华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金
2018 年 年 度报 告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年三月二十六日华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告中的财务资料经审 计， 普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙） 为本基金出具了无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金
基金简 称 华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券
基金主 代码 004921
基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式
基金合 同生 效日 2017 年 10 月 17 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,510,368,111.36 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
华 夏 鼎 瑞三 个 月定 期 开放债 券
A
华 夏 鼎 瑞 三 个 月 定 期 开 放 债
券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 004921 004922
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
1,510,368,111.36 份 - 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在有效 控制 风险 的前 提下 ，追求 持续 、稳 定的 收益 。
投资策 略
本 基 金主 要 通过 采取 债 券类 属 配置 策 略、 久期 管理策 略 、收 益 率曲 线策
略 、 信用 债 券投 资策 略 、中 小 企业 私 募债 券投 资策略 、 国债 期 货投 资策
略等投 资策 略以 实现 投资 目标。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本 基 金为 债 券型 基金 ， 其长 期 平均 风 险和 预期 收益率 低 于股 票 基金 、混
合基金 ，高 于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 郭明
联系电 话 400-818-6666 010-66105799
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-818-6666 95588
传真 010-63136700 010-66105798
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.ChinaAMC.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§ 3 主 要财务指标、基金净 值表现及利润分配 情况 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据
和指标
2018 年
2017 年 10 月 17 日 （基 金 合同生 效日 ）至
2017 年 12 月 31 日
华夏鼎 瑞三 个月
定期开 放债 券 A
华夏鼎 瑞三 个月
定期开 放债 券 C
华夏鼎 瑞三 个月 定
期开放 债 券 A
华夏鼎 瑞三 个月 定
期开放 债 券 C
本 期 已 实 现
收益
76,507,518.60 - 6,382,559.92 -
本期利 润 104,998,783.30 - 3,156,349.61 -
加 权 平 均 基
金 份 额 本 期
利润
0.0695 - 0.0021 -
本 期 加 权 平
均 净 值 利 润
率
6.75% - 0.21% -
本 期 基 金 份
额 净 值 增 长
率
6.96% - 0.21% -
3.1.2 期末 数据
和指标
2018 年末 2017 年末
华夏鼎 瑞三 个月 定
期开放 债 券 A
华夏鼎 瑞三 个月 定
期开放 债 券 C
华夏鼎 瑞三 个月 定期
开放债 券 A
华夏鼎 瑞三 个月 定期
开放债 券 C
期 末 可 供 分
配利润
4,501,973.54 - 890,797.44 -
期 末 可 供 分
配 基 金 份 额
利润
0.0030 - 0.0006 -
期 末 基 金 资
产净值
1,540,135,139.29 - 1,511,258,908.80 -
期 末 基 金 份
额净值
1.0197 - 1.0006 -
3.1.3 累计 期末
指标
2018 年末 2017 年末
华夏鼎 瑞三 个月
定期开 放债 券 A
华夏鼎 瑞三 个月
定期开 放债 券 C
华夏鼎 瑞三 个月 定
期开放 债 券 A
华夏鼎 瑞三 个月 定
期开放 债 券 C
基 金 份 额 累
计 净 值 增 长
率
7.18% - 0.21% -
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 2.10% 0.05% 1.99% 0.05% 0.11% 0.00%
过去六 个月 4.41% 0.07% 2.57% 0.06% 1.84% 0.01%
过去一 年 6.96% 0.06% 4.79% 0.07% 2.17% -0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
7.18% 0.05% 3.70% 0.07% 3.48% -0.02%
华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券 C ：
2017 年 10 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日 期间 ， 华 夏鼎瑞 三个 月定 期开 放债 券 C 类基 金份 额 为
零。
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金
基金份 额累 计净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图
(2017 年 10 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日)
华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券 A
注： ① 根据华夏鼎瑞三个 月定期开放债券型发起式 证券投资基金的基金合同 规定，本基金自基华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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金合同 生效 之日 起 6 个 月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合本 基金 合同 第十 二部 分 “ 二、 投资 范围 ” 、 “四、
投资限 制 ” 的有 关约 定。
②2017 年 10 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日 期间 ，华 夏鼎瑞 三个 月定 期开 放债 券 C 类 基金 份额
为零。
3.2.3 自基 金合 同生 效以 来 基金每 年净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的比 较
华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金
基金每 年 净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的对 比图
华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券 A
注： ①本基 金合 同 于 2017 年 10 月 17 日生 效， 合同 生效当 年按 实际 存续 期计 算， 不按整 个自 然
年度进 行折 算。
②2017 年 10 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日 期间 ，华 夏鼎瑞 三个 月定 期开 放债 券 C 类 基金 份额
为零。
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况
华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券 A ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2018 年 0.504 76,122,552.81 - 76,122,552.81 -
2017 年 0.015 2,265,552.17 - 2,265,552.17 - 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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合计 0.519 78,388,104.98 - 78,388,104.98 -
华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券 C ：
无。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人、 首批 公募 养老 目标 基 金管理 人 ， 以 及特 定客
户资产 管理 人、 保险 资金 投资管 理人 ，香 港子 公司 是首批 RQFII 基金管理人 。华夏 基金 是业 务领 域
最广泛 的基 金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ，在 基金 分类 排名中 （截 至 2018 年 12 月 31 日 数据） ，华 夏 经
济转型 股票 在 “ 股票 基金- 标准股 票型 基金- 标准 股票 型基金 （A 类） ” 中排 名 2/152 ； 华 夏圆 和混 合在 “ 混
合 基金- 灵 活配置 型基金- 灵 活配置 型基金 （股票 上下限 0-95%+ 基 准股票 比例 60%-100% ） ” 中排 名
9/346 ； 华 夏沪 港通 恒 生 ETF 、 华夏金融 ETF 在“ 股票 基金- 指数股 票型 基金- 股票 ETF 基金” 中分 别排
名 1/109 和 9/109 ； 华夏 沪 港通恒 生 ETF 联接(A 类) 、华夏 上 证 50ETF 联接(A 类) 在 “ 股 票基 金- 指数
股票型 基金- 股票 ETF 联接基金（A 类） ” 中 分别 排名 2/73 和 10/73 。
公司及旗下基金荣膺由基 金评价机构颁发的多项奖 项。在《中国证券报》评 奖活动中，公司荣
获“ 中 国基 金业 20 周 年卓 越贡献 公司 ” 和“ 被动 投资 金牛基 金公 司 ” 两大 奖项 ， 旗下华 夏回 报混 合荣 获
“2017 年 度开 放 式 混合 型金 牛基金 ” 称 号， 华 夏安 康债 券荣获 “2017 年度 开放 式债 券型金 牛基 金 ” 称号 。
在 《 证券 时报 》 评奖 活动 中， 旗下 华夏 永福 混合 和 华夏回 报混 合荣 获 “ 三年 持 续回报 绝对 收益 明星 基
金” 称 号， 华 夏安 康债 券荣 获 “ 三 年持 续回 报积 极债 券 型明星 基金 ” 称 号， 华 夏消 费升级 混合 荣获 “201 7
年度平 衡混 合型 明星 基金 ” 称号。 在 《上 海证 券报 》 举 行的 2018 中国 基金 业峰 会 暨第十 五届 “ 金 基金 ”
颁奖评 选中 ， 公司 荣获 公 募基 金 20 周年“ 金基 金 ”T O P 基金 公司 大奖 ， 旗 下华 夏沪 深 300ETF 荣获第华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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十五届 “ 金 基金 ” 指数 基金 奖 （一 年期） ， 华 夏上 证 50ETF 荣获第十五 届 “ 金基 金 ” 指数基 金奖 （三 年期） 。
在客户 服务 方面 ，2018 年 ， 华夏 基金 继续 以客 户需 求为导 向， 努力 提高 客户 使用的 便利 性和 服
务体验： （1）华 夏基金网 上交易平台上线闪购业务 ，为客户提供更便捷的基 金交易方式； （2）微信
服务号上线随存随取业务 实时通知功能，方便客户 及时了解交易变动情况， 进一步提升客户体验；
（3） 对 在线 智能 服务 机器 人小夏 进行 全新 升级 ， 帮 助投资 人一 搜即 达， 让投 资理财 更加 便捷 、 高 效；
（4） 与中 原银 行 、 西 安银 行、 长沙 银行 、 开 源证 券等 基金销 售机 构合 作 ， 为 客 户提供 更多 理财 渠道 ；
（5） 开展 “ 四大 明星 基金 有奖寻 人 ” 、 “ 华 夏基 金 20 周年献 礼， 华夏 基金 户口 本 ” 、 “ 揭秘? 团长 与团 员
默契度?” 、“ 大胆 预测 退休 金 ” 等 活动 ，为 客户 提供 多 样化的 投资 者教 育和 关怀 服务。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘明宇
本基金 的基 金
经理、 固定 收
益部执 行总 经
理
2017-12-11 - 9 年
经济学 硕士 。2009 年 6 月加
入华夏基金管理有限公司 ，
曾 任 机 构 债 券 投 资 部 研 究
员、投资经理助理、投资 经
理等。
毛颖
本基金 的基 金
经理、 固定 收
益部高 级副 总
裁
2017-10-17 2018-12-17 16 年
北京大学金融学硕士。曾 任
西南证 券研 究员 等。2003 年
8 月加入原中信基金，曾 任
研究员、基金经理助理、 华
夏 基 金 固 定 收 益 部 研 究 员
等。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动防控内幕交易指导 意见》等法律法规和基金 合同，本着诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产， 在严格控制投资风险的基 础上，为基金份额持有人 谋求最大利益，没有损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 和控 制 方法
本基金管理人根据《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导 意见》等法规 制定了《华夏基金华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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管理有 限公 司公 平交 易制 度》 。 公司 通过 科学 、 制衡 的 投资决 策体 系 ， 加 强交 易分 配环节 的内 部控 制，
并通过工作制度、流程和 技术手段保证公平交易原 则的实现。同时，通过监 察稽核、事后分析和信
息披露 来保 证公 平交 易过 程和结 果的 监督 。
4.3.2 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本基金 管理人严格执行了《证
券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 和《 华夏基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》的 规定 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ，在 不同 时间 窗下 （1 日 内、3 日内 、
5 日内 ）的 本年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析， 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。
4.3.3 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉 及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2018 年， 国 内经 济下 行压 力加大 ， 货 币政 策转 向宽 松、 去 杠杆 带来 信用 急剧 收缩和 贸易 摩擦 升
级加剧 经济 悲观 预期 ，风 险偏好 降低 是主 导 2018 年 债券大 牛市 的主 线。
报告期 内， 本基 金维 持了 较高的 杠杆 和久 期。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 12 月 31 日， 华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券 A 基金 份额 净值 为 1.0197 元， 本报 告
期份额 净值 增长 率 6.96% ，同期 业绩 比较 基准 增长 率为 4.79% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
展望 2019 年， 从 宽货 币向 融资企 稳传 导、 财 政比 去 年积极 及政 府一 系列 疏通 宽信用 传导 渠道 的
措施来 看，2019 年 一季 度 可能出 现融 资底 ，三 季度 前出现 经济 底， 预计 全年 通胀温 和，PPI 回落 。
债券牛 市趋 势尚 在， 但波 动加大 ，需 关注 经济 拐点 。
2019 年， 本基 金将 提升 组 合流动 性以 适应 更高 的市 场波动 。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为
信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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本报告期内，基金管理人 持续加强合规管理、风险 控制和监察稽核工作。在 合规管理方面，公
司认真落实资管新规及其 配套规则、债券交易合规 管理、货币市场基金互联 网销售等行业新规，紧
密跟踪监管要求，促进公 司业务合法合规；公司不 断完善内部制度建设，制 定了非居民金融账户涉
税信息尽职调查管理制度 、案件管理制度、合同管 理制度、知识产权管理制 度等多项制度，修订了
投资者适当性管理制度， 编制了合规管理白皮书； 公司以投 资研究和销售业 务条线为重点，围绕内
幕交易、利用未公开信息 交易等重点防范的违法违 规行为和新颁布的法律法 规，开展合规培训，不
断提升员工的合规守法意 识；强化事前事中合规风 险管理，对信息披露文件 严格把关，认真审核基
金宣传推介材料，加强销 售行为管理，防范各类合 规风险。在风险管理方面 ，公司秉承全员风险管
理的理念，采取事前防范 、事中控制和事后监督等 三阶段工作，在持续对日 常投资运作进行监督的
同时，加强对基金流动性 风险的管理、投资组合强 制合规管理，督促投研交 易业务的合规开展。在
监察稽核方面，公司定期 和不定期开展多项内部稽 核， 对投资决策、投资研 究、交易执行、基金销
售、信 息技 术等 关键 业务 和岗位 进行 检查 监督 ，促 进公司 业务 合规 运作 、稳 健经营 。
报告期内，本基金管理人 所管理的基金整体运作合 法合规。本基金管理人将 继续以风险控制为
核心，坚持基金份额持有 人利益优先的原则，提高 监察稽核工作的科学性和 有效性，切实保障基金
安全、 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度，建立了估值委员 会，使用可靠的 估值业
务系统，设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基
金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。
定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
根据《公开募集证券投资 基金运作管理办法》及本 基金的基金合同等规定， 本基金本报告期实
施利润 分 配 1 次 ，符 合相 关法规 及基 金合 同的 规定 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
本报告期内，本基金托管 人在对华夏鼎瑞三个月定 期开放债券型发起式证券 投资基金的托管过华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
10
程中，严格遵守《证券投 资基金法》及其他法律法 规和基金合同的有关规定 ，不存在任何损害基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
本报告期内，华夏鼎瑞三 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金的管理人 —— 华夏基金管理
有限公司在华夏鼎瑞三个 月定期开放债券型发起式 证券投资基金的投资运作 、基金资产净值计算、
基金份 额申 购赎 回价 格计 算、 基金 费用 开支 等问 题上 ， 不 存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
本报告期内，华夏鼎瑞三 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金对基金份 额持有人进行了 1
次利润 分配 ，分 配金 额 为 76,122,552.81 元。
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管人依法对华夏基金 管理有限公司编制和披露 的华夏鼎瑞三个月定期开 放债券 型发起式证
券投资 基 金 2018 年 年度 报 告中财 务指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况、 财务 会 计报告 、 投 资组 合报 告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
§ 6 审 计报告
普华永 道中 天审 字（2019 ）第 22435 号
华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金全体 基金 份额 持有 人 ：
6.1 审 计意 见
（1） 我们 审计 的内 容
我们审 计了 华夏 鼎瑞 三个 月定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金 （以 下简 称 “ 华夏鼎 瑞三 个月 定
期开放 债券 基金 ” ） 的财 务 报表 ，包 括 2018 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ，2018 年度的 利润 表和 所有
者权益 （基 金净 值） 变动 表以及 财务 报表 附注 。
（2） 我们 的意 见
我们认为，后附的财务报 表在所有重大方面按照企 业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中
国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “ 中 国证 监会 ”) 、 中 国证券 投资 基金 业协 会( 以 下简称 “ 中 国基 金业 协
会 ”) 发布的 有关规 定及 允许 的基金 行业 实务操 作编制 ，公允 反映 了华夏 鼎瑞三 个月定 期开 放债券 基
金 2018 年 12 月 31 日的 财 务状况 以 及 2018 年 度的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
6.2 形 成审 计意 见的 基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审计 报告的 “ 注 册 会计师 对财 务报 表华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
11
审计的责任 ” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分 、
适当的 ，为 发表 审计 意见 提供了 基础 。
按照中国注册会计师职业 道德守则，我们独立于华 夏鼎瑞三个月定期开放债 券基金，并履行了
职业道 德方 面的 其他 责任 。
6.3 管 理层 和治 理层 对财 务报表 的责 任
华 夏 鼎 瑞 三 个 月 定 期 开 放 债 券 基 金 的 基 金 管 理 人 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理
人 ”) 管理层 负责按 照企 业会 计准则 和中 国证监 会、中 国基金 业协 会发布 的有关 规定及 允许 的基金 行
业实务操作编制财务报表 ，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报
表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
在编制财务报表时，基金 管理人管理层负责评估华 夏鼎瑞三个月定期开放债 券基金的持续经营
能力， 披露 与持 续经 营相 关的事 项( 如 适用) ， 并 运用 持续经 营假 设， 除非 基金 管理人 管理 层计 划清 算
华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券基 金、 终止 运营 或别 无其他 现实 的选 择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督华夏 鼎瑞 三个 月定 期开 放债券 基金 的财 务报 告过 程 。
6.4 注 册会 计师 对财 务报 表审计 的责 任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
（1） 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务 报 表重 大错报 风险 ； 设计 和实 施 审计程 序以 应对 这
些风险 ， 并获 取充 分、 适当 的审计 证据 ， 作为 发表 审 计意见 的基 础 。 由 于舞 弊 可能涉 及串 通 、 伪 造、
故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发
现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
（2） 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ， 以 设计 恰当 的审 计程序 ， 但 目的 并非 对内 部控制 的有 效性 发
表意见 。
（3） 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。
（4）对基金管理人管理层 使用持续经营假设的恰当 性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，
就可能导致对华夏鼎瑞三 个月定期开放债券基金持 续经营能力产生重大疑虑 的事项或情况是否存在
重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准 则要求我们在审计报告华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
12
中提请报表使用者注意财 务报表中的相关披露；如 果披露不充分，我们应当 发表非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报 告日可获得的信息。然而 未来的事项或情况可能导 致华夏鼎瑞三个月定期
开放债 券基 金不 能持 续经 营。
（5） 评价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容( 包括 披 露) ，并 评价财 务报 表是 否 公允反 映相 关交
易和事 项。
我们与基金管理人治理层 就计划的审计范围、时 间 安排和重大审计发现等事 项进行沟通，包括
沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
单峰
赵雪
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企业 广场 二座 普华 永道中 心 11 楼
2019 年 3 月 22 日
§7 年度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 鼎瑞 三个 月定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款
3,004,608.54 6,463,501.72
结算备 付金
56,984,648.42 18,327,808.23
存出保 证金
55,202.84 60,228.22
交易性 金融 资产
2,060,334,402.40 1,712,556,823.30
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,050,334,402.40 1,499,556,823.30
资产支 持证 券投 资
10,000,000.00 213,000,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
21,045,554.42 -
应收利 息
37,881,999.27 25,861,884.62 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
13
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,179,306,415.89 1,763,270,246.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
637,909,650.13 248,000,000.00
应付证 券清 算款
- 3,299,354.67
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
395,493.44 385,152.56
应付托 管费
131,831.14 128,384.19
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
5,159.69 4,763.00
应交税 费
203,741.65 -
应付利 息
475,400.55 143,682.87
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
50,000.00 50,000.00
负债合 计
639,171,276.60 252,011,337.29
所有者权益：
实收基 金
1,510,368,111.36 1,510,368,111.36
未分配 利润
29,767,027.93 890,797.44
所有者 权益 合计
1,540,135,139.29 1,511,258,908.80
负债和 所有 者权 益总 计
2,179,306,415.89 1,763,270,246.09
注： ① 报告 截止 日 2018 年 12 月 31 日， 华夏 鼎瑞 三个月 定期 开放 债券 A 基 金份额 净值 1.0197
元； 华 夏鼎 瑞三 个月 定期 开 放债券 基金 份额 总 额 1,510,368,111.36 份 （其 中 A 类 1,510,368,111.36 份，
C 类 0.00 份） 。
② 本基 金合 同于 2017 年 10 月 17 日生效 ，上 年度 可 比期间 自 2017 年 10 月 17 日至 2017 年 12
月 31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 华夏 鼎瑞 三个 月定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号 本期 上年度可比期间 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
14
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
2017 年 10 月 17 日 （基
金合同生效日） 至 2017
年 12 月 31 日
一、收入
133,592,211.98 5,435,508.17
1.利息 收入
93,514,857.41 8,734,185.15
其中： 存款 利息 收入
1,074,366.39 333,674.27
债券利 息收 入
82,029,973.13 4,931,336.56
资产支 持证 券利 息收 入
10,223,071.31 1,585,082.74
买入返 售金 融资 产收 入
187,446.58 1,884,091.58
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
11,583,610.70 -72,466.67
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
11,583,610.70 -72,466.67
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
28,491,264.70 -3,226,210.31
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
2,479.17 -
减：二、费用
28,593,428.68 2,279,158.56
1.管理 人报 酬
4,666,772.01 931,319.76
2.托管 费
1,555,590.81 310,439.92
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用
50,581.97 8,131.51
5.利息 支出
21,872,608.64 956,650.00
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
21,872,608.64 956,650.00
6.税金 及附 加
263,600.65 -
7.其他 费用
184,274.60 72,617.37
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
104,998,783.30 3,156,349.61
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
104,998,783.30 3,156,349.61
注：本 基金 合同 于 2017 年 10 月 17 日生 效， 上年 度可比 期间 自 2017 年 10 月 17 日至 2017 年
12 月 31 日。
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
会计主 体： 华夏 鼎瑞 三个 月定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
15
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,510,368,111.36 890,797.44 1,511,258,908.80
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 104,998,783.30 104,998,783.30
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -76,122,552.81 -76,122,552.81
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,510,368,111.36 29,767,027.93 1,540,135,139.29
项目
上年度可比期间
2017 年 10 月 17 日（基金 合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,510,368,111.36 - 1,510,368,111.36
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 3,156,349.61 3,156,349.61
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -2,265,552.17 -2,265,552.17
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,510,368,111.36 890,797.44 1,511,258,908.80
注：本 基金 合同 于 2017 年 10 月 17 日生 效， 上年 度可比 期间 自 2017 年 10 月 17 日至 2017 年
12 月 31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
16
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
7.4 报 表附 注
7.4.1 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.3 关联 方关 系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 工商 银行 ” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东
POWER CORPORATION OF CANADA 基金管 理人 的股 东
天津海 鹏科 技咨 询有 限公 司 基金管 理人 的股 东
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易
7.4.4.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
无。
7.4.4.1.2 权 证交 易
无。
7.4.4.1.3 债 券交 易
无。
7.4.4.1.4 债 券回 购交 易
无。
7.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
无。
7.4.4.2 关联 方报 酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年10 月17 日 （基 金合 同
生效日 ）至2017 年12 月31 日 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
17
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,666,772.01 931,319.76
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.3% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.3%/ 当年 天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年10 月17 日 （基 金合 同
生效日 ）至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,555,590.81 310,439.92
注： ①支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.1%/ 当年 天数。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.4.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
7.4.4.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年10 月17 日 （基 金合 同生效 日）
至2017 年12 月31 日
华夏鼎 瑞三 个月 定期
开放债 券A
华夏鼎 瑞三 个月 定
期开放 债券C
华夏鼎 瑞三 个月 定
期开放 债券A
华夏鼎 瑞三 个月
定期开 放债 券C
基金合 同生 效日
（2017 年 10 月 17
日） 持有 的基 金份
额
- - 10,002,444.69 -
期初持 有的 基金
份额
10,002,444.69 - - -
期间申 购/ 买 入总
份额
- - - -
期间因 拆分 变动
份额
- - - - 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
18
减：期 间赎 回/ 卖
出总份 额
- - - -
期末持 有的 基金
份额
10,002,444.69 - 10,002,444.69 -
期末持 有的 基金
份额占 基金 总份
额比例
0.66% - 0.66% -
7.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
7.4.4.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年10 月17 日 （ 基金 合 同生效 日）
至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行活 期存
款
3,004,608.54 377,745.22 6,463,501.72 248,246.24
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.4.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
7.4.4.7 其 他关 联交 易事 项 的说明
7.4.4.7.1 其 他关 联交 易事 项的说 明
无。
7.4.5 期末 （2018 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
7.4.5.1 因认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.5.1.1 受 限证 券类 别：
证券代
码
证券名
称
成功认 购
日
可流通 日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末成 本总
额
期末估 值总
额
备
注
139303
万
科
30A
1
2018-11-2
7
2019-01-1
8
新
发
流
通
100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 - 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
19
受
限
7.4.5.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股 票
无。
7.4.5.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
7.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余 额 99,909,650.13 元，是 以如 下债 券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
101569030
15 乌 城投
MTN001
2019-01-11 100.45 500,000.00 50,225,000.00
011801855
18 大 同煤 矿
SCP014
2019-01-11 100.36 400,000.00 40,144,000.00
101754062
17 晋煤
MTN002
2019-01-11 102.67 130,000.00 13,347,100.00
合计
1,030,000.00 103,716,100.00
7.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额 538,000,000.00 元， 于 2019 年 1 月 2 日到 期。 该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的证 券
交易所 交易 的债 券和/ 或在 新质押 式回 购下 转入 质押 库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准
券后， 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
7.4.6 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项
7.4.6.1 金融 工具 公允 价值 计量的 方法
根据企业会计准则的相关 规定，以公允价值计量的 金融工具，其公允价值的 计量可分为三个层
次：
第一层 次： 对存 在活 跃市 场报价 的金 融工 具， 可以 相同资 产/ 负 债在 活跃 市场 上的报 价确 定公 允
价值。
第二层 次： 对估 值日 活跃 市场无 报价 的金 融工 具， 可以类 似资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对无法获得相 同或类似资产可比市场交 易价格的金融工具，可以 其他反映市场参与华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
20
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
7.4.6.2 各层 次金 融工 具公 允价值
截至 2018 年 12 月 31 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
10,000,000.00 元， 第二 层 次的余 额 为 2,050,334,402.40 元 ，第 三层 次的 余额 为 0 元。 （截 至 2017 年
12 月 31 日 止， 第一 层次 的余额 为 213,000,000.00 元，第 二层 次的 余额 为 1,499,556,823.30 元 ，第 三
层次的 余额 为 0 元。 ）
7.4.6.3 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重
大变动 。
7.4.6.4 第三 层次 公允 价值 本期变 动金 额
本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第三 层次 公允价 值本 期未 发生 变动 。
§8 投资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 2,060,334,402.40 94.54
其中： 债券 2,050,334,402.40 94.08
资产支 持证 券 10,000,000.00 0.46
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买
入返售 金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
59,989,256.96 2.75
8 其他各 项资 产 58,982,756.53 2.71
9 合计 2,179,306,415.89 100.00
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资组 合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
21
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
8.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2％ 或前 20 名的 股票 明细
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
8.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2％ 或前 20 名的 股票 明细
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
8.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 45,018,953.20 2.92
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 175,123,945.20 11.37
其中： 政策 性金 融债 175,123,945.20 11.37
4 企业债 券 863,032,504.00 56.04
5 企业短 期融 资券 100,309,000.00 6.51
6 中期票 据 866,850,000.00 56.28
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,050,334,402.40 133.13
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 180210 18 国开 10 900,000 92,817,000.00 6.03
2 101764070
17 冀 中能
源 MTN002
600,000 61,434,000.00 3.99
3 101800202
18 天 恒置
业 MTN001
500,000 52,645,000.00 3.42
4 101569030 15 乌 城投 500,000 50,225,000.00 3.26 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
22
MTN001
5 136686 16 环球 01 500,000 49,730,000.00 3.23
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 139303 万科 30A1 100,000.00 10,000,000.00 0.65
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排序 的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
8.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.12 投资 组合 报告 附注
8.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 55,202.84
2 应收证 券清 算款 21,045,554.42 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
23
3 应收股 利 -
4 应收利 息 37,881,999.27
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 58,982,756.53
8.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份额 持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有
份额
占总份
额比例
华 夏 鼎 瑞 三 个 月
定期开 放债 券 A
2 755,184,055.68 1,510,368,111.36 100.00% - -
华 夏 鼎 瑞 三 个 月
定期开 放债 券 C
- - - - - -
合计 2 755,184,055.68 1,510,368,111.36 100.00% - -
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份
额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
华 夏 鼎 瑞 三 个 月 定 期 开
放债 券 A
- -
华 夏 鼎 瑞 三 个 月 定 期 开
放债 券 C
- -
合计 - -
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
24
本 公司 高级 管理人 员、 基
金 投资 和研 究部门 负责 人
持有本 开放 式基 金
华 夏 鼎 瑞 三 个 月 定 期 开
放债 券 A
0
华 夏 鼎 瑞 三 个 月 定 期 开
放债 券 C
0
合计 0
本 基金 基金 经理持 有本 开
放式基 金
华 夏 鼎 瑞 三 个 月 定 期 开
放债 券 A
0
华 夏 鼎 瑞 三 个 月 定 期 开
放债 券 C
0
合计 0
9.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占 基金
总份额 比例
发起份 额总
数
发起份 额占 基金
总份额 比例
发起份 额承
诺持有 期限
基 金 管 理 人
固有资 金
10,002,444.69 0.66% 10,000,000.00 0.66% 不少于 三年
基 金 管 理 人
高 级 管 理 人
员
- - - - -
基 金 经 理 等
人员
- - - - -
基 金 管 理 人
股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,002,444.69 0.66% 10,000,000.00 0.66% -
§ 10 开 放式基金份额变动
单位： 份
项目
华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债券
A
华夏鼎 瑞三 个月 定期 开放 债
券 C
基金合 同生 效日 （2017 年 10 月 17
日）基 金份 额总 额
1,510,368,111.36 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,510,368,111.36 -
本报告 期基 金总 申购 份额 - -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 - -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,510,368,111.36 -
§ 11 重 大事件揭示
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
25
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日 发布 公告 ，杨 明辉 先生代 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理，
汤晓东 先生 不再 担任 华夏 基金管 理有 限公 司总 经理 。
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告， 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本基金 本报 告期 应支 付给 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 的 报 酬为 50,000 元 人民
币。截 至本 报告 期末 ，该 事务所 已向 本基 金提 供 2 年的审 计服 务。
11.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内无受稽查或处
罚等情 况。
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况
11.7.1 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中国银 河证 券 4 - - - - -
国金证 券 3 - - - - -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
26
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本 表列 示外 ， 本基 金 还选择 了东 北证 券 、 方 正 证券 、 国 泰君 安证 券、 上海 证券 、 天 风证 券、
新时代证券、信达证券、 兴业证券、长江证券、招 商证券、中金公司、中泰 证券、中投证券、中信
建投证券、中信证券、中 银国际证券的交易单元作 为本基金交易单元，本报 告期无股票交易及应付
佣金。
④ 在上述租用的券商交易 单元中，中国银河证券的 部分交易单元、 方正证券 、 招商证券交易单
元为本 基金 本期 新增 的交 易单元 。本 期没 有剔 除的 券商交 易单 元。
11.7.2 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交 总额
的比例
成交金 额
占当期 回购 成交 总额
的比例
中国银 河
证券
1,555,488,188.64 88.19% 103,008,200,000.00 93.76%
国金证 券 208,256,066.55 11.81% 6,852,680,000.00 6.24%
§ 12 影 响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初份 额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份 额
份额占
比
机构
1
2018-01-01 至
2018-12-31
1,500,365,666.67 - - 1,500,365,666.67 99.34%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形， 在 市 场
流动性 不足 的情 况下 ， 如 遇投资 者巨 额赎 回或 集中 赎回 ， 基 金管 理人 可能 无 法以合 理的 价格 及时 变华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
27
现基金 资产 ，有 可能 对基 金净值 产生 一定 的影 响， 甚至可 能引 发基 金的 流动 性风险 。
在特定 情况 下 ， 若 持有 基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 ， 可能 导 致在其 赎回 后本 基金 资
产规模 持续 低于 正常 运作 水平， 面临 转换 运作 方式 、与其 他基 金合 并或 者终 止基金 合同 等情 形。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 九年 三月 二十 六日
