汇添 富中 证新 能源 汽车 产业 指数 型发 起式
证券 投资 基金 （LOF ）2018 年 年度 报告
2018 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2019 年 03 月 26 日 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公 司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 22 日复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金 的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险，投 资者 在作出 投资 决策前 应仔细 阅 读 本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2018 年5 月23 日（ 基金合同生效日）起至 12 月31 日止 。
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 2
1.1 重要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基 金 简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披 露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相 关资料 ................................................................ 6
§3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ...................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净 值表现 ................................................................ 8
3.3 其他指 标 ................................................................... 10
3.4 过去三 年基金的利润分配情况 ................................................. 10
§4 管 理 人报 告 .................................................................. 11
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ................................................... 11
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 14
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 14
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 16
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 16
4.6 管理人 内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 17
4.7 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 18
4.8 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 18
4.9 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 19
§5 托 管 人报 告 .................................................................. 19
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 19
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 19
5.3 托管人 对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 19
§6 审 计 报告 .................................................................... 19
6.1 审计报 告基本信息 ........................................................... 19
6.2 审计报 告的基本内容 ......................................................... 19
§7 年 度 财务 报 表 ................................................................ 21
7.1 资产负 债表 ................................................................. 21
7.2 利润表 ..................................................................... 23
7.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................... 24
7.4 报表附 注 ................................................................... 25
§8 投 资 组合 报 告 ................................................................ 49
8.1 期末基 金资产组合情况 ....................................................... 49 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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8.2 报告期 末按行业分类的股 票投资组合 ........................................... 49
8.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 51
8.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ............................................. 52
8.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 54
8.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 54
8.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 54
8.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 54
8.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 54
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 54
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 55
8.12 投资组 合报告附注 .......................................................... 55
§9 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 56
9.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 56
9.2 期末上 市基金前十名持有人 ................................................... 56
9.3 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 57
9.4 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 57
9.5 发起式 基金发起资金持有份额情况 ............................................. 57
§ 10 开放 式基 金 份 额变动 ......................................................... 58
§ 11 重大 事件 揭 示 ............................................................... 58
11.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................... 58
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 58
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 62
11.4 基金投 资策略的改变 ........................................................ 63
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 63
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 63
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 63
11.8 其他重 大事件 .............................................................. 66
§ 12 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................ 68
12.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ..................... 68
12.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .............................................. 68
§ 13 备查 文件 目 录 ............................................................... 68
13.1 备查文 件目录 .............................................................. 68
13.2 存放地 点 .................................................................. 68
13.3 查阅方 式 .................................................................. 68
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称
汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF ）
基金简称
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF ）
基金主代码
501057
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日
2018 年 5 月23 日
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基 金份
额总额
333,619,427.25 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的
证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2018 年 6 月20 日
下属分级基金的基
金简称
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF）
A
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF ）
C
下属分级基金的场
内简称
新能源车
新能车 C
下属分级基金的交
易代码
501057
501058
报告期末下属分级
基金的份额总额
192,303,723.13 份
141,315,704.12 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权
重来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或
因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适
当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。本基金力争日均
跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.35% ， 年跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准
中证新能源汽车产业指数收益率×95 ％＋银行人 民币活期存款利率
（税后）×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指
数相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
李鹏 郭明
联系电话
021-28932888 010-66105799
电子邮箱
service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真
021-28932998 010-66105798
注册地址
上海市黄浦区北京东路 666 号 H
区（东座）6 楼 H686 室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
上海市富城路99 号震旦国际大楼
20 楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
200120 100140
法定代表人
李文 易会满
2.4 信息披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海 证券报》和《证券时报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
www.99fund.com
基金年度报告备置地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 20 楼 汇添富基 金
管理股份有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东方经贸
城安永大楼 16 层
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数
据和指标
2018 年 05 月 23 日（基 金合同生效日）-2018 年 12 月 31 日
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汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF）
A
汇添富中证新能源汽车产业指数 （LOF ）
C
本期已实现收
益
-6,999,866.10 -5,185,499.03
本期利润
-53,242,257.96
-41,140,871.03
加权平均基金
份额本期利润
-0.2297
-0.1990
本期加权平均
净值利润率
-25.78%
-21.87%
本期基金份额
净值增长率
-23.19%
-23.40%
3.1.2 期末数
据和指标
2018 年末
期末可供分配
利润
-44,604,841.31
-33,064,441.97
期末可供分配
基金份额利润
-0.2319
-0.2340
期末基金资产
净值
147,698,881.82
108,251,262.15
期末基金份额
净值
0.7681
0.7660
3.1.3 累计 期
末指标
2018 年末
基金份额累计
净值增长率
-23.19%
-23.40%
注:1 、本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入（ 不含公 允价 值变动 收 益 ） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4 、 本基金的 《基金合同》 生效日为 2018 年5 月23 日， 至本报告期末未满一年， 因此 主要会计数
据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2018 年 12 月 31 日数据，特此说明。
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF）A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -12.90%
1.81%
-13.70%
1.92%
0.80%
-0.11%
过去六个月 -22.89%
1.54%
-25.85%
1.68%
2.96%
-0.14%
自基金合同
生效起至今
-23.19%
1.41%
-36.04%
1.68%
12.85%
-0.27%
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF ）C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -12.97%
1.81%
-13.70%
1.92%
0.73%
-0.11%
过去六个月 -23.04%
1.54%
-25.85%
1.68%
2.81%
-0.14%
自基金合同
生效起至今
-23.40%
1.41%
-36.04%
1.68%
12.64%
-0.27%
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
注: 本 《基金合同》 生效之日为 2018 年 5 月23 日 ， 截至本报告期末， 基金成立未满一年； 本 基金
建仓期为本《基金合同》生效之日（2018 年 5 月 23 日） 起 6 个月， 建仓期结束时各项资产配置
比例符合合同规定。
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的
比较
注:1 、本基 金的《基 金合同》生效日为 2018 年5 月23 日， 至本报告期末未满一年。
2 、合同生效 当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
3.4 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：元
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF）A
年度
每 10 份基金 份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2018 年 0.0000 0.00 0.00 0.00 - 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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2017 年 0.0000 0.00 0.00 0.00 -
2016 年 0.0000 0.00 0.00 0.00 -
合计
0.0000 0.00 0.00 0.00
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF ）C
年度
每 10 份基金 份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2018 年 0.0000 0.00 0.00 0.00 -
2017 年 0.0000 0.00 0.00 0.00 -
2016 年 0.0000 0.00 0.00 0.00 -
合计
0.0000 0.00 0.00 0.00
注: 本基金成 立于 2018 年5 月23 日，2018 年度未进 行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇添富基金成立于 2005 年 2 月 ， 是中 国一流的综合性资产管理公司之一。 公司总部设在上海 ，
在北京、 上海、 广州、 成都等地设有分公司， 在香港及上海设有子公司 —— 汇添富资产管理( 香港)
有限公 司和 汇添富 资本 管理有 限公 司。公 司及 旗下子 公司 业务牌 照齐 全，拥 有全 国社保 基 金 境 内
委托投 资管 理人、 全国 社保基 金境 外配售 策略 方案投 资管 理人、 基本 养老保 险基 金投资 管 理 人 、
保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理 人、RQFII 基
金管理人及 QFII 基金管理 人等业务资格。
汇添富基金自成立以来， 始终将投资业绩放在首位， 形成了独树一帜的品牌优势， 被誉为 “选
股专家” ， 并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务， 赢得了广大基金持有人和海内外机构的认
可和信赖。
目前 ，汇 添富 基金已 经发 展成为 长期 业绩优 异、 产品布 局完 善、业 务领 域全面 、资产 管 理 规
模居前的大型基金公司。截至 2018 年 12 月 31 日，汇添富资产管理总规模超过 6500 亿元，其中
公募资产管理规模（剔除货基及短期理财债基）为 1738.78 亿元，稳居 行业前十。优秀的产品及
服 务赢 得了行 业与 市场的 高度 认 可。2018 年，汇 添富 基金荣 获“ 十大产 品创 新基金 公司奖 ” “ 公
募基金 20 年 最佳主动权益基金管理人” “公募基金 20 年十大 最佳基金管理人” “基金 20 年 ‘金基
金’TOP 基金 公司” “中国 基金业 20 周 年优秀基金管理公司（7-15 年组别） 及管理层”等奖项 ，
旗下多只基金荣获金牛奖、 金基金奖、 明星基金奖等奖项； “添富智投” 荣获 “上海 金融创新奖 ” ，
“添富养老”荣获“综合奖?2018 中国 AI 金融先 锋榜”等奖项。
2018 年 ，汇添富基金新成立 23 只公募基金，包括 13 只 混合型基金，2 只股票型 基金，2 只
指数基 金，6 只债券基 金。新 发 重 点主动 权益 产品包 括添 富价值 创造 定开混 合、 添富行 业 整 合 混汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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合 、添 富智能 制造 股票、 汇添 富文体 娱乐 混合、 添富 创新医 药混 合、添 富全 球消费混合 （QDII ）
等，有 序推 动不同 久期 、信用 级别 的债券 产品 落地， 参与 发售战 略配 售基金 ，探 索养老 目 标 日 期
FOF 基金。2018 年底 ， 公 司公募基金产品总数达 120 只 ， 包括 主动权益、 指数、 股债混合、 债券、
货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。
2018 年 ， 汇添富基金进一步夯实自有平台基础建设， 在全方位升级平台架构及安全系统的基
础上， 不断 引领行 业创 新，规 模及 客户数 均处 于行业 领先 水平。 全年 实 现指 纹识 别、人 脸 识 别 、
常用设备保护、7*24 小 时智能交易监控等重大升级； 推出多款树立行业标杆的拳头功能： 指数宝、
理财日 历、 模拟组 合、 实时估 值等 。与此 同时 ，互联 网金 融对外 合作 业务取 得重 大突破 ， 与 多 家
互联网巨头达成深度战略合作。截至年底，对外合作伙伴数量已超 110 家，成为业 内对外合作最
多的公司之一。
2018 年 ， 汇添富基金持续推进大机构战略， 机构业务规模保持较好的增长势头。 公司深受专
业机构投资者信任， 获得所有大型银行及保险委外专户组合， 且保险委托管理规模同业排名第一。
养老金 业务 方面， 公司 拥有全 国社 保基金 境内 投资管 理人 及基本 养老 保险基 金投 资管理 人 资 格 ，
也是全 国社 保基金 境外 配售策 略管 理人。 养老 金业务 规模 快速增 长， 受托管 理组 合账户 数 量 及 规
模持续增加。
2018 年 ， 公司积极开展渠道销售和培训工作， 专业的投顾服务以及良好的渠道维护口碑不断
提升汇 添富 品牌在 渠道 影响力 和认 可度。 同时 公司持 续大 力开展 定投 、投资 者教 育、添 富 论 坛 等
系列客户活动，营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部。
2018 年 ， 汇添富基金继续提升客户服务能力， 全方位优化客户服务体系。 公司通过完善大客
户平台 建设 ，搭建 了囊 括投顾 式服 务、基 金理 财、高 端客 户、现 金宝 的全新 客服 体系， 为 公 司 各
项销售 业务 提供全 方位 支持。 同时 ，持续 优化 电话、 在线 客服、 短信 系统等 服务 通道建 设 ， 丰 富
服务渠道，提高客服体验。
2018 年 ， 香港子公司与母公司两地一体化运营、 垂直化管理继续发挥显著成效， 国际业务总
资产管理规模取得长足进步。 公司海外产品线进一步完善， 发行了 QDII 项 下汇添富全球消费行业
混合型证券投资基金； 港股通项下添富沪港深大盘价值混合基金、 添富沪港深优势定开基金。 “ 港
股通”类委外专户管理规模继续保持领先，海外主动管理权益资产规模保持行业前列。2018 年，
香港子 公司 在加强 母 公 司投研 一体 化基础 上， 港股投 资及 海外债 券投 资业绩 持续 优异， 汇 添 富 中
港策略 基金 获得晨 星三 年与五 年的 五星评 级， 根据彭 博统 计在最 近三 年、五 年同 类港股 基 金 中 业
绩均位列第一；汇添富港币债券基金获得晨星三年和五年四星评级。
2018 年 ， 汇添富公益事业坚持不懈， 连续第十一年开展 “河流?孩子” 公 益助学计划。 继 2017汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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年公司党委下属的八个党支部和各地 “添富小学” 建立结对关系后，2018 年， 各支 部纷纷前往相
应学校 开展 回访及 支教 活动。 党员 们经过 实地 探访， 了解 学校实 际困 难和发 展需 求，邀 请 公 司 员
工、客 户和 合作伙 伴前 往公司 援建 的“ 添 富小 学”参 加公 益服务 ，并 通过向 公司 员工发 售 筹 款 台
历、 参加 “99 公益日” 筹 款、 参与 “一个鸡蛋的暴走” 等活动， 全年筹款约 8 万余 元， 用于添富
小学国学课程筹备及开设、教师培训项目开展、图书室扩充等。
2019 年 ， 汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则， 进一步加强风险管理能力， 提升客
户服务水平， 推动业务稳步发展， 为促进实体经济健康发展、 提升中 国居民财富水平而不懈努力。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
过蓓蓓
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、汇添
富深证
300ETF 基
金、 汇添富
深证
300ETF 联
接基金、 汇
添富主要
消费ETF 联
接基金、 汇
添富中证
生物科技
指数 （LOF ）
基金、 汇添
富中证中
药指数
（LOF ）基
金、 汇添富
中证新能
源汽车产
2018 年5 月23
日
- 7
国籍：中国，学历：
中国科学技术大学
金融工程博士研究
生，相关业务资格：
证券投资基金从业
资格。 从业经历： 曾
任国泰基金管理有
限 公司金融工程部
助理分析师、 量化投
资部基金经理助理。
2015 年 6 月 加入汇
添富基金管理股份
有限公司任基金经
理助理，2015 年 8
月 3 日 至今任 中 证
主要消费 ETF 基金、
中 证 医 药 卫 生 ETF
基金、 中证能源 ETF
基金、 中证金融地产
ETF 基金、 汇添富中
证主要消费 ETF 联
接基金的基金经理，
2015 年8 月18 日至
今 任 汇 添 富 深 证
300ETF 基 金、 汇 添
富深证 300ETF 基金
联接基金的基金经
理， 2016 年 12 月22
日至今任汇添富中
证 生 物 科 技 指 数汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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业指数
（LOF ）基
金、 中证银
行ETF 基金
的基金经
理。
（LOF ） 基金的 基 金
经理，2016 年 12 月
29 日至 今任汇 添 富
中证中药指数 （LOF ）
基金的基金经理，
2018 年5 月23 日至
今任汇添富中证新
能源汽车产业指数
（LOF ） 基金的 基 金
经理，2018 年 10 月
23 日至 今任中 证 银
行 ETF 基金的 基 金
经理。
注:1 、基金 的首任 基金 经理， 其“ 任职日 期” 为基金 合同 生效日 ，其 “离职 日期 ”为根 据 公 司 决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基 金经理， 其 “任职日期” 和 “离任 日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人 民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本基金管理人制定了 《汇
添富基金管理有限公司公平交易制度》 ， 建立了健全、 有效的公平交易制度体系， 覆盖了全部开 放
式基金 、特 定客户 资产 管理组 合和 社保组 合； 涵盖了 境内 上市股 票、 债券的 一级 市场申 购 、 二 级
市场交 易等 投资管 理活 动；贯 穿了 授权、 研究 分析、 投资 决策、 交易 执行、 业绩 评估、 监 督 检 查
等投资 管理 活动的 各个 环节。 具体 控制措 施包 括： （1 ） 在 研究环 节， 公司建 立了 统一的 投研 平 台
信息管 理系 统，公 司内 外部研 究成 果对所 有基 金经理 和投 资经理 开放 分享。 同时 ，通过 投 研 团 队
例会、 投资 研究联 席会 议等投 资研 究交流 机制 来确保 各类 投资组 合经 理可以 公平 享有信 息 获 取 机
会。 （2 ） 在 投资环 节， 公司针 对基 金、专 户、 社保、 境外 投资分 别设 立了投 资决 策委员 会， 各 委汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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员会根 据各 自议事 规则 分别召 开会 议，在 其职 责范围 内独 立行使 投资 决策权 。各 投资组 合 经 理 在
授权范 围内 根据投 资组 合的风 格和 投资策 略， 独立制 定资 产配置 计划 和组合 调整 方案， 并 严 格 执
行交易 决策 规则， 以保 证各投 资组 合交易 决策 的客观 性和 独立性。 （3 ）在交 易环 节，公 司实 行 集
中交易， 所有交易执行由集中交易室负责完成。 投资交易系统参数设置为公平交易模式， 按照 “时
间优先 、价 格优先 、比 例分配 ”的 原则执 行交 易指令 。所 有场外 交易 执行亦 由集 中交易 室 处 理 ，
严格按 照各 组合事 先提 交的价 格、 数量进 行分 配，确 保交 易的公 平性。 （4 ）在 交易 监控环 节 ， 公
司通过 日常 监控分 析、 投资交 易监 控报告 、专 项稽核 等形 式，对 投资 交易全 过程 实施监 督 ， 对 包
括利益 输送 在内的 各类 异常交 易行 为进行 核查 。核查 的范 围包括 不同 时间窗 口下 的同向 交 易 、 反
向交易 、交 易价差 、收 益率差 异、 场外交 易分 配、场 外议 价公允 性等 等。 （5 ） 在 报告分 析方 面 ，
公司按季度和年度编制公平交易分析报告， 并由投资组合经理、 督察长、 总经理审核签署。 同时，
投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 。报 告期 内 ，本 基金 管 理人 持续 完 善公 司投 资交易业
务流程 和公 平 交易 制度 ，进一 步实 现了流 程化 、体系 化和 系统化 。公 司投资 交易 风险控 制 体 系 由
投资、 研究 、交易 、清 算，以 及稽 核监察 等相 关部门 组成 ，各部 门各 司其职 ，对 投资交 易 行 为 进
行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。
报告 期内 ，公 司对旗 下所 有投资 组合 之间的 收益 率差异 、分 投资类 别（ 股票、 债券） 的 收 益
率差异进行了分析， 并采集连续四个季度期间内、 不同时间窗口下 （日内、3 日、5 日） 同向交 易
的样本，根据 95% 置信区 间下差价率的 T 检验显 著程度、差价率均值是否小于 1%、 同向交易占优
比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
通过 投资 交易 监控、 交易 数据分 析以 及专项 稽核 检查， 本基 金管理 人未 发现任 何违反 公 平 交
易的行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的交易次数
为 13 次，由 于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2018 年全 球主 要 股票 指数 均 出现 不同 程 度 的 下跌 ，A 股 跌幅 居 前， 全年 沪 深 300 指 数 下跌
25.31% ，创 业板指下跌 28.65%，恒生 指数下跌 13.61%。一季度 开始，市场风格出现了较大变化 ，
2017 年强势 板块明显回调， 中美贸易摩擦自 3 月下旬开始影响全球市场的风险偏好及波动性， 成
为 2018 全年 对市场影响最为深远的外部事件。 整个上半年， 贸易战的阴影叠加金融去杠杆、 挤 泡
沫的不 放松 ，实体 融资 利率快 速上 行，经 济下 行压力 陡升 。疫苗 事件 的爆发 使得 上半年 难 得 正 收
益的板块医药生物板块快速大幅下跌， 再次带动风险偏好急降， 市场出现大幅单边下跌。 至7 月，
内部政 策出 现变化 信号 。国务 院常 务会议 和政 治局会 议后 ，紧信 用状 态边际 缓和 ；理财 新 规 正 式
稿发布 ，金 融监管 长期 方向不 动摇 ，短期 适度 放好于 预期 ；促消 费、 降税费 改革 政策细 则 落 地 ，
市场迎 来短 暂的回 暖。 至四季 度， 中美贸 易摩 擦再度 陷入 僵局， 美股 也出现 大幅 调整， 全 球 市 场
连锁反 应， 引发对 全球 经济增 长的 担忧。 为稳 定国内 市场 预期， 监管 频繁发 声要 在完善 市 场 基 本
制度、 鼓励 长期资 金入 市、促 进国 企改革 和民 企发展 、扩 大开放 等几 个方面 着手 落实。 同 时 ， 理
财新规、 理财子公司业务规范继资管新规后陆续落地。12 月， 中央政治局会议、 中央经济工作会
议召开，提出了 2019 年经 济工作“稳”字为主的基调，强调“宏观政策要强化逆周期调节” ， 首
提“改善货币政策传导机制” ，修复 民企融资，金融监管及货币政策边际宽松明显。
报告 期内 ，本 基金遵 循指 数基金 的被 动投资 原则 ，保持 了指 数基金 的本 质属性 。股票 投 资 仓
位报告期内基本保持在 90% ～95% 之间 ，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF ）A 基金份额净值为 0.7681 元，本报
告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为-23.19% ； 截 至 本 报 告 期 末 汇 添 富 中 证 新 能 源 汽 车 产 业 指 数 （LOF ）C
基金份额净值为 0.7660 元，本报告期基金份额净值增长率为-23.40%； 同期业绩比较基准收益率
为-36.04%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2019 年，市 场仍然面临成长股商誉减值风险、中美贸易对经济的全面影响等不确定性因素，
但 内部 政策正 不断 出台和 优化 。针对 中小 微企业 、民 企的“TMLF” 重点 支持 ，股权 质押纾 困 基 金
落地； 发改 委项目 批复 加快、 房地 产边际 放松 ；资本 市场 严查违 规减 持、业 绩造 假；银 行 理 财 子
公司首批正式批复。 政府、 企业、 监管、 市场多个维度正在发生变化。A 股在 2018 年率先全球 进
行了充分的调整， 优质龙头企业在下行期仍然保持稳定的业绩增长， 而估值已当属 “便宜” 。 而美
股高位调整的趋势逐渐明晰， 美联储加息次数在 2019 年或将低 于预期， 全球资金配置资金正是看汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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到了资产相对价值的变化，正加速流入 A 股。
汽车行业在 2018 年 遭遇了社会消费增速下滑带来的销售减少、 库存增加， 但新能源汽车是汽
车板块 中销 售最好 的板 块，同 比、 环比均 保持 高增长 ，但 由于补 贴调 整后市 场化 竞争对 于 产 业 链
利润的 压制 较大， 产业 链优胜 劣汰 仍在进 行中 。中期 来看 ，产业 链通 过价格 竞争 、技术 进 步 、 利
润压缩将过剩落后产能出清利于产业链健康 发展。2019 年 是新能源汽车补贴结束的倒数第二年，
补贴退 坡幅 度有可 能超 过市场 预期 。因此 ，中 游的充 分出 清有利 于补 贴退坡 后下 游成本 转 移 和 整
个产业链压力的释放。 新能源汽车产业指数也根据产业发展状况剔除了主业不清晰、 盲目扩产能、
规模不经济的上市公司。
作为 被动 投资 的指数 型基 金，汇 添富 中证新 能源 汽车产 业指 数基金 将严 格遵守 基金合 同 ， 继
续坚持既定的指数化投资策略， 积极 采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 公 司以 维护 基 金份 额持 有 人利 益为 宗 旨， 有效 地 组织 开展 对 基金 运作 的内部监
察稽核 。督 察长和 稽核 监察部 门根 据独立 、客 观、公 正的 原则， 认真 履行职 责， 通过合 规 法 务 、
投资风 控、 稽核内 审工 作，加 强公 司经营 与基 金运作 的合 规性监 察， 促进内 部控 制和风 险 管 理 的
不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：
1 、进一 步提升合规法务管理工作
强化 合规 审核 和风险 把控 ，在业 务日 常推进 中加 强合规 管理 ；为公 司各 项业务 的进展 和 风 险
控制提 供全 面的法 务数 据和法 律支 持；强 化对 合规专 职、 兼职人 员履 职情况 的日 常 管理 ， 有 效 实
现合规管理的下沉；开展形式多样的合规培训与教育，促进人员合规执业。
2 、进一 步完善投资风险控制工作
加强 投资 风险 排查， 推动 公司内 部风 险评价 体系 建设； 通过 持续的 系统 建设以 及人员 专 业 能
力提升 ，将 风险管 理工 作向一 线业 务进一 步下 沉；有 效实 施投资 交易 监控， 推动 风险管 理 系 统 的
优化及完善。
3 、进一 步加强稽核内审工作
通过 日常 风险 排查与 专项 稽核， 协助 公司各 业务 条线尽 早发 现并控 制合 规风险 ；采取 稽 核 监
察措施 ，监 督人员 合规 执业； 通过 协助监 管机 构检查 工作 和会计 事务 所审计 工作 ，促进 公 司 不 断
完善内部控制管理。
通过 上述 工作 ，本报 告期 内，本 基金 管理人 所管 理的基 金运 作合法 合规 ，充分 维护和 保 障 了
基金份 额持 有人的 合法 权益。 本基 金管理 人将 一如既 往地 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则 管 理 和汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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运用基 金资 产，继 续加 强合规 管理 和风险 控制 ，进一 步提 高稽核 监察 工作的 科学 性和有 效 性 ， 充
分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《中国 证监 会关于 证券 投资基 金估 值业务 的指 导意见 》 等 相 关
规定和 基 金 合同的 约定 。对于 特定 品种或 者投 资品种 相同 ，但具 有不 同特征 的， 若协会 有 特 定 调
整估值 方法 的通知 的， 例如《 证券 投资基 金投 资流通 受限 股票估 值指 引（试 行） 》 ，应参 照协 会 通
知执行。
报告 期内 ，公 司制定 了证 券投资 基金 的估值 政策 和程序 ，并 由投资 研究 部、固 定收益 部 、 集
中交易 室、 基金营 运部 和稽核 监察 部人员 及基 金经理 等组 成了估 值委 员会， 负责 研究、 指 导 基 金
估值业 务。 估值委 员会 成员均 为公 司各部 门人 员，均 具有 基金从 业资 格、专 业胜 任能力 和 相 关 工
作经历 ，且 之间不 存在 任何重 大利 益冲突 。基 金经理 作为 公司估 值委 员会的 成员 ，不介 入 基 金 日
常估值 业务 ，但应 参加 估值小 组会 议，可 以提 议测算 某一 投资品 种的 估值调 整影 响，并 有 权 表 决
有关议 案但 仅享有 一票 表决权 ，从 而将其 影响 程度进 行适 当限制 ，保 证基金 估值 的公平 、 合 理 ，
保持估值政策和程序的一贯性。
日常 估值 由本 基金管 理人 同本基 金托 管人一 同进 行，基 金份 额净值 由本 基金管 理人完 成 估 值
后，经 本基 金托管 人复 核无误 后由 本基金 管理 人对外 公布 。月末 、年 中和年 末估 值复核 与 基 金 会
计账务的核对同时进行。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金 《基金合同》 约定： 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金可进行基金收益分配；
若《基金合同》生效不满 3 个月可 不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红
利再投 资。 登记在 基金 份额持 有人 开放式 基金 账户下 的基 金份额 ，投 资者可 选择 现金红 利 或 将 现
金红利 自动 转为对 应类 别的基 金份 额进行 再投 资；若 投资 者不选 择， 本基金 默认 的收益 分 配 方 式
是现金 分红 。登记 在基 金份额 持有 人上海 证券 账户下 的基 金份额 ，只 能选择 现金 分红的 方 式 ， 具
体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
本基金本报告期未进行利润分配。
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 在 对 汇 添 富 中 证 新 能 源 汽 车 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不
存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内， 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金 （LOF ） 的管 理人 ——汇
添富基金管理股份有限公司在汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金 （LOF ） 的投
资运作 、基 金资产 净值 计算、 基金 份额申 购赎 回价格 计算 、基金 费用 开支等 问题 上，不 存 在 任 何
损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 汇添 富基 金 管理 股份 有 限公 司编 制 和披 露的 汇 添富 中证 新 能源 汽车 产业指数
型 发 起式 证券 投 资基 金（LOF ）2018 年 年度 报告 中 财务 指标 、 净值 表现 、 利润 分配 情 况、财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确 和完整。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
安永华明（2019）审字第60466941_B110 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
汇 添 富 中 证 新 能 源 汽 车 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
（LOF ）全体 基金份额持有人
审计意见
我 们 审 计 了 后 附 的 汇 添 富 中 证 新 能 源 汽 车 产 业 指 数 型 发 起 式
证券投资基金（LOF ）的 财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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的资产负债表， 2018 年5 月23 日 （ 基金合同生效日） 至 2018
年 12 月 31 日止期间的利润表、所有者权益（基金净值）变
动表以及相关财务报表附注。
我 们 认 为 ， 后 附 的 汇 添 富 中 证 新 能 源 汽 车 产 业 指 数 型 发 起 式
证券投资基金 （LOF） 的 财务报表在所有重大方面按照企业会
计 准 则 的 规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 汇 添 富 中 证 新 能 源 汽 车 产 业
指数型发起式证券投资基金（LOF ）2018 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2018 年5 月23 日 （基金合 同生效日） 至 2018 年
12 月 31 日止 期间的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础
我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。
审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一
步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 按 照 中 国 注 册 会 计 师 职
业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 汇 添 富 中 证 新 能 源 汽 车 产 业 指 数 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 （LOF ） ， 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他
责 任 。 我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为
发表审计意见提供了基础。
强调事项
不适用
其他事项
不适用
其他信息
汇 添 富 中 证 新 能 源 汽 车 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 管理层对其他信息负责。 其他信息包括年度报告中涵
盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我 们 对 财 务 报 表 发 表 的 审 计 意 见 不 涵 盖 其 他 信 息 ， 我 们 也 不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结 合 我 们 对 财 务 报 表 的 审 计 ， 我 们 的 责 任 是 阅 读 其 他 信 息 ，
在 此 过 程 中 ， 考 虑 其 他 信 息 是 否 与 财 务 报 表 或 我 们 在 审 计 过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基 于 我 们 已 执 行 的 工 作 ， 如 果 我 们 确 定 其 他 信 息 存 在 重 大 错
报 ， 我 们 应 当 报 告 该 事 实 。 在 这 方 面 ， 我 们 无 任 何 事 项 需 要
报告。
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责
任
管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表 ， 使 其 实
现 公 允 反 映 ， 并 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在 编 制 财 务 报 表 时 ， 管 理 层 负 责 评 估 汇 添 富 中 证 新 能 源 汽 车
产业指数型发起式证券投资基金 （LOF ） 的持续 经营能力， 披
露与持续经营相关的事项（如适用） ，并运用持续经营假设，
除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治 理 层 负 责 监 督 汇 添 富 中 证 新 能 源 汽 车 产 业 指 数 型 发 起 式 证
券投资基金（LOF ）的财 务报告过程。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责
任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导
致 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 ， 并 出 具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 ， 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则
执 行 的 审 计 在 某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于
舞 弊 或 错 误 导 致 ， 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影
响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 ， 则 通 常 认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运 用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1 ） 识别和 评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险 ， 设 计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风 险 ， 并 获 取 充 分 、 适
当 的 审 计 证 据 ， 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉
及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于
错误导致的重大错报的风险。
（2 ）了解与 审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3 ） 评价管 理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。
（4 ）对管理 层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根 据 获 取 的 审 计 证 据 ， 就 可 能 导 致 对 汇 添 富 中 证 新 能 源 汽 车
产业指数型发起式证券投资基金 （LOF ） 持续经营能力产生重
大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果
我 们 得 出 结 论 认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 ， 审 计 准 则 要 求 我 们 在
审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披 露 ； 如
果 披 露 不 充 分 ， 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的 结 论 基
于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 ， 未 来 的 事 项 或 情 况
可 能 导 致 汇 添 富 中 证 新 能 源 汽 车 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资
基金（LOF ） 不能持续经营。
（5 ）评价财务报表的总 体列报、结 构和内容（ 包括披露） ，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我 们 与 治 理 层 就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现
等 事 项 进 行 沟 通 ， 包 括 沟 通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注
的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
徐艳
许培菁
会计师事务所的地址
中国 北京
审计报告日期
2019 年 3 月25 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体：汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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资 产
附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
22,158,817.40
结算备付金
-
存出保证金
92,489.73
交易性金融资产
7.4.7.2
234,314,242.31
其中：股票投资
234,256,404.53
基金投资
-
债券投资
57,837.78
资产支持
证券投资
-
贵金属投
资
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
买入返售金融资
产
7.4.7.4
-
应收证券清算款
-
应收利息
7.4.7.5
4,550.42
应收股利
-
应收申购款
65,206.79
递延所得税资产
-
其他资产
7.4.7.6
-
资产总计
256,635,306.65
负 债 和 所有者 权
益
附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
卖出回购金融资
产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
103,615.63
应付管理人报酬
228,581.69
应付托管费
22,858.17
应付销售服务费
24,300.36
应付交易费用
7.4.7.7
1,847.07
应交税费
1.00
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
7.4.7.8
303,958.76
负债合计
685,162.68 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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所 有 者 权益：
实收基金
7.4.7.9
333,619,427.25
未分配利润
7.4.7.10
-77,669,283.28
所有者权益合计
255,950,143.97
负债和所有者权
益总计
256,635,306.65
注:(1) 报告 截止日 2018 年 12 月 31 日， 基金份额净值 0.7672 元， 基金份 额总额 333,619,427.25
份，其中下属 A 类基金份额参考净值 0.7681 元 ，份额总额 192,303,723.13 份；下属 C 类基金份
额参考净值 0.7660 元，份 额总额 141,315,704.12 份。
(2) 本基金合 同于 2018 年 5 月 23 日生效，无比较式的上年度可比期间，因此资产负债表只列示
2018 年 12 月 31 日数据 ，特此说明。
7.2 利润表
会计主体：汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF ）
本报告期：2018 年5 月23 日（基金合 同生效日）至 2018 年 12 月31 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年 5 月23 日（基金 合同生效日）至 2018 年12 月 31
日
一、收入
-90,631,007.32
1. 利息收入
2,088,870.71
其中：存款利息收入
7.4.7.11
1,258,654.71
债券利息收入
66.44
资产支持证券
利息收入
-
买入返售金融
资产收入
830,149.56
其他利息收入
-
2. 投资收益 （损失以
“- ”填列）
-10,994,249.93
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-14,208,095.58
基金投资收益
-
债券投资收益
7.4.7.13
30,280.83
资产支持证券
投资收益
7.4.7.13.1 -
贵金属投资收
益
7.4.7.14
-
衍生工具收益
7.4.7.15
-
股利收益
7.4.7.16
3,183,564.82
3. 公允价值 变动收益 7.4.7.17
-82,197,763.86 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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( 损失以“- ”号填列)
4. 汇兑收益( 损失以 “- ”
号填列)
-
5. 其他收入( 损失以 “- ”
号填列)
7.4.7.18
472,135.76
减：二、费用
3,752,121.67
1 ．管理人报 酬
7.4.10.2.1
2,388,701.39
2 ．托管费
7.4.10.2.2
238,870.13
3 ．销售服务 费
7.4.10.2.3
284,244.91
4 ．交易费用
7.4.7.19
501,747.04
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融
资产支出
-
6 ．税金及附 加
0.24
7 ．其他费用
7.4.7.20
338,557.96
三、利润总额( 亏损总
额以“- ” 号填列)
-94,383,128.99
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体：汇添富中证新能源汽车产业指数 型发起式证券投资基金（LOF ）
本报告期：2018 年5 月23 日（基金合 同生效日）至 2018 年 12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 5 月 23 日 （基 金合 同 生 效日） 至 2018 年12 月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益 （基金净值）
742,196,052.24 - 742,196,052.24
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -94,383,128.99
-94,383,128.99
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
-408,576,624.99 16,713,845.71 -391,862,779.28
其中：1. 基 金 申
购款
11,543,918.95 -1,460,773.19 10,083,145.76
2. 基金赎
回款
-420,120,543.94 18,174,618.90 -401,945,925.04
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
- - - 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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净值变动（净值
减少以 “- ” 号填
列）
五、期末所有者
权益 （基金净值）
333,619,427.25 -77,669,283.28 255,950,143.97
注: 本基金合 同于 2018 年5 月23 日生 效， 无比较式的上年度可比期间， 因此所有者权益 （基金净
值）变动表只列示 2018 年 5 月23 日 （基金合同生效日）至 2018 年12 月31 日数据， 特此说明。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
____ 张晖____
____ 李骁____
____ 雷青松____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金 （LOF） ( 以下 简称 “本基金”)，系
经 中 国证 券监 督 管理 委员 会 （以 下简 称 “中 国证 监 会 ” ） 证监 许 可[2017]2076 号 文《 关 于准予汇
添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金 （LOF ） 注册的批复》 准予注册， 由汇添富基
金管理股份有限公司作为基金发起人于 2018 年5 月7 日至2018 年5 月18 日向社会公 开募集， 募
集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 并 出 具 安 永 华 明(2018) 验字第
60466941_B26 号验资报告 后， 向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于 2018 年5 月23 日生
效。本 基金 为上市 契约 型开放 式（LOF ） ，存续期 限不定 。设 立时募 集的 扣除认 购费 后的实 收 基 金
（本金） 为人民币 742,028,722.81 元， 在募集期间产生的活期存款利息为人民币 167,329.43 元，
以上实收基金（本息）合计为人民币 742,196,052.24 元，折 合 742,196,052.24 份基金 份额。本
基金的 基金 管理人 为汇 添富基 金管 理股份 有限 公司， 注册 登记机 构为 中国证 券登 记结算 有 限 责 任
公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金 主要 投资于 标的 指数成 份股 、备选 成份 股。为 更好 地实现 投资 目标， 基金 还可投 资 于 其 他
股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债 券（包括国债、金融债券、
企业债 券、 公司债 券、 央行票 据、 中期票 据、 短期融 资券 、超短 期融 资券、 次级 债券、 政 府 支 持
债券、 政府支持机构债券、 地方政府债券、 可交换债券、 可转换债券 （分离交易可转债） 、 中 小企
业私募债券等） 、 资产支 持证券、 债券回购、 同业存单、 银行存款 （包括定期存款、 协议存款及其
他银行存款等） 、货币市 场工具、金融衍生工具（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须 符合中国证监会的相关规定） 。 本汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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基金进 行被 动式指 数化 投资， 紧密 跟踪标 的指 数，追 求跟 踪偏离 度和 跟踪误 差的 最小化 。 本 基 金
业绩比较基准为：
中证新能源汽车产业指数收益率×95 ％＋银行人 民币活期存款利率（税后）×5%
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号
《年度报告的内容与格式》 、 《证券 投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及
披露》 、 《证 券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》 、其他中国 证监会 及
中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2018 年12 月 31 日的财
务状况以及 2018 年5 月23 日 （基金合 同生效日） 至 2018 年 12 月31 日止 期间的经营成果和净值
变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》 和 其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际
编制期间系 2018 年5 月23 日（基金合 同生效日）至 2018 年 12 月31 日止 。
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7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。
(1) 金融资 产分类
本基金 的金 融资产 于初 始确认 时 分 为以下 两类 ：以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损益 的 金 融 资
产、贷款和应收款项；
本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 包 括 股 票 投 资 和 债 券 投 资
等；
(2) 金融负 债分类
本基金 的金 融负债 于初 始确认 时归 类为以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融负 债 和 其 他
金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 的股票 和债 券，以 及 不 作为有 效 套 期 工
具的衍 生工 具，按 照取 得时的 公允 价值作 为初 始确认 金额 ，相关 的交 易费用 在发 生时计 入 当 期 损
益； ；
在持有 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 期间取 得的 利息或 现金 股利， 应 当 确 认
为当期 收益 。每日 ，本 基金将 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 或金融 负 债 的 公
允价值变动计入当期损益；
处置该 金融 资产或 金融 负债时 ，其 公允价 值与 初始入 账金 额之间 的差 额应确 认为 投资收 益 ， 同 时
调整公允价值变动收益；
当收取 该金 融资产 现金 流量的 合同 权利终 止， 或该收 取金 融资产 现金 流量的 权利 已转移 ， 且 符 合
金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金 已将 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 转移 给转入 方的 ，终止 确认 该金融 资 产 ； 保
留了金 融资 产所有 权上 几乎所 有的 风险和 报酬 的，不 终止 确认该 金融 资产； 本基 金既没 有 转 移 也
没有保 留金 融资产 所有 权上几 乎所 有的风 险和 报酬的 ，分 别下列 情况 处理： 放弃 了对该 金 融 资 产
控制的 ，终 止确认 该金 融资产 并确 认产生 的资 产和负 债； 未放弃 对该 金融资 产控 制的， 按 照 其 继
续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资， 股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，
其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零 息债 券视同 到期 一次性 还本 付息的 附息 债券， 根据 其发行 价、 到期价 和发 行期限 按 直 线 法
推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算 ；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买入权 证于 成交日 确认 为权证 投资 。权证 投资 成本按 成交 日应支 付的 全部价 款扣 除交易 费 用 后 入
账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4) 股指/ 国 债期货投资
买入或卖出股指/ 国债期 货投资于成交日确认为股指/ 国债期 货投资。 股指/ 国债期货初 始合约价 值
按成交金额确认；
股指/ 国 债期 货平仓 于成 交日确 认衍 生工具 投资 收益， 股指/ 国债期 货的 初始合 约价 值按移 动 加 权
平均法于成交日结转；
(5) 分离交易 可转债
申购新 发行 的分离 交易 可转债 于获 得日， 按可 分离权 证公 允价值 占分 离交易 可转 债全部 公 允 价 值
的比例 将购 买分离 交易 可转债 实际 支付全 部价 款的一 部分 确认为 权证 投资成 本， 按实际 支 付 的 全
部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关 原则进行计算； 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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(6) 回购协议
本基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合同利率差异较
小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 ，是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ，出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一
项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ，假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的
有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产
或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场（或 最有 利市场 ）是 本基金 在计 量日能 够进 入的交 易 市 场 。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务 报表 中以公 允价 值计量 或披 露的资 产和 负债， 根据 对公允 价值 计量整 体而 言具有 重 要 意 义
的最低 层次 输入值 ，确 定所属 的公 允价 值 层次 ：第一 层次 输入值 ，在 计量日 能够 取得的 相 同 资 产
或负债 在活 跃市场 上未 经调整 的报 价；第 二层 次输入 值， 除第一 层次 输入值 外相 关资产 或 负 债 直
接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资 产负 债表日 ，本 基金对 在财 务报表 中确 认的持 续以 公允价 值计 量的资 产和 负债进 行 重 新 评
估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具， 按照估 值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报
价作为 公允 价值； 估值 日无报 价 且 最近交 易日 后未发 生影 响公允 价值 计量的 重大 事件的 ， 应 采 用
最近交 易日 的报价 确定 公允价 值。 有充足 证据 表明估 值日 或最近 交易 日的报 价不 能真实 反 映 公 允
价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与 上述 投 资品 种相 同 ，但 具有 不 同特 征的 ， 应以 相同 资 产或 负债 的 公允 价值 为 基础，并在
估值技 术中 考虑不 同特 征因素 的影 响。特 征是 指对资 产出 售或使 用的 限制等 ，如 果该限 制 是 针 对
资产持 有者 的，那 么在 估值技 术中 不应将 该限 制作为 特征 考虑。 此外 ，基金 管理 人不应 考 虑 因 大
量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 不存在活 跃市场的金融工具， 应采 用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值 技术 确定公 允价 值。采 用估 值技术 确定 公允价 值时 ，应优 先使 用可观 察输 入值， 只 有 在 无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿 证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情
况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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(4) 如有新增 事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的 ，
同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时，金 融资 产和金 融 负 债 以
相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外， 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金变动分
别于基 金申 购确认 日及 基金赎 回确 认日确 认。 上述申 购和 赎回分 别包 括基金 转换 所引起 的 转 入 基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/ （损失） 占基 金净值比例计算
的金额 。未 实现损 益平 准金指 在申 购或赎 回基 金份额 时， 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计 未 实 现
利得/ （损失） 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现 损益 平准金 与已 实现损 益平 准金均 在“ 损益平 准金 ”科目 中核 算，并 于期 末全额 转 入 “ 未
分配利润/ （ 累计亏损） ” 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款 利 息收 入，并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行 企 业
代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除 应由资产支持证券发行企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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(4) 买入返售 金融资产收入， 按买入返售金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与合 同利率差异
较小时，也可以用合同利率） ，在回 购期内逐日计提；
(5) 股票投资 收益/ （损失） 于卖出股票成交日确认， 并按卖 出股票成交金额与其成本的差额入账 ；
(6) 债券投资 收益/ （损失 ）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资产支持 证券投资收益/(损失) 于 成交日确认， 并按成交总额与其成本、 应收利息的差额入账 ；
(8) 股指/ 国 债期货投资收益/(损失) 于平仓日确认， 并按平仓 成交金额与其初始合约价值的差额入
账；
(9) 权证收益/ （损失）于 卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入 账；
(10) 股利 收益 于除 息日确 认， 并按上 市公 司宣告 的分 红派息 比例 计算的 金额 扣除应 由上市 公 司 代
扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(11) 公允价 值变动收益/ （损失） 系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融负 债等 公允价 值变 动形成 的应 计入当 期 损 益 的
利得或损失；
(12) 其他 收入 在主 要风险 和报 酬已经 转移 给对方 ，经 济利益 很可 能流入 且金 额可以 可靠计 量 的 时
候确认。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本 基 金的 管理 人 报酬 、托 管 费及 销售 服 务费 等在 费 用涵 盖期 间 按基 金合 同 或相 关公 告约定 的
费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负 债在 持有 期 间确 认的 利 息支 出按 实 际利 率法 计 算， 实际 利 率法 与直 线 法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
(1)
在符 合有关基金分红条件的前提下， 本基金可进行基金收益分配； 若 《基金合同》 生效不
满 3 个月可 不进行收益分配；
(2)
本基 金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资。 登记在基金份额持有人开放式基金
账户下 的基 金份额 ，投 资者可 选择 现金红 利或 将现金 红利 自动转 为对 应类别 的基 金份额 进 行 再 投
资；若 投资 者不选 择， 本基金 默认 的收益 分配 方式是 现金 分红。 登记 在基金 份额 持有人 上 海 证 券
账户下 的基 金份额 ，只 能选择 现金 分红的 方式 ，具体 权益 分配程 序等 有关事 项遵 循上海 证 券 交 易
所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
第 32 页 共 68 页
(3)
同一 类别内每一基金份额享有同等分配权；
(4)
法律 法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3 ‰调整 为 1 ‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年9 月19 日起，调整 由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
第 33 页 共 68 页
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管 理
人为增值税纳税人；
根据财 政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规
定， 自 2018 年 1 月1 日 起， 本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为， 暂适
用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴 纳增值税。对本基金在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税 暂行条例（2011 年 修订） 》 、 《征 收教育费附加的暂行规定
（2011 年修 订） 》及相关 地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个
人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附
加的单位外）及地方教育费附加。
7.4.6.4 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免 征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年10 月9 日起，对储 蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于 实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根据财 政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关 于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资 基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
活期存款
22,158,817.40
定期存款
-
其中：存款期限 1 个月 以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月及以上
-
其他存款
-
合计
22,158,817.40
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
316,452,606.17 234,256,404.53 -82,196,201.64
贵金属投资- 金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
59,400.00 57,837.78 -1,562.22
银行间市场
- - -
合计
59,400.00 57,837.78 -1,562.22 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
316,512,006.17 234,314,242.31 -82,197,763.86
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/ 负债
注: 本基金本 报告期末无衍生金融资产/ 负债余额 。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注: 本基金本 报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注: 本基金本 报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
应收活期存款利息
4,492.42
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
16.40
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
41.60
合计
4,550.42
注: “其他” 为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注: 本基金本 报告期末无其他资产余额。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用
1,847.07
银行间市场应付交易费用
-
合计
1,847.07 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
11.36
应付信息披露费 210,000.00
应付审计费 80,000.00
应付指数使用费 13,947.40
合计
303,958.76
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF）A
项目
本期
2018 年 5 月23 日（基金 合同生效日）至 2018 年12 月 31 日
基金份额（份）
账面金额
基金合同生效日 310,738,440.50
310,738,440.50
本期申购
5,767,092.85
5,767,092.85
本期赎回 （以 “- ” 号填 列）
-124,201,810.22
-124,201,810.22
本期末
192,303,723.13
192,303,723.13
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF ）C
项目
本期
2018 年 5 月23 日（基金 合同生效日）至 2018 年12 月 31 日
基金份额（份）
账面金额
基金合同生效日 431,457,611.74
431,457,611.74
本期申购
5,776,826.10
5,776,826.10
本期赎回 （以 “- ” 号填 列）
-295,918,733.72
-295,918,733.72
本期末
141,315,704.12
141,315,704.12
注: （1 ）申 购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
（2 ） 本基金合同于 2018 年 5 月23 日 生效。 设立时募集的扣除认购费后的实收基金 （本金） 为人
民币 742,028,722.81 元， 在募集期间产生的活期存款利息为人民币 167,329.43 元，以 上实收基
金（本息）合计为人民币 742,196,052.24 元，折 合 742,196,052.24 份基金 份额。
7.4.7.10 未 分配利润
单位：人民币元
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF）A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
本期利润
-6,999,866.10 -46,242,391.86 -53,242,257.96
本期基金份
额交易产生
的变动数
-242,491.82 8,879,908.47 8,637,416.65
其中： 基金申 -9,924.32 -665,084.04 -675,008.36 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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购款
基金赎
回款
-232,567.50 9,544,992.51 9,312,425.01
本期已分配
利润
- - -
本期末
-7,242,357.92 -37,362,483.39 -44,604,841.31
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF ）C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
本期利润
-5,185,499.03 -35,955,372.00 -41,140,871.03
本期基金份
额交易产生
的变动数
-460,386.30 8,536,815.36 8,076,429.06
其中： 基金申
购款
-32,849.49 -752,915.34 -785,764.83
基金赎
回款
-427,536.81 9,289,730.70 8,862,193.89
本期已分配
利润
- - -
本期末
-5,645,885.33 -27,418,556.64 -33,064,441.97
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 5 月23 日（基金 合同生效日）至 2018 年12 月 31 日
活期存款利息收入
323,174.59
定期存款利息收入
920,426.00
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
14,280.07
其他
774.05
合计
1,258,654.71
注: “其他” 为结算保证金利息收入和直销申购款利息收入。
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 5 月23 日（基金 合同生效日）至 2018 年12
月 31 日
卖出股票成交总额
56,237,708.72
减：卖出股票成本总额
70,445,804.30
买卖股票差价收入
-14,208,095.58
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
第 38 页 共 68 页
2018 年5 月23日（基金合同生效日 ）至2018 年12
月31日
卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付） 成交
总额
342,433.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
312,100.00
减：应收利息总额
52.17
买卖债券差价收入
30,280.83
7.4.7.13.1 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注: 本基金本 报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注: 本基金本 报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
注: 本基金本 报告期无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 5 月23 日（基金 合同生效日）至 2018 年12 月 31 日
股票投资产生的股利收益
3,183,564.82
基金投资产生的股利收益
-
合计
3,183,564.82
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 5 月23 日 （基金 合同生效日） 至 2018 年12 月 31
日
1.交易性金 融资产
-82,197,763.86
股票投资
-82,196,201.64
债券投资
-1,562.22
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
- 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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3.其他
-
减 ： 应 税 金融 商 品 公允价 值 变 动
产生的预估增值税
-
合计
-82,197,763.86
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 5 月23 日（基金 合同生效日）至 2018
年 12 月 31 日
基金赎回费收入
472,135.76
合计
472,135.76
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 5 月23 日（基金 合同生效日）至 2018 年12 月 31
日
交易所市场交易费用
501,747.04
银行间市场交易费用
-
合计
501,747.04
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 5 月23 日（基金 合同生效日）至 2018 年
12 月 31 日
审计费用
80,000.00
信息披露费
210,000.00
指数使用费 47,773.96
银行费用 384.00
其他 400.00
合计
338,557.96
注: “其他” 为股东开户费用。
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日 后事项。
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金发起人
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 工 商 银
行” ）
基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司( “东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合
伙）
基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批的关键管理人员
注: 以下关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 5 月23 日（基金 合同生效日）至 2018 年12
月 31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（% ）
东方证券 442,135,877.33 100.00
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 5 月23 日（基金 合同生效 日）至 2018 年12 月 31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例（% ）
东方证券 342,433.00 100
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 5 月23 日（基金 合同生效日）至 2018 年12 月 31 日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例（% ）
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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东方证券 1,485,800,000.00 100.00
7.4.10.1.4 权证交易
注: 本基金本 报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年5 月23日（基金合同生效日）至2018 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（% ）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例（% ）
东方证券 406,276.43 100
1,847.07 100
注: 上述佣金 按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、 经手费和
由券商 承担 的证券 结算 风险基 金后 的净额 列示 。该类 佣金 协议的 服务 范围还 包括 佣金收 取 方 为 本
基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年 5 月23 日（基金 合同生效日）至 2018 年12 月 31
日
当期发生的基金应支付的管理费
2,388,701.39
其中：支付销售机构的客户维护费
219,377.87
注: 基金管理 费按前一日基金资产净值的 1.00% 年 费率计提。计算方法如下：
H=E ×1.00% ÷当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付 给基金
管理人 。若 遇法定 节假 日、休 息日 或不可 抗力 致使无 法按 时支付 的， 顺延至 法定 节假日 、 休 息 日
结束之日起 2 个工作日内 或不可抗力情形消除之日起 2 个工 作日内支付。 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
第 42 页 共 68 页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 5 月23 日（基金 合同生效日）至 2018 年12 月 31
日
当期发生的基金应支付的托管费
238,870.13
注: 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.10% 的 年费率计提。计算方法如下：
H=E ×0.10% ÷当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作 日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个
工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作 日内支付。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关
联方名称
本期
2018 年 5 月23 日（基金 合同生效日）至 2018 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富中证新能源汽
车产业指数(LOF）A
汇添富中证新能源汽车
产业指数（LOF ）C
合计
东方证券股份有限公司 -
13,877.59
13,877.59
中国工商银行股份有限
公司
-
2,900.35
2,900.35
汇添富基金管理股份有
限公司
-
5,590.40
5,590.40
合计
- 22,368.34 22,368.34
注: 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费年费率为 0.25% 。本基金 C
类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份 额的基金资产净值的 0.25% 年费率计 提。本基金 C
类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：
H=E ×0.25% ÷当年天数
H 为C 类基金 份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金 份额前一日基金资产净值 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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销售服 务费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 销
售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个 工作日内从基金财产中一次性支付。若
遇法定 节假 日、休 息日 或不可 抗力 致使无 法按 时支付 的， 顺延至 法定 节假日 、休 息日结 束 之 日 起
2 个工作日内 或不可抗力情形消除之日起 2 个工 作日内支付。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
注: 本基金本 报 告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2018 年 05 月 23 日至 2018 年 12
月 31 日
本期
2018 年 05 月 23 日至 2018 年
12 月 31 日
汇添富中证新能源汽车产业指数
(LOF ）A
汇添富中证新能源汽车产业指
数（LOF ）C
基金合同生效日 （ 2018 年 5
月 23 日）持 有的基金份额
10,003,600.36 -
期初持有的基金份额
- -
期间申购/ 买 入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/ 卖出总份 额
- -
期末持有的基金份额
10,003,600.36 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
5.20%
-
注: 本公司于2018 年5 月11 日用固有资金10,001,000.00 元认购 本基金份额10,003,600.36 份 （含
募集期利息结转的份额） ，认购费用 1,000.00 元。 符合招募说明书规定的认购费率。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注: 本基金除 基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本 基金。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年 5 月23 日（基金 合同生效日）至 2018 年12 月
31 日
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
第 44 页 共 68 页
期末余额
当期利息收入
中国工商银行股份有限公司
22,158,817.40
323,174.59
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注: 本基金本 报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.11 利 润 分 配 情况
注: 本基金本 报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末(2018 年 12 月 31 日) 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601860
紫金银
行
2018 年
12 月20
日
2019 年
01 月03
日
新股流通
受限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注: 本基金本 报告期期末未持有暂时 停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2018 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2018 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
第 45 页 共 68 页
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基 金管 理人 建立了 董事 会、经 营管 理层、 风险 管理部 门、 各职能 部门 四级风 险管理 组 织 架
构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等 级的 证券， 且通 过分散 化投 资以分 散信 用风险 。本 基金投 资于 一家上 市公 司发行 的 证 券 市
值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金 管理人 管理 的其他 基金 共同持 有一家 公 司 发
行的证券，不得超过该证券的 10% 。
本基 金的 银行 存款均 存放 于信用 良好 的银行 ，申 购交易 均通 过具有 基金 销售资 格的金 融 机 构
进行。 另外， 在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报 告 期 内 本基 金 组 合 资产 的 流 动 性风 险 分 析
本 基 金的 基金 管 理人 严格 按 照《 公开 募 集证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 及 《公 开募 集开放式
证券投 资基 金流动 性风 险管理 规定 》等有 关法 规的要 求建 立健全 开放 式基金 流动 性风险 管 理 的 内
部控制 体系 ，审慎 评估 各类资 产的 流动性 ，针 对性制 定流 动性风 险管 理措施 ，对 本基金 组 合 资 产
的流动 性风 险进行 管理 。本基 金的 基金管 理人 采用监 控基 金组合 资产 持仓集 中度 指标、 逆 回 购 交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工 作日可变现资产
的可变 现价 值以及 压力 测试等 方 式 防范流 动性 风险。 并于 开放日 对本 基金的 申购 赎回情 况 进 行 监
控，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 ，确 保本基 金资 产的变 现能 力与投 资 者 赎 回汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
第 46 页 共 68 页
需求的 匹配 与平衡 。本 基金的 基金 管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ，约 定在非 常 情 况 下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持证券均在证券交易所上市； 因此， 除在附注 7.4.12 中列示 的本基金于期末持有的
流通受 限证 券外， 本期 末本基 金的 其他资 产均 能及时 变现 。此外 ，本 基金可 通过 卖出回 购 金 融 资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基 金管 理人 每日预 测本 基金的 流动 性需求 ，并 同时通 过独 立的风 险管 理部门 设定流 动 性 比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金的生息
资产主要为银行存款、债券投资存出保证金 及部分应收申购款等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 12 月31
日
1 个月以内
1-3 个月
3 个月-1 年
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款
22,158,817
.40
- - - - -
22,158,817.4
0
结算备付 金 - - - - - - -
存出保证 金 92,489.73 - - - - - 92,489.73
交易性金 融资 产 - - 57,837.78 - -
234,256,404
.53
234,314,242.
31
买入返售 金融 资
产
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 4,550.42 4,550.42
应收股利 - - - - - - -
应收申购 款 3,367.48 - - - - 61,839.31 65,206.79
衍生金融 资产 - - - - - - -
应收证券 清算 款 - - - - - - - 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
第 47 页 共 68 页
其他资产 - - - - - - -
资产总计
22,254,674
.61
- 57,837.78 - -
234,322,794
.26
256,635,306.
65
负债
应付赎回 款 - - - - - 103,615.63 103,615.63
应付管理 人报 酬 - - - - - 228,581.69 228,581.69
应付托管 费 - - - - - 22,858.17 22,858.17
应付证券 清算 款 - - - - - - -
卖出回购 金融 资
产款
- - - - - - -
应付销售 服务 费 - - - - - 24,300.36 24,300.36
应付交易 费用 - - - - - 1,847.07 1,847.07
应付税费 - - - - - 1.00 1.00
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 303,958.76 303,958.76
负债总计
- - - - - 685,162.68 685,162.68
利率敏感 度缺 口
22,254,674
.61
- 57,837.78 - -
233,637,631
.58
255,950,143.
97
注: 上表统计 了本基金资产和负债的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并
按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注: 本基金持 有的可转债的市场风险在附注 7.4.13.4.3.1 中进 行披露；除此之外，本基金本报告
期末计 息资 产仅包 括银 行存款 、存 出保证 金及 部分应 收申 购款， 且均 以活期 存款 利率或 相 对 固 定
的利率 计息 ；假定 利率 变动仅 影响 其未来 收益 ，而对 其本 身的公 允价 值无重 大影 响，因 而 在 本 基
金本报告期末未持有其他计息资产/ 负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
本基金 所 面临 的 其他 价格 风 险主 要系 市 场价 格风 险 。市 场价 格 风险 是指 基 金所 持金 融工具的
公允价 值或 未来现 金流 量因除 市场 利率和 外汇 汇率以 外的 市场价 格因 素变动 而发 生波动 的 风 险 。
本基金 主要 投资于 证券 交易所 上市 股票和 债券 ，所面 临的 最大市 场价 格风险 由所 持有的 金 融 工 具
的公允 价值 决定。 本基 金通过 投资 组合的 分散 化降低 市场 价格风 险， 并且本 基金 管理人 每 日 对 本汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
注: 于 2018 年 12 月 31 日，本基金成立未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金
资产净值的影响。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允 价值计量的金融工具
不以 公允 价值 计量的 金融 资产和 负债 主要包 括贷 款和应 收款 项以及 其他 金融负 债，其 因 剩 余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价 值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次 金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本基金持 有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 234,264,096.51 元， 属于第二层次的余额为人民币 50,145.80 元， 无
划分为第三层次的余额。
7.4.14.1.2.2 公允价 值所属层次间的重大变动
对于 证券 交易 所上市 的股 票和可 转换 债券等 ，若 出现重 大事 项停牌 、交 易不活 跃、或 属 于 非
公开发 行等 情况， 本基 金分别 于停 牌日至 交易 恢复活 跃日 期间、 交易 不活跃 期间 及限售 期 间 不 将
相关股 票和 可转换 债券 等的公 允价 值列入 第一 层次； 并根 据估值 调整 中采用 的对 公允价 值 计 量 整
体而言 具有 重要意 义的 输入值 所属 的最低 层次 ，确定 相关 股票和 可转 换债券 公允 价值应 属 第 二 层
次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
7.4.14.1.2.3 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
本基 金持 有的 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 工具第 三层 次公允 价值本 期 未 发
生变动。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报表的 批准
本财务报表已于 2019 年3 月20 日经本基金的基金管理人批准。 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
234,256,404.53 91.28
其中：股票
234,256,404.53 91.28
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
57,837.78 0.02
其中：债券
57,837.78 0.02
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
22,158,817.40 8.63
8
其他各项资产
162,246.94 0.06
9
合计
256,635,306.65 100.00
8.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
8.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、 林、 牧 、 渔业
- -
B
采矿业
6,331,464.00 2.47
C
制造业
225,771,630.52 88.21
D
电力、 热力、 燃气
及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
2,062,480.00 0.81
G
交通运输、 仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务
业
- -
M
科学研究和技术 - - 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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服务业
N
水利、 环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、 体育和 娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
234,165,574.52 91.49
8.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
40,684.21 0.02
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
- -
J
金融业
50,145.80 0.02
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
90,830.01 0.04
8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
注:本基金本报告期末未有港股通投资股票。 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
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8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1
期 末 指数投 资 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 600104 上汽集团 833,043 22,217,256.81 8.68
2 002594 比亚迪 365,500 18,640,500.00 7.28
3 300124 汇川技术 468,000 9,425,520.00 3.68
4 002466 天齐锂业 321,200 9,417,584.00 3.68
5 002460 赣锋锂业 365,800 8,076,864.00 3.16
6 300750 宁德时代 102,900 7,594,020.00 2.97
7 600066 宇通客车 622,600 7,377,810.00 2.88
8 603799 华友钴业 233,280 7,024,060.80 2.74
9 002050 三花智控 499,400 6,337,386.00 2.48
10 603993 洛阳钼业 1,683,900 6,331,464.00 2.47
11 002179 中航光电 185,300 6,240,904.00 2.44
12 600699 均胜电子 267,000 6,237,120.00 2.44
13 000625 长安汽车 914,200 6,024,578.00 2.35
14 300450 先导智能 206,600 5,979,004.00 2.34
15 002340 格林美 1,362,000 5,230,080.00 2.04
16 600549 厦门钨业 397,540 4,802,283.20 1.88
17 600885 宏发股份 209,400 4,724,064.00 1.85
18 601238 广汽集团 434,580 4,471,828.20 1.75
19 300001 特锐德 233,800 4,098,514.00 1.60
20 002074 国轩高科 319,600 3,694,576.00 1.44
21 000887 中鼎股份 343,300 3,474,196.00 1.36
22 600884 杉杉股份 263,200 3,400,544.00 1.33
23 300073 当升科技 122,800 3,400,332.00 1.33
24 002812 恩捷股份 66,641 3,292,731.81 1.29
25 002341 新纶科技 269,700 3,204,036.00 1.25
26 300014 亿纬锂能 200,400 3,150,288.00 1.23
27 300207 欣旺达 362,700 3,115,593.00 1.22
28 600418 江淮汽车 621,300 2,988,453.00 1.17
29 000970 中科三环 399,200 2,926,136.00 1.14
30 002407 多氟多 263,400 2,886,864.00 1.13
31 002126 银轮股份 375,500 2,793,720.00 1.09
32 600525 长园集团 620,900 2,719,542.00 1.06
33 600563 法拉电子 63,300 2,667,462.00 1.04
34 300037 新宙邦 106,700 2,566,135.00 1.00
35 002056 横店东磁 385,000 2,129,050.00 0.83 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
第 52 页 共 68 页
36 002091 江苏国泰 368,300 2,062,480.00 0.81
37 000980 众泰汽车 474,900 2,056,317.00 0.80
38 601689 拓普集团 136,300 2,014,514.00 0.79
39 300618 寒锐钴业 27,000 2,000,160.00 0.78
40 002108 沧州明珠 465,400 1,959,334.00 0.77
41 600580 卧龙电气 302,900 1,908,270.00 0.75
42 600478 科力远 481,900 1,879,410.00 0.73
43 002249 大洋电机 555,800 1,834,140.00 0.72
44 002709 天赐材料 79,600 1,724,136.00 0.67
45 600366 宁波韵升 328,800 1,647,288.00 0.64
46 603659 璞泰来 30,600 1,450,440.00 0.57
47 300568 星源材质 63,000 1,397,970.00 0.55
48 600114 东睦股份 212,000 1,329,240.00 0.52
49 002611 东方精工 344,560 1,292,100.00 0.50
50 002510 天汽模 336,300 1,207,317.00 0.47
51 002239 奥特佳 587,000 1,174,000.00 0.46
52 603305 旭升股份 37,500 1,140,750.00 0.45
53 002101 广东鸿图 124,850 1,010,036.50 0.39
54 600686 金龙汽车 142,100 973,385.00 0.38
55 300224 正海磁材 153,700 905,293.00 0.35
56 000957 中通客车 194,400 865,080.00 0.34
57 002518 科士达 109,200 786,240.00 0.31
58 002454 松芝股份 177,600 726,384.00 0.28
59 300444 双杰电气 109,860 721,780.20 0.28
60 300745 欣锐科技 16,100 582,981.00 0.23
61 300742 越博动力 11,100 436,008.00 0.17
62 002227 奥 特 迅 41,300 420,021.00 0.16
8.3.2
期 末 积极投 资 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产净值比
例（％）
1 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.02
2 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.02
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 末基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)
1 600104 上汽集团 30,752,653.38 12.02
2 002594 比亚迪 20,625,981.63 8.06
3 603799 华友钴业 16,696,426.61 6.52 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
第 53 页 共 68 页
4 002466 天齐锂业 16,459,330.22 6.43
5 300124 汇川技术 15,916,310.82 6.22
6 002460 赣锋锂业 14,650,528.64 5.72
7 600066 宇通客车 13,332,567.62 5.21
8 603993 洛阳钼业 9,816,391.90 3.84
9 000625 长安汽车 8,872,617.54 3.47
10 002050 三花智控 8,737,119.00 3.41
11 002340 格林美 8,545,899.10 3.34
12 300750 宁德时代 8,334,019.00 3.26
13 600699 均胜电子 8,156,966.52 3.19
14 600525 长园集团 8,021,989.06 3.13
15 002179 中航光电 7,687,147.88 3.00
16 600549 厦门钨业 6,499,917.75 2.54
17 600885 宏发股份 6,497,230.80 2.54
18 300450 先导智能 6,417,532.41 2.51
19 600884 杉杉股份 5,907,613.04 2.31
20 002176 江特电机 5,368,310.00 2.10
21 000887 中鼎股份 5,356,857.24 2.09
22 601238 广汽集团 5,313,288.60 2.08
注: 本项“买 入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 末基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例(%)
1 600166 福田汽车 3,978,793.75 1.55
2 002176 江特电机 3,736,368.00 1.46
3 000559 万向钱潮 3,636,511.33 1.42
4 002594 比亚迪 3,386,388.33 1.32
5 600499 科达洁能 2,800,909.00 1.09
6 002497 雅化集团 2,786,600.00 1.09
7 600110 诺德股份 2,386,615.00 0.93
8 002192 融捷股份 1,709,210.00 0.67
9 002635 安洁科技 1,657,431.00 0.65
10 000762 西藏矿业 1,473,632.00 0.58
11 002240 威华股份 1,439,078.98 0.56
12 601127 小康股份 1,435,131.00 0.56
13 002245 澳洋顺昌 1,399,361.33 0.55
14 002190 成飞集成 1,367,849.00 0.53
15 000973 佛塑科技 1,293,569.58 0.51
16 002664 长鹰信质 1,264,822.00 0.49
17 600699 均胜电子 1,165,229.00 0.46
18 600104 上汽集团 1,155,265.85 0.45 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
第 54 页 共 68 页
19 300340 科恒股份 1,055,439.20 0.41
20 000868 安凯客车 917,048.80 0.36
注: 本项“卖 出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位: 人民 币元
买入股票成本（成交）总额
386,898,410.47
卖出股票收入（成交）总额
56,237,708.72
注: 本项“买 入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
57,837.78 0.02
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
57,837.78 0.02
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位 ：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
1 123017 寒锐转债 594 57,837.78 0.02
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注: 本基金本 报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注: 本基金本 报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注: 本基金本 报告期内未投资股指期货。 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
第 55 页 共 68 页
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
基 金 投资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 是 否出 现 被 监 管部 门 立 案 调查 ， 或
在 报 告 编 制日 前 一 年 收到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情形
报 告 期内 本基 金 投资 前十 名 证券 的发 行 主体 没有 被 中国 证监 会 及其 派出 机 构、 证券 交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
基 金 投资的 前 十 名 股票 是 否 超 出基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
92,489.73
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
4,550.42
5
应收申购款
65,206.79
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
162,246.94
8.12.4 期末持有的 处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注: 本基金本 报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.6
期 末 指数投 资 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注: 本基金本 报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。
8.12.7
期 末 积极投 资 前 五 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
公司名称
流通受限部分的公
允
价值（人民币元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 601860 紫金银行 50,145.80 0.02 新股流通受限 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
第 56 页 共 68 页
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（% ）
持有份额
占总份额比
例（% ）
汇添富
中证新
能源汽
车产业
指数
(LOF ）A
4,089 47,029.52 11,814,935.36 6.14 180,488,787.77 93.86
汇添富
中证新
能源汽
车产业
指数
（LOF ） C
2,853 49,532.32 3,901,230.05 2.76 137,414,474.07 97.24
合计
6,942 48,058.11 15,716,165.41 4.71 317,903,261.84 95.29
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF）A
序号 持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 叶伟华 1,193,430.00 2.15
2 曾凡华 1,010,538.00 1.82
3 黄海勇 995,384.00 1.79
4
耒阳市国有资产投资
经营有限公司
995,249.00 1.79
5 廖秀银 995,114.00 1.79
6 关继泉 995,114.00 1.79
7 章聪 995,114.00 1.79
8 吴新容 995,069.00 1.79
9 陈新国 995,069.00 1.79
8 吴燕琼 995,069.00 1.79
10 杨雄 995,069.00 1.79
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF ）C
序号 持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 秦杰 1,130,050.00 5.00
2 应向群 1,000,270.00 4.42
3 韦雅萍 1,000,045.00 4.42 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
第 57 页 共 68 页
4 许逸生 500,157.00 2.21
5 黄赦慈 500,157.00 2.21
6 贾怀会 500,112.00 2.21
7 王辰 500,112.00 2.21
8 朱爱芬 410,334.00 1.81
9 杨迪航 400,126.00 1.77
10 邹海英 300,421.00 1.33
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（% ）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
汇添富中证新能源汽车产业指
数(LOF ）A
35,803.03 0.02
汇添富中证新能源汽车产业指
数（LOF ）C
5,020.22 0.00
合计
40,823.25 0.01
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 情 况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
汇添富中证新能源汽车产业
指数(LOF ）A
0
汇添富中证新能源汽车产业
指数（LOF ）C
0
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
汇添富中证新能源汽车产业
指数(LOF ）A
0
汇添富中证新能源汽车产业
指数（LOF ）C
0
合计
0
9.5 发 起 式 基 金发 起 资 金 持有 份 额 情 况
项目
持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
(%)
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基 金 管 理 人 固 有 资
金
10,003,600.36 3.00 10,003,600.36 3.00 3 年
基 金 管 理 人 高 级 管
理人员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
40,823.25 0.01 - - - 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
第 58 页 共 68 页
合计
10,044,423.61
3.01
10,003,600.36
3.00
-
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
汇添富中证新能源汽车产业指数
(LOF ）A
汇添富中证新能源汽车产业指数
（LOF ）C
基金合同生效日
（2018 年5 月23 日）
基金份额总额
310,738,440.50 431,457,611.74
本报告期期初基金份
额总额
- -
本报告期基金总申购
份额
5,767,092.85 5,776,826.10
减：本报告期基金总
赎回份额
124,201,810.22 295,918,733.72
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“- ”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
192,303,723.13
141,315,704.12
注: 表内“总 申购份额”含红利再投，转换入份额； “总赎回 份额”含转换出份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1.《汇添富 价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 1 月 19
日正式生效，胡昕炜先生任该基金的基金经理。
2.《汇 添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 1 月
25 日正式生 效，吴江宏先生任该基金的基金经理。
3. 《汇 添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年2 月11 日正式 生
效，曾刚先生任该基金的基金经理。
4. 《汇 添富行业整合主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年2 月13 日正
式生效，赵鹏程先生任该基金的基金经理。 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
第 59 页 共 68 页
5. 《汇 添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年 2 月13 日
正式生效，陈健玮先生和劳杰男先生共同担任该基金的基金经理。
6.《汇 添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 2 月 13
日正式生效，陈加荣先生和胡娜女士共同担任该基金的基金经理。
7.基金 管理人于 2018 年2 月14 日公告， 增聘 胡娜女士为汇添富民安增益定期开放混合型
证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。
8.基金 管理人于 2018 年 3 月 2 日公告，劳杰男先生不再 担任汇添富国企创新增长股票型
证券投资基金的基金经理，由李威先生单独管理该基金。
9.基金 管理人于 2018 年 3 月 2 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富熙和精选混合型证券投
资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
10. 《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年3 月
8 日正式生效 ，李怀定先生和陆文磊先生共同担任该基金的基金经理。
11. 基金 管理人于 2018 年 3 月 20 日公告，增聘赵鹏飞先生为汇添富民安增益定期开放混
合型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生和胡娜女士共同管理该 基金。
12. 《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年3 月
23 日正式生 效，吴振翔先生和许一尊先生共同担任该基金的基金经理。
13. 基金 管理人于 2018 年4 月3 日 公告， 增聘郑 慧莲女士为汇添富安鑫智选灵活配置混 合
型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
14. 《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年4 月
16 日正式生 效，吴江宏先生和胡娜女士共同担任该基金的基金经理。
15. 《汇 添富智能制造股票型证券投资基金基金合同生效 公告》于 2018 年 4 月 23 日正 式
生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
16. 《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年4 月
26 日正式生 效，陈加荣先生任该基金的基金经理。
17. 基金 管理人于 2018 年 5 月 5 日公告，增聘徐寅喆女士为汇添富理财 14 天债 券型证券
投资基金、 汇添富理财 30 天债券型证 券投资基金、 汇添富理财 60 天债券 型证券投资基金的 基
金经理，蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。
18. 基金 管理人于 2018 年5 月5 日 公告， 增聘陶然先生为汇添富全额宝货币市场基金、 汇
添富收益快线货币市场基金的基金经理，徐寅喆女士不再担任上述基金的基金经理。
19. 基金 管理人于 2018 年5 月5 日 公告， 增聘陶 然先生为汇添富收益快钱货币市场基金 的汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
第 60 页 共 68 页
基金经理，陆文磊先生和徐寅喆女士不再担任该基金的基金经理。
20. 基金 管理人于 2018 年5 月5 日 公告， 增聘徐 寅喆女士为汇添富货币市场基金的基金 经
理，与蒋文玲女士共同管理该基金。
21. 基金 管理人于 2018 年 5 月 17 日公告，韩贤旺先生和欧阳沁春先生不再担任汇添富全
球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，由杨瑨先生单独管理该基金。
22. 《汇 添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF ）基金合同生效公告 》
于 2018 年5 月 23 日正式 生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
23. 基金 管理人于 2018 年 5 月 29 日公告，聘任茹奕菡为汇添富 6 月红添利定期开放债券
型证券投资基金、 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、 汇添富多元收益债券型证券
投资基金、 汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、 汇添富年年泰定期开放混合型证券投
资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、
汇添富双利债券型证券投资基金、 汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理， 协助
上述基金的基金经理开展投资管理工作。
24. 《汇 添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 6 月 21 日
正式生效，杨瑨先生任该基金的基金经理。
25. 《汇 添富 3 年封 闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 基金 合同生效公
告》于 2018 年 7 月5 日 正式生效，刘伟林先生任该基金的基金经理。
26. 基金 管理人于 2018 年7 月7 日 公告， 增聘曾 刚先生和郑慧莲女士为汇添富达欣灵活 配
置混合型证券投资基金的基金经理，李怀定先生不再担 任该基金的基金经理。
27. 基金 管理人于 2018 年7 月7 日 公告， 增聘胡 娜女士为汇添富纯债债券型证券投资基 金
(LOF) 的基金 经理，与陆文磊先生、李怀定先生共同管理该基金。
28. 基金 管理人于 2018 年 7 月 7 日 公告，增聘何旻先生、杨瑨先生和刘江先生为汇添富 3
年 封 闭 运 作 战 略 配 售 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 的 基 金 经 理 ， 与 刘 伟 林 先 生 共 同 管
理该基金。
29. 基金 管理人于 2018 年8 月4 日 公告， 李怀定 先生不再担任汇添富纯债债券型证券投 资
基金(LOF) 、 汇 添 富 鑫 瑞 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 由 陆 文 磊 先 生 和 胡 娜 女 士 管 理 该 基
金。
30. 基金 管理人于 2018 年8 月4 日 公告， 李怀定 先生不再担任汇添富季季红定期开放债 券
型证券投资基金、 汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理， 由陆文磊先生
单独管理上述基金。 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
第 61 页 共 68 页
31. 基金 管理人于 2018 年8 月4 日 公告， 李怀定 先生不再担任汇添富年年泰定期开放混 合
型证券投资基金的基金经理，由陆文磊先生、郑慧莲女士和胡娜女士管理该基金。
32. 基金 管理人于 2018 年8 月4 日 公告， 李怀定 先生不再担任汇添富睿丰混合型证券投 资
基金的基金经理，增聘蒋文玲女士为该基金的基金经 理，与赵鹏飞先生共同管理该基金。
33. 基金 管理人于 2018 年8 月4 日 公告， 李怀定 先生不再担任汇添富稳健添利定期开放 债
券型证券投资基金、 汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理， 由曾刚先生单独
管理上述基金。
34. 基金 管理人于 2018 年8 月4 日 公告， 增聘蒋 文玲女士为汇添富新睿精选灵活配置混 合
型证券投资基金的基金经理，李怀定先生不再担任该基金的基金经理。
35. 基金 管理人于 2018 年8 月4 日 公告， 李怀定 先生不再担任汇添富盈鑫保本混合型证 券
投资基金的基金经理，由何旻先生单独管理该基金。
36. 基金 管理人于 2018 年 8 月 8 日公告，增聘温开强先生为汇添富理财 30 天债 券型证券
投资基金的基金经理，与徐寅喆女士共同管理该基金。
37. 《汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年8 月8 日正
式生效，刘江先生和郑磊先生共同担任该基金的基金经理。
38. 基金 管理人于 2018 年 8 月 23 日公告，增聘徐光先生为汇添富季季红定期开放债券型
证券投资基金、 汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理， 与陆文磊先生共
同管理上述基金。
39. 《汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证 券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年
9 月21 日正 式生效，陈健玮先生任该基金的基金经理。
40. 《汇 添富全球消费行业混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 9 月 21 日
正式生效，胡昕炜先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理。
41. 基金 管理人于 2018 年 9 月 29 日公告，增聘吴江宏先生为汇添富双利债券型证券投资
基金、 汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理， 与陈加荣先生、 郑慧莲女士共
同管理上述基金。
42. 基金 管理人于 2018 年 9 月 29 日公告，增聘徐光先生为汇添富年年利定期开放债 券型
证券投资基金、 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、 汇添富高息债债券型证券投
资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理上述基金。
43. 《中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年10 月 23 日
正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
第 62 页 共 68 页
44. 基金 管理人于 2018 年11 月 17 日公告， 陈加 荣先生不再担任汇添富双利债券型证券 投
资基金、 汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理， 由吴江宏先生和郑慧莲女士
管理上述基金。
45. 基金 管理人于 2018 年11 月 17 日公告， 陈加 荣先生不再担任汇添富年年利定期开放 债
券型证券投资基金、 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、 汇添富高息债债券型证
券投资基金的基金经理，由徐光先生单独管理上述基金。
46. 基金 管理人于 2018 年11 月 17 日公告， 陈加 荣先生不再担任汇添富民安增益定期开 放
混合型证券投资基金的基金经理，由赵鹏飞先生和胡娜女士管理该基金。
47. 《汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年12 月 5
日正式生效，雷鸣先生任该基金的基金经理。
48. 《汇 添富短债债券型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 12 月 13 日正式生效，
蒋文玲女士任该基金的基金经理。
49. 《汇添富消费升级混合型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年12 月21 日正式
生效，胡昕炜先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理。
50. 《汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告》 于 2018 年 12 月24 日正
式生效，徐光先生和蒋文玲女士共同担任该基金的基金经理。
51. 基金 管理人于 2018 年12 月 26 日公告， 增聘 茹奕菡女士为汇添富安心中国债券型证 券
投资基金的基金经理，与何旻先生共同管理该基金。
52. 《汇 添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金 （FOF ） 基金合同生效公告 》
于 2018 年 12 月27 日正 式生效，蔡健林先生任该基金的基金经理。
53. 基金 管理人于 2018 年12 月 29 日公告， 倪健 先生不再担任汇添富港股通专注成长混 合
型证券投资基金的基金经理， 增聘杨威风先生为该基金的基金经理， 与佘中强先生共同管理该
基金。
54. 基金 管理人于 2018 年12 月 29 日公告， 增聘 杨威风先生为汇添富香港优势精选混合 型
证券投资基金的基金经理，倪健先生不再担任该基金的基金经理。
55. 本报 告期基金托管人的专门基金 托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
第 63 页 共 68 页
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2018 年 5 月 23 日 ）起至
本报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币捌万元整。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
东方证券
2
442,135,877.33
100.00%
406,276.43
100.00%
-
中银国际
1
-
-
-
-
-
东北证券
2
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
国海证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
国信证券
2
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
恒泰证券
2
-
-
-
-
-
华泰证券
2
-
-
-
-
-
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
第 64 页 共 68 页
华西证券
1
-
-
-
-
-
联讯证券
1
-
-
-
-
-
民族证券
2
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
2
-
-
-
-
-
申万宏源证
券
1
-
-
-
-
-
太平洋证券
2
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
中信证券
1
-
-
-
-
-
长城证券
2
-
-
-
-
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
江海证券
1
-
-
-
-
-
注: 此处的佣 金指通过 单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东方证券 342,433.00 100.00%
1,485,800,000.00 100.00%
- -
中银国际 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
第 65 页 共 68 页
广发证券 - -
- -
- -
国海证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
恒泰证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
联讯证券 - -
- -
- -
民族证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
申万宏源
证券
- -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
江海证券 - -
- -
- -
注:1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ）交易单 元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名 及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
第 66 页 共 68 页
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批。
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
（8 ） 按照 《关于基金管理公司向 会员租用交易单元有关事项的通知》 规定， 同一基金管理公司托
管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内退租 3 家证券公司 的 3 个交易 单元： 东兴证券 （上交所单元） 、 中投证券 （上交
所单元） 、中 信证券（深交所单元） 。
11.8 其 他 重 大 事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
汇添富中证新能源汽车产业指数型发
起式证券投资基金（LOF ）发售文件
中证报, 上交 所, 证券时
报, 上证报, 公司网站
2018-04-11
2
关于汇添富中证新能源汽车产业指数
型发起式证券投资基金 （LOF ） 增加 代
销机构的公告_20180504
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-05-04
3
关于汇添富中证新能源汽车产业指数
型发起式证券投资基金 （LOF ） 增加 招
商银行代销机构的公告_20180508
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-05-08
4
关于汇添富中证新能源汽车产业指数
型发起式证券投资基金 （LOF ） 增加 国
信证券代销机构的公告_20180509
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-05-09
5
汇添富基金管理股份有限公 司关于旗
下部分基金增加长量基金为代销机构
的公告_20180509
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-05-09
6
汇添富中证新能源汽车产业指数型发
起式证券投资基金 （LOF ） 基金合同生
效公告
中证报, 上交 所, 证券时
报, 上证报, 公司网站
2018-05-24
7
汇添富中证新能源汽车产业指数型发
起式证券投资基金（LOF ）A 类份额、
C 类份额上市 交易公告书
中证报, 上交 所, 证券时
报, 上证报, 公司网站
2018-06-14
8
关于汇添富中证新能源汽车产业指数
型发起式证券投资基金 （LOF ） 开通 跨
系统转托管业务的公告
中证报, 上交 所, 证券时
报, 上证报, 公司网站
2018-06-14
9
关于汇添富中证新能源汽车产业指数
型发起式证券投资基金 （LOF ） 参加 部
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-06-14 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
第 67 页 共 68 页
分代销机构定投基金、申购基金费率
优惠活动的公告
10
关于汇添富中证新能源汽车产业指数
型发起式证券投资基金 （LOF ） 开放 日
常申购、赎回、定期定额投资业务公
告
中证报, 上交 所, 证券时
报, 上证报, 公司网站
2018-06-14
11
关于汇添富中证新能源汽车产业指数
型发起式证券投资基金 （LOF ）A 类份
额、C 类份额 上市交易提示性公告
中证报, 上交 所, 证券时
报, 上证报, 公司网站
2018-06-20
12
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金参加民生证券开展的费率
优惠活动的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-06-21
13
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下基金 2018 半年资产净值的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-06-30
14
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加嘉实财富为代销机构
并参与费率优惠活动的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-07-26
15
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加中信期货为代销机构
的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-08-28
16
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加挖财基金为代销机构
并参与费率优惠活动的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-09-21
17
汇添富基金管理股份有限公司关于调
整旗下部分基金在肯特瑞最低申购金
额、最低赎回份额和最低账户持有份
额的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-10-20
18
汇添富基金管理股份有限公司关于调
整旗下部分基金在肯特瑞最低定期定
额投资金额的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-10-23
19
汇添富基金旗下111 只 基金2018 年第
3 季度报告
中证报, 上交 所, 证券时
报, 上证报, 公司网站,
深交所
2018-10-26
20
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加有鱼基金为代销机构
并参与费率优惠活动的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-11-20
21
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加伯嘉基金为代销机构
并参与费率优惠活动的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-12-14
22
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加汇付基金为代销机构
并参与费率优惠活动的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-12-21
23
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加百度百盈为代销机构
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-12-22 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2018 年年度报告
第 68 页 共 68 页
并参与费率优惠活动的公告
24
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加深圳新兰德为代销机
构并参与费率优惠活动的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-12-28
25
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加基煜基金为代销机构
并参与费率优惠活动的公告
中证报, 证券 时报, 上证
报, 公司网站
2018-12-28
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
12.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20%的情 况
注: 无。
12.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
§13 备 查 文 件 目 录
13.1 备 查 文 件 目录
1 、 中国证监会批准汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金 （LOF ） 募 集的文件；
2 、 《汇添富 中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF ）基 金合同》 ；
3 、 《汇添富 中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF ）托 管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、报告 期内 汇添富 中证 新能源 汽车 产业指 数型 发起式 证券 投资基 金（LOF ）在指定 报刊上 披 露 的
各项公告；
6 、中国证监 会要求的其他文件。
13.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 20 楼
汇添富基金管理股份有限公司
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅 ，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询 相关信息。
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2019 年 03 月 26 日
