对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
华夏盛世混合(000061)

华夏盛世混合:2018年年度报告摘要

 
 
 
 
 
华夏盛世精选混合型证券投资基金 
2018 年 年 度报 告 摘要 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一九年三月二十六日华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 
1 
 
§ 1 重 要提示 
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。 
本报告中的财务资料经审 计, 安永华明会计师事务 所(特殊普通合伙) 为本 基金出具了无保留
意见的 审计 报告 ,请 投资 者注意 阅读 。 
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 



华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 2 § 2 基 金简介 2.1 基 金基 本情 况 基金名 称 华夏盛 世精 选混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 华夏盛 世混 合 基金主 代码 000061 交易代 码 000061 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 12 月 11 日 基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,481,561,232.96 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说 明 投资目 标 紧密跟踪 中国 经济动 向, 把握中国 经济 的长期 发展 趋势和周 期变 动特征 , 挖掘不同 发展 阶段下 的优 势资产及 行业 投资机 会, 更好地分 享中 国经济 持 续、较快 成长 的发展 成果 ,追求基 金资 产的长 期、 持续增值 ,抵 御通货 膨 胀。 投资策 略 本基金 以周 期优 选投 资策 略为核 心, 并辅 以个 股精 选 和积极 债券 管理 策略 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :沪 深 300 指数× 80% + 上 证国债 指数× 20% 。 风险收 益特 征 本基金风 险与 收益高 于债 券基金与 货币 市场基 金, 属于较高 风险 、较高 收 益的品 种。 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 李彬 田青 联系电 话 400-818-6666 010-67595096 电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096 传真 010-63136700 010-66275853 2.4 信 息披 露方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网网址 www.ChinaAMC.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 § 3 主 要财务指标、基金净 值表现及利润分配 情况 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 3 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年 本期已 实现 收益 -603,745,372.27 -117,702,148.85 -242,426,147.60 本期利 润 -514,637,727.92 -283,900,463.04 -328,977,027.90 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3461 -0.1621 -0.1679 本期加 权平 均净 值利 润率 -50.31% -16.54% -16.47% 本期基 金份 额净 值增 长率 -39.40% -16.22% -14.38% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可 供分 配利 润 -697,077,557.70 -204,906,840.35 78,232,385.18 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4705 -0.1272 0.0416 期末基 金资 产净 值 784,483,675.26 1,406,481,046.96 1,957,083,148.76 期末基 金份 额净 值 0.529 0.873 1.042 3.1.3 累计 期末 指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 -47.10% -12.70% 4.20% 注: ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平 要低于 所列 数字 。 ② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 ③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较基 准 收益率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②- ④ 过去三 个 月 -13.28% 1.75% -9.65% 1.31% -3.63% 0.44% 过去六 个 月 -18.99% 1.75% -10.90% 1.20% -8.09% 0.55% 过去一 年 -39.40% 1.51% -19.66% 1.07% -19.74% 0.44% 过去三 年 -56.53% 1.60% -13.44% 0.94% -43.09% 0.66% 过去五 年 -28.99% 1.86% 30.72% 1.23% -59.71% 0.63% 自基金 合 同生效 起 至今 -47.10% 1.62% -3.29% 1.18% -43.81% 0.44% 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较 华夏盛 世精 选混 合型 证券 投资基 金 基金份 额累 计净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图 (2009 年 12 月 11 日至 2018 年 12 月 31 日) 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 4 3.2.3 过去 五年 基金 每年 净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的比 较 华夏盛 世精 选混 合型 证券 投资基 金 基金每 年 净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的对 比图 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 本基金 过去 三年 无利 润分 配事项 。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 5 § 4 管 理人报告 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验 华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日, 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管 理公司之一。公司总部设 在北京,在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公 司, 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、 境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内 地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资 原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人、 首批 公募 养老 目标 基 金管理 人 , 以 及特 定客 户资产 管理 人、 保险 资金 投资管 理人 ,香 港子 公司 是首批 RQFII 基金管理人 。华夏 基金 是业 务领 域 最广泛 的基 金管 理公 司之 一。


华夏基金以深入的投资研 究为基础,尽力捕捉市场 机会,为投资人谋求良好 的回报。根据银河 证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ,在 基金 分类 排名中 (截 至 2018 年 12 月 31 日 数据) ,华 夏 经 济转型 股票 在 “ 股票 基金- 标准股 票型 基金- 标准 股票 型基金 (A 类) ” 中排 名 2/152 ; 华 夏圆 和混 合在 “ 混 合 基金- 灵 活配置 型基金- 灵 活配置 型基金 (股票 上下限 0-95%+ 基 准股票 比例 60%-100% ) ” 中排 名 9/346 ; 华 夏沪 港通 恒 生 ETF 、 华夏金融 ETF 在“ 股票 基金- 指数股 票型 基金- 股票 ETF 基金” 中分 别排 名 1/109 和 9/109 ; 华夏 沪 港通恒 生 ETF 联接(A 类) 、华夏 上 证 50ETF 联接(A 类) 在 “ 股 票基 金- 指数 股票型 基金- 股票 ETF 联接基金(A 类) ” 中 分别 排名 2/73 和 10/73 。 公司及旗下基 金荣膺由基 金评价机构颁发的多项奖 项。在《中国证券报》评 奖活动中,公司荣 获“ 中 国基 金业 20 周 年卓 越贡献 公司 ” 和“ 被动 投资 金牛基 金公 司 ” 两大 奖项 , 旗下华 夏回 报混 合荣 获 “2017 年 度开 放式 混合 型金 牛基金 ” 称 号, 华 夏安 康债 券荣获 “2017 年度 开放 式债 券型金 牛基 金 ” 称号 。 在 《 证券 时报 》 评奖 活动 中, 旗下 华夏 永福 混合 和 华夏回 报混 合荣 获 “ 三年 持 续回报 绝对 收益 明星 基 金” 称 号, 华 夏安 康债 券荣 获 “ 三 年持 续回 报积 极债 券 型明星 基金 ” 称 号, 华 夏消 费升级 混合 荣获 “201 7 年度平 衡混 合型 明星 基金 ” 称号。 在 《上 海证 券报 》 举 行的 2018 中国 基 金 业峰 会 暨第十 五届 “ 金 基金 ” 颁奖评 选中 , 公司 荣获 公 募基 金 20 周年“ 金基 金 ”T O P 基金 公司 大奖 , 旗 下华 夏沪 深 300ETF 荣获第 十五届 “ 金 基金 ” 指数 基金 奖 (一 年期) , 华 夏上 证 50ETF 荣获第十五 届 “ 金基 金 ” 指数基 金奖 (三 年期) 。 在客户 服务 方面 ,2018 年 , 华夏 基金 继续 以客 户需 求为导 向, 努力 提高 客户 使用的 便利 性和 服 务体验: (1)华 夏基金网 上交易平台上线闪购业务 ,为客户提供更便捷的基 金交易方式; (2)微信 服务号上线随存随取业务 实时通知功能,方便客户 及时了解交易变动情况, 进一步提升客户体验;华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 6 (3) 对 在线 智能 服务 机器 人小夏 进行 全新 升级 , 帮 助投资 人一 搜即 达, 让投 资理财 更加 便捷 、 高 效; (4) 与中 原银 行 、 西 安银 行、 长沙 银行 、 开 源证 券等 基金销 售机 构合 作 , 为 客 户提供 更多 理财 渠道 ; (5) 开展 “ 四大 明星 基金 有奖寻 人 ” 、 “ 华 夏基 金 20 周年献 礼, 华夏 基金 户口 本 ” 、 “ 揭秘? 团长 与团 员 默契度?” 、“ 大胆 预测 退休 金 ” 等 活动 ,为 客户 提供 多 样化的 投资 者教 育和 关怀 服务。 4.1.2 基金 经理 (或 基金 经 理小组 )及 基金 经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 代瑞亮 本基金 的基 金 经理、 股票 投 资部总 监 2015-07-09 - 8 年 北 京 大 学 金 融 学 硕 士 。2010 年 7 月加入 华夏 基金 管理 有 限公司,曾任研究员、基 金 经理助理,华夏回报证券 投 资基金 基金 经理 (2015 年 3 月 17 日至 2017 年 2 月 24 日 期间) 、 华夏 回报 二号 证券 投 资基金 基金 经理 (2015 年 3 月 17 日至 2017 年 2 月 24 日 期间) 等。 注: ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 ② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 报告期内,本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基 金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研 究活动防控内幕交易指导 意见》等法律法规和基金 合同,本着诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基 础上,为基金份额持有人 谋求最大利益,没有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 4.3.1 公平 交易 制度 和控 制 方法 本基金 管理人根据《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法规 制定了《华夏基金 管理有 限公 司公 平交 易制 度》 。 公司 通过 科学 、 制衡 的 投资决 策体 系 , 加 强交 易分 配环节 的内 部控 制, 并通过工作制度、流程和 技术手段保证公平交易原 则的实现。同时,通过监 察稽核、事后分析和信 息披露 来保 证公 平交 易过 程和结 果的 监督 。 4.3.2 公平 交易 制度 的执 行 情况 本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合,制定并严格遵守相 应的制度和流程,华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 7 通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内,本基金 管理人严格执行了《证 券投资 基金 管理 公 司 公平 交易制 度指 导意 见》 和《 华夏基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》的 规定 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ,在 不同 时间 窗下 (1 日 内、3 日内 、 5 日内 )的 本年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析, 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。 4.3.3 异常 交易 行为 的专 项 说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 报告期内,未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证 券当日 成交 量 5% 的情 况。 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 中美贸 易摩 擦和 宏观 增速 下行 是 2018 年 中国 经济 的 两大主 题。 为应对 这些 挑 战, 下 半年 基建稳 增 长政 策发力 、货币 环境逐 步宽 松、资 管新规 力度缓 解; 然而政 策对冲 效果显 现需 要时间 ,PMI 、 社融数据的惯性下行仍显 示经济处于探底阶段。美 国年底再度加息,海外权 益资产持续走低,也令 全球经 济不 确定 性增 加。 A 股市 场在 年初 短暂 上行 后呈单 边下 行趋 势, 上证 综指跌 幅 达 24.59% 。 上半 年中美 摩擦 肇始 , 经济下行担忧渐起,确定 性继续为市场主流偏好, 业绩增长稳定、不受贸易 战影响、无涉金融去杠 杆的板 块 , 如 餐饮 旅游 、 医 药生物 、 食品 饮料 表现 突 出; 而受 到贸 易战 影响 冲 击较大 的通 信 、 电 子, 受到去杠杆影响较大的金 融、地产、公用事业,受 政府财政支出紧缩的光伏 风电等板块调整幅度均 较大。 下半 年中 美谈 判进 展反复 , 而 经济 探底 成为 市场共 识, 悲观 情绪 蔓延, 前期持 仓密 集的 医药 、 食品饮 料等 价值 成长 板块 未能延 续防 御功 能而 持续 大幅回 调 , 大 宗价 格快 速回 落背景 下钢 铁 、 煤 炭 、 化工等 跌幅 亦靠 前 ; 而 与 宽松政 策预 期和 基建 投入 预期相 关的 建筑 、5G 和地 产板块 表现 较好 , 高股 息率策 略也 受到 市场 聚焦 ,高速 、火 电等 板块 表现 较好。 报告期内,本基金坚持寻 找行业趋势较好、执行力 较强的优质公司进行长期 跟踪和投资,一季 度重点 投资 了 OLED 、 电 动车产 业链 、 消费 金融 、 云计算 、 军工 、 物 联网 、 不 良资产 管理 、 新材 料、 新能源等领域,并对缺乏 执行力和出现管理问题的 企业进行了减持;二季度 进行了全面的组合再构 造,重点投资了半导体、 电动车产业链、云计算、 新材料、消费、医药等领 域,减持了高质押比例 类、重资产资金推动型及 进展不达预期的企业;下 半年则重点投资了军工、 券商、半导体、国产软 件等领 域, 减持 了可 能存 在风险 暴露 的行 业和 个股 。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 截至 2018 年 12 月 31 日 , 本基金 份额 净值 为 0.529 元, 本 报告 期份 额净 值增 长率为-39.40%,同华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 8 期业绩 比较 基准 增长 率为-19.66% 。 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 展望 2019 年,2018 年 两 大挑战 均将 趋于 缓和 甚至 出现拐 点: 中美 贸易 摩擦 常态化 ,并 大概 率 能通过谈判解决短期的冲 突;财政、货币政策的相 机抉择也将陆续显现对经 济的托底作用。前者一 季度很 可能 看到 谈判 进展 ,而信 贷回 暖、 经济 见底 最早在 二季 度应 能见 到端 倪。在 此判 断下 ,A 股 市场 2019 年或 将出 现基 本 面和估 值的 双重 修复 ,至 少会有 可观 的阶 段性 行情 。 市场企稳和估值修复初期 ,市 场将呈现普涨格局, 本基金将采取低估值价值 板块和调整幅度较 大的成长领域相对均衡的 配置策略;当信贷数据显 著好转,市场流动性趋于 宽裕,风险偏好提升阶 段,本基金将重点配置宏 观经济关联度高、景气度 显著提升的强周期领域以 及成长空间较大的新兴 产业领 域, 券商 、军 工、 计算机 、5G 和新 能源 设备 仍是配 置的 重要 方向 。 珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 , 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为 信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 , 规范 运作, 审慎 投资, 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的 回报。 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 本报告期内,基金管理人 持续加强合规管理、风险 控制和监察稽核工作。在 合规管理方面,公 司认真落实资管新规及其 配套规则、债券交易合规 管理、货币市场基金互联 网销售等行业新规,紧 密跟踪监管要求,促进公 司业务合法合规;公司不 断完善内部制度建设,制 定了非居民金融账户涉 税信息尽职调查管理制度 、案件管理制度、合同管 理制度、知识产权管理制 度等多项制度,修订了 投资者适当性管理制度, 编制了合规管理白皮书; 公司以投资研究和销售业 务条线为重点,围绕内 幕交易、利用未公开信息 交易等重点防范的违法违 规行为和新颁布的法律法 规,开展合规培训,不 断提升员工的合规守法意 识;强化事前事中合规风 险管理,对信息披露文件 严格把关,认真审核基 金宣传推介材料,加强销 售行为管理,防范各类合 规风险。在风险管理方面 ,公司秉承全员风险管 理的理念,采取事前防范 、事中控制和事后监督等 三阶段工作,在持续对日 常投资运作进行监督的 同时,加强对基金流动性 风险的管理、投资组合强 制合规管理,督促投研交 易业务的合规开展。在 监察稽核方面,公司定期 和不定期开展多项内部稽 核,对投资决策、投资研 究、交易执行、基金销 售、信 息技 术等 关键 业务 和岗位 进行 检查 监督 ,促 进公司 业务 合规 运作 、稳 健经营 。 报告期 内,本基金管理人 所管理的基金整体运作合 法合规。本基金管理人将 继续以风险控制为 核心,坚持基金份额持有 人利益优先的原则,提高 监察稽核工作的科学性和 有效性,切实保障基金 安全、 合规 运作 。 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 9 根据中国证监会相关规定 及基金合同约定,本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净 值计价,制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度,建立了估值委员 会,使用可靠的估值业 务系统,设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则 及技术,并复核、审查基 金资产 净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基 金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。 定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ,符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 报告期内,本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值 低于五 千万 元的 情形 。 § 5 托 管人报告 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 本报告 期 , 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 , 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 报告文 档 : 本报 告期 , 本 托管人 按照 国家 有关 规定 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他有 关规 定 , 对 本基金的基金资产净值计 算、基金费用开支等方面 进行了认真的复核,对本 基金的投资运作方面进 行了监督,发现个别监督 指 标受市场影响被动超出 监督比例,未发现基金管 理人有损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 § 6 审 计报告 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 10 安永华 明(2019 )审 字 第 60739337_A14 号 华夏盛 世精 选混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人 : 6.1 审 计意 见 我们审 计了 华夏 盛世 精选 混合型 证券 投资 基 金 的财 务报表 , 包括 2018 年 12 月 31 日的 资产 负债 表,2018 年度 的利 润表 、 所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 以及 相关 财务 报表 附注。 我们认为,后附的华夏盛 世精选混合型证券投资基 金的财务报表在所有重大 方面按照企业会计 准则的 规定 编制 , 公允 反映 了华夏 盛世 精选 混合 型证 券投资 基 金 2018 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2018 年度 的经 营成 果和 净 值变动 情况 。 6.2 形 成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审计 报告 的 “ 注 册 会计师 对财 务报 表 审计的 责任 ” 部 分进 一步 阐 述了我 们在 这些 准则 下的 责任 。 按 照中 国注 册会 计 师职业 道德 守则 , 我们 独立于华夏盛世精选混合 型证券投资基金,并履行 了职业道德方面的其他责 任。我们相信,我们获 取的审 计证 据是 充分 、适 当的, 为发 表审 计意 见提 供了基 础。 6.3 其 他信 息 华夏盛世精选混合型证券 投资基金管理层对其他信 息负责。其他信息包括年 度报告中涵盖的信 息,但 不包 括财 务报 表和 我们的 审计 报告 。 我们对财务报表发表的审 计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审 计,我们的责任是阅读其 他信息,在此过程中,考 虑其他信息是否与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解 到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。 基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存 在重大错报,我们应当报 告该事实。在这方 面,我 们无 任何 事项 需要 报告。 6.4 管 理层 和治 理层 对财 务报表 的责 任 管理层负责按照企业会计 准则的规定编制财务报表 ,使其实现公允反映,并 设计、执行和维护 必要的 内部 控制 ,以 使财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。 在编制财务报表时,管理 层负责评估华夏盛世精选 混合型证券投资基金的持 续经营能力,披露 与持续 经营 相关 的事 项 ( 如适用 ) , 并 运用 持续 经营 假设, 除非 计划 进行 清算 、 终止 运营 或别 无其 他 现实的 选择 。 治理层 负责 监督 华夏 盛世 精选混 合型 证券 投资 基金 的财务 报告 过程 。 6.5 注 册会 计师 对财 务报 表审计 的责 任 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 11 我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证,但并不能保证按照 审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致,如 果合理预 期错报单独或汇总起来 可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策, 则通 常认 为错 报是 重大的 。 在按照审计准则执行审计 工作的过程中,我们运用 职业判断,并保持职业怀 疑。同时,我们也 执行以 下工 作: (1) 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 , 设计 和实 施 审计程 序以 应对 这 些风险 , 并获 取充 分、 适当 的审计 证据 , 作为 发表 审 计意见 的基 础 。 由 于舞 弊 可能涉 及串 通 、 伪 造、 故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上,未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。 (2) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 , 以 设计 恰当 的审 计程序 , 但 目的 并非 对内 部控制 的有 效性 发 表意见 。 (3) 评价 管理 层选 用会 计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相关 披露 的合 理性 。 (4) 对 管理 层使 用持 续经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。 同时 , 根 据获取 的审 计 证据, 就可 能导 致 对华夏盛世精选混合型证 券投资基金持续经营能力 产生重大疑虑的事项或情 况是否存在重大不确定 性得出结论。如果我们得 出结论认为存在重大不确 定性,审计准则要求我们 在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的 相关披露;如果披露不充 分,我们应当发表非无保 留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得 的信息。然而,未来的事 项或情况可能导致华夏盛 世精选混合型证券投资 基金不 能持 续经 营。 (5)评价财务报表的总体 列报、结构和内容(包括 披露) ,并评价财 务报表是 否公允反映相关 交易和 事项 。 我们与治理层就计划的审 计范围、时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通 ,包括沟通我们在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺陷 。 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙)


中国注 册会 计师


王珊 珊


马剑 英 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层 2019 年 3 月 22 日 § 7 年 度财务报表 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 12 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 华夏 盛世 精选 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资产:





银行存 款


135,253,433.67 130,439,937.70 结算备 付金


1,666,647.01 945,279.97 存出保 证金


563,286.97 123,635.40 交易性 金融 资产


557,514,431.33 1,157,034,674.56 其中: 股票 投资


527,418,431.33 1,077,458,674.56 基金投 资


- - 债券投 资


30,096,000.00 79,576,000.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


100,000,000.00 130,000,595.00 应收证 券清 算款


11,167,623.99 8,121,740.00 应收利 息


532,529.46 1,344,203.21 应收股 利


- - 应收申 购款


231,201.80 191,497.20 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


806,929,154.23 1,428,201,563.04 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


9,698,925.49 6,269.85 应付赎 回款


334,609.97 1,991,950.33 应付管 理人 报酬


1,029,056.63 1,816,982.87 应付托 管费


171,509.43 302,830.47 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


11,130,121.22 17,514,975.33 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 13 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


81,256.23 87,507.23 负债合 计


22,445,478.97 21,720,516.08 所有者权益:





实收基 金


1,481,561,232.96 1,611,387,887.31 未分配 利润


-697,077,557.70 -204,906,840.35 所有者 权益 合计


784,483,675.26 1,406,481,046.96 负债和 所有 者权 益总 计


806,929,154.23 1,428,201,563.04 注:报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日, 基金 份额 净 值 0.529 元, 基金 份额 总 额 1,481,561,232.96 份。 7.2 利 润表 会计主 体: 华夏 盛世 精选 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 一、收入


-486,394,029.21 -249,190,774.61 1.利息 收入


2,943,148.63 2,274,172.53 其中: 存款 利息 收入


902,534.57 1,227,056.20 债券利 息收 入


1,841,665.76 606,543.17 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


198,948.30 440,573.16 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


-578,731,640.34 -85,808,235.89 其中: 股票 投资 收益


-583,543,943.37 -91,953,007.43 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


212,505.48 -3,200.00 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


4,599,797.55 6,147,971.54 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) 89,107,644.35 -166,198,314.19 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列)


286,818.15 541,602.94 减:二、费用


28,243,698.71 34,709,688.43 1.管理 人报 酬


15,355,140.22 25,837,472.29 2.托管 费


2,559,190.07 4,306,245.36 3.销售 服务 费


- - 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 14 4.交易 费用


9,959,722.98 4,188,743.73 5.利息 支出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.税金 及附 加


- - 7.其他 费用


369,645.44 377,227.05 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) -514,637,727.92 -283,900,463.04 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


-514,637,727.92 -283,900,463.04 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 会计主 体: 华夏 盛世 精选 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,611,387,887.31 -204,906,840.35 1,406,481,046.96 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -514,637,727.92 -514,637,727.92 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -129,826,654.35 22,467,010.57 -107,359,643.78 其中:1.基 金申 购款 161,597,879.61 -48,794,575.19 112,803,304.42 2.基金 赎回 款 -291,424,533.96 71,261,585.76 -220,162,948.20 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,481,561,232.96 -697,077,557.70 784,483,675.26 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,878,850,763.58 78,232,385.18 1,957,083,148.76 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -283,900,463.04 -283,900,463.04 三、本期基金份额交易 -267,462,876.27 761,237.51 -266,701,638.76 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 15 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 其中:1.基 金申 购款 170,317,239.49 -3,755,909.48 166,561,330.01 2.基金 赎回 款 -437,780,115.76 4,517,146.99 -433,262,968.77 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,611,387,887.31 -204,906,840.35 1,406,481,046.96 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 7.1 至 7.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 杨明 辉,主 管会 计工 作负 责人 :汪贵 华, 会计 机构 负责 人:汪 贵华 7.4 报 表附 注 7.4.1 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.2 差错 更正 的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.3 关联 方关 系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ” ) 基金托 管人 中信证 券股 份有 限公 司( “ 中信证 券 ” ) 基金管 理人 的股 东 POWER CORPORATION OF CANADA 基金管 理人 的股 东 天津海 鹏科 技咨 询有 限公 司 基金管 理人 的股 东 MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.4 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易 7.4.4.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易 7.4.4.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 16 中信证 券 3,874,250,584.83 50.21% 499,558,308.81 17.89% 7.4.4.1.2 权 证交 易 无。 7.4.4.1.3 债 券交 易 无。 7.4.4.1.4 债 券回 购交 易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债券 回购成 交总 额的比 例 中信证 券 200,000,000.00 55.56% - - 7.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 中信证 券 2,873,939.98 53.35% 616,725.77 5.54% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 中信证 券 373,839.22 15.98% 91,927.36 0.52% 注:上述佣金按市场佣金 率计算,以扣除由中国证 券登记结算有限责任公司 收取证管费、经手 费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。 该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务 。 7.4.4.2 关 联方 报酬 7.4.4.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 15,355,140.22 25,837,472.29 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,894,262.74 4,639,997.31 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 17 注: ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的 年费 率计提 , 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 ② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为: 日基 金管 理人 报酬 =前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当年 天数 。 ③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服务及销售 活动中产生的相关费用, 该费用按照代销机构所代 销基金的份额保有量作为 基数进行计算,从基金 管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ,不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。 7.4.4.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,559,190.07 4,306,245.36 注: ① 支付基 金托管人 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的年 费率 计提,逐日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。 ② 基金 托管 费计 算公 式为 :日基 金托 管费 =前 一日 基金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数。 7.4.4.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 无。 7.4.4.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况 7.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 无。 7.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况 无。 7.4.4.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行活 期存 款 135,253,433.67 817,393.03 130,439,937.70 1,136,669.77 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管, 按银 行同 业利 率计息 。 7.4.4.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况 无。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 18 7.4.4.7 其 他关 联交 易事 项 的说明 7.4.4.7.1 其 他关 联交 易事 项的说 明 无。 7.4.5 期末 (2018 年 12 月 31 日 )本 基金 持有 的流 通 受限证 券 7.4.5.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.5.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券代 码 证券 名称 成功认 购 日 可流通 日 流 通 受 限 类 型 认 购 价 格 期末估 值单价 数量(单位: 股) 期末成 本总 额 期末估 值总 额 备 注 300001 特 锐 德 2015-11-30 2019-12-01 非 公 开 发 行 流 通 受 限 8.26 16.07 1,200,000 9,912,000.00 19,284,000.00 - 601860 紫 金 银 行 2018-12-20 2019-01-03 新 发 流 通 受 限 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 注: ① 以上 “ 可 流通 日 ” 是 根据上 市公 司公 告估 算的 流通日 期, 最终 日期 以上 市公司 公告 为准 。 ② 基金可作为特定投资者 ,认购由中国证监会《上 市公司证券发行管理办法 》规范的非公开发 行股份 , 所 认购 的股 份自 发行结 束之 日 起 12 个月 内 不得转 让。 根据 《 上市 公 司股东 、 董 监高 减持 股 份的若 干规 定》 及 《 深圳/ 上海证 券交 易所 上市 公司 股东及 董事 、 监 事、 高级 管理人 员减 持股 份实 施 细则》 ,本 基金 持有 的上 市 公司非 公开 发行 股份 ,自 股份解 除限 售之 日起 12 个 月内, 通过 集中 竞价 交易减 持的 数量 不得 超过 其持有 该次 非公 开发 行股 份数量 的 50% ;采 取大 宗 交易方 式的 ,在 任意 连 续 90 日内 ,减 持股 份的 总 数不得 超过 公司 股份 总数 的 2% 。 7.4.5.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票 无。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 19 7.4.5.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券 7.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回购 无。 7.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回购 无。 7.4.6 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项 7.4.6.1 金融 工具 公允 价值 计量的 方法 根据企业会计准则的相关 规定,以公允价值计量的 金融工具,其公允价值的 计量可分为三个层 次: 第一层 次: 对存 在活 跃市 场报价 的金 融工 具, 可以 相同资 产/ 负 债在 活跃 市场 上的报 价确 定公 允 价值。 第二层 次: 对估 值日 活跃 市场无 报价 的金 融工 具, 可以类 似资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价为 依 据做必 要调 整确 定公 允价 值; 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 , 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非 活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。 第三层次:对无法获得相 同或 类似资产可比市场交 易价格的金融工具,可以 其他反映市场参与 者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。 7.4.6.2 各层 次金 融工 具公 允价值


截至 2018 年 12 月 31 日 止 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为 508,134,431.33 元, 第二 层 次的余 额 为 49,380,000.00 元,第 三层 次的 余额 为 0 元。 ( 截至 2017 年 12 月 31 日止, 本基 金持 有的 以公允 价值 计量 的金 融工 具第一 层次 的余 额 为 780,593,878.95 元, 第 二层 次的余 额 为 364,681,109.21 元, 第三 层次 的余 额为 11,759,686.40 元。 ) 7.4.6.3 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动


对于特殊事项停牌的股票 ,本基金将相关股票公允 价值所属层次于其进行估 值调整之日起从第 一层次转入第二层次或第 三层次,于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或 第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票,本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属 层次列 入第 二层 次, 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。 7.4.6.4 第三 层次 公允 价值 本期变 动金 额 本基金 持有 的部 分股 票投 资于 2017 年度 转入 第三 层次, 转入 金额 为 33,074,118.00 元, 转入 第 三层次后的变动均为计入 当期损益的未实现损失, 计入利润表中的公允价值 变动收益项目。该部分 股票投 资 于 2018 年度 转 出第三 层次 ,转 出金 额 为 14,459,614.40 元, 转出 第 三层次 前的 变动 均为 计华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 20 入当期 损益 的未 实现 收益 ,计入 利润 表中 的公 允价 值变动 收益 项目 。 § 8 投 资组合报告 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 527,418,431.33 65.36 其中: 股票 527,418,431.33 65.36 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 30,096,000.00 3.73 其中: 债券 30,096,000.00 3.73 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 100,000,000.00 12.39 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入返售 金融 资产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合计 136,920,080.68 16.97 8 其他各 项资 产 12,494,642.22 1.55 9 合计 806,929,154.23 100.00 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 55,415,048.68 7.06 C 制造业 199,650,182.49 25.45 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 29,339,203.00 3.74 E 建筑业 3,261,000.00 0.42 F 批发和 零售 业 3,935,000.00 0.50 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 12,606,893.00 1.61 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 52,427,172.00 6.68 J 金融业 80,671,003.84 10.28 K 房地产 业 51,077,944.00 6.51 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 21 L 租赁和 商务 服务 业 5,794,749.80 0.74 M 科学研 究和 技术 服务 业 3,111,000.00 0.40 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 11,191,765.00 1.43 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 18,937,469.52 2.41 S 综合 - - 合计 527,418,431.33 67.23 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 000683 远兴能 源 9,975,900 23,642,883.00 3.01 2 300001 特锐德 1,294,700 20,944,091.00 2.67 3 601336 新华保 险 473,200 19,987,968.00 2.55 4 601166 兴业银 行 1,272,200 19,006,668.00 2.42 5 002435 长江润 发 3,494,900 18,488,021.00 2.36 6 000002 万科 A 776,000 18,484,320.00 2.36 7 600048 保利地 产 1,359,600 16,029,684.00 2.04 8 601020 华钰矿 业 1,648,600 13,947,156.00 1.78 9 300550 和仁科 技 244,700 12,792,916.00 1.63 10 600028 中国石 化 2,502,000 12,635,100.00 1.61 注:投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细,应阅读登载于基金 管理人网站的年度 报告正 文。 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 8.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 000002 万科 A 105,596,654.64 7.51 2 600596 新安股 份 78,864,743.69 5.61 3 002371 北方华 创 69,499,272.69 4.94 4 600196 复星医 药 69,367,588.98 4.93 5 000636 风华高 科 63,779,616.25 4.53 6 600623 华谊集 团 58,262,017.95 4.14 7 000977 浪潮信 息 57,896,124.74 4.12 8 600760 中航沈 飞 57,500,642.18 4.09 9 600536 中国软 件 55,996,194.38 3.98 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 22 10 600771 广誉远 55,193,330.19 3.92 11 600685 中船防 务 53,305,953.42 3.79 12 002439 启明星 辰 49,620,525.21 3.53 13 600115 东方航 空 44,759,286.72 3.18 14 603799 华友钴 业 44,367,218.93 3.15 15 000063 中兴通 讯 43,190,195.32 3.07 16 002332 仙琚制 药 41,805,112.16 2.97 17 600277 亿利洁 能 41,071,948.14 2.92 18 000681 视觉中 国 40,269,953.46 2.86 19 300567 精测电 子 39,646,631.22 2.82 20 000858 五粮液 39,431,017.94 2.80 21 300558 贝达药 业 39,285,556.91 2.79 22 603986 兆易创 新 38,089,269.60 2.71 23 002368 太极股 份 37,611,085.84 2.67 24 600711 盛屯矿 业 37,219,144.17 2.65 25 601857 中国石 油 37,170,703.00 2.64 26 600048 保利地 产 37,072,956.56 2.64 27 300661 圣邦股 份 36,888,482.07 2.62 28 300373 扬杰科 技 36,351,246.38 2.58 29 601111 中国国 航 35,975,168.98 2.56 30 600499 科达洁 能 35,825,690.46 2.55 31 603711 香飘飘 35,771,796.94 2.54 32 600837 海通证 券 35,410,661.00 2.52 33 300413 芒果超 媒 35,289,922.48 2.51 34 600884 杉杉股 份 34,007,568.46 2.42 35 600340 华夏幸 福 33,367,192.25 2.37 36 603019 中科曙 光 32,932,970.80 2.34 37 000768 中航飞 机 32,403,947.68 2.30 38 300113 顺网科 技 31,967,141.72 2.27 39 000089 深圳机 场 31,894,612.78 2.27 40 600372 中航电 子 31,797,038.57 2.26 41 600019 宝钢股 份 30,212,752.46 2.15 42 300170 汉得信 息 30,107,039.14 2.14 43 600029 南方航 空 29,548,176.20 2.10 44 002677 浙江美 大 29,225,590.97 2.08 45 000750 国海证 券 28,505,667.70 2.03 注: “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 8.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 002387 维信诺 93,994,474.92 6.68 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 23 2 000002 万科 A 82,330,015.95 5.85 3 002341 新纶科 技 76,623,986.18 5.45 4 300156 神雾环 保 73,613,225.75 5.23 5 600596 新安股 份 69,342,761.30 4.93 6 300338 开元股 份 68,463,480.48 4.87 7 000567 海德股 份 63,226,921.20 4.50 8 600196 复星医 药 62,084,589.02 4.41 9 600271 航天信 息 59,290,390.31 4.22 10 002668 奥马电 器 56,206,788.76 4.00 11 600340 华夏幸 福 52,647,708.43 3.74 12 300109 新开源 51,890,606.61 3.69 13 002371 北方华 创 51,579,122.79 3.67 14 600536 中国软 件 46,751,167.89 3.32 15 600685 中船防 务 46,198,562.72 3.28 16 600771 广誉远 45,839,779.23 3.26 17 300424 航新科 技 45,504,688.97 3.24 18 000977 浪潮信 息 45,278,930.32 3.22 19 000636 风华高 科 44,747,973.17 3.18 20 600623 华谊集 团 44,341,501.49 3.15 21 600760 中航沈 飞 44,010,277.40 3.13 22 002529 海源复 材 43,836,690.87 3.12 23 601857 中国石 油 43,696,870.72 3.11 24 000820 神雾节 能 39,214,809.83 2.79 25 603799 华友钴 业 38,818,450.46 2.76 26 000063 中兴通 讯 38,780,118.00 2.76 27 000858 五粮液 38,357,554.11 2.73 28 600115 东方航 空 38,143,028.48 2.71 29 603711 香飘飘 36,739,891.36 2.61 30 002665 首航节 能 34,844,951.32 2.48 31 300558 贝达药 业 34,596,919.80 2.46 32 002368 太极股 份 33,832,640.99 2.41 33 600837 海通证 券 33,806,686.32 2.40 34 002332 仙琚制 药 33,549,607.05 2.39 35 603986 兆易创 新 32,506,003.80 2.31 36 600372 中航电 子 32,379,866.35 2.30 37 600499 科达洁 能 32,180,660.25 2.29 38 600277 亿利洁 能 32,177,426.16 2.29 39 600711 盛屯矿 业 32,008,740.83 2.28 40 300373 扬杰科 技 31,550,183.41 2.24 41 300113 顺网科 技 30,584,905.24 2.17 42 300567 精测电 子 30,424,867.67 2.16 43 601111 中国国 航 28,591,059.67 2.03 44 600884 杉杉股 份 28,123,426.92 2.00 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 24 注: “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 8.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票 成 本( 成交 )总 额 3,832,154,926.80 卖出股 票 收 入( 成交 )总 额 3,887,507,986.49 注: “ 买入 股票成 本 ” 、 “ 卖出 股票收 入 ” 均按 买卖成 交金 额(成 交单 价乘以 成交数 量)填 列, 不 考虑相 关交 易费 用。 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 30,096,000.00 3.84 其中: 政策 性金 融债 30,096,000.00 3.84 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,096,000.00 3.84 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 180209 18 国开 09 300,000 30,096,000.00 3.84 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排序 的 前五名 权证 投资 明细 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 25 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 8.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 8.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 8.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 8.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 8.12 投资 组合 报告 附注 8.12.1 报告期内, 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求,未发现本 基金投资的前十名证券 的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ,或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 8.12.3 期末 其他 各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 563,286.97 2 应收证 券清 算款 11,167,623.99 3 应收股 利 - 4 应收利 息 532,529.46 5 应收申 购款 231,201.80 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 12,494,642.22 8.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 26 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允价值 占 基 金 资 产 净值比 例(%) 流通受 限情 况说 明 1 300001 特锐德 19,284,000.00 2.46 重大事 项 8.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 § 9 基 金份额持有人信息 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 42,747 34,658.84 25,715,798.93 1.74% 1,455,845,434.03 98.26% 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本基金 25,740.64 0.00% 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级管 理人 员、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 § 10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2009 年 12 月 11 日) 基金 份额 总额 18,710,203,946.42


本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,611,387,887.31 本报告 期基 金总 申购 份额 161,597,879.61 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 291,424,533.96 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 27 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,481,561,232.96 § 11 重大事件揭示 11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。 11.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日 发布 公告 ,杨 明辉 先生代 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理, 汤晓东 先生 不再 担任 华夏 基金管 理有 限公 司总 经理 。 本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告, 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。 11.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 11.4 基 金投 资策 略的 改变 本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。 11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 的报 酬为 80,000 元人 民币 。 截至本 报告 期末 ,该 事务 所已向 本基 金提 供 9 年的 审计 服 务。 11.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内无受稽查或处 罚等情 况。 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 11.7.1 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 中信证 券 2 3,874,250,584.83 50.21% 2,873,939.98 53.35% - 光大证 券 1 2,163,083,205.31 28.03% 1,581,852.13 29.36% - 华创证 券 1 1,204,300,526.13 15.61% 519,410.53 9.64% - 万联证 券 1 161,711,454.02 2.10% 150,601.30 2.80% - 平安证 券 1 160,527,172.14 2.08% 149,499.59 2.78% - 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 28 川财证 券 1 89,809,887.67 1.16% 65,677.67 1.22% - 天风证 券 1 27,284,350.62 0.35% 19,953.06 0.37% - 长江证 券 1 22,848,792.82 0.30% 16,709.29 0.31% - 东兴证 券 1 13,042,931.70 0.17% 9,538.73 0.18% - 华泰证 券 1 322.98 0.00% - - - 注: ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : ⅰ 经营 行为 规范 ,在 近一 年内无 重大 违规 行为 。 ⅱ 公司 财务 状况 良好 。 ⅲ 有良 好的 内控 制度 ,在 业内有 良好 的声 誉。 ⅳ 有较强的研究能力,能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究 报告, 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ,提 供专 门的 研究报 告。 ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ,能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。 ② 券商 专用 交易 单元 选择 程序: ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估 本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力 进行评 估, 确定 选用 交易 单元的 券商 。 ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人 本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。 ③ 除本表列示外,本基金 还选择了安信证券 、东方 证券、东莞证券、东吴证 券、方正证券、高 华证券、广州证券、国海 证券、国盛证券、国泰君 安证券、国信证券、海通 证券、汇丰前海证券、 民生证券、民族证券、申 万宏源证券、申万宏源西 部证券、万和证券、西部 证券、信达证券、中国 银河证券、长城证券、招 商证券、中金公司、中信 建投证券的交易单元作为 本基金交易单元,本报 告期无 股票 交易 及应 付佣 金。 ④ 在上述租用的券商交易 单元中,汇丰前海证券的 交易单元为本基金本期新 增的交易单元。本 期没有 剔除 的券 商交 易单 元。 11.7.2 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 成交金 额 占当期 债券 成 交总额 的比 例 成交金 额 占当期 回购 成 交总额 的比 例 中信证 券 - - 200,000,000.00 55.56% 光大证 券 - - - - 华创证 券 - - 160,000,000.00 44.44% 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 29 万联证 券 - - - - 平安证 券 - - - - 川财证 券 - - - - 天风证 券 - - - - 长江证 券 - - - - 东兴证 券 - - - - 华泰证 券 - - - - § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。 华夏基 金管 理有 限公 司 二〇一 九年 三月 二十 六日