华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式
证券投资基金
2018 年 年 度报 告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年三月二十六日华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告中的财务资料经审 计， 安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙） 为本 基金出具了无保留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自 2018 年 4 月 13 日起 至 12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金
基金简 称 华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券
基金主 代码 005407
基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式
基金合 同生 效日 2018 年 4 月 13 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,010,183,555.67 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
华 夏 鼎 泰六 个 月定 期 开放债 券
A
华 夏 鼎 泰 六 个 月 定 期 开 放 债
券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 005407 005408
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
1,010,183,555.67 份 - 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在有效 控制 风险 的前 提下 ，追求 持续 、稳 定的 收益 。
投资策 略
本 基 金主 要 通过 采取 债 券类 属 配置 策 略、 久期 管理策 略 、收 益 率曲 线策
略 、 信用 债 券投 资策 略 、中 小 企业 私 募债 券投 资策略 、 资产 支 持证 券投
资策略 等投 资策 略以 实现 投资目 标。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本 基 金为 债 券型 基金 ， 其长 期 平均 风 险和 预期 收益率 低 于股 票 基金 、混
合基金 ，高 于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 龚小武
联系电 话 400-818-6666 021-52629999-212156
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com 011597@cib.com.cn
客户服 务电 话 400-818-6666 95561
传真 010-63136700 021-62152155
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.ChinaAMC.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§ 3 主 要财务指标、基金净 值表现及利润分配 情况 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2018 年 4 月 13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2018 年 12 月 31 日
华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券 A 华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券 C
本期已 实现 收益 38,578,776.69 -
本期利 润 56,617,974.77 -
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期
利润
0.0560 -
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润
率
5.50% -
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长
率
5.62% -
3.1.2 期末 数据 和指 标
2018 年末
华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券 A 华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券 C
期末可 供分 配利 润 8,778,361.80 -
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额
利润
0.0087 -
期末基 金资 产净 值 1,037,001,115.55 -
期末基 金份 额净 值 1.0265 -
3.1.3 累计 期末 指标
2018 年末
华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券 A 华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券 C
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长
率
5.62% -
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
④ 本基 金合 同 于 2018 年 4 月 13 日生 效。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④ 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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过去三 个月 3.00% 0.05% 1.99% 0.05% 1.01% 0.00%
过去六 个月 5.33% 0.06% 2.57% 0.06% 2.76% 0.00%
自基金 合同 生
效起至 今
5.62% 0.06% 3.22% 0.07% 2.40% -0.01%
注：2018 年 4 月 13 日至 12 月 31 日 期间 ，华 夏鼎 泰 六个月 定期 开放 债 券 C 类 基金份 额为 零。
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金
基金份 额累 计净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图
(2018 年 4 月 13 日至 2018 年 12 月 31 日)
华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券 A
注： ① 本基 金合 同 于 2018 年 4 月 13 日生 效。
② 根据华夏鼎泰六个月定 期开放债券型发起式证券 投资基金的基金合同规定 ，本基金自基金合
同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 本基金 合同 第十 二部 分 “ 二 、 投 资范 围 ” 、 “ 四 、 投
资限制 ” 的 有关 约定 。
③2018 年 4 月 13 日至 2018 年 12 月 31 日 期间 ， 华 夏 鼎泰六 个月 定期 开放 债 券 C 类 基金 份额 为
零。
3.2.3 自基 金合 同生 效以 来 基金每 年净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的比 较
华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金
基金每 年 净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的对 比图
华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券 A 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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注： ① 本基 金合 同 于 2018 年 4 月 13 日生 效， 合同 生 效当年 按实 际存 续期 计算 ，不按 整个 自然
年度进 行折 算。
②2018 年 4 月 13 日至 2018 年 12 月 31 日 期间 ， 华 夏 鼎泰六 个月 定期 开放 债 券 C 类 基金 份额 为
零。
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况
华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券 A ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2018 年 0.295 29,800,414.89 - 29,800,414.89 -
合计 0.295 29,800,414.89 - 29,800,414.89 -
华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券 C ：
无。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人、 首批 公募 养老 目标 基 金管理 人 ， 以 及特 定客
户资产 管理 人、 保险 资金 投资管 理人 ，香 港子 公司 是首批 RQFII 基金管理人 。华夏 基金 是业 务领 域
最广泛 的基 金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ，在 基金 分类 排名中 （截 至 2018 年 12 月 31 日 数据） ，华 夏 经
济转型 股票 在 “ 股票 基金- 标准股 票型 基金- 标准 股票 型基金 （A 类） ” 中排 名 2/152 ； 华 夏圆 和混 合在 “ 混
合 基金- 灵 活配置 型基金- 灵 活配置 型基金 （股票 上下限 0-95%+ 基 准股票 比例 60%-100% ） ” 中排 名
9/346 ； 华 夏沪 港通 恒 生 ETF 、 华夏金融 ETF 在“ 股票 基金- 指数股 票型 基金- 股票 ETF 基金” 中分 别排
名 1/109 和 9/109 ； 华夏 沪 港通恒 生 ETF 联接(A 类) 、华夏 上 证 50ETF 联接(A 类) 在 “ 股 票基 金- 指数
股票型 基金- 股票 ETF 联接基金（A 类） ” 中 分别 排名 2/73 和 10/73 。
公司及旗下基金荣膺由基 金评价机构颁发的多项奖 项。在《中国证券报》评 奖活动中，公司荣
获“ 中 国基 金业 20 周 年卓 越贡献 公司 ” 和“ 被动 投资 金牛基 金公 司 ” 两大 奖项 ， 旗下华 夏回 报混 合荣 获
“2017 年 度开 放式 混合 型金 牛基金 ” 称 号， 华 夏安 康债 券荣获 “2017 年度 开放 式债 券型金 牛基 金 ” 称号 。
在 《 证券 时报 》 评奖 活动 中， 旗下 华夏 永福 混合 和 华夏回 报混 合荣 获 “ 三年 持 续回报 绝对 收益 明星 基
金” 称 号， 华 夏安 康债 券荣 获 “ 三 年持 续回 报积 极债 券 型明星 基金 ” 称 号， 华 夏消 费升级 混合 荣获 “201 7
年度平 衡混 合型 明星 基金 ” 称号。 在 《上 海证 券报 》 举 行的 2018 中国 基金 业峰 会 暨第十 五届 “ 金 基金 ”
颁奖评 选中 ， 公司 荣获 公 募基 金 20 周年“ 金基 金 ”T O P 基金 公司 大奖 ， 旗 下华 夏沪 深 300ETF 荣获第
十五届 “ 金 基金 ” 指数 基金 奖 （一 年期） ， 华 夏上 证 50ETF 荣获第十五 届 “ 金基 金 ” 指数基 金奖 （三 年期） 。
在客户 服务 方面 ，2018 年 ， 华夏 基金 继续 以客 户需 求为导 向， 努力 提高 客户 使用的 便利 性和 服
务体验： （1）华 夏基金网 上交易平台上线闪购业务 ，为客户提供更便捷的基 金交易方式； （2）微信
服务号上线随存随取业务 实时通知功能，方便客户 及时了解交易变动情况， 进一步提升客户体验；
（3） 对 在线 智能 服务 机器 人小夏 进行 全新 升级 ， 帮 助投资 人一 搜即 达， 让投 资理财 更加 便捷 、 高 效；
（4） 与中 原银 行 、 西 安银 行、 长沙 银行 、 开 源证 券等 基金销 售机 构合 作 ， 为 客 户提供 更多 理财 渠道 ；
（5） 开展 “ 四大 明星 基金 有奖寻 人 ” 、 “ 华 夏基 金 20 周年献 礼， 华夏 基金 户口 本 ” 、 “ 揭秘? 团长 与团 员
默契度?” 、“ 大胆 预测 退休 金 ” 等 活动 ，为 客户 提供 多 样化的 投资 者教 育和 关怀 服务。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 证券从 业 说明 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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理）期 限 年限
任职日 期 离任日 期
柳万军
本基金 的基 金
经理、 固定 收
益部总 监
2018-04-13 - 11 年
中国人民银行研究生部金 融
学硕士。曾任中国人民银 行
上海总部副主任科员、泰 康
资产固定收益部投资经理 、
交银施罗德基金固定收益 部
基金经 理助 理等 。2013 年 6
月加入华夏基金管理有限 公
司， 曾 任固 定收 益部 研究 员 ，
华夏薪金宝货币市场基金 基
金经理 （2014 年 5 月 26 日
至 2017 年 8 月 7 日 期间） 、
华夏货币市场基金基金经 理
（2013 年 12 月 31 日至 2017
年 8 月 7 日 期间 ）等 。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动防控内幕交易指导 意见》等法律法规和基金 合同，本着诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产， 在严格控制投资风险的基 础上，为基金份额持有人 谋求最大利益，没有损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 和控 制 方法
本基金管理人根据《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导 意见》等法规 制定了《华夏基金
管理有 限公 司公 平交 易制 度》 。 公司 通过 科学 、 制衡 的 投资决 策体 系 ， 加 强交 易分 配环节 的内 部控 制，
并通过工作制度、流程和 技术手段保证公平交易原 则的实现。同时，通过监 察稽核、事后分析和信
息披露 来保 证公 平交 易过 程和结 果的 监督 。
4.3.2 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本基金 管理人严格执行了《证
券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 和《 华夏基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》的 规定 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ，在 不同 时间 窗下 （1 日 内、3 日内 、华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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5 日内 ）的 本年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析， 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。
4.3.3 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2018 年债 券市 场在 基本 面 和政策 面配 合下 ， 走 出 了 牛市行 情。 受去 杠杆 政策 等影响 ， 影 子银 行
出现明显收缩，驱动内需 走弱，叠加中美贸易战风 险上升，宏观审慎政策作 出了相应调整，货币政
策更加灵活中性，央行多 次下调法定存款准备金率 ，保持金融市场流动性稳 定充裕，基本面和政策
面的向好带动利率债和高 等级信用债显著上涨。另 一方面，经济下行，企业 盈利走弱，流动性风险
上升叠 加民 企信 用违 约事 件频发 ，弱 资质 民企 债券 走势不 佳，AA 级及 以下 民 企债信 用利 差扩 大。
报告期内，本基金整体以 持有中高等级信用债、利 率债加杠杆策略为主，阶 段性波段交易长端
利率债 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 12 月 31 日， 华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券 A 基金 份额 净值 为 1.0265 元， 本报 告
期份额 净值 增长 率 5.62% ，同期 业绩 比较 基准 增长 率为 3.22% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
展望 2019 年， 决 定债 券市 场中期 走势 的核 心驱 动因 素在于 经济 状况 如何 演绎 。 随着 去杠 杆政 策
转为稳杠杆，影子银行收 缩力度最大的阶段逐步度 过，随着表内信贷放量和 地方债等发行提前，广
义社融增速一季度开始有 望企稳，但反弹动力相对 有限，更多体现为企稳弱 反弹；同时，分拆经济
各主体部门，在宏观整体 稳杠杆叠加地方政府 隐形 债务严控背景下，内需改 善动力不足，经济反弹
上行概率较低，难以对债 券市场构成趋势反转的驱 动力。外部环境中，全球 需求下行，美联储缩表
加息预期减弱，美债收益 率曲线平坦化，人民币短 期贬值压力阶段性趋弱， 对内掣肘减轻，也难以
构成国 内债 市的 利空 因素 。 综合 而言，2019 年 债券 市场大 幅利 空因 素暂 时难 以看到 ， 债 牛的 趋势 犹
在，但 收益 率低 位背 景下 ，波动 可能 会有 所放 大。
投资策 略上 ， 本 基金 将整 体保持 高杠 杆策 略， 阶段 性参与 长端 利率 债博 弈， 规避低 等级 信用 债 。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为
信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
本报告期内，基金管理人 持续加强合规管理、风险 控制和监察稽核工作。在 合规管理方面，公
司认真落实资管新规及其 配套规则、债券交易合规 管理、货币市场基金互联 网销售等行业新规，紧
密跟踪监管要求，促进公 司业务合法合规；公司不 断完善内部制度建设，制 定了非居民金融账户涉
税信息尽职调查管理制度 、案件管理制度、合同管 理制度、知识产权管理制 度等多项制度，修订了
投资者适当性管理 制度， 编制了合规管理白皮书； 公司以投资研究和销售业 务条线为重点，围绕内
幕交易、利用未公开信息 交易等重点防范的违法违 规行为和新颁布的法律法 规，开展合规培训，不
断提升员工的合规守法意 识；强化事前事中合规风 险管理，对信息披露文件 严格把关，认真审核基
金宣传推介材料，加强销 售行为管理，防范各类合 规风险。在风险管理方面 ，公司秉承全员风险管
理的理念，采取事前防范 、事中控制和事后监督等 三阶段工作，在持续对日 常投资运作进行监督的
同时，加强对基金流动性 风险的管理、投资组合强 制合规管理，督促投研交 易业务的合规开展。在
监察稽核方面 ，公司定期 和不定期开展多项内部稽 核，对投资决策、投资研 究、交易执行、基金销
售、信 息技 术等 关键 业务 和岗位 进行 检查 监督 ，促 进公司 业务 合规 运作 、稳 健经营 。
报告期内，本基金管理人 所管理的基金整体运作合 法合规。本基金管理人将 继续以风险控制为
核心，坚持基金份额持有 人利益优先的原则，提高 监察稽核工作的科学性和 有效性，切实保障基金
安全、 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度，建立了估值委员 会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基
金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。
定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
根据《公开募集证券投资 基金运作管理办法》及本 基金的基金合同等规定， 本基金本报告期实
施利润 分 配 1 次 ，符 合相 关法规 及基 金合 同的 规定 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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本报告 期， 兴业 银行 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ， 严 格遵 守了 《 证 券投资 基金 法》 、 基
金合同、托管协议和其他 有关规定，不存在损害基 金份额持有人利益的行为 ，完全尽职尽责地履行
了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
本 报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本报告期，本托管人复核 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报
告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§ 6 审 计报告
安永华 明（2019 ）审 字 第 60739337_A57 号
华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金 全体 基金 份额 持有 人 ：
6.1 审 计意 见
我们审 计了 华夏 鼎泰 六个 月定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金的 财务 报表 ，包 括 2018 年 12
月 31 日的 资产 负债 表，2018 年 4 月 13 日（基 金合 同生效 日） 至 2018 年 12 月 31 日止 期间 的利 润
表、所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 以及 相关 财务 报表附 注。
我们认为，后附的华夏鼎 泰六个月定期开放债券型 发起式证券投资基金的财 务报表在所有重大
方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了华 夏鼎泰六个月定期开放债 券型发起式证券投资基
金 2018 年 12 月 31 日 的财 务状况 以 及 2018 年 4 月 13 日（ 基金 合 同 生效 日） 至 2018 年 12 月 31 日
止期间 的经 营成 果和 净值 变动情 况。
6.2 形 成审 计意 见的 基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审计 报告 的 “ 注 册 会计师 对财 务报 表
审计的 责任 ” 部 分进 一步 阐 述了我 们在 这些 准则 下的 责任 。 按 照中 国注 册会 计 师职业 道德 守则 ， 我们
独立于华夏鼎泰六个月定 期开放债券型发起式证券 投资基金，并履行了职业 道德方面的其他责任。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 其 他信 息
华夏鼎泰六个月定期开放 债券型发起式证券投资基 金管理层对其他信息负责 。其他信息包括年华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
11
度报告 中涵 盖的 信息 ，但 不包括 财务 报表 和我 们的 审计报 告。
我们对财务报表发表的审 计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审 计，我们的责任是阅读其 他信息，在此过程中，考 虑其他信息是否与
财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存 在重大错报，我们应当报 告该事实。在这方
面，我 们无 任何 事项 需要 报告。
6.4 管 理层 和 治 理层 对财 务报表 的责 任
管理层负责按照企业会计 准则的规定编制财务报表 ，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护
必要的 内部 控制 ，以 使财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
在编制财务报表时，管理 层负责评估华夏鼎泰六个 月定期开放债券型发起式 证券投资基金的持
续经营 能力 ， 披露 与持 续 经营相 关的 事项 （ 如适 用） ， 并 运用 持续 经营 假设 ， 除非计 划进 行清 算 、 终
止运营 或别 无其 他现 实的 选择。
治理层 负责 监督 华夏 鼎泰 六个月 定期 开放 债券 型发 起式证 券投 资基 金的 财务 报告过 程。
6.5 注 册会 计师 对财 务报 表审计 的责 任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
（1） 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ， 设计 和实 施 审计程 序以 应对 这
些风险 ， 并获 取充 分、 适 当 的审计 证据 ， 作为 发表 审 计意见 的基 础 。 由 于舞 弊 可能涉 及串 通 、 伪 造、
故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发
现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
（2） 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ， 以 设计 恰当 的审 计程序 ， 但 目的 并非 对内 部控制 的有 效性 发
表意见 。
（3） 评价 管理 层选 用会 计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相关 披露 的合 理性 。
（4） 对 管理 层使 用持 续经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。 同时 ， 根 据获取 的审 计 证据， 就可 能导 致
对华夏鼎泰六个月定期开 放债券型发起式证券投资 基金持续经营能力产生重 大疑虑的事 项或情况是华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
12
否存在重大不确定性得出 结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审
计报告中提请报表使用者 注意财务报表中的相关披 露；如果披露不充分，我 们应当发表非无保留意
见。我们的结论基于截至 审计报告日可获得的信息 。然而，未来的事项或情 况可能导致华夏鼎泰六
个月定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 不能 持续 经营。
（5）评价财务报表的总体 列报、结构和内容（包括 披露） ，并评价财 务报表是 否公允反映相关
交易和 事项 。
我们与治理层就计划的审 计范围、时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通 ，包括沟通我们在
审计中 识别 出 的 值得 关注 的内部 控制 缺陷 。
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
王珊 珊
马剑 英
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层
2019 年 3 月 22 日
§7 年度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 鼎泰 六个 月定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款
3,056,249.19
结算备 付金
14,329,658.47
存出保 证金
26,165.42
交易性 金融 资产
1,487,684,610.40
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
1,487,684,610.40
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
-
应收证 券清 算款
340,723.59 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
13
应收利 息
20,868,065.03
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总 计
1,526,305,472.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
487,919,372.11
应付证 券清 算款
386,024.82
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
264,323.11
应付托 管费
88,107.71
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用
16,534.83
应交税 费
154,725.07
应付利 息
425,268.90
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
50,000.00
负债合 计
489,304,356.55
所有者权益：
实收基 金
1,010,183,555.67
未分配 利润
26,817,559.88
所有者 权益 合计
1,037,001,115.55
负债和 所有 者权 益总 计
1,526,305,472.10
注： ① 报告 截止 日 2018 年 12 月 31 日， 华夏 鼎泰 六个月 定期 开放 债券 A 基 金份额 净值 1.0265
元； 华 夏鼎 泰六 个月 定期 开 放债券 基金 份额 总额 1,010,183,555.67 份 （其中 A 类 1,010,183,555.67 份，
C 类 0.00 份） 。
② 本基 金合 同 于 2018 年 4 月 13 日生 效， 本报 告期 自 2018 年 4 月 13 日至 2018 年 12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 华夏 鼎泰 六个 月定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年 4 月 13 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号 本期 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
14
2018 年 4 月 13 日（基金 合同生效日）至 2018
年 12 月 31 日
一、收入
68,574,930.54
1.利息 收入
35,835,729.44
其中： 存款 利息 收入
1,662,858.92
债券利 息收 入
32,591,722.37
资产支 持证 券利 息收 入
528,214.21
买入返 售金 融资 产收 入
1,052,933.94
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
14,700,003.02
其中： 股票 投资 收益
-
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
13,843,797.78
资产支 持证 券投 资收 益
856,205.24
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
-
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
18,039,198.08
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
-
减：二、费用
11,956,955.77
1.管理 人报 酬
2,216,962.39
2.托管 费
738,987.48
3.销售 服务 费
-
4.交易 费用
20,857.87
5.利息 支出
8,750,167.88
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
8,750,167.88
6.税金 及附 加
96,855.82
7.其他 费用
133,124.33
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
56,617,974.77
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
56,617,974.77
注： 本 基金 合同于 2018 年 4 月 13 日生 效， 本 报告 期 自 2018 年 4 月 13 日至 2018 年 12 月 31 日。
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
会计主 体： 华夏 鼎泰 六个 月定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年 4 月 13 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 4 月 13 日（基金 合同生效日）至 2018 年 12 月 31 日 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
15
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,010,183,555.67 - 1,010,183,555.67
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 56,617,974.77 56,617,974.77
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -29,800,414.89 -29,800,414.89
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,010,183,555.67 26,817,559.88 1,037,001,115.55
注： 本 基金 合同于 2018 年 4 月 13 日生 效， 本 报告 期 自 2018 年 4 月 13 日至 2018 年 12 月 31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
7.4 报 表附 注
7.4.1 重要 会计 政策 和会 计 估计
7.4.1.1 会计 年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本会计 报表 的实 际编 制期 间为 2018 年 4 月
13 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2018 年 12 月 31 日。
7.4.1.2 记账 本位 币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.1.3 金融 资产 和金 融负 债的分 类
1、金 融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金目 前暂 无金 融资产 分类 为可 供出 售金 融资产 及持 有至 到期 投资 。
本基金目前持有的债券投 资、资产支持证券投资和 衍生工具分类为以公允价 值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融 资产在资产负债表中以衍 生金融资产列示外，以华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
16
公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资 产在 资产负 债表 中以 交易 性金 融资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和各类应收款
项等。 应收 款项 是指 在活 跃市场 中没 有报 价、 回收 金额固 定或 可确 定的 非衍 生金融 资产 。
2、金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债包括交易性金融负 债及衍生金融负债等。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和各 类应 付款 项等 。
7.4.1.4 金融 资产 和金 融负 债的初 始确 认、 后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含 债券或资产支持证券起息 日或上次除息日至购买日 止的利息，单独确认为
应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易 费 用计入 初始 确认 金额 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 及金融负债按照公允价值 进行后续计量，应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已终止或 该金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬
已转移 时， 终止 确认 该金 融资产 。终 止确 认的 金融 资产的 成本 按移 动加 权平 均法于 交易 日结 转。
7.4.1.5 金融 资产 和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的债 券投 资、 资产支 持证 券投 资和 衍生 工具按 如下 原则 确定 公允 价值并 进行 估值 ：
1、 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价 格确 定公 允价 值； 估 值 日无交 易且 最近 交
易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件的，按 最近交易日的市场交易价 格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近 交易日的市场交易价格不 能真实反映公允价值的， 应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与 上述投资品种相同，但具 有不同特征的，应以相同 资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中 考虑不同特征因素的影响 。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的 ，那么在估值技术中不应 将该限制作为特征考虑。 此外，基金管理人不应
考虑因 大量 持有 相关 资产 或负债 所产 生的 溢价 或折 价 。
2、 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 在当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息支 持
的估值技术确定公允价值 。采用估值技术时，优先 使用可观察输入值，只有 在无法取得相关资产或
负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ，才 可以使 用不 可观 察输 入值 。
3、 如经 济环 境发 生重 大变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对 估值 进行 调
整并确 定公 允价 值。 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
17
7.4.1.6 金融 资产 和金 融负 债的抵 销
本基金持有的资产和承担 的负债基本为金融资产和 金融负债。当本基金依法 有权抵销债权债务
且交易 双方 准备 按净 额结 算时， 金融 资产 与金 融 负 债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.1.7 实收 基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。对于曾经
实施份额拆分或折算的基 金，由于基金份额拆分或 折算引起的实收基金份额 变动于基金份额拆分日
或基金份额折算日根据拆 分前或折算前的基金份额 数及确定的拆分或折算比 例计算认列。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 对于已开放转换业务的
基金，上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的 转入基金的实收基金增加 和转出基金的实收基金
减少。
7.4.1.8 损益 平准 金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润。
7.4.1.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
债券投资在持有期间应取 得的按票面利率计算的利 息扣除在适用情况下由债 券发行企业代扣代
缴的个人所得税及由基金 管理人缴纳的增值税后的 净额确认为利息收入。资 产支持证券在持有期间
收到的 款项 ， 根据 资产 支持 证券的 预计 收益 率区 分属 于资产 支持 证券 投资 本金 部分和 投资 收益 部分 ，
将本金部分冲减资产支持 证券投资成本，并将投资 收益部分扣除在适用情况 下由基金管理人缴纳的
增值税 后的 净额 确认 为利 息收入 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；处置时其公允 价值与初始确认金额之间 的差额扣除在适用情况下 由基金管理人缴纳的增
值税后 的净 额确 认为 投资 收益， 其中 包括 从公 允价 值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有 期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的按直
线法近 似计 算。
7.4.1.10 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
18
按直线 法近 似计 算。
7.4.1.11 基 金的 收益 分配 政 策
同一类别内的每一基金份 额享有同等分配权。本基 金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金 红利按分红权益再投资日 的基金份额净值自动转为 基金份额进行再 投资。
期末可 供分 配利 润指 期末 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现收 益的孰 低数 。
由于本 基 金 A 类 基金份 额 不收取 销售 服务 费， 而 C 类基金 份额 收取 销售 服务 费， 各 基金 份额 类
别对应 的可 分配 收益 有所 不同。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.1.12 其 他重 要的 会计 政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别债券
投资的 公允 价值 时采 用的 估值方 法及 其关 键假 设如 下：
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除 外)
及在银 行间 同业 市场交 易 的固定 收益 品种 ，根据 中 国证监 会公 告[2017]13 号 《中国 证监 会关 于证券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 及 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度
固定收益品种的估值处理 标准》采用估值技术确定 公允价值。本基金持有的 证券交易所上市或挂牌
转让的 固定 收益 品种( 可转 换债券 、 资 产支 持证 券和 私募债 券除 外) ， 按照 中证 指数有 限公 司所 独立 提
供的估值结果确定公允价 值。本基金持有的银行间 同业市场交易的固定收益 品种，按照中债金融估
值中心 有限 公司 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值。
7.4.2 差 错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.3 关联 方关 系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
兴业银 行股 份有 限公 司（ “ 兴业银 行 ” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东
POWER CORPORATION OF CANADA 基金管 理人 的股 东
天津海 鹏科 技咨 询有 限公 司 基金管 理人 的股 东
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易
7.4.4.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
19
无。
7.4.4.1.2 权 证交 易
无。
7.4.4.1.3 债 券交 易
无。
7.4.4.1.4 债 券回 购交 易
无。
7.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
无。
7.4.4.2 关联 方报 酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年4 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,216,962.39
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注： ① 支付基 金管理人 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.30% 的年 费率计提，逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.30%/ 当年 天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年4 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 738,987.48
注： ① 支付基 金托管人 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.10% 的年 费率 计提，逐日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.10%/ 当年 天数。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.4.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
7.4.4.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
20
7.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年4 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年12 月31 日
华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券A
华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券
C
基金合 同生 效日 （2018 年 4 月 13
日）持 有的 基金 份额
10,001,222.34 -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,001,222.34 -
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份
额比例
0.99% -
注：本 基金 管理 人 于 2018 年 4 月 10 日认 购本 基金 ， 认购费 用 为 1,000.00 元。
7.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
7.4.4.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年4 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行活 期存 款 3,056,249.19 964,577.49
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 兴业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
7.4.4.7 其 他关 联交 易事 项 的说明
7.4.4.7.1 其 他关 联交 易事 项的说 明
无。
7.4.5 期末 （2018 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
7.4.5.1 因认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.5.1.1 受 限证 券类 别： 债券 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
21
证券代
码
证
券
名
称
成功认 购
日
可流通 日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末成 本总
额
期末估 值总
额
备
注
112825
1
8
鲁
西
0
1
2018-12-1
3
2019-01-1
6
新
发
流
通
受
限
100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 -
7.4.5.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股 票
无。
7.4.5.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
7.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余 额 151,919,372.11 元， 是以 如下 债券 作为 质押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011801021
18 鲁 钢铁
SCP008
2019-01-02 100.95 288,000.00 29,073,600.00
101801322
18 津 能源
MTN001
2019-01-02 100.25 354,000.00 35,488,500.00
011800958
18 桂 交投
SCP001
2019-01-02 100.14 700,000.00 70,098,000.00
101800461
18 潞安
MTN003
2019-01-02 102.95 235,000.00 24,193,250.00
合计
1,577,000.00 158,853,350.00
7.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额 336,000,000.00 元， 于 2019 年 1 月 2 日到 期。 该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的证 券
交易所 交易 的债 券和/ 或在 新质押 式回 购下 转入 质押 库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准
券后， 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
7.4.6 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项
7.4.6.1 金融 工具 公允 价值 计量的 方法 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
22
根据企业会计准则的相关 规定，以公允价值计量的 金融工具，其公允价值的 计量可分为三个层
次：
第一层 次： 对存 在活 跃市 场报价 的金 融工 具， 可以 相同资 产/ 负 债在 活跃 市场 上的报 价确 定公 允
价值。
第二层 次： 对估 值日 活跃 市场无 报价 的金 融工 具， 可以类 似资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对无法获得相 同或类似资产可比市场交 易价格的金融工具，可以 其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
7.4.6.2 各层 次金 融工 具公 允价值
截至 2018 年 12 月 31 日止 ，本基 金持 有的 以公 允价 值计量 的金 融工 具第 一层 次的余 额 为 0 元，
第二层 次的 余额 为 1,487,684,610.40 元， 第三 层次 的 余额 为 0 元。
7.4.6.3 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
7.4.6.4 第三 层次 公允 价值 本期变 动金 额
本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第三 层次 公允价 值本 期未 发生 变动 。
§8 投资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 1,487,684,610.40 97.47
其中： 债券 1,487,684,610.40 97.47
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买
入返售 金融 资产
- - 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
23
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
17,385,907.66 1.14
8 其他各 项资 产 21,234,954.04 1.39
9 合计 1,526,305,472.10 100.00
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资组 合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
8.4.1 累计 买入 金额 超出 期 末基金 资产 净 值 2％ 或前 20 名的 股票 明细
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
8.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 末基金 资产 净 值 2％ 或前 20 名的 股票 明细
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
8.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,090,000.00 0.97
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 547,397,610.40 52.79
5 企业短 期融 资券 512,152,000.00 49.39
6 中期票 据 418,045,000.00 40.31
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,487,684,610.40 143.46
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
24
值比例( ％)
1 101800654
18 云投
MTN003
700,000 72,198,000.00 6.96
2 101800461
18 潞安
MTN003
700,000 72,065,000.00 6.95
3 143420 18 津投 06 700,000 71,337,000.00 6.88
4 011801021
18 鲁 钢铁
SCP008
700,000 70,665,000.00 6.81
5 101801279
18 太钢
MTN003
700,000 70,525,000.00 6.80
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排序 的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
8.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.11.3 本 期国 债期 货 投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.12 投资 组合 报告 附注
8.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.12.3 期末 其他 各项 资产 构成 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
25
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 26,165.42
2 应收证 券清 算款 340,723.59
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,868,065.03
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,234,954.04
8.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份额 持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有
份额
占总份
额比例
华 夏 鼎 泰 六 个 月
定期开 放债 券 A
2 505,091,777.84 1,010,183,555.67 100.00% - -
华 夏 鼎 泰 六 个 月
定期开 放债 券 C
- - - - - -
合计 2 505,091,777.84 1,010,183,555.67 100.00% - -
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份
额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
华 夏 鼎 泰 六 个 月 定 期 开
放债 券 A
- -
华 夏 鼎 泰 六 个 月 定 期 开 - - 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
26
放债 券 C
合计 - -
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公司 高级 管理人 员、 基
金 投资 和研 究部门 负责 人
持有本 开放 式基 金
华 夏 鼎 泰 六 个 月 定 期 开
放债 券 A
0
华 夏 鼎 泰 六 个 月 定 期 开
放债 券 C
0
合计 0
本 基金 基金 经理持 有本 开
放式基 金
华 夏 鼎 泰 六 个 月 定 期 开
放债 券 A
0
华 夏 鼎 泰 六 个 月 定 期 开
放债 券 C
0
合计 0
9.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占 基金
总份额 比例
发起份 额总
数
发起份 额占 基金
总份额 比例
发起份 额承
诺持有 期限
基 金 管 理 人
固有资 金
10,001,222.34 0.99% 10,000,000.00 0.99% 不少于 三年
基 金 管 理 人
高 级 管 理 人
员
- - - - -
基 金 经 理 等
人员
- - - - -
基 金 管 理 人
股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,001,222.34 0.99% 10,000,000.00 0.99% -
§ 10 开 放式基金份额变动
单位： 份
项目
华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债券
A
华夏鼎 泰六 个月 定期 开放 债
券 C
基金合 同生 效日 （2018 年 4 月 13
日）基 金份 额总 额
1,010,183,555.67 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末
基金总 申购 份额
- -
减： 基 金合 同生 效日 起至 报 告期期
末基金 总赎 回份 额
- -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 - - 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
27
基金拆 分变 动份 额
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,010,183,555.67 -
§ 11 重 大事件揭示
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日 发布 公告 ，杨 明辉 先生代 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理，
汤晓东 先生 不再 担任 华夏 基金管 理有 限公 司总 经理 。
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告， 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、 基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 的报 酬为 50,000 元人 民币 。
本基金 本报 告期 内选 聘安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ）提 供首 年审 计服务 。
11.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内无受稽查或处
罚等情 况。
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况
11.7.1 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东方证 券 2 - - - - -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
28
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 本基 金合 同 于 2018 年 4 月 13 日 生效 ，除 本表 列示 外，本 基金 本报 告期 未选 择其他 交易 单元
作为本 基金 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 回购 成交 总额 的
比例
东方证
券
1,397,841,536.65 100.00% 25,220,600,000.00 100.00%
§ 12 影 响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初份 额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份 额
份额占
比
机构
1
2018-04-13 至
2018-12-31
1,000,182,333.33 - - 1,000,182,333.33 99.01%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形， 在 市 场
流动性 不足 的情 况下 ， 如 遇投资 者巨 额赎 回或 集中 赎回 ， 基 金管 理人 可能 无 法以合 理的 价格 及时 变
现基金 资产 ，有 可能 对基 金净值 产生 一定 的影 响， 甚至可 能引 发基 金的 流动 性风险 。 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
29
在特定 情况 下 ， 若 持有 基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 ， 可能 导 致在其 赎回 后本 基金 资
产规模 持续 低于 正常 运作 水平， 面临 转换 运作 方式 、与其 他基 金合 并或 者终 止基金 合同 等情 形。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 九年 三月 二十 六日
