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汇添富添富通A(000366)

汇添富添富通:2018年年度报告

 
 
汇添 富添 富通 货币 市场 基金2018 年年 度报
告 
 
2018 年 12 月 31 日


基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2019 年 03 月 26 日 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 2 页 共72 页


§1 重 要 提 示 及 目 录


1.1 重要提示


基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 22 日复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。





基金 的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险,投 资者 在作出 投资 决策前 应仔细 阅 读 本 基金的招募说明书及其更新。


本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止。 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 3 页 共72 页


1.2 目录 §1 重 要 提示及 目 录 .......................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3 §2 基 金 简介 ..................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6 §3 主 要 财务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ......................................................................... 6 3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 8 3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................... 11 §4 管 理 人报告 ................................................................................................................................ 12 4.1 基金管理 人及基金经理情况 ........................................................................................................ 12 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 17 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 18 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 19 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 20 4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 21 4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 21 4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 22 4.9 管理人对 会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ........................................ 23 4.10 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 23 §5 托 管 人报告 ................................................................................................................................ 23 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 23 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 23 5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 23 §6 审 计 报告 .................................................................................................................................... 23 6.1 审计报告 基本信息 ........................................................................................................................ 23 6.2 审计报告 的基本内容 .................................................................................................................... 23 §7 年 度 财务报 表 ............................................................................................................................ 25 7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 25 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 26 7.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 28 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 29 §8 投 资 组合报 告 ............................................................................................................................ 56 8.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 56 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 4 页 共72 页


8.2 债券回购 融资情况 ........................................................................................................................ 56 8.3 基金投资 组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 57 8.4 报告期内 投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ........................................................ 57 8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 57 8.6 期末按摊 余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 58 8.7 “影子定 价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................ 58 8.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的所有 资产支持证券投资明细 .................... 59 8.9 投资组合 报告附注 ........................................................................................................................ 59 §9 基 金 份额持 有 人 信息 ................................................................................................................. 60 9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 60 9.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 60 9.3 期末货币 市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 60 9.4 期末基金 管理人 的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 61 9.5 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 61 §10 开 放式基 金 份 额变动 ............................................................................................................... 61 §11 重大 事件 揭 示 .......................................................................................................................... 62 11.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 62 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 62 11.3 涉及基 金管理人 、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 66 11.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 66 11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 66 11.6 管理人 、托管人及其 高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 66 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 67 11.8 偏离度 绝对值超过 0.5% 的情况 ................................................................................................. 68 11.9 其他 重 大事件 .............................................................................................................................. 68 §12 影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ............................................................................................ 71 12.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 .......................................... 71 12.2 影响投 资 者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 72 §13 备 查文件 目 录 .......................................................................................................................... 72 13.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 72 13.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 72 13.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 72 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 5 页 共72 页


§2 基金简介


2.1 基 金 基 本 情况 基金名称


汇添富添富通货币市场基金


基金简称


汇添富添富通货币


基金主代码


000366 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2015 年 1 月16 日 基金管理人


汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


5,323,313,682.88 份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


汇添富添富通货币 A


汇添富添富通货币 B


汇添富添富通货币 E


下属分级基金的场 内简称


-


-


现金添富


下属分级基金的交 易代码


000366


000980


511980


报告期末下属分级 基金的份额总额


368,895,128.21 份


4,950,856,205.62 份


3,562,349.05 份


注: :1 、汇 添富添富通货币市场基金 E 类合同 生效日为 2015 年10 月 16 日; 2 、汇添富添 富通货币市场基金 E 类 份额上市交易; 3 、本基金A 类、B 类份额 面值为人民币 1 元,E 类 份额面值为人民币 100 元。 2.2


基 金 产品说 明


投资目标


在保持基金资产的 低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩 比较基准的投资回报。 投资策略


本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全 性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准


活期存款利率(税后) 。 风险收益特征


本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 6 页 共72 页


的预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型 基金和债券型基金。 2.3


基 金 管理人 和 基 金 托管 人


项目


基金管理人


基金托管人


名称


汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


李鹏 郭明 联系电话


021-28932888 010-66105799 电子邮箱


service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-9918 95588 传真


021-28932998 010-66105798 注册地址


上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址


上海市富城路99 号震旦国际大楼 20 楼 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码


200120 100140 法定代表人


李文 易会满 2.4 信 息 披 露 方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《中国证券报》 、 《上海 证券报》和《证券时报》 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址


www.99fund.com 基金年度报告备置地点


上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 20 楼 汇添富基 金 管理股份有限公司 2.5 其 他 相 关 资料


项目


名称


办公地址


会计师事务所


安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙) 北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东方经贸 城安永大楼 16 层 注册登记机构


汇添富基金管理股份有限公 司、中国证券登记结算有限责 任公司 上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 20 层;上海 市陆家嘴东路 166 号中 国保险大厦 3 层 §3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况


3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期 间数据和 指标


2018 年


2017 年


2016 年


汇添富 添富通 货币 A


汇添富 添富通 货币 B


汇添富 添富通 货币 E


汇添富 添富通 货币 A


汇添富 添富通 货币 B


汇添富 添富通 货币 E


汇添富 添富通 货币 A


汇添富 添富通 货币 B


汇添富 添富通 货币 E


汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 7 页 共72 页


本期已实 现收益


5,437,7 84.63 493,321 ,357.87 20,864, 608.27 8,280,7 37.85 561,245 ,743.99 131,310 ,251.45 9,141,4 83.97 1,233,1 91,490. 09 497,455 ,451.25 本期利润


5,437,7 84.63


493,321 ,357.87


20,864, 608.27


8,280,7 37.85


561,245 ,743.99


131,310 ,251.45


9,141,4 83.97


1,233,1 91,490. 09


497,455 ,451.25


本期净值 收益率


3.1522%


3.3996%


3.1406%


3.4632%


3.7121%


3.4602%


2.5538%


2.7978%


2.5533%


3.1.2 期 末数据和 指标


2018 年末


2017 年末


2016 年末


期末基金 资产净值


368,895 ,128.21


4,950,8 56,205. 62


356,234 ,905.36


200,768 ,325.75


8,804,9 31,690. 29


1,382,8 16,580. 20


306,254 ,630.24


33,497, 805,092 .54


7,233,6 17,388. 03


期末基金 份额净值


1.0000


1.0000


100.000 0


1.0000


1.0000


100.000 0


1.0000


1.0000


100.000 0


3.1.3 累 计期末指 标


2018 年末


2017 年末


2016 年末


累计净值 收益率


12.4639 %


13.5040 %


9.9812%


9.0272%


9.7721%


6.6323%


5.3777%


5.8431%


3.0660%


注:1 、本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不含公 允价 值变动 收 益 ) 扣 除相关 费用 后的余 额; 本期利 润为 本期已 实现 收益加 上本 期公允 价值 变动收 益。 由于货 币 市 场 基 金采用摊余成本法核算, 因此, 公允 价值变动损益为零, 本 期已实现收益和本期利润的金额相等。 2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如: 基金的申购赎回费等),计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3 、本基金 A 类、B 类份额 的收益分配按月结转份额;E 类份额 以每百份基金为基金,每日计算收 益并分配,计入投资人收益账户。 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 8 页 共72 页


3.2 基 金 净 值 表现


3.2.1 基 金 份 额 净值 收 益 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较


汇添富添富通货币 A 阶段


份额净值收 益率①


份额净值 收益率标 准差②


业绩比较 基准收益 率③


业绩比较 基准收益 率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 0.7544%


0.0009%


0.0882%


0.0000%


0.6662%


0.0009%


过去六个月 1.4048%


0.0013%


0.1764%


0.0000%


1.2284%


0.0013%


过去一年 3.1522%


0.0015%


0.3500%


0.0000%


2.8022%


0.0015%


过去三年 9.4502%


0.0015%


1.0537%


0.0000%


8.3965%


0.0015%


自基金合同 生效起至今 12.4639%


0.0017%


1.3928%


0.0000%


11.0711%


0.0017%


汇添富添富通货币 B 阶段


份额净值收 益率①


份额净值 收益率标 准差②


业绩比较 基准收益 率③


业绩比较 基准收益 率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 0.8147%


0.0009%


0.0882%


0.0000%


0.7265%


0.0009%


过去六个月 1.5270%


0.0012%


0.1764%


0.0000%


1.3506%


0.0012%


过去一年 3.3996%


0.0015%


0.3500%


0.0000%


3.0496%


0.0015%


过去三年 10.2383%


0.0015%


1.0537%


0.0000%


9.1846%


0.0015%


自基金合同 生效起至今 13.5040%


0.0018%


1.3928%


0.0000%


12.1112%


0.0018%


汇添富添富通货币 E 阶段


份额净值 收益率①


份额净值 收益率标 准差②


业绩比较 基准收益 率③


业绩比较 基准收益 率标准差 ④


①-③


②-④


汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 9 页 共72 页


过去三个月 0.7499%


0.0009%


0.0882%


0.0000%


0.6617%


0.0009%


过去六个月 1.3978%


0.0012%


0.1764%


0.0000%


1.2214%


0.0012%


过去一年 3.1406%


0.0015%


0.3500%


0.0000%


2.7906%


0.0015%


过去三年 9.4341%


0.0015%


1.0537%


0.0000%


8.3804%


0.0015%


自基金合同 生效起至今 9.9812%


0.0015%


1.1225%


0.0000%


8.8587%


0.0015%


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 收 益 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动的 比 较


汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 10 页 共72 页


注: 自2015 年1 月16 日 起, 汇添富新 收益债券 型证券投资基金转型为汇添富添富通货币市场基金 , 本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2015 年 1 月 16 日)起 6 个 月,建仓结束时各项资产 配置比例符合合同规定。 3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值收 益 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比较


汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 11 页 共72 页


注:1 、本基 金的《基金合同》生效日为 2015 年1 月16 日。 2 、合同生效 当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3、自 2015 年 10 月 16 日起, 本基金增设 E 类 份额类别, 份额申购首次确认日为 2015 年10 月22 日。 3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 单位:元


汇添富添富通货币A 年度


已按再投资形 式


直接通过应付


赎回款转出金 应付利润


本年变动


年度利润


分配合计


备注


汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 12 页 共72 页


转实收基金





2018 年 5,437,784.63 0.00 0.00 5,437,784.63 - 2017 年 8,280,737.85 0.00 0.00 8,280,737.85 - 2016 年 9,141,483.97 0.00 0.00 9,141,483.97 - 合计


22,860,006.45 0.00 0.00 22,860,006.45 - 汇添富添富通货币B 年度


已按再投资形 式


转实收基金


直接通过应付


赎回款转出金 额


应付利润


本年变动


年度利润


分配合计


备注


2018 年 493,321,357.8 7 0.00 0.00 493,321,357.8 7 - 2017 年 561,245,743.9 9 0.00 0.00 561,245,743.9 9 - 2016 年 1,233,191,49 0.09 0.00 0.00 1,233,191,49 0.09 - 合计


2,287,758,59 1.95 0.00 0.00 2,287,758,59 1.95 - 汇添富添富通货币E 年度


已按再投资形 式


转实收基金


直接通过应付


赎回款转出金 额


应付利润


本年变动


年度利润


分配合计


备注


2018 年 20,864,608.27 0.00 0.00 20,864,608.27 - 2017 年 131,310,251.4 5 0.00 0.00 131,310,251.4 5 - 2016 年 497,455,451.2 5 0.00 0.00 497,455,451.2 5 - 合计


649,630,310.9 7 0.00 0.00 649,630,310.9 7 - §4 管 理 人 报 告


4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验


汇添富基金成立于 2005 年 2 月 , 是中 国一流的综合性资产管理公司之一。 公司总部设在上海 , 在北京、 上海、 广州、 成都等地设有分公司, 在香港及上海设有子公司 —— 汇添富资产管理( 香港) 有限公 司和 汇添富 资本 管理有 限公 司。公 司及 旗下子 公司 业务牌 照齐 全,拥 有全 国社保 基 金 境 内 委托投 资管 理人、 全国 社保基 金境 外配售 策略 方案投 资管 理人、 基本 养老保 险基 金投资 管 理 人 、 保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理 人、RQFII 基 金管理人及 QFII 基金管理 人等业务资格。


汇添富基金自成立以来, 始终将投资业绩放在首位, 形成了独树一帜的品牌优势, 被誉为 “选汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 13 页 共72 页


股专家” , 并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务, 赢得了广大基金持有人和海内外机构的认 可和信赖。


目前 ,汇 添富 基金已 经发 展成为 长期 业绩优 异、 产品布 局完 善、业 务领 域全面 、资产 管 理 规 模居前的大型基金公司。截至 2018 年 12 月 31 日,汇添富资产管理总规模超过 6500 亿元,其中 公募资产管理规模(剔除货基及短期理财债基)为 1738.78 亿元,稳居 行业前十。优秀的产品及 服 务赢 得了行 业与 市场的 高度 认可。2018 年,汇 添富 基金荣 获“ 十大产 品创 新基金 公司奖 ” “ 公 募基金 20 年 最佳主动权益基金管理人” “公募基金 20 年十大 最佳基金管理人” “基金 20 年 ‘金基 金’TOP 基金 公司” “中国 基金业 20 周 年优秀基金管理公司(7-15 年组别) 及管理层”等奖项 , 旗下多只基金荣获金牛奖、 金基金奖、 明星基金奖等奖项; “添富智投” 荣获 “上海 金融创新奖 ” , “添富养老”荣获“综合奖?2018 中国 AI 金融先 锋榜”等奖项。


2018 年 ,汇添富基金新成立 23 只公募基金,包括 13 只 混合型基金,2 只股票型 基金,2 只 指数基 金,6 只债券基 金。新 发重 点主动 权益 产品包 括添 富价值 创造 定开混 合、 添富行 业 整 合 混 合 、添 富智能 制造 股票、 汇添 富文体 娱乐 混合、 添富 创新医 药混 合、添 富全 球消费混合 (QDII ) 等,有 序推 动不同 久期 、信用 级别 的债券 产品 落地, 参与 发售战 略配 售基金 ,探 索养老 目 标 日 期 FOF 基金。2018 年底 , 公 司公募基金产品总数达 120 只 , 包括 主动权益、 指数、 股债混合、 债券、 货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。


2018 年 , 汇添富基金进一步夯实自有平台基础建设, 在全方位升级平台架构及安全 系统的基 础上, 不断 引领行 业创 新,规 模及 客户数 均处 于行业 领先 水平。 全年 实现指 纹识 别、人 脸 识 别 、 常用设备保护、7*24 小 时智能交易监控等重大升级; 推出多款树立行业标杆的拳头功能: 指数宝、 理财日 历、 模拟组 合、 实时估 值等 。与此 同时 ,互联 网金 融对外 合作 业务取 得重 大突破 , 与 多 家 互联网巨头达成深度战略合作。截至年底,对外合作伙伴数量已超 110 家,成为业 内对外合作最 多的公司之一。


2018 年 , 汇添富基金持续推进大机构战略, 机构业务规模保持较好的增长势头。 公司深受专 业机构投资者信任, 获得所有大型银行及保险委外专户组合, 且 保险委托管理规模同业排名第一。 养老金 业务 方面, 公司 拥有全 国社 保基金 境内 投资管 理人 及基本 养老 保险基 金投 资管理 人 资 格 , 也是全 国社 保基金 境外 配售策 略管 理人。 养老 金业务 规模 快速增 长, 受托管 理组 合账户 数 量 及 规 模持续增加。


2018 年 , 公司积极开展渠道销售和培训工作, 专业的投顾服务以及良好的渠道维护口碑不断 提升汇 添富 品牌在 渠道 影响力 和认 可度。 同时 公司持 续大 力开展 定投 、投资 者教 育、添 富 论 坛 等 系列客户活动,营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部。 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 14 页 共72 页


2018 年, 汇 添富基金继续提升客户服务能力, 全方位优化客户服务体系。 公司通过完善大客户平 台建设 ,搭 建了囊 括投 顾式服 务、 基金理 财、 高端客 户、 现金宝 的全 新客服 体系 ,为公 司 各 项 销 售业务 提供 全方位 支持 。同时 ,持 续优化 电话 、在线 客服 、短信 系统 等服务 通道 建设, 丰 富 服 务 渠道,提高客服体验。


2018 年 , 香港子公司与母公司两地一体化运营、 垂直化管理继续发挥显著成效, 国际业务总 资产管理规模取得长足进步。 公司海外产品线进一步完善, 发行了 QDII 项 下汇添富全球消费行业 混合型证券投资基金; 港股通项下添富沪港深大盘价值混合基金、 添富沪港深优势定开基金。 “ 港 股通”类委外专户管理规模继续保持领先,海 外主动管理权益资产规模保持行业前列。2018 年, 香港子 公司 在加强 母公 司投研 一体 化基础 上, 港股投 资及 海外债 券投 资业绩 持续 优异, 汇 添 富 中 港策略 基金 获得晨 星三 年与五 年的 五星评 级, 根据彭 博统 计在最 近三 年、五 年同 类港股 基 金 中 业 绩均位列第一;汇添富港币债券基金获得晨星三年和五年四星评级。


2018 年 , 汇添富公益事业坚持不懈, 连续第十一年开展 “河流?孩子” 公 益助学计划。 继 2017 年公司党委下属的八个党支部和各地 “添富小学” 建立结对关系后,2018 年, 各支 部纷纷前往相 应学校 开展 回访及 支教 活动。 党员 们经过 实地 探访, 了解 学 校实 际困 难和发 展需 求,邀 请 公 司 员 工、客 户和 合作伙 伴前 往公司 援建 的 “ 添富 小学” 参加 公益服 务, 并通过 向公 司员工 发 售 筹 款 台历、 参加 “99 公益日 ” 筹款、 参与 “一个鸡蛋的暴走” 等活动, 全年筹款约 8 万余元, 用于添 富小学国学课程筹备及开设、教师培训项目开展、图书室扩充等。


2019 年 , 汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则, 进一步加强风险管理能力, 提升客 户服务水平, 推动业务稳步发展, 为促进实体经济健康发展、 提升中 国居民财富水平而不懈努力 。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介


姓名


职务


任本基金的 基金经理(助理) 期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


蒋文玲 汇添富货 币基金、 现 金宝货币 基金、 添富 通货币基 金、 实业债 债券基金、 优选回报 混合基金、 汇添富鑫 益定开债 基金、 添富 2016 年 6 月 7 日 - 12 国籍:中国。学历: 上海财经大学经济 学硕士。业务资格: 证券投资基金从业 资格。 从业经历: 曾 任汇添富基金债券 交易员、 债 券风控研 究员。2012 年 11 月 30 日至2014 年1 月 7 日 任 浦 银 安 盛 基 金货币市场基金的 基金经理。 2014 年 1汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 15 页 共72 页


年年益定 开混合、 添 富鑫汇定 开债券基 金、 汇添富 睿丰混合 基金、 汇添 富新睿精 选混合基 金、 添富短 债债券基 金、 添富丰 润中短债 基金的基 金经理, 汇 添富多元 收益债券 基金的基 金经理助 理。 月加入汇添富基金, 历任金融工程部高 级经理、 固定收益基 金 经 理 助 理 。2014 年4 月8 日至 今任汇 添富多元收益债券 基金的基金经理助 理,2015 年 3 月 10 日至今任汇添富现 金宝货币基金、 汇添 富优选回报混合基 金(原理财 21 天债 券基金)的基金经 理,2015 年 3 月 10 日至 2018 年 5 月 4 日 任 汇添 富理 财 14 天债券基金的基金 经理, 2016 年 6 月7 日至今任汇添富货 币基金、 添富通货币 基金、 实业债债券基 金的基金经理, 2016 年 6 月 7 日至 2018 年 5 月 4 日 任理财 30 天债 券基金 、 理 财 60 天债券 基金的 基金经理, 2017 年 4 月 20 日至今 任汇添 富鑫益定开债基金 的 基 金 经 理 ,2017 年 5 月15 日 至今任 添富年年益定开混 合基金的基金经理, 2017 年6 月23 日至 今任添富鑫汇定开 债券基金的基金经 理,2018 年 8 月 2 日至今任汇添富睿 丰混合基金、 汇添富 新睿精选混合基金 的 基 金 经 理 ,2018 年12 月13 日 至今任 添富短债债券基金 的 基 金 经 理 ,2018 年12 月24 日 至今任汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 16 页 共72 页


添富丰润中短债基 金的基金经理。 温开强 汇添富理 财 30 天债 券的基金 经理, 汇添 富现金宝 货币、 汇添 富 添富通 货币、 汇添 富货币、 汇 添富理财 14 天债券、 汇添富理 财 60 天债 券基金的 基金经理 助理 2016 年8 月30 日 - 6 国籍:中国,学历: 天津大学管理学硕 士,相关业务资格: 证券投资基金从业 资格、CFA 。从 业 经 历: 曾任长城基金债 券交易员、 中金基金 交易主管,高级经 理,2016 年 8 月加 入汇添富基金管理 股份有限公司, 2016 年 8 月30 日 至今任 汇添富现金宝货币、 汇添富添富通货币、 汇添富货币、 汇添富 理财 14 天债 券、汇 添富理财 60 天债券 基金的基金经理助 理,2016 年 8 月 30 日至 2018 年 8 月 7 日 任 汇添 富理 财 30 天债券的基金经 理 助理, 2018 年 8 月7 日至今任汇添富理 财 30 天债券 的基金 经理。 陶然 汇添富现 金宝货币、 汇添富添 富通货币、 汇添富全 额宝货币、 汇添富收 益快线货 币、 汇添富 收益快钱 货币基金 的基金经 理, 汇添富 和聚宝货 币基金、 汇 添富理财 7 天债券基 2017 年 9 月 7 日 - 8 国籍:中国,学历: 法国图卢兹国立综 合理工学院信息系 统与软件开发硕士、 法国图卢兹第一大 学金融工程硕士, 相 关业务资格: 证券投 资基金从业资格、 CFA 。从 业经历 : 曾 任海富通基金、 华安 基金债券交易员, 2016 年 9 月 加入汇 添富基金管理股份 有限公司, 2016 年 9 月 9 日 至今任 汇 添 富和聚宝货币基金、 汇 添 富理 财 7 天债汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 17 页 共72 页


金的基金 经理助理 券基金的基金经理 助理, 2016 年 9 月9 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富收益快 线货币基金、 汇添富 全额宝货币基金的 基金经理助理, 2016 年9 月13 日至2018 年5 月4 日任 汇添富 收益快钱货币基金 的基金经理助理, 2017 年 9 月 7 日至 今任汇添富现金宝 货币、 汇添富添富通 货币基金的基金经 理,2018 年 5 月 4 日至今任汇添富全 额宝货币基金、 汇添 富收益快线货币基 金、 汇添富收益快钱 货币基金的基金经 理。 注:1 、基金 的首任 基金 经理, 其“ 任职日 期” 为基金 合同 生效日 ,其 “离职 日期 ”为根 据 公 司 决 议确定的解聘日期; 2 、 非首任基 金经理, 其 “任职日期” 和 “离任 日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4 、 本基金管理人于 2017 年 8 月18 日 公告, 本基金的基金经理蒋文玲女士于 2017 年8 月 21 日起 休产假 ,无 法正常 履行 职务。 依据 法律法 规及 公司制 度规 定,本 公司 研究决 定, 蒋文玲 女 士 休 假 期间,本基金的投资管理工作由基金经理徐寅喆女士代为履行职责。 蒋文玲女士已于 2018 年 1 月 30 日结 束休假,恢复履行本基金的基金经理职 务。本基金管理人已 于 2018 年2 月 1 日就上 述事项进行公告。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法 规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定,本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 , 在 严格控 制风 险的基 础上 ,为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ,无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 18 页 共72 页


金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明


4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法


根据中国证监会 《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 本基金管理人制定了 《汇 添富基金管理有限公司公平交易制度》 , 建立了健全、 有效的公平交易制度体系, 覆盖了全部开放 式基金 、特 定客户 资产 管理组 合和 社保组 合; 涵盖了 境内 上市股 票、 债券的 一级 市场申 购 、 二 级 市场交 易等 投资管 理活 动;贯 穿了 授权、 研究 分析、 投资 决策、 交易 执行、 业绩 评估、 监 督 检 查 等投资 管理 活动的 各个 环节。 具体 控制措 施包 括: (1 ) 在 研究环 节, 公司建 立了 统一的 投研 平 台 信息管 理系 统,公 司内 外部研 究成 果对所 有基 金经理 和投 资经理 开放 分享。 同时 ,通过 投 研 团 队 例会、 投资 研究联 席会 议 等投 资研 究交流 机制 来确保 各类 投资组 合经 理可以 公平 享有信 息 获 取 机 会。 (2 ) 在 投资环 节, 公司针 对基 金、专 户、 社保、 境外 投资分 别设 立了投 资决 策委员 会, 各 委 员会根 据各 自议事 规则 分别召 开会 议,在 其职 责范围 内独 立行使 投资 决策权 。各 投资组 合 经 理 在 授权范 围内 根据投 资组 合的风 格和 投资策 略, 独立制 定资 产配置 计划 和组合 调整 方案, 并 严 格 执 行交易 决策 规则, 以保 证各投 资组 合交易 决策 的客观 性和 独立性。 (3 )在交 易环 节,公 司实 行 集 中交易, 所有交易执行由集中交易室负责完成。 投资交易系统参数设置为公平交易模式, 按照 “时 间优先 、价 格优先 、比 例分 配 ”的 原则执 行交 易指令 。所 有场外 交易 执行亦 由集 中交易 室 处 理 , 严格按 照各 组合事 先提 交的价 格、 数量进 行分 配,确 保交 易的公 平性。 (4 )在 交易 监控环 节 , 公 司通过 日常 监控分 析、 投资交 易监 控报告 、专 项稽核 等形 式,对 投资 交易全 过程 实施监 督 , 对 包 括利益 输送 在内的 各类 异常交 易行 为进行 核查 。核查 的范 围包括 不同 时间窗 口下 的同向 交 易 、 反 向交易 、交 易价差 、收 益率差 异、 场外交 易分 配、场 外议 价公允 性等 等。 (5 ) 在 报告分 析方 面 , 公司按季度和年度编制公平交易分析报告, 并由投资组合经理、 督察长、 总经理审核签署。 同时, 投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况


本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 。报 告期 内 ,本 基金 管 理人 持续 完 善公 司投 资交易业 务流程 和公 平交易 制度 ,进一 步实 现了流 程化 、体系 化和 系统化 。公 司投资 交易 风险控 制 体 系 由 投资、 研究 、交易 、清 算,以 及稽 核监察 等相 关部门 组成 ,各部 门各 司其职 ,对 投资交 易 行 为 进 行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。


报告 期内 ,公 司对旗 下所 有投资 组合 之间的 收益 率差异 、分 投资类 别( 股票、 债券) 的 收 益汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 19 页 共72 页


率差异进行了分析, 并采集连续四个季度期间内、 不同时间 窗口下 (日内、3 日、5 日) 同向交 易 的样本,根据 95% 置信区 间下差价率的 T 检验显 著程度、差价率均值是否小于 1%、 同向交易占优 比等方面进行综合分析,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。


通过 投资 交易 监控、 交易 数据分 析以 及专项 稽核 检查, 本基 金管理 人未 发现任 何违反 公 平 交 易的行为。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明


本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的交易次数 为 13 次,由 于组合投资策略导致。经检查 和分析未发现异常情况。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析


2018 年 GDP 同比增长 6.6%,略好于 6.5% 左右的预 期发展目标。分季度看,一季度同比增长 6.8% ,二季 度增长 6.7%,三季度增长 6.5% 和四 季度增长 6.4% 。前三季 度,经济运行稳中有进, 继续保 持在 合理区 间, 四季度 经济 下行压 力明 显有所 加大 。经济 增速 放缓的 压力 既来自 于 外 部 因 素的冲 击, 也有内 部结 构的调 整。 外部环 境发 生巨大 变化 ,中美 贸易 摩擦剑 拔弩 张,美 联 储 年 内 进行了 四次 加息, 而内 部宏观 供给 侧结构 性改 革继续 深 入 推进, 去杠 杆效果 显现 ,市场 主 体 风 险 偏好出现下降。针对宏观环境的巨大变化,10 月中央政治局会议对经济形势作出新判断新部署, 要求实 施积 极的财 政政 策和稳 健的 货币政 策。 做好稳 就业 、稳金 融、 稳外贸 、稳 外资、 稳 投 资 、 稳预期 工作 ,有效 应对 外部压 力, 确保经 济平 稳运行 。尽 管下半 年加 快了地 方政 府专项 债 券 的 发 行,减 税降 费政策 也逐 步落地 ,但 当前经 济增 长放缓 的压 力仍将 持续 一段时 间。 从数据 上 看 , 中 采 PMI 下半 年以来一路下滑,并于 12 月份跌破了荣枯线,这是时隔 29 个 月后再次发生。居民消 费方面,社会消费品零售总额同比增速也呈现下滑态势,11 月和 12 月 同比增速分别只有 8.1%和 8.2% ,显示 居民消费整体显现疲弱。


货币政策方面,2018 年货币政策 维持稳健基调, 流动性状况从 “合理稳定” 转为 “合理充裕” 。 自年初以来,货币政策已连续四次降准,进行 MLF 部分置换 操作,流动性结构不断优化。银行间 市场全 年流 动性除 特殊 时点较 紧外 ,整体 上是 比较宽 松和 充裕的 ,非 银行金 融机 构的融 资 难 度 比 去年明显下降。 与此同时, 货币市场短端资金利率中枢水平不断下行,R007 中枢 水平从上半年的 3.25% 下降至2.75% 左右。 总体来说, 今年的流动性环境对债券市场的投资非常有利。 对货币基金 而言,随着短端利率的大幅下行,货币基金七日年化收益率也大幅下降。 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 20 页 共72 页





2018 年 全年债券市场利率整体上出现大幅下行, 尤其是高等级债券。 债券市场表现良好来自 于经济 基本 面和流 动性 环境等 利好 因素的 叠加 。年初 以来 地方政 府债 务问题 的治 理,资 管 新 规 强 监管的 约束 条件下 ,金 融体系 的非 标业务 出现 显著压 缩, 社会融 资增 速出现 下滑 压力, 债 券 市 场 收益率 出现 较大幅 度的 下行。 三季 度国务 院和 有关部 委的 “稳增 长” 政策不 断发 力,提 出 加 大 基 建补短 板力 度稳定 有效 投资, 要求 加大企 业减 税降费 规模 ,促进 加大 对中小 和民 营企业 融 资 支 持 的政策 出台 。 整体 上三 季度的 债券 收益率 出现 震荡行 情, 缺乏方 向。 四季度 市场 对于未 来 经 济 下 行压力 加剧 形成一 致性 预期, 油价 高位大 幅回 落,经 济通 缩风险 加大 ,债券 市场 收益率 迅 速 大 幅 下行,债券市场情绪非常乐观。


本基 金操 作方 面,报 告期 内以银 行存 款、同 业存 单、逆 回购 为主要 配置 资产。 根据组 合 规 模 的变化 特点 以及资 金的 季节性 节奏 进行合 理铺 排。今 年组 合投资 操作 上总体 采用 较为积 极 进 取 的 策略, 在季 末、半 年末 和年末 拉长 组合剩 余天 数和保 持一 定的杠 杆水 平。整 体来 看,全 年 为 基 金 持有人获得了较好的投资收益。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现


截至本报告期末汇添富添富通货币 A 基金份额净 值为 1.0000 元, 本报告期 基金份额净值增长 率为 3.1522% ; 截至本报告期末汇添富添富通货币 B 基金份 额净值为 1.0000 元, 本报 告期基金份 额净值增长率为 3.3996% ; 截至本报告期末汇添富添富通货币 E 基金份 额净值为 100.00 元, 本报 告期基金份额净值增长率为 3.1406% ;同期业绩比较基准收益率为 0.3500% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望


2019 年宏观 环境仍将充满变数,债券市场收益率可能出现较为显著的震荡格局。首先,3 月 份之前 中美 贸易关 系进 入关键 的谈 判 时期 ,双 方达成 协议 的意愿 都比 较强烈 ,但 这并不 容 易 。 往 后几年 我国 的出口 形势 可能发 生显 著改变 。其 次,宏 观托 底政策 逐渐 加码。 年初 即启动 地 方 政 府 专项债 的发 行以及 可能 破两万 亿的 发行规 模, 可以预 见今 年的财 政政 策将更 加积 极有效 。 最 后 , 货币政 策传 导机制 的疏 通,金 融监 管政策 执行 过程的 反馈 ,可能 将进 一步偏 向稳 增长。 国 内 货 币 政策将 延续 稳健, 信用 扩张机 制继 续创新 工具 ,企业 融资 环境有 望改 善。市 场情 绪方面 , 此 前 对 经济下行的一致性预期导致市场行情演绎速度很快。 债券市 场绝对收益率水平已处于较低的位置, 市场情 绪更 为敏感 。对 于货币 市场 而言, 尽 管 流动性 较为 充裕, 但短 端资金 利率 并不低 , 杠 杆 收 益十分微薄。


根据 货币 基金 的监管 要求 ,本基 金将 始终坚 持货 币市场 基金 作为流 动性 管理工 具的定 位 。 在汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 21 页 共72 页


控制好 流动 性风险 的前 提下, 谨慎 操作, 勤勉 尽责, 为基 金持有 人获 取较好 的投 资收益 。 具 体 操 作上, 针对 流动性 的季 节性变 化, 在杠杆 水平 、组合 期限 、现券 比例 等方面 灵活 调整。 资 产 配 置 上根据类属资产的收益情况合理配置回购、银行存款、同业存单、短融和利率债的比例。 4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况


本 报 告期 内, 公 司以 维护 基 金份 额持 有 人利 益为 宗 旨, 有效 地 组织 开展 对 基金 运作 的 内部监 察稽核 。督 察长和 稽核 监察部 门根 据独立 、客 观、公 正的 原则, 认真 履行职 责, 通过合 规 法 务 、 投资风 控、 稽核内 审工 作,加 强公 司经营 与基 金运作 的合 规性监 察, 促进内 部控 制和风 险 管 理 的 不断改进,并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。


本报告期内,本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面:


1 、进一 步提升合规法务管理工作


强化 合规 审核 和风险 把控 ,在业 务日 常推进 中加 强合规 管理 ;为公 司各 项业务 的进展 和 风 险 控制提 供全 面的法 务数 据和法 律支 持;强 化对 合规专 职、 兼职人 员履 职情况 的日 常管理 , 有 效 实 现合规管理的下沉;开展形式多样的合规培训与教育,促进人员合规执业。


2 、进一 步完善投资风险控制工作


加强 投资 风险 排查, 推动 公司内 部风 险评价 体系 建设; 通过 持续的 系统 建设以 及人员 专 业 能 力提升 ,将 风险管 理工 作向一 线业 务进一 步下 沉;有 效实 施投资 交易 监控, 推动 风险管 理 系 统 的 优化及完善。


3 、进一 步加强稽核内审工作


通过 日常 风险 排查与 专项 稽核, 协助 公司各 业务 条线尽 早发 现并控 制合 规风险 ;采取 稽 核 监 察措施 ,监 督人员 合规 执业; 通过 协助监 管机 构检查 工作 和会计 事务 所审计 工作 ,促进 公 司 不 断 完善内部控制管理。


通过 上述 工 作 ,本报 告期 内,本 基金 管理人 所管 理的基 金运 作合法 合规 ,充分 维护和 保 障 了 基金份 额持 有人的 合法 权益。 本基 金管理 人将 一如既 往地 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则 管 理 和 运用基 金资 产,继 续加 强合规 管理 和风险 控制 ,进一 步提 高稽核 监察 工作的 科学 性和有 效 性 , 充 分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明


报 告期 内,本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 22 页 共72 页


及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《中国 证监 会关于 证券 投资基 金估 值业务 的指 导意见 》 等 相 关 规定和 基金 合同的 约定 。对于 特 定 品种或 者投 资品种 相同 ,但具 有不 同特征 的, 若协会 有 特 定 调 整估值 方法 的通知 的, 例如《 证券 投资基 金投 资流通 受限 股票估 值指 引(试 行) 》 ,应参 照协 会 通 知执行。


报告 期内 ,公 司制定 了证 券投资 基金 的估值 政策 和程序 ,并 由投资 研究 部、固 定收益 部 、 集 中交易 室、 基金营 运部 和稽核 监察 部人员 及基 金经理 等组 成了估 值委 员会, 负责 研究、 指 导 基 金 估值业 务。 估值委 员会 成员均 为公 司各部 门人 员,均 具有 基金从 业资 格、专 业胜 任能力 和 相 关 工 作经历 ,且 之间不 存在 任何重 大利 益冲突 。基 金经理 作为 公司估 值委 员会的 成员 ,不介 入 基 金 日 常估值 业务 ,但应 参加 估值 小 组会 议,可 以提 议测算 某一 投资品 种的 估值调 整影 响,并 有 权 表 决 有关议 案但 仅享有 一票 表决权 ,从 而将其 影响 程度进 行适 当限制 ,保 证基金 估值 的公平 、 合 理 , 保持估值政策和程序的一贯性。


日常 估值 由本 基金管 理人 同本基 金托 管人一 同进 行,基 金份 额净值 由本 基金管 理人完 成 估 值 后,经 本基 金托管 人复 核无误 后由 本基金 管理 人对外 公布 。月末 、年 中和年 末估 值复核 与 基 金 会 计账务的核对同时进行。 4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明


转 型 前, 汇添 富 新收 益债 券 型证 券投 资 基金 的《 基 金合 同》 约 定: 在符 合 有关 基金 分红条件 的前提下, 本基金每 年收益分配次数最多为 12 次 , 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益 分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 20% ,若《基 金合同》生效不满 3 个 月可不进行收 益分配。本基金本报告期内未进行利润分配。





转型 后 ,汇 添富 添 富通 货币 市 场基 金的 《 基金 合同 》 约定 :场 外 基金 份额 的 收益分配原 则为“ 本基 金根据 每日 基金收 益情 况,以 每万 份基金 已实 现收益 为基 准,为 投资 人每日 计 算 当 日 收益并 分配 ,每日 分配 所得收 益参 与下一 日的 收益分 配, 每月集 中进 行支付 ,收 益分配 方 式 为 红 利再投资, 免收再投资的费用。 ” 场内基金份额的收益分配原则为 “本基 金根据每日基金收益情况, 以每百 份基 金已实 现收 益为基 准, 为投资 人每 日计算 当日 收益并 分配 ,计入 投资 人收益 账 户 。 收 益分配 方式 为红利 再投 资,计 入投 资人收 益账 户,免 收再 投资的 费用 。投资 人收 益账户 里 的 累 计 未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配,并享有同等收益分配。 ”








本基金 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日期间累 计分配收益 519,623,750.77 元 , 均 以红利再投资方式结转入实收基金。 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 23 页 共72 页


4.9 管 理 人 对 会计 师 事 务 所出 具 非 标 准审 计 报 告 所涉 相 关 事 项的 说 明


无。


4.10 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明


无。 §5 托 管 人 报 告


5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本 报 告期 内, 本 基金 托管 人 在对 汇添 富 添富 通货 币 市场 基金 的 托管 过程 中 ,严 格遵 守《证券 投资基 金法》 、 《货币 市场 基金信 息披 露特别 规定 》及其 他有 关法律 法规 和基金 合同 的有关 规 定 , 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明


本 报 告期 内, 汇 添富 添富 通 货币 市场 基 金的 管理 人 —— 汇添 富 基金 管理 股 份有 限公 司在汇添 富添富通货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益 率、基金利润分配、基金 费用开 支等 问题上 ,严 格遵循 《证 券投资 基金 法》 、 《货 币 市场基 金信 息披露 特别 规定》 等有 关 法 律法规。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见


本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富添富通货币市场基金 2018 年年度 报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查, 以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审 计 报 告 基本 信 息 财务报表是否经过审计


是 审计意见类型


标准无保留意见 审计报告编号


安永华明(2019)审字第60466941_B44 号 6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容 审计报告标题


审计报告


审计报告收件人


汇添富添富通货币市场基金全体基金份额持有人 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 24 页 共72 页


审计意见


我 们 审 计 了 后 附 的 汇 添 富 添 富 通 货 币 市 场 基 金 的 财 务 报 表 , 包括 2018 年12 月 31 日的 资产负债表,2018 年度 的利润表、 所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我 们 认 为 , 后 附 的 汇 添 富 添 富 通 货 币 市 场 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 , 公 允 反 映 了 汇 添富添富通货币市场基金2018 年12 月31 日的财 务状况以及 2018 年度的 经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础


我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 , 我 们 独 立 于 汇 添 富 添 富 通 货 币 市 场 基 金 , 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责 任 。 我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 强调事项


不适用 其他事项


不适用 其他信息


汇 添 富 添 富 通 货 币 市 场 基 金 管 理 层 对 其 他 信 息 负 责 。 其 他 信 息 包 括 年 度 报 告 中 涵 盖 的 信 息 , 但 不 包 括 财 务 报 表 和 我 们 的 审计报告。 我 们 对 财 务 报 表 发 表 的 审 计 意 见 不 涵 盖 其 他 信 息 , 我 们 也 不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结 合 我 们 对 财 务 报 表 的 审 计 , 我 们 的 责 任 是 阅 读 其 他 信 息 , 在 此 过 程 中 , 考 虑 其 他 信 息 是 否 与 财 务 报 表 或 我 们 在 审 计 过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基 于 我 们 已 执 行 的 工 作 , 如 果 我 们 确 定 其 他 信 息 存 在 重 大 错 报 , 我 们 应 当 报 告 该 事 实 。 在 这 方 面 , 我 们 无 任 何 事 项 需 要 报告。 管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任


管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表 , 使 其 实 现 公 允 反 映 , 并 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 , 以 使 财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在 编 制 财 务 报 表 时 , 管 理 层 负 责 评 估 汇 添 富 添 富 通 货 币 市 场 基金的持续经营能力, 披 露与持续经营相关的事项 (如适用) , 并 运 用 持 续 经 营 假 设 , 除 非 计 划 进 行 清 算 、 终 止 运 营 或 别 无 其他现实的选择。 治 理 层 负 责 监 督 汇 添 富 添 富 通 货 币 市 场 基 金 的 财 务 报 告 过 程。 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任


我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 , 并 出 具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 , 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执行的审计 在 某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 , 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 , 则 通 常 认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运 用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1 ) 识别和 评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 25 页 共72 页


险 , 设 计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风 险 , 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计 证 据 , 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于 错误导致的重大错报的风险。 (2 )了解与 审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3 ) 评价管 理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 (4 )对管理 层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根 据 获 取 的 审 计 证 据 , 就 可 能 导 致 对 汇 添 富 添 富 通 货 币 市 场 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论 认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 , 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披 露 ; 如 果 披 露 不 充 分 , 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的 结 论 基 于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 , 未 来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 汇 添 富 添 富 通 货 币 市 场 基 金不能持续经营。 (5 )评价财务报表的总 体列报、结 构和内容( 包括披露) , 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我 们 与 治 理 层 就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项 进 行 沟 通 , 包 括 沟 通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称


安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 注册会计师的姓名





艳 许培菁 会计师事务所的地址


中国


北京 审计报告日期


2019 年 3 月25 日 §7 年 度 财 务 报 表


7.1 资产负债表 会计主体:汇添富添富通货币市场基金 报告截止日:2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2018 年12 月 31 日 上年度末


2017 年12 月 31 日


资 产:





银行存款


7.4.7.1


1,667,304,564.34 2,601,948,596.10 结算备付金


25,454,545.45 - 存出保证金


- - 交易性金融资产


7.4.7.2


2,262,634,018.03 3,862,654,775.57 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 26 页 共72 页


债券投资


2,242,634,018.03 3,862,654,775.57 资产支持证券投资


20,000,000.00 - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


1,742,399,128.59 3,906,159,999.23 应收证券清算款


- - 应收利息


7.4.7.5


26,572,034.99 22,435,904.50 应收股利


- - 应收申购款


4,439,556.55 66,899.80 递延所得税资产


- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计


5,728,803,847.95 10,393,266,175.20 负 债 和 所有者 权 益


附注号


本期末


2018 年12 月 31 日 上年度末


2017 年12 月 31 日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款


49,979,805.03 - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


1,694,642.38 2,876,625.76 应付托管费


564,880.80 958,875.25 应付销售服务费


174,614.91 415,008.12 应付交易费用


7.4.7.7


39,552.79 109,769.83 应交税费


4,531.93 - 应付利息


30,280.92 - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


7.4.7.8


329,300.00 389,300.00 负债合计


52,817,608.76 4,749,578.96 所 有 者 权益:





实收基金


7.4.7.9


5,675,986,239.19 10,388,516,596.24 未分配利润


7.4.7.10


- - 所有者权益合计


5,675,986,239.19 10,388,516,596.24 负债和所有者权益总计


5,728,803,847.95 10,393,266,175.20 注: 报告截 止日 2018 年12 月 31 日,A 类基金份额 和 B 类基金 份额的基金份额净值为 1.00 元,E 类基金份额的基金份额净值为 100.00 元,A 类基 金份额总额 368,895,128.21 份;B 类基 金份额总 额 4,950,856,205.62 份;E 类基金份额 总额 3,562,349.05 份。 7.2 利润表


会计主体:汇添富添富通货币市场基金 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 27 页 共72 页


本报告期:2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


一、收入


589,713,567.55 807,296,861.00 1.利息收入


600,880,347.39 814,754,913.24 其中:存款利息收入


7.4.7.11


193,742,011.32 495,830,634.80 债券利息收入


281,819,411.16 247,101,901.34 资产支持证券利息 收入


392,417.98 - 买入返售金融资产 收入


124,926,506.93 71,822,377.10 其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以“- ” 填列)


-11,166,779.84 -7,458,052.24 其中:股票投资收益


7.4.7.12


- - 基金投资收益


- - 债券投资收益


7.4.7.13


-11,166,779.84 -7,458,052.24 资产支持证券投资 收益


7.4.7.13.1


- - 贵金属投资收益


7.4.7.14


- - 衍生工具收益


7.4.7.15


- - 股利收益


7.4.7.16


- - 3. 公允价值 变动收益( 损 失以 “- ”号填列)


7.4.7.17


- - 4. 汇兑收益( 损失以 “- ” 号填 列)


-


-


5. 其他收入( 损失以 “- ” 号填 列)


7.4.7.18


- - 减:二、费用


70,089,816.78 106,460,127.71 1 .管理人报 酬


7.4.10.2.1


47,215,689.60 60,333,529.98 2 .托管费


7.4.10.2.2


15,738,563.25 20,111,176.62 3 .销售服务 费


7.4.10.2.3


3,580,243.78 12,430,470.74 4 .交易费用


7.4.7.19


- - 5 .利息支出


2,998,548.69 12,953,825.60 其中: 卖出回购金融资产支 出


2,998,548.69 12,953,825.60 6 .税金及附 加


8,180.83 - 7 .其他费用


7.4.7.20


548,590.63 631,124.77 三、利润总额( 亏损总额 以 “- ”号填列)


519,623,750.77 700,836,733.29 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 28 页 共72 页


7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表


会计主体:汇添富添富通货币市场基金 本报告期:2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月 31 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益 (基金净值) 10,388,516,596.24 - 10,388,516,596.24 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 519,623,750.77


519,623,750.77 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


( 净 值 减 少 以 “- ”号填列 )


-4,712,530,357.05 - -4,712,530,357.05 其中:1. 基 金 申 购款


94,840,828,137.13 - 94,840,828,137.13 2. 基金赎 回款


-99,553,358,494.18 - -99,553,358,494.18 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以 “- ” 号填 列)


- -519,623,750.77 -519,623,750.77 五、期末所有者 权益 (基金净值)


5,675,986,239.19 - 5,675,986,239.19 项目


上年度可比期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月 31 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益 (基金净值) 41,037,677,110.81 - 41,037,677,110.81 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 700,836,733.29


700,836,733.29 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


-30,649,160,514.57 - -30,649,160,514.57 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 29 页 共72 页


( 净 值 减 少 以 “- ”号填列 )


其中:1. 基 金 申 购款


117,469,640,092.42 - 117,469,640,092.42 2. 基金赎 回款


-148,118,800,606.99 - -148,118,800,606.99 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以 “- ” 号填 列)


- -700,836,733.29 -700,836,733.29 五、期末所有者 权益 (基金净值)


10,388,516,596.24 - 10,388,516,596.24 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署:





____ 张晖____


____ 李骁____


____ 雷青松____


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


7.4 报表附注


7.4.1 基 金 基 本 情况


汇 添富 添富通 货币 市场基 金( 以 下简称 “本 基金”) 是由 汇添富 新收 益债券 型证 券投资 基 金 转 型而来 。原 汇添富 新收 益债券 型证 券投资 基金 系经中 国证 券监督 管理 委员会 (以 下简称 “ 中 国 证 监 会 ” )证 监许 可[2013]1197 号 文《关 于 核准 汇添 富 新收 益债 券 型证 券投 资 基金 募集 的 批复》准 予 注 册, 由 基 金 管理 人汇 添 富基 金管 理 股份 有限 公 司向 社会 公 开发 行募 集 ,基 金合 同 于 2013 年 12 月 10 日正 式生效, 首次设立募集规模为 398,350,312.89 基 金份额。2015 年1 月9 日 , 汇添 富 新收益 债券 型证券 投资 基金基 金份 额持有 人大 会以现 场方 式召开 ,大 会讨论 通过 了关于 汇 添 富 新 收益债 券型 证券投 资基 金转型 相关 事项的 议案 。该大 会决 议自该 日起 生效, 基金 管理人 在 五 日 内 向中国证监会履行相应备案手续。2015 年 1 月 15 日,基金管 理人对汇添富新收益债券型证券投 资 基 金进 行份 额 折算 。自 汇 添富 新收 益 债券 型证 券 投资 基金 基 金份 额折 算 日次 日( 即 2015 年 1 月 16 日) 起, 《汇添富添富通货币市场基金基金合同》 生效, 《汇添富新收益债券型证券投资基金 基金合同》 同时失效, 汇添富新收益债券型证券投资基金正式变更为汇添富添富通货币市场基金。 自 2015 年1 月 16 日起, 《汇添富添富通货币市场基金基金合同》 正式生效, 由汇 添富新收益债 券 型证券投资基金基金净资产折算为汇添富添富通货币市场基金 A 类 16,411,447.28 份基金份额。 本基金 为契 约型开 放式 ,存续 期限 不定。 本基 金的基 金管 理人为 汇添 富基金 管理 股份有 限 公 司 ,汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 30 页 共72 页


注册登 记机 构为汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 与中国 证券 登记结 算 有 限责任 公司 ,基金 托 管 人 为 中国工商银行股份有限公司。





经中国 证监会 2015 年 9 月25 日 《关于准予汇添富添富通货币市场基金变更注册批复》 , 汇添 富添富通货币市场基金进行变更注册,增设 E 类基金份额。增设基金份额后,本基金将分设 A 类 基金份额、B 类基金份额和 E 类基金 份额。 其中 A 类、B 类基 金份额为场外基金份额, 注册登记机 构为汇添富基金管理股份有限公司。A 类、B 类 基金份额的基金账户最低余额为分别为 0.01 份和 5,000,000.00 份。若 A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 5,000,000.00 份时, 本基 金的登记机构自动将其在该基金账户持有的 A 类基金份额升级为 B 类基 金份额; 若 B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 5,000,000.00 份 时, 本基金 的登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 类基金份额降级为 A 类基 金份额。E 类 基金份额为场 内份额,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,不进行基金份额升降级。本基金 A 类 份额和 B 类 份额基金收益为 “每日分配, 按月支付” ,E 类份额 基金收益为 “每日分配、 利随本清” 。 各级基金份额单独设置基金代码, 并 单独公布各级基金每万份基金净收益/ 每百份基 金已实现 收益 和七日年化收益率。





本基金 投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具, 包括现金, 通知存款, 短期融 资券 , 一年以 内( 含一年 )的 银行定 期存 款、大 额存 单,期 限在 一年以 内( 含一年 )的 债券回 购 , 期 限 在一年以内 (含一年) 的中央银行票据, 剩余期限在 397 天以内 (含 397 天) 的 债券、 资产支 持证券、 中期票据, 以及中国证监会、 中国人 民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 。 本基金 在保 持基金 资产 的低风 险和 高流动 性的 前提下 ,力 争实现 超越 业绩比 较基 准的投 资 回 报 。 业绩比较基准:活期存款利率(税后) 。


7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基础


本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会 计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 (以下合称 “企业会计准则” ) 编制, 同时, 对于在 具 体会计 核算 和信息 披露 方面, 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会 计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证券 投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的 编制及 披露》 、 《证 券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市 场基金信息披露特别规定》 、 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、其他中国证监会及中国证券投资基 金业协会颁布的相关规定。 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 31 页 共72 页





本财务报表以本基金持续经营为基础列报。


7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明


本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金于 2018 年12 月 31 日的财 务状况以及 2018 年度的经 营成果和净值变动情况。 7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计


本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投 资基金会计核算业务指引》 和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度


本基金会计年度采用公历年度,即每年自 1 月1 日起至12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币


本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外, 均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类


金融工具是指形成本基金的金融资产 (或负债) , 并形成其他单位的金融负债 (或资产) 或权 益工具的合同。


本基 金的 金融 资产于 初始 确认时 分类 为交易 性金 融资产 及贷 款和应 收款 项。本 基金持 有 的 交 易性金融资产主要包括债券投资和资产支持证券等。


本基金的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。


7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认


本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。


本基 金的 金融 资产在 初始 确认时 以公 允价值 计量 。本基 金对 所持有 的债 券投资 以摊余 成 本 法 进行后续计量。本会计期间内,本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。


本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量,并以摊余成本进行后续计量。


当收 取该 金融 资产现 金流 量的合 同权 利终止 ,或 该收取 金融 资产现 金流 量的权 利已转 移 , 且 符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认。 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 32 页 共72 页





当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;


本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确 认该金融资产; 保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的, 不终 止确认 该金 融资产 。本 基金既 没 有 转 移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的, 分别下 列情 况处理 :放 弃了对 该 金 融 资 产控制 的, 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ;未放 弃对 该金融 资产 控制的 , 按 照 其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资 产,并相应确认有关负债。


本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:


(1) 债券 投资


买入 银行 间同 业市场 交易 的债券 于成 交日确 认为 债券投 资。 债券投 资按 实际支 付的全 部 价 款 入账, 其中 所包含 债券 起息日 或上 次除息 日至 购买日 止的 利息, 作为 应收利 息单 独核算 , 不 构 成 债券投 资成 本,对 于贴 息债券 ,该 等利息 应作 为债券 投资 成本; 卖出 银行间 同业 市场交 易 的 债 券 于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转。


(2) 回购 协议


本基 金持 有的 回购协 议( 封闭式 回购 )以成 本列 示,按 实际 利率( 当实 际利率 与合同 利 率 差 异较小时,也可以使用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则


公 允 价值 是指 市 场参 与者 在 计量 日发 生 的有 序交 易 中, 出售 一 项资 产所 能 收到 或者 转移一项 负债所 需支 付的价 格。 以公允 价值 计量或 披露 的资产 和负 债,根 据对 公允价 值计 量整体 而 言 具 有 重要意 义的 最低层 次输 入值, 确定 所属的 公允 价值层 次: 第一层 次输 入值, 在计 量日能 够 取 得 的 相同资 产或 负债在 活跃 市场上 未经 调整的 报价 ;第二 层次 输入值 ,除 第一层 次输 入值外 相 关 资 产 或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。


本基 金估 值采 用摊余 成本 法,其 相当 于公允 价值 。估值 对象 以买入 成本 列示, 按实际 利 率 并 考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或损失。


本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值;


本基金持有的金融工具的估值方法具体如下:


(1) 银行 存款


本基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息;


(2) 债券 投资


本基 金持 有的 附息债 券、 贴现券 购买 时采用 实际 支付价 款( 包含交 易费 用)确 定初始 成 本 ,汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 33 页 共72 页


每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入;


(3) 回购 协议


1)本基 金持有的回购协议 (封闭式回购) , 以成本列示, 按实际利 率在实际持有期间内逐日计 提利息;


2) 本 基金 持 有的 买断 式 回购 以协 议 成本 列示 , 所产 生的 利 息在 实际 持 有期 间内 逐 日计提。回 购期间 对涉 及的金 融资 产根据 其资 产的性 质进 行相应 的估 值。回 购期 满时, 若双 方都能 履 约 , 则 按协议 进行 交割。 若融 资业务 到期 无法履 约, 则继续 持有 现金资 产; 若融券 业务 到期无 法 履 约 , 则继续持有债券资产,实际持有的相关资产按其性质进行估值;


(4) 其他


1) 如 有确 凿 证据 表明 按 上述 方法 进 行估 值不 能 客观 反映 其 公允 价值 的 ,基 金管 理 人可根据具 体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;


2) 为 了避 免 采用 摊余 成 本法 计算 的 基金 资产 净 值与 按其 他 可参 考公 允 价值 指标 计 算的基金资 产净值 发生 重大偏 离, 从而对 基金 份额持 有人 的利益 产生 稀释和 不公 平的结 果, 基金管 理 人 于 每 一估值日, 采用其他可参考公允价值指标, 对基金持有的估值对象进行重新评估, 即 “影子定价” 。 当基金 资产 净值与 影子 价格产 生重 大偏离 ,基 金管理 人应 根据相 关法 律法规 采取 相应措 施 , 使 基 金资产净值更能公允地反映基金资产价值;


3)如有 新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和 金 融 负 债 的抵 销


当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且该种法定权利现在是可执行的, 同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时,金 融资 产和金 融 负 债 以 相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外, 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列 示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金


实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金变动分 别于基 金申 购确认 日及 基金赎 回确 认日确 认。 上述申 购和 赎回分 别包 括基金 转换 所引起 的 转 入 基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 34 页 共72 页


7.4.4.8 收入/(损失) 的 确 认 和计 量


(1) 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 的 实 际 利 率 逐 日 计 提 的 金 额 入 账 。 若 提 前 支 取 定 期 存 款,按 协议 规定的 利率 及持有 期重 新计算 存款 利息收 入, 并根据 提前 支取所 实际 收到的 利 息 收 入 与账面 已确 认的利 息收 入的差 额确 认利息 损失 ,列入 利息 收入减 项, 存款利 息收 入以净 额 列 示 。 另外,根据中国证监会令第 120 号 《货币市场基金监督管理办法》的规定,如果出现因提前支取 而导致 的利 息损失 的情 形,基 金管 理人应 当使 用风险 准备 金予以 弥补 ,风险 准备 金不足 的 , 应 当 使用固有资金予以弥补;


(2) 债券 利息收入按实际持有期内逐 日计提。 附息债券、 贴现券购买时采用实际支付价款 ( 包 含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入;


(3) 买入 返售金融资产收入, 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 (当实际利率与合同 利率差异较小时,也可以用合同利率) ,在回购 期内逐日计提;


(4) 债 券投 资 收益/ 损失 于 卖出 债券 成 交日 确认 , 并按 卖出 债 券成 交金 额 与其 成本 、应收利息 及相关费用的差额入账;


(5) 其他 收入在主要风险和报酬已经转移给对方, 经济利 益很可能流入且金额可以可靠计量的 时候确认。


7.4.4.9 费 用 的 确 认和 计 量


本 基 金的 管理 人 报酬 、托 管 费和 销售 服 务费 等在 费 用涵 盖期 间 按基 金合 同 或相 关公 告约定的 费率和计算方法逐日确认。


其他 金融 负债 在持有 期间 确认的 利息 支出按 实际 利率法 计算 ,实际 利率 法与直 线法差 异 较 小 的则按直线法计算。


7.4.4.10 基 金 的 收 益分 配 政 策


1. 本基金 场外基金份额的收益分配原则:


(1) 同一 类别内的每份基金份额享有同等分配权;


(2) 收益 分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;


(3) “ 每日 分 配、 按日 支 付 ” 。 本基 金 根据 每日 基 金收 益情 况 ,以 每万 份 基金 已实 现收益为基 准,为 投资 人每日 计算 当日收 益并 全部分 配, 且每日 进行 支 付。 当日 所得收 益结 转为基 金 份 额 参 与 下 一日 收益 分 配。 投资 人 当日 收益 分 配的 计算 保 留到 小数 点 后 2 位 , 小数 点后 第 3 位按 去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;


(4) 本基 金根据每日收益情况, 将当日收益全部分配, 若当日已实现收益大于零时, 为投 资 人汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 35 页 共72 页


记正收 益; 若当日 已实 现收益 小于 零时, 为投 资人记 负收 益;若 当日 已实现 收益 等于零 时 , 当 日 投资人不记收益;


(5) 本基 金 每日 进行 收 益计 算并 分 配时 ,每 日 收益 支付 方 式只 采用 红 利再 投资( 即红利转 基金份额) 方 式, 投资者可通过赎回基金份额获得现金收益; 若 投资者当日净收益大于零时, 则 增 加投资者基金份额,若当日净收益等于零时,则 保持投资者基金份额不变;若当日净收益小于零时,缩减投资者基金份额;


(6) 当日 申购的基金份额自下一个工作日起, 享有基金的收益分配权益; 当日赎回的基金份额 自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;


(7) 法律 法规或监管机构另有规定的,从其规定。


2. 本 基金场内基金份额的收益分配原则:


(1) 每份 基金份额享有同等分配权;


(2) 收益 分配方式为红利再投资, 计入投资人收益账户, 免收再投资的费用。 投资人收益账 户 里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配,并享有同等收益分配权;


(3) “ 每日 分 配、 利随 本 清 ” 。 本基 金 根据 每日 基 金收 益情 况 ,以 每百 份 基金 已实 现收益为基 准,为 投资 人每日 计算 当日收 益并 分配, 计入 投资人 收益 账户。 投资 人赎回 基金 份额时 , 其 对 应 比例的 累计 收益将 立即 结清, 以现 金支付 给投 资人; 若累 计收益 为负 值,则 从投 资人赎 回 基 金 款 中按比 例扣 除。投 资人 卖出部 分基 金份额 时, 不支付 对应 的收益 ;但 投资人 份额 全部卖 出 时 , 以 现金方式将全部累计收益与投资人结清。 投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位, 小 数点后第 3 位按去尾原则处理;


(4) 本基 金根据每日收益情况, 将当日收益全部分配, 若当日已实现收益大于零时, 为投 资 人 记正收 益; 若当日 已实 现收益 小于 零时, 为投 资人记 负收 益;若 当日 已实现 收益 等于零 时 , 当 日 投资人不记收益;


(5) 当日 申购的基金份额自下一个工作日起, 享有基金的收益分配权益; 当日赎回的基金份额 自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;


(6) 当日 买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益; 当 日卖出的基金份额自卖出 当日起,不享有基金的收益分配权益;


(7) 法律 法规或监管机构另有规定的从其规定。


7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明


7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明


本基金本报告期无会计政策变更。 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 36 页 共72 页


7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明


本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明


本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项


7.4.6.1 增值 税


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定, 经国务院批准, 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金 融业纳 入试 点范围 ,由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 (封闭 式证 券投 资 基 金 , 开 放式证 券投 资基金 )管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ;国 债、地 方 政 府 债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;


根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政 策的 通知》 的规 定,金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;


根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》 的规 定,金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;


根 据财政 部 、国 家税 务 总局 财税[2016]140 号 文《 关于 明 确金 融、 房 地产 开发 、 教育 辅助服 务等增 值税 政策的 通知 》的规 定, 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为, 以资管 产 品 管 理 人为增值税纳税人;


根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规 定, 自 2018 年 1 月1 日 起, 本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为, 暂适 用简易计税方法,按照 3% 的征收率缴 纳增值 税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过 程中发 生 的增值 税应 税行为 ,未 缴纳增 值税 的,不 再缴 纳;已 缴纳 增值税 的, 已纳税 额从 本基金 的 基 金 管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;


7.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加


汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 37 页 共72 页





根据 《中 华人 民共和 国城 市维护 建设 税暂行 条例 (2011 年修 订 ) 》 、 《 征收 教育费附加 的 暂 行 规 定(2011 年 修订 ) 》及相 关地 方教育 附加 的征收 规定 ,凡缴 纳消 费税、 增值 税、营业税 的 单 位 和个人 ,都 应当依 照规 定缴纳 城市 维护建 设税 、教育 费附 加(除 按照 相关规 定缴 纳农村 教 育 事 业 费附加的单位外)及地方教育费附加。


7.4.6.3 企业所得税


根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;


根 据财政 部 、国 家税 务 总局 财税[2008]1 号 文 《关 于企 业 所得 税若 干 优惠 政策 的 通知 》的规 定,对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ,包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ,股权 的 股 息 、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税 。


7.4.6.4 个人所得税


根 据财政 部 、国 家税 务 总局 财税[2008]132 号 文《 财政 部 、国 家税 务 总局 关于 储 蓄存 款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明


7.4.7.1 银行存款


单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 12 月 31 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


活期存款


57,304,564.34 8,948,596.10


定期存款


1,610,000,000.00 2,593,000,000.00 其中:存款期限 1 个月 以 内


- 625,000,000.00 存款期限 1-3 个月


240,000,000.00 1,255,000,000.00


存款期限 3 个月及以上


1,370,000,000.00 713,000,000.00


其他存款


- - 合计


1,667,304,564.34 2,601,948,596.10


7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产


单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 12 月 31 日 摊余成本


影子定价


偏离金额


偏离度 (% )


汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 38 页 共72 页


债券


交易所市场


- -


-


- 银行间市场


2,242,634,018.03 2,249,831,000.00


7,196,981.97


0.1268


合计


2,242,634,018.03 2,249,831,000.00 7,196,981.97 0.1268


资产支持证券


20,000,000.00


20,000,000.00


-


-


合计


2,262,634,018.03


2,269,831,000.00


7,196,981.97


0.1268


项目


上年度末


2017 年 12 月 31 日


摊余成本


影子定价


偏离金额


偏离度 (% )


债券


交易所市场


- -


-


- 银行间市场


3,862,654,775.57 3,864,967,000.00


2,312,224.43


0.0223


合计


3,862,654,775.57 3,864,967,000.00 2,312,224.43 0.0223


资产支持证券


-


-


-


-


合计


3,862,654,775.57


3,864,967,000.00


2,312,224.43


0.0223


注: 偏离金额 =影子定价-摊余成本;偏离度=偏离金额/ 基 金资产净值。


7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/ 负债


注: 本基金本 报告期末及上年度末均无衍生金融资产/ 负债余 额。 7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产


7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额


单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 12 月 31 日 账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


350,000,000.00 - 银行间市场


1,392,399,128.59 - 合计


1,742,399,128.59 - 项目


上年度末


2017 年 12 月 31 日


账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


- - 银行间市场


3,906,159,999.23 - 合计


3,906,159,999.23 - 7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券


注: 本基金本 报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 39 页 共72 页


7.4.7.5 应收利息


单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 12 月 31 日


上年度末


2017 年 12 月 31 日


应收活期存款利息


16,765.50 2,187.91 应收定期存款利息


18,592,801.76 7,785,008.58 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


12,599.95 9,450.00 应收债券利息


6,247,672.15 10,809,549.64 应收资产支持证券利息


14,115.07 - 应收买入返售证券利息


1,688,080.56 3,829,708.37 应收申购款利息


- - 应收黄金合约拆借孳息


- - 其他


- - 合计


26,572,034.99 22,435,904.50 7.4.7.6 其他资产


注: 本基金本 报告期 末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7 应 付 交 易 费用


单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 12 月 31 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


交易所市场应付交易费用


- - 银行间市场应付交易费用


39,552.79 109,769.83 合计


39,552.79 109,769.83 7.4.7.8 其他负债


单位:人民币元


项目


本期末


2018 年 12 月 31 日


上年度末


2017 年 12 月 31 日


应付券商交易单元保证金


- - 应付赎回费


- - 应付信息披露费 240,000.00 300,000.00 应付审计费 80,000.00 80,000.00 应付账户维护费 9,300.00 9,300.00 合计


329,300.00 389,300.00 7.4.7.9 实收基金


金额单位:人民币元


汇添富添富通货币 A 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 40 页 共72 页


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年12 月 31 日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 200,768,325.75


200,768,325.75 本期申购


1,685,662,211.20


1,685,662,211.20


本期赎回 (以 “- ” 号填 列)


-1,517,535,408.74


-1,517,535,408.74


本期末


368,895,128.21


368,895,128.21


汇添富添富通货币 B 项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年12 月 31 日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 8,804,931,690.29


8,804,931,690.29 本期申购


93,130,382,717.66


93,130,382,717.66


本期赎回 (以 “- ” 号填 列)


-96,984,458,202.33


-96,984,458,202.33


本期末


4,950,856,205.62


4,950,856,205.62


汇添富添富通货币 E 项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年12 月 31 日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 13,828,165.80


1,382,816,580.20 本期申购


247,832.08


24,783,208.27


本期赎回 (以 “- ” 号填 列)


-10,513,648.83


-1,051,364,883.11


本期末


3,562,349.05


356,234,905.36


注: 申购含红 利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元


汇添富添富通货币 A


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


本期利润


5,437,784.63 - 5,437,784.63


本期基金份额 交易产生的变 动数


- - - 其中:基金申 购款


- - - 基金赎 回款


- - - 本期已分配利 润


-5,437,784.63 - -5,437,784.63 本期末


- - - 汇添富添富通货币 B


汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 41 页 共72 页


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


本期利润


493,321,357.87 - 493,321,357.87


本期基金份额 交易产生的变 动数


- - - 其中:基金申 购款


- - - 基金赎 回款


- - - 本期已分配利 润


-493,321,357.87 - -493,321,357.87 本期末


- - - 汇添富添富通货币 E


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


本期利润


20,864,608.27 - 20,864,608.27


本期基金份额 交易产生的变 动数


- - - 其中:基金申 购款


- - - 基金赎 回款


- - - 本期已分配利 润


-20,864,608.27 - -20,864,608.27 本期末


- - - 7.4.7.11 存 款 利 息 收入


单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年12 月 31 日


上年度可比期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


活期存款利息收入


169,516.01 107,399.60 定期存款利息收入


193,482,892.06 495,069,510.99 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


89,603.25 653,724.21 其他


- - 合计


193,742,011.32 495,830,634.80 7.4.7.12 股 票 投 资 收益


注: 本基金本 报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 42 页 共72 页


7.4.7.13 债 券 投 资 收益


单位:人民币元


项目


本期


2018 年1 月1 日 至 2018年12月 31日


上年度可比期间


2017 年1 月1 日 至 2017年12 月31 日 卖出债券 (、 债 转股及债 券到期兑付)成交总额


68,516,887,791.49 44,500,920,399.33 减: 卖出债券 (、 债转股 及债券到期兑付) 成本总 额


68,458,524,457.72 44,348,136,320.90 减:应收利息总额


69,530,113.61 160,242,130.67 买卖债券差价收入


-11,166,779.84 -7,458,052.24 7.4.7.13.1 资 产 支 持 证券 投 资 收 益


注: 本基金本 报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益


注: 本基金本 报告 期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍 生 工 具 收益


注: 本基金本 报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益


注: 本基金本 报告期及上年度可比期间均无股利收益。 7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益


注: 本基金本 报告期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 43 页 共72 页


7.4.7.18 其他收入


注: 本基金本 报告期及上年度可比期间均无其他收入。 7.4.7.19 交易费用


注: 本基金本 报告期及上年度可比期间均无交易费用。


7.4.7.20 其他费用


单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年12 月 31 日 上年度可比期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日 审计费用


80,000.00 80,000.00


信息披露费


240,000.00 300,000.00


账户维护费 37,200.00 37,200.00


银行费用 131,390.63 153,924.77


上市费 60,000.00 60,000.00


合计


548,590.63 631,124.77


7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明


7.4.8.1 或有事项


截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项


截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系


关联方名称


与本基金的关系


汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 工 商 银 行”) 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司( “东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 44 页 共72 页


东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合 伙) 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批的关键管理人 注: 以下关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易


7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易


7.4.10.1.1 股票交易


注: 本基金本 报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易


注: 本基金本 报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易


金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年12 月 31 日


上年度可比期间


2017 年1 月1 日 至 2017年12月31日


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (% )


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (% )


东方证券 18,635,400,000.00 100.00


150,000,000.00 100.00


7.4.10.1.4 权证交易


注: 本基金本 报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金


注: 本基金本 报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。


汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 45 页 共72 页


7.4.10.2 关联方报酬


7.4.10.2.1 基金管理费





单位:人 民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


当期发生的基金应支付的管理费


47,215,689.60 60,333,529.98 其中: 支付销售机构的客户维护费


526,921.05


439,087.75


注: 基金管理 费按前一日的基金资产净值的 0.30% 年费率计提。计算方法如下: H=E ×0.30% ÷当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值





基金管理费每日计提, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假 日、休息日等,支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


当期发生的基金应支付的托管费


15,738,563.25 20,111,176.62 注: 基金托管 费按前一日的基金资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下: H=E ×0.10% ÷当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 基金托 管费 每日计 提, 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送基 金托管 费划 付指令 , 基 金 托 管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休 息日等,支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费


单位:人民币元


汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 46 页 共72 页


获得销售服务费的各 关联方名称


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年12 月 31 日


当期发生的基金应支付的销售服务费


汇添富添富通货币 A


汇添富添富通货币 B


汇添富添富通货币 E


合计


汇添富基金管理股份 有限公司 93,731.25


1,465,873.66


490,263.32


2,049,868.23 中国工商银行股份有 限公司 177,476.49


1,324.69


0


178,801.18 东方证券股份有限公 司 1,174.15


634.09


10,788.25


12,596.49 合计


272,381.89 1,467,832.44 501,051.57 2,241,265.90 获得销售服务费的各 关联方名称


上年度可比期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日


当期发生的基金应支付的销售服务费


汇添富添富通货币 A 汇添富添富通货币 B 汇添富添富通货币 E 合计


汇添富基金管理股份 有限公司 153,355.69 1,568,037.46 2,802,344.78 4,523,737.93 中国工商银行股份有 限公司 269,021.46 1,063.18 0 270,084.64 东方证券股份有限公 司 51.24 620.47 815,117.80 815,789.51 合计


422,428.39 1,569,721.11 3,617,462.58 5,609,612.08 注: 基金销售 服务费可用于本基金的市场推广、 销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 本基金 分为不同的类别, 适用不同的销售服务费率。 本基金 A 类 基金份额的年销售服务费率为 0.25% ,B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01% ,E 类基金 份额的年销售服务费率为 0.25% 。 各 级基金份额 的销售服务费计提的计算公式如下: H=E ×该类基 金份额的年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类 基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该 类基金份额的基金资产净值 基金销 售服 务费每 日计 提,逐 日累 计 至每 月月 末,按 月支 付。由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送 基 金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作 日内从基金财产中一次性支 付给登 记机 构,由 登记 机构代 付给 销售机 构。 若遇法 定节 假日、 休息 日或不 可抗 力致使 无 法 按 时 支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。


汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 47 页 共72 页


7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易


单位:人民币元


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年12 月 31 日 银行间市场交易的


各关联方名称


债券交易金额


基金逆回购


基金正回购


基金买入


基金卖出


交易金额


利息收入


交易金额


利息 支出


中 国 工 商 银 行 股 份 有限公司 - 528,471, 586.77 - - 1,021,000 ,000.00 113,6 91.78 上年度可比期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日 银行间市场交易的


各关联方名称


债券交易金额


基金逆回购


基金正回购


基金买入


基金卖出


交易金额


利息收入


交易金额


利息 支出


中 国 工 商 银 行 股 份 有限公司 199,915,1 76.09 149,893, 747.19 - - 3,023,000 ,000.00 292,0 15.62 7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况


7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况


注: 本基金的 基金管理人本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况


汇添富添富通货币 E 关联方名称


本期末


2018 年 12 月 31 日


上年度末


2017 年12 月31 日





持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的 比例(% )


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (% )





东方证券股 份有限公司


0.00


0.00


10.00


0.00





注:1 、东方 证券股份有限公司本报告期从二级市场卖出 10 份 2 、本基金E 类基金份额面值为人民币 100 元。 7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入





单位:人 民币元


汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 48 页 共72 页


关联方名称


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年12 月 31 日


上年度 可比期间


2017 年1 月1 日 至 2017年12月31日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中 国 工 商 银 行 股 份有限公司


57,304,564.34


169,516.01


8,948,596.10


107,399.60


7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况


注: 本基金本 报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.11 利 润 分 配 情况


单位:人民币元


汇添富添富通货币 A


已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


本期利润分配合计


备注


5,437,784.63 - - 5,437,784.63 - 汇添富添富通货币 B


已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金 额


应付利润


本年变动


本期利润分配合计


备注


493,321,357.87 - - 493,321,357.87 - 汇添富添富通货币 E


已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


本期利润分配合计


备注


20,864,608.27 - - 20,864,608.27 - 7.4.12 期末(2018 年 12 月 31 日) 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券


7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券


注: 本基金无 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券 。 7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票


注: 本基金本 报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券


7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购





截止本报告期末 2018 年12 月 31 日止, 本基金 因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 49 页 共72 页


回购证券款余额为 49,979,805.03 元 ,是以如下债券作为质押:


金额单位:人民币元


债券代码


债券名称


回购到期日


期末估值单 价


数量(张)


期末估值总额


180404 18 农发 04 2019 年 1 月2 日 100.12 510,000 51,058,916.09 合计





510,000 51,058,916.09 7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购


截至本报告期末 2018 年12 月 31 日止 , 本基金无因 从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。


7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理


7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构


本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基 金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险, 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 , 通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基 金管 理人 建立了 董事 会、经 营管 理 层、 风险 管理部 门、 各职能 部门 四级风 险管理 组 织 架 构,并明确了相应的风险管理职能。 7.4.13.2 信用风险


信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ,导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。


本基 金的 银行 存款均 存放 于信用 良好 的银行 ,申 购交易 均通 过具有 基金 销售资 格的金 融 机 构 进行。 另外, 在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违 约风 险发生 的可 能性很 小; 本基 金 在进 行银行 间同 业市场 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评 估,以控制相应的信用风险。


根据本基金的信用风险控制要求,本基金投资的短期融资券的信用评级,不低于以下标准:


1)国内 信用评级机构评定的 A-1 级或相当 于 A-1 级的 短期信用级别;


2) 根 据有 关 规定 予以 豁 免信 用评 级 的短 期融 资 券, 其发 行 人最 近三 年 的信 用评 级 和跟踪评级汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 50 页 共72 页


具备下列条件之一:


i)国内 信用评级机构评定的 AAA 级或相当 于 AAA 级的 长期信用级别;


ii) 国 际信 用 评级 机构 评 定的 低于 中 国主 权评 级 一个 级别 的 信用 级别 。( 例如 ,若 中国主权评 级为 A- 级, 则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级) 。


3)同一 发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。


4) 本 基金 持 有短 期融 资 券期 间, 如 果其 信用 等 级下 降、 不 再符 合投 资 标准 ,应 在 评级报告发 布之日起 20 个交易日内予以全部减持。 7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资


单位:人民币元


短 期 信 用评级


本期末


2018 年 12 月 31 日


上年度末


2017 年 12 月 31 日


A-1


- - A-1 以下


- - 未评级


220,310,443.10 378,988,542.41 合计


220,310,443.10 378,988,542.41 注: 未评级债 券为超短期融资券、国债、中央银行票据以及政策性金融债。


7.4.13.2.2 按 短 期 信 用评 级 列 示 的资 产 支 持 证券 投 资 单位:人民币元


短 期 信 用评级


本期末


2018 年 12 月 31 日


上年度末


2017 年 12 月 31 日


A-1


20,000,000.00 - A-1 以下


- - 未评级


- - 合计


20,000,000.00 - 注: 短期信用 评级 A-1 所 填列的资产支持证券均为 AAA 级的 短期资产支持证券。


7.4.13.2.3 按 短 期 信 用评 级 列 示 的同 业 存 单 投资 单位:人民币元


短 期 信 用评级


本期末


2018 年 12 月 31 日


上年度末


2017 年 12 月 31 日


A-1


- - A-1 以下


- - 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 51 页 共72 页


未评级


1,822,678,548.16 2,505,028,357.25 合计


1,822,678,548.16 2,505,028,357.25 7.4.13.2.4 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资


单位:人民币元


长 期 信 用评级


本期末


2018 年 12 月 31 日


上年度末


2017 年 12 月 31 日


AAA


- - AAA 以下


- - 未评级


199,645,026.77 978,637,875.91 合计


199,645,026.77 978,637,875.91 注: 未评级债 券为国债、中央银行票据以及政策性金融债。


7.4.13.2.5 按 长 期 信 用评 级 列 示 的资 产 支 持 证券 投 资 注: 本基金本 报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。


7.4.13.2.6 按 长 期 信 用评 级 列 示 的同 业 存 单 投资 注: 本基金本 报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的同业存单投资。


7.4.13.3 流动性风险


流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基 金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃 而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报 告 期 内 本基 金 组 合 资产 的 流 动 性风 险 分 析


本 基金 的基金 管理 人严格 按照 《公开 募集 证券投 资基 金运作 管理 办法 》 、 《 货币 市场基 金 监 督 管理办 法》 及《公 开募 集开放 式证 券投资 基金 流动性 风险 管理规 定》 等有关 法规 的要求 对 本 基 金 组合资 产的 流动性 风险 进行管 理。 本基金 的基 金管理 人采 用监控 流动 性受限 资产 比例、 份 额 持 有 人集中 度、 调整平 均剩 余期限 和平 均剩余 存续 期、压 力测 试等方 式防 范流动 性风 险,并 于 开 放 日 对本基 金的 申购赎 回情 况进行 监 控 ,保持 基金 投资组 合中 的可用 现金 头寸与 之相 匹配, 确 保 本 基 金资产 的变 现能力 与投 资者赎 回需 求的匹 配与 平衡。 本基 金的基 金管 理人在 基金 合同中 设 计 了 巨汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 52 页 共72 页


额赎回 条款 ,约定 在非 常情况 下赎 回申请 的处 理方式 ,控 制因开 放申 购赎回 模式 带来的 流 动 性 风 险,有效保障基金持有人利益。





本基 金 所持 大部 分 证券 为剩 余 期限 较短 、 信誉 良好 的 国家 政策 性 金融 债及 同 业存单等, 均在银 行间 同业市 场交 易;因 此, 本报告 期末 本基金 的其 他资产 均能 及时变 现。 此外, 本 基 金 可 通过卖 出回 购金融 资产 方式借 入短 期资金 应对 流动性 需求 ,其上 限一 般不超 过基 金持有 的 债 券 资 产的公允价值。





本基 金 管理 人每 日 预测 本基 金 的流 动性 需 求, 并同 时 通过 独立 的 风险 管理 部 门设定流动 性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。


本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。


7.4.13.4 市场风险


市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险


利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金主要投 资于银 行间 市场交 易的 固定收 益品 种,以 摊余 成本计 价, 并通过 “影 子定价 ”机 制使 按 摊 余 成 本 确认的 基金 资产净 值能 近似反 映基 金资产 的公 允价值 ,因 此本基 金的 运作仍 然存 在相应 的 利 率 风 险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口


单位:人民币元


本期末


2018 年 12 月31 日


1 个月以内


1-3 个月


3 个月-1 年


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


资产











银行存款 127,304,56 4.34 470,000,000 .00 1,070,000, 000.00 - - - 1,667,304,56 4.34 结算备付 金 25,454,545 .45 - - - - - 25,454,545.4 5 存出保证 金 - - - - - - - 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 53 页 共72 页


交易性金 融资 产 1,024,890,1 54.69 1,237,743, 863.34





2,262,634,01 8.03 买入返售 金融 资产 1,742,399, 128.59 - - - - - 1,742,399,12 8.59 应收股利 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 26,572,034. 99 26,572,034.9 9 应收申购 款 - - - - - 4,439,556.5 5 4,439,556.55 衍生金融 资产 - - - - - - - 应收证券 清算 款 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计


1,895,158, 238.38 1,494,890,1 54.69 2,307,743, 863.34 0.00 0.00 31,011,591. 54 5,728,803,84 7.95 负债











应付赎回 款 - - - - - - - 应付管理 人报 酬 - - - - - 1,694,642.3 8 1,694,642.38 应付托管 费 - - - - - 564,880.80 564,880.80 应付证券 清算 款 - - - - - - - 卖出回购 金融 资产款 49,979,805 .03 - - - - - 49,979,805.0 3 应付销售 服务 费 - - - - - 174,614.91 174,614.91 应付交易 费用 - - - - - 39,552.79 39,552.79 应付税费 - - - - - 4,531.93 4,531.93 应付利息 - - - - - 30,280.92 30,280.92 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 329,300.00 329,300.00 负债总计


49,979,805 .03 0.00 0.00 0.00 0.00 2,837,803.7 3 52,817,608.7 6 利率敏感 度缺 口


1,845,178, 433.35 1,494,890,1 54.69 2,307,743, 863.34 0.00 0.00 28,173,787. 81 5,675,986,23 9.19 上年度末


2017 年 12 月 31 日


1 个月以内


1-3 个月


3 个月-1 年


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


资产











银行存款 633,948,59 6.10 1,455,000,0 00.00 513,000,00 0.00 - - - 2,601,948,59 6.10 结算备付 金








- 存出保证 金








- 交易性金 融资 产 1,226,482, 905.26 1,719,580,4 19.29 916,591,45 1.02 - - - 3,862,654,77 5.57 买入返售 金融 资产 3,906,159, 999.23 - - - - - 3,906,159,99 9.23 应收利息 - - - - - 22,435,904.22,435,904.5汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 54 页 共72 页


50 0 应收股利








- 应收申购 款 - - - - - 66,899.80 66,899.80 衍生金融 资产








- 应收证券 清算 款








- 其他资产 - - - - - - - 资产总计


5,766,591, 500.59


3,174,580,4 19.29


1,429,591, 451.02


-


-


22,502,804. 30


10,393,266,1 75.20


负债











应付赎回 款








- 应付管理 人报 酬 - - - - - 2,876,625.7 6 2,876,625.76 应付托管 费 - - - - - 958,875.25 958,875.25 应付证券 清算 款








- 卖出回购 金融 资产款








- 应付销售 服务 费 - - - - - 415,008.12 415,008.12 应付交易 费用 - - - - - 109,769.83 109,769.83 应付税费








- 应付利息








- 应付利润








- 其他负债 - - - - - 389,300.00 389,300.00 负债总计


- - - -


-


4,749,578.9 6


4,749,578.96


利率敏感 度缺 口


5,766,591, 500.59


3,174,580,4 19.29


1,429,591, 451.02


-


-


17,753,225. 34


10,388,516,5 96.24


注: 上表统计 了本基金资产和负 债的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并 按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析


假设 1.该利率敏 感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况; 2.该利率敏 感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点, 且除利率 之外的其他市场变量保持不变; 3. 该 利 率 敏 感 性 分 析 并 未 考 虑 管 理 层 为 减 低 利 率 风 险 而 可 能 采 取 的 风 险 管 理 活 动; 4.银行活期 存款和结算备付金均以活期存款利率计息, 假定利率变动仅影响该类 资产的未来收益, 而对其本身的公允价值无重大影 响; 定期存款利息收入、 买入 返 售 金 融 资 产 款 的 利 息 收 入 和 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 利 息 支 出 在 交 易 时 均 已 确汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 55 页 共72 页


定,不受利率变化影响。 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2018 年12 月31 日)


上年度末 (2017 年 12 月 31 日 )


分析 基准利率增加25 个 基点 -1,757,948.43 -1,676,076.38


基准利率减少25 个 基点 1,761,572.69 1,679,304.82


7.4.13.4.2 外汇风险


本基金所有资产及负债以人民币计价 ,因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险


本 基 金所 面临 的 其他 价格 风 险主 要系 市 场价 格风 险 。市 场价 格 风险 是指 基 金所 持金 融工具的 公允价 值或 未来现 金流 量因除 市场 利率和 外汇 汇率以 外的 市场价 格因 素变动 而发 生波动 的 风 险 。 本基金 主要 投资于 银行 间同业 市场 交易的 固定 收益品 种和 证券交 易所 的债券 回购 产品, 且 以 摊 余 成本进行后续计量,因此无重大市场价格风险。 7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项








7.4.14.1 公允价值








7.4.14.1.1 不以 公允价值计量的金融工具





不以 公 允价 值计 量 的金 融资 产 和负 债主 要 包 括 贷款 和 应收 款项 以 及其 他金 融 负债,其因 剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。





7.4.14.1.2 以公 允价值计量的金融工具





7.4.14.1.2.1 各 层次金融工具公允价值





于 2018 年 12 月 31 日,本 基金持有的交易性金融资产中属于第二层次的余额为人民币 2,262,634,018.03 元,无 划分为第一层次和第三层次的余额(于 2017 年 12 月 31 日,属于第二 层次的余额为人民币 3,862,654,775.57 元,无划 分为第一层次和第三层次的余额) 。





7.4.14.1.2.2 公 允价值 所属层次间的重大变动








本基金本期持有的交易性金融资产的公允价值所属层次未发生重大变动。 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 56 页 共72 页








7.4.14.1.2.3 第 三层次公允价值余额和本期变动金额





本基金持有的交易性金融资产第三层次公允价值本期未发生变动。





7.4.14.2 承诺事 项








截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。





7.4.14.3 其他事 项








截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。





7.4.14.4 财务报 表的批准








本财务报表已于 2019 年3 月 20 日经本 基金的基金管理人批准。


§8 投 资 组 合 报 告


8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(% )


1


固定收益投资


2,262,634,018.03


39.50


其中:债券


2,242,634,018.03


39.15


资产支持证 券


20,000,000.00


0.35


2


买入返售金融资产


1,742,399,128.59


30.41


其中: 买断式 回购的 买入返售金融资产


-


-


3


银 行 存 款 和 结 算 备 付金合计


1,692,759,109.79


29.55


4


其他各项资产


31,011,591.54


0.54


5


合计


5,728,803,847.95


100.00


8.2 债 券 回 购 融资 情 况


金额单位:人民币元


序号


项目


占基金资产净值的比例(%)


1


报告期内债券回购融资余额


1.15 其中:买断式回购融资


- 序号


项目


金额


占基金资产净值 的比例(%)


2


报告期末债券回购融资余额


49,979,805.03 0.88 其中:买断式回购融资


- - 注: 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 交 易 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比例的简单平均值。 债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明


注: 在本报告 期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 57 页 共72 页


8.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限


8.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况


项目


天数


报告期末投资组合平均剩余期限


89 报告期内投资组合平均剩余期限最高值


91 报告期内投资组合平均剩余期限最低值


26 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天 情况 说 明


注: 本基金合 同约定: “本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天” , 本报 告 期内,本基金未发生超标情况。 8.3.2 期 末 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 分 布 比例


序号


平均剩余期限


各期限资产占基金资产 净值的比例(% )


各期限负债占基金资产 净值的比例(% )


1


30 天以内


32.16 0.88 其中: 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债


- - 2


30 天(含) —60 天


13.88 - 其中: 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债


- - 3


60 天(含) —90 天


13.69 - 其中: 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债


- - 4


90 天(含) —120 天


7.89 - 其中: 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债


- - 5


120 天(含) —397 天(含 )


32.77 - 其中: 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债


- - 合计


100.38 0.88 8.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情 况 说 明


注: 本基金本 报告期未发生平均剩余存续期超过 240 天的情况 。


8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合


金额单位:人民币元





序号


债券品种


摊余成本


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


419,955,469.87 7.40 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 58 页 共72 页


其中: 政策性 金融债


419,955,469.87 7.40 4


企业债券


- - 5


企业短期融 资券


- - 6


中期票据


- - 7


同业存单


1,822,678,548.16 32.11 8


其他


- - 9


合计


2,242,634,018.03 39.51 10


剩 余 存 续 期 超过397 天的 浮 动 利 率 债 券


- - -


8.6 期 末 按 摊 余成 本 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 十 名 债券 投 资 明 细


金额单位:元





序号


债券代码


债券名称


债券数量(张)


摊余成本


占基金资产 净值比例 (%)


1 111803138 18 农业银行 CD138 3,000,000 298,022,112.04 5.25 2 120227 12 国开 27 2,000,000 199,645,026.77 3.52 3 111808326 18 中信银行 CD326 2,000,000 198,444,378.89 3.50 4 180404 18 农发 04 1,300,000 130,150,178.27 2.29 5 111886232 18 徽商银行 CD150 1,000,000 99,183,153.07 1.75 6 111895736 18 贵阳银行 CD074 1,000,000 98,984,721.29 1.74 7 111807085 18 招商银行 CD085 1,000,000 98,652,348.03 1.74 8 111888635 18 上海农商 银行 CD081 1,000,000 98,607,051.94 1.74 9 111814137 18 江苏银行 CD137 1,000,000 98,520,122.37 1.74 10 111810419 18 兴业银行 CD419 1,000,000 98,149,803.79 1.73 8.7 “ 影 子 定 价” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离


项目


偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25 ( 含)-0.5%间 的次数


- 报告期内偏离度的最高值


0.1500% 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 59 页 共72 页


报告期内偏离度的最低值


0.0203% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0822% 报 告 期 内负偏 离 度 的绝对 值 达 到 0.25% 情 况说 明


注: 本基金本 报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25% 的 情况。 报 告 期 内正偏 离 度 的绝对 值 达 到 0.5% 情 况说 明


注: 本基金 本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。


8.8 期末按公允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细





金额单位 :人民币元


序号


证券代码


证券名称


数量(份)


公允价值


占基金资产净值 比例(% )


1 149732 宁远 05A2 200,000 20,000,000.00 0.35 8.9 投 资 组 合 报告 附 注


8.9.1 基 金 计 价 方法 说 明


本 基 金估 值采 用 摊余 成本 法 计价 ,即 估 值对 象以 买 入成 本列 示 ,按 票面 利 率或 商定 利率每日 计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 8.9.2 基 金 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体本 期 是 否 出现 被 监 管 部门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情形


报 告 期内 本基 金 投资 前十 名 证券 的发 行 主体 没有 被 中国 证监 会 及其 派出 机 构、 证券 交易所立 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成


单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


- 2


应收证券清算款


- 3


应收利息


26,572,034.99 4


应收申购款


4,439,556.55 5


其他应收款


-


6


待摊费用


- 7


其他


- 8


合计


31,011,591.54 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 60 页 共72 页


§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息


9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份


份额级别


持有人 户数 ( 户)


户均持有的基 金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(% )


持有份额


占总份额比 例(% )


汇添富添富 通货币 A 78,634 4,691.29 16,124,536.89 4.37 352,770,591.32 95.63 汇添富添富 通货币 B 77 64,296,833.84 4,921,500,298.46 99.41 29,355,907.16 0.59 汇添富添富 通货币 E 1,119 3,183.51 2,432,572.35 68.29 1,129,776.70 31.71 合计


79,830 66,683.12 4,940,057,407.70 92.80 383,256,275.18 7.20 9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人


汇添富添富通货币 E 序号 持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例 (% )


1 DEUTSCHE BANK


AKTIENGESELLSCHAFT 562,335.00 15.79 2 天安人寿保险股份有限公司-分红产品 327,609.00 9.20 3 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企 业年金计划-中国工商银行股份有限公司 170,245.00 4.78 4 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 137,579.00 3.86 5 中金光辉岁月纯债型养老金产品-中国光 大银行股份有限公司 112,866.00 3.17 6 华夏基金华益 4 号股票 型养老金产品-中 国建设银行股份有限公司 108,373.00 3.04 7 国家开发投资公司企业年金计划-中国银 行股份有限公司 93,297.00 2.62 8 华润深国投信托有限公司-巨杉净值线 14 号集合资 金信托计划 91,607.00 2.57 9 碧辟中国公司企业年金计划-招商银行 90,559.00 2.54 10 中银国际期货-中银国际期货-世诚二号 资产管理计划 72,213.00 2.03 9.3 期 末 货 币 市场 基 金 前 十名 份 额 持 有人 情 况


序号


持有人类别


持有份额(份)


占总份额比例(% )


1 其他机构 728,123,199.55 12.83


2 其他机构 303,703,530.01 5.35


3 银行类机构 300,030,869.45 5.29


4 其他机构 253,386,351.65 4.47


汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 61 页 共72 页


5 其他机构 232,240,438.91 4.09


6 其他机构 201,670,874.50 3.55


7 其他机构 200,057,708.60 3.53


8 券商类机构 200,037,702.05 3.53


9 其他机构 167,302,453.08 2.95


10 其他机构 152,489,132.69 2.69


9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况


项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(% )


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 汇添富添富通货币 A 1,341.27 0.00


汇添富添富通货币 B 0.00 0.00


汇添富添富通货币 E 0.00 0.00


合计


1,341.27 0.00 9.5 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 情 况


项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 汇添富添富通货币 A 0 汇添富添富通货币 B 0 汇添富添富通货币 E 0 合计


0 本基金基金经理持有 本开放式基金 汇添富添富通货币 A 0


汇添富添富通货币 B 0


汇添富添富通货币 E 0


合计


0 §10 开 放 式 基 金 份 额 变 动


单位:份


项目


汇添富添富通货币 A


汇添富添富通货币 B


汇添富添富通货币 E


基金合同生效 日(2015 年1 月 16 日) 基 金 份额总额


16,411,447.28 - - 本报告期期初 基金份额总额


200,768,325.75 8,804,931,690.29 13,828,165.80 本报告期基金 总申购份额


1,664,854,960.77 93,130,382,717.66 247,832.08 减:本报告期 1,496,728,158.31 96,984,458,202.33 10,513,648.83 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 62 页 共72 页


基金总赎回份 额


本报告期基金 拆分变动份额 (份额减少以 “- ”填列)


- - - 本报告期期末 基金份额总额


368,895,128.21


4,950,856,205.62


3,562,349.05


注: 总申购份 额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。本基金 E 类 合同生效日为 2015 年 10 月 16 日,基 金份额面值为人民币 100 元。


§11 重 大 事 件 揭 示


11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。


11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动


1 、 《汇添富 价值创造定期开放混合型 证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年1 月19 日 正式生效,胡昕炜先生任该基金的基金经理。 2 、 《汇添富 鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年 1 月25 日正 式生效,吴江宏先生任该基金的基金经理。 3 、 《汇添富 熙和精选混合型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年 2 月11 日 正式生效, 曾 刚先生任该基金的基金经理。 4 、 《汇添富行 业整合主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年2 月13 日正式生效, 赵鹏程先生任该基金的基金经理。 5 、 《汇添富 沪港深大盘价值混合型证券投资基金基 金合同生效公告》 于 2018 年2 月 13 日正式生 效,陈健玮先生和劳杰男先生共同担任该基金的基金经理。 6 、 《汇添富 民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年2 月13 日正 式 生效,陈加荣先生和胡娜女士共同担任该基金的基金经理。 7 、基金管理 人于 2018 年 2 月 14 日 公告,增聘胡娜女士为汇添富民安增益定期开放混合型证券 投资基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。 8 、 基金管理人于 2018 年3 月2 日公告 , 劳杰男先 生不再担任汇添富国企创新增长股票型证券投 资基金的基金经理,由李威先生单独管理该基金。 9 、 基金管理人于 2018 年3 月2 日公告 , 增聘郑慧 莲女士为汇添富熙和精选混合型证券投资基金汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 63 页 共72 页


的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。 10 、 《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年 3 月8 日正 式生效,李怀定先生和陆文磊先生共同担任该基金的基金经理。 11、 基金管 理人于 2018 年 3 月20 日 公告, 增聘 赵鹏飞先生为汇添富民安增益定期开放混合型 证 券投资基金的基金经理,与陈加荣先生和胡娜女士共同管理该基金。 12 、 《汇添富 价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 3 月 23 日 正式生效,吴振翔先生和许一尊先生共同担任该基金的基金经理。 13、基金管 理人于 2018 年 4 月 3 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富安鑫智选灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。 14 、 《汇添富 鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 4 月 16 日 正式生效,吴江宏先生和胡娜女士共同担任该基金的基金经理。 15 、 《汇添富 智能制造股票型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 4 月 23 日 正式生效, 赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 16 、 《汇添富 鑫成定期开放债券型发起 式证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 4 月 26 日 正式生效,陈加荣先生任该基金的基金经理。 17、 基金管 理人于 2018 年 5 月5 日 公告, 增聘 徐寅喆女士为汇添富理财 14 天债券 型证券投资 基 金、汇添富理财 30 天债 券型证券投资基金、汇添富理财 60 天债券型证券投资基金的基金经理, 蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。 18、基金管 理人于 2018 年 5 月 5 日公告,增聘陶然先生为汇添富全额宝货币市场基金、汇添富 收益快线货币市场基金的基金经理,徐寅喆女士不再担任上述基金的基金经理。 19、基金管 理人于 2018 年 5 月 5 日公告 ,增聘陶然先生为汇添富收益快钱货币市场基金的基金 经理,陆文磊先生和徐寅喆女士不再担任该基金的基金经理。 20、基金管 理人于 2018 年 5 月 5 日公告,增聘徐寅喆女士为汇添富货币市场基金的基金经理, 与蒋文玲女士共同管理该基金。 21、 基金管 理人于 2018 年 5 月17 日 公告, 韩贤 旺先生和欧阳沁春先生不再担任汇添富全球移 动 互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,由杨瑨先生单独管理该基金。 22 、 《汇添富 中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金 (LOF ) 基 金合同生效公告》 于 2018 年 5 月23 日 正式生效,过蓓蓓女士任该 基金的基金经理。 23、 基金管 理人于 2018 年 5 月29 日 公告, 聘任 茹奕菡为汇添富 6 月红 添利定期开放债券型证 券 投资基金、 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、 汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 64 页 共72 页


汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、 汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、 汇添 富年年益定期开放混合型证券投资基金、 汇添富双利增强债券型证券投资基金、 汇添富双利债券 型证券投资基金、 汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理, 协助上 述基金的基金经 理开展投资管理工作。 24 、 《汇添富 文体娱乐主题混合型证券投资基金 基金合同生效公告》于 2018 年 6 月 21 日正式生 效,杨瑨先生任该基金的基金经理。 25 、 《汇添富3 年封闭运作 战略配售灵活配置混合型证券投资基金 (LOF ) 基金合同生效公告》 于 2018 年 7 月5 日正式生效 ,刘伟林先生任该基金的基金经理。 26、基金管 理人于 2018 年 7 月 7 日公告,增聘曾刚先生和郑慧莲女士为汇添富达欣灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理,李怀定先生不再担任该基金的基金经理。 27、 基金管 理人于 2018 年 7 月7 日 公告, 增聘 胡娜女士为汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF) 的基金经理,与陆文磊先生、李怀定先 生共同管理该基金。 28、基金管 理人于 2018 年 7 月 7 日 公告,增聘何旻先生、杨瑨先生和刘江先生为汇添富 3 年封 闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF ) 的 基 金 经 理 , 与 刘 伟 林 先 生 共 同 管 理 该 基 金。 29、基金管 理人于 2018 年 8 月 4 日公告,李怀定先生不再担任汇添富纯债债券型证券投资基金 (LOF) 、汇添 富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理,由陆文磊先生和胡娜女士管理该基金。 30、基金管 理人于 2018 年 8 月 4 日公告,李怀定先生不再担任汇添富季季红定期开放债券型证 券投资基金、 汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投 资基金的基金经理, 由陆 文磊先生单独管 理上述基金。 31、基金管 理人于 2018 年 8 月 4 日公告,李怀定先生不再担任汇添富年年泰定期开放混合型证 券投资基金的基金经理,由陆文磊先生、郑慧莲女士和胡娜女士管理该基金。 32、基金管 理人于 2018 年 8 月 4 日公告,李怀定先生不再担任汇添富睿丰混合型证券投资基金 的基金经理,增聘蒋文玲女士为该基金的基金经理,与赵鹏飞先生共同管理该基金。 33、基金管 理人于 2018 年 8 月 4 日公告,李怀定先生不再担任汇添富稳健添利定期开放债券型 证券投资基金、 汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金 的基金经理, 由曾刚 先生单独管理上 述基金。 34、基金管 理人于 2018 年 8 月 4 日公告,增聘蒋文玲女士为汇添富新睿精选灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理,李怀定先生不再担任该基金的基金经理。 35、基金管 理人于 2018 年 8 月 4 日公告,李怀定先生不再担任汇添富盈鑫保本混合型证券投资汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 65 页 共72 页


基金的基金经理,由何旻先生单独管理该基金。 36、 基金管 理人于 2018 年 8 月8 日 公告, 增聘 温开强先生为汇添富理财 30 天债券 型证券投资 基 金的基金经理,与徐寅喆女士共同管理该基金。 37 、 《汇添富 创新医药主题混合型证券投资基金基金合同生效 公告》 于 2018 年8 月8 日正式生效, 刘江先生和郑磊先生共同担任该基金的基金经理。 38、 基金管 理人于 2018 年 8 月23 日 公告, 增聘 徐光先生为汇添富季季红定期开放债券型证券 投 资基金、 汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理, 与陆文磊 先生共同管理上 述基金。 39 、 《汇添富 沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年9 月21 日正式生效,陈健玮先生任该基金的基金经理。 40 、 《汇添富 全球消费行业混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 9 月 21 日正式生 效,胡昕炜先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理。 41、基金管 理人于 2018 年 9 月29 日 公告,增聘吴江宏先生为汇添富双利债券型证券投资基金、 汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理, 与陈加荣先生、 郑慧莲 女士共同管理上 述基金。 42、 基金管 理人于 2018 年 9 月29 日 公告, 增聘 徐光先生为汇添富年年利定期开放债券型证券 投 资基金、 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、 汇添富高 息债债券型证券投资基金的 基金经理,与陈加荣先生共同管理上述基金。 43 、 《中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年10 月23 日正式生 效,过蓓蓓女士任该基金的基金经理。 44、基金管 理人于 2018 年 11 月 17 日公告,陈加荣先生不再担任汇添富双利债券型证券投资基 金、 汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理, 由吴江 宏先生和郑慧莲女士管理上 述基金。 45、基金管 理人于 2018 年 11 月 17 日公告,陈加荣先生不再担任汇添富年年利定期开放债券型 证券投资基金、 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、 汇 添富高息债债券型证券投资 基金的基金经理,由徐光先生单独管理上述基金。 46、基金管 理人于 2018 年 11 月 17 日公告,陈加荣先生不再担任汇添富民安增益定期开放混合 型证券投资基金的基金经理,由赵鹏飞先生和胡娜女士管理该基金。 47 、 《汇添富 经典成长定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 12 月 5 日正 式生效,雷鸣先生任该基金的基金经理。 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 66 页 共72 页


48 、 《汇添富短债债券型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年 12 月13 日正 式生效, 蒋文 玲女士任该基金的基金经理。 49 、 《汇添富 消费升级混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 12 月 21 日正式生效, 胡昕炜先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理。 50 、 《汇添富 丰润中短债债券 型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年12 月 24 日正式生效, 徐光先生和蒋文玲女士共同担任该基金的基金经理。 51、基金管 理人于 2018 年 12 月 26 日公告,增聘茹奕菡女士为汇添富安心中国债券型证券投资 基金的基金经理,与何旻先生共同管理该基金。 52 、 《汇添富 养老目标日期 2030 三年 持有期混合型基金中基金 (FOF ) 基 金合同生效公告》 于 2018 年 12 月 27 日正式生效,蔡健林先生任该基金的基金经理。 53、基金管 理人于 2018 年 12 月 29 日公告,倪健先生不再担任汇添富港股通专注成长混合型证 券投资基金的基金经理,增聘杨威风先生为该基金的基金经理,与佘中强先生共同管理该基金。 54、基金管 理人于 2018 年 12 月 29 日公告,增聘杨威风先生为汇添富香港优势精选混合型证券 投资基金的基金经理,倪健先生不再担任该基金的基金经理。 55、本报告 期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼


本报告期内,未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。


本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。





11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变


本基金投资策略未发生改变。 11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况


安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2015 年 1 月 16 日)起至本 报告期末,为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币捌万元整。


11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况


本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。


本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 67 页 共72 页


11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支付情况


金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


东方证券


3


-


-


-


-


-


注: 此处的佣 金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计, 不单指股票交易佣金。 11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况


金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额 的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


东方证券 - -


18,635,400,000.00 100.00%


- -


注:1 、专用 交易单元的选择标准和程序: (1 )基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 (2 )交易单 元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 (3 ) 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30% 。 (4 )每半年 综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。 (5 ) 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定, 投资总监审 批。 (6 ) 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成; 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 (7 ) 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用, 基金会计应负责协助及时汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 68 页 共72 页


催缴。 (8 ) 按照 《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》 规定, 同一基金管理公司托 管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况: 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。


11.8 偏 离 度 绝 对值 超 过 0.5% 的情况


注: 本基金本 报告期未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。


11.9 其 他 重 大 事件


序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 下基金 2017 年资产净值的公告 公司网站 2018-01-02 2 汇添富基金管理有限公司旗下公募基 金 2017 年第4 季度报告 中证报, 上交 所, 证券时 报, 上证报, 公司网站, 深交所 2018-01-22 3 汇添富基金管理股份有限公司关于基 金经理恢复履行职务的公告 中证报, 证券 时报, 上证 报, 公司网站 2018-02-01 4 关于汇添富货币市场基金、添富通货 币、 理财 30 天/60 天/14 天/7 天基金 2018 年春节 假期前暂停申购业务的公 告 中证报, 上交 所, 证券时 报, 上证报, 公司网站 2018-02-08 5 汇添富添富通货币市场基金更新招募 说明书(2018 年第1 号) 中证报, 证券 时报, 上证 报, 公司网站 2018-03-03 6 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金开放转换业务的公告 中证报, 证券 时报, 上证 报, 公司网站 2018-03-15 7 关于汇添富基金管理股份有限公司旗 下 93 只基金 修订基金合同的公告 中证报, 上交 所, 证券时 报, 公司网站, 深交所 2018-03-24 8 汇添富基金管理股份有限公司旗下93 只基金 2017 年年度报告 中证报, 上交 所, 证券时 报, 上证报, 公司网站, 深交所 2018-03-28 9 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金参加工商银行开展的费 率 优惠活动的公告 中证报, 证券 时报, 上证 报, 公司网站 2018-03-30 10 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金参加交通银行开展的费率 优惠活动的公告 中证报, 证券 时报, 上证 报, 公司网站 2018-03-30 11 添富货币、现金添富、汇添富理财 7 天、14 天、30 天、60 天 基金 2018 年 清明假期前暂停申购业务的公告 中证报, 上交 所, 证券时 报, 上证报, 公司网站 2018-03-31 12 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金增加途牛金服为代销机构 中证报, 证券 时报, 上证 报, 公司网站 2018-03-31 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 69 页 共72 页


并参与费率优惠活动的公告 13 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金暂停转换业务的公告 中证报, 上交 所, 证券时 报, 上证报, 公司网站 2018-04-03 14 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金增加电盈基金为代销机构 并参与费率优惠活动的公告 中证报, 证券 时报, 上证 报, 公司网站 2018-04-09 15 汇添富基金旗下 99 只基 金 2018 年第 1 季度报告 中证报, 上交 所, 证券时 报, 上证报, 公司网站, 深交所 2018-04-21 16 汇添富货币、 添富通货币、 理财 7 天、 14 天、30 天、60 天2018 年五一假期 前暂停申购业务的公告 中证报, 上交 所, 证券时 报, 上证报, 公司网站 2018-04-23 17 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金暂停转换业务的公告 中证报, 证券 时报, 上证 报, 公司网站 2018-04-23 18 添富货币、 理财 7 天、 理财 14 天、 理 财 30 天、理 财 60 天、添 富通货币端 午节前暂停申购等业务的公告 中证报, 上交 所, 证券时 报, 上证报, 公司网站 2018-06-11 19 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金暂停转换业务的公告 中证报, 证券 时报, 上证 报, 公司网站 2018-06-12 20 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金增加有鱼基金为代销机构 并参与费率优惠活动的公告 中证报, 证券 时报, 上证 报, 公司网站 2018-06-21 21 汇添富基金管理股份有限公司关于调 整旗下货币市场基金快速赎回额度的 公告 中证报, 证券 时报, 上证 报, 公司网站 2018-06-26 22 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金增加洪泰财富为代销机构 并参与费率优惠活动的公告 中证报, 证券 时报, 上证 报, 公司网站 2018-06-30 23 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 下基金 2018 半年资产净值的公告 中证报, 证券 时报, 上证 报, 公司网站 2018-06-30 24 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金增加钜派钰茂为代销机构 并参与费率优惠活动的公告 中证报, 证券 时报, 上证 报, 公司网站 2018-07-11 25 汇添富基金管理股份有限公司旗下 108 只基金2018 年2 季度 报告 中证报, 上交 所, 证券时 报, 上证报, 公司网站, 深交所 2018-07-18 26 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金增加朝阳永续为代销机构 并参与费率优惠活动的公告 中证报, 证券 时报, 上证 报, 公司网站 2018-07-19 27 汇添富添富通货币市场基金取消升降 级及调整场外基金份额的收益分配模 式的公告 中证报, 证券 时报, 上证 报, 公司网站 2018-08-17 28 汇添富基金管理股份有限公司旗下 108 只基金2018 年半年度 报告 中证报, 上交 所, 证券时 报, 上证报, 公司网站, 2018-08-25 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 70 页 共72 页


深交所 29 汇添富添富通货币市场基金更新招募 说明书(2018 年第2 号) 中证报, 上交 所, 证券时 报, 上证报, 公司网站 2018-08-29 30 关于汇添富添富通货币市场基金 B 类 份额暂停定期定额投资和转换转入业 务的公告 中证报, 上交 所, 证券时 报, 上证报, 公司网站 2018-09-01 31 关于汇添富添富通货币市场基金 A 类 份额暂停直销渠道转换业务的公告 中证报, 上交 所, 证券时 报, 上证报, 公司网站 2018-09-15 32 关于汇添富理财 7 天理 财、 添富货币 、 理财 14 天、 理财 30 天、 理财 60 天、 添富通货币 2018 年中秋假 期前暂停 申购等业务的公告 中证报, 上交 所, 证券时 报, 上证报, 公司网站 2018-09-17 33 关于汇添富添富通货币市场基金 A 类 份额暂停直销渠道定期定额投资业务 的公告 中证报, 上交 所, 证券时 报, 上证报, 公司网站 2018-09-20 34 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金增加挖财基金为代销机构 并参与费率优惠活动的公告 中证报, 证券 时报, 上证 报, 公司网站 2018-09-21 35 关于汇添富添富通货币市场基金 E 类 份额暂停申购业务的公告 中证报, 上交 所, 证券时 报, 上证报, 公司网站 2018-10-08 36 关于汇添富添富通货币市场基金 A 类 份额暂停大额申购(含代销渠道的转 换转入和定投)业务的公告 中证报, 上交 所, 证券时 报, 上证报, 公司网站 2018-10-08 37 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金参加交通银行开展的费率 优惠活动的公告 中证报, 证券 时报, 上证 报, 公司网站 2018-10-09 38 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金增加浙江网商银行为代销 机构的公告 中证报, 证券 时报, 上证 报, 公司网站 2018-10-09 39 汇添富基金管理股份有限公司关于调 整旗下部分基金在肯特瑞最低申购金 额、最低赎回份额和最低账户持有份 额的公告 中证报, 证券 时报, 上证 报, 公司网站 2018-10-20 40 汇添富基金管理股份有限公司关于调 整旗下部分基金在肯特瑞最低定期定 额投资金额的公告 中证报, 证券 时报, 上证 报, 公司网站 2018-10-23 41 汇添富基金旗下111 只 基金2018 年第 3 季度报告 中证报, 上交 所, 证券时 报, 上证报, 公司网站, 深交所 2018-10-26 42 汇添富添富通货币市场基金更新招募 说明书(2018 年第3 号) 中证报, 上交 所, 证券时 报, 上证报, 公司网站 2018-11-03 43 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金增加西安银行为代销机构 的公告 中证报, 证券 时报, 上证 报, 公司网站 2018-11-27 汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 71 页 共72 页


44 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金增加汇成基金为代销机构 并参与费率优惠活动的公告 中证报, 证券 时报, 上证 报, 公司网站 2018-11-30 45 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金增加阳光人寿为代销机构 并参与费率优惠活动的公告 中证报, 证券 时报, 上证 报, 公司网站 2018-12-06 46 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金增加百度百盈为代销机构 并参与费率优惠活动的公告 中证报, 证券 时报, 上证 报, 公司网站 2018-12-12 47 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金增加汇付基金为代销机构 并参与费率优惠活动的公告 中证报, 证券 时报, 上证 报, 公司网站 2018-12-14 48 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金增加挖财基金为代销机构 并参与费率优惠活动的公告 中证报, 证券 时报, 上证 报, 公司网站 2018-12-14 §12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息


12.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20%的情 况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序 号


持有基金份额比例达到 或者超过 20% 的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占 比(% )


机构


1


2018 年 1 月1 日至2018 年 1 月8 日,2018 年3 月15 日 至 2018 年4 月 10 日,2018 年4 月26 日至2018 年5 月 3 日,2018 年6 月26 日至 2018 年 7 月3 日


3,035,948 ,155.65


74,598,673.75


3,110,546,829.40


0.00


0.00


个人


-


-


-


-


-


-


-


产品特有风险


1 、持有人大 会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时, 少数基金份额持有 人所持有的基金份额占比较高, 其在召开持有人大会并对审议事项 进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2 、巨额赎回 的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时, 更容易触发巨额赎回条款, 基金份额持有人将可能无法及时赎回所 持有的全部基金份额。 3 、基金规模 较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后, 可能导致基金规模较小, 基金持续稳定运作可能面临一定困难。 本 基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。 4 、基金净值 大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财 产变现可能会对基金资产净值造成较大波汇添富添 富通货币2018 年年 度报告 第 72 页 共72 页


动。 5 、提前终止 基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元,进 而可 能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。


12.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息


无。 §13 备 查 文 件 目 录


13.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会批准汇添富新收益债券基金募集的文件;


2 、中国 证监会批准汇添富添富通货币市场基金募集的文件;


3 、 《汇 添富添富通货币市场基金基金合同》 ;


4 、 《汇 添富添富通货币市场基金托管协议》 ;


5 、基金 管理人业务资格批件、营业执照;


6 、报告 期内汇添富添富通货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告;


7 、中国 证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点


上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 20 楼


汇添富基金管理股份有限公司 13.3 查阅方式


投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅 , 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询 相关信息。 汇 添 富 基 金管 理 股 份 有限 公 司 2019 年 03 月 26 日