华夏中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
2018 年 年 度报 告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年三月二十六日华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
根据基 金管 理人 2018 年 9 月 14 日刊 登的 《 华夏 基金 管理有 限公 司关 于修 订华 夏恒生 ETF 联接 、
华夏中 证 500ETF 联接、 华 夏上 证 50AH 优 选指 数 （LOF ） 基金合 同的 公告 》 及 《华 夏基 金管 理有 限
公司关 于华 夏恒 生 ETF 联 接、华 夏中 证 500ETF 联接、华 夏上 证 50AH 优选 指数（LOF ）增加 C 类
基金份 额的 公告 》 ， 本基 金 自 2018 年 9 月 19 日 起增 加 C 类基 金份 额类 别。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告中的财务资料经审 计， 普华永道中天会计师 事务所 （特殊普通合伙） 为本基金出具了无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
基金简 称 华夏中 证 500ETF 联接
基金主 代码 001052
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 5 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,555,216,942.39 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏中 证 500ETF 联接 A 华夏中 证 500ETF 联接 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001052 006382
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
2,538,786,848.76 份 16,430,093.63 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
通过对 目标 ETF 基金份额 的投资 ，追 求跟 踪标 的指 数，获 得与 指数 收益
相似的 回报 。
投资策 略
本基金主要通过 交易所买 卖或申购赎回的 方式投资 于目标 ETF 。根据投
资者申 购、 赎回 的现 金流 情况， 本基 金将 综合 目标 ETF 的流动性 、折 溢
价率、 标的 指数 成份 股流 动性等 因素 分析 ， 对 投资 组合进 行监 控和 调整 ，
密 切 跟踪 标 的指 数。 基 金也 可 以通 过 买入 标的 指数成 份 股来 跟 踪标 的指
数 。 为了 更 好地 实现 投 资目 标 ，基 金 还将 投资 于股指 期 货和 其 他经 中国
证 监 会允 许 的衍 生工 具 ，如 权 证以 及 其他 与标 的指数 或 标的 指 数成 份股
相 关 的衍 生 工具 。基 金 投资 股 指期 货 将根 据风 险管理 的 原则 ， 主要 选择
流 动 性好 、 交易 活跃 的 股指 期 货合 约 ，以 提高 投资效 率 ，从 而 更好 地跟
踪标的 指数 ，实 现投 资目 标。基 金还 可适 度参 与目 标 ETF 基金份额交 易
和 申购 、赎 回以 及股 指期 货之间 的投 资操 作， 以增 强基金 收益 。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为 ： 中证 500 指 数收 益率× 95% ＋人民 币活 期存 款税
后利率× 5% 。
风险收 益特 征
本基金 为目 标 ETF 的联接 基金 ， 目 标 ETF 为股票型 指数基 金 ， 因 此本基
金的风 险与 收益 高于 混合 基金、 债券 基金 与货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 田青
联系电 话 400-818-6666 010-67595096
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
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传真 010-63136700 010-66275853
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.ChinaAMC.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§ 3 主 要财务指标、基金净 值表现及利润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数
据和指 标
2018 年 2017 年 2016 年
华夏中 证 500ETF
联接 A
华夏中 证
500ETF 联接
C
华夏中 证
500ETF 联接 A
华夏中
证
500ETF
联接 C
华夏中 证
500ETF 联接 A
华夏中 证
500ETF 联
接 C
本 期 已 实
现收益
-107,935,871.69 -152,866.13 -32,280,609.40 - -14,854,064.59 -
本期利 润 -334,273,422.29 -379,060.81 10,496,006.93 - -138,193,455.18 -
加 权 平 均
基 金 份 额
本期利 润
-0.2008 -0.0624 0.0095 - -0.1182 -
本 期 加 权
平 均 净 值
利润率
-36.26% -12.93% 1.42% - -18.12% -
本 期 基 金
份 额 净 值
增长率
-30.58% -10.96% 0.91% - -15.69% -
3.1.2 期末 数
据和指 标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
华夏中 证 500ETF 联
接 A
华夏中 证
500ETF 联接 C
华夏中 证 500ETF
联接 A
华夏中 证
500ETF 联
接 C
华夏中 证 500ETF
联接 A
华夏中 证
500ETF 联接 C
期 末 可 供
分配利 润
-1,362,396,533.21 -8,826,399.92 -354,040,068.48 - -387,763,220.27 -
期 末 可 供
分 配 基 金
份额利 润
-0.5366 -0.5372 -0.3326 - -0.3389 -
期 末 基 金
资产净 值
1,176,390,315.55 7,603,693.71 710,491,302.07 - 756,368,118.70 -
期 末 基 金 0.463 0.463 0.667 - 0.661 - 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
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份额净 值
3.1.3 累计 期
末指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
华夏中 证 500ETF
联接 A
华夏中 证
500ETF 联接
C
华夏中 证
500ETF 联接 A
华夏中
证
500ETF
联接 C
华夏中 证
500ETF 联接 A
华夏中 证
500ETF 联
接 C
基 金 份 额
累 计 净 值
增长率
-53.70% -10.96% -33.30% - -33.90% -
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
④ 根据 《华 夏基 金管 理有 限 公司关 于华 夏恒 生 ETF 联接、 华 夏中 证 500ETF 联接、 华夏 上证 50AH
优选指 数（LOF ）增加 C 类基金 份额 的公 告》 ，本 基 金自 2018 年 9 月 19 日 起 增加 C 类 基金 份额 类
别。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
华夏中 证 500ETF 联接 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -12.14% 1.71% -12.52% 1.74% 0.38% -0.03%
过去六 个月 -18.34% 1.48% -19.15% 1.50% 0.81% -0.02%
过去一 年 -30.58% 1.41% -31.85% 1.43% 1.27% -0.02%
过去三 年 -40.94% 1.37% -43.35% 1.43% 2.41% -0.06%
自基金 合同 生
效起至 今
-53.70% 1.76% -48.79% 1.84% -4.91% -0.08%
华夏中 证 500ETF 联接 C ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -12.14% 1.71% -12.52% 1.74% 0.38% -0.03%
自基金 合同 生
效起至 今
-10.96% 1.64% -11.39% 1.67% 0.43% -0.03%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
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华夏中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
基金份 额累 计净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图
(2015 年 5 月 5 日至 2018 年 12 月 31 日)
华夏中 证 500ETF 联接 A
华夏中 证 500ETF 联接 C
注： ① 根据 《华 夏基 金管 理有限 公司 关于 华夏 恒 生 ETF 联接、 华夏 中证 500ETF 联接、华 夏上
证 50AH 优 选指 数 （LOF ） 增加 C 类 基金 份额 的公 告》 ， 本基 金 自 2018 年 9 月 19 日起 增加 C 类基 金华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
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份额类 别。
②2018 年 9 月 19 日 华夏 中证 500ETF 联接 C 类基 金份额 为零 。
3.2.3 自基 金合 同生 效以 来 基金每 年净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的比 较
华夏中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
基金每 年 净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的对 比图
华夏中 证 500ETF 联接 A
华夏中 证 500ETF 联接 C
华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
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注： ①本基 金合 同 于 2015 年 5 月 5 日 生效 ， 合 同生 效当年 按实 际存 续期 计算 ， 不 按整个 自然 年
度进行 折算 。
② 根据 《华 夏基 金管 理有 限 公司关 于华 夏恒 生 ETF 联接、 华 夏中 证 500ETF 联接、 华夏 上证 50AH
优选指 数（LOF ）增加 C 类基金 份额 的公 告》 ，本 基 金自 2018 年 9 月 19 日 起 增加 C 类 基金 份额 类
别。
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况
本基金 过去 三年 无利 润分 配事项 。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人、 首批 公募 养老 目标 基 金管理 人 ， 以 及特 定客
户资产 管理 人、 保险 资金 投资管 理人 ，香 港子 公司 是首批 RQFII 基金管理人 。华夏 基金 是业 务领 域
最广泛 的基 金管 理公 司之 一。
华夏基 金是 境 内 ETF 基金资产管 理规 模最 大的 基金 管理公 司之 一， 在 ETF 基金管理 方面 积累 了
丰富的 经验 ，目 前旗 下管 理华夏 上 证 50ETF 、华夏 沪深 300ETF 、华夏 恒生 ETF 、华夏沪 港通 恒 生
ETF 、 华夏 MSCI 中国 A 股国际 通 ETF 、 华夏 中小 板 ETF 、 华夏中 证 500ETF 、 华 夏创 业板 ETF、华
夏战略 新兴 成 指 ETF 、华夏中证 央 企 ETF 、华夏消 费 ETF 、华夏金 融 ETF 、华夏医 药 ETF 、华夏 快
线货币 ETF 和华夏 3-5 年中高级 可质 押信 用债 ETF 等，初 步形 成了 覆盖 宽基 指数、 大盘 蓝筹 指数 、
中小创 指数 、主 题指 数、 行业指 数、A 股市 场指 数 、海外 市场 指数 、信 用债 指数等 较为 完整 的产 品
线。
公司及旗下基金荣 膺由基 金评价机构颁发的多项奖 项。在《中国证券报》评 奖活动中，公司荣
获“ 中 国基 金业 20 周 年卓 越贡献 公司” 和“ 被动 投资 金牛基 金公 司” 两大 奖项 ， 旗下华 夏回 报混 合荣 获
“2017 年 度开 放式 混合 型金 牛基金” 称 号， 华 夏安 康债 券荣获“2017 年度 开放 式债 券型金 牛基 金” 称号 。华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
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在 《 证券 时报 》 评奖 活动 中， 旗下 华夏 永福 混合 和 华夏回 报混 合荣 获“ 三年 持 续回报 绝对 收益 明星 基
金” 称 号， 华 夏安 康债 券荣 获“ 三 年持 续回 报积 极债 券 型明星 基金” 称 号， 华 夏消 费升级 混合 荣获“2017
年度平 衡混 合型 明星 基金” 称号。 在 《上 海证 券报 》 举 行的 2018 中国 基金 业 峰 会 暨第十 五届“ 金 基金”
颁奖评 选中 ， 公司 荣获 公 募基 金 20 周年“ 金基 金”TOP 基金 公司 大奖 ， 旗 下华 夏沪 深 300ETF 荣获第
十五届“ 金 基金” 指数 基金 奖 （一 年期） ， 华 夏上 证 50ETF 荣获第十五 届“ 金基 金” 指数基 金奖 （三 年期） 。
在客户 服务 方面 ，2018 年 ， 华夏 基金 继续 以客 户需 求为导 向， 努力 提高 客户 使用的 便利 性和 服
务体验： （1）华 夏基金网 上交易平台上线闪购业务 ，为客户提供更便捷的基 金交易方式； （2）微信
服务号上线随存随取业务 实时通知功能，方便客户 及时了解交易变动情况， 进一步提升客户体验；
（3） 对 在线 智能 服务 机器 人小 夏 进行 全新 升级 ， 帮 助投资 人一 搜即 达， 让投 资理财 更加 便捷 、 高 效；
（4） 与中 原银 行 、 西 安银 行、 长沙 银行 、 开 源证 券等 基金销 售机 构合 作 ， 为 客 户提供 更多 理财 渠道 ；
（5） 开展“ 四大 明星 基金 有奖寻 人” 、“ 华 夏基 金 20 周年献 礼， 华夏 基金 户口 本” 、“ 揭秘? 团长 与团 员
默契度?” 、“ 大胆 预测 退休 金” 等 活动 ，为 客户 提供 多样化 的投 资者 教育 和关 怀服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
荣膺
本基金 的基 金
经理、 数量 投
资部高 级副 总
裁
2016-10-20 - 8 年
北京大学光华管理学院会 计
学硕士 。2010 年 7 月 加入 华
夏基金管理有限公司，曾 任
研究发展部高级产品经理 ，
数量投资部研究员、投资 经
理、基 金经 理助 理等 。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动防控内幕交易指导 意见》等法律法规和基金 合同，本着诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产， 在严格控制投资风险的基 础上，为基金份额持有人 谋求最大利益，没有损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 和控 制 方法
本基金管理人根据《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导 意见》等法规 制定了《华夏基金华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
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管理有 限公 司公 平交 易制 度》 。 公司 通过 科学 、 制衡 的 投资决 策体 系 ， 加 强交 易分 配环节 的内 部控 制，
并通过工作制度、流程和 技术手段保证公平交易原 则的实现。同时，通过监 察稽核、事后分析和信
息披露 来保 证公 平交 易过 程和结 果的 监督 。
4.3.2 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本基金 管理人严格执行了《证
券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 和《 华夏基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》的 规定 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ，在 不同 时间 窗下 （1 日 内、3 日内 、
5 日内 ）的 本年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析， 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。
4.3.3 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 本基 金出 现 1 次涉及 本基 金的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 5% 的情况 ， 为本 基金 因投 资目 标基金 而被 动跟 踪标 的指 数和其 他组 合发 生 的
反向交 易。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
本基金 跟踪 的标 的指 数为 中证 500 指 数， 基金 业绩 比较基 准为 ： 中 证 500 指 数收益 率× 95% ＋人
民币活 期存 款税 后利 率× 5% 。中证 500 指 数成 份股 是在扣 除沪 深 300 指数 样 本股及 最近 一年 日均 总
市值排 名 前 300 名 的股 票 后，选 取成 交金 额及 日均 总市值 排名 在 前 500 名 的 股票， 中 证 500 指 数综
合反映沪深证券市场内小 市值公司的整体状况。本 基金通过交易所买卖或申 购赎回的方式投资于目
标 ETF （中证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 ） ， 从而 实现 基金 投资 目标 ， 基金 也可 以通 过买 入
中证 500 指 数成 份股 来跟 踪标的 指数 。
2018 年， 全球 经济 在不 同 经济体 间差 异扩 大 ， 增 长 同步性 降低 ， 金融 市场 、 大宗商 品价 格剧 烈
波动、 全球 投资 大幅 下滑 、贸易 保护 主义 倾向 加剧 。发达 经济 体的 金融 环境 自 3 季度 以来 已收 紧 ，
在贸易紧张局势升级、全 球增长预计放缓的环境下 ，对收益前景的乐观情绪 减弱，股票市场随之回
落。2018 年美 国股 市走 出 过山车 行情 ， 波 动加 剧 ， 科技股 、 能源股 回调 幅度 明显 ； 欧 洲股市 隐忧 增
加，包括意大利债务问题 、欧洲央行行动缓慢、贸 易不确定性以及土耳其金 融问题等。新兴市场和
发展中经济体经受了艰难 的外部环境考验，包括贸 易局势紧张、美国利率上 升、美元升值、资本外
流和石油价格大幅波动； 结合全球主要经济体流动 性趋紧的背景，各国金融 环境略有收紧但并不同
步。2018 年， 在错 综复 杂 的国内 外环 境下 ， 中 国经 济运行 实现 了总 体平 稳、 稳中有 进 ， 经济 社会 发华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
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展的主 要预 期目 标较 好实 现， 国内 生产 总值 比上 年 增长 6.6% ， 内生 动力 进一 步增强 ， 消费 对经 济 增
长的基础作用更加凸显； 产业结构持续优化，服务 业对经济增长的贡献继续 提升；经济增长质量提
高，新 动能 为经 济发 展增 添了活 力。
市场方 面，2018 年 A 股 市 场整体 处于 震荡 调整 之中 ， 市场 指数 出现 大幅 下跌 。1 季 度， 受 海外
市场波动性增大、国内部 分上市公司业绩不达预期 等影响出现了先扬后抑；2 季度，受中美贸易战
持续发 酵、 美联 储加 息节 奏加快 、地 缘政 治变 局等 影响，A 股市 场情 绪承 压 ，市场 成交 呈现 较为 明
显的萎 缩态 势 ， A 股 正式 纳入 MSCI 新兴 市场 指数 ， 但 并未 能改 变市 场跌 势 ；3 季度 ， 受中 美贸 易战
持续发 酵、 流动 性趋 紧、 高杠杆 率部 门出 现局 部 风 险等影 响， 大盘 指数 持续 下探后 于 9 月 下旬 出 现
反弹；4 季度 ，受 美债 收 益率抬 升、 美股 大跌 等外 部扰动 因素 的影 响 A 股指 数发生 急跌 ，后 高层 接
连表态 ，传 递维 稳股 市信 号，持 续夯 实政 策底 。
基金投资运作方面，本基 金在做好跟踪标的指数的 基础上，认真应对投资者 日常申购、赎回等
工作。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 12 月 31 日， 华夏中 证 500ETF 联接 A 份额净 值 为 0.463 元， 本 报告期 份额 净值 增
长率为-30.58% ， 同期 业绩 比较基 准增 长率-31.85% ， 华夏中 证 500ETF 联接 A 本报告 期跟 踪偏 离度
为+1.27% ； 华 夏中 证 500ETF 联接 C 份 额净 值为 0.463 元， 本报 告期 份额 净值 增长率 为-10.96% ，同
期业绩 比较 基准 增长 率-11.39% ， 华夏 中证 500ETF 联接 C 本报 告期 跟踪 偏离 度 为+0.43% 。 与 业绩 比
较基准 产生 偏离 的主 要原 因为日 常运 作费 用、 指数 结构调 整、 申购 赎回、 成份 股分红 等产 生的 差 异 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
展望 2019 年， 全球 经济 前 景面临 的主 要风 险来 自于 贸易谈 判的 结果 和未 来几 个月金 融市 场情 绪
变化的方向。国际方面， 在金融环境趋紧、经济增 长触顶的推动下，美联储 或将暂缓加息进程 ；欧
元区许多经济体的增长率 将被下调，英国脱欧结果 持续不确定的负面影响或 在发酵；日本对经济提
供进一步财政支持，实施 消费税缓解措施，经济增 速预测上调。国内方面， 经济发展的外部环境更
加复杂严峻，国内的结构 性矛盾仍然突出，政府采 取了财政刺激措施，对美 国关税提高的影响产生
了一定 抵消 作用 ，预 计全 年中国 经济 整体 仍然 能够 保持平 稳增 长。
尽管上 市公 司盈 利增 速下 滑尚未 企稳 ， 但 A 股市 场 在估值 充分 调整 后有 望迎 来较好 的中 长线 投
资窗口 。 此外 外资 增配 A 股的整 体大 趋势 不变 ，2019 年可 能会 形成 一波 入市 的小高 潮 。 随 着更 多的
海外资 金流 入 A 股市场 和 国内长 期资 金的 持续 流入 ， 投 资者 结构 日趋 合理 ， 短期内 也可 能提 振市 场
情绪。
本基金 将会 根据 基金 合同 要求， 在紧 密跟 踪标 的指 数的基 础上 ，做 好相 关投 资工作 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
11
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司“ 为
信任奉 献回 报” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
本报告期内，基金管理人 持续加强合规管理、风险 控制和监察稽核工作。在 合规管理方面，公
司认真落实资管新规及其 配套规则、债券交易合规 管理、 货币市场基金互联 网销售等行业新规，紧
密跟踪监管要求，促进公 司业务合法合规；公司不 断完善内部制度建设，制 定了非居民金融账户涉
税信息尽职调查管理制度 、案件管理制度、合同管 理制度、知识产权管理制 度等多项制度，修订了
投资者适当性管理制度， 编制了合规管理白皮书； 公司以投资研究和销售业 务条线为重点，围绕内
幕交易、利用未公开信息 交易等重点防范的违法违 规行为和新颁布的法律法 规，开展合规培训，不
断提升员工的合规守法意 识；强化事前事中合规风 险管理，对信息披露文件 严格把关，认真审核基
金宣传推介材料，加强销 售行为管理，防范各类合 规 风险。在风险管理方面 ，公司秉承全员风险管
理的理念，采取事前防范 、事中控制和事后监督等 三阶段工作，在持续对日 常投资运作进行监督的
同时，加强对基金流动性 风险的管理、投资组合强 制合规管理，督促投研交 易业务的合规开展。在
监察稽核方面，公司定期 和不定期开展多项内部稽 核，对投资决策、投资研 究、交易执行、基金销
售、信 息技 术等 关键 业务 和岗位 进行 检查 监督 ，促 进公司 业务 合规 运作 、稳 健经营 。
报告期内，本基金管理人 所管理的基金整体运作合 法合规。本基金管理人将 继续以风险控制为
核心，坚持基金份额持有 人利益优先的原则，提高 监察稽核工作 的科学性和 有效性，切实保障基金
安全、 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度，建立了估值委员 会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基
金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适 当 性发 表专 业意 见。
定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
12
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6 审 计报告
普华永 道中 天审 字（2019 ）第 22383 号
华夏中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金全 体基 金份 额持 有人 ：
6.1 审 计意 见
（1） 我们 审计 的内 容
我们审 计了 华夏 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 （以 下简 称“ 华夏 中证 500ETF
联接基 金” ）的 财务 报表 ， 包括 2018 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 ，2018 年度 的 利润表 和所 有者 权益
（基金 净值 ）变 动表 以及 财务报 表附 注。
（2） 我们 的意 见
我们认为，后附的财务报 表在所有重大方面按照企 业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中
国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“ 中 国证 监会”) 、 中 国证券 投资 基金 业协 会( 以 下简称“ 中 国基 金业 协
会”) 发布 的有 关规 定及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制，公 允反 映了 华夏 中证 500ETF 联接基金 2018华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
13
年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 。
6.2 形 成审 计意 见的 基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审计 报告 的“ 注 册 会计师 对财 务报 表
审计的责任” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分 、
适当的 ，为 发表 审计 意见 提供了 基础 。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于华 夏中 证 500ETF 联接基 金 ，并履 行了 职业 道
德方面 的其 他责 任。
6.3 管 理层 和治 理层 对财 务报表 的责 任
华夏中 证 500ETF 联接基 金 的基金 管理 人华 夏基 金管 理有限 公司( 以下 简称“ 基 金管理 人”) 管 理层
负责按照企业会计准则和 中国证监会、中国基金业 协 会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作
编制财务报表，使其实现 公允反映，并设计、执行 和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管理人 管理 层负 责评 估华 夏中 证 500ETF 联接基 金 的持续 经营 能力 ，
披露与 持续 经营 相关 的事 项( 如适 用) ， 并 运用 持续 经 营假设 ， 除 非基 金管 理人 管理层 计划 清算 华夏 中
证 500ETF 联接基 金、 终 止运营 或别 无其 他现 实的 选择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督华夏 中 证 500ETF 联接 基金的 财务 报告 过程 。
6.4 注 册会 计师 对财 务报 表审计 的责 任
我们的目标是对 财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
（1） 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ； 设计 和实 施 审计程 序以 应对 这
些风险 ， 并获 取 充 分、 适当 的审计 证据 ， 作为 发表 审 计意见 的基 础 。 由 于舞 弊 可能涉 及串 通 、 伪 造、
故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发
现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
（2） 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ， 以 设计 恰当 的审 计程序 ， 但 目的 并非 对内 部控制 的有 效性 发
表意见 。
（3） 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
14
（4）对基金管理人管理层 使用持续经营假设的恰当 性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，
就可能 导致 对华 夏中 证 500ETF 联接基 金持 续经 营 能力产 生重 大疑 虑的 事项 或情况 是否 存在 重大 不
确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大 不确定性，审计准则要求 我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表 中的相关披露；如果披露 不充分，我们应当发表非 无保留意见。我们的结
论基于 截至 审计 报告 日可 获得的 信息 。然 而未 来的 事项或 情况 可能 导致 华夏 中证 500ETF 联接基 金
不能持 续经 营。
（5） 评价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容( 包括 披 露) ，并 评价财 务报 表是 否 公允反 映相 关交
易和事 项。
我们与基金管理人治理层 就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现等事 项进行沟通，包括
沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
单峰
赵雪
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企业 广场 二座 普华 永道中 心 11 楼
2019 年 3 月 22 日
§7 年度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款
72,126,912.04 46,394,937.25
结算备 付金
6,460,876.56 2,675,389.80
存出保 证金
2,821,591.36 1,502,469.33
交易性 金融 资产
1,104,140,385.83 660,646,919.37
其中： 股票 投资
1,307,778.00 1,866,307.00
基金投 资
1,102,832,607.83 658,780,612.37
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
15
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
20,078.36 11,860.37
应收股 利
- -
应收申 购款
1,816,451.46 307,123.22
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,187,386,295.61 711,538,699.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,490,656.11 -
应付赎 回款
788,891.75 948,127.26
应付管 理人 报酬
35,515.91 22,238.67
应付托 管费
7,103.19 4,447.74
应付销 售服 务费
2,044.96 -
应付交 易费 用
5,981.42 11,236.34
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
62,093.01 61,347.26
负债合 计
3,392,286.35 1,047,397.27
所有者权益：
实收基 金
2,555,216,942.39 1,064,531,370.55
未分配 利润
-1,371,222,933.13 -354,040,068.48
所有者 权益 合计
1,183,994,009.26 710,491,302.07
负债和 所有 者权 益总 计
1,187,386,295.61 711,538,699.34
注： 报 告截 止日 2018 年 12 月 31 日， 华夏 中证 500ETF 联接 A 基金 份额 净值 0.463 元 ， 华 夏中
证 500ETF 联接 C 基金 份 额净 值 0.463 元； 华夏中 证 500ETF 联接份额 总额 2,555,216,942.39 份（ 其
中 A 类 2,538,786,848.76 份，C 类 16,430,093.63 份） 。
7.2 利 润表
会计主 体： 华夏 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
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项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
一、收入
-333,902,977.74 10,986,363.33
1.利息 收入
621,257.84 435,804.54
其中： 存款 利息 收入
609,905.48 370,645.04
债券利 息收 入
0.58 1.07
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
11,351.78 65,158.43
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-108,186,055.37 -32,395,214.64
其中： 股票 投资 收益
-324,916.17 -131,291.13
基金投 资收 益
-103,271,022.57 -34,296,891.18
债券投 资收 益
-46.88 644.33
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
-4,603,268.09 2,015,320.00
股利收 益
13,198.34 17,003.34
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
-226,563,745.28 42,776,616.33
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列）
225,565.07 169,157.10
减：二、费用
749,505.36 490,356.40
1.管理 人报 酬
364,089.43 238,181.10
2.托管 费
72,817.78 47,636.23
3.销售 服务 费
3,127.43 -
4.交易 费用
155,368.86 61,741.39
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税金 及附 加
53.48 -
7.其他 费用
154,048.38 142,797.68
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-334,652,483.10 10,496,006.93
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-334,652,483.10 10,496,006.93
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
会计主 体： 华夏 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
17
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,064,531,370.55 -354,040,068.48 710,491,302.07
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -334,652,483.10 -334,652,483.10
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
1,490,685,571.84 -682,530,381.55 808,155,190.29
其中：1.基 金申 购款 1,857,484,288.69 -842,452,822.48 1,015,031,466.21
2.基金 赎回 款 -366,798,716.85 159,922,440.93 -206,876,275.92
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,555,216,942.39 -1,371,222,933.13 1,183,994,009.26
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,144,131,338.97 -387,763,220.27 756,368,118.70
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 10,496,006.93 10,496,006.93
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-79,599,968.42 23,227,144.86 -56,372,823.56
其中：1.基 金申 购款 334,399,752.24 -110,156,423.86 224,243,328.38
2.基金 赎回 款 -413,999,720.66 133,383,568.72 -280,616,151.94
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,064,531,370.55 -354,040,068.48 710,491,302.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
7.4 报 表附 注 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
18
7.4.1 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.3 关联 方关 系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 中国建 设银 行") 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（“ 中信证 券” ） 基金管 理人 的股 东
POWER CORPORATION OF CANADA 基金管 理人 的股 东
天津海 鹏科 技咨 询有 限公 司 基金管 理人 的股 东
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 基金管 理人 的股 东
中信期 货有 限公 司（“ 中 信 期货） 基金管 理人 股东 控股 的公 司
上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司 （“ 华夏 财富” ） 基金管 理人 的子 公司
华夏中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （" 目标
ETF" ）
本基金 是该 基金 的联 接基 金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易
7.4.4.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
无。
7.4.4.1.2 权 证交 易
无。
7.4.4.1.3 债 券交 易
无。
7.4.4.1.4 债 券回 购交 易
无。
7.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
无。
7.4.4.2 关联 方报 酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
19
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 364,089.43 238,181.10
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,130,632.05 1,011,277.17
注： ① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值扣 除基 金资 产中目 标 ETF 份额
所对应 资产 净值 后剩 余部 分( 剩余 部分 若为 负数 则 取 0) 的 0.5% 年费 率计 提 ，逐日 累计 至每 月月 底，
按月支 付。
② 基金管理 人报酬计 算公式 为：日基 金管理人 报酬＝( 前 一日的 基金资产 净值– 前一日 基金资 产
中目 标 ETF 份额所 对应 资 产净值) × 0.5%/ 当 年天 数 。若前 一日 的基 金资 产净 值扣除 基金 资产 中目 标
ETF 份额所 对应 资产净 值 后剩余 部分 为负 数， 则 按 0 计算 。
③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服务及销售
活动中产生的 相关费用， 该费用按照代销机构所代 销基金的份额保有量作为 基数进行计算，从基金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 72,817.78 47,636.23
注： ① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值扣 除基 金资 产中 目标 ETF 份额所 对
应资产 净值 后剩 余部 分( 剩 余部分 若为 负数 则取 0) 的 0.1% 的年 费率计 提， 逐 日累计 至每 月月 底， 按
月支付 。
② 基金托管费计算公式为：日基金托管费＝（前一日的基金资产净值– 前一日基金资产中目 标
ETF 份额所 对应 资产净 值 ）× 0.1%/ 当年 天数 。 若 前 一日的 基金 资产 净值 扣除 基金资 产中 目 标 ETF 份
额所对 应资 产净 值后 剩余 部分为 负数 ，则 按 0 计算 。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华夏中 证 500ETF 联接 A 华夏中 证 500ETF 联接 C 合计
华夏基 金管 理有 限
公司
- 2,842.31 2,842.31
华夏财 富 - 60.33 60.33 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
20
合计 - 2,902.64 2,902.64
注： ① 支 付基 金销 售机 构的 基金销 售服 务费 按 C 类 基 金份额 前一 日基 金资 产净 值 0.4% 的年 费率
计提，逐日累计至每月月 底，按月支付给华夏基金 管理有限公司，再由华夏 基金管理有限公司计算
并支付 给各 基金 销售 机构 。
② 基金 销售 服务 费计 算公 式为：C 类 日基 金销 售服 务费＝ 前一 日 C 类基 金资 产净值× 0.4%/ 当年
天数。
7.4.4.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
7.4.4.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
7.4.4.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行活 期存
款
72,126,912.04 441,771.20 46,394,937.25 301,980.11
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.4.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
7.4.4.7 其 他关 联交 易事 项 的说明
7.4.4.7.1 其 他关 联交 易事 项的说 明
①截至 2018 年 12 月 31 日 止， 本 基金 持有 530,871,574 份 目标 ETF 基金份 额 （2017 年 12 月 31
日：215,506,105 份） ，占 其总份 额的 比例 为 49.98% （2017 年 12 月 31 日：75.99%）。
② 本基 金本 报告 期通 过中 信期货 买卖 股指 期货 成交 额为 197,557,400.00 元 （ 上年度 可比 期间 ：0
元） ， 支付 给中 信期 货的 佣 金为 4,840.14 元 （上 年度 可比期 间：0 元 ） 。
7.4.5 期末 （2018 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
7.4.5.1 因认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
21
无。
7.4.5.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股 票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末估 值
单价
复牌
日期
复牌开 盘
单价
数量(单位：
股)
期末成 本总
额
期末估 值总
额
备
注
600270
外运
发展
2018-12-13
重大
事项
20.99 - - 300 6,447.00 6,297.00 -
注： ① 上述 股票 的复 牌日 期及复 牌开 盘单 价更 新截 至本财 务报 表批 准日 。
② 中国 外运 股份 有限 公司( 以下简 称“ 中国 外运”) 换股 吸收合 并中 外运 空运 发展 股份有 限公 司 （ 以
下简称“ 外 运发 展” ） 。 经 上 海证券 交易 所审 核 ， 外 运发 展 A 股 股票 自 2018 年 12 月 28 日起 终止 上市 。
外运发 展 A 股股 票终止 上 市后， 换股 股权 登记 日收 市后登 记在 册的 除中 国外 运以外 的外 运发 展全 体
股东 （ 包括 登记 在册 的现 金选择 权提 供方 ） 持 有的 外运发 展 A 股股 票按 照 1:3.8225 的比 例转 换为 中
国外运 A 股股 票， 即换 股 股东所 持有 的每 股外 运发 展 A 股股 票可 以换得 3.8225 股中 国外 运本 次发
行的 A 股股 票。 中国 外运 为本次 换股 吸收 合并 发行 的 A 股 股票 于 2019 年 1 月 18 日起 在上 海证 券交
易所上 市交 易。
7.4.5.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
7.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
无。
7.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
无。
7.4.6 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项
7.4.6.1 金融 工具 公允 价值 计量的 方法
根据企业会计准则的相关 规定，以公允价值计量的 金融工具，其公允价值的 计量可分为三个层
次：
第一层 次： 对存 在活 跃市 场报价 的金 融工 具， 可以 相同资 产/ 负 债在 活跃 市场 上的报 价确 定公 允
价值。
第二层 次： 对估 值日 活跃 市场无 报价 的金 融工 具， 可以类 似资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对无法 获得相 同或类似资产可比市场交 易价格的金融工具，可以 其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
22
7.4.6.2 各层 次金 融工 具公 允价值
截至 2018 年 12 月 31 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
1,104,140,385.83 元 ， 第 二 层次的 余额 为 0 元 ， 第 三层 次的余 额 为 0 元 。 （ 截至 2017 年 12 月 31 日止 ：
第一层 次的 余额 为 660,646,919.37 元 ，第 二层 次的 余 额为 0 元， 第三 层次 的余 额为 0 元。 ）
7.4.6.3 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于特殊事项停 牌的股票 ，本基金将相关股票公允 价值所属层次于其进行估 值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或
第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属
层次列 入第 二层 次， 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。
7.4.6.4 第三 层次 公允 价值 本期变 动金 额
本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第三 层次 公允价 值本 期未 发生 变动 。
§8 投资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,307,778.00 0.11
其中： 股票 1,307,778.00 0.11
2 基金投 资 1,102,832,607.83 92.88
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买
入返售 金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
78,587,788.60 6.62
8 其他各 项资 产 4,658,121.18 0.39
9 合计 1,187,386,295.61 100.00
8.2 期 末投 资目 标基 金明 细
金额单 位： 人民 币元 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
23
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(%)
1
华夏中 证
500ETF
股票型
交易型 开
放式
华夏基 金管 理有
限公司
1,102,832,607.83 93.15
8.3 期 末按 行业 分类 的股 票 投资组 合
8.3.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 8,568.00 0.00
B 采矿业 46,984.00 0.00
C 制造业 644,199.00 0.05
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 96,268.00 0.01
E 建筑业 11,687.00 0.00
F 批发和 零售 业 90,572.00 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 83,235.00 0.01
H 住宿和 餐饮 业 8,514.00 0.00
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 51,550.00 0.00
J 金融业 41,994.00 0.00
K 房地产 业 110,231.00 0.01
L 租赁和 商务 服务 业 7,520.00 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 4,872.00 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 7,745.00 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 1,460.00 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 21,359.00 0.00
S 综合 71,020.00 0.01
合计 1,307,778.00 0.11
8.4 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 600895 张江高 科 4,300 64,285.00 0.01
2 600635 大众公 用 11,200 52,528.00 0.00
3 600064 南京高 科 4,900 38,612.00 0.00
4 600366 宁波韵 升 3,600 18,036.00 0.00
5 600718 东软集 团 1,500 17,325.00 0.00
6 600201 生物股 份 1,000 16,600.00 0.00 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
24
7 600053 九鼎投 资 700 16,478.00 0.00
8 600872 中炬高 新 500 14,730.00 0.00
9 603019 中科曙 光 400 14,352.00 0.00
10 600256 广汇能 源 3,500 13,160.00 0.00
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的年度
报告正 文。
8.5 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
8.5.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2％ 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 600201 生物股 份 1,031,270.00 0.15
2 600426 华鲁恒 升 941,477.00 0.13
3 600516 方大炭 素 923,671.00 0.13
4 603019 中科曙 光 891,132.00 0.13
5 603589 口子窖 876,157.00 0.12
6 600521 华海药 业 836,058.77 0.12
7 600176 中国巨 石 796,180.00 0.11
8 600315 上海家 化 755,047.00 0.11
9 600584 长电科 技 743,669.61 0.10
10 600298 安琪酵 母 727,785.50 0.10
11 601233 桐昆股 份 718,832.20 0.10
12 600256 广汇能 源 710,008.27 0.10
13 600600 青岛啤 酒 705,336.02 0.10
14 600872 中炬高 新 696,757.00 0.10
15 600642 申能股 份 671,851.00 0.09
16 600879 航天电 子 660,516.00 0.09
17 600525 长园集 团 635,203.00 0.09
18 600885 宏发股 份 625,958.54 0.09
19 600004 白云机 场 608,346.00 0.09
20 600325 华发股 份 595,733.65 0.08
注：“ 买入 金额” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.5.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2％ 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 600201 生物股 份 223,344.00 0.03
2 603019 中科曙 光 184,912.00 0.03
3 600673 东阳光 科 181,191.00 0.03 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
25
4 600426 华鲁恒 升 176,617.00 0.02
5 600256 广汇能 源 166,921.00 0.02
6 600872 中炬高 新 159,181.00 0.02
7 600161 天坛生 物 149,971.00 0.02
8 600642 申能股 份 138,924.00 0.02
9 601233 桐昆股 份 137,411.00 0.02
10 603589 口子窖 137,333.00 0.02
11 600879 航天电 子 130,224.00 0.02
12 600298 安琪酵 母 128,514.00 0.02
13 601168 西部矿 业 127,725.00 0.02
14 600004 白云机 场 126,676.28 0.02
15 600600 青岛啤 酒 124,477.00 0.02
16 600079 人福医 药 123,778.00 0.02
17 600525 长园集 团 122,795.00 0.02
18 600584 长电科 技 122,401.00 0.02
19 600811 东方集 团 119,431.00 0.02
20 600516 方大炭 素 118,500.00 0.02
注：“ 卖出 金额” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.5.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 72,277,254.51
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 14,792,188.70
注：“ 买入 股票成 本” 、“ 卖出 股票收 入” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.6 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
26
8.11.1 报 告期 末本 基金 投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）（ 单位 ：
手）
合约市 值
公允价 值变
动
风险说 明
IC1901
中证 500 股指
期货 IC1901 合
约
16 13,219,200.00 -702,826.67
买入 股指 期货 多头 合约 的
目的是 进行 更有 效的 流动
性管理
IC1902
中证 500 股指
期货 IC1902 合
约
5 4,108,600.00 -81,760.00
买入 股指 期货 多头 合约 的
目的是 进行 更有 效的 流动
性管理
公允价 值变 动总 额合 计 -784,586.67
股指期 货投 资本 期收 益 -4,603,268.09
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 -845,426.67
8.12 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
8.12.1 本期 国债 期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.12.2 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.12.3 本期 国债 期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.13 投资 组合 报告 附注
8.13.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体中，上 海大众公用事业（集团） 股份有限公司本期出现
被监管 部门 立案 调查 的情 况。本 基金 为指 数型 联接 基金， 主要 采取 复制 策略 ，大众 公用 系目 标 ETF
的指数 成份 股， 该股 票的 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 及基 金合 同的 要求 。
8.13.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.13.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,821,591.36
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,078.36
5 应收申 购款 1,816,451.46
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
27
9 合计 4,658,121.18
8.13.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.13.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.13.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份额 持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
华 夏 中 证
500ETF 联接
A
80,865 31,395.37 368,096,163.63 14.50% 2,170,690,685.13 85.50%
华 夏 中 证
500ETF 联接
C
246 66,789.00 - - 16,430,093.63 100.00%
合计 81,111 31,502.72 368,096,163.63 14.41% 2,187,120,778.76 85.59%
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份
额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
华夏中 证 500ETF 联接 A 1,773,647.36 0.07%
华夏中 证 500ETF 联接 C 93,009.76 0.57%
合计 1,866,657.12 0.07%
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公司 高级 管理人 员、 基
金 投资 和研 究部门 负责 人
持有本 开放 式基 金
华夏中 证 500ETF 联接 A 0
华夏中 证 500ETF 联接 C 0
合计 0
本 基金 基金 经理持 有本 开
放式基 金
华夏中 证 500ETF 联接 A 0
华夏中 证 500ETF 联接 C 0 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
28
合计 0
§ 10 开 放式基金份额变动
单位： 份
项目 华夏中 证 500ETF 联接 A 华夏中 证 500ETF 联接 C
基金合 同生 效日 （2015 年 5 月 5
日）基 金份 额总 额
1,639,232,278.45 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,064,531,370.55 -
本报告 期基 金总 申购 份额 1,838,237,132.62 19,247,156.07
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 363,981,654.41 2,817,062.44
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,538,786,848.76 16,430,093.63
§ 11 重 大事件揭示
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日 发布 公告 ，杨 明辉 先生代 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理，
汤晓东 先生 不再 担任 华夏 基金管 理有 限公 司总 经理 。
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告， 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本基金 本报 告期 应支 付给 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 的 报 酬为 60,000 元 人民
币。截 至本 报告 期末 ，该 事务所 已向 本基 金提 供 2 年的审 计服 务。
11.6 管 理人 、托 管 人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内无受稽查或处华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
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罚等情 况。
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况
11.7.1 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
海通证 券 2 87,046,634.37 100.00% 63,657.54 100.00% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和 研究实力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本 表列 示外 ，本 基金 无其他 交易 单元 。
④ 本报 告期 内， 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
11.7.2 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商
名称
债券交 易 回购交 易 基金交 易
成交金
额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 回购 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 基金 成
交总额 的比 例
海通
证券
953.70 100.00% 12,000,000.00 100.00% 995,445,730.67 100.00%
§ 12 影 响投资者决策的其 他重要信息 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2018 年年度报告摘要
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12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 九年 三月 二十 六日
