华夏鼎利债券型发起式证券投资基金
2018 年 年 度报 告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年三月二十六日华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告中的财务资料经审 计， 安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙） 为本 基金出具了无保留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏鼎 利债 券型 发起 式证 券投资 基金
基金简 称 华夏鼎 利债 券
基金主 代码 002459
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 18 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 58,411,592.32 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏鼎 利债 券 A 华夏鼎 利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002459 002460
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
13,199,154.38 份 45,212,437.94 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在有效 控制 风险 的前 提下 ，追求 持续 、稳 定的 收益 。
投资策 略
基 金 根据 宏 观经 济运 行 状况 、 政策 形 势、 利率 走势、 信 用状 况 等的 综合
判 断 ，并 结 合各 大类 资 产的 估 值水 平 和风 险收 益特征 ， 在基 金 合同 规定
的 范 围内 决 定各 类资 产 的配 置 比例 ， 并随 着各 类资产 风 险收 益 特征 的相
对变化 ，适 时进 行动 态调 整。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数。
风险收 益特 征
本 基 金为 债 券型 基金 ， 其长 期 平均 风 险和 预期 收益率 低 于股 票 基金 、混
合基金 ，高 于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 李修滨
联系电 话 400-818-6666 400-680-0000
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com lixiubin@citicbank.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95558
传真 010-63136700 010-85230024
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.ChinaAMC.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§ 3 主 要财务指标、基金净 值表现及利润分配 情况 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数
据和指 标
2018 年 2017 年
2016 年 11 月 18 日 （ 基金 合同生 效
日） 至 2016 年 12 月 31 日
华夏鼎 利债
券 A
华夏鼎 利债
券 C
华夏鼎 利债
券 A
华夏鼎 利债
券 C
华夏鼎 利债
券 A
华夏鼎 利债 券 C
本 期 已 实
现收益
-181,713.34 -1,162,517.74 692,771.06 237,337.41 21,854.62 466.98
本期利 润 -168,257.45 -1,183,701.44 858,469.31 328,877.92 22,878.16 490.24
加 权 平 均
基 金 份 额
本期利 润
-0.0126 -0.0215 0.0744 0.0882 0.0020 0.0019
本 期 加 权
平 均 净 值
利润率
-1.26% -2.14% 7.51% 9.00% 0.20% 0.19%
本 期 基 金
份 额 净 值
增长率
-1.01% -1.11% 7.84% 7.74% 0.20% 0.20%
3.1.2 期末 数
据和指 标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
华夏鼎 利债 券 A 华夏鼎 利债 券 C 华夏鼎 利债 券 A 华夏鼎 利债 券 C 华夏鼎 利债 券 A 华夏鼎 利债 券 C
期 末 可 供
分配利 润
-417,844.83 -1,531,721.05 25,950.69 15,382.27 21,854.62 466.98
期 末 可 供
分 配 基 金
份额利 润
-0.0317 -0.0339 0.0020 0.0007 0.0020 0.0018
期 末 基 金
资产净 值
13,057,237.99 44,623,134.31 13,059,686.20 22,266,981.03 11,198,034.76 254,466.03
期 末 基 金
份额净 值
0.989 0.987 1.019 1.018 1.002 1.002
3.1.3 累计 期
末指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
华夏鼎 利债
券 A
华夏鼎 利债
券 C
华夏鼎 利债
券 A
华夏鼎 利债
券 C
华夏鼎 利债
券 A
华夏鼎 利债 券 C
基 金 份 额
累 计 净 值
增长率
6.96% 6.75% 8.05% 7.95% 0.20% 0.20%
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
华夏鼎 利债 券 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -0.80% 0.48% 1.99% 0.05% -2.79% 0.43%
过去六 个月 0.41% 0.42% 2.57% 0.06% -2.16% 0.36%
过去一 年 -1.01% 0.39% 4.79% 0.07% -5.80% 0.32%
自基金 合同 生
效起至 今
6.96% 0.29% -0.58% 0.08% 7.54% 0.21%
华夏鼎 利债 券 C ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -0.80% 0.47% 1.99% 0.05% -2.79% 0.42%
过去六 个月 0.41% 0.41% 2.57% 0.06% -2.16% 0.35%
过去一 年 -1.11% 0.39% 4.79% 0.07% -5.90% 0.32%
自基金 合同 生
效起至 今
6.75% 0.29% -0.58% 0.08% 7.33% 0.21%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏鼎 利债 券型 发起 式证 券投资 基金
基金份 额累 计净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图
(2016 年 11 月 18 日至 2018 年 12 月 31 日)
华夏鼎 利债 券 A 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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华夏鼎 利债 券 C
3.2.3 自基 金合 同生 效以 来 基金每 年净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的比 较
华夏鼎 利债 券型 发起 式证 券投资 基金
基金每 年 净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的对 比图
华夏鼎 利债 券 A 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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华夏鼎 利债 券 C
注： 本 基金 合同 于 2016 年 11 月 18 日生 效， 合同生 效 当年按 实际 存续 期计 算， 不按整 个自 然年
度进行 折算 。
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况
华夏鼎 利债 券 A ：
单位： 人民 币元 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2018 年 0.200 243,889.23 25,498.83 269,388.06 -
2017 年 0.600 658,485.36 48,342.87 706,828.23 -
2016 年 - - - - -
合计 0.800 902,374.59 73,841.70 976,216.29 -
华夏鼎 利债 券 C ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2018 年 0.200 523,628.12 505,154.12 1,028,782.24 -
2017 年 0.600 167,522.45 196,346.76 363,869.21 -
2016 年 - - - - -
合计 0.800 691,150.57 701,500.88 1,392,651.45 -
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人、 首批 公募 养老 目标 基 金管理 人 ， 以 及特 定客
户资产 管理 人、 保险 资金 投资管 理人 ，香 港子 公司 是首批 RQFII 基金管理人 。华夏 基金 是业 务领 域
最广泛 的基 金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ，在 基金 分类 排名中 （截 至 2018 年 12 月 31 日 数据） ，华 夏 经
济转型 股票 在 “ 股票 基金- 标准股 票型 基金- 标准 股票 型基金 （A 类） ” 中排 名 2/152 ； 华 夏圆 和混 合在 “ 混
合 基金- 灵 活配置 型基金- 灵 活配置 型基金 （股票 上下限 0-95%+ 基 准股票 比例 60%-100% ） ” 中排 名
9/346 ； 华 夏沪 港通 恒 生 ETF 、 华夏金融 ETF 在“ 股票 基金- 指数股 票型 基金- 股票 ETF 基金” 中分 别排
名 1/109 和 9/109 ； 华夏 沪 港通恒 生 ETF 联接(A 类) 、华夏 上 证 50ETF 联接(A 类) 在 “ 股 票基 金- 指数
股票型 基金- 股票 ETF 联接基金（A 类） ” 中 分别 排名 2/73 和 10/73 。 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
8
公司及旗下基金荣膺由基 金评价机构颁发的多项奖 项。在《中国证券报》评 奖活动中，公司荣
获“ 中 国基 金业 20 周 年卓 越贡献 公司 ” 和“ 被动 投资 金牛基 金公 司 ” 两大 奖项 ， 旗下华 夏回 报混 合荣 获
“2017 年 度开 放式 混合 型金 牛基金 ” 称 号， 华 夏安 康债 券荣获 “2017 年度 开放 式债 券型金 牛基 金 ” 称号 。
在 《 证券 时报 》 评奖 活动 中， 旗下 华夏 永福 混合 和 华夏回 报混 合荣 获 “ 三年 持 续回报 绝对 收益 明星 基
金” 称 号， 华 夏安 康债 券荣 获 “ 三 年持 续回 报积 极债 券 型明星 基金 ” 称 号， 华 夏消 费升级 混合 荣获 “201 7
年度平 衡混 合型 明星 基金 ” 称号。 在 《上 海证 券报 》 举 行的 2018 中国 基金 业峰 会 暨第十 五届 “ 金 基金 ”
颁奖评 选中 ， 公司 荣获 公 募基 金 20 周年“ 金基 金 ”T O P 基金 公司 大奖 ， 旗 下华 夏沪 深 300ETF 荣获第
十五届 “ 金 基金 ” 指数 基金 奖 （一 年期） ， 华 夏上 证 50ETF 荣获第十五 届 “ 金基 金 ” 指数基 金奖 （三 年期） 。
在客户 服务 方面 ，2018 年 ， 华夏 基金 继续 以客 户需 求为导 向， 努力 提高 客户 使用的 便利 性和 服
务体验： （1）华 夏基金网 上交易平台上线闪购业务 ，为客户提供更便捷的基 金交易方式； （2）微信
服务号上线随存随取业务 实时通知功能，方便客户 及时了解交易变动情况， 进一步提升客户体验；
（3） 对 在线 智能 服务 机器 人小夏 进行 全新 升级 ， 帮 助投资 人一 搜即 达， 让投 资理财 更加 便捷 、 高 效；
（4） 与中 原银 行 、 西 安银 行、 长沙 银行 、 开 源证 券等 基金销 售机 构合 作 ， 为 客 户提供 更多 理财 渠道 ；
（5） 开展 “ 四大 明星 基金 有奖寻 人 ” 、 “ 华 夏基 金 20 周年献 礼， 华夏 基金 户口 本 ” 、 “ 揭秘? 团长 与团 员
默契度?” 、“ 大胆 预测 退休 金 ” 等 活动 ，为 客户 提供 多 样化的 投资 者教 育和 关怀 服务。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
何家琪
本基金 的基 金
经理、 固定 收
益部高 级副 总
裁
2016-11-18 - 6 年
清华大学应用经济学硕士 。
2012 年 7 月 加入 华夏 基金 管
理有限公司，曾任固定收 益
部研究 员、 基金 经理 助理 等 。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动防控内幕交易指导 意见》等法律法规和基金 合同，本着诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产， 在严格控制投资风险的基 础上，为基金份额持有人 谋求最大利益，没有损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理 人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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4.3.1 公平 交易 制度 和控 制 方法
本基金管理人根据《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法规 制定了《华夏基金
管理有 限公 司公 平交 易制 度》 。 公司 通过 科学 、 制衡 的 投资决 策体 系 ， 加 强交 易分 配环节 的内 部控 制，
并通过工作制度、流程和 技术手段保证公平交易原 则的实现。同时，通过监 察稽核、事后分析和信
息披露 来保 证公 平交 易过 程和结 果的 监督 。
4.3.2 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节 严格控制交易公平 执行。报告期内，本基金 管理人严格执行了《证
券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 和《 华夏基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》的 规定 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ，在 不同 时间 窗下 （1 日 内、3 日内 、
5 日内 ）的 本年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析， 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。
4.3.3 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2018 年， 国际 方面 ， 美国 经济在 全球 市场 中一 枝独 秀， 美联 储年 内共 进行 了 四次加 息 ， 但 对未
来展望 时态 度有 所缓 和， 市场预 期美 国经 济即 将见 顶回落 ，美 股在 去年 四季 度大跌 20% 左 右。 欧 元
区 PMI 持续 回落， 经济 放 缓逐步 确认 ， 欧 央行也 将 于明年 退 出 QE 。 日 本经 济 表现亦 跟随 发达 国家 ，
日元在 非美 货币 中表 现相 对强势 。大 宗商 品方 面， 原油价 格大 起大 落， 全年 下跌超 过 20% ，黄 金 全
年则先抑后扬，下半年表 现出色。国内经济下行压 力加大，在宏观去杠杆政 策以 及中美贸易摩擦的
影响下 ，各 项经 济数 据均 有所下 滑， 通胀 水平 全年 压力不 大。
债券市 场全 年表 现优 异，10 年期 国债 到期 收益 率全 年下行 超 过 60bp ， 曲线 结 构平坦 化， 信用 利
差压缩 ， 市场 风险 偏好 整 体处在 低位 ， 中债 财富 指 数全年 上涨 超 过 8% ， 是 去 年为数 不多 的获 得较 高
正回报 的资 产。 权益 市场 则经历 了较 为惨 烈的 下跌 ， 虽然 全 年 A 股每 股盈 利 仍实现 正增 长， 但估 值
压缩更 为剧 烈， 全年 各大 权益指 数下 跌均 超 过 20% 。
报告期 内， 本基 金降 低了 权益仓 位并 维持 了一 定的 杠杆水 平和 久期 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 12 月 31 日 ， 华夏 鼎 利债 券 A 基金份 额 净值 为 0.989 元 ， 本报 告期 份额净 值增 长率华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
10
为-1.01% ；华 夏鼎 利债券 C 基金 份额 净值为 0.987 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-1.11% ， 同期 业
绩比较 基准 增长 率 为 4.79% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
展望 2019 年， 债 券市 场预 计处于 基本 面和 政策 面的 对冲阶 段， “ 弱经 济 ” 和 “ 强 政策 ” 的博 弈将 主
导 债券市 场走势 。短期 来看 ， “ 经济下 行和货 币宽松 ” 的利 好相对 确定， 而 “ 财政 放松、 信用扩 张 ” 的
利空是潜 在扰动，效果有待观察。 基本面数据在前期信用收 缩和 “ 抢出 口 ” 效应消退的 影响下 ，年 初
确定性承压；货币政策在 宽信用、稳增长诉求下， 大概率延续宽松状态，降 准可期。上述环境仍有
利于推动利率中枢下行。 但随着基数效应和政策发 力，社融增速一季度大概 率企稳反弹，从金融底
到经济 底的 领先 性看 ，名 义 GDP 随 后或 企稳 ，届 时 收益率 震荡 或走 高的 概率 更大。
权益市场方面，2019 年上 半年，企业盈利增速下行 并可能低于市场预期，如 果期限利差收窄，
利率进一步下行，流动性 宽松，可能在某时点出现 估值提升行情；下半年盈 利可能比上半年乐观，
但仍需观察，全年可能呈 筑底反弹的宽幅震荡行情 。可转债市场受益于债券 机会成本的下行和正股
筑底阶 段， 有望 先于 正股 走出反 转行 情。
2019 年， 本 基金 将适 度降 低组合 久期 和杠 杆， 控制 权益仓 位的 同时 优化 持仓 结构， 并积 极关 注
可转债 市场 的投 资机 会。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将奉 行华 夏基 金管 理有限 公司 “ 为 信任
奉献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规 范运作 ， 审慎 投资 ， 勤勉 尽 责地为 基金 份额 持有 人谋 求长期 、 稳定 的回 报 。
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
本报告期内，基金管理人 持续加强合规管理、风险 控制和监察稽核工作。在 合规管理方面，公
司认真落实资管新规及其 配套规则、债券交易合规 管理、货币市场基金互联 网销售等行业新规，紧
密跟踪监管要求，促进公 司业务合法合规；公司不 断完善内部制度建设，制 定了非居民金融账户涉
税信息尽职调查管理制度 、案件管理制度、合同管 理制度、知识产权管理制 度等多项制度，修订了
投资者适当性管理制度， 编制了合规管理白皮书； 公司以投资研究和销售业 务条线为重点，围绕内
幕交易、利用未公开信息 交易等重点防范的违法违 规行为和新颁布的法律法 规，开展合规培训，不
断提升员工的合规守法意 识；强化事前事中合规风 险管理，对信息披露文件 严格把关，认真审核基
金宣传推介材料，加强销 售行为管理，防范各类合 规风险。在风险管理方面 ，公司秉承全员风险管
理的理念，采取事前防范 、事中控制和事后监督等 三阶段工作，在持续对日 常投资运作进行监督的
同时，加强对基金流动性 风险的管理、投资组合强 制合规管理，督促投研交 易业务的合规开展。在
监察稽核方面，公司定期 和不定期开展多项内部稽 核，对投资决策、投资研 究、交易执行、基金销
售、信 息技 术等 关键 业务 和岗位 进行 检查 监督 ，促 进公司 业务 合规 运作 、稳 健经营 。 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
11
报告期 内，本基金管理人 所管理的基金整体运作合 法合规。本基金管理人将 继续以风险控制为
核心，坚持基金份额持有 人利益优先的原则，提高 监察稽核工作的科学性和 有效性，切实保障基金
安全、 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度，建立了估值委员 会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基 金资产 净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基
金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。
定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
根据《公开募集证券投资 基金运作管理办法》及本 基金的基金合同等规定， 本基金本报告期实
施利润 分 配 2 次 ，符 合相 关法规 及基 金合 同的 规定 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
作为本基金的托管人，中 信银行严格遵守了《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、基 金合
同和托 管协 议的 规定 ，对 华夏鼎 利债 券型 发起 式证 券投资 基金 2018 年度 的投 资运作 ，进 行了 认真 、
独立的会计核算和必要的 投资监督，履行了托管人 的义务，不存在任何损害 基金份额持有人利益的
行为。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
本托管人认为，华夏基金 管理有限公司在华夏鼎利 债券型发起式证券投资基 金的投资运作、基
金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算 、基金费用开支及利润分 配等问题上，不存在损
害基金份额持有人利益的 行为；在报告期内，严格 遵守了《证券投资基金法 》等有关法律法规，在
各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管 人认 为 ， 华 夏基 金管 理有限 公司 的信 息披 露事 务符合 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法 》
及其他 相关 法律 法规 的规 定，基 金管 理人 所编 制和 披露的 2018 年度 报告 中的 财务指 标、 净值 表现 、
收益分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等信 息真实、准确、完整，未 发现有损害基金持有人华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
12
利益的 行为 。
§ 6 审 计报告
安永华 明（2019 ）审 字 第 60739337_A38 号
华夏鼎 利债 券型 发起 式证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 ：
6.1 审 计意 见
我们审 计了 华夏 鼎利 债券 型发起 式证 券投 资基 金的 财务报 表 ， 包 括 2018 年 12 月 31 日的 资产 负
债表，2018 年 度的 利润 表 、所有 者权 益（ 基金 净值 ）变动 表以 及相 关财 务报 表附注 。
我们认为，后附的华夏鼎 利债券型发起式证券投资 基金的财务报表在所有重 大 方面按照企业会
计准则 的规 定编 制 ， 公 允反 映了华 夏鼎 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2018 年 12 月 31 日 的财 务状 况
以及 2018 年度 的经 营成 果 和净值 变动 情况 。
6.2 形 成审 计意 见的 基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审计 报告 的 “ 注 册 会计师 对财 务报 表
审计的 责任 ” 部 分进 一步 阐 述了我 们在 这些 准则 下的 责任 。 按 照中 国注 册会 计 师职业 道德 守则 ， 我们
独立于华夏鼎利债券型发 起式证券投资基金，并履 行了职业道德方面的其他 责任。我们相信，我们
获取的 审计 证据 是充 分、 适当的 ，为 发表 审计 意见 提供了 基础 。
6.3 其 他信 息
华夏鼎利债券型发起式证 券投资基金管理层对其他 信息负责。其他信息包括 年度报告中涵盖的
信息， 但不 包括 财务 报表 和我们 的审 计报 告。
我们对财务报表发表的审 计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审 计，我们的责任是阅读其 他信息，在此过程中，考 虑其他信息是否与
财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存 在重大错报，我们应当报 告该事实。在这方
面，我 们无 任何 事项 需要 报告。
6.4 管 理层 和治 理层 对财 务报 表 的责 任
管理层负责按照企业会计 准则的规定编制财务报表 ，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护
必要的 内部 控制 ，以 使财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
在编制财务报表时，管理 层负责评估华夏鼎利债券 型发起式证券投资基金的 持续经营能力，披华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
13
露与持 续经 营相 关的 事项 （如适 用） ， 并运 用持 续经 营假设 ， 除 非计 划进 行清 算、 终 止运 营或 别无 其
他现实 的选 择。
治理层 负责 监督 华夏 鼎利 债券型 发起 式证 券投 资基 金的财 务报 告过 程。
6.5 注 册会 计师 对财 务报 表审计 的责 任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
（1） 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ， 设计 和实 施 审计程 序以 应对 这
些风险 ， 并获 取充 分、 适当 的审计 证据 ， 作为 发表 审 计意见 的基 础 。 由 于舞 弊 可能涉 及串 通 、 伪 造、
故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发
现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
（2） 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ， 以 设计 恰当 的审 计程序 ， 但 目的 并非 对内 部控制 的有 效性 发
表意见 。
（3） 评价 管理 层选 用会 计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相关 披露 的合 理性 。
（4） 对 管理 层使 用持 续经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。 同时 ， 根 据获取 的审 计 证据， 就可 能导 致
对华夏鼎利债券型发起式 证券投资基金持续经营能 力产生重大 疑虑的事项或 情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们 得出结论认为存在重大不 确定性，审计准则要求我 们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中 的相关披露；如果披露不 充分，我们应当发表非无 保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获 得的信息。然而，未来的 事项或情况可能导致华夏 鼎利债券型发起式证券
投资基 金不 能持 续经 营。
（5）评价财务报表的总体 列报、结构和内容（包括 披露） ，并评价财 务报表是 否公允反映相关
交易和 事项 。
我们与治理层就计划的审 计范围、时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通 ，包括沟通我们在
审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺陷 。
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
王珊 珊
马剑 英 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
14
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层
2019 年 3 月 22 日
§7 年度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 鼎利 债券 型发起 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款
5,984,129.17 3,989,591.07
结算备 付金
1,238,310.46 307,757.34
存出保 证金
64,886.12 8,416.09
交易性 金融 资产
56,096,818.15 33,655,964.10
其中： 股票 投资
6,950,968.00 4,668,127.80
基金投 资
- -
债券投 资
47,149,715.90 26,987,836.30
资产支 持证 券投 资
1,996,134.25 2,000,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 200,000.00
应收证 券清 算款
34,563.28 -
应收利 息
896,080.70 685,680.69
应收股 利
- -
应收申 购款
1,798.37 898.21
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
64,316,586.25 38,848,307.50
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
5,100,000.00 3,400,000.00
应付证 券清 算款
1,293,650.09 21,369.61
应付赎 回款
15,211.31 7,954.28 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
15
应付管 理人 报酬
30,755.97 15,113.56
应付托 管费
5,125.99 2,518.92
应付销 售服 务费
3,998.62 1,377.38
应付交 易费 用
142,859.75 28,835.29
应交税 费
4,027.61 -
应付利 息
584.61 4,471.23
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
40,000.00 40,000.00
负债合 计
6,636,213.95 3,521,640.27
所有者权益：
实收基 金
58,411,592.32 34,688,585.19
未分配 利润
-731,220.02 638,082.04
所有者 权益 合计
57,680,372.30 35,326,667.23
负债和 所有 者权 益总 计
64,316,586.25 38,848,307.50
注： 报 告截 止日 2018 年 12 月 31 日， 华夏 鼎利 债券 A 基 金份 额净 值 0.989 元， 华夏鼎 利债 券 C
基金份 额净 值 0.987 元； 华 夏债券 基金 份额 总 额 58,411,592.32 份 （其 中 A 类 13,199,154.38 份，C 类
45,212,437.94 份 ） 。
7.2 利 润表
会计主 体： 华夏 鼎利 债券 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
一、收入
76,691.96 1,543,358.94
1.利息 收入
2,282,479.93 427,830.51
其中： 存款 利息 收入
50,304.85 23,079.15
债券利 息收 入
2,087,107.24 286,432.12
资产支 持证 券利 息收 入
140,312.73 65,699.40
买入返 售金 融资 产收 入
4,755.11 52,619.84
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-2,229,211.32 856,020.42
其中： 股票 投资 收益
-1,653,113.62 757,217.28
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-791,306.32 71,675.29
资产支 持证 券投 资收 益
- 8,730.00
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
215,208.62 18,397.85 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
16
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
-7,727.81 257,238.76
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
31,151.16 2,269.25
减：二、费用
1,428,650.85 356,011.71
1.管理 人报 酬
410,001.79 91,188.16
2.托管 费
68,333.59 15,198.14
3.销售 服务 费
54,937.97 3,625.37
4.交易 费用
410,792.30 59,754.66
5.利息 支出
341,603.56 61,419.89
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
341,603.56 61,419.89
6.税金 及附 加
5,739.65 -
7.其他 费用
137,241.99 124,825.49
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-1,351,958.89 1,187,347.23
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-1,351,958.89 1,187,347.23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
会计主 体： 华夏 鼎利 债券 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
34,688,585.19 638,082.04 35,326,667.23
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -1,351,958.89 -1,351,958.89
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
23,723,007.13 1,280,827.13 25,003,834.26
其中：1.基 金申 购款 117,522,474.45 1,384,959.79 118,907,434.24
2.基金 赎回 款 -93,799,467.32 -104,132.66 -93,903,599.98
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -1,298,170.30 -1,298,170.30
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
58,411,592.32 -731,220.02 57,680,372.30 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
17
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
11,429,132.39 23,368.40 11,452,500.79
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 1,187,347.23 1,187,347.23
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
23,259,452.80 498,063.85 23,757,516.65
其中：1.基 金申 购款 30,694,449.10 703,744.16 31,398,193.26
2.基金 赎回 款 -7,434,996.30 -205,680.31 -7,640,676.61
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -1,070,697.44 -1,070,697.44
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
34,688,585.19 638,082.04 35,326,667.23
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华 ，会 计机 构负 责 人：汪 贵华
7.4 报 表附 注
7.4.1 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.3 关联 方关 系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中信银 行股 份有 限公 司（ “ 中信银 行 ” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东
POWER CORPORATION OF CANADA 基金管 理人 的股 东
天津海 鹏科 技咨 询有 限公 司 基金管 理人 的股 东
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 基金管 理人 的股 东
上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司 （ “ 华夏 财富 ” ） 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
18
7.4.4.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
无。
7.4.4.1.2 权 证交 易
无。
7.4.4.1.3 债 券交 易
无。
7.4.4.1.4 债 券回 购交 易
无。
7.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
无。
7.4.4.2 关联 方报 酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 410,001.79 91,188.16
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 81,177.15 1,986.43
注： ① 支付基 金管理人 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.60% 的年 费率计提，逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.60%/ 当年 天数 。
③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服务及销售
活动中产生的相关费用， 该费用按照代销机构所代 销基金的份额保有量作为 基数进行计算，从基金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 68,333.59 15,198.14
注： ① 支付基 金托管人 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.10% 的年 费率 计提，逐日累 计至华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
19
每月月 底， 按月 支付 。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.10%/ 当年 天数。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华夏鼎 利债 券 A 华夏鼎 利债 券 C 合计
华夏基 金管 理有 限
公司
- 14,489.82 14,489.82
中信银 行 - 11,178.24 11,178.24
华夏财 富 - 29,193.97 29,193.97
合计 - 54,862.03 54,862.03
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华夏鼎 利债 券A 华夏鼎 利债 券C 合计
华夏基 金管 理有 限
公司
- 2,812.56 2,812.56
中信银 行 - - -
华夏财 富 - 811.61 811.61
合计 - 3,624.17 3,624.17
注： ① 支付 基金 销售 机构 的基金 销售 服务 费按 C 类 基金份 额前 一日 基金 资产 净值 0.10% 的 年费
率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付给基金管 理人，再由基金管理人计 算并支付给各基金销售
机构。
② 基金 销售 服务 费计 算公 式为： C 类日 基金 销售 服务 费＝前 一 日 C 类基 金资 产 净值× 0.10%/ 当年
天数。
7.4.4.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
7.4.4.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
华夏鼎 利债 券A 华夏鼎 利债 券C 华夏鼎 利债 券A 华夏鼎 利债 券C
期初持 有的 基金
份额
10,001,833.52 - 10,001,833.52 - 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
20
期间申 购/ 买 入总
份额
- - - -
期间因 拆分 变动
份额
- - - -
减：期 间赎 回/ 卖
出总份 额
- - - -
期末持 有的 基金
份额
10,001,833.52 - 10,001,833.52 -
期末持 有的 基金
份额占 基金 总份
额比例
75.78% - 78.06% -
7.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
7.4.4.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行活 期存 款 5,984,129.17 35,337.98 3,989,591.07 18,466.77
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中信 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
7.4.4.7 其 他关 联交 易事 项 的说明
7.4.4.7.1 其 他关 联交 易事 项的说 明
无。
7.4.5 期末 （2018 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
7.4.5.1 因认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.5.1.1 受 限证 券类 别： 债券
证券代 码
证券
名称
成功认 购
日
可流通 日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
110049
海
尔
2018-12-20 2019-01-18
新
发
100.00 100.00 1,960 196,000.00 196,000.00 - 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
21
转
债
流
通
受
限
7.4.5.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股 票
无。
7.4.5.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
7.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
无。
7.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额 5,100,000.00 元 ， 于 2019 年 1 月 2 日 到期 。 该类 交易 要求 本基 金在 回购期 内持 有的 证券 交
易所交 易的 债券 和/ 或 在新 质押式 回购 下转 入质 押库 的债券 ， 按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券
后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
7.4.6 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项
7.4.6.1 金融 工具 公允 价值 计量的 方法
根据企业会计准则的相关 规定，以公允价值计量的 金融工具，其公允价值的 计量可分为三个层
次：
第一层 次： 对存 在活 跃市 场报价 的金 融工 具， 可以 相同资 产/ 负 债在 活跃 市场 上的报 价确 定公 允
价值。
第二层 次： 对估 值日 活跃 市场无 报价 的金 融工 具， 可以类 似资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对无法获得相 同或类似资产可比市场交 易价格的金融工具，可以 其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
7.4.6.2 各层 次金 融工 具公 允价值
截至 2018 年 12 月 31 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
20,214,349.95 元， 第 二层 次的余 额为 35,882,468.20 元， 第 三层 次的 余额 为 0 元。 （截 至 2017 年 12
月 31 日止 ： 第 一层 次的 余 额为 7,560,469.80 元 ， 第 二 层次的 余额 为 26,095,494.30 元， 第三 层次 的余
额为 0 元。 ）
7.4.6.3 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
22
对于特殊事项停牌的股票 ，本基金将相关股票公允 价值所属层次于其进行估 值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或
第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属
层次列 入第 二层 次， 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转 入 第一 层次。
7.4.6.4 第三 层次 公允 价值 本期变 动金 额
本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第三 层次 公允价 值本 期未 发生 变动 。
§8 投资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 6,950,968.00 10.81
其中： 股票 6,950,968.00 10.81
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 49,145,850.15 76.41
其中： 债券 47,149,715.90 73.31
资产支 持证 券 1,996,134.25 3.10
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买
入返售 金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
7,222,439.63 11.23
8 其他各 项资 产 997,328.47 1.55
9 合计 64,316,586.25 100.00
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资组 合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,944,323.00 6.84
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
23
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,473,521.00 2.55
J 金融业 5,610.00 0.01
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 1,523,552.00 2.64
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,962.00 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,950,968.00 12.05
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 002643 万润股 份 200,100 2,025,012.00 3.51
2 002127 南极电 商 202,600 1,523,552.00 2.64
3 300383 光环新 网 116,300 1,473,521.00 2.55
4 600271 航天信 息 42,300 968,247.00 1.68
5 000895 双汇发 展 20,000 471,800.00 0.82
6 002876 三利谱 14,400 460,224.00 0.80
7 002557 洽洽食 品 1,000 19,040.00 0.03
8 601318 中国平 安 100 5,610.00 0.01
9 000888 峨眉 山 A 700 3,962.00 0.01
10 - - - - -
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
8.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2％ 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 000002 万科 A 5,120,455.00 14.49
2 002643 万润股 份 5,002,878.24 14.16
3 601336 新华保 险 4,489,174.44 12.71
4 601233 桐昆股 份 4,001,963.00 11.33
5 002195 二三四 五 3,867,300.73 10.95 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
24
6 300404 博济医 药 3,832,882.00 10.85
7 000858 五粮液 3,550,696.00 10.05
8 300383 光环新 网 3,418,561.00 9.68
9 300750 宁德时 代 3,242,002.00 9.18
10 601318 中国平 安 3,222,597.74 9.12
11 603259 药明康 德 3,118,527.00 8.83
12 300232 洲明科 技 2,925,306.40 8.28
13 600271 航天信 息 2,868,245.00 8.12
14 002557 洽洽食 品 2,835,918.00 8.03
15 002142 宁波银 行 2,665,022.00 7.54
16 300659 中孚信 息 2,349,619.24 6.65
17 300166 东方国 信 2,098,352.00 5.94
18 002127 南极电 商 2,071,455.50 5.86
19 600115 东方航 空 1,998,684.00 5.66
20 002236 大华股 份 1,930,493.00 5.46
21 000568 泸州老 窖 1,865,154.00 5.28
22 000661 长春高 新 1,832,246.00 5.19
23 300463 迈克生 物 1,819,125.00 5.15
24 603019 中科曙 光 1,737,849.00 4.92
25 600029 南方航 空 1,655,659.00 4.69
26 000977 浪潮信 息 1,641,916.00 4.65
27 300121 阳谷华 泰 1,571,240.00 4.45
28 600985 淮北矿 业 1,557,447.50 4.41
29 600048 保利地 产 1,529,460.00 4.33
30 300496 中科创 达 1,528,385.00 4.33
31 002258 利尔化 学 1,508,128.00 4.27
32 601155 新城控 股 1,498,300.05 4.24
33 000738 航发控 制 1,498,116.00 4.24
34 600023 浙能电 力 1,488,510.00 4.21
35 002202 金风科 技 1,476,752.00 4.18
36 000001 平安银 行 1,407,664.00 3.98
37 600570 恒生电 子 1,359,043.00 3.85
38 601688 华泰证 券 1,328,072.00 3.76
39 002867 周大生 1,325,407.00 3.75
40 300309 吉艾科 技 1,297,605.00 3.67
41 603639 海利尔 1,267,922.00 3.59
42 002024 苏宁易 购 1,236,496.00 3.50
43 002463 沪电股 份 1,231,196.00 3.49
44 300253 卫宁健 康 1,217,824.32 3.45
45 000717 韶钢松 山 1,199,498.00 3.40
46 600038 中直股 份 1,197,586.00 3.39
47 600482 中国动 力 1,196,177.00 3.39
48 600346 恒力股 份 1,173,379.00 3.32 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
25
49 600809 山西汾 酒 1,127,146.35 3.19
50 300584 海辰药 业 1,126,003.00 3.19
51 002821 凯莱英 1,106,327.00 3.13
52 000333 美的集 团 1,038,651.00 2.94
53 000963 华东医 药 1,033,753.00 2.93
54 002829 星网宇 达 999,345.00 2.83
55 002511 中顺洁 柔 998,405.00 2.83
56 300192 科斯伍 德 998,167.00 2.83
57 601877 正泰电 器 997,469.20 2.82
58 000768 中航飞 机 997,086.18 2.82
59 600886 国投电 力 994,850.00 2.82
60 600372 中航电 子 965,426.00 2.73
61 600519 贵州茅 台 962,845.00 2.73
62 002677 浙江美 大 949,365.00 2.69
63 002876 三利谱 878,645.00 2.49
64 300373 扬杰科 技 756,423.00 2.14
65 600055 万东医 疗 746,406.00 2.11
66 000539 粤电 力 A 707,965.00 2.00
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2％ 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 000002 万科 A 5,371,859.20 15.21
2 601336 新华保 险 4,749,340.64 13.44
3 002195 二三四 五 4,025,596.30 11.40
4 601233 桐昆股 份 4,022,721.85 11.39
5 300404 博济医 药 3,617,467.00 10.24
6 300750 宁德时 代 3,587,842.00 10.16
7 000858 五粮液 3,473,336.20 9.83
8 603259 药明康 德 3,299,739.38 9.34
9 601318 中国平 安 3,130,384.98 8.86
10 002557 洽洽食 品 3,094,338.00 8.76
11 002643 万润股 份 2,934,559.47 8.31
12 300232 洲明科 技 2,791,317.04 7.90
13 002142 宁波银 行 2,759,028.04 7.81
14 300659 中孚信 息 2,646,228.00 7.49
15 002236 大华股 份 2,047,969.00 5.80
16 300166 东方国 信 2,023,503.00 5.73
17 300463 迈克生 物 1,879,628.00 5.32
18 000661 长春高 新 1,878,920.00 5.32
19 600115 东方航 空 1,806,444.00 5.11 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
26
20 600271 航天信 息 1,800,487.00 5.10
21 603019 中科曙 光 1,796,725.00 5.09
22 300383 光环新 网 1,708,712.00 4.84
23 000977 浪潮信 息 1,690,815.00 4.79
24 000568 泸州老 窖 1,687,534.00 4.78
25 300496 中科创 达 1,683,915.91 4.77
26 600029 南方航 空 1,501,611.00 4.25
27 000738 航发控 制 1,500,035.00 4.25
28 002202 金风科 技 1,477,759.00 4.18
29 600985 淮北矿 业 1,453,674.00 4.11
30 600048 保利地 产 1,443,190.00 4.09
31 600023 浙能电 力 1,406,955.96 3.98
32 600519 贵州茅 台 1,394,345.00 3.95
33 000001 平安银 行 1,372,365.00 3.88
34 600570 恒生电 子 1,371,296.00 3.88
35 300253 卫宁健 康 1,355,894.00 3.84
36 002867 周大生 1,352,361.00 3.83
37 300121 阳谷华 泰 1,350,411.00 3.82
38 601688 华泰证 券 1,309,900.10 3.71
39 002463 沪电股 份 1,272,674.00 3.60
40 002258 利尔化 学 1,244,960.00 3.52
41 000717 韶钢松 山 1,244,450.00 3.52
42 600482 中国动 力 1,237,436.00 3.50
43 600809 山西汾 酒 1,233,693.67 3.49
44 603639 海利尔 1,232,669.80 3.49
45 000963 华东医 药 1,221,186.00 3.46
46 601155 新城控 股 1,213,745.00 3.44
47 600346 恒力股 份 1,203,494.00 3.41
48 600038 中直股 份 1,203,221.00 3.41
49 300309 吉艾科 技 1,153,508.00 3.27
50 002024 苏宁易 购 1,084,817.00 3.07
51 002511 中顺洁 柔 1,045,142.00 2.96
52 002821 凯莱英 1,002,858.00 2.84
53 002829 星网宇 达 996,777.00 2.82
54 600372 中航电 子 986,721.00 2.79
55 600886 国投电 力 962,513.00 2.72
56 000333 美的集 团 961,502.00 2.72
57 000768 中航飞 机 943,336.00 2.67
58 300192 科斯伍 德 935,194.00 2.65
59 002127 南极电 商 934,073.00 2.64
60 601877 正泰电 器 900,828.00 2.55
61 600055 万东医 疗 863,189.00 2.44
62 300584 海辰药 业 833,967.00 2.36 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
27
63 300373 扬杰科 技 800,681.94 2.27
64 002677 浙江美 大 743,723.00 2.11
65 000539 粤电 力 A 715,983.20 2.03
66 600197 伊力特 704,987.26 2.00
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 137,156,575.29
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 132,831,535.62
注： “ 买入 股票成 本 ” 、 “ 卖出 股票收 入 ” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,013,200.00 5.22
其中： 政策 性金 融债 3,013,200.00 5.22
4 企业债 券 31,717,156.20 54.99
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 12,419,359.70 21.53
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 47,149,715.90 81.74
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 143018 18 金地 07 30,000 3,062,400.00 5.31
2 112674 18 亚迪 01 30,000 3,030,300.00 5.25
3 143408 18 招金 02 30,000 3,015,600.00 5.23
4 018005 国开 1701 30,000 3,013,200.00 5.22
5 136528 16 世茂 G2 30,000 2,986,200.00 5.18
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
28
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 116810 一方 碧 28 20,000.00 1,996,134.25 3.46
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排序 的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
8.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.12 投资 组合 报告 附注
8.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人 民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 64,886.12
2 应收证 券清 算款 34,563.28
3 应收股 利 -
4 应收利 息 896,080.70
5 应收申 购款 1,798.37
6 其他应 收款 - 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
29
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 997,328.47
8.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
(%)
1 123001 蓝标转 债 1,160,864.60 2.01
2 110042 航电转 债 1,089,616.70 1.89
3 123002 国祯转 债 971,675.44 1.68
4 113019 玲珑转 债 762,170.00 1.32
5 113508 新凤转 债 587,674.00 1.02
6 113015 隆基转 债 525,115.90 0.91
7 110032 三一转 债 464,958.00 0.81
8 113018 常熟转 债 289,300.50 0.50
9 123006 东财转 债 142,899.68 0.25
8.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份额 持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
华 夏 鼎 利
债券 A
115 114,775.26 10,001,833.52 75.78% 3,197,320.86 24.22%
华 夏 鼎 利
债券 C
4,060 11,136.07 - - 45,212,437.94 100.00%
合计 4,175 13,990.80 10,001,833.52 17.12% 48,409,758.80 82.88%
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
30
额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
华夏鼎 利债 券 A 99,286.82 0.75%
华夏鼎 利债 券 C 66,163.67 0.15%
合计 165,450.49 0.28%
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公司 高级 管理人 员、 基
金 投资 和研 究部门 负责 人
持有本 开放 式基 金
华夏鼎 利债 券 A 0
华夏鼎 利债 券 C 0~10
合计 0~10
本 基金 基金 经理持 有本 开
放式基 金
华夏鼎 利债 券 A 0
华夏鼎 利债 券 C 0
合计 0
9.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占 基金
总份额 比例
发起份 额总
数
发起份 额占 基金
总份额 比例
发起份 额承
诺持有 期限
基 金 管 理 人
固有资 金
10,001,833.52 17.12% 10,000,000.00 17.12% 不少于 三年
基 金 管 理 人
高 级 管 理 人
员
- - - - -
基 金 经 理 等
人员
- - - - -
基 金 管 理 人
股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,001,833.52 17.12% 10,000,000.00 17.12% -
§ 10 开 放式基金份额变动
单位： 份
项目 华夏鼎 利债 券 A 华夏鼎 利债 券 C
基金合 同生 效日 （2016 年 11 月 18
日）基 金份 额总 额
11,175,156.60 253,975.79
本报告 期期 初基 金份 额总 额 12,812,933.80 21,875,651.39
本报告 期基 金总 申购 份额 4,443,199.65 113,079,274.80
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 4,056,979.07 89,742,488.25
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 13,199,154.38 45,212,437.94
§ 11 重 大事件揭示 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
31
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日 发布 公告 ，杨 明辉 先生代 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理，
汤晓东 先生 不再 担任 华夏 基金管 理有 限公 司总 经理 。
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告， 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 的报 酬为 40,000 元人 民币 。
截至本 报告 期末 ，该 事务 所已向 本基 金提 供 2 年的 审计服 务。
11.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内无受稽查或处
罚等情 况。
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况
11.7.1 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
招商证 券 2 269,917,525.91 100.00% 251,373.89 100.00% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
32
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本 表列 示外 ，本 基金 本报告 期未 选择 其 他 交易 单元作 为本 基金 交易 单元 。
④ 本报 告期 内， 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
11.7.2 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 回购
成交总 额的
比例
招商证 券 149,296,312.22 100.00% 1,875,992,000.00 100.00%
§ 12 影 响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份 额
申
购
份
额
赎回份 额 持有份 额
份额占
比
机
构
1
2018-01-01 至
2018-03-01
10,001,833.52 - - 10,001,833.52 17.12%
2
2018-01-01 至
2018-03-21
14,714,845.70 - 14,714,845.70 - -
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形， 在 市 场
流动性 不足 的情 况下 ， 如 遇投资 者巨 额赎 回或 集中 赎回 ， 基 金管 理人 可能 无 法以合 理的 价格 及时 变
现基金 资产 ，有 可能 对基 金净值 产生 一定 的影 响， 甚至可 能引 发基 金的 流动 性风险 。
在特定 情况 下 ， 若 持有 基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 ， 可能 导 致在其 赎回 后本 基金 资
产规模 持续 低于 正常 运作 水平， 面临 转换 运作 方式 、与其 他基 金合 并或 者终 止基金 合同 等情 形。
华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
33
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 九年 三月 二十 六日
