金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
金 鹰 现金 增 益交 易 型货 币 市场 基 金
2018 年 年度 报告
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 证券股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年三 月二十 六日 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 招商 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规 定， 于 2019 年 3 月 25 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 7
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 8
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 8
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 9
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情况 ..................................................................................................... 14
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 14
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 14
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 16
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 16
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 17
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 18
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 18
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 ............................................................................. 19
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所 出具非 标准 审计 报告 所涉 相关事 项的 说明 ......................................... 19
4.10 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................... 19
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 20
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 20
6.1 审 计意 见 ........................................................................................................................................ 20
6.2 形 成审 计意 见的 基础 .................................................................................................................... 20
6.3 其 他信 息 ........................................................................................................................................ 20
6.4 管 理层 对财 务报 表的 责任 ............................................................................................................ 21
6.5 注 册会 计师 的责 任 ........................................................................................................................ 21
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 22
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 22
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 24
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 25
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 26
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 57
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 57
8.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 58
8.3 基金投资组合平均剩余 期限 ......................................................................................................... 58 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
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8.4 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况说明 ......................................................... 59
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 59
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 59
8.7“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................................................... 60
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 60
8.9 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 60
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 61
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 61
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持 有人 ......................................................................................................... 62
9.3 期 末货 币市 场基 金前 十 名份额 持 有 人情 况 ................................................................................. 62
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 63
9.5 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 63
9.6 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ............................................................................................. 63
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 63
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 64
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 64
11.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................................... 64
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 64
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 64
11.5 本报 告期 持有 的基 金 发生的 重大 影响 事件 .............................................................................. 64
11.6 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 64
11.7 管理 人、 托管 人 及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 64
11.8 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 65
11.9 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 .................................................................................................. 65
11.10 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 65
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ........................................................................................................ 69
12.1 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................................................................. 69
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 69
13.1 备 查文 件目 录 ............................................................................................................................... 69
13.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 69
13.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 69
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金
基金简 称 金鹰现 金增 益
场内简 称 金鹰增 益
基金主 代码 511770
交易代 码 511770
基金运 作方 式 契约型
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 20 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 11,161,579,463.97 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海市 浦东 南 路 528 号证 券大厦
上市日 期 2017-04-10
下属分 级基 金的 基金 简称 金鹰现 金增 益 A 金鹰现 金增 益 B 金鹰现 金增 益 E
下属分 级基 金的 交易 代码 004372 004373 511770
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额 245,842,738.40 份
10,875,910,928.70
份 39,825,796.87 份
注：金 鹰现 金增 益 E 类 基 金份额 上市 交易 ，E 类 基 金份额 面值 为 100 元 。本 表中列 示 E 类 份额
数据面 值已 折算 为 1 元。
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持流 动性的 基础 上 ， 力 争获 得 超越业 绩比 较基 准的 稳
定收益 。
投资策 略
本基金结合 “ 自上而下” 和 “ 自 下 而 上 ” 的研究方法对各类可投资资产进行
合理的 配置 和选 择。 本基 金将综 合宏 观经 济运 行状 况， 货 币政 策、 财 政政
策等政 府宏 观经 济状 况及 政策， 分析 资本 市场 资金 供给状 况的 变动 趋势 ，
预测市 场利 率水 平变 动趋 势， 并审 慎考 虑各 类资 产 的收益 性 、 流 动性 及风
险性特 征， 在风 险与 收益 的配比 中， 力求 将各 类风 险降到 最低 ， 并 在控 制金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
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投资组 合良 好流 动性 的基 础上为 投资 者获 取稳 定的 收益 ， 具 体投 资策 略包
含以下 几个 层面 ：
（一） 整体 资产 配置 策略
首先 根 据宏 观经 济形 势 、 央行货 币政 策 、 短 期资 金 市场状 况等 因素 对短 期
利率走 势进 行综 合判 断 ， 然后形 成利 率动 态预 期 ， 进而调 整本 基金 投资 组
合的平 均剩 余期 限。
（二） 类属 配置 策略
本基金 将合 理配 置各 类短 期金融 工具 ， 如 央行票 据 、 国债、 金融 债、 企 业
短期融 资券 以及 现金 等投 资品种 ， 通过 类属 配置 满 足基金 流动 性需 求并 获
得投资 收益 。 本基 金将 对 市场资 金面 、 基金 申购 赎 回金额 的变 化进 行动 态
分析 ， 在 高流 动性 资产 和 流动性 较低 资产 之间 寻找 平衡 ， 以 满足 组合 的日
常流动 性需 求； 基金 管理 人通过 对各 类属 的相 对收 益、 利 差变 化、 流 动性
风险 、 信 用风 险等 因素 的 分析来 确定 类属 配置 比例 ， 选 择具 有投 资价 值的
品种， 以获 取较 高回 报。
（三） 债券 类资 产配 置策 略
本基金 以安 全性 为第 一考 量， 优先 选择 央票 、 短 期 国债等 高信 用等 级的 债
券品种 以回 避信 用违 约风 险。 本基 金还 可配 置外 部 信用评 级等 级较 高 （符
合法规 规定 的级 别） 的企 业债、 短期 融资 券等 信用 类债券 。 在 具体 的券 种
选择上 ， 基金 管理 人将 在 正确拟 合收 益率 曲线 的基 础上 ， 客 观分 析收 益率
出现偏 离的 原因 ， 寻找 收 益率明 显偏 高的 券种 。 本 基金将 重点 关注 价格 被
低估品 种。
（四） 流动 性管 理策 略
本基金 将对 基金 的申 购赎 回情况 、 季节 性资 金流 动 情况和 日历 效应 等因 素
进行跟 踪 ， 对 投资 组合 的 现金比 例进 行结 构化 管理 ， 使 得基 金具 备较 高的
流动性 。 基金 管理 人将 综 合平衡 基金 资产 在流 动性 资产和 收益 性资 产之 间
的配置 比例 ， 通 过现 金留 存、 持 有高 流动 性券 种、 降低组 合久 期等 方式 提
高基金 资产 整体 的流 动性 ， 将 回购 或债 券的 到期 日 进行均 衡等 量配 置 ， 以
确保基 金资 产的 变现 需求 。
（五） 逆回 购策 略
基金管 理人 将密 切关 注由 于季节 性需 求 、 新 股申 购 等原因 导致 短期 资金 需金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
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求激增 的机 会 ， 通 过逆 回 购的方 式融 出资 金以 分享 短期资 金利 率陡 升的 投
资机会 。
（六） 套利 策略
本基金 根据 对货 币市 场变 动趋势 、 各市 场和 品种 之 间的风 险收 益差 异的充
分研究 和论 证 ， 积 极把 握 由于市 场短 期失 衡而 带来 的套利 机会 ， 通过 跨市
场、跨 品种 、跨 期限 等套 利策略 ，力 求获 得安 全的 超额收 益。
（七） 资产 支持 证券 投资 策略
本基金 将分 析资 产支 持证 券的资 产特 征 ， 估 计违 约 率和提 前偿 付比 率 ， 并
利用收 益率 曲线 和期 权定 价模型 ， 对资 产支 持证 券 进行估 值 。 本 基金 将严
格 控 制 资 产 支 持 证 券 的 总 体 投 资 规 模 并 进 行 分 散 投 资 ， 以 降 低 流 动 性 风
险。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基 金的 预期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 招商证 券股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 曾长兴 秦湘
联系电 话 020-38898996 0755-26951111
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn tgb@cmschina.com.cn
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95565
传真 020-83282856 0755-82960794
注册地 址
广东省 广州 市南 沙区 滨海 路
171号11楼 自编1101 之一J79
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一
路111 号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江东 路28 号越
秀金融 大厦30层
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一
路111 号
邮政编 码 510623 518026
法定代 表人 李兆廷 霍达 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大厦
30 层
2.5 其他相关资 料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙 ） 武汉市 武昌 区东 湖 路 169 号中审 众环 大厦
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 大 街 17 号
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和
指标
2018 年
2017 年 3 月 20 日 （基金合 同生
效日）至 2017 年 12 月 31 日
-
金鹰现
金增益
A
金鹰现
金增益
B
金鹰现
金增益
E
金鹰现
金增益
A
金鹰现
金增益
B
金鹰现
金增益
E
金鹰现
金增益
A
金鹰现
金增益
B
金鹰现
金增益
E
本 期 已 实 现 收
益
13,218,1
86.64
305,471,
359.01
3,358,18
3.06
14,314,5
99.35
155,122,
591.47
16,783,5
41.68 - - -
本期利 润
13,218,1
86.64
305,471,
359.01
3,358,18
3.06
14,314,5
99.35
155,122,
591.47
16,783,5
41.68 - - -
本 期 净 值 收 益
率
3.7533
%
3.9509
%
3.1977
%
3.3252
%
3.4791
%
3.2606
% - - -
3.1.2 期 末 数 据 和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
金鹰现 金
增益 A
金鹰现 金
增益 B
金鹰现 金
增益 E
金鹰现 金
增益 A
金鹰现 金
增益 B
金鹰现 金
增益 E
金鹰现 金
增益 A
金鹰现 金
增益 B
金鹰现 金
增益 E 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
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期 末 基 金 资 产
净值
245,842,
738.40
10,875,9
10,928.7
0
39,825,7
96.87
282,251,
650.95
6,663,62
1,699.00
203,383,
753.99 - - -
期 末 基 金 份 额
净值 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -
3.1.3 累 计 期 末 指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
金鹰现
金增益
A
金鹰现
金增益
B
金鹰现
金增益
E
金鹰现
金增益
A
金鹰现
金增益
B
金鹰现
金增益
E
金鹰现
金增益
A
金鹰现
金增益
B
金鹰现
金增益
E
累 计 净 值 收 益
率
7.2033
%
7.5674
%
6.5626
%
3.3252
%
3.4791
%
3.2606
%
- - -
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 ；
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
4、本 基金 合同 于 2017 年 3 月 20 日 生效 ，故 无上 上 年度可 比期 间财 务数 据。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．金鹰现金增益 A ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准 差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.7656% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.4253% 0.0012%
过去六 个月 1.6262% 0.0016% 0.6805% 0.0000% 0.9457% 0.0016%
过去一 年 3.7533% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 2.4033% 0.0019%
自基金 合同 生效
起至今
7.2033% 0.0017% 2.4115% 0.0000% 4.7918% 0.0017%
注：1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。
2．金鹰现金增益 B ： 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
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阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.8141% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.4738% 0.0012%
过去六 个月 1.7240% 0.0016% 0.6805% 0.0000% 1.0435% 0.0016%
过去一 年 3.9509% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 2.6009% 0.0019%
自基金 合同 生效
起至今
7.5674% 0.0017% 2.4115% 0.0000% 5.1559% 0.0017%
注：1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。
3．金鹰现金增益 E ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.5630% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.2227% 0.0012%
过去六 个月 1.2492% 0.0016% 0.6805% 0.0000% 0.5687% 0.0016%
过去一 年 3.1977% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 1.8477% 0.0024%
自基金 合同 生效
起至今
6.5626% 0.0026% 2.4115% 0.0000% 4.1511% 0.0026%
注：1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：七天 通知 存款 税后 利率 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金
自基金 合同 生效 以来 累计 净值收 益率 与业 绩比 较基 准收益 率历 史走 势对 比图
(2017 年 3 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日)
1、金鹰现金增益 A 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
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2、金鹰现金增益 B
3、金鹰现金增益 E 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
第 12 页共 70 页
注：
1、本 基金 合同 生效 日期 为 2017 年 3 月 20 日。
2、 截至 报告 日本 基金 的各 项投资 比例 基本 符合 本基 金基金 合同 规定， 即投 资 于法律 法规 及监 管
机构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括现 金 ， 期 限在 一年 以内( 含 一年) 的银 行存 款 、 债券回 购 、 中 央银 行票
据、 同业 存单 ， 剩余期 限 在 397 天 以内( 含 397 天) 的债 券、 非金 融企 业债 务融 资工 具、 资产 支持 证券 ，
以及中 国证 监会 、中 国人 民银行 认可 的其 他具 有良 好流动 性 的 货币 市场 工具 。
3、本 基金 的业 绩比 较基 准 为：七 天通 知存 款税 后利 率。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益 率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净收益 率与 业绩 比较 基准 收益率 的对 比图
1、金鹰现金增益 A 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
第 13 页共 70 页
2、金鹰现金增益 B
3、金鹰现金增益 E 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
第 14 页共 70 页
注：
（1） 本基 金合 同生 效日 期 为 2017 年 3 月 20 日。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
1、 本 基金 以份 额面 值 1.0000 元/100.00 固定 份额 净 值交易 方式 ， 每 日计 算当 日收益 并每 日全 部
分配， 即按 份额 面 值 1.0000/100.00 元转 为基 金份 额 ；
2、本 基金 合同 于 2017 年 3 月 20 日 生效 ，截 至本 报 告期末 成立 未满 三年 。。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 字[2002]97 号 文批 准，金 鹰基 金 管理有 限公 司于 2002 年 12 月 25 日成 立。
2011 年 12 月 公司 获得 特 定客户 资产 管理 计划 业务 资格，2013 年 7 月 子公 司 ——广 州金 鹰资 产管 理
有限公 司成 立。
“ 以人为本、互 信协作；创新谋变 、挑战超越 ” 是金鹰人的核 心价值观。公 司坚持价值 投资为 导
向， 着 力打 造高 水准 的投 研团队 ， 努 力为 投资 者创 造丰厚 回报 。 截 至报 告期 末， 公 司共 有 45 只公 募
基金， 管理 规 模 601.09 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
第 15 页共 70 页
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘丽娟
固定收 益
部总监 ，
基金经 理
2017-03-20 - 11
刘 丽 娟 女 士 ， 中 南 财 经 政 法 大 学
工 商 管 理 硕 士 ， 历 任 恒 泰 证 券 股
份 有 限 公 司 交 易 员 ， 投 资 经 理 ，
广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理
总部固 定收 益投 资总 监。2014 年
12 月加入金鹰基金管理 有 限 公
司 ， 任 固 定 收 益 部 总 监 。 现 任 金
鹰 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰
元 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 金 鹰 添 享 纯 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 金 鹰 现 金 增 益 交 易 型 货
币 市 场 基 金 、 金 鹰 添 荣 纯 债 债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 。
黄倩倩 基金经 理 2017-06-06 - 6
黄 倩 倩 女 士 ， 西 南 财 经 大 学 金 融
学 硕 士 研 究 生 ， 历 任 广 州 证 券 股
份 有 限 公 司 资 产 管 理 总 部 债 券 交
易员 ， 2014 年 11 月加 入金 鹰基金
管 理 有 限 公 司 ， 担 任 固 定 收 益 部
债 券 交 易 员 、 基 金 经 理 助 理 ， 现
任 金 鹰 现 金 增 益 交 易 型 货 币 市 场
基 金 、 金 鹰 添 益 纯 债 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 金 鹰 添 富 纯 债 债 券 型
证券 投 资 基 金 、 金 鹰 添 盈 纯 债 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 添 润 定
期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金 、 金 鹰 添 盛 定 期 开 放 债 券 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 添 鑫 定
期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ， 金 鹰 货 币 市 场 证 券
投 资 基 金 等 基 金 的 基 金 经 理 助
理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 颁布 的《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则，严格遵守本基 金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
第 16 页共 70 页
本报告期内，基金运作合 法合规，无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为，无损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《中华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》
并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者
合法权 益 。 本 基金 管理 人通 过投资 交易 系统 公平 交易 功能 ， 对 不同 投资 组合 进行 公平交 易事 前控 制 。
同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内 ，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾 2018 年， 经 济基 本面 持续走 弱， 全 国 GDP 同比 增长 6.6% ， 增 速略 有放 缓 。 投资方 面， 制金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
第 17 页共 70 页
造业投 资逐 渐下 行， 制造 业 PMI12 月已 下滑 至 49.4 ，自 2016 年 7 月 以来 首 次跌破 荣枯 线； 房地 产
投资受地产约束政策影响 ，保持平稳状态；基建投 资受政府去杠杆的约束有 所走弱，下半年去杠杆
暂缓，基建有所回升。需 求方面，中美贸易战的打 响并且不断升级对外需构 成一定威胁，进出口增
速不断 下滑 ， 到 11 月已 降 至个位 数， 贸易 顺差 降幅 创下新 高； 社会 消费 品数 据下行 超预 期， 显示 内
外需疲 弱。 外汇 方面， 中美 贸易战 的升 级也 加剧 了人 民币汇 率的 波动 ， 但 始终 维持 在 7 以 内的 水平 。
货币政策方面，外忧内患 的环境对货币政策构成约 束，与美国加息相反，央 行先后共计四次定向降
准，旨在为实体注入流动 性，缓解民企融资困难问 题，但 政策效应具有滞后 性，银行间市场保持流
动性充 裕宽 松状 态； 而广 义流动 性方 面， 人民 币存 款和社 会融 资数 据屡 创新 低，M2 下行 至 8% 左右
保持低 位运 行， 显示 实体 融资环 境仍 在继 续恶 化。
受此利 多因 素的 影响 ， 债券 市场 2018 年收 益率 呈现 震 荡下行 的态 势 ， 其 中利 率债 表现最 为抢 眼，
10 年 国开 下行 100bp 有 余 ； 其 次是 高等 评级 信用 债 ， 也 下行 100bp 以 上 ； 在 债券违 约频 发 、 信 用环
境不断恶化的背景下，市 场风险偏好下降，高等评 级信用债备受青睐，而中 低等评级信用债收益率
维持高位，等级利差不断 走扩，期限利差亦然。本 基金采用了骑乘策略和哑 铃策略 ，把握了较好的
配置机会，在年初适当布 局了大量高收益存单和短 融，获得较好票息和收益 下行带来的投资收益，
在保证 流动 性和 本金 安全 的情况 下努 力增 加产 品收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2018 年 12 月 31 日 ， 基金 A 类份 额报 告期内 份 额净值 收益 率 为 3.7533% ， 同期业 绩比 较基
准收益 率为 1.3500% ；B 类份额 报告 期内 份额 净值 收益率 为 3.9509% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为
1.3500% ；E 类 份额 报告 期 内份额 净值 收益 率 为 3.1977% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.3500% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证 券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2019 年， 经 济下 行压 力继续 增大 。 投 资方 面， 地产政 策维 持收 紧的 态度 未变， 房地 产投 资
易下难上；实体企业融资 环境尚未改善，市场预期 悲观，制造业投资下行趋 势难挡；而专项债的加
速发行 ，以 及 PPP 项 目 的 加快入 库和 落地 对基 建构 成一定 支撑 ，基 建投 资增 速将会 有所 修复 ，建 筑
业 PMI 有望 进一 步企 稳回 升， 但 难以 扭转 整体经 济 下行的 局势 。 出 口方面 ， 中美贸 易战 仍虽 然短 期
内有所 缓和 ，未 来不 确定 性仍然 存在 ，外 需能 否扭 转仍有 待观 察。
货币政 策方面，目前 “ 稳增长 ” 的政策以及 实体经济告急的形 势需要宽松的 货币政策和 积极的财
政政策 共同 发力 。 央行 2019 年 1 月 4 日宣 布下 调金 融机构 存款 准备 金 率 1% ， 分别 于 1 月 15 日和 1
月 25 日下调 0.5% ，同时 2019 年 一季 度到 期的 中期 借贷便 利不 再续 作， 净释 放约 8000 亿流 动性 。
叠加 1 月 2 日 央行 调整 普 惠金融 定向 降准 考核 口径 ，货币 政策 刺激 力度 进一 步加大 ，这 预示 未来 更金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
第 18 页共 70 页
多的宽 松货 币政 策可 期， 整体流 动性 有望 维持 宽松 充裕状 态。
目前经济基本面和政策面 均不同程度利多债市，预 计债市将持续牛市下半场 ，利率债仍有一定
下行空间。积极的财政政 策有利于龙头民企融资环 境的改善，2019 年信 用债 整体表现会有所好转，
但信用等级利差难言收缩 ，高等级债券更受青睐。 不过随着一系列的减税等 积极财政政策的实施，
发力效果将会在一段时间 后有所显现，后续信贷及 社融数据值得关注，信贷 及社融数据如若有所好
转，将 提振 市场 对经 济的 预期， 对债 市构 成一 定的 负面扰 动。
投资方面，我们将密切关 注事件冲击带来的交易性 和配置性机会，在确保组 合良好流动性和安
全性的 前提 下， 力争 有效 控制并 防范 风险 ，竭 力为 持有人 带来 更高 的回 报。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，监察稽核工 作根据独立、客观、公正 的原则，按照规定的权限 和程序独立开展本
基金运 作的合规性监察， 认真履行职责，通过材料 审阅、监督监控、覆盖检 查、重点抽查等多种方
法开展工作，督促各项业 务的合规运作，发现违规 隐患及时与有关业务人员 沟通并向管理层报告，
定期向 公司 董事 会和 监管 部门出 具监 察稽 核报 告。
本报告期有关本基金的监 察稽核内容包括投资、交 易、研究、市场营销、信 息披露等各项业务
的每个环节以及信息技术 、运营保障、行政管理等 后台支持工作。监察结果 显示，本报告期内公司
对本基 金的 管理 始终 都能 按照法 律法 规 、 基 金合 同 、 基金招 募说 明书 的要 求和 公司制 度的 规定 进行 。
本基金的投资决策、投资 交易程序、投资权限等 各 方面均符合规定的要求； 交易行为合法合规，未
出现异常交易、操纵市场 的现象；未发现内幕交易 的情况；基金持有的证券 符合规定的比例要求；
基金专用交易席位年度交 易量比例符合证监会的有 关规定；相关的信息披露 真实、完整、准确、及
时；销 售工 作合 法合 规， 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，充分保 障基金份额持有人的合
法权益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照 企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，估值委员会由基金 估值业务分管领导、督察 长、基金估值核算
负责人、基金会计、合规 风控部人员及相关投研人 员等组成。在特殊情况下 ，公司召集估值委员会
会议，讨论和决策特殊估 值事项，估值委员会集体 决策，需到会的三分之二 估值委员会成员表决通金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
第 19 页共 70 页
过。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估值 政策和程序，指导和监督 整个估值流程。以上所
有相关人员具备较高的专 业能力和丰富的行业从业 经验。为保证基金估值的 客观独立，基金经理、
投资经理可参与估值原则 和方法的讨论，但不参与 估值原则和方法的最终决 策和日常估值的执行，
一切以 维护 基金 持有 人利 益为准 则。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业 市场债券品种的估值数据 及交易所交易的债券品种 的估值数据、流通受限
股票流 动性 折扣 。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据相 关法 律法 规及 《 金 鹰现金 增益 交易 型证 券投 资基金 基金 合同 》 ， 本 基金 每日将 各级 基金 份
额实现 的基 金净 收益 全额 分配给 基金 份额 持有 人。
4.9 管理人对会计师事务所 出具非标准审计报告 所涉 相关事项的说明
本报告 期， 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
在本报 告期 内， 本基 金未 出现持 有人 数或 资产 净值 达到或 低于 预警 线的 情形 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 招商 证券 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ， 严 格遵 守了 《 证 券投资 基金 法》 、 基
金合同、托管 协议和其他 有关规定，不存在损害基 金份额持有人利益的行为 ，完全尽职尽责地履行
了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
第 20 页共 70 页
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
众环审 字（2019 ）050115 号
金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金全 体份 额持 有人 ：
我们审 计了 由金 鹰基 金管 理有限 公司 担任 管理 人（ 以下简 称 “ 基金 管理 人 ” ） 的金鹰 现金 增益 交易 型
货币市 场基 金（ 以下 简称 “ 金鹰现 金增 益基 金 ” ） 财务报 表 ，包括 2018 年 12 月 31 日的 资产 负债 表 ，
2018 年度 的利 润表 和所 有 者权益 （基 金净 值） 变动 表以及 财务 报表 附注 。
6.1 审计意见
我们认为，后附的财务报 表在所有重大 方面按照《 企业会计准则》并参照《 证券投资基金会计
核算业 务指 引》 等 相关 规 定编制 ， 公 允反映 了金 鹰 现金增 益基 金 2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及
2018 年度 的经 营成 果和 净 值变动 情况 。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则 下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，
我们独立于基金管理人， 并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充
分、适 当的 ，为 发表 审计 意见提 供了 基础 。
6.3 其他信息
基金管理人管理层对其他 信息负责。我们在审计报 告日前已获取的其他信息 包括金鹰现金增益
基金 2018 年年 度报 告中 涵 盖的信 息， 但不 包括 财务 报表和 我们 的审 计报 告。
我们对财务报表发表的审 计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审 计，我们的责任是阅读其 他信息，在此过程中，考 虑其他信息是否与
财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存 在重大错报，我们应当报 告该事实。在这方
面，我 们无 任何 事项 需要 报告。 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
第 21 页共 70 页
6.4 管理层对财务报表的 责任
基金管理人管理层负责按 照《企业会计准则》并参 照《证券投资基金会计核 算业务指引》等相
关规定编制财务报表，使 其实现公允反映，并设计 、执行和维护必要的内部 控制，以使财务报表不
存在由 于舞 弊或 错误 导致 的重大 错报 。
在编制财务报表时，基金 管理人管理层负责评估金 鹰现金增益基金的持续经 营能力，披露与持
续经营 相关 的事 项 （ 如适 用） ， 并 运用 持续 经营 假设 ， 除非 管理 层计 划清 算金 鹰现金 增益 基金 、 终 止
运营或 别无 其他 现实 的选 择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督金鹰 现金 增益 基金 的财 务报告 过程 。
6.5 注册 会计师的责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
（一）识别和评估由于舞 弊或错误导致的财务报表 重大错报风险，设计和实 施审 计程序以应对
这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发 表审计意见的基础。由于 舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述 或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的 重大错报的风险高于未
能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险。
（二）了解与审计相关的 内部控制，以设计恰当的 审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性
发表意 见。
（三） 评价 基金 管理 人选 用会计 政策 的恰 当性 和作 出会计 估计 及相 关披 露的 合理性 。
（四） 对基 金管 理人 管理 层使用 持续 经营 假设 的恰 当性得 出结 论。 同时， 根据 获取的 审计 证据 ，
就可能导致对金鹰现金增 益基金持续经营 能力产生 重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结 论认为存在重大不确定性 ，审计准则要求我们在审 计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关 披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意 见。我们的结论基于截
至审计 报告 日可 获得 的信 息。然 而， 未来 的事 项或 情况可 能导 致金 鹰现 金增 益基金 不能 持续 经营 。
（五） 评价 财务 报表 的总 体列报 、 结 构和 内容 （ 包 括披露 ） ， 并 评价 财务 报表 是否公 允反 映相 关
交易和 事项 。 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
第 22 页共 70 页
中审众 环会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
王兵
董 晓敏
武汉市 武昌 区东 湖 路 169 号中 审 众环 大厦
2019 年 3 月 22 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 现金 增益 交易型 货币 市场 基金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 1,982,418,363.40 2,391,598,895.37
结算备 付金
39,121,356.96 -
存出保 证金
60,053.21 5,179.87
交易性 金融 资产 7.4.7.2 7,305,382,006.87 3,271,577,274.46
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
7,285,382,006.87 3,271,577,274.46
资产支 持证 券投 资
20,000,000.00 -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 2,685,947,353.92 1,963,574,676.50
应收证 券清 算款
40,643.84 -
应收利 息 7.4.7.5 41,700,012.52 24,264,528.51
应收股 利
- -
应收申 购款
1,223,758.61 586,182.01
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - - 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
第 23 页共 70 页
资产总计
12,055,893,549.33 7,651,606,736.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
889,397,840.90 498,998,697.40
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
2,914,777.17 1,873,674.69
应付托 管费
832,793.46 535,335.63
应付销 售服 务费
156,716.00 157,987.54
应付交 易费 用 7.4.7.7 121,286.59 56,482.53
应交税 费
31,697.54 -
应付利 息
501,973.70 457,454.99
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 357,000.00 270,000.00
负债合计
894,314,085.36 502,349,632.78
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 11,161,579,463.97 7,149,257,103.94
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
11,161,579,463.97 7,149,257,103.94
负债和所有者权益总 计
12,055,893,549.33 7,651,606,736.72
注： 截至 本报 告期 末 2018 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额 总额 11,161,579,463.97 份 。 其 中，A 类份 额
基金份 额净 值 1.0000 元，A 类 份额 总 额 245,842,738.40 份；B 类份 额基 金份 额 净值 1.0000 元，B 类
份额总 额 10,875,910,928.70 份;E 类份 额基 金份 额净 值 100.00 元，E 类 份额 总 额 39,825,796.87 份。 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
第 24 页共 70 页
7.2 利润表
会计主 体： 金鹰 现金 增益 交易型 货币 市场 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注
号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 3 月 20 日 （基
金合同 生效 日） 至 2017
年 12 月 31 日
一、收入
370,868,378.39 213,649,720.84
1.利息 收入
367,810,133.33 214,420,015.96
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11
95,369,718.18 35,444,026.59
债券利 息收 入
182,968,146.71 85,369,550.67
资产支 持证 券利 息收 入
56,007.39 -
买入返 售金 融资 产收 入
89,416,261.05 93,606,438.70
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
3,058,245.06 -770,295.12
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益 7.4.7.13
- -
债券投 资收 益 7.4.7.14 3,058,245.06 -770,295.12
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.18
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.19 - -
减：二、费用
48,820,649.68 27,428,988.34
1．管 理人 报酬
23,982,844.63 12,120,571.55 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
第 25 页共 70 页
2．托 管费
6,852,241.21 3,463,020.46
3．销 售服 务费
1,727,949.19 1,858,531.33
4．交 易费 用 7.4.7.20 - 4,500.00
5．利 息支 出
15,403,991.30 9,300,529.97
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
15,403,991.30 9,300,529.97
6．税 金及 附加
33,780.40 -
7．其 他费 用 7.4.7.21 819,842.95 681,835.03
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
322,047,728.71 186,220,732.50
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
322,047,728.71 186,220,732.50
7.3 所有者权益（基金净 值）变动 表
会计主 体： 金鹰 现金 增益 交易型 货币 市场 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 7,149,257,103.94 - 7,149,257,103.94
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 322,047,728.71 322,047,728.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 4,012,322,360.03 - 4,012,322,360.03
其中：1.基 金申 购款 32,133,109,992.05 - 32,133,109,992.05
2.基金 赎回 款 -28,120,787,632.02 - -28,120,787,632.02
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 - -322,047,728.71 -322,047,728.71 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
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动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 11,161,579,463.97 - 11,161,579,463.97
项目
上年度可比期间
2017 年 3 月 20 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 1,688,617,731.20 - 1,688,617,731.20
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 186,220,732.50 186,220,732.50
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 5,460,639,372.74 - 5,460,639,372.74
其中：1.基 金申 购款 29,997,320,673.14 - 29,997,320,673.14
2.基金 赎回 款 -24,536,681,300.40 - -24,536,681,300.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -186,220,732.50 -186,220,732.50
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 7,149,257,103.94 - 7,149,257,103.94
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李兆 廷，主 管会 计工 作负 责人 ：王亮 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金鹰现 金增益交易型 货币市场基 金（以下简称 “ 本基金 ” ）经中国证 券监督管理委员会 （以下简
称" 中国证监会" ）证监许 可[2016]2827 号文《关于 准予金鹰现金增益交易型货币市场基金注册的批
复》批准，由金鹰基金管 理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法 》 、 《证券投资基 金销售金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
第 27 页共 70 页
管理办法》 、 《证券 投资基 金运作管理办法》等有关 规定和《金鹰现金增益交 易型货币市场基金基金
合同》 （以 下简 称" 基金 合 同" ） 发起 募集 。 经向 中国 证监会 备案 ， 基金 合同 于 2017 年 3 月 20 日正 式
生效。本基金为契约型开 放式，存续期限不定，基 金管理人为金鹰基金管理 有限公司，托管人为招
商证券 股份 有限 公司 。
本基金 募集 期限自 2017 年 3 月 6 日至 2017 年 3 月 10 日止， 首次 设立 募集资 金为 人民 币
1,688,617,731.20 元 ， 有 效 认购户 数为 4716 户。 其中 金鹰增 益货 币基金 A 为 人 民币 10,164,981.22 元，
金鹰增 益货 币基 金 B 为人 民币 185,001,749.98 元， 金 鹰增益 货币 基 金 E 为 人民 币 1,493,451,000.00 元。
经中审 众环 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）出 具验 资报告 予以 验证 。
经上海 证券 交易 所 （ 以下 简称 “ 上交 所 ” ） 自律 监管 决定书[2017] 80 号 审核 同 意， 本 基金 E 类基
金份 额 14,934,510.00 份 ， 每份面 值 100.00 元于 2017 年 4 月 10 日 在上 交所 挂 牌交易 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和基金合 同的有关规定，本基金投 资于法律法规及监
管机构 允许 投资 的金 融工 具， 包括 现金 ， 期限 在一 年以内( 含一 年) 的 银行 存款 、 债 券回 购 、 中 央银 行
票据 、 同 业存 单 ， 剩 余期 限在 397 天 以内( 含 397 天) 的债券 、 非金 融企 业 债 务 融资工 具 、 资 产支 持证
券，以 及中 国证 监会 、中 国人民 银行 认可 的其 他具 有良好 流动 性的 货币 市场 工具。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则(以下简称 “ 企业会计准则”)和中国证监会发
布的关于基金行业实务操 作的有关规定编制，同时 在具体会计核算和信息披 露方面也参考了中国证
券投资 基金 业协 会发 布的 若干基 金行 业实 务操 作。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 本基 金本 报告 期会计 年度 为 2018
年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
第 28 页共 70 页
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
（1） 金融 资产 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款 及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当
期损益 的金 融资 产包 括股 票投资 、 债 券投 资和 衍生 工具投 资( 主 要为 权证 投资) 等， 其 中股 票投 资和 债
券投资在资产负债表中作 为交易性金融资产列报， 衍生工具投资在资产负债 表中作为衍生金融资产
列报。
本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可
确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。
（2） 金融 负债 的分 类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其
他金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融 资 产款等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认，相关交易费用计 入初始确认金额。以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产，取
得时支付的价款中包含已 宣告但尚未发放的债券起 息日或上次除息日至购买 日止的利息，单独确认
为应收 项目 。
本基金对所持有的债券投 资、贷款及应收款项和其 他金融负债以摊余成本法 进行后续计量。本
会计期 间内 ，本 基金 持有 的债券 投资 的摊 余成 本接 近其公 允价 值。
满足下 列条 件之 一的金 融 资产， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金融 资产 已转 移 ， 且 将金融 资产 所有 权上 几乎 所有的 风险 和报 酬转 移给 转入方 ；(3) 该金 融资 产
已转移，虽然本基金既没 有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了
对该金融资产控制。金融 负债的现时义务全部或部 分已经解除的，才能终止 确认该金融负债或其一
部分。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
（1） 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产
债券 投资
金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
第 29 页共 70 页
买入银 行间 市场 交易 的债 券于交 易日 按应 付或 实际 支付的 全部 价款( 不含 应收 利息) 入 账， 相 关 交
易费用 计入 债券 投资 的初 始成本 。
买入央行票据和零息债券 等贴现债券，于交易日按 应付或实际支付的全部价 款入账，相关交易
费用计 入债 券投 资的 初始 成本。
卖出银 行间 市场 交易 的债 券于交 易日 确认 债券 投资 收益 。 卖 出债 券按 移动 加权 平均法 结转 成本 。
（2） 贷款 及应 收款 项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额 结 转。
（3） 其他 金融 负债
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的资金。于交易日按 照应收或实际收到的金额 入账，相关交易费用计入 初始确认金额。卖出回
购金融 资产 款于 回购 日按 账面余 额结 转。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金的债券投资等金融 资产，均以实际利率法计 算的摊余成本估算公允价 值。在本基金存续
期间，基金管理人定期计 算本基金投资组合摊余成 本与其他可参考公允价值 指标之间的偏离程度，
并定期测试其他可参考公 允价值指标确定方法的有 效性。投资组合的 摊余成 本与其他可参考公允价
值指标 产生 重大 偏离 的 ， 按其他 公允 价值 指标 对组 合的账 面价 值进 行调 整 ， 调整差 额确 认为 “ 公 允价
值变动 损益 ” ， 并按 其他 公 允价值 指标 进行 后续 计量 。 如 基金 份额 净值 恢复 至 1 元 ， 恢 复使 用摊 余成
本估算公允价值。如有确 凿证据表明按上述方法不 能客观反映交易性金融工 具的公允价值，基金管
理人将 根据 具体 情况 与基 金托管 人商 定后 确定 最能 反映公 允价 值的 价格 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金 融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
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7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 对应 的金 额。 每份 基 金份额 面值 为人 民 币 1.00 元。 申 购、 赎回 、
转换及分红再投资等引起 的实收基金的变动分别于 上述各交易确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入 基金的实收基金增加和转 出基金的实收基金减少， 以及因类别调整而引起
的金鹰 现金 增 益 A 、金 鹰 现金增 益 B 基 金份 额之 间 的转换 所产 生的 实收 基金 变动。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计量
1. 利 息收 入
(1) 存款 利息 收入 按存 款 的本金 与适 用利 率逐 日计 提。
(2) 本基 金持 有的 附息 债 券、贴 现券 按摊 余成 本和 实际利 率计 算确 定利 息收 入。
(3) 买入 返售 金融资 产收 入按买 入返 售金 融资产 的 摊余成 本在 返售 期内以 实 际利率 法逐 日计 提。
2. 投资 收益 债 券投 资收益 于交 易日 按卖 出债 券交易 日的 成交 总额 扣除 应结转 的债 券投 资成 本
与应收 利息( 若有) 后的 差额 确认。
7.4.4.9 费用的确认和计 量
1. 本 基金 的基 金管 理人 报 酬按前 一日 基金 资产 净值× 0.28% 的 年费 率逐 日 计 提。
2. 本 基金 的基 金托 管费 按 前一日 基金 资产 净值× 0.08% 的年 费率 逐日 计提 。
3. 本 基金 A 级基 金份 额、 B 级 基金 份额 和 E 类基 金 份额的 销售 服务 费分 别按 前一日 该级 基金 资
产净值 的 0.20% 、0.01% 和 0.20% 的 年费 率逐 日计 提。
4. 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 限 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提。
7.4.4.10 基金的收益分配 政策
1、本 基金 同一 类别 内的 每 份基金 份额 享有 同等 分配 权；
2、本 基金 收益 分配 方式 为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 。
3、 本基 金根 据每 日收 益情 况， 将 当日 收益 全部 分 配 ， 若当 日已 实现 收益 大于 零时， 为投 资者 记
正收益；若当日已实现收 益小于零时，为投资者记 负收益；若当日已实现收 益等于零时，当日投资
者不记 收益 ；
4、 本 基金 场外 份额 根据 每 日基金 收益 情况 ， 以 每万 份基金 已实 现收 益为 基准 ， 为 投资者 每日 计
算当日 收益 并分 配， 每日 进行支 付。 投资 者当 日收 益分配 的计 算保 留到 小数 点后 2 位， 小数 点后 第
3 位按去尾原则处理，因 去尾形成的余额进行再次 分配，直到分完为止；若 投资者在当日收益支付金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
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时，其当日净收益为正值 ，则为投资者增加相应的 基金份额，其当日净收益 为零，则保持投资者基
金份额不变，基金管理人 将采 取必要措施尽量避免 基金净收益小于零，若当 日净收益小于零时，缩
减投资者基金份额。若基 金份额持有人赎回基金份 额，当基金份额持有人全 部赎回基金份额时，基
金收益将立即结算并随赎 回款项一起支付给投资者 ，如果基金收益为负，则 扣减赎回金额；当基金
份额持 有人 部分 赎回 基金 份额时 ， 不结 算基 金收 益 ， 若收益 为负 值且 剩余 的基 金份额 不足 以弥 补时 ，
将自动按比例结转基金份 额当前未付收益；基金管 理人有权通过销售机构或 自行向基金份额持有人
追索， 基金 份额 持有 人应 予支付 ；
5、 本 基金 场内 份额 根据 每 日基金 收益 情况 ， 以 每百 份基金 已实 现收 益为 基准 ， 为 投 资者 每日 计
算当日收益并分配，计入 投资者收益账户，投资者 收益账户里的累计未付收 益和其持有的基金份额
一起参 加当 日的 收益 分配 ，若投 资者 收益 账户 内的 累计收 益不 低于 100 元时 ，则 100 元 整数 倍的 累
计收益 将兑 付为 相应 场内 基金份 额。 投资 者当 日收 益分配 的计 算保 留到 小数 点后 2 位 ，小 数点 后 第
3 位按去尾原则处理，因 去尾形成的余额进行再次 分配，直到分完为止；投 资者赎回基金份额时，
其对应比例的累计收益将 立即结清，以现金支付给 投资者；若累计收益为负 值，则从投资者赎回基
金款中按比例扣除。投资 者卖出部分基金份额时， 不支付对应的收益；但投 资 者份额全部卖出时，
以现金 方式 将全 部累 计收 益与投 资者 结清 ；
6、 当 日申 购的 基金 份额 自 下一个 工作 日起 ， 享 有基 金的收 益分 配权 益； 当日 赎回的 基金 份额 及
对应的 收益 自下 一个 工作 日起， 不享 有基 金的 收益 分配权 益；
7、 投资 者当 日买 入的 基金 份额自 买入 当日 起享 有基 金的收 益分 配权 益； 当 日 卖出的 基金 份额 自
卖出当 日起 ，不 享有 基金 的收益 分配 权益 ；
8、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.11 分部报告
根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度，本基金整体为一个 报告分部，且向管
理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础 与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号 《 财政 部 、 国家 税务 总局 关于 企业 所得税 若干 优惠 政
策的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《 上海、 深圳 证券 交 易所关 于做 好 证 券交 易印 花税征 收方 式调 整工 作
的通知 》 、财 税[2012]85 号 《关于 实施 上市 公司股 息 红利差 别化 个人 所得税 政 策有关 问题 的通 知》 、
财税[2015]101 号 《关于上 市公 司股息 红利差 别化个 人所 得税政 策有关 问题的 通知 》 、 财税[2016]36
号《关 于全 面推 开营业 税 改征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]140 号《 关于 明 确金融 房地 产开 发教
育辅助 服务 等增 值税政 策 的通知 》 、财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值税 有 关问题 的通 知》 、 财税
[2017]90 号《 关于 租入固 定资产 进项 税额 抵扣等 增 值税政 策的 通知 》及其 他 相关税 务法 规和 实 务操
作，主 要税 项列 示如 下：
1. 证券投资基 金( 封闭 式证券投资基金 ，开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、 债券
免征增 值税 ；2018 年 1 月 1 日 起， 公开 募集 证券 投资基 金运 营过 程中 发生 的其他 增值 税应 税行 为，
以基金 管理 人为 增值 税纳 税人， 暂适 用简 易计 税方 法，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值税 。
2. 对证 券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入， 包括买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入， 由上 市公 司 在收到 相关 扣收 税款 当月 的法定 申报 期内 向
主管税 务机 关申 报缴 纳， 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个 月以 内( 含 1
个月) 的 ，其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减
按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；持股 期限 超过 1 年 的， 股息红 利所 得暂 免征 收个 人所得 税。 上述 所得 统
一适 用 20% 的税 率计 征个 人所得 税。
4. 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5. 对 于基 金从事 A 股 买卖 ，出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券(股票) 交 易印 花税 ，对受 让方 不再
缴纳印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
第 33 页共 70 页
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 2,418,363.40 3,598,895.37
定期存 款 1,980,000,000.00 2,388,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内
- -
存款期 限1-3 个月
1,400,000,000.00 1,688,000,000.00
存款期 限3 个月 以上
- -
存款 期 限 3 个月
-1 年
580,000,000.00 700,000,000.00
其他存 款 - -
合计 1,982,418,363.40 2,391,598,895.37
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 26,315,458.16 26,156,000.00 -159,458.16 -0.0014
银行间 市场 7,259,066,548.71 7,267,441,000.00 8,374,451.29 0.0750
合计 7,285,382,006.87 7,293,597,000.00 8,214,993.13 0.0736
资产支 持证 券 20,000,000.00 20,000,000.00 - -
合计 7,305,382,006.87 7,313,597,000.00 8,214,993.13 0.0736
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 3,271,577,274.46 3,267,297,000.00 -4,280,274.46 -0.0599
合计 3,271,577,274.46 3,267,297,000.00 -4,280,274.46 -0.0599
资产支 持证 券 - - - -
合计 3,271,577,274.46 3,267,297,000.00 -4,280,274.46 -0.0599
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
第 34 页共 70 页
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额 其中；买 断式 逆回 购
交易所 市场 - -
银行间 市场 - -
交易所 市场 130,000,000.00 -
银行间 市场 2,555,947,353.92 -
合计 2,685,947,353.92 -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中；买 断式 逆回 购
交易所 市场 - -
银行间 市场 - -
交易所 市场 1,672,574,000.00 -
银行间 市场 291,000,676.50 -
合计 1,963,574,676.50 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 9,940.59 12,671.67
应收定 期存 款利 息 15,348,682.27 13,504,947.17
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 17,604.60 1,296.00 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
第 35 页共 70 页
应收债 券利 息 20,684,862.45 8,536,460.28
应收资 产支 持证 券利 息 57,687.67 -
应收买 入返 售证 券利 息 5,581,207.94 2,209,151.01
应收申 购款 利息 - 0.08
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 27.00 2.30
合计 41,700,012.52 24,264,528.51
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 121,286.59 56,482.53
合计 121,286.59 56,482.53
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提审 计费 48,000.00 36,000.00
预提信 息披 露费 300,000.00 225,000.00
帐户维 护费 9,000.00 9,000.00
合计 357,000.00 270,000.00
7.4.7.9 实收基金
金鹰现 金增 益 A 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
第 36 页共 70 页
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 282,251,650.95 282,251,650.95
本期申 购 2,185,851,939.07 2,185,851,939.07
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -2,222,260,851.62 -2,222,260,851.62
本期末 245,842,738.40 245,842,738.40
注：1 、申 购份 额含 红利 再 投。
2、A 类 基金 份额 为场 外基 金份额 ，份 额净 值 为 1.0000 元。
金鹰现 金增 益 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 6,663,621,699.00 6,663,621,699.00
本期申 购 29,930,976,369.92 29,930,976,369.92
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -25,718,687,140.22 -25,718,687,140.22
本期末 10,875,910,928.70 10,875,910,928.70
注：1 、申 购份 额含 红利 再 投。
2、B 类基 金份 额为 场外 基 金份额 ，份 额净 值 为 1.0000 元。
金鹰现 金增 益 E
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 203,383,753.99 203,383,753.99
本期申 购 16,281,683.06 16,281,683.06
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -179,839,640.18 -179,839,640.18
本期末 39,825,796.87 39,825,796.87 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
第 37 页共 70 页
注：1 、申 购份 额含 红利 再 投。
2、E 类 基金 份额 为场 内基 金份额 ， 场内 份额 折算 日 为基金 合同 生效 当日 。 折 算后 E 类 基金 份额
的份额 净值 为 100.0000 元。
7.4.7.10 未分配利润
金鹰现金增益 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 13,218,186.64 - 13,218,186.64
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -13,218,186.64 - -13,218,186.64
本期末 - - -
金鹰现金增益 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 305,471,359.01 - 305,471,359.01
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -305,471,359.01 - -305,471,359.01
本期末 - - -
金鹰现金增益 E
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 3,358,183.06 - 3,358,183.06
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 - - - 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
第 38 页共 70 页
变动数
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -3,358,183.06 - -3,358,183.06
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 3 月 20 日 （基 金合 同
生效日 ） 至 2017 年 12 月 31
日
活期存 款利 息收 入 108,070.32 500,263.41
定期存 款利 息收 入 94,920,307.31 34,492,252.72
其他存 款利 息收 入 - 423,243.76
结算备 付金 利息 收入 340,084.23 28,066.38
其他 1,256.32 200.32
合计 95,369,718.18 35,444,026.59
7.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 股票 投资 收益。
7.4.7.13 基金投资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 投资 基金 。
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年3 月20 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2017 年12 月31 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总 13,099,542,805.43 5,125,836,125.16 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
第 39 页共 70 页
额
减： 卖出 债券 （ 债转股 及 债券到 期兑 付 ） 成
本总额
13,039,500,000.00 5,119,099,924.40
减： 应 收利 息总 额 56,984,560.37 7,506,495.88
买卖债 券差 价收 入 3,058,245.06 -770,295.12
7.4.7.14.2 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未投 资股 票。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 衍生 工具 收益。
7.4.7.17 股利收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 股利 收益 。
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年3 月20 日 （基 金合 同 生效
日）至2017 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 0.00 0.00
——股 票投 资 0.00 0.00
——债 券投 资 0.00 0.00
——资 产支 持证 券投 资 - -
——基 金投 资 - -
——贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权 证投 资 - -
3.其他 - - 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
第 40 页共 70 页
减：应 税金 融商 品公 允价 值变
动产生 的预 估增 值税 -
-
合计 - -
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均无 公允 价值变 动收 益。
7.4.7.19 其他收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无其 他收 入。
7.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 3 月 20 日（ 基金 合同生 效日 ）
至 2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 - -
银行间 市场 交易 费用 - 4,500.00
交易基 金产 生的 费用 - -
其中： 申购 费 - -
赎回 费 - -
合计 - 4,500.00
7.4.7.20.1 持有基金产生的 费用
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 投资 基金 。
7.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年3 月20 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2017 年12 月31 日
审计费 用 48,000.00 36,000.00
信息披 露费 300,000.00 225,000.00
汇划手 续费 74,492.95 93,975.03
E 类 上市 费 60,000.00 75,000.00
E 类 中登 TA 结 算服 务费 300,000.00 225,000.00 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
第 41 页共 70 页
帐户维 护费 36,000.00 25,960.00
账户开 户费 - 400.00
其他 1,350.00 500.00
合计 819,842.95 681,835.03
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 需做 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 他需 做披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东旭集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
广州金 鹰资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
招商证 券股 份有 限公 司 基金托 管人
美的集 团股 份有 限公 司 原基金 管理 人股 东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 原基金 管理 人股 东
注： 经 基金 管理 人 2016 年 第三次 临时 股东 会审 议通 过， 并 经中 国证券 监督 管 理委员 会批 复核 准
（证监 许可[2017]2135 ） ， 公司原 股东 美的 集团 股份 有限公 司、 东亚 联丰 投资 管理有 限公 司分 别将 其
持有的 本公 司 20 ％和 11% 股权转 让给 东旭 集团 有限 公司 。 公 司股 东东 旭集 团 有限公 司向 本 公 司增 资
人民 币 260,200,000 元。 本 次股权 转让 及增 资后 ， 公 司股权 结构 变更 为： 东旭 集团有 限公 司 66.19% ，
广州证 券股 份有 限公 司 24.01% ， 广州 白云 山医 药集 团股份 有限 公 司 9.80% ， 本公司 注册 资本 由人 民
币 250,000,000 元增 加至 人 民币 510,200,000 元 。公 司 《公司 章程 》的 有关 条款 已根据 本次 股权 变更
情况进 行了 相应 修改 。 本 公司已 完成 注册 资本 及股 权变更 事项 的工 商变 更登 记。 上 述事 项已 于 2018
年 1 月 30 日在 证监 会指 定 媒体披 露。
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
第 42 页共 70 页
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年3 月20 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
招商证 券股 份有 限公
司
298,955,871.79 100.00% 119,392,823.08 100.00%
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年3 月20 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
招商证 券股 份有 限公
司
59,944,307,800.00 100.00% 8,813,402,000.00 100.00%
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
第 43 页共 70 页
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年3 月20 日 （基 金合 同 生效
日）至2017 年12 月31 日
当期发生的基金应 支付的管
理费 23,982,844.63 12,120,571.55
其中：支付销售机 构的客户
维护费 1,466,925.80 1,203,229.91
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.28% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.28%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，经 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 。若 遇法 定节 假
日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 支付 日期顺 延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年3 月20 日 （基 金合 同 生效
日）至2017 年12 月31 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
6,852,241.21 3,463,020.46
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.08% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.08%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，基 金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人 。 若 遇法 定节 假日 、
休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的， 支付 日期 顺延。 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
第 44 页共 70 页
7.4.10.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获 得 销售 服 务费 的各
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰现 金增 益 A 金鹰现 金增 益 B 金鹰现 金增 益 E 合计
金鹰基 金管 理有 限公
司
29,368.78 732,552.67 18,130.28 780,051.73
广州证 券股 份有 限公
司
469.58 21.92 162.99 654.49
合计 29,838.36 732,574.59 18,293.27 780,706.22
获 得 销售 服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年3 月20 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰现 金增 益A 金鹰现 金增 益B 金鹰现 金增 益E 合计
广州证 券股 份有 限公
司
321.82 74.03 1,344.37 1,740.22
金鹰基 金管 理有 限公
司
9,466.94 312,608.24 60,498.48 382,573.66
合计 9,788.76 312,682.27 61,842.85 384,313.88
注：本 基 金 A 类 基金份 额 的销售 服 务 费年 费率 为 0.2% ；本 基金 B 类 基金 份额 的销售 服务 费年
费率 为 0.01% ； 本基 金 E 类基金 份额 的销 售服 务费 年费率 为 0.2% 。
H ＝E× 年销 售服 务费 率÷ 当 年天数
H 为 每日 该类 基金 份额 应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为 前一 日该 类基 金份 额 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。经 基金 管理 人与基 金托 管人 核对 一致 后，自 动在 次月 起
3 个工 作日 内、 按照 指定 的账户 路径 进行 资金 支付 ，基金 管理 人无 需再 出具 资金划 拨指 令。 若遇 法
定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ，支付 日期 顺延 。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的 债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （ 含回 购 ） 交 易 。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
第 45 页共 70 页
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年3 月20 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017
年12 月31 日
金鹰现 金增 益
A
金鹰现 金增 益
B
金鹰现 金增 益
E
金鹰现 金增 益
A
金鹰现 金增 益
B
金鹰现 金增 益
E
基 金 合 同 生 效 日
（2017 年 3 月20 日）
持有的 基金 份额 - 0.00 - - 0.00 -
期 初 持 有 的 基 金 份
额 -
125,387,181.
73 - - 0.00 -
期间申购/ 买入总份
额 - 1,560,741.95 - -
165,387,181.
73 -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额 - 0.00 - - 0.00 -
减：期间赎回/ 卖出
总份额 -
126,947,923.
68 - -
40,000,000.0
0 -
期 末 持 有 的 基 金 份
额 - 0.00 - -
125,387,181.
73 -
期 末 持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比
例 - 0.00% - - 1.88% -
注：报 告期 申购 总份 额中 包含了 当期 因分 红收 益变 动增加 的份 额 1560741.95 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
金鹰现 金增 益 A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
金鹰现 金增 益 B
份额单 位： 份 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
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关联方 名称
金鹰现 金增 益B 本 期末
2018 年12 月31 日
金鹰现 金增 益B 上 年度 末
2017 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
招商证 券股 份有 限
公司
504,172,040.80 4.64% 301,029,157.33 4.52%
金鹰现 金增 益 E
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年3 月20 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至
2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商证 券股 份有
限公司
2,418,363.40 108,070.32 3,598,895.37 500,263.41
注：本 基金 用于 证券 交易 结算的 资金 通过" 招 商证 券 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户" 转 存于 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 按银 行同 业利 率或 约定利 率计 息， 在资 产负 债表中 的" 结算 备付 金"
科目中 单独 列示 。 本 报告 期 末余 额 39,121,356.96 元， 利息收 入 340,084.23 元。 上 年度末 期末 余 额 0.00
元，利 息收 入 28,066.38 元。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
7.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.10.7.2 当期交易及持有 基金管理人以及管理 人关 联方所管理基金产生 的费 用
本基金 本报 告期 内未 投资 基金。 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
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7.4.11 利润分配情况
1、金 鹰现 金增 益 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
13,218,186.64 - - 13,218,186.6
4
-
2、金 鹰现 金增 益 B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
305,471,359.01 - - 305,471,359.
01
-
3、金 鹰现 金增 益 E
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
3,358,183.06 - - 3,358,183.06 -
7.4.12 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本 基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 数量（ 张） 期末估 值总 额 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
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单价
160415 16 农发 15 2019-01-04 100.06 500,000.00 50,029,132.91
111891423
18 天 津银 行
CD028
2019-01-02 99.63 2,000,000.00 199,259,009.89
180404 18 农发 04 2019-01-02 100.21 1,300,000.00 130,267,033.58
180407 18 农发 07 2019-01-02 100.32 690,000.00 69,222,016.01
160208 16 国开 08 2019-01-02 99.91 1,300,000.00 129,886,657.07
140441 14 农发 41 2019-01-02 100.84 700,000.00 70,589,463.55
120312 12 进出 12 2019-01-02 100.52 300,000.00 30,156,128.51
120224 12 国开 24 2019-01-02 99.52 900,000.00 89,571,232.08
111896806
18 厦 门农 商
行 CD028
2019-01-02 98.69 300,000.00 29,607,996.91
111883559
18 江 苏紫 金
农商 行 CD063
2019-01-02 98.47 1,000,000.00 98,467,708.40
合计
8,990,000.00 897,056,378.91
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 为
10,000,000.00 元， 于 2019 年 1 月 2 日 到期。 该类 交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交 易
的债券和在新质押式回购 下转入质押库的债券，按 照证券交易所规定的比例 折算为标准券后，不低
于债券 回购 交易 的余 额 。
7.4.13 金融工具风险及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主 要包括信用 风险、流动性风险及市场 风险等。基金成立
以来，本基金管理人坚持 一切从规范运作、防范风 险、保护基金持有人利益 出发，依照公司内部控
制的整体要求，致力于内 控机制的建立和完善，公 司内部管理制度及业务规 范流程的制定和完善，
加强内 部风 险的 控制 与有 效防范 ， 以保 证各 项法 规和 管理制 度的 落实 ， 保证 基金 合同得 到严 格履 行 。
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
为保证公司规范化运作， 有效地防范和化解经营风 险，确保基金和公司财务 和其他信息真实、
准确、完整、及时，从而 最大程度地保护基金持有 人的合法权益，本基金管 理人奉行全面风 险管理
体系的 建设 ，建 立了 科学 合理、 控制 严密 、运 行高 效的各 项管 理制 度：
（1） 风险 管理 控制 制度
风险控制制度由总则、风 险控制的目标和原则、风 险控制的机构设置、风险 控制的程序、风险
类型的 界定 、 风 险控 制的 主要措 施、 风险 控制 的具 体制度 、 风 险控 制制 度的 监督与 评价 等部 分组 成。 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
第 49 页共 70 页
风险控制的具体制度主要 包括投资风险管理制度、 交易风险控制制度、财务 风险控制制度、公
司资产管理制度等业务风 险控制制度，以及岗位分 离制度、业务空间隔离制 度、作业规则、岗位职
责、反 馈制 度、 资料 保全 制度、 保密 制度 、员 工行 为守则 等程 序性 风险 管理 制度。
（2） 投资 管理 制度
投资管 理制 度包 括研 究业 务管理 制度 、投 资决 策管 理制度 、基 金交 易管 理制 度等。
制订研究业务管理制度的 目的是保持研究工作的独 立、客观。研究业务管理 制度包括：建立严
密的研究工作业务流程， 形成科学、有效的研究方 法；根据基金合同要求， 在充分研究的基础上建
立和维护投资对象备选库 ；建立研究与投资的业务 交流制度，保持通畅的交 流渠道；建立研究报告
质量评 价体 系。
制订投资决策业务管理制 度的目的是严格遵守法律 法规的有关规定，确保基 金的投资符合基金
合同所规定的投资目标、 投资范围、投资策略、投 资组合和投资限制等要求 。 投资决策业务管理制
度包括投资决策授权制度 ；投资决策支持制度，重 要投资要有详细的研究报 告和风险分析支持；投
资风险 评估 与管 理制 度， 在设定 的风 险权 限额 度内 进行投 资决 策； 投资 管理 业绩评 价制 度等 。
制订基金交易管理制度的 目的是保证基金投资交易 的安全、有效、公平。基 金交易管理制度包
括基金交易的集中交易制 度；交易监测、预警、反 馈机制；投资指令审核制 度；投资指令公平分配
制度； 交易 记录 保管 制度 ；交易 绩效 评价 制度 等。
（3） 监察 稽核 制度
公司设立督察长，负责监 察稽核工作，督察长由总 经理提名，经董事会聘任 ，对董事会负责，
报中国 证 监 会核 准。
除应当回避的情况外，督 察长可以列席公司相关会 议，调阅公司相关档案， 就内部控制制度的
执行情 况独 立地 履行 检查 、评价 、报 告、 建议 职能 。
督察长应当定期和不定期 向董事会报告公司内部控 制执行情况，董事会应当 对督察长的报告进
行审议 。
公司设立监察稽核部门， 具体执行监察稽核工作。 公司明确规定了监察稽核 部门及内部各岗位
的具体职责，严格审查监 察稽核人员的专业任职条 件，配备了充足的合格的 监察稽核人员，明确规
定了监 察稽 核的 操作 程序 和组织 纪律 。
监察稽核制度包括检查公 司各业务部门和工作人员 是否遵守法律、法规、规 章的有关 规定；检
查公司各业务部门和工作 人员对公司内部控制制度 、各项管理制度、业务规 章的执行情况；对公司
各部门 作业 流程 的遵 守合 规性和 有效 性的 检查 、监 督、评 价及 建议 等。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
第 50 页共 70 页
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益 变化的风险。本基金均投 资于具有良好信用等级
的证券，且通过分散化投 资以分散信用风险。本基 金投资于一家公司发行的 证券市值不超过基金资
产净值 的 10% ，且 本基 金 与由本 基金 管理 人管 理的 其他基 金共 同持 有一 家公 司发行 的证 券， 不得 超
过该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任 公司完成证券交 收和款项清算，因此违
约风险发生的可能性很小 ；基金在进行银行间同业 市场交易前均对交易对手 进行信用评估，以控制
相应的信用风险。本基金 的基金管理人建立了信用 风险管理流程，通过对投 资品种信用等级评估控
制证券发行人的信用风险 ，建立了内部评级体系， 通过内部评级与外部评级 相结合的方法充分评估
证券的 风险 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年12 月31 日
上年度 末
2017 年12 月31 日
A-1 640,003,301.92 0.00
A-1 以 下 0.00 0.00
未评级 260,123,551.19 0.00
合计 900,126,853.11 0.00
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债和 同业 存单。
7.4.13.2.2 按短期信用评级 列示的资产支持证券 投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年12 月31 日
上年度 末
2017 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
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A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.13.2.3 按短期信用评级 列示的同业存单投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年12 月31 日
上年度 末
2017 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：以 上数 据按 照最 新发 行人评 级填 列。
7.4.13.2.4 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年12 月31 日
上年度 末
2017 年12 月31 日
AAA 26,315,458.16 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 26,315,458.16 0.00
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债和 同业 存单。
7.4.13.2.5 按长期信用评级 列示的资产支持证券 投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年12 月31 日
上年度 末
2017 年12 月31 日
AAA 20,000,000.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 20,000,000.00 0.00
7.4.13.2.6 按长期信用评级 列示的同业存单 投资
单位： 人民 币元 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
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长期信 用评 级
本期末
2018 年12 月31 日
上年度 末
2017 年12 月31 日
AAA 4,861,353,370.75 2,387,317,770.69
AAA 以下 876,555,519.02 484,540,561.20
未评级 0.00 0.00
合计 5,737,908,889.77 2,871,858,331.89
注：以 上数 据按 照最 新发 行人评 级填 列。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资 产的流动性不足，无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性 不足，导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流
通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险 ， 同 时基 金管 理人通 过分 析持 有人 结构 、 申购赎 回行 为分 析 、
变现比 例、 压力 测试 等方 法评估 组合 的流 动性 风险 。
7.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《 公
开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》 等法规的要求对本基金组 合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险 管理部门对本基金的组合 持仓集中度指标、 流通受 限资产投资比例等流动
性指标 进行 持续 的监 测和 分析。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 所持大部分证券在流动性 良好的证券交易所
或者银 行间 市场 进行 交易 ， 除本报 告所 列示 的期 末本 基金持 有的 流通 受限 证券 暂时不 能自 由转 让外 ，
本金持有的其余资产均能 及时变现。评估结果显示 本基金的组合持仓变现能 力较好，流动性风险可
控。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。基金管理人通过
久期、凸度等方法评估组 合面临的利率风险敞口， 并通过调整投资组合的久 期等方法对利率风险进
行管理 。 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
第 53 页共 70 页
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 12 月
31 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以 内
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
102,418
,363.40
- - - -
1,880,000
,000.00
- - -
1,982,4
18,363.
40
结算备 付金
39,121,
356.96
- - - - - - - -
39,121,
356.96
存出保 证金
60,053.
21
- - - - - - - -
60,053.
21
交易性 金融
资产
959,107
,760.55
- - - -
6,346,274
,246.32
- - -
7,305,3
82,006.
87
买入返 售金
融资产
2,685,9
47,353.
92
- - - - - - - -
2,685,9
47,353.
92
应收证 券清
算款
- - - - - - - - 40,643.84
40,643.
84
应收利 息 - - - - - - - -
41,700,01
2.52
41,700,
012.52
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - -
1,223,758
.61
1,223,7
58.61
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计
3,786,6
54,888.
04
- - - -
8,226,274
,246.32
- -
42,964,41
4.97
12,055,
893,549
.33
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - - - - - - -
卖出回 购金
融资产 款
889,397
,840.90
- - - - - - - -
889,397
,840.90
应付证 券清
算款
- - - - - - - - - - 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
第 54 页共 70 页
应付赎 回款 - - - - - - - - - -
应付管 理人
报酬
- - - - - - - -
2,914,777
.17
2,914,7
77.17
应付托 管费 - - - - - - - -
832,793.4
6
832,793
.46
应付销 售服
务费
- - - - - - - -
156,716.0
0
156,716
.00
应付交 易费
用
- - - - - - - -
121,286.5
9
121,286
.59
应交税 费 - - - - - - - - 31,697.54
31,697.
54
应付利 息 - - - - - - - -
501,973.7
0
501,973
.70
应付利 润 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
357,000.0
0
357,000
.00
负债总 计
889,397
,840.90
- - - - - - -
4,916,244
.46
894,314
,085.36
利率敏感度
缺口
2,897,2
57,047.
14
- - - -
8,226,274
,246.32
- -
38,048,17
0.51
11,161,
579,463
.97
上年度 末
2017 年 12 月
31 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以 内
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
491,598
,895.37
- - - -
1,900,000
,000.00
- - -
2,391,5
98,895.
37
结算备 付金 - - - - - - - - - -
存出保 证金
5,179.8
7
- - - - - - - -
5,179.8
7
交易性 金融
资产
798,328
,693.39
- - - -
2,473,248
,581.07
- - -
3,271,5
77,274.
46
买入返 售金
融资产
1,963,5
74,676.
50
- - - - - - - -
1,963,5
74,676.
50
应收证 券清
算款
- - - - - - - - - -
应收利 息 - - - - - - - - 24,264,52 24,264,金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
第 55 页共 70 页
8.51 528.51
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - -
586,182.0
1
586,182
.01
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计
3,253,5
07,445.
13
- - - -
4,373,248
,581.07
- -
24,850,71
0.52
7,651,6
06,736.
72
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - - - - - - -
卖出回 购金
融资产 款
498,998
,697.40
- - - - - - - -
498,998
,697.40
应付证 券清
算款
- - - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - - - - -
应付管 理人
报酬
- - - - - - - -
1,873,674
.69
1,873,6
74.69
应付托 管费 - - - - - - - -
535,335.6
3
535,335
.63
应付销 售服
务费
- - - - - - - -
157,987.5
4
157,987
.54
应付交 易费
用
- - - - - - - - 56,482.53
56,482.
53
应交税 费 - - - - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - - -
457,454.9
9
457,454
.99
应付利 润 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
270,000.0
0
270,000
.00
负债总 计
498,998
,697.40
- - - - - - -
3,350,935
.38
502,349
,632.78
利率敏感度
缺口
2,754,5
08,747.
73
- - - -
4,373,248
,581.07
- -
21,499,77
5.14
7,149,2
57,103.
94
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 1. 其 他变 量不 变， 只有 利 率变动 通过 债券 公允 价值 变动对 基金 资产 净值 产生 影响。 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
第 56 页共 70 页
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
利率上 升 25 个 基点 -4,971,469.35 -2,218,534.20
利率下 降 25 个 基点 4,971,469.35 2,218,534.20
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生 波动的风险。本基金所 面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自
身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券 市场整体波动的影响。本 基金通过投资组合的分
散化降 低其 他价 格风 险， 并且本 基金 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
其他价 格风 险是 指基 金所 持金融 工具 的公 允价 值或 未来现 金流 量因 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外
的市场 价格 因素 变动 而发 生波动 的风 险。 本基 金主 要投资 于具 有良 好流 动性 的货币 市场 工具 ，不 投
资股票 、权 证等 其他 交易 性金融 资产 ，于 本期 末无 重大其 他市 场价 格风 险。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
市场其 他变 量保 持不 变， 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、可能 的
变动；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准变 动+5% -4,437,987.68 -1,413,699.61
业绩比 较基 准变 动-5% 4,437,987.68 1,413,699.61
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1.
公 允价 值
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
第 57 页共 70 页
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具
(i) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
(ii) 各层级 金融 工具 公允 价值
于 2018 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
7,305,382,006.87 元 。无 属 于第一 层级 和第 三层 级的 金额。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的重大 变动
本基金 本报 告期 内无 公允 价值所 属层 级间 的重 大变 动。
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 7,305,382,006.87 60.60
其中： 债券 7,285,382,006.87 60.43
资产支 持证 券 20,000,000.00 0.17
2 买入返 售金 融资 产 2,685,947,353.92 22.28
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,021,539,720.36 16.77
4 其他各 项资 产 43,024,468.18 0.36 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
第 58 页共 70 页
5 合计 12,055,893,549.33 100.00
注：其 他资 产包 括： 交易 保证金 、应 收利 息、 应收 证券清 算款 、其 他应 收款 、应收 申购 款。
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.46
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 889,397,840.90 7.97
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
本基金 本报 告期 内不 存在 债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的 20% 的 情况。
8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
87
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 91
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 63
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限无 超 过 120 天的 情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 27.28 7.97
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 10.00 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 - - 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
第 59 页共 70 页
浮动利 率债
3 60 天 （含 ） —90 天 36.10 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天
7.08 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
26.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 107.28 7.97
8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 240 天的 情况 。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 9,978,477.69 0.09
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 611,052,328.14 5.47
其中： 政策 性金 融债 611,052,328.14 5.47
4 企业债 券 26,315,458.16 0.24
5 企业短 期融 资券 900,126,853.11 8.06
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 5,737,908,889.77 51.41
8 其他 - -
9 合计 7,285,382,006.87 65.27
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
第 60 页共 70 页
值比例 （％ ）
1 111891581 18 杭 州银 行 CD005 3,000,000.00 298,885,004.97 2.68
2 071800046 18 中信 CP009 2,000,000.00 200,000,865.17 1.79
3 111891423 18 天 津银 行 CD028 2,000,000.00 199,259,009.89 1.79
4 111821372 18 渤 海银 行 CD372 2,000,000.00 198,850,394.42 1.78
5 111884219
18 哈 尔滨 银行
CD146
2,000,000.00 198,803,191.10 1.78
6 111806216 18 交 通银 行 CD216 2,000,000.00 198,515,748.80 1.78
7 111888611 18 昆 仑银 行 CD104 2,000,000.00 197,612,549.37 1.77
8 111883818 18 甘 肃银 行 CD096 2,000,000.00 197,063,048.43 1.77
9 111808283 18 中 信银 行 CD283 2,000,000.00 195,741,013.30 1.75
10 011802064
18 鲁 高速 股
SCP002
1,500,000.00 150,021,835.81 1.34
8.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1978%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0652%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0638%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内无 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内正 负偏 离度的 绝对 值达 到0.5% 的 情况。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 139318 万科 31A1 200,000.00 20,000,000.00 0.18
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有 1 只资 产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名 证券的发行主体本期 没有 出现被监管部门立案 调查 ， 或在报告编制 日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
8.9.2 期末 其他各项资产构 成
单位： 人民 币元 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
第 61 页共 70 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金
60,053.21
2 应收证 券清 算款
40,643.84
3 应收利 息
41,700,012.52
4 应收申 购款
1,223,758.61
5 其他应 收款
-
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
43,024,468.18
8.9.3 其他需说明的重要事 项标题
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
金鹰现 金增 益 A 9,541 25,766.98 23,547,908.23 9.58% 222,294,830.17 90.42%
金鹰现 金增 益 B
100
108,759,109
.29
10,819,847,257
.26
99.48% 56,063,671.44 0.52%
金鹰现 金增 益 E 410 97,136.09 10,421.24 0.03% 39,815,375.63 99.97%
合计
10,051
1,110,494.4
2
10,843,405,586
.73
97.15% 318,173,877.24 2.85%
注： 金鹰 现金 增益E 类 基金 份额上 市交 易 ，E 类基 金份 额面值 为100 元 。 本 表中 列 示E 类份 额数 据
面值已 折算 为1 元。 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
第 62 页共 70 页
9.2 期末上市基金前十名持 有人
金鹰现 金增 益 A
金鹰现 金增 益 A 类基金 份 额未上 市交 易。
金鹰现 金增 益B
金鹰现 金增 益 B 类 基金 份 额未上 市交 易。
金鹰现 金增 益 E
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 廖劲莲 2,996,800.00 7.54%
2 顾亚萍 1,739,200.00 4.37%
3 鄢淇 1,500,100.00 3.77%
4 庄杨 1,489,000.00 3.75%
5 周书敏 1,150,100.00 2.89%
6 秦了一 1,107,100.00 2.78%
7 王延兰 1,040,600.00 2.62%
8 梁绢丽 952,400.00 2.40%
9 朱博凡 806,500.00 2.03%
10 张文娟 768,400.00 1.93%
注：金 鹰现 金增 益 E 类 基 金份额 上市 交易 ，E 类 基 金份额 面值 为 100 元 。本 表中列 示 E 类 份额
数据面 值已 折算 为 1 元。
9.3 期末货币市场基金前十 名份额持有人情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 623,791,319.54 5.59%
2 银行类 机构 600,120,632.90 5.38%
3 券商类 机构 504,172,040.80 4.52%
4 银行类 机构 503,620,628.48 4.51%
5 银行类 机构 418,043,966.43 3.75%
6 银行类 机构 402,138,426.67 3.60%
7 券商类 机构 401,185,267.52 3.59%
8 银行类 机构 400,270,489.57 3.59%
9 其他类 机构 309,250,907.98 2.77%
10 银行类 机构 302,456,461.99 2.71% 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
第 63 页共 70 页
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
金鹰现 金增 益 A 313,640.91 0.13%
金鹰现 金增 益 B - -
金鹰现 金增 益 E - -
合计 313,640.91 0.00%
9.5 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
金鹰现 金增 益 A 0~10
金鹰现 金增 益 B 0
金鹰现 金增 益 E 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
金鹰现 金增 益 A 0~10
金鹰现 金增 益 B 0
金鹰现 金增 益 E 0
合计 0~10
9.6 发起式基金发起资金持 有份额情况
本基金 非发 起式 基金 。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 金鹰现 金增 益 A 金鹰现 金增 益 B 金鹰现 金增 益 E
基金合 同生 效日 （2017 年 3 月 20 日）
基金份 额总 额
10,164,981.22 185,001,749.98 1,493,451,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 282,251,650.95 6,663,621,699.00 203,383,753.99
本报告 期基 金总 申购 份额 2,185,851,939.07 29,930,976,369.92 16,281,683.06
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,222,260,851.62 25,718,687,140.22 179,839,640.18
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 245,842,738.40 10,875,910,928.70 39,825,796.87 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
第 64 页共 70 页
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、经 本基 金管 理人 股东 会 或董事 会审 议通 过， 报中 国证券 监督 管理 委员 会广 东监管 局备 案：
2018 年 1 月 18 日 在中 国 证监会 指定 媒体 披露 ，聘 请李兆 廷先 生担 任公 司董 事长， 凌富 华先 生
不再担 任公 司董 事长 。
2018 年 8 月 25 日 在中 国 证监会 指定 媒体 披露 ，聘 请曾长 兴先 生担 任公 司督 察长， 聘请 满黎 先
生担任 公司 副总 经理 ，李 云亮先 生不 再担 任公 司督 察长， 曾长 兴先 生不 再担 任公司 副总 经理 。
2018 年 9 月 22 日在 中国 证监会 指定 媒体 披露 ，免 去陈瀚 先生 副总 经理 职务 。
自 2018 年 11 月 5 日起 免 去李兆 廷先 生公 司董 事职 务， 自 2018 年 11 月 16 日 起聘请 李兆 廷先 生
担任公 司董 事、 董事 长， 上述事 项已 在中 国证 监会 指定媒 体披 露。
2018 年 12 月 5 日 在中 国 证监会 指定 媒体 披露 ，公 司董事 长李 兆廷 先生 代行 总经理 （法 定代 表
人）职 务。
2018 年 12 月 22 日 在中 国 证监会 指定 媒体 披露 ，聘 请刘志 刚先 生担 任公 司副 总经理 。
2018 年 12 月 29 日 在中 国 证监会 指定 媒体 披露 ， 免 去刘岩 先生 总经 理职 务， 免去满 黎先 生副 总
经理职 务。
2、本 报告 期内 ，本 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 无重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略 。
11.5 本报告期持有的基金 发生的重大影响事件
本基金 报告 期内 未持 有基 金。
11.6 为基金进 行审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 。
本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 42000 元。
11.7 管理人、托管人 及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本基金报告期内无管理人 、托管人的托管业务部门 及其高级管理人员受监管 部门稽查或处罚的金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
第 65 页共 70 页
情况。
11.8 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
本基 金 根据 中国 证券 监督 管理委 员会 《关于 加强 证 券投资 基金 监管 有关 问题 的通知 》 （证 监基 字
[1998]29 号） 的有 关规 定要 求及金 鹰成 份股 优选 证券 投资基 金基 金合 同规 定的 选择券 商的 标准 ， 选
择券商 租用 其席 位。 本基 金管理 人负 责选 择证 券经 营机构 ， 租 用其交 易单 元 作为本 基金 的专 用交 易
单元。 本基 金专 用交 易单 元的选 择标 准如 下：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2 ）具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要；
（3 ） 具 有较 强的 全方 位 金融服 务能 力和 水平 ， 包 括但 不 限于 ： 有 较好 的研 究能力 和行 业分 析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投资 组合 模
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服
务和支 持。
11.8.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
本基金 专用 交易 单位 的选 择程序 如下 ：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营 机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
11.9 偏离度绝对值 超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 出现 偏离度 的绝 对值 达 到 0.5% 的情况 。
11.10 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 开放 式基 金
资产净 值等 的公 告
证券时 报等 2018-01-02
2
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 货币 基金 快
速赎回 限额 的公 告
证券时 报等 2018-01-03
3
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 恒宇 天
泽基金 销售 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
证券时 报等 2018-01-12 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
第 66 页共 70 页
告
4 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于董事 变更 的公 告 证券时 报等 2018-01-16
5
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
证券时 报等 2018-01-16
6 金鹰基 金管 理有 限公 司董 事长变 更公 告 证券时 报等 2018-01-18
7
金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2017 年第
4 季度 报告
证券时 报等 2018-01-22
8
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于在华 信证 券开 通
本公司 旗下 部分 基金 转换 业务及 费率 优惠 的
公告
证券时 报等 2018-01-30
9
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于公司 注册 资本 及
股权变 更的 公告
证券时 报等 2018-01-30
10
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 现金 增益 交
易型货 币市 场基 金 2018 年 春节假 期前 暂停 大
额申购 、定 投及 转换 转入 业务的 公告
证券时 报等 2018-02-09
11
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
证券时 报等 2018-03-15
12
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增济安 财富 （北 京） 基金 销 售有限 公司 为代 销
机构并 开通 基金 转换 、 基 金 定投及 费率 优惠 的
公告
证券时 报等 2018-03-16
13
关于金 鹰现 金增 益交 易型 货币市 场基 金修 改
基金合 同及 托管 协议 的公 告
证券时 报等 2018-03-24
14
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 中
国工商 银行 个人 电子 银行 基金申 购费 率优 惠
活动的 公告
证券时 报等 2018-03-28
15
【年报 】金 鹰现 金增 益交 易型货 币市 场基 金
2017 年年 度报 告
证券时 报等 2018-03-28
16
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2018-03-29
17
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 现金 增益 交
易型货 币市 场基 金 2018 年 清明节 假期 前暂 停
大额申 购、 定投 及转 换转 入业务 的公 告
证券时 报等 2018-04-02
18
金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年第
1 季度 报告
证券时 报等 2018-04-21
19
金鹰基 金管 理有 限公 司金 鹰现金 增益 交易 型
货币市 场基 金暂 停大 额申 购、 转 换转 入、 定期
定额投 资公 告
证券时 报等 2018-04-24
20
金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金更 新招 募
说明书 摘 要 2018 年第 1 号
证券时 报等 2018-04-28
21
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
证券时 报等 2018-05-10
22 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 平台 开 证券时 报等 2018-05-17 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
第 67 页共 70 页
通中国 银行 快捷 支付 业务 的公告
23
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于兴业 银行 银银 平
台 “ 机 构投 资交 易平 台 ” 开 通金鹰 货币 市场 证
券投资 基 金 B 类份 额和 金 鹰现金 增益 交易 型
货币市 场基 金 B 类 份额 代 销业务 的公 告
证券时 报等 2018-06-07
24
金鹰基 金管 理有 限公 司金 鹰现金 增益 交易 型
货币市 场基 金暂 停大 额申 购、 转 换转 入、 定期
定额投 资公 告
证券时 报等 2018-06-12
25
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 平台 开
通民生 银行 快捷 支付 业务 的公告
证券时 报等 2018-06-12
26
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 平台 开
通兴业 银行 快捷 支付 业务 的公告
证券时 报等 2018-06-16
27
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提请 非自 然人 客
户及时 登记 受益 所有 人信 息的公 告
证券时 报等 2018-06-22
28
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提请 非自 然人 客
户及时 登记 受益 所有 人信 息的公 告
证券时 报等 2018-06-27
29
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 平台 开
通浦发 银行 快捷 支付 业务 的公告
证券时 报等 2018-06-27
30
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2018-06-30
31
金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年第
2 季度 报告
证券时 报等 2018-07-18
32
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增深圳 信诚 基金 销售 有限 公司为 代销 机构 并
开通基 金转 换、 基金 定投 及费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2018-07-25
33
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增大连 网金 基金 销售 有限 公司为 代销 机构 并
开通基 金转 换、 基金 定投 及费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2018-08-03
34
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与东北 证券 股份 有限 公司 定投及 费率 优惠 活
动的公 告
证券时 报等 2018-08-06
35
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增苏州 财路 基金 销售 有限 公司为 代销 机构 并
开通基 金转 换、 基金 定投 及费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2018-08-10
36
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于直销 中心 收款 银
行账户 信息 的提 示性 公告
证券时 报等 2018-08-10
37
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增华泰 期货 有限 公司 为代 销机构 的公 告
证券时 报等 2018-08-15
38
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增聘 副总 经理 的
公告
证券时 报等 2018-08-25
39
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 离任 的
公告
证券时 报等 2018-08-25
40 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于督察 长变 更的 公 证券时 报等 2018-08-25 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年年 度报 告
第 68 页共 70 页
告
41
金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年半
年度报 告（ 摘要 ）
证券时 报等 2018-08-25
42
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 现金 增益 交
易型货 币市 场基 金暂 停在 招商证 券大 额申 购、
转换转 入、 定期 定额 投资 公告
证券时 报等 2018-08-29
43
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 加和 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、 基 金 定投及 费率 优惠 的
公告
证券时 报等 2018-08-30
44
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 交易 平
台相关 开放 式基 金最 低赎 回份额 数量 限制 的
公告
证券时 报等 2018-09-06
45
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提请 非自 然人 客
户及时 登记 受益 所有 人信 息的公 告
证券时 报等 2018-09-10
46
金 鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 现金 增益 交
易型货 币市 场基 金暂 停大 额申购 、 定 投及 转换
转入业 务的 公告
证券时 报等 2018-09-18
47
金鹰基 金管 理有 限公 司基 金行业 高级 管理 人
员变更 公告
证券时 报等 2018-09-22
48
金鹰基 金管 理有 限公 司金 鹰现金 增益 交易 型
货币市 场基 金暂 停大 额申 购、 转 换转 入、 定期
定额投 资公 告
证券时 报等 2018-09-25
49
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增西藏 东方 财富 证券 股份 有限公 司为 代销 机
构并开 通基 金转 换费 率优 惠的公 告
证券时 报等 2018-09-25
50
关 于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增泰信 财富 基金 销售 有限 公司为 代销 机构 并
开通基 金转 换、 基金 定投 及费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2018-10-18
51
金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金 2018 年第
3 季度 报告
证券时 报等 2018-10-24
52
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增民商 基金 销售( 上海) 有限 公司为 代销 机构
并开通 基金 转换 、 基 金定 投 及费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2018-10-27
53
金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基 金更 新招 募
说明书 摘要 （2018 年第 2 号）
证券时 报等 2018-11-02
54 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于董事 变更 的公 告 证券时 报等 2018-11-05
55
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提请 非自 然人 客
户及时 登记 受益 所有 人信 息的公 告
证券时 报等 2018-11-10
56 金鹰基 金管 理有 限公 司董 事长任 职的 公告 证券时 报等 2018-11-16
57 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于董事 变更 的公 告 证券时 报等 2018-11-16
58
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司代任 总经 理 （ 法定
代表人 ）的 公告
证券时 报等 2018-12-05
59 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增聘 副总 经理 的 证券时 报等 2018-12-22 金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
第 69 页共 70 页
公告
60
金鹰基 金管 理有 限公 司金 鹰现金 增益 交易 型
货币市 场基 金暂 停大 额申 购 （转 换转 入、 定期
定额投 资） 公告
证券时 报等 2018-12-25
61
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于网上 直销 平台 开
通邮储 银行 网银 支付 业务 的公告
证券时 报等 2018-12-27
62
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提请 非自 然人 客
户及时 登记 受益 所有 人信 息的公 告
证券时 报等 2018-12-28
63
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于总经 理离 任的 公
告
证券时 报等 2018-12-29
64
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 离任 的
公告
证券时 报等 2018-12-29
注：相 关信 息披 露文 件请 登录本 基金 管理 人网 站查 询。
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 影响投资者决策的其 他重要信息
经本基 金管 理人 董事 会审 议通过 ， 报 中国 证券 监督 管理委 员会 广东 监管 局备 案， 并 于 2019 年 3
月 5 日 在中 国证 监会 指定 媒体披 露， 聘请 刘志 刚先 生担任 公司 总经 理。
§ 13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 发行 及 募集的 文件 。
2、 《金 鹰现 金增 益交 易型 货币市 场基 金基 金合 同》 。
3、 《金 鹰现 金增 益交 易型 货币市 场基 金托 管协 议》 。
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6、 本报 告期 内在 中国 证监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额净 值、 季度 报告 、 半年 度报 告、 更
新的招 募说 明书 及其 他临 时公告 。
13.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦 30 层
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费 查阅或按工本费购买复印 件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018 年年度报告
第 70 页共 70 页
金管理 人网 址：http://www.gefund.com.cn 。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：
4006-135-888 或 020-83936180 。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一九年三月二十 六日
