上证医药卫生交易型开放式指数发起式
证券投资基金
2018 年 年 度报 告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年三月二十六日上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告中的财务资料经审 计， 安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙） 为本 基金出具了无保留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 上证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 发起 式证 券投 资基 金
基金简 称 华夏医 药 ETF
场内简 称 医药行 业
基金主 代码 510660
交易代 码 510660
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 28 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 49,879,719 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013 年 5 月 8 日
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
紧密跟踪 标的 指数， 追求 跟踪偏离 度和 跟踪误 差最 小化，以 期获 得与标 的
指数收 益相 似的 回报 。
投资策 略
本基金主 要采 取完全 复制 法及其他 合理 方法构 建基 金的股票 投资 组合， 并
根据标的 指数 成份股 及权 重的变动 对股 票投资 组合 进行相应 地调 整。如 市
场流动性 不足 、个别 成份 股被限制 投资 等原因 导致 基金无法 获得 足够数 量
的股票时 ，基 金管理 人将 搭配使用 其他 合理方 法（ 如买入非 成份 股等） 进
行适当 的替 代。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为上 证医药 卫生 行业 指数 。
风险收 益特 征
本基金属 于股 票基金 ，风 险与收益 高于 混合基 金、 债券基金 与货 币市场 基
金。基金 主要 投资于 标的 指数成份 股及 备选成 份股 ，在股票 基金 中属于 较
高风险 、较 高收 益的 产品 。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 田青
联系电 话 400-818-6666 010-67595096
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.ChinaAMC.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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§ 3 主 要财务指标、基金净 值表现及利润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 5,505,794.56 12,021,384.00 -550,927.49
本期利 润 -20,290,106.36 18,847,275.41 -27,727,893.28
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4237 0.3718 -0.3080
本期加 权平 均净 值利 润率 -22.73% 22.25% -21.60%
本期基 金份 额净 值增 长率 -23.78% 25.99% -11.69%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 22,030,856.51 42,684,670.26 31,018,531.76
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4417 0.8915 0.5013
期末基 金资 产净 值 71,910,575.51 90,564,389.26 92,898,250.76
期末基 金份 额净 值 1.4417 1.8915 1.5013
3.1.3 累计 期末 指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 44.17% 89.15% 50.13%
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -20.70% 1.91% -21.16% 1.94% 0.46% -0.03%
过去六 个月 -30.05% 1.85% -31.38% 1.88% 1.33% -0.03%
过去一 年 -23.78% 1.74% -26.44% 1.77% 2.66% -0.03%
过去三 年 -15.20% 1.42% -22.94% 1.45% 7.74% -0.03%
过去五 年 34.37% 1.66% 19.49% 1.71% 14.88% -0.05%
自基金 合同 生
效起至 今
44.17% 1.63% 26.93% 1.69% 17.24% -0.06%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
上证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 发起 式证 券投 资基 金 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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基金份 额累 计净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图
(2013 年 3 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日)
3.2.3 过去 五年 基金 每年 净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的比 较
上证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 发起 式证 券投 资基 金
基金每 年 净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的对 比图
注：本 基金 合同 于 2013 年 3 月 28 日生 效， 合同 生 效当年 按实 际存 续期 计算 ，不按 整个 自然 年上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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度进行 折算 。
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况
本基金 过去 三年 无利 润分 配事项 。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人、 首批 公募 养老 目标 基 金管理 人 ， 以 及特 定客
户资产 管理 人、 保险 资金 投资管 理人 ，香 港子 公司 是首批 RQFII 基金管理人 。华夏 基金 是业 务领 域
最广泛 的基 金管 理公 司之 一。
华夏基 金是 境 内 ETF 基金资产管 理规 模最 大的 基金 管理公 司之 一， 在 ETF 基金管理 方面 积累 了
丰富的 经验 ，目 前旗 下管 理华夏 上 证 50ETF 、华夏 沪深 300ETF 、华夏 恒生 ETF 、华夏沪 港通 恒 生
ETF 、 华夏 MSCI 中国 A 股国际 通 ETF 、 华夏 中小 板 ETF 、 华夏中 证 500ETF 、 华 夏创 业板 ETF、华
夏战略 新兴 成 指 ETF 、华夏中证央企 ETF 、华夏消 费 ETF 、华夏金 融 ETF 、华夏医 药 ETF 、华夏 快
线货币 ETF 和华夏 3-5 年中高级 可质 押信 用债 ETF 等，初 步形 成了 覆盖 宽基 指数、 大盘 蓝筹 指数 、
中小创 指数 、主 题指 数、 行业指 数、A 股市 场指 数 、海外 市场 指数 、信 用债 指数等 较为 完整 的产 品
线。
公司及旗下基金荣膺由基 金评价机构颁发的多项奖 项。在《中国证券报》评 奖活动中，公司荣
获“ 中 国基 金业 20 周 年卓 越贡献 公司” 和“ 被动 投资 金牛基 金公 司” 两大 奖项 ， 旗下华 夏回 报混 合荣 获
“2017 年 度开 放式 混合 型金 牛基金” 称 号， 华 夏安 康债 券荣获“2017 年度 开放 式债 券型金 牛基 金” 称号 。
在 《 证券 时报 》 评奖 活动 中， 旗下 华夏 永福 混合 和 华夏回 报混 合荣 获“ 三年 持 续回报 绝对 收益 明星 基
金” 称 号， 华 夏安 康债 券荣 获“ 三 年持 续回 报积 极债 券 型明星 基金” 称 号， 华 夏消 费升级 混合 荣获“2017
年度平 衡混 合型 明星 基金” 称号。 在 《上 海证 券报 》 举 行的 2018 中国 基金 业峰 会 暨第十 五届“ 金 基金”
颁奖评 选中 ， 公司 荣获 公 募基 金 20 周年“ 金基 金”TOP 基金 公司 大奖 ， 旗 下华 夏沪 深 300ETF 荣获第上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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十五届“ 金 基金” 指数 基金 奖 （一 年期） ， 华 夏上 证 50ETF 荣获第十五 届“ 金基 金” 指数基 金奖 （三 年期） 。
在客户 服务 方面 ，2018 年 ， 华夏 基金 继续 以客 户需 求为导 向， 努力 提高 客户 使用的 便利 性和 服
务体验： （1）华 夏基金网 上交易平台上线闪购业务 ，为客户提供更便捷的基 金交易方式； （2）微信
服务号上线随存随取业务 实时通知功能，方便客户 及时了解交易变动情况， 进一步提升客户体验；
（3） 对 在线 智能 服务 机器 人小夏 进行 全新 升级 ， 帮 助投资 人一 搜即 达， 让投 资理财 更加 便捷 、 高 效；
（4） 与中 原银 行 、 西 安银 行、 长沙 银行 、 开 源证 券等 基金销 售机 构合 作 ， 为 客 户提供 更多 理财 渠道 ；
（5） 开展“ 四大 明星 基金 有奖寻 人” 、“ 华 夏基 金 20 周年献 礼， 华夏 基金 户口 本” 、“ 揭秘? 团长 与团员
默契度?” 、“ 大胆 预测 退休 金” 等 活动 ，为 客户 提供 多样化 的投 资者 教育 和关 怀服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张弘弢
本基金 的基 金
经理、 董事 总
经理
2013-03-28 - 18 年
硕士。2000 年 4 月加 入华 夏
基金管理有限公司，曾任 研
究发展部总经理、数量投 资
部副总经理，上证能源交 易
型开放式指数发起式证券 投
资基金 基金 经理 （2013 年 3
月 28 日至 2016 年 3 月 28 日
期间） 、 恒生 交易 型开 放式 指
数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（2012 年 8 月 9 日至 2017
年 11 月 10 日 期间） 、MSCI
中国 A 股交 易型 开放 式指 数
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（2015 年 2 月 12 日至 2017
年 11 月 10 日 期间） 、 华夏 沪
港通恒生交易型开放式指 数
证券投资基金联接基金基 金
经理（2015 年 1 月 13 日至
2017 年 11 月 10 日 期间） 、
恒生交易型开放式指数证 券
投资基金联接基金基金经 理
（2012 年 8 月 21 日至 2017
年 11 月 10 日 期间） 、MSCI
中国 A 股交 易型 开放 式指 数
证券投资基金联接基金基 金
经理（2015 年 2 月 12 日至
2017 年 11 月 10 日 期间） 、
华夏沪港通恒生交易型开 放上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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式指数证券投资基金基金 经
理（2014 年 12 月 23 日至
2017 年 11 月 10 日期 间） 等 。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动防控内幕交易指导 意见》等法律法规和基金 合同，本着诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产， 在严格控制投资风险的基 础上，为基金份额持有人 谋求最大利益，没有损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 和控 制 方法
本基金管理人根据《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指 导意见》等法规 制定了《华夏基金
管理有 限公 司公 平交 易制 度》 。 公司 通过 科学 、 制衡 的 投资决 策体 系 ， 加 强交 易分 配环节 的内 部控 制，
并通过工作制度、流程和 技术手段保证公平交易原 则的实现。同时，通过监 察稽核、事后分析和信
息披露 来保 证公 平交 易过 程和结 果的 监督 。
4.3.2 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本基金 管理人严格执行了《证
券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 和《 华夏基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》的 规定 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ，在 不同 时间 窗下 （1 日 内、3 日内 、
5 日内 ）的 本年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析， 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。
4.3.3 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
本基金跟踪的标的指数为 上证医药卫生行业指数， 是上证行业指数系列的组 成部分。上证行业
指数选 择上 海证 券市 场各 行业中 规模 大、 流 动性 好 的股票 组成 样本 股， 自 2009 年 1 月 9 日起 正式 发上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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布，以反映上海证券市场 不同行业公司股票的整体 表现。本基金主要采取完 全复制法及其他合理方
法构建 基金 的股 票投 资组 合， 并根 据标 的指 数成 份股 及权重 的变 动对 股票 投资 组合进 行相 应地 调 整 。
2018 年， 国际 方面 ， 美国 经济受 益于 减税 等政 策影 响仍处 扩张 区间 ， 但增 长 势头减 弱 ， 美 联储
4 次加息对经济的压力已 逐渐显现；欧元区经济增 长放缓，社会局势动荡也 给经济发展带 来较大的
负面影响。国内方面，美 国发起的贸易战成为拖累 全年经济运行的最主要因 素，贸易战不仅从需求
侧角度冲击着出口，更是 从整体上冲击着市场信心 与未来预期，对于我国而 言，更像是一次压力测
试。面对美国挑起的贸易 战，我国的政策也在相应 调整，去杠杆逐渐转向稳 杠杆，与此同时我们也
保持了政 策定力，坚持“ 房住不炒” 、持续出台 利好中小企业政 策、通过减税促进消费增 长，并继续
保持与 美方 谈判 以期 管控 双方分 歧 。 在 错综 复杂 的国 际国内 环境 下 ， 中 国经 济运 行实现 了总 体平 稳 ，
国内生 产总 值同 比增 长 6.6% 。汇 率方 面， 美元 升值 明显， 人民 币贬 值幅 度较 大。
市场方 面， 年初 在配 置资 金涌入 、外 围经 济向 好尤 其股票 市场 不断 走高 等因 素带动 下，A 股市
场风险偏好明显提升，演 绎了一波短促上涨，2 月 初由于美国经济数据远超 预期，引发市场对美联
储超预 期加 息缩 表的 担忧 ， 美国 股市 深度 调整 ， 并 带动全 球股 市快 速深 跌， 随后在 短暂 反弹 后 A 股
市场又受贸易战、信用紧 缩、新兴市场汇率风险、 社保补缴等诸多因素影响 ，风险偏好持续降低，
A 股 市场 经历 了较 大幅 度 的调整 ； 虽然 期间 不乏 降 税减费 、 富时 罗素 将 A 股 纳入其 指数 体系 等利 好
因素提振，但在贸易战主 基调下市场已成惊弓之鸟 ，彭斯讲话、经济下行担 忧、美股下跌等 每一个
因素都 扯动 着脆 弱的 市场 神经， 全 年 A 股 市场呈 震 荡下跌 行情 。
基金投资运作方面，报告 期内，本基金在做好跟踪 标的指数的基础上，认真 应对投资者日常申
购、赎 回及 成份 股调 整等 工作。
为促进本基金的市场流动 性提高和平稳运行，经上 海证券交易所同意，部分 证券公司被确认为
本基金的流动性服务商。 目前，本基金的流动性服 务商包括中国银河证券股 份有限公司、国信证券
股份有 限公 司等 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为 1.4417 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-23.78% ，
同期上 证医 药卫 生 行 业指 数增长 率为-26.44% 。 本基 金本报 告期 跟踪 偏离 度为+2.66% ， 与 业绩 比较 基
准产生 偏离 的主 要原 因为 成份股 分红 、日 常运 作费 用、指 数结 构调 整、 申购 赎回等 产生 的差 异。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
展望 2019 年 ，国 际方 面， 各经济 体经 济复 苏的 延续 性、贸 易战 的未 来演 变、 贸易规 则的 重塑 、
利益格局的调整等都加大 了世界经济与金融市场的 不确定性，也是我们关注 的重点。国内方面，贸
易战带来的心理上的最大 冲击波或已过去，但对经 济本身的影响仍在渐次呈 现、其对未来世界分工上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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结构与贸易体系的持续影 响仍需 不断评估。面对今 日之局势，一方面政策环 境料将维持平稳，并更
加受到市场关切；另一方 面，如果我们痛定思痛， 以此为契机加大改革力度 ，辕门立木重拾市场信
心，持续强化对经济质量 的追求，未来不排除出现 另一番全新的局面。上证 医药卫生行业指数具有
非周期性特点，长期受益 于人口老龄化和国家改善 民生的政策，受宏观经济 的影响相对较小，在经
济表现 低于 市场 预期 时或 有强于 大盘 的表 现。
我们将继续有效控制基金 的跟踪偏离度和跟踪误差 ，以实现投资者获取指数 投资收益及其他模
式盈利 的投 资目 标。 同时 ， 我们 也将 积极 争取 推动 产品的 进一 步创 新， 充分 发挥 ETF 的功能 ， 为 各
类投资 者提 供更 多、 更好 的投资 机会 。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司“ 为
信任奉 献回 报” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
本报告期内，基金管理人 持续加强合规管理、风险 控制和监察稽核工作。在 合规管理方面，公
司认真落实资管新规及其 配套规则、债券交易合规 管理、货币市场基金互联 网销售等行业新规，紧
密跟踪监管要求，促进公 司业务合法合规；公司不 断完善内部制度建设， 制 定了非居民金融账户涉
税信息尽职调查管理制度 、案件管理制度、合同管 理制度、知识产权管理制 度等多项制度，修订了
投资者适当性管理制度， 编制了合规管理白皮书； 公司以投资研究和销售业 务条线为重点，围绕内
幕交易、利用未公开信息 交易等重点防范的违法违 规行为和新颁布的法律法 规，开展合规培训，不
断提升员工的合规守法意 识；强化事前事中合规风 险管理，对信息披露文件 严格把关，认真审核基
金宣传推介材料，加强销 售行为管理，防范各类合 规风险。在风险管理方面 ，公司秉承全员风险管
理的理念，采取事前防范 、事中控制和事后监督等 三阶段工作，在持 续对日 常投资运作进行监督的
同时，加强对基金流动性 风险的管理、投资组合强 制合规管理，督促投研交 易业务的合规开展。在
监察稽核方面，公司定期 和不定期开展多项内部稽 核，对投资决策、投资研 究、交易执行、基金销
售、信 息技 术等 关键 业务 和岗位 进行 检查 监督 ，促 进公司 业务 合规 运作 、稳 健经营 。
报告期内，本基金管理人 所管理的基金整体运作合 法合规。本基金管理人将 继续以风险控制为
核心，坚持基金份额持有 人利益优先的原则，提高 监察稽核工作的科学性和 有效性，切实保障基金
安全、 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
根 据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度，建立了估值委员 会，使用可靠的估值业上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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务系统，设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基
金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。
定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况 的 说明
本基金基金合同规定，本 基金收益分配应遵循下列 原则：本基金的每份基金 份额享有同等分配
权。 基金 收益 评价 日核 定 的基金 累计 报酬 率超 过同 期标的 指数 累计 报酬 率达 到 1% 以 上时 ， 可进 行收
益分配。基金收益分配采 用现金方式。在符合基金 收益分配条件的情况下， 本基金收益每年最多分
配 2 次， 每次 基金 收益 分 配数额 的确 定原 则为 使收 益分配 后基 金累 计报 酬率 尽可能 贴近 标的 指数 同
期累计 报酬 率。 法律 法规 、监管 机构 、登 记结 算机 构、上 海证 券交 易所 另有 规定的 从其 规定 。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
11
§ 6 审 计报告
安永华 明（2019 ）审 字 第 60739337_A22 号
上证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 发起 式证 券投 资基 金全体 基金 份额 持有 人 ：
6.1 审 计意 见
我们审 计了 上证 医药 卫生 交易型 开放 式指 数发 起式 证券投 资基 金的 财务 报表 ，包 括 2018 年 12
月 31 日 的资 产负债 表，2018 年度的 利润 表、 所有 者权益 （基 金净 值） 变动 表以及 相关 财务 报表 附
注。
我们认为，后附的上证医 药卫生交易型开放式指数 发起式证券投资基金的财 务报表在所有重大
方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了上 证医药卫生交易型开放式 指数发起式证券投资基
金 2018 年 12 月 31 日的 财 务状况 以 及 2018 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
6.2 形 成审 计意 见的 基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审计 报告 的“ 注 册 会计师 对财 务报 表
审计的 责任” 部 分进 一步 阐 述了我 们在 这些 准则 下的 责任 。 按 照中 国注 册会 计 师职业 道德 守则 ， 我们
独立于上证医药卫生交易 型开放式指数发起式证券 投资基金，并履行了职业 道德方面的其他责任。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 其 他信 息
上证医药卫生交易型开放 式指数发起式证券投资基 金管理层对其他信息负责 。其他信息包括年
度报告 中涵 盖的 信息 ，但 不包括 财务 报表 和我 们的 审计报 告。
我们对财务报表发表的审 计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审 计，我们的责任是阅读其 他信息，在此过程中，考 虑其他信息是否与
财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存 在重大错报，我们应当报 告该事实。在这方
面，我 们无 任何 事项 需要 报告。
6.4 管 理层 和治 理层 对财 务报表 的责 任
管理层负责按照企业会计 准则的规定编制财务报表 ，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护
必要的 内部 控制 ，以 使财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
在编制财务报表时，管理 层负责评估上证医药卫生 交易型开放式指数发起式 证券投资基金的持
续经营 能力 ， 披露 与持 续 经营相 关的 事项 （ 如适 用） ， 并 运用 持续 经营 假设 ， 除非计 划进 行清 算 、 终上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
12
止运营 或别 无其 他现 实的 选择。
治理层 负责 监督 上证 医药 卫生交 易型 开放 式指 数发 起式证 券投 资基 金的 财务 报告过 程。
6.5 注 册会 计师 对财 务报 表审计 的责 任
我们的目标是对 财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
（1） 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ， 设计 和实 施 审计程 序以 应对 这
些风险 ， 并获 取 充 分、 适当 的审计 证据 ， 作为 发表 审 计意见 的基 础 。 由 于舞 弊 可能涉 及串 通 、 伪 造、
故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发
现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
（2） 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ， 以 设计 恰当 的审 计程序 ， 但 目的 并非 对内 部控制 的有 效性 发
表意见 。
（3） 评价 管理 层选 用会 计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相关 披露 的合 理性 。
（4） 对 管理 层使 用持 续经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。 同时 ， 根 据获取 的审 计 证据， 就可 能导 致
对上证医药卫生交易型开 放式指数发起式证券投资 基金持续经营能力产生重 大 疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出 结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审
计报告中提请报表使用者 注意财务报表中的相关披 露；如果披露不充分，我 们应当发表非无保留意
见。我们的结论基于截至 审计报告日可获得的信息 。然而，未来的事项或情 况可能导致上证医药卫
生交易 型开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金 不能 持续 经营。
（5）评价财务报表的总体 列报、结构和内容（包括 披露） ，并评价财 务报表是 否公允反映相关
交易和 事项 。
我们与治理层就计划的审 计范围、时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通 ，包括沟通我们在
审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺陷 。
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
王珊 珊
马剑 英
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
13
2019 年 3 月 22 日
§ 7 年 度财务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 医药 卫生 交易型 开放 式指 数发 起式 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款
1,308,386.65 2,797,535.91
结算备 付金
43,340.52 51,562.69
存出保 证金
2,023.10 1,235.55
交易性 金融 资产
70,656,528.07 87,814,569.55
其中： 股票 投资
70,656,528.07 87,814,569.55
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
318.18 660.84
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
72,010,596.52 90,665,564.54
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
31,966.01 38,127.69
应付托 管费
6,393.21 7,625.53 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
14
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
11,661.79 2,139.46
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
50,000.00 53,282.60
负债合 计
100,021.01 101,175.28
所有者权益：
实收基 金
49,879,719.00 47,879,719.00
未分配 利润
22,030,856.51 42,684,670.26
所有者 权益 合计
71,910,575.51 90,564,389.26
负债和 所有 者权 益总 计
72,010,596.52 90,665,564.54
注：报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.4417 元， 基金 份额 总 额 49,879,719 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 上证 医药 卫生 交易型 开放 式指 数发 起式 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
一、收入
-19,500,109.49 19,609,964.57
1.利息 收入
14,758.34 21,177.48
其中： 存款 利息 收入
14,758.34 21,173.13
债券利 息收 入
- 4.35
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
6,433,056.56 12,788,537.08
其中： 股票 投资 收益
5,548,098.01 11,984,901.14
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- 1,756.45
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
884,958.55 801,879.49
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
-25,795,900.92 6,825,891.41
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列）
-152,023.47 -25,641.40
减：二、费用
789,996.87 762,689.16 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
15
1.管理 人报 酬
446,161.46 423,135.73
2.托管 费
89,232.23 84,627.12
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用
32,305.17 31,759.43
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税金 及附 加
- -
7.其他 费用
222,298.01 223,166.88
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-20,290,106.36 18,847,275.41
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-20,290,106.36 18,847,275.41
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
会计主 体： 上证 医药 卫生 交易型 开放 式指 数发 起式 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
47,879,719.00 42,684,670.26 90,564,389.26
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -20,290,106.36 -20,290,106.36
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
2,000,000.00 -363,707.39 1,636,292.61
其中：1.基 金申 购款 92,000,000.00 84,435,196.21 176,435,196.21
2.基金 赎回 款 -90,000,000.00 -84,798,903.60 -174,798,903.60
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
49,879,719.00 22,030,856.51 71,910,575.51
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
61,879,719.00 31,018,531.76 92,898,250.76 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
16
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 18,847,275.41 18,847,275.41
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-14,000,000.00 -7,181,136.91 -21,181,136.91
其中：1.基 金申 购款 41,500,000.00 30,431,321.52 71,931,321.52
2.基金 赎回 款 -55,500,000.00 -37,612,458.43 -93,112,458.43
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
47,879,719.00 42,684,670.26 90,564,389.26
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
7.4 报 表附 注
7.4.1 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.3 关联 方关 系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司（" 中国 建设 银行" ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（" 中信证 券" ） 基金管 理人 的股 东
POWER CORPORATION OF CANADA 基金管 理人 的股 东
天津海 鹏科 技咨 询有 限公 司 基金管 理人 的股 东
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
17
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
中信证 券 13,722,151.96 33.33% - -
7.4.4.1.2 权 证交 易
无。
7.4.4.1.3 债 券交 易
无。
7.4.4.1.4 债 券回 购交 易
无。
7.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 5,918.74 62.16% 5,918.74 50.75%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 - - - -
注：上述佣金按市场佣金 率计算，以扣除由中国证 券登记结算有限责任公司 收取证管费、经手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务 。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 446,161.46 423,135.73
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.5% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
18
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.5%/ 当年 天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 89,232.23 84,627.12
注： ①支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.1%/ 当年 天数。
7.4.4.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
7.4.4.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2018 年 12 月 31 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中信证 券 397,700.00 0.80% 2,500.00 0.01%
注：除基金管理人之外的 其他关联方投资本基金的 相关费用符合基金招募说 明书、交易所、登
记结算 机构 的有 关规 定。
7.4.4.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行活 期存
款
1,308,386.65 13,573.50 2,797,535.91 19,847.88
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
19
无。
7.4.5 期末 （2018 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.5.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券代 码
证券
名称
成功认 购
日
可流通 日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
601860
紫
金
银
行
2018-12-20 2019-01-03
新
发
流
通
受
限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.5.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票
无。
7.4.5.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券
7.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
无。
7.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
无。
7.4.6 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项
7.4.6.1 金融 工具 公允 价值 计量的 方法
根据企业会计准则的相关 规定，以公允价值计量的 金融工具，其公允价值的 计量可分为三个层
次：
第一层 次： 对存 在活 跃市 场报价 的金 融工 具， 可以 相同资 产/ 负 债在 活跃 市场 上的报 价确 定公 允
价值。
第二层 次： 对估 值日 活跃 市场无 报价 的金 融工 具， 可以类 似资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对无法获得相 同或 类似资产可比市场交 易价格的金融工具，可以 其他反映市场参与上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
20
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
7.4.6.2 各层 次金 融工 具公 允价值
截至 2018 年 12 月 31 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
70,656,528.07 元， 第二 层 次的余 额为 0 元 ，第 三层 次的余 额为 0 元 。 （ 截至 2017 年 12 月 31 日 止：
第一层 次的 余额 为 87,814,569.55 元， 第二 层次 的余 额为 0 元， 第三 层次 的余 额为 0 元。 ）
7.4.6.3 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属层 次列入第二层次，
于限售 期满 并恢 复市 价估 值之日 起从 第二 层次 转入 第一层 次。
7.4.6.4 第三 层次 公允 价值 本期变 动金 额
本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第三 层次 公允价 值本 期未 发生 变动 。
§ 8 投 资组合报告
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 70,656,528.07 98.12
其中： 股票 70,656,528.07 98.12
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买
入返售 金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
1,351,727.17 1.88
8 其他各 项资 产 2,341.28 0.00
9 合计 72,010,596.52 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
21
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 58,553,687.27 81.43
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 8,724,604.00 12.13
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 50,145.80 0.07
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,317,536.00 1.83
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 2,010,555.00 2.80
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 70,656,528.07 98.26
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 600276 恒瑞医 药 197,464 10,416,226.00 14.48
2 600518 康美药 业 492,200 4,533,162.00 6.30
3 600436 片仔癀 49,843 4,318,895.95 6.01
4 600196 复星医 药 166,280 3,869,335.60 5.38
5 600332 白云山 92,609 3,311,697.84 4.61
6 600867 通化东 宝 234,867 3,264,651.30 4.54
7 601607 上海医 药 190,400 3,236,800.00 4.50
8 600201 生物股 份 192,867 3,201,592.20 4.45
9 600535 天士力 149,922 2,878,502.40 4.00
10 600085 同仁堂 90,433 2,486,907.50 3.46
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的年度
报告正 文。
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
22
8.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2％ 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 603858 步长制 药 2,067,875.40 2.28
2 600518 康美药 业 1,683,288.00 1.86
3 603259 药明康 德 1,459,125.60 1.61
4 603939 益丰药 房 1,222,386.00 1.35
5 600332 白云山 997,453.00 1.10
6 600276 恒瑞医 药 952,878.94 1.05
7 600196 复星医 药 836,096.14 0.92
8 600227 圣济堂 807,412.38 0.89
9 600566 济川药 业 689,951.00 0.76
10 600867 通化东 宝 677,631.00 0.75
11 600090 同济堂 638,695.00 0.71
12 600436 片仔癀 571,311.20 0.63
13 603882 金域医 学 560,459.00 0.62
14 603367 辰欣药 业 525,905.00 0.58
15 600572 康恩贝 519,803.00 0.57
16 601607 上海医 药 497,626.00 0.55
17 600299 安迪苏 494,306.91 0.55
18 600161 天坛生 物 490,500.00 0.54
19 600521 华海药 业 489,554.00 0.54
20 600535 天士力 415,579.80 0.46
注：“ 买入 金额” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2％ 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 600276 恒瑞医 药 5,214,653.95 5.76
2 600645 中源协 和 831,082.41 0.92
3 600557 康缘药 业 745,155.10 0.82
4 600195 中牧股 份 672,668.26 0.74
5 600587 新华医 疗 665,321.66 0.73
6 600993 马应龙 664,455.30 0.73
7 600422 昆药集 团 599,891.68 0.66
8 600329 中新药 业 580,650.44 0.64
9 600594 益佰制 药 579,238.64 0.64
10 603259 药明康 德 579,023.28 0.64
11 600129 太极集 团 572,730.00 0.63
12 603368 柳药股 份 553,964.81 0.61 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
23
13 600750 江中药 业 543,544.40 0.60
14 600812 华北制 药 536,238.00 0.59
15 600211 西藏药 业 495,536.00 0.55
16 600227 圣济堂 454,898.00 0.50
17 603387 基蛋生 物 428,441.20 0.47
18 603367 辰欣药 业 355,971.00 0.39
19 603108 润达医 疗 335,381.00 0.37
20 600901 江苏租 赁 267,981.90 0.30
注：“ 卖出 金额” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 23,454,192.86
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 19,130,875.45
注：“ 买入 股票成 本” 、“ 卖出 股票收 入” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排序 的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
8.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
24
8.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.12 投资 组合 报告 附注
8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体中，康 美药业股份有限公司本期 出现被监管部门立案调
查的情况。本基金为指数 型基金，采取完全复制策 略，康美药业系标的指数 成份股，该 股票的投资
决策程 序符 合相 关法 律法 规及基 金合 同的 要求 。
8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,023.10
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 318.18
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,341.28
8.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 9 基 金份额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
份额单 位： 份 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
25
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额比
例
2,792 17,865.23 7,959,397.00 15.96% 41,920,322.00 84.04%
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 工银安 盛人 寿保 险有 限公 司 4,000,000.00 8.02%
2
永安国 富资 产管 理有 限公 司－永 安
国富－ 永 富 1 号 资产 管理 计划
1,606,100.00 3.22%
3 杨富达 1,326,000.00 2.66%
4 余齐芳 1,178,600.00 2.36%
5
太平资 管－ 建设 银行 －泽 财 1 号 资管
产品
900,000.00 1.80%
6 陈茵 850,000.00 1.70%
7 罗树勋 713,200.00 1.43%
8 董杏珍 614,200.00 1.23%
9
永安国 富资 产管 理有 限公 司－永 安
国富－ 永 富 3 号 私募 基金
500,000.00 1.00%
10 孙黎 477,000.00 0.96%
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比
例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有
本基金
- -
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级管 理人 员、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9.5 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况
截至 2016 年 3 月 28 日 ， 上证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 发起 式证 券投 资基 金的基 金合 同生 效
届满三 年。
§ 10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年 3 月 28 日) 基 金份 额总 额 1,177,879,719
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
26
本报告 期期 初基 金份 额总 额 47,879,719
本报告 期基 金总 申购 份额 92,000,000
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 90,000,000
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 49,879,719
§ 11 重大事件揭示
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人 于 2018 年 4 月 28 日 发布 公告 ，杨 明辉 先生代 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理，
汤晓东 先生 不再 担任 华夏 基金管 理有 限公 司总 经理 。
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 19 日发 布公 告， 李一 梅 女士担 任华 夏基 金管 理有 限公司 总经 理。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 的报 酬为 40,000 元人 民币 。
截至本 报告 期末 ，该 事务 所已向 本基 金提 供 4 年的 审计服 务。
11.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内无受稽查或处
罚等情 况。
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况
11.7.1 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安证 券 2 27,445,092.00 66.67% 3,603.59 37.84% - 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
27
中信证 券 4 13,722,151.96 33.33% 5,918.74 62.16% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本表列示外，本基金 还选择了光大证券、海通 证券、中国银河证券、申 万宏源证券、中信
建投证 券、 万联 证券 的交 易单元 作为 本基 金交 易单 元，本 报告 期无 股票 交易 及应付 佣金 。
④ 在上述租用的券商交易 单元中，万联证券的交易 单元为本基金本期新增的 交易单元。本期没
有剔除 的券 商交 易单 元 。
11.7.2 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 回购 成
交总额 的比 例
国泰君 安证 券 - - - -
中信证 券 - - - -
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018 年 年度报告 摘要
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华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 九年 三月 二十 六日
