汇添 富中 证环 境治 理指 数型 证券 投资 基金
（LOF ）
2018 年年 度报 告
2018 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2019 年 03 月 26 日 汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基 金合同规定，于 2019 年 3 月 22 日复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金 的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险，投 资者 在作出 投资 决策前 应仔细 阅 读 本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 2
1.1 重要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基 金 简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披 露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相 关资料 ................................................................ 6
§3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ...................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净 值表现 ................................................................ 9
3.3 过去三 年基金的利润分配情况 ................................................. 11
§4 管 理 人报 告 .................................................................. 12
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ................................................... 12
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 15
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 15
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 16
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 17
4.6 管理人 内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 18
4.7 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 18
4.8 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 19
4.9 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净 值预警情形的说明 ................. 19
§5 托 管 人报 告 .................................................................. 19
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 19
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况的说明 ..... 20
5.3 托管人 对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 20
§6 审 计 报告 .................................................................... 20
6.1 审计报 告基本 信息 ........................................................... 20
6.2 审计报 告的基本内容 ......................................................... 20
§7 年 度 财务 报 表 ................................................................ 22
7.1 资产负 债表 ................................................................. 22
7.2 利润表 ..................................................................... 23
7.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................... 24
7.4 报表附 注 ................................................................... 26
§8 投 资 组合 报 告 ................................................................ 55
8.1 期末基 金资产组合情况 ....................................................... 55
8.2 报告期 末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 56 汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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8.3 期末按 公允价值占基金资产净值比 例大小排序的所有股票投资明细 ................. 57
8.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ............................................. 58
8.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 59
8.6 期末按 公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 59
8.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 60
8.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 60
8.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 60
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 60
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 60
8.12 投资组 合报告附注 .......................................................... 60
§9 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 61
9.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 61
9.2 期末上 市基金前十名持有人 ................................................... 62
9.3 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 62
9.4 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 63
§ 10 开放 式基 金 份 额变动 ......................................................... 63
§ 11 重大 事件 揭 示 ............................................................... 64
11.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................... 64
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 64
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 68
11.4 基金投 资策略的改变 ........................................................ 68
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 68
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 68
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 68
11.8 其他重 大事件 .............................................................. 71
§ 12 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................ 74
12.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ..................... 74
12.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .............................................. 74
§ 13 备查 文件 目 录 ............................................................... 74
13.1 备查文 件目录 .............................................................. 74
13.2 存放地 点 .................................................................. 74
13.3 查阅方 式 .................................................................. 74
汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称
汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF ）
基金简称
汇添富中证环境治理指数（LOF ）
基金主代码
501030
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016 年 12 月 29 日
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
143,608,560.92 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期
2017 年 2 月20 日
下属分级基金的基金简称
汇添富中证环境治理指数 A
汇添富中证环境治理指数 C
下属分级基金的场内简称
环境治理
环境 C
下属分级基金的交易代码
501030
501031
报告期末下属分级基金的份额总额
88,569,561.00 份
55,038,999.92 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证环境治理指数，追求
跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收 益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票
投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复
制标的指数， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回
等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情
况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指
数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而
使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
中证环境治理指数收益率×95％＋ 银行人民币活期存款利率( 税后)
×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
李鹏 郭明
联系电话
021-28932888 010-66105799
电子邮箱
service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真
021-28932998 010-66105798
注册地址
上海市黄浦区北京东路 666 号 H
区（东座）6 楼 H686 室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
上海市富城路99 号震旦国际大楼
20 楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
200120 100140
法定代表人
李文 易会满
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海 证券报》和《证券时报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
www.99fund.com
基金年度报告备置地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 20 楼 汇添富基 金
管理股份有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东方经贸
城安永大楼 16 层
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.
1 期
间数
据和
指标
2018 年
2017 年
2016 年 12 月 29 日 （基 金合
同生效日） -2016 年12 月31
日
汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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汇添富中证
环境治理指
数 A
汇添富中证
环境治理指
数 C
汇添富中证
环境治理指
数 A
汇添富中证
环境治理指
数 C
汇添富中证
环境治理指
数 A
汇添富中证
环境治理指
数 C
本期
已实
现收
益
-12,527,518
.52
-8,025,499.
44
-326,077.38 -433,885.58 1,102.54 -1,349.68
本期
利润
-32,350,213
.29
-21,649,278
.88
-2,146,459.
56
-7,335,536.
12
-25,041.62
-8,634.14
加权
平均
基金
份额
本期
利润
-0.4060
-0.4293
-0.0157
-0.1487
-0.0001
-0.0001
本期
加权
平均
净值
利润
率
-58.83%
-62.08%
-1.57%
-15.02%
-0.01%
-0.01%
本期
基金
份额
净值
增长
率
-43.71%
-43.81%
-7.21%
-6.97%
-0.01%
-0.01%
3.1.
2 期
末数
2018 年末
2017 年末
2016 年末
汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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据和
指标
期末
可供
分配
利润
-42,308,589
.95
-26,269,686
.09
-6,074,319.
21
-3,410,014.
70
0.00
0.00
期末
可供
分配
基金
份额
利润
-0.4777
-0.4773
-0.0722
-0.0698
0.0000
0.0000
期末
基金
资产
净值
46,260,971.
05
28,769,313.
83
78,055,646.
83
45,447,239.
27
272,098,115
.45
75,812,248.
35
期末
基金
份额
净值
0.5223
0.5227
0.9278
0.9302
0.9999
0.9999
3.1.
3 累
计期
末指
标
2018 年末
2017 年末
2016 年末
基金
份额
累计
净值
增长
率
-47.77%
-47.73%
-7.22%
-6.98%
-0.01%
-0.01%
注:1 、本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入（ 不含公 允价 值变动 收 益 ） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
汇添富中证环境治理指数 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -9.17%
1.94%
-9.68%
2.00%
0.51%
-0.06%
过去六个月 -22.21%
1.62%
-23.01%
1.66%
0.80%
-0.04%
过去一年 -43.71%
1.55%
-44.44%
1.55%
0.73%
0.00%
自基金合同
生效起至今
-47.77%
1.34%
-48.14%
1.37%
0.37%
-0.03%
汇添富中证环境治理指数 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -9.17%
1.94%
-9.68%
2.00%
0.51%
-0.06%
过去六个月 -22.29%
1.62%
-23.01%
1.66%
0.72%
-0.04%
过去一年 -43.81%
1.55%
-44.44%
1.55%
0.63%
0.00%
自基金合同
生效起至今
-47.73%
1.34%
-48.14%
1.37%
0.41%
-0.03%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
注: 本基金建 仓期为本《基金合同》生效之日（2016 年 12 月 29 日）起 6 个月，建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同规定。
汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的
比较
注:1 、本基 金的《基金合同》生效日为 2016 年12 月 29 日, 至本报告期末未满三年。
2 、合同生效 当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注: 本基金成 立于 2016 年12 月 29 日，2016 年度、2017 年度和2018 年度均未 进行利润分配。 汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇添富基金成立于 2005 年 2 月 ， 是中 国一流的综合性资产管理公司之一。 公司总部设在上海 ，
在北京、 上海、 广州、 成都等地设有分公司， 在香港及上海设有子公司 —— 汇添富资产管理( 香港)
有限公 司和 汇添富 资本 管理有 限公 司。公 司及 旗下子 公司 业务牌 照齐 全，拥 有全 国社保 基 金 境 内
委托投 资管 理人、 全国 社保基 金境 外配售 策略 方案投 资管 理人、 基本 养老保 险基 金投 资 管 理 人 、
保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理 人、RQFII 基
金管理人及 QFII 基金管理 人等业务资格。
汇添富基金自成立以来， 始终将投资业绩放在首位， 形成了独树一帜的品牌优势， 被誉为 “选
股专家” ， 并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务， 赢得了广大基金持有人和海内外机构的认
可和信赖。
目前 ，汇 添富 基金已 经发 展成为 长期 业绩优 异、 产品布 局完 善、业 务领 域全面 、资产 管 理 规
模居前的大型基金公司。截至 2018 年 12 月 31 日，汇添富资产管理总规模超过 6500 亿元，其中
公募资产管理规模（剔除货基及短期理财债基）为 1738.78 亿元，稳居 行业前十。优秀的产品及
服 务赢 得了行 业与 市场的 高度 认可。2018 年，汇 添富 基金荣 获“ 十大产 品创 新基金 公司奖 ” “ 公
募基金 20 年 最佳主动权益基金管理人” “公募基金 20 年十大 最佳基金管理人” “基金 20 年 ‘金基
金’TOP 基金 公司” “中国 基金业 20 周 年优秀基金管理公司（7-15 年组别） 及管理层”等奖项 ，
旗下多只基金荣获金牛奖、 金基金奖、 明星基金奖等奖项； “添富智投” 荣获 “上海 金融创新奖 ” ，
“添富养老”荣获“综合奖?2018 中国 AI 金融先 锋榜”等奖项。
2018 年 ，汇添富基金新成立 23 只公募基金，包括 13 只 混合型基金，2 只股票型 基金，2 只
指数基 金，6 只债券基 金。新 发重 点主动 权益 产品包 括添 富价值 创造 定开混 合、 添富行 业 整 合 混
合 、添 富智能 制造 股票、 汇添 富文体 娱乐 混合、 添富 创新医 药混 合、添 富全 球消费混合 （QDII ）
等，有 序推 动不同 久期 、信用 级别 的债券 产品 落地， 参与 发售战 略配 售基金 ，探 索养老 目 标 日 期
FOF 基金。2018 年底 ， 公 司公募基金产品总数达 120 只 ， 包括 主动权益、 指数、 股债混合、 债券、
货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。
2018 年 ， 汇添富基金进一步夯实自有 平台基础建设， 在全方位升级平台架构及安全系统的基
础上， 不断 引领行 业创 新，规 模及 客户数 均处 于行业 领先 水平。 全年 实现指 纹识 别、人 脸 识 别 、
常用设备保护、7*24 小 时智能交易监控等重大升级； 推出多款树立行业标杆的拳头功能： 指数宝、
理财日 历、 模拟组 合、 实时估 值等 。与此 同时 ，互联 网金 融对外 合作 业务取 得重 大突破 ， 与 多 家汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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互联网巨头达成深度战略合作。截至年底，对外合作伙伴数量已超 110 家，成为业 内对外合作最
多的公司之一。
2018 年 ， 汇添富基金持续推进大机构战略， 机构业务规模保持较好的增长势头。 公司深受专
业机构投资者信任， 获得所有大型银行及保险委外专户组合， 且保险委托管理规模同业排名第一。
养老金 业务 方面， 公司 拥有全 国社 保基金 境内 投资管 理人 及基本 养老 保险基 金投 资管理 人 资 格 ，
也是全 国社 保基金 境外 配售策 略管 理人。 养老 金业务 规模 快速增 长， 受托管 理组 合账户 数 量 及 规
模持续增加。
2018 年 ， 公司积极开展渠道销售和培训工作， 专业的投顾服务以及良好的渠道维护口碑不断
提升汇 添富 品牌在 渠道 影响力 和认 可度。 同时 公司持 续大 力开展 定投 、投资 者教 育、添 富 论 坛 等
系列客户活动，营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部。
2018 年 ， 汇添富基金继 续提升客户服务能力， 全方位优化客户服务体系。 公司通过完善大客
户平台 建设 ，搭建 了囊 括投顾 式服 务、基 金理 财、高 端客 户、现 金宝 的全新 客服 体系， 为 公 司 各
项销售 业务 提供全 方位 支持。 同时 ，持续 优化 电话、 在线 客服、 短信 系统等 服务 通道建 设 ， 丰 富
服务渠道，提高客服体验。
2018 年 ， 香港子公司与母公司两地一体化运营、 垂直化管理继续发挥显著成效， 国际业务总
资产管理规模取得长足进步。 公司海外产品线进一步完善， 发行了 QDII 项 下汇添富全球消费行业
混合型证券投资基金； 港股通项下添富沪港深大盘价值混合基金、 添富沪港深优势定开基金。 “港
股通”类委外专户管理规模继续保持领先，海外主动管理权益资产规模保持行业前列。2018 年，
香港子 公司 在加强 母公 司投研 一体 化基础 上， 港股投 资及 海外债 券投 资业绩 持续 优异， 汇 添 富 中
港策略 基金 获得晨 星三 年与五 年的 五星评 级， 根据彭 博统 计在最 近三 年、五 年同 类港股 基 金 中 业
绩均位列第一；汇添富港币债券基金获得晨星三年和五年四星评级。
2018 年 ， 汇添富公益事业坚持不懈， 连续第十一年开展 “河流?孩子” 公 益助学计划。 继 2017
年公司党委下属的八个党支部和各地 “添富小学” 建立结对关系后，2018 年， 各支 部纷纷前往相
应学校 开 展 回访及 支教 活动。 党员 们经过 实地 探访， 了解 学校实 际困 难和发 展需 求，邀 请 公 司 员
工、客 户和 合作伙 伴前 往公司 援建 的“添 富小 学”参 加公 益服务 ，并 通过向 公司 员工发 售 筹 款 台
历、 参加 “99 公益日” 筹 款、 参与 “一个鸡蛋的暴走” 等活动， 全年筹款约 8 万余 元， 用于添富
小学国学课程筹备及开设、教师培训项目开展、图书室扩充等。
2019 年 ， 汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则， 进一步加强风险管理能力， 提升客
户服务水平， 推动业务稳步发展， 为促进实体经济健康发展、 提升中 国居民财富水平而不懈努力。
汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
赖中立
汇添富黄
金及贵金
属基金
(LOF) 的基
金经理、 汇
添富恒生
指数分级
（QDII）基
金、 汇添富
深证
300ETF 基
金、 汇添富
深证
300ETF 联
接基金、 汇
添富中证
环境治理
指数 （LOF ）
基金、 汇添
富优选回
报混合基
金、 汇添富
中证港股
通高股息
投资指数
（LOF ）基
金的基金
经理。
2016 年 12 月
29 日
- 11
国籍：中国，学历：
北京大学中国经济
研究中心金融学硕
士，相关业务资格：
证券投资基金从业
资格。 从业经历： 曾
任泰达宏利基金管
理有限公司风险管
理分析师。 2010 年 8
月加入汇添富基金
管理股份有限公司，
历任金融工程部分
析师、基金经理助
理。2012 年 11 月 1
日至今任汇添富黄
金 及 贵 金 属 基 金
(LOF) 的 基金经 理 ，
2014 年 3 月 6 日至
今任汇添富恒生指
数分级 （QDII ） 基金
的 基 金 经 理 ，2015
年1 月6 日至 今任汇
添富深证 300ETF 基
金 、 汇 添 富 深 证
300ETF 基 金联 接 基
金的基金经理， 2015
年5 月26 日至2016
年 7 月13 日 任汇添
富香港优势混合基
金的基金经理， 2016
年12 月29 日 至今任
汇添富中证环境治
理 指 数（LOF ）基金
的 基 金 经 理 ，2017
年 5 月18 日 至今任
汇添富优选回报混
合基金的基金经理，
2017 年 11 月 24 日
至今任汇添富中证
港股通高股息投资
指数（LOF ）基 金 的汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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基金经理。
注:1 、基金 的首任 基金 经理， 其“ 任职日 期” 为基金 合同 生效日 ，其 “离职 日期 ”为根 据 公 司 决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基 金经理， 其 “任职日期” 和 “离任 日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本 报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本基金管理人制定了 《汇
添富基金管理有限公司公平交易制度》 ， 建立了健全、 有效的公平交 易制度体系， 覆盖了全部开放
式基金 、特 定客户 资产 管理组 合和 社保组 合； 涵盖了 境内 上市股 票、 债券的 一级 市场申 购 、 二 级
市场交 易等 投资管 理活 动；贯 穿了 授权、 研究 分析、 投资 决策、 交易 执行、 业绩 评估、 监 督 检 查
等投资 管理 活动的 各个 环节。 具体 控制措 施包 括： （1 ） 在 研究环 节， 公司建 立了 统一的 投研 平 台
信息管 理系 统，公 司内 外部研 究成 果对所 有基 金经理 和投 资经理 开放 分享。 同时 ，通过 投 研 团 队
例会、 投资 研究联 席会 议等投 资研 究交流 机制 来确保 各类 投资组 合经 理可以 公平 享有信 息 获 取 机
会。 （2 ） 在 投资环 节， 公司针 对基 金、专 户、 社保、 境外 投资分 别设 立 了投 资决 策委员 会， 各 委
员会根 据各 自议事 规则 分别召 开会 议，在 其职 责范围 内独 立行使 投资 决策权 。各 投资组 合 经 理 在
授权范 围内 根据投 资组 合的风 格和 投资策 略， 独立制 定资 产配置 计划 和组合 调整 方案， 并 严 格 执
行交易 决策 规则， 以保 证各投 资组 合交易 决策 的客观 性和 独立性。 （3 ）在交 易环 节，公 司实 行 集
中交易， 所有交易执行由集中交易室负责完成。 投资交易系统参数设置为公平交易模式， 按照 “时
间优先 、价 格优先 、比 例分配 ”的 原则执 行交 易指令 。所 有场外 交易 执行亦 由集 中交易 室 处 理 ，
严格按 照各 组合事 先提 交的价 格、 数量进 行分 配，确 保交 易的公 平性。 （4 ）在 交易 监控环 节 ， 公
司通过 日常 监控分 析、 投资交 易监 控报告 、专 项稽核 等形 式，对 投资 交易全 过程 实施监 督 ， 对 包汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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括利益 输送 在内的 各类 异常交 易行 为进行 核查 。核查 的范 围包括 不同 时间窗 口下 的同向 交 易 、 反
向交易 、交 易价差 、收 益率差 异、 场外交 易分 配、场 外议 价公允 性等 等。 （5 ） 在 报告分 析方 面 ，
公司按季度和年度编制公平交易分析报告， 并由投资组合经理、 督察长、 总经理审核签署。 同时，
投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 。报 告期 内 ，本 基金 管 理人 持续 完 善公 司 投 资交易业
务流程 和公 平交易 制度 ，进一 步实 现了流 程化 、体系 化和 系统化 。公 司投资 交易 风险控 制 体 系 由
投资、 研究 、交易 、清 算，以 及稽 核监察 等相 关部门 组成 ，各部 门各 司其职 ，对 投资交 易 行 为 进
行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。
报告 期内 ，公 司对旗 下所 有投资 组合 之间的 收益 率差异 、分 投资类 别（ 股票、 债券） 的 收 益
率差异进行了分析， 并采集连续四个季度期间内、 不同时间窗口下 （日内、3 日、5 日） 同向交 易
的样本，根据 95% 置信区 间下差价率的 T 检验显 著程度、差价率均值是否小于 1%、 同向交易占优
比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
通过 投资 交易 监控、 交易 数据分 析以 及专项 稽核 检查， 本基 金管理 人未 发现任 何违反 公 平 交
易的行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的交易次数
为 13 次，由 于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
受国内去杠杆和中美贸易战影响，2018 年我国经 济面临较大下行压力， 基建投资企稳预期回
升。2018 年 年中以来基建补短板政策不断加码，PPP 政策开 始回暖；同时，社融增速低于预期，
宽信用政策预期仍将维持， 货币流动性仍将保持宽松。2018 年民企融资 陷入冰点， 民企信用利差
最高达到 370 个BP，11 月以来纾困基金、 信用增进工具、 再融资政策修订、 鼓励民营企业信贷等
各项政策出台， 民营环保企业融资环境逐步改善。2018 年5 月至今， 板 块已有多家民营企业公告
通过引 入国 企或政 府资 金作为 战略 投资人 或出 让控股 权保 障企业 持续 经营。 国资 入股后 ， 不 同 企汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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业 之间 由于国 资背 景的差 异会 产生分 化， 同时双 方的 融合需 要时 间，产 业新 格局的形成 需要 2-3
年时间。我们认为环保产业将放弃之前的粗放式发展，进入追求高质量发展的阶段。经过 2-3 年
的 格 局 重 塑 ， 我 们 认 为 未 来 行 业 格 局 将 形 成 国 企 央 企 主 导 投 资 、 民 企 专 注 细 分 市 场 技 术 的 新 格
局。
报告期内， 本基金按照基金合同， 按照完全复制法进行中证环境治理指数成份股指数化投资，
严控基金跟踪误差，以期为投资者带来与中证环境治理指数一致的收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末汇添富中证环境治理指数（LOF ）A 基金份 额净值为 0.5223 元，本 报告期基
金 份 额净 值增 长 率为-43.71% ； 截至本 报 告期 末汇 添 富中 证环 境 治理 指数 （LOF ）C 基 金 份额净值
为 0.5227 元 ，本报告期基金份额净值增长率为-43.81% ；同 期业绩比较基准收益率为-44.44%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
我们对 2019 年环保行业新格局的形成保持谨慎，结合国内经济寻底与中美贸易的复杂形势，
我们认为，2019 年投资策 略仍需采取熊市思维， 运营资产的投资价值将继续得以凸显， 建议关注
运营属性强的垃圾焚烧行业，同时关注订单增长确定性较高的环境监测。
环保 行业 中， 垃圾焚 烧、 水务、 危废 是典型 的运 营类资 产， 具备清 晰的 商业模 式和明 确 的 付
费主体 ，现 金流稳 定。 考虑到 水务 行业的 成长 性一般 ，危 废行业 的环 保成本 提升 及工业 企 业 客 户
区域转 移， 我们相 对更 看好垃 圾焚 烧行业 。我 国垃圾 焚烧 行业目 前尚 处于产 能不 足阶段 ， 运 营 资
产具有 需求 刚性， 呈现 公用事 业属 性；建 设期 融资受 基建 政策影 响较 小，在 手项 目建成 投 运 带 来
未来 3 年的 确定性成长。
国务院发布《生态环境监测网络建设方案》 ，提出到 2020 年，全国生 态环境监测网络基本实
现环境 质量 、重点 污染 源、生 态状 况监测 全覆 盖，各 级各 类监测 数据 系统互 联共 享，监 测 预 报 预
警、信 息化 能力和 保障 水平明 显提 升，监 测与 监管协 同联 动，初 步建 成陆海 统筹 、天地 一 体 、 上
下协同 、信 息共享 的生 态环境 监测 网络。 各省 陆续出 台生 态环境 网络 建设实 施方 案，在 已 有 点 位
的基础 上， 优化站 点布 局，加 强站 点建设 ，推 进监测 点位 下沉， 加大 县、乡 级空 气自动 监 测 站 建
设，增 加机 动车遥 感监 测设备 等。 污染防 治， 监测先 行， 我国的 污染 防治攻 坚战 需要监 测 数 据 作
为基础， 近两年的政策环境保障了监测行业的需求维持快速增长， 监测企业订单增长确定性较高。
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4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 公 司以 维护 基 金份 额持 有 人利 益为 宗 旨， 有效 地 组织 开展 对 基金 运作 的内部监
察稽核 。督 察长和 稽核 监察部 门根 据独立 、客 观、公 正的 原则， 认真 履行职 责， 通过合 规 法 务 、
投资风 控、 稽核内 审工 作，加 强公 司经营 与基 金运作 的合 规性监 察， 促进内 部控 制和风 险 管 理 的
不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：
1 、进一 步提升合规法务管理工作
强化 合规 审核 和风险 把控 ，在业 务日 常推进 中加 强合规 管理 ；为公 司各 项业务 的进展 和 风 险
控制提 供全 面的法 务数 据和法 律支 持；强 化对 合规专 职、 兼职 人 员履 职情况 的日 常管理 ， 有 效 实
现合规管理的下沉；开展形式多样的合规培训与教育，促进人员合规执业。
2 、进一 步完善投资风险控制工作
加强 投资 风险 排查， 推动 公司内 部风 险评价 体系 建设； 通过 持续的 系统 建设以 及人员 专 业 能
力提升 ，将 风险管 理工 作向一 线业 务进一 步下 沉；有 效实 施投资 交易 监控， 推动 风险管 理 系 统 的
优化及完善。
3 、进一 步加强稽核内审工作
通过 日常 风险 排查与 专项 稽核， 协助 公司各 业务 条线尽 早发 现并控 制合 规风险 ；采取 稽 核 监
察措施 ，监 督人员 合规 执业； 通过 协助监 管机 构检查 工作 和会计 事务 所审计 工作 ，促进 公 司 不断
完善内部控制管理。
通过 上述 工作 ，本报 告期 内，本 基金 管理人 所管 理的基 金运 作合法 合规 ，充分 维护和 保 障 了
基金份 额持 有人的 合法 权益。 本基 金管理 人将 一如既 往地 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则 管 理 和
运用基 金资 产，继 续加 强合规 管理 和风险 控制 ，进一 步提 高稽核 监察 工作的 科学 性和有 效 性 ， 充
分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《中国 证监 会关于 证券 投资基 金估 值业务 的指 导意 见 》 等 相 关
规定和 基金 合同的 约定 。对于 特定 品种或 者投 资品种 相同 ，但具 有不 同特征 的， 若协会 有 特 定 调
整估值 方法 的通知 的， 例如《 证券 投资基 金投 资流通 受限 股票估 值指 引（试 行） 》 ，应参 照协 会 通
知执行。
报告 期内 ，公 司制定 了证 券投资 基金 的估值 政策 和程序 ，并 由投资 研究 部、固 定收益 部 、 集汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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中交易 室、 基金营 运部 和稽核 监察 部人员 及基 金经理 等组 成了估 值委 员会， 负责 研究、 指 导 基 金
估值业 务。 估值委 员会 成员均 为公 司各部 门人 员，均 具有 基金从 业资 格、专 业胜 任能力 和 相 关 工
作经历 ，且 之间不 存在 任何重 大利 益冲突 。基 金经理 作为 公司估 值委 员会的 成员 ，不介 入 基 金 日
常估值 业务 ，但应 参加 估值小 组会 议，可 以提 议测算 某一 投资品 种的 估值调 整影 响，并 有 权 表 决
有关议 案但 仅享有 一票 表决权 ，从 而将其 影响 程度进 行适 当限制 ，保 证基金 估值 的公平 、 合 理 ，
保持估值政策和程序的一贯性。
日常 估值 由本 基金管 理人 同本基 金托 管人一 同进 行，基 金份 额净值 由本 基金管 理人完 成 估 值
后，经 本基 金托管 人复 核无误 后由 本基金 管理 人对外 公布 。月末 、年 中和年 末估 值复核 与 基 金 会
计账务的核对同时进行。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金《 基金 合 同》 约定 ： 本基 金收 益 分配 方式 分 两种 ：现 金 分红 与红 利 再投 资。 登记在基
金份额 持有 人开放 式基 金账户 下的 基金份 额， 可选择 现金 红利或 将现 金红利 自动 转为基 金 份 额 进
行再投 资； 若投资 者不 选择， 本基 金默认 的收 益分配 方式 是现金 分红 。登记 在基 金份额 持 有 人 上
海证券 账户 下的基 金份 额，只 能选 择现金 分红 的方式 ，具 体权益 分配 程序等 有关 事项遵 循 上 海 证
券交易 所及 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司的 相关规 定。 基金收 益分 配后基 金份 额净值 不 能 低 于
面值， 即基 金收益 分配 基准日 某一 类的基 金份 额净值 减去 该类每 单位 基金份 额收 益分配 金 额 后 不
能低于其面值。
本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对中证环境治理指数型证券投资基金 （LOF ） 的托管 过程中， 严
格遵守 《证 券投资 基金 法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内， 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金 （LOF ） 的管理 人 ——汇添富基金管理
股份有限公司在汇添富中证环境治理指数型证券投资基金 （LOF ） 的投资运作、 基金资产净值计算、
基金份 额申 购赎回 价格 计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利 益 的 行
为，在 各重 要方面 的运 作严格 按照 基金合 同的 规定进 行。 本报告 期内 ，汇添 富中 证环境 治 理 指 数
型证券投资基金（LOF ） 未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 汇添 富基 金 管理 股份 有 限公 司编 制 和披 露的 汇 添富 中证 环 境治 理指 数型证券
投 资 基金 （LOF ）2018 年年 度 报告 中财 务 指标 、净 值 表现 、利 润 分配 情况 、 财务 会计 报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
安永华明（2019）审字第60466941_B75 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
汇添富中证环境治理指数型证券投资基金 （LOF ） 全体基金份
额持有人
审计意见
我 们 审 计 了 后 附 的 汇 添 富 中 证 环 境 治 理 指 数 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 的财务报表， 包括 2018 年 12 月31 日的 资产负债表，
2018 年度的 利润表、 所 有者权益 （基金净值） 变动表以及相
关财务报表附注。
我 们 认 为 ， 后 附 的 汇 添 富 中 证 环 境 治 理 指 数 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编 制 ， 公 允 反 映 了 汇 添 富 中 证 环 境 治 理 指 数 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营
成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础
我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。
审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一
步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 按 照 中 国 注 册 会 计 师 职汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 汇 添 富 中 证 环 境 治 理 指 数 型 证 券 投
资基金（LOF） ， 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责 任 。 我 们 相
信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见
提供了基础。
强调事项
不适用
其他事项
不适用
其他信息
汇添富中证环境治理指数型证券投资基金 （LOF ） 管理层对其
他 信 息 负 责 。 其 他 信 息 包 括 年 度 报 告 中 涵 盖 的 信 息 ， 但 不 包
括财务报表和我们的审计报告。
我 们 对 财 务 报 表 发 表 的 审 计 意 见 不 涵 盖 其 他 信 息 ， 我 们 也 不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结 合 我 们 对 财 务 报 表 的 审 计 ， 我 们 的 责 任 是 阅 读 其 他 信 息 ，
在 此 过 程 中 ， 考 虑 其 他 信 息 是 否 与 财 务 报 表 或 我 们 在 审 计 过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基 于 我 们 已 执 行 的 工 作 ， 如 果 我 们 确 定 其 他 信 息 存 在 重 大 错
报 ， 我 们 应 当 报 告 该 事 实 。 在 这 方 面 ， 我 们 无 任 何 事 项 需 要
报告。
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责
任
管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表 ， 使 其 实
现 公 允 反 映 ， 并 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在 编 制 财 务 报 表 时 ， 管 理 层 负 责 评 估 汇 添 富 中 证 环 境 治 理 指
数型证券投资基金 （LOF ） 的持续经营能力， 披露与持续经营
相关的事项 （如适用） ， 并运用持续经营假 设， 除非计划进行
清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治 理 层 负 责 监 督 汇 添 富 中 证 环 境 治 理 指 数 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）的财 务报告过程。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责
任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导
致 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 ， 并 出 具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报
告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 ， 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则
执 行 的 审 计 在 某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于
舞 弊 或 错 误 导 致 ， 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影
响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 ， 则 通 常 认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运 用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1 ） 识别和 评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险 ， 设 计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风 险 ， 并 获 取 充 分 、 适
当 的 审 计 证 据 ， 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉
及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于
错误导致的重大错报的风险。
（2 ）了解与 审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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（3 ） 评价管 理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计及相
关披露的合理性。
（4 ）对管理 层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根 据 获 取 的 审 计 证 据 ， 就 可 能 导 致 对 汇 添 富 中 证 环 境 治 理 指
数型证券投资基金 （LOF ） 持续经营能力产生重大疑虑的事项
或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论
认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 ， 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提
请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果 披露不充分，
我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的 结 论 基 于 截 至 审 计 报 告
日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 ， 未 来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 汇 添 富
中证环境治理指数型证券投资基金（LOF ）不能 持续经营。
（5 ）评价财务报表的总 体列报、结 构和内容（ 包括披露） ，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我 们 与 治 理 层 就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现
等 事 项 进 行 沟 通 ， 包 括 沟 通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注
的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
徐艳 许培菁
会计师事务所的地址
中国
北京
审计报告日期
2019 年 3 月25 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体：汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
4,259,096.62 9,062,736.60
结算备付金
118,219.75 56,468.36
存出保证金
8,729.92 45,895.07
交易性金融资产
7.4.7.2
70,389,407.57 116,952,534.08
其中：股票投资
70,389,407.57 116,823,934.08
基金投资
- -
债券投资
- 128,600.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- - 汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 23 页 共 75 页
应收证券清算款
2,175,912.44 2,406.29
应收利息
7.4.7.5
974.16 1,760.42
应收股利
- -
应收申购款
129,836.74 228,404.72
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
77,082,177.20 126,350,205.54
负 债 和 所有者 权 益
附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,394,674.61 1,167,612.50
应付赎回款
417,647.90 1,073,950.53
应付管理人报酬
66,880.59 107,151.24
应付托管费
6,688.06 10,715.10
应付销售服务费
10,540.77 16,225.32
应付交易费用
7.4.7.7
15,458.70 101,651.09
应交税费
1.69 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
140,000.00 370,013.66
负债合计
2,051,892.32 2,847,319.44
所 有 者 权益：
实收基金
7.4.7.9
143,608,560.92 132,987,220.01
未分配利润
7.4.7.10
-68,578,276.04 -9,484,333.91
所有者权益合计
75,030,284.88 123,502,886.10
负债和所有者权益总计
77,082,177.20 126,350,205.54
注: 报告截 止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.5225 元，基金份 额总额 143,608,560.92
份， 其中下属 A 类基金 份额净值 0.5223 元， 份额总额 88,569,561.00 份 ； 下属 C 类基 金份额净值
0.5227 元， 份额总额 55,038,999.92 份。
7.2 利润表
会计主体：汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 24 页 共 75 页
年 12 月 31 日
2017 年 12 月 31 日
一、收入
-52,392,718.26 -5,910,473.64
1.利息收入
48,259.18 1,692,213.67
其中：存款利息收入
7.4.7.11
47,952.47 903,401.34
债券利息收入
306.71 37.19
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- 788,775.14
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”
填列）
-19,111,711.10 735,611.22
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-19,744,141.66 153,341.72
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
-12,618.35 2,057.14
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
645,048.91 580,212.36
3. 公允价值 变动收益( 损 失以
“- ”号填列)
7.4.7.17
-33,446,474.21 -8,722,032.72
4. 汇兑收益( 损失以 “- ” 号填
列)
-
-
5. 其他收入( 损失以 “- ” 号填
列)
7.4.7.18
117,207.87 383,734.19
减：二、费用
1,606,773.91 3,571,522.04
1 ．管理人报 酬
7.4.10.2.1
897,112.62 1,884,034.87
2 ．托管费
7.4.10.2.2
89,711.33 188,403.43
3 ．销售服务 费
7.4.10.2.3
139,263.18 196,994.47
4 ．交易费用
7.4.7.19
190,359.73 781,394.27
5 ．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资产支
出
- -
6 ．税金及附 加
1.05 -
7 ．其他费用
7.4.7.20
290,326.00 520,695.00
三、 利润总额( 亏损总额以“- ”
号填列)
-53,999,492.17 -9,481,995.68
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体：汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日 汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 25 页 共 75 页
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益 （基金净值）
132,987,220.01 -9,484,333.91 123,502,886.10
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -53,999,492.17
-53,999,492.17
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
10,621,340.91 -5,094,449.96 5,526,890.95
其中：1. 基 金 申
购款
219,025,222.67 -61,371,692.70 157,653,529.97
2. 基金赎
回款
-208,403,881.76 56,277,242.74 -152,126,639.02
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以 “- ” 号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益 （基金净值）
143,608,560.92 -68,578,276.04 75,030,284.88
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益 （基金净值）
347,944,039.56 -33,675.76 347,910,363.80
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -9,481,995.68
-9,481,995.68
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
-214,956,819.55 31,337.53 -214,925,482.02
其中：1. 基 金 申
购款
548,442,297.07 6,403,936.18 554,846,233.25 汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 26 页 共 75 页
2. 基金赎
回款
-763,399,116.62 -6,372,598.65 -769,771,715.27
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以 “- ” 号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益 （基金净值）
132,987,220.01 -9,484,333.91 123,502,886.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 张晖______
____ 李骁____
____ 雷青松____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
汇添富中证环境治理指数型证券投资基金 （LOF ）( 以下简称 “本基金”) ， 系经中国 证券监督
管 理 委员 会（ 以 下简 称“ 中 国证 监会 ” ） 证监 许可[2016]1033 号 文《 关于 准 予汇 添富 中 证环境治
理 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 注 册 的 批 复 》 准 予 注 册 ， 以 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 机 构 部 函
[2016]2900 号 文 《关 于汇 添 富中 证环 境 治理 指数 型 证券 投资 基 金（LOF ） 延 期募 集备 案 的回 函》
准予延期， 由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集， 基金合同于 2016 年12 月29 日正式
生效， 首次设立募集规模为 347,944,039.56 份基 金份额。 本基金为上市契约型开放式， 存续期限
不定。 本基 金的基 金管 理人为 汇添 富基金 管理 股份有 限公 司，注 册登 记机构 为中 国证券 登 记 结 算
有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括中证环境治理指数的成份股、 备选成份股、
其他股票 （包括中小板、 创业板及其他中国证监会核准上市的股票） 、 固定收益资产 （国债、 金融
债、 企业债、 公司债、 次级债、 可交换债券、 可转换债券、 分离交易可转债、 中小企业私募债券 、
央行票 据、 中期票 据、 短期融 资券 （含超 短期 融资券） 、资 产 支持 证券 、质押 及买 断式回 购等 ） 、
银行存款 （包括定期存款、 协议存款及其他银行存款） 、 衍 生工具 （包括股指期货、 权证、 国 债期
货、股 票期 权等） 及法 律法规 或中 国证监 会允 许基金 投资 的其他 金融 工具（ 但须 符合中 国 证 监 会
的相关规定） 。 本基金进行被动式指数化投资， 紧密跟踪中证环境治理指数， 追求 跟踪偏离度和 跟
踪误差 的最 小化， 以便 为投资 者带 来长期 受益 。本基 金的 业绩比 较基 准为： 中证 环境治 理 指 数 收汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 27 页 共 75 页
益率×95％ ＋银行人民币活期存款利率( 税后) ×5%。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号
《年度报告的内容与格式》 、 《证券 投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及
披露》 、 《证 券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和 半年度 报告> 》 、其他中国 证监会 及
中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2018 年12 月 31 日的财
务状况以及 2018 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》 和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月1 日起至12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 28 页 共 75 页
益工具的合同。
(1) 金融 资产分类
本基 金的 金融 资产于 初始 确认时 分为 以下两 类： 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期损 益 的 金
融资产、贷款和应收款项；
本基 金持 有的 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产主 要包 括股票 投资和 债 券 投
资等；
(2) 金融 负债分类
本基 金的 金融 负 债于 初始 确认时 归类 为以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损益 的金融 负 债 和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分 为以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产的 股票和 债券 等，按 照取得 时 的 公
允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持 有以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产期 间取得 的利 息或现 金股利 ， 应 当
确认为 当期 收益。 每日 ，本基 金将 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产或 金 融 负 债
的公允价值变动计入当期损益；
处置 该金 融资 产或金 融负 债时， 其公 允价值 与初 始入账 金额 之间的 差额 应确认 为投资 收 益 ，
同时调整公允价值变动收益；
当收 取该 金融 资产现 金流 量的合 同权 利终止 ，或 该收取 金融 资产现 金流 量的权 利已转 移 ， 且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确 认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ；本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该金融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票 投资
买入 股票 于成 交日确 认为 股票投 资， 股票投 资成 本按成 交日 应支付 的全 部价款 扣除交 易 费 用汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本 按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券 投资
买入 债券 于成 交日确 认为 债券投 资。 债券投 资成 本按成 交日 应支付 的全 部价款 扣除交 易 费 用
入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入 零息 债券 视同到 期一 次性还 本付 息的附 息债 券，根 据其 发行价 、到 期价和 发行期 限 按 直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证 投资
买入 权证 于成 交日确 认为 权证投 资。 权证投 资成 本按成 交日 应支付 的全 部价款 扣除交 易 费 用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4) 股指/ 国债期货投 资
买入或卖出股指/ 国 债期货投资于成交日确认为股指/ 国 债期货投资。 股指/ 国债期 货初始合 约
价值按成交金额确认；
股指/ 国 债期货 平仓 于成交 日确 认衍生 工具 投资收 益， 股指/ 国 债期 货的初 始合 约价值 按 移 动
加权平均法于成交日结转；
(5) 分离 交易可转债
申购 新发 行的 分离交 易可 转债于 获得 日，按 可分 离权证 公允 价值占 分离 交易可 转债全 部 公 允
价值的 比例 将购买 分离 交易可 转债 实际支 付全 部价款 的一 部 分确 认为 权证投 资成 本，按 实 际 支 付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关原则进行计算；
(6) 回购 协议
本基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 ，是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ，出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一
项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ，假 定出售 资产 或 者转 移 负 债 的
有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场（或 最有 利市场 ）是 本基金 在计 量日能 够进 入的交 易 市 场 。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财 务报 表中 以公允 价值 计量或 披露 的资产 和负 债，根 据对 公允价 值计 量整体 而言具 有 重 要
意义的 最低 层次输 入值 ，确定 所属 的公允 价值 层次： 第一 层次输 入值 ，在计 量日 能够取 得 的 相 同
资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ；第 二层次 输入 值，除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个 资产 负债 表日， 本基 金对在 财务 报表中 确认 的持续 以公 允价值 计量 的资产 和负债 进 行 重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在 活跃市场的金融工具， 按 照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价 作为 公允价 值； 估值日 无报 价且最 近交 易日后 未发 生影响 公允 价值计 量的 重大事 件 的 ， 应
采用最 近交 易日的 报价 确定公 允价 值。有 充足 证据表 明估 值日或 最近 交易日 的报 价不能 真 实 反 映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上 述投 资品 种相同 ，但 具有不 同特 征的， 应以 相同资 产或 负债的 公允 价值为 基础， 并 在 估
值技术 中考 虑不同 特征 因素的 影响 。特征 是指 对资产 出售 或使用 的限 制等， 如果 该限制 是 针 对 资
产持有 者的 ，那么 在估 值技术 中不 应将该 限制 作为特 征考 虑。此 外， 基金管 理人 不应考 虑 因 大 量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 不存 在活跃市场的金融工具， 应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的 估值 技术确 定公 允价值 。采 用估值 技术 确定公 允价 值时， 应优 先使用 可 观 察输入 值 ， 只 有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有 确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管 理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4) 如有 新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时，金 融资 产和金 融 负 债 以
相互抵 销后 的金额 在资 产 负债 表内 列示。 除此 以外， 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列
示，不予相互抵销。
汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金变动分
别于基 金申 购确认 日及 基金赎 回确 认日确 认。 上述申 购和 赎回分 别包 括基金 转换 所引起 的 转 入 基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/ （损失） 占基 金净 值比例计算
的金额 。未 实现损 益平 准金指 在申 购或赎 回基 金份额 时， 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计 未 实 现
利得/ （损失） 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实 现损 益平 准金与 已实 现损益 平准 金均在 “损 益平准 金” 科目中 核算 ，并于 期末全 额 转 入
“未分配利润/ （累计亏 损） ” 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入，并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产 支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入 返售金融资产收入， 按买入返售金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率） ， 在回购期内逐日 计提；
(5) 股 票投 资 收益/ （损 失 ）于 卖出 股 票成 交日 确 认， 并按 卖 出股 票成 交 金额 与其 成本的差额
入账；
(6) 债券 投资收益/ （ 损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资 产支 持 证券 投资 收 益/( 损失) 于 成交 日确 认 ，并 按成 交 总额 与其 成 本、 应收 利息的差额
入账；
(8) 股指/ 国债期货投 资收益/(损失) 于平仓日 确认， 并按平 仓成交金额与其初始合约价值的 差
额入账； 汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 32 页 共 75 页
(9) 权证 收益/ （损失） 于卖出权证成交日确认， 并按卖 出权证成交金额与其成本的差额入账 ；
(10) 股利 收 益于 除息 日 确认 ，并 按 上市 公司 宣 告的 分红 派 息比 例计 算 的金 额扣 除 应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(11) 公 允价值变动收益/ （损失） 系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产 、以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融负 债等公 允价 值变动 形成 的应计 入 当 期 损
益的利得或损失；
(12) 其他 收 入在 主要 风 险和 报酬 已 经转 移给 对 方， 经济 利 益很 可能 流 入且 金额 可 以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本 基 金的 管理 人 报酬 、托 管 费及 销售 服 务费 等在 费 用涵 盖期 间 按基 金合 同 或相 关公 告约定的
费率和计算方法逐日确认。
其他 金融 负债 在持有 期间 确认的 利息 支出按 实际 利率法 计算 ，实际 利率 法与直 线法差 异 较 小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
(1) 在符合有 关基金分红条件的前提下， 本基金进行基金收益分配， 每次基金收益分配数额的
确定原 则为 ：使收 益分 配后基 金净 值增长 率尽 可能贴 近标 的指数 同期 增长率 ；若 基金合 同 生 效 不
满 3 个月可 不进行收益分配；
(2) 本基 金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资； 登记在基金份额持有人开放式基金
账户下 的基 金份额 ，可 选择现 金红 利或将 现金 红利自 动转 为对应 类别 基金份 额进 行再投 资 ； 若 投
资者不 选 择 ，本基 金默 认的收 益分 配方式 是现 金分红 ；登 记在基 金份 额持有 人上 海证券 账 户 下 的
基金份 额， 只能选 择现 金分红 的方 式，具 体权 益分配 程序 等有关 事项 遵循上 海证 券交易 所 及 中 国
证券登记结算有限责任公司的相关规定；
(3) 基金 收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金 收益分配基准日某一类的基金份额净
值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于其面值；
(4) 同一 类别内每一基金份额享有同等分配权；
(5) 法律 法规或监管机关另有规定的，从其规定。
汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 33 页 共 75 页
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3 ‰调整 为 1 ‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据财政 部 、国 家税 务 总局 财税[2005]103 号 文《 关于 股 权分 置试 点 改革 有关 税 收政 策问题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业 往来利息收入； 汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 34 页 共 75 页
根 据财政 部 、国 家税 务 总局 财税[2016]140 号 文《 关于 明 确金 融、 房 地产 开发 、 教育 辅助服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规
定， 自 2018 年 1 月1 日 起， 本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为， 暂适
用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴 纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过 程中发 生
的增值 税应 税行为 ，未 缴纳增 值税 的 ，不 再缴 纳；已 缴纳 增值税 的， 已纳税 额从 本基金 的 基 金 管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据 《中 华人 民共和 国城 市维护 建设 税暂行 条例 （2011 年修 订 ） 》 、 《 征收 教育费附加 的 暂 行
规 定（2011 年 修订 ） 》及相 关地 方教育 附加 的征收 规定 ，凡缴 纳消 费税、 增值 税、营业税 的 单 位
和个人 ，都 应当依 照规 定缴纳 城市 维护建 设税 、教育 费附 加（除 按照 相关规 定缴 纳农村 教 育 事 业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
7.4.6.4 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财 税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据财政 部 、国 家税 务 总局 财税[2005]103 号 文《 关于 股 权分 置试 点 改革 有关 税 收政 策问题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据财政 部 、国 家税 务 总局 财税[2008]1 号 文 《关 于企 业 所得 税若 干 优惠 政策 的 通知 》的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.5 个人所得税
根 据财政 部 、国 家税 务 总局 财税[2005]103 号 文《 关于 股 权分 置试 点 改革 有关 税 收政 策问题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据财政 部 、国 家税 务 总局 财税[2008]132 号 文《 财政 部 、国 家税 务 总局 关于 储 蓄存 款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税； 汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 35 页 共 75 页
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于 实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根 据财政 部 、国 家税 务 总局 、中 国 证监 会财 税[2015]101 号文 《关于 上 市公 司股 息 红利 差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
活期存款
4,259,096.62 9,062,736.60
定期存款
- -
其他存款
- -
合计
4,259,096.62 9,062,736.60
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
112,591,343.12 70,389,407.57 -42,201,935.55
贵金属投资- 金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
112,591,343.12 70,389,407.57 -42,201,935.55
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变动
汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 36 页 共 75 页
股票
125,579,395.42
116,823,934.08
-8,755,461.34
贵金属投资- 金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
128,600.00
128,600.00
-
银行间市场
-
-
-
合计
128,600.00
128,600.00
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
125,707,995.42
116,952,534.08
-8,755,461.34
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/ 负债
注: 本基金本 报告期末及上年度末均无衍生金融资产/ 负债余 额。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注: 本基金本 报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注: 本基金本 报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应收活期存款利息
917.06 1,710.09
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
53.20 25.40
应收债券利息
- 4.23
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
3.90 20.70
合计
974.16 1,760.42 汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 37 页 共 75 页
注: “其他” 为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注: 本基金本 报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用
15,458.70 101,651.09
银行间市场应付交易费用
- -
合计
15,458.70 101,651.09
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
- 13.66
应付信息披露费 30,000.00 240,000.00
应付审计费 60,000.00 80,000.00
应付指数使用费 50,000.00 50,000.00
合计
140,000.00 370,013.66
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
汇添富中证环境治理指数 A
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年12 月 31 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 84,129,966.04
84,129,966.04
本期申购
62,478,467.09
62,478,467.09
本期赎回 （以 “- ” 号填 列）
-58,038,872.13
-58,038,872.13
- 基金拆分/ 份额折算前
-
-
基金拆分/ 份 额 折 算 变 动 份
额
-
-
本期申购
-
-
本期赎回 （以 “- ” 号填 列）
-
-
本期末
88,569,561.00
88,569,561.00
汇添富中证环境治理指数 C 汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 38 页 共 75 页
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年12 月 31 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 48,857,253.97
48,857,253.97
本期申购
156,546,755.58
156,546,755.58
本期赎回 （以 “- ” 号填 列）
-150,365,009.63
-150,365,009.63
- 基金拆分/ 份额折算前
-
-
基金拆分/ 份 额 折 算 变 动 份
额
-
-
本期申购
-
-
本期赎回 （以 “- ” 号填 列）
-
-
本期末
55,038,999.92
55,038,999.92
注: 申购含红 利再投、转换入份额，赎回含转换出份额 。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
汇添富中证环境治理指数 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -1,300,827.46 -4,773,491.75 -6,074,319.21
本期利润
-12,527,518.52 -19,822,694.77 -32,350,213.29
本期基金份
额交易产生
的变动数
-1,208,430.26 -2,675,627.19 -3,884,057.45
其中： 基金 申
购款
-5,360,662.66 -14,210,231.05 -19,570,893.71
基金赎
回款
4,152,232.40 11,534,603.86 15,686,836.26
本期已分配
利润
- - -
本期末
-15,036,776.24 -27,271,813.71 -42,308,589.95
汇添富中证环境治理指数 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -630,180.99 -2,779,833.71 -3,410,014.70
本期利润
-8,025,499.44 -13,623,779.44 -21,649,278.88
本期基金份
额交易产生
的变动数
-629,717.70 -580,674.81 -1,210,392.51
其中： 基金 申
购款
-10,797,180.40 -31,003,618.59 -41,800,798.99
基金赎
回款
10,167,462.70 30,422,943.78 40,590,406.48
本期已分配 - - - 汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 39 页 共 75 页
利润
本期末
-9,285,398.13 -16,984,287.96 -26,269,686.09
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年12 月 31
日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
活期存款利息收入
45,978.14 139,600.12
定期存款利息收入
- 747,708.34
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
1,107.09 14,036.44
其他
867.24 2,056.44
合计
47,952.47 903,401.34
注: “其他” 为结算保证金利息收入和直销申购款利息收入。
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额
61,172,576.68
229,478,481.16
减： 卖出股票成本总
额
80,916,718.34
229,325,139.44
买卖股票差价收入
-19,744,141.66
153,341.72
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018年12月
31日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017年12
月31 日
卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成交总额
357,501.84 190,090.10
减： 卖出债券 （、 债转股
及债券到期兑付） 成本总
额
369,800.00 188,000.00
减：应收利息总额
320.19 32.96
买卖债券差价收入
-12,618.35 2,057.14
汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 40 页 共 75 页
7.4.7.13.1 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注: 本基金本 报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注: 本基金本 报告期及上年度可比期间均 无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
注: 本基金本 报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月
31 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收
益
645,048.91 580,212.36
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收
益
- -
合计
645,048.91 580,212.36
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
1.交易性金 融资产
-33,446,474.21 -8,722,032.72
股票投资
-33,446,474.21 -8,722,032.72
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减： 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
-33,446,474.21 -8,722,032.72
汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 41 页 共 75 页
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
基金赎回费收入
117,207.87 383,734.19
合计
117,207.87 383,734.19
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年12
月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31
日
交易所市场交易费用
190,359.73 781,394.27
银行间市场交易费用
- -
合计
190,359.73 781,394.27
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年12
月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31
日
审计费用
60,000.00 80,000.00
信息披露费
30,000.00 240,000.00
指数使用费 200,000.00 200,000.00
银行费用 326.00 295.00
其他 - 400.00
合计
290,326.00 520,695.00
注: “其他” ：支付股东账户开户费。
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 42 页 共 75 页
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 工 商 银
行”)
基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司( “东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合
伙）
基金管理人的股东
汇添富资产管理( 香港) 有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
注: 以下关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年12 月 31
日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（% ）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（% ）
东方证券 128,451,967.11 100.00
548,607,388.81 100.00
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31
日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（% ）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（% ）
东方证券 357,501.84 100.00
190,090.10 100.00
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 43 页 共 75 页
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年12 月 31
日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017年12月31日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（% ）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（% ）
东方证券 - -
1,050,000,000.00 100.00
7.4.10.1.4 权证交易
注: 本基金本 报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（% ）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（% ）
东方证券 117,782.19 100.00
15,458.70 100.00
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（% ）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（% ）
东方证券 503,249.24 100.00
101,651.09 100.00
注: 上述佣金 按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、 经手费和
由券商 承担 的证券 结算 风险基 金后 的净额 列示 。该类 佣金 协议的 服务 范围还 包括 佣金收 取 方 为 本
基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
897,112.62 1,884,034.87
其中： 支付销售机构的客户维护费
319,869.24
822,080.89
注: 基金管理 费按前一日基金资产净值的 1.00% 年 费率计提。计算方法如下： 汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 44 页 共 75 页
H=E ×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计提, 逐 日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。 若遇 法定节 假日 、休息 日或 不可抗 力致 使无法 按时 支付的 ，顺 延至法 定节 假日、 休 息 日 结
束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工 作日内支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
89,711.33 188,403.43
注: 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.10% 年 费率计提。计算方法如下：
H=E ×0.10%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作 日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个
工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作 日内支付。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富中证环境治理
指数 A
汇添富中证环境治理指
数 C
合计
东方证券股份有限公司 -
8.61
8.61
汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 45 页 共 75 页
汇添富基金管理股份有
限公司
-
28,546.13
28,546.13
合计
- 28,554.74 28,554.74
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富中证环境治理
指数 A
汇添富中证环境治理指
数 C
合计
东方证券股份有限公司 - 2.57 2.57
汇添富基金管理股份有
限公司
- 34,442.74 34,442.74
合计
- 34,445.31 34,445.31
注: 本基金 A 类基金份 额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40% 。
本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40% 年费率计
提。
计算方法如下：
H ＝E ×0.40% ÷当年天数
H 为 C 类 基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为 C 类 基金份额前 一日基金资产净值
销售服 务费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 销
售 服务 费划款 指令 ，基金 托管 人复核 后于 次月首 日 起 2 个 工作 日内从 基金 财产中 一次性 支 付 给
登记机 构， 由登记 机构 代付给 销售 机构。 若遇 法定节 假日 、休息 日或 不可抗 力致 使无法 按 时 支 付
的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个工 作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作
日内支付。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
注: 本基金本 报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注: 本基金的 基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 46 页 共 75 页
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注: 本基金除 基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日
上年度 可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中 国 工 商 银 行 股
份有限公司
4,259,096.62
45,978.14
9,062,736.60
139,600.12
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注: 本基金本 报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.11 利 润 分 配 情况
注: 本基金本 报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末(2018 年 12 月 31 日) 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注: 本基金本 报告期末未持有因认购新发/ 增发证 券而流通 受限的证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注: 本基金本 报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
注: 截至本报 告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
注: 截至本报 告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 47 页 共 75 页
出回购金融资产款余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基 金管 理人 建立了 董事 会、经 营管 理层、 风险 管理部 门、 各职能 部门 四级风 险管理 组 织 架
构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等 级的 证券， 且通 过分散 化投 资以分 散信 用风险 。本 基金投 资于 一家上 市公 司发行 的 证 券 市
值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金 管理人 管理 的其他 基金 共同持 有一家 公 司 发
行的证券，不得超过该证券的 10% 。
本基 金的 银行 存款均 存放 于信用 良好 的银行 ，申 购交易 均通 过具有 基金 销售资 格的金 融 机 构
进行。 另外， 在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面 来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报 告 期 内 本基 金 组 合 资产 的 流 动 性风 险 分 析
本 基 金的 基金 管 理人 严格 按 照《 公开 募 集证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 及 《公 开募 集开放式
证券投 资基 金流动 性风 险管理 规定 》等有 关法 规的要 求建 立健全 开放 式基金 流动 性风险 管 理 的 内汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 48 页 共 75 页
部控制 体系 ，审慎 评估 各类资 产的 流动性 ，针 对性制 定流 动性风 险管 理措施 ，对 本基金 组 合 资 产
的流动 性风 险进行 管理 。本基 金的 基金管 理人 采用监 控基 金组合 资产 持仓集 中度 指标、 逆 回 购 交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工 作日可变现资产
的可变 现价 值以及 压力 测试等 方式 防范流 动性 风险。 并于 开放日 对本 基金的 申购 赎回情 况 进 行 监
控，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 ，确 保本基 金资 产的变 现能 力与投 资 者 赎 回
需求的 匹配 与平衡 。本 基金的 基金 管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ，约 定在非 常 情 况 下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基 金所 持证 券均在 证券 交易所 上市 ；因此 ，本 期末本 基金 的资产 均能 及时变 现。此 外 ， 本
基金可 通过 卖出回 购金 融资产 方式 借入短 期资 金应对 流动 性需求 ，其 上限一 般不 超过基 金 持 有 的
债券资产的公允价值。
本基 金管 理人 每日预 测本 基金的 流动 性需求 ，并 同时通 过独 立的风 险管 理部门 设定流 动 性 比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金的生息
资产主要为银行存款、债券投资、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期
末
2018
年
12
月
31
日
1 个月以内
1-3 个月
3 个月-1 年
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行 4,259,096. - - - - - 4,259,096.62 汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 49 页 共 75 页
存款 62
结算
备付
金
118,219.75 - - - - - 118,219.75
存出
保证
金
8,729.92 - - - - - 8,729.92
交易
性金
融资
产
- - - - -
70,389,407.
57
70,389,407.5
7
买入
返售
金融
资产
- - - - - - -
应收
利息
- - - - - 974.16 974.16
应收
股利
- - - - - - -
应收
申购
款
13,095.78 - - - - 116,740.96 129,836.74
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - -
2,175,912.4
4
2,175,912.44
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
4,399,142.
07
- - - -
72,683,035.
13
77,082,177.2
0
负债
应付
赎回
款
- - - - - 417,647.90 417,647.90
应付
管理
人报
酬
- - - - - 66,880.59 66,880.59
应付
托管
费
- - - - - 6,688.06 6,688.06 汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 50 页 共 75 页
应付
证券
清算
款
- - - - -
1,394,674.6
1
1,394,674.61
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - - - -
应付
销售
服务
费
- - - - - 10,540.77 10,540.77
应付
交易
费用
- - - - - 15,458.70 15,458.70
应付
税费
- - - - - 1.69 1.69
应付
利息
- - - - - - -
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 140,000.00 140,000.00
负债
总计
- - - - -
2,051,892.3
2
2,051,892.32
利率
敏感
度缺
口
4,399,142.
07
- - - -
70,631,142.
81
75,030,284.8
8
上
年
度
末
201
7 年
12
月
31
日
1 个月以内
1-3 个月
3 个月-1 年
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行
存款
9,062,736.
60
- - - - - 9,062,736.60
结算 56,468.36 - - - - - 56,468.36 汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 51 页 共 75 页
备付
金
存出
保证
金
45,895.07 - - - - - 45,895.07
交易
性金
融资
产
- - 128,600.00 - -
116,823,934
.08
116,952,534.
08
买入
返售
金融
资产
- - - - - - -
应收
利息
- - - - - 1,760.42 1,760.42
应收
股利
- - - - - - -
应收
申购
款
5,865.41 - - - - 222,539.31 228,404.72
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - - 2,406.29 2,406.29
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
9,170,965.
44
-
128,600.00
-
-
117,050,640
.10
126,350,205.
54
负债
应付
赎回
款
- - - - -
1,073,950.5
3
1,073,950.53
应付
管理
人报
酬
- - - - - 107,151.24 107,151.24
应付
托管
费
- - - - - 10,715.10 10,715.10
应付
证券
- - - - -
1,167,612.5
0
1,167,612.50 汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 52 页 共 75 页
清算
款
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - - - -
应付
销售
服务
费
- - - - - 16,225.32 16,225.32
应 付
交易
费用
- - - - - 101,651.09 101,651.09
应付
税费
- - - - - - -
应付
利息
- - - - - - -
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 370,013.66 370,013.66
负债
总计
- - - -
-
2,847,319.4
4
2,847,319.44
利率
敏感
度缺
口
9,170,965.
44
-
128,600.00
-
-
114,203,320
.66
123,502,886.
10
注: 上表统计 了本基金资产和负债的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并
按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注: 本基金持 有的可转换债券的市场风险在附注 7.4.13.4.3.2 中进行披露；除此之外，本基
金本报告期末及上年度末计息资产仅包括银行存款、 结算备付金、 存出保证金及部分应收申购款，
且均以 活期 存款利 率或 相对固 定的 利率计 息； 假定利 率变 动仅影 响其 未来收 益， 而对其 本 身 的 公
允价值无重大影响， 因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/ 负债 的 情况下， 利
率变动对基金资产净值的影响并不显著。
汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 53 页 共 75 页
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
本 基 金所 面临 的 其他 价格 风 险主 要系 市 场价 格风 险 。市 场价 格 风险 是指 基 金所 持金 融工具的
公允价 值或 未来现 金流 量因除 市场 利率和 外汇 汇率以 外的 市场价 格因 素变动 而发 生波动 的 风 险 。
本基金 主要 投资于 证券 交易所 上市 的股票 和债 券，所 面临 的最大 市场 价格风 险由 所持有 的 金 融 工
具的公 允价 值决定 。本 基金通 过投 资组合 的分 散化降 低市 场价格 风险 ，并且 本基 金管理 人 每 日 对
本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年12月31 日
公允价值
占基金资产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
交 易 性 金 融 资 产
- 股票投资
70,389,407.57
93.81
116,823,934.08
94.59
交 易 性 金 融 资 产
－基金投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－债券投资
- - 128,600.00 0.10
交 易 性 金 融 资 产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
70,389,407.57 93.81
116,952,534.08 94.69
注: 本基金股 票资产投资比例不低于基金资产的 90% ， 其中投 资于中证环境治理指数成份股和备选
成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ， 且 不低于股票资产净值的 90% ， 每个交易 日日终在扣
除国债 期货 、股指 期货 和股票 期权 合约需 缴纳 的交易 保证 金后， 现金 或到期 日在 一年以 内 的 政 府
债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%， 本基金所指的现金不包括结算备付金、 存出保证金、
应收申购款等。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表。
汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 54 页 共 75 页
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
1. 本基金 的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险， 即从长期来看， 本
基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关， 且报告期内的相关系数在
资产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析 中， 除市场基准发生变动， 其他影响基金资产净值的风险变量保持不
变。
分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2018 年12 月31 日）
上年度 末 （2017 年 12 月
31 日 ）
中 证 环 境 治 理 指 数
上涨5%
3,565,263.74 5,194,271.93
中 证 环 境 治 理 指 数
下跌5%
-3,565,263.74 -5,194,271.93
注: 本基 金管 理人运 用资 本- 资产 定价 模型方 法对 本基金 的市 场价格 风险 进行分 析。 上表为 市 场 价
格风险 的敏 感性分 析， 反映了 在其 他变量 不变 的假设 下， 证券市 场组 合的价 格发 生合理 、 可 能 的
变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允 价值计量的金融工具
不以 公允 价值 计量的 金融 资产和 负债 主要包 括贷 款和应 收款 项以及 其他 金融负 债，其 因 剩 余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价 值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次 金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本基金持 有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 70,389,407.57 元 ，无划分为第二层次及第三层次的余额（于 2017
年 12 月 31 日，属于第一层次的余额为人民币 95,580,069.78 元，属于第二层次的余额为人民币
21,372,464.30 元，无划 分为第三层次的余额） 。
7.4.14.1.2.2 公允价 值所属层次间的重大变动
对于 证券 交易 所上市 的股 票和可 转换 债券等 ，若 出现重 大事 项停牌 、交 易不活 跃、或 属 于 非汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 55 页 共 75 页
公开发 行等 情况， 本基 金分别 于停 牌日至 交易 恢复活 跃日 期间、 交易 不活跃 期间 及限售 期 间 不 将
相关股 票和 可转换 债券 等的公 允价 值列入 第一 层次； 并根 据估值 调整 中采用 的对 公允价 值 计 量 整
体而言 具有 重要意 义的 输入值 所属 的最低 层次 ，确定 相关 股票和 可转 换债券 公允 价值应 属 第 二 层
次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
7.4.14.1.2.3 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
本基 金持 有的 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 工具第 三层 次公允 价值本 期 未 发
生变动。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报表的 批准
本财务报表已于 2019 年3 月20 日经本基金的基金管理人批准。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
70,389,407.57 91.32
其中：股票
70,389,407.57 91.32
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
4,377,316.37 5.68
8
其他各项资产
2,315,453.26 3.00
9
合计
77,082,177.20 100.00
汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 56 页 共 75 页
8.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
8.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、 林、 牧 、 渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
23,117,979.21 30.81
D
电力、 热力、 燃气
及水生产和供应
业
16,510,330.22 22.00
E
建筑业
4,398,134.00 5.86
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、 仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务
业
- -
M
科学研究和技术
服务业
1,437,684.30 1.92
N
水利、 环境和公共
设施管理业
24,925,279.84 33.22
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、 体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
70,389,407.57 93.81
8.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
注:本基金本报告期末未进行积极投资 。
8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1
期 末 指数投 资 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 300495 美尚生态 151,989 2,006,254.80 2.67
2 300203 聚光科技 71,897 1,844,158.05 2.46
3 002341 新纶科技 152,482 1,811,486.16 2.41
4 300007 汉威科技 184,200 1,807,002.00 2.41
5 603568 伟明环保 78,872 1,802,225.20 2.40
6 600323 瀚蓝环境 123,831 1,737,348.93 2.32
7 000925 众合科技 287,813 1,683,706.05 2.24
8 300190 维尔利 337,100 1,658,532.00 2.21
9 000598 兴蓉环境 404,049 1,628,317.47 2.17
10 300262 巴安水务 297,475 1,618,264.00 2.16
11 300266 兴源环境 455,713 1,608,666.89 2.14
12 000035 中国天楹 306,773 1,595,219.60 2.13
13 300664 鹏鹞环保 132,000 1,584,000.00 2.11
14 000685 中山公用 224,400 1,570,800.00 2.09
15 601200 上海环境 117,800 1,563,206.00 2.08
16 300137 先河环保 189,651 1,545,655.65 2.06
17 300332 天壕环境 417,684 1,541,253.96 2.05
18 600388 龙净环保 151,500 1,537,725.00 2.05
19 000826 启迪桑德 146,360 1,520,680.40 2.03
20 603686 龙马环卫 139,900 1,519,314.00 2.02
21 600008 首创股份 442,746 1,518,618.78 2.02
22 002887 绿茵生态 94,600 1,499,410.00 2.00
23 002672 东江环保 130,570 1,493,720.80 1.99
24 603359 东珠生态 90,880 1,488,614.40 1.98
25 600292 远达环保 301,427 1,486,035.11 1.98
26 000544 中原环保 290,800 1,474,356.00 1.97
27 300145 中金环境 451,540 1,467,505.00 1.96
28 300055 万邦达 190,980 1,464,816.60 1.95
29 600874 创业环保 177,200 1,461,900.00 1.95
30 300072 三聚环保 148,188 1,458,169.92 1.94
31 603588 高能环境 185,500 1,456,175.00 1.94
32 002663 普邦股份 584,900 1,444,703.00 1.93
33 600187 国中水务 582,463 1,438,683.61 1.92
34 603126 中材节能 279,162 1,437,684.30 1.92
35 002340 格林美 373,703 1,435,019.52 1.91
36 603603 博天环境 96,900 1,434,120.00 1.91
37 601388 怡球资源 729,471 1,407,879.03 1.88 汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 58 页 共 75 页
38 603165 荣晟环保 93,529 1,407,611.45 1.88
39 002479 富春环保 324,359 1,404,474.47 1.87
40 002573 清新环境 192,982 1,393,330.04 1.86
41 300335 迪森股份 219,700 1,377,519.00 1.84
42 600526 菲达环保 309,349 1,367,322.58 1.82
43 300422 博世科 137,000 1,357,670.00 1.81
44 603817 海峡环保 225,800 1,357,058.00 1.81
45 300070 碧水源 171,986 1,341,490.80 1.79
46 600217 中再资环 325,600 1,331,704.00 1.77
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
注: 本基金本 报告期末未进行积极投资。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300190 维尔利 3,651,722.20 2.96
2 603686 龙马环卫 2,768,768.00 2.24
3 002887 绿茵生态 2,529,899.00 2.05
4 300664 鹏鹞环保 2,460,876.00 1.99
5 300145 中金环境 2,280,723.00 1.85
6 300056 三维丝 2,218,004.00 1.80
7 300007 汉威科技 2,216,231.00 1.79
8 603359 东珠生态 2,122,684.00 1.72
9 000068 华控赛格 1,957,353.99 1.58
10 300137 先河环保 1,557,379.00 1.26
11 300332 天壕环境 1,440,846.00 1.17
12 300266 兴源环境 1,430,883.78 1.16
13 603165 荣晟环保 1,376,429.00 1.11
14 300335 迪森股份 1,328,367.00 1.08
15 603126 中材节能 1,315,524.00 1.07
16 300055 万邦达 1,269,194.35 1.03
17 002573 清新环境 1,221,539.28 0.99
18 300072 三聚环保 1,193,047.25 0.97
19 300495 美尚生态 1,183,846.00 0.96
20 300070 碧水源 1,178,045.00 0.95
注: 本项“买 入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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8.4.2 累计卖出金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300187 永清环保 3,112,813.77 2.52
2 300007 汉威科技 2,300,301.00 1.86
3 002549 凯美特气 2,220,463.78 1.80
4 300172 中电环保 2,217,583.80 1.80
5 000068 华控赛格 2,129,142.00 1.72
6 300152 科融环境 2,116,346.24 1.71
7 002658 雪迪龙 2,055,231.03 1.66
8 600475 华光股份 1,970,869.00 1.60
9 300056 三维丝 1,936,532.00 1.57
10 000920 南方汇通 1,914,292.96 1.55
11 603568 伟明环保 1,834,455.00 1.49
12 300156 神雾环保 1,617,324.46 1.31
13 300190 维尔利 1,602,091.00 1.30
14 002341 新纶科技 1,558,426.56 1.26
15 300137 先河环保 1,379,940.20 1.12
16 600323 瀚蓝环境 1,278,680.08 1.04
17 300495 美尚生态 1,154,633.48 0.93
18 002672 东江环保 1,063,751.00 0.86
19 000035 中国天楹 964,177.00 0.78
20 000598 兴蓉环境 963,861.00 0.78
注: 本项“卖 出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关 交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位: 人民 币元
买入股票成本（成交）总额
67,928,666.04
卖出股票收入（成交）总额
61,172,576.68
注: 本项“买 入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注: 本基金本 报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注: 本基金本 报告期末未持有债券。
汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明细
注: 本基金本 报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注: 本基金本 报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注: 本基金本 报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注: 本基金本 报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 前十 名 证券 的发 行 主体 没有 被 中国 证监 会 及其 派出 机 构、 证券 交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
8,729.92
2
应收证券清算款
2,175,912.44
3
应收股利
-
4
应收利息
974.16
5
应收申购款
129,836.74
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
2,315,453.26
汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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8.12.4 期末持有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注: 本基金本 报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注: 本基金本 报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
8.12.6
期 末 指数投 资 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注: 本基金本 报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。
8.12.7
期 末 积极投 资 前 五 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注: 本基金本 报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限的情况。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（% ）
持有份额
占总份额比例
（% ）
汇
添
富
中
证
环
境
治
理
指
数A
3,923 22,577.00 290,217.00 0.33 88,279,344.00 99.67
汇
添
富
中
证
环
4,789 11,492.80 0.00 0.00 55,038,999.92 100.00 汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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境
治
理
指
数C
合
计
8,712 16,483.99 290,217.00 0.20 143,318,343.92 99.80
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
汇添富中证环境治理指数 A
序号 持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 杜颖琴 465,641.00 10.42
2 赵又仁 253,178.00 5.67
3
国道资产管理（上海）
有限公司－国道量化3
号证券投资基金
216,217.00 4.84
4 林鑑雄 208,273.00 4.66
5 汲惠媛 156,267.00 3.50
6 钱中明 120,500.00 2.70
7 谢金妹 104,859.00 2.35
8 吴淑艳 102,700.00 2.30
9 韩智梅 74,600.00 1.67
10
北京京任投资管理有
限公司－京任财星一
号私募投资基金
74,000.00 1.66
汇添富中证环境治理指数 C
序号 持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 冯莹 125,459.00 18.35
2 曾亭曦 58,055.00 8.49
3 付政洪 44,800.00 6.55
4 李楠 36,000.00 5.27
5 高军 30,001.00 4.39
6 游横流 29,900.00 4.37
7 杜卫中 26,464.00 3.87
8 李亮 21,800.00 3.19
8 张茂明 21,800.00 3.19
10 华良亚 21,000.00 3.07
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（% ）
基金管 汇添富中证环境治理指数 A 43,440.91 0.05
汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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理人所
有从业
人员持
有本基
金
汇添富中证环境治理指数 C 2,968.28 0.01
合计
46,409.19 0.03
9.4 期末基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 情 况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
汇添富中证环境治理指数 A 0
汇添富中证环境治理指数 C 0
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
汇添富中证环境治理指数 A 0
汇添富中证环境治理指数 C 0
合计
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
汇添富中证环境治理指数 A
汇添富中证环境治理指数 C
基金合同生效日
（2016 年 12 月 29
日）基金份额总额
272,123,157.07 75,820,882.49
本报告期期初基金份
额总额
84,129,966.04 48,857,253.97
本报告期基金总申购
份额
62,478,467.09 156,546,755.58
减：本报告期基金总
赎回份额
58,038,872.13 150,365,009.63
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“- ”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
88,569,561.00
55,038,999.92
注: 表内“总 申购 份额”含红利再投、转换入份额； “总赎回 份额”含转换出份额。
汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 64 页 共 75 页
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1.《汇添富 价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 1 月 19
日正式生效，胡昕炜先生任该基金的基金经理。
2.《汇 添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 1 月
25 日正式生 效，吴江宏先生任该基金的基金经理。
3. 《汇 添富熙和精选混合型证券投 资基金基金合同生效公告》 于 2018 年2 月11 日正式 生
效，曾刚先生任该基金的基金经理。
4. 《汇 添富行业整合主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年2 月13 日正
式生效，赵鹏程先生任该基金的基金经理。
5. 《汇 添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年 2 月13 日
正式生效，陈健玮先生和劳杰男先生共同担任该基金的基金经理。
6.《汇 添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 2 月 13
日正式生效，陈加荣先生和胡娜女士共同担任该基金的基金经理。
7.基金 管理人于 2018 年2 月14 日公告， 增聘 胡娜女士为汇添富民安增益定期开放混合型
证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。
8.基金 管理人于 2018 年 3 月 2 日公告，劳杰男先生不再担任汇添富国企创新增长股票型
证券投资基金的基金经理，由李威先生单独管理该基金。
9.基金 管理人于 2018 年 3 月 2 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富熙和精选混合型证券投
资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
10. 《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年3 月
8 日正式生效 ， 李怀定先生和陆文磊先生共同担任该基金的基金经理。
11. 基金 管理人于 2018 年 3 月 20 日公告，增聘赵鹏飞先生为汇添富民安增益定期开放混
合型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生和胡娜女士共同管理该基金。
12. 《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年3 月
23 日正式生 效，吴振翔先生和许一尊先生共同担任该基金的基金经理。 汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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13. 基金 管理人于 2018 年4 月3 日 公告， 增聘郑 慧莲女士为汇添富安鑫智选灵活配置混 合
型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
14. 《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年4 月
16 日正式生 效，吴江宏先生和胡娜女士共同担任该基金的基金经理。
15. 《汇 添富智能制造股票型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 4 月 23 日正 式
生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
16. 《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年4 月
26 日正式生 效，陈加荣先生任该基金的基金经理。
17. 基金 管理人于 2018 年 5 月 5 日公告，增聘徐寅喆女士为汇添富理财 14 天债 券型证券
投资基金、 汇添富理财 30 天债券型证 券投资基金、 汇添富理财 60 天债券 型证券投资基金的 基
金经理，蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。
18. 基金 管理人于 2018 年5 月5 日 公告， 增聘陶然先生为汇添富全额宝货币市场基金、 汇
添富收益快线货币市场基金的基金经理，徐寅喆女士不再担任上述基金的基金经理。
19. 基金 管理人于 2018 年5 月5 日 公告， 增聘陶 然先生为汇添富收益快钱货币市场基金 的
基金经理，陆文磊先生和徐寅喆女士不再担任该基金的基金经理。
20. 基金 管理人于 2018 年5 月5 日 公告， 增聘徐 寅喆女士为汇添富货币市场基金的基金 经
理，与蒋文玲女士共同管理该基金。
21. 基金 管理人于 2018 年 5 月 17 日公告，韩贤旺先生和欧阳沁春先生不再担任汇添富全
球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，由杨瑨先生单独管理该基金。
22. 《汇 添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF ）基金合同生效公告 》
于 2018 年5 月 23 日正式 生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
23. 基金 管理人于 2018 年 5 月 29 日公告，聘任茹奕菡为汇添富 6 月红添利定期开放债券
型证券投资基金、 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、 汇添富多元收益债 券型证券
投资基金、 汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、 汇添富年年泰定期开放混合型证券投
资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、
汇添富双利债券型证券投资基金、 汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理， 协助
上述基金的基金经理开展投资管理工作。
24. 《汇 添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 6 月 21 日
正式生效，杨瑨先生任该基金的基金经理。
25. 《汇 添富 3 年封 闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 基金 合同生效公汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 66 页 共 75 页
告》于 2018 年 7 月5 日 正式生效，刘伟林先生任该基金的基金经理。
26. 基金 管理人于 2018 年7 月7 日 公告， 增聘曾 刚先生和郑慧莲女士为汇添富达欣灵活 配
置混合型证券投资基金的基金经理，李怀定先生不再担任该基金的基金经理。
27. 基金 管理人于 2018 年7 月7 日 公告， 增聘胡 娜女士为汇添富纯债债券型证券投资基 金
(LOF) 的基金 经理，与陆文磊先生、李怀定先生共同管理该基金。
28. 基金 管理人于 2018 年 7 月 7 日 公告，增聘何旻先生、杨瑨先生和刘江先生为汇添富 3
年 封 闭 运 作 战 略 配 售 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 的 基 金 经 理 ， 与 刘 伟 林 先 生 共 同 管
理该基金。
29. 基金 管理人于 2018 年8 月4 日 公告， 李怀定 先生不再担任汇添富纯债债券型证券投 资
基金(LOF) 、 汇 添 富 鑫 瑞 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 由 陆 文 磊 先 生 和 胡 娜 女 士 管 理 该 基
金。
30. 基金 管理人于 2018 年8 月4 日 公告， 李怀定 先生不再担任汇添富季季红定期开放债 券
型证券投资基金、 汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理， 由陆文磊先生
单独管理上述基金。
31. 基金 管理人于 2018 年8 月4 日 公告， 李怀定 先生不再担任汇添富年年泰定期开放混 合
型证券投资基金的基金经理，由陆文磊先生、郑慧莲女士和胡娜女士管理该基金。
32. 基金 管理人于 2018 年8 月4 日 公告， 李怀定 先生不再担任汇添富睿丰混合型证券投 资
基金的基金经理，增聘蒋文玲女士为该基金的基金经理，与赵鹏飞先生共同管理该基金。
33. 基金 管理人于 2018 年8 月4 日 公告， 李怀定 先生不再担任汇添富稳健添利定期开放 债
券型证券投资基金、 汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理， 由曾刚先生单独
管理上述基金。
34. 基金 管理人于 2018 年8 月4 日 公告， 增聘蒋 文玲女士为汇添富新睿精选灵活配置混 合
型证券投资基金的基金经理，李怀定先生不再担任该基金的基金经理。
35. 基金 管理人于 2018 年8 月4 日 公告， 李怀定 先生不再担任汇添富盈鑫保本混合型证 券
投资基金的基金经理，由何旻先生单独管理该基金。
36. 基金 管理人于 2018 年 8 月 8 日公告，增聘温开强先生为汇添富理财 30 天债 券型证券
投资基金的基金经理，与徐寅喆女士共同管理该基金。
37. 《汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年8 月8 日正
式生效，刘江先生和郑磊先生共同担任该基金的基金经理。
38. 基金 管理人于 2018 年 8 月 23 日公告，增聘徐光先生为汇添富季季红定期开放债券型汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 67 页 共 75 页
证券投资基金、 汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理， 与陆文磊先生共
同管理上述基金。
39. 《汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年
9 月21 日正 式生效，陈健玮先生任该基金的基金经理。
40. 《汇 添富全球消费行业混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 9 月 21 日
正式生效，胡昕炜先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理。
41. 基金 管理人于 2018 年 9 月 29 日公告，增聘吴江宏先生为汇添富双利 债券型证券投资
基金、 汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理， 与陈加荣先生、 郑慧莲女士共
同管理上述基金。
42. 基金 管理人于 2018 年 9 月 29 日公告，增聘徐光先生为汇添富年年利定期开放债券型
证券投资基金、 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、 汇添富高息债债券型证券投
资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理上述基金。
43. 《中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年10 月 23 日
正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
44. 基金 管理人于 2018 年11 月 17 日公 告， 陈加 荣先生不再担任汇添富双利债券型证券 投
资基金、 汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理， 由吴江宏先生和郑慧莲女士
管理上述基金。
45. 基金 管理人于 2018 年11 月 17 日公告， 陈加 荣先生不再担任汇添富年年利定期开放 债
券型证券投资基金、 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、 汇添富高息债债券型证
券投资基金的基金经理，由徐光先生单独管理上述基金。
46. 基金 管理人于 2018 年11 月 17 日公告， 陈加 荣先生不再担任汇添富民安增益定期开 放
混合型证券投资基金的基金经理，由赵鹏飞先生和胡娜女士管理 该基金。
47. 《汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年12 月 5
日正式生效，雷鸣先生任该基金的基金经理。
48. 《汇 添富短债债券型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年 12 月 13 日正式生效，
蒋文玲女士任该基金的基金经理。
49. 《汇添富消费升级混合型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年12 月21 日正式
生效，胡昕炜先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理。
50. 《汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年 12 月24 日正
式生效，徐光先生和蒋文玲女士共同担任该基金的基金经理。 汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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51. 基金 管理人于 2018 年12 月 26 日公告， 增聘 茹奕菡女士为汇添富安心中国债券型证 券
投资基金的基金经理，与何旻先生共同管理该基金。
52. 《汇 添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金 （FOF ） 基金合同生效公告 》
于 2018 年 12 月27 日正 式生效，蔡健林先生任该基金的基金经理。
53. 基金 管理人于 2018 年12 月 29 日公告， 倪健 先生不再担任汇添富港股通专注成长混 合
型证券投资基金的基金经理， 增聘杨威风先生为该基金的基金经理， 与佘中强先生共同管理 该
基金。
54. 基金 管理人于 2018 年12 月 29 日公告， 增聘 杨威风先生为汇添富香港优势精选混合 型
证券投资基金的基金经理，倪健先生不再担任该基金的基金经理。
55. 本报 告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 自本基金合同生效日 （2016 年 12 月 29 日） 起至
本报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币陆万元整。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单 股票交易
应支付该券商的佣金
备注
汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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元数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
东方证券
2
128,451,967.11
100.00%
117,782.19
100.00%
-
中银国际
1
-
-
-
-
-
东北证券
2
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
国海证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
国信证券
2
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
恒泰证券
2
-
-
-
-
-
华泰证券
2
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
联讯证券
1
-
-
-
-
-
民族证券
2
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
2
-
-
-
-
-
申万宏源证
券
1
-
-
-
-
-
太平洋证券
2
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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中信证券
1
-
-
-
-
-
长城证券
2
-
-
-
-
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
江海证券
1
-
-
-
-
-
注: 此处的佣 金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东方证券 357,501.84 100.00%
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
国海证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
恒泰证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
联讯证券 - -
- -
- -
民族证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
申万宏源
证券
- -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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兴业证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
江海证券 - -
- -
- -
注:1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ）交易单 元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控 制交易单元的分配比
例。
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批。
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换 券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
（8 ） 按照 《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》 规定， 同一基金管理公司托
管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内退租 3 家证券公司 的 3 个交易 单元： 东兴证券 （上交所单元） 、 中投证券 （上交
所单元） 、中 信证券（深交所单元） 。
11.8 其 他 重 大 事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
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汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下基金 2017 年资产净值的公告
公司网站 2018-01-02
2
汇添富基金管理有限公司旗下公募基
金 2017 年第4 季度报告
中证报, 上交 所, 证券时
报, 上证报, 公司网站,
深交所
2018-01-22
3
汇添富中证环境治理指数型证券投资
基金（LOF ） 更新招募说明书（2017
年第 2 号）
中证报, 上交 所, 证券时
报, 上证报, 公司网站
2018-01-31
4
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金调整停牌股票估值方法的
公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-02-02
5
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金调整停牌股票估值方法的
公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-02-06
6
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金调整停牌股票估值方法的
公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-02-07
7
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加恒天明泽为代销机构
并参与费率优惠活动的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-03-19
8
关于汇添富基金管理股份有限公司旗
下 93 只基金 修订基金合同的公告
中证报, 上交 所, 证券时
报, 上证报, 公司网站,
深交所
2018-03-24
9
汇添富基金管理股份有限公司旗下93
只基金 2017 年年度报告
中证报, 上交 所, 证券时
报, 上证报, 公司网站,
深交所
2018-03-28
10
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加格上富信为代销机构
并参与费率优惠活动的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-03-30
11
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金参加交通银行开展的费率
优惠活动的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-03-30
12
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金参加工商银行开展的费率
优惠活动的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-03-30
13
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加电盈基金为代销机构
并参与费率优惠活动的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-04-09
14
汇添富基金旗下 99 只基 金 2018 年第
1 季度报告
中证报, 上交 所, 证券时
报, 上证报, 公司网站,
深交所
2018-04-21
15
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金调整停牌股票估值方法的
公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-06-16 汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 73 页 共 75 页
16
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金估值调整情况的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-06-20
17
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加有鱼基金为代销机构
并参与费率优惠活动的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-06-21
18
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下基金 2018 半年资产净值的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-06-30
19
汇添富基金管理股份有限公司关 于旗
下部分基金增加泰诚财富为代销机构
并参与费率优惠活动的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-07-05
20
汇添富基金管理股份有限公司旗下
108 只基金2018 年2 季度 报告
中证报, 上交 所, 证券时
报, 上证报, 公司网站,
深交所
2018-07-18
21
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加朝阳永续为代销机构
并参与费率优惠活动的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-07-19
22
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加嘉实财富为代销机构
并参与费率优惠活动的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-07-26
23
汇添富中证环境治理指数型证券投资
基金（LOF ） 更新招募说明书（2018
年第 1 号）
中证报, 上交 所, 证券时
报, 上证报, 公司网站
2018-08-01
24
汇添富基金管理股份有限公司旗下
108 只基金2018 年半年度 报告
中证报, 上交 所, 证券时
报, 上证报, 公司网站,
深交所
2018-08-25
25
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加挖财基金为代销机构
并参与费率优惠活动的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-09-21
26
汇添富基金管理股份有限公司关于调
整旗下部分基金在肯特瑞最低申购金
额、最低赎回份额和最低账户持有份
额的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-10-20
27
汇添富基金管理股份有限公司关于调
整旗下部分基金在肯特瑞最低定期定
额投资金额的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-10-23
28
汇添富基金旗下111 只 基金2018 年第
3 季度报告
中证报, 上交 所, 证券时
报, 上证报, 公司网站,
深交所
2018-10-26
29
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加中民财富为代销机构
并参与费率优惠活动的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-11-30
30
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加汇成基金为代销机构
并参与费率优惠活动的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-11-30 汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
第 74 页 共 75 页
31
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金参加浦发银行开展的费率
优惠活动的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-12-11
32
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加百度百盈为代销机构
并参与费率优惠活动的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-12-22
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
12.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20%的情 况
注: 无。
12.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
§13 备 查 文 件 目 录
13.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF ）募 集的文件；
2 、 《汇 添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF ） 基金合同》 ；
3 、 《汇 添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF ） 托管协议》 ；
4 、基金 管理人业务资格批件、营业执照；
5 、 报告期内 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金 （LOF ） 在指 定报刊上披露的各项公告；
6 、中国 证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅 ，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询 相关信息。 汇添富中证环境治理指数（LOF）2018 年年度报告
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汇 添 富 基 金管 理 股 份 有限 公 司
2019 年 03 月 26 日
