7 月 13 日至 2018 年 12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 战略 新兴 成指 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2018 年 7 月 13 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 7 月 13 日（基金 合同生效日）至 2018战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
14
年 12 月 31 日
一、收入
-4,631,061.54
1.利息 收入
326,618.15
其中： 存款 利息 收入
156,627.59
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
169,990.56
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-2,093,296.21
其中： 股票 投资 收益
-2,121,029.51
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
27,733.30
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
-2,982,442.16
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列）
118,058.68
减：二、费用
568,507.37
1.管理 人报 酬
170,301.83
2.托管 费
34,060.40
3.销售 服务 费
-
4.交易 费用
135,000.15
5.利息 支出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6.税金 及附 加
-
7.其他 费用
229,144.99
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-5,199,568.91
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-5,199,568.91
注： 本 基金 合同于 2018 年 7 月 13 日生 效， 本 报告 期 自 2018 年 7 月 13 日至 2018 年 12 月 31 日。
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
会计主 体： 战略 新兴 成指 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2018 年 7 月 13 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 7 月 13 日（基金 合同生效日）至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
15
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
262,767,789.00 - 262,767,789.00
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -5,199,568.91 -5,199,568.91
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-242,000,000.00 1,294,525.02 -240,705,474.98
其中：1.基 金申 购款 4,000,000.00 -133,578.74 3,866,421.26
2.基金 赎回 款 -246,000,000.00 1,428,103.76 -244,571,896.24
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
20,767,789.00 -3,905,043.89 16,862,745.11
注： 本 基金 合同于 2018 年 7 月 13 日生 效， 本 报告 期 自 2018 年 7 月 13 日至 2018 年 12 月 31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
7.4 报 表附 注
7.4.1 重要 会计 政策 和会 计 估计
7.4.1.1 会计 年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本会计 报表 的实 际编 制期 间为 2018 年 7 月
13 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2018 年 12 月 31 日。
7.4.1.2 记账 本位 币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.1.3 金融 资产 和金 融负 债的分 类
1、金 融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金目 前暂 无金 融资产 分类 为可 供 出 售金 融资产 及持 有至 到期 投资 。
本基金目前持有的股票投 资、债券投资、资产支持 证券投资和衍生工具分类 为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的 金融资产。除衍生工具所 产生的金融资产在资产负 债表中以衍生金融资产战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
16
列示外 ， 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 在资 产负 债表 中以 交易性 金融 资产 列 示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和各类应收款
项等。 应收 款项 是指 在活 跃市场 中没 有报 价、 回收 金额固 定或 可确 定的 非衍 生金融 资产 。
2、金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计 量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债包括交易性金融负 债及衍生金融负债等。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和各 类应 付款 项等 。
7.4.1.4 金融 资产 和金 融负 债的初 始确 认、 后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利、债券或资产支持证 券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独 确认为应收项目。应收款 项和其他金融负债的相关 交易费用计入初始确认
金额。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 及金融负债按照公允价值 进行后续计量，应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已终止或 该金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬
已转移 时， 终止 确认 该金 融资产 。终 止确 认的 金融 资产的 成本 按移 动加 权平 均法于 交易 日结 转。
7.4.1.5 金融 资产 和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的股票投资、 债券投资、资产支持证券 投资和衍生工具按如下原 则确定公允价值并
进行估 值：
1、 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估 值 日无交 易且 最近 交
易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件的，按 最近交易日的市场交易价 格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近 交易日的市场交易价格不 能真实反映公允价值的， 应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与 上述投资品种相同，但具 有不同特征的，应以相同 资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中 考虑不同特征因素的影响 。特征是指对资产出售或 使用的限制 等，如果该
限制是针对资产持有者的 ，那么在估值技术中不应 将该限制作为特征考虑。 此外，基金管理人不应
考虑因 大量 持有 相关 资产 或负债 所产 生的 溢价 或折 价。
2、 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 在当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息支 持
的估值技术确定公允价值 。采用估值技术时，优先 使用可观察输入值，只有 在无法取得相关资产或
负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ，才 可以使 用不 可观 察输 入值 。 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
17
3、 如经 济环 境发 生重 大变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对 估值 进行 调
整并确 定公 允价 值。
7.4.1.6 金融 资产 和金 融负 债的抵 销
本基金持有的资产和承担 的负债基本为金融资产和 金融负债。当本基金依法 有权抵销债权债务
且交易 双方 准备 按净 额结 算时， 金融 资产 与金 融负 债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.1.7 实收 基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。对于曾经
实施份额拆分或折算的基 金，由于基金份额拆分或 折算引起的实收基金份额 变动于基金份额拆分日
或基金份额折算日根据拆 分前或折算前的基金份额 数及确定的拆分或折算比 例计算认列。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 对于已开放转换业务的
基金，上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的 转入基金的实收基金增加 和转出基金的实收基金
减少。
7.4.1.8 损益 平准 金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准 金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润。
7.4.1.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率计算的利息扣除在适用 情况下由债券发行企业
代扣代缴的个人所得税及 由基金管理人缴纳的增值 税后的净额确认为利息收 入。资产支持证券在持
有期间收到的款项，根据 资产支持证券的预计收益 率区分属于资产支持证券 投资本金部分和投资收
益部分，将本金部分冲减 资产支持证券投资成本， 并将投资收益部分扣除在 适用情况下由基金管理
人缴纳 的增 值税 后的 净额 确认为 利息 收入 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；处置时其公允 价值与初始确认金额之间 的差额扣除在适用情况下 由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为投资 收益，其中包括从公允价 值变动损益结转的公允价 值 累计变动额。赎回转
出股票投资收益/( 损失) 于赎回当日按转出股票以当日市场交易收盘价计算的市值与其成本的差额 确
认。
当本基金申购或赎回对价 中包含可以现金替代或退 补现金替代时，在本基金 补足或卖出被替代战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
18
股票( 或采取 强制退 款) 之前 ，该股票 估值日 与申购 日 或赎回日 估值的 差额确 认 为“ 公允价 值变动 收益
/( 损失)” 。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的按直
线法近 似计 算。
7.4.1.10 费 用的 确认 和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认 。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
按直线 法近 似计 算。
7.4.1.11 基 金的 收益 分配 政 策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配。期末可供分配 利润指期末资产负
债表中未分配利润与未分 配利润中已实现收益的孰 低数。基金收益评价日核 定的基金累计报酬率超
过标的 指数 同期 累计 报酬 率达 到 1% 以 上， 方可 进行 收益分 配。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.1.12 其 他重 要的 会计 政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
1、于 2017 年 12 月 28 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字
[2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》之
附件《 非公 开发 行有 明确 锁定期 股票 的公 允价 值的 确定方 法》 进行 估值 ； 自 2017 年 12 月 28 日 起，
对于在锁定期内的非公开 发行股票、首次公开发行 股票时公司股东公开发售 股份、通过大宗交易取
得的带 限售 期的 股票 等流 通受限 股票 ，根 据中 国基 金业协 会 中 基协 发[2017]6 号《关 于发 布< 证 券投
资基金 投资 流通 受限 股票 估值指 引(试行)> 的通 知》 之附件 《证 券投 资基 金投 资流通 受限 股票 估值 指
引( 试行) 》进 行估 值。
2 、对于 在证券交 易所上市或 挂牌转让 的固定收 益品种( 可 转换债 券、资产 支持证 券和私募 债券
除外) 及 在银 行间 同业 市场 交易的 固定 收益 品种， 根 据中国 证监 会公 告[2017]13 号 《中 国证 监会 关于
证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 及 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1
季度固定收益品种的估值 处理标准》采用估值技术 确定公允价值。本基金持 有的证券交易所上市或
挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券和私 募债 券除 外) ， 按照 中证指 数有 限公 司所 独
立提供的估值结果确定公 允价值。本基金持有的银 行间同业市场交易的固定 收益品种，按照中债金
融估值 中心 有限 公司 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
19
7.4.2 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.3 关联 方关 系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司（“ 中国 建设 银行” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（“ 中信证 券” ） 基金管 理人 的股 东
POWER CORPORATION OF CANADA 基金管 理人 的股 东
天津海 鹏科 技咨 询有 限公 司 基金管 理人 的股 东
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年7 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年12 月31 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
中信证 券 7,608,966.60 3.27%
7.4.4.1.2 权 证交 易
无。
7.4.4.1.3 债 券交 易
无。
7.4.4.1.4 债 券回 购交 易
无。
7.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年7 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 3,281.73 10.00% 3,281.73 84.18%
注：上述佣金按市场佣金 率计算，以扣除由中国证 券登记结算有限责任公司 收取证管费、经手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务 。 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
20
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年7 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 170,301.83
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注： ① 支付基 金管理人 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.50% 的年 费率计提，逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.50%/ 当年 天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年7 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 34,060.40
注： ① 支付基 金托管人 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.10% 的年 费率 计提，逐日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.10%/ 当年 天数。
7.4.4.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
7.4.4.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
7.4.4.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年7 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行活 期存
款
708,146.84 150,283.15
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
21
7.4.4.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
7.4.5 期末 （2018 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券
无。
7.4.5.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票
无。
7.4.5.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券
7.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
无。
7.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
无。
7.4.6 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项
7.4.6.1 金融 工具 公允 价值 计量的 方法
根据企业会计准则的相关 规定，以公允价值计量的 金融工具，其公允价值的 计量可分为三个层
次：
第一层 次： 对存 在活 跃市 场报价 的金 融工 具， 可以 相同资 产/ 负 债在 活跃 市场 上的报 价确 定公 允
价值。
第二层 次： 对估 值日 活跃 市场无 报价 的金 融工 具， 可以类 似资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对无法获得相 同或类似资产可比市场交 易价格的金融工具，可以 其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
7.4.6.2 各层 次金 融工 具公 允价值
截至 2018 年 12 月 31 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
16,208,480.38 元 ，第 二层 次的余 额 为 0 元 ，第 三层 次的余 额 为 0 元。
7.4.6.3 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属层 次列入第 二层次，
于限售 期满 并恢 复市 价估 值之日 起从 第二 层次 转入 第一层 次。
7.4.6.4 第三 层次 公允 价值 本期变 动金 额 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
22
本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第三 层次 公允价 值本 期未 发生 变动 。
§ 8 投 资组合报告
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 16,208,480.38 95.51
其中： 股票 16,208,480.38 95.51
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买
入返售 金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
708,146.84 4.17
8 其他各 项资 产 54,647.73 0.32
9 合计 16,971,274.95 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 115,440.00 0.68
B 采矿业 247,032.00 1.46
C 制造业 12,858,161.46 76.25
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 411,253.00 2.44
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,307,564.92 7.75
J 金融业 - - 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
23
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 343,744.00 2.04
M 科学研 究和 技术 服务 业 67,374.00 0.40
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 160,745.00 0.95
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 697,166.00 4.13
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 16,208,480.38 96.12
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 000333 美的集 团 44,591 1,643,624.26 9.75
2 600276 恒瑞医 药 19,800 1,044,450.00 6.19
3 002415 海康威 视 33,200 855,232.00 5.07
4 600104 上汽集 团 31,400 837,438.00 4.97
5 600031 三一重 工 49,500 412,830.00 2.45
6 600309 万华化 学 14,702 411,508.98 2.44
7 002024 苏宁易 购 35,100 345,735.00 2.05
8 002027 分众传 媒 65,600 343,744.00 2.04
9 002230 科大讯 飞 13,128 323,473.92 1.92
10 601012 隆基股 份 17,600 306,944.00 1.82
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的年度
报告正 文。
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
8.4.1 累计 买入 金额 超出 期 末基金 资产 净 值 2％ 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 000333 美的集 团 11,639,878.18 69.03
2 600276 恒瑞医 药 8,744,522.08 51.86
3 600104 上汽集 团 6,815,956.76 40.42
4 002415 海康威 视 6,512,448.87 38.62
5 000725 京东方 Ａ 4,844,272.00 28.73
6 000661 长春高 新 4,749,553.76 28.17
7 600019 宝钢股 份 4,400,913.02 26.10
8 002027 分众传 媒 4,117,412.00 24.42 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
24
9 600436 片仔癀 3,016,045.00 17.89
10 600309 万华化 学 2,951,222.00 17.50
11 002230 科大讯 飞 2,740,458.36 16.25
12 600703 三安光 电 2,644,253.00 15.68
13 600031 三一重 工 2,632,264.00 15.61
14 603986 兆易创 新 2,617,237.60 15.52
15 002008 大族激 光 2,262,145.26 13.42
16 300003 乐普医 疗 1,907,532.00 11.31
17 600196 复星医 药 1,907,397.00 11.31
18 600867 通化东 宝 1,868,122.25 11.08
19 603799 华友钴 业 1,864,585.20 11.06
20 600570 恒生电 子 1,860,923.00 11.04
21 002466 天齐锂 业 1,809,116.68 10.73
22 603019 中科曙 光 1,794,301.00 10.64
23 002456 欧菲科 技 1,730,933.00 10.26
24 603160 汇顶科 技 1,690,781.80 10.03
25 600406 国电南 瑞 1,671,666.00 9.91
26 300015 爱尔眼 科 1,653,877.00 9.81
27 600487 亨通光 电 1,652,656.00 9.80
28 002236 大华股 份 1,624,561.31 9.63
29 000423 东阿阿 胶 1,579,312.46 9.37
30 601012 隆基股 份 1,559,951.20 9.25
31 300136 信维通 信 1,557,574.00 9.24
32 002460 赣锋锂 业 1,550,473.00 9.19
33 300124 汇川技 术 1,488,910.00 8.83
34 300122 智飞生 物 1,476,394.00 8.76
35 600516 方大炭 素 1,458,982.00 8.65
36 002916 深南电 路 1,441,296.00 8.55
37 000977 浪潮信 息 1,285,705.00 7.62
38 000413 东旭光 电 1,285,625.00 7.62
39 300628 亿联网 络 1,269,942.33 7.53
40 600760 中航沈 飞 1,245,345.00 7.39
41 300070 碧水源 1,244,690.56 7.38
42 300601 康泰生 物 1,242,840.00 7.37
43 002007 华兰生 物 1,224,516.46 7.26
44 600176 中国巨 石 1,203,513.00 7.14
45 002044 美年健 康 1,098,836.80 6.52
46 600201 生物股 份 1,024,493.85 6.08
47 002925 盈趣科 技 1,013,226.60 6.01
48 300296 利亚德 995,467.00 5.90
49 300699 光威复 材 976,603.00 5.79
50 300072 三聚环 保 966,764.00 5.73
51 002241 歌尔股 份 905,440.00 5.37 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
25
52 000786 北新建 材 901,065.83 5.34
53 002624 完美世 界 855,683.44 5.07
54 002271 东方雨 虹 808,817.50 4.80
55 603993 洛阳钼 业 781,177.00 4.63
56 300482 万孚生 物 767,372.86 4.55
57 601360 三六零 759,975.00 4.51
58 300450 先导智 能 759,027.04 4.50
59 600673 东阳光 科 745,479.00 4.42
60 002180 纳思达 703,935.00 4.17
61 002589 瑞康医 药 687,606.00 4.08
62 002195 二三四 五 682,864.00 4.05
63 300073 当升科 技 682,341.00 4.05
64 600549 厦门钨 业 669,027.90 3.97
65 000997 新 大 陆 664,321.00 3.94
66 300418 昆仑万 维 651,970.00 3.87
67 600884 杉杉股 份 647,128.00 3.84
68 300009 安科生 物 646,420.00 3.83
69 000049 德赛电 池 626,921.00 3.72
70 002092 中泰化 学 617,534.00 3.66
71 600183 生益科 技 605,651.00 3.59
72 300088 长信科 技 586,029.00 3.48
73 000887 中鼎股 份 570,774.00 3.38
74 002019 亿帆医 药 567,379.00 3.36
75 300457 赢合科 技 562,801.00 3.34
76 002601 龙蟒佰 利 558,363.00 3.31
77 600392 盛和资 源 558,358.60 3.31
78 300433 蓝思科 技 550,413.00 3.26
79 002174 游族网 络 542,413.28 3.22
80 300316 晶盛机 电 535,169.40 3.17
81 600507 方大特 钢 532,209.00 3.16
82 002555 三七互 娱 512,249.00 3.04
83 300409 道氏技 术 489,897.00 2.91
84 300014 亿纬锂 能 475,246.89 2.82
85 002366 台海核 电 463,943.00 2.75
86 300323 华灿光 电 431,268.00 2.56
87 300115 长盈精 密 403,373.00 2.39
88 300274 阳光电 源 396,111.38 2.35
89 002024 苏宁易 购 374,248.00 2.22
90 002036 联创电 子 367,756.00 2.18
注：“ 买入 金额” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 末基金 资产 净 值 2％ 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
26
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 000333 美的集 团 9,809,233.16 58.17
2 002415 海康威 视 5,641,438.14 33.46
3 000725 京东方 Ａ 4,638,582.00 27.51
4 000661 长春高 新 4,567,198.50 27.08
5 002027 分众传 媒 3,312,024.00 19.64
6 002230 科大讯 飞 2,368,111.40 14.04
7 002008 大族激 光 1,959,489.12 11.62
8 002456 欧菲科 技 1,627,300.00 9.65
9 300003 乐普医 疗 1,609,842.00 9.55
10 002466 天齐锂 业 1,558,512.53 9.24
11 000423 东阿阿 胶 1,537,784.24 9.12
12 002916 深南电 路 1,470,389.68 8.72
13 300015 爱尔眼 科 1,386,527.00 8.22
14 002236 大华股 份 1,350,499.00 8.01
15 300136 信维通 信 1,343,984.00 7.97
16 300122 智飞生 物 1,337,005.65 7.93
17 002460 赣锋锂 业 1,317,449.50 7.81
18 300124 汇川技 术 1,257,618.15 7.46
19 300628 亿联网 络 1,235,524.26 7.33
20 300601 康泰生 物 1,127,419.00 6.69
21 002007 华兰生 物 1,081,981.00 6.42
22 000413 东旭光 电 1,079,641.00 6.40
23 000977 浪潮信 息 1,064,553.00 6.31
24 300070 碧水源 1,027,082.00 6.09
25 002925 盈趣科 技 971,811.00 5.76
26 300699 光威复 材 932,489.00 5.53
27 002241 歌尔股 份 889,164.00 5.27
28 002044 美年健 康 864,236.00 5.13
29 300072 三聚环 保 847,511.50 5.03
30 300296 利亚德 843,545.00 5.00
31 002624 完美世 界 834,529.00 4.95
32 600104 上汽集 团 776,524.67 4.60
33 000786 北新建 材 763,135.00 4.53
34 300482 万孚生 物 755,583.60 4.48
35 002271 东方雨 虹 677,736.25 4.02
36 300073 当升科 技 669,899.00 3.97
37 600019 宝钢股 份 665,536.00 3.95
38 000997 新 大 陆 665,061.00 3.94
39 300450 先导智 能 655,653.00 3.89
40 002180 纳思达 637,891.00 3.78
41 000049 德赛电 池 625,669.60 3.71 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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42 300418 昆仑万 维 615,772.00 3.65
43 002195 二三四 五 578,529.00 3.43
44 002589 瑞康医 药 570,268.00 3.38
45 300457 赢合科 技 568,109.00 3.37
46 300088 长信科 技 566,034.00 3.36
47 600276 恒瑞医 药 564,218.00 3.35
48 300009 安科生 物 550,686.88 3.27
49 000887 中鼎股 份 550,120.00 3.26
50 002174 游族网 络 544,262.00 3.23
51 002555 三七互 娱 531,060.04 3.15
52 002092 中泰化 学 494,272.49 2.93
53 002601 龙蟒佰 利 481,943.00 2.86
54 002019 亿帆医 药 477,702.00 2.83
55 300014 亿纬锂 能 473,833.00 2.81
56 300433 蓝思科 技 462,924.00 2.75
57 300316 晶盛机 电 458,123.00 2.72
58 300409 道氏技 术 442,301.00 2.62
59 300323 华灿光 电 405,050.00 2.40
60 300115 长盈精 密 390,605.00 2.32
61 002366 台海核 电 389,342.00 2.31
62 002036 联创电 子 351,216.00 2.08
注：“ 卖出 金额” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 151,048,392.51
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 81,540,306.46
注：“ 买入 股票成 本” 、“ 卖出 股票收 入” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排序 的 前五名 权证 投资 明细 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
28
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
8.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国 债 期货投 资。
8.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.12 投资 组合 报告 附注
8.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 54,411.25
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 236.48
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 54,647.73
8.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
29
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 9 基 金份额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额比
例
615 33,768.76 457,599.00 2.20% 20,310,190.00 97.80%
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 胡惠贤 1,000,000.00 4.82%
1 许宏伟 1,000,000.00 4.82%
3 蒋骏 500,000.00 2.41%
3 容昌贤 500,000.00 2.41%
3 卫爱华 500,000.00 2.41%
3 徐计霞 500,000.00 2.41%
3 许新玉 500,000.00 2.41%
8 袁克萍 320,000.00 1.54%
9 陈园 305,000.00 1.47%
10 刘烈江 303,000.00 1.46%
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比
例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有
本基金
- -
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级管 理人 员、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
30
§ 10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2018 年 7 月 13 日) 基 金份 额总 额 262,767,789.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 4,000,000.00
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 246,000,000.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 20,767,789.00
注：本 基金 合同 于 2018 年 7 月 13 日生 效。
§ 11 重大事件揭示
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日 发布 公告 ，杨 明辉 先生代 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理，
汤晓东 先生 不再 担任 华夏 基金管 理有 限公 司总 经理 。
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告， 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本基金 本报 告期 应支 付给 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 的 报 酬为 45,000 元 人民
币。本 基金 本报 告期 内选 聘普华 永道 中天 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）提 供首年 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内无受稽查或处
罚等情 况。
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况
11.7.1 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
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券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
申万宏 源证 券 2 87,257,503.12 37.52% 11,457.81 34.91% -
中信建 投证 券 3 76,107,153.32 32.72% 9,993.46 30.45% -
国泰君 安证 券 2 61,615,075.93 26.49% 8,089.73 24.65% -
中信证 券 4 7,608,966.60 3.27% 3,281.73 10.00% -
光大证 券 2 - - - - -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 本基 金合 同 于 2018 年 7 月 13 日 生效 ，除 本表 列示 外，本 基金 还选 择了 海通 证券、 万联 证券
和中国 银河 证券 的交 易单 元作为 本基 金交 易单 元， 本报告 期无 股票 交易 及应 付佣金 。
11.7.2 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 回购 成
交总额 的比 例
申万宏 源证 券 - - - -
中信建 投证 券 - - - -
国泰君 安证 券 - - - -
中信证 券 - - - -
光大证 券 - - 594,000,000.00 100.00% 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报 告 摘要
32
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 九年 三月 二十 六日
